景顺长城大中华混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4境外投资顾问和境外资产托管人.............................................................................................. 7 2.5信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.6其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3其他指标...................................................................................................................................... 9 §4管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介........................................................ 12 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 14 §5托管人报告......................................................................................................................................... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 15 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 16 6.1资产负债表................................................................................................................................ 16 6.2利润表........................................................................................................................................ 17 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 18 6.4报表附注.................................................................................................................................... 19 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 39 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 39 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................ 39 7.3期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................ 40 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................................ 40 7.5报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................ 43 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................ 47 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 47 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 47 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................ 47 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.......................... 47 7.11投资组合报告附注.................................................................................................................. 47 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 49 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 49 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 49 §9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 50 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 51 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 51 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 51 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 51 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 52 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 52 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 54 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 59 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 59 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 59 §12备查文件目录................................................................................................................................... 61 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 61 12.2存放地点.................................................................................................................................. 61 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 61 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城大中华混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城大中华混合(QDII) 场内简称 无 基金主代码 262001 交易代码 262001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月22日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 128,487,757.21份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场 投资目标 以及海外证券市场交易的大中华企业，追求长期资本 增值。 本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上” 的选股相结合的投资策略，在实际投资组合的构建上 投资策略 更偏重“自下而上”的部分，重点投资于处于合理价 位的成长型股票（GrowthatReasonablePrice，GARP） 以及受惠于盈利周期加速且估值便宜的品质型股票 （value+catalyst）。 业绩比较基准 摩根斯坦利金龙净总收益指数（MSCIGoldenDragon NetTotalReturnIndex）。 本基金是混合型基金，属于高预期风险、高预期收益 的投资品种。其预期风险和预期收益高于货币型基金、 风险收益特征 债券型基金，低于股票型基金。