景顺长城大中华混合型证券投资基金2015 年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..............................................................................................6 2.5 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.6 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介........................................................ 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................14 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................15 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..............................17§5 托管人报告.........................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................17§6 审计报告.............................................................................................................................................17 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................17 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................17§7 年度财务报表.....................................................................................................................................18 7.1 资产负债表................................................................................................................................18 7.2 利润表........................................................................................................................................20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................21 7.4 报表附注....................................................................................................................................22§8 投资组合报告.....................................................................................................................................41 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................41 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................42 8.3 期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................42 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................................43 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................46 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................51 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................51 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................51 8.11 投资组合报告附注..................................................................................................................51§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................52 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................52 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................52 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................52§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................52§11 重大事件揭示...................................................................................................................................53 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................53 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................53 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................53 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................54 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................54 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................54 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................55§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................62§13 备查文件目录...................................................................................................................................63 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................63 13.2 存放地点..................................................................................................................................63 13.3 查阅方式..................................................................................................................................63 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城大中华混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城大中华混合(QDII) 场内简称 无 基金主代码 262001 交易代码 262001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月22日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 123,817,850.83份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场以及海外证 券市场交易的大中华企业，追求长期资本增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的选股相结合 的投资策略，在实际投资组合的构建上更偏重“自下而上”的部分， 重点投资于处于合理价位的成长型股票（Growth at Reasonable Price，GARP）以及受惠于盈利周期加速且估值便宜的品质型股票 （value + catalyst）。 业绩比较基准 摩根斯坦利金龙净总收益指数（MSCI Golden Dragon Net Total Return Index）。 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于高预期风险、高预期收益的投资品种。 其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金，低于股票型 基金。