景顺长城大中华混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留 意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目 录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ......6 2.5 信息披露方式 ......6 2.6 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标 、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 3.3 其他指标 ......9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ......9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ......12 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......12 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......14 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......16 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......18 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18 §5 托管人报告 ......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19 §6 审计报告 ......19 6.1 审计报告基本信息 ......19 6.2 审计报告的基本内容 ......19 §7 年度财务报表 ......21 7.1 资产负债表......21 7.2 利润表......22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......23 7.4 报表附注 ......24 §8 投资组合报告 ......45 8.1 期末基金资产组合情况 ......45 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......46 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......46 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......46 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......49 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......55 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......55 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......55 8.11 投资组合报告附注......56 §9 基金份额持有 人信息......56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......579.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况......57 §10 开放式基 金份额变动 ......57 §11 重大事件 揭示 ......57 11.1 基金份额持有人大会决议......57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58 11.4 基金投资策略的改变......58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58 11.8 其他重大事件......60 §12 影响投资 者决策的其他重要信息......66 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......67 §13 备查文件 目录 ......68 13.1 备查文件目录......68 13.2 存放地点......68 13.3 查阅方式......68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城大中华混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城大中华混合（QDII） 基金主代码 262001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 239,616,056.07 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场以及海外证券 市场交易的大中华企业，追求长期资本增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的选股相结合 的投资策略，在实际投资组合的构建上更偏重“自下而上”的部 分，重点投资于处于合理价位的成长型股票 （Growth at Reasonable Price，GARP）以及受惠于盈利周期加 速且估值便宜的品质型股票（value + catalyst）。 业绩比较基准 摩根斯坦利金龙净总收益指数 （MSCI Golden Dragon Net Total Return Index）。 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于高预期风险、高预期收益的投资品种。 其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金，低于股票型 基金。同时，本基金投资的目标市场是海外市场，除了需要承担市 场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、不同地区以及国别风险 等海外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 郭明 负责人 联系电话 0755-82370388 （010）66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 （010）66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 李进 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 Invesco Hong Kong Limited Standard Chartered Bank (Hong 名称 Kong) Limited 中文 景顺投资管理有限公司 渣打银行（香港）有限公司 注册地址 香港中环花园道三号冠君大厦 41 香港中环德辅道中四至四 A 渣打银行 楼 大厦三十二楼 办公地址 香港中环花园道三号冠君大厦 41 香港中环德辅道中四至四 A 渣打银行 楼 大厦三十二楼 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 （特殊普通合伙） 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一 座 21 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 50,428,467.50 18,427,457.69 -1,454,983.53 本期利润 161,745,557.06 37,416,972.74 -18,383,259.09 加权平均基金份额本期利润 0.9063 0.2896 -0.1549 本期加权平均净值利润率 46.04% 19.85% -9.80% 本期基金份额净值增长率 62.21% 25.07% -8.14% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 136,312,178.47 46,895,012.32 43,454,601.82 期末可供分配基金份额利润 0.5689 0.4597 0.3397 期末基金资产净值 568,716,800.62 163,159,710.70 171,374,811.18 期末基金份额净值 2.373 1.600 1.340 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 206.03% 88.67% 50.85% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可 供分配利润采用期末 资产负债表中未分配利润与未分配利润中 已实现部分 的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 5、本基金自 2020 年 12 月 8 日起增设美元基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准差④ 过去三个月 15.70% 1.42% 14.12% 1.08% 1.58% 0.34% 过去六个月 24.16% 1.65% 27.71% 1.24% -3.55% 0.41% 过去一年 62.21% 1.83% 28.17% 1.54% 34.04% 0.29% 过去三年 86.35% 1.42% 35.17% 1.29% 51.18% 0.13% 过去五年 159.52% 1.21% 104.86% 1.15% 54.66% 0.06% 自基金合同生效起 206.03% 1.07% 160.03% 1.14% 46.00% -0.07% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票及其他权益类证券的投资不少于基 金资产净值的 60%，其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的 大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的 80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于 基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2011 年 9 月 22 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结 束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2020 年 12 月 8 日起增设美元基 金份额。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合计 备注 额分红数 总额 2020 年 1.7300 25,885,172.57 2,130,198.09 28,015,370.66 二次分红 2019 年 0.7200 6,811,869.39 474,972.02 7,286,841.41 一次分红 2018 年 1.6590 20,387,864.47 1,005,085.93 21,392,950.40 一次分红 合计 4.1090 53,084,906.43 3,610,256.04 56,695,162.47 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公 司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、 1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2020 年 12 月 31 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 111 只开放式基金，包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基 金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精 选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型 证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、 景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城 优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混 合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型 证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长 之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型 证券投资基金、景顺长 城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币 市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资 基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基 金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基 金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城 低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城 量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定 期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证 券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报混合 型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券 型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置 混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投 资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资 基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城 中短债债券型证券投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长 城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券 投资基金、 景顺长城养老 目标日期 2045 五年持有期 混合型发起式基 金中基金（FOF）、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券 投资基金、景顺长城泰申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景 顺长城价值领航两年持 有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投 资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安 鑫回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城弘远 66 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资 基金、景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置 混合型证券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证 券投资基金、景顺长城中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期 开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金、景顺长城泰 祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金。