景顺长城大中华股票型证券投资基金2015 年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..............................................................................................6 2.5 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.6 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介........................................................10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................33 7.3 期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................33 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................................34 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................36 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................39 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................39 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................39§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................40§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................40§10 重大事件揭示...................................................................................................................................41 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................41 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................41 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................43§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................46§12 备查文件目录...................................................................................................................................46 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................46 12.2 存放地点..................................................................................................................................46 12.3 查阅方式..................................................................................................................................46 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城大中华股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城大中华股票(QDII) 场内简称 无 基金主代码 262001 交易代码 262001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月22日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 128,716,444.49份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场以及海外证券市场 交易的大中华企业，追求长期资本增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的选股相结合的投 资策略，在实际投资组合的构建上更偏重“自下而上”的部分，重点投 资于处于合理价位的成长型股票（Growth at Reasonable Price，GARP） 以及受惠于盈利周期加速且估值便宜的品质型股票（value+ catalyst）。 业绩比较基准 摩根斯坦利金龙净总收益指数（MSCI Golden Dragon Net Total Return Index）。 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杨皞阳 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 010-66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路1号嘉 北京市西城区复兴门内大街55 里建设广场第一座21层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉 北京市西城区复兴门内大街55 里建设广场第一座21层 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 赵如冰 姜建清 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 Invesco Hong Kong Standard Chartered Bank (Hong Kong) 名称 Limited Limited 中文 景顺投资管理有限公司 渣打银行（香港）有限公司 注册地址 香港中环花园道3号花旗 香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三十二 银行大厦41楼 楼 办公地址 香港中环花园道3号花旗 香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三十二 银行大厦41楼 楼 邮政编码 - - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 -4,201,780.81 本期利润 -12,295,502.52 加权平均基金份额本期利润 -0.1924 本期加权平均净值利润率 -14.30% 本期基金份额净值增长率 -1.68% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 37,159,700.60 期末可供分配基金份额利润 0.2887 期末基金资产净值 165,876,145.09 期末基金份额净值 1.289 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 30.02% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -4.94% 1.14% -4.36% 1.21% -0.58% -0.07% 过去三个月 -4.52% 1.08% 4.51% 1.22% -9.03% -0.14% 过去六个月 -1.68% 0.90% 11.26% 1.00% -12.94% -0.10% 过去一年 -5.08% 0.79% 15.20% 0.91% -20.28% -0.12% 过去三年 29.38% 0.75% 49.49% 0.90% -20.11% -0.15% 自基金合同 30.02% 0.81% 52.55% 1.06% -22.53% -0.25% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金的资产配置比例为：股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%，其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2011年9月22日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截止2015年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理46只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业股票型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 景顺长城大中华 商学硕士，CFA。