泰信优质生活股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标和基金净值表现 金额单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准为:75%×富时中国A600 指数(原新华富时中国A600 指数)+25%×富时中国国债指数(原新华富时中国国债指数)。 富时中国A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数,富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券,是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金基金合同于2006 年12 月15 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票资产 60%-95%,,债券资产0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 F 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦36、37层 成立日期:2003 年 5 月 23日 法定代表人:孟凡利 总经理:高清海 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:王伟毅 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003 年5 月8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心)、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截止至2011年 6月底,公司有正式员工117人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2011年6月30日,泰信基金管理有限公司旗下泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数共10只开放式基金。基金资产规模96.38亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着“诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9 号) 自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,公司旗下的泰信优质生活基金、泰信发展主题基金和泰信蓝筹精选基金同为股票型基金。泰信优质生活基金与泰信蓝筹精选基金在报告期内净值增长率之差小于5%,泰信优质生活基金与泰信发展主题基金在报告期内净值增长率之差大于5%。主要原因是报告期内市场波动较大,泰信优质生活基金由于较高的仓位受影响较大 泰信发展主题基金处在建仓期,股票仓位相对灵活,净值增长率受市场的影响相对较小。泰信优质生活基金与其他两基金不存在利益输送的情况。除此之外,公司旗下其他基金中不存在与本基金风格类似的基金,亦未发现异常交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年通胀压力居高不下,国内宏观调控政策与紧缩政策频繁出台,在此背景下,上半年沪深股市震荡波动。期间上证综指下跌了1.64%,深成指下跌2.79%。从风格上来看,一季度大盘蓝筹股出现了超额收益,中小市值股票出现调整 二季度大盘蓝筹也出现调整,而中小市值股票持续下跌但季度末企稳回升。上半年行业热点比较散乱、切换频繁,相对来说表现较好的行业为黑色金属,家用电器和房地产,去年涨幅较大的信息服务、医药生物以及电子元器件在上半年跌幅较大。 本基金基于高通胀对经济的负面影响和宏观紧缩的审慎考虑,在周期类资产的配置上较少,但上半年业绩表现不理想。我们认为非周期类股票如医药等行业在全年的表现依然值得期待。我们积极配置非周期类中的医药、消费和新兴产业中优质的上市公司,增配了前期调整幅度较大的而业绩高增长的电子元器件等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为0.9382元,基金净值增长率为-15.77%,业绩比较基准涨幅为-3.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对国内紧缩政策和全球经济增长的前景有所担忧。下半年国内通胀可能有所回落,美国经济复苏前途不明,欧债危机,新兴市场国家通胀率居高不下,海外形势错综复杂,国内偏紧的政策或将在国内通胀回落的基础上有所放松。 国内经济结构转型,保障房、水利以及公共交通等基建投资将继续保持较高的增长。但是投资的质量将引起资本市场的高度关注,也在一定程度上影响投资的进度和股票市场相关行业的估值。医改覆盖人群的扩大,个税改革和实际收入提高的背景下,以医药和消费类行业为代表的成长股价值凸现。能源价格高企也将为发展新兴产业提供良好的条件,节能环保和新能源行业或将被市场关注。我们看好经过充分调整而前阶段表现不佳的TMT(电信、媒体和技术),医药,新兴产业和消费的下阶段机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席: 韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司,2002年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士,9年基金从业经验,2002年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部经理。 庞少华先生,硕士,会计师,16年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任总公司稽核部内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005年1月加入泰信基金管理有限公司,公司清算会计部经理。 刘强先生,工商管理硕士。2002年10月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资副总监兼泰信优质生活股票基金基金经理。 梁剑先生,硕士,具有12年证券从业经验,曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004年7月加入泰信基金,现任研究副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。 2、本基金基金经理不参与本基金的估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定: (1)基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利 (2)每一基金份额享有同等分配权 (3)基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配 (4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值 (5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配 (6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1 次 (7)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月, 收益可不分配 (8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 2、本报告期利润分配情况的说明: 截至本报告期末,本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰信优质生活股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:泰信优质生活股票型证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.9382元,基金份额总额1,892,310,473.69 份。 