泰信先行策略开放式证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 40 7.1 期末基金资产组合情况...... 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 46 7.12 投资组合报告附注...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 50 §10 重大事件揭示...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51 10.4 基金投资策略的改变...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 §12 备查文件目录...... 56 12.1 备查文件目录 ...... 56 12.2 存放地点...... 56 12.3 查阅方式...... 56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信先行策略开放式证券投资基金 基金简称 泰信先行策略混合 基金主代码 290002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 6 月 28 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,064,319,632.34 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 运用多层次先行策略，灵活配置各类资产， 追求收益 投资目标 的长期稳定增长；提前发现和介入价值被市场低估的 价值成长股票，在其价值回归过程中获取超额收益 本基金股票投资部分以先行策略为核心，实行自上而 投资策略 下三个层次的资产配置；本基金债券投资部分主要运 用久期调整、收益率曲线配置、类别配置、无风险套 利和融资杠杆等策略。 业绩比较基准 65%×富时中国 A600 指数＋35%×富时中国国债指数 本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品种， 风险收益特征 其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于纯 股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 罗丽娟 石立平 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-63639180 电子邮箱 xxpl@ftfund.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-888-5988 95595 传真 021-20899008 010-63639132 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区太平桥大街 25 区浦东南路 256 号 37 层 号、甲 25 号中国光大中心 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区太平桥大街 25 号 办公地址 区浦东南路 256 号 华夏银 中国光大中心 行大厦 36-37 层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 万众 李晓鹏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http：//www.ftfund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36、37 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 89,470,784.88 本期利润 48,866,407.59 加权平均基金份额本期利润 0.0437 本期加权平均净值利润率 4.77% 本期基金份额净值增长率 4.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 496,402,943.17 期末可供分配基金份额利润 0.4664 期末基金资产净值 1,004,058,085.37 期末基金份额净值 0.9434 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 327.50% 注：1、本基金基金合同于 2004 年 6 月 28 日生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.00% 0.80% -0.65% 0.54% 1.65% 0.26% 过去三个月 6.21% 0.77% 4.27% 0.62% 1.94% 0.15% 过去六个月 4.54% 1.12% 3.34% 0.81% 1.20% 0.31% 过去一年 20.22% 1.35% 18.00% 0.83% 2.22% 0.52% 过去三年 71.68% 1.43% 34.10% 0.87% 37.58% 0.56% 自基金合同 327.50% 1.57% 208.89% 1.09% 118.61% 0.48% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：65%×富时中国 A600 指数＋35%×富时中国国债指数。 富时中国 A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的600 只股票并以流通股本加权的股票指数，富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券，是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2004 年 6 月 28 日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。在正常市场情况下，本基金组合投资的基本范围为：股票资产 30%－95%，债券资产 0%－65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：万众 总经理：高宇 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2021 年 6 月末，公司有正式员工 104 人,多数具有硕士以上学历。所有人 员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2021 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、 泰信双债增利债券、泰信景气驱动 12 个月持有期共 23 只开放式基金及 27 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 王博强先生，英国城市大学 投资管理专业硕士。2008 年 12 月加入泰信基金管理 泰信先行策略 有限公司，历任基金投资部 开放式证券投 行政助理、集中交易部交易 资基金基金经 员、研究部助理研究员、研 理、泰信现代 究员、高级研究员兼基金经 服务业混合型 理助理。2018 年 5 至 2020 证券投资基金 年5月任泰信竞争优选灵活 王博强 基金经理、泰 2016 年 6 配置混合型证券投资基金 先生 信景气驱动 12 月 30 日 - 13 年 基金经理。2015 年 3 月至今 个月持有期混 任泰信现代服务业混合型 合型证券投资 证券投资基金基金经理， 基金基金经 2016 年 6 月至今任泰信先 理、公司旗下 行策略开放式证券投资基 资产管理计划 金基金经理，2021 年 4 月至 投资经理 今任泰信景气驱动 12 个月 持有期混合型证券投资基 金基金经理。2020 年 8 月至 今兼任公司旗下资产管理 计划投资经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 3 1,235,837,426.07 2015-03-17 私募资产管理计划 2 339,359,033.68 2020-08-19 王博强 其他组合 - - - 合计 5 1,575,196,459.75 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021 年上半年，市场在 2020 年四季度核心资产泡沫的动能驱动下，结合新基金的大量 发行，走出了一波快速冲顶的行情。但随着春节后流动性转向和美国十年期国债收益率大幅走高，核心资产泡沫破裂，市场进入单边下行趋势，这种趋势一直持续到了二季度初，市场触底回升。