景顺长城大中华混合型证券投资基金2016 年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..............................................................................................6 2.5 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.6 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标......................................................................................................................................9 3.4 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介........................................................13 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................14 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................14 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................15 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................16 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................16 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................17 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................18 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..............................18§5 托管人报告.........................................................................................................................................19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................19§6 审计报告.............................................................................................................................................19 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................19 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................19§7 年度财务报表.....................................................................................................................................20 7.1 资产负债表................................................................................................................................20 7.2 利润表........................................................................................................................................22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................23 7.4 报表附注....................................................................................................................................24§8 投资组合报告.....................................................................................................................................44 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................44 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................45 8.3 期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................45 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................................45 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................49 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................54 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................54 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................54 8.11 投资组合报告附注..................................................................................................................54§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................56§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................56§11 重大事件揭示...................................................................................................................................56 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................57 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................57 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................59§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................69§13 备查文件目录...................................................................................................................................69 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................69 13.2 存放地点..................................................................................................................................69 13.3 查阅方式..................................................................................................................................69 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城大中华混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城大中华混合(QDII) 场内简称 无 基金主代码 262001 交易代码 262001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月22日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 120,343,829.80份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场 以及海外证券市场交易的大中华企业，追求长期资本 增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上” 的选股相结合的投资策略，在实际投资组合的构建上 更偏重“自下而上”的部分，重点投资于处于合理价 位的成长型股票（GrowthatReasonablePrice，GARP） 以及受惠于盈利周期加速且估值便宜的品质型股票 （value + catalyst）。 业绩比较基准 摩根斯坦利金龙净总收益指数（MSCI Golden Dragon Net Total Return Index）。 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于高预期风险、高预期收益 的投资品种。其预期风险和预期收益高于货币型基金、 债券型基金，低于股票型基金。同时，本基金投资的 目标市场是海外市场，除了需要承担市场波动风险之 外，本基金还面临汇率风险、不同地区以及国别风险 等海外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 010-66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街55 号嘉里建设广场第一座21 号 层 办公地址 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街55 号嘉里建设广场第一座21 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 赵如冰 易会满 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 Invesco Hong Kong Standard Chartered Bank (Hong Kong) 名称 Limited Limited 中文 景顺投资管理有限公司 渣打银行（香港）有限公司 注册地址 香港中环花园道3号花旗 香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三十二 银行大厦41楼 楼 办公地址 香港中环花园道3号花旗 香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三十二 银行大厦41楼 楼 邮政编码 - - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 11,845,868.32 -29,156,564.17 -161,044.61 本期利润 12,953,655.66 -27,628,828.74 -240,931.94 加权平均基金份额本期利润 0.0919 -0.2902 -0.0143 本期加权平均净值利润率 7.60% -23.92% -1.09% 本期基金份额净值增长率 7.01% -10.83% 0.08% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 29,232,357.69 20,976,343.63 4,695,741.71 期末可供分配基金份额利润 0.2429 0.1694 0.3106 期末基金资产净值 150,498,078.69 144,794,194.46 19,814,431.83 期末基金份额净值 1.251 1.169 1.311 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 26.19% 17.92% 32.24% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三 -3.02% 0.71% -6.29% 0.80% 3.27% -0.09% 个月 过去六 5.13% 0.79% 5.83% 0.87% -0.70% -0.08% 个月 过去一 7.01% 0.85% 5.40% 1.08% 1.61% -0.23% 年 过去三 -4.50% 0.89% 5.10% 1.09% -9.60% -0.20% 年 过去五 32.28% 0.87% 37.28% 1.05% -5.00% -0.18% 年 自基金 合同生 26.19% 0.87% 33.79% 1.13% -7.60% -0.26% 效起至 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%，其中 投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低 于基金股票及其他权益类资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于 基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2011年9月22日基金合同生效日起6个月。