泰信优质生活股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要 泰信优质生活股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信优质生活股票 基金主代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,868,216,300.75份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。 业绩比较基准 75%×富时中国A600指数+25%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐国培 唐州徽 联系电话 021-20899032 010-66594855 电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年1月1日-2012年6月30日) 本期已实现收益 -336,010,736.28 本期利润 -12,761,086.75 加权平均基金份额本期利润 -0.0066 本期基金份额净值增长率 -0.95% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.3788 期末基金资产净值 1,358,299,494.19 期末基金份额净值 0.7271 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -2.68% 1.14% -4.57% 0.83% 1.89% 0.31% 过去三个月 6.02% 1.06% 0.89% 0.83% 5.13% 0.23% 过去六个月 -0.95% 1.52% 4.68% 1.01% -5.63% 0.51% 过去一年 -22.50% 1.46% -14.23% 1.03% -8.27% 0.43% 过去三年 -27.63% 1.74% -12.56% 1.17% -15.07% 0.57% 自基金合同生效日起至今 11.41% 1.97% 34.45% 1.57% -23.04% 0.40% 注:本基金业绩比较基准为:75%×富时中国A600 指数+25%×富时中国国债指数。 富时中国A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数,富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券,是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金基金合同于2006 年12 月15 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票资产 60%-95%,,债券资产0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 3、经泰信基金管理有限公司第三届董事会2012年第一次(通讯)会议审议通过,决定新增戴宇虹女士担任泰信优质生活基金经理,与刘强先生共同管理本基金,朱志权先生不再担任泰信优质生活基金经理职务。具体详情见2012年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票基金基金经理变更的公告》。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦37层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦36-37层 成立日期:2003 年 5 月 23日 法定代表人:孟凡利 总经理:高清海 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:王伟毅 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003 年5 月8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心)、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至2012年 6月底,公司有正式员工119人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2012年6月30日,泰信基金管理有限公司共管理泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合共12只开放式基金及泰信财富分级1号资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘强先生 基金投资部投资副总监、本基金基金经理 2007年2月9日 - 10 工商管理硕士,上海复旦大学博士研究生在读。具有基金从业资格。2002年10月进入泰信基金管理有限公司,先后担任交易员、研究员、泰信先行策略基金经理助理,泰信优质生活基金经理助理。现同时担任基金投资部投资副总监。 戴宇虹女士 本基金基金经理 2012年3月1日 - 6 金融学硕士。具有基金从业资格。曾先后任职于国药控股有限公司、群益证券股份有限公司。2008年10月加入泰信基金管理有限公司,先后担任研究部高级研究、泰信发展主题股票基金经理助理。 朱志权先生 基金投资部投资总监、本基金经理兼泰信先行策略混合基金、泰信优势增长混合基金经理 2008年6月28日 2012年3月1日 17 经济学学士。具有基金从业资格。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,担任本基金基金经理。自2010年1月16日起担任泰信优势增长混合基金基金经理。自2012年3月1日起担任泰信先行策略混合基金基金经理,并于同日开始不再担任本基金基金经理。现同时担任基金投资部投资总监。 注:1、经泰信基金管理有限公司第三届董事会2012年第一次(通讯)会议审议通过,决定新增戴宇虹女士担任泰信优质生活基金经理,与刘强先生共同管理本基金,朱志权先生不再担任泰信优质生活基金经理职务。具体详情见2012年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票基金基金经理变更的公告》。 2、以上日期均是指公司公告的日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》,主要控制方法如下: 1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平委托的执行过程与结果进行检查 对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来市场出现的反弹行情主要源自于对政策放松的预期,而宏观和政策等方面均没有明显的变化。4月份以后在市场对货币政策放松的预期以及金融改革创新政策预期的影响下,地产和券商板块引领了一波上扬行情。然而随着5月经济下行压力的加大,市场对企业盈利前景的悲观预期成为主导市场的主要因素,加上欧债危机的不断恶化以及美国经济复苏的不确定性,导致市场走势疲弱,医药和公用事业等防御类板块逐步受到投资者的青睐,同时业绩稳定增长的食品饮料行业表现持续强势。 本报告期内,主要大幅增加了对食品饮料行业的配置,对超配的医药行业持仓结构进行优化, 对文化传媒、纺织服装等行业进行适当的增持,而前期超配的公用事业、建筑建材等行业适当减持部分锁定收益,同时我们也适当参与了地产和券商板块的波段操作并及时进行获利了结,使得本报告期基金业绩相对年初有较好的表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为0.7271元,基金净值增长率为-0.95%,业绩比较基准涨幅为4.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,我们认为投资机会大于投资风险。一方面随着二季度货币政策和财政政策有所放松,政策效应将对三季度经济产生正面的影响,经济增速环比或回升,我们认为下半年在政策回暖的影响下,经济出现一定的复苏是大概率事件但过程可能会有波折。另一方面我国经济转型的曲折性、大规模解禁对市场估值的压制、国际版的若隐若现以及欧美经济复苏进程的不确定性也将始终制约市场向上的空间。