华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年三月二十六日 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................. 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................. 6 §4 管理人报告.......................................................................................................................... 6 §5 托管人报告........................................................................................................................ 11 §6 审计报告............................................................................................................................ 11 §7 年度财务报表.................................................................................................................... 11 7.1 资产负债表............................................................................................................... 12 7.2 利润表....................................................................................................................... 14 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................... 15 7.4 报表附注................................................................................................................... 16 §8 投资组合报告.................................................................................................................... 35 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 35 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................... 36 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 36 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................... 38 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................... 40 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........... 40 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细41 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........... 41 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................... 41 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 41 8.11 投资组合报告附注 ................................................................................................. 41 §9 基金份额持有人信息........................................................................................................ 42 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................... 42 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................... 42 §10 开放式基金份额变动...................................................................................................... 42 §11 重大事件揭示.................................................................................................................. 43 §12 备查文件目录.................................................................................................................. 46 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 华夏经典配置混合型证券投资基金 基金简称 华夏经典混合 基金主代码 288001 交易代码 288001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月15日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,506,121,505.85份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择 相结合,积极主动地精选证券,并充分利用短期金 投资目标 融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充,实施 全流程的风险管理,力求在风险可控、获取稳定收 益的基础上,追求资本最大可能的长期增值。 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动管 投资策略 理,遵循积极主动的投资理念,对股票和债券、短 期金融工具的比例进行动态调整。 本基金的业绩比较基准为 60%×中信标普 300 指数 业绩比较基准 +20%×中信标普全债指数+20%×一年期定期存款 利率。 追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡,风险收益特征 风险适中。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 崔雁巍 张燕信息披露 联系电话 400-818-6666 0755-83199084负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95555 传真 010-63136700 0755-83195201 北京市顺义区天竺空港工业区 深圳市福田区深南大道注册地址 A区 7088 号招商银行大厦 北京市西城区金融大街 33 号通 深圳市福田区深南大道办公地址 泰大厦 B 座 12 层 7088 号招商银行大厦 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 邮政编码 100033 518040 法定代表人 杨明辉 傅育宁2.4 信息披露方式 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券本基金选定的信息披露报纸名称 时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所(特殊普 北京市东长安街 1 号东方广场东方会计师事务所 通合伙) 经贸城安永大楼 16 层 北京市西城区金融大街 33 号通泰 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 大厦 B 座 12 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已实现收益 