广发消费品精选混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 1.2目录..................................................................................................................................................3 2基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5 2.4信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5其他相关资料..................................................................................................................................6 3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2基金净值表现..................................................................................................................................7 4管理人报告 ...............................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................12 5托管人报告 .............................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................12 6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................12 6.1资产负债表....................................................................................................................................12 6.2利润表............................................................................................................................................14 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................15 6.4报表附注........................................................................................................................................16 7投资组合报告 .........................................................................................................................................31 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................31 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................35 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................36 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................36 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................36 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................36 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................37 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................37 7.12投资组合报告附注......................................................................................................................37 8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................38 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................38 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................38 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................38 9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................39 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................39 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................39 10.4 基金投资策略的改变...........................................................................................................39 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................39 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................39 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................39 10.8其他重大事件..............................................................................................................................40 11备查文件目录.......................................................................................................................................41 11.1备查文件目录..............................................................................................................................41 11.2存放地点......................................................................................................................................41 11.3查阅方式......................................................................................................................................41 2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 广发消费品精选混合型证券投资基金 基金简称 广发消费品精选混合 基金主代码 270041 交易代码 270041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月12日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 322,959,830.23份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在深入研究的基础上，本基金精选消费品行业的优质上市公司进行投资， 在严格控制风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素， 制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例，并 投资策略 定期或不定期地进行调整。