广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 根据深圳证券交易所合并主板与中小板工作安排，以及本公司发布的《关于修改广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金合同的公告》和《关于广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金名称的公告》 的有关规定，自主板与中小板两板合并日（2021 年 4 月 6 日）起，变更基金名称“广 发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金”为“广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金”，变更“广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”为“广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，基金代码保持不变。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 广发中小企业 300ETF 联接 基金主代码 270026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 9 日 报告期末基金份额总额 75,485,179.63 份 投资目标 通过将绝大部分基金资产投资于中小企业 300ETF，紧密跟踪标的指数的表现，追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为中小企业 300ETF 联接基金。中小企业 300ETF 是采用完全复制的方法实现对中小企业 300 价格指数紧密跟踪的被动式指数基金，本基金 主要通过投资于中小企业 300ETF 实现对标的指数 的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以 内，年化跟踪误差控制在 4%以内。当本基金申购 赎回中小企业 300ETF 基金份额和在二级市场买卖 中小企业 300ETF 或本基金自身的申购赎回对本基 金跟踪标的指数的效果可能带来影响时、或预期标 的指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时，基金经理可以对投资组合进行适当 调整，以降低跟踪误差。具体投资策略包括：1、 资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股票投 资策略；4、债券投资策略。 业绩比较基准 中小企业300 价格指数收益率×95%+银行活期存款 利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险和收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，主要投资于中小企业 300ETF，具有与标的 指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简 广发中小企业 300ETF 广发中小企业 300ETF 称 联接 A 联接 C 下属两级基金的交易代 270026 010432 码 报告期末下属两级基金 74,543,088.00 份 942,091.63 份 的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159907 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 3 日 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2011 年 8 月 10 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 投资目标 化。 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份 股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于 基金资产净值的 95%。在正常情况下，本基金力争控 投资策略 制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程 序后可以使用相关金融衍生工具，以更好地实现基金 的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必 须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差 等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的 投资。 业绩比较基准 中小企业 300 价格指数 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金， 风险收益特征 主要采用完全复制法跟踪标的指数中小企业 300 价 格指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 广发中小企业 广发中小企业 300ETF 联接 A 300ETF 联接 C 1.本期已实现收益 2,214,663.94 26,382.58 2.本期利润 11,798,516.54 141,516.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.1503 0.1700 4.期末基金资产净值 116,024,166.50 1,462,853.42 5.期末基金份额净值 1.5565 1.5528 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中小企业 300ETF 联接 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 10.79% 0.96% 10.01% 0.98% 0.78% -0.02% 月 过去六个 5.68% 1.29% 4.23% 1.30% 1.45% -0.01% 月 过去一年 21.77% 1.38% 19.28% 1.38% 2.49% 0.00% 过去三年 46.55% 1.48% 42.90% 1.51% 3.65% -0.03% 过去五年 27.26% 1.30% 19.66% 1.33% 7.60% -0.03% 自基金合 同生效起 55.65% 1.57% 71.49% 1.58% -15.84% -0.01% 至今 2、广发中小企业 300ETF 联接 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 10.73% 0.96% 10.01% 0.98% 0.72% -0.02% 月 过去六个 5.58% 1.29% 4.23% 1.30% 1.35% -0.01% 月 自基金合 同生效起 8.23% 1.22% 7.00% 1.23% 1.23% -0.01% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 30 日) 1、广发中小企业 300ETF 联接 A： 2、广发中小企业 300ETF 联接 C： §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券从业 说明 金经理期限 年限 任职 离任日 日期 期 本基金的基 金经理；广发 中证全指信 息技术交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理；广发中 证全指信息 技术交易型 开放式指数 证券投资基 金发起式联 接基金的基 金经理；广发 霍华明先生，理学硕士，持有 中证全指医 中国证券投资基金业从业证 药卫生交易 书。