6.2 利润表 会计主体:泰信优质生活股票型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信优质生活股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高清海______ ______韩波______ ____庞少华____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第229号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设立的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,591,255,543.43元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第191号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》于2006年12月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,591,662,103.09份基金份额,其中认购资金利息折合406,559.66份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为:股票资产60%-95%,债券资产0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:75%X富时中国A 600指数(原新华富时A600指数)+25%X富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:基金管理人泰信基金管理有限公司于2010年12月28日赎回本公司固有资金投资所持有的泰信优质生活股票型证券投资基金17,406,922.84份。交易委托中国银行办理,适用手续费率与公告一致。详情请见2010年12月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于赎回旗下泰信优质生活股票型证券投资基金的公告》。截至本报告期末,基金管理人泰信基金管理有限公司未持有泰信优质生活股票型证券投资基金份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年6 月30 日止,本基金无银行间市场债券正回购。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6 月30 日止,本基金无证券交易所市场债券正回购。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.9.2 本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的股票备选库。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对席位租用情况进行总体评价,决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信蓝筹精选基金、泰信增强收益基金、泰信中证200指数基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 泰信基金管理有限公司 2011年8月25日 基金简称 泰信优质生活股票 基金主代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,892,310,473.69份 基金合同存续期 不定期 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。 业绩比较基准 75%×富时中国A600指数(原新华富时中国A600指数)+25%×富时中国国债指数(原新华富时中国国债指数) 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐国培 唐州徽 联系电话 021-20899032 010-66594855 电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日-2011年6月30日) 本期已实现收益 -103,671,930.87 本期利润 -345,240,667.90 加权平均基金份额本期利润 -0.1773 本期基金份额净值增长率 -15.77% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0618 期末基金资产净值 1,775,282,203.96 期末基金份额净值 0.9382 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.71% 1.53% 1.24% 0.96% 2.47% 0.57% 过去三个月 -8.36% 1.40% -4.86% 0.85% -3.50% 0.55% 过去六个月 -15.77% 1.46% -3.08% 0.93% -12.69% 0.53% 过去一年 3.69% 1.68% 14.74% 1.04% -11.05% 0.64% 过去三年 6.59% 1.91% 14.36% 1.50% -7.77% 0.41% 自基金合同生效日起至今 43.75% 2.07% 56.76% 1.66% -13.01% 0.41% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘强先生 基金投资副总监、本基金基金经理 2007年2月9日 - 9 上海交通大学工商管理硕士,复旦大学博士研究生在读。具有基金从业资格。2002年10月加入泰信基金管理有限公司,先后担任交易员、研究员、泰信先行策略基金经理助理,泰信优质生活基金经理助理,现同时担任基金投资副总监。 朱志权先生 投资副总监、本基金基金经理兼泰信优势增长混合基金基金经理 2008年6月28日 - 16 经济学学士。具有基金从业资格。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,担任本基金基金经理。自2010年1月16日起兼任泰信优势增长混合基金基金经理,现同时担任投资副总监。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 106,445,012.46 134,336,840.49 结算备付金 908,408.96 14,739,666.53 存出保证金 4,604,696.96 3,899,212.54 交易性金融资产 1,682,766,768.88 2,217,708,592.62 其中:股票投资 1,682,766,768.88 2,217,708,592.62 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 17,549.71 27,977.42 应收股利 - - 应收申购款 187,785.44 6,839,455.53 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,794,930,222.41 2,377,551,745.13 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,657,948.96 21,954,242.80 应付赎回款 477,777.47 147,389.34 应付管理人报酬 2,107,926.64 3,138,216.55 应付托管费 351,321.10 523,036.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 750,034.96 4,296,006.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 3,303,009.32 3,404,738.98 负债合计 19,648,018.45 33,463,629.78 所有者权益: 实收基金 1,892,310,473.69 2,104,558,848.15 未分配利润 -117,028,269.73 239,529,267.20 所有者权益合计 1,775,282,203.96 2,344,088,115.35 负债和所有者权益总计 1,794,930,222.41 2,377,551,745.13 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -321,961,741.50 -409,853,153.24 1.