泰信双息双利债券型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表...... 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20 6.4 报表附注...... 21 §7 投资组合报告...... 40 7.1 期末基金资产组合情况...... 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44 7.11 投资组合报告附注...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 47 §10 重大事件揭示...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48 10.4 基金投资策略的改变...... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48 10.8 其他重大事件 ...... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 52 §12 备查文件目录...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点...... 53 12.3 查阅方式...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信双息双利债券型证券投资基金 基金简称 泰信双息双利债券 基金主代码 290003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 10 月 31 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,236,520.81 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上， 投资目标 通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手段 谋求高于比较基准的收益。 在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资 产配置计划和自下而上的选股（或债券）计划组成， 本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、 投资策略 经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况等等的动 态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票 类等工具的配置比例。并跟踪影响资产策略配置的各 种因素的变化，定期对资产策略配置比例进行调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上证国债指数 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种，预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 罗丽娟 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 区浦东南路 256 号 37 层 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 区浦东南路 256 号 华夏银 号 行大厦 36-37 层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 万众 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36、37 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -8,595,384.21 本期利润 -6,736,186.31 加权平均基金份额本期利润 -0.0624 本期加权平均净值利润率 -5.93% 本期基金份额净值增长率 -2.77% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 2,807,497.58 期末可供分配基金份额利润 0.0289 期末基金资产净值 107,834,496.82 期末基金份额净值 1.1090 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 73.41% 注：1、本基金基金合同于 2007 年 10 月 31 日生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.14% 0.73% 0.13% 0.04% 2.01% 0.69% 过去三个月 12.05% 0.73% 0.86% 0.04% 11.19% 0.69% 过去六个月 -2.77% 1.08% 1.68% 0.03% -4.45% 1.05% 过去一年 8.60% 0.96% 2.43% 0.03% 6.17% 0.93% 过去三年 16.20% 0.56% 12.94% 0.04% 3.26% 0.52% 自基金合同 73.41% 0.34% 69.99% 0.06% 3.42% 0.28% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：上证国债指数。 上证国债指数以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。 上证国债指数的目的是反映我们债券市场整体变动状况,是我们债券市场价格变动的“指示器”。3.2.2 自基金合同转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2007 年 10 月 31 日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债（包括可转债）、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的 80%。其中，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 3、经泰信中短期债券投资基金 2007 年 9 月 27 日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过， 并经中国证监会 2007 年 10 月 26 日证监基金字［2007］293 号文核准，泰信中短期债券投资基金 变更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自 2007 年 10 月 31 日起，由《泰信中短期债券投资基 金基金合同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。业绩比较基 准由“2 年期银行定期存款利率（税后）”变更为“上证国债指数”。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：万众 总经理：高宇 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2021 年 6 月末，公司有正式员工 104 人,多数具有硕士以上学历。所有人 员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2021 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、 泰信双债增利债券、泰信景气驱动 12 个月持有期共 23 只开放式基金及 27 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 钱鑫先生，西安交通大学 管理科学与工程专业硕 士。历任华为技术有限公 泰信双息双 司（上海）市场产品经理、 利债券型证 上海彤源投资发展有限公 券投资基金 司研究员。2012 年 3 月加 基金经理、泰 入泰信基金管理有限公 信发展主题 司，历任高级研究员、基 混合型证券 金经理助理。