广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 7 2.5 其他相关资料 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 10 §4 管理人报告 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15 §5 托管人报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 审计报告 16 6.1管理层对财务报表的责任 16 6.2注册会计师的责任 16 6.3审计意见 17 §7 年度财务报表 17 7.1 资产负债表 17 7.2 利润表 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 20 7.4 报表附注 22 §8 投资组合报告 47 8.1 期末基金资产组合情况 47 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 55 8.12 投资组合报告附注 56 §9 基金份额持有人信息 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 57 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 58 §10 开放式基金份额变动 58 §11 重大事件揭示 58 11.1基金份额持有人大会决议 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 58 11.4 基金投资策略的改变 58 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 59 11.8 其他重大事件 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息 61 §13 备查文件目录 61 13.1 备查文件目录 61 13.2 存放地点 62 13.3 查阅方式 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发内需增长混合 基金主代码 270022 交易代码 270022(前端) -(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年4月19日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 898,036,159.55份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司，分享中国经济和行业持续增长带来的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 （1）大类资产配置 本基金管理人将根据宏观经济研究员对宏观经济形势的研究，策略研究员对市场运行趋势的研究，以及行业研究员对行业投资价值的研究，综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例，并定期或不定期地进行调整。 （2）行业配置策略 本基金主要投资于受益于内需增长的行业，以分享中国经济长期持续发展和经济增长方式转变所带来的行业投资收益的增长。 2、股票投资策略 本基金股票投资采用备选库制度，本基金的备选库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围。二级库是本基金所独有的风格股票投资范围，其构建过程如下： 首先，在一级股票库内，根据行业配置策略，筛选出符合要求的行业的股票。 其次，通过定量、定性相结合的方法，从上述股票中筛选出基本面良好的优质公司的股票构建本基金的二级库，并重点关注受益于内需增长的行业的优质企业。 3、债券投资策略 在债券投资上，遵循稳健投资的原则，在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下，采用久期控制下的主动性投资策略，通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较，发现和确认市场失衡，把握投资机会，实现风险收益的最优化。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益的目的。 业绩比较基准 55%×沪深300指数＋45%×中证全债指数。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段西军 田青 联系电话 020-83936666 010-67595096 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105828,020-83936999 010-67595096 传真 020-89899158 010-66275853 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 510308 100033 法定代表人 王志伟 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 -28,538,063.78 -221,290,043.08 -535,542,233.50 本期利润 20,166,677.98 -428,109,882.10 255,327,948.54 加权平均基金份额本期利润 0.0160 -0.1640 0.0570 本期加权平均净值利润率 2.57% -21.55% 7.18% 本期基金份额净值增长率 10.75% -19.57% 8.75% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 -262,816,297.55 -680,488,963.03 -918,498,672.07 期末可供分配基金份额利润 -0.2927 -0.3295 -0.2363 期末基金资产净值 665,958,815.24 1,384,597,989.31 3,238,289,516.02 期末基金份额净值 0.742 0.670 0.833 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 -18.58% -26.48% -8.60% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.86% 1.90% 24.34% 0.91% -9.48% 0.99% 过去六个月 24.29% 1.48% 34.13% 0.73% -9.84% 0.75% 过去一年 10.75% 1.45% 32.28% 0.67% -21.53% 0.78% 过去三年 -3.13% 1.34% 34.65% 0.72% -37.78% 0.62% 自基金合同生效起至今 -18.58% 1.33% 15.18% 0.75% -33.76% 0.58% 注：（1）本基金业绩比较基准：55%×沪深300指数+45%×中证全债指数。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010年4月19日至2014年12月31日) 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：合同生效当年（2010年）按实际存续期计算，未按自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和22个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、国际业务部、营销服务部、互联网金融部（下辖深圳理财中心、杭州理财中心）、北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司。 截至2014年12月31日，本基金管理人管理五十七只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发季季利理财债券型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金和广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金，管理资产规模为1334.68亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈仕德 本基金的基金经理；广发小盘成长股票（LOF）基金的基金经理；投资总监、权益投资一部总经理 2010-04-19 - 20.5年 男，中国籍，经济学硕士，持有基金业执业资格证书，1997年至2001年任职于广发证券股份有限公司，2001年至2003年8月参与筹建广发基金管理有限公司， 2003年8月5日至2014年1月20日先后任广发基金管理有限公司投资管理部副总经理、投资管理部总经理，2005年2月2日起任广发小盘成长股票（LOF）基金的基金经理，2010年4月19日起任广发内需增长混合基金的基金经理， 2012年7月11日起任广发基金管理有限公司投资总监，2014年1月21日起任广发基金管理有限公司权益投资一部总经理。 注：（1）基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1.