同时，本基金投资的目标市场是海外市场，除了需要承担市 场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、不同地区以及国别风险 等海外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 洪渊 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 010-66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街55 号嘉里建设广场第一座21 号 层 办公地址 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街55 号嘉里建设广场第一座21 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 赵如冰 姜建清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 Invesco Hong Kong Standard Chartered Bank (Hong Kong) 名称 Limited Limited 中文 景顺投资管理有限公司 渣打银行（香港）有限公司 注册地址 香港中环花园道3号花旗 香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三十二 银行大厦41楼 楼 办公地址 香港中环花园道3号花旗 香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三十二 银行大厦41楼 楼 邮政编码 - - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 -29,156,564.17 -161,044.61 8,215,520.15 本期利润 -27,628,828.74 -240,931.94 5,529,232.58 加权平均基金份额本期利润 -0.2902 -0.0143 0.1736 本期加权平均净值利润率 -23.92% -1.09% 14.64% 本期基金份额净值增长率 -10.83% 0.08% 16.53% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 20,976,343.63 4,695,741.71 4,389,647.50 期末可供分配基金份额利润 0.1694 0.3106 0.3095 期末基金资产净值 144,794,194.46 19,814,431.83 18,571,604.27 期末基金份额净值 1.169 1.311 1.310 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 17.92% 32.24% 32.14% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三 9.77% 0.95% 3.70% 1.29% 6.07% -0.34% 个月 过去六 -9.31% 1.28% -16.80% 1.58% 7.49% -0.30% 个月 过去一 -10.83% 1.11% -7.43% 1.33% -3.40% -0.22% 年 过去三 3.99% 0.87% 6.59% 1.05% -2.60% -0.18% 年 自基金 17.92% 0.88% 26.93% 1.13% -9.01% -0.25% 合同生 效起至 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金的资产配置比例为：股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%，其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2011年9月22日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较注：2011年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2011年9月22日（基金合同生效日）至2011年12月31日 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分 现金形式发 再投资形式发 年度利润分配合 备注 红数 放总额 放总额 计 2015 - - - - 2014 - - - - 2013 0.1 427,049.59 77,204.48 504,254.07 合计 0.1 427,049.59 77,204.48 504,254.07 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截止2015年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理52只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 业证券年从限说明 任职日期 离任日期 景顺长城大中华 商学硕士，CFA。曾任 混合型证券投资 台湾保诚证券投资信 基金、景顺长城资 托股份有限公司股票 源垄断混合型证 投资暨研究部海外组 谢天翎 券 投 资 基 金 2011年9 - 14 副理和基金经理。2008 （LOF）、景顺长城月22日 年4月加入本公司，担 沪港深精选股票 任国际投资部高级经 型证券投资基金 理职务；自2011年9 基金经理，国际投 月起担任基金经理。 资部投资副总监 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 在境外投资 证 券 从 姓名 顾问所任职 说明 业年限 位 萧 光 一(Mike 首席投资总 24 美 国 宾 夕 法 尼 亚 州 卓 克 索 大 学（ Drexel Shiao) 监 University）金融理学硕士。2002年加盟景顺，并 于2015年出任大中华首席投资总监，专门负责大 中华地区市场(香港、中国及台湾),并担任景顺大 中华基金及景顺中国智选基金的首席基金经理;与 此同时,自2012年6月起负责Invesco Perpetual Hong Kong & China Fund的基金管理。在此之前, 为台湾景顺投信的股票部主管,负责台湾的股票团 队及投资程序,并管理一项在台湾注册的单位信托 基金。1992年开始投身投资业界,在Grand Regent Investment担任项目经理达六年之久,管理中国及 台湾的创业基金活动。1997 年加盟 Overseas Credit and Securities Incorporated,担任高级 分析师,负责研究台湾的科技行业。在2002年加盟 景顺前,曾于Taiwan International Investment ManagementCo.任职三年,负责科技业的研究工作, 并管理一项场外交易基金。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 4.4.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。 4.4.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为公司旗下景顺长城量化精选股票型基金根据基金合同约定通过量化模型建仓从而与其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年大中华市场波动大，各个区域表现分化，其中台湾地区下跌10.4%，香港地区下跌7.2%，中国内地上涨5.6%。1季度全球股市稳步向上；2季度中国一连串刺激政策引领大中华市场暴涨，之后对于配资进行监管，又引发暴跌；3季度人民币兑美元汇率中间价出现2%的跌幅，造成全球金融市场避险情绪升温，全球市场经历大幅下跌；4季度美联储推迟至年底才加息令市场有所反弹。2015年中国股市、汇率的变化显著影响着全球风险情绪，加上中国经济增速进一步放缓使得全球经济失去一个增长引擎。2015年大中华基金看好互联网股需求持续增长，相关个股对基金收益有正贡献，不过基金持股比例受申购影响在2季度上涨行情偏低，导致基金绩效落后，下半年则依赖选股提升绩效。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 2015年度，本基金份额净值增长率为-10.83%，业绩比较基准收益率为-7.43%4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球宏观方面，中国决定重估人民币汇价后，亚洲货币贬值情况在近期加剧，对于全球投资者来说，货币一直是重要的考虑因素，因此短期全球投资者仍有降低风险的考量。不过，亚洲在东南亚金融危机后，多数国家财政稳健、经常帐盈余、外汇储备充裕，亚洲出现系统风险机会不大。由于经济增长数据及通胀数据偏低，各国都避免紧缩政策以延续周期扩张。投资者适宜采取长线策略，观察各国生产总值的增长趋势、货币的相对贬值以及政策的宽松程度，投资者必须保持耐心，仔细挑选估值具有吸引的优质公司。大中华基金投资策略仍以长期价值角度，选择具备核心技术、拥有品牌或行业地位稳固的公司，希望藉由持续盈利增长取得投资回报，专注于持续受惠中国长期消费增长的行业及个股。 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。 5、执行以KPI(Key Performance Indicator主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 相关定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 从2014年11月10日至2015年2月2日，及从2015年2月6日至2015年4月8日，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对景顺长城大中华混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城大中华混合型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城大中华混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，景顺长城大中华混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城大中华混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21206号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城大中华混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的景顺长城大中华混合型证券投资基金(以下 简称“景顺长城大中华基金”)的财务报表，包括2015年12月 31日的资产负债表、2015年度 的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是景顺长城大中华基金的基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述景顺长城大中华基金的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制，公允反映了景顺长城大中华基金2015年12月31日的 财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰 俞伟敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：景顺长城大中华混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 33,588,701.50 1,915,375.96 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 111,617,050.03 18,061,824.48 其中：股票投资 111,617,050.03 18,061,824.48 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 1,217.84 145.06 应收股利 16,336.82 16,763.50 应收申购款 - 10,734.10 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 0.00 18,534.41 资产总计 145,223,306.19 20,023,377.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 26,266.90 49,326.49 应付管理人报酬 219,975.53 33,143.19 应付托管费 42,773.01 6,444.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 140,096.29 120,031.48 负债合计 429,111.73 208,945.68 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 123,817,850.83 15,118,690.12 未分配利润 7.4.7.10 20,976,343.63 4,695,741.71 所有者权益合计 144,794,194.46 19,814,431.83 负债和所有者权益总计 145,223,306.19 20,023,377.51 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.169元，基金份额总额123,817,850.83份。 