利息收入 415,139.62 537,015.26 其中:存款利息收入 415,139.62 537,015.26 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -81,088,109.77 113,192,360.10 其中:股票投资收益 -90,162,024.82 104,498,465.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 9,073,915.05 8,693,894.65 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -241,568,737.03 -523,753,874.38 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 279,965.68 171,345.78 减:二、费用 23,278,926.40 29,933,341.29 1.管理人报酬 14,683,495.53 16,798,833.46 2.托管费 2,447,249.23 2,799,805.55 3.销售服务费 - - 4.交易费用 5,934,588.51 10,126,936.77 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 213,593.13 207,765.51 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -345,240,667.90 -439,786,494.53 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -345,240,667.90 -439,786,494.53 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,104,558,848.15 239,529,267.20 2,344,088,115.35 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -345,240,667.90 -345,240,667.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -212,248,374.46 -11,316,869.03 -223,565,243.49 其中:1.基金申购款 98,033,811.45 266,031.18 98,299,842.63 2.基金赎回款 -310,282,185.91 -11,582,900.21 -321,865,086.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,892,310,473.69 -117,028,269.73 1,775,282,203.96 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,974,175,323.46 406,232,907.79 2,380,408,231.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -439,786,494.53 -439,786,494.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 86,002,151.90 2,237,912.18 88,240,064.08 其中:1.基金申购款 305,890,735.64 45,942,503.15 351,833,238.79 2.基金赎回款 -219,888,583.74 -43,704,590.97 -263,593,174.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,060,177,475.36 -31,315,674.56 2,028,861,800.80 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,683,495.53 16,798,833.46 其中:支付销售机构的客户维护费 1,537,345.89 1,876,482.21 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,447,249.23 2,799,805.55 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 期初持有的基金份额 - 17,406,922.84 期间申购总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回总份额 - - 期末持有的基金份额 - 17,406,922.84 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 0.84% 关联方名称 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 青岛国信实业有限公司 29,412,396.70 1.55% 29,412,396.70 1.40% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 106,445,012.46 388,700.11 104,006,712.09 492,401.72 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,682,766,768.88 93.75 其中:股票 1,682,766,768.88 93.75 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 107,353,421.42 5.98 6 其他各项资产 4,810,032.11 0.27 合计 1,794,930,222.41 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,960,800.00 0.28 B 采掘业 12,372,500.00 0.70 C 制造业 1,264,002,895.74 71.20 C0 食品、饮料 27,262,587.60 1.54 C1 纺织、服装、皮毛 41,309,399.80 2.33 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 75,458,400.00 4.25 C5 电子 355,357,274.62 20.02 C6 金属、非金属 100,647,000.00 5.67 C7 机械、设备、仪表 365,972,196.76 20.61 C8 医药、生物制品 295,597,136.96 16.65 C99 其他制造业 2,398,900.00 0.14 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 273,511.80 0.02 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 113,654,833.53 6.40 H 批发和零售贸易 93,484,986.40 5.27 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 194,017,241.41 10.93 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,682,766,768.88 94.79 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000012 南玻A 5,750,000 94,875,000.00 5.34 2 000823 超声电子 6,081,400 88,423,556.00 4.98 3 601888 XD中国国 3,679,936 86,956,887.68 4.90 