建仓期结 束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2011年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2011年9月22日（基金合同生 效日）至2011年12月31日。 3.3其他指标 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截止2016年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理62只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基 金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设 景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投 资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕 士，CFA。 曾担任美 国 穆 迪 KMV 公司 研究员， 美国贝莱 德 集 团 （原巴克 莱国际投 资管理有 限公司） 基 金 经 本基金的 理、主动 基 金 经 股票部副 理、量化 2016年6月3 总裁，香 黎海威 及ETF投 日 - 13年 港海通国 资部投资 际资产管 总监 理有限公 司(海 通 国际投资 管理有限 公 司)量 化总监。 2012年8 月加入本 公司，担 任量化及 ETF 投资 部投资总 监 ； 自 2013年10 月起担任 基 金 经 理。 商 学 硕 士，CFA。 曾任台湾 保诚证券 投资信托 股份有限 公司股票 投资暨研 究部海外 组副理和 谢天翎 本基金的 2011年9月 2016年6月22日 15年 基 金 经 基金经理 22日 理。 2008 年4月加 入 本 公 司，担任 国际投资 部高级经 理职务； 自2011年 9 月起担 任基金经 理。 管理学硕 士。曾担 任招商基 金研究部 研究员和 高级研究 员、国际 业务部高 级研究员 周寒颖 本基金的 2016年6月3 - 10年 等职务。 基金经理 日 2015年7 月加入本 公司，担 任研究部 高级研究 员职务； 自2016年 6 月起担 任基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 在境外投资顾问 姓名 证券从业年限 说明 所任职位 萧光一(MikeShiao) 首席投资总监 24 美国宾夕法尼亚州卓 克 索 大 学（ Drexel University）金融理 学硕士。2002年加盟 景顺，并于2015年出 任大中华首席投资总 监，专门负责大中华 地区市场(香港、中国 及台湾),并担任景顺 大中华基金及景顺中 国智选基金的首席基 金经理;与此同时,自 2012 年 6 月起负责 Invesco Perpetual Hong Kong & China Fund的基金管理。在 此之前,为台湾景顺 投信的股票部主管, 负责台湾的股票团队 及投资程序,并管理 一项在台湾注册的单 位信托基金。1992年 开始投身投资业界, 在 Grand Regent Investment担任项目 经理达六年之久,管 理中国及台湾的创业 基金活动。1997年加 盟 Overseas Credit and Securities Incorporated,担 任 高级分析师,负责研 究台湾的科技行业。 在 2002 年加盟景顺 前 , 曾 于 Taiwan International Investment Management Co.任职 三年,负责科技业的 研究工作,并管理一 项场外交易基金。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益 的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律 法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公 司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本 公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行 的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异 常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投 资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和 投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据 投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机 制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 4.4.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。 4.4.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年大中华市场表现分化，各个区域涨跌不一，其中台湾加权指数上涨10.98%，香港恒生指数基本持平，小幅上涨0.39%，MSCI中国指数下跌1.38%。回顾全年，1季度全球经济前景黯淡；2季度国内经济增长好于预期，流动性持续改善叠加避险需求，大型股票跑赢小型股票；3季度外围市场不确定性增加，包括9月欧洲、日本央行量化宽松，美联储加息预期升温，以及立法会选举、产油国非正式会议等，诸多风险事件导致市场呈波动走势；4季度伴随特朗普上台，美国加息，风险集中释放，美国市场屡创新高，周期板块依然维持强势。同时深港通于12月5日正式启动，短期未有显著的“开闸放水”效果，但市场情绪乐观。长期来看，内地资金流入将是细水长流，港股市场结构性变化将实现从量变到质变的过程。 回顾全年，我们维持了消费、科技产业的核心配置。上半年集中仓位，坚守低估值高成长个股，使得基金业绩在下跌震荡行情中具有领先优势。下半年市场大涨大跌行情中，个股估值层面未成功切换使得部分获利回吐。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 2016年度，本基金份额净值增长率为7.01%，业绩比较基准收益率为5.40%。4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，上半年低基数、库存周期、供给收缩使得经济呈现温和通胀局面。国企改革提速、一带一路推进有利于增强国际市场对中国资产信心。加上人民币贬值阶段性企稳，资金面较去年下半年宽松，港股市场将在上半年温和窗口期回升。展望下半年，伴随美国加息，特朗普总统的政策颁布，新兴市场不确定性上升。整体上看，沪港通资金南下改善了港股市场流动性，有利于行业龙头估值抬升，A股与H股差价有望收窄。低估值、存在预期差的行业和个股将有机会带来超额收益。 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。 5、执行以KPI(Key Performance Indicator主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 相关定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对景顺长城大中华混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城大中华混合型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司 在景顺长城大中华混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，景顺长城大中华混合型证券投资基金未进行利润 分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城大中华混合型证券投资基 金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20978号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城大中华混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的景顺长城大中华混合型证券投资基金(以下 简称“景顺长城大中华基金”)的财务报表，包括2016年12月 31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净 值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是景顺长城大中华基金的基金管理人 景顺长城基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述景顺长城大中华基金的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制，公允反映了景顺长城大中华基金2016年12月31日的 财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰 朱宏宇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2017年3月27日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：景顺长城大中华混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 35,612,049.32 33,588,701.50 结算备付金 2,016,704.96 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 113,708,890.25 111,617,050.03 其中：股票投资 113,708,890.25 111,617,050.03 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 5,263.91 1,217.84 应收股利 18,480.09 16,336.82 应收申购款 5,294.76 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 151,366,683.29 145,223,306.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 340,236.30 - 应付赎回款 2,980.83 26,266.90 应付管理人报酬 247,027.35 219,975.53 应付托管费 48,033.08 42,773.01 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 70,315.57 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 160,011.47 140,096.29 负债合计 868,604.60 429,111.73 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 120,343,829.80 123,817,850.83 未分配利润 7.4.7.10 30,154,248.89 20,976,343.63 所有者权益合计 150,498,078.69 144,794,194.46 负债和所有者权益总计 151,366,683.29 145,223,306.19 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.251元，基金份额总额120,343,829.80份。 7.2利润表 会计主体：景顺长城大中华混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 18,886,190.38 -23,407,676.2 7 1.