本基金将根据对消费品行业各细分子类行业的 综合分析，确定各细分子类行业的资产配置比例。在细分子类行业配置的 基础上，本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的消费品行业 上市公司进行投资。 业绩比较基准 80%×申银万国消费品指数＋20%×中证全债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金， 而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 段西军 贺倩 联系电话 020-83936666 010-66060069 负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95105828,020-83936999 95599 传真 020-89899158 010-68121816 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市东城区建国门内大街69 6号105室-49848（集中办公区） 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街28 保利国际广场南塔31-33楼 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 510308 100031 法定代表人 孙树明 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理 http://www.gffunds.com.cn 人互联网网址 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广 场南塔31-33楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 26,643,035.57 本期利润 -8,617,289.52 加权平均基金份额本期利润 -0.0331 本期加权平均净值利润率 -1.19% 本期基金份额净值增长率 0.04% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 422,995,916.63 期末可供分配基金份额利润 1.3097 期末基金资产净值 882,753,335.89 期末基金份额净值 2.733 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 173.32% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -6.24% 1.79% -7.05% 1.39% 0.81% 0.40% 过去三个月 1.90% 1.49% -2.72% 1.11% 4.62% 0.38% 过去六个月 0.04% 1.44% -3.05% 1.07% 3.09% 0.37% 过去一年 14.35% 1.25% 2.22% 0.89% 12.13% 0.36% 过去三年 25.94% 1.44% -9.54% 1.35% 35.48% 0.09% 自基金合同生 173.32% 1.39% 81.33% 1.23% 91.99% 0.16% 效起至今 注：（1）业绩比较基准：80%×申银万国消费品指数＋20%×中证全债指数。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 广发消费品精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年6月12日至2018年6月30日） 4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门：宏观策略部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有 限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。 截至2018年6月30日，本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为3600亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 李琛女士，经济学学士，持有中国 证券投资基金业从业证书，曾任广 发证券股份有限公司交易部交易 员，广发基金管理有限公司筹建人 员、投资管理部中央交易室主管、 广发大盘成长混合型证券投资基 本基金的基金 金基金经理（自2007年6月13 经理；广发大 日至2010年12月30日）、广发稳 盘成长混合基 健增长开放式证券投资基金基金 金的基金经 经理（自2010年12月31日至2016 理；广发聚丰 2016-02-2 年3月29日）、广发聚祥保本混合 李琛 混合基金的基 3 - 18年 证券投资基金基金经理（自2012 金经理；广发 年10月23日至2014年3月20 龙头优选混合 日）。现任广发大盘成长混合型证 基金的基金经 券投资基金基金经理（自2016年 理 2月23日起任职）、广发消费品精 选混合型证券投资基金基金经理 （自2016年2月23日起任职）、 广发聚丰混合型证券投资基金基 金经理（自2018年2月2日起任 职）、广发龙头优选灵活配置混合 型证券投资基金基金经理（自 2018年8月8日起任职）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发消费品精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，国内外形势错综复杂。从宏观经济而言，上半年国内外经济数据都保持良好稳定态势。美国经济更是出现过热迹象。经济基本面本身并未出现较大的问题。但是，由于国内主动去杠杆，国际经济关系上的中美贸易战波折，内外问题结合，导致上半年飞出多只黑天鹅，较大程度影响了市场对于未来经济增长的信心。去杠杆的影响下，经济呈现结构性调整，大企业较为平稳，但中小企业融资成本上升，有些企业出现生存问题。贸易战虽然还未全面影响经济，但是就目前演进的程度而言，时间漫长，影响深远。 在这样的宏观背景下，证券市场出现了较大幅度的下跌。与经济相关的板块行业持续暴跌，没有板块可以持续上涨，估值压制明显，大部分行业都是负收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为0.04%，同期业绩比较基准收益率为-3.05%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，中美贸易战的波折将继续影响市场的预期，而且它的影响程度目前只能跟踪，无法具体准确测算。这将成为压制整体市场表现的重大负面因素。去杠杆政策显示出长期的坚定性，但是也会有根据具体经济情况进行调整的灵活性。这将成为市场波动的因素之一。整体市场估值水平迅速回落到较为价值的区间。 本基金将积极寻找在价值区间的优秀公司，进行长期投资。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—广发基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，广发基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：广发消费品精选混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 152,663,124.49 63,046,045.75 结算备付金 4,529,126.57 3,572,934.39 存出保证金 309,817.92 214,440.34 交易性金融资产 6.4.7.2 728,354,354.49 484,588,953.54 其中：股票投资 728,214,989.49 484,467,908.34 基金投资 - - 债券投资 139,365.00 121,045.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 27,648.59 16,217.04 应收股利 - - 应收申购款 3,830,386.04 33,070,226.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 889,714,458.10 584,508,817.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 5,802,959.08 应付赎回款 4,841,097.13 1,689,709.50 应付管理人报酬 1,065,784.93 660,676.73 应付托管费 177,630.81 110,112.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 680,793.14 444,990.51 应交税费 0.34 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 195,815.86 264,454.71 负债合计 6,961,122.21 8,972,903.32 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 322,959,830.23 210,660,228.37 未分配利润 6.4.7.10 559,793,505.66 364,875,686.22 所有者权益合计 882,753,335.89 575,535,914.59 负债和所有者权益总计 889,714,458.10 584,508,817.91 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值人民币2.733元，基金份额总额322,959,830.23份。