曾任台 股票型证券投资 湾保诚证券投资信托股 基金、景顺长城资 份有限公司股票投资暨 源垄断股票型证 2011年9月 研究部海外组副理和基 谢天翎 券投资基金 22日 - 14 金经理。2008年4月加 （LOF）、景顺长城 入本公司，担任国际投 沪港深精选股票 资部高级经理职务；自 型证券投资基金 2011年9月起担任基金 基金经理 经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决 定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的 公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 在境外投资顾 证券从 姓名 说明 问所任职位 业年限 萧光一 首席投资总监 24 美国宾夕法尼亚州卓克索大学（Drexel University）金 (Mike 融理学硕士。2002年加盟景顺，并于2015年出任大中华 Shiao) 首席投资总监，专门负责大中华地区市场(香港、中国及 台湾),并担任景顺大中华基金及景顺中国智选基金的首 席基金经理;与此同时,自2012年6月起负责Invesco Perpetual Hong Kong & China Fund的基金管理。在此 之前,为台湾景顺投信的股票部主管,负责台湾的股票团 队及投资程序,并管理一项在台湾注册的单位信托基金。 1992年开始投身投资业界,在Grand Regent Investment 担任项目经理达六年之久,管理中国及台湾的创业基金 活动。1997年加盟Overseas Credit and Securities Incorporated,担任高级分析师,负责研究台湾的科技行 业。在2002年加盟景顺前,曾于Taiwan International Investment Management Co.任职三年,负责科技业的研 究工作,并管理一项场外交易基金。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为公司旗下景顺长城量化精选股票型基金根据基金合同约定通过量化模型建仓从而与其他组合发生的反向交易。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年大中华市场上涨，中国一连串降息降准的刺激政策推升股市，其中台湾地区表现较差上涨0.96%，香港地区上涨13.68%，中国A股上涨27.43%。上半年全球经济前景不明，主要经济数据时好时坏，全球面临明显的通缩环境。美国ISM指数上升，通胀数据下滑，就业保持稳定，工业增加值下滑，新屋销售有所回升。欧元区PMI指数回升，通胀数据变动不大，工业产值增速再度走跌。日本短观调查下降，通胀数据力争脱离通缩，工业订单增幅回升。中国PMI指数保持稳定，通胀数据持平，固定资产投资下滑。不过中国连续的降息降准政策，提供市场充裕的流动性，股市情绪佳，A股市场大幅上涨。另外，证监会允许公募基金投资香港市场，连带推升香港市场。本基金顺应香港市场流动性加仓金融股，之后香港市场随a股市场回落，主营收入来自中国的企业下跌明显，影响基金收益;另外，台湾电子股面临中国消费电子需求不振的影响，表现不佳，同样拖累基金表现。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 2015年上半年，本基金份额净值增长率为-1.68%，低于业绩比较基准收益率12.94%4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球宏观方面,受到希腊问题的干扰,市场亦对美联储加息有所担心,由于这是美国多年来的首次加息,投资者担心重现2013年下半年”缩减量宽恐慌”。不过目前大部分国家与2013年有所不同,多数实施刺激货币政策,同时通胀风险低、外债减少和外汇储备增长,另外,欧央行及日央行此次采取进取的政策,与美联储方向分歧,亦有助全球流动性。近期中国则积极置换地方融资平台债务,基本上缓和投资者对中国金融体系的忧虑,另一方面,也维持地方财政支出以推稳定经济放缓的状况。长期来看,本轮景气周期仍将持续,主要由于经济增长数据及通胀数据偏低,各国都避免紧缩政策以延续周期扩张。短期市场将关注实体经济是否企稳,而企业盈利率是否改善。本基金投资策略仍以长期价值角度,选择具备核心技术、拥有品牌或行业地位稳固的公司,希望藉由持续盈利增长取得投资回报,专注于持续受惠中国长期消费增长的行业及个股。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 相关定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 从2014年11月10日至2015年2月2日，及从2015年2月6日至2015年4月8日，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对景顺长城大中华股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城大中华股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城大中华股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，景顺长城大中华股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城大中华股票型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城大中华股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 24,243,509.83 1,915,375.96 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 138,921,720.71 18,061,824.48 其中：股票投资 138,921,720.71 18,061,824.48 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,825,920.42 - 应收利息 6.4.7.5 789.94 145.06 应收股利 912,377.72 16,763.50 应收申购款 39,650.93 10,734.10 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 9,343.23 18,534.41 资产总计 166,953,312.78 20,023,377.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 603,163.86 49,326.49 应付管理人报酬 253,786.06 33,143.19 应付托管费 49,347.28 6,444.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 170,870.49 120,031.48 负债合计 1,077,167.69 208,945.68 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 128,716,444.49 15,118,690.12 未分配利润 6.4.7.10 37,159,700.60 4,695,741.71 所有者权益合计 165,876,145.09 19,814,431.83 负债和所有者权益总计 166,953,312.78 20,023,377.51 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.289元，基金份额总额128,716,444.49份。 6.2利润表 会计主体：景顺长城大中华股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至2014 2015年6月30日 年6月30日 一、收入 -10,523,787.31 1,215,047.08 1.