市场回顾 本报告期内，市场出现明显上涨，上证综合指数上涨52.87%；深圳创业板综指上涨27.04%，中小板综指上涨25.88%。从行业涨幅来看，传统的金融、地产、建筑等低估值行业表现较好，尤其在四季度；新兴成长行业如电子信息、计算机、军工等全年总体表现一般。本报告期内，经济基本面依旧亮点不多，大多数传统行业呈现下滑态势，但势头有所趋缓，上市公司基本面表现总体平稳，但结构分化明显。 2、基金运作回顾 本报告期内，我们主要减持了传媒、电子、食品饮料，增持了券商、保险、银行、建筑和工程机械的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为10.75%，同期业绩比较基准收益率为32.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本报告期内，由于经济基本面依旧呈现下滑态势，政府宏观决策部门为了避免经济增长失速，继续采取了一系列的稳增长措施，包括基建投资项目的集中批复等。从各项宏观数据分析，传统经济由于供给收缩仍比较缓慢，下游需求复苏惨淡，利润和收入增长仍见不到太多亮色；新兴产业和服务业虽然增长迅猛，但由于基数占比较低，其对整体经济的拉动作用有限，不足以对冲传统行业低迷对经济的影响。因而中国经济处于转型降速的新常态将持续未来三五年。在新常态下，传统的周期性行业，如钢铁、煤炭和有色等行业，未来一段时期仍将处于痛苦的去产能过程；而新兴行业，如TMT、健康医疗、先进制造业和现代服务业等欣欣向荣，但要成长为中国经济的主导力量仍需相当长的一个过程。从政策扶持的力度和行业的发展空间来观察，这些行业未来将成为引领中国经济增长的主动力。近三年资本市场相关行业的表现也是如此。 展望2015年，我们对市场持相对乐观的态度。主要基于以下几点理由：一是居民及机构投资者资产配置方向的调整，将导致源源不断的增量资金流入资本市场，目前阶段，资本市场的低估值板块仍对这类资金具吸引力；二是政府决策层对资本市场发展态度的转变，搞活资本市场,提高直接融资比重是盘活经济存量、降低金融风险、促进新兴产业发展和经济转型的最佳手段，也是中国梦实现的大前提。政策的扶持和市场对此的正面解读带来信心的回暖是乐观的重要原因。三是政经形势稳定的前提下，深化改革转型的提速，将给资本市场带来制度变革的红利。未来大的投资方向主要集中在以下几个方面：一是低估值的大盘蓝筹股，如银行、地产和家电等，估值修复仍将持续；二是契合未来国家战略发展方向的行业，如“一带一路”的建筑、高铁、工程机械和电力设备等，国防建设提速的军事装备行业等，深化金融改革、面临加杠杆的券商和保险等；三是国家政策鼓励和扶持的新兴行业和国家欠缺发展的行业，这些行业集中在科技尤其是移动互联网、医药医疗服务、先进制造业和现代服务业等行业中，短期看这些行业可能估值过高，但未来这些行业成长空间巨大。短期我们需要警惕的是这些行业中的个体公司的市值与未来发展空间的不匹配，需要耐心地等待买入的时机。 2015年的资本市场，尽管乐观的情绪占上风，但在具体的操作层面，难度可能比想象的大，大盘和个股的宽幅震荡可能将不期而至，尽量回避这些不确定是我们努力的目标，我们相信通过深入的研究，积极主动的管理，一定能够为持有人带来满意的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年度未进行利润分配，符合合同规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 德师报(审)字(15)第P0307号 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“广发内需增长混合”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是广发内需增长混合的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，广发内需增长混合的的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了广发内需增长混合2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王明静 洪锐明 中国 上海 2015年3月23日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 53,262,281.61 177,168,805.39 结算备付金 2,558,777.09 2,058,527.65 存出保证金 743,141.66 966,011.16 交易性金融资产 7.4.7.2 620,501,277.51 1,220,395,438.40 其中：股票投资 530,001,627.51 1,073,380,438.40 基金投资 - - 债券投资 90,499,650.00 147,015,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 9,036,386.45 应收利息 7.4.7.5 185,516.27 191,989.36 应收股利 - - 应收申购款 2,232,986.73 129,892.10 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 679,483,980.87 1,409,947,050.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 18,694,576.79 应付赎回款 3,823,364.11 1,326,690.91 应付管理人报酬 844,849.89 1,873,383.13 应付托管费 140,808.31 312,230.53 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 8,267,929.88 2,897,156.63 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 448,213.44 245,023.21 负债合计 13,525,165.63 25,349,061.20 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 898,036,159.55 2,065,086,952.34 未分配利润 7.4.7.10 -232,077,344.31 -680,488,963.03 所有者权益合计 665,958,815.24 1,384,597,989.31 负债和所有者权益总计 679,483,980.87 1,409,947,050.51 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值人民币0.742元，基金份额总额898,036,159.55份。 7.2 利润表 会计主体：广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 51,772,240.20 -375,192,175.40 1.利息收入 4,651,819.14 9,485,921.85 其中：存款利息收入 7.4.7.11 725,614.73 1,814,550.96 债券利息收入 3,774,596.72 7,671,370.89 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 151,607.69 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,073,099.43 -179,287,181.33 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,582,793.51 -191,987,094.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -1,448,030.00 -3,331,262.79 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,957,724.08 16,031,175.46 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 48,704,741.76 -206,819,839.02 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 488,778.73 1,428,923.10 减：二、费用 31,605,562.22 52,917,706.70 1．管理人报酬 11,820,059.29 30,222,299.94 2．托管费 1,970,010.00 5,037,049.99 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 17,397,697.18 17,239,085.89 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 417,795.75 419,270.