164,564,429.86 -148,379,777.59 -16,734,251.27 本期利润 434,888,427.42 22,982,054.69 -282,815,760.88 加权平均基金份额本期利润 0.3152 0.0161 -0.1924 本期加权平均净值利润率 28.54% 1.76% -18.48% 本期基金份额净值增长率 34.96% 2.10% -17.73% 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可供分配利润 369,676,973.25 -105,361,001.54 -135,913,633.92 期末可供分配基金份额利润 0.2454 -0.0765 -0.0947 期末基金资产净值 1,878,738,928.38 1,272,508,139.48 1,299,189,148.66 期末基金份额净值 1.247 0.924 0.905 3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 基金份额累计净值增长率 350.95% 234.14% 227.27% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -1.42% 1.30% -1.93% 0.68% 0.51% 0.62% 过去六个月 20.37% 1.26% 4.62% 0.77% 15.75% 0.49% 过去一年 34.96% 1.22% -1.87% 0.82% 36.83% 0.40% 过去三年 13.36% 1.09% -11.01% 0.78% 24.37% 0.31% 过去五年 93.84% 1.12% 27.98% 0.92% 65.86% 0.20%自基金合同生 350.95% 1.21% 79.62% 1.08% 271.33% 0.13%效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏经典配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004 年 3 月 15 日至 2013 年 12 月 31 日)3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏经典配置混合型证券投资基金 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配事项。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2013 年,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,高度重视风险管理,同时积极把握投资机会,旗下主动管理的股票和混合型基金业绩稳健,短期理财及货币型基金表现持续良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2013 年 12 月 31 日数据),华夏稳增混合今年以来的净值增长率在 12 只灵活配置型混合基金(股票上限 95%)中排名第 1;华夏成长混合今年以来的净值增长率在 29 只偏股型混合基金(股票上限 80%)中排名第 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告6;华夏经典混合今年以来的净值增长率在 71 只灵活配置型混合基金(股票上限80%)中排名第 5。 凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,2013 年华夏基金荣获多家机构评选的多个奖项,主要奖项包括:在《证券时报》主办的“2012 年度中国基金业明星基金奖”的评选中,华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”,所管理的基金荣获 4 个单项奖;在《上海证券报》主办的第十届中国“金基金”奖的评选中,华夏基金荣获“金基金十年卓越公司奖”;在《中国证券报》主办的“第十届中国基金业金牛奖”的评选中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司奖”,所管理的基金荣获 5 个单项奖;在晨星(中国)举办的“晨星(中国)2013年度基金奖”评选中,华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。 在客户服务方面,2013 年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户的交易便利性:(1)推出了货币基金的“还贷款”及信用卡还款业务,方便投资者进行现金管理;(2)直销网上交易新增了中国建设银行储蓄卡的“快易付”功能,并增加多家银行卡的电子交易业务,提高投资者的交易效率;(3)开通了华夏基金微信公众服务平台并推出微信交易功能,在淘宝网、天天基金网等平台开通基金业务,并与百度达成互联网业务合作,为投资者提供更多交易渠道。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 吉林大学经济学硕 士。曾任海南省国际 信托投资公司报单 本基金的 员、证券总部总经理 基 金 经 助理、海口证券营业 理、投资 部总经理,金元证券 王海雄 副总监、 2011-03-17 - 20 年 海口营业部总经理、 股票投资 投资管理总部总经 部副总经 理、公司副总裁等。 理 2010 年 12 月加入华 夏基金管理有限公 司。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1 日内、3 日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年,国内经济整体相对平稳,但增长的内生动力不足,仍面临众多结 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告构性问题,如环保问题,全国出现大面积雾霾;利率问题,6 月底及年底均出现“钱荒”现象;房价仍继续上涨等。政府对经济转型持较大决心,伴随十八届三中全会的召开,市场对未来经济深化改革抱有较大期望。市场方面,代表传统经济的沪深 300 指数全年下跌 7.65%,而代表新兴经济及转型前景的创业板指数则上涨 82.73%。行业方面,传媒、计算机软件、电子、医药等表现优异,而煤炭、有色、银行、白酒、地产等全年下跌。 报告期内,本基金仓位变化不大,坚持“自下而上”精选个股的投资模式,重点投资转型期的成长个股,积极关注实体经济在转型期各个细分领域的成长机会,主要在传媒、医药、医疗服务和医疗器械、信息技术、智能机械、环保等领域精选个股投资。2 季度,本基金大幅增持传媒个股,下半年积极关注并重点增持互联网相关行业及个股,同时减持对利率上升敏感的银行、地产等周期性行业,均取得较好的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.247 元,本报告期份额净值增长率为 34.96%,同期业绩比较基准增长率为-1.87%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2014 年,对宏观经济整体仍不可过于乐观,未来利率水平的上升仍将是实体经济和股票市场投资的主要风险,房地产市场能否实现“软着陆”值得关注。 未来市场存在风险也可能孕育更多的机会,本基金将密切关注实体经济发生的积极变化,主动捕捉更多机会。投资方面,本基金将回避房地产产业链相关的风险,更多关注轻资产的行业。转型与改革将是投资的两大主线。 从转型角度考虑,本基金将在符合未来经济转型的领域积极选股,以中小型高成长企业为核心配置。互联网的影响已经快速渗透和冲击到许多行业,以互联网为主的新经济将成为未来经济发展的重要亮点。本基金将主要在互联网、医疗服务和医疗器械、大众消费品、环保、新媒体、先进制造业等行业,精选行业前景良好、企业长期增长空间大、公司治理及管理优秀、积极进取、具备企业家精神、未来增长相对确定的成长型个股,同时注意估值水平和业绩增长的相对匹配,降低组合的波动风险。传统行业方面,将关注积极转型并出现良好趋势的低估值 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告稳定增长企业。 从改革角度考虑,本基金将继续密切关注和跟踪经济改革。短期内国企改革可能只是偏主题的概念炒作,本基金不会参与;如果中长期改革措施落实到位,对未来企业的公司治理及长期发展趋势会产生积极影响,可能提升企业长期的估值水平,本基金将深入研究并挖掘其中的投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,基金管理人结合法律法规和业务发展需要,修订了公司的风险管理制度、员工投资行为管理制度等内部制度,进一步完善了公司内部制度体系;围绕防控“三条底线”和内幕交易,组织多项合规培训和合规考试,加强员工的风险意识和合规意识;针对投资研究等重点业务,加大检查力度,促进公司业务合法合规、稳健经营;积极参与新产品、新业务的设计,提出合规建议,对基金的宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作,有效防范风险,规避违规行为的发生。