利息收入 26,996.99 4,280.99 其中：存款利息收入 6.4.7.11 26,996.99 4,280.99 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -293,874.27 825,740.88 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,107,713.14 594,359.34 基金投资收益 6.4.7.13 -768,231.14 - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 9,207.96 股利收益 6.4.7.16 1,582,070.01 222,173.58 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -8,093,721.71 422,510.05 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -2,240,942.08 -46,526.45 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 77,753.76 9,041.61 减：二、费用 1,771,715.21 434,773.00 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 736,689.65 174,840.79 2．托管费 6.4.10.2.2 143,245.17 33,996.83 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 712,434.29 57,830.13 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 179,346.10 168,105.25 三、利润总额（亏损总额以“-” -12,295,502.52 780,274.08 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -12,295,502.52 780,274.08 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城大中华股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 15,118,690.12 4,695,741.71 19,814,431.83 金净值） 二、本期经营活动产生 - -12,295,502.52 -12,295,502.52 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 113,597,754.37 44,759,461.41 158,357,215.78 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 161,942,127.62 61,395,993.82 223,338,121.44 2.基金赎回款 -48,344,373.25 -16,636,532.41 -64,980,905.66 四、本期向基金份额持 - - 0.00 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 128,716,444.49 37,159,700.60 165,876,145.09 金净值） 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 14,181,956.77 4,389,647.50 18,571,604.27 金净值） 二、本期经营活动产生 - 780,274.08 780,274.08 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 2,986,155.71 970,832.95 3,956,988.66 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 13,739,675.27 4,026,553.15 17,766,228.42 2.基金赎回款 -10,753,519.56 -3,055,720.20 -13,809,239.76 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 17,168,112.48 6,140,754.53 23,308,867.01 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城大中华股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2011]第709号《关于核准景顺长城大中华股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集291,060,560.03元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第367号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》于2011年9月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为291,092,562.55份基金份额，其中认购资金利息折合32,002.52份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为渣打银行(香港)有限公司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为股票及其他权益类证券、现金、债券、股指期货及中国证监会允许投资的其它金融工具。本基金对于股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%，其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利金龙净总收益指数(MSCI GoldenDragon Net Total Return Index)。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2015年8月27日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。6.4.5.2会计估计变更的说明 无。6.4.5.3差错更正的说明 无。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 24,243,509.83 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3-6个月 - 存款期限1年 - 其他存款 - 合计： 24,243,509.83 注：于2015年6月30日，银行存款中包含的外币余额为：港元19,621,900.11元(折合人民币 15,474,026.69元)，美元60.82元(折合人民币371.82元)，新台币25,429,795.00(折合人民币 5,035,714.04元)。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 144,943,387.88 138,921,720.71 -6,021,667.17 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 144,943,387.88 138,921,720.71 -6,021,667.17 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 789.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 789.94 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 9,343.23 合计 9,343.23 6.4.7.7应付交易费用 本基金本期末应付交易费用为零。 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,267.18 预提费用 168,603.31 合计 170,870.49 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,118,690.12 15,118,690.12 本期申购 161,942,127.62 161,942,127.62 本期赎回(以"-"号填列) -48,344,373.25 -48,344,373.25 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 128,716,444.49 128,716,444.49 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,878,360.16 -182,618.45 4,695,741.71 本期利润 -4,201,780.81 -8,093,721.71 -12,295,502.52 本期基金份额交易 47,051,750.09 -2,292,288.68 44,759,461.41 产生的变动数 其中：基金申购款 65,271,446.17 -3,875,452.35 61,395,993.82 基金赎回款 -18,219,696.08 1,583,163.67 -16,636,532.41 本期已分配利润 - - - 本期末 47,728,329.44 -10,568,628.84 37,159,700.60 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 21,137.