2014 年 5 月 钱鑫 投资基金基 2020 年 3 月 18 - 12 年 至2016年6月任泰信先行 先生 金经理、泰信 日 策略开放式证券投资基金 互联网+主题 基金经理，2016 年 6 月至 灵活配置混 今任泰信互联网+主题灵 合型证券投 活配置混合型证券投资基 资基金基金 金基金经理，2016 年 1 月 经理 至今任泰信发展主题混合 型证券投资基金基金经 理，2020 年 3 月至今任泰 信双息双利债券型证券投 资基金基金经理。 固收投资部 郑宇光先生，上海交通大 副总监、泰信 学工商管理专业硕士，历 双息双利债 任平安资产管理有限责任 券型证券投 公司交易员、投资组合经 资基金基金 理，太平资产管理有限公 经理、泰信增 司投资经理，上投摩根基 强收益债券 金管理有限公司投资经 型证券投资 理，中信保诚基金管理有 基金基金经 限公司投资经理，长江证 郑宇光 理、泰信周期 2020 年 9 月 1 日 - 16 年 券（上海）资产管理有限 先生 回报债券型 公司投资经理，上海勤远 证券投资基 投资管理中心（有限合伙） 金基金经理， 基金经理。2020 年 6 月加 泰信鑫利混 入泰信基金管理有限公 合型证券投 司，曾任专户投资部副总 资基金、泰信 监，现任固收投资部副总 双债增利债 监，2020 年 9 月至今任泰 券型证券投 信双息双利债券型证券投 资基金基金 资基金基金经理；2020 年 经理 10 月至今任泰信增强收 益债券型证券投资基金基 金经理，2020 年 10 月至 今任泰信周期回报债券型 证券投资基金基金经理， 2021 年 1月至今任泰信鑫 利混合型证券投资基金基 金经理、2021 年 6 月至今 任泰信双债增利债券型证 券投资基金基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年虽然海外新冠疫情反复，但全球宏观经济趋势修复未改，疫苗推进有所加快。海外 PMI、就业及通胀显著改善，需求回暖、供给受限推动石油、工业金属等全球商品价格抬升。一季度，国内经济延续良好表现，“就地过年”降低疫情传播的同时，维持了生产的良好表现。制造业、地产、工业、进出口等指标均维持良好表现，二季度经济向上的动力有所减弱，M2 增速、社融、房地产投资等多项指标的增速较 1 季度均有所下行，基本回到了疫情前的水平。整体来看，地产投资好于预期，基建增速滞后，内需逐步改善，出口延续良好表现。上半年再通胀预期加强，PPI同比大幅上行，CPI 受食品价格拖累增速整体可控。货币政策强调“不急转弯”，社融增速同比降低，融资需求边际放缓。公开市场资金净回笼 4566 亿元，但银行间资金面整体维持稳定，7 天回购上半年均值 2.33%。两会圆满召开，十四五规划和二 0 三五年远景目标的建议落地。为国内长期经济运行奠定了政策方向。上半年海外政治更替，美总统拜登上台后，快速兑现新一轮救援计划，并积极推动后续基建、加税等财政政策。海外货币政策分化，美欧等发达经济体维持货币政策宽松态势，而巴西、土耳其等国受通胀上行压制开启加息周期。 上半年，国内大类资产表现中，商品表现强于权益市场，强于债券市场。海外定价的石油、铜等商品持续上行，黄金下行，国内定价黑色系品种受限产限量政策影响高位波动，人民币汇率指数上行。国内权益市场波动加大，股指震荡上行，呈现“N”型走势。一季度调整，二季度“再通胀”交易情绪减退，市场配置力量重回新能源、光伏、半导体、医药、医美等热门赛道上，市场风格有所变化。债券收益率上半年整体呈现“V”型反转，一季度供需利好难敌经济修复及通胀上行预期，债券收益率小幅上行，二季度资金面维持充裕，宏观经济边际放缓，地方债发行延后，供需面支撑收益率下行。利率债收益率曲线呈现平坦化下行，10 年国债及国开债较上年末分别下 行 6.5 和 4.6 个基较上半年末分别点至 3.08%及 3.49%，1 年期国债及国开债下行 4.5 和 4.3 个基 较上半年末分别点至 2.43%及 2.51%。上半年信用债市场仍处修复期，相关融资政策频出，信用债 市场结构分化明显。上半年违约债合计 107 支，违约规模合计 1156.7 亿元。净融资额近 1 万亿元， 同比显著减少。二级市场信用债收益率有所下降，信用利差整体收窄，期限利差走势分化。3 年 期 AAA、AA 中票收益率分别为 3.41%和 4.01%，处于历史 21%和 24%分位水平。上半年转债市场跟 随正股波动，整体获得良好表现，中证转债指数上行 4.04%，低价券及成长类转债标的贡献良好表现，板块上新能源、半导体、周期上游等产业链表现突出，光伏和创新药也有不错收益。上半年新发转债 59 支，另有 30 支转债通过执行强赎条款而退市。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1090 元；本报告期基金份额净值增长率为-2.77%，业绩比较基准收益率为 1.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 长期人口周期叠加中期债务周期，我们认为国内总需求中长期将处于较平稳水平，因此出现通胀可能性较小，长期收益率中枢预计将呈阶梯式下行趋势。下半年，疫情走势仍是国内乃至全球风险情绪短期的重要驱动因子。伴随疫苗接种率逐步提升，生产恢复，经济复苏是大概率事件，因此，基本面优质的权益类资产仍将录得较好收益。下半年信用到期压力减少，但部分行业及个别品种违约风险仍存，信用债当前利差保护偏弱，信用分层严重，信用债市场将出现分化行情。 下半年，双息双利基金将逐步优化组合配置，加强自下而上的个券基本面研究和排查，严格做好信用风险管理，把握好信用债配置机会。可转债方面以绝对收益思路挑选优质品种进行投资，选取基本面优秀，同时估值合理的标的进行配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。 本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定： （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； （4）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； （5）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； （6）每一基金份额享有同等分配权； （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信双息双利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信双息双利债券型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信双息双利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信双息双利债券型证券投资基金2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信双息双利债券型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,254,452.06 3,660,005.63 结算备付金 1,131,461.47 832,996.03 存出保证金 51,276.28 54,969.76 交易性金融资产 6.4.7.2 138,732,654.16 137,869,339.79 其中：股票投资 18,759,410.00 16,659,960.00 基金投资 - - 债券投资 115,470,544.16 121,209,379.79 资产支持证券投资 4,502,700.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,900,000.00 - 应收证券清算款 1,541,807.51 - 应收利息 6.4.7.5 1,231,007.09 531,611.45 应收股利 - - 应收申购款 66,390.00 1,200.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 149,909,048.57 142,950,122.