利息收入 85,429.29 46,635.56 其中：存款利息收入 7.4.7.11 85,429.29 46,635.56 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,426,611.61 -23,395,581.9 1 其中：股票投资收益 7.4.7.12 12,475,039.65 -25,460,865.1 4 基金投资收益 7.4.7.13 -33,603.24 -912,060.55 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,985,175.20 2,977,343.78 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 1,107,787.34 1,527,735.43 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 2,189,679.15 -1,671,599.00 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 76,682.99 85,133.65 列） 减：二、费用 5,932,534.72 4,221,152.47 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,063,812.62 2,039,023.33 2．托管费 7.4.10.2.2 595,741.30 396,476.69 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,892,494.84 1,425,448.14 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 380,485.96 360,204.31 三、利润总额（亏损总额以“-” 12,953,655.66 -27,628,828.7 号填列） 4 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 12,953,655.66 -27,628,828.74 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城大中华混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 123,817,850.83 20,976,343.63 144,794,194.46 金净值） 二、本期经营活动产生 - 12,953,655.66 12,953,655.66 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -3,474,021.03 -3,775,750.40 -7,249,771.43 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 47,877,991.96 10,065,844.63 57,943,836.59 2.基金赎回款 -51,352,012.99 -13,841,595.03 -65,193,608.02 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 120,343,829.80 30,154,248.89 150,498,078.69 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 15,118,690.12 4,695,741.71 19,814,431.83 金净值） 二、本期经营活动产生 - -27,628,828.74 -27,628,828.74 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 108,699,160.71 43,909,430.66 152,608,591.37 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 162,208,191.93 61,446,669.40 223,654,861.33 2.基金赎回款 -53,509,031.22 -17,537,238.74 -71,046,269.96 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 123,817,850.83 20,976,343.63 144,794,194.46 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 景顺长城大中华混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第709号《关于核准景顺长城大中华股票型证券投资基金 募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景 顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集291,060,560.03元，业经普华永道中天会计师事 务所有限公司普华永道中天验字(2011)第367号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺 长城大中华股票型证券投资基金基金合同》于2011年9月22日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为291,092,562.55份基金份额，其中认购资金利息折合32,002.52份基金份额。本基 金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外 资产托管人为渣打银行(香港)有限公司(StandardChartered Bank (Hong Kong) Limited)。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城大中 华股票型证券投资基金于2015年8月5日公告后更名为景顺长城大中华混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为股票及其他权益类证券、现金、债券、股指期货及中国证监会 允许投资的其它金融工具。本基金对于股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%， 其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产 不低于基金股票及其他权益类资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不 低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利金龙净总收益指数(MSCIGolden Dragon Net Total Return Index)。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年3月27日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城大中华混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81号《财政 部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地 区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5 月1日起)且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地 区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 35,612,049.32 33,588,701.50 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 35,612,049.32 33,588,701.50 注：于2016年12月31日，银行存款中包含的外币余额为：港元10,602,160.14元(折合人民币 9,483,738.26元)，美元21.11元(折合人民币146.50元)，新台币10,040,154.00(折合人民币 2,156,702.54元)(2015年12月31日，银行存款中包含的外币余额为：港元17,557,104.06元(折 合人民币14,708,990.64元)，美元6.54元(折合人民币42.49元)，新台币68,050,335.00(折合 人民币13,448,935.09元))。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 109,001,312.94 113,708,890.25 4,707,577.31 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 109,001,312.94 113,708,890.25 4,707,577.31 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 108,017,260.06 111,617,050.03 3,599,789.97 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 108,017,260.06 111,617,050.03 3,599,789.97 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末和上年度末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末和上年度末的买入返售金融资产项目余额为零。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 5,038.36 1,217.84 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 225.55 - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 5,263.91 1,217.84 7.4.7.6其他资产 本基金本期末和上年度末的其他资产余额为零。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 70,315.57 - 银行间市场应付交易费用 - - 合计 70,315.57 - 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 11.23 96.00 其他 0.24 0.29 预提费用 160,000.00 140,000.00 合计 160,011.47 140,096.29 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 123,817,850.83 123,817,850.83 本期申购 47,877,991.96 47,877,991.96 本期赎回（以“-”号填列） -51,352,012.99 -51,352,012.99 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 120,343,829.80 120,343,829.80 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 21,439,603.24 -463,259.61 20,976,343.63 本期利润 11,845,868.32 1,107,787.34 12,953,655.66 本期基金份额交易 -4,053,113.87 277,363.47 -3,775,750.40 产生的变动数 其中：基金申购款 7,877,261.85 2,188,582.78 10,065,844.63 基金赎回款 -11,930,375.72 -1,911,219.31 -13,841,595.03 本期已分配利润 - - - 本期末 29,232,357.69 921,891.20 30,154,248.89 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 80,539.81 40,774.13 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,756.11 - 其他 1,133.37 5,861.43 合计 85,429.29 46,635.56 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 376,972,576.17 203,269,109.26 减：卖出股票成本总额 364,497,536.52 228,729,974.40 买卖股票差价收入 12,475,039.65 -25,460,865.14 7.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 卖出/赎回基金成交总额 3,404,936.81 18,567,417.14 减：卖出/赎回基金成本总额 3,438,540.05 19,479,477.69 基金投资收益 -33,603.24 -912,060.55 7.4.7.14债券投资收益 本基金本期和上年度可比期间的债券投资收益项目发生额为零。 7.4.7.15衍生工具收益 本基金本期和上年度可比期间的衍生工具收益项目发生额为零。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 2,985,175.20 2,977,343.78 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,985,175.20 2,977,343.78 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015 年12月31日 年12月31日 1.