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,166,677.98 -428,109,882.10 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,166,677.98 -428,109,882.10 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,065,086,952.34 -680,488,963.03 1,384,597,989.31 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 20,166,677.98 20,166,677.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,167,050,792.79 428,244,940.74 -738,805,852.05 其中：1.基金申购款 164,105,864.59 -57,594,405.89 106,511,458.70 2.基金赎回款 -1,331,156,657.38 485,839,346.63 -845,317,310.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 898,036,159.55 -232,077,344.31 665,958,815.24 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,886,326,449.91 -648,036,933.89 3,238,289,516.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -428,109,882.10 -428,109,882.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,821,239,497.57 395,657,852.96 -1,425,581,644.61 其中：1.基金申购款 1,257,723,301.17 -284,134,650.84 973,588,650.33 2.基金赎回款 -3,078,962,798.74 679,792,503.80 -2,399,170,294.94 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,065,086,952.34 -680,488,963.03 1,384,597,989.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2010]226号文《关于同意广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金设立的批复》的批准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2010年4月19日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金募集期间为2010年3月16日至2010年4月15日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次募集资金总额为人民币4,226,246,853.18元，有效认购户数为57,357户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币300,716.30元，折合基金份额300,716.30份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所验资。基金合同于2010年4月19日生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,226,246,853.18份。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准采用：55%×沪深300指数+45%×中证全债指数。 本基金的财务报表于2015年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 债券投资 买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 (2)贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 (3)其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 (1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 (2)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 (3)当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 具体投资品种的估值方法如下： 股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的证监会公告[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按中国证监会相关规定处理。 债券投资 交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后的净价为公允价值。未上市流通的债券按成本估值。 全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。 权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 投资收益 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权； (2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； (3)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%； (4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； (5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日； (7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金于2014年7月1日开始采用财政部于2014年颁布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》，同时在本年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 活期存款 53,262,281.61 177,168,805.39 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 53,262,281.61 177,168,805.39 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 470,173,540.14 530,001,627.51 59,828,087.37 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 35,258,610.74 40,789,650.00 5,531,039.26 银行间市场 50,000,000.00 49,710,000.00 -290,000.00 合计 85,258,610.74 90,499,650.00 5,241,039.26 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 555,432,150.88 620,501,277.51 65,069,126.63 项目 上年度末 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,054,031,053.53 1,073,380,438.40 19,349,384.87 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 150,000,000.00 147,015,000.00 -2,985,000.00 合计 150,000,000.00 147,015,000.00 -2,985,000.