我们认为市场将继续震荡,市场向上的空间或将大于向下的空间,并将出现较好的买入时机。 在行业配置上,我们主要关注以下方向,业绩增长稳定性较高且低于预期可能性较小的必需消费品行业如食品饮料、医药等行业 受益于政策出现好转的可选消费品行业,如地产以及相关行业等 同时我们继续看好在“调结构、稳增长”政策下的节能环保、文化传媒等行业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士,2002年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部经理。 庞少华先生,硕士,会计师。2005年1月加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部经理。 朱志权先生,经济学学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部投资总监兼泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生,硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定: (1)基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利 (2)每一基金份额享有同等分配权 (3)基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配 (4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值 (5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配 (6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1 次 (7)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月, 收益可不分配 (8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 2、本报告期利润分配情况的说明: 本报告期本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰信优质生活股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:泰信优质生活股票型证券投资基金 报告截止日: 2012年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 160,829,969.68 82,504,475.53 结算备付金 6,203,519.01 2,298,578.00 存出保证金 3,961,196.46 3,241,895.33 交易性金融资产 1,177,238,073.32 1,460,617,393.54 其中:股票投资 1,177,238,073.32 1,460,617,393.54 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 80,000,000.00 - 应收证券清算款 25,334,400.00 - 应收利息 30,997.89 19,667.50 应收股利 - - 应收申购款 57,792.18 15,597,618.89 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,453,655,948.54 1,564,279,628.79 负债和所有者权益 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 85,963,396.05 6,759,018.40 应付赎回款 194,136.86 80,839.20 应付管理人报酬 1,691,422.70 2,048,388.74 应付托管费 281,903.80 341,398.13 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,172,080.23 870,509.80 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 4,053,514.71 3,504,512.91 负债合计 95,356,454.35 13,604,667.18 所有者权益: 实收基金 1,868,216,300.75 2,112,350,155.25 未分配利润 -509,916,806.56 -561,675,193.64 所有者权益合计 1,358,299,494.19 1,550,674,961.61 负债和所有者权益总计 1,453,655,948.54 1,564,279,628.79 注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.7271元,基金份额总额1,868,216,300.75份。 6.2 利润表 会计主体:泰信优质生活股票型证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 7,169,613.62 -321,961,741.50 1.利息收入 652,055.12 415,139.62 其中:存款利息收入 453,683.14 415,139.62 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 198,371.98 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -316,901,644.13 -81,088,109.77 其中:股票投资收益 -322,712,774.37 -90,162,024.82 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,811,130.24 9,073,915.05 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 323,249,649.53 -241,568,737.03 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 169,553.10 279,965.68 减:二、费用 19,930,700.37 23,278,926.40 1.管理人报酬 10,483,675.89 14,683,495.53 2.托管费 1,747,279.34 2,447,249.23 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7,487,081.95 5,934,588.51 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 212,663.19 213,593.13 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -12,761,086.75 -345,240,667.90 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -12,761,086.75 -345,240,667.90 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信优质生活股票型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,112,350,155.25 -561,675,193.64 1,550,674,961.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -12,761,086.75 -12,761,086.75 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -244,133,854.50 64,519,473.83 -179,614,380.67 其中:1.基金申购款 28,202,098.21 -7,943,245.88 20,258,852.33 2.