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,近三分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、证券研究、合规、 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明(2014)审字第 60739337_B12 号华夏经典配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的华夏经典配置混合型证券投资基金财务报表,包括 2013年 12 月 31 日的资产负债表和 2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告而导致的重大错报。6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。6.3 审计意见 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及2013 年度的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 边卓群 蒋燕华 北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 2014 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:华夏经典配置混合型证券投资基金报告截止日:2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资产: 银行存款 7.4.7.1 201,384,048.62 67,059,748.37 结算备付金 2,632,701.80 1,120,433.60 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 存出保证金 821,364.38 1,250,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 1,677,697,322.41 1,218,023,426.06 其中:股票投资 1,350,498,127.61 948,822,559.06 基金投资 - - 债券投资 327,199,194.80 269,200,867.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 76,200,238.10 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 4,821,772.60 4,159,175.77 应收股利 - - 应收申购款 20,015,440.18 183,085.90 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,983,572,888.09 1,291,795,869.70 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 90,162,751.87 8,873,876.22 应付赎回款 4,227,494.09 1,336,675.94 应付管理人报酬 2,292,462.63 1,517,984.50 应付托管费 382,077.11 252,997.40 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,901,875.04 4,193,194.32 应交税费 2,045,657.12 2,045,657.12 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 821,641.85 1,067,344.72 负债合计 104,833,959.71 19,287,730.22所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 1,506,121,505.85 1,377,869,141.02 未分配利润 7.4.7.10 372,617,422.53 -105,361,001.54 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 所有者权益合计 1,878,738,928.38 1,272,508,139.48 负债和所有者权益总计 1,983,572,888.09 1,291,795,869.70 注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.247 元,基金份额总额1,506,121,505.85 份。7.2 利润表会计主体:华夏经典配置混合型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 一、收入 468,477,628.96 50,701,990.51 1.利息收入 10,304,028.42 11,845,895.91 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,066,321.11 423,599.88 债券利息收入 9,098,849.73 11,422,296.03 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 138,857.58 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 187,574,469.41 -132,581,525.09 其中:股票投资收益 7.4.7.12 178,625,942.42 -140,214,297.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 366,263.47 -4,014,464.68 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 8,582,263.52 11,647,236.883.公允价值变动收益(损失以“-”号填 7.4.7.17 270,323,997.56 171,361,832.28列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 275,133.57 75,787.41 减:二、费用 33,589,201.54 27,719,935.82 1.管理人报酬 22,810,535.80 19,555,305.54 2.托管费 3,801,755.92 3,259,217.62 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 6,462,283.26 4,471,055.42 5.利息支出 180,360.44 98,799.45 其中:卖出回购金融资产支出 180,360.44 98,799.45 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 6.其他费用 7.4.7.20 334,266.12 335,557.79 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 434,888,427.42 22,982,054.69 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 434,888,427.42 22,982,054.697.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华夏经典配置混合型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 1,377,869,141.02 -105,361,001.54 1,272,508,139.48金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 434,888,427.42 434,888,427.42润)三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 128,252,364.83 43,089,996.65 171,342,361.48值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 465,885,475.80 85,135,210.43 551,020,686.23 2.基金赎回款 -337,633,110.97 -42,045,213.78 -379,678,324.75四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净 - - -值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 1,506,121,505.85 372,617,422.53 1,878,738,928.38金净值) 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 1,435,102,782.58 -135,913,633.92 1,299,189,148.66金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 22,982,054.69 22,982,054.69润)三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -57,233,641.56 7,570,577.69 -49,663,063.87值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 100,882,389.33 -6,257,324.65 94,625,064.68 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 2.