其中景顺长城 景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资 基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 管理学硕士。曾担任招商基金研究部研究 周 寒 本基金的 2016 年 6 员和高级研究员、国际业务部高级研究员 颖 基金经理 月 3 日 - 14 年 等职务。2015 年 7 月加入本公司，担任研 究部高级研究员，自 2016 年 6 月起担任国 际投资部基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 暂无兼任情况。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 在境外投 证券 姓名 资顾问所 从业 说明 任职务 年限 萧 光 一 首 席 投 资 28 美国宾夕法尼亚州卓克索大学（Drexel University）金融理学硕 (MikeShiao) 总监 士。2002 年加盟景顺，并于 2015 年出任大中华首席投资总监，专 门负责大中华地区市场,并担任景顺大中华基金及景顺中国智选基 金的首席基金经理;与此同时,自 2012 年 6 月起负责 Invesco China Equity Fund (UK)的基金管理。在此之前,为 中国台湾景顺投信的股票部主管,负责台湾地区的股票团队及投资 程序,并管理一项在中国台湾注册的单位信托基金。1992 年开始投 身投资业界,在 Grand Regent Investment 担任项目经理达六年 之久,管理中国大陆及台湾地区的创业基金活动。1997 年加盟 Overseas Creditand Securities Incorporated,担任高级分 析师,负责研究台湾地区的科技行业。在 2002 年加盟景顺前,曾于 Taiwan International Investment ManagementCo.任职三年, 负责科技业的研究工作,并管理一项场外交易基金。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》和《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办 法》等有关法律法规及 各项实施准则、《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上，为基金持有人谋 求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交 易管理，严格遵守法 律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理 公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规， 本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债 券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分 析与投资决策、交易执 行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披 露、利益冲突的防范和 异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客 观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内 幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组 合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离； 建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。 在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比 例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责 异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合 的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内 、不同时间窗内（如 1日内、3 日、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常 交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投 资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的 监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环 节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。 4.4.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本期暂无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价 ，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 27 次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基 金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与 其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5 日内反向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年 大中华基 金收益率 为 62.2%， MSCI 金龙指数 收益率为 25.5%，台湾 加权指数 上涨 22.8%，恒生指数下跌 3.4%，上证指数上涨 13.8%。同期，纳斯达克指数上涨 43.6%，标普 500 上 涨 16.2%。 2020 年人民币兑美元升值 6.7%, 年末离岸市场人民币对美金汇率 6.5。 政治方面，2020 年美国大选落地，拜登当选。中国和其他 14 个亚太国家签署了 RCEP 协定， 关税在未来将明显下降。中国十四五顺利召开，中央经济工作会议设定 2021 年政策基调，提出2021 年政策“不急转弯”。具体来看：1）强调推动高质量发展和扩大内需；2）防风险、反垄断、发展租赁住房市场；3）创新与自主可控；4）碳达峰与碳中和。制度方面，恒指优化建议有望增强其对港股新经济的代表性。产业政策方面，国内关于平台经济领域的反 垄断指南公布，冠脉支架集采大幅降价靴子落地。经济方面，国企债务违约事件引起广泛关注， 引发市场对信贷可能收紧的忧虑。英国出现病毒新变种、加强封锁措施；多个国家暂停通航。美 国第三波疫情严重程度要甚于过去一轮。海外经济仍处在持续恢复状态之中，11 月全球制造业 PMI 继续抬升至 53.7，并呈现供需两旺的状态。美国 11 月份的非农就业数据弱于市场预期。但以上两个负面因素在近期可能都出现了边际变化，一方面是疫苗研发频传佳音，市场预期发达经济体能够在 2021 年年中左右实现群体免疫，后续的风险点在于接种率以及病毒变异的情况；另一方面，9000 亿美元的新一轮财政刺激计划最终落地，一次性补贴 600 美元、失业补贴降至 300 美元/周，将一次性补贴提升至 2000 美元的议案也已在众议院通过。美联储 12 月 FOMC：将 QE 指引从此前的时间指引“未来数月” 改为目标指引“直到充分就业和通胀目标实现重大进展”。继续 1200 亿美元/月的购债节奏并强 调维持政策对经济的支持，而从美联储等发达经济体央行资产负债表规模 的同比增速来看，即便不考虑政策退出 2021 年也将会明显回落，这对于海外权益市场估值可能形成一定压力，这也是 H股市场的外在风险之一。 资金面层面，港股流动性明显增强，南下资金持续加速流入香港市场。沪港通 2020 年净流入 3340 亿元，分季度净流入 1564.9 亿、228.18 亿元、585.8 亿、961.1 亿（19 年净流入 1331.1 亿 元，分季度为-22.2 亿、351.2 亿、534.1 亿、468 亿）。深港通 2020 年全年净流入 2327 亿元，分 季度净流入 718.1 亿、488.8 亿、1120.6 亿、1053.5 亿（19 年净流入 1130 亿元，分季度为 157.4 亿、252 亿、310.4 亿、409.7 亿）。202 0 年净流入 5667 亿元， 较 2019 年净流入 246 1 亿元增长 130%，较 2018 年南下净流入 924.3 亿元增长 5 倍。随着美元指数走弱，人民币升值，海外资金也 回流香港。 大中华基金 2020 年度进行了两次分红，5 月和 7 月每 10 股派发分红 0.79 元和 0.94 元，分 红比例 4.47%和 4.48%。成立至今，大中华基金累计分红 5 次共计 0.42 元 ，2020 年底最新净值 2.37 元，累计净值 2.79 元。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 2020 年度，本基金份额净值增长率为 62.21%，业绩比较基准收益率为 28.17%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1）对互联网公司的看法：大部分互联网龙头公司搭建了产业-金融-科技的生态链，目前金融供给侧改革到了切断金融-科技网络效应的阶段，切断互联网公司用数据和流量与银行换取资金和息差，防止互联网公司区域套利，防止金融风险向全局传导。早在 11 月初我们就对互联网公司进行了重估，将互联网金融估值从龙头企业分部估值中拿掉，并相应降低了仓位。未来看政策方向，参考北美科技股监管，中国政策制定者也将从四个大方面的进行市场规范 ：非正常价格竞争、捆绑销售、业务排挤、数据泄露。罚款的额度会有所提高。会对互联网公司 估值进行压制，同时对核心主业的影响也要观察一到两个季度，比如电商平台销售额当中年轻人 信用额度下降对消费的影响有多大？不同于牌照垄断，互联网公司天然面对市场化竞争，过去是 碾压传统行业，现在的竞争是奥运会级别的，龙一遭受龙二龙三挑战，比如中心化电商面对去中心化和私域流量的挑战。 龙一市占率高，即使政策不去打击，也会遭遇历史规律分久必合、合久必分的演变。所以政策打压互联网公司更多是金融科技的悬崖勒马和鞭笞规范的意图。另外， 新业务方面，最近火热的社区团购市场空间非常大，巨额补贴和业务排他挤压了民生，政策进行 规范是好事，已经探索出来的盈利模型仍然在，是有生命力的模式，规范改变了渗透率提高的节 奏但不改变行业发展方向，不论线下企业还是互联网公司还是相互合作，最后胜出的企业一定是 商品能力和履约能力都 强的公司，我们对该赛道保持乐观。类似医药集采，互联网政策压制估值 会持续一段时间，上市公司接下来的年报和一季报变化能够验证判断决定了龙头后面上涨的斜率。但市场下跌往往先于基本面反映，我们将根据基本面和估值模型适时加仓未来的胜者。 2）整体看好香港权益类投资机会：从 2018 年以来的过去三年，港股整体处于底部，分别遭 受了中美贸易摩擦、香港暴力游行事件和 2020 年疫情影响，这对于港股本地经济是一个沉重打击。 随着经济复苏，疫苗普及以及通关的实现，香港经济复苏边际向上的 动能可能更加强烈。恒生指数权重股票来看，金融、房地产、能源、工业、公共事业等板块都处 于历史底部，对整个港股的估值起到了一定的拉低作用。2020 年整体经济处于衰退到复苏的进程中，虽然中途遭受疫情影响了复苏的进度，但从经济数据来看，四季度经济已进入一轮新的经济 增长阶段。展望全球：中国经济复苏领先全球，产业链竞争力优势更加突出，有利于全球资产重 新配置。展望港股：美联储维持宽松货币环境，人民币升值，香港市场估值具有吸引力，中资股 盈利预期修复，南下和海外资金流入港股市场趋势还会持续。 3）结构来看，新经济板块权重增加，在中期将利好 H 股表现。我们长期专注研究新经济（新 业态、新模式、新产业、新技术）核心资产的同时，继续深挖各细分行业 的优质低估品种，行业的适度分散和个股精选能力能够让我们保持行业领先，给客户提供良好的持股体验。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健 全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、 基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行 情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期 编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门（如需）。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资 产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础 上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程 规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实 时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规 行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。 5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估 标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流 程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有 关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时 把握风险状况并快速做出风险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充 分保障基金份额持有人的合法权益。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策 ，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值 服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的 计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常 估值由基金 管理人同基金托 管人一同进 行。基金份 额净值由基金 管理人完成 估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金 合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布 。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议 方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研 究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人 员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估 值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估 值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负 责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后 ，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 相关定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施了两次利润分配。（1）截至 2020 年 5 月 13 日，本基金可供分配利润 为 64,496,796.92 元，根据基金合同约定本次应分配金额为 6,449,679.70 元，本基金的基金管理 人已于 2020 年 5 月 19 日完成权益登记，每 10 份基金份额派发红利 0.79 元。（2）截至 2020 年 7 月 3 日，本基金可供分配利润为 85,806,280.45 元，根据基金 合同约定本次应分配金额为 8,580,628.05 元，本基金的基金管理人已于 2020 年 7 月 10 日完成权益登记，每 10 份基金份额 派发红利 0.94 元。详细信息请查阅相关分红公告。 