基金赎回款 -272,335,952.71 72,462,719.71 -199,873,233.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,868,216,300.75 -509,916,806.56 1,358,299,494.19 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,104,558,848.15 239,529,267.20 2,344,088,115.35 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -345,240,667.90 -345,240,667.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -212,248,374.46 -11,316,869.03 -223,565,243.49 其中:1.基金申购款 98,033,811.45 266,031.18 98,299,842.63 2.基金赎回款 -310,282,185.91 -11,582,900.21 -321,865,086.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,892,310,473.69 -117,028,269.73 1,775,282,203.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高清海______ ______韩波______ ____庞少华____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第229号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设立的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,591,255,543.43元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第191号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》于2006年12月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,591,662,103.09份基金份额,其中认购资金利息折合406,559.66份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为:股票资产60%-95%,债券资产0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:75%X富时中国A 600指数+25%X富时中国国债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,483,675.89 14,683,495.53 其中:支付销售机构的客户维护费 1,053,971.14 1,537,345.89 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,747,279.34 2,447,249.23 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 160,829,969.68 414,303.85 106,445,012.46 388,700.11 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600436 片仔癀 2012年6月29日 重大事项停牌 87.89 2012年7月2日 91.19 265,322 20,373,286.87 23,319,150.58 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,177,238,073.32 80.98 其中:股票 1,177,238,073.32 80.98 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 80,000,000.00 5.50 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 167,033,488.69 11.49 6 其他各项资产 29,384,386.53 2.02 7 合计 1,453,655,948.54 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 88,619,764.00 6.52 B 采掘业 3,291,200.00 0.24 C 制造业 713,558,612.91 52.53 C0 食品、饮料 315,955,109.76 23.26 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 66,785,407.52 4.92 C5 电子 64,173,595.10 4.72 C6 金属、非金属 41,444,378.53 3.05 C7 机械、设备、仪表 74,054,862.90 5.45 C8 医药、生物制品 151,145,259.10 11.13 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 1,479,150.00 0.11 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 112,648,666.22 8.29 I 金融、保险业 - - J 房地产业 40,797,610.80 3.00 K 社会服务业 156,558,367.99 11.53 L 传播与文化产业 60,284,701.40 4.44 M 综合类 - - 合计 1,177,238,073.32 86.67 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601888 中国国旅 2,700,000 76,194,000.00 5.61 2 600519 贵州茅台 309,000 73,897,350.00 5.44 3 600079 人福医药 2,658,399 61,648,272.81 4.54 4 601928 凤凰传媒 7,009,849 60,284,701.40 4.44 5 000566 海南海药 2,993,640 57,777,252.00 4.25 6 300005 探路者 2,666,356 46,714,557.12 3.44 7 000551 创元科技 8,790,000 46,674,900.00 3.44 8 000869 张裕A 653,977 43,986,493.02 3.24 9 002304 洋河股份 319,515 42,990,743.25 3.17 10 000860 顺鑫农业 2,579,900 41,329,998.00 3.04 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601928 凤凰传媒 65,463,070.60 4.22 2 000566 海南海药 60,175,899.08 3.88 3 600079 人福医药 55,168,818.66 3.56 4 000860 顺鑫农业 46,613,257.36 3.01 5 002183 怡亚通 46,053,439.41 2.97 6 002460 赣锋锂业 45,341,082.02 2.92 7 600707 彩虹股份 45,233,216.44 2.92 8 002466 天齐锂业 45,209,689.40 2.92 9 002304 洋河股份 44,163,243.85 2.85 10 000869 张裕A 43,725,117.55 2.82 11 002241 歌尔声学 43,165,453.17 2.78 12 600059 古越龙山 41,461,896.38 2.67 13 600257 大湖股份 40,869,161.49 2.64 14 300196 长海股份 35,212,400.20 2.27 15 002292 