基金赎回款 -158,116,030.89 13,827,902.34 -144,288,128.55四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净 - - -值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 1,377,869,141.02 -105,361,001.54 1,272,508,139.48金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 杨明辉 崔雁巍 崔雁巍 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况 华夏经典配置混合型证券投资基金(原名中信经典配置证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]7 号文《关于同意中信经典配置证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人原中信基金管理有限责任公司依照《证券投资基金管理暂行办法》(于 2004 年 9 月 16 日废止,由《中华人民共和国证券投资基金法》取代)、《开放式证券投资基金试点办法》(已废止)等有关规定和《中信经典配置证券投资基金基金契约》(于 2004 年10 月 15 日改为《中信经典配置证券投资基金基金合同》)发起,于 2004 年 3月 15 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 12,145,169,801.97 元,业经安永华明会计师事务所予以验资。有关基金设立等文件已按规定向中国证监会备案。根据中国证监会 2009 年1 月 4 日《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2009]1 号),基金管理人由中信基金管理有限责任公司更换为华夏基金管理有限公司。基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同等有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,主要包括:国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、资产支持证券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则- 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时, 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1、对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过1 年的,减按 25%计入应纳税所得额。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 本期末 上年度末 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 活期存款 201,384,048.62 67,059,748.37 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 201,384,048.62 67,059,748.377.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,101,933,864.76 1,350,498,127.61 248,564,262.85 交易所市场 184,201,562.97 179,093,024.80 -5,108,538.17债 银行间市场 149,121,602.59 148,106,170.00 -1,015,432.59券 合计 333,323,165.56 327,199,194.80 -6,123,970.76 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,435,257,030.32 1,677,697,322.41 242,440,292.09 上年度末 项目 2012年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 976,832,474.76 948,822,559.06 -28,009,915.70 交易所市场 119,325,561.17 119,210,097.00 -115,464.17债 银行间市场 149,749,095.60 149,990,770.00 241,674.40券 合计 269,074,656.77 269,200,867.00 126,210.23 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,245,907,131.53 1,218,023,426.06 -27,883,705.477.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。7.4.7.4 买入返售金融资产7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 本期末 项目 2013 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产 76,200,238.10 - 合计 76,200,238.10 - 上年度末 项目 2012 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产 - - 合计 - -7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 41,434.82 17,123.94 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,303.17 554.62 应收债券利息 4,772,355.80 4,141,497.21 应收买入返售证券利息 6,519.75 - 应收申购款利息 - - 其他 159.06 - 合计 4,821,772.60 4,159,175.777.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 4,900,849.44 4,191,294.32 银行间市场应付交易费用 1,025.60 1,900.00 合计 4,901,875.04 4,193,194.327.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 本期末 上年度末 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 750,000.00 应付赎回费 7,141.85 2,844.72 预提费用 314,500.00 314,500.00 合计 821,641.85 1,067,344.727.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,377,869,141.02 1,377,869,141.02 本期申购 465,885,475.80 465,885,475.80 本期赎回(以“-”号填列) -337,633,110.97 -337,633,110.97 本期末 1,506,121,505.85 1,506,121,505.857.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 174,725,179.27 -280,086,180.81 -105,361,001.54 本期利润 164,564,429.86 270,323,997.56 434,888,427.42本期基金份额交易产生的变 30,387,364.12 12,702,632.53 43,089,996.65动数 其中:基金申购款 95,839,404.03 -10,704,193.60 85,135,210.43 基金赎回款 -65,452,039.91 23,406,826.13 -42,045,213.78 本期已分配利润 - - - 本期末 369,676,973.25 2,940,449.28 372,617,422.537.