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 5,859.73 合计 26,996.99 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 65,886,071.83 减：卖出股票成本总额 66,993,784.97 买卖股票差价收入 -1,107,713.14 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 17,417,288.38 减：卖出/赎回基金成本总额 18,185,519.52 基金投资收益 -768,231.14 6.4.7.14债券投资收益 本基金本期的债券投资收益项目发生额为零。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,582,070.01 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,582,070.01 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -8,093,721.71 ——股票投资 -8,093,721.71 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——外汇远期 - ——期权 - ——互换 - 3.其他 - 合计 -8,093,721.71 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 77,753.76 合计 77,753.76 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 712,434.29 银行间市场交易费用 - 合计 712,434.29 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,767.52 税务代理费 9,191.18 银行汇划费 1,551.61 合计 179,346.10 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人、基金销售机构 渣打银行（香港）有限公司（“渣打银行”） 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 736,689.65 174,840.79 的管理费 其中：支付销售机构的客 98,322.58 67,145.10 户维护费 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.8% /当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 143,245.17 33,996.83 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.35% /当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 3,733,407.00 20,062.68 3,179,753.52 4,209.35 渣打银行 20,510,102.83 1,074.58 415,191.58 71.03 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行保管，按适用 利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标，并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行和境外次托管行渣打银行，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。同时本基金投资于与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不超过基金资产净值的3%。本基金所持证券在证券交易所上市，因此均能以合理价格适时变现。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有及承担的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月3个月 1-5年5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 -1年 资产 银行存款 19,207,795.79 - - - - 5,035,714.04 24,243,509.83 交易性金融资产 - - - - -138,921,720.71138,921,720.71 应收证券清算款 - - - - - 2,825,920.42 2,825,920.42 应收利息 - - - - - 789.94 789.94 应收股利 - - - - - 912,377.72 912,377.72 应收申购款 - - - - - 39,650.93 39,650.93 其他资产 - - - - - 9,343.23 9,343.23 资产总计 19,207,795.79 - - - -147,745,516.99166,953,312.78 负债 应付赎回款 - - - - - 603,163.86 603,163.86 应付管理人报酬 - - - - - 253,786.06 253,786.06 应付托管费 - - - - - 49,347.28 49,347.28 其他负债 - - - - - 170,870.49 170,870.49 负债总计 - - - - - 1,077,167.69 1,077,167.69 利率敏感度缺口 19,207,795.79 - - - - - - 上年度末 1个月以内 1-3个月3 个月1-5年 5年以上不计息 合计 2014年12月31日 -1年 资产 银行存款 1,176,919.43 - - - - 738,456.53 1,915,375.96 交易性金融资产 - - - - - 18,061,824.48 18,061,824.48 应收利息 - - - - - 145.06 145.06 应收股利 - - - - - 16,763.50 16,763.50 应收申购款 496.82 - - - - 10,237.28 10,734.10 其他资产 - - - - - 18,534.41 18,534.41 资产总计 1,177,416.25 - - - - 18,845,961.26 20,023,377.51 负债 应付赎回款 - - - - - 49,326.49 49,326.49 应付管理人报酬 - - - - - 33,143.19 33,143.19 应付托管费 - - - - - 6,444.52 6,444.52 其他负债 - - - - - 120,031.48 120,031.48 负债总计 - - - - - 208,945.68 208,945.68 利率敏感度缺口 1,177,416.25 - - - - - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 371.82 15,474,026.69 5,035,714.04 20,510,112.55 交易性金融资产 10,655,699.20 89,770,236.29 38,495,785.22 138,921,720.71 应收利息 - - - - 应收股利 - 634,359.53 278,018.19 912,377.72 资产合计 10,656,071.02 105,878,622.51 43,809,517.45 160,344,210.98 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 10,656,071.02 105,878,622.51 43,809,517.45 160,344,210.98 上年度末 项目 2014年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 9.97 615,261.94 738,456.53 1,353,728.44 交易性金融资产 1,567,313.52 