截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的 实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对景顺长城大中华混合型证券投资基金的 托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城大中华混合型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城大中华混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城大中 华混合型证券投资基金 2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 21313 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城大中华混合型证券投资基金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了景 顺长城 大中 华混合 型证券投资 基金( 以下简称 “景顺长城大中华基金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所 有重大方面按照企业会 计准 则和在财务 报表 附注中 所列示 的中国 证券监 督 管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了景顺长城大中华基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工 作。 审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分 进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责 任。我们相信，我们获 取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于景顺长 城大 中华基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 景顺长城大中华基金的基金管理 人景顺长城基金管理有 限公 司(以下简称“基金管理人”)管 理层负责按照企业会计准则 管理层和治理层对财务报表的责 和中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许 的基 任 金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于 舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人 管理层负责评估景顺长 城大 中华基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适 用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算 景顺长城大中华基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督景顺 长城大中华基金的财务 报告 过程。 我们的目标是对财务报表整体是 否不存在由于舞弊或错 误导 致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审 计报 告。合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计 准则 执行的审计在某一重大错报存在 时总能发现。错报可能 由于 舞弊或错误导致，如果合理预期 错报单独或汇总起来可 能影 响财务报表使用者依据财务报表 作出的经济决策，则通 常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误 导致的财务报表重大错 报风 险；设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分 、适 当的审计证据，作为发表审计意 见的基础。由于舞弊可 能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错 报的风险高于未能发现 由于 错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责 (二)了解与审计相关的内部控制 ，以设计恰当的审计程 序， 任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用 会计政策的恰当性和作 出会 计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持 续经营假设的恰当性得 出结 论。同时，根据获取的审计证据 ，就可能导致对景顺长 城大 中华基金持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否 存在 重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重 大不 确定性，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用 者注 意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当 发表 非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得 的信 息。然而，未来的事项或情况可 能导致景顺长城大中华 基金 不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报( 包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划 的审计范围、时间安排 和重 大审计发现等事项进行沟通，包 括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 陈薇瑶 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2021 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：景顺长城大中华混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 68,379,961.88 11,184,969.80 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 528,341,297.93 150,874,782.84 其中：股票投资 528,341,297.93 150,874,782.84 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,981,056.39 应收利息 7.4.7.5 2,810.17 426.10 应收股利 226,712.61 81,875.91 应收申购款 8,850,010.40 746,158.58 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 605,800,792.99 164,869,269.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 28,528,125.42 4.56 应付赎回款 7,407,637.12 1,359,881.39 应付管理人报酬 791,989.09 245,863.16 应付托管费 153,997.87 47,806.72 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - 1,267.37 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 202,242.87 54,735.72 负债合计 37,083,992.37 1,709,558.92 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 239,616,056.07 102,003,188.43 未分配利润 7.4.7.10 329,100,744.55 61,156,522.27 所有者权益合计 568,716,800.62 163,159,710.70 负债和所有者权益总计 605,800,792.99 164,869,269.62 注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额总额 239,616,056.07 份，其中人民币基金份额净 值人民币 2.373 元，基金份额总额 236,783,761.45 份；美元基金份额净值美元 0.364 元，基金份 额总额 2,832,294.62 份。 7.2 利润表 会计主体：景顺长城大中华混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 172,485,525.62 43,422,647.02 1.利息收入 97,091.72 102,051.42 其中：存款利息收入 7.4.7.11 97,091.72 102,051.42 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 63,029,494.11 24,240,878.55 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 60,799,366.32 22,306,429.82 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,230,127.79 1,934,448.73 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 111,317,089.56 18,989,515.05 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 -2,380,629.28 -113,025.27 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 422,479.51 203,227.27 填列） 减：二、费用 10,739,968.56 6,005,674.28 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,260,814.53 3,390,066.09 2．托管费 7.4.10.2.2 1,217,380.57 659,179.58 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 3,055,033.91 1,765,181.97 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 206,739.55 191,246.64 三、利润总额（亏损总额以 161,745,557.06 37,416,972.74 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 161,745,557.06 37,416,972.74 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城大中华混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 102,003,188.43 61,156,522.27 163,159,710.70 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 - 161,745,557.06 161,745,557.06 利润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 137,612,867.64 134,214,035.88 271,826,903.52 （净值减少 以“- ”号填 列） 其中：1.基金申购款 288,868,988.60 286,344,145.14 575,213,133.74 2.基金赎回款 -151,256,120.96 -152,130,109.26 -303,386,230.22 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -28,015,370.66 -28,015,370.66 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 239,616,056.07 329,100,744.55 568,716,800.62 金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 127,920,209.36 43,454,601.82 171,374,811.18 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 - 37,416,972.74 37,416,972.74 利润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -25,917,020.93 -12,428,210.88 -38,345,231.81 （净值减少 以“- ”号填 列） 其中：1.基金申购款 89,621,313.24 42,038,043.78 131,659,357.02 2.基金赎回款 -115,538,334.17 -54,466,254.66 -170,004,588.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -7,286,841.41 -7,286,841.41 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 102,003,188.43 61,156,522.27 163,159,710.70 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城大中 华混合型证券投资基 金(以下简称“本基 金”)经中国证券监 督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 709 号《关于核准景顺长城大中华股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契 约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 291,060,560.03 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 367 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺 长城大中华股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 9 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为 291,092,562.55 份基金份额，其中认购资金利息折合 32,002.52 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银 行股份有限公司，境外 资 产 托 管 人 为 渣 打 银 行 ( 香 港 ) 有 限 公 司 (Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited)。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城大中 华股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 5 日公告后更名为景顺长城大中华混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为股票及其他权益类证券、现金、债券、 股指期货及中国证监会允许投资的其它 金融 工具。本基金 对于 股 票及其他权益 类证 券的投资不 少于基金资产 净值的60%，其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的 80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款。本基金的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 摩 根 斯 坦 利 金 龙 净 总 收 益 指 数 (MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)。 根据本基金的基金管理人景顺长城基金管理股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日发布的《景顺 长城基金管理有限公司关于景顺长城大中华混合型证券投资基金增设美元 基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》和更新后的《景顺长城大中华混合型证券投资 基金基金合同》，自 2020年 12 月 8 日起，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，在现有人民币基金份额的基础上增设美元基金份额，原有基金份额将自动划归为本基金人民币基金份额。