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,204,031,053.53 1,220,395,438.40 16,364,384.87 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应收活期存款利息 10,478.07 32,723.88 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 367.84 478.17 应收结算备付金利息 1,267.07 1,020.19 应收债券利息 173,403.29 157,767.12 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 185,516.27 191,989.36 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 8,267,504.88 2,897,156.63 银行间市场应付交易费用 425.00 - 合计 8,267,929.88 2,897,156.63 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,713.44 523.21 预提费用 444,500.00 244,500.00 合计 448,213.44 245,023.21 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,065,086,952.34 2,065,086,952.34 本期申购 164,105,864.59 164,105,864.59 本期赎回（以“-”号填列） -1,331,156,657.38 -1,331,156,657.38 本期末 898,036,159.55 898,036,159.55 注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -644,579,503.65 -35,909,459.38 -680,488,963.03 本期利润 -28,538,063.78 48,704,741.76 20,166,677.98 本期基金份额交易产生的变动数 410,301,269.88 17,943,670.86 428,244,940.74 其中：基金申购款 -58,592,200.37 997,794.48 -57,594,405.89 基金赎回款 468,893,470.25 16,945,876.38 485,839,346.63 本期已分配利润 - - - 本期末 -262,816,297.55 30,738,953.24 -232,077,344.31 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 活期存款利息收入 639,011.73 1,719,553.68 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 15,224.17 16,609.89 结算备付金利息收入 71,275.90 68,362.86 其他 102.93 10,024.53 合计 725,614.73 1,814,550.96 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 卖出股票成交总额 6,054,487,330.39 6,270,991,818.48 减：卖出股票成本总额 6,057,070,123.90 6,462,978,912.48 买卖股票差价收入 -2,582,793.51 -191,987,094.00 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 99,972,287.81 258,298,861.52 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 100,000,000.00 258,929,000.00 减：应收利息总额 1,420,317.81 2,701,124.31 买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 -1,448,030.00 -3,331,262.79 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,957,724.08 16,031,175.46 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,957,724.08 16,031,175.46 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 1.交易性金融资产 48,704,741.76 -206,819,839.02 ——股票投资 40,478,702.50 -209,854,839.02 ——债券投资 8,226,039.26 3,035,000.00 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 48,704,741.76 -206,819,839.02 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 基金赎回费收入 153,642.21 587,327.98 手续费返还 - - 基金转换费收入 335,136.52 744,589.08 印花税返还 - - 其他 - 97,006.04 合计 488,778.73 1,428,923.10 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 交易所市场交易费用 17,396,997.18 17,237,710.89 银行间市场交易费用 700.00 1,375.00 合计 17,397,697.18 17,239,085.89 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 19,795.75 21,270.88 账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 417,795.75 419,270.88 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司(注1) 基金管理人母公司、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited（广发国际资产管理有限公司） 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司（注2） 基金管理人控股子公司 注： 1、广发证券股份有限公司于2014年7月31日对广发基金管理有限公司进行增资，并对其实施控制，广发基金管理有限公司由此成为广发证券股份有限公司的子公司。 2、广发基金管理有限公司公司于2013年6月14日在珠海设立控股子公司瑞元资本管理有限公司。 除上述事项外，本报告期内及上年度可比期间不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券股份有限公司 3,991,338,969.16 34.66% 4,854,633,359.07 42.52% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 广发证券股份有限公司 35,362,968.00 100.00% - - 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 3,633,883.59 36.32% 1,280,075.10 15.48% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 4,393,371.81 45.50% 345,847.50 11.94% 注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 11,820,059.29 30,222,299.94 其中：支付销售机构的客户维护费 2,496,450.77 4,050,126.23 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,970,010.00 5,037,049.99 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方交易对手进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 报告期初持有的基金份额 54,720,264.22 54,720,264.22 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 54,720,264.22 - 报告期末持有的基金份额 - 54,720,264.22 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 2.65% 注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 53,262,281.61 639,011.73 177,168,805.39 1,719,553.68 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600594 益佰制药 2014-01-21 2015-01-19 非公开发行流通受限 31.35 33.28 350,800.00 10,997,580.00 11,674,624.00 2014年7月14日除权除息，比例：每10股派现金红利1.20元（含税） 注：截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的债券和权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000883 湖北能源 2014-11-18 重大事项 8.29 - - 4,233,029.00 27,575,867.97 35,091,810.41 - 603008 喜临门 2014-11-17 重大事项 15.27 2015-03-13 16.04 1,349,300.00 17,021,896.10 20,603,811.00 - 002070 众和股份 2014-09-05 重大事项 10.15 2015-03-11 10.00 1,999,940.00 19,110,107.92 20,299,391.