10,824,047.76 5,670,463.20 18,061,824.48 应收利息 - 0.22 - 0.22 应收股利 - 16,763.50 - 16,763.50 资产合计 1,567,323.49 11,456,073.42 6,408,919.73 19,432,316.64 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 1,567,323.49 11,456,073.42 6,408,919.73 19,432,316.64 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年6月30日） 上年度末（2014年12月31日） 分析 所有外币均相对人民 8,158,506.57 968,408.69 币升值5% 所有外币均相对人民 -8,158,506.57 -968,408.69 币贬值5% 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金对于股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%，其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 138,921,720.71 83.75 18,061,824.48 91.15 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 138,921,720.71 83.75 18,061,824.48 91.15 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年6 上年度末（ 2014年12 月30日） 月31日） 业绩比较基准（附注6.4.1）上升5% 6,937,744.89 793,545.21 业绩比较基准（附注6.4.1）下降5% -6,937,744.89 -793,545.21 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为138,921,720.71 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次18,061,824.48元，无第二层次和第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 138,921,720.71 83.21 其中：普通股 128,266,021.51 76.83 存托凭证 10,655,699.20 6.38 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,243,509.83 14.52 8 其他各项资产 3,788,082.24 2.27 9 合计 166,953,312.78 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 香港特别行政区 89,770,236.29 54.12 台湾地区 38,495,785.22 23.21 美国 10,655,699.20 6.42 合计 138,921,720.71 83.75 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 基础材料 - - 通讯 28,344,911.55 17.09 消费品，周期性 23,113,330.69 13.93 消费品，非周期性 7,882,517.01 4.75 综合经营 - - 能源 - - 金融 33,250,080.47 20.05 工业 13,742,259.90 8.28 科技 27,526,927.80 16.59 公用事业 5,061,693.29 3.05 合计 138,921,720.71 83.75 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称 公司名称 证券代 所在证 所属国 数量(股) 公允价值 占基金 号 (英文) (中文) 码 券市场 家（地 资产净 区） 值比例 (%) 1 LARGAN 大立光电股 3008 TT 台湾- 台湾地 18,000 12,564,633.17 7.57 PRECISION CO 份有限公司 台湾证券 区 LTD 交易所 2 HONG KONG 香港交易及 388 HK 香港– 香港特 53,718 11,590,394.22 6.99 EXCHANGES & 结算所有限 香港联合 别行政 CLEAR 公司 交易所 区 3 TAIWAN 台湾积体电 2330 TT 台湾- 台湾地 390,000 10,850,734.03 6.54 SEMICONDUCT 路制造股份 台湾证券 区 OR MANUFAC 有限公司 交易所 4 TENCENT 腾讯控股有 700 HK 香港– 香港特 85,000 10,369,827.19 6.25 HOLDINGS LTD 限公司 香港联合 别行政 交易所 区 5 CHINA 中国建设银 939 HK 香港– 香港特 1,800,000 10,050,045.85 6.06 CONSTRUCTIO 行股份有限 香港联合 别行政 N BANK-H 公司 交易所 区 6 PING AN 中国平安保 2318 HK 香港– 香港特 99,500 8,215,462.96 4.95 INSURANCE 险（集团） 香港联合 别行政 GROUP CO-H 股份有限公 交易所 区 司 7 BAIDU INC - 百度股份有 BIDU UW 美国– 美国 6,000 7,302,573.01 4.40 SPON ADR 限公司 纳斯达克 8 MEDIATEK INC 台湾联发科 2454 TT 台湾- 台湾地 87,000 7,270,259.11 4.38 技股份有限 台湾证券 区 公司 交易所 9 NOVATEK 联咏科技股 3034 TT 台湾- 台湾地 220,000 6,491,232.10 3.91 MICROELECTR 份有限公司 台湾证券 区 ONICS COR 交易所 10 CHINA MOBILE 中国移动有 941 HK 香港– 香港特 69,500 5,439,733.22 3.28 LTD 限公司 香港联合 别行政 交易所 区 11 MINTH GROUP 敏实集团有 425 HK 香港– 香港特 388,000 5,305,704.99 3.20 LTD 限公司 香港联合 别行政 交易所 区 12 HENGAN INTL 恒安国际集 1044 HK 香港– 香港特 70,000 5,084,168.64 3.07 GROUP CO LTD 团有限公司 香港联合 别行政 交易所 区 13 BEIJING 北京控股有 392 HK 香港– 香港特 110,000 5,061,693.29 3.05 ENTERPRISES 限公司 香港联合 别行政 HLDGS 交易所 区 14 SHANGHAI 上海医药集 2607 HK 香港– 香港特 225,000 3,832,644.59 2.31 PHARMACEUTI 团股份有限 香港联合 别行政 CALS-H 公司 交易所 区 15 DIGITAL 神州数码控 861 HK 香港– 香港特 450,000 3,711,987.28 2.24 CHINA 股有限公司 香港联合 别行政 HOLDINGS LTD 交易所 区 16 CHINA 中国光大控 165 HK 香港– 香港特 160,000 3,394,177.44 2.05 EVERBRIGHT 股有限公司 香港联合 别行政 LTD 交易所 区 17 SUN ART 高鑫零售有 6808 HK 香港– 香港特 540,000 2,972,428.82 1.79 RETAIL GROUP 限公司 香港联合 别行政 LTD 交易所 区 18 KINGDEE 金蝶国际软 268 HK 香港– 香港特 800,000 2,914,702.56 1.76 INTERNATION 件集团有限 香港联合 别行政 AL SFTWR 公司 交易所 区 19 LIVZON 丽珠医药集 1513 HK 香港– 香港特 65,000 2,785,961.97 1.68 PHARMACEUTI 团股份有限 香港联合 别行政 CAL GROU-H 公司 交易所 区 20 ALIBABA 阿里巴巴集 BABA US 美国– 美国 5,000 2,514,829.36 1.52 GROUP 团控股有限 纽约证券 HOLDING-SP 公司 交易所 ADR 21 CHINA 中国南方航 1055 HK 香港– 香港特 300,000 2,167,100.30 1.31 SOUTHERN 空股份有限 香港联合 别行政 AIRLINES 公司 交易所 区 CO-H 22 BYD 比亚迪电子 285 HK 香港– 香港特 227,000 1,879,651.94 1.13 ELECTRONIC （国际）有 香港联合 别行政 INTL CO LTD 限公司 交易所 区 23 YUE YUEN 裕元工业 551 HK 香港– 