本基 金以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、 赎回的份额类别，称为美元基金份额。本基金对人民币基金份额和美元基金份额分别设置代码， 分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。人民币基金份额和美元基金份额合并投资运作，共 同承担投资换汇产生的费用及其他相关费用。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别 ，并交付相应币种的款项。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2021 年 3月 24 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城大中华混合型证券投 资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金 融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产 负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债 表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资 产或 金融负 债于本基金 成为金融 工具合同的 一方时，按 公允价值在 资产负债表 内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相 关交易费用计入当期损 益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进 行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义 务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具按如下原则确 定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值 的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应 以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特 征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全 额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴 所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的 净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值 变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情 况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法 与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形 式分配，但基金份额持有人可选择 现金红利或将现 金红利按分 红除权日的 基金份额净 值自动转为基 金份额进行 再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的 未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期 末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生 的折算差额直接计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值 日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似 的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策 的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的 ， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税， 对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的其他源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。对 基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个 人所得税。基金通过 沪港通或深港通投资 香港联交所 上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 68,379,961.88 11,184,969.80 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月至 1 年 - - 存款期限 1 年以上 - - 其他存款 - - 合计 68,379,961.88 11,184,969.80 注：于 2020 年 12 月 31 日，银行存款中包含的外币余额为：港元 41,356,862.18 元(折合人民币 34,807,589.49 元)，美元 1,001,563.80 元(折合人民币 6,535,103.64 元)，新台币 541,262.00 元( 折合人民 币 125,704.94 元 )(2019 年 12 月 31 日，银行 存款中包 含的外币 余额为： 港元 7,841,952.13 元(折合人民币 7,024,663.88 元)，美元 263.23 元(折合人民 币 1,836.35 元)，新 台币 5,118,717.00 元(折合人民币 1,190,623.95 元))。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 396,217,330.54 528,341,297.93 132,123,967.39 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 396,217,330.54 528,341,297.93 132,123,967.39 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 130,067,905.01 150,874,782.84 20,806,877.83 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 130,067,905.01 150,874,782.84 20,806,877.83 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,810.17 426.10 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 2,810.17 426.10 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - 1,267.37 银行间市场应付交易费用 - - 合计 - 1,267.37 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 27,242.87 4,735.72 应付证券出借违约金 - - 预提费用 175,000.00 50,000.00 合计 202,242.87 54,735.72 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 102,003,188.43 102,003,188.43 本期申购 288,868,988.60 288,868,988.60 本期赎回（以“-”号填列） -151,256,120.96 -151,256,120.96 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 239,616,056.07 239,616,056.07 注：申购含红利再投资份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 46,895,012.32 14,261,509.95 61,156,522.27 本期利润 50,428,467.50 111,317,089.56 161,745,557.06 本期基金份额交易产 67,004,069.31 67,209,966.57 134,214,035.88 生的变动数 其中：基金申购款 140,068,522.25 146,275,622.89 286,344,145.14 基金赎回款 -73,064,452.94 -79,065,656.32 -152,130,109.26 本期已分配利润 -28,015,370.66 - -28,015,370.66 本期末 136,312,178.47 192,788,566.08 329,100,744.55 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 96,955.49 101,563.00 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 80.75 372.97 其他 55.48 115.45 合计 97,091.72 102,051.42 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 日 卖出股票成交总额 596,708,608.44 409,065,482.45 减：卖出股票成本总额 535,909,242.12 386,759,052.63 买卖股票差价收入 60,799,366.32 22,306,429.82 7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。 7.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 122019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 股票投资产生的股利收益 2,230,127.79 1,934,448.73 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,230,127.79 1,934,448.73 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 31 日 月 31 日 1.交易性金融资产 111,317,089.56 18,989,515.05 股票投资 111,317,089.56 18,989,515.05 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 111,317,089.56 18,989,515.05 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 日 31 日 基金赎回费收入 422,479.51 203,227.27 合计 422,479.51 203,227.27 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 312019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 日 交易所市场交易费用 3,055,033.91 1,765,181.97 银行间市场交易费用 - - 合计 3,055,033.91 1,765,181.97 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 312019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 日 审计费用 55,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 税务代理费 20,909.08 20,894.64 银行划款手续费 10,830.47 352.00 合计 206,739.55 191,246.64 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有 限公司 (“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 渣打银行(香港)有限公司 (“渣打银 境外资产托管人 行”) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10. 1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10. 1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10. 1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10. 1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方佣金。 7.4.10. 2 关联方报酬 7.4.10. 2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,260,814.53 3,390,066.09 其中：支付销售机构的客户维护费 1,227,994.32 346,235.71 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日 基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 7.4.10. 2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 202 0 年 12 2019 年 1 月 1 日至 201 9 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,217,380.57 659,179.58 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 7.4.10. 3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10. 4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10. 4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10. 4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10. 5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10. 5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10. 5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10. 6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 渣打银行-活期 34,938,554.47 2,713.66 8,210,477.48 2,461.66 中国工商银行-活期 33,441,407.41 94,241.83 2,974,492.32 99,101.34 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人 渣打银行保管，按适用 利率或约定利率计息。 7.4.10. 7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10. 8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 每 10 序号 权益 除息日 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 登记日 份额分 发放总额 发放总额 合计 红数 1 2020年5 2020 年 5 0.7900 9,557,787.64 658,548.90 10,216,336.54 - 月 19 日 月 18 日 2 2020年7 2020 年 7 0.9400 16,327,384.93 1,471,649.19 17,799,034.12 - 月 10 日 月 9 日 合计 - - 1.7300 25,885,172.57 2,130,198.09 28,015,370.66 - 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12. 