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 39,000,000.00 28,000,000.00 应付证券清算款 2,518,372.65 1,087,703.94 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 62,223.47 61,773.43 应付托管费 17,778.14 17,649.54 应付销售服务费 26,667.19 26,474.32 应付交易费用 6.4.7.7 90,505.95 76,451.39 应交税费 280,038.14 277,990.92 应付利息 2,995.08 3,757.80 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 75,971.13 33,200.00 负债合计 42,074,551.75 29,585,001.34 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 97,236,520.81 99,389,277.68 未分配利润 6.4.7.10 10,597,976.01 13,975,843.64 所有者权益合计 107,834,496.82 113,365,121.32 负债和所有者权益总计 149,909,048.57 142,950,122.66 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1090 元，基金份额总额 97,236,520.81 份。 6.2 利润表 会计主体：泰信双息双利债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 -5,210,171.60 1,165,604.22 1.利息收入 789,678.68 795,671.66 其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,072.17 24,595.28 债券利息收入 749,799.52 771,076.38 资产支持证券利息收入 6,664.74 - 买入返售金融资产收入 9,142.25 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -7,865,146.48 1,046,064.73 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,381,859.40 -50,138.17 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -12,381,557.94 1,036,550.90 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 134,552.06 59,652.00 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 1,859,197.90 -681,051.26 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 6,098.30 4,919.09 减：二、费用 1,526,014.71 846,455.52 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 395,869.36 256,100.09 2．托管费 6.4.10.2.2 113,105.46 73,171.48 3．销售服务费 6.4.10.2.3 169,658.31 109,757.25 4．交易费用 6.4.7.19 388,922.58 361,359.32 5．利息支出 361,543.57 3,869.50 其中：卖出回购金融资产支出 361,543.57 3,869.50 6．税金及附加 976.86 121.08 7．其他费用 6.4.7.20 95,938.57 42,076.80 三、利润总额（亏损总额以“-” -6,736,186.31 319,148.70 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -6,736,186.31 319,148.70 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信双息双利债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 99,389,277.68 13,975,843.64 113,365,121.32 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -6,736,186.31 -6,736,186.31 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -2,152,756.87 3,358,318.68 1,205,561.81 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 39,049,461.31 5,008,181.15 44,057,642.46 2.基金赎回款 -41,202,218.18 -1,649,862.47 -42,852,080.65 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 97,236,520.81 10,597,976.01 107,834,496.82 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 42,511,980.62 2,058,269.09 44,570,249.71 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 319,148.70 319,148.70 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 57,380,058.67 4,360,470.07 61,740,528.74 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 83,978,710.87 6,027,061.55 90,005,772.42 2.基金赎回款 -26,598,652.20 -1,666,591.48 -28,265,243.68 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 99,892,039.29 6,737,887.86 106,629,927.15 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高宇______ ______叶振宇______ ____叶振宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信双息双利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据原泰信中短期债券投资基金（以 下简称“原泰信中短债基金”）基金份额持有人大会 2007 年 9 月 27 日审议通过的《关于泰信中短 期债券投资基金转型为泰信双息双利债券型证券投资基金有关事项的议案》及经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 293 号《关于核准泰信中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》批准，由原泰信中短债基金转型而来。 根据《泰信中短期债券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并经中国证监会核准，基金管理人泰信基金管理有限公司将《泰信中短期债券投资基金基金合同》修订为《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》。 