景顺长城基金管理有限公司关于旗下 62 只基金修改基金合同及托管 协议的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性新规》”)的要求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“我 司”)拟对旗下 62 只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。上述基金 合同及托管协议的修改系因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行的修改,对原有 基金份额持有人的利益无实质不利影响,已经我司与相应基金的基金托管人协商一致,并报 监管机构进行备案。 本次修改所涉及的基金为 62 只,涉及到 60 组基金合同及托管协议的修改,其中景顺长 城景系列开放式证券投资基金的基金合同包含 3 只基金,分别为景顺长城货币市场证券投资 基金、景顺长城优选混合型证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。所涉及的基金 如下列表,具体修改内容请详见附件对照表。 依据《流动性新规》“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市 场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不 低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产”的规定,我司将按照法规要求对 适用基金持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计 入该基金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜将在 2018 年 3 月 31 日起生效。 编号 基金名称 托管行 1 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 中国工商银行 2 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 中国工商银行 3 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行 4 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 中国工商银行 5 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 中国工商银行 6 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 中国工商银行 7 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 中国工商银行 8 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 中国工商银行 9 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 中国工商银行 10 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 中国工商银行 11 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国工商银行 12 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金 中国建设银行 13 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 中国建设银行 14 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 中国建设银行 15 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 中国建设银行 16 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 中国建设银行 17 景顺长城景盈双利债券型证券投资基金 中国建设银行 18 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 中国建设银行 1 19 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 中国银行 20 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 中国银行 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基 21 中国银行 金联接基金 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联 22 中国银行 接基金 23 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 中国银行 24 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 中国银行 25 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 中国银行 景顺长城景系列开放式证券投资基金(含景顺长城货 26 币市场证券投资基金,景顺长城优选混合型证券投资 中国银行 基金、景顺长城动力平衡证券投资基金) 景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资 27 中国银行 基金联接基金 28 上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金 中国银行 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基 29 中国银行 金 30 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 中国银行 31 景顺长城优信增利债券型证券投资基金 中国银行 32 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 中国农业银行 33 景顺长城四季金利债券型证券投资基金 中国农业银行 34 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国农业银行 35 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 中国农业银行 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基 36 中国农业银行 金 37 景顺长城景盈金利债券型证券投资基金 中国农业银行 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基 38 中国农业银行 金 39 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 中国农业银行 40 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 中国农业银行 41 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 中国农业银行 42 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 中国农业银行 43 景顺长城景益货币市场基金 中国农业银行 44 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 中国农业银行 45 景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金 兴业银行 46 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金 兴业银行 47 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金 招商银行 48 景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金 招商银行 49 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 邮储银行 50 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金 邮储银行 51 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 邮储银行 52 景顺长城景丰货币市场基金 兴业银行 53 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 兴业银行 2  54 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 兴业银行 景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基 55 浦发银行 金 56 景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金 浦发银行 57 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 交通银行 58 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 交通银行 59 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 北京银行 60 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 北京银行 本公司将在上述基金的招募说明书(更新)中,对上述内容进行相应修改。 特此公告。 风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 景顺长城基金管理有限公司 二零一八年三月二十三日 附件: 1、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 2、 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 3、 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 4、 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 5、 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 6、 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 7、 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 8、 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 9、 景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 10、 景顺长城中小盘混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 11、 景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 12、 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 13、 景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 14、 景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 3 15、 景顺长城量化精选股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 16、 景顺长城环保优势股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 17、 景顺长城景盈双利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 18、 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 19、 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照 表 20、 景顺长城优势企业混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 21、 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同托 管协议修订对照表 22、 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同托管协 议修订对照表 23、 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照 表 24、 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同托管协议修订对 照表 25、 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)基金合同托管协议修订对照表 26、 景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同托管协议修订对照表(含景顺长 城货币市场证券投资基金,景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城动力平衡 证券投资基金) 27、 景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 托管协议修订对照表 28、 上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同托管协议修订对照 表 29、 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金基金合同托管协议修 订对照表 30、 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 31、 景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 32、 景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 33、 景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 34、 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 4 35、 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照 表 36、 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订 对照表 37、 景顺长城景盈金利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 38、 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金基金合同托管协议修订 对照表 39、 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)基金合同托管协议修订对照表 40、 景顺长城内需增长混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 41、 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 42、 景顺长城能源基建混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 43、 景顺长城景益货币市场基金基金合同托管协议修订对照表 44、 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 45、 景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照 表 46、 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照 表 47、 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 48、 景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 49、 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照 表 50、 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 51、 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照 表 52、 景顺长城景丰货币市场基金基金合同托管协议修订对照表 53、 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照 表 54、 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照 表 55、 景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金基金合同托管协议修 5  订对照表 56、 景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 57、 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照 表 58、 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 59、 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 60、 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 6  基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 券投资基金法》(以下简称“《基金 券投资基金运作管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金运作管理办 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办 券投资基金销售管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 称“《销售办法》”)、《证券投资基金 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 信息披露管理办法》(以下简称“《信 和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 ( 以 下 简 称 “《 流 动 性 风 险 管 理 规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 增加: 释义 52、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 53、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 7 的申购与 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书。 参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书。 余额,具体规定请参见招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书。 规定请参见招募说明书。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒体上公告并报中 法》的有关规定在指定媒体上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购与 5、赎回费用由赎回基金份额的基 5、赎回费用由赎回基金份额的 金份额持有人承担,在基金份额持有 基金份额持有人承担,在基金份额持 赎回 人赎回基金份额时收取。对持续持有 有人赎回基金份额时收取。对于持续 期少于 7 日的投资人收取不低于 1.5% 持有期少于 7 日的投资者,本基金将 的赎回费,对持续持有期少于 30 日的 收取不低于 1.5%的赎回费并全额计 投资人收取不低于 0.75%的赎回费, 入基金财产;对持续持有期少于 30 并将上述赎回费全额计入基金财产; 日的投资人收取不低于 0.75%的赎 对持续持有期少于 3 个月的投资人收 回费,并将上述赎回费全额计入基金 取不低于 0.5%的赎回费,并将不低于 财产;对持续持有期少于 3 个月的投 赎回费总额的 75%计入基金财产;对 资人收取不低于 0.5%的赎回费,并 持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月 将不低于赎回费总额的 75%计入基 的投资人收取不低于 0.5%的赎回费, 金财产;对持续持有期长于 3 个月但 并将不低于赎回费总额的 50%计入基 少于 6 个月的投资人收取不低于 金财产;对持续持有期长于 6 个月的 0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总 投资人,应当将不低于赎回费总额的 额的 50%计入基金财产;对持续持有 25%计入基金财产,其余用于支付登 期长于 6 个月的投资人,应当将不低 记费和其他必要的手续费。 于赎回费总额的 25%计入基金财产, 其余用于支付登记费和其他必要的 手续费。 第六部分 增加: 基金份额 8、当发生大额申购或赎回情形 的申购与 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 8  规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购与 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券、期货交易所交易时间非 值日基金资产净值 50%以上的资产 正常停市,导致基金管理人无法计算 出现无可参考的活跃市场价格且采 当日基金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、基金管理人认为接受某笔或某 大不确定性,经与基金托管人协商确 些申购申请可能会影响或损害现有基 定后,基金管理人应当暂停接受申购 金份额持有人利益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券、期货交易所交易时间 理人无法找到合适的投资品种,或其 非正常停市,导致基金管理人无法计 他可能对基金业绩产生负面影响,从 算当日基金资产净值。 而损害现有基金份额持有人利益的情 4、基金管理人认为接受某笔或 形。 某些申购申请可能会影响或损害现 6、基金管理人、基金托管人、基 有基金份额持有人利益时。 金销售机构或登记机构的异常情况导 5、基金资产规模过大,使基金 致基金销售系统、基金登记系统或基 管理人无法找到合适的投资品种,或 金会计系统无法正常运行。 其他可能对基金业绩产生负面影响, 7、法律法规规定或中国证监会认 从而损害现有基金份额持有人利益 定的其他情形。 的情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 6、基金管理人、基金托管人、 项情形之一且基金管理人决定暂停申 基金销售机构或登记机构的异常情 购时,基金管理人应当根据有关规定 况导致基金销售系统、基金登记系统 在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 或基金会计系统无法正常运行。 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 7、基金管理人接受某笔或者某 的申购款项将退还给投资人。在暂停 些申购申请有可能导致单一投资者 申购的情况消除时,基金管理人应及 持有基金份额的比例达到或者超过 时恢复申购业务的办理。 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 8、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项情形之一且基金管理人决定暂停 申购时,基金管理人应当根据有关规 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被全部或部 分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 9 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 的申购与 增加: (3)如果基金发生巨额赎回, 赎回 在单个基金份额持有人超过上一开 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 权利义务 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 当事人及 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 联系人:赵会军 联系人:郭明 权利义务 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分基金的 本基金投资范围包括国内依法发 本基金投资范围包括国内依法 投资 行上市的股票(包含中小板、创业板 发行上市的股票(包含中小板、创业 及其他经中国证监会核准上市的股 板及其他经中国证监会核准上市的 票)、债券(包括中小企业私募债券)、 股票)、债券(包括中小企业私募债 10  货币市场工具、权证、资产支持证券、 券)、货币市场工具、权证、资产支 股指期货及法律法规或中国证监会允 持证券、股指期货及法律法规或中国 许基金投资的其他金融工具,但须符 证监会允许基金投资的其他金融工 合中国证监会的相关规定。如法律法 具,但须符合中国证监会的相关规 规或监管机构以后允许基金投资的其 定。如法律法规或监管机构以后允许 它品种,本基金管理人在履行适当程 基金投资的其它品种,本基金管理人 序后,可以将其纳入投资范围。 在履行适当程序后,可以将其纳入投 本基金将基金资产的 80%-95% 资范围。 投资于股票资产,其中,投资于成长 本基金将基金资产的 80%-95% 性良好的上市公司股票的比例不低于 投资于股票资产,其中,投资于成长 非现金基金资产的 80%,权证投资比 性良好的上市公司股票的比例不低 例不超过基金资产净值的 3%,将不超 于非现金基金资产的 80%,权证投资 过 20%的基金资产投资于债券等固 比例不超过基金资产净值的 3%,将 定收益类品种,每个交易日日终在扣 不超过 20%的基金资产投资于债券 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 等固定收益类品种,每个交易日日终 后,本基金保留的现金或到期日在一 在扣除股指期货合约需缴纳的交易 年以内的政府债券不低于基金资产净 保证金后,本基金保留的现金或到期 值的 5%。 日在一年以内的政府债券不低于基 本基金参与股指期货交易,应符 金资产净值的 5%,其中现金不包括 合法律法规规定和基金合同约定的投 结算备付金、存出保证金和应收申购 资限制并遵守相关期货交易所的业务 款等。 规则。 本基金参与股指期货交易,应符 合法律法规规定和基金合同约定的 投资限制并遵守相关期货交易所的 业务规则。