景顺长城大中华股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要 景顺长城大中华股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要 2012年6月30日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年8月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 景顺长城大中华股票(QDII) 基金主代码 262001 交易代码 262001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月22日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 51,741,625.07份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场以及海外证券市场交易的大中华企业,追求长期资本增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的选股相结合的投资策略,在实际投资组合的构建上更偏重“自下而上”的部分,重点投资于处于合理价位的成长型股票(GrowthatReasonablePrice,GARP)以及受惠于盈利周期加速且估值便宜的品质型股票(value+catalyst)。 业绩比较基准 摩根斯坦利金龙净总收益指数(MSCIGoldenDragonNetTotalReturnIndex)。 风险收益特征 本基金是股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 赵会军 联系电话 0755-82370388 010-66105799 电子邮箱 investor@invescogreatwall.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 010-66105798 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 InvescoHongKongLimited StandardCharteredBank(HongKong)Limited 中文 景顺投资管理有限公司 渣打银行(香港)有限公司 注册地址 香港中环花园道3号花旗银行大厦41楼 香港中环德辅道中4-4A号渣打银行大厦32楼 办公地址 香港中环花园道3号花旗银行大厦41楼 香港中环德辅道中4-4A号渣打银行大厦32楼 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.invescogreatwall.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年1月1日-2012年6月30日) 本期已实现收益 1,437,602.61 本期利润 2,761,028.62 加权平均基金份额本期利润 0.0567 本期基金份额净值增长率 5.35% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0046 期末基金资产净值 51,981,092.33 期末基金份额净值 1.005 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.47% 1.04% 1.83% 1.38% -3.30% -0.34% 过去三个月 -7.88% 1.03% -6.55% 1.25% -1.33% -0.22% 过去六个月 5.35% 0.98% 4.71% 1.16% 0.64% -0.18% 自基金合同生效起至今 0.50% 0.98% 2.05% 1.54% -1.55% -0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金的资产配置比例为:股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%,其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80% 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2011年9月22日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效(2011年9月22日)起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。 截止2012年6月30日,景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谢天翎 景顺长城大中华股票型证券投资基金基金经理 2011年9月22日 - 11 台湾大学经济学学士、商学硕士,CFA。曾任台湾保诚证券投资信托股份有限公司股票投资暨研究部海外组副理和基金经理 2008年4月加入本公司。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日) 对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日) 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职位 证券从业年限 说明 萧光一(MikeShiao) 投资总监 21 美国德雷塞尔大学金融硕士。历任GrandRegentInvestmentLtd项目经理 OverseasCreditandSecuritiesIncorporated台湾科技行业资深分析师 台湾国际投信负责科技行业的研究并管理柜买公募基金 景顺台湾的股票主管,负责台湾股票团队和流程,并管理一只台湾公募基金:景顺主流基金。2006年入职香港景顺,担任投资总监,负责覆盖香港、大陆和台湾市场,并且是景顺大中华基金的主要基金经理。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年大中华市场先涨后跌,1季度估值低吸引资金,2季度宏观经济动能趋缓,市场情绪去风险造成估值下移,加上中国经济增长下移,企业盈余大幅修正,大中华市场面临调整,全球资本市场涨幅缩减,基准摩根斯坦利金龙指数年初以来仅上涨3%。行业以业绩稳定增长的必选消费及医疗类股表现最佳,而大宗商品价格及油价下跌导致原物料及能源类股表现最差。大中华基金投资策略重选股,谨慎选择估值低的个股,但是部分电子个股出货情况低于预期,尽管估值低但是股价仍然出现明显下跌。另外,因为油价的大幅下跌也致使能源类股表现不佳。不过一直坚持消费类股及良好的个股选择有益于基金整体表现,年初至今基金表现仍好于基准,取得正收益。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 2012年上半年,本基金份额净值增长率为5.35%,高于业绩比较基准收益率0.64%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球宏观方面,美国新屋销售快于新开工,持续去库存,短期成长动能不大,不过美国产能利用率仍在提升,一旦投资提升未来成长力道大。欧盟高峰会取得共识,短期不确定暂时消除,不过欧债问题将费时多年,欧洲增长不容乐观。中国经济成长初露疲态,中国政府已降息因应,硬着陆的风险不大。在宏观不佳的情势下,市场估值已反映增长不佳的风险,预计下半年市场估值下移的风险不大,盈余增长也不易上移,所以市场表现震荡概率大。