1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12. 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12. 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12. 3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12. 3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12. 4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13. 1 风险管理政策和组织架构 本基金 在日 常经营 活动中由金 融工具产 生的风险主 要包括信用 风险、流动 性风险及市 场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当 的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建 立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范 围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基 金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 7.4.13. 2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机 构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度， 以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定 期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清 算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用 政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政 府债券之外的债券和资产支持证券（上年末：同）。 7.4.13. 3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付 投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险 ，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资 产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 7.4.13. 3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的 可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场 交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易 对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13. 4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发 生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风 险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法 管理投资组合的市场风险。 7.4.13. 4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利 率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的 账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13. 4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年1-5 年5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 33,441,407.41 - - - - 34,938,554.47 68,379,961.88 交易性金融资产 - - - - -528,341,297.93528,341,297.93 应收利息 - - - - - 2,810.17 2,810.17 应收股利 - - - - - 226,712.61 226,712.61 应收申购款 14.90 - - - - 8,849,995.50 8,850,010.40 资产总计 33,441,422.31 - - - -572,359,370.68605,800,792.99 负债 应付赎回款 - - - - - 7,407,637.12 7,407,637.12 应付管理人报酬 - - - - - 791,989.09 791,989.09 应付托管费 - - - - - 153,997.87 153,997.87 应付证券清算款 - - - - - 28,528,125.42 28,528,125.42 其他负债 - - - - - 202,242.87 202,242.87 负债总计 - - - - - 37,083,992.37 37,083,992.37 利率敏感度缺口 33,441,422.31 - - - - - - 上年度末 1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年1-5 年5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 9,994,345.85 - - - - 1,190,623.95 11,184,969.80 交易性金融资产 - - - - -150,874,782.84150,874,782.84 应收利息 - - - - - 426.10 426.10 应收股利 - - - - - 81,875.91 81,875.91 应收申购款 - - - - - 746,158.58 746,158.58 应收证券清算款 - - - - - 1,981,056.39 1,981,056.39 资产总计 9,994,345.85 - - - -154,874,923.77164,869,269.62 负债 应付赎回款 - - - - - 1,359,881.39 1,359,881.39 应付管理人报酬 - - - - - 245,863.16 245,863.16 应付托管费 - - - - - 47,806.72 47,806.72 应付证券清算款 - - - - - 4.56 4.56 应付交易费用 - - - - - 1,267.37 1,267.37 其他负债 - - - - - 54,735.72 54,735.72 负债总计 - - - - - 1,709,558.92 1,709,558.92 利率敏感度缺口 9,994,345.85 - - - - - - 7.4.13. 4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有债券资产（上年末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。 7.4.13. 4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风 险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13. 4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价的资产 银行存款 6,535,103.64 34,807,589.49 125,704.94 41,468,398.07 交易性金融资产 21,680,098.09 468,872,750.69 37,788,449.15 528,341,297.93 应收利息 1.83 - - 1.83 应收股利 - 105,945.64 120,766.97 226,712.61 资产合计 28,215,203.56 503,786,285.82 38,034,921.06 570,036,410.44 以外币计价的负债 应付证券清算款 1,097,190.58 27,430,928.49 - 28,528,119.07 负债合计 1,097,190.58 27,430,928.49 - 28,528,119.07 资产负债表外汇风险敞口 27,118,012.98 476,355,357.33 38,034,921.06 541,508,291.37 净额 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价的资产 银行存款 1,836.35 7,024,663.88 1,190,623.95 8,217,124.18 交易性金融资产 1,255,063.31 126,414,876.08 23,204,843.45 150,874,782.84 应收股利 - - 81,875.91 81,875.91 应收证券清算款 - 1,981,056.39 - 1,981,056.39 资产合计 1,256,899.66 135,420,596.35 24,477,343.31 161,154,839.32 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口 1,256,899.66 135,420,596.35 24,477,343.31 161,154,839.32 净额 7.4.13. 4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 （2020 年 12 月 31 上年度末 （2019 年 12 月 日） 31 日 ） 所有外币均相对人民币升值5% 27,075,414.57 8,057,741.97 分析 所有外币均相对人民币贬值5% -27,075,414.57 -8,057,741.97 7.4.13. 4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和 利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间 同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过 投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 7.4.13. 4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 528,341,297.93 92.90 150,874,782.84 92.47 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 528,341,297.93 92.90 150,874,782.84 92.47 7.4.13. 4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末（2020 年 12 月 31 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 22,717,062.27 4,196,135.96 分析 沪深 300 指数下降 5% -22,717,062.27 -4,196,135.96 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额为 528,341,297.93 元，无属于第二或第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层 次 150,874,782.84 元，无第二或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价 值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 528,341,297.93 87.21 其中：普通股 506,661,199.84 83.63 存托凭证 21,680,098.09 3.58 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金 融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 68,379,961.88 11.29 8 其他各项资产 9,079,533.18 1.50 9 合计 605,800,792.99 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 14,814,210.62 元，占基金资产净值 比例为 2.60%。 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 中国香港 468,872,750.69 82.44 中国台湾 37,788,449.15 6.64 美国 21,680,098.09 3.81 合计 528,341,297.93 92.90 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 原材料 10,302,919.23 1.81 周期性消费品 74,015,538.54 13.01 非周期性消费品 83,209,824.32 14.63 综合 - 能源 48,233,269.02 8.48 金融 64,774,163.02 11.39 工业 63,164,400.26 11.11 信息科技 67,755,640.22 11.91 公用事业 9,549,129.61 1.68 通讯 107,336,413.71 18.87 合计 528,341,297.93 92.90 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基 序 公司名 证券代 所在证 所属国 金资 号 公司名称（英文） 称（中 码 券市场 家（地 数量（股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例 （%） TAIWAN SEMICONDUCT 台 湾 证 中 国 台 1 OR 台积电 2330 TT 券 交 易 湾 307,000 37,788,449.15 6.64 MANUFACTURI 所 NG XINYI SOLAR 信 义 光 香 港 联 中 国 香 2 HOLDINGS LTD 能 968 HK 合 交 易 港 2,148,000 36,608,815.08 6.44 所 TENCENT 腾 讯 控 香 港 联 中 国 香 3 HOLDINGS LTD 股 700 HK 合 交 易 港 76,000 36,076,056.96 6.34 所 MICROPORT 微 创 医 香 港 联 中 国 香 4 SCIENTIFIC 疗 853 HK 合 交 易 港 995,000 35,130,264.01 6.18 CORP 所 香 港 联 中 国 香 5 JD.com Inc. 