《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》自 2007 年 10 月 31 日起生效，原《泰信中短期债 券投资基金基金合同》同日失效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围变更为主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金可以参与一级市场新股申购、股票、权证的投资，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。非债券类金融工具的投资比例不超过基金资产的 20%。本基金的业绩比较基准为上证国债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年度上半年的经 营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 3,254,452.06 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 3,254,452.06 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 15,526,408.47 18,759,410.00 3,233,001.53 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 107,088,354.61 110,054,884.16 2,966,529.55 银行间市场 5,334,053.20 5,415,660.00 81,606.80 合计 112,422,407.81 115,470,544.16 3,048,136.35 资产支持证券 4,513,200.41 4,502,700.00 -10,500.41 基金 - - - 其他 - - - 合计 132,462,016.69 138,732,654.16 6,270,637.47 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 3,900,000.00 - 银行间市场 - - 合计 3,900,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 448.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 458.19 应收债券利息 1,115,026.83 应收资产支持证券利息 107,546.30 应收买入返售证券利息 7,506.90 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 20.79 合计 1,231,007.09 6.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 88,764.95 银行间市场应付交易费用 1,741.00 合计 90,505.95 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 75,971.13 合计 75,971.13 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 99,389,277.68 99,389,277.68 本期申购 39,049,461.31 39,049,461.31 本期赎回(以"-"号填列) -41,202,218.18 -41,202,218.18 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 97,236,520.81 97,236,520.81 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,169,700.30 5,806,143.34 13,975,843.64 本期利润 -8,595,384.21 1,859,197.90 -6,736,186.31 本期基金份额交易 3,233,181.49 125,137.19 3,358,318.68 产生的变动数 其中：基金申购款 3,696,100.98 1,312,080.17 5,008,181.15 基金赎回款 -462,919.49 -1,186,942.98 -1,649,862.47 本期已分配利润 - - - 本期末 2,807,497.58 7,790,478.43 10,597,976.01 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 8,893.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,767.59 其他 411.16 合计 24,072.17 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 125,257,674.36 减：卖出股票成本总额 120,875,814.96 买卖股票差价收入 4,381,859.40 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -12,381,557.94 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -12,381,557.94 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 592,820,248.79 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 602,426,431.59 成本总额 减：应收利息总额 2,775,375.14 买卖债券差价收入 -12,381,557.94 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本报告期本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期本基金未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 134,552.06 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 134,552.06 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,859,197.90 ——股票投资 660,511.27 ——债券投资 1,209,187.04 ——资产支持证券投资 -10,500.41 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 1,859,197.90 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 6,096.84 转出基金补偿费 1.46 合计 6,098.30 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 387,237.83 银行间市场交易费用 1,684.75 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 388,922.58 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 16,463.76 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 1,367.44 账户服务费 18,000.00 其它 600.00 合计 95,938.57 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”） 山东省国际信托股份有限公司（“山东国 基金管理人的股东 托”） 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 395,869.36 256,100.09 的管理费 其中：支付销售机构的客 28,999.08 15,610.01 户维护费 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.70% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 113,105.46 73,171.48 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信基金管理有限公司 141,145.47 中国工商银行 11,922.04 合计 153,067.51 获得销售服务费 上年度可比期间 各关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信基金管理有限公司 85,039.96 中国工商银行 13,667.01 合计 98,706.97 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销 售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.30 % / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 3,254,452.06 8,893.42 13,744,337.15 22,989.93 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无作为抵押的债券。 