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 (2)本基金每个交易日日终在扣 (2)本基金每个交易日日终在 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 证金后,应当保持不低于基金资产净 的现金或到期日在一年以内的政府债 值 5%的现金或到期日在一年以内的 券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 第十二部 增加: 分基金的 (12)本基金管理人管理的全部 投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; 11  (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 分基金的 司合并、基金规模变动、股权分置改 项外,因证券、期货市场波动、上市 投资 革中支付对价等基金管理人之外的因 公司合并、基金规模变动、股权分置 素致使基金投资比例不符合上述规定 改革中支付对价等基金管理人之外 投资比例的,基金管理人应当在 10 的因素致使基金投资比例不符合上 个交易日内进行调整。法律法规另有 述规定投资比例的,基金管理人应当 规定,从其规定。 在 10 个交易日内进行调整。法律法 规另有规定,从其规定。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分基金财 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 产的估值 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限股票,包括非公 的股票,同一股票在交易所上市后, 开发行股票、首次公开发行股票时公 按交易所上市的同一股票的估值方法 司股东公开发售股份、通过大宗交易 估值;非公开发行有明确锁定期的股 取得的带限售期的股票等(不包括停 票,按监管机构或行业协会有关规定 牌、新发行未上市、回购交易中的质 确定公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分基金财 增加: 产的估值 7、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分基金财 1、基金投资所涉及的证券、期货 1、基金投资所涉及的证券、期 产的估值 交易市场遇法定节假日或因其他原因 货交易市场遇法定节假日或因其他 暂停营业时; 原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的 3、占基金相当比例的投资品种 估值出现重大转变,而基金管理人为 的估值出现重大转变,而基金管理人 保障基金份额持有人的利益,决定延 为保障基金份额持有人的利益,决定 迟估值; 延迟估值; 4、中国证监会和基金合同认定的 4、前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 5、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分基金的 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 12 信息披露 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于网站上,将 告,并将年度报告正文登载于网站 年度报告摘要登载在指定报刊上。基 上,将年度报告摘要登载在指定报刊 金年度报告的财务会计报告应当经过 上。基金年度报告的财务会计报告应 审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在网站 度报告,并将半年度报告正文登载在 上,将半年度报告摘要登载在指定报 网站上,将半年度报告摘要登载在指 刊上。 定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 报刊和网站上。 指定报刊和网站上。 基金合同生效不足 2 个月的,基 基金合同生效不足 2 个月的,基 金管理人可以不编制当期季度报告、 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况,及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (七)临时报告 (七)临时报告 分基金的 增加: 信息披露 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与 部分基金 合同修订内容保持一致。 合同内容 摘要 13 二、 对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 联系人:赵会军 联系人:郭明 二、基金 订立本协议的依据是《中华人民 订立本协议的依据是《中华人民 托管协议 共和国证券投资基金法》(以下简称 共和国证券投资基金法》(以下简称 的依据、 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管 “《基金法》”)、《证券投资基金运作 目的和原 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “《 运 作 办 则 《证券投资基金销售管理办法》(以下 法》”)、《证券投资基金销售管理办 简称“《销售办法》”)、《证券投资基金 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以 息披露办法》”)、《证券投资基金信息 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协 募集开放式证券投资基金流动性风 议的内容与格式〉》、《景顺长城成长之 险管理规定》、 证券投资基金信息披 星股票型证券投资基金基金合同》(以 露内容与格式准则第 7 号〈托管协议 下简称“《基金合同》”)及其他有关规 的内容与格式〉》、《景顺长城成长之 定。 星股票型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《基金合同》”)及其他 有关规定。 三、基金 (一)基金托管人对基金管理人 (一)基金托管人对基金管理人 托管人对 的投资行为行使监督权 的投资行为行使监督权 基金管理 2、基金托管人根据有关法律法规 2、基金托管人根据有关法律法 人的业务 的规定及《基金合同》的约定对下述 规的规定及《基金合同》的约定对下 监督和核 基金投融资比例进行监督: 述基金投融资比例进行监督: 查 (1)按法律法规的规定及《基金 (1)按法律法规的规定及《基 合同》的约定,本基金的投资资产配 金合同》的约定,本基金的投资资产 置比例为:将基金资产的 80%-95%投 配置比例为:将基金资产的 80% 资于股票资产,其中,投资于成长性 -95%投资于股票资产,其中,投资 良好的上市公司股票的比例不低于非 于成长性良好的上市公司股票的比 现金基金资产的 80%,权证投资比例 例不低于非现金基金资产的 80%,权 不超过基金资产净值的 3%,将不超过 证投资比例不超过基金资产净值的 20%的基金资产投资于债券等固定收 3%,将不超过 20%的基金资产投资 益类品种,每个交易日日终在扣除股 于债券等固定收益类品种,每个交易 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 日日终在扣除股指期货合约需缴纳 本基金保留的现金或到期日在一年以 的交易保证金后,本基金保留的现金 内的政府债券不低于基金资产净值的 或到期日在一年以内的政府债券不 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金 本基金参与股指期货交易,应符 不包括结算备付金、存出保证金和应 合法律法规规定和基金合同约定的投 收申购款等。 资限制并遵守相关期货交易所的业务 本基金参与股指期货交易,应符 规则。 合法律法规规定和基金合同约定的 如法律法规或监管机构以后允许 投资限制并遵守相关期货交易所的 本基金投资其他品种,基金管理人在 业务规则。 14  履行适当程序后,可以将其纳入投资 如法律法规或监管机构以后允 范围,并可依据届时有效的法律法规 许本基金投资其他品种,基金管理人 适时合理地调整投资范围。 在履行适当程序后,可以将其纳入投 基金管理人应定期按照双方约定 资范围,并可依据届时有效的法律法 的形式向基金托管人提供本基金拟投 规适时合理地调整投资范围。 资股票主题库,并有责任确保该股票 基金管理人应定期按照双方约 库符合基金合同的有关规定。基金托 定的形式向基金托管人提供本基金 管人据此股票库监督本基金投资于该 拟投资股票主题库,并有责任确保该 类上市公司股票的比例。 股票库符合基金合同的有关规定。基 金托管人据此股票库监督本基金投 资于该类上市公司股票的比例。 三、基金 (2)根据法律法规的规定及《基 (2)根据法律法规的规定及《基 托管人对 金合同》的约定,本基金投资组合遵 金合同》的约定,本基金投资组合遵 基金管理 循以下投资限制: 循以下投资限制: 2)本基金每个交易日日终在扣除 2)本基金每个交易日日终在扣 人的业务 股指期货合约需缴纳的交易保证金 除股指期货合约需缴纳的交易保证 监督和核 金后,应当保持不低于基金资产净值 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 查 5%的现金或者到期日在一年以内的 的现金或者到期日在一年以内的政府 债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 三、基金 增加: 托管人对 l2)本基金管理人管理且由本基 基金管理 金托管人托管的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定 人的业务 期开放基金)持有一家上市公司发行 监督和核 的可流通股票,不得超过该上市公司 查 可流通股票的 15%;本基金管理人管 理且由本基金托管人托管的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%; 13)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%,因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 19)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与投资范围 保持一致; 三、基金 由于证券、期货市场波动、上市 除上述投资限制的第 2)、13)、 托管人对 公司合并或基金规模变动等基金管理 14)项外,由于证券、期货市场波动、 基金管理 人之外的原因导致的投资组合不符合 上市公司合并或基金规模变动等基 上述约定的比例,不在限制之内,但 金管理人之外的原因导致的投资组 人的业务 基金管理人应在 10 个交易日内进行 合不符合上述约定的比例,不在限制 监督和核 调整,以达到规定的投资比例限制要 之内,但基金管理人应在 10 个交易 15 查 求。法律法规另有规定的从其规定。 日内进行调整,以达到规定的投资比 例限制要求。法律法规另有规定的从 其规定。 三、基金 6、基金托管人对基金投资流通受 6、基金托管人对基金投资流通 托管人对 限证券的监督 受限证券的监督 基金管理 (1)基金投资流通受限证券,应 (1)基金投资流通受限证券, 遵守《关于规范基金投资非公开发行 应遵守《关于规范基金投资非公开发 人的业务 证券行为的紧急通知》、《关于基金投 行证券行为的紧急通知》、 关于基金 监督和核 资非公开发行股票等流通受限证券有 投资非公开发行股票等流通受限证 查 关问题的通知》等有关法律法规规定。 券有关问题的通知》等有关法律法规 (2)流通受限证券,包括由《上 规定。 市公司证券发行管理办法》规范的非 (2)流通受限证券与上文流动 公开发行股票、公开发行股票网下配 性受限资产不同,包括由《上市公司 售部分等在发行时明确一定期限锁定 证券发行管理办法》规范的非公开发 期的可交易证券,不包括由于发布重 行股票、公开发行股票网下配售部分 大消息或其他原因而临时停牌的证 等在发行时明确一定期限锁定期的 券、已发行未上市证券、回购交易中 可交易证券,不包括由于发布重大消 的质押券等流通受限证券。 息或其他原因而临时停牌的证券、已 发行未上市证券、回购交易中的质押 券等流通受限证券。牌的证券、已发 行未上市证券、回购交易中的质押券 等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 资产净值 (2)处于未上市期间的有价证券 (2)处于未上市期间的有价证 计算和会 应区分如下情况处理: 券应区分如下情况处理: ③首次公开发行有明确锁定期的 ③流通受限的股票,包括非公开 计核算 股票,同一股票在交易所上市后,按 发行股票、首次公开发行股票时公司 交易所上市的同一股票的估值方法估 股东公开发售股份、通过大宗交易取 值;非公开发行有明确锁定期的股票, 得的带限售期的股票等(不包括停 按监管机构或行业协会有关规定确定 牌、新发行未上市、回购交易中的质 公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 八、基金 增加: 资产净值 (8)当发生大额申购或赎回情 计算和会 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制以确保基 计核算 金估值的公平性。 十、信息 (三)暂停或延迟信息披露的情 (三)暂停或延迟信息披露的情 披露 形 形 1、基金投资所涉及的证券交易所 1、基金投资所涉及的证券交易 遇法定节假日或因其他原因暂停营业 所遇法定节假日或因其他原因暂停 时; 营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基 2、因不可抗力或其他情形致使 金管理人、基金托管人无法准确评估 基金管理人、基金托管人无法准确评 基金资产价值时; 估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的 3、占基金相当比例的投资品种 估值出现重大转变,而基金管理人为 的估值出现重大转变,而基金管理人 保障基金份额持有人的利益,已决定 为保障基金份额持有人的利益,已决 延迟估值; 定延迟估值; 4、法律法规规定、中国证监会或 4、前一估值日基金资产净值 《基金合同》认定的其他情形。 50%以上的资产出现无可参考的活 16  跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后暂停估值; 5、法律法规规定、中国证监会 或《基金合同》认定的其他情形。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华 前言 民共和国合同法》(以下简称“《合同 人民共和国合同法》(以下简称“《合 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 同法》”)、《中华人民共和国证券投 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金运作管理办法》(以下简称 《证券投资基金运作管理办法》(以 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 下简称“《运作办法》”)、《证券投资 售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 售办法》”)、《证券投资基金信息披 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 露管理办法》(以下简称“《信息披露 和其他有关法律法规。 办法》”)、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》(以下 简称“《流动性风险管理规定》”)和 其他有关法律法规。 第二部分 42、自由开放期:本基金在每个运作 42、自由开放期:本基金在每个运作 释义 周期结束后设自由开放期,在自由开 周期结束后设自由开放期,在自由开 17  放期内赎回基金,本基金不收取赎回 放期内赎回基金,除持有期未满 7 费,每个自由开放期为 5 至 15 个工作 日的,本基金不收取赎回费,每个自 日. 由开放期为 5 至 15 个工作日. 第二部分 增加: 释义 59、《流动性风险管理规定》:指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 60、流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停 牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券 等 61、摆动定价机制:指当开放式基金 遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组 合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投 资者的合法权益不受损害并得到公 平对待 第三部分 三、基金的运作方式 三、基金的运作方式 基金的基 自由开放期:本基金在相邻两个运作 自由开放期:本基金在相邻两个运作 18 本情况 周期之间设置自由开放期,在自由开 周期之间设置自由开放期,在自由开 放期内赎回基金,本基金不收取赎回 放期内赎回基金,除持有期未满 7 费。 日的,本基金不收取赎回费。 第六部分 (二)基金的自由开放期 (二)基金的自由开放期 基金份额 本基金在相邻两个运作周期之间设置 本基金在相邻两个运作周期之间设 的运作周 自由开放期,在自由开放期内赎回基 置自由开放期,在自由开放期内赎回 期、自由 金,本基金不收取赎回费。 基金,除持有期未满 7 日的,本基金 开放期和 不收取赎回费。 受限开放 期 第九部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 增加: 的申购与 5、当接受申购申请对存量基金份额 赎回 持有人利益构成潜在重大不利影响 时,基金管理人应当采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。基金管理人基 于投资运作与风险控制的需要,可采 取上述措施对基金规模予以控制。具 体请参见相关公告。 第九部分 六、申购和赎回的价格、申购费用、 六、申购和赎回的价格、申购费用、 基金份额 受限开放期赎回费用及其用途 开放期赎回费用及其用途 的申购与 3、赎回金额的计算及处理方式:本基 3、赎回金额的计算及处理方式:本 赎回 金赎回金额的计算详见《招募说明 基金赎回金额的计算详见《招募说明 书》。本基金在受限开放期的赎回费率 书》。本基金在开放期的赎回费率由 由基金管理人决定,并在招募说明书 基金管理人决定,并在招募说明书中 中列示。受限开放期的赎回金额为按 列示。开放期的赎回金额为按实际确 19 实际确认的有效赎回份额乘以当日基 认的有效赎回份额乘以当日基金份 金份额净值并扣除相应的费用,自由 额净值并扣除相应的费用,赎回金额 开放期的赎回金额为按实际确认的有 单位为元。上述计算结果均按四舍五 效赎回份额乘以当日基金份额净值, 入的方法,保留到小数点后两位,由 赎回金额单位为元。上述计算结果均 此产生的收益或损失由基金财产承 按四舍五入的方法,保留到小数点后 担。 两位,由此产生的收益或损失由基金 4、申购费用由投资人承担,主要用 财产承担。 于本基金的市场推广、销售、登记等 4、申购费用由投资人承担,主要用于 各项费用,不列入基金财产。 本基金的市场推广、销售、登记等各 5、开放期的赎回费用由赎回基金份 项费用,不列入基金财产。 额的基金份额持有人承担,在基金份 5、受限开放期的赎回费用由赎回基金 额持有人在开放期赎回基金份额时 份额的基金份额持有人承担,在基金 收取。对于持续持有期少于 7 日的投 份额持有人在受限开放期赎回基金份 资者,本基金将收取不低于 1.5%的 额时收取。不低于赎回费总额的 25% 赎回费并全额计入基金财产,对于持 应归基金财产,其余用于支付登记费 续持有期不少于 7 日的投资者收取 和其他必要的手续费。 的赎回费,不低于赎回费总额的 25% 6、本基金的申购费用最高不超过申购 应归基金财产,未归入基金财产的部 金额的 5%,受限开放期赎回费用最高 分用于支付登记费和其他必要的手 不超过赎回金额的 5%。本基金的申购 续费。 费率、申购份额具体的计算方法、受 6、本基金的申购费用最高不超过申 限开放期的赎回费率、赎回金额具体 购金额的 5%,开放期赎回费用最高 的计算方法和收费方式由基金管理人 不超过赎回金额的 5%。本基金的申 根据基金合同的规定确定,并在招募 购费率、申购份额具体的计算方法、 说明书中列示。基金管理人可以在基 开放期的赎回费率、赎回金额具体的 金合同约定的范围内调整费率或收费 计算方法和收费方式由基金管理人 方式,并最迟应于新的费率或收费方 根据基金合同的规定确定,并在招募 式实施日前依照《信息披露办法》的 说明书中列示。基金管理人可以在基 有关规定在指定媒体上公告。 金合同约定的范围内调整费率或收 20  费方式,并最迟应于新的费率或收费 方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。 第九部分 增加: 基金份额 8、当发生大额申购或赎回情形时, 的申购与 在履行适当程序后,基金管理人可以 赎回 采用摆动定价机制,以确保基金估值 的公平性。具体处理原则与操作规范 遵循相关法律法规以及监管部门、自 律组织的规定。 第九部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可拒绝 发生下列情况时,基金管理人可拒绝 的申购与 或暂停接受投资人的申购申请: 或暂停接受投资人的申购申请: 赎回 1、因不可抗力导致基金无法正常运 1、因不可抗力导致基金无法正常运 作。 作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 2、发生基金合同规定的暂停基金资 估值情况时。 产估值情况时。当前一估值日基金资 3、证券交易所交易时间非正常停市, 产净值 50%以上的资产出现无可参 导致基金管理人无法计算当日基金资 考的活跃市场价格且采用估值技术 产净值。 仍导致公允价值存在重大不确定性, 4、基金管理人认为接受某笔或某些申 经与基金托管人协商确定后,基金管 购申请可能会影响或损害现有基金份 理人应当暂停接受申购申请。 额持有人利益时。 3、证券交易所交易时间非正常停市, 5、基金资产规模过大,使基金管理人 导致基金管理人无法计算当日基金 无法找到合适的投资品种,或其他可 资产净值。 能对基金业绩产生负面影响,从而损 4、基金管理人认为接受某笔或某些 害现有基金份额持有人利益的情形。 申购申请可能会影响或损害现有基 6、法律法规规定或中国证监会认定的 金份额持有人利益时。 其他情形或者基金合同约定的其他情 5、基金资产规模过大,使基金管理 21  形。 人无法找到合适的投资品种,或其他 发生上述第 1、2、3、5、6 项情形之 可能对基金业绩产生负面影响,从而 一且基金管理人决定暂停申购时,基 损害现有基金份额持有人利益的情 金管理人应当根据有关规定在指定媒 形。 体上刊登暂停申购公告。如果投资人 6、基金管理人接受某笔或者某些申 的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 购申请有可能导致单一投资者持有 项将退还给投资人。在暂停申购的情 基金份额的比例达到或者超过 50%, 况消除时,基金管理人应及时恢复申 或者变相规避 50%集中度的情形时。 购业务的办理。若自由开放期发生暂 7、法律法规规定或中国证监会认定 停申购情形的,自由开放期间按暂停 的其他情形或者基金合同约定的其 申购的期间相应延长。 他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项情形之 一且基金管理人决定暂停申购时,基 金管理人应当根据有关规定在指定 媒体上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。若自 由开放期发生暂停申购情形的,自由 开放期间按暂停申购的期间相应延 长。 第九部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 基金份额 情形 情形 的申购与 发生下列情形时,基金管理人可暂停 发生下列情形时,基金管理人可暂停 赎回 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 接受投资人的赎回申请或延缓支付 回款项: 赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支 1、因不可抗力导致基金管理人不能 付赎回款项。 支付赎回款项。 22  2、发生基金合同规定的暂停基金资产 2、发生基金合同规定的暂停基金资 估值情况时。 产估值情况时。当前一估值日基金资 3、证券交易所交易时间非正常停市, 产净值 50%以上的资产出现无可参 导致基金管理人无法计算当日基金资 考的活跃市场价格且采用估值技术 产净值。 仍导致公允价值存在重大不确定性, 4、连续两个或两个以上开放日发生巨 经与基金托管人协商确定后,基金管 额赎回。 理人应当暂停接受赎回申请或延缓 5、法律法规规定或中国证监会认定的 支付赎回款项。 其他情形或者基金合同约定的其他情 3、证券交易所交易时间非正常停市, 形。 导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生 巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定 的其他情形或者基金合同约定的其 他情形。 第九部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 2、巨额赎回的处理方式 的申购与 增加: 赎回 (3)在自由开放期内,如果基金发 生巨额赎回,在单个基金份额持有人 超过上一开放日基金总份额 20%以 上的赎回申请的情形下,基金管理人 可以对该基金份额持有人超过 20% 以上的部分延期办理赎回申请。对于 当日非延期的赎回申请,应当按单个 账户非延期赎回申请量占非延期赎 回申请总量的比例,确定当日受理的 赎回份额;对于未能赎回部分,投资 23  人在提交赎回申请时可以选择延期 赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理,无优先权并以 下一开放日的基金份额净值为基础 计算赎回金额,以此类推,直到全部 赎回为止。如投资人在提交赎回申请 时未作明确选择,投资人未能赎回部 分作自动延期赎回处理。 第十部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 权利义务 第十部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 当事人及 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 权利义务 第十五部 二、投资范围 二、投资范围 分基金的 本基金的投资范围包括国内依法发行 本基金的投资范围包括国内依法发 投资 上市的国债、金融债券、次级债券、 行上市的国债、金融债券、次级债券、 中央银行票据、企业债券、中小企业 中央银行票据、企业债券、中小企业 私募债券、公司债券、中期票据、短 私募债券、公司债券、中期票据、短 期融资券、可分离交易可转债的纯债 期融资券、可分离交易可转债的纯债 部分、质押及买断式回购、协议存款、 部分、质押及买断式回购、协议存款、 通知存款、定期存款、资产支持证券 通知存款、定期存款、资产支持证券 等金融工具以及法律法规或中国证监 等金融工具以及法律法规或中国证 24  会允许基金投资的其他固定收益类证 监会允许基金投资的其他固定收益 券品种(但须符合中国证监会的相关 类证券品种(但须符合中国证监会的 规定)。 相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产,也不参与一级市 权证等权益类资产,也不参与一级市 场的新股申购或增发新股。可转换债 场的新股申购或增发新股。可转换债 券仅投资二级市场可分离交易可转债 券仅投资二级市场可分离交易可转 的纯债部分。 债的纯债部分。 法律法规或监管机构以后允许基金投 法律法规或监管机构以后允许基金 资的其他品种,基金管理人在履行适 投资的其他品种,基金管理人在履行 当程序后,可以将其纳入投资范围, 适当程序后,可以将其纳入投资范 其投资比例遵循届时有效法律法规或 围,其投资比例遵循届时有效法律法 相关规定。 规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例:债券 本基金投资组合资产配置比例:债券 资产占基金资产的比例不低于 80%, 资产占基金资产的比例不低于 80%, 在每个受限开放期的前 10 个工作日 在每个受限开放期的前 10 个工作日 和后 10 个工作日、自由开放期的前 2 和后 10 个工作日、自由开放期的前 个月和后 2 个月以及开放期期间不受 2 个月和后 2 个月以及开放期期间不 前述投资组合比例的限制。本基金在 受前述投资组合比例的限制。本基金 封闭期内持有现金或者到期日在一年 在封闭期内持有现金或者到期日在 以内的政府债券占基金资产净值的比 一年以内的政府债券占基金资产净 例不受限制,但在开放期本基金持有 值的比例不受限制,但在开放期本基 现金或者到期日在一年以内的政府债 金持有现金或者到期日在一年以内 券不低于基金资产净值的 5%。 