广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (原广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金) 2023 年第 2 季度报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年七月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 根据 2023 年 5 月 23 日广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金份额持有人大会会议审议通过的《广发中小企业 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金转型有关事项的议案》，自 2023 年 6 月 12 日起，《广发 国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金正式变更为广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中，原广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金报 告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 11 日止，广发国证 2000 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金报告期自2023年6月12日起至2023年6月30日止。 §2基金产品概况 2.1 广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2.1.1 基金产品概况 基金简称 广发国证 2000ETF 联接 基金主代码 270026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 6 月 12 日 报告期末基金份额总额 65,936,541.32 份 投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比 较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制 在 4%以内。 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产 投资策略 在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有 效跟踪。 具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策 略；5、债券投资策略；6、金融衍生品投资策略； 7、资产支持证券投资策略；8、参与转融通证券出 借业务策略。 业绩比较基准 国证 2000 指数收益率×95%+活期存款利率（税后） ×5% 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发国证 2000ETF 联接 广发国证 2000ETF 联接 称 A C 下属分级基金的交易代 270026 010432 码 报告期末下属分级基金 63,733,842.80 份 2,202,698.52 份 的份额总额 2.1.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159907 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2023 年 6 月 12 日 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2011 年 8 月 10 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.1.2 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 投资目标 化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 本基金主要采取抽样复制法，基金管理人将综合考虑 代表性、相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数 中成份股或备选成份股构建指数化投资组合，使构建 的投资组合与标的指数在风险收益特征上尽可能相 似，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。本基 投资策略 金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证） 的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金 基金资产的 80%。 具体投资策略包括：1、股票（含 存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支 持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、股票期 权投资策略；6、参与转融通证券出借业务策略。 业绩比较基准 国证 2000 指数收益率 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金， 风险收益特征 主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 2.2 广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2.1.2 基金产品概况 基金简称 广发中小企业 300ETF 联接 基金主代码 270026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 9 日 报告期末基金份额总额 65,597,661.44 份 通过将绝大部分基金资产投资于中小企业300ETF， 投资目标 紧密跟踪标的指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪 误差最小化。 本基金为中小企业 300ETF 联接基金。中小企业 300ETF 是采用完全复制的方法实现对中小企业 投资策略 300 价格指数紧密跟踪的被动式指数基金，本基金 主要通过投资于中小企业 300ETF 实现对标的指数 的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以 内，年化跟踪误差控制在 4%以内。当本基金申购 赎回中小企业 300ETF 基金份额和在二级市场买卖 中小企业 300ETF 或本基金自身的申购赎回对本基 金跟踪标的指数的效果可能带来影响时、或预期标 的指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时，基金经理可以对投资组合进行适当 调整，以降低跟踪误差。具体投资策略包括：1、 资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股票投 资策略；4、债券投资策略。 业绩比较基准 中小企业 300 价格指数收益率×95%+银行活期存款 利率(税后)×5% 本基金为 ETF 联接基金，风险和收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 风险收益特征 基金，主要投资于中小企业 300ETF，具有与标的 指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发中小企业 300ETF 广发中小企业 300ETF 称 联接 A 联接 C 下属分级基金的交易代 270026 010432 码 报告期末下属分级基金 63,760,968.76 份 1,836,692.68 份 的份额总额 2.1.2.1 目标基金基本情况 基金名称 广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159907 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 3 日 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2011 年 8 月 10 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份 投资策略 股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于 基金资产净值的 95%。在正常情况下，本基金力争控 制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程 序后可以使用相关金融衍生工具，以更好地实现基金 的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必 须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差 等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的 投资。 业绩比较基准 中小企业 300 价格指数 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金， 风险收益特征 主要采用完全复制法跟踪标的指数中小企业 300 价 格指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1.1 广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 单位：人民币元 报告期 (2023 年 6 月 12 日（基金合同生效日）-2023 年 6 月 30 主要财务指标 日) 广发国证 2000ETF 联接 A 广发国证2000ETF联接C 1.本期已实现收益 46,381.07 1,167.01 2.本期利润 1,609,063.57 46,877.73 3.加权平均基金份额 0.0252 0.0230 本期利润 4.期末基金资产净值 79,791,025.59 2,741,404.11 5.