后经管理层针对大宗商品政策的一系列组合拳，外加海外财政政策刺激的力度不及预期，周期类行业全面走弱，以新能源、新能源汽车、电子、芯片为代表的科技板块迅速崛起。 我们在年初维持了中高仓位运行，我们判断新能源与新能源汽车两个成长性较好的板块将维持较高的景气度，故在 20 年末的基础上我们维持了这两个板块的高配置，同时我们判断全球经济将逐步走出新冠疫情的阴霾，大宗商品首先受益，故我们维持了有色金属行业较高的配置。我们在二月初加大力度配置了有色、光伏、新能源等板块。我们在春节后快速降低了仓位并在三月份一直维持了较低的仓位，避免了净值大幅回撤。二季度初，我们有色金属行业较高的配置。随着大宗商品政策的推出，我们大幅降低了基本金属等板块的配置，并降低了仓位。我们在五六月间 逐步配置了锂电池、芯片、新能源汽车方向的个股，同时大幅纠正了周期方向的偏配，使基金资产的配置更加均衡化。六月末，我们判断以新能源汽车、新能源、芯片、高端制造等板块将成为一段时间的主要赛道，我们加大了在以上板块的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9434 元；本报告期基金份额净值增长率为 4.54%，业绩 比较基准收益率为 3.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，我们认为市场机会主要来自板块性结构性机会。从好的方面讲，流动性合理充裕将在相当长的时间维持，同时，随着复苏动能的变化，我们可以预期与之相对应的稳增长的政策的逐步推出。从不利的方面讲，我们认为疫情的反复将持续压制服务业的复苏，并在一定程度上负面影响居民的消费意愿 风格判断上，我们认为硬科技将是下半年的核心赛道，我们也一直维持了硬科技方向上的高配置。同时我们也关注部分深度价值股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。 本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定 （1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日的前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择支付现金； （2）每一基金份额享有同等分配权； （3）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； （4）基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值； （5）如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配； （6）基金收益分配比例按照有关规定执行； （7）在符合基金分红条件下，本基金每年至少分红一次。当年成立不满 3 个月，收益可不分配。 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在泰信先行策略开放式证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《泰信先行策略开放式证券投资基金2021 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信先行策略开放式证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 21,307,960.14 131,776,840.54 结算备付金 2,868,299.64 4,754,198.30 存出保证金 677,375.92 878,890.11 交易性金融资产 6.4.7.2 995,966,540.71 968,388,143.62 其中：股票投资 896,416,540.71 968,388,143.62 基金投资 - - 债券投资 99,550,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,989,073.64 25,487,513.05 应收利息 6.4.7.5 184,717.07 24,732.36 应收股利 - - 应收申购款 4,191.29 15,735.46 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,023,998,158.41 1,131,326,053.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15,833,183.08 13,273,382.43 应付赎回款 574,753.10 1,631,176.62 应付管理人报酬 1,233,964.09 1,403,035.99 应付托管费 205,660.67 233,839.35 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,484,343.54 1,793,826.86 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 608,168.56 718,223.69 负债合计 19,940,073.04 19,053,484.94 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 484,741,058.21 561,350,944.28 未分配利润 6.4.7.10 519,317,027.16 550,921,624.22 所有者权益合计 1,004,058,085.37 1,112,272,568.50 负债和所有者权益总计 1,023,998,158.41 1,131,326,053.44 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9434 元，基金份额总额 1,064,319,632.34 份。 6.2 利润表 会计主体：泰信先行策略开放式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 64,124,688.05 229,844,750.77 1.利息收入 2,147,969.75 1,631,517.76 其中：存款利息收入 6.4.7.11 337,803.59 311,757.84 债券利息收入 1,795,437.39 1,308,213.14 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 14,728.77 11,546.78 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 102,571,020.29 243,068,109.92 其中：股票投资收益 6.4.7.12 94,582,653.47 239,074,640.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -40,744.52 -307,013.33 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 8,029,111.34 4,300,482.53 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -40,604,377.29 -14,937,489.37 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 10,075.30 82,612.46 减：二、费用 15,258,280.46 18,959,241.05 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,630,434.63 7,922,153.63 2．托管费 6.4.10.2.2 1,271,739.09 1,320,359.01 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 6,227,302.28 9,583,315.13 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 531.35 - 7．