大中华基金投资策略仍以长期价值角度,选择具备核心技术、拥有品牌或行业地位稳固的公司,希望藉由持续盈利增长取得投资回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截至本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年上半年,本基金托管人在对景顺长城大中华股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年上半年,景顺长城大中华股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城大中华股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,景顺长城大中华股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城大中华股票型证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 景顺长城大中华股票型证券投资基金 报告截止日:2012年6月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 7,414,439.10 2,361,775.82 结算备付金 9,090.91 238,636.36 存出保证金 - - 交易性金融资产 46,212,544.01 48,201,990.38 其中:股票投资 46,212,544.01 48,201,990.38 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 2,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 800.19 1,121.37 应收股利 228,765.26 50,587.68 应收申购款 3,469,099.76 14,779.33 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 57,334,739.23 52,868,890.94 负债和所有者权益 附注号 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 5,052,974.19 1,905,170.01 应付管理人报酬 80,912.84 80,996.17 应付托管费 15,733.05 15,749.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - 1,069.14 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 204,026.82 82,180.25 负债合计 5,353,646.90 2,085,164.82 所有者权益: 实收基金 51,741,625.07 53,220,334.33 未分配利润 239,467.26 -2,436,608.21 所有者权益合计 51,981,092.33 50,783,726.12 负债和所有者权益总计 57,334,739.23 52,868,890.94 注:报告截止日2012年06月30日,基金份额净值1.005元,基金份额总额51,741,625.07份。 6.2 利润表 会计主体:景顺长城大中华股票型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年6月30日 一、收入 3,706,752.64 1.利息收入 24,744.55 其中:存款利息收入 14,060.92 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 10,683.63 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2,376,687.71 其中:股票投资收益 1,786,336.34 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 590,351.37 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,323,426.01 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -99,850.64 5.其他收入(损失以“-”号填列) 81,745.01 减:二、费用 945,724.02 1.管理人报酬 455,874.23 2.托管费 88,642.16 3.销售服务费 - 4.交易费用 214,113.53 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 187,094.10 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,761,028.62 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,761,028.62 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城大中华股票型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 53,220,334.33 -2,436,608.21 50,783,726.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,761,028.62 2,761,028.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,478,709.26 -84,953.15 -1,563,662.41 其中:1.基金申购款 60,329,917.44 3,501,223.65 63,831,141.09 2.基金赎回款 -61,808,626.70 -3,586,176.80 -65,394,803.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 51,741,625.07 239,467.26 51,981,092.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城大中华股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第709号《关于核准景顺长城大中华股票型证券投资基金募集的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集291,060,560.03元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第367号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》于2011年9月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为291,092,562.55份基金份额,其中认购资金利息折合32,002.52份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为渣打银行(香港)有限公司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为股票及其他权益类证券、现金、债券、股指期货及中国证监会允许投资的其它金融工具。