同时，本基金投资的 目标市场是海外市场，除了需要承担市场波动风险之 外，本基金还面临汇率风险、不同地区以及国别风险 等海外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 （010）66105798 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 （010）66105799 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 号嘉里建设广场第一座21 号 层 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 号嘉里建设广场第一座21 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 杨光裕 易会满 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 InvescoHongKong StandardCharteredBank(HongKong) 名称 Limited Limited 中文 景顺投资管理有限公司 渣打银行（香港）有限公司 注册地址 香港中环花园道3号花旗 香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三十二 银行大厦41楼 楼 办公地址 香港中环花园道3号花旗 香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三十二 银行大厦41楼 楼 邮政编码 - - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 6,975,770.30 本期利润 7,083,758.38 加权平均基金份额本期利润 0.0657 本期加权平均净值利润率 3.92% 本期基金份额净值增长率 4.61% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 76,143,320.10 期末可供分配基金份额利润 0.5926 期末基金资产净值 218,782,484.79 期末基金份额净值 1.703 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 71.78% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -3.62% 1.45% -4.42% 1.19% 0.80% 0.26% 过去三个月 7.99% 1.23% -3.74% 1.00% 11.73% 0.23% 过去六个月 4.61% 1.41% -1.76% 1.22% 6.37% 0.19% 过去一年 18.76% 1.17% 14.49% 1.00% 4.27% 0.17% 过去三年 32.12% 1.03% 23.88% 1.10% 8.24% -0.07% 自基金合同 71.78% 0.91% 88.98% 1.08% -17.20% -0.17% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%，其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2011年9月22日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3其他指标 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2018年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理70只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景 顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 管理学硕士。曾担任招商 基金研究部研究员和高级 研究员、国际业务部高级 周寒颖 本基金的 2016年6月3 - 12年 研究员等职务。2015年7 基金经理 日 月加入本公司，担任研究 部高级研究员职务；自 2016年6月起担任基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问 证券从业 说明 所任职位 年限 美国宾夕法尼亚州卓克索大学（Drexel University）金融理学硕士。2002年加盟景顺，并 于2015年出任大中华首席投资总监，专门负责大 中华地区市场(香港、中国及台湾),并担任景顺大 中华基金及景顺中国智选基金的首席基金经理;与 此同时,自2012年6月起负责InvescoPerpetual HongKong&ChinaFund的基金管理。在此之前, 萧光一 为台湾景顺投信的股票部主管,负责台湾的股票团 (Mike 首席投资总监 24 队及投资程序,并管理一项在台湾注册的单位信托 Shiao) 基金。1992年开始投身投资业界,在GrandRegent Investment担任项目经理达六年之久,管理中国及 台湾的创业基金活动。1997年加盟Overseas CreditandSecuritiesIncorporated,担任高级 分析师,负责研究台湾的科技行业。在2002年加盟 景顺前,曾于TaiwanInternationalInvestment ManagementCo.任职三年,负责科技业的研究工作, 并管理一项场外交易基金。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有65次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易和反向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年以来，恒生中小型股跑赢大型股，中概股跑赢港股跑赢A股，消费医疗教育跑赢金融地产周期，新经济跑赢老经济，反映了市场对经济减速、金融去杠杆、中美贸易战的悲观预期。 今年以来资本市场制度创新不断。港交所修改上市规则鼓励生物创新药赴港上市，互联互通额度放大四倍，迎接A股正式纳入MSCI国际指数系列，海外资金增量配置中国。同时，中国证监会批复7家海外公司以CDR方式回归A股上市，成立6只国家战略配售基金，加大中国新经济比重。展望下半年，港股新经济IPO加快上市，将使得投资标的更加丰富。 上半年大中华基金超配教育和消费，表现好于金龙指数。中美贸易战升级，加剧汇率波动，给港股市场带来流动性压力，6月底大中华基金仓位有所降低，但核心持仓仍然受到市场情绪影响估值回落，预计这种情况会持续一段时间。下半年在维持核心仓位的基础上，适当参与中美贸易战转机以及国内政策调整带来的阶段性机会。积极关注美股和港股上市公司中报，对中长期自下而上的投资逻辑进行验证和跟踪。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 2018年上半年，本基金份额净值增长率为4.61%，业绩比较基准收益率为-1.76%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 长期来看，我们对香港市场比较乐观，首先是恒生指数的成分改变，上市公司更具新经济的特色，更有投资价值。其次是资本项下放开香港市场受益跨境投资需求增加，机构资金持续流入，散户门槛逐步降低，流动性改善有利于估值向国际市场靠拢。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 相关定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对景顺长城大中华混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城大中华混合型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城大中华混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，景顺长城大中华混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城大中华混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城大中华混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 66,361,508.75 48,343,448.92 结算备付金 - - 存出保证金 30,305.92 - 交易性金融资产 6.4.7.2 173,455,497.86 133,540,940.10 其中：股票投资 173,455,497.86 133,540,940.10 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 170,962.37 1,766,153.97 应收利息 6.4.7.5 2,233.94 5,409.62 应收股利 574,733.06 83,878.58 应收申购款 109,976.19 164,061.59 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 9,500.47 - 资产总计 240,714,718.56 183,903,892.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 20,941,501.74 11,032,165.10 应付赎回款 384,666.21 22,930,832.28 应付管理人报酬 302,039.86 265,375.78 应付托管费 58,729.97 51,600.86 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 65,838.91 19,854.70 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 179,457.08 144,970.62 负债合计 21,932,233.77 34,444,799.34 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 128,487,757.21 91,791,926.34 未分配利润 6.4.7.10 90,294,727.58 57,667,167.10 所有者权益合计 218,782,484.79 149,459,093.44 负债和所有者权益总计 240,714,718.56 183,903,892.78 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.703元，基金份额总额128,487,757.21份。6.2利润表 会计主体：景顺长城大中华混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 10,596,226.17 28,741,474.96 1.利息收入 49,587.14 69,942.80 其中：存款利息收入 6.4.7.11 49,587.14 69,942.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,958,052.18 12,596,949.38 其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,736,590.31 11,497,547.04 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,221,461.87 1,099,402.34 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 107,988.08 16,107,008.02 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 463,627.35 -39,177.75 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 16,971.42 6,752.51 减：二、费用 3,512,467.79 3,281,569.97 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,601,144.55 1,716,330.08 2．