奥飞动漫 34,835,197.29 2.25 16 600467 好当家 33,845,303.78 2.18 17 600153 建发股份 32,066,885.05 2.07 18 002162 斯米克 31,947,932.60 2.06 19 600559 老白干酒 30,719,368.53 1.98 20 002407 多氟多 30,634,020.94 1.98 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000423 东阿阿胶 87,684,809.13 5.65 2 000541 佛山照明 80,433,726.50 5.19 3 002073 软控股份 77,519,414.24 5.00 4 002091 江苏国泰 76,287,629.91 4.92 5 600993 马应龙 75,433,123.45 4.86 6 600750 江中药业 75,277,086.46 4.85 7 300070 碧水源 70,527,480.87 4.55 8 000538 云南白药 66,420,723.46 4.28 9 002086 东方海洋 65,991,312.45 4.26 10 000639 西王食品 55,857,615.13 3.60 11 000568 泸州老窖 49,172,771.79 3.17 12 000811 烟台冰轮 48,144,904.04 3.10 13 002460 赣锋锂业 47,450,719.89 3.06 14 002223 鱼跃医疗 47,360,383.13 3.05 15 002466 天齐锂业 46,552,095.01 3.00 16 002298 鑫龙电器 45,846,113.30 2.96 17 002155 辰州矿业 44,215,622.83 2.85 18 000826 桑德环境 37,700,781.46 2.43 19 600467 好当家 37,416,806.75 2.41 20 002162 斯米克 36,214,263.70 2.34 21 300068 南都电源 32,280,109.31 2.08 22 600519 贵州茅台 32,160,845.22 2.07 23 300196 长海股份 32,101,994.56 2.07 24 600655 豫园商城 31,987,060.88 2.06 25 600153 建发股份 31,402,968.85 2.03 26 300027 华谊兄弟 31,324,559.30 2.02 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,279,705,781.37 卖出股票收入(成交)总额 2,563,621,976.75 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.9.2 本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的股票备选库。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,961,196.46 2 应收证券清算款 25,334,400.00 3 应收股利 - 4 应收利息 30,997.89 5 应收申购款 57,792.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,384,386.53 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 70,605 26,460.11 298,348,214.73 15.97% 1,569,868,086.02 84.03% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 92,553.22 0.00% 注:1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间:0万 2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间:0万 §9 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 2,112,350,155.25 本报告期基金总申购份额 28,202,098.21 减:本报告期基金总赎回份额 272,335,952.71 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,868,216,300.75 注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经泰信基金管理有限公司第三届董事会2012年第一次(通讯)会议审议通过,决定新增戴宇虹女士担任泰信优质生活基金经理,与刘强先生共同管理本基金,朱志权先生不再担任泰信优质生活基金经理职务。具体详情见2012年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票基金基金经理变更的公告》。除此以外,报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无其他重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 我公司诉华远星海运有限公司房屋租赁合同纠纷一案经浦东新区法院2011年11月28日受理后,于2012年1月4日首次公开开庭进行了审理。法院依法追加了上海宏普实业投资有限公司作为第三人参加诉讼,并组成合议庭于2012年6月19日第二次公开开庭进行审理,本案现已审理终结。法院支持我公司全部诉求,判决华远星海运有限公司向我公司支付剩余租金及其违约金。本公司认为,上述案件不会对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响。除此以外,无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 1 566,956,308.59 11.71% 460,655.97 11.45% - 东方证券 1 551,777,696.47 11.39% 454,746.05 11.31% - 申银万国 1 546,221,593.11 11.28% 466,614.84 11.60% - 中银国际 2 440,964,741.50 9.10% 358,286.99 8.91% - 华泰联合 1 417,348,757.36 8.62% 339,099.49 8.43% - 方正证券 1 368,557,301.60 7.61% 299,455.68 7.44% - 长江证券 1 342,602,091.55 7.07% 278,930.83 6.93% - 浙商证券 1 308,535,941.53 6.37% 262,256.26 6.52% - 光大证券 1 287,815,708.39 5.94% 244,642.13 6.08% - 国联证券 1 279,833,357.56 5.78% 237,856.63 5.91% - 第一创业 1 242,844,401.46 5.01% 207,767.84 5.17% - 财富证券 1 179,552,635.90 3.71% 152,654.71 3.80% - 海通证券 2 157,067,064.18 3.24% 127,618.39 3.17% - 中投证券 1 74,789,950.47 1.54% 65,291.57 1.62% - 中信证券 2 63,957,942.29 1.32% 54,364.02 1.35% - 上海证券 1 6,740,277.83 0.14% 5,729.19 0.14% - 招商证券 1 5,295,068.37 0.11% 4,302.31 0.11% - 广发证券 2 2,466,919.96 0.05% 2,090.74 0.05% - 金元证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 泰信基金管理有限公司 2012年8月29日 2012年6月30日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年8月29日