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 1,030,360.01 398,667.92 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 29,695.11 24,074.64 其他 6,265.99 857.32 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 合计 1,066,321.11 423,599.887.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 2,139,092,576.66 1,475,684,298.51 减:卖出股票成本总额 1,960,466,634.24 1,615,898,595.80 买卖股票差价收入 178,625,942.42 -140,214,297.297.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日卖出债券(、债转股及债券 123,585,260.87 547,000,963.85到期兑付)成交总额减:卖出债券(、债转股及 119,613,788.70 539,773,774.23债券到期兑付)成本总额 减:应收利息总额 3,605,208.70 11,241,654.30 债券投资收益 366,263.47 -4,014,464.687.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.15 衍生工具收益7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 8,582,263.52 11,647,236.88 基金投资产生的股利收益 - - 合计 8,582,263.52 11,647,236.887.4.7.17 公允价值变动收益 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 270,323,997.56 171,361,832.28 ——股票投资 276,574,178.55 165,793,588.71 ——债券投资 -6,250,180.99 5,568,243.57 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 270,323,997.56 171,361,832.287.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 231,597.46 75,787.41 其他 43,536.11 - 合计 275,133.57 75,787.41 注:本基金赎回费率不超过赎回金额的 0.5%,赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 6,461,283.26 4,467,505.42 银行间市场交易费用 1,000.00 3,550.00 合计 6,462,283.26 4,471,055.427.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 审计费用 70,000.00 70,000.00 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 信息披露费 240,000.00 240,000.00 银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行费用 5,866.12 7,157.79 其他 400.00 400.00 合计 334,266.12 335,557.797.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本基金管理人于 2014 年 1 月 8 日发布的分红公告,本基金向 2014 年 1月 13 日在本基金登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 1.50 元。7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、基金注册登记机构、基金销华夏基金管理有限公司 售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东 无锡市国联发展(集团)有限公司 基金管理人的股东 基金管理人股东控股的公司、基金销售机中信万通证券有限责任公司(“中信万通证券”) 构 注:①根据华夏基金管理有限公司于 2013 年 9 月 25 日发布的公告,经中国证监会核准,华夏基金管理有限公司股东变更为中信证券股份有限公司(出资比例 59%)、南方工业资产管理有限责任公司(出资比例 11%)、山东省农村经济开发投资公司(出资比例 10%)、POWERCORPORATION OF CANADA(出资比例 10%)、青岛海鹏科技投资有限公司(出资比例10%)。 ②根据华夏基金管理有限公司于 2014 年 2 月 12 日发布的公告,华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券(出资比例 62.2%)、山东省农村经济开发投资公司(比例 10%)、POWER CORPORATION OF CANADA(出资比例 10%)、青岛海鹏科技投资有限公司(出 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告资比例 10%)、南方工业资产管理有限责任公司(出资比例 7.8%)。 ③下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 关联方名称 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 占当期股票成交 占当期股票成交 成交金额 成交金额 总额的比例 总额的比例 中信证券 131,384,316.96 3.11% 439,513,586.20 15.02% 中信万通证券 449,855,557.76 10.65% - -7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 关联方名称 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 占当期债券成交 占当期债券成交 成交金额 成交金额 总额的比例 总额的比例 中信证券 - - 176,022,185.70 35.54%7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 关联方名称 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 中信证券 - - 30,000,000.00 66.67% 中信万通证券 95,000,000.00 51.35% - -7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 金额单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日关联方名称 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣金 当期佣金 总量的比例 余额 总额的比例 中信万通证券 406,077.92 10.59% 152,906.86 3.12% 中信证券 119,612.00 3.12% - - 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日关联方名称 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣金 当期佣金 总量的比例 余额 总额的比例 中信万通证券 - - - - 中信证券 373,751.38 14.85% 373,751.38 8.92% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.10.2 关联方报酬7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 22,810,535.80 19,555,305.54 其中:支付销售机构的客户维护费 3,160,406.06 2,882,608.77 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日当期发生的基金应支付的 3,801,755.92 3,259,217.62托管费 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购交易的各关 交易 利息 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 金额 收入 招商银行 - - - - - - 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 交易 利息 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 联方名称 金额 收入 招商银行 30,190,667.67 - - - - -7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 关联方名称 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告招商银行活期 201,384,048.62 1,030,360.01 67,059,748.37 398,667.92存款 注:本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 注:根据本基金管理人于 2014 年 1 月 8 日发布的分红公告,本基金向 2014 年 1 月 13日在本基金登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 1.50 元。