托管费 6.4.10.2.2 311,333.63 333,730.85 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,411,777.28 1,031,870.96 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 188,212.33 199,638.08 三、利润总额（亏损总额以“-” 7,083,758.38 25,459,904.99 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 7,083,758.38 25,459,904.99 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城大中华混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 91,791,926.34 57,667,167.10 149,459,093.44 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 7,083,758.38 7,083,758.38 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 36,695,830.87 25,543,802.10 62,239,632.97 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 45,520,733.91 31,428,175.38 76,948,909.29 2.基金赎回款 -8,824,903.04 -5,884,373.28 -14,709,276.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 128,487,757.21 90,294,727.58 218,782,484.79 金净值） 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 120,343,829.80 30,154,248.89 150,498,078.69 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 25,459,904.99 25,459,904.99 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 23,717,328.08 6,870,105.44 30,587,433.52 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 29,808,287.98 9,308,233.43 39,116,521.41 2.基金赎回款 -6,090,959.90 -2,438,127.99 -8,529,087.89 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 144,061,157.88 62,484,259.32 206,545,417.20 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______康乐______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城大中华混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第709号《关于核准景顺长城大中华股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集291,060,560.03元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第367号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺 长城大中华股票型证券投资基金基金合同》于2011年9月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为291,092,562.55份基金份额，其中认购资金利息折合32,002.52份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为渣打银行(香港)有限公司(StandardCharteredBank(HongKong)Limited)。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城大中华股票型证券投资基金于2015年8月5日公告后更名为景顺长城大中华混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为股票及其他权益类证券、现金、债券、股指期货及中国证监会允许投资的其它金融工具。本基金对于股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%，其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利金龙净总收益指数(MSCIGoldenDragonNetTotalReturnIndex)。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2018年8月23日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入和利息收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 66,361,508.75 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 存款期限3-6个月 - 存款期限1年 - 其他存款 - 合计： 66,361,508.75 注：于2018年6月30日，银行存款中包含的外币余额为：港元54,197,369.33元(折合人民币45,693,802.06元)，美元237.31元(折合人民币1,570.25元)，新台币41,477,189.00(折合人民币9,005,643.25元)。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 154,601,871.44 173,455,497.86 18,853,626.42 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 154,601,871.44 173,455,497.86 18,853,626.42 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 1,952.55 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 281.39 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 2,233.94 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 9,500.47 合计 9,500.47 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 65,838.91 银行间市场应付交易费用 - 合计 65,838.91 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 938.49 应付在途资金 - 其他应付款 0.1 预提费用 178,518.49 合计 179,457.08 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 91,791,926.34 91,791,926.34 本期申购 45,520,733.91 45,520,733.91 本期赎回(以"-"号填列) -8,824,903.04 -8,824,903.04 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 128,487,757.21 128,487,757.21 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 48,500,150.03 9,167,017.07 57,667,167.10 本期利润 6,975,770.3 107,988.08 7,083,758.38 本期基金份额交易 20,667,399.77 4,876,402.33 25,543,802.10 产生的变动数 其中：基金申购款 25,439,228.7 5,988,946.68 31,428,175.38 基金赎回款 -4,771,828.93 -1,112,544.35 -5,884,373.28 本期已分配利润 - - - 本期末 76,143,320.1 14,151,407.48 90,294,727.58 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 44,025.28 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,210.63 其他 1,351.23 合计 49,587.14 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 291,777,890.74 减：卖出股票成本总额 283,041,300.43 买卖股票差价收入 8,736,590.31 6.4.7.13基金投资收益 本基金于本期无基金投资收益。 6.4.7.14债券投资收益 本基金本期的债券投资收益项目发生额为零。