6.2利润表 会计主体：广发消费品精选混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -381,968.71 38,309,034.35 1.利息收入 389,362.31 196,736.77 其中：存款利息收入 6.4.7.11 389,273.67 196,736.77 债券利息收入 88.64 - 资产支持证券利息收入 0.00 - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 33,997,231.37 1,889,066.55 其中：股票投资收益 6.4.7.12 26,673,273.98 557,649.18 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 7,323,957.39 1,331,417.37 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -35,260,325.09 36,113,060.63 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 491,762.70 110,170.40 减：二、费用 8,235,320.81 2,652,965.43 1．管理人报酬 5,342,101.78 1,551,489.59 2．托管费 890,350.29 258,581.56 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 1,812,729.00 697,937.84 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.24 - 7．其他费用 6.4.7.19 190,139.50 144,956.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -8,617,289.52 35,656,068.92 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,617,289.52 35,656,068.92 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发消费品精选混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 210,660,228.37 364,875,686.22 575,535,914.59 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -8,617,289.52 -8,617,289.52 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 112,299,601.86 203,535,108.96 315,834,710.82 其中：1.基金申购款 233,679,874.82 418,617,838.05 652,297,712.87 2.基金赎回款 -121,380,272.96 -215,082,729.09 -336,463,002.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 322,959,830.23 559,793,505.66 882,753,335.89 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 74,925,562.16 76,187,292.74 151,112,854.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 35,656,068.92 35,656,068.92 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 69,377,456.86 88,676,616.65 158,054,073.51 其中：1.基金申购款 113,308,747.15 142,578,314.32 255,887,061.47 2.基金赎回款 -43,931,290.29 -53,901,697.67 -97,832,987.96 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 144,303,019.02 200,519,978.31 344,822,997.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 广发消费品精选混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2012]295号文《关于同意广发消费品精选股票型证券投资基金设立的批复》批准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发消费品精选股票型证券投资基金基金合同》(后更新为“《广发消费品精选混合型证券投资基金基金合同》”，以下简称“基金合同”)发起，于2012年6月12日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金募集期间为2012年5月14日至2012年6月8日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次募集资金总额为人民币648,514,140.19元，有效认购户数为6,726户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币56,530.30元，折合基金份额56,530.30份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。基金合同于2012年6月12日生效，基金合同生效日的基金份额总额为648,514,140.19份。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金为股票型基金，本基金投资组合的比例为：股票资产及股指期货占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、权证及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金持有消费品行业股票的比例不低于股票资产的80%。本基金业绩比较基准：80%×申银万国消费品指数＋20%×中证全债指数。 根据中国证监会相关规定，本基金自2015年8月7日起由股票型基金变更为混合型基金，基金 名称由“广发消费品精选股票型证券投资基金”变更为“广发消费品精选混合型证券投资基金”。 本基金的财务报表于2018年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税 应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 152,663,124.49 定期存款 - 其他存款 - 合计 152,663,124.49 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 706,438,091.63 728,214,989.49 21,776,897.86 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 114,000.00 139,365.00 25,365.00 债券 银行间市场 - - - 合计 114,000.00 139,365.00 25,365.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 706,552,091.63 728,354,354.49 21,802,262.86 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 26,173.