其他费用 6.4.7.20 128,273.11 133,413.28 三、利润总额（亏损总额以“-” 48,866,407.59 210,885,509.72 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 48,866,407.59 210,885,509.72 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信先行策略开放式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 561,350,944.28 550,921,624.22 1,112,272,568.50 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 48,866,407.59 48,866,407.59 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -76,609,886.07 -80,471,004.65 -157,080,890.72 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,259,229.96 2,303,045.67 4,562,275.63 2.基金赎回款 -78,869,116.03 -82,774,050.32 -161,643,166.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 484,741,058.21 519,317,027.16 1,004,058,085.37 金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 698,753,909.49 288,572,060.18 987,325,969.67 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 210,885,509.72 210,885,509.72 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -38,912,336.45 -22,375,494.52 -61,287,830.97 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 44,537,870.61 24,208,108.96 68,745,979.57 2.基金赎回款 -83,450,207.06 -46,583,603.48 -130,033,810.54 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 659,841,573.04 477,082,075.38 1,136,923,648.42 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高宇______ ______叶振宇______ ____叶振宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信先行策略开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 69 号《关于同意泰信先行策略开放式证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信先行策略开放式证券投资基金基金契约》(后 更名为《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2004 年 6 月 28 日募集成立。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币748,671,250.49 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第 103 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行 股份有限公司。 根据《泰信先行策略开放式证券投资基金招募说明书》和《泰信先行策略开放式证券投资基 金基金份额拆分公告》的有关规定，本基金于 2007 年 8 月 20 日进行了基金份额拆分，拆分比例 为 1:2.1956280839，并于 2007 年 8 月 21 日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。本基金的业绩比较基准为：65%×富时中国 A600 指数(原新华富时 A600 指数)+35%×富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年度上半年的经 营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 21,307,960.14 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 21,307,960.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 857,252,117.78 896,416,540.71 39,164,422.93 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 99,548,800.00 99,550,000.00 1,200.00 合计 99,548,800.00 99,550,000.00 1,200.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 956,800,917.78 995,966,540.71 39,165,622.93 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 4,555.85 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,161.63 应收债券利息 178,725.27 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 274.32 合计 184,717.07 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,483,493.54 银行间市场应付交易费用 850.00 合计 1,484,343.54 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 64.50 应付证券出借违约金 - 预提费用 108,104.06 合计 608,168.56 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,232,527,150.96 561,350,944.28 本期申购 4,960,432.37 2,259,229.96 本期赎回(以"-"号填列) -173,167,950.99 -78,869,116.03 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,064,319,632.34 484,741,058.21 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 476,965,660.96 73,955,963.26 550,921,624.22 本期利润 89,470,784.88 -40,604,377.29 48,866,407.59 本期基金份额交易 -70,033,502.67 -10,437,501.98 -80,471,004.65 产生的变动数 其中：基金申购款 2,118,843.52 184,202.15 2,303,045.67 基金赎回款 -72,152,346.19 -10,621,704.13 -82,774,050.32 本期已分配利润 - - - 本期末 496,402,943.17 22,914,083.99 519,317,027.16 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 308,225.35 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 23,534.33 其他 6,043.91 合计 337,803.59 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,133,353,248.91 减：卖出股票成本总额 2,038,770,595.44 买卖股票差价收入 94,582,653.47 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -40,744.52 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -40,744.52 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 375,754,995.22 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 369,537,308.36 成本总额 减：应收利息总额 6,258,431.38 买卖债券差价收入 -40,744.52 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期末未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,029,111.34 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,029,111.34 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -40,604,377.29 ——股票投资 -40,605,577.29 ——债券投资 1,200.