香港特 90,000 1,841,798.66 1.11 INDUSTRIAL （集团）有 香港联合 别行政 HLDG 限公司 交易所 区 24 CHOW TAI 周大福珠宝 1929 HK 香港– 香港特 247,000 1,628,416.56 0.98 FOOK 集团有限公 香港联合 别行政 JEWELLERY 司 交易所 区 GROU 25 MAN WAH 敏华控股有 1999 HK 香港– 香港特 254,000 1,524,335.81 0.92 HOLDINGS LTD 限公司 香港联合 别行政 交易所 区 26 VOLTRONIC 旭隼科技公 6409 TT 台湾- 台湾地 15,000 1,155,471.00 0.70 POWER 司 台湾证券 区 TECHNOLOGY 交易所 27 WEIBO 新浪微博 WB US 美国– 美国 8,000 838,296.83 0.51 CORP-SPON 纳斯达克 ADR 28 PRESIDENT 统一超商股 2912 TT 台湾- 台湾地 3,000 128,913.68 0.08 CHAIN STORE 份有限公司 台湾证券 区 CORP 交易所 29 BIZLINK 贸联 3665 TT 台湾- 台湾地 674 22,155.73 0.01 HOLDING INC 台湾证券 区 交易所 30 SPORTON 耕兴股份有 6146 TT 台湾- 台湾地 300 12,386.40 0.01 INTERNATION 限公司 台湾证券 区 AL INC 交易所 注：本基金对以上证券采用彭博代码即BB Ticker 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 13,609,404.76 68.68 2 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 13,120,914.00 66.22 3 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 12,128,247.31 61.21 4 LARGAN PRECISION CO LTD 3008 TT 10,499,155.57 52.99 5 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 10,168,265.43 51.32 6 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 9,604,296.76 48.47 7 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US 9,137,782.91 46.12 8 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 7,909,509.56 39.92 9 BAIDU INC - SPON ADR BIDU UW 6,781,908.39 34.23 10 NOVATEK MICROELECTRONICS COR 3034 TT 6,687,783.94 33.75 11 CHINA MOBILE LTD 941 HK 6,221,283.54 31.40 12 BEIJING ENTERPRISES HLDGS 392 HK 6,139,591.04 30.99 13 MEDIATEK INC 2454 TT 6,074,862.66 30.66 14 MINTH GROUP LTD 425 HK 5,067,795.62 25.58 15 HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 HK 4,697,648.63 23.71 16 ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR ASX US 4,486,619.70 22.64 17 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 861 HK 4,350,822.10 21.96 18 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 2607 HK 4,298,446.18 21.69 19 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 3,792,659.86 19.14 20 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 2018 HK 3,458,531.87 17.45 21 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK 3,450,313.50 17.41 22 LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-H 1513 HK 3,116,172.25 15.73 23 AIA GROUP LTD 1299 HK 3,044,098.00 15.36 24 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 2,832,408.86 14.29 25 CHINA TELECOM CORP LTD-H 728 HK 2,824,825.44 14.26 26 SUN ART RETAIL GROUP LTD 6808 HK 2,728,898.64 13.77 27 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2689 HK 2,718,552.71 13.72 28 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US 2,589,349.56 13.07 29 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 2,572,154.47 12.98 30 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK 2,104,687.52 10.62 31 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 1055 HK 2,087,675.62 10.54 32 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK 1,982,182.57 10.00 33 BYD CO LTD-H 1211 HK 1,894,241.45 9.56 34 YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 551 HK 1,886,875.08 9.52 35 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 1929 HK 1,870,704.52 9.44 36 SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 751 HK 1,781,824.64 8.99 37 DAH CHONG HONG 1828 HK 1,723,647.22 8.70 38 MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 HK 1,291,820.25 6.52 39 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 1,276,449.09 6.44 40 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 6409 TT 1,159,468.50 5.85 41 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 1117 HK 929,321.46 4.69 42 WEIBO CORP-SPON ADR WB US 783,475.20 3.95 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 本期累计卖出金 占期初基金 号 公司名称(英文) 证券代码 额 资产净值比 例（％） 1 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 12,717,721.46 64.18 2 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US 8,985,081.00 45.35 3 ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR ASX US 4,294,677.46 21.67 4 