本基金对于股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%,其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80% 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利金龙净总收益指数。(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2012年8月24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年1月1日至2012年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012 年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 渣打银行(香港)有限公司(“渣打银行”) 境外资产托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本期未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.1 关联方报酬 6.4.8.1.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 455,874.23 其中:支付销售机构的客户维护费 166,980.49 注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。 6.4.8.1.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 88,642.16 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 6.4.8.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末及上年度末未投资本基金。 6.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 工商银行 6,134,696.38 13,137.52 渣打银行 1,279,742.72 136.04 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行保管,按适用利率或约定利率计息。 6.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.8.6 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2012年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为46,212,544.01元,(2011年12月31日:48,201,990.38)无属于第二层级和第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 46,212,544.01 80.60 其中:普通股 43,852,100.44 76.48 存托凭证 2,360,443.57 4.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,423,530.01 12.95 8 其他各项资产 3,698,665.21 6.45 9 合计 57,334,739.23 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 香港特别行政区 29,934,768.45 57.59 台湾地区 13,126,358.92 25.25 美国 3,151,416.64 6.06 合计 46,212,544.01 88.90 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 基础材料 - - 通讯 7,779,534.36 14.97 消费品,周期性 12,424,409.80 23.90 消费品,非周期性 5,316,615.86 10.23 综合经营 - - 能源 4,373,899.93 8.41 金融 3,287,945.28 6.33 工业 11,216,642.25 21.58 科技 1,813,496.53 3.49 公用事业 - - 合计 46,212,544.01 88.90 注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 TENCENTHOLDINGSLTD 腾讯控股有限公司 700HK 香港–香港联合交易所 香港特别行政区 19,300 3,555,826.60 6.84 2 CHINASHENHUAENERGYCO-H 中国神华能源股份有限公司 1088HK 香港–香港联合交易所 香港特别行政区 152,000 3,351,858.62 6.45 3 PRESIDENTCHAINSTORECORP 统一超商股份有限公司 2912TT 台湾-台湾证券交易所 台湾地区 95,000 3,188,175.64 6.13 4 VINDAINTERNATIONALHOLDINGS 维达国际控股有限公司 3331HK 香港–香港联合交易所 香港特别行政区 300,000 2,802,726.35 5.39 5 AACTECHNOLOGIESHOLDINGSINC. 瑞声科技控股有限公司 2018HK 香港–香港联合交易所 香港特别行政区 146,000 2,654,193.30 5.11 6 HONHAIPRECISIONINDUSTRY 鸿海精密工业股份有限公司 2317TT 台湾-台湾证券交易所 台湾地区 128,000 2,422,907.61 4.66 7 SHENZHOUINTERNATIONALGROUP 申洲国际集团 2313HK 香港–香港联合交易所 香港特别行政区 208,000 2,272,181.19 4.37 8 MINTHGROUPLTD 敏实集团有限公司 425HK 香港–香港联合交易所 香港特别行政区 330,000 2,240,958.25 4.31 9 HAITIANINTERNATIONALHLDGS 海天国际控股有限公司 1882HK 香港–香港联合交易所 香港特别行政区 281,000 1,754,728.45 3.38 10 TAIWANSEMICONDUCTORMANUFAC 台湾积体电路制造股份有限公司 2330TT 台湾-台湾证券交易所 台湾地区 100,000 1,721,392.51 3.31 注:1、本基金对以上证券代码采用彭博代码即BB Ticker。 2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 CHINASHENHUAENERGYCO-H 1088HK 3,097,884.61 6.10 2 SHENZHOUINTERNATIONALGROUP 2313HK 2,314,027.81 4.56 3 CHINACONSTRUCTIONBANK-H 939HK 2,153,213.82 4.24 4 AUOPTRONICSCORP 2409TT 2,129,533.59 4.19 5 PETROCHINACOLTD-H 857HK 1,667,216.30 3.28 6 HONGKONGEXCHANGES&CLEAR 388HK 1,436,125.47 2.83 7 SASAINTERNATIONALHLDGS 178HK 1,344,535.80 2.65 8 GIORDANOINTERNATIONALLTD 709HK 1,274,906.26 2.51 9 MINTHGROUPLTD 425HK 1,171,589.33 2.31 10 CTRIP.COMINTERNATIONAL-ADR CTRPUW 1,117,108.71 2.20 11 HONHAIPRECISIONINDUSTRY 2317TT 1,046,984.30 2.06 12 AJISENCHINAHOLDINGSLTD 538HK 1,010,077.49 1.99 13 PRESIDENTCHAINSTORECORP 2912TT 878,285.90 1.73 14 HAITIANINTERNATIONALHLDGS 1882HK 857,932.01 1.69 15 TAIWANSEMICONDUCTORMANUFAC 2330TT 814,022.40 1.60 16 AACTECHNOLOGIESHOLDINGSINC. 