京东 9618 HK 合 交 易 港 80,428 23,150,466.30 4.07 所 MEITUAN 美 团 点 香 港 联 中 国 香 6 DIANPING 评 3690 HK 合 交 易 港 89,600 22,216,064.10 3.91 所 FUYAO GLASS I 福 耀 玻 香 港 联 中 国 香 7 ND UST RY GRO 璃 3606 HK 合 交 易 港 612,800 21,971,247.86 3.86 UP 所 舜 宇 光 香 港 联 中 国 香 8 SUNNY 2382 HK 合 交 易 146,300 20,895,488.86 3.67 OPTICAL TECH 学科技 所 港 敏 华 控 香 港 联 中 国 香 9 MAN WAH 1999 HK 合 交 易 1,338,000 18,941,242.86 3.33 HOLDINGS LTD 股 所 港 ZHUZHOU CRR 中 车 时 香 港 联 中 国 香 10 CTIMES ELECT 代电气 3898 HK 合 交 易 港 649,800 18,485,141.31 3.25 RI 所 GEELY 吉 利 汽 香 港 联 中 国 香 11 AUTOMOBILE 车 175 HK 合 交 易 港 820,000 18,288,837.20 3.22 HOLDINGS LT 所 PINGAN INSUR 中 国 平 香 港 联 中 国 香 12 ANCE GROUP C 安 2318 HK 合 交 易 港 185,500 14,831,800.90 2.61 O 所 SHENZHOU 申 洲 国 沪 港 通 中 国 香 13 INTERNATIONA 际 2313 HK 联 合 市 港 115,800 14,814,210.62 2.60 L GROUP 场 14 CHINA YUHUA 宇 华 教 6169 HK 香 港 联 中 国 香 2,364,000 13,430,049.48 2.36 EDUCATION CO 育 合 交 易 港 RP 所 中 信 证 香 港 联 中 国 香 15 CIT I C SECURITI 6030 HK 合 交 易 885,500 13,027,358.41 2.29 ES CO LTD 券 所 港 GCL-POLY 保 利 协 香 港 联 中 国 香 16 ENERGY 鑫能源 3800 HK 合 交 易 港 11,229,000 11,624,453.94 2.04 HOLDINGS LTD 所 建 设 银 香 港 联 中 国 香 17 CHINA CONSTR 939 HK 合 交 易 2,270,000 11,252,979.29 1.98 UCTION BANK 行 所 港 思 摩 尔 香 港 联 SMOORE INTER 国 际 控 中 国 香 18 NATIONAL HOL 股 有 限 6969 HK 合 交 易 港 218,000 10,981,129.57 1.93 DING 公司 所 CHINASOFT 中 国 软 香 港 联 中 国 香 19 INTERNATIONA 件国际 354 HK 合 交 易 港 1,508,000 10,978,520.49 1.93 L LTD 所 HONG KONG 香 港 交 香 港 联 中 国 香 20 EXCHANGES & 易所 388 HK 合 交 易 港 30,600 10,945,528.20 1.92 CLEAR 所 天 工 国 香 港 联 中 国 香 21 TIANGONG 826 HK 合 交 易 3,538,000 10,302,919.23 1.81 INTL CO LTD 际 所 港 SITC 海 丰 国 香 港 联 中 国 香 22 INTERNATIONA 际 1308 HK 合 交 易 港 729,000 10,270,920.07 1.81 L HOLDINGS 所 MING YUAN 明 源 云 香 港 联 中 国 香 23 CLOUD GROUP 集团 909 HK 合 交 易 港 252,000 10,138,058.78 1.78 HOLDIN 所 友 邦 保 香 港 联 中 国 香 24 AIA GROUP LTD 险 1299 HK 合 交 易 港 125,000 9,994,475.00 1.76 所 CHINA 中 教 控 香 港 联 中 国 香 25 EDUCATION 股 839 HK 合 交 易 港 760,000 9,556,317.22 1.68 GROUP HOLDIN 所 ENN ENERGY 新 奥 能 香 港 联 中 国 香 26 源 2688 HK 合 交 易 港 99,700 9,549,129.61 1.68 HOLDINGS LTD 所 BAIDU INC BIDU 纳 斯 达 27 - SPON 百度 US 克 证 券 美国 5,036 7,105,515.88 1.25 交易所 HAINAN MEILA 美 兰 空 香 港 联 中 国 香 28 N INTERNATIO 港 357 HK 合 交 易 港 183,000 6,330,226.93 1.11 NA 所 BILIBILI INC-SP 哔 哩 哔 纳 斯 达 29 哩 BILI US 克 证 券 美国 9,662 5,404,096.00 0.95 ONSORED 交易所 微 盟 集 香 港 联 中 国 香 30 WEIMOB INC 团 2013 HK 合 交 易 港 446,000 5,232,677.87 0.92 所 NONGFU SPRIN 农 夫 山 香 港 联 中 国 香 31 G CO LTD 泉 9633 HK 合 交 易 港 102,800 4,749,980.50 0.84 所 CHINA MERCH 招 商 银 香 港 联 中 国 香 32 ANTS BANK 行 3968 HK 合 交 易 港 114,500 4,722,021.22 0.83 所 CHINA FEIHE 中 国 飞 香 港 联 中 国 香 33 LTD 鹤 6186 HK 合 交 易 港 307,000 4,692,244.00 0.83 所 CATHAY MEDIA 华 夏 试 香 港 联 中 国 香 34 AND 听教育 1981 HK 合 交 易 港 675,000 4,669,839.54 0.82 EDUCATION 所 ALIBABA 阿 里 巴 香 港 联 中 国 香 35 GROUP 巴 9988 HK 合 交 易 港 22,400 4,385,146.39 0.77 HOLDING LTD 所 纽 约 证 36 VIPSHOP HOLDI 唯品会 VIPS US 券 交 易 美国 21,278 3,902,703.07 0.69 NGS LTD 所 中 国 外 香 港 联 中 国 香 37 SINOTRANS LI 598 HK 合 交 易 1,629,000 3,866,309.00 0.68 MITED 运 所 港 祖 龙 娱 香 港 联 中 国 香 38 ARCHOSAUR 9990 HK 合 交 易 195,000 3,446,515.80 0.61 GAMES INC 乐 所 港 信 义 玻 香 港 联 中 国 香 39 XINYI GLASS 868 HK 合 交 易 182,000 3,316,314.09 0.58 HOLDINGS LTD 璃 所 港 贝 壳 集 纽 约 证 40 KE HOLDINGS BEKE 券 交 易 美国 7,874 3,161,744.43 0.56 INC 团 US 所 达 达 集 纳 斯 达 41 DADA NEXUS L DADA 克 证 券 美国 8,843 2,106,038.71 0.37 IMITED 团 US 交易所 注：本基金对以上证券代码采用彭博代码即 BB Ticker。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 JD.comInc. 9618 HK 42,986,674.14 26.35 2 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 30,316,557.60 18.58 3 HOPE EDUCATION 1765 HK 25,759,214.40 15.79 GROUP CO LTD 4 CHINA YUHUA 6169 HK 23,908,528.16 14.65 EDUCATION CORP L 5 ALIBABA GROUP 9988 HK 22,509,444.23 13.80 HOLDING LTD 6 MAN WAH HOLDINGS 1999 HK 22,018,670.22 13.50 LTD 7 SMOOREINTERNATIONA 6969 HK 20,907,234.17 12.81 LHOLDING 8 TENCENT HOLDINGS 700 HK 19,900,246.03 12.20 LTD TAIWAN 9 SEMICONDUCTOR 2330 TT 18,820,198.46 11.53 MANUFACTURING 10 NEW CHINA LIFE 1336 HK 17,253,063.23 10.57 INSURANCE C-H 11 ZHUZHOU CRRC TIMES 3898 HK 17,150,125.75 10.51 ELECTRI-H 12 KOOLEARN 1797 HK 16,542,009.70 10.14 TECHNOLOGY HOLDING 13 CHINA CONSTRUCTION 939 HK 16,288,337.28 9.98 BANK-H 14 WEIMOB INC 2013 HK 15,575,682.00 9.55 15 GEELY AUTOMOBILE 175 HK 15,279,341.83 9.36 HOLDINGS LT 16 MICROPORT 853 HK 15,073,218.90 9.24 SCIENTIFIC CORP 17 CITIC SECURITIES CO 6030 HK 14,731,616.86 9.03 LTD-H 18 NONGFU SPRING CO 9633 HK 13,687,519.35 8.39 LTD. 19 FUYAO GLASS 3606 HK 13,573,353.72 8.32 INDUSTRY GROUP-H 20 AIA GROUP LTD 1299 HK 13,355,262.75 8.19 21 PING AN INSURANCE 2318 HK 13,348,361.83 8.18 GROUP CO-H 22 SUNAC CHINA 1918 HK 12,899,327.86 7.91 HOLDINGS LTD 23 CHINA LIFE 2628 HK 12,863,291.36 7.88 INSURANCE CO-H 24 ARCHOSAUR GAMES INC 9990 HK 12,855,882.02 7.88 25 XIAOMI CORP-CLASS B 1810 HK 12,533,969.12 7.68 26 TIMES NEIGHBORHOOD 9928 HK 11,871,550.12 7.28 HOLDINGS 27 BYD ELECTRONIC INTL 285 HK 11,552,767.78 7.08 CO LTD 28 MEITUAN DIANPING 3690 HK 11,390,755.94 6.98 29 FRIENDTIMES INC 6820 HK 11,347,971.44 6.96 30 XINYI SOLAR 968 HK 11,077,297.67 6.79 HOLDINGS LTD 31 KANGJI MEDICAL 9997 HK 11,028,415.33 6.76 HOLDINGS LTD 32 CHINA MAPLE LEAF 1317 HK 10,880,865.04 6.67 EDUCATIONAL 33 TIANGONG INTL CO 826 HK 10,741,138.47 6.58 LTD 34 LIFETECH 1302 HK 10,538,534.06 6.46 SCIENTIFIC CORP 35 CHINA EDUCATION 839 HK 10,249,669.59 6.28 GROUP HOLDIN 36 CHINASOFT 354 HK 9,986,034.01 6.12 INTERNATIONAL LTD 37 VIVA BIOTECH 1873 HK 9,825,719.67 6.02 HOLDINGS 38 HAINAN MEILAN 357 HK 9,591,562.81 5.88 INTERNATIONA-H 39 MING YUAN CLOUD 909 HK 9,255,054.90 5.67 GROUP HOLDIN 40 SITC INTERNATIONAL 1308 HK 8,957,413.14 5.49 HOLDINGS 41 ENN ENERGY HOLDINGS 2688 HK 8,723,864.55 5.35 LTD 42 DADANEXUSLIMITED-A DADA US 8,364,796.31 5.13 DR 43 HONG KONG EXCHANGES 388 HK 8,310,036.92 5.09 & CLEAR 44 ZTE CORP-H 763 HK 8,193,148.01 5.02 45 JD.COM INC-ADR JD US 8,045,374.69 4.93 46 GCL-POLY ENERGY 3800 HK 7,526,647.86 4.61 HOLDINGS LTD 47 TAL EDUCATION TAL US 7,288,125.90 4.47 GROUP- ADR 48 DFZQ-H 3958 HK 7,122,233.66 4.37 49 AKESO INC 9926 HK 6,895,857.12 4.23 50 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 6,546,954.30 4.01 51 VIPSHOP HOLDINGS VIPS US 6,529,202.49 4.00 LTD - ADR 52 CHINA RESOURCES 1109 HK 6,451,443.79 3.95 LAND LTD SHENZHOU 53 INTERNATIONAL 2313 HK 6,393,102.63 3.92 GROUP 54 CHINA NEW HIGHER 2001 HK 6,350,691.39 3.89 EDUCATION G 55 POLY PROPERTY 6049 HK 5,984,925.85 3.67 DEVELOPMENT 56 CHINA SOUTHERN 1055 HK 5,967,240.46 3.66 AIRLINES CO-H 57 XD INC 2400 HK 5,910,552.45 3.62 58 CHINA FEIHE LTD 6186 HK 5,831,788.78 3.57 HAIDILAO 59 INTERNATIONAL 6862 HK 5,762,314.41 3.53 HOLDI 60 POSTAL SAVINGS BANK 1658 HK 4,947,561.64 3.03 OF CHI-H 61 CHINA TAIPING 966 HK 4,922,797.35 3.02 INSURANCE HOLD 62 CHINA MERCHANTS 3968 HK 4,440,031.73 2.72 BANK-H 63 GUANGZHOU 2238 HK 4,123,542.28 2.53 AUTOMOBILE GROUP-H YIHAI 64 INTERNATIONAL 1579 HK 3,823,160.58 2.34 HOLDING 65 SINOTRANS 598 HK 3,510,427.14 2.15 LIMITED-H 66 CATHAY MEDIA AND 1981 HK 3,284,369.66 2.01 EDUCATION 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 ALIBABA GROUP 9988 HK 35,651,326.21 21.85 HOLDING LTD 2 JD.comInc. 9618 HK 24,825,480.73 15.22 3 HOPE EDUCATION 1765 HK 19,236,853.74 11.79 GROUP CO LTD 4 XIAOMI CORP-CLASS B 1810 HK 18,639,349.76 11.42 5 SMOOREINTERNATIONA 6969 HK 18,444,152.14 11.30 LHOLDING 6 BYD ELECTRONIC INTL 285 HK 17,040,115.38 10.44 CO LTD 7 KOOLEARN 1797 HK 15,777,677.97 9.67 TECHNOLOGY HOLDING 8 CHINA CONSTRUCTION 939 HK 15,474,210.79 9.48 BANK-H 9 CHINA YUHUA 6169 HK 15,196,142.50 9.31 EDUCATION CORP L 10 VIVA BIOTECH 1873 HK 14,819,116.02 9.08 HOLDINGS 11 NEW CHINA LIFE 1336 HK 14,498,376.05 8.89 INSURANCE C-H 12 SUNAC CHINA 1918 HK 14,375,512.66 8.81 HOLDINGS LTD 13 WEIMOB INC 2013 HK 14,240,190.33 8.73 14 TIMES NEIGHBORHOOD 9928 HK 14,005,569.29 8.58 HOLDINGS 15 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 13,239,137.59 8.11 16 CHINA MAPLE LEAF 1317 HK 13,103,315.25 8.03 EDUCATIONAL 17 NONGFU SPRING CO 9633 HK 12,510,206.18 7.67 LTD. 18 JD.COM INC-ADR JD US 11,899,641.40 7.29 19 CHINA LIFE 2628 HK 11,311,355.32 6.93 INSURANCE CO-H 20 XINYI SOLAR 968 HK 11,228,674.82 6.88 HOLDINGS LTD 21 AIA GROUP LTD 1299 HK 11,201,991.41 6.87 22 AK MEDICAL HOLDINGS 1789 HK 11,187,876.76 6.86 LTD 23 LIFETECH 1302 HK 10,664,399.27 6.54 SCIENTIFIC CORP 24 MEITUAN DIANPING 3690 HK 10,473,015.78 