7.4.12 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性; 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易,除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市场风险。7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计2013 年 12 月 31 日 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 银行存款 201,384,048.62 - - 201,384,048.62 结算备付金 2,632,701.80 - - 2,632,701.80 结算保证金 321,364.38 - - 321,364.38 债券投资 154,947,164.80 128,444,530.00 43,807,500.00 327,199,194.80 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 76,200,238.10 - - 76,200,238.10 应收直销申购款 15,392,058.02 - - 15,392,058.02 卖出回购金融资产款 - - - - 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计2012 年 12 月 31 日 银行存款 67,059,748.37 - - 67,059,748.37 结算备付金 1,120,433.60 - - 1,120,433.60 结算保证金 - - - - 债券投资 141,165,602.00 80,924,765.00 47,110,500.00 269,200,867.00 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 103,581.84 - - 103,581.84 卖出回购金融资产款 - - - - 注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末分析 (2013 年 12 月 31 日) (2012 年 12 月 31 日) 利率下降 25 个基点 1,515,152.31 1,791,337.10 利率上升 25 个基点 -1,497,207.07 -1,766,286.957.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例(%) 例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,350,498,127.61 71.88 948,822,559.06 74.56 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 1,350,498,127.61 71.88 948,822,559.06 74.567.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时,股票资产相应的理论变 动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定沪深 300 指数变化 5%,其他市场变量均不发生变化。假设 3、Beta 系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去 100 个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出,对于交易少于 100 个交易日的资产,默认其波动与市场同 步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额(单位:人民币元) 变动 本期末 上年度末分析 (2013 年 12 月 31 日) (2012 年 12 月 31 日) +5% 48,942,052.14 48,854,873.57 -5% -48,942,052.14 -48,854,873.577.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层级: 第一层级:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层级:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层级:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。7.4.14.2 各层级金融工具公允价值 截至 2013 年 12 月 31 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为 1,529,591,152.41 元,第二层级的余额为 148,106,170.00 元,第三层级的余额为 0 元。(截至 2012 年 12 月 31 日止:第一层级的余额为1,044,684,820.14 元,第二层级的余额为 173,338,605.92 元,第三层级的余额为 0元。)7.4.14.3 公允价值所属层级间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级,于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。7.4.14.4 第三层级公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 1,350,498,127.61 68.08 其中:股票 1,350,498,127.61 68.08 2 固定收益投资 327,199,194.80 16.50 其中:债券 327,199,194.80 16.50 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 76,200,238.10 3.84 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 204,016,750.42 10.29 6 其他各项资产 25,658,577.16 1.29 7 合计 1,983,572,888.09 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 823,562,586.39 43.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,335,405.30 2.84 E 建筑业 - - F 批发和零售业 29,291,771.34 1.56 G 交通运输、仓储和邮政业 7,427,321.95 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 303,084,304.35 16.13 J 金融业 - - K 房地产业 2,560,000.00 0.14 L 租赁和商务服务业 99,372,216.06 5.29 M 科学研究和技术服务业 3,178,982.40 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 28,685,539.82 1.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,350,498,127.61 71.888.