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 125.55 应收结算备付金利息 1,234.52 应收债券利息 114.94 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 27,648.59 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 680,793.14 银行间市场应付交易费用 - 合计 680,793.14 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17,297.37 预提费用 178,518.49 合计 195,815.86 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 210,660,228.37 210,660,228.37 本期申购 233,679,874.82 233,679,874.82 本期赎回（以“-”号填列） -121,380,272.96 -121,380,272.96 本期末 322,959,830.23 322,959,830.23 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 252,778,845.33 112,096,840.89 364,875,686.22 本期利润 26,643,035.57 -35,260,325.09 -8,617,289.52 本期基金份额交易产生的 变动数 143,574,035.73 59,961,073.23 203,535,108.96 其中：基金申购款 297,733,704.18 120,884,133.87 418,617,838.05 基金赎回款 -154,159,668.45 -60,923,060.64 -215,082,729.09 本期已分配利润 - - - 本期末 422,995,916.63 136,797,589.03 559,793,505.66 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 366,030.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 2,456.63 结算备付金利息收入 20,786.32 其他 - 合计 389,273.67 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 574,304,293.28 减：卖出股票成本总额 547,631,019.30 买卖股票差价收入 26,673,273.98 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,323,957.39 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,323,957.39 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -35,260,325.09 ——股票投资 -35,278,644.89 ——债券投资 18,319.80 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -35,260,325.09 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 306,492.63 手续费返还 - 基金转换费收入 185,270.07 印花税返还 - 其他 - 合计 491,762.70 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,812,729.00 银行间市场交易费用 - 期货交易费用 - 合计 1,812,729.00 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 11,621.01 合计 190,139.50 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 广发期货有限公司 基金管理人母公司的全资子公司 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 458,320,047.54 32.77% 503,585,733.65 100.00% 公司 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 426,833.36 38.30% 180,548.38 26.52% 司 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 469,227.15 100.00% 315,550.50 100.00% 司 注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,342,101.78 1,551,489.59 其中：支付销售机构的客户维护费 840,471.61 232,916.57 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 890,350.29 258,581.56 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30 日 日 报告期初持有的基金份额 37,168,682.03 10,250,640.70 报告期间申购/买入总份额 - 15,961,503.71 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 37,168,682.03 26,212,144.41 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 11.51% 18.16% 注：基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公 152,663,124. 366,030.72 96,004,360.1 183,348.58 司 49 7 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价位：股) 总额 总额 备注 60310 芯能 2018-0 2018-0 新股 3,410. 16,470 16,470 5 科技 6-29 7-09 流通 4.83 4.83 00 .30 .30 - 受限 60370 东方 2018-0 2018-0 新股 1,765. 23,103 23,103 6 环宇 6-29 7-09 流通 13.09 13.09 00 .85 .85 - 受限 60369 江苏 2018-0 2018-0 新股 5,384. 48,456 48,456 3 新能 6-25 7-03 流通 9.00 9.00 00 .00 .00 - 受限 2018-0 6-13 除权 00289 科力 2017-0 2018-0 新股 11,000 193,16 328,90 除息， 2 尔 8-10 8-17 流通 17.56 29.90 .00 0.00 0.00 比例： 受限 每10 股派 现金 红利 1.26元 （含 税） 注：截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA - - AAA以下 139,365.00 121,045.20 未评级 - - 合计 139,365.00 121,045.20 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 152,663,124.49 - - -152,663,124.4 9 结算备付金 4,529,126.57 - - -4,529,126.57 存出保证金 309,817.92 - - - 309,817.92 交易性金融资产 139,365.00 - - 728,214,989.49728,354,354.4 9 应收利息 - - - 27,648.59 27,648.59 应收申购款 - - - 3,830,386.043,830,386.04 其他资产 - - - - - 资产总计 157,641,433.98 - - 732,073,024.12889,714,458.1 0 负债 应付赎回款 - - - 4,841,097.134,841,097.13 应付管理人报酬 - - - 1,065,784.931,065,784.93 应交税金 - - - 0.34 0.34 应付托管费 - - - 177,630.81 177,630.81 应付交易费用 - - - 680,793.14 680,793.14 其他负债 - - - 195,815.86 195,815.86 负债总计 - - - 6,961,122.216,961,122.2 1 利率敏感度缺口 157,641,433.98 - - 725,111,901.91882,753,335.8 9 上年度末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 63,046,045.75 - - -63,046,045.75 结算备付金 3,572,934.39 - - -3,572,934.39 存出保证金 214,440.34 - - - 214,440.34 交易性金融资产 121,045.20 - - 484,467,908.34484,588,953.5 4 应收利息 - - - 16,217.04 16,217.04 应收申购款 - - - 33,070,226.8533,070,226.85 其他资产 - - - - - 资产总计 66,954,465.68 - 517,554,352.23584,508,817.9 - 1 负债 应付证券清算款 - - - 5,802,959.08 5,802,959.08 应付赎回款 - - - 1,689,709.50 1,689,709.50 应付管理人报酬 - - - 660,676.73 660,676.73 应付托管费 - - - 110,112.79 110,112.79 应付交易费用 - - - 444,990.51 444,990.51 其他负债 - - - 264,454.71 264,454.71 负债总计 - - - 8,972,903.328,972,903.32 利率敏感度缺口 66,954,465.68 575,535,914.5 - - 508,581,448.91 9 