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -40,604,377.29 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 10,021.29 转换费 54.01 合计 10,075.30 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 6,224,352.28 银行间市场交易费用 2,950.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 6,227,302.28 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 48,596.69 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 1,569.05 其他 600.00 帐户维护费 18,000.00 合计 128,273.11 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国光大银行股份有限公司（“光大银 基金托管人、基金销售机构 行”） 山东省国际信托股份有限公司（“山东国 基金管理人的股东 托”） 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 7,630,434.63 7,922,153.63 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,719,861.78 1,703,407.40 户维护费 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 1,271,739.09 1,320,359.01 的托管费 注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 21,307,960.14 308,225.35 129,126,199.97 272,785.36 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 利元 2021 年 2021 新股流 688499亨 6 月 23 年7月通受限 38.85 38.85 2,149 83,488.6583,488.65 - 日 1 日 2021 年 2021 688359三孚 5 月 14 年 11 新股流 11.03 26.35 2,213 24,409.3958,312.55 - 新科 日 月 22 通受限 日 688239 航宇 2021 年 2021 新股流 11.48 11.48 4,926 56,550.4856,550.48 - 科技 6 月 25 年7月通受限 日 5 日 英科 2021 年 2022 新股流 688087再生 6 月 30 年1月通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.2454,219.24 - 日 9 日 漱玉 2021 年 2021 新股流 301017平民 6 月 23 年7月通受限 8.86 8.86 4,995 44,255.7044,255.70 - 日 5 日 2021 300973立高 2021 年 年 10 新股流 28.28 115.71 360 10,180.8041,655.60 - 食品 4月8日月 15 通受限 日 密封 2021 年 2021 新股流 301020科技 6 月 28 年7月通受限 10.64 10.64 3,789 40,314.9640,314.96 - 日 6 日 英诺 2021 年 2021 新股流 301021激光 6 月 28 年7月通受限 9.46 9.46 2,609 24,681.1424,681.14 - 日 6 日 2021 年 2021 301015百洋 6 月 22 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.6817,939.46 - 医药 日 月 30 通受限 日 威腾 2021 年 2021 新股流 688226电气 6 月 28 年7月通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.0617,289.06 - 日 7 日 2021 年 2021 300982苏文 4 月 19 年 10 新股流 15.83 45.29 317 5,018.1114,356.93 - 电能 日 月 27 通受限 日 2021 300968格林 2021 年 年 10 新股流 6.87 12.07 1,162 7,982.9414,025.34 - 精密 4月6日月 15 通受限 日 2021 年 2021 300614百川 5 月 18 年 11 新股流 9.19 40.38 329 3,023.5113,285.02 - 畅银 日 月 25 通受限 日 2021 年 2021 301013利和 6 月 21 年 12 新股流 8.72 27.11 471 4,107.1212,768.81 - 兴 日 月 29 通受限 日 300997欢乐 2021 年 2021 新股流 4.94 13.05 928 4,584.3212,110.40 - 家 5 月 26 年 12 通受限 日 月2日 崧盛 2021 年 2021 新股流 301002股份 5 月 27 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.7111,581.62 - 日 月7日 普联 2021 年 2021 新股流 300996软件 5 月 26 年 12 通受限 20.81 42.23 241 5,015.2110,177.43 - 日 月3日 2021 年 2021 301016雷尔 6 月 23 年 12 新股流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 日 月 30 通受限 日 2021 年 2021 300966共同 3 月 31 年 10 新股流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 日 月 11 通受限 日 志特 2021 年 2021 新股流 300986新材 4 月 21 年 11 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 月1日 2021 年 2021 300978东箭 4 月 15 年 10 新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 300993玉马 5 月 17 年 11 新股流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 日 月 24 通受限 日 2021 年 2021 300985致远 4 月 21 年 10 新股流 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 日 月 29 通受限 日 2021 300971博亚 2021 年 年 10 新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 4月7日月 15 通受限 日 2021 年 2021 301004嘉益 6 月 18 年 12 新股流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 300991创益 5 月 12 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 22 通受限 日 300975 商络 2021 年 2021 新股流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 4 月 14 年 10 通受限 日 月 