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金上年度末未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券，因此与债券相关的信用风险不重大。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2014年12月31日 上年末 2013年12月31日 AAA - - AAA以下 40,789,650.00 - 未评级 49,710,000.00 - 合计 90,499,650.00 - 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级 2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。 7.4.13.3 流动性风险 开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注7.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人在对市场特征和发展形势等方面进行分析和判断的基础上，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。 7.4.13.4 市场风险 本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 53,262,281.61 - - - 53,262,281.61 结算备付金 2,558,777.09 - - - 2,558,777.09 存出保证金 743,141.66 - - - 743,141.66 交易性金融资产 40,789,650.00 - 49,710,000.00 530,001,627.51 620,501,277.51 应收利息 - - - 185,516.27 185,516.27 应收申购款 27,800.00 - - 2,205,186.73 2,232,986.73 资产总计 97,381,650.36 - 49,710,000.00 532,392,330.51 679,483,980.87 负债 应付赎回款 - - - 3,823,364.11 3,823,364.11 应付管理人报酬 - - - 844,849.89 844,849.89 应付托管费 - - - 140,808.31 140,808.31 应付交易费用 - - - 8,267,929.88 8,267,929.88 其他负债 - - - 448,213.44 448,213.44 负债总计 - - - 13,525,165.63 13,525,165.63 利率敏感度缺口 97,381,650.36 - 49,710,000.00 518,867,164.88 665,958,815.24 上年度末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 177,168,805.39 - - - 177,168,805.39 结算备付金 2,058,527.65 - - - 2,058,527.65 存出保证金 966,011.16 - - - 966,011.16 交易性金融资产 147,015,000.00 - - 1,073,380,438.40 1,220,395,438.40 应收证券清算款 - - - 9,036,386.45 9,036,386.45 应收利息 - - - 191,989.36 191,989.36 应收申购款 7,659.38 - - 122,232.72 129,892.10 资产总计 327,216,003.58 - - 1,082,731,046.93 1,409,947,050.51 负债 应付证券清算款 - - - 18,694,576.79 18,694,576.79 应付赎回款 - - - 1,326,690.91 1,326,690.91 应付管理人报酬 - - - 1,873,383.13 1,873,383.13 应付托管费 - - - 312,230.53 312,230.53 应付交易费用 - - - 2,897,156.63 2,897,156.63 其他负债 - - - 245,023.21 245,023.21 负债总计 - - - 25,349,061.20 25,349,061.20 利率敏感度缺口 327,216,003.58 - - 1,057,381,985.73 1,384,597,989.31 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 市场利率上升25个基点 -735,079.90 -25,812.76 市场利率下降25个基点 748,731.28 46,151.09 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 530,001,627.51 79.58 1,073,380,438.40 77.52 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 90,499,650.00 13.59 147,015,000.00 10.62 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 620,501,277.51 93.17 1,220,395,438.40 88.14 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 业绩比较基准上升5% 24,149,261.04 79,966,842.66 业绩比较基准下降5% -24,149,261.04 -79,966,842.66 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为483,121,641.10元，属于第二层级的余额为137,379,636.41元，无属于第三层级的余额(2013年12月31日：第一层级996,280,438.40元，第二层级224,115,000.00元，无属于第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 2. 除公允价值估值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 530,001,627.51 78.00 其中：股票 530,001,627.51 78.00 2 固定收益投资 90,499,650.00 13.32 其中：债券 90,499,650.00 13.32 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 55,821,058.70 8.22 7 其他各项资产 3,161,644.66 0.47 8 合计 679,483,980.87 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 84,513,826.00 12.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,091,810.41 5.27 E 建筑业 149,774,952.00 22.49 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 215,758,039.10 32.40 K 房地产业 44,863,000.00 6.74 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 530,001,627.51 79.58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 000024 招商地产 1,700,000 44,863,000.00 6.74 2 601688 华泰证券 1,750,000 42,822,500.00 6.43 3 600999 招商证券 1,500,000 42,405,000.00 6.37 4 000728 国元证券 1,300,000 40,521,000.00 6.08 5 601669 中国电建 4,406,400 37,145,952.00 5.58 6 000883 湖北能源 4,233,029 35,091,810.41 5.27 7 601390 中国中铁 3,700,000 34,410,000.00 5.17 8 600528 中铁二局 2,250,000 33,862,500.00 5.08 9 600031 三一重工 3,200,000 31,936,000.00 4.80 10 601901 方正证券 2,000,000 28,180,000.00 4.23 11 601800 中国交建 1,850,000 25,696,500.00 3.86 12 601336 新华保险 499,908 24,775,440.48 3.72 13 601788 