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末持有的债券占基金资产净值较小，上年度末持有的债券占基金资产净值较小，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 728,214,989.49 82.49 484,467,908.34 84.18 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 139,365.00 0.02 121,045.20 0.02 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 728,354,354.49 82.51 484,588,953.54 84.20 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 业绩比较基准上升5% 43,626,760.63 33,200,286.20 业绩比较基准下降5% -43,626,760.63 -33,200,286.20 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 （ii）各层级金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为727,937,424.34元，属于第二层级的余额为88,030.15元，属于第三层级的余额为328,900.00元（2017年12月31日：属于第一层级的余额为479,609,328.55元，属于第二层级的余额为4,625,864.99元，属于第三层级的余额为353,760.00元）。 （iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层级的余额为人民币328,900.00元；计入公允价值变动损益的金额为人民币-24,860.00元（均为权益工具产生），除上述变动外，该层级金融资产无其他变动。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 728,214,989.49 81.85 其中：股票 728,214,989.49 81.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 139,365.00 0.02 其中：债券 139,365.00 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 计 157,192,251.06 17.67 8 其他各项资产 4,167,852.55 0.47 9 合计 889,714,458.10 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 13,141,716.00 1.49 采矿业 - - B C 制造业 469,955,292.13 53.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 104,078,494.65 11.79 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 74,874,594.19 8.48 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 53,268,062.53 6.03 M 科学研究和技术服务业 12,744,044.00 1.44 N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 728,214,989.49 82.49 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600258 首旅酒店 1,445,975 39,287,140.75 4.45 2 000963 华东医药 753,450 36,353,962.50 4.12 3 600754 锦江股份 962,864 35,587,453.44 4.03 4 600535 天士力 1,329,560 34,329,239.20 3.89 5 601888 中国国旅 528,597 34,046,932.77 3.86 6 002727 一心堂 972,947 31,572,130.15 3.58 7 000895 双汇发展 1,099,416 29,035,576.56 3.29 8 603899 晨光文具 883,555 27,999,857.95 3.17 9 603517 绝味食品 641,923 27,249,631.35 3.09 10 002078 太阳纸业 2,769,359 26,835,088.71 3.04 11 603589 口子窖 382,365 23,496,329.25 2.66 12 002572 索菲亚 715,706 23,031,419.08 2.61 13 603877 太平鸟 635,993 21,197,646.69 2.40 14 002419 天虹股份 1,333,200 19,464,720.00 2.21 15 000858 五粮液 254,896 19,372,096.00 2.19 16 600138 中青旅 964,432 19,221,129.76 2.18 17 600809 山西汾酒 298,582 18,777,821.98 2.13 18 000568 泸州老窖 308,250 18,760,095.00 2.13 19 002262 恩华药业 921,876 18,446,738.76 2.09 20 000661 长春高新 78,900 17,965,530.00 2.04 21 603233 大参林 243,100 16,642,626.00 1.89 22 000596 古井贡酒 185,800 16,495,324.00 1.87 23 002557 洽洽食品 1,062,323 16,200,425.75 1.84 24 600867 通化东宝 649,520 15,568,994.40 1.76 25 600887 伊利股份 553,177 15,433,638.30 1.75 26 000513 丽珠集团 347,373 15,267,043.35 1.73 27 002299 圣农发展 848,400 13,141,716.00 1.49 28 300404 博济医药 612,400 12,744,044.00 1.44 29 600298 安琪酵母 344,375 12,287,300.00 1.39 30 600132 重庆啤酒 397,100 10,995,699.00 1.25 31 600519 贵州茅台 14,566 10,654,446.36 1.21 32 603043 广州酒家 390,582 8,893,552.14 1.01 33 603369 今世缘 354,800 8,100,084.00 0.92 34 000869 张裕A 177,200 7,063,192.00 0.80 35 002223 鱼跃医疗 355,400 6,926,746.00 0.78 36 002661 克明面业 508,500 6,559,650.00 0.74 37 603711 香飘飘 288,000 6,350,400.00 0.72 38 603355 莱克电气 179,800 5,402,990.00 0.61 39 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.08 40 002892 科力尔 11,000 328,900.00 0.04 41 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 42 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 43 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 44 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 45 002024 苏宁电器 3,200 45,056.00 0.01 46 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 47 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000333 美的集团 43,842,189.11 7.62 2 603589 口子窖 42,398,006.32 7.37 3 600535 天士力 40,638,946.58 7.06 4 002078 太阳纸业 35,216,439.85 6.12 5 600754 锦江股份 33,765,655.14 5.87 6 002727 一心堂 30,648,869.45 5.33 7 603517 绝味食品 28,125,538.20 4.89 8 000963 华东医药 27,716,136.88 4.82 9 000895 双汇发展 24,956,226.92 4.34 10 600138 中青旅 24,053,088.48 4.18 11 601888 中国国旅 23,345,077.00 4.06 12 300404 博济医药 22,577,530.44 3.92 13 603899 晨光文具 21,949,172.52 3.81 14 002262 恩华药业 21,884,705.68 3.80 15 002419 天虹股份 20,167,528.50 3.50 16 603877 太平鸟 19,307,212.75 3.35 