7.2利润表 会计主体：景顺长城大中华混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 -23,407,676.27 671,467.37 1.利息收入 46,635.56 16,961.48 其中：存款利息收入 7.4.7.11 46,635.56 16,961.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -23,395,581.91 711,578.16 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -25,460,865.14 152,090.01 基金投资收益 7.4.7.13 -912,060.55 - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 9,207.96 股利收益 7.4.7.16 2,977,343.78 550,280.19 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 1,527,735.43 -79,887.33 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 -1,671,599.00 -35,807.35 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 85,133.65 58,622.41 列） 减：二、费用 4,221,152.47 912,399.31 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,039,023.33 397,947.24 2．托管费 7.4.10.2.2 396,476.69 77,378.69 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,425,448.14 145,284.61 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 360,204.31 291,788.77 三、利润总额（亏损总额以“-” -27,628,828.74 -240,931.94 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -27,628,828.74 -240,931.94 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城大中华混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 15,118,690.12 4,695,741.71 19,814,431.83 金净值） 二、本期经营活动产生 - -27,628,828.74 -27,628,828.74 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 108,699,160.71 43,909,430.66 152,608,591.37 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 162,208,191.93 61,446,669.40 223,654,861.33 2.基金赎回款 -53,509,031.22 -17,537,238.74 -71,046,269.96 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 123,817,850.83 20,976,343.63 144,794,194.46 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 14,181,956.77 4,389,647.50 18,571,604.27 金净值） 二、本期经营活动产生 - -240,931.94 -240,931.94 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 936,733.35 547,026.15 1,483,759.50 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 42,720,286.00 13,858,128.65 56,578,414.65 2.基金赎回款 -41,783,552.65 -13,311,102.50 -55,094,655.15 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 15,118,690.12 4,695,741.71 19,814,431.83 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 景顺长城大中华混合型证券投资基金(原名为景顺长城大中华股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2011]第709号《关于核准景顺长城大中华股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集291,060,560.03元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第367号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》于2011年9月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为291,092,562.55份基金份额，其中认购资金利息折合32,002.52份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为渣打银行(香港)有限公司(StandardChartered Bank (Hong Kong) Limited)。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城大中华股票型证券投资基金于2015年8月5日公告后更名为景顺长城大中华混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为股票及其他权益类证券、现金、债券、股指期货及中国证监会允许投资的其它金融工具。本基金对于股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%，其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利金龙净总收益指数(MSCI GoldenDragon Net Total Return Index)。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城大中华混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金承担的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 无。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 无。7.4.5.3差错更正的说明 无。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 33,588,701.50 1,915,375.96 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 存款期限3-6个月 - - 存款期限1年 - - 其他存款 - - 合计： 33,588,701.50 1,915,375.96 注：于2015年12月31日，银行存款中包含的外币余额为：港元17,557,104.06元(折合人民币 14,708,990.64元)，美元6.54元(折合人民币42.49元)，新台币68,050,335.00(折合人民币 13,448,935.09元) (2014年12月31日，银行存款中包含的外币余额为：港元779,928.18元(折 合人民币615,261.94元)，美元1.63元(折合人民币9.97元)，新台币3,820,326.00(折合人民 币738,456.53元))。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 108,017,260.06 111,617,050.03 3,599,789.97 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 108,017,260.06 111,617,050.03 3,599,789.97 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 15,989,769.94 18,061,824.48 2,072,054.54 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 15,989,769.94 18,061,824.48 2,072,054.54 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末和上年度末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末和上年度末的买入返售金融资产项目余额为零。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 1,217.84 145.06 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 1,217.84 145.06 7.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 其他应收款 - - 待摊费用 - 18,534.41 合计 - 18,534.41 7.4.7.7应付交易费用 本基金本期末和上年度末的应付交易费用余额为零。 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 96.00 31.48 其他 0.29 - 预提费用 140,000.00 120,000.00 合计 140,096.29 120,031.48 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,118,690.12 15,118,690.12 本期申购 162,208,191.93 162,208,191.93 本期赎回（以“-”号填列） -53,509,031.22 -53,509,031.22 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 123,817,850.83 123,817,850.83 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,878,360.16 -182,618.45 4,695,741.71 本期利润 -29,156,564.17 1,527,735.43 -27,628,828.74 本期基金份额交易 45,717,807.25 -1,808,376.59 43,909,430.66 产生的变动数 其中：基金申购款 65,352,368.68 -3,905,699.28 61,446,669.40 基金赎回款 -19,634,561.43 2,097,322.69 -17,537,238.74 本期已分配利润 - - - 本期末 21,439,603.24 -463,259.61 20,976,343.63 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 40,774.13 16,437.26 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 5,861.43 524.22 合计 46,635.56 16,961.48 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 203,269,109.26 27,285,294.81 减：卖出股票成本总额 228,729,974.40 27,133,204.80 买卖股票差价收入 -25,460,865.14 152,090.01 7.