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。 第十五部 四、投资限制 四、投资限制 分基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 25  (2)本基金在封闭期内持有现金或者 (2)本基金在封闭期内持有现金或 到期日在一年以内的政府债券占基金 者到期日在一年以内的政府债券占 资产净值的比例不受限制,但在开放 基金资产净值的比例不受限制,但在 期保持不低于基金资产净值 5%的现 开放期保持不低于基金资产净值 金或者到期日在一年以内的政府债 5%的现金或者到期日在一年以内的 券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 第十五部 增加: 分基金的 (11)在开放期内,本基金主动投资 投资 于流动性受限资产的市值合计不超 过基金资产的 15%;因证券市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本项所规定 的比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与投资范围保 持一致; 第十五部 因证券市场波动、证券发行人合并、 除上述(2)、(8)、(11)、(12)项外, 分基金的 基金规模变动等基金管理人之外的因 因证券市场波动、证券发行人合并、 投资 素致使基金投资比例不符合上述规定 基金规模变动等基金管理人之外的 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 因素致使基金投资比例不符合上述 交易日内进行调整。法律法规另有规 规定投资比例的,基金管理人应当在 定的,从其规定。 10 个交易日内进行调整。法律法规 另有规定的,从其规定。 第十七部 三、估值方法 三、估值方法 分基金资 增加: 26 产估值 6、当发生大额申购或赎回情形时, 在履行适当程序后,基金管理人可以 采用摆动定价机制以确保基金估值 的公平性。 第十七部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分基金资 增加: 产估值 4、前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定时,经与基金托管 人协商确认后,应当暂停估值; 第十七部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分基金资 1、基金管理人或基金托管人按估值方 1、基金管理人或基金托管人按估值 产估值 法的第 6 项进行估值时,所造成的误 方法的第 7 项进行估值时,所造成的 差不作为基金资产估值错误处理。 误差不作为基金资产估值错误处理。 第二十一 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度 部分基金 报告、基金半年度报告和基金季度报 报告、基金半年度报告和基金季度报 的信息披 告 告 露 增加: 基金管理人应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情 况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金 份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定期 报告文件中“影响投资者决策的其他 重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 27  期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 第二十一 (七)临时报告 (七)临时报告 部分基金 增加: 的信息披 28、发生涉及基金申购、赎回事项调 露 整或潜在影响投资者赎回等重大事 项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进 行估值; 第二十七 摘要部分也做了相应修改,与合同修 部分基金 订内容保持一致。 合同内容 摘要 二、 对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 联系人:赵会军 联系人:郭明 二、基金 订立本协议的依据是《中华人民共和 订立本协议的依据是《中华人民共和 托管协议 国证券投资基金法》(以下简称《基金 国证券投资基金法》(以下简称《基 的依据、 法》)、《证券投资基金运作管理办法》 金法》)、《证券投资基金运作管理办 目的和原 (以下简称《运作办法》)、《证券投资 法》(以下简称《运作办法》)、《证券 则 基金销售管理办法》(以下简称《销售 投资基金销售管理办法》(以下简称 办法》)、《证券投资基金信息披露管理 《销售办法》)、《证券投资基金信息 28  办法》(以下简称《信息披露办法》)、 披露管理办法》(以下简称《信息披 《证券投资基金信息披露内容与格式 露办法》)、《公开募集开放式证券投 准则第 7 号〈托管协议的内容与格 资基金流动性风险管理规定》、 证券 式〉》、《景顺长城鑫月薪定期支付债券 投资基金信息披露内容与格式准则 型证券投资基金基金合同》(以下简称 第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、 《基金合同》)及其他有关规定。 《景顺长城鑫月薪定期支付债券型 证券投资基金基金合同》(以下简称 《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投 托管人对 资行为行使监督权 资行为行使监督权 基金管理 人的业务 2、基金托管人根据有关法律法规的规 2、基金托管人根据有关法律法规的 监督和核 定及《基金合同》的约定对下述基金 规定及《基金合同》的约定对下述基 查 投融资比例进行监督: 金投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》 (1)按法律法规的规定及《基金合 的约定,本基金投资组合资产配置比 同》的约定,本基金投资组合资产配 例:投资于债券资产占基金资产的比 置比例:投资于债券资产占基金资产 例不低于 80%,在每个受限开放期的 的比例不低于 80%,在每个受限开 前 10 个工作日和后 10 个工作日、自 放期的前 10 个工作日和后 10 个工作 由开放期的前 2 个月和后 2 个月以及 日、自由开放期的前 2 个月和后 2 开放期期间不受前述投资组合比例的 个月以及开放期期间不受前述投资 限制。本基金在封闭期内持有现金或 组合比例的限制。本基金在封闭期内 者到期日在一年以内的政府债券占基 持有现金或者到期日在一年以内的 金资产净值的比例不受限制,但在开 政府债券占基金资产净值的比例不 放期本基金持有现金或者到期日在一 受限制,但在开放期本基金持有现金 年以内的政府债券不低于基金资产净 或者到期日在一年以内的政府债券 值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现 如法律法规或监管机构以后允许本基 金不包括结算备付金、存出保证金和 金投资其他品种,基金管理人在履行 应收申购款等。 29  适当程序后,可以将其纳入投资范围, 如法律法规或监管机构以后允许本 并可依据届时有效的法律法规适时合 基金投资其他品种,基金管理人在履 理地调整投资范围。 行适当程序后,可以将其纳入投资范 围,并可依据届时有效的法律法规适 时合理地调整投资范围。 三、基金 (2)根据法律法规的规定及《基金合 (2)根据法律法规的规定及《基金 托管人对 同》的约定,本基金投资组合遵循以 合同》的约定,本基金投资组合遵循 基金管理 下投资限制: 以下投资限制: 人的业务 B、本基金在封闭期内持有现金或者 B、本基金在封闭期内持有现金或者 监督和核 到期日在一年以内的政府债券占基金 到期日在一年以内的政府债券占基 查 资产净值的比例不受限制,但在开放 金资产净值的比例不受限制,但在开 期保持不低于基金资产净值 5%的现 放期保持不低于基金资产净值 5% 金或者到期日在一年以内的政府债 的现金或者到期日在一年以内的政 券; 府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 增加: K、在开放期内,本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不超过 基金资产的 15%,因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不 符合本项所规定的比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资。 三、基金 (3)法规允许的基金投资比例调整期 (3)法规允许的基金投资比例调整 托管人对 限 期限 基金管理 由于证券市场波动、证券发行人合并 除上述第 B、H、K 项外,由于证券 人的业务 或基金规模变动等基金管理人之外的 市场波动、证券发行人合并或基金规 监督和核 原因导致的投资组合不符合上述约定 模变动等基金管理人之外的原因导 30 查 的比例,不在限制之内,但基金管理 致的投资组合不符合上述约定的比 人应在 10 个交易日内进行调整,以达 例,不在限制之内,但基金管理人应 到规定的投资比例限制要求。法律法 在 10 个交易日内进行调整,以达到 规另有规定的从其规定。 规定的投资比例限制要求。法律法规 另有规定的从其规定。 八、基金 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 资产净值 增加: 计算和会 (6)当发生大额申购或赎回情形时, 计核算 履行适当程序后,基金管理人可以采 用摆动定价机制以确保基金估值的 公平性。 八、基金 (三)估值错误处理 (三)估值错误处理 资产净值 因基金估值错误给投资者造成损失的 因基金估值错误给投资者造成损失 计算和会 应先由基金管理人承担,基金管理人 的应先由基金管理人承担,基金管理 计核算 对不应由其承担的责任,有权向过错 人对不应由其承担的责任,有权向过 人追偿。 错人追偿。 当基金管理人计算的基金资产净值、 当基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值已由基金托管人复核确 基金份额净值已由基金托管人复核 认后公告的,由此造成的投资者或基 确认后公告的,由此造成的投资者或 金的损失,应根据法律法规的规定对 基金的损失,应根据法律法规的规定 投资者或基金支付赔偿金,就实际向 对投资者或基金支付赔偿金,就实际 投资者或基金支付的赔偿金额,由基 向投资者或基金支付的赔偿金额,由 金管理人与基金托管人按照管理费率 基金管理人与基金托管人按照管理 和托管费率的比例各自承担相应的责 费率和托管费率的比例各自承担相 任。 应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误,另 由于一方当事人提供的信息错误,另 一方当事人在采取了必要合理的措施 一方当事人在采取了必要合理的措 后仍不能发现该错误,进而导致基金 施后仍不能发现该错误,进而导致基 资产净值、基金份额净值计算错误造 金资产净值、基金份额净值计算错误 31  成投资者或基金的损失,以及由此造 造成投资者或基金的损失,以及由此 成以后交易日基金资产净值、基金份 造成以后交易日基金资产净值、基金 额净值计算顺延错误而引起的投资者 份额净值计算顺延错误而引起的投 或基金的损失,由提供错误信息的当 资者或基金的损失,由提供错误信息 事人一方负责赔偿。 的当事人一方负责赔偿。 基金管理人或基金托管人按估值方法 基金管理人或基金托管人按估值方 的第(6)项进行估值时,所造成的误 法的第(7)项进行估值时,所造成 差不作为基金资产估值错误处理。 的误差不作为基金资产估值错误处 由于证券交易所及其登记结算公司发 理。 送的数据错误,或由于不可抗力等其 由于证券交易所及其登记结算公司 他原因,基金管理人和基金托管人虽 发送的数据错误,或由于不可抗力等 然已经采取必要、适当、合理的措施 其他原因,基金管理人和基金托管人 进行检查,但是未能发现该错误的, 虽然已经采取必要、适当、合理的措 由此造成的基金资产估值错误,基金 施进行检查,但是未能发现该错误 管理人和基金托管人可以免除赔偿责 的,由此造成的基金资产估值错误, 任。但基金管理人和基金托管人应当 基金管理人和基金托管人可以免除 积极采取必要的措施消除或减轻由此 赔偿责任。但基金管理人和基金托管 造成的影响。 人应当积极采取必要的措施消除或 当基金管理人计算的基金资产净值与 减轻由此造成的影响。 基金托管人的计算结果不一致时,相 当基金管理人计算的基金资产净值 关各方应本着勤勉尽责的态度重新计 与基金托管人的计算结果不一致时, 算核对,如果最后仍无法达成一致, 相关各方应本着勤勉尽责的态度重 应以基金管理人的计算结果为准对外 新计算核对,如果最后仍无法达成一 公布,由此造成的损失以及因该交易 致,应以基金管理人的计算结果为准 日基金资产净值计算顺延错误而引起 对外公布,由此造成的损失以及因该 的损失由基金管理人承担赔偿责任, 交易日基金资产净值计算顺延错误 基金托管人不负赔偿责任。 而引起的损失由基金管理人承担赔 偿责任,基金托管人不负赔偿责任。 十、信息 (三)暂停或延迟信息披露的情形 (三)暂停或延迟信息披露的情形 32 披露 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法 1、基金投资所涉及的证券交易所遇 定节假日或因其他原因暂停营业时; 法定节假日或因其他原因暂停营业 2、因不可抗力或其他情形致使基金管 时; 理人、基金托管人无法准确评估基金 2、因不可抗力或其他情形致使基金 资产价值时; 管理人、基金托管人无法准确评估基 3、占基金相当比例的投资品种的估值 金资产价值时; 出现重大转变,而基金管理人为保障 3、占基金相当比例的投资品种的估 基金份额持有人的利益,决定延迟估 值出现重大转变,而基金管理人为保 值; 障基金份额持有人的利益,决定延迟 4、法律法规规定、中国证监会或《基 估值; 金合同》认定的其他情形。 4、前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定时,经与基金托管 人协商确认后暂停估值; 5、法律法规规定、中国证监会或《基 金合同》认定的其他情形。 33 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 券投资基金法》(以下简称“《基金 开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投 作管理办法》(以下简称“《运作办 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 法》”)、《证券投资基金销售管理办 售办法》”)、《证券投资基金信息披露 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 管理办法》(以下简称“《信息披露办 券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 52、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 53、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 34  以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 的申购与 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书。 参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书。 余额,具体规定请参见招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书。 规定请参见招募说明书。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒介上公告并报中 法》的有关规定在指定媒介上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购与 5、赎回费用由赎回基金份额的基 5、赎回费用由赎回基金份额的 金份额持有人承担,在基金份额持有 基金份额持有人承担,在基金份额持 赎回 人赎回基金份额时收取。对持续持有 有人赎回基金份额时收取。对于持续 期少于 7 日的投资人收取不低于 1.5% 持有期少于 7 日的投资者,本基金将 的赎回费,对持续持有期少于 30 日的 收取不低于 1.5%的赎回费并全额计 投资人收取不低于 0.75%的赎回费, 入基金财产,对持续持有期少于 30 并将上述赎回费全额计入基金财产; 日的投资人收取不低于 0.75%的赎 对持续持有期少于 3 个月的投资人收 回费,并将上述赎回费全额计入基金 35  取不低于 0.5%的赎回费,并将不低于 财产;对持续持有期少于 3 个月的投 赎回费总额的 75%计入基金财产;对 资人收取不低于 0.5%的赎回费,并 持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月 将不低于赎回费总额的 75%计入基 的投资人收取不低于 0.5%的赎回费, 金财产;对持续持有期长于 3 个月但 并将不低于赎回费总额的 50%计入基 少于 6 个月的投资人收取不低于 金财产;对持续持有期长于 6 个月的 0.5%的赎回费,并将不低于赎回费 投资人,应当将不低于赎回费总额的 总额的 50%计入基金财产;对持续 25%计入基金财产,未归入基金财产 持有期长于 6 个月的投资人,应当将 的部分用于支付登记费和其他必要的 不低于赎回费总额的 25%计入基金 手续费。 财产,未归入基金财产的部分用于支 付登记费和其他必要的手续费。 第六部分 增加: 基金份额 8、当发生大额申购或赎回情形 的申购与 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购与 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券、期货交易所交易时间非 值日基金资产净值 50%以上的资产 正常停市,导致基金管理人无法计算 出现无可参考的活跃市场价格且采 当日基金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、基金管理人认为接受某笔或某 大不确定性,经与基金托管人协商确 些申购申请可能会影响或损害现有基 定后,基金管理人应当暂停接受申购 金份额持有人利益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券、期货交易所交易时间 理人无法找到合适的投资品种,或其 非正常停市,导致基金管理人无法计 他可能对基金业绩产生负面影响,或 算当日基金资产净值。 基金管理人认定的其他损害现有基金 4、基金管理人认为接受某笔或 份额持有人利益的情形。 某些申购申请可能会影响或损害现 6、法律法规规定或中国证监会认 有基金份额持有人利益时。 定的其他情形。 5、基金资产规模过大,使基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 管理人无法找到合适的投资品种,或 形之一且基金管理人决定暂停申购 其他可能对基金业绩产生负面影响, 时,基金管理人应当根据有关规定在 或基金管理人认定的其他损害现有 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 基金份额持有人利益的情形。 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 6、基金管理人接受某笔或者某 申购款项将退还给投资人。在暂停申 些申购申请有可能导致单一投资者 购的情况消除时,基金管理人应及时 持有基金份额的比例达到或者超过 恢复申购业务的办理。 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项情 36  形之一且基金管理人决定暂停申购 时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被全部或部分拒 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 的申购与 增加: (3)如果基金发生巨额赎回, 赎回 在单个基金份额持有人超过上一开 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 37 权利义务 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:易会满 法定代表人:姜建清 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分基金的 本基金的投资范围包括国内依法 本基金的投资范围包括国内依 投资 发行上市的股票(包括中小板、创业 法发行上市的股票(包括中小板、创 板及其他经中国证监会核准上市的股 业板及其他经中国证监会核准上市 票,含普通股和优先股)、债券(包括 的股票,含普通股和优先股)、债券 国内依法发行和上市交易的国债、央 (包括国内依法发行和上市交易的 行票据、金融债券、企业债券、公司 国债、央行票据、金融债券、企业债 债券、中期票据、短期融资券、超短 券、公司债券、中期票据、短期融资 期融资券、次级债券、政府支持机构 券、超短期融资券、次级债券、政府 债、政府支持债券、地方政府债、资 支持机构债、政府支持债券、地方政 产支持证券、中小企业私募债券、可 府债、资产支持证券、中小企业私募 转换债券及其他经中国证监会允许投 债券、可转换债券及其他经中国证监 资的债券)、债券回购、银行存款(包 会允许投资的债券)、债券回购、银 括协议存款、定期存款及其他银行存 行存款(包括协议存款、定期存款及 款)、货币市场工具、权证、股指期货 其他银行存款)、货币市场工具、权 以及经中国证监会允许基金投资的其 证、股指期货以及经中国证监会允许 他金融工具,但需符合中国证监会的 基金投资的其他金融工具,但需符合 相关规定。 中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许 如法律法规或监管机构以后允 基金投资其他品种,基金管理人在履 许基金投资其他品种,基金管理人在 行适当程序后,可以将其纳入投资范 履行适当程序后,可以将其纳入投资 围,并可依据届时有效的法律法规适 范围,并可依据届时有效的法律法规 时合理地调整投资范围。 适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基 本基金的投资组合比例为:本基 金股票投资占基金资产的比例范围为 金股票投资占基金资产的比例范围 0-95%。本基金每个交易日日终在扣 为 0-95%。本基金每个交易日日终在 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 证金后,应当保持不低于基金资产净 的现金或者到期日在一年以内的政府 值 5%的现金或者到期日在一年以内 债券。 的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 (2)本基金每个交易日日终在扣 (2)本基金每个交易日日终在 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 证金后,保持不低于基金资产净值 的现金或者到期日在一年以内的政府 5%的现金或到期日在一年以内的政 债券; 府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 第十二部 增加: 分基金的 (12)本基金管理人管理的全部 投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 38  不超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合 本项所规定的比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的 投资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 分基金的 司合并、基金规模变动、股权分置改 项外,因证券、期货市场波动、上市 投资 革中支付对价等基金管理人之外的因 公司合并、基金规模变动、股权分置 素致使基金投资比例不符合上述规定 改革中支付对价等基金管理人之外 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 的因素致使基金投资比例不符合上 交易日内进行调整,但中国证监会规 述规定投资比例的,基金管理人应当 定的特殊情形除外。法律法规另有规 在 10 个交易日内进行调整,但中国 定,从其规定。 证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定,从其规定。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分基金资 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 产估值 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的估值方法 公司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包括 票,按监管机构或行业协会有关规定 停牌、新发行未上市、回购交易中的 确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分基金资 增加: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分基金资 1、基金投资所涉及的证券、期货 1、基金投资所涉及的证券、期 产估值 交易市场遇法定节假日或因其他原因 货交易市场遇法定节假日或因其他 暂停营业时; 原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的 3、前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 39  公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 4、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分基金资 1、基金管理人或基金托管人按本 1、基金管理人或基金托管人按 产估值 基金合同规定的估值方法的第 7 项进 本基金合同规定的估值方法的第 8 行估值时,所造成的误差不作为基金 项进行估值时,所造成的误差不作为 资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证 2、由于不可抗力原因,或由于 券、期货交易所及登记结算公司发送 证券、期货交易所及登记结算公司发 的数据错误,或国家会计政策变更、 送的数据错误,或国家会计政策变 市场规则变更等,基金管理人和基金 更、市场规则变更等,基金管理人和 托管人虽然已经采取必要、适当、合 基金托管人虽然已经采取必要、适 理的措施进行检查,但未能发现错误 当、合理的措施进行检查,但未能发 的,由此造成的基金资产估值错误, 现错误的,由此造成的基金资产估值 基金管理人和基金托管人免除赔偿责 错误,基金管理人和基金托管人免除 任。但基金管理人、基金托管人应当 赔偿责任。但基金管理人、基金托管 积极采取必要的措施减轻或消除由此 人应当积极采取必要的措施减轻或 造成的影响。 消除由此造成的影响。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分基金的 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 信息披露 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于网站上,将 告,并将年度报告正文登载于网站 年度报告摘要登载在指定媒介上。基 上,将年度报告摘要登载在指定媒介 金年度报告的财务会计报告应当经过 上。基金年度报告的财务会计报告应 审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在网站 度报告,并将半年度报告正文登载在 上,将半年度报告摘要登载在指定媒 网站上,将半年度报告摘要登载在指 介上。 定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 媒介上。 指定媒介上。 