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2689 HK 3,559,794.94 17.97 5 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 3,511,799.35 17.72 6 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 2018 HK 3,446,759.12 17.40 7 AIA GROUP LTD 1299 HK 2,977,535.37 15.03 8 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 2,637,591.33 13.31 9 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 2,257,171.20 11.39 10 CHINA TELECOM CORP LTD-H 728 HK 2,100,049.74 10.60 11 BYD CO LTD-H 1211 HK 2,038,681.64 10.29 12 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK 1,946,364.77 9.82 13 DAH CHONG HONG 1828 HK 1,762,712.07 8.90 14 SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 751 HK 1,702,143.95 8.59 15 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 1,189,828.30 6.00 16 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 1117 HK 923,965.54 4.66 17 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 901,997.34 4.55 18 CHINA MOBILE LTD 941 HK 847,499.84 4.28 19 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 800,717.41 4.04 20 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK 793,035.90 4.00 21 ASUSTEK COMPUTER INC 2357 TT 625,637.57 3.16 22 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 530,539.99 2.68 23 SPORTON INTERNATIONAL INC 6146 TT 477,159.90 2.41 24 NOVATEK MICROELECTRONICS COR 3034 TT 403,326.49 2.04 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 195,947,402.91 卖出收入（成交）总额 65,886,071.83 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 1、中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“中国平安”，A票代码：601318，H股代码：2318HK）控股子公司平安证券因其推荐海联讯IPO的过程中，出具的保荐书存在虚假记载以及未审慎审查海联讯公开发行募集文件的真实性和准确性，于2014年12月8日收到《中国证监会行政处罚决定书》。该处罚决定书对平安证券给予警告，没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。 本基金投研人员认为：中国平安子公司平安证券受到行政处罚，体现出其原有业务流程存在一定的瑕疵。但是经过内部整改，我们预计其流程管理已经有所完善。而且中国平安作为综合金融的上市公司，其子公司平安证券只是其中一个业务板块，对整个上市公司的经营影响有限，并不影响对中国平安具备投资价值的判断。 本基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中国平安进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,825,920.42 3 应收股利 912,377.72 4 应收利息 789.94 5 应收申购款 39,650.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 9,343.23 8 其他 - 9 合计 3,788,082.24 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 992 129,754.48 108,174,107.88 84.04% 20,542,336.61 15.96% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 455,815.57 0.35% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年9月22日）基金份额总额 291,092,562.55 本报告期期初基金份额总额 15,118,690.12 本报告期基金总申购份额 161,942,127.62 减:本报告期基金总赎回份额 48,344,373.25 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 128,716,444.49 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人于2015年1月23日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意王鹏辉先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 元数量 成交总额的 总量的比例 备注 比例 DBS VICKERS(HONG KONG) - 88,587,779.53 33.85% 132,881.72 30.73% - LIMITED Yuanta Securities - 18,130,724.26 6.93% 27,196.43 6.29% - Morgan - 37,678,675.44 14.40% 104,115.92 24.08% - Stanley&Co.International plc 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - 97,326,701.95 37.18% 144,163.80 33.34% - MerrillLynch - - - - - - Deutsche Bank AG,Hong - - - - - - Kong Masterlink Securities - 20,019,328.69 7.65% 24,021.89 5.56% - 注：本期基金租用证券公司交易单元未变更。 基金专用交易单元的选择标准和程序： 1）选择标准 券商的选择基于最佳执行、研究报告质量、财务健全度、交易执行速度、费用、信赖度及负责任 的回报等因素。选择标准包括但不限于： a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、交易券商必需是主要海外证券交易所的成员； d、具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，有良好的执行能力，且其作业程 序需尽责完善。