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,221,461.87 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,221,461.87 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 107,988.08 ——股票投资 107,988.08 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——外汇远期 - ——期权 - ——互换 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 107,988.08 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 16,971.42 合计 16,971.42 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,411,777.28 银行间市场交易费用 - 合计 1,411,777.28 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 其他 - 银行汇划费 126.00 税务代理费 9,567.84 合计 188,212.33 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人、基金销售机构 渣打银行（香港）有限公司（“渣打银行”） 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,601,144.55 1,716,330.08 的管理费 其中：支付销售机构的客 91,290.85 67,636.60 户维护费 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.80%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.80%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 311,333.63 333,730.85 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.35%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 12,192,669.72 43,121.63 18,765,190.60 57,973.69 渣打银行 54,168,839.03 903.65 16,449,802.24 864.91 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行保管，按适用 利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券成功 可流流通认购期末估 数量 期末 期末 备注 代码名称认购日通日受限价格值单价（单位： 成本总额 估值总额 类型 股） 2018年2018新股 中国 年7 1763HK 同辐6月28月6 流通 18.15 18.21 72,0001,307,052.291,311,189.12 - 日 日 受限 2018 2018年年7 新股 小米 1810HK 6月29 流通 14.33 14.33 150,0002,149,905.002,149,905.00 - 集团 月9 日 受限 日 注：1763HK中国同辐因汇率变动导致认购价格与期末估值单价以及期末成本总额与期末估值总额有差异。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券（上年末：同）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 年 资产 银行存款 66,361,508.75 0.00 0.00 0.00 0.00 -66,361,508.75 结算备付金 0.00 - - - - - 0.00 存出保证金 30,305.92 - - - - - 30,305.92 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,455,497.86 173,455,497.86 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应收证券清算款 - - - - - 170,962.37 170,962.37 应收利息 - - - - - 2,233.94 2,233.94 应收股利 - - - - - 574,733.06 574,733.06 应收申购款 0.00 - - - - 109,976.19 109,976.19 其他资产 - - - - - 9,500.47 9,500.47 资产总计 66,391,814.67 0.00 0.00 0.00 0.00 174,322,903.89 240,714,718.56 负债 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应付证券清算款 - - - - -20,941,501.7420,941,501.74 应付赎回款 - - - - - 384,666.21 384,666.21 应付管理人报酬 - - - - - 302,039.86 302,039.86 应付托管费 - - - - - 58,729.97 58,729.97 应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00 应付交易费用 - - - - - 65,838.91 65,838.91 应付利息 - - - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - - 179,457.08 179,457.08 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021,932,233.7721,932,233.77 利率敏感度缺口 66,391,814.67 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-11-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 年 资产 银行存款 48,343,448.92 0.00 0.00 0.00 0.00 -48,343,448.92 结算备付金 0.00 - - - - - 0.00 存出保证金 0.00 - - - - - 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,540,940.10 133,540,940.10 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应收证券清算款 - - - - - 1,766,153.97 1,766,153.97 应收利息 - - - - - 5,409.62 5,409.62 应收股利 - - - - - 83,878.58 83,878.58 应收申购款 0.00 - - - - 164,061.59 164,061.59 其他资产 - - - - - 0.00 0.00 资产总计 48,343,448.92 0.00 0.00 0.00 0.00 135,560,443.86 183,903,892.78 负债 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应付证券清算款 - - - - -11,032,165.1011,032,165.10 应付赎回款 - - - - -22,930,832.2822,930,832.28 应付管理人报酬 - - - - - 265,375.78 265,375.78 应付托管费 - - - - - 51,600.86 51,600.86 应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00 应付交易费用 - - - - - 19,854.70 19,854.70 应付利息 - - - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - - 144,970.62 144,970.62 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034,444,799.3434,444,799.34 利率敏感度缺口 48,343,448.92 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有债券资产(上年末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(上年末：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 1,570.25 45,693,802.06 9,005,643.25 54,701,015.56 结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 存出保证金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 21,055,577.44 135,525,028.32 16,874,892.10 173,455,497.86 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 1.61 0.00 1.61 应收股利 0.00 328,776.35 245,956.71 574,733.06 应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资产 - - - - 资产合计 21,057,147.69 181,547,608.34 26,126,492.06 228,731,248.09 以外币计价的负债 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付证券清算款 3,127,075.69 15,697,321.93 2,117,095.96 20,941,493.58 应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 应付托管费 0.00 0.00 0.00 0.00 应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 应付交易费用 0.00 65,838.91 0.00 65,838.91 应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00 其他负债 0.00 0.00 0.10 0.10 负债合计 3,127,075.69 15,763,160.84 2,117,096.06 21,007,332.59 资产负债表外汇风险敞口净额 17,930,072.00 165,784,447.50 24,009,396.00 207,723,915.50 上年度末 项目 2017年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 1,507.29 12,553,320.96 5,017,553.21 17,572,381.46 结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 存出保证金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 