光大证券 800,953 22,859,198.62 3.43 14 603008 喜临门 1,349,300 20,603,811.00 3.09 15 002070 众和股份 1,999,940 20,299,391.00 3.05 16 600068 葛洲坝 2,000,000 18,660,000.00 2.80 17 601318 中国平安 190,000 14,194,900.00 2.13 18 600594 益佰制药 350,800 11,674,624.00 1.75 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000024 招商地产 133,901,603.90 9.67 2 000001 平安银行 103,741,884.56 7.49 3 600048 保利地产 101,635,716.11 7.34 4 002024 苏宁云商 98,651,210.50 7.12 5 002660 茂硕电源 91,578,590.30 6.61 6 600880 博瑞传播 82,817,852.21 5.98 7 300028 金亚科技 80,675,985.49 5.83 8 002396 星网锐捷 72,505,368.57 5.24 9 000977 浪潮信息 71,302,433.12 5.15 10 300216 千山药机 68,497,855.63 4.95 11 002146 荣盛发展 64,556,662.23 4.66 12 300269 联建光电 62,511,038.09 4.51 13 000938 紫光股份 61,616,335.04 4.45 14 002602 世纪华通 55,722,165.22 4.02 15 000511 烯碳新材 55,556,003.24 4.01 16 000661 长春高新 54,947,572.42 3.97 17 000656 金科股份 54,816,371.98 3.96 18 000901 航天科技 54,650,705.46 3.95 19 002152 广电运通 54,647,645.18 3.95 20 300165 天瑞仪器 54,558,269.09 3.94 21 002241 歌尔声学 52,892,357.76 3.82 22 300052 中青宝 52,836,936.67 3.82 23 002181 粤 传 媒 51,958,092.52 3.75 24 300285 国瓷材料 51,742,639.12 3.74 25 002195 海隆软件 50,705,999.75 3.66 26 002354 科冕木业 50,399,230.97 3.64 27 300078 中瑞思创 49,387,262.73 3.57 28 002285 世联行 49,177,132.23 3.55 29 300201 海伦哲 48,550,822.18 3.51 30 300183 东软载波 47,058,286.45 3.40 31 300178 腾邦国际 46,903,638.04 3.39 32 002577 雷柏科技 46,079,038.04 3.33 33 000961 中南建设 45,258,809.17 3.27 34 600519 贵州茅台 42,923,873.67 3.10 35 600093 禾嘉股份 42,175,445.15 3.05 36 600962 国投中鲁 39,808,688.06 2.88 37 600804 鹏博士 38,653,993.72 2.79 38 300020 银江股份 38,108,225.68 2.75 39 300329 海伦钢琴 37,763,743.19 2.73 40 300056 三维丝 37,639,431.39 2.72 41 300148 天舟文化 37,360,225.85 2.70 42 600862 南通科技 37,227,752.00 2.69 43 002304 洋河股份 37,013,043.75 2.67 44 600119 长江投资 35,878,156.64 2.59 45 600995 文山电力 35,589,691.50 2.57 46 600288 大恒科技 35,433,903.66 2.56 47 300133 华策影视 35,350,264.48 2.55 48 000538 云南白药 35,332,103.47 2.55 49 002597 金禾实业 34,918,478.21 2.52 50 000812 陕西金叶 34,300,649.07 2.48 51 600149 廊坊发展 34,240,943.76 2.47 52 000050 深天马Ａ 33,682,968.61 2.43 53 601669 中国电建 33,516,578.61 2.42 54 601818 光大银行 33,213,831.47 2.40 55 600528 中铁二局 33,152,627.28 2.39 56 000651 格力电器 33,149,936.21 2.39 57 600640 号百控股 33,017,488.83 2.38 58 600015 华夏银行 32,968,407.29 2.38 59 300087 荃银高科 32,739,738.58 2.36 60 002037 久联发展 32,638,111.83 2.36 61 000728 国元证券 32,541,972.55 2.35 62 600031 三一重工 32,526,777.18 2.35 63 000695 滨海能源 32,321,377.41 2.33 64 601688 华泰证券 32,306,840.00 2.33 65 000043 中航地产 32,231,465.10 2.33 66 000973 佛塑科技 32,143,376.56 2.32 67 601901 方正证券 32,043,651.08 2.31 68 600071 凤凰光学 31,844,151.84 2.30 69 000889 茂业物流 31,747,344.14 2.29 70 000708 大冶特钢 31,673,098.30 2.29 71 601390 中国中铁 31,453,824.00 2.27 72 000721 西安饮食 31,307,032.51 2.26 73 600260 凯乐科技 31,300,640.81 2.26 74 600084 中葡股份 31,231,887.60 2.26 75 000893 东凌粮油 31,048,088.08 2.24 76 002679 福建金森 30,858,244.42 2.23 77 002095 生 意 宝 30,491,040.39 2.20 78 600718 东软集团 30,311,243.23 2.19 79 002413 常发股份 29,711,329.62 2.15 80 600019 宝钢股份 29,435,444.60 2.13 81 000547 闽福发Ａ 29,378,600.00 2.12 82 002043 兔 宝 宝 29,258,798.97 2.11 83 600794 保税科技 28,978,456.69 2.09 84 000008 宝利来 28,861,001.93 2.08 85 600420 现代制药 28,854,014.54 2.08 86 600999 招商证券 28,853,071.95 2.08 87 600055 华润万东 28,692,751.66 2.07 88 600829 三精制药 28,640,965.68 2.07 89 002019 亿帆鑫富 28,585,713.66 2.06 90 000883 湖北能源 28,469,854.47 2.06 91 300049 福瑞股份 28,402,312.20 2.05 92 600340 华夏幸福 27,893,867.99 2.01 93 002550 千红制药 27,749,699.86 2.00 注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 162,608,590.13 11.74 2 000024 招商地产 160,040,533.98 11.56 3 000001 平安银行 136,680,341.89 9.87 4 002146 荣盛发展 125,186,878.79 9.04 5 000651 格力电器 109,358,324.86 7.90 6 002024 苏宁云商 96,284,062.76 6.95 7 300216 千山药机 87,966,646.33 6.35 8 002037 久联发展 85,927,224.47 6.21 9 600880 博瑞传播 84,741,840.41 6.12 10 000729 燕京啤酒 83,816,751.62 6.05 11 002660 茂硕电源 82,365,741.23 5.95 12 002396 星网锐捷 81,090,759.60 5.86 13 000977 浪潮信息 77,640,033.78 5.61 14 300028 金亚科技 74,735,792.92 5.40 15 000961 中南建设 73,484,277.64 5.31 16 600887 伊利股份 72,814,661.47 5.26 17 002195 海隆软件 66,570,052.33 4.81 18 300269 联建光电 62,525,362.59 4.52 19 300079 数码视讯 62,495,887.99 