交易性金融资产 1,107,787.34 1,527,735.43 ——股票投资 1,107,787.34 1,527,735.43 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 1,107,787.34 1,527,735.43 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 76,682.99 85,133.65 合计 76,682.99 85,133.65 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 1,892,494.84 1,425,448.14 银行间市场交易费用 - - 合计 1,892,494.84 1,425,448.14 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015 年12月31日 年12月31日 审计费用 60,000.00 40,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 280.24 1,669.61 税务代理费 20,005.72 18,534.70 其他 200.00 - 合计 380,485.96 360,204.31 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务 等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止，上述税 收政策对本基金截至2016年12月31日止年度的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 渣打银行(香港)有限公司(“渣打银行”) 境外资产托管人 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期和上年度可比期间未发生关联方佣金支出。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 3,063,812.62 2,039,023.33 的管理费 其中：支付销售机构的客 134,451.30 178,138.94 户维护费 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.8% /当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 595,741.30 396,476.69 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.35% /当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 23,971,492.22 77,438.90 5,430,749.97 38,439.90 渣打银行 11,640,557.10 3,100.91 28,157,951.53 2,334.23 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行保管，按适用 利率或约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，属于高预期风险、高预期收益的投资品种。其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。同时，本基金投资的目标市场是海外市场，除了需要承担市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、不同地区以及国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标，并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行和境外托管行人渣打银行，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日，本基金未持有债券投资(2015年12月31日：同)。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。同时本基金投资于与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不超过基金资产净值的3%。本基金所持证券在证券交易所上市，因此均能以合理价格适时变现。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购 款等，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度 上独立于市场利率变化。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 -1年 资产 银行存款 33,455,346.78 - - - - 2,156,702.54 35,612,049.32 结算备付金 2,016,704.96 - - - - - 2,016,704.96 交易性金融资产 - - - - -113,708,890.25113,708,890.25 应收利息 - - - - - 5,263.91 5,263.91 应收申购款 198.73 - - - - 5,096.03 5,294.76 应收股利 - - - - - 18,480.09 18,480.09 资产总计 35,472,250.47 - - - -115,894,432.82151,366,683.29 负债 应付证券清算款 - - - - - 340,236.30 340,236.30 应付赎回款 - - - - - 2,980.83 2,980.83 应付管理人报酬 - - - - - 247,027.35 247,027.35 应付托管费 - - - - - 48,033.08 48,033.08 应付交易费用 - - - - - 70,315.57 70,315.57 其他负债 - - - - - 160,011.47 160,011.47 负债总计 - - - - - 868,604.60 868,604.60 利率敏感度缺口 35,472,250.47 - - - - - - 上年度末 1个月以内 1-3个月3 个月1-5年 5年以上不计息 合计 2015年12月31日 -1年 资产 银行存款 20,139,766.41 - - - - 13,448,935.09 33,588,701.50 交易性金融资产 - - - - -111,617,050.03111,617,050.03 应收股息 - - - - - 1,217.84 1,217.84 应收股利 - - - - - 16,336.82 16,336.82 资产总计 20,139,766.41 - - - -125,083,539.78145,223,306.19 负债 应付赎回款 - - - - - 26,266.90 26,266.90 应付管理人报酬 - - - - - 219,975.53 219,975.53 应付托管费 - - - - - 42,773.01 42,773.01 其他负债 - - - - - 140,096.29 140,096.29 负债总计 - - - - - 429,111.73 429,111.73 利率敏感度缺口 20,139,766.41 - - - - - - 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年12月31日，本基金未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响(2015年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 146.50 9,483,738.26 2,156,702.54 11,640,587.30 交易性金融资产 10,795,404.43 86,293,491.49 16,619,994.33 113,708,890.25 应收股利 - 18,480.04 0.05 18,480.09 资产合计 10,795,550.93 95,795,709.79 18,776,696.92 125,367,957.64 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 340,230.33 - 340,230.33 应付交易费用 - 70,315.57 - 70,315.57 负债合计 - 410,545.90 - 410,545.90 资产负债表外汇风险敞口净额 10,795,550.93 95,385,163.89 18,776,696.92 124,957,411.74 上年度末 项目 2015年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 42.49 14,708,990.64 13,448,935.09 28,157,968.22 交易性金融资产 10,495,865.41 93,145,258.50 7,975,926.12 111,617,050.03 应收股利 - 16,336.77 0.05 16,336.82 资产合计 10,495,907.90 107,870,585.91 21,424,861.26 139,791,355.07 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 10,495,907.90 107,870,585.91 21,424,861.26 139,791,355.07 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的 变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31日） 分析 所有外币均相对 6,247,870.59 6,989,567.75 人民币升值5% 所有外币均相对 -6,247,870.59 -6,989,567.75 人民币贬值5% 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对于股票及其他权益类证券的投资 不少于基金资产净值的60%，其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券 市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%；持有现金或者到期日在 一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 资产净 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 113,708,890.25 75.56 111,617,050.03 77.09 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 113,708,890.25 75.56 111,617,050.03 77.09 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月 31日） 31日） 1. “沪深300指数”上升5% 2,493,904.10 1,751,372.23 2. “沪深300指数”下降5% -2,493,904.10 -1,751,372.23 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层 次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 113,708,890.25 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 111,617,050.03元，无属于第二层次和第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值 相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 113,708,890.25 75.12 其中：普通股 102,913,485.82 67.99 存托凭证 10,795,404.43 7.13 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 37,628,754.28 24.86 8 其他各项资产 29,038.76 0.02 9 合计 151,366,683.29 100.00 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 10,795,404.43 7.17 台湾地区 16,619,994.33 11.04 香港特别行政区 86,293,491.49 57.34 合计 113,708,890.25 75.56 8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 基础材料 2,836,070.79 1.88 通讯 26,856,406.66 17.85 消费品，周期性 20,870,269.01 13.87 消费品，非周期性 22,521,543.42 14.96 综合经营 - - 能源 4,634,456.31 3.08 金融 - - 工业 12,087,200.94 8.03 科技 19,332,265.38 12.85 公用事业 4,570,677.74 3.04 合计 113,708,890.25 75.56 