14,750,181.28 103,633,814.74 15,156,944.08 133,540,940.10 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收证券清算款 0.00 0.00 1,766,153.97 1,766,153.97 应收利息 0.00 31.10 0.00 31.10 应收股利 0.00 83,878.58 0.00 83,878.58 应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资产 - - 0.00 0.00 资产合计 14,751,688.57 116,271,045.38 21,940,651.26 152,963,385.21 以外币计价的负债 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付证券清算款 0.00 8,890,307.72 0.00 8,890,307.72 应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 应付托管费 0.00 0.00 0.00 0.00 应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 应付交易费用 0.00 19,854.70 0.00 19,854.70 应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00 其他负债 - - - 0.00 负债合计 0.00 8,910,162.42 0.00 8,910,162.42 资产负债表外汇风险敞口净额 14,751,688.57 107,360,882.96 21,940,651.26 144,053,222.79 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30 上年度末（2017年12 日） 月31日） 所有外币均相对人民币升值5% 10,386,195.78 7,202,661.14 所有外币均相对人民币贬值5% -10,386,195.78 -7,202,661.14 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 173,455,497.86 79.28 133,540,940.10 89.35 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 173,455,497.86 79.28 133,540,940.10 89.35 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 9,381,587.02 4,524,132.86 沪深300指数下降5% -9,381,587.02 -4,524,132.86 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为169,994,403.74元，属于第二层次为3,461,094.12，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次133,540,940.10元，无属于第二层次和第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 173,455,497.86 72.06 其中：普通股 152,399,920.42 63.31 存托凭证 21,055,577.44 8.75 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 66,361,508.75 27.57 8 其他各项资产 897,711.95 0.37 9 合计 240,714,718.56 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为38,011,121.36元，占基金资产净值比例为17.37%。 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 香港 135,525,028.32 61.95 美国 21,055,577.44 9.62 台湾 16,874,892.10 7.71 合计 173,455,497.86 79.28 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 基础材料 1,311,189.12 0.60 通讯 30,680,728.52 14.02 消费品，周期性 40,491,317.93 18.51 消费品，非周期性 47,717,470.42 21.81 综合经营 - - 能源 - - 金融 12,851,487.82 5.87 工业 14,587,535.41 6.67 科技 25,815,768.64 11.80 公用事业 - - 合计 173,455,497.86 79.28 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称 公司名称(中 证券代 所在证券 所属国 数量(股) 公允价值 占基 号 (英文) 文) 码 市场 家（地 金资 区） 产净 值比 例(%) ALIBABA 美国–纽 美国 12,369 15,183,909.80 6.94 1 GROUP 阿里巴巴集团 BABAUS 约证券交 HOLDING-SP 控股有限公司 易所 ADR SHENZHOU 香港–香 香港特 177,000 14,452,799.60 6.61 2 INTERNATIO 申洲国际 2313HK 港联合交 别行政 NALGROUP 易所 区 TENCENT 香港–香 香港特 40,200 13,346,913.72 6.10 3 HOLDINGS 腾讯控股 700HK 港联合交 别行政 LIMITED 易所 区 SUNNY 香港–香 香港特 87,800 10,807,530.28 4.94 4 OPTICAL 舜宇光学科技 2382HK 港联合交 别行政 TECH 易所 区 TAIWAN 台湾台湾 台湾地 222,000 10,435,572.86 4.77 5 SEMICONDUC 台积电 2330TT 证券交易 区 TOR 所 MANUFAC 6 CHINA 中教控股 839HK 香港–香 香港特 803,000 8,936,522.75 4.08 EDUCATION 港联合交 别行政 GROUP 易所 区 HOLDIN GREENTOWN 香港–香 香港特 1,246,000 7,479,578.51 3.42 7 SERVICE 绿城服务 2869HK 港联合交 别行政 GROUPCOL 易所 区 TEXHONG 香港–香 香港特 717,000 7,157,311.98 3.27 8 TEXTILE 天虹纺织 2678HK 港联合交 别行政 GROUPLTD 易所 区 CHINA 香港–香 香港特 2,256,000 6,866,341.29 3.14 9 XINHUA 中国新华教育 2779HK 港联合交 别行政 EDUCATION 易所 区 GROUP CHINANEW 香港–香 香港特 1,078,000 6,589,248.05 3.01 10 HIGHER 新高教集团 2001HK 港联合交 别行政 EDUCATION 易所 区 G KINGDEE 香港–香 香港特 936,000 6,336,807.05 2.90 11 INTERNATIO 金蝶国际 268HK 港联合交 别行政 NALSFTWR 易所 区 SINO 香港–香 香港特 612,000 6,212,365.49 2.84 12 BIOPHARMAC 中国生物制药 1177HK 港联合交 别行政 EUTICAL 易所 区 CHINASOFT 香港–香 香港特 1,148,000 5,923,418.26 2.71 13 INTERNATIO 中国软件国际 354HK 港联合交 别行政 NALLTD 易所 区 PINGAN 香港–香 香港特 82,500 5,021,925.15 2.30 14 INSURANCE 中国平安 2318HK 港联合交 别行政 GROUPCO-H 易所 区 PRESIDENT 台湾台湾 台湾地 65,000 4,876,035.13 2.23 15 CHAIN 统一超 2912TT 证券交易 区 STORECORP 所 CSPC 香港–香 香港特 238,000 4,755,589.86 2.17 16 PHARMACEUT 石药集团 1093HK 港联合交 别行政 ICALGROUP 易所 区 LT HAIER 香港–香 香港特 199,000 4,504,809.77 2.06 17 ELECTRONIC 海尔电器 1169HK 港联合交 别行政 SGROUPCO 易所 区 MANWAH 香港–香 香港特 850,400 4,416,549.00 2.02 18 HOLDINGS 敏华控股 1999HK 港联合交 别行政 LTD 易所 区 19 CHINA 宇华教育 6169HK 香港–香 香港特 892,000 4,196,412.22 1.92 YUHUA 港联合交 别行政 EDUCATION 易所 区 CORPL TAL 学而思教育集 美国–纽 美国 17,186 4,184,634.26 1.91 20 EDUCATION 团 TALUS 约证券交 GROUP-ADR 易所 ZHUZHOU 香港–香 香港特 120,200 3,780,005.13 1.73 21 CRRCTIMES 中车时代电气 3898HK 港联合交 别行政 ELECTRI-H 易所 区 SHANGHAI 香港–香 香港特 103,000 3,738,431.87 1.71 22 FOSUN 复星医药 2196HK 港联合交 别行政 PHARMACEUT 易所 区 I-H IMAXCHINA IMAX（中国）控 香港–香 香港特 123,900 2,496,596.15 1.14 23 HOLDING 股公司 1970HK 港联合交 别行政 INC. 易所 区 SHANGHAI 香港–香 香港特 134,600 2,456,869.28 1.12 24 PHARMACEUT 上海医药 2607HK 港联合交 别行政 ICALS-H 易所 区 MICROPORT 香港–香 香港特 280,000 2,237,924.63 1.02 25 SCIENTIFIC 微创医疗 853HK 港联合交 别行政 CORP 易所 区 XIAOMI 香港–香 香港特 150,000 2,149,905.00 0.98 26 CORP-CLASS 小米集团 1810HK 港联合交 别行政 B 易所 区 MEDIATEK 台湾台湾 台湾地 24,000 1,563,284.11 0.71 27 INC 联发科 2454TT 证券交易 区 所 BILIBILI 美国–纽 美国 16,817 1,556,686.36 0.71 28 INC-SPONSO 哔哩哔哩 BILIUS 约证券交 REDADR 易所 China 中国同辐股份 香港–香 香港特 72,000 1,311,189.12 0.60 29 Isotope&Ra 有限公司 1763HK 港联合交 别行政 diationCO 易所 区 COUNTRY 香港–香 香港特 41,264 349,984.16 0.16 30 GARDEN 碧桂园 6098HK 港联合交 别行政 SERVICES 易所 区 HOLD HUAMI 美国–纽 美国 2,000 130,347.02 0.06 31 CORP-ADR 华米科技 HMIUS 约证券交 易所 注：本基金对以上证券代码采用彭博代码即BBTicker。 