4.51 20 600383 金地集团 59,684,884.57 4.31 21 600585 海螺水泥 58,823,020.81 4.25 22 000938 紫光股份 58,247,860.26 4.21 23 000901 航天科技 57,137,665.61 4.13 24 600071 凤凰光学 56,588,232.60 4.09 25 000511 烯碳新材 54,782,024.53 3.96 26 300104 乐视网 54,170,050.76 3.91 27 002152 广电运通 53,806,945.06 3.89 28 002181 粤 传 媒 53,429,489.23 3.86 29 300052 中青宝 51,648,121.49 3.73 30 000661 长春高新 51,576,119.57 3.72 31 002241 歌尔声学 51,107,980.32 3.69 32 300251 光线传媒 50,511,070.53 3.65 33 000656 金科股份 49,676,752.58 3.59 34 002344 海宁皮城 48,930,860.58 3.53 35 000973 佛塑科技 47,400,807.28 3.42 36 300183 东软载波 46,772,459.67 3.38 37 600185 格力地产 45,452,917.32 3.28 38 002354 科冕木业 44,779,919.92 3.23 39 000008 宝利来 44,539,598.18 3.22 40 002602 世纪华通 44,020,622.16 3.18 41 002577 雷柏科技 43,586,446.30 3.15 42 002285 世联行 43,471,007.84 3.14 43 002597 金禾实业 42,036,491.04 3.04 44 300201 海伦哲 41,978,309.09 3.03 45 300329 海伦钢琴 40,949,651.57 2.96 46 300285 国瓷材料 39,860,197.66 2.88 47 300178 腾邦国际 39,366,838.53 2.84 48 000069 华侨城Ａ 39,309,746.34 2.84 49 002043 兔 宝 宝 39,304,893.03 2.84 50 600962 国投中鲁 38,827,811.72 2.80 51 300133 华策影视 38,508,661.60 2.78 52 300078 中瑞思创 37,729,773.97 2.72 53 600149 廊坊发展 37,645,707.37 2.72 54 300148 天舟文化 37,360,077.11 2.70 55 000050 深天马Ａ 36,606,854.88 2.64 56 600015 华夏银行 36,572,370.82 2.64 57 600519 贵州茅台 36,525,812.46 2.64 58 600288 大恒科技 36,460,852.27 2.63 59 002304 洋河股份 35,586,779.24 2.57 60 300165 天瑞仪器 35,521,580.62 2.57 61 600804 鹏博士 35,422,135.79 2.56 62 600420 现代制药 35,376,353.72 2.55 63 600260 凯乐科技 34,972,864.63 2.53 64 601818 光大银行 34,761,700.84 2.51 65 002679 福建金森 34,610,202.84 2.50 66 000812 陕西金叶 34,526,592.25 2.49 67 600055 华润万东 34,515,111.17 2.49 68 000002 万 科Ａ 34,374,130.48 2.48 69 002517 泰亚股份 34,313,546.67 2.48 70 002019 亿帆鑫富 34,108,063.25 2.46 71 000538 云南白药 34,014,577.12 2.46 72 000043 中航地产 33,604,802.46 2.43 73 002453 天马精化 33,331,678.26 2.41 74 300087 荃银高科 33,018,019.14 2.38 75 600995 文山电力 32,788,325.80 2.37 76 600119 长江投资 32,526,766.93 2.35 77 600093 禾嘉股份 32,095,689.42 2.32 78 000547 闽福发Ａ 32,012,093.37 2.31 79 000889 茂业物流 31,832,783.78 2.30 80 300020 银江股份 31,824,628.27 2.30 81 000695 滨海能源 31,464,635.88 2.27 82 600084 中葡股份 31,099,315.19 2.25 83 002607 亚夏汽车 30,965,355.88 2.24 84 000893 东凌粮油 30,806,214.97 2.22 85 002413 常发股份 30,356,818.94 2.19 86 600862 南通科技 30,341,281.44 2.19 87 600640 号百控股 30,311,243.39 2.19 88 000952 广济药业 29,812,327.17 2.15 89 002550 千红制药 29,331,032.27 2.12 90 000922 佳电股份 29,276,334.74 2.11 91 000708 大冶特钢 29,192,297.30 2.11 92 002095 生 意 宝 29,178,288.14 2.11 93 600340 华夏幸福 28,898,129.82 2.09 94 600019 宝钢股份 28,670,386.30 2.07 95 600718 东软集团 28,424,169.65 2.05 96 300049 福瑞股份 28,210,380.10 2.04 97 300173 松德股份 28,183,005.79 2.04 98 000596 古井贡酒 27,989,775.63 2.02 99 000721 西安饮食 27,939,936.63 2.02 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,473,212,610.51 卖出股票的收入（成交）总额 6,054,487,330.39 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,710,000.00 7.46 其中：政策性金融债 49,710,000.00 7.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 40,789,650.00 6.12 8 其他 - - 9 合计 90,499,650.00 13.59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 110261 11国开61 500,000 49,710,000.00 7.46 2 110023 民生转债 295,000 40,789,650.00 6.12 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货投资。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1根据华泰证券股份有限公司（股票代码：601688）2014年9月6日发布的《华泰证券股份有限公司关于收到中国证监会行政监管措施决定书的公告》显示，该公司管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动集合资产管理计划等多个资产管理计划在2013年1月至2014年3月期间，存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之间间接进行债券买卖交易的情形，违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》的相关规定，被中国人民银行南京分行进行了行政处罚并责令改正。本基金对该股票的投资逻辑是：第一，2014年四季度以来，公司通过次级债、短融等大额募资，类贷款业务快速增长对接募资利于更快转化为盈利增长；第二，公司董事会已通过H股发行议案，H股发行将增强PB估值安全性；第三，参考近期市场风格，投资者予以增发券商较高关注。 根据招商证券股份有限公司（股票代码：600999）2014年12月30日公告的《中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚决定书〔2014〕8号》显示，深圳深南中路证券营业部负责人陈建红因从事内幕交易而被深圳证监局处以没收所得及罚款。本基金对该股票的主要投资逻辑是：招商证券的投行业绩恢复，自营收益持续增长和信用业务业绩释放，资管业务快速增长，新业务加速推进。国际业务推动经纪业务、资产管理、资本中介和环球商品协同化发展，实现多维并进。增发后公司的净资本提升至行业前列，充裕的资本将推进公司业务转型和可持续增长。 除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。 8.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 743,141.