曾任广发基金管理有限公 型开放式指 司注册登记部核算专员、数量 数证券投资 投资部数据分析员、ETF 基金 霍华明 基金的基金 2019- - 13 年 助理兼研究员、广发中证京津 经理；广发中 11-14 冀协同发展主题交易型开放 证全指医药 式指数证券投资基金发起式 卫生交易型 联接基金基金经理(自 2018 年 开放式指数 4 月 19 日至 2021 年 6 月 29 证券投资基 日)。 金发起式联 接基金的基 金经理；广发 中证基建工 程指数型发 起式证券投 资基金的基 金经理；广发 中证京津冀 协同发展主 题交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理； 广发中小企 业300交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理；广发中证 环保产业交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理；广发 中证环保产 业交易型开 放式指数证 券投资基金 发起式联接 基金的基金 经理；广发中 证军工交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理；广发中 证军工交易 型开放式指 数证券投资 基金发起式 联接基金的 基金经理；广 发中证养老 产业指数型 发起式证券 投资基金的 基金经理；广 发上海金交 易型开放式 证券投资基 金的基金经 理；广发上海 金交易型开 放式证券投 资基金联接 基金的基金 经理；广发中 证基建工程 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次，其中 7 次 为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基 金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中小企业300ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。 2021 年 2 季度，全球疫情形势依然严峻，世界经济复苏出现分化，部分发达经济 体大规模刺激政策外溢效应明显，国际大宗商品价格快速上涨，然而国内经济总体上保持稳定恢复，疫情防控持续巩固，就业形势总体稳定，市场活力逐步提升，发展预期向好。A 股市场方面，上证指数上涨 4.34%，深证成指上涨 10.04%，创业板指数上涨 26.05%，中小企业 300 指数上涨 10.54%。随着经济的稳定复苏，市场需求逐渐回暖，加之减税降费等一系列惠企纾困政策落地显效，中小企业效益得到改善。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 10.79%，C 类基金份额净值增 长率为 10.73%，同期业绩比较基准收益率为 10.01%。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 2,822,554.98 2.37 其中：股票 2,822,554.98 2.37 2 基金投资 108,678,604.65 91.10 3 固定收益投资 654.95 0.00 其中：债券 654.95 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,497,435.52 5.45 8 其他资产 1,300,526.62 1.09 9 合计 119,299,776.72 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金 序 基金 运作 资产净 基金名称 管理人 公允价值（元） 号 类型 方式 值比例 （%） 广发中小企业 300 交 股票 交易 广发基金 1 易型开放式指数证券 型 型开 管理有限 108,678,604.65 92.50 投资基金 放式 公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 70,642.40 0.06 B 采矿业 29,327.00 0.02 C 制造业 2,161,369.40 1.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 11,443.98 0.01 E 建筑业 17,159.00 0.01 F 批发和零售业 35,107.00 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 63,842.00 0.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 229,484.20 0.20 J 金融业 115,420.00 0.10 K 房地产业 8,544.00 0.01 L 租赁和商务服务业 47,701.00 0.04 M 科学研究和技术服务业 8,760.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 4,200.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 10,445.00 0.01 Q 卫生和社会工作 9,110.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,822,554.98 2.40 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 002594 比亚迪 400 100,400.00 0.09 2 002415 海康威视 1,300 83,850.00 0.07 3 002821 凯莱英 200 74,520.00 0.06 4 002475 立讯精密 1,500 69,000.00 0.06 5 002304 洋河股份 300 62,160.00 0.05 6 002714 牧原股份 920 55,954.40 0.05 7 002371 北方华创 200 55,476.00 0.05 8 002460 赣锋锂业 400 48,436.00 0.04 9 002812 恩捷股份 200 46,820.00 0.04 10 002049 紫光国微 300 46,257.00 0.04 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 654.95 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 654.95 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 公允价值 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例 （％） 1 127036 三花转债 5 654.95 0.00 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,610.55 2 应收证券清算款 1,106,324.70 3 应收股利 - 4 应收利息 1,218.62 5 应收申购款 179,372.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,300,526.62 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发中小企业 广发中小企业 300ETF联接A 300ETF联接C 报告期期初基金份额总额 81,317,615.83 718,508.52 报告期期间基金总申购份额 5,230,001.49 1,532,052.12 减：报告期期间基金总赎回份额 12,004,529.32 1,308,469.01 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 74,543,088.00 942,091.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件 （二）《广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日