17 002557 洽洽食品 18,626,530.14 3.24 18 600258 首旅酒店 18,122,173.81 3.15 19 000998 隆平高科 16,058,790.00 2.79 20 000596 古井贡酒 15,957,600.11 2.77 21 603233 大参林 15,258,404.22 2.65 22 600867 通化东宝 14,679,422.86 2.55 23 000661 长春高新 14,406,427.00 2.50 24 002299 圣农发展 13,843,958.00 2.41 25 002640 跨境通 13,740,647.00 2.39 26 002867 周大生 12,982,946.18 2.26 27 002563 森马服饰 12,880,625.47 2.24 28 600132 重庆啤酒 12,535,692.90 2.18 29 002572 索菲亚 12,133,944.98 2.11 注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000333 美的集团 43,089,282.02 7.49 2 000651 格力电器 42,201,647.22 7.33 3 600887 伊利股份 22,263,673.20 3.87 4 002640 跨境通 21,291,194.20 3.70 5 600702 舍得酒业 20,203,434.99 3.51 6 601601 中国太保 19,034,800.00 3.31 7 601318 中国平安 17,387,129.00 3.02 8 600196 复星医药 17,250,821.68 3.00 9 002024 苏宁易购 15,999,384.00 2.78 10 603589 口子窖 15,698,954.00 2.73 11 002508 老板电器 14,916,842.85 2.59 12 000998 隆平高科 14,564,838.00 2.53 13 600138 中青旅 13,875,576.00 2.41 14 300404 博济医药 13,818,975.60 2.40 15 002867 周大生 13,794,409.10 2.40 16 000858 五粮液 13,722,321.20 2.38 17 002563 森马服饰 13,475,581.30 2.34 18 002157 正邦科技 10,774,148.40 1.87 19 000001 平安银行 10,734,345.00 1.87 20 600809 山西汾酒 10,587,147.67 1.84 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 826,656,745.34 卖出股票收入（成交）总额 574,304,293.28 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 139,365.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 139,365.00 0.02 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 110038 济川转债 1,140 139,365.00 0.02 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的情况。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 309,817.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,648.59 5 应收申购款 3,830,386.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,167,852.55 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 110038 济川转债 139,365.00 0.02 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 52,730 6,124.78 105,883,986.46 32.79% 217,075,843.77 67.21% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 291,951.44 0.0904% 人员持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年6月12日）基金份额总额 648,514,140.19 本报告期期初基金份额总额 210,660,228.37 本报告期基金总申购份额 233,679,874.82 减：本报告期基金总赎回份额 121,380,272.96 本报告期基金拆分变动份额 0.00 本报告期期末基金份额总额 322,959,830.23 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 天风证券 1 523,429,914.78 37.43% 382,786.66 34.35% - 国盛证券 1 4,758,593.18 0.34% 3,480.19 0.31% 新增1个 广发证券 3 458,320,047.54 32.77% 426,833.36 38.30% - 太平洋证券 2 411,953,267.74 29.46% 301,256.84 27.03% - 光大证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司关于增加浙商证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加北京农商行 《中国证券报》、《证券时 2 为广发消费品精选混合型证券投资基金销售 报》、《上海证券报》 2018-01-19 机构的公告 3 广发基金管理有限公司关于增加西南证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 4 广发基金管理有限公司关于增加中正达广为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-05 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 5 广发基金管理有限公司关于增加挖财基金为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-05 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 6 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金在 《中国证券报》、《证券时 2018-03-07 华信证券开通转换业务的公告 报》、《上海证券报》 7 关于广发消费品精选混合型证券投资基金修 《中国证券报》、《证券时 2018-03-22 改基金合同的公告 报》、《上海证券报》 8 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分基 《中国证券报》、《证券时 2018-03-22 金C类收费模式业务的公告 报》、《上海证券报》 9 广发基金管理有限公司关于增加西安银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-05-16 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 10 广发基金管理有限公司关于增加信诚基金销 《中国证券报》、《证券时 2018-05-25 售为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 11 广发基金管理有限公司关于增加华融湘江银 《中国证券报》、《证券时 2018-06-01 行为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 12 广发基金管理有限公司关于增加五矿证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-06-04 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 13 广发基金管理有限公司关于增加江苏银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-06-27 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 11备查文件目录 11.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发消费品精选混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发消费品精选混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发消费品精选混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 11.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 11.3查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日