基金合同生效不足 2 个月的,基 基金合同生效不足 2 个月的,基 金管理人可以不编制当期季度报告、 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况,及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金 定期报告文件中“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者的 40  类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊 情形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (七)临时报告 (七)临时报告 分基金的 增加: 信息披露 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与 部分基金 合同修订内容保持一致。 合同内容 摘要 二、 对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 联系人:赵会军 联系人:郭明 二、基金 订立本协议的依据是《中华人民 订立本协议的依据是《中华人民 托管协议 共和国证券投资基金法》(以下简称 共和国证券投资基金法》(以下简称 的依据、 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基 “《基金法》”)、《公开募集证券投资 目的和原 金运作管理办法》(以下简称“《运作 基金运作管理办法》(以下简称“《运 则 办法》”)、《证券投资基金销售管理办 作办法》”)、 证券投资基金销售管理 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 办法》(以下简称“《销售办法》”)、 券投资基金信息披露管理办法》(以下 《证券投资基金信息披露管理办法》 简称“《信息披露办法》”)、《证券投资 (以下简称“《信息披露办法》”)、公 基金信息披露内容与格式准则第 7 号 开募集开放式证券投资基金流动性 〈托管协议的内容与格式〉》、《景顺长 风险管理规定》、 证券投资基金信息 城中国回报灵活配置混合型证券投资 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协 基金基金合同》(以下简称“《基金合 议的内容与格式〉》、《景顺长城中国 同》”)及其他有关规定。 回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》以下简称“《基金合同》”) 及其他有关规定。 三、基金 (一)基金托管人对基金管理人 (一)基金托管人对基金管理人 托管人对 的投资行为行使监督权 的投资行为行使监督权 41 基金管理 2、基金托管人根据有关法律法规 2、基金托管人根据有关法律法 人的业务 的规定及《基金合同》的约定对下述 规的规定及《基金合同》的约定对下 监督和核 基金投融资比例进行监督: 述基金投融资比例进行监督: 查 (1)按法律法规的规定及《基金 (1)按法律法规的规定及《基 合同》的约定,本基金的投资资产配 金合同》的约定,本基金的投资资产 置比例为:本基金股票投资占基金资 配置比例为:本基金股票投资占基金 产的比例范围为 0-95%。本基金每个 资产的比例范围为 0-95%。本基金每 交易日日终在扣除股指期货合约需缴 个交易日日终在扣除股指期货合约 纳的交易保证金后,应当保持不低于 需缴纳的交易保证金后,应当保持不 基金资产净值 5%的现金或者到期日 低于基金资产净值 5%的现金或者到 在一年以内的政府债券。 期日在一年以内的政府债券,其中现 如法律法规或监管机构以后允许 金不包括结算备付金、存出保证金和 本基金投资其他品种,基金管理人在 应收申购款等。 履行适当程序后,可以将其纳入投资 如法律法规或监管机构以后允 范围,并可依据届时有效的法律法规 许本基金投资其他品种,基金管理人 适时合理地调整投资范围。本基金投 在履行适当程序后,可以将其纳入投 资于该类上市公司股票的比例。 资范围,并可依据届时有效的法律法 规适时合理地调整投资范围。 三、基金 (2)根据法律法规的规定及《基 (2)根据法律法规的规定及《基 托管人对 金合同》的约定,本基金投资组合遵 金合同》的约定,本基金投资组合遵 基金管理 循以下投资限制: 循以下投资限制: 2)本基金每个交易日日终在扣除 2)本基金每个交易日日终在扣 人的业务 股指期货合约需缴纳的交易保证金 除股指期货合约需缴纳的交易保证 监督和核 金后,应当保持不低于基金资产净值 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 查 5%的现金或者到期日在一年以内的 的现金或者到期日在一年以内的政府 债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 三、基金 增加: 托管人对 12)本基金管理人管理且由本基 基金管理 金托管人托管的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定 人的业务 期开放基金)持有一家上市公司发行 监督和核 的可流通股票,不得超过该上市公司 查 可流通股票的 15%;本基金管理人 管理且由本基金托管人托管的全部 投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%; 13)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%,因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; 三、基金 (3)法规允许的基金投资比例调 (3)法规允许的基金投资比例 托管人对 整期限 调整期限 基金管理 由于证券、期货市场波动、上市 除上述第 2)、13)、14)项外, 公司合并、基金规模变动、股权分置 由于证券、期货市场波动、上市公司 人的业务 改革中支付对价等基金管理人之外的 合并、基金规模变动、股权分置改革 42 监督和核 原因导致的投资组合不符合上述约定 中支付对价等基金管理人之外的原 查 的比例,不在限制之内,但基金管理 因导致的投资组合不符合上述约定 人应在 10 个交易日内进行调整,以达 的比例,不在限制之内,但基金管理 到规定的投资比例限制要求,但中国 人应在 10 个交易日内进行调整,以 证监会规定的特殊情形除外。法律法 达到规定的投资比例限制要求,但中 规另有规定的从其规定。 国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的从其规定。 三、基金 6、基金托管人对基金投资流通受 6、基金托管人对基金投资流通 托管人对 限证券的监督 受限证券的监督 基金管理 (1)基金投资流通受限证券,应 (1)基金投资流通受限证券, 遵守《关于规范基金投资非公开发行 应遵守《关于规范基金投资非公开发 人的业务 证券行为的紧急通知》、《关于基金投 行证券行为的紧急通知》、 关于基金 监督和核 资非公开发行股票等流通受限证券有 投资非公开发行股票等流通受限证 查 关问题的通知》等有关法律法规规定。 券有关问题的通知》等有关法律法规 (2)流通受限证券,包括由《上 规定。 市公司证券发行管理办法》规范的非 (2)流通受限证券与上文流动 公开发行股票、公开发行股票网下配 性受限资产不同,包括由《上市公司 售部分等在发行时明确一定期限锁定 证券发行管理办法》规范的非公开发 期的可交易证券,不包括由于发布重 行股票、公开发行股票网下配售部分 大消息或其他原因而临时停牌的证 等在发行时明确一定期限锁定期的 券、已发行未上市证券、回购交易中 可交易证券,不包括由于发布重大消 的质押券等流通受限证券。 息或其他原因而临时停牌的证券、已 发行未上市证券、回购交易中的质押 券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 资产净值 (2)处于未上市期间的有价证券 (2)处于未上市期间的有价证 计算和会 应区分如下情况处理: 券应区分如下情况处理: ③首次公开发行有明确锁定期的 ③流通受限的股票,包括非公开 计核算 股票,同一股票在交易所上市后,按 发行股票、首次公开发行股票时公司 交易所上市的同一股票的估值方法估 股东公开发售股份、通过大宗交易取 值;非公开发行有明确锁定期的股票, 得的带限售期的股票等(不包括停 按监管机构或行业协会有关规定确定 牌、新发行未上市、回购交易中的质 公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 八、基金 增加: 资产净值 (7)当发生大额申购或赎回情 计算和会 形,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 计核算 估值的公平性。 十、信息 (三)暂停或延迟信息披露的情 (三)暂停或延迟信息披露的情 披露 形 形 1、基金投资所涉及的证券、期货 1、基金投资所涉及的证券、期 交易所遇法定节假日或因其他原因暂 货交易所遇法定节假日或因其他原 停营业时; 因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基 2、因不可抗力或其他情形致使 金管理人、基金托管人无法准确评估 基金管理人、基金托管人无法准确评 基金资产价值时; 估基金资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或 3、前一估值日基金资产净值 《基金合同》认定的其他情形。 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 43  金托管人协商确认后暂停估值; 4、法律法规规定、中国证监会 或《基金合同》认定的其他情形。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 券投资基金法》(以下简称“《基金 开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投 作管理办法》(以下简称“《运作办 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 法》”)、《证券投资基金销售管理办 售办法》”)、《证券投资基金信息披露 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 管理办法》(以下简称“《信息披露办 券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 55、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 56、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 44  易的债券等 57、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 的申购与 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书。 参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书。 余额,具体规定请参见招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书。 规定请参见招募说明书。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒介上公告并报中 法》的有关规定在指定媒介上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购与 5、赎回费用由赎回基金份额的基 5、赎回费用由赎回基金份额的 金份额持有人承担,在基金份额持有 基金份额持有人承担,在基金份额持 赎回 人赎回基金份额时收取。对持续持有 有人赎回基金份额时收取。对持续持 期少于 7 日的投资人收取不低于 1.5% 有期少于 7 日的投资人收取不低于 的赎回费,对持续持有期少于 30 日的 1.5%的赎回费并全额计入基金财产, 投资人收取不低于 0.75%的赎回费, 对持续持有期少于 30 日的投资人收 并将上述赎回费全额计入基金财产; 取不低于 0.75%的赎回费,并将上述 对持续持有期少于 3 个月的投资人收 赎回费全额计入基金财产;对持续持 取不低于 0.5%的赎回费,并将不低于 有期少于 3 个月的投资人收取不低 赎回费总额的 75%计入基金财产;对 于 0.5%的赎回费,并将不低于赎回 持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月 费总额的 75%计入基金财产;对持续 的投资人收取不低于 0.5%的赎回费, 持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投 并将不低于赎回费总额的 50%计入基 资人收取不低于 0.5%的赎回费,并 45  金财产;对持续持有期长于 6 个月的 将不低于赎回费总额的 50%计入基 投资人,应当将不低于赎回费总额的 金财产;对持续持有期长于 6 个月的 25%计入基金财产,未归入基金财产 投资人,应当将不低于赎回费总额的 的部分用于支付登记费和其他必要的 25%计入基金财产,未归入基金财产 手续费。 的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。 第六部分 增加: 基金份额 8、当发生大额申购或赎回情形 的申购与 时,履行适当程序后,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估 赎回 值的公平性。具体处理原则与操作规 范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购与 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券、期货交易所交易时间非 值日基金资产净值 50%以上的资产 正常停市,导致基金管理人无法计算 出现无可参考的活跃市场价格且采 当日基金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、基金管理人认为接受某笔或某 大不确定性,经与基金托管人协商确 些申购申请可能会影响或损害现有基 定后,基金管理人应当暂停接受申购 金份额持有人利益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券、期货交易所交易时间 理人无法找到合适的投资品种,或其 非正常停市,导致基金管理人无法计 他可能对基金业绩产生负面影响,或 算当日基金资产净值。 基金管理人认定的其他损害现有基金 4、基金管理人认为接受某笔或 份额持有人利益的情形。 某些申购申请可能会影响或损害现 6、法律法规规定或中国证监会认 有基金份额持有人利益时。 定的其他情形。 5、基金资产规模过大,使基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 管理人无法找到合适的投资品种,或 形之一且基金管理人决定暂停申购 其他可能对基金业绩产生负面影响, 时,基金管理人应当根据有关规定在 或基金管理人认定的其他损害现有 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 基金份额持有人利益的情形。 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 6、基金管理人接受某笔或者某 申购款项将退还给投资人。在暂停申 些申购申请有可能导致单一投资者 购的情况消除时,基金管理人应及时 持有基金份额的比例达到或者超过 恢复申购业务的办理。 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项情 形之一且基金管理人决定暂停申购 时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被全部或部分拒 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 46  资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过前一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 当事人及 名称:景顺长城基金管理有限公 名称:景顺长城基金管理有限公 司 司 权利义务 住所:深圳市中心四路 1 号嘉里 住所:深圳市中心四路 1 号嘉里 建设广场第 1 座 21 层 建设广场第 1 座 21 层 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 47  设立日期:2003 年 6 月 12 日 设立日期:2003 年 6 月 12 日 批准设立机关及批准设立文号: 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会,中国证监 中国证券监督管理委员会,中国证监 会证监基金字[2003]76 号 会证监基金字[2003]76 号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.3 亿元人民币 注册资本:1.3 亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:0755-22381600 联系电话:0755-22381600 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:中国工商银行股份有限公 名称:中国工商银行股份有限公 司 司 权利义务 住所:北京市西城区复兴门内大 住所:北京市西城区复兴门内大 街 55 号(100032) 街 55 号(100032) 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 成立时间:1984 年 1 月 1 日 成立时间:1984 年 1 月 1 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 国务院《关于中国人民银行专门行使 国务院《关于中国人民银行专门行使 中 央 银 行 职 能 的 决 定 》( 国 发 中 央 银 行 职 能 的 决 定 》( 国 发 [1983]146 号) [1983]146 号) 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注 册 资 本 : 人 民 币 注 册 资 本 : 人 民 币 349,018,545,827 元 349,018,545,827 元 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会和中国人民银行证监基字 证监会和中国人民银行证监基字 【1998】3 号 【1998】3 号 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分基金的 本基金的投资范围包括国内依法 本基金的投资范围包括国内依 投资 发行上市的股票(包括中小板、创业 法发行上市的股票(包括中小板、创 板及其他经中国证监会核准上市的股 业板及其他经中国证监会核准上市 票)、沪港股票市场交易互联互通机制 的股票)、沪港股票市场交易互联互 试点允许买卖的规定范围内的香港联 通机制试点允许买卖的规定范围内 合交易所上市的股票(以下简称“港 的香港联合交易所上市的股票(以下 股通标的股票”)、债券(包括国内依 简称“港股通标的股票”)、债券(包 法发行和上市交易的国债、央行票据、 括国内依法发行和上市交易的国债、 金融债券、企业债券、公司债券、中 央行票据、金融债券、企业债券、公 期票据、短期融资券、超短期融资券、 司债券、中期票据、短期融资券、超 次级债券、政府支持机构债、政府支 短期融资券、次级债券、政府支持机 持债券、地方政府债、资产支持证券、 构债、政府支持债券、地方政府债、 中小企业私募债券、可转换债券及其 资产支持证券、中小企业私募债券、 他经中国证监会允许投资的债券)、债 可转换债券及其他经中国证监会允 券回购、银行存款(包括协议存款、 许投资的债券)、债券回购、银行存 定期存款及其他银行存款)、货币市场 款(包括协议存款、定期存款及其他 工具、权证、股指期货以及经中国证 银行存款)、货币市场工具、权证、 监会允许基金投资的其他金融工具, 股指期货以及经中国证监会允许基 但需符合中国证监会的相关规定。 金投资的其他金融工具,但需符合中 如法律法规或监管机构以后允许 国证监会的相关规定。 基金投资其他品种,基金管理人在履 如法律法规或监管机构以后允 行适当程序后,可以将其纳入投资范 许基金投资其他品种,基金管理人在 围,并可依据届时有效的法律法规适 履行适当程序后,可以将其纳入投资 48  时合理地调整投资范围。 范围,并可依据届时有效的法律法规 本基金将基金资产的 80%-95% 适时合理地调整投资范围。 投资于股票资产(其中投资于国内依 本基金将基金资产的 80%-95% 法发行上市的股票的比例占基金资产 投资于股票资产(其中投资于国内依 的 0-95%,投资于港股通标的股票的 法发行上市的股票的比例占基金资 比例占基金资产的 0-95%),权证投资 产的 0-95%,投资于港股通标的股票 比例不超过基金资产净值的 3%,每 的比例占基金资产的 0-95%),权证 个交易日日终在扣除股指期货合约需 投资比例不超过基金资产净值的 缴纳的交易保证金后,现金或到期日 3%,每个交易日日终在扣除股指期 在一年以内的政府债券不低于基金资 货合约需缴纳的交易保证金后,现金 产净值的 5%。 或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 (2)本基金每个交易日日终在扣 (2)本基金每个交易日日终在 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 证金后,应当保持不低于基金资产净 的现金或者到期日在一年以内的政府 值 5%的现金或者到期日在一年以内 债券; 的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等; 第十二部 (4)本基金管理人管理的全部基 (4)本基金管理人管理的全部 分基金的 金持有一家公司发行的证券,不超过 基金持有一家公司发行的证券,不超 投资 该证券的 10%; 过该证券的 10%;本基金管理人管 理的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股 票,不超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不超过该上市公司可流通股 票的 30%; 第十二部 增加: 分基金的 (16)本基金主动投资于流动性 投资 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (17)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(12)、(16)、(17) 分基金的 司合并、基金规模变动、股权分置改 项外,因证券、期货市场波动、上市 投资 革中支付对价等基金管理人之外的因 公司合并、基金规模变动、股权分置 素致使基金投资比例不符合上述规定 改革中支付对价等基金管理人之外 49  投资比例的,基金管理人应当在 10 的因素致使基金投资比例不符合上 个交易日内进行调整,但中国证监会 述规定投资比例的,基金管理人应当 规定的特殊情形除外。法律法规另有 在 10 个交易日内进行调整,但中国 规定,从其规定。 证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定,从其规定。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分基金资 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 产估值 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的估值方法 公司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包括 票,按监管机构或行业协会有关规定 停牌、新发行未上市、回购交易中的 确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 第十四部 三、估值方法 分基金资 增加: 产估值 8、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分基金资 1、基金投资所涉及的证券、期货 1、基金投资所涉及的证券、期 产估值 交易市场遇法定节假日或因其他原因 货交易市场遇法定节假日或因其他 暂停营业时; 原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的 3、当前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 4、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分基金的 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 信息披露 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于网站上,将 告,并将年度报告正文登载于网站 年度报告摘要登载在指定媒介上。基 上,将年度报告摘要登载在指定媒介 金年度报告的财务会计报告应当经过 上。基金年度报告的财务会计报告应 审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在网站 度报告,并将半年度报告正文登载在 上,将半年度报告摘要登载在指定媒 网站上,将半年度报告摘要登载在指 介上。 定媒介上。 50  基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 媒介上。 指定媒介上。 基金合同生效不足 2 个月的,基 基金合同生效不足 2 个月的,基 金管理人可以不编制当期季度报告、 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况,及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (七)临时报告 分基金的 增加: 信息披露 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 对应基金合同正文内容进行同 部分基金 步修改。 合同内容 摘要 二、 基金托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 名称:景顺长城基金管理有限公 名称:景顺长城基金管理有限公 当事人 司 司 住所:深圳市福田区中心四路 1 住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 成立时间:2003 年 6 月 12 日 成立时间:2003 年 6 月 12 日 51  批准设立机关及批准设立文号: 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字[2003]76 号 中国证监会证监基金字[2003]76 号 注册资本:1.3 亿元人民币 注册资本:1.3 亿元人民币 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、 经营范围:基金募集、基金销售、 资产管理和中国证监会批准的其他业 资产管理和中国证监会批准的其他 务 业务 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:中国工商银行股份有限公 名称:中国工商银行股份有限公 当事人 司 司 住所:北京市西城区复兴门内大 住所:北京市西城区复兴门内大 街 55 号(100032) 街 55 号(100032) 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 电话:(010)66105799 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 传真:(010)66105798 联系人:赵会军 联系人:郭明 成立时间:1984 年 1 月 1 日 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注 册 资 本 : 人 民 币 注 册 资 本 : 人 民 币 349,018,545,827 元 349,018,545,827 元 批准设立机关和设立文号:国务 批准设立机关和设立文号:国务 院《关于中国人民银行专门行使中央 院《关于中国人民银行专门行使中央 银行职能的决定》(国发[1983]146 号) 银行职能的决定》(国发[1983]146 存续期间:持续经营 号) 存续期间:持续经营 二、基金 订立本协议的依据是《中华人民 订立本协议的依据是《中华人民 托管协议 共和国证券投资基金法》(以下简称 共和国证券投资基金法》(以下简称 的依据、 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基 “《基金法》”)、《公开募集证券投资 目的和原 基金运作管理办法》(以下简称“《运 金运作管理办法》(以下简称“《运作 则 作办法》”)、 证券投资基金销售管理 办法》”)、《证券投资基金销售管理办 办法》(以下简称“《销售办法》”)、 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 《证券投资基金信息披露管理办法》 券投资基金信息披露管理办法》(以下 (以下简称“《信息披露办法》”)、公 简称“《信息披露办法》”)、《证券投资 开募集开放式证券投资基金流动性 基金信息披露内容与格式准则第 7 号 风险管理规定》、 证券投资基金信息 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协 〈托管协议的内容与格式〉》、《景顺长 议的内容与格式〉》、《景顺长城沪港 城沪港深精选股票型证券投资基金基 深精选股票型证券投资基金基金合 金合同》(以下简称“《基金合同》”) 同》(以下简称“《基金合同》”)及其 及其他有关规定。 