4 300070 碧水源 2,149,200 85,968,000.00 4.84 5 002073 软控股份 4,032,300 83,065,380.00 4.68 6 000423 东阿阿胶 2,009,000 82,891,340.00 4.67 7 002106 莱宝高科 2,714,919 82,126,299.75 4.63 8 002091 江苏国泰 4,346,240 81,970,086.40 4.62 9 000541 佛山照明 5,925,152 80,345,061.12 4.53 10 600525 长园集团 9,500,000 79,135,000.00 4.46 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600525 长园集团 101,484,874.08 4.33 2 600339 天利高新 93,894,470.34 4.01 3 002073 软控股份 77,713,344.58 3.32 4 600750 江中药业 68,717,463.68 2.93 5 002091 江苏国泰 65,444,086.11 2.79 6 002106 莱宝高科 64,283,524.97 2.74 7 000541 佛山照明 61,759,165.80 2.63 8 002456 欧菲光 61,312,688.61 2.62 9 002008 大族激光 61,278,272.90 2.61 10 002158 汉钟精机 59,791,398.64 2.55 11 000423 东阿阿胶 57,852,416.59 2.47 12 002079 苏州固锝 56,790,766.01 2.42 13 000063 中兴通讯 53,182,278.20 2.27 14 600107 美尔雅 49,553,756.67 2.11 15 000823 超声电子 49,052,952.36 2.09 16 601888 中国国旅 48,808,276.98 2.08 17 002056 横店东磁 43,611,636.51 1.86 18 000969 安泰科技 39,205,552.17 1.67 19 600993 马应龙 36,043,160.99 1.54 20 600425 青松建化 34,006,467.60 1.45 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000566 海南海药 129,121,616.93 5.51 2 600765 中航重机 116,069,774.40 4.95 3 600403 大有能源 100,510,040.04 4.29 4 002315 焦点科技 91,999,436.90 3.92 5 600107 美尔雅 85,299,410.14 3.64 6 000559 万向钱潮 83,935,261.21 3.58 7 600303 曙光股份 74,721,309.30 3.19 8 600038 哈飞股份 70,893,939.49 3.02 9 000969 安泰科技 66,988,442.42 2.86 10 002079 苏州固锝 64,649,004.75 2.76 11 600178 东安动力 64,523,053.25 2.75 12 600339 天利高新 63,021,460.08 2.69 13 600435 中兵光电 62,932,840.31 2.68 14 300059 东方财富 58,767,522.52 2.51 15 600425 青松建化 56,114,443.91 2.39 16 002056 横店东磁 55,742,092.54 2.38 17 000538 云南白药 49,237,086.29 2.10 18 000903 云内动力 44,804,777.61 1.91 19 600809 山西汾酒 33,847,716.87 1.44 20 002050 三花股份 31,018,811.10 1.32 买入股票成本(成交)总额 1,827,736,730.83 卖出股票收入(成交)总额 2,030,947,792.72 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,604,696.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,549.71 5 应收申购款 187,785.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 4,810,032.11 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 74,268 25,479.49 225,167,034.57 11.90% 1,667,143,439.12 88.10% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 92,431.56 0.0049% 基金合同生效日(2006年12月15日)基金份额总额 1,591,662,103.09 本报告期期初基金份额总额 2,104,558,848.15 本报告期基金总申购份额 98,033,811.45 减:本报告期基金总赎回份额 310,282,185.91 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,892,310,473.69 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理 因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。除此以外,报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无其他重大人事变动。 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金投资策略未发生改变。 报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 广发证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 长财证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 招商证券 1 582,197,113.90 15.09% 473,039.25 14.79% - 中银国际 2 532,468,427.95 13.80% 432,633.91 13.52% - 国联证券 1 382,334,025.41 9.91% 324,981.91 10.16% - 财富证券 1 373,622,161.82 9.68% 317,579.03 9.93% - 华泰联合 1 307,103,090.05 7.96% 249,523.12 7.80% - 中信证券 2 259,028,704.11 6.71% 220,173.05 6.88% - 安信证券 1 235,049,633.74 6.09% 199,790.32 6.24% - 江海证券 1 229,329,884.93 5.94% 186,331.87 5.82% - 海通证券 2 209,529,146.75 5.43% 172,790.51 5.40% - 申银万国 1 192,597,858.45 4.99% 163,706.78 5.12% - 中金公司 1 134,334,836.49 3.48% 114,185.20 3.57% - 东方证券 1 131,366,577.45 3.41% 106,735.78 3.34% - 国泰君安 1 126,187,823.55 3.27% 102,528.37 3.20% - 中航证券 1 80,528,944.65 2.09% 65,430.21 2.05% - 中投证券 1 50,089,778.40 1.30% 42,576.14 1.33% - 上海证券 1 23,473,702.72 0.61% 19,952.66 0.62% - 万联证券 1 8,583,133.18 0.22% 7,295.41 0.23% - 2011年6月30日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2011年8月25日