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名 证券代 所在 所属国 数量(股) 公允价值 占基金资 称(中 码 证券 家（地 产净值比 文) 市场 区） 例(%) 1 TAIWAN 台湾积 2330 TT 台湾 台湾地 301,000 11,735,267.14 7.80 SEMICONDUCTOR 体电路 -台 区 MANUFAC 制造股 湾证 份有限 券交 公司 易所 2 TENCENT HOLDINGS 腾讯控 700 HK 香港 香港特 64,600 10,961,880.13 7.28 LTD 股有限 –香 别行政 公司 港联 区 合交 易所 3 CHINA MOBILE LTD 中国移 941 HK 香港 香港特 103,500 7,610,222.73 5.06 动有限 –香 别行政 公司 港联 区 合交 易所 4 ALIBABA GROUP 阿里巴 BABA US 美国 美国 11,895 7,245,696.16 4.81 HOLDING-SP ADR 巴集团 –纽 控股有 约证 限公司 券交 易所 5 ZHOU HEI YA 周黑鸭 1458 HK 香港 香港特 976,500 5,939,725.30 3.95 INTERNATIONAL HO 国际有 –香 别行政 限公司 港联 区 合交 易所 6 CHINASOFT 中国软 354 HK 香港 香港特 1,562,000 5,085,897.61 3.38 INTERNATIONAL LTD 件国际 –香 别行政 有限公 港联 区 司 合交 易所 7 LARGAN PRECISION 大立光 3008 TT 台湾 台湾地 6,000 4,884,727.19 3.25 CO LTD 电股份 -台 区 有限公 湾证 司 券交 易所 8 SHENZHOU 申洲国 2313 HK 香港 香港特 107,000 4,694,701.56 3.12 INTERNATIONAL 际集团 –香 别行政 GROUP 港联 区 合交 易所 9 CHINA PETROLEUM & 中国石 386 HK 香港 香港特 942,000 4,634,456.31 3.08 CHEMICAL-H 油化工 –香 别行政 股份有 港联 区 限公司 合交 易所 10 ZHUZHOU CRRC TIMES 中车时 3898 HK 香港 香港特 124,500 4,382,271.56 2.91 ELECTRI-H 代电气 –香 别行政 股份有 港联 区 限公司 合交 易所 11 VINDA 维达国 3331 HK 香港 香港特 315,000 4,085,674.43 2.71 INTERNATIONAL 际控股 –香 别行政 HOLDINGS 有限公 港联 区 司 合交 易所 12 POU SHENG INTL 宝胜国 3813 HK 香港 香港特 1,665,000 3,321,270.91 2.21 HOLDINGS LTD 际(控 –香 别行政 股)有限 港联 区 公司 合交 易所 13 CHOW TAI FOOK 周大福 1929 HK 香港 香港特 598,800 3,176,301.25 2.11 JEWELLERY GROU 珠宝集 –香 别行政 团有限 港联 区 公司 合交 易所 14 CHINA RESOURCES 华润啤 291 HK 香港 香港特 228,000 3,140,803.51 2.09 BEER HOLDIN 酒 –香 别行政 港联 区 合交 易所 15 MINTH GROUP LTD 敏实集 425 HK 香港 香港特 134,000 2,894,723.81 1.92 团有限 –香 别行政 公司 港联 区 合交 易所 16 NINE DRAGONS PAPER 玖龙纸 2689 HK 香港 香港特 451,000 2,836,070.79 1.88 HOLDINGS 业控股 –香 别行政 有限公 港联 区 司 合交 易所 17 FU SHOU YUAN 福寿园 1448 HK 香港 香港特 682,000 2,800,156.21 1.86 INTERNATIONAL 国际集 –香 别行政 团有限 港联 区 公司 合交 易所 18 BEIJING 北控水 371 HK 香港 香港特 584,000 2,695,552.21 1.79 ENTERPRISES WATER 务集团 –香 别行政 GR 有限公 港联 区 司 合交 易所 19 UNI-PRESIDENT 统一企 220 HK 香港 香港特 546,000 2,671,561.46 1.78 CHINA HOLDINGS 业中国 –香 别行政 控股有 港联 区 限公司 合交 易所 20 MAN WAH HOLDINGS 敏华控 1999 HK 香港 香港特 536,000 2,517,151.14 1.67 LTD 股有限 –香 别行政 公司 港联 区 合交 易所 21 NETEASE INC-ADR 网易公 NTES US 美国 美国 1,681 2,511,100.63 1.67 司 –纽 约证 券交 易所 22 LIVZON 丽珠医 1513 HK 香港 香港特 54,500 2,213,286.09 1.47 PHARMACEUTICAL 药集团 –香 别行政 GROU-H 股份有 港联 区 限公司 合交 易所 23 LI NING CO LTD 李宁有 2331 HK 香港 香港特 504,000 2,195,556.90 1.46 限公司 –香 别行政 港联 区 合交 易所 24 CHINA POWER 中国电 2380 HK 香港 香港特 746,000 1,875,125.53 1.25 INTERNATIONAL 力国际 –香 别行政 发展有 港联 区 限公司 合交 易所 25 SINO 中国生 1177 HK 香港 香港特 342,000 1,670,336.42 1.11 BIOPHARMACEUTICAL 物制药 –香 别行政 有限公 港联 区 司 合交 易所 26 SHANGHAI 上海医 2607 HK 香港 香港特 98,200 1,561,810.88 1.04 PHARMACEUTICALS-H 药集团 –香 别行政 股份有 港联 区 限公司 合交 易所 27 DONGJIANG 东江环 895 HK 香港 香港特 114,000 1,376,650.90 0.91 ENVIRONMENTAL-H 保股份 –香 别行政 有限公 港联 区 司 合交 易所 28 CTRIP.COM 携程国 CTRP US 美国 美国 3,743 1,038,607.64 0.69 INTERNATIONAL-ADR 际有限 –纽 公司 约证 券交 易所 29 GUANGSHEN RAILWAY 广深铁 525 HK 香港 香港特 174,000 728,417.38 0.48 CO LTD-H 路股份 –香 别行政 有限公 港联 区 司 合交 易所 30 ZHENGZHOU COAL 郑州煤 564 HK 香港 香港特 197,400 715,133.91 0.48 MINING MACH-H 矿机械 –香 别行政 集团股 港联 区 份有限 合交 公司 易所 31 STELLA 九兴国 1836 HK 香港 香港特 45,500 508,752.56 0.34 INTERNATIONAL 际控股 –香 别行政 有限公 港联 区 司 合交 易所 注：本基金对以上证券采用彭博代码即BB Ticker。 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 AIA GROUP LTD 1299 HK 14,837,763.42 10.25 2 ALIBABA GROUP BABA US 14,210,607.99 9.81 HOLDING-SP ADR 3 CHINASOFT 354 HK 12,083,541.30 8.35 INTERNATIONAL LTD 4 ZHOU HEI YA 1458 HK 11,646,204.54 8.04 INTERNATIONAL HO 5 CHINA MOBILE LTD 941 HK 11,053,099.22 7.63 6 ZHUZHOUCRRCTIMES 3898 HK 10,754,044.95 7.43 ELECTRI-H 7 NINEDRAGONSPAPER 2689 HK 10,180,670.91 7.03 HOLDINGS 8 BANK OF CHINA 3988 HK 9,916,625.42 6.85 LTD-H 9 UNI-PRESIDENT 220 HK 9,609,460.74 6.64 CHINA HOLDINGS 10 BEIJING 371 HK 8,935,454.00 6.17 ENTERPRISES WATER GR 11 CHINA 939 HK 8,561,480.80 5.91 CONSTRUCTION BANK-H 12 TAIWAN 2330 TT 8,509,357.69 5.88 SEMICONDUCTOR MANUFAC 13 BEIJING 392 HK 8,306,202.09 5.74 ENTERPRISES HLDGS 14 SHENZHOU 2313 HK 7,327,784.45 5.06 INTERNATIONAL GROUP 15 CK HUTCHISON 1 HK 6,803,953.10 4.70 HOLDINGS LTD 16 CHINA UNICOM HONG 762 HK 6,597,855.97 4.56 KONG LTD 17 HENGAN INTL GROUP 1044 HK 6,501,041.76 4.49 CO LTD 18 VINDA 3331 HK 6,264,747.70 4.33 INTERNATIONAL HOLDINGS 19 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 6,240,613.96 4.31 20 LARGAN PRECISION 3008 TT 6,061,528.46 4.19 CO LTD 21 CHINA PETROLEUM & 386 HK 5,611,763.63 3.88 CHEMICAL-H 22 CHINA RESOURCES 1193 HK 5,556,756.28 3.84 GAS GROUP LT 23 TAL EDUCATION XRS US 5,512,092.31 3.81 GROUP-ADR 24 MEDIATEK INC 2454 TT 5,403,524.32 3.73 25 ECLAT TEXTILE 1476 TT 5,265,727.86 3.64 COMPANY LTD 26 SINO 1177 HK 5,246,818.86 3.62 BIOPHARMACEUTICAL 27 MINTH GROUP LTD 425 HK 5,141,153.52 3.55 28 DONGJIANG 895 HK 5,118,234.71 3.53 ENVIRONMENTAL-H 29 CHINA POWER 2380 HK 5,110,434.88 3.53 INTERNATIONAL 30 VIRSCEND 1565 HK 5,064,240.00 3.50 EDUCATION CO LTD 31 POWER ASSETS 6 HK 4,800,255.90 3.32 HOLDINGS LTD 32 PING AN INSURANCE 2318 HK 4,735,590.13 3.27 GROUP CO-H 33 GUANGSHEN RAILWAY 525 HK 4,507,957.47 3.11 CO LTD-H 34 AAC TECHNOLOGIES 2018 HK 4,425,104.46 3.27 HOLDINGS IN 35 HONG KONG 388 HK 4,340,992.28 3.00 EXCHANGES & CLEAR 36 STELLA 1836 HK 4,309,972.71 2.98 INTERNATIONAL 37 TENCENT HOLDINGS 700 HK 4,244,203.73 2.93 LTD 38 POU SHENG INTL 3813 HK 4,215,489.74 2.91 HOLDINGS LTD 39 CHINA RESOURCES 291 HK 3,964,542.41 2.74 BEER HOLDIN 40 SINOPEC SHANGHAI 338 HK 3,891,167.47 2.69 PETROCHEM-H 41 YUE YUEN 551 HK 3,625,814.54 2.50 INDUSTRIAL HLDG 42 GUANGZHOU 2238 HK 3,505,124.72 2.42 AUTOMOBILE GROUP-H 43 SHENZHEN 548 HK 3,409,481.38 2.35 EXPRESSWAY CO-H 44 IMAXCHINAHOLDING 1970 HK 3,407,707.88 2.35 INC 45 CHOW TAI FOOK 1929 HK 3,306,511.79 2.28 JEWELLERY GROU 46 FU SHOU YUAN 1448 HK 3,304,659.39 2.28 INTERNATIONAL 47 MAN WAH HOLDINGS 1999 HK 3,197,335.73 2.21 LTD 48 CAR INC 699 HK 3,190,221.03 2.20 49 BRILLIANCE CHINA 1114 HK 3,022,278.79 2.09 AUTOMOTIVE 50 NETEASE INC-ADR NTES US 2,986,089.94 2.06 51 SUN ART RETAIL 6808 HK 2,920,803.51 2.02 GROUP LTD 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 CK HUTCHISON 1 HK 14,999,877.84 10.36 HOLDINGS LTD 2 AIA GROUP LTD 1299 HK 