期末基金份额净值 1.2519 1.2446 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.1.2 广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 单位：人民币元 报告期 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 11 日) 主要财务指标 广发中小企业 300ETF 联 广发中小企业 300ETF 联 接 A 接 C 1.本期已实现收益 6,759,670.34 443,733.23 2.本期利润 -6,640,515.20 -1,270,014.97 3.加权平均基金份额 -0.0998 -0.1137 本期利润 4.期末基金资产净值 78,216,496.74 2,240,042.92 5.期末基金份额净值 1.2267 1.2196 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期：2023年6月12日-2023年6月30日） 3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发国证 2000ETF 联接 A： 阶段 份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－ 增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标 ④ ② 率③ 准差④ 自基金合 同生效起 2.05% 1.12% 1.68% 1.10% 0.37% 0.02% 至今 2、广发国证 2000ETF 联接 C： 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 ②－ 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ 增长率① ④ ② 率③ 准差④ 自基金合 同生效起 2.05% 1.12% 1.68% 1.10% 0.37% 0.02% 至今 注：自2023年6月12日起，本基金的业绩比较基准由“中小企业300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%”变更为“国证2000指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%”。 3.2.1.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2023 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 30 日) 1、广发国证 2000ETF 联接 A： 2、广发国证 2000ETF 联接 C： 注：（1）本基金转型日期为2023年6月12日，至披露时点未满一年。 （2）本基金于2023年6月12日正式转型为广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 （3）自2023年6月12日起，本基金的业绩比较基准由“中小企业300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%”变更为“国证2000指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%”。 3.2.2 广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期：2023年4月1日-2023年6月11日） 3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中小企业 300ETF 联接 A： 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 ②－ 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ 增长率① ④ ② 率③ 准差④ 过去三个 -4.25% 0.81% -4.20% 0.84% -0.05% -0.03 月 % 过去六个 -5.64% 0.80% -5.42% 0.83% -0.22% -0.03 月 % 过去一年 -11.04% 1.00% -10.67% 1.03% -0.37% -0.03 % 过去三年 2.65% 1.25% -0.37% 1.26% 3.02% -0.01 % 过去五年 7.53% 1.38% 3.46% 1.40% 4.07% -0.02 % 自基金合 -0.01 同生效起 22.67% 1.51% 34.05% 1.52% -11.38% % 至今 注：过去三个月为2023年3月12日至2023年6月11日，过去六个月为2022年12月12日至2023年6月11日，过去一年为2022年6月12日至2023年6月11日，过去三年为2020年6月12日至2023年6月11日，过去五年为2018年6月12日至2023年6月11日，自基金合同生效起至今为2011年8月10日至2023年6月11日。 2、广发中小企业 300ETF 联接 C： 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 ②－ 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ 增长率① ④ ② 率③ 准差④ 过去三个 -4.25% 0.81% -4.20% 0.84% -0.05% -0.03 月 % 过去六个 -5.68% 0.80% -5.42% 0.83% -0.26% -0.03 月 % 过去一年 -11.17% 1.00% -10.67% 1.03% -0.50% -0.03 % 自基金合 -0.02 同生效起 -14.99% 1.19% -16.36% 1.21% 1.37% % 至今 注：过去三个月为2023年3月12日至2023年6月11日，过去六个月为2022年12月12日至2023年6月11日，过去一年为2022年6月12日至2023年6月11日，自基金合同生效起至今为2020年10月30日至2023年6月11日。 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 11 日) 1、广发中小企业 300ETF 联接 A： 2、广发中小企业 300ETF 联接 C： §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证券 金经理期限 姓名 职务 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理；广发 姚曦，商科硕士，持有 港股通恒生综合中型股 中国证券投资基金业从 指数证券投资基金(LOF) 业证书。曾任广发期货 的基金经理；广发国证 有限公司发展研究中心 2000 交易型开放式指数 研究员、广发基金管理 证券投资基金的基金经 2023- 有限公司指数投资部研 姚曦 理；广发中证主要消费交 06-12 - 8 年 究员、广发中证京津冀 易型开放式指数证券投 协同发展主题交易型开 资基金的基金经理；广发 放式指数证券投资基金 道琼斯美国石油开发与 基金经理(自 2021 年 11 生产指数证券投资基金 月23日至2022年12月 (QDII-LOF)的基金经理； 21 日)、广发中小企业 广发中证全指能源交易 300 交易型开放式指数 型开放式指数证券投资 证券投资基金联接基金 基金的基金经理；广发中 基金经理(自 2021 年 11 证全指原材料交易型开 月 23 日至 2023 年 6 月 放式指数证券投资基金 11 日)、广发中小企业 的基金经理；广发中证光 300 交易型开放式指数 伏龙头 30 交易型开放式 证券投资基金基金经理 指数证券投资基金的基 (自 2021 年 11 月 23 日 金经理；广发中证稀有金 至 2023 年 6 月 11 日)。 属主题交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理；广发中证全指可选 消费交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理；广发中证全指可选消 费交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接 基金的基金经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 28 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发国证2000ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的影响，力争降低基金的跟踪误差。 2023 年 2 季度，A 股市场震荡回落。截至 2 季度末，上证指数下跌 2.16%， 深证成指下跌 5.97%，创业板指下跌 7.69%。市场风格方面，大小盘风格呈整体 同步回落走势，其中沪深 300 指数下跌 5.15%，中证 500 指数下跌 5.38%。 2023 年 2 季度，国证 2000 指数下跌 2.56%，表现强于沪深 300 指数。指数 日均换手率为 2%，环比基本保持稳定。2023 年 1-5 月我国社会消费品零售总额 同比增长 9.30%，其中 5 月同比增长 12.70%，环比增长 0.42%。虽然社零增速保 持环比增长但复苏节奏不及预期，假期消费数据提振仍需时日，代表小市值风格的国证 2000 指数仍表现出相对优势，主要由于在经济复苏预期下，小市值公司由于前期低基数表现出更高的业绩弹性预期。同时，我国五年期 LPR 利率从一季度末的 4.3%降至 4.2%，宽松的利率环境也有利于小盘风格的表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金由广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金转型为广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金，2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 11 日，广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金A类基金份额净值增长率为-7.54%，C类基金份额净值增长率为-7.54%， 同期业绩比较基准收益率为-7.61%；2023 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 30 日，广 发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类基金份额净值增长率 为 2.05%，C 类基金份额净值增长率为 2.05%，同期业绩比较基准收益率为 1.