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 卖出/赎回基金成交总额 18,567,417.14 - 减：卖出/赎回基金成本总额 19,479,477.69 - 基金投资收益 -912,060.55 - 7.4.7.14债券投资收益 本基金本期和上年度可比期间的债券投资收益项目发生额为零。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 卖出权证成交总额 - 9,207.96 减：卖出权证成本总额 - - 买卖权证差价收入 - 9,207.96 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 2,977,343.78 550,280.19 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,977,343.78 550,280.19 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年12月31日 年12月31日 1.交易性金融资产 1,527,735.43 -79,887.33 ——股票投资 1,527,735.43 -79,887.33 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - ——外汇远期 - - ——期权 - - ——互换 - - 3.其他 - - 合计 1,527,735.43 -79,887.33 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 85,133.65 58,622.41 转换费收入 - - 其他收入 - - 合计 85,133.65 58,622.41 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 1,425,448.14 145,284.61 银行间市场交易费用 - - 合计 1,425,448.14 145,284.61 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年12月31日 年12月31日 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 300,000.00 240,000.00 银行汇划费 1,669.61 2,464.16 税务代理费 18,534.70 9,324.61 合计 360,204.31 291,788.77 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 无。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 渣打银行(香港)有限公司(“渣打银行”) 境外资产托管人 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：1.本基金的基金管理人景顺长城基金公司的股东长城证券有限责任公司于2015年4月17 日变更注册为长城证券股份有限公司。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 2,039,023.33 397,947.24 的管理费 其中：支付销售机构的客 178,138.94 193,961.37 户维护费 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.8% /当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 396,476.69 77,378.69 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.35% /当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 5,430,749.97 38,439.90 561,652.72 16,276.62 渣打银行 28,157,951.53 2,334.23 1,353,723.24 160.64 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行保管，按适用 利率或约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，属于高预期风险、高预期收益的投资品种。其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。同时，本基金投资的目标市场是海外市场，除了需要承担市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、不同地区以及国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标，并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行和境外次托管行渣打银行，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金未持有债券投资(2014年12月31日：同)。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。同时本基金投资于与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不超过基金资产净值的3%。本基金所持证券在证券交易所上市，因此均能以合理价格适时变现。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有及承担的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 -1年 资产 银行存款 20,139,766.41 - - - - 13,448,935.09 33,588,701.50 交易性金融资产 - - - - -111,617,050.03111,617,050.03 应收利息 - - - - - 1,217.84 1,217.84 应收股利 - - - - - 16,336.82 16,336.82 资产总计 20,139,766.41 - - - -125,083,539.78145,223,306.19 负债 应付赎回款 - - - - - 26,266.90 26,266.90 应付管理人报酬 - - - - - 219,975.53 219,975.53 应付托管费 - - - - - 42,773.01 42,773.01 其他负债 - - - - - 140,096.29 140,096.29 负债总计 - - - - - 429,111.73 429,111.73 利率敏感度缺口 20,139,766.41 - - - - - - 上年度末 1个月以内 1-3个月3 个月1-5年 5年以上不计息 合计 2014年12月31日 -1年 资产 银行存款 1,176,919.43 - - - - 738,456.53 1,915,375.96 交易性金融资产 - - - - - 18,061,824.48 18,061,824.48 应收利息 - - - - - 145.06 145.06 应收股利 - - - - - 16,763.50 16,763.50 应收申购款 496.82 - - - - 10,237.28 10,734.10 其他资产 - - - - - 18,534.41 18,534.41 资产总计 1,177,416.25 - - - - 18,845,961.26 20,023,377.51 负债 应付赎回款 - - - - - 49,326.49 49,326.49 应付管理人报酬 - - - - - 33,143.19 33,143.19 应付托管费 - - - - - 6,444.52 6,444.52 其他负债 - - - - - 120,031.48 120,031.48 负债总计 - - - - - 208,945.68 208,945.68 利率敏感度缺口 1,177,416.25 - - - - - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 42.49 14,708,990.64 13,448,935.09 28,157,968.22 交易性金融资产 10,495,865.41 93,145,258.50 7,975,926.12 111,617,050.03 应收股利 - 16,336.77 0.05 16,336.82 资产合计 10,495,907.90 107,870,585.91 21,424,861.26 139,791,355.07 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 10,495,907.90 107,870,585.91 21,424,861.26 139,791,355.07 上年度末 项目 2014年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 9.97 615,261.94 738,456.53 1,353,728.44 交易性金融资产 1,567,313.52 10,824,047.76 5,670,463.20 18,061,824.48 应收利息 - 0.22 - 0.22 应收股利 - 16,763.50 - 16,763.50 资产合计 1,567,323.49 11,456,073.42 6,408,919.73 19,432,316.64 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 1,567,323.49 11,456,073.42 6,408,919.73 19,432,316.64 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月 上年度末（2014年12 31日） 月31日） 所有外币均相对人民币升值5% 6,989,567.75 971,615.83 所有外币均相对人民币贬值5% -6,989,567.75 -971,615.83 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金对于股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%，其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 111,617,050.03 77.09 18,061,824.48 91.15 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 111,617,050.03 77.09 18,061,824.48 91.15 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年12月 上年度末（ 2014年12月 分析 31日） 31日） 1. 业绩 比较基准(附注 5,314,424.76 793,545.21 7.4.1)上升5% 2. 