他有关规定。 三、基金 2、基金托管人根据有关法律法规 2、基金托管人根据有关法律法 托管人对 的规定及《基金合同》的约定对下述 规的规定及《基金合同》的约定对下 基金管理 基金投融资比例进行监督: 述基金投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金 (1)按法律法规的规定及《基 人的业务 合同》的约定,本基金的投资资产配 金合同》的约定,本基金的投资资产 监督和核 置比例为:本基金将基金资产的 80% 配置比例为:本基金将基金资产的 查 -95%投资于股票资产(其中投资于国 80%-95%投资于股票资产(其中投 内依法发行上市的股票的比例占基金 资于国内依法发行上市的股票的比 资产的 0-95%,投资于港股通标的股 例占基金资产的 0-95%,投资于港股 票的比例占基金资产的 0-95%),权证 通标的股票的比例占基金资产的 52  投资比例不超过基金资产净值的 3%, 0-95%),权证投资比例不超过基金资 每个交易日日终在扣除股指期货合约 产净值的 3%,每个交易日日终在扣 需缴纳的交易保证金后,现金或到期 除股指期货合约需缴纳的交易保证 日在一年以内的政府债券不低于基金 金后,现金或到期日在一年以内的政 资产净值的 5%。 府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等。 三、基金 (2)根据法律法规的规定及《基 (2)根据法律法规的规定及《基 托管人对 金合同》的约定,本基金投资组合遵 金合同》的约定,本基金投资组合遵 基金管理 循以下投资限制: 循以下投资限制: 1) 本基金股票投资占基金资产 1) 本基金股票投资占基金资 人的业务 的比例范围为 80%-95%; 产的比例范围为 80%-95%; 监督和核 2) 本基金每个交易日日终在扣 2) 本基金每个交易日日终在 查 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 证金后,应当保持不低于基金资产净 的现金或者到期日在一年以内的政府 值 5%的现金或者到期日在一年以内 债券; 的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等; 三、基金 4) 本基金管理人管理且由基金 4) 本基金管理人管理且由基 托管人对 托管人托管的全部基金持有一家公司 金托管人托管的全部基金持有一家 基金管理 发行的证券,不超过该证券的 10%; 公司发行的证券,不超过该证券的 10%;本基金管理人管理且由本基金 人的业务 托管人托管的全部开放式基金(包括 监督和核 开放式基金以及处于开放期的定期 查 开放基金)持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理 且由本基金托管人托管的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 30%; 三、基金 增加: 托管人对 12)本基金主动投资于流动性受 基金管理 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 人的业务 股票停牌、基金规模变动等基金管理 监督和核 人之外的因素致使基金不符合本项 查 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 三、基金 (3)法规允许的基金投资比例调 (3)法规允许的基金投资比例 托管人对 整期限 调整期限 基金管理 由于证券、期货市场波动、上市 除上述第 2)、12)、13)项外, 公司合并、基金规模变动、股权分置 由于证券、期货市场波动、上市公司 人的业务 改革中支付对价等基金管理人之外的 合并、基金规模变动、股权分置改革 监督和核 原因导致的投资组合不符合上述约定 中支付对价等基金管理人之外的原 查 的比例,不在限制之内,但基金管理 因导致的投资组合不符合上述约定 人应在 10 个交易日内进行调整,以达 的比例,不在限制之内,但基金管理 到规定的投资比例限制要求,但中国 人应在 10 个交易日内进行调整,以 证监会规定的特殊情形除外。法律法 达到规定的投资比例限制要求,但中 规另有规定的从其规定。 国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的从其规定。 53 三、基金 6、基金托管人依据有关法律法规 6、基金托管人依据有关法律法 托管人对 的规定和《基金合同》的约定对基金 规的规定和《基金合同》的约定对基 基金管理 管理人投资流通受限证券的监督 金管理人投资流通受限证券的监督 (1)基金投资流通受限证券,应 (1)基金投资流通受限证券, 人的业务 遵守《关于规范基金投资非公开发行 应遵守《关于规范基金投资非公开发 监督和核 证券行为的紧急通知》、《关于基金投 行证券行为的紧急通知》、 关于基金 查 资非公开发行股票等流通受限证券有 投资非公开发行股票等流通受限证 关问题的通知》等有关法律法规规定。 券有关问题的通知》等有关法律法规 (2)流通受限证券,包括由《上 规定。 市公司证券发行管理办法》规范的非 (2)流通受限证券与上文流动 公开发行股票、公开发行股票网下配 性受限资产不同,包括由《上市公司 售部分等在发行时明确一定期限锁定 证券发行管理办法》规范的非公开发 期的可交易证券,不包括由于发布重 行股票、公开发行股票网下配售部分 大消息或其他原因而临时停牌的证 等在发行时明确一定期限锁定期的 券、已发行未上市证券、回购交易中 可交易证券,不包括由于发布重大消 的质押券等流通受限证券。 息或其他原因而临时停牌的证券、已 发行未上市证券、回购交易中的质押 券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 资产净值 2、估值方法 2、估值方法 计算和会 (2)处于未上市期间的有价证券 (2)处于未上市期间的有价证 应区分如下情况处理: 券应区分如下情况处理: 计核算 3)首次公开发行有明确锁定期的 3)流通受限的股票,包括非公 股票,同一股票在交易所上市后,按 开发行股票、首次公开发行股票时公 交易所上市的同一股票的估值方法估 司股东公开发售股份、通过大宗交易 值;非公开发行有明确锁定期的股票, 取得的带限售期的股票等(不包括停 按监管机构或行业协会有关规定确定 牌、新发行未上市、回购交易中的质 公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 八、基金 增加: 资产净值 (8)当发生大额申购或赎回情 计算和会 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制以确保基 计核算 金估值的公平性。 十、信息 (三)暂停或延迟信息披露的情 披露 形 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后暂停估值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 54  景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 券投资基金法》(以下简称“《基金 开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投 作管理办法》(以下简称“《运作办 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 法》”)、《证券投资基金销售管理办 售办法》”)、《证券投资基金信息披露 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 管理办法》(以下简称“《信息披露办 券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 52、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 53、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 的申购与 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 55  招募说明书。 参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书。 余额,具体规定请参见招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书。 规定请参见招募说明书。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒介上公告并报中 法》的有关规定在指定媒介上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购与 5、赎回费用由赎回基金份额的基 5、赎回费用由赎回基金份额的 金份额持有人承担,在基金份额持有 基金份额持有人承担,在基金份额持 赎回 人赎回基金份额时收取。赎回费用中 有人赎回基金份额时收取。赎回费用 扣除应根据法律法规规定的比例归入 中扣除应根据法律法规规定的比例 基金财产,未归入基金财产的部分用 归入基金财产,对于持续持有期少于 于支付登记费和其他必要的手续费。 7 日的投资者,本基金将收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 未归入基金财产的部分用于支付登 记费和其他必要的手续费。 第六部分 增加: 基金份额 8、当发生大额申购或赎回情形 的申购与 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 的申购与 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 赎回 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券、期货交易所交易时间非 值日基金资产净值 50%以上的资产 正常停市,导致基金管理人无法计算 出现无可参考的活跃市场价格且采 当日基金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、接受某笔或某些申购申请会影 大不确定性,经与基金托管人协商确 56  响或损害现有基金份额持有人利益 定后,基金管理人应当暂停接受申购 时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券、期货交易所交易时间 理人无法找到合适的投资品种,或其 非正常停市,导致基金管理人无法计 他可能对基金业绩产生负面影响,或 算当日基金资产净值。 出现其他损害现有基金份额持有人利 4、接受某笔或某些申购申请会 益的情形。 影响或损害现有基金份额持有人利 6、法律法规规定或中国证监会认 益时。 定的其他情形。 5、基金资产规模过大,使基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 管理人无法找到合适的投资品种,或 停申购情形之一且基金管理人决定暂 其他可能对基金业绩产生负面影响, 停申购时,基金管理人应当根据有关 或出现其他损害现有基金份额持有 规定在指定媒介上刊登暂停申购公 人利益的情形。 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 6、基金管理人接受某笔或者某 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 些申购申请有可能导致单一投资者 在暂停申购的情况消除时,基金管理 持有基金份额的比例达到或者超过 人应及时恢复申购业务的办理。 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。发生上述第 1、2、 3、5、7 项暂停申购情形之一且基金 管理人决定暂停申购时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资人的申购 申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的 申购款项将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时,基金管理人应及时 恢复申购业务的办理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过前一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 57  金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 当事人及 名称:景顺长城基金管理有限公 名称:景顺长城基金管理有限公 司 司 权利义务 住所:深圳市中心四路 1 号嘉里 住所:深圳市中心四路 1 号嘉里 建设广场第一座 21 层 建设广场第一座 21 层 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 设立日期:2003 年 6 月 12 日 设立日期:2003 年 6 月 12 日 批准设立机关及批准设立文号: 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会,中国证监 中国证券监督管理委员会,中国证监 会证监基金字[2003]76 号 会证监基金字[2003]76 号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.3 亿元人民币 注册资本:1.3 亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:400-8888-606 联系电话:400-8888-606 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:中国工商银行股份有限公 名称:中国工商银行股份有限公 司 司 权利义务 住所:北京市西城区复兴门内大 住所:北京市西城区复兴门内大 街 55 号(100032) 街 55 号(100032) 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 成立时间:1984 年 1 月 1 日 成立时间:1984 年 1 月 1 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 国务院《关于中国人民银行专门行使 国务院《关于中国人民银行专门行使 中 央 银 行 职 能 的 决 定 》( 国 发 中 央 银 行 职 能 的 决 定 》( 国 发 [1983]146 号) [1983]146 号) 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注 册 资 本 : 人 民 币 注 册 资 本 : 人 民 币 349,018,545,827 元 349,018,545,827 元 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会和中国人民银行证监基字 证监会和中国人民银行证监基字 58  【1998】3 号 【1998】3 号 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分基金的 本基金的投资范围为具有良好流 本基金的投资范围为具有良好 投资 动性的金融工具,包括国内依法发行 流动性的金融工具,包括国内依法发 上市的股票(包含中小板、创业板及 行上市的股票(包含中小板、创业板 其他经中国证监会核准上市的股票)、 及其他经中国证监会核准上市的股 债券(含中小企业私募债)、货币市场 票)、债券(含中小企业私募债)、货 工具、权证、资产支持证券、股指期 币市场工具、权证、资产支持证券、 货以及法律法规允许基金投资的其他 股指期货以及法律法规允许基金投 金融工具(但须符合中国证监会的相 资的其他金融工具(但须符合中国证 关规定)。 监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许 如法律法规或监管机构以后允 基金投资其他品种,基金管理人在履 许基金投资其他品种,基金管理人在 行适当程序后,可以将其纳入投资范 履行适当程序后,可以将其纳入投资 围。 范围。 基金的投资组合比例为:股票资 基金的投资组合比例为:股票资 产占基金资产的比例范围为 产占基金资产的比例范围为 80%-95%;除股票外的其他资产占基 80%-95%;除股票外的其他资产占基 金资产的比例范围为 5%-20%,其中 金资产的比例范围为 5%-20%,其 权证资产占基金资产净值的比例范围 中权证资产占基金资产净值的比例 为 0-3%,每个交易日日终在扣除股 范围为 0-3%,每个交易日日终在扣 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 除股指期货合约需缴纳的交易保证 现金或到期日在一年以内的政府债券 金后,现金或到期日在一年以内的政 不低于基金资产净值的 5%。 府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 15.6 本基金每个交易日日终在 15.6 本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 金后,应当保持不低于基金资产净值 证金后,应当保持不低于基金资产净 5%的现金或到期日在一年以内的政 值 5%的现金或到期日在一年以内的 府债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 第十二部 增加: 分基金的 (18)本基金管理人管理的全部 投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 59  资; (20)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述(11)、(19)、(20)项及 分基金的 司合并、基金规模变动、股权分置改 15.6 外,因证券、期货市场波动、上 投资 革中支付对价等基金管理人之外的因 市公司合并、基金规模变动、股权分 素致使基金投资比例不符合上述规定 置改革中支付对价等基金管理人之 投资比例的,基金管理人应当在 10 外的因素致使基金投资比例不符合 个交易日内进行调整,但中国证监会 上述规定投资比例的,基金管理人应 规定的特殊情形除外。法律法规另有 当在 10 个交易日内进行调整,但中 规定的,从其规定。 国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 第十四部 三、估值方法 分基金资 增加: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 8、流通受限的股票,包括非公 开发行股票、首次公开发行股票时公 司股东公开发售股份、通过大宗交易 取得的带限售期的股票等(不包括停 牌、新发行未上市、回购交易中的质 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分基金资 1、基金投资所涉及的证券、期货 1、基金投资所涉及的证券、期 产估值 交易市场遇法定节假日或因其他原因 货交易市场遇法定节假日或因其他 暂停营业时; 原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的 3、当前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 4、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分基金资 1、基金管理人或基金托管人按本 1、基金管理人或基金托管人按 产估值 基金合同规定的估值方法的第 7 项进 本基金合同规定的估值方法的第 9 行估值时,所造成的误差不作为基金 项进行估值时,所造成的误差不作为 资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分基金的 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 60 信息披露 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于其网站上, 告,并将年度报告正文登载于其网站 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 上,将年度报告摘要登载在指定媒介 基金年度报告的财务会计报告应当经 上。基金年度报告的财务会计报告应 过审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在其网 度报告,并将半年度报告正文登载在 站上,将半年度报告摘要登载在指定 其网站上,将半年度报告摘要登载在 媒介上。 指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 媒介上。 指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的, 《基金合同》生效不足 2 个月 基金管理人可以不编制当期季度报 的,基金管理人可以不编制当期季度 告、半年度报告或者年度报告。 报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况,及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (七)临时报告 分基金的 增加: 信息披露 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 对应基金合同正文内容进行同 部分基金 步修改。 合同内容 摘要 61 二、 基金托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 名称:景顺长城基金管理有限公 名称:景顺长城基金管理有限公 当事人 司 司 住所:深圳市福田区中心四路 1 住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 成立时间:2003 年 6 月 12 日 成立时间:2003 年 6 月 12 日 批准设立机关及批准设立文号: 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字[2003]76 号 中国证监会证监基金字[2003]76 号 注册资本:1.3 亿元人民币 注册资本:1.3 亿元人民币 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、 经营范围:基金募集、基金销售、 资产管理和中国证监会批准的其他业 资产管理和中国证监会批准的其他 务 业务 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:中国工商银行股份有限公 名称:中国工商银行股份有限公 当事人 司 司 住所:北京市西城区复兴门内大 住所:北京市西城区复兴门内大 街 55 号(100032) 街 55 号(100032) 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 电话:(010)66105799 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 传真:(010)66105798 联系人:赵会军 联系人:郭明 成立时间:1984 年 1 月 1 日 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注 册 资 本 : 人 民 币 注 册 资 本 : 人 民 币 349,018,545,827 元 349,018,545,827 元 批准设立机关和设立文号:国务 批准设立机关和设立文号:国务 院《关于中国人民银行专门行使中央 院《关于中国人民银行专门行使中央 银行职能的决定》(国发[1983]146 号) 银行职能的决定》(国发[1983]146 存续期间:持续经营 号) 存续期间:持续经营 二、基金 订立本协议的依据是《中华人民 订立本协议的依据是《中华人民 托管协议 共和国证券投资基金法》(以下简称 共和国证券投资基金法》(以下简称 的依据、 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基 “《基金法》”)、《公开募集证券投资 目的和原 基金运作管理办法》(以下简称“《运 金运作管理办法》(以下简称“《运作 则 作办法》”)、 证券投资基金销售管理 办法》”)、《证券投资基金销售管理办 办法》(以下简称“《销售办法》”)、 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 《证券投资基金信息披露管理办法》 券投资基金信息披露管理办法》(以下 (以下简称“《信息披露办法》”)、公 简称“《信息披露办法》”)、《证券投资 开募集开放式证券投资基金流动性 基金信息披露内容与格式准则第 7 号 风险管理规定》、 证券投资基金信息 〈托管协议的内容与格式〉》、《景顺长 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协 议的内容与格式〉》、《景顺长城量化 城量化新动力股票型证券投资基金基 62  金合同》(以下简称“《基金合同》”) 新动力股票型证券投资基金基金合 及其他有关规定。 同》(以下简称“《基金合同》”)及其 他有关规定。 三、基金 2、基金托管人根据有关法律法规 2、基金托管人根据有关法律法 托管人对 的规定及《基金合同》的约定对下述 规的规定及《基金合同》的约定对下 基金管理 基金投融资比例进行监督: 述基金投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金 (1)按法律法规的规定及《基 人的业务 合同》的约定,本基金的投资资产配 金合同》的约定,本基金的投资资产 监督和核 置比例为: 配置比例为: 查 股票资产占基金资产的比例范围 股票资产占基金资产的比例范 为 80%-95%;除股票外的其他资产占 围为 80%-95%;除股票外的其他资产 基金资产的比例范围为 5%-20%,其 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 5% - 中权证资产占基金资产净值的比例范 20%,其中权证资产占基金资产净值 围为 0-3%,每个交易日日终在扣除 的比例范围为 0-3%,每个交易日日 股指期货合约需缴纳的交易保证金 终在扣除股指期货合约需缴纳的交 后,现金或到期日在一年以内的政府 易保证金后,现金或到期日在一年以 债券不低于基金资产净值的 5%。 内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。 三、基金 (2)根据法律法规的规定及《基 托管人对 金合同》的约定,本基金投资组合遵 基金管理 循以下投资限制: 增加: 人的业务 11)本基金管理人管理且由本基 监督和核 金托管人托管的全部开放式基金(包 查 括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金)持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%;本基金管理人管 理且由本基金托管人托管的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%; 12)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 三、基金 15.6 本基金每个交易日日终在扣 17.6 本基金每个交易日日终在 托管人对 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 基金管理 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 证金后,应当保持不低于基金资产净 的现金或到期日在一年以内的政府债 值 5%的现金或到期日在一年以内的 人的业务 券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 监督和核 金、存出保证金和应收申购款等; 查 三、基金 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第 12)、13)项及 17.6 托管人对 司合并、基金规模变动、股权分置改 外,因证券、期货市场波动、上市公 基金管理 革中支付对价等基金管理人之外的因 司合并、基金规模变动、股权分置改 素致使基金投资比例不符合上述规定 革中支付对价等基金管理人之外的 63 人的业务 投资比例的,基金管理人应当在 10 因素致使基金投资比例不符合上述 监督和核 个交易日内进行调整,但中国证监会 规定投资比例的,基金管理人应当在 查 规定的特殊情形除外。