6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 39,000,000.00 元，于 2021 年 7 月 1 日、2021 年 7 月 2 日、2021 年 7 月 6 日先后到 期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.3 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是债券型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、资产支持证券投资、银行存款等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事 会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。本基金债券投资的信用评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。附注6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 11,998,800.00 合计 33,725,166.90 11,998,800.00 注：未评级部分为国债、政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 30,489,758.01 36,151,383.00 AAA 以下 48,321,776.08 67,983,696.79 未评级 33,725,166.90 5,075,500.00 合计 112,536,700.99 109,210,579.79 注：未评级部分为国债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 4,513,200.41 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 4,513,200.41 - 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末和上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无 法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由 转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债 的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且 不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计 了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本基金的基金管理人 管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制 。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 4.1756%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 138,507,841.08 元，超过经 确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金 管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款与债券投资。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 3,254,452.06 - - - 3,254,452.06 结算备付金 1,131,461.47 - - - 1,131,461.47 存出保证金 51,276.28 - - - 51,276.28 交易性金融资产 98,977,332.06 6,047,017.20 14,948,894.90 18,759,410.00 138,732,654.16 应收证券清算款 - - - 1,541,807.51 1,541,807.51 应收利息 - - - 1,231,007.09 1,231,007.09 应收申购款 - - - 66,390.00 66,390.00 其他资产 - - - 3,900,000.00 3,900,000.00 资产总计 103,414,521.87 6,047,017.20 14,948,894.90 25,498,614.60 149,909,048.57 负债 卖出回购金融资产 39,000,000.00 - - - 39,000,000.00 款 应付证券清算款 - - - 2,518,372.65 2,518,372.65 应付管理人报酬 - - - 62,223.47 62,223.47 应付托管费 - - - 17,778.14 17,778.14 应付销售服务费 - - - 26,667.19 26,667.19 应付交易费用 - - - 90,505.95 90,505.95 应付利息 - - - 2,995.08 2,995.08 应交税费 - - - 280,038.14 280,038.14 其他负债 - - - 75,971.13 75,971.13 负债总计 39,000,000.00 - - 3,074,551.75 42,074,551.75 利率敏感度缺口 64,414,521.87 6,047,017.20 14,948,894.90 22,424,062.85 107,834,496.82 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 3,660,005.63 - - - 3,660,005.63 结算备付金 832,996.03 - - - 832,996.03 存出保证金 54,969.76 - - - 54,969.76 交易性金融资产 11,998,800.00 34,321,985.80 74,888,593.99 16,659,960.00 137,869,339.79 应收利息 - - - 531,611.45 531,611.45 应收申购款 - - - 1,200.00 1,200.00 资产总计 16,546,771.42 34,321,985.80 74,888,593.99 17,192,771.45 142,950,122.66 负债 卖出回购金融资产 28,000,000.00 - - - 28,000,000.00 款 应付证券清算款 - - - 1,087,703.94 1,087,703.94 应付管理人报酬 - - - 61,773.43 61,773.43 应付托管费 - - - 17,649.54 17,649.54 应付销售服务费 - - - 26,474.32 26,474.32 应付交易费用 - - - 76,451.39 76,451.39 应付利息 - - - 3,757.80 3,757.80 应交税费 - - - 277,990.92 277,990.92 其他负债 - - - 33,200.00 33,200.00 负债总计 28,000,000.00 - - 1,585,001.34 29,585,001.34 利率敏感度缺口 -11,453,228.58 34,321,985.80 74,888,593.99 15,607,770.11 113,365,121.32 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动； 假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 分析 日 ） 1.