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600406 国电南瑞 7,689,920 114,349,110.40 6.09 2 300104 乐视网 2,599,631 106,064,944.80 5.65 3 600887 伊利股份 2,599,951 101,606,085.08 5.41 4 002551 尚荣医疗 3,350,000 101,170,000.00 5.38 5 002690 美亚光电 2,267,739 90,913,656.51 4.84 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 6 600690 青岛海尔 4,660,762 90,884,859.00 4.84 7 002400 省广股份 2,299,980 83,374,275.00 4.44 8 002230 科大讯飞 1,169,908 55,980,097.80 2.98 9 300024 机器人 1,099,845 53,562,451.50 2.85 10 600518 康美药业 2,600,000 46,800,000.00 2.49 11 002698 博实股份 1,510,040 44,621,682.00 2.38 12 000661 长春高新 288,876 31,400,821.20 1.67 13 002292 奥飞动漫 959,919 31,350,954.54 1.67 14 601933 永辉超市 2,204,046 29,291,771.34 1.56 15 300070 碧水源 699,818 28,685,539.82 1.53 16 600535 天士力 579,986 24,875,599.54 1.32 17 300273 和佳股份 899,888 23,316,098.08 1.24 18 000651 格力电器 699,938 22,859,975.08 1.22 19 300078 中瑞思创 992,636 22,512,984.48 1.20 20 300335 迪森股份 1,190,000 21,134,400.00 1.12 21 600271 航天信息 992,018 20,009,003.06 1.07 22 000669 金鸿能源 604,337 18,674,013.30 0.99 23 300326 凯利泰 289,846 17,541,479.92 0.93 24 000061 农产品 1,899,993 15,997,941.06 0.85 25 002444 巨星科技 1,867,670 15,202,833.80 0.81 26 000801 四川九洲 1,383,433 15,093,254.03 0.80 27 600021 上海电力 2,915,300 13,526,992.00 0.72 28 002470 金正大 626,164 13,337,293.20 0.71 29 002161 远望谷 1,599,979 13,279,825.70 0.71 30 000623 吉林敖东 609,880 10,831,468.80 0.58 31 300195 长荣股份 293,615 9,959,420.80 0.53 32 600794 保税科技 975,995 7,427,321.95 0.40 33 000917 电广传媒 399,846 6,521,488.26 0.35 34 002153 石基信息 125,477 5,957,647.96 0.32 35 300075 数字政通 150,000 5,625,000.00 0.30 36 300166 东方国信 199,927 5,436,015.13 0.29 37 300298 三诺生物 78,503 5,405,716.58 0.29 38 002191 劲嘉股份 389,915 5,388,625.30 0.29 39 300030 阳普医疗 279,993 4,930,676.73 0.26 40 002174 梅花伞 89,000 4,423,300.00 0.24 41 300347 泰格医药 49,984 3,178,982.40 0.17 42 002410 广联达 100,000 3,150,000.00 0.17 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 43 000042 深长城 100,000 2,560,000.00 0.14 44 300101 国腾电子 115,407 2,282,750.46 0.12 45 300066 三川股份 100 1,771.00 0.008.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 净值比例(%) 1 600690 青岛海尔 84,104,848.87 6.61 2 300104 乐视网 69,778,570.83 5.48 3 002690 美亚光电 67,936,406.75 5.34 4 002400 省广股份 60,547,420.81 4.76 5 300251 光线传媒 55,366,067.36 4.35 6 002230 科大讯飞 53,132,033.31 4.18 7 600887 伊利股份 50,552,788.35 3.97 8 600406 国电南瑞 50,419,308.47 3.96 9 300024 机器人 50,285,657.48 3.95 10 600518 康美药业 49,647,418.58 3.90 11 002698 博实股份 48,146,589.21 3.78 12 600028 中国石化 44,619,009.89 3.51 13 000661 长春高新 43,432,597.88 3.41 14 000656 金科股份 39,824,302.80 3.13 15 601166 兴业银行 37,699,181.31 2.96 16 300335 迪森股份 36,637,394.70 2.88 17 600637 百视通 36,586,845.42 2.88 18 002653 海思科 35,743,901.13 2.81 19 300027 华谊兄弟 35,561,199.25 2.79 20 002444 巨星科技 35,341,792.57 2.78 21 300078 中瑞思创 34,250,718.39 2.69 22 600794 保税科技 31,419,786.76 2.47 23 002024 苏宁云商 30,840,645.72 2.42 24 300070 碧水源 30,627,037.10 2.41 25 300057 万顺股份 29,872,383.49 2.35 26 600271 航天信息 28,486,610.05 2.24 27 000977 浪潮信息 27,861,680.15 2.19 28 002292 奥飞动漫 27,789,271.43 2.18 29 002153 石基信息 27,571,785.87 2.17 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 30 300133 华策影视 27,538,217.49 2.16 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 净值比例(%) 1 300027 华谊兄弟 96,748,242.82 7.60 2 002024 苏宁云商 71,465,085.67 5.62 3 300251 光线传媒 68,162,896.32 5.36 4 600079 人福医药 53,751,804.98 4.22 5 002653 海思科 51,696,727.85 4.06 6 600256 广汇能源 49,726,448.88 3.91 7 600887 伊利股份 46,673,117.31 3.67 8 002385 大北农 46,019,892.39 3.62 9 000069 华侨城 A 43,370,629.67 3.41 10 300315 掌趣科技 40,229,024.13 3.16 11 600028 中国石化 39,798,210.00 3.13 12 601318 中国平安 39,427,355.69 3.10 13 002431 棕榈园林 38,731,865.45 3.04 14 000656 金科股份 38,276,365.02 3.01 15 600637 百视通 37,696,571.55 2.96 16 600557 康缘药业 37,687,140.64 2.96 17 002230 科大讯飞 36,861,779.41 2.90 18 000039 中集集团 36,705,087.53 2.88 19 600406 国电南瑞 36,282,206.41 2.85 20 600277 亿利能源 34,102,882.51 2.68 21 601166 兴业银行 32,732,867.38 2.57 22 000776 广发证券 32,328,004.06 2.54 23 002148 北纬通信 32,029,267.97 2.52 24 300057 万顺股份 30,906,462.91 2.43 25 300335 迪森股份 29,670,027.65 2.33 26 601788 光大证券 29,508,850.61 2.32 27 300133 华策影视 29,338,289.37 2.31 28 600754 锦江股份 29,081,148.52 2.29 29 000977 浪潮信息 28,602,305.81 2.25 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 30 600109 国金证券 27,023,518.91 2.12 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,085,568,024.24 卖出股票收入(成交)总额 2,139,092,576.66 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 43,807,500.00 2.