法律法规另有 10 个交易日内进行调整,但中国证 规定的,从其规定。 监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的,从其规定。 三、基金 6、基金托管人对基金投资流通受 6、基金托管人对基金投资流通 托管人对 限证券的监督 受限证券的监督 基金管理 (1)基金投资流通受限证券,应 (1)基金投资流通受限证券, 遵守《关于规范基金投资非公开发行 应遵守《关于规范基金投资非公开发 人的业务 证券行为的紧急通知》、《关于基金投 行证券行为的紧急通知》、 关于基金 监督和核 资非公开发行股票等流通受限证券有 投资非公开发行股票等流通受限证 查 关问题的通知》等有关法律法规规定。 券有关问题的通知》等有关法律法规 (2)流通受限证券,包括由《上 规定。 市公司证券发行管理办法》规范的非 (2)流通受限证券与上文流动 公开发行股票、公开发行股票网下配 性受限资产不同,包括由《上市公司 售部分等在发行时明确一定期限锁定 证券发行管理办法》规范的非公开发 期的可交易证券,不包括由于发布重 行股票、公开发行股票网下配售部分 大消息或其他原因而临时停牌的证 等在发行时明确一定期限锁定期的 券、已发行未上市证券、回购交易中 可交易证券,不包括由于发布重大消 的质押券等流通受限证券。 息或其他原因而临时停牌的证券、已 (3)基金管理人应在基金首次投 发行未上市证券、回购交易中的质押 资流通受限证券前,向基金托管人提 券等流通受限证券。 供经基金管理人董事会批准的有关基 (3)基金管理人应在基金首次 金投资流通受限证券的投资决策流 投资流通受限证券前,向基金托管人 程、风险控制制度。基金投资非公开 提供经基金管理人董事会批准的有 发行股票,基金管理人还应提供基金 关基金投资流通受限证券的投资决 管理人董事会批准的流动性风险处置 策流程、风险控制制度。基金投资非 预案。上述资料应包括但不限于基金 公开发行股票,基金管理人还应提供 投资流通受限证券的投资额度和投资 基金管理人董事会批准的流动性风 比例控制情况。 险处置预案。上述资料应包括但不限 于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 八、基金 (二)基金资产估值方法 资产净值 2、估值方法 计算和会 增加: (7)当发生大额申购或赎回情 计核算 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制以确保基 金估值的公平性。 (8)流通受限的股票,包括非 公开发行股票、首次公开发行股票时 公司股东公开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售期的股票等(不包括 停牌、新发行未上市、回购交易中的 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 十、信息 (三)暂停或延迟信息披露的情 披露 形 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 64  50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后暂停估值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 券投资基金法》(以下简称“《基金 开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投 作管理办法》(以下简称“《运作办 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 法》”)、《证券投资基金销售管理办 售办法》”)、《证券投资基金信息披露 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 管理办法》(以下简称“《信息披露办 券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 54、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 65  订 55、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 的申购与 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书或相关公告。 参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书或相 余额,具体规定请参见招募说明书或 关公告。 相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书或相关公告。 规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒介上公告并报中 法》的有关规定在指定媒介上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购与 6、赎回费用由赎回基金份额的基 6、赎回费用由赎回基金份额的 金份额持有人承担,在基金份额持有 基金份额持有人承担,在基金份额持 66 赎回 人赎回基金份额时收取。赎回费用应 有人赎回基金份额时收取。对于持续 根据法律法规规定的比例归入基金财 持有期少于 7 日的投资者,本基金将 产,未归入基金财产的部分用于支付 收取不低于 1.5%的赎回费并全额计 登记费和其他必要的手续费。 入基金财产。赎回费用应根据法律法 规规定的比例归入基金财产,未归入 基金财产的部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。 第六部分 增加: 基金份额 9、当发生大额申购或赎回情形 的申购与 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 的申购与 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 赎回 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券交易所交易时间非正常停 值日基金资产净值 50%以上的资产 市,导致基金管理人无法计算当日基 出现无可参考的活跃市场价格且采 金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、基金管理人接受某笔或某些申 大不确定性,经与基金托管人协商确 购申请会影响或损害现有基金份额持 定后,基金管理人应当暂停接受申购 有人利益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券交易所交易时间非正常 理人无法找到合适的投资品种,或其 停市,导致基金管理人无法计算当日 他可能对基金业绩产生负面影响,或 基金资产净值。 发生其他损害现有基金份额持有人利 4、基金管理人接受某笔或某些 益的情形。 申购申请会影响或损害现有基金份 6、基金管理人、基金托管人、销 额持有人利益时。 售机构或登记机构的技术故障等异常 5、基金资产规模过大,使基金 情况导致基金销售系统、基金登记系 管理人无法找到合适的投资品种,或 统或基金会计系统无法正常运行。 其他可能对基金业绩产生负面影响, 7、法律法规规定或中国证监会认 或发生其他损害现有基金份额持有 定的其他情形。 人利益的情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 6、基金管理人、基金托管人、 项暂停申购情形之一且基金管理人决 销售机构或登记机构的技术故障等 定暂停申购时,基金管理人应当根据 异常情况导致基金销售系统、基金登 有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 记系统或基金会计系统无法正常运 公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 行。 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 7、基金管理人接受某笔或者某 在暂停申购的情况消除时,基金管理 些申购申请有可能导致单一投资者 人应及时恢复申购业务的办理。 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 8、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人 67  决定暂停申购时,基金管理人应当根 据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被 全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 项将退还给投资人。在暂停申购的情 况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 名称:景顺长城基金管理有限公 名称:景顺长城基金管理有限公 68 当事人及 司 司 权利义务 住所:深圳市中心四路 1 号嘉里 住所:深圳市中心四路 1 号嘉里 建设广场第 1 座 21 层 建设广场第 1 座 21 层 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 设立日期: 2003 年 6 月 12 日 设立日期: 2003 年 6 月 12 日 批准设立机关及批准设立文号: 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会,中国证监 中国证券监督管理委员会,中国证监 会证监基金字[2003]76 号 会证监基金字[2003]76 号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本: 1.3 亿元人民币 注册资本: 1.3 亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:400-8888-606 联系电话:400-8888-606 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:中国中国工商银行股份有 名称:中国工商银行股份有限公 限公司(简称:中国工商银行) 司(简称:中国工商银行) 权利义务 住所:北京市西城区复兴门内大 住所:北京市西城区复兴门内大 街 55 号 街 55 号 法定代表人:姜建清 办公地址:北京市西城区复兴门 成立时间:1984 年 1 月 1 日 内大街 55 号 组织形式:股份有限公司 法定代表人:易会满 注 册 资 本 : 人 民 币 成立时间:1984 年 1 月 1 日 349,018,545,827 元 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 注 册 资 本 : 人 民 币 批准设立机关及批准设立文号: 349,018,545,827 元 国务院《关于中国人民银行专门行使 存续期间:持续经营 中 央 银 行 职 能 的 决 定 》( 国 发 批准设立机关及批准设立文号: [1983]146 号) 国务院《关于中国人民银行专门行使 基金托管业务批准文号:中国证 中 央 银 行 职 能 的 决 定 》( 国 发 监会和中国人民银行证监基字【1998】 [1983]146 号) 3号 基金托管业务批准文号:中国证 联系人:赵会军 监会和中国人民银行证监基字 联系电话:010-66105799 【1998】3 号 联系人:郭明 联系电话:010-66105799 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分基金的 本基金的投资范围主要为依法发 本基金的投资范围主要为依法 投资 行的固定收益类品种,包括国内依法 发行的固定收益类品种,包括国内依 发行上市的国家债券、金融债券、次 法发行上市的国家债券、金融债券、 级债券、中央银行票据、企业债券、 次级债券、中央银行票据、企业债券、 中小企业私募债券、公司债券、中期 中小企业私募债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、质押及买断式回 票据、短期融资券、质押及买断式回 购、协议存款、通知存款、定期存款、 购、协议存款、通知存款、定期存款、 资产支持证券、可转换债券(含分离 资产支持证券、可转换债券(含分离 型可转换债券)、银行存款等。本基金 型可转换债券)、银行存款等。本基 同时投资于股票(包含中小板、创业 金同时投资于股票(包含中小板、创 板及其他经中国证监会核准上市的股 业板及其他经中国证监会核准上市 票)、权证等权益类品种以及法律、法 的股票)、权证等权益类品种以及法 规或中国证监会允许基金投资的其他 律、法规或中国证监会允许基金投资 金融工具,但需符合中国证监会的相 的其他金融工具,但需符合中国证监 关规定。 会的相关规定。 69  基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基金 对债券资产的投资比例不低于基金资 对债券资产的投资比例不低于基金 产的 80%;股票、权证等权益类资产 资产的 80%;股票、权证等权益类 的投资比例不超过基金资产的 20%, 资产的投资比例不超过基金资产的 其中,本基金持有的全部权证的市值 20%,其中,本基金持有的全部权证 不得超过基金资产净值的 3%;现金 的市值不得超过基金资产净值的 或到期日在一年以内的政府债券的投 3%;现金或到期日在一年以内的政 资比例不低于基金资产净值的 5%。 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 (1)本基金对债券类资产的投资 (1)本基金对债券类资产的投 比例不低于基金资产的 80%;股票、 资比例不低于基金资产的 80%;股 权证等权益类资产的投资比例不超过 票、权证等权益类资产的投资比例不 基金资产的 20%; 超过基金资产的 20%; (2)保持不低于基金资产净值 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 第十二部 增加: 分基金的 (11)本基金管理人管理的全部 投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (12)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (13)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 因证券市场波动、证券发行人合 除上述第(2)、(12)、(13)、(14) 分基金的 并、基金规模变动等基金管理人之外 项外,因证券市场波动、证券发行人 投资 的因素致使基金投资比例不符合上述 合并、基金规模变动等基金管理人之 规定投资比例的,基金管理人应当在 外的因素致使基金投资比例不符合 10 个交易日内进行调整,但中国证监 上述规定投资比例的,基金管理人应 会规定的特殊情形除外。法律法规另 当在 10 个交易日内进行调整,但中 有规定,从其规定。 国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定,从其规定。 70 第十四部 三、估值方法 分基金资 增加: 产估值 6、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 7、流通受限的股票,包括非公 开发行股票、首次公开发行股票时公 司股东公开发售股份、通过大宗交易 取得的带限售期的股票等(不包括停 牌、新发行未上市、回购交易中的质 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 第十四部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 分基金资 4、基金份额净值估值错误处理的 4、基金份额净值估值错误处理 产估值 方法如下: 的方法如下: (2)错误偏差达到基金份额净值 (2)错误偏差达到基金资产净 的 0.25%时,基金管理人应当通报基 值的 0.25%时,基金管理人应当通报 金托管人并报中国证监会备案;错误 基金托管人并报中国证监会备案;错 偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基 误偏差达到基金份额净值的 0.5% 金管理人应当公告。 时,基金管理人应当公告。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分基金资 1、基金投资所涉及的证券交易市 1、基金投资所涉及的证券交易 产估值 场遇法定节假日或因其他原因暂停营 市场遇法定节假日或因其他原因暂 业时; 停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的 3、占基金相当比例的投资品种 估值出现重大转变,而基金管理人为 的估值出现重大转变,而基金管理人 保障基金份额持有人的利益,决定延 为保障基金份额持有人的利益,决定 迟估值; 延迟估值; 4、出现基金管理人认为属于会导 4、出现基金管理人认为属于会 致基金管理人不能出售或评估基金资 导致基金管理人不能出售或评估基 产的紧急事故的任何情况; 金资产的紧急事故的任何情况; 5、中国证监会和基金合同认定的 5、当前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 6、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分基金资 1、基金管理人或基金托管人按估 1、基金管理人或基金托管人按 产估值 值方法的第 6 项进行估值时,所造成 估值方法的第 8 项进行估值时,所造 的误差不作为基金资产估值错误处 成的误差不作为基金资产估值错误 理。 处理。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分基金的 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 度报告 度报告 71 信息披露 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于其网站上, 告,并将年度报告正文登载于其网站 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 上,将年度报告摘要登载在指定媒介 基金年度报告的财务会计报告应当经 上。基金年度报告的财务会计报告应 过审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在其网 度报告,并将半年度报告正文登载在 站上,将半年度报告摘要登载在指定 其网站上,将半年度报告摘要登载在 媒介上。 指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 媒介上。 指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的, 《基金合同》生效不足 2 个月 基金管理人可以不编制当期季度报 的,基金管理人可以不编制当期季度 告、半年度报告或者年度报告。 报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况,及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (七)临时报告 分基金的 增加: 信息披露 27、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 对应基金合同正文内容进行同 部分基金 步修改。 合同内容 摘要 72 二、 基金托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 名称:景顺长城基金管理有限公 名称:景顺长城基金管理有限公 当事人 司 司 住所:深圳市中心四路 1 号嘉里 住所:深圳市中心四路 1 号嘉里 建设广场第 1 座 21 层 建设广场第 1 座 21 层 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 设立日期: 2003 年 6 月 12 日 设立日期: 2003 年 6 月 12 日 批准设立机关及批准设立文号: 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会,证监基金 中国证券监督管理委员会,证监基金 字[2003]76 号 字[2003]76 号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本: 1.3 亿元人民币 注册资本: 1.3 亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:400-8888-606 联系电话:400-8888-606 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:中国工商银行股份有限公 名称:中国工商银行股份有限公 当事人 司 司 住所:北京市西城区复兴门内大 住所:北京市西城区复兴门内大 街 55 号(100032) 街 55 号(100032) 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 电话:(010)66105799 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 传真:(010)66105798 联系人:蒋松云 联系人:郭明 成立时间:1984 年 1 月 1 日 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注 册 资 本 : 人 民 币 注 册 资 本 : 人 民 币 349,321,234,595 元 349,321,234,595 元 批准设立机关和设立文号:国务 批准设立机关和设立文号:国务 院《关于中国人民银行专门行使中央 院《关于中国人民银行专门行使中央 银行职能的决定》(国发[1983]146 号) 银行职能的决定》(国发[1983]146 存续期间:持续经营 号) 存续期间:持续经营 二、基金 订立本协议的依据是《中华人民 订立本协议的依据是《中华人民 托管协议 共和国证券投资基金法》(以下简称 共和国证券投资基金法》(以下简称 的依据、 《基金法》)、《公开募集证券投资基金 《基金法》)、《公开募集证券投资基 目的和原 金运作管理办法》(以下简称《运作 运作管理办法》(以下简称《运作办 则 办法》)、《证券投资基金销售管理办 法》)、《证券投资基金销售管理办法》 法》(以下简称《销售办法》)、《证券 (以下简称《销售办法》)、《证券投资 投资基金信息披露管理办法》(以下 基金信息披露管理办法》(以下简称 简称《信息披露办法》)、《公开募集 《信息披露办法》)、《证券投资基金信 开放式证券投资基金流动性风险管 息披露内容与格式准则第 7 号〈托管 理规定》、 证券投资基金信息披露内 容与格式准则第 7 号〈托管协议的内 协议的内容与格式〉》、《景顺长城景盛 容与格式〉》、《景顺长城景盛双息收 双息收益债券型证券投资基金基金合 益债券型证券投资基金基金合同》 同》(以下简称《基金合同》)及其他 (以下简称《基金合同》)及其他有 73  有关规定。 关规定。 三、基金 2、基金托管人根据有关法律法规 2、基金托管人根据有关法律法 托管人对 的规定及《基金合同》的约定对下述 规的规定及《基金合同》的约定对下 基金管理 基金投融资比例进行监督: 述基金投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金 (1)按法律法规的规定及《基 人的业务 合同》的约定,本基金的投资资产配 金合同》的约定,本基金的投资资产 监督和核 置比例为:本基金对债券资产的投资 配置比例为:本基金对债券资产的投 查 比例不低于基金资产的 80%;股票、 资比例不低于基金资产的 80%;股 权证等权益类资产的投资比例不超过 票、权证等权益类资产的投资比例不 基金资产的 20%,其中,本基金持有 超过基金资产的 20%,其中,本基金 的全部权证的市值不得超过基金资产 持有的全部权证的市值不得超过基 净值的 3%;现金或到期日在一年以 金资产净值的 3%;现金或到期日在 内的政府债券的投资比例不低于基金 一年以内的政府债券的投资比例不 资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。 三、基金 (2)根据法律法规的规定及《基 (2)根据法律法规的规定及《基 托管人对 金合同》的约定,本基金投资组合遵 金合同》的约定,本基金投资组合遵 基金管理 循以下投资限制: 循以下投资限制: a、本基金对债券类资产的投资比 a、本基金对债券类资产的投资 人的业务 例不低于基金资产的 80%;股票、权 比例不低于基金资产的 80%;股票、 监督和核 证等权益类资产的投资比例不超过基 权证等权益类资产的投资比例不超 查 金资产的 20%,保持不低于基金资产 过基金资产的 20%; 净值 5%的现金或者到期日在一年以 b、保持不低于基金资产净值 内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 三、基金 增加: 托管人对 k、本基金管理人管理且由本基 基金管理 金托管人托管的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定 人的业务 期开放基金)持有一家上市公司发行 监督和核 的可流通股票,不得超过该上市公司 查 可流通股票的 15%;本基金管理人管 理且由本基金托管人托管的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%; l、基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不超过基金资产的 15%;因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合本项所 规定的比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; 三、基金 (3)法规允许的基金投资比例调 (3)法规允许的基金投资比例 托管人对 整期限 调整期限 基金管理 由于证券市场波动、证券发行人 除上述第 b、l、m 项外,由于证 合并或基金规模变动等基金管理人之 券市场波动、证券发行人合并或基金 人的业务 外的原因导致的投资组合不符合上述 规模变动等基金管理人之外的原因 监督和核 74 查 约定的比例,不在限制之内,但基金 导致的投资组合不符合上述约定的 管理人应在 10 个交易日内进行调整, 比例,不在限制之内,但基金管理人 以达到规定的投资比例限制要求,但 应在 10 个交易日内进行调整,以达 中国证监会规定的特殊情形除外。法 到规定的投资比例限制要求,但中国 律法规另有规定的从其规定。 证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的从其规定。 三、基金 6、基金托管人对基金投资流通受 6、基金托管人对基金投资流通 托管人对 限证券的监督 受限证券的监督 基金管理 (1)基金投资流通受限证券,应 (1)基金投资流通受限证券, 遵守《关于基金投资非公开发行股票 应遵守《关于基金投资非公开发行股 人的业务 等流通受限证券有关问题的通知》等 票等流通受限证券有关问题的通知》 监督和核 有关法律法规规定。 等有关法律法规规定。 查 (2)流通受限证券,包括由《上 (2)流通受限证券与上文流动 市公司证券发行管理办法》规范的非 性受限资产不同,包括由《上市公司 公开发行股票、公开发行股票网下配 证券发行管理办法》规范的非公开发 售部分等在发行时明确一定期限锁定 行股票、公开发行股票网下配售部分 期的可交易证券,不包括由于发布重 等在发行时明确一定期限锁定期的 大消息或其他原因而临时停牌的证 可交易证券,不包括由于发布重大消 券、已发行未上市证券、回购交易中 息或其他原因而临时停牌的证券、已 的质押券等流通受限证券。 发行未上市证券、回购交易中的质押 券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法 资产净值 2、估值方法 计算和会 增加: (6)当发生大额申购或赎回情 计核算 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制以确保基 金估值的公平性。 (7)流通受限的股票,包括非 公开发行股票、首次公开发行股票时 公司股东公开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售期的股票等(不包括 停牌、新发行未上市、回购交易中的 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 十、信息 (三)暂停或延迟信息披露的情 披露 形 增加: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后暂停估值; 75 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 一、前言 一、前言 一、前言 和释义 为保护基金投资者合法权益,明 为保护基金投资者合法权益,明 确《基金合同》当事人的权利与义务, 确《基金合同》当事人的权利与义务, 规范景顺长城新兴成长混合型证券 规范景顺长城新兴成长混合型证券投 投资基金(以下简称“本基金”或“基 资基金(以下简称“本基金”或“基 金”)运作,依照《中华人民共和国 金”)运作,依照《中华人民共和国合 合同法》、 中华人民共和国证券投资 同法》、《中华人民共和国证券投资基 基金法》(以下简称《基金法》)、《证 金法》以下简称《基金法》)、《证券投 券投资基金运作管理办法》(以下简 资基金运作管理办法》以下简称《运 称《运作办法》)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称《销售办 作办法》)、《证券投资基金销售管理办 法》)、《证券投资基金信息披露管理 法》以下简称《销售办法》)、《证券投 办法》(以下简称《信息披露办法》)、 资基金信息披露管理办法》以下简称 《公开募集开放式证券投资基金流 《信息披露办法》)及其他有关规定, 动性风险管理规定》(以下简称《流 在平等自愿、诚实信用、充分保护基 动性风险管理规定》)及其他有关规 金投资者及相关当事人的合法权益的 定,在平等自愿、诚实信用、充分保 原则基础上,特订立《景顺长城新兴 护基金投资者及相关当事人的合法 权益的原则基础上,特订立《景顺长 成长混合型证券投资基金基金合同》 城新兴成长混合型证券投资基金基 (以下简称“本合同”或“《基金合 金合同》(以下简称“本合同”或“《基 同》”)。 金合同》”)。 一、前言 增加: 和释义 流动性风险管理规定指《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》 流动性受限资产指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停 牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券 等 摆动定价机制指当开放式基金 76  遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组 合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投 资者的合法权益不受损害并得到公 平对待 五、基金 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 的申购、 1、基金管理人可以规定投资者首 1、基金管理人可以规定投资者 赎回及其 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 他注册登 及每次赎回的最低份额。具体规定请 次赎回的最低份额。具体规定请参见 记业务 参见《招募说明书》; 《招募说明书》; 2、基金管理人可以规定投资者 2、基金管理人可以规定投资者每 每个交易账户的最低基金份额余额。 个交易账户的最低基金份额余额。具 具体规定请参见《招募说明书》; 体规定请参见《招募说明书》; 3、基金管理人可以规定单个投 3、基金管理人可以规定单个投资 资者累计持有的基金份额上限。具体 规定请参见《招募说明书》; 者累计持有的基金份额上限。具体规 4、基金管理人可根据市场情况, 定请参见《招募说明书》; 在法律法规允许的情况下,调整上述 4、基金管理人可根据市场情况, 对申购的金额和赎回的份额的数量 在法律法规允许的情况下,调整上述 限制,基金管理人必须在调整生效前 对申购的金额和赎回的份额的数量限 2 个工作日至少在一家中国证监会 制,基金管理人必须在调整生效前 2 指定的媒体公告并报中国证监会备 个工作日至少在一家中国证监会指定 案; 5、当接受申购申请对存量基金 的媒体公告并报中国证监会备案。 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 五、基金 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 的申购、 2、投资者可将其持有的全部或部 2、投资者可将其持有的全部或 赎回及其 分基金份额赎回。本基金的赎回费用 部分基金份额赎回。本基金的赎回费 用在投资人赎回本基金份额时收取, 他注册登 在投资人赎回本基金份额时收取,扣 扣除用于市场推广、注册登记费和其 记业务 除用于市场推广、注册登记费和其他 他手续费后的余额归基金财产,赎回 手续费后的余额归基金财产,赎回费 费归入基金财产的比例不得低于法 归入基金财产的比例不得低于法律法 律法规或中国证监会规定的比例下 规或中国证监会规定的比例下限。 限。对于持续持有期少于 7 日的投资 者,本基金将收取不低于 1.5%的赎 回费并全额计入基金财产。 五、基金 增加: 的申购、 6、当发生大额申购或赎回情形 赎回及其 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 他注册登 估值的公平性。具体处理原则与操作 77 记业务 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 五、基金 九、拒绝或暂停申购的情形及处 九、拒绝或暂停申购的情形及处 的申购、 理方式 理方式 赎回及其 除非出现如下情形,基金管理人 除非出现如下情形,基金管理人 不得拒绝或暂停基金投资者的申购 他注册登 不得拒绝或暂停基金投资者的申购申 申请: 记业务 请: 1、不可抗力的原因导致基金无 1、不可抗力的原因导致基金无法 法正常运作; 正常运作; 2、发生基金合同规定的暂停基 2、证券交易场所在交易时间非正 金资产估值情况时,基金管理人可暂 常停市,导致当日基金资产净值无法 停接受投资人的申购申请。当前一估 计算; 值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采 3、基金资产规模过大,使基金管 用估值技术仍导致公允价值存在重 理人无法找到合适的投资品种,或可 大不确定性,经与基金托管人协商确 能对基金业绩产生负面影响,从而损 定后,基金管理人应当暂停接受申购 害现有基金份额持有人的利益; 申请; 4、法律、法规规定或中国证监会 3、证券交易场所在交易时间非 认定的其他可暂停申购的情形; 正常停市,导致当日基金资产净值无 法计算; 5、基金管理人认为有必要拒绝或 4、基金资产规模过大,使基金 暂停接受的某笔申购申请。 管理人无法找到合适的投资品种,或 发生上述 1、到 4、项暂停申购 可能对基金业绩产生负面影响,从而 情形时,基金管理人应当在至少一家 损害现有基金份额持有人的利益; 中国证监会指定的媒体刊登暂停申购 5、法律、法规规定或中国证监 公告。 会认定的其他可暂停申购的情形; 6、基金管理人接受某笔或者某 些申购申请有可能导致单一投资者 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时; 7、基金管理人认为有必要拒绝 或暂停接受的某笔申购申请。 发生上述情形之一且基金管理 人决定暂停申购的,申购款项将全部 或部分相应退还投资者。发生上述 1 到 5 项暂停申购情形时,基金管理 人应当在至少一家中国证监会指定 的媒体刊登暂停申购公告。 五、基金 十、暂停赎回或者延缓支付赎回 十、暂停赎回或者延缓支付赎回 的申购、 款项的情形及处理方式 款项的情形及处理方式 赎回及其 增加: 2、发生基金合同规定的暂停基 他注册登 金资产估值情况时,基金管理人可暂 记业务 停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 78  人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项; 五、基金 十一、巨额赎回的情形及处理方 的申购、 式 赎回及其 增加: (3)如果基金发生巨额赎回, 他注册登 在单个基金份额持有人超过上一开 记业务 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 六、基金 一、基金管理人 一、基金管理人 合同当事 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 人及权利 名称:景顺长城基金管理有限公 名称:景顺长城基金管理有限公 义务 司 司 注册地址:深圳市中心四路 1 注册地址:深圳市中心四路 1 号 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 嘉里建设广场第 1 座 21 层 英文名称:INVESCO Great Wall 英文名称:INVESCO Great Wall Fund Management Company Limited Fund Management Company Limited 法定代表人:杨光裕 法定代表人:赵如冰 设立时间:2003 年 6 月 12 日 批准设立机关及批准设立文号: 设立时间:2003 年 6 月 12 日 中国证监会证监基金字【2003】76 号 批准设立机关及批准设立文号: 组织形式:有限责任公司 中国证监会证监基金字【2003】76 号 注册资本:1.3 亿元人民币 组织形式:有限责任公司 存续期间:持续经营 注册资本:1.3 亿元人民币 存续期间:持续经营 六、基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 人及权利 名称:中国工商银行股份有限公 名称:中国工商银行股份有限公 义务 司 司 注册地址:北京市西城区复兴门 注册地址:北京市西城区复兴门 内大街 55 号 内大街 55 号 79  法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 成立时间:1984 年 1 月 1 日 成立时间:1984 年 1 月 1 日 批准设立机关和设立文号:1983 批准设立机关和设立文号:1983 年 9 月 17 日国务院《关于中国人 年 9 月 17 日国务院《关于中国人民 民银行专门行使中央银行职能的决 银行专门行使中央银行职能的决定》 定》(国发[1983]146 号) (国发[1983]146 号) 注册资本:2480 亿元人民币 注册资本:2480 亿元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会和中国人民银行证监基字 证监会和中国人民银行证监基字 【1998】3 号 【1998】3 号 十一基金 四、投资策略 四、投资策略 的投资 2、投资管理的方法和标准 2、投资管理的方法和标准 (1)资产配置 (1)资产配置 基金经理依据定期公布的宏观 基金经理依据定期公布的宏观和 和金融数据以及投资部对于宏观经 金融数据以及投资部对于宏观经济、 济、股市政策、市场趋势的综合分析, 股市政策、市场趋势的综合分析,运 运用宏观经济模型(MEM)做出对 用宏观经济模型(MEM)做出对于宏 于宏观经济的评价,结合基金合同、 观经济的评价,结合基金合同、投资 投资制度的要求提出资产配置建议, 制度的要求提出资产配置建议,经投 经投资决策委员审核后形成资产配 置方案。 资决策委员审核后形成资产配置方 本基金是一只高持股的混合型 案。 基金,对于股票的投资不少于基金资 本基金是一只高持股的混合型基 产净值的 65%,持有现金或者到期 金,对于股票的投资不少于基金资产 日在一年以内的政府债券的比例不 净值的 65%,持有现金或者到期日在 低于基金资产净值的 5%,其中现金 一年以内的政府债券的比例不低于基 不包括结算备付金、存出保证金和应 金资产净值的 5%。 收申购款等。 十一基金 六、投资限制 六、投资限制 的投资 (6)相关法律法规以及监管部门 (6)相关法律法规以及监管部 规定的其它投资限制; 门规定的其它投资限制; (7)本基金保持不低于基金资 (7)法律法规或监管部门取消上 产净值 5%的现金或到期日在一年以 述限制,本基金不受上述限制。 内的政府债券,其中现金不包括结算 由于证券市场波动、上市公司合 备付金、存出保证金和应收申购款 并或基金规模变动等基金管理人之外 等; 的原因导致的投资组合不符合上述约 (8)本基金管理人管理的全部 定的比例不在限制之内,但基金管理 开放式基金(包括开放式基金以及处 人应在 10 个交易日内进行调整,以 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 达到标准。 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (9)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 80  司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (10)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; (11)法律法规或监管部门取消 上述限制,本基金不受上述限制。 除上述第(7)、(9)、(10)项外, 由于证券市场波动、上市公司合并或 基金规模变动等基金管理人之外的 原因导致的投资组合不符合上述约 定的比例不在限制之内,但基金管理 人应在 10 个交易日内进行调整,以 达到标准。 第十三部 五、估值方法 五、估值方法 分基金资 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 产估值 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公 (1)送股、转增股、配股和公开 开增发的新股,按估值日在证券交易 增发的新股,按估值日在证券交易所 所挂牌的同一股票的市价(收盘价) 挂牌的同一股票的市价(收盘价)估 估值;该日无交易的,以最近一日的 值;该日无交易的,以最近一日的市 市价(收盘价)估值; 价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股 (2)首次公开发行未上市的股 票、债券和权证,采用估值技术确定 票、债券和权证,采用估值技术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值; 公允价值,在估值技术难以可靠计量 (3)流通受限的股票,包括非 公允价值的情况下,按成本估值; 公开发行股票、首次公开发行股票时 (3)首次公开发行有明确锁定期 公司股东公开发售股份、通过大宗交 的股票,同一股票在交易所上市后, 易取得的带限售期的股票等(不包括 按交易所上市的同一股票的市价(收 停牌、新发行未上市、回购交易中的 盘价)估值;非公开发行有明确锁定 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 期的股票,按监管机构或行业协会有 值。 关规定确定公允价值。 第十三部 五、估值方法 五、估值方法 分基金资 增加: 产估值 5、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 第十三部 六、基金份额净值的确认和估值 六、基金份额净值的确认和估值 分基金资 错误的处理 错误的处理 产估值 3、差错处理程序 3、差错处理程序 (5)基金管理人及基金托管人 (5)基金管理人及基金托管人基 基金份额净值计算错误偏差达到基 81  金份额净值计算错误偏差达到基金份 金资产净值的 0.25%时,基金管理人 额净值的 0.25%时,基金管理人应当 应当报告中国证监会;基金管理人及 报告中国证监会;基金管理人及基金 基金托管人基金份额净值计算错误 偏差达到基金份额净值的 0.5%时, 托管人基金份额净值计算错误偏差达 基金管理人应当公告并报中国证监 到基金份额净值的 0.5%时,基金管理 会备案。 人应当公告并报中国证监会备案。 第十三部 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 分基金资 1、与本基金投资有关的证券交易 1、与本基金投资有关的证券交 产估值 场所遇法定节假日或因其他原因暂停 易场所遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时; 营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使 2、因不可抗力或其他情形致使基 基金管理人无法准确评估基金资产 金管理人无法准确评估基金资产价值 价值时; 时; 3、前一估值日基金资产净值 3、中国证监会认定的其他情形。 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 4、中国证监会认定的其他情形。 第十三部 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 分基金资 1、基金管理人按估值方法的第 5 1、基金管理人按估值方法的第 产估值 项进行估值时,所造成的误差不作为 6 项进行估值时,所造成的误差不作 为基金资产估值错误处理; 基金资产估值错误处理; 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分基金的 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 信息披露 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之 基金管理人应当在每年结束之日 日起 90 日内,编制完成基金年度报 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 告,并将年度报告正文登载于网站 并将年度报告正文登载于网站上,将 上,将年度报告摘要登载在指定报刊 年度报告摘要登载在指定报刊上。基 上。基金年度报告的财务会计报告应 金年度报告的财务会计报告应当经过 当经过审计。 审计。 基金管理人应当在上半年结束 基金管理人应当在上半年结束之 之日起 60 日内,编制完成基金半年 度报告,并将半年度报告正文登载在 日起 60 日内,编制完成基金半年度 网站上,将半年度报告摘要登载在指 报告,并将半年度报告正文登载在网 定报刊上。 站上,将半年度报告摘要登载在指定 基金管理人应当在每个季度结 报刊上。 束之日起 15 个工作日内,编制完成 基金管理人应当在每个季度结束 基金季度报告,并将季度报告登载在 之日起 15 个工作日内,编制完成基 指定报刊和网站上。 基金合同生效不足 2 个月的, 金季度报告,并将季度报告登载在指 本基金管理人可以不编制当期季度 定报刊和网站上。 报告、半年度报告或者年度报告。 基金合同生效不足 2 个月的,本 基金管理人应当在基金年度报 基金管理人可以不编制当期季度报 告和半年度报告中披露基金组合资 告、半年度报告或者年度报告。 产情况,及其流动性风险分析等。 82  基金定期报告在公开披露的第 2 报告期内出现单一投资者持有 个工作日,分别报中国证监会和本基 基金份额比例达到或超过基金总份 金管理人主要办公场所所在地中国证 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 监会派出机构备案。报备应当采用电 期报告文件中“影响投资者决策的其 子文本和书面报告两种方式。 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和本 基金管理人主要办公场所所在地中 国证监会派出机构备案。报备应当采 用电子文本和书面报告两种方式。 第十八部 (七)临时报告 分基金的 增加: 信息披露 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与 部分基金 合同修订内容保持一致。 合同内容 摘要 二、 对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 一、托管 一、基金管理人 一、基金管理人 协议当事 名称:景顺长城基金管理有限公 名称:景顺长城基金管理有限公 人 司 司 住所:深圳市中心四路 1 号嘉里 住所:深圳市中心四路 1 号嘉里 建设广场第 1 座 21 层 建设广场第 1 座 21 层 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 成立时间:2003 年 6 月 12 日 成立时间:2003 年 6 月 12 日 批准设立机关及批准设立文号: 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字[2003]76 号 中国证监会证监基金字[2003]76 号 注册资本:1.3 亿元人民币 注册资本:1.3 亿元人民币 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 经营范围:基金管理业务、发起 经营范围:基金管理业务、发起 设立基金及中国证监会批准的其他业 设立基金及中国证监会批准的其他 务 业务 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 电话:0755-82370388 电话:0755-82370388 传真:0755-25987356 传真:0755-25987356 83  联系人:杨皞阳 联系人:杨皞阳 一、托管 二、基金托管人 二、基金托管人 协议当事 名称:中国工商银行股份有限公 名称:中国工商银行股份有限公 人 司 司 住所:北京市西城区复兴门内大 住所:北京市西城区复兴门内大 街 55 号(100032) 街 55 号(100032) 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 电话:(010)66106912 电话:(010)66106912 传真:(010)66106904 传真:(010)66106904 联系人:庄为 联系人:郭明 成立时间:1984 年 1 月 1 日 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:2480 亿元人民币 注册资本:2480 亿元人民币 批准设立机关和设立文号:国务 批准设立机关和设立文号:国务 院《关于中国人民银行专门行使中央 院《关于中国人民银行专门行使中央 银 行 职 能 的 决 定 》( 国 发 [1983]146 银行职能的决定》(国发[1983]146 号) 号) 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷 经营范围:办理人民币存款、贷 款、国内外结算、办理票据承兑、贴 款、国内外结算、办理票据承兑、贴 现、转贴现、国内会计业务、代理资 现、转贴现、国内会计业务、代理资 金清算、提供信用证服务,代理销售 金清算、提供信用证服务,代理销售 业务,代理发行、代理承销、代理承 业务,代理发行、代理承销、代理承 兑债券,代收代付业务,代理证券资 兑债券,代收代付业务,代理证券资 金清算业务,保险业代理业务,代理 金清算业务,保险业代理业务,代理 外国银行和国际金融机构贷款业务, 外国银行和国际金融机构贷款业务, 证券投资基金、企业年金托管业务、 证券投资基金、企业年金托管业务、 企业年金账户管理服务、认购申购业 企业年金账户管理服务、认购申购业 务,咨询调查业务,贷款承诺、企业 务,咨询调查业务,贷款承诺、企业 个人财务顾问服务、组织或参加银行 个人财务顾问服务、组织或参加银行 贷款外汇存款,外汇贷款,外币兑换, 贷款外汇存款,外汇贷款,外币兑换, 出口托收及进口代收,外汇票据承兑 出口托收及进口代收,外汇票据承兑 和贴现,外汇借款、外汇担保、发行、 和贴现,外汇借款、外汇担保、发行、 代理发行、买卖或代理买卖股票以外 代理发行、买卖或代理买卖股票以外 的外汇有价证券。自营代外汇买卖, 的外汇有价证券。自营代外汇买卖, 外汇金融衍生业务,银行卡业务,电 外汇金融衍生业务,银行卡业务,电 话银行、网上银行,手机银行业务, 话银行、网上银行,手机银行业务, 办理结汇售汇业务,经国务院银行业 办理结汇售汇业务,经国务院银行业 监督管理机构批准内的其他业务。 监督管理机构批准内的其他业务。 二、基金 订立本协议的依据是《中华人民 订立本协议的依据是《中华人民 托管协议 共和国证券投资基金法》(以下简称 共和国证券投资基金法》(以下简称 的依据、 《基金法》)、《证券投资基金运作管理 《基金法》)、《证券投资基金运作管 目的和原 办法》(以下简称《运作办法》)、《证 理办法》(以下简称《运作办法》)、 则 券投资基金销售管理办法》(以下简称 《证券投资基金销售管理办法》(以 《销售办法》)、《证券投资基金信息披 下简称《销售办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办 金信息披露管理办法》以下简称《信 法》)、《托管协议的内容与格式》、《景 息披露办法》)、《公开募集开放式证 顺长城新兴成长混合型证券投资基金 券投资基金流动性风险管理规定》、 基金合同》(以下简称《基金合同》) 《托管协议的内容与格式》、 景顺长 及其他有关规定。 城新兴成长混合型证券投资基金基 金合同》(以下简称《基金合同》)及 84  其他有关规定。 三、基金 一、基金托管人对基金管理人的 一、基金托管人对基金管理人的 托管人对 投资行为行使监督权 投资行为行使监督权 基金管理 2、基金托管人根据有关法律法规 2、基金托管人根据有关法律法 的规定及基金合同的约定对下述基金 规的规定及基金合同的约定对下述 人的业务 投融资比例进行监督: 基金投融资比例进行监督: 监督和核 (1)按法律法规的规定及基金合 (1)按法律法规的规定及基金 查 同的约定,本基金的投资资产配置比 合同的约定,本基金的投资资产配置 例为: 比例为: 本基金是一只高持股的混合型基 本基金是一只高持股的混合型 金,对于股票的投资不少于基金资产 基金,对于股票的投资不少于基金资 净值的 65%,持有现金或者到期日在 产净值的 65%,持有现金或者到期 一年以内的政府债券的比例不低于基 日在一年以内的政府债券的比例不 金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。 三、基金 (2)根据法律法规的规定及基金 (2)根据法律法规的规定及基 托管人对 合同的约定,本基金投资组合遵循以 金合同的约定,本基金投资组合遵循 基金管理 下投资限制: 以下投资限制: (i)持有一家上市公司的股票, (i)持有一家上市公司的股票, 人的业务 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 其市值不得超过基金资产净值的 监督和核 10%; 10%; 查 (ii)本基金与由本基金管理人管 (ii)本基金与由本基金管理人 理的其他基金共同持有一家公司发行 管理的其他基金共同持有一家公司 的证券,不得超过该证券的 10%; 发行的证券,不得超过该证券的 (iii)本基金投资股权分置改革 10%; 中产生的权证,在任何交易日买入的 (iii)本基金投资股权分置改革 总金额,不超过上一交易日基金资产 中产生的权证,在任何交易日买入的 净值的 0.5%,基金持有的全部权证的 总金额,不超过上一交易日基金资产 市值不超过基金资产净值的 3%,本 净值的 0.5%,基金持有的全部权证 公司管理的全部基金持有同一权证的 的市值不超过基金资产净值的 3%, 比例不超过该权证的 10%。其它权证 本公司管理的全部基金持有同一权 的投资比例,遵从法规或监管部门的 证的比例不超过该权证的 10%。其 相关规定; 它权证的投资比例,遵从法规或监管 (iv)现金和到期日不超过 1 年 部门的相关规定; 的政府债券不低于 5%; (iv)本基金保持不低于基金资 (v)本基金财产参与股票发行申 产净值 5%的现金或到期日在一年以 购,所申报的金额不得超过本基金的 内的政府债券,其中现金不包括结算 总资产,所申报的股票数量不得超过 备付金、存出保证金和应收申购款 拟发行股票公司本次发行股票的总 等; 量; (v)本基金管理人管理的全部 (vi)本基金不得违反本基金合 开放式基金(包括开放式基金以及处 同关于投资范围、投资策略和投资比 于开放期的定期开放基金)持有一家 例的约定; 上市公司发行的可流通股票,不得超 (vii)法律法规或监管部门取消 过该上市公司可流通股票的 15%;本 上述限制,本基金不受上述限制。 