6.42 25 ARCHOSAUR GAMES INC 9990 HK 10,365,986.00 6.35 26 ZTE CORP-H 763 HK 9,797,053.21 6.00 27 CHINA NEW HIGHER 2001 HK 9,390,234.84 5.76 EDUCATION G 28 TAL EDUCATION TAL US 8,837,446.17 5.42 GROUP- ADR 29 POLY PROPERTY 6049 HK 8,707,059.26 5.34 DEVELOPMENT 30 CHINA SOUTHERN 1055 HK 8,367,444.54 5.13 AIRLINES CO-H 31 KANGJI MEDICAL 9997 HK 8,320,428.28 5.10 HOLDINGS LTD 32 AKESO INC 9926 HK 8,259,036.66 5.06 33 FRIENDTIMES INC 6820 HK 7,794,522.03 4.78 YIHAI 34 INTERNATIONAL 1579 HK 7,769,771.40 4.76 HOLDING 35 XD INC 2400 HK 7,154,535.79 4.38 36 LARGAN PRECISION CO 3008 TT 6,686,956.53 4.10 LTD 37 WUXI BIOLOGICS 2963 HK 6,613,775.86 4.05 CAYMAN INC 38 HUATAI SECURITIES 6886 HK 6,182,286.54 3.79 CO LTD 39 CANSINO BIOLOGICS 6185 HK 6,082,332.72 3.73 INC-H 40 GUANGZHOU 2238 HK 6,023,560.95 3.69 AUTOMOBILE GROUP-H 41 DFZQ-H 3958 HK 5,860,885.32 3.59 42 MAN WAH HOLDINGS 1999 HK 5,673,266.34 3.48 LTD HAIDILAO 43 INTERNATIONAL 6862 HK 5,489,849.17 3.36 HOLDI 44 CHINA RESOURCES 1109 HK 5,458,422.98 3.35 LAND LTD 45 DADANEXUSLIMITED-A DADA US 5,301,450.29 3.25 DR 46 HAINAN MEILAN 357 HK 4,888,760.43 3.00 INTERNATIONA-H 47 WUXI BIOLOGICS 2269 HK 4,652,147.54 2.85 CAYMAN INC TAIWAN 48 SEMICONDUCTOR 2330 TT 4,650,004.08 2.85 MANUFACTURING 49 CHINA TOWER CORP 788 HK 4,642,645.30 2.85 LTD-H 50 POSTAL SAVINGS BANK 1658 HK 4,564,796.24 2.80 OF CHI-H 51 CHINA TAIPING 966 HK 4,497,053.06 2.76 INSURANCE HOLD 52 HONG KONG EXCHANGES 388 HK 4,392,031.53 2.69 & CLEAR 53 VIPSHOP HOLDINGS VIPS US 4,361,323.36 2.67 LTD - ADR 54 MEDIATEK INC 2454 TT 4,346,375.06 2.66 55 TENCENT HOLDINGS 700 HK 4,338,799.66 2.66 LTD 56 GREENTOWN SERVICE 2869 HK 3,728,408.46 2.29 GROUP CO L KINGDEE 57 INTERNATIONAL 268 HK 3,481,866.79 2.13 SFTWR 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 802,058,667.65 卖出收入（成交）总额 596,708,608.44 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交 数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调 查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 226,712.61 4 应收利息 2,810.17 5 应收申购款 8,850,010.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,079,533.18 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 46,593 5,142.75 111,582,457.26 46.57 128,033,598.81 53.43 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 199,056.84 0.08 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 9 月 22 日） 291,092,562.55 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 102,003,188.43 本报告期基金总申购份额 288,868,988.60 减：本报告期基金总赎回份额 151,256,120.96 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 239,616,056.07 注：总申购份额含红利再投资份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于 2020 年 1 月 22 日发布公告，因丁益董事长退休，由本公司总经理康乐 先生代为履行本公司董事长一职。本基金管理人于 2020 年 9 月 12 日发布公告，经景顺长城基金 管理有限公司董事会审议通过，聘任李进先生担任本公司董事长。本基金管理人于 2020 年 10 月16 日发布公告，经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人变更为李进先生。 2、本基金管理人于 2020 年 3 月 6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，聘任李黎女士担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于 2020 年 5 月 28 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，同意吴建军先生辞去本公司首席信息官一职，聘任张明先生担任本公司首席信息官。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳 监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 10 年为本基金提供审 计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 55,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内， 本基金管理人 分管副 总经理由于 信息技术业务 人员未对系 统测试结果 进行审 查，致使公司旗下个别基金出现拉抬股价的异常交易情形，收到深圳证监局监管谈话的决定。本 报告期内，本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股 占当期 备 券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 佣金 注 额的比例 总量的 比例 Haitong International S 394,546,781.26 28.69% 390,671.01 24.88% - ecurities Company Limited China International Capit 281,017,743.75 20.44% 278,016.66 17.71% - al Corporation Limited Credit Suisse 275,331,645.72 20.02% 271,825.80 17.31% - (Hong Kong) Limited CLSA 194,352,216.32 14.14% 291,528.31 18.57% - Citigroup Global Market 172,703,995.11 12.56% 259,055.98 16.50% - s Asia Limited Masterlink Securities C 30,729,950.96 2.23% 36,874.91 2.35% - orporation ICBC International Holdin 13,017,764.40 0.95% 26,522.70 1.69% - gs Limited Yuanta securities company 6,874,793.14 0.50% 10,312.36 0.66% - limited 中国银河证券 4,593,519.95 0.33% 3,674.82 0.23% - 北京高华证券有限责任公司 1,799,582.68 0.13% 1,439.67 0.09% - 中信建投证券股份有限公司 - DBS Vickers - (Hong Kong) Limited Morgan Stanley - & Co.International plc 注：1、本基金本期交易单元未发生变更。 2、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供 专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债 占当期 占当期基 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 券回购成 成交金额 权证成 成交金额 金成交总 交总额 交总额的 交总额 额的比例 的比例 比例 的比例 Haitong International Securities Company Limit - - - - - - - - ed China International Capi tal Corporation Limite - - - - - - - - d Credit Suisse - - - - - - - - (Hong Kong) Limited CLSA - - - - - - - - Citigroup Global Marke - - - - - - - - ts Asia Limited Masterlink Securities - - - - - - - - Corporation ICBC International Holdi - - - - - - - - ngs Limited Yuanta securities compan - - - - - - - - y limited 中国银河证券 - - - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - - - DBS Vickers - - - - - - - - (Hong Kong) Limited Morgan Stanley - - - - - - - - & Co.International plc 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 1 部分基金参加中国农业银行基金申 中国证监会指定报刊及 2020-01-06 购、定期定额投资及基金组合产品申 网站 购费率优惠活动的公告 关于景顺长城大中华混合型证券投资 2 基金 2020 年境外主要市场节假日暂 中国证监会指定报刊及 2020-01-07 停申购（含日常申购和定期定额投资） 网站 和赎回业务安排的公告 3 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-01-20 境外主要市场节假日暂停申购（含日 网站 常申购和定期定额投资）、赎回业务的 公告 4 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-01-21 2019 年第 4 季度报告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020-01-21 基金 2019 年第4 季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及 6 长离任及总经理代行董事长职务的公 网站 2020-01-22 告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 7 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020-01-30 示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 8 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020-01-31 示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 9 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020-02-03 示性公告 10 景顺长城基金管理有限公司及全资子 中国证监会指定报刊及 2020-02-06 公司投资旗下基金相关事宜的公告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于代为 中国证监会指定报刊及 2020-02-14 履行基金经理职责情况的公告 网站 景顺长城大中华混合型证券投资基金 12 境外主要市场节假日暂停申购（含日 中国证监会指定报刊及 2020-02-26 常申购和定期定额投资）、赎回业务的 网站 公告 13 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2020-03-06 行业高级管理人员变更公告 网站 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 14 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2020-03-19 告 15 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 2020-03-20 基金持有停牌股票估值调整的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 16 部分基金参加鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 2020-03-25 管理有限公司基金申购及定期定额投 网站 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 17 管理有限公司为销售机构并开通基金 网站 2020-03-25 “定期定额投资业务”和基金转换业 务的公告 18 景顺长城基金管理有限公司关于推迟 中国证监会指定报刊及 2020-03-30 披露旗下基金 2019 年年度报告的公 网站 告 景顺长城大中华混合型证券投资基金 19 境外主要市场节假日暂停申购（含日 中国证监会指定报刊及 2020-03-31 常申购和定期定额投资）、赎回业务的 网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于信息 中国证监会指定报刊及 20 技术突发事件发生时投资者可替代交 网站 2020-04-07 易方式的公告 景顺长城大中华混合型证券投资基金 21 境外主要市场节假日暂停申购（含日 中国证监会指定报刊及 2020-04-08 常申购和定期定额投资）、赎回业务的 网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 22 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 网站 2020-04-08 办理相关销售业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 23 部分基金参加万联证券股份有限公司 网站 2020-04-10 基金申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 24 部分基金新增万联证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 2020-04-10 开通基金“定期定额投资业务”和基 网站 金转换业务的公告 25 