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 185,516.27 5 应收申购款 2,232,986.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,161,644.66 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110023 民生转债 40,789,650.00 6.12 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000883 湖北能源 35,091,810.41 5.27 重大事项 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 26,040 26,040 34,486.80 59,935,048.73 6.67% 838,101,110.82 93.33% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,364,654.22 0.2633% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2010年4月19日)基金份额总额 4,226,246,853.18 本报告期期初基金份额总额 2,065,086,952.34 本报告期基金总申购份额 164,105,864.59 减：本报告期基金总赎回份额 1,331,156,657.38 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 898,036,159.55 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年8月8日，陈伯军因工作调动不再担任本基金管理人的副总经理。2014年9月12日，本基金管理人聘任包林生为公司副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申银万国 1 5,133,929,032.64 44.58% 4,673,934.59 46.71% - 广发证券 3 3,991,338,969.16 34.66% 3,633,883.59 36.32% - 东方证券 1 2,389,991,460.85 20.75% 1,697,851.57 16.97% - 中航证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - 新增1个 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 申银万国 - - 55,000,000.00 14.64% - - 广发证券 35,362,968.00 100.00% - - - - 东方证券 - - 320,800,000.00 85.36% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 广发基金管理有限公司关于增加富滇银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-01-30 2 广发基金管理有限公司关于增加日照银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-02-17 3 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金增加众禄基金为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-02-28 4 广发基金管理有限公司关于增加浙江金观诚财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-02-28 5 广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-04-03 6 广发基金管理有限公司关于增加江阴农商银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-04-10 7 广发基金管理有限公司关于增加钱景财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-04-10 8 广发基金管理有限公司关于在公司网上交易平台增加旗下部分基金C类收费模式的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-05-23 9 广发基金管理有限公司关于增加上海久富财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-06-06 10 广发基金管理有限公司关于增加大同证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-06-11 11 广发基金管理有限公司关于增加深圳新兰德为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-06-11 12 广发基金管理有限公司关于增加恒天明泽为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-06-13 13 广发基金管理有限公司关于增加中国国际期货为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-06-13 14 广发基金管理有限公司关于增加爱建证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-06-27 15 广发基金管理有限公司关于增加北京创金启富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-09-26 16 广发基金管理有限公司关于增加广州农商行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-09-26 17 广发基金管理有限公司关于增加齐商银行齐商银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-10-13 18 广发基金管理有限公司关于增加厦门鑫鼎盛为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-10-13 19 广发基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-10-20 20 广发基金管理有限公司关于增加泉州银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-11-28 21 广发基金管理有限公司关于增加宜信普泽为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-12-15 22 广发基金管理有限公司关于增加恒久浩信为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-12-22 23 广发基金管理有限公司关于调整旗下基金申购、赎回、转换转出及最低持有份额数额限制的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-12-23 24 广发基金管理有限公司关于增加一路财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-12-29 25 广发基金管理有限公司关于增加中经北证为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2014-12-29 §12 影响投资者决策的其他重要信息 根据广发基金管理有限公司2014年度股东会第四次会议决议，公司的注册资本由人民币12000万元增加至人民币12688万元，公司股东广发证券股份有限公司认购全部新增注册资本688万元。自此，广发证券股份有限公司的持股比例由原来的48.33%增加至51.13%，其他股东的持股比例相应调整。详见2014年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和广发基金管理有限公司网站（http://www.gffunds.com.cn）上刊登的《广发基金管理有限公司关于注册资本及股东出资比例变更的公告》。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2.《广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 4.《广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5.《广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版; 6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照; 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 13.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一五年三月三十日