业绩 比较基 准(附注 -5,314,424.76 -793,545.21 7.4.1)下降5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层 次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 111,617,050.03 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次 18,061,824.48元，无第二层次和第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大 变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值 相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 111,617,050.03 76.86 其中：普通股 101,121,184.62 69.63 存托凭证 10,495,865.41 7.23 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,588,701.50 23.13 8 其他各项资产 17,554.66 0.01 9 合计 145,223,306.19 100.00 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 台湾地区 7,975,926.12 5.51 美国 10,495,865.41 7.25 香港特别行政区 93,145,258.50 64.33 合计 111,617,050.03 77.09 8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 基础材料 - - 通讯 28,686,163.72 19.81 消费品，周期性 28,057,258.29 19.38 消费品，非周期性 3,454,516.99 2.39 综合经营 - - 能源 - - 金融 20,100,229.74 13.88 工业 11,287,059.24 7.80 科技 5,454,450.05 3.77 公用事业 14,577,372.00 10.07 合计 111,617,050.03 77.09 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名 证券代 所在 所属国 数量(股) 公允价值 占基金资 称(中 码 证券 家（地 产净值比 文) 市场 区） 例(%) 1 CGN POWER CO LTD-H 中国广 1816 HK 香港 香港特 6,000,000 14,577,372.00 10.07 核电力 –香 别行政 股份有 港联 区 限公司 合交 易所 2 TENCENT HOLDINGS 腾讯控 700 HK 香港 香港特 85,000 10,859,723.29 7.50 LTD 股有限 –香 别行政 公司 港联 区 合交 易所 3 CHEUNG KONG 长江和 1 HK 香港 香港特 104,000 9,113,705.95 6.29 HOLDINGS LTD 记实业 –香 别行政 有限公 港联 区 司 合交 易所 4 CHINA MOBILE LTD 中国移 941 HK 香港 香港特 100,000 7,330,575.02 5.06 动有限 –香 别行政 公司 港联 区 合交 易所 5 CHEUNG KONG 长江基 1038 HK 香港 香港特 121,000 7,278,465.09 5.03 INFRASTRUCTURE 建有限 –香 别行政 公司 港联 区 合交 易所 6 IMAX CHINA HOLDING IMAX（中 1970 HK 香港 香港特 155,000 7,096,624.96 4.90 INC 国）控股 –香 别行政 公司 港联 区 合交 易所 7 WEIBO CORP-SPON 新浪微 WB US 美国 美国 50,000 6,331,260.00 4.37 ADR 博 –纳 斯达 克 8 MINTH GROUP LTD 敏实集 425 HK 香港 香港特 458,000 5,909,029.90 4.08 团有限 –香 别行政 公司 港联 区 合交 易所 9 JOY CITY PROPERTY 大悦城 207 HK 香港 香港特 5,816,000 5,749,583.60 3.97 LTD 地产有 –香 别行政 限公司 港联 区 合交 易所 10 TAIWAN 台湾积 2330 TT 台湾 台湾地 193,000 5,454,450.05 3.77 SEMICONDUCTOR 体电路 -台 区 MANUFAC 制造股 湾证 份有限 券交 公司 易所 11 MAN WAH HOLDINGS 敏华控 1999 HK 香港 香港特 700,000 5,348,387.51 3.69 LTD 股有限 –香 别行政 公司 港联 区 合交 易所 12 PICC PROPERTY & 中国人 2328 HK 香港 香港特 400,000 5,167,427.04 3.57 CASUALTY-H 民财产 –香 别行政 保险股 港联 区 份有限 合交 公司 易所 13 VIPSHOP HOLDINGS 唯品会 VIPS US 美国 美国 42,000 4,164,605.41 2.88 LTD - ADR 控股有 –纽 限公司 约证 券交 易所 14 SANDS CHINA LTD 金沙中 1928 HK 香港 香港特 176,000 3,914,778.38 2.70 国有限 –香 别行政 公司 港联 区 合交 易所 15 SINO 中国生 1177 HK 香港 香港特 582,000 3,442,371.00 2.38 BIOPHARMACEUTICAL 物制药 –香 别行政 有限公 港联 区 司 合交 易所 16 YUE YUEN 裕元工 551 HK 香港 香港特 139,500 3,079,532.67 2.13 INDUSTRIAL HLDG 业（集 –香 别行政 团）有限 港联 区 公司 合交 易所 17 STELLA 九兴控 1836 HK 香港 香港特 160,000 2,587,064.64 1.79 INTERNATIONAL 股有限 –香 别行政 公司 港联 区 合交 易所 18 GUANGSHEN RAILWAY 广深铁 525 HK 香港 香港特 500,000 1,621,104.30 1.12 CO LTD-H 路股份 –香 别行政 有限公 港联 区 司 合交 易所 19 CHIN-POON 敬鹏工 2355 TT 台湾 台湾地 120,000 1,254,568.98 0.87 INDUSTRIAL CO LTD 业股份 -台 区 有限公 湾证 司 券交 易所 20 VOLTRONIC POWER 旭隼科 6409 TT 台湾 台湾地 11,500 1,112,520.88 0.77 TECHNOLOGY 技公司 -台 区 湾证 券交 易所 21 PRESIDENT CHAIN 统一超 2912 TT 台湾 台湾地 3,000 121,840.23 0.08 STORE CORP 商股份 -台 区 有限公 湾证 司 券交 易所 22 HONG KONG 香港交 388 HK 香港 香港特 418 69,513.15 0.05 EXCHANGES & CLEAR 易及结 –香 别行政 算所有 港联 区 限公司 合交 易所 23 BIZLINK HOLDING 贸联 3665 TT 台湾 台湾地 707 20,399.99 0.01 INC -台 区 湾证 券交 易所 24 SPORTON 耕兴股 6146 TT 台湾 台湾地 305 12,145.99 0.01 INTERNATIONAL INC 份有限 -台 区 公司 湾证 券交 易所 注：本基金对以上证券代码采用彭博代码即BB Ticker。 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 PING AN INSURANCE 2318 HK 14,785,470.14 74.62 GROUP CO-H 2 CGN POWER CO LTD-H 1816 HK 14,285,909.81 72.10 3 CHINA CONSTRUCTION 939 HK 13,609,404.76 68.68 BANK-H 4 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 13,120,914.00 66.22 5 HONG KONG EXCHANGES & 388 HK 12,128,247.31 61.21 CLEAR 6 TAIWAN SEMICONDUCTOR 2330 TT 12,120,657.65 61.17 MANUFAC 7 LARGAN PRECISION CO 3008 TT 10,499,155.57 52.99 LTD 8 CHEUNG KONG HOLDINGS 1 HK 10,459,022.07 52.78 LTD 9 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 9,604,296.76 48.47 10 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 9,142,882.33 46.14 11 TAIWAN TSM US 9,137,782.91 46.12 SEMICONDUCTOR-SP ADR 12 CHINA MOBILE LTD 941 HK 8,637,543.07 43.59 13 AIA GROUP LTD 1299 HK 7,281,773.23 36.75 14 CHEUNG KONG 1038 HK 6,940,926.29 35.03 INFRASTRUCTURE 15 BAIDU INC - SPON ADR BIDU UW 6,781,908.39 34.23 16 NOVATEK 3034 TT 6,687,783.94 33.75 MICROELECTRONICS COR 17 IMAX CHINA HOLDING 1970 HK 6,234,315.17 31.46 INC 18 BEIJING ENTERPRISES 392 HK 6,139,591.04 30.99 HLDGS 19 MEDIATEK INC 2454 TT 6,074,862.66 30.66 20 MINTH GROUP LTD 425 HK 5,959,030.16 30.07 21 JOY CITY PROPERTY LTD 207 HK 5,846,514.47 29.51 22 PICC PROPERTY & 2328 HK 5,177,178.36 26.13 CASUALTY-H 23 HENGAN INTL GROUP CO 1044 HK 5,034,650.61 25.41 LTD 24 DIGITAL CHINA 861 HK 5,010,325.78 25.29 HOLDINGS LTD 25 VIPSHOP HOLDINGS LTD VIPS US 4,763,874.21 24.04 - ADR 26 ADVANCED ASX US 4,486,619.70 22.64 SEMICONDUCTOR E-ADR 27 WEIBO CORP-SPON ADR WB US 4,446,344.45 22.44 28 SINOPHARM GROUP CO-H 1099 HK 4,407,419.48 22.24 29 CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK 4,343,561.37 21.92 CO-H 30 SHANGHAI 2607 HK 4,298,446.18 21.69 PHARMACEUTICALS-H 31 MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 HK 4,284,896.20 21.63 32 SANDS CHINA LTD 1928 HK 4,246,768.43 21.43 33 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 3,792,659.86 19.14 34 AAC TECHNOLOGIES 2018 HK 3,458,531.87 17.45 HOLDINGS INC. 35 KINGDEE 268 HK 3,450,313.50 17.41 INTERNATIONAL SFTWR 36 CHINA 386 HK 3,435,407.16 17.34 PETROLUEM&CHEMICAL-H 37 SUN ART