21 日 2021 年 2021 300963中洲 3 月 30 年 10 新股流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 日 月 11 通受限 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 6月9日月 17 通受限 日 2021 300967晓鸣 2021 年 年 10 新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 4月2日月 13 通受限 日 2021 300972万辰 2021 年 年 10 新股流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 4月8日月 19 通受限 日 漱玉 2021 年 2021 新股流 301017平民 6 月 23 年7月通受限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 日 5 日 密封 2021 年 2021 新股流 301020科技 6 月 28 年7月通受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 6 日 2021 年 2021 300995奇德 5 月 17 年 11 新股流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 日 月 26 通受限 日 2021 301007德迈 2021 年 年 12 新股流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 6月4日月 16 通受限 日 宁波 2021 年 2021 新股流 300998方正 5 月 25 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 月2日 2021 年 2021 301012扬电 6 月 15 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 300992泰福 5 月 17 年 11 新股流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 日 月 25 通受限 日 2021 301010晶雪 2021 年 年 12 新股流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 6月9日月 20 通受限 日 英诺 2021 年 2021 新股流 301021激光 6 月 28 年7月通受限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 日 6 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 备 码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单数量（股） 成本总额 期末估值总额 注 价 价 江苏2021 年 6重大 2021年7 300660 雷利月 21 日 事项 22.19 月 5 日 21.50 2,160,05144,014,926.87 47,931,531.69 - 停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层 次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人光大银行，与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清 算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信 用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选 择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2020 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无 法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由 转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债 的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且 不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计 了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对 投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金 通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流 动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本基金的基金管理人 管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可 流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制 。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 4.8399 %。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 1,003,766,146.29 元，超过 经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对 不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度. 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 21,307,960.14 - - - 21,307,960.14 结算备付金 2,868,299.64 - - - 2,868,299.64 存出保证金 677,375.92 - - - 677,375.92 交易性金融资产 99,550,000.00 - - 896,416,540.71 995,966,540.71 应收证券清算款 - - - 2,989,073.64 2,989,073.64 应收利息 - - - 184,717.07 184,717.07 应收申购款 - - - 4,191.29 4,191.29 资产总计 124,403,635.70 - - 899,594,522.71 1,023,998,158.41 负债 应付证券清算款 - - - 15,833,183.08 15,833,183.08 应付赎回款 - - - 574,753.10 574,753.10 应付管理人报酬 - - - 1,233,964.09 1,233,964.09 应付托管费 - - - 205,660.67 205,660.67 应付交易费用 - - - 1,484,343.54 1,484,343.54 其他负债 - - - 608,168.56 608,168.56 负债总计 - - - 19,940,073.04 19,940,073.04 利率敏感度缺口 124,403,635.70 - - 879,654,449.67 1,004,058,085.37 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年12月31日 资产 银行存款 131,776,840.54 - - - 131,776,840.54 结算备付金 4,754,198.30 - - - 4,754,198.30 存出保证金 878,890.11 - - - 878,890.11 交易性金融资产 - - - 968,388,143.62 968,388,143.62 应收证券清算款 - - - 25,487,513.05 25,487,513.05 应收利息 - - - 24,732.36 24,732.36 应收申购款 - - - 15,735.46 15,735.46 资产总计 137,409,928.95 - - 993,916,124.49 1,131,326,053.44 负债 应付证券清算款 - - - 13,273,382.43 13,273,382.43 应付赎回款 - - - 1,631,176.62 1,631,176.62 应付管理人报酬 - - - 1,403,035.99 1,403,035.99 应付托管费 - - - 233,839.35 233,839.35 应付交易费用 - - - 1,793,826.86 1,793,826.86 其他负债 - - - 718,223.69 718,223.69 负债总计 - - - 19,053,484.94 19,053,484.94 利率敏感度缺口 137,409,928.95 - - 974,862,639.55 1,112,272,568.50 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动； 假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 分析 日 ） 1.