2018HK 792,344.02 1.56 17 STELLAINTERNATIONAL 1836HK 783,176.95 1.54 18 HTCCORP 2498TT 746,552.26 1.47 19 VINDAINTERNATIONALHOLDINGS 3331HK 741,337.73 1.46 20 YUANTAFINANCIALHOLDINGCO 2885TT 712,751.45 1.40 注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 CHINACONSTRUCTIONBANK-H 939HK 3,235,170.55 6.37 2 SUNHUNGKAIPROPERTIES 16HK 2,216,520.09 4.36 3 ASUSTEKCOMPUTERINC 2357TT 2,131,356.78 4.20 4 HOTAIMOTORCOMPANYLTD 2207TT 2,096,399.17 4.13 5 HONHAIPRECISIONINDUSTRY 2317TT 1,650,248.73 3.25 6 CHINASHENHUAENERGYCO-H 1088HK 1,518,005.21 2.99 7 UNI-PRESIDENTCHINAHOLDINGS 220HK 1,450,534.67 2.86 8 LININGCOLTD 2331HK 1,377,780.25 2.71 9 PRESIDENTCHAINSTORECORP 2912TT 1,293,481.89 2.55 10 SIMPLOTECHNOLOGYCOLTD 6121TT 1,292,598.04 2.55 11 SANYANGINDUSTRIALCOLTD 2206TT 1,208,986.28 2.38 12 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 1,182,923.49 2.33 13 MINTHGROUPLTD 425HK 1,111,797.79 2.19 14 AJISENCHINAHOLDINGSLTD 538HK 1,077,539.66 2.12 15 HANGSENGBANKLTD 11HK 994,767.47 1.96 16 SILITECHTECHNOLOGYCORP 3311TT 950,868.22 1.87 17 WISTRONNEWEBCORP 6285TT 872,890.14 1.72 18 HAITIANINTERNATIONALHLDGS 1882HK 845,293.04 1.66 19 AACTECHNOLOGIESHOLDINGSINC. 2018HK 793,029.94 1.56 20 BANKOFCHINALTD-H 3988HK 730,160.07 1.44 注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 30,983,109.21 卖出收入(成交)总额 36,082,317.93 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 228,765.26 4 应收利息 800.19 5 应收申购款 3,469,099.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,698,665.21 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,058 48,905.13 24,198,396.41 46.77% 27,543,228.66 53.23% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 475,530.80 0.92% 注:1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年9月22日)基金份额总额 291,092,562.55 本报告期期初基金份额总额 53,220,334.33 本报告期基金总申购份额 60,329,917.44 减:本报告期基金总赎回份额 61,808,626.70 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 51,741,625.07 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2、本基金管理人于2012年4月27日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】520号文核准,聘任邓体顺先生担任本公司副总经理。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。3、本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 masterlink - 9,493,078.90 14.15% 11,386.46 9.28% - 摩根斯坦利 - 11,314,183.97 16.87% 24,795.67 20.22% - YUANTA - 12,099,214.06 18.04% 18,150.57 14.80% - 星展银行 - 16,580,503.90 24.72% 33,161.00 27.04% - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融有限公司 - 17,578,446.31 26.21% 35,156.86 28.66% - 注:本期本基金交易单元未变更。 基金专用交易单元的选择标准和程序: 1)选择标准 券商的选择基于最佳执行、研究报告质量、财务健全度、交易执行速度、费用、信赖度及负责任的回报等因素。选择标准包括但不限于: a、资金实力雄厚,信誉良好 b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 c、交易券商必需是主要海外证券交易所的成员 d、具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,有良好的执行能力,且其作业程序需尽责完善。 2)选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 masterlink - - - - - - - - 摩根斯坦利 - - - - - - - - YUANTA - - - - - - - - 星展银行 - - - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 12,000,000.00 100.00% - - - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - - - 景顺长城基金管理有限公司 2012年8月28日