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 债券 债券回 权证 基金 券商名称 成交金 成交总 成交金 购 成交金 成交总 成交金额 成交总 额 额的比 额 成交总 额 额的比 额的比 例 额的比 例 例 例 DBS VICKERS(HONG KONG) - - - - - - 6,609,233.68 18.56% LIMITED Yuanta Securities - - - - - - - - Morgan - - - - - - 7,163,381.28 20.12% Stanley&Co.International plc 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - -21,830,192.94 61.32% MerrillLynch - - - - - - - - Deutsche Bank AG,Hong - - - - - - - - Kong Masterlink Securities - - - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 1 旗下基金参加苏州银行基金申购 券报，证券时报，基 2015年1月16日 及定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2 旗下基金新增苏州银行为销售机 券报，证券时报，基 2015年1月16日 构并开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 3 基金2014年第4季度报告 券报，证券时报，基 2015年1月22日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 4 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2015年1月23日 金管理人网站 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 5 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2015年2月17日 购、赎回业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 6 旗下部分基金参加和讯科技申购 券报，证券时报，基 2015年3月12日 费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 7 基金2014年年度报告摘要 券报，证券时报，基 2015年3月31日 金管理人网站 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 8 基金2014年年度报告 券报，证券时报，基 2015年3月31日 金管理人网站 9 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 2015年4月1日 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 购、赎回业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 10 旗下部分基金继续参加中国工商 券报，证券时报，基 2015年4月1日 银行个人电子银行基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 关于景顺长城大中华股票型证券 投资基金新增兴业银行为销售机 中国证券报，上海证 11 构、开通定期定额投资业务并参加 券报，证券时报，基 2015年4月15日 定期定额投资申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 12 旗下基金参加兴业银行电子渠道 券报，证券时报，基 2015年4月15日 基金申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 13 旗下基金参加华龙证券定期定额 券报，证券时报，基 2015年4月17日 投资申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 14 旗下基金参加招商证券定期定额 券报，证券时报，基 2015年4月17日 投资申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 15 淘宝官方旗舰店新增销售旗下部 券报，证券时报，基 2015年4月20日 分基金并开展基金申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 16 基金2015年第1季度报告 券报，证券时报，基 2015年4月21日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 17 旗下部分基金参加汇付金融基金 券报，证券时报，基 2015年4月30日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 18 旗下部分基金新增汇付金融为销 券报，证券时报，基 2015年4月30日 售机构并开通基金“定期定额投资 金管理人网站 业务”和基金转换业务的公告 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 19 基金2015年第1号更新招募说明 券报，证券时报，基 2015年5月6日 书摘要 金管理人网站 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 20 基金2015年第1号更新招募说明 券报，证券时报，基 2015年5月6日 书 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 21 旗下部分基金参加利得基金基金 券报，证券时报，基 2015年5月8日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 22 旗下部分基金新增利得基金为销 券报，证券时报，基 2015年5月8日 售机构并开通基金“定期定额投资 金管理人网站 业务”的公告 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 23 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2015年5月20日 购、赎回业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 24 旗下部分基金参加一路财富基金 券报，证券时报，基 2015年5月28日 申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 25 旗下部分基金新增川财证券为销 券报，证券时报，基 2015年5月29日 售机构并开通基金“定期定额投资 金管理人网站 业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 26 旗下部分基金参加川财证券基金 券报，证券时报，基 2015年5月29日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 27 旗下部分基金参加中国农业银行 券报，证券时报，基 2015年6月1日 网上银行和手机银行基金申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 28 旗下部分基金新增天风证券为销 券报，证券时报，基 2015年6月4日 售机构并开通基金“定期定额投资 金管理人网站 业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 29 旗下部分基金参加众禄基金费率 券报，证券时报，基 2015年6月12日 优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 30 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2015年6月16日 购、赎回业务的公告 金管理人网站 景顺长城大中华股票型证券投资 中国证券报，上海证 31 基金境外主要市场节假日暂停申 券报，证券时报，基 2015年6月26日 购、赎回业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 32 旗下部分基金参加第一创业基金 券报，证券时报，基 2015年6月26日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 33 旗下部分基金参加交通银行网上 券报，证券时报，基 2015年6月30日 银行、手机银行基金申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%。景顺长城基金管理有限公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月5日起将“景顺长城大中华股票型证券投资基金”更名为“景顺长城大中华混合型证券投资基金”，基金合同中的相关条款亦做相应修订。有关详细信息参见本公司于2015年8月5日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城大中华股票型证券投资基金变更基金类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准景顺长城大中华股票型证券投资基金设立的文件； 2、《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城大中华股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城大中华股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2015年8月29日