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期：2023年6月12日-2023年6月30日） 5.1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 10,413.00 0.01 其中：普通股 10,413.00 0.01 存托凭证 - - 2 基金投资 77,700,693.31 93.57 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,824,431.87 5.81 8 其他资产 501,965.52 0.60 9 合计 83,037,503.70 100.00 5.1.2 期末投资目标基金明细 占基金资 基金名 基金类 运作方 公允价值 序号 管理人 产净值比 称 型 式 （元） 例（%） 广发国 证 2000 广发基 交易型 交易型 金管理 77,700,693. 1 开放式 股票型 开放式 有限公 31 94.15 指数证 司 券投资 基金 5.1.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,413.00 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,413.00 0.01 5.1.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 000561 烽火电子 900 10,413.00 0.01 5.1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.1.12投资组合报告附注 5.1.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.1.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.1.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 91,801.45 应收证券清 2 算款 373,557.98 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 36,606.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 501,965.52 5.1.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产 流通受限 的公允价值(元) 净值比例(%) 情况说明 1 000561 烽火电子 10,413.00 0.01 重大事项 停牌 5.2 广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期：2023年4月1日-2023年6月11日） 5.2.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,645.00 0.00 其中：普通股 1,645.00 0.00 存托凭证 - - 2 基金投资 76,615,113.55 94.69 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,202,924.47 5.19 8 其他资产 91,924.10 0.11 9 合计 80,911,607.12 100.00 5.2.2 期末投资目标基金明细 占基金资 基金名 基金类 运作方 公允价值 序号 管理人 产净值比 称 型 式 （元） 例（%） 广发中 小企业 广发基 300 交易 交易型 金管理 76,615,113. 1 型开放 股票型 开放式 有限公 55 95.23 式指数 司 证券投 资基金 5.2.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 613.00 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 1,032.00 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,645.00 0.00 5.2.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 002146 荣盛发展 800 1,032.00 0.00 2 002191 劲嘉股份 100 613.00 0.00 5.2.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.2.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.2.12投资组合报告附注 5.2.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.2.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.2.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 91,924.10 应收证券清 2 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 91,924.10 5.2.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 6.1 广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期：2023年6月12日-2023年6月30日） 单位：份 广发国证2000ETF联 广发国证2000ETF联 项目 接A 接C 基金合同生效日基金份额总额 63,760,968.76 1,836,692.68 基金合同生效日起至报告期期末基 342,400.62 725,240.63 金总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期期 369,526.58 359,234.79 末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基 金拆分变动份额（份额减少以“-”填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 63,733,842.80 2,202,698.52 6.2 广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期：2023年4月1日-2023年6月11日） 单位：份 广发中小企业 广发中小企业 项目 300ETF联接A 300ETF联接C 报告期期初基金份额总额 68,643,325.93 2,124,634.35 报告期期间基金总申购份额 966,927.34 75,538,434.52 减：报告期期间基金总赎回份额 5,849,284.51 75,826,376.19 报告期期间基金拆分变动份额（份 - - 额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 63,760,968.76 1,836,692.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.1.1 广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.1.2 广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.2.1 广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 7.2.2 广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2023年4月11日起至2023年5月22日止以通讯方式召开了本基 金的基金份额持有人大会，于2023年5月23日审议并通过了《关于广发中小企业300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型有关事项的议案》，基金份额持有人大会同意对本基金实施转型。自2023年6月12日起，本基金基金名称已由“广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金”更名为“广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，基金简称由“广发中小企业300ETF联接”变更为“广发国证2000ETF联接”，基金代码不变，《广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》等法律文件失效，同日《广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》等法律文件生效。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于以通讯方式召开广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》《关于广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》《关于广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金实施转型的公告》《关于广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效暨基金更名、恢复办理申购赎回业务的公告》。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会准予广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更注册为广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件 （二）《广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年七月二十日