14,827,099.61 10.24 3 MINTH GROUP LTD 425 HK 12,613,267.25 8.71 4 WEIBOCORP-SPONADR WB US 12,576,501.88 8.69 5 CGN POWER CO LTD-H 1816 HK 10,823,567.75 7.48 6 CHINA MOBILE LTD 941 HK 10,526,289.61 7.27 7 MAX CHINA HOLDING 1970 HK 9,904,258.02 6.84 INC 8 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 9,824,796.35 6.79 9 CHINA CONSTRUCTION 939 HK 8,602,455.92 5.94 BANK-H 10 TENCENT HOLDINGS 700 HK 8,099,545.46 5.59 LTD 11 BEIJING 392 HK 7,943,998.90 5.49 ENTERPRISES HLDGS 12 ZHOU HEI YA 1458 HK 7,652,119.95 5.28 INTERNATIONAL HO 13 CHINASOFT 354 HK 7,589,048.98 5.24 INTERNATIONAL LTD 14 CHEUNG KONG 1038 HK 7,512,507.97 5.19 INFRASTRUCTURE 15 NINE DRAGONS PAPER 2689 HK 7,233,055.68 5.00 HOLDINGS 16 YUEYUENINDUSTRIAL 551 HK 6,933,629.74 4.79 HLDG 17 MAN WAH HOLDINGS 1999 HK 6,827,061.87 4.72 LTD 18 CHINA UNICOM HONG 762 HK 6,621,846.14 4.57 KONG LTD 19 SINO 1177 HK 6,526,519.79 4.51 BIOPHARMACEUTICAL 20 ZHUZHOU CRRC TIMES 3898 HK 6,520,416.97 4.50 ELECTRI-H 21 ECLAT TEXTILE 1476 TT 6,369,310.09 4.40 COMPANY LTD 22 ALIBABA GROUP BABA US 6,337,704.88 4.38 HOLDING-SP ADR 23 TAIWAN 2330 TT 6,289,945.82 4.34 SEMICONDUCTOR MANUFAC 24 HENGAN INTL GROUP 1044 HK 6,140,192.96 4.24 COLTD 25 UNI-PRESIDENT 220 HK 6,128,685.64 4.23 CHINA HOLDINGS 26 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 6,031,193.57 4.17 27 BEIJING 371 HK 5,776,670.94 3.99 ENTERPRISES WATER GR 28 TAL EDUCATION XRS US 5,732,243.30 3.96 GROUP-ADR 29 GUANGSHEN RAILWAY 525 HK 5,671,360.15 3.92 CO LTD-H 30 CHINARESOURCESGAS 1193 HK 5,422,098.77 3.74 GROUP LT 31 STELLA 1836 HK 5,216,729.69 3.60 INTERNATIONAL 32 MEDIATEK INC 2454 TT 5,196,117.13 3.59 33 VIRSCEND EDUCATION 1565 HK 5,094,763.69 3.52 COLTD 34 JOY CITY PROPERTY 207 HK 5,068,955.74 3.50 LTD 35 VIPSHOP HOLDINGS VIPS US 4,842,419.54 3.34 LTD - ADR 36 PING AN INSURANCE 2318 HK 4,821,944.35 3.33 GROUP CO-H 37 SHENZHOU 2313 HK 4,755,791.93 3.28 INTERNATIONAL GROUP 38 HONGKONGEXCHANGES 388 HK 4,673,986.33 3.23 & CLEAR 39 POWER ASSETS 6 HK 4,664,268.80 3.22 HOLDINGS LTD 40 SINOPEC SHANGHAI 338 HK 4,410,989.96 3.05 PETROCHEM-H 41 PICC PROPERTY & 2328 HK 4,383,642.88 3.03 CASUALTY-H 42 AAC TECHNOLOGIES 2018 HK 4,094,744.72 2.83 HOLDINGS INC. 43 DONGJIANG 895 HK 4,016,630.04 2.77 ENVIRONMENTAL-H 44 GUANGZHOU 2238 HK 3,890,043.40 2.69 AUTOMOBILE GROUP-H 45 SANDS CHINA LTD 1928 HK 3,754,947.22 2.59 46 SUN ART RETAIL 6808 HK 3,492,076.24 2.41 GROUP LTD 47 SHENZHEN 548 HK 3,365,625.60 2.32 EXPRESSWAY CO-H 48 BRILLIANCE CHINA 1114 HK 3,349,826.69 2.31 AUTOMOTIVE 49 TOWNGAS CHINA CO 1083 HK 3,264,182.81 2.25 LTD 50 NEW ORIENTAL EDU US 3,253,380.74 2.25 EDUCATIO-SP ADR 51 CAR INC 699 HK 2,968,257.90 2.05 52 CHINA POWER 2380 HK 2,957,160.25 2.04 INTERNATIONAL 53 CHIN-POON 2355 TT 2,903,411.86 2.01 INDUSTRIAL CO LTD 54 SMARTONE 315 HK 2,894,472.95 2.00 TELECOMMUNICATIONS 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 365,481,589.40 卖出收入（成交）总额 376,972,576.17 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 18,480.09 4 应收利息 5,263.91 5 应收申购款 5,294.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,038.76 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 728 165,307.46 108,174,107.88 89.89% 12,169,721.92 10.11% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 455,815.57 0.38% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年9月22日）基金份额总额 291,092,562.55 本报告期期初基金份额总额 123,817,850.83 本报告期基金总申购份额 47,877,991.96 减:本报告期基金总赎回份额 51,352,012.99 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 120,343,829.80 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于2016年1月22日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。 2、本基金管理人于2016年2月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。 3、本基金管理人于2016年2月20日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2016年7月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程 相关规定，“公司的董事长为公司的法定代表人”。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金 管理有限公司法定代表人已于2016年7月13日变更为杨光裕先生，本基金管理人已于2016年7 月15日发布了公告。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续6年为本基金提供审计 服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币60,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 DBS Vickers (Hong Kong) - 29,996,289.75 4.04% 44,994.44 4.08% 未变更 Limited Yuanta securities company - 8,775,118.74 1.18% 13,162.85 1.19% 未变更 limited Haitong International - 39,845,900.79 5.37% 85,424.08 7.75% 未变更 Securities Company Limited 中信建投证券股份有限公司 - 87,894,496.59 11.84% 70,315.57 6.38% 未变更 ICBC International - 15,980.65 0.00% 23.97 0.00% 新增 Holdings Limited China International - 256,885,756.91 34.60% 336,130.06 30.48% 未变更 Capital Corporation Limited Masterlink Securities - 43,439,049.55 5.85% 52,124.81 4.73% 未变更 Corporation Credit Suisse (Hong Kong) - 10,268,596.80 1.38% 102,685.97 9.31% 新增 Limited Citigroup Global Markets - 265,332,975.79 35.74% 397,999.53 36.09% 未变更 Asia Limited Morgan - - - - - 未变更 Stanley&Co.International plc 注：基金专用交易单元的选择标准和程序： 1）选择标准 券商的选择基于最佳执行、研究报告质量、财务健全度、交易执行速度、费用、信赖度及负责任 的回报等因素。选择标准包括但不限于： a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、交易券商必需是主要海外证券交易所的成员； d、具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，有良好的执行能力，且其作业程 序需尽责完善。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当期 期债 占当期债 权证 占当期基 券商名称 成交金 券 成交金 券回购 成交金 成交总 成交金额 金 额 成交 额 成交总额 额 额的比 成交总额 总额 的比例 例 的比例 的比 例 DBS Vickers (Hong Kong) - - - - - - - - Limited Yuantasecuritiescompany - - - - - - - - limited Haitong International - - - - - -2,060,873.28 30.11% Securities Company Limited 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - - - ICBC International - - - - - - - - Holdings Limited China International - - - - - - - - Capital Corporation Limited Masterlink Securities - - - - - - - - Corporation CreditSuisse (Hong Kong) - - - - - - - - Limited Citigroup Global Markets - - - - - -4,782,603.58 69.89% Asia Limited Morgan - - - - - - - - Stanley&Co.International plc 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 1 指数熔断后本公司各基金申购赎 券报，证券时报，基 2016年1月4日 回、转换业务开放时间调整的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2 旗下场内基金在指数熔断期间暂 券报，证券时报，基 2016年1月6日 停申购赎回业务的提示性公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 3 2016年1月7日指数熔断后本公司 券报，证券时报，基 