广发景荣纯债债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二三年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发景荣纯债 基金主代码 270046 交易代码 270046 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 9 月 25 日 报告期末基金份额总额 6,615,019,415.15 份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求 投资目标 获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产 的长期稳健增值。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收 投资策略 益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综 合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求 获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期 定期存款利率(税后)×10% 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益 风险收益特征 率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基 金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 63,492,239.89 2.本期利润 50,982,354.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0077 4.期末基金资产净值 6,731,125,569.03 5.期末基金份额净值 1.0176 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 0.76% 0.04% 0.65% 0.04% 0.11% 0.00% 月 过去六个 2.04% 0.03% 2.20% 0.04% -0.16% -0.01% 月 过去一年 2.88% 0.05% 3.13% 0.05% -0.25% 0.00% 过去三年 12.23% 0.04% 12.67% 0.04% -0.44% 0.00% 自基金合 同生效起 12.27% 0.04% 12.57% 0.04% -0.30% 0.00% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发景荣纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 30 日) 注:本基金于 2020 年 9 月 25 日正式转型为广发景荣纯债债券型证券投资基 金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 曾雪兰女士,经济学硕 本基金的基金经理;广 士,持有中国证券投资基 发现金宝场内实时申赎 金业从业证书。曾任广发 货币市场基金的基金经 基金管理有限公司固定 理;广发天天利货币市 收益部债券交易员、债券 曾雪 场基金的基金经理;广 2020- 研究员、基金经理助理、 兰 发添利交易型货币市场 09-25 - 13 年 广发集安债券型证券投 基金的基金经理;广发 资基金基金经理(自 2017 中债 1-3 年农发行债券 年 2 月 6 日至 2018 年 10 指数证券投资基金的基 月 9 日)、广发理财 30 天 金经理 债券型证券投资基金基 金经理(自 2016 年 7 月 22 日至 2020 年 9 月 24 日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 23 次,其中 19 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年 3 季度的关键驱动因素是基本面形势复杂、降息和稳增长政策的落 地。在世界经济波动下行、外部环境更趋复杂严峻的背景下,中国经济在持续恢复中展现韧性与活力。7 月经济及金融数据的走向可能是央行 8 月降息的触发剂之一,降息带动了债市收益率明显下行。随后,稳增长政策开始加快落地,包括一线城市认房认贷政策放松、政府债券加快发行、地方化债等。8 月中下旬,资金利率中枢出现上行,对债市再次形成扰动。全季来看,债市先走强后走弱,收益率震荡,在经历近期快速调整之后,结构拥挤的状态有所缓解。 报告期内,组合密切跟踪市场动向,调整持仓券种结构和久期分布,优化持仓。未来组合将根据基本面变化及政策落地情况,灵活操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 0.76%,同期业绩比较基准收益率 为 0.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - - 存托凭证 - - 2 固定收益投资 7,581,558,020.59 99.95 其中:债券 7,342,864,616.75 96.81 资产支持证券 238,693,403.84 3.15 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,443,950.48 0.03 7 其他资产 1,196,357.17 0.02 8 合计 7,585,198,328.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,182,581,763.40 62.14 其中:政策性金融债 2,583,719,261.49 38.38 4 企业债券 1,115,630,886.29 16.57 5 企业短期融资券 30,259,919.13 0.45 6 中期票据 2,014,392,047.93 29.93 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,342,864,616.75 109.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 2128012 21 浦发银 3,400,000 347,735,836.07 5.17 行 01 2 160213 16 国开 13 3,000,000 305,935,000.00 4.55 3 160210 16 国开 10 2,300,000 237,717,065.57 3.53 23 广州农 4 232380008 商行二级资 2,000,000 208,680,546.45 3.10 本债 01 5 102001325 20 石国投 2,000,000 205,103,278.69 3.05 MTN002 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 净值比例(%) 1 2189454 21 建元 1,000,000 102,068,904.11 1.52 14A4_bc 2 2189435 21 建元 1,000,000 57,048,673.97 0.85 13A2_bc 3 2189552 21 浦鑫安 500,000 51,009,397.26 0.76 居 2A3 4 2189511 21旭越1A2 325,000 18,795,249.60 0.28 5 2189166 21 建元 200,000 6,802,337.04 0.10 6A2_bc 6 2189352 21 建元 200,000 2,968,841.86 0.04 10A2_bc 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,广州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金合 同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,166.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,190,190.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,196,357.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 6,615,503,787.05 报告期期间基金总申购份额 38,074,245.92 减:报告期期间基金总赎回份额 38,558,617.82 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 - 以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 6,615,019,415.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购份 赎回 持有份额 份额占比 超过 20%的时 份额 额 份额 间区间 20230701-2023 6,436, 6,436,270,4 机构 1 0930 270,4 - - 47.30 97.30% 47.30 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括: 1、当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响; 2、在极端情况下,基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险; 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理; 4、在特定情况下,当个别投资者大额赎回,可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形; 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时,持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广发理财 30 天债券型证券投资基金变更注册为广发 景荣纯债债券型证券投资基金的文件 (二)《广发景荣纯债债券型证券投资基金基金合同》 (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四)《广发景荣纯债债券型证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日