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 107,992,000.00 5.75 其中:政策性金融债 107,992,000.00 5.75 4 企业债券 155,236,317.90 8.26 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 20,163,376.90 1.07 8 其他 - - 9 合计 327,199,194.80 17.428.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例 (%) 1 130317 13 进出 17 800,000 78,256,000.00 4.17 2 126011 08 石化债 653,190 64,933,617.90 3.46 3 122051 10 石化 01 519,550 50,188,530.00 2.67 4 010107 21 国债(7) 450,000 43,807,500.00 2.33 5 068007 06 首都机场债 400,000 39,816,000.00 2.12 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。8.11 投资组合报告附注8.11.1 2013 年 11 月 24 日 08 石化债的发行人中国石化公告了中国政府派出的事故调查组调查的有关情况。本基金投资该证券的决策程序符合相关法律法规的要求。8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 821,364.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,821,772.60 5 应收申购款 20,015,440.18 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,658,577.168.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 113002 工行转债 15,901,815.00 0.85 2 113001 中行转债 3,833,934.00 0.20 3 110023 民生转债 427,627.90 0.028.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 30,959 48,648.91 59,594,195.95 3.96% 1,446,527,309.90 96.04%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持 446,270.06 0.03%有本基金 注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额;本基金的基金经理未持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2004年3月15日)基金份额总额 12,149,371,119.38 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 本报告期期初基金份额总额 1,377,869,141.02 本报告期基金总申购份额 465,885,475.80 减:本报告期基金总赎回份额 337,633,110.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,506,121,505.85 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2013 年 5 月 25 日发布公告,刘文动先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于 2013 年 11 月 29 日发布公告,杨明辉先生担任华夏基金管理有限公司董事长,王东明先生不再担任华夏基金管理有限公司董事长。 本基金管理人于 2013 年 12 月 7 日发布公告,张后奇先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为70,000 元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供 10 年的审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 元数量 占当期股票成 占当期佣金 成交金额 佣金 交总额的比例 总量的比例 招商证券 2 2,372,975,833.93 56.18% 2,160,359.06 56.34% - 中金公司 1 659,333,368.93 15.61% 600,259.79 15.65% - 中银国际证券 1 557,743,080.49 13.21% 500,785.84 13.06% - 中信万通证券 2 449,855,557.76 10.65% 406,077.92 10.59% - 中信证券 2 131,384,316.96 3.11% 119,612.00 3.12% - 光大证券 1 52,286,642.83 1.24% 47,602.39 1.24% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了国泰君安证券、齐鲁证券、申银万国证券和中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 占当期债券成交 占当期回购成交 成交金额 成交金额 总额的比例 总额的比例 中金公司 64,433,001.80 100.00% 90,000,000.00 48.65% 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 中信万通证券 - - 95,000,000.00 51.35%11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 1 放式基金新增国金证券股份有限公司为 2013-02-18 定报刊及网站 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于开通财付通 中国证监会指 2 2013-02-25 理财账户基金网上交易的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于与通联支付 网络服务股份有限公司合作开通上海银 中国证监会指 3 2013-03-12 行、平安银行、中国邮政储蓄银行借记卡 定报刊及网站 电子交易业务的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 4 放式基金新增烟台银行股份有限公司为 2013-04-16 定报刊及网站 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于开通支付宝 中国证监会指 5 2013-05-23 基金专户基金电子交易的公告 定报刊及网站 中国证监会指 6 华夏基金管理有限公司公告 2013-05-25 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于调整旗下开 放式基金在直销机构单笔申购申请最低 中国证监会指 7 2013-08-26 限额及定期定额申购每次最低扣款额的 定报刊及网站 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 8 放式基金新增大连银行股份有限公司为 2013-09-11 定报刊及网站 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于对中国农业 中国证监会指 9 银行金穗借记卡基金电子交易继续实施 2013-09-24 定报刊及网站 费率优惠的公告 中国证监会指 10 华夏基金管理有限公司公告 2013-09-25 定报刊及网站 中国证监会指 11 华夏基金管理有限公司公告 2013-11-29 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于调整直销支 中国证监会指 12 付渠道基金电子交易转换优惠费率的公 2013-12-04 定报刊及网站 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金新增和讯信息科技有限公司为 中国证监会指 13 2013-12-05 代销机构并参加申购及定期定额申购费 定报刊及网站 率优惠的公告 中国证监会指 14 华夏基金管理有限公司公告 2013-12-07 定报刊及网站 华夏经典配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金新增上海天天基金销售有限公 中国证监会指 15 2013-12-12 司为代销机构并参加申购及定期定额申 定报刊及网站 购费率优惠的公告 §12 备查文件目录12.1 备查文件目录12.1.1 中国证监会核准基金募集的文件;12.1.2《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》;12.1.3《华夏经典配置混合型证券投资基金托管协议》;12.1.4 法律意见书;12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一四年三月二十六日