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 CHINANEWHIGHEREDUCATION 2001HK 11,102,741.86 7.43 G 2 CHINAXINHUAEDUCATION 2779HK 10,504,004.80 7.03 GROUP 3 SUNNYOPTICALTECH 2382HK 10,056,875.53 6.73 4 AGRICULTURALBANKOF 1288HK 9,824,317.19 6.57 CHINA-H 5 CHINAEDUCATIONGROUP 839HK 9,425,931.62 6.31 HOLDIN 6 ALIBABAGROUPHOLDING-SP BABAUS 9,122,560.66 6.10 ADR 7 CHINAYUHUAEDUCATIONCORP 6169HK 8,555,756.04 5.72 L 8 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 8,237,828.69 5.51 9 HUANENGRENEWABLESCORP-H 958HK 8,174,165.61 5.47 10 CHINAJINMAOHOLDINGS 817HK 8,153,814.45 5.46 GROUP 11 GREENTOWNSERVICEGROUPCO 2869HK 7,480,908.25 5.01 L 12 SHANGHAI 2607HK 7,217,068.48 4.83 PHARMACEUTICALS-H 13 PINGANINSURANCEGROUP 2318HK 7,204,234.06 4.82 CO-H 14 KINGDEEINTERNATIONAL 268HK 7,006,207.12 4.69 SFTWR 15 CHINAPACIFICINSURANCE 2601HK 6,952,530.29 4.65 GR-H 16 TEXHONGTEXTILEGROUPLTD 2678HK 6,579,725.19 4.40 17 CHINASHENHUAENERGYCO-H 1088HK 6,380,722.42 4.27 18 TAIWANSEMICONDUCTOR 2330TT 6,327,328.22 4.23 MANUFAC 19 SINOBIOPHARMACEUTICAL 1177HK 6,287,500.34 4.21 20 CHINASOFTINTERNATIONAL 354HK 6,030,053.79 4.03 LTD 21 ZHOUHEIYAINTERNATIONAL 1458HK 6,002,905.03 4.02 HO 22 AACTECHNOLOGIESHOLDINGS 2018HK 5,935,885.24 3.97 IN 23 XINYISOLARHOLDINGSLTD 968HK 5,817,487.32 3.89 24 CHINAOVERSEASLAND& 688HK 5,776,199.00 3.86 INVEST 25 CHINAEASTERNAIRLINES 670HK 5,474,409.52 3.66 CO-H 26 SHANGHAIFOSUN 2196HK 5,422,629.14 3.63 PHARMACEUTI-H 27 HENGANINTLGROUPCOLTD 1044HK 5,358,709.01 3.59 28 BYDELECTRONICINTLCOLTD 285HK 5,139,414.65 3.44 29 FOSUNINTERNATIONALLTD 656HK 5,116,313.84 3.42 30 NEWCHINALIFEINSURANCE 1336HK 5,069,759.12 3.39 C-H 31 CHINAVANKECOLTD-H 2202HK 5,024,906.36 3.36 32 COUNTRYGARDENHOLDINGSCO 2007HK 4,984,947.34 3.34 33 TALEDUCATIONGROUP-ADR TALUS 4,910,510.38 3.29 34 SHENZHOUINTERNATIONAL 2313HK 4,904,704.02 3.28 GROUP 35 MMGLTD 1208HK 4,885,089.22 3.27 36 CSPCPHARMACEUTICALGROUP 1093HK 4,708,090.20 3.15 LT 37 CHINACITICBANKCORP 998HK 4,677,108.39 3.13 LTD-H 38 MANWAHHOLDINGSLTD 1999HK 4,489,297.10 3.00 39 GUANGZHOUBAIYUNSHAN 874HK 4,338,727.60 2.90 PHARM-H 40 HAIERELECTRONICSGROUPCO 1169HK 4,158,477.40 2.78 41 CHINACONCHVENTURE 586HK 4,119,340.83 2.76 HOLDINGS 42 HONHAIPRECISIONINDUSTRY 2317TT 3,818,328.97 2.55 43 NINEDRAGONSPAPER 2689HK 3,435,451.94 2.30 HOLDINGS 44 BAIDUINC-SPONADR BIDUUS 3,347,535.85 2.24 45 CHINALITERATURELTD 772HK 3,118,252.37 2.09 46 CHINAPETROLEUM& 386HK 3,118,093.61 2.09 CHEMICAL-H 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 CHINAPACIFICINSURANCE 2601HK 14,175,073.38 9.48 GR-H 2 NEWCHINALIFEINSURANCE 1336HK 10,709,206.35 7.17 C-H 3 CHINACONSTRUCTIONBANK-H 939HK 10,166,317.90 6.80 4 CHINAEDUCATIONGROUP 839HK 10,153,060.33 6.79 HOLDIN 5 AGRICULTURALBANKOF 1288HK 9,060,657.52 6.06 CHINA-H 6 AACTECHNOLOGIESHOLDINGS 2018HK 8,839,820.88 5.91 IN 7 MMGLTD 1208HK 8,425,152.79 5.64 8 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 8,238,592.84 5.51 9 CHINAJINMAOHOLDINGS 817HK 7,841,967.35 5.25 GROUP 10 PINGANINSURANCEGROUP 2318HK 7,794,103.38 5.21 CO-H 11 CHINANEWHIGHEREDUCATION 2001HK 7,620,878.44 5.10 G 12 HUANENGRENEWABLESCORP-H 958HK 7,465,188.32 4.99 13 CHINAYUHUAEDUCATIONCORP 6169HK 7,381,379.18 4.94 L 14 FOSUNINTERNATIONALLTD 656HK 6,326,301.43 4.23 15 ZHOUHEIYAINTERNATIONAL 1458HK 6,310,275.99 4.22 HO 16 CHINASHENHUAENERGYCO-H 1088HK 5,932,831.56 3.97 17 HENGANINTLGROUPCOLTD 1044HK 5,861,618.30 3.92 18 BYDELECTRONICINTLCOLTD 285HK 5,793,332.16 3.88 19 CHINAEASTERNAIRLINES 670HK 5,671,529.65 3.79 CO-H 20 MINTHGROUPLTD 425HK 5,608,923.82 3.75 21 SHANGHAI 2607HK 5,301,354.11 3.55 PHARMACEUTICALS-H 22 XINYISOLARHOLDINGSLTD 968HK 5,271,880.52 3.53 23 GUANGZHOUBAIYUNSHAN 874HK 5,264,055.07 3.52 PHARM-H 24 ALIBABAGROUPHOLDING-SP BABAUS 5,230,516.01 3.50 ADR 25 LARGANPRECISIONCOLTD 3008TT 5,195,353.31 3.48 26 CHINAOVERSEASLAND& 688HK 5,067,825.35 3.39 INVEST 27 CHINACITICBANKCORP 998HK 4,824,465.65 3.23 LTD-H 28 SHANGHAIFOSUN 2196HK 4,703,215.77 3.15 PHARMACEUTI-H 29 CHINARESOURCESBEER 291HK 4,394,632.75 2.94 HOLDING 30 CHINAVANKECOLTD-H 2202HK 4,383,044.68 2.93 31 CHINACONCHVENTURE 586HK 4,370,227.25 2.92 HOLDINGS 32 COUNTRYGARDENHOLDINGSCO 2007HK 4,351,784.34 2.91 33 CHINAXINHUAEDUCATION 2779HK 4,173,520.45 2.79 GROUP 34 HISENSEKELONELECHLD-H 921HK 4,124,265.25 2.76 35 GUANGZHOUAUTOMOBILE 2238HK 4,062,442.87 2.72 GROUP-H 36 HUTCHISONTELECOMMHONG 215HK 3,610,951.05 2.42 KONG 37 NEWORIENTALEDUCATIO-SP EDUUS 3,558,285.40 2.38 ADR 38 CHINALITERATURELTD 772HK 3,422,011.72 2.29 39 BAIDUINC-SPONADR BIDUUS 3,324,799.18 2.22 40 NINEDRAGONSPAPER 2689HK 3,227,758.64 2.16 HOLDINGS 41 CHINAPETROLEUM& 386HK 3,204,039.67 2.14 CHEMICAL-H 42 HONHAIPRECISIONINDUSTRY 2317TT 3,195,719.89 2.14 43 KINGSOFTCORPLTD 3888HK 3,006,089.98 2.01 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 322,847,870.11 卖出收入（成交）总额 291,777,890.74 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,305.92 2 应收证券清算款 170,962.37 3 应收股利 574,733.06 4 应收利息 2,233.94 5 应收申购款 109,976.