2016年1月7日 各基金申购赎回、转换业务开放时 金管理人网站 间调整的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 4 旗下部分基金参加平安证券基金 券报，证券时报，基 2016年1月20日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 5 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 2016年1月21日 基金2015年第4季度报告 券报，证券时报，基 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 6 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2016年1月22日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 7 旗下部分基金参加渤海银行基金 券报，证券时报，基 2016年1月27日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 8 旗下部分基金新增奕丰公司为销 券报，证券时报，基 2016年1月29日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增和耕传承基金 中国证券报，上海证 9 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2016年2月1日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 10 基金境外主要市场节假日暂停赎 券报，证券时报，基 2016年2月3日 回业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 11 聘任督察长的公告 券报，证券时报，基 2016年2月4日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 12 聘任副总经理的公告 券报，证券时报，基 2016年2月20日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 13 旗下部分基金参加凯石财富基金 券报，证券时报，基 2016年2月25日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海凯石财富 中国证券报，上海证 14 基金销售有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2016年2月25日 开通基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 和基金转换业务的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 15 基金境外主要市场节假日暂停赎 券报，证券时报，基 2016年3月23日 回业务的公告 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 16 基金2015年年度报告摘要 券报，证券时报，基 2016年3月29日 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 17 基金2015年年度报告 券报，证券时报，基 2016年3月29日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 18 旗下部分基金继续参加中国工商 券报，证券时报，基 2016年3月30日 银行个人电子银行基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 19 基金境外主要市场节假日暂停赎 券报，证券时报，基 2016年3月30日 回业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 20 旗下部分基金参加兴业证券基金 券报，证券时报，基 2016年4月19日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 21 基金2016年第1季度报告 券报，证券时报，基 2016年4月20日 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 22 基金2016年第1号更新招募说明 券报，证券时报，基 2016年5月6日 书摘要 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 23 基金2016年第1号更新招募说明 券报，证券时报，基 2016年5月6日 书 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 24 旗下部分基金新增金斧子为销售 券报，证券时报，基 2016年5月11日 机构并开通基金“定期定额投资 金管理人网站 业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 25 旗下部分基金参加金斧子基金申 券报，证券时报，基 2016年5月11日 购及定期定额投资申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 26 投资基金恢复日常申购和定期定 券报，证券时报，基 2016年5月13日 额投资业务的公告 金管理人网站 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 27 投资基金暂停日常申购和定期定 券报，证券时报，基 2016年5月16日 额投资业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 28 旗下部分基金新增伯嘉基金为销 券报，证券时报，基 2016年5月16日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增浙江金观诚财 中国证券报，上海证 29 富管理有限公司为销售机构并开 券报，证券时报，基 2016年5月26日 通基金“定期定额投资业务”和 金管理人网站 基金转换业务的公告 30 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年5月26日 旗下部分基金参加金观诚基金申 券报，证券时报，基 购及定期定额投资申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京汇成基金 中国证券报，上海证 31 管理有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2016年5月27日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 32 旗下部分基金参加汇成基金基金 券报，证券时报，基 2016年5月27日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 33 投资基金暂停日常申购和定期定 券报，证券时报，基 2016年5月30日 额投资业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 34 景顺长城大中华混合型证券投资 券报，证券时报，基 2016年6月3日 基金基金经理变更公告 金管理人网站 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 35 投资基金暂停日常申购和定期定 券报，证券时报，基 2016年6月13日 额投资业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 36 景顺长城大中华混合型证券投资 券报，证券时报，基 2016年6月23日 基金基金经理变更公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金在陆金所资管开通 中国证券报，上海证 37 基金“定期定额投资业务”并参 券报，证券时报，基 2016年6月24日 加定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 38 投资基金继续暂停日常申购和定 券报，证券时报，基 2016年6月27日 期定额投资业务的公告 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 39 基金境外主要市场节假日暂停赎 券报，证券时报，基 2016年6月28日 回业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 40 旗下部分基金在京东旗舰店开展 券报，证券时报，基 2016年7月1日 认/申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 41 旗下部分基金参加中国民生银行 券报，证券时报，基 2016年7月1日 直销银行“基金通”平台基金申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 42 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年7月1日 旗下部分基金参加交通银行网上 券报，证券时报，基 银行、手机银行基金申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 43 旗下部分基金参加杭州数米基金 券报，证券时报，基 2016年7月1日 销售有限公司认/申购（含定期定 金管理人网站 额投资申购）费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 44 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2016年7月4日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 45 旗下部分基金新增上海大智慧财 券报，证券时报，基 2016年7月5日 富管理有限公司为销售机构并参 金管理人网站 加基金申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金在鑫鼎盛开通基金 中国证券报，上海证 46 “定期定额投资业务”并参加基 券报，证券时报，基 2016年7月7日 金申购及定期定额投资申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增南京苏宁基金 中国证券报，上海证 47 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2016年7月8日 基金转换业务和参加基金申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 48 基金暂停赎回业务的公告 券报，证券时报，基 2016年7月9日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 49 公司法定代表人变更的公告 券报，证券时报，基 2016年7月15日 金管理人网站 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 50 投资基金继续暂停日常申购和定 券报，证券时报，基 2016年7月15日 期定额投资业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京广源达信 中国证券报，上海证 51 投资管理有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2016年7月20日 开通基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京广源达信 中国证券报，上海证 52 投资管理有限公司基金申购及定 券报，证券时报，基 2016年7月20日 期定额投资申购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 53 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 2016年7月21日 基金2016年第2季度报告 券报，证券时报，基 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 54 旗下部分基金参加和讯信息科技 券报，证券时报，基 2016年7月22日 有限公司申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 55 投资基金继续暂停日常申购和定 券报，证券时报，基 2016年7月25日 期定额投资业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海中正达广 中国证券报，上海证 56 投资管理有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2016年7月27日 开通基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海中正达广 中国证券报，上海证 57 投资管理有限公司基金申购及定 券报，证券时报，基 2016年7月27日 期定额投资申购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 58 旗下部分基金参加海银基金销售 券报，证券时报，基 2016年7月28日 有限公司基金申购及定期定额投 金管理人网站 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增海银基金销售 