市场利率上升 25 -36,658.16 -2,713.31 个基点 2.市场利率下降 25 36,759.96 2,713.31 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 896,416,540.71 89.28 968,388,143.62 87.06 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 896,416,540.71 89.28 968,388,143.62 87.06 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 29,979,874.28 56,210,988.95 2.业绩比较基准下降 5% -29,979,874.28 -56,210,988.95 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 896,416,540.71 87.54 其中：股票 896,416,540.71 87.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 99,550,000.00 9.72 其中：债券 99,550,000.00 9.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,176,259.78 2.36 8 其他各项资产 3,855,357.92 0.38 9 合计 1,023,998,158.41 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 28,808,696.39 2.87 C 制造业 588,654,241.88 58.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供 25,706,080.68 2.56 应业 E 建筑业 14,356.93 0.00 F 批发和零售业 73,523.22 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 58,526,866.20 5.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 18,764,892.63 1.87 业 J 金融业 121,022,976.20 12.05 K 房地产业 49,041,600.90 4.88 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,792,015.40 0.58 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 896,416,540.71 89.28 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603156 养元饮品 2,900,000 82,882,000.00 8.25 2 688012 中微公司 335,568 55,677,442.56 5.55 3 002352 顺丰控股 739,806 50,084,866.20 4.99 4 002614 奥佳华 2,196,432 49,705,256.16 4.95 5 600773 西藏城投 3,458,505 49,041,600.90 4.88 6 601398 工商银行 9,400,500 48,600,585.00 4.84 7 300660 江苏雷利 2,160,051 47,931,531.69 4.77 8 688008 澜起科技 761,627 47,510,292.26 4.73 9 601328 交通银行 9,256,900 45,358,810.00 4.52 10 002438 江苏神通 3,776,200 41,727,010.00 4.16 11 002042 华孚时尚 8,400,000 40,572,000.00 4.04 12 300750 宁德时代 58,000 31,018,400.00 3.09 13 605080 浙江自然 477,800 30,005,840.00 2.99 14 002049 紫光国微 187,410 28,896,747.90 2.88 15 600988 赤峰黄金 1,921,861 28,808,696.39 2.87 16 600919 江苏银行 3,811,772 27,063,581.20 2.70 17 600483 福能股份 2,450,532 25,706,080.68 2.56 18 002585 双星新材 1,032,300 20,780,199.00 2.07 19 300001 特锐德 666,572 20,070,482.92 2.00 20 300031 宝通科技 1,190,020 18,754,715.20 1.87 21 603496 恒为科技 1,240,000 18,463,600.00 1.84 22 600660 福耀玻璃 330,489 18,457,810.65 1.84 23 002273 水晶光电 1,201,621 17,651,812.49 1.76 24 600079 人福医药 426,744 12,064,052.88 1.20 25 002262 恩华药业 658,682 10,110,768.70 1.01 26 603535 嘉诚国际 241,200 8,442,000.00 0.84 27 002466 天齐锂业 121,815 7,554,966.30 0.75 28 000888 峨眉山 A 901,518 5,778,730.38 0.58 29 002643 万润股份 297,517 5,289,852.26 0.53 30 688200 华峰测控 2,899 1,372,183.67 0.14 31 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.02 32 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 33 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01 34 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.01 35 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.01 36 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 37 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 38 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00 39 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 40 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 41 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 42 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 43 688216 气派科技 395 26,346.50 0.00 44 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.00 45 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 46 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 47 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 48 