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 9,500.47 8 其他 - 9 合计 897,711.95 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,957 25,920.47 114,063,566.00 88.77% 14,424,191.21 11.23% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 985.64 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年9月22日）基金份额总额 291,092,562.55 本报告期期初基金份额总额 91,791,926.34 本报告期基金总申购份额 45,520,733.91 减:本报告期基金总赎回份额 8,824,903.04 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 128,487,757.21 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于2017年12月29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。 2、本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于2018年5月31日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任黎海威先生担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2018年6月2日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例备注 比例 China International Capital Corporation -198,040,335.11 32.22% 270,432.21 35.49% - Limited 中国银河证券股份有限公司 -161,814,778.97 26.33% 129,451.77 16.99% - CitigroupGlobalMarkets -81,844,908.34 13.32% 122,767.38 16.11% - AsiaLimited CLSA -73,253,129.42 11.92% 128,153.88 16.82% - Haitong International Securities Company -69,092,471.40 11.24% 69,092.44 9.07% - Limited Yuantasecuritiescompany -19,363,622.55 3.15% 29,045.27 3.81% - limited Masterlink Securities - 5,310,278.56 0.86% 6,372.16 0.84% - Corporation 中信建投证券股份有限公司 - 3,053,805.39 0.50% 2,443.04 0.32% - DBSVickers(HongKong) - 2,852,431.11 0.46% 4,278.65 0.56% - Limited 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - ICBC International - - - - - - HoldingsLimited CreditSuisse(HongKong) - - - - - - Limited Morgan Stanley&Co.International - - - - - - plc 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序： 1）选择标准 券商的选择基于最佳执行、研究报告质量、财务健全度、交易执行速度、费用、信赖度及负责任 的回报等因素。选择标准包括但不限于： a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、交易券商必需是主要海外证券交易所的成员； d、具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，有良好的执行能力，且其作业程序需尽责完善。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 债券 债券回 权证 基金 券商名称 成交金成交总成交金 购 成交金成交总成交金成交总 额 额的比 额 成交总 额 额的比 额 额的比 例 额的比 例 例 例 China International Capital Corporation - - - - - - - - Limited 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - - - CitigroupGlobalMarkets - - - - - - - - AsiaLimited CLSA - - - - - - - - Haitong International Securities Company - - - - - - - - Limited Yuantasecuritiescompany - - - - - - - - limited Masterlink Securities - - - - - - - - Corporation 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - - - DBSVickers(HongKong) - - - - - - - - Limited 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - - - ICBC International - - - - - - - - HoldingsLimited CreditSuisse(HongKong) - - - - - - - - Limited Morgan Stanley&Co.International - - - - - - - - plc 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 1 旗下部分基金参加大泰金石基金 券报，证券时报，基 2018年1月20日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加洪泰财富（青 中国证券报，上海证 2 岛）基金销售有限责任公司基金申 券报，证券时报，基 2018年1月22日 购及定期定额投资申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增洪泰财富（青 中国证券报，上海证 3 岛）基金销售有限责任公司为销售 券报，证券时报，基 2018年1月22日 机构并开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 4 基金2017年第4季度报告 券报，证券时报，基 2018年1月22日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 5 旗下部分基金参加北京恒天明泽 券报，证券时报，基 2018年2月6日 基金销售有限公司基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 6 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2018年2月8日 购（含定期定额申购）、赎回业务 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 7 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2018年2月14日 金管理人网站 8 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 2018年2月27日 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 购（含定期定额申购）、赎回业务 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 9 旗下部分基金参加上海有鱼基金 券报，证券时报，基 2018年2月28日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海有鱼基金 中国证券报，上海证 10 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2018年2月28日 基金“定期定额投资业务”和基金 金管理人网站 转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 11 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2018年3月22日 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 12 基金托管协议 券报，证券时报，基 2018年3月23日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 13 旗下62只基金修改基金合同及托 券报，证券时报，基 2018年3月23日 管协议的公告 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 14 基金基金合同 券报，证券时报，基 2018年3月23日 