市场利率上升 25 -635,915.17 -1,475,432.38 个基点 2.市场利率下降 25 678,663.35 1,508,804.15 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资 产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 18,759,410.00 17.40 16,659,960.00 14.70 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 18,759,410.00 17.40 16,659,960.00 14.70 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 17.40%(2020 年 12 月 31 日：14.70%)，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资 产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 18,759,410.00 12.51 其中：股票 18,759,410.00 12.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 119,973,244.16 80.03 其中：债券 115,470,544.16 77.03 资产支持证券 4,502,700.00 3.00 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,900,000.00 2.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,385,913.53 2.93 8 其他各项资产 2,890,480.88 1.93 9 合计 149,909,048.57 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,594,260.00 9.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 2,499,250.00 2.32 业 J 金融业 5,665,900.00 5.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,759,410.00 17.40 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300059 东方财富 110,000 3,606,900.00 3.34 2 002371 北方华创 13,000 3,605,940.00 3.34 3 605080 浙江自然 44,000 2,763,200.00 2.56 4 603613 国联股份 25,000 2,499,250.00 2.32 5 300750 宁德时代 4,400 2,353,120.00 2.18 6 600919 江苏银行 290,000 2,059,000.00 1.91 7 000822 山东海化 240,000 1,872,000.00 1.74 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300059 东方财富 9,786,290.83 8.63 2 002466 天齐锂业 5,684,453.89 5.01 3 601012 隆基股份 4,998,282.90 4.41 4 000928 中钢国际 4,858,297.00 4.29 5 002371 北方华创 4,147,307.00 3.66 6 600483 福能股份 3,977,184.27 3.51 7 002245 蔚蓝锂芯 3,803,308.00 3.35 8 300014 亿纬锂能 3,653,409.00 3.22 9 300750 宁德时代 3,577,898.00 3.16 10 002460 赣锋锂业 3,564,660.00 3.14 11 603659 璞泰来 2,933,608.00 2.59 12 603613 国联股份 2,884,472.60 2.54 13 688005 容百科技 2,778,570.96 2.45 14 002413 雷科防务 2,754,267.00 2.43 15 600456 宝钛股份 2,740,115.88 2.42 16 600460 士兰微 2,519,364.00 2.22 17 601166 兴业银行 2,424,623.00 2.14 18 300760 迈瑞医疗 2,317,707.00 2.04 19 605080 浙江自然 2,277,382.78 2.01 20 300624 万兴科技 2,273,670.00 2.01 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300059 东方财富 7,448,709.53 6.57 2 002466 天齐锂业 6,357,509.00 5.61 3 000928 中钢国际 6,067,921.00 5.35 4 300014 亿纬锂能 6,042,541.00 5.33 5 601012 隆基股份 5,014,491.38 4.42 6 603613 国联股份 4,643,003.00 4.10 7 002245 蔚蓝锂芯 4,311,395.00 3.80 8 600483 福能股份 4,184,550.50 3.69 9 603259 药明康德 4,133,343.00 3.65 10 002460 赣锋锂业 3,528,101.24 3.11 11 603659 璞泰来 3,302,295.20 2.91 12 000725 京东方 A 3,216,300.00 2.84 13 688005 容百科技 2,859,516.76 2.52 14 600456 宝钛股份 2,610,669.00 2.30 15 600460 士兰微 2,331,643.27 2.06 16 601166 兴业银行 2,323,588.98 2.05 17 002413 雷科防务 2,301,095.00 2.03 18 002415 海康威视 2,257,730.54 1.99 19 300624 万兴科技 2,205,000.00 1.95 20 603501 韦尔股份 2,199,895.00 1.94 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 122,314,753.69 卖出股票收入（成交）总额 125,257,674.36 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 29,714,366.90 27.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,426,460.00 8.74 其中：政策性金融债 4,010,800.00 3.72 4 企业债券 6,226,114.80 5.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 70,103,602.46 65.