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 49 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 50 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 51 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 52 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 53 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 54 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 55 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 56 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 57 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 58 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 59 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 60 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 61 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 62 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 63 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 64 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 65 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 66 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 67 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 68 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 69 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 70 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 71 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 72 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 73 002601 龙佰集团 92 3,181.36 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600362 江西铜业 83,773,019.93 7.53 2 600438 通威股份 71,591,540.25 6.44 3 603596 伯特利 71,178,480.87 6.40 4 600773 西藏城投 69,107,386.23 6.21 5 002614 奥佳华 69,070,405.81 6.21 6 300001 特锐德 68,370,137.78 6.15 7 000932 华菱钢铁 58,990,787.84 5.30 8 002042 华孚时尚 58,314,163.64 5.24 9 002714 牧原股份 51,152,093.71 4.60 10 002438 江苏神通 50,384,464.35 4.53 11 688012 中微公司 49,219,361.72 4.43 12 601398 工商银行 48,499,720.00 4.36 13 600988 赤峰黄金 47,637,100.31 4.28 14 688008 澜起科技 47,583,160.67 4.28 15 600612 老凤祥 47,405,080.70 4.26 16 600779 水井坊 45,240,621.00 4.07 17 300433 蓝思科技 45,188,769.52 4.06 18 601328 交通银行 45,176,421.74 4.06 19 002466 天齐锂业 44,709,154.41 4.02 20 000933 神火股份 44,218,148.65 3.98 21 300660 江苏雷利 44,014,926.87 3.96 22 600660 福耀玻璃 43,678,151.37 3.93 23 600585 海螺水泥 42,975,926.68 3.86 24 601899 紫金矿业 41,604,371.87 3.74 25 600483 福能股份 41,449,713.56 3.73 26 002352 顺丰控股 39,627,884.79 3.56 27 600760 中航沈飞 33,998,845.00 3.06 28 600079 人福医药 32,352,764.92 2.91 29 605080 浙江自然 29,927,549.54 2.69 30 600919 江苏银行 29,121,556.96 2.62 31 688595 芯海科技 29,082,198.27 2.61 32 002078 太阳纸业 27,262,273.00 2.45 33 002049 紫光国微 26,498,089.00 2.38 34 002273 水晶光电 25,999,685.37 2.34 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600362 江西铜业 96,099,768.34 8.64 2 002466 天齐锂业 95,348,487.91 8.57 3 601899 紫金矿业 76,753,486.24 6.90 4 002614 奥佳华 75,482,295.40 6.79 5 600438 通威股份 72,991,554.58 6.56 6 601012 隆基股份 72,321,746.81 6.50 7 603596 伯特利 71,190,510.30 6.40 8 002648 卫星石化 55,199,538.85 4.96 9 000932 华菱钢铁 51,780,030.11 4.66 10 002714 牧原股份 51,758,460.33 4.65 11 600612 老凤祥 49,471,389.42 4.45 12 300031 宝通科技 48,658,602.97 4.37 13 002460 赣锋锂业 48,119,201.05 4.33 14 000776 广发证券 46,132,010.50 4.15 15 300750 宁德时代 45,551,708.40 4.10 16 000878 云南铜业 41,439,262.00 3.73 17 300433 蓝思科技 41,230,404.00 3.71 18 300001 特锐德 41,217,724.09 3.71 19 000933 神火股份 40,594,936.94 3.65 20 600779 水井坊 39,802,097.20 3.58 21 603669 灵康药业 39,135,468.82 3.52 22 600585 海螺水泥 38,979,044.08 3.50 23 600827 百联股份 38,356,853.15 3.45 24 000625 长安汽车 37,975,146.53 3.41 25 600219 南山铝业 37,825,375.26 3.40 26 002050 三花智控 36,673,162.40 3.30 27 603859 能科股份 34,434,876.40 3.10 28 600773 西藏城投 32,041,021.92 2.88 29 601808 中海油服 30,860,127.83 2.77 30 600660 福耀玻璃 29,329,730.48 2.64 31 002352 顺丰控股 29,033,379.57 2.61 32 600760 中航沈飞 28,918,140.44 2.60 33 688595 芯海科技 27,437,886.70 2.47 34 300033 同花顺 24,076,042.22 2.16 35 002601 龙佰集团 23,017,796.77 2.07 36 688200 华峰测控 22,618,388.73 2.03 37 600988 赤峰黄金 22,612,657.41 2.03 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,007,404,569.82 卖出股票收入（成交）总额 2,133,353,248.91 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 99,550,000.00 9.