关于泰信先行策略开放式证券投资基金 修改基金合同和托管协议的公告 根据2017年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《规定》”)第四十一条之规定,“对已经成立的开放 式基金,原基金合同内容不符合本规定的,应当在本规定施行之日起6个月内, 修改基金合同并公告”。根据《规定》等法律法规,经与基金托管人中国光大 银行股份有限公司协商一致,泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对 旗下泰信先行策略开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)的《泰信先行策 略开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)相关条款进行 修订,具体修改内容见对照表。 本次《基金合同》修订的内容系因相应的法律法规发生变动而应当对基金合 同进行修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事 人权利义务关系发生重大变化,不需召开基金份额持有人大会。本次《基金合同》 修订已经本基金管理人与基金托管人协商一致并已报监管机构备案。本基金管理 人经与基金托管人协商一致,已相应修改本基金的《泰信先行策略开放式证券投 资基金托管协议》,本公司将于公告当日,将修订后的《基金合同》、《托管协 议》登载于公司网站,并将在上述基金招募说明书(更新)中对相应内容进行修 改。 同时,依据《规定》“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理, 对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少 于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产” 对本基金赎回费进行调整,调整后的赎回费收取方式如下: 持有期限 赎回费率 0-6 天 1.50% 7-90 天 0.50% 91-180 天 0.35% 181-365 天 0.18% 366-730 天 0.10% 731 天及以上 0 上述基金合同、托管协议的修订及赎回费相关规则调整等事宜自2018年3月 31日生效。对于2018年3月30日15:00之前的赎回申请,适用调整前的赎回费规 则;对于2018年3月30日15:00之后的赎回申请,适用调整后的赎回费规则。 投资者可访问泰信基金管理有限公司网站(http://www.ftfund.com/)或拨打 全国免长途费的客户服务电话(400-888-5988)咨询相关情况。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 二〇一八年三月二十四日 1  泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同修改前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 无 《流动性风险管理规定》:指中国 释义 证监会公布的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》; 流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议 约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公 开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等; 二、 (一)订立本基金合同的目的、依 (一)订立本基金合同的目的、依 前言 据和原则 据和原则 2、订立本基金合同的依据是《合同 2、订立本基金合同的依据是《合同 法》、《基金法》、《销售办法》、 法》、《基金法》、《销售办法》、 《运作办法》、《信息披露办法》 《运作办法》、《信息披露办法》、 及其他有关规定。 《流动性风险管理规定》及其他有 关规定。 六、 (五)申购与赎回的金额 (五)申购与赎回的金额 基金 3、基金申购与赎回的数额限制 3、基金申购与赎回的数额限制 份额 本基金申购与赎回的数额限制由基 当接受申购申请对存量基金份额持 的申 金管理人确定并在招募说明书或有 有 人 利益 构 成潜 在重大 不 利影 响 购和 关公告中规定。基金管理人可根据 时,基金管理人应当采取设定单一 赎回 市场情况调整有关申购与赎回的程 投资者申购金额上限或基金单日净 序和数额限制,但应最迟在调整生 申购比例上限、拒绝大额申购、暂 效前 3 个工作日在指定媒体公告。 停基金申购等措施,切实保护存量 基金份额持有人的合法权益, 具体 请参见招募说明书或相关公告。 本基金申购与赎回的数额限制由基 金管理人确定并在招募说明书或有 关公告中规定。基金管理人可根据 市场情况调整有关申购与赎回的程 序和数额限制,但应最迟在调整生 效前 3 个工作日在指定媒体公告。 (六)申购与赎回的价格、费用及 (六)申购与赎回的价格、费用及 其用途 其用途 3、基金的赎回费由赎回人承担,赎 3、基金的赎回费由赎回人承担。本 回费总额的 25%归入基金财产, 基金对持续持有期少于 7 日的投资 75%用于销售代理费和注册登记费 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将 2 等相关手续费用。 上述赎回费全额计入基金财产;对 其 他 投资 者 收 取 的赎回 费 总额 的 25%归入基金财产,75%用于销售 代理费和注册登记费等相关手续费 用。 (八)拒绝或暂停申购、赎回的情 (八)拒绝或暂停申购、赎回的情 形及处理方式 形及处理方式 1、除出现如下情形,基金管理人不 1、除出现如下情形,基金管理人不 得拒绝或暂停接受基金投资者的申 得拒绝或暂停接受基金投资者的申 购申请: 购申请: (4)基金管理人认为会有损于现有 (4)基金管理人认为会有损于现有 基金份额持有人利益的某笔申购; 基金份额持有人利益或对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响的某笔申购; (5)基金管理人接受某笔或者某些 申购申请有可能导致单一投资者持 有 基 金份 额 的比 例达到 或 者超 过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时; (6)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当暂停接受基金申购申请; 3、除下列情形外,基金管理人不得 3、除下列情形外,基金管理人不得 拒绝接受或暂停接受投资者的赎回 拒绝接受或暂停接受投资者的赎回 申请: 申请: 无 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请; (九)巨额赎回的认定及处理方式 (九)巨额赎回的认定及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… …… (3)当发生巨额赎回且存在单个基 金份额持有人当日赎回申请超过上 一开放日基金总份额 20%以上的情 形时,基金管理人可以对该基金份 额持有人超过前述约定比例的赎回 申请进行延期办理,对于当日未延 3  期办理的赎回申请,基金管理人根 据上述(1)或(2)处理。当日未 获受理的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计 算赎回金额,以此类推;如该持有 人 在 提交 赎 回申 请时选 择 取消 赎 回,则其当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。部分顺延赎回不受 单笔赎回最低份额的限制。 七、 (一)基金管理人与基金托管人 (一)基金管理人与基金托管人 基金 1、基金管理人:泰信基金管理有限 1、基金管理人:泰信基金管理有限 合同 公司 公司 当事 住所:上海市浦东新区银城中路 200 住所:中国(上海)自由贸易试验 人及 号中银大厦 42 层 区浦东南路 256 号 37 层 权利 法定代表人:朱崇利 法定代表人:万众 义务 总经理:高清海 总经理:葛航 成立时间:2003 年 5 月 8 日 成立时间:2003 年 5 月 23 日 注册资本:1 亿元人民币 注册资本:2 亿元人民币 联系电话:021-50372168 联系电话:021-20899188 2、基金托管人:中国光大银行 2、基金托管人:中国光大银行股份 住所:北京市西城区复兴门外大街 6 有限公司 号光大大厦 住所:北京市西城区太平桥大街 25 法定代表人:王明权 号、甲 25 号中国光大中心 成立时间:1992 年 8 月 法定代表人:唐双宁 注册资本:82.17 亿元人民币 成立时间:1992 年 6 月 18 日 注册资本:466.79 亿元人民币 十 (四)投资风格及业绩比较基准 (四)投资风格及业绩比较基准 三、 本基金为混合型基金,灵活调整股 本基金为混合型基金,灵活调整股 基金 票、债券和现金的投资比例。在正 票、债券和现金的投资比例。在正 的投 常市场情况下,本基金组合投资的 常市场情况下,本基金组合投资的 资 基本范围为:股票资产 30%-95%, 基本范围为:股票资产 30%-95%, 债券资产 0%-65%,现金或者到期日 债券资产 0%-65%,现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金 在一年以内的政府债券不低于基金 净资产的 5%。其中,股票投资的重 净资产的 5%,其中,现金不包括结 点为由本基金先行策略选股系统挑 算备付金、存出保证金、应收申购 选出的,兼具价值成长特征和价值 款等。其中,股票投资的重点为由 回归潜能的股票。 本 基 金先 行 策略 选股系 统 挑选 出 的,兼具价值成长特征和价值回归 潜能的股票。 (七)基金投资限制 (七)基金投资限制 …… …… 2、保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债 4  券,其中,现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款 等; 7、本基金管理人管理的全部开放式 基金持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 15%;本基金管理人管理的 全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; 8、本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合 本款所规定比例限制的,本基金管 因基金规模或市场剧烈变化导致投 理人不得主动新增流动性受限资产 资组合不符合上述规定时,基金管 的投资; 理人应在 10 个交易日内进行调整, 9、本基金与私募类证券资管产品及 以符合上述规定。 中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述第 2、8、9 项外,因基金规 模或市场剧烈变化导致投资组合不 符合上述规定时,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以符合上 述规定。 十 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 五、 3、中国证监会认定的其他情形。 