RETAIL GROUP 6808 HK 3,391,014.46 17.11 LTD 38 PETROCHINA CO LTP-H 857 HK 3,301,510.04 16.66 39 LIVZON 1513 HK 3,116,172.25 15.73 PHARMACEUTICAL GROU-H 40 ALIBABA GROUP BABA US 3,102,435.13 15.66 HOLDING-SP ADR 41 YUE YUEN INDUSTRIAL 551 HK 2,894,353.73 14.61 HLDG 42 CHINA SOUTHERN 1055 HK 2,888,154.44 14.58 AIRLINES CO-H 43 CHINA UNICOM HONG 762 HK 2,832,408.86 14.29 KONG LTD 44 CHINA TELECOM CORP 728 HK 2,824,825.44 14.26 LTD-H 45 SINO 1177 HK 2,798,851.55 14.13 BIOPHARMACEUTICAL 46 NINE DRAGONS PAPER 2689 HK 2,718,552.71 13.72 HOLDINGS 47 CHINA REINSURANCE 1508 HK 2,687,430.31 13.56 GROUP CO-H 48 ANTA SPORTS PRODUCTS 2020 HK 2,572,154.47 12.98 LTD 49 STELLA INTERNATIONAL 1836 HK 2,490,318.53 12.57 50 VOLTRONIC POWER 6409 TT 2,316,661.46 11.69 TECHNOLOGY 51 SKYWORTH DIGITAL 751 HK 2,154,890.54 10.88 HLDGS LTD 52 BYD ELECTRONIC INTL 285 HK 2,104,687.52 10.62 CO LTD 53 CHINA CITIC BANK CORP 998 HK 1,982,182.57 10.00 LTD-H 54 BYD CO LTD-H 1211 HK 1,894,241.45 9.56 55 CHOW TAI FOOK 1929 HK 1,870,704.52 9.44 JEWELLERY GROU 56 DAH CHONG HONG 1828 HK 1,723,647.22 8.70 57 GUANGSHEN RAILWAY CO 525 HK 1,624,215.91 8.20 LTD-H 58 REALTEK 2379 TT 1,325,373.76 6.69 SEMICONDUCTOR CORP 59 GUANGZHOU AUTOMOBILE 2238 HK 1,276,449.09 6.44 GROUP-H 60 CHIN-POON INDUSTRIAL 2355 TT 1,203,163.59 6.07 CO LTD 61 CHINA MODERN DAIRY 1117 HK 929,321.46 4.69 HOLDINGS 62 ADVANCED CERAMIC X 3152 TT 883,161.78 4.46 CORP 63 COGOBUY GROUP 400 HK 672,866.31 3.40 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 PING AN INSURANCE 2318 HK 14,660,756.85 73.99 GROUP CO-H 2 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 12,717,721.46 64.18 3 CHINA CONSTRUCTION 939 HK 11,259,091.89 56.82 BANK-H 4 HONG KONG EXCHANGES & 388 HK 10,992,094.05 55.48 CLEAR 5 LARGAN PRECISION CO 3008 TT 10,046,336.48 50.70 LTD 6 TAIWAN TSM US 8,985,081.00 45.35 SEMICONDUCTOR-SPADR 7 SHBC HOLDINGS PLC 5 HK 8,487,236.15 42.83 8 BAIDU INC - SPON ADR BIDU UW 7,306,897.11 36.88 9 AIA GROUP LTD 1299 HK 7,237,611.31 36.53 10 TAIWAN SEMICONDUCTOR 2330 TT 6,958,243.24 35.12 MANUFAC 11 MEDIATEK INC 2454 TT 5,750,369.06 29.02 12 NOVATEK 3034 TT 5,701,759.54 28.78 MICROELECTRONICSCOR 13 HENGAN INTL GROUP CO 1044 HK 5,086,288.37 25.67 LTD 14 CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK 4,941,278.40 24.94 CO-H 15 ADVANCED ASX US 4,294,677.46 21.67 SEMICONDUCTORE-ADR 16 SINOPHARM GROUP CO-H 1099 HK 4,137,224.01 20.88 17 BEIJING ENTERPRISES 392 HK 3,774,152.89 19.05 HLDGS 18 NINE DRAGONS PAPER 2689 HK 3,559,794.94 17.97 HOLDINGS 19 AAC TECHNOLOGIES 2018 HK 3,446,759.12 17.40 HOLDINGS INC. 20 SUN ART RETAIL GROUP 6808 HK 3,268,955.51 16.50 LTD 21 CHINA 386 HK 3,124,941.20 15.77 PETROLUEM&CHEMICAL-H 22 DIGITAL CHINA 861 HK 2,998,045.12 15.13 HOLDINGS LTD 23 PETROCHINA CO LTP-H 857 HK 2,936,392.35 14.82 24 SHANGHAI 2607 HK 2,822,947.04 14.25 PHARMACEUTICALS-H 25 ANTA SPORTS PRODUCTS 2020 HK 2,637,591.33 13.31 LTD 26 CHINA REINSURANCE 1508 HK 2,623,475.24 13.24 GROUP CO-H 27 LIVZON 1513 HK 2,522,193.71 12.73 PHARMACEUTICAL GROU-H 28 CHINA SOUTHERN 1055 HK 2,469,344.21 12.46 AIRLINES CO-H 29 ALIBABA GROUP BABA US 2,391,323.65 12.07 HOLDING-SP ADR 30 CHOW TAI FOOK 1929 HK 2,353,513.71 11.88 JEWELLERY GROU 31 CHINA UNICOM HONG 762 HK 2,257,171.20 11.39 KONG LTD 32 KINGDEE 268 HK 2,152,555.68 10.86 INTERNATIONALSFTWR 33 CHINA TELECOM CORP 728 HK 2,100,049.74 10.60 LTD-H 34 SKYWORTH DIGITAL 751 HK 2,045,566.77 10.32 HLDGS LTD 35 BYD CO LTD-H 1211 HK 2,038,681.64 10.29 36 VOLTRONIC POWER 6409 TT 1,985,025.14 10.02 TECHNOLOGY 37 CHINA CITIC BANK CORP 998 HK 1,946,364.77 9.82 LTD-H 38 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 1,809,472.74 9.13 39 BYD ELECTRONIC INTL 285 HK 1,796,389.79 9.07 CO LTD 40 DAH CHONG HONG 1828 HK 1,762,712.07 8.90 41 REALTEK 2379 TT 1,416,300.72 7.15 SEMICONDUCTOR CORP 42 CHEUNG KONG HOLDINGS 1 HK 1,326,569.96 6.69 LTD 43 IMAX CHINA HOLDING 1970 HK 1,193,757.37 6.02 INC 44 GUANGZHOU AUTOMOBILE 2238 HK 1,189,828.30 6.00 GROUP-H 45 CHINA MODERN DAIRY 1117 HK 923,965.54 4.66 HOLDINGS 46 DONGFENG MOTOR GRP CO 489 HK 901,997.34 4.55 LTD-H 47 ADVANCED CERAMIC X 3152 TT 864,907.11 4.37 CORP 48 CHINA MOBILE LTD 941 HK 847,499.84 4.28 49 COGOBUY GROUP 400 HK 641,354.26 3.24 50 ASUSTEK COMPUTER INC 2357 TT 625,637.57 3.16 51 SPORTON 6146 TT 477,159.90 2.41 INTERNATIONAL INC 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 320,757,464.52 卖出收入（成交）总额 203,269,109.26 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 16,336.82 4 应收利息 1,217.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,554.66 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 747 165,753.48 108,174,107.88 87.37% 15,643,742.95 12.63% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 455,815.57 0.37% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年9月22日）基金份额总额 291,092,562.55 本报告期期初基金份额总额 15,118,690.12 本报告期基金总申购份额 162,208,191.93 减:本报告期基金总赎回份额 53,509,031.22 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 123,817,850.83 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人于2015年1月23日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意王鹏辉先生辞去本公司副总经理一职。 2、本基金管理人于2015年9月1日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意Xie Sheng（谢生）先生辞去本公司副总经理一职。 3、本基金管理人于2015年9月19日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任刘奇伟先生担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2016年1月22日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。 