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 99,550,000.00 9.91 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 219923 21 贴现国债 23 1,000,000 99,550,000.00 9.91 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 中国银保监会于 2020 年 12 月 25 日对工商银行依法作出行政处罚决定，工商银行因理财资金 投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权、理财产品信息披露不到位等多项违法违规行为，被罚款 5470 万元。 本基金管理人认为相关处罚对发行主体影响较小，对工商银行投资价值不产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此以外，本基金本报告期投资的前十名其他证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 677,375.92 2 应收证券清算款 2,989,073.64 3 应收股利 - 4 应收利息 184,717.07 5 应收申购款 4,191.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,855,357.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300660 江苏雷利 47,931,531.69 4.77 重大事项停牌 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 46,039 23,117.78 47,410,681.75 4.45% 1,016,908,950.59 95.55% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 318.10 0.0000% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2004 年 6 月 28 日 ）基金份额总额 748,846,262.32 本报告期期初基金份额总额 1,232,527,150.96 本报告期基金总申购份额 4,960,432.37 减:本报告期基金总赎回份额 173,167,950.99 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,064,319,632.34 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2021 年 1 月 21 日起，刘小舫女士担任公司 督察长职务，高宇先生不再代任公司督察长职务。具体详情参见 2021 年 1 月 22 日刊登在中国证 监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 本报告期基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 兴业证券 2 898,379,036.88 21.72% 829,440.14 22.36% - 东兴证券 1 756,969,786.93 18.30% 689,828.52 18.59% - 长江证券 1 561,464,229.38 13.57% 522,890.08 14.09% - 野村东方国 1 443,615,215.99 10.72% 324,416.12 8.74% - 际证券 东北证券 1 408,474,557.34 9.88% 380,412.01 10.25% - 海通证券 1 296,716,508.13 7.17% 276,330.22 7.45% - 国泰君安 1 289,318,243.37 6.99% 269,442.00 7.26% - 东方证券 2 191,984,851.64 4.64% 178,791.49 4.82% - 中信证券 2 149,564,070.16 3.62% 136,297.69 3.67% - 西部证券 1 134,593,929.69 3.25% 98,429.23 2.65% - 广发证券 1 5,344,725.05 0.13% 3,908.67 0.11% - 国信证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国融证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中国银河证 1 - - - - - 券 江海证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金新增交易单元:无；退租交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 兴业证券 - - 70,000,000.00 100.00% - - 东兴证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 野村东方国 - - - - - - 际证券 东北证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国融证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中国银河证 - - - - - - 券 江海证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 参加国金证券申购费率优惠 《证券时报》及规定网站 2021 年 1 月 19 日 2 2020 年 4 季度报告 《证券时报》及规定网站 2021 年 1 月 21 日 3 基金行业高级管理人员变更公告 《证券时报》及规定网站 2021 年 1 月 22 日 终止泰诚财富基金销售（大连） 4 有限公司和大泰金石基金销售有 《证券时报》及规定网站 2021 年 1 月 27 日 限公司办理本公司旗下基金相关 销售业务 5 在农业银行开通转换业务 《证券时报》及规定网站 2021 年 2 月 26 日 6 招募说明书更新、产品资料概要 《证券时报》及规定网站 2021 年 3 月 12 日 更新 新增北京蛋卷基金销售有限公司 7 为销售机构并开通定投、转换业 《证券时报》及规定网站 2021 年 3 月 25 日 务及参加费率优惠活动的公告 8 参与盈米基金转换费率优惠活动 《证券时报》及规定网站 2021 年 3 月 25 日 的公告 9 2020 年年度报告 《证券时报》及规定网站 2021 年 3 月 29 日 新增甬兴证券有限公司为销售机 10 构并开通定投、转换业务及参加 《证券时报》及规定网站 2021 年 4 月 1 日 其费率优惠活动的公告 在济安财富、同花顺基金、天天 11 基金、挖财基金、和耕传承的申 《证券时报》及规定网站 2021 年 4 月 8 日 购和赎回限额进行调整 招商银行调整申购及定期定额投 12 资起点金额的公告 《证券时报》及规定网站 2021 年 4 月 19 日 13 2021 年 1 季度报告 《证券时报》及规定网站 2021 年 4 月 20 日 参与宁波银行股份有限公司同业 14 基金销售平台的销售业务并开通 《证券时报》及规定网站 2021 年 5 月 26 日 转换、定投业务及参加申购费率 优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信先行策略开放式证券投资基金设立的文件 2、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》 3、《泰信先行策略开放式证券投资基金招募说明书》 4、《泰信先行策略开放式证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内本基金在规定媒介对外披露的各项公告 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本公司客服联系。 泰信基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日