3、当前一估值日基金资产净值 50% 基金 以上的资产出现无可参考的活跃市 资产 场价格且采用估值技术仍导致公允 估值 价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商一致的,基金管理人 应当暂停基金估值; 4、法律法规、中国证监会认定的其 他情形。 十 (二)信息披露的种类、披露时间 (二)信息披露的种类、披露时间 九、 和披露形式 和披露形式 基金 2、基金运作信息披露 2、基金运作信息披露 的信 (3)季度报告:基金管理人应当在 (3)季度报告:基金管理人应当在 息披 每个季度结束之日起 15 个工作日 每个季度结束之日起 15 个工作日 露 内,编制完成基金季度报告,并将 内,编制完成基金季度报告,并将 5  季度报告登载在指定媒体上。 季度报告登载在指定媒体上。 本基金持续运作过程中,应当在基 金年度报告和半年度报告中披露基 金组合资产情况及其流动性风险分 析等。 如报告期内出现单一投资者持有基 金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报 告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 3、基金临时信息披露 3、基金临时信息披露 无 (26) 本基金发生涉及基金申购、赎 回事项调整或潜在影响投资者赎回 等重大事项时; 二十 (二)上述通知应当送达至相关当 (二)上述通知应当送达至相关当 五、 事人的下述地址或号码: 事人的下述地址或号码: 通知 2、基金管理人:泰信基金管理有限 2、基金管理人:泰信基金管理有限 与送 公司 公司 达 地址:上海市浦东新区银城中路 200 地址:中国(上海)自由贸易试验 号中银大厦 42 层 区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 传真:021-50372269 层 3、基金托管人: 中国光大银行 传真:021-20899008 地址:北京市西城区复兴门外大街 6 3、基金托管人:中国光大银行股份 号光大大厦,邮政编码 100045; 有限公司 传真:010—68561260 地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心,邮政编 码 100033; 传真:(010) 63639132 6  泰信先行策略开放式证券投资基金托管协议修改前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 1.1 基 金 管 理 人 ( 或 简 称 “ 管 理 1.1 基 金 管 理 人 ( 或 简 称 “ 管 理 托管 人”) 人”) 协议 住所:上海市浦东新区银城中路 200 住所:中国(上海)自由贸易试验 当事 号中银大厦 42 层 区浦东南路 256 号 37 层 人 法定代表人:朱崇利 法定代表人:万众 注册资本: 1 亿元人民币 注册资本: 2 亿元人民币 1.2 基金托管人(或简称"托管人") 1.2 基金托管人(或简称"托管人") 名称:中国光大银行 名称:中国光大银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门外大街 6 住所:北京市西城区太平桥大街 25 号光大大厦 号、甲 25 号中国光大中心 注册资本: 82.17 亿元人民币 注册资本: 466.79 亿元人民币 二、 2.1 本协议依据《中华人民共和国 2.1 本协议依据《中华人民共和国 订立 证券投资基金法》(以下简称《基 证券投资基金法》(以下简称《基 托管 金法》)、《证券投资基金运作管 金法》)、《证券投资基金运作管 协议 理办法》(以下简称《运作办法》) 理办法》(以下简称《运作办法》)、 的依 及其他有关法律、法规与《泰信先 《公开募集开放式证券投资基金流 据、 行策略开放式证券投资基金基金合 动性风险管理规定》及其他有关法 目的 同》制订。 律、法规与《泰信先行策略开放式 和原 证券投资基金基金合同》制订。 则 九、 9.1 投资组合限制 9.1 投资组合限制 基金 本 基 金的 投资 组合 将遵 循 以下 限 本 基 金的 投 资组 合将遵 循 以下 限 投资 制: 制: 组合 (7)中国证监会规定的其他比例限 (2)保持不低于基金资产净值 5% 限制 制。 的现金或者到期日在一年以内的政 与监 府债券,其中,现金类资产不包括 控 结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; (9)本基金管理人管理的全部开放 式基金持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; (10)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过基金资 产净值的 15%;因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不 7  符合本款所规定比例限制的,本基 金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; (12)法律法规、中国证监会规定 的其他比例限制。 9.2 投资组合监控 9.2 投资组合监控 本基金在成立后 6 个月内应达到上 本基金在成立后 6 个月内应达到上 述规定的投资比例。因基金规模或 述规定的投资比例。除上述第(2)、 市场变化、临近避险周期到期日等 (10)、(11)项外,因基金规模 原因导致基金投资组合超过上述规 或市场变化、临近避险周期到期日 定的比例不在限制之内,但基金管 等原因导致基金投资组合超过上述 理人应在合理期限内进行调整,以 规定的比例不在限制之内,但基金 达到上述标准。基金托管人根据上 管理人应在合理期限内进行调整, 述原则对基金的投资进行监控。 以达到上述标准。基金托管人根据 上述原则对基金的投资进行监控。 8