5、本基金管理人于2016年2月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。 6、本基金管理人于2016年2月20日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续5年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币40,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 DBS VICKERS(HONG KONG) -165,292,672.34 31.55% 257,852.90 29.53% - LIMITED Yuanta Securities - 35,921,610.93 6.86% 53,882.70 6.17% - Morgan - 42,418,110.36 8.10% 138,369.03 15.85% - Stanley&Co.International plc 海通国际证券有限责任公司 - 18,213,927.09 3.48% 19,507.89 2.23% 新增 中国国际金融香港证券有限 - 206,565,614.31 39.43% 330,634.00 37.87% - 公司 Masterlink Securities - 40,256,213.17 7.68% 48,305.21 5.53% - Citigroup Global Markets - 15,268,160.71 2.91% 24,627.46 2.82% 新增 Asia Limted 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序： 1）选择标准 券商的选择基于最佳执行、研究报告质量、财务健全度、交易执行速度、费用、信赖度及负责任 的回报等因素。选择标准包括但不限于： a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、交易券商必需是主要海外证券交易所的成员； d、具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，有良好的执行能力，且其作业程 序需尽责完善。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 期债 占当期债 占当期 占当期基 券商名称 成交金 券 成交金 券回购 成交金 权证 金 额 成交 额 成交总额 额 成交总 成交金额 成交总额 总额 的比例 额的比 的比例 的比 例 例 DBS VICKERS(HONG KONG) - - - - - - 6,609,233.68 19.21% LIMITED Yuanta Securities - - - - - - - - Morgan - - - - - - 3,521,445.78 10.24% Stanley&Co.International plc 海通国际证券有限责任公司 - - - - - - 1,293,958.17 3.76% 中国国际金融香港证券有限 - - - - - -21,830,192.94 63.45% 公司 Masterlink Securities - - - - - - - - Citigroup Global Markets - - - - - - 1,150,128.76 3.34% Asia Limted 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 1 旗下基金新增苏州银行为销售机 券报，证券时报，基 2015年1月16日 构并开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 2 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2015年1月16日 旗下基金参加苏州银行基金申购 券报，证券时报，基 及定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 3 基金2014年第4季度报告 券报，证券时报，基 2015年1月22日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 4 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2015年1月23日 金管理人网站 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 5 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2015年2月17日 购、赎回业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 6 旗下部分基金参加和讯科技申购 券报，证券时报，基 2015年3月12日 费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 7 基金2014年年度报告摘要 券报，证券时报，基 2015年3月31日 金管理人网站 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 8 基金2014年年度报告 券报，证券时报，基 2015年3月31日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 9 旗下部分基金继续参加中国工商 券报，证券时报，基 2015年4月1日 银行个人电子银行基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 10 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2015年4月1日 购、赎回业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 11 旗下基金参加兴业银行电子渠道 券报，证券时报，基 2015年4月15日 基金申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 关于景顺长城大中华股票型证券 投资基金新增兴业银行为销售机 中国证券报，上海证 12 构、开通定期定额投资业务并参加 券报，证券时报，基 2015年4月15日 定期定额投资申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 13 旗下基金参加华龙证券定期定额 券报，证券时报，基 2015年4月17日 投资申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 14 旗下基金参加招商证券定期定额 券报，证券时报，基 2015年4月17日 投资申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 15 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2015年4月20日 淘宝官方旗舰店新增销售旗下部 券报，证券时报，基 分基金并开展基金申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 16 基金2015年第1季度报告 券报，证券时报，基 2015年4月21日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 17 旗下部分基金参加汇付金融基金 券报，证券时报，基 2015年4月30日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 18 旗下部分基金新增汇付金融为销 券报，证券时报，基 2015年4月30日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 19 基金2015年第1号更新招募说明 券报，证券时报，基 2015年5月6日 书 金管理人网站 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 20 基金2015年第1号更新招募说明 券报，证券时报，基 2015年5月6日 书摘要 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 21 旗下部分基金新增利得基金为销 券报，证券时报，基 2015年5月8日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 22 旗下部分基金参加利得基金基金 券报，证券时报，基 2015年5月8日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 23 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2015年5月20日 购、赎回业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 24 旗下部分基金参加一路财富基金 券报，证券时报，基 2015年5月28日 申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 25 旗下部分基金新增川财证券为销 券报，证券时报，基 2015年5月29日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 26 旗下部分基金参加川财证券基金 券报，证券时报，基 2015年5月29日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 27 旗下部分基金参加中国农业银行 券报，证券时报，基 2015年6月1日 网上银行和手机银行基金申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 28 旗下部分基金新增天风证券为销 券报，证券时报，基 2015年6月4日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 29 旗下部分基金参加众禄基金费率 券报，证券时报，基 2015年6月12日 优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 30 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2015年6月16日 购、赎回业务的公告 金管理人网站 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 31 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2015年6月26日 购、赎回业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 32 旗下部分基金参加第一创业基金 券报，证券时报，基 2015年6月26日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 33 旗下部分基金参加交通银行网上 券报，证券时报，基 2015年6月30日 银行、手机银行基金申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 34 基金暂停申购、赎回业务的公告 券报，证券时报，基 2015年7月14日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 35 旗下部分基金参加平安证券基金 券报，证券时报，基 2015年7月17日 申购与定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 36 基金2015年第2季度报告 券报，证券时报，基 2015年7月18日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 37 旗下部分基金新增中信期货为销 券报，证券时报，基 2015年7月24日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 38 旗下部分基金参加上海浦东发展 