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 15 基金2017年年度报告 券报，证券时报，基 2018年3月28日 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 16 基金2017年年度报告摘要 券报，证券时报，基 2018年3月28日 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 17 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2018年3月28日 购（含定期定额申购）、赎回业务 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 18 旗下部分基金继续参加中国工商 券报，证券时报，基 2018年3月28日 银行个人电子银行基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 19 旗下部分基金在西部证券开通基 券报，证券时报，基 2018年3月30日 金“定期定额投资业务”的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 20 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2018年3月30日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 21 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2018年4月2日 购（含定期定额申购）、赎回业务 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 22 旗下部分基金参加东海证券股份 券报，证券时报，基 2018年4月2日 有限公司基金申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 23 旗下部分基金参加深圳盈信基金 券报，证券时报，基 2018年4月11日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳盈信基金 中国证券报，上海证 24 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2018年4月11日 基金“定期定额投资业务”和基金 金管理人网站 转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 25 旗下部分基金在华福证券开通基 券报，证券时报，基 2018年4月19日 金“定期定额投资业务”的公告 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 26 基金2018年第1季度报告 券报，证券时报，基 2018年4月21日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海钜派钰茂 中国证券报，上海证 27 基金销售有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2018年4月23日 开通基金“定期定额投资业务”的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海钜派钰茂 中国证券报，上海证 28 基金销售有限公司基金申购及定 券报，证券时报，基 2018年4月23日 期定额投资申购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 29 提请投资者及时更新过期身份证 券报，证券时报，基 2018年4月24日 件或身份证明文件的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 30 存量客户非居民涉税信息收集功 券报，证券时报，基 2018年4月25日 能上线的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 31 实施存量非居民金融账户涉税信 券报，证券时报，基 2018年4月25日 息尽职调查的公告 金管理人网站 32 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2018年4月26日 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增华鑫证券有限 中国证券报，上海证 33 责任公司为销售机构并开通基金 券报，证券时报，基 2018年4月27日 “定期定额投资业务”和基金转换 金管理人网站 业务 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 34 旗下部分基金参加华鑫证券有限 券报，证券时报，基 2018年4月27日 责任公司基金申购及定期定额投 金管理人网站 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 35 基金2018年第1号更新招募说明 券报，证券时报，基 2018年5月5日 书 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 36 基金2018年第1号更新招募说明 券报，证券时报，基 2018年5月5日 书摘要 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 37 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2018年5月18日 购（含定期定额申购）、赎回业务 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 38 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2018年5月18日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 39 旗下部分基金参加中国银河证券 券报，证券时报，基 2018年5月21日 股份有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增四川天府银行 中国证券报，上海证 40 股份有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2018年5月23日 基金“定期定额投资业务”和基金 金管理人网站 转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 41 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2018年5月31日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 42 旗下部分基金参加嘉实财富管理 券报，证券时报，基 2018年5月31日 有限公司基金认/申购（含定期定 金管理人网站 额投资申购）费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增扬州国信嘉利 中国证券报，上海证 43 基金销售有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2018年5月31日 开通基金“定期定额投资业务”和 金管理人网站 基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 44 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2018年6月2日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增民商基金销售 中国证券报，上海证 45 （上海）有限公司为销售机构并开 券报，证券时报，基 2018年6月20日 通基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加民商基金销售 中国证券报，上海证 46 （上海）有限公司基金申购及定期 券报，证券时报，基 2018年6月20日 定额投资申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 47 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2018年6月28日 购（含定期定额申购）、赎回业务 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 48 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2018年6月29日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 49 提请非自然人客户及时登记受益 券报，证券时报，基 2018年6月29日 所有人信息的公告 金管理人网站 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比 间区间 机构 - 20180101--2018063072,000,000.00 - - 72,000,000.00 56.04% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性新规》”）的要求，景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内的旗下62只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。并按照法规要求对适用基金持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入该基金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜已于2018年3月31日起生效。有关详细信息参见本公司于2018年3月23日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下62只基金修改基金合同及托管协议的公告》。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城大中华股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城大中华混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城大中华混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2018年8月25日