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020-04-20 基金 2019 年年度报告提示性公告 网站 26 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-04-20 2019 年度报告 网站 27 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-04-22 2020 年第 1 季度报告 网站 28 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020-04-22 基金 2020 年第1 季度报告提示性公告 网站 景顺长城大中华混合型证券投资基金 29 境外主要市场节假日暂停申购（含日 中国证监会指定报刊及 2020-04-25 常申购和定期定额投资）、赎回业务的 网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊及 30 网上交易系统农业银行渠道暂停支付 网站 2020-04-29 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊及 31 网上交易系统农业银行渠道恢复支付 网站 2020-04-30 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 32 扬州国信嘉利基金销售有限公司办理 网站 2020-04-30 旗下基金相关销售业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 33 部分基金在招商银行开通基金“定期 网站 2020-05-14 定额投资业务”的公告 34 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2020-05-15 完善客户身份信息的提示 网站 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 35 暂停接受伍佰万元以上申购（含日常 网站 2020-05-15 申购和定期定额投资）业务的公告 36 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-05-15 分红公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 37 旗下部分基金在招商银行股份有限公 网站 2020-05-20 司定期定额投资最低金额限制的公告 关于景顺长城大中华混合型证券投资 38 基金恢复接受伍佰万元以上申购（含 中国证监会指定报刊及 2020-05-20 日常申购和定期定额投资）业务的公 网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 39 行业高级管理人员（首席信息官）变 网站 2020-05-28 更公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 40 部分基金参加北京汇成基金销售有限 中国证监会指定报刊及 2020-06-01 公司基金申购及转换费率优惠活动的 网站 公告 景顺长城大中华混合型证券投资基金 41 境外主要市场节假日暂停申购（含日 中国证监会指定报刊及 2020-06-29 常申购和定期定额投资）、赎回业务的 网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 42 部分基金参加交通银行手机银行基金 中国证监会指定报刊及 2020-07-01 申购及定期定额投资申购费率优惠活 网站 动的公告 43 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-07-02 停机维护的公告 网站 44 景顺长城基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊及 2020-07-07 APP 交易系统相关服务的提示 网站 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 45 暂停接受伍佰万元以上申购（含日常 网站 2020-07-08 申购和定期定额投资）业务的公告 46 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-07-08 分红公告 网站 47 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-07-09 停机维护的公告 网站 48 关于景顺长城大中华混合型证券投资 中国证监会指定报刊及 2020-07-13 基金恢复接受伍佰万元以上申购（含 网站 日常申购和定期定额投资）业务的公 告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 49 部分基金参加中信证券等多家公司基 中国证监会指定报刊及 2020-07-20 金申购及定期定额投资申购费率优惠 网站 活动的公告 50 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-07-21 2020 年第 2 季度报告 网站 51 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020-07-21 基金 2020 年第2 季度报告提示性公告 网站 52 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-07-31 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 53 部分基金参加渤海银行基金申购及定 网站 2020-07-31 期定额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 54 部分基金参加申万宏源证券有限公司 网站 2020-08-17 基金申购费率优惠活动的公告 55 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020-08-24 基金 2020 年中期报告提示性公告 网站 56 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-08-24 2020 年中期报告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 57 基金披露基金产品资料概要（更新） 网站 2020-08-31 的提示性公告 58 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-08-31 基金产品资料概要更新 网站 59 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2020-09-01 经理恢复履行基金经理职责的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 60 部分基金在中航证券开通基金“定期 网站 2020-09-10 定额投资业务”的公告 61 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2020-09-12 行业高级管理人员变更公告 网站 62 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-09-19 停机维护的公告 网站 63 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-09-24 停机维护的公告 网站 64 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-09-26 停机维护的公告 网站 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 65 境外主要市场节假日暂停申购（含日 网站 2020-09-29 常申购和定期定额投资）、赎回业务的 公告 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 66 暂停申购（含日常申购和定期定额投 网站 2020-10-14 资）、赎回业务的公告 67 景顺长城基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报刊及 2020-10-16 法定代表人变更的公告 网站 68 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-10-16 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 69 个人投资者开立基金账户证件类型的 网站 2020-10-21 公告 景顺长城大中华混合型证券投资基金 70 境外主要市场节假日暂停申购（含日 中国证监会指定报刊及 2020-10-22 常申购和定期定额投资）、赎回业务的 网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 71 部分基金参加华鑫证券有限责任公司 中国证监会指定报刊及 2020-10-23 申购及定期定额投资申购费率优惠活 网站 动的公告 72 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-10-27 2020 年第 3 季度报告 网站 73 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020-10-27 基金 2020 年第3 季度报告提示性公告 网站 74 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-10-30 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 75 大泰金石基金销售有限公司办理相关 网站 2020-11-03 销售业务的公告 76 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2020-11-05 完善客户身份信息的提示 网站 77 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-11-13 停机维护的公告 网站 78 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-11-26 停机维护的公告 网站 79 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-11-30 2020 年第 1 号更新招募说明书 网站 80 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-11-30 基金产品资料概要更新 网站 81 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-12-03 停机维护的公告 网站 82 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-12-08 2020 年第 2 号更新招募说明书 网站 83 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-12-08 基金产品资料概要更新 网站 84 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-12-08 基金合同 网站 85 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-12-08 托管协议 网站 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 86 长城大中华混合型证券投资基金增设 中国证监会指定报刊及 2020-12-08 美元基金份额并相应修改基金合同部 网站 分条款的公告 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 中国证监会指定报刊及 87 长城大中华混合型证券投资基金 网站 2020-12-10 (QDII)投资关联方承销证券的公告 88 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 2020-12-22 盈信基金等公司办理相关业务的公告 网站 景顺长城大中华混合型证券投资基金 89 境外主要市场节假日暂停申购（含日 中国证监会指定报刊及 2020-12-22 常申购和定期定额投资）、赎回业务的 网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 90 北京电盈基金销售有限公司办理旗下 网站 2020-12-24 基金相关销售业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 91 部分基金参加交通银行基金申购及定 网站 2020-12-31 期定额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 92 部分基金参加苏州银行基金申购及定 网站 2020-12-31 期定额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 93 部分基金参加中国工商银行“2021 倾 网站 2020-12-31 心回馈”基金定投优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 94 部分基金继续参加中国工商银行个人 中国证监会指定报刊及 2020-12-31 电子银行基金申购费率优惠活动的公 网站 告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 者类 况 别 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 占比 的时间区间 （%） 机构 1 20200101-20201231 72,000,000.00 - - 72,000,000.00 30.05 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会 出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对 剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金 份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披 露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金 投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金基金经理周寒颖女士因个人原因（请休产假）无法正常履行职务，于 2020 年 2 月 17 日起开始休假，休假期间授权由本公司基金经理鲍无可先生代为履行基金经理相关职责。 2020 年 9 月 1 日，周寒颖女士休产假结束返回工作岗位，并恢复履行基金经理职责。有关详细 信息参见本基金管理人于 2020 年 2 月 14 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于代为履行 基金经理职责情况的公告》、2020 年 9 月 1 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于基金经理 恢复履行基金经理职责的公告》。 2、为了更好满足投资者的理财需求，根据《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》 的约定，经与基金托管人 中国工商银行股份 有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长 城基金管理有限公司决定自 2020 年 12 月 8 日起对景顺长城大中华混合型证券投资基金在现有 人民币基金份额的基础上 增设美元基金份额 ，自该日起本基金人民币份额和美元份额并存。同 时对基金合同和托管协议进行了相应的修改。有关详细信息参见本基金管理人于 2020 年 12 月 8 日发布的《景顺长城基金 管理有限公司关于 景顺长城大中华混合型证券投资基金增设美元基金 份额并相应修改基金合同部分条款的公告》。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城大中华股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城大中华混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城大中华混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 13.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021 年 3 月 29 日