中国证券报，上海证 59 有限公司为销售机构并开通基金 券报，证券时报，基 2016年7月28日 “定期定额投资业务”和基金转 金管理人网站 换业务的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 60 基金暂停赎回业务的公告 券报，证券时报，基 2016年8月3日 金管理人网站 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 61 投资基金继续暂停日常申购和定 券报，证券时报，基 2016年8月8日 期定额投资业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 62 旗下部分基金参加上海万得投资 券报，证券时报，基 2016年8月10日 顾问有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海万得投资 中国证券报，上海证 63 顾问有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2016年8月10日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 64 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 2016年8月22日 投资基金继续暂停日常申购和定 券报，证券时报，基 期定额投资业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加深圳前海凯恩 中国证券报，上海证 65 斯基金销售有限公司基金申购及 券报，证券时报，基 2016年8月26日 定期定额投资申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳前海凯恩 中国证券报，上海证 66 斯基金销售有限公司为销售机构 券报，证券时报，基 2016年8月26日 并开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 67 基金2016年半年度报告 券报，证券时报，基 2016年8月27日 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 68 基金2016年半年度报告摘要 券报，证券时报，基 2016年8月27日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增中民财富管理 中国证券报，上海证 69 （上海）有限公司为销售机构并开 券报，证券时报，基 2016年8月30日 通基金“定期定额投资业务”和 金管理人网站 基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中民财富管理 中国证券报，上海证 70 （上海）有限公司基金申购及定期 券报，证券时报，基 2016年8月30日 定额投资申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 71 投资基金恢复日常申购和定期定 券报，证券时报，基 2016年9月2日 额投资业务的公告 金管理人网站 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 72 投资基金暂停日常申购和定期定 券报，证券时报，基 2016年9月5日 额投资业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 73 旗下部分基金参加中信证券等3家 券报，证券时报，基 2016年9月5日 公司基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 74 投资基金继续暂停日常申购和定 券报，证券时报，基 2016年9月19日 期定额投资业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 75 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2016年9月20日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 76 投资基金恢复日常申购和定期定 券报，证券时报，基 2016年9月22日 额投资业务的公告 金管理人网站 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 77 投资基金恢复日常申购和定期定 券报，证券时报，基 2016年9月23日 额投资业务的公告 金管理人网站 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 78 投资基金恢复日常申购和定期定 券报，证券时报，基 2016年9月26日 额投资业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 79 旗下部分基金参加天津国美基金 券报，证券时报，基 2016年9月28日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增天津国美基金 中国证券报，上海证 80 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2016年9月28日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 81 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2016年9月30日 购、赎回业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 82 旗下部分基金新增中国民族证券 券报，证券时报，基 2016年10月12日 有限责任公司为销售机构并开通 金管理人网站 基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 83 旗下部分基金参加北京蛋卷基金 券报，证券时报，基 2016年10月13日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京蛋卷基金 中国证券报，上海证 84 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2016年10月13日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 85 旗下部分基金新增上海基煜基金 券报，证券时报，基 2016年10月18日 销售有限公司为销售机构并开通 金管理人网站 基金转换业务的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 86 基金暂停申购（含定期定额申购）、券报，证券时报，基 2016年10月22日 赎回业务的公告 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 87 基金2016年第3季度报告 券报，证券时报，基 2016年10月25日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增南京途牛金融 中国证券报，上海证 88 信息服务有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2016年10月26日 参加基金申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 89 旗下部分基金参加上海凯石财富 券报，证券时报，基 2016年11月3日 基金销售有限公司申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 90 基金2016年第2号更新招募说明 券报，证券时报，基 2016年11月5日 书摘要 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 91 基金2016年第2号更新招募说明 券报，证券时报，基 2016年11月5日 书 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 92 旗下部分基金参加上海联泰资产 券报，证券时报，基 2016年11月18日 管理有限公司申购（含定期定额投 金管理人网站 资申购）费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 93 调整旗下部分基金在天津国美基 券报，证券时报，基 2016年11月22日 金销售有限公司定期定额申购起 金管理人网站 点金额的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增凤凰金信（银 中国证券报，上海证 94 川）投资管理有限公司为销售机构 券报，证券时报，基 2016年11月23日 并开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加凤凰金信（银 中国证券报，上海证 95 川）投资管理有限公司基金申购及 券报，证券时报，基 2016年11月23日 定期定额投资申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 96 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2016年11月29日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中国民生银行 中国证券报，上海证 97 直销银行“基金通”平台基金定 券报，证券时报，基 2016年12月5日 期定额投资申购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 98 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年12月9日 旗下部分基金新增上海联泰资产 券报，证券时报，基 管理有限公司为销售机构并开通 金管理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 99 旗下部分基金新增上海华信证券 券报，证券时报，基 2016年12月21日 有限责任公司为销售机构并参加 金管理人网站 基金申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京微动利投 中国证券报，上海证 100 资管理有限公司基金申购及定期 券报，证券时报，基 2016年12月22日 定额投资申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京微动利投 中国证券报，上海证 101 资管理有限公司为销售机构并开 券报，证券时报，基 2016年12月22日 通基金“定期定额投资业务”和 金管理人网站 基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 102 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2016年12月22日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 103 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2016年12月22日 购（含定期定额申购）、赎回业务 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 104 旗下部分基金新增河南和信证券 券报，证券时报，基 2016年12月28日 投资顾问股份有限公司为销售机 金管理人网站 构并开通基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 105 旗下部分基金参加河南和信证券 券报，证券时报，基 2016年12月28日 投资顾问股份有限公司基金申购 金管理人网站 费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 106 旗下部分基金参加苏州银行基金 券报，证券时报，基 2016年12月30日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 107 旗下部分基金参加中国农业银行 券报，证券时报，基 2016年12月30日 基金申购、定期定额投资及基金组 金管理人网站 合产品申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 108 旗下部分基金参加中国工商银行 券报，证券时报，基 2016年12月30日 “2017倾心回馈”基金定投优惠 金管理人网站 活动的公告 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 109 投资基金2017年境外主要市场节 券报，证券时报，基 2016年12月30日 假日暂停申购赎回业务安排的公 金管理人网站 告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城大中华股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城大中华混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城大中华混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 13.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2017年3月29日