券报，证券时报，基 2015年7月31日 银行网上银行和手机银行基金申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 39 景顺长城大中华股票型证券投资 券报，证券时报，基 2015年8月5日 基金变更基金类型并相应修订基 金管理人网站 金合同部分条款的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 40 旗下部分基金参加平安银行基金 券报，证券时报，基 2015年8月6日 申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 41 旗下部分基金参加深圳腾元基金 券报，证券时报，基 2015年8月10日 销售有限公司申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 42 基金暂停日常申购和定期定额投 券报，证券时报，基 2015年8月12日 资业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 43 旗下基金停止在中信证券（浙江） 券报，证券时报，基 2015年8月12日 所有代销业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 44 旗下部分基金参加中金公司基金 券报，证券时报，基 2015年8月18日 申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 45 旗下基金停止在中信证券（浙江） 券报，证券时报，基 2015年8月19日 所有代销业务的补充公告 金管理人网站 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 46 基金2015年半年度报告 券报，证券时报，基 2015年8月29日 金管理人网站 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 47 基金2015年半年度报告摘要 券报，证券时报，基 2015年8月29日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 48 旗下部分基金新增陆金所资管为 券报，证券时报，基 2015年9月1日 销售机构并参加基金申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 49 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2015年9月1日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 50 聘任副总经理的公告 券报，证券时报，基 2015年9月19日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增泰诚财富为销 中国证券报，上海证 51 售机构，开通基金定期定额投资业 券报，证券时报，基 2015年9月22日 务和基金转换业务并参加部分基 金管理人网站 金申购费率优惠活动的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 52 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2015年9月24日 购、赎回业务的公告 金管理人网站 53 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2015年9月25日 旗下部分基金新增富济财富为销 券报，证券时报，基 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 54 旗下部分基金参加富济财富基金 券报，证券时报，基 2015年9月25日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 55 旗下部分基金参加上海好买基金 券报，证券时报，基 2015年9月25日 销售有限公司申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 56 基金暂停日常申购和定期定额投 券报，证券时报，基 2015年9月28日 资业务的公告 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 57 基金境外主要市场节假日暂停赎 券报，证券时报，基 2015年9月30日 回业务的公告 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 58 基金暂停赎回业务的公告 券报，证券时报，基 2015年9月30日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 59 旗下部分基金新增积木基金为销 券报，证券时报，基 2015年10月14日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 60 旗下部分基金参加积木基金基金 券报，证券时报，基 2015年10月14日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 61 基金境外主要市场节假日暂停赎 券报，证券时报，基 2015年10月19日 回业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 62 旗下部分基金新增上海证券为销 券报，证券时报，基 2015年10月26日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 63 旗下部分基金参加上海证券基金 券报，证券时报，基 2015年10月26日 申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 64 旗下部分基金参加盈米财富基金 券报，证券时报，基 2015年10月26日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 65 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2015年10月26日 旗下部分基金新增盈米财富为销 券报，证券时报，基 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 66 基金2015年第3季度报告 券报，证券时报，基 2015年10月27日 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 67 基金2015年第2号更新招募说明 券报，证券时报，基 2015年11月6日 书 金管理人网站 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 68 基金2015年第2号更新招募说明 券报，证券时报，基 2015年11月6日 书摘要 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加嘉实财富管理 中国证券报，上海证 69 有限公司和上海长量基金销售投 券报，证券时报，基 2015年11月12日 资顾问有限公司申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 70 旗下部分基金参加积木基金申购 券报，证券时报，基 2015年11月19日 费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 71 旗下部分基金新增广发银行为销 券报，证券时报，基 2015年11月20日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 72 旗下部分基金在京东旗舰店开展 券报，证券时报，基 2015年12月7日 申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 73 旗下部分基金参加上海利得基金 券报，证券时报，基 2015年12月14日 销售有限公司申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 74 旗下部分基金参加诺亚正行（上 券报，证券时报，基 2015年12月16日 海）基金销售投资顾问有限公司申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城大中华混合型证券投资 中国证券报，上海证 75 基金境外主要市场节假日暂停赎 券报，证券时报，基 2015年12月23日 回业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 76 旗下部分基金新增大泰金石为销 券报，证券时报，基 2015年12月25日 售机构并开通基金转换业务的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 77 旗下部分基金参加中国农业银行 券报，证券时报，基 2015年12月31日 基金定期定额投资及基金组合产 金管理人网站 品申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 78 旗下部分基金参加浙商银行基金 券报，证券时报，基 2015年12月31日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 79 旗下部分基金参加中国工商银行 券报，证券时报，基 2015年12月31日 “2016倾心回馈”基金定投优惠 金管理人网站 活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 80 旗下部分基金参加苏州银行基金 券报，证券时报，基 2015年12月31日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 81 旗下部分基金新增开源证券为销 券报，证券时报，基 2015年12月31日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 关于景顺长城大中华混合型证券 中国证券报，上海证 82 投资基金2016年境外主要市场节 券报，证券时报，基 2015年12月31日 假日暂停申购赎回业务安排的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 83 旗下部分基金参加平安银行基金 券报，证券时报，基 2015年12月31日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 84 指数熔断机制对旗下证券投资基 券报，证券时报，基 2015年12月31日 金业务规则影响的公告 金管理人网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%。景顺长城基金管理有限公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月5日起将“景顺长城大中华股票型证券投资基金”更名为“景顺长城大中华混合型证券投资基金”，基金合同中的相关条款亦做相应修订。有关详细信息参见本公司于2015年8月5日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城大中华股票型证券投资基金变更基金类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城大中华股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城大中华混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城大中华混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。13.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。13.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2016年3月29日