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 115,470,544.16 107.08 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019547 16 国债 19 158,710 14,948,894.90 13.86 2 010107 21 国债⑺ 147,360 14,765,472.00 13.69 3 113582 火炬转债 28,000 7,733,600.00 7.17 4 113043 财通转债 63,000 6,721,470.00 6.23 5 110048 福能转债 49,000 6,545,420.00 6.07 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 179335 璟悦 01 优 45,000 4,502,700.00 4.18 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,276.28 2 应收证券清算款 1,541,807.51 3 应收股利 - 4 应收利息 1,231,007.09 5 应收申购款 66,390.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,890,480.88 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113582 火炬转债 7,733,600.00 7.17 2 113043 财通转债 6,721,470.00 6.23 3 110048 福能转债 6,545,420.00 6.07 4 123033 金力转债 6,523,500.00 6.05 5 110061 川投转债 5,239,600.00 4.86 6 113026 核能转债 5,075,040.00 4.71 7 127022 恒逸转债 3,684,000.00 3.42 8 127005 长证转债 3,514,200.00 3.26 9 128097 奥佳转债 2,775,240.00 2.57 10 128101 联创转债 2,447,600.00 2.27 11 123063 大禹转债 2,268,000.00 2.10 12 110056 亨通转债 2,055,400.00 1.91 13 113012 骆驼转债 1,881,300.00 1.74 14 123035 利德转债 1,236,900.00 1.15 15 113011 光大转债 1,155,800.00 1.07 16 123050 聚飞转债 215,532.46 0.20 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,816 53,544.34 75,932,519.00 78.09% 21,304,001.81 21.91% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 235,781.30 0.2425% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2007 年 10 月 31 日 ）基金份额总额 382,550,774.21 本报告期期初基金份额总额 99,389,277.68 本报告期基金总申购份额 39,049,461.31 减:本报告期基金总赎回份额 41,202,218.18 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 97,236,520.81 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2021 年 1 月 21 日起，刘小舫女士担任公司 督察长职务，高宇先生不再代任公司督察长职务。具体详情参见 2021 年 1 月 22 日刊登在中国证 监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 2、中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任 本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中金公司 1 146,323,562.71 60.32% 133,344.41 59.80% - 华泰证券 1 96,250,582.44 39.68% 89,637.53 40.20% - 新时代证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东方财富证 1 - - - - - 券 天风证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 国融证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期新增交易单元：财通证券深圳 011442，恒泰证券深圳 399146，德邦证券深圳 012749；退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 中金公司 429,863,987.71 39.22% - - - - 华泰证券 666,043,810.73 60.78% 1,522,300,000.00 100.00% - - 新时代证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东方财富证 - - - - - - 券 天风证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国融证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 参加国金证券申购费率优惠 《中国证券报》及规定网站 2021年1月19日 2 2020 年 4 季度报告 《中国证券报》及规定网站 2021年1月21日 3 基金行业高级管理人员变更公告 《中国证券报》及规定网站 2021年1月22日 终止泰诚财富基金销售（大连） 4 有限公司和大泰金石基金销售有 《中国证券报》及规定网站 2021年1月27日 限公司办理本公司旗下基金相关 销售业务 5 在农业银行开通转换业务 《中国证券报》及规定网站 2021年2月26日 6 招募说明书更新、产品资料概要 《中国证券报》及规定网站 2021年3月12日 更新 新增北京蛋卷基金销售有限公司 7 为销售机构并开通定投、转换业 《中国证券报》及规定网站 2021年3月25日 务及参加费率优惠活动的公告 8 参与盈米基金转换费率优惠活动 《中国证券报》及规定网站 2021年3月25日 的公告 9 2020 年年度报告 《中国证券报》及规定网站 2021年3月29日 新增甬兴证券有限公司为销售机 10 构并开通定投、转换业务及参加 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 1 日 其费率优惠活动的公告 在济安财富、同花顺基金、天天 11 基金、挖财基金、和耕传承的申 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 8 日 购和赎回限额进行调整 招商银行调整申购及定期定额投 12 资起点金额的公告 《中国证券报》及规定网站 2021年4月19日 13 2021 年 1 季度报告 《中国证券报》及规定网站 2021年4月20日 参与宁波银行股份有限公司同业 14 基金销售平台的销售业务并开通 《中国证券报》及规定网站 2021年5月26日 转换、定投业务及参加申购费率 优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会《关于核准泰信中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类 别决议的批复》 2、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》 3、《泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信双息双利债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内本基金在规定媒介对外披露的各项公告 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(021-38784566)，和本公司客服联系。 泰信基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日