基金管理人管理的全部投资组合持 (3)法规允许的基金投资比例调 有一家上市公司发行的可流通股票, 整期限 不得超过该上市公司可流通股票的 由于证券市场波动、上市公司合 30%; 并或基金规模变动等基金管理人之外 (vi)本基金主动投资于流动性 的原因导致的投资组合不符合上述约 受限资产的市值合计不超过基金资 85  定的比例,不在限制之内,但基金管 产的 15%;因证券市场波动、上市公 理人应在 10 个交易日内进行调整, 司股票停牌、基金规模变动等基金管 以达到规定的投资比例限制要求。 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (vii)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; (viii)本基金财产参与股票发 行申购,所申报的金额不得超过本基 金的总资产,所申报的股票数量不得 超过拟发行股票公司本次发行股票 的总量; (IX)本基金不得违反本基金合 同关于投资范围、投资策略和投资比 例的约定; (X)法律法规或监管部门取消 上述限制,本基金不受上述限制。 (3)法规允许的基金投资比例 调整期限 除第(iv)、(vi)、(vii)项外, 由于证券市场波动、上市公司合并或 基金规模变动等基金管理人之外的 原因导致的投资组合不符合上述约 定的比例,不在限制之内,但基金管 理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求。 八、基金 二、基金资产估值方法 二、基金资产估值方法 资产净值 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 计算和会 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开 (1)送股、转增股、配股和公 计核算 增发的新股,按估值日在证券交易所 开增发的新股,按估值日在证券交易 挂牌的同一股票的市价(收盘价)估 所挂牌的同一股票的市价(收盘价) 值;该日无交易的,以最近一日的市 估值;该日无交易的,以最近一日的 价(收盘价)估值; 市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股 (2)首次公开发行未上市的股 票、债券和权证,采用估值技术确定 票、债券和权证,采用估值技术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值; 公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的市价(收 公司股东公开发售股份、通过大宗交 盘价)估值;非公开发行有明确锁定 易取得的带限售期的股票等(不包括 期的股票,按监管机构或行业协会有 停牌、新发行未上市、回购交易中的 关规定确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 86 八、基金 二、基金资产估值方法 二、基金资产估值方法 资产净值 增加: 计算和会 5、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 计核算 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 十、信息 三、暂停或延迟信息披露的情形 三、暂停或延迟信息披露的情形 披露 1、基金投资所涉及的证券交易所 1、基金投资所涉及的证券交易 遇法定节假日或因其他原因暂停营业 所遇法定节假日或因其他原因暂停 时; 营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基 2、因不可抗力或其他情形致使 金管理人、基金托管人无法准确评估 基金管理人、基金托管人无法准确评 基金资产价值时; 估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的 3、占基金相当比例的投资品种 估值出现重大转变,而基金管理人为 的估值出现重大转变,而基金管理人 保障基金份额持有人的利益,已决定 为保障基金份额持有人的利益,已决 延迟估值; 定延迟估值; 4、出现基金管理人认为属于会导 4、出现基金管理人认为属于会 致基金管理人不能出售或评估基金资 导致基金管理人不能出售或评估基 产的紧急事故的任何情况; 金资产的紧急事故的任何情况; 5、法律法规规定、中国证监会或 5、前一估值日基金资产净值 基金合同认定的其他情形。 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后暂停估值; 6、法律法规规定、中国证监会 或基金合同认定的其他情形。 87 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 一、前言 一、前言 前言和释 为保护基金投资者合法权益,明 为保护基金投资者合法权益,明 义 确《基金合同》当事人的权利与义务, 确《基金合同》当事人的权利与义务, 规范景顺长城精选蓝筹混合型证券投 规范景顺长城精选蓝筹混合型证券 资基金(以下简称“本基金”或“基 投资基金(以下简称“本基金”或“基 金”)运作,依照《中华人民共和国合 金”)运作,依照《中华人民共和国 同法》、 《中华人民共和国证券投资 合同法》、 《中华人民共和国证券投 基金法》 以下简称《基金法》)、 《证 资基金法》 以下简称《基金法》)、 券投资基金运作管理办法》 以下简称 《证券投资基金运作管理办法》 以 《运作办法》)、 《证券投资基金销售 下简称《运作办法》)、 《证券投资 管理办法》 以下简称《销售办法》)、 基金销售管理办法》 以下简称《销 《证券投资基金信息披露管理办法》 售办法》)、《证券投资基金信息披露 (以下简称《信息披露办法》)、证券 管理办法》(以下简称《信息披露办 投资基金信息披露内容与格式准则第 法》)、《公开募集开放式证券投资基 6 号《基金合同的内容与格式》及其 金流动性风险管理规定》(以下简称 他有关规定,在平等自愿、诚实信用、 《流动性风险管理规定》)、证券投 充分保护基金投资者及相关当事人的 资基金信息披露内容与格式准则第 合法权益的原则基础上,特订立《景 6 号《基金合同的内容与格式》及其 顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 他有关规定,在平等自愿、诚实信用、 基金合同》以下简称“本合同”或“《基 充分保护基金投资者及相关当事人 金合同》”)。 的合法权益的原则基础上,特订立 《景顺长城精选蓝筹混合型证券投 资基金基金合同》(以下简称“本合 同”或“《基金合同》”)。 第二部分 二、释义 二、释义 前言和释 增加: 义 《流动性风险管理规定》:指《公 开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》 流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停 牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券 88  等 摆动定价机制:指当开放式基金 遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组 合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投 资者的合法权益不受损害并得到公 平对待 第 五 部 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 分、基金 1、基金管理人可以规定投资者首 1、基金管理人可以规定投资者 的申购、 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额。具体规定请参见 及每次赎回的最低份额。具体规定请 《招募说明书》; 参见《招募说明书》; 2、基金管理人可以规定投资者每 2、基金管理人可以规定投资者 个交易账户的最低基金份额余额。具 每个交易账户的最低基金份额余额。 体规定请参见《招募说明书》; 具体规定请参见《招募说明书》; 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 者累计持有的基金份额上限。具体规 资者累计持有的基金份额上限。具体 定请参见《招募说明书》; 规定请参见《招募说明书》; 4、基金管理人可根据市场情况, 4、基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下,调整上述 在法律法规允许的情况下,调整上述 对申购的金额和赎回的份额的数量限 对申购的金额和赎回的份额的数量 制,基金管理人必须在调整生效前依 限制,基金管理人必须在调整生效前 照《信息披露办法》的有关规定至少 依照《信息披露办法》的有关规定至 在一家指定媒体及基金管理人网站公 少在一家指定媒体及基金管理人网 告并报中国证监会备案。 站公告并报中国证监会备案; 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第 五 部 六、申购费用和赎回费用 4、本 六、申购费用和赎回费用 4、本 分、基金 基金的申购费率、赎回费率和收费方 基金的申购费率、赎回费率和收费方 的申购、 式由基金管理人根据《基金合同》的 式由基金管理人根据《基金合同》的 规定确定并在《招募说明书》中列示。 规定确定并在《招募说明书》中列示, 赎回 基金管理人可以根据《基金合同》的 对于持续持有期少于 7 日的投资者, 相关约定调整费率或收费方式,基金 本基金将收取不低于 1.5%的赎回费 管理人最迟应于新的费率或收费方式 并全额计入基金财产。基金管理人可 实施日前 2 个工作日在至少一家指 以根据《基金合同》的相关约定调整 定报刊及基金管理人网站公告。 费率或收费方式,基金管理人最迟应 于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定报刊及基 金管理人网站公告。 第 五 部 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形 89 分、基金 时,在履行适当程序后,基金管理人 的申购、 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第 五 部 九、拒绝或暂停申购的情形及处 九、拒绝或暂停申购的情形及处 分、基金 理方式 理方式 的申购、 除非出现如下情形,基金管理人 除非出现如下情形,基金管理人 不得暂停或拒绝基金投资者的申购申 不得暂停或拒绝基金投资者的申购 赎回 请: 申请: (1)不可抗力的原因导致基金无 (1)不可抗力的原因导致基金 法正常运作; 无法正常运作; (2)证券交易场所在交易时间非 (2)证券交易场所在交易时间 正常停市,导致当日基金资产净值无 非正常停市,导致当日基金资产净值 法计算; 无法计算; (3)基金资产规模过大,使基金 (3)基金资产规模过大,使基 管理人无法找到合适的投资品种,或 金管理人无法找到合适的投资品种, 可能对基金业绩产生负面影响,从而 或可能对基金业绩产生负面影响,从 损害现有基金份额持有人的利益; 而损害现有基金份额持有人的利益; (4)法律法规规定或中国证监会 (4)法律法规规定或中国证监 认定的其他可暂停申购的情形; 会认定的其他可暂停申购的情形; (5)基金管理人认为会有损于现 (5)当前一估值日基金资产净 有基金份额持有人利益的某笔申购。 值 50%以上的资产出现无可参考的 发生上述情形之一的,申购款项将全 活跃市场价格且采用估值技术仍导 额退还投资者。 致公允价值存在重大不确定性,经与 发生上述(1)到(4)项暂停申 基金托管人协商确定后,基金管理人 购情形时,基金管理人应当在至少一 应当暂停接受申购申请; 家指定媒体及基金管理人网站刊登暂 (6)基金管理人接受某笔或者 停申购公告。 某些申购申请有可能导致单一投资 者持有基金份额的比例达到或者超 过 50%,或者变相规避 50%集中度的 情形时; (7)基金管理人认为会有损于 现有基金份额持有人利益的某笔申 购。 发生上述情形之一的,申购款项 将相应退还投资者。 发生上述情形之一且基金管理 人决定暂停申购的,申购款项将全部 或部分相应退还投资者。发生上述 (1)到(5)项暂停申购情形时,基 金管理人应当在至少一家指定媒体 及基金管理人网站刊登暂停申购公 告。 第 五 部 十、暂停赎回或者延缓支付赎回 十、暂停赎回或者延缓支付赎回 分、基金 款项的情形及处理方式 款项的情形及处理方式 的申购、 除非出现如下情形,基金管理人 除非出现如下情形,基金管理人 不得拒绝接受或暂停基金份额持有人 不得拒绝接受或暂停基金份额持有 赎回 的赎回申请或者延缓支付赎回款项: 人的赎回申请或者延缓支付赎回款 (1)不可抗力的原因导致基金管 项: 理人不能支付赎回款项; (1)不可抗力的原因导致基金管 90  (2)证券交易场所依法决定临时 理人不能支付赎回款项; 停市,导致基金管理人无法计算当日 (2) 当前一估值日基金资产净 基金资产净值; 值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性,经与 …… 基金托管人协商确定后,基金管理人 同时,在出现上述第(3)款的情 应当暂停接受赎回申请或延缓支付 形时,对已接受的赎回申请可延期支 赎回款项; 付赎回款项,最长不超过支付时间 20 …… 个工作日,并在至少一家指定的媒体 同时,在出现上述第(4)款的 及基金管理人网站公告。投资者在申 情形时,对已接受的赎回申请可延期 请赎回时可事先选择将当日可能未获 支付赎回款项,最长不超过支付时间 受理部分予以撤销。 20 个工作日,并在至少一家指定的 媒体及基金管理人网站公告。投资者 在申请赎回时可事先选择将当日可 能未获受理部分予以撤销。 第 五 部 十一、巨额赎回的情形及处理方 分、基金 式 的申购、 增加: (3)如果基金发生巨额赎回, 赎回 在单个基金份额持有人超过上一开 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第 六 部 一、基金管理人 一、基金管理人 分、基金 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 合同当事 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 人及权利 义务 第 六 部 二、基金托管人 二、基金托管人 分、基金 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 合同当事 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 91 人及权利 义务 第十一部 二、投资范围 二、投资范围 分、基金 本基金投资于具有良好流动性的 本基金投资于具有良好流动性 的投资 金融工具,包括国内依法发行和上市 的金融工具,包括国内依法发行和上 交易的公司股票和债券以及经中国证 市交易的公司股票和债券以及经中 监会批准的允许基金投资的其他金融 国证监会批准的允许基金投资的其 工具。 他金融工具。 本基金投资组合的比例范围为: 本基金投资组合的比例范围为: 股票投资 70%-95%,现金或者到期日 股票投资 70%-95%,现金或者到期日 在一年以内的政府债券投资 5%-30%, 在一年以内的政府债券投资 权证投资 0-3%。持有现金或者到期日 5%-30%,权证投资 0-3%。持有现金 在一年以内的政府债券的比例不低于 或者到期日在一年以内的政府债券 基金资产净值的 5%。 的比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等。 第十一部 四、投资策略 四、投资策略 分、基金 1、投资管理的决策依据 1、投资管理的决策依据 的投资 本基金依据以宏观经济分析模型 本基金依据以宏观经济分析模 (MEM)为基础的资产配置模型决定基 型(MEM)为基础的资产配置模型决 金的资产配置,运用景顺长城“股票 定基金的资产配置,运用景顺长城 研究数据库(SRD)”等分析系统及 “股票研究数据库(SRD)”等分析系 FVMC 等选股模型作为个股选择的依 统及 FVMC 等选股模型作为个股选 据,同时依据景顺长城风险管理系统 择的依据,同时依据景顺长城风险管 和绩效评估系统进行投资组合的调 理系统和绩效评估系统进行投资组 整。 合的调整。 2、投资管理的方法和标准 2、投资管理的方法和标准 (1)资产配置 (1)资产配置 基金经理依据定期公布的宏观和 基金经理依据定期公布的宏观 金融数据以及投资部对于宏观经济、 和金融数据以及投资部对于宏观经 股市政策、市场趋势的综合分析,运 济、股市政策、市场趋势的综合分析, 用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观 运用宏观经济模型(MEM)做出对于 经济的评价,结合基金合同、投资制 宏观经济的评价,结合基金合同、投 度的要求提出资产配置建议,经投资 资制度的要求提出资产配置建议,经 决策委员审核后形成资产配置方案。 投资决策委员审核后形成资产配置 本基金为一只高持股的混合型基 方案。 金,对于股票的投资不少于基金资产 本基金为一只高持股的混合型 的 70%,持有现金或者到期日在一年 基金,对于股票的投资不少于基金资 以内的政府债券的比例不低于基金资 产的 70%,持有现金或者到期日在一 产净值的 5%。 年以内的政府债券的比例不低于基 金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 第十一部 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 分、基金 本基金的投资组合将遵循以下限 本基金的投资组合将遵循以下 的投资 制: 限制: 1、本基金持有一家上市公司的股 1、本基金持有一家上市公司的 五、投资 票,其市值不得超过基金资产净值的 股票,其市值不得超过基金资产净值 限制 10%; 的 10%; 2、本基金与由基金管理人管理的 2、本基金与由基金管理人管理 92 其他基金共同持有一家公司发行的证 的其他基金共同持有一家公司发行 券,不得超过该证券的 10%; 的证券,不得超过该证券的 10%; 3、本基金进入全国银行间同业市 3、本基金进入全国银行间同业 场进行债券回购的资金余额不得超过 市场进行债券回购的资金余额不得 基金资产净值的 40%; 超过基金资产净值的 40%; 4、本基金持有的现金和到期日在 4、本基金持有的现金和到期日 一年以内的政府债券为基金资产净值 在一年以内的政府债券为基金资产 5%以上; 净值 5%以上,其中现金不包括结算 5、本基金不得违反《基金合同》 备付金、存出保证金和应收申购款 关于投资范围、投资策略和投资比例 等; 的约定;即,本基金投资组合的比例 5、本基金不得违反《基金合同》 范围为:股票投资 70%-95%,现金或 关于投资范围、投资策略和投资比例 者到期日在一年以内的政府债券投资 的约定;即,本基金投资组合的比例 5%-30%,权证投资 0-3%。 范围为:股票投资 70%-95%,现金或 6、本基金在任何交易日买入权证 者到期日在一年以内的政府债券投 的总金额,不超过上一交易日基金资 资 5%-30%,权证投资 0-3%,其中现 产净值的 0.5%,基金持有的全部权证 金不包括结算备付金、存出保证金和 的市值不超过基金资产净值的 3%,基 应收申购款等。 金管理人管理的全部基金持有同一权 6、本基金在任何交易日买入权 证的比例不超过该权证的 10%。法律 证的总金额,不超过上一交易日基金 法规或中国证监会另有规定的,遵从 资产净值的 0.5%,基金持有的全部 其规定; 权证的市值不超过基金资产净值的 7、基金财产参与股票发行申购, 3%,基金管理人管理的全部基金持有 本基金所申报的金额不得超过本基金 同一权证的比例不超过该权证的 的总资产,所申报的股票数量不得超 10%。法律法规或中国证监会另有规 过拟发行股票公司本次发行股票的总 定的,遵从其规定; 量; 7、基金财产参与股票发行申购, 8、本基金的建仓期为 6 个月; 本基金所申报的金额不得超过本基 9、相关法律法规以及监管部门规 金的总资产,所申报的股票数量不得 定的其它投资限制。 超过拟发行股票公司本次发行股票 如法律法规或监管部门取消上述 的总量; 限制性规定,履行适当程序后,本基 8、本基金管理人管理的全部开 金不受上述规定的限制。 放式基金(包括开放式基金以及处于 由于证券市场波动、上市公司合 开放期的定期开放基金)持有一家上 并或基金规模变动等基金管理人之外 市公司发行的可流通股票,不超过该 的原因导致的投资组合不符合上述约 上市公司可流通股票的 15%;本基 定的比例不在限制之内,但基金管理 金管理人管理的全部投资组合持有 人应在 10 个交易日内进行调整,以 一家上市公司发行的可流通股票,不 达到标准。法律法规另有规定的从其 超过该上市公司可流通股票的 规定。 30%; 9、本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 10、本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与投资范围 93  保持一致; 11、本基金的建仓期为 6 个月; 12、相关法律法规以及监管部门 规定的其它投资限制。 如法律法规或监管部门取消上 述限制性规定,履行适当程序后,本 基金不受上述规定的限制。 除上述第 4、9、10 项外,由于 证券市场波动、上市公司合并或基金 规模变动等基金管理人之外的原因 导致的投资组合不符合上述约定的 比例不在限制之内,但基金管理人应 在 10 个交易日内进行调整,以达到 标准。法律法规另有规定的从其规 定。 第十三部 五、估值方法 五、估值方法 分、基金 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 财产的估 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开 (1)送股、转增股、配股和公 值 增发的新股,按估值日在证券交易所 开增发的新股,按估值日在证券交易 挂牌的同一股票的市价(收盘价)估 所挂牌的同一股票的市价(收盘价) 值;该日无交易的,以最近一日的市 估值;该日无交易的,以最近一日的 价(收盘价)估值; 市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股 (2)首次公开发行未上市的股 票、债券和权证,采用估值技术确定 票、债券和权证,采用估值技术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值; 公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的市价(收 公司股东公开发售股份、通过大宗交 盘价)估值;非公开发行有明确锁定 易取得的带限售期的股票等(不包括 期的股票,按监管机构或行业协会有 停牌、新发行未上市、回购交易中的 关规定确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 第十三部 五、估值方法 五、估值方法 分、基金 增加: 财产的估 5、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 值 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十三部 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 分、基金 1、与本基金投资有关的证券交易 1、与本基金投资有关的证券交 财产的估 场所遇法定节假日或因其他原因暂停 易场所遇法定节假日或因其他原因 营业时; 暂停营业时; 值 2、因不可抗力或其他情形致使基 2、因不可抗力或其他情形致使 金管理人无法准确评估基金资产价值 基金管理人无法准确评估基金资产 时; 价值时; 3、中国证监会认定的其他情形。 3、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 94  允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 4、中国证监会认定的其它情形。 第十三部 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 分、基金 1、基金管理人按估值方法的第 5 1、基金管理人按估值方法的第 财产的估 项进行估值时,所造成的误差不作为 6 项进行估值时,所造成的误差不作 基金资产估值错误处理; 为基金资产估值错误处理; 值 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分、基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 露 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于网站上,将 告,并将年度报告正文登载于网站 年度报告摘要登载在指定媒体上。基 上,将年度报告摘要登载在指定媒体 金年度报告的财务会计报告应当经过 上。基金年度报告的财务会计报告应 审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 日起 60 日内,编制完成基金半年度 之日起 60 日内,编制完成基金半年 报告,并将半年度报告正文登载在网 度报告,并将半年度报告正文登载在 站上,将半年度报告摘要登载在指定 网站上,将半年度报告摘要登载在指 媒体上。 定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基 束之日起 15 个工作日内,编制完成 金季度报告,并将季度报告登载在指 基金季度报告,并将季度报告登载在 定媒体和基金管理人网站上。 指定媒体和基金管理人网站上。 《基金合同》生效不足 2 个月 《基金合同》生效不足 2 个月 的,基金管理人可以不编制当期季度 的,基金管理人可以不编制当期季度 报告、半年度报告或者年度报告。 报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况,及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本和书面报告两种方式。 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本和书面报告两种方式。 第十八部 (七)临时报告 分、基金 增加: 的信息披 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 95 露 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与 部分、基 合同修订内容保持一致。 金合同内 容摘要 二、 对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 托管协议 当事人 二、基金 订立本协议的依据是《中华人民 订立本协议的依据是《中华人民 托管协议 共和国证券投资基金法》(以下简称 共和国证券投资基金法》(以下简称 的依据、 《基金法》)、《证券投资基金运作管理 《基金法》)、《证券投资基金运作管 目的和原 办法》(以下简称《运作办法》)、《证 理办法》(以下简称《运作办法》)、 则 券投资基金销售管理办法》(以下简称 《证券投资基金销售管理办法》(以 《销售办法》)、《证券投资基金信息披 下简称《销售办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办 金信息披露管理办法》以下简称《信 法》)、《证券投资基金信息披露内容与 息披露办法》)、《公开募集开放式证 格式准则第 7 号〈托管协议的内容与 券投资基金流动性风险管理规定》、 格式〉》、《景顺长城精选蓝筹混合型证 《证券投资基金信息披露内容与格 券投资基金基金合同》(以下简称《基 式准则第 7 号〈托管协议的内容与 金合同》)及其他有关规定。 格式〉》、《景顺长城精选蓝筹混合型 证券投资基金基金合同》(以下简称 《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金 (一)基金托管人对基金管理人 (一)基金托管人对基金管理人 托管人对 的投资行为行使监督权 的投资行为行使监督权 基金管理 1、基金托管人根据有关法律法规 1、基金托管人根据有关法律法 的规定和《基金合同》的约定,对下 规的规定和《基金合同》的约定,对 人的业务 述基金投资范围、 下述基金投资范围、 监督和核 投资对象进行监督。 投资对象进行监督。 查 本基金将投资于以下金融工具: 本基金将投资于以下金融工具: 本基金投资于具有良好流动性的 本基金投资于具有良好流动性 金融工具,包括国内依法发行和上市 的金融工具,包括国内依法发行和上 交易的公司股票和债券以及经中国证 市交易的公司股票和债券以及经中 监会批准的允许基金投资的其他金融 国证监会批准的允许基金投资的其 工具。 他金融工具。 本基金投资组合的比例范围为: 本基金投资组合的比例范围为: 96  股票投资 70%-95%,现金或者到期日 股票投资 70%-95%,现金或者到期日 在一年以内的政府债券投资 5%-30%, 在一年以内的政府债券投资 权证投资 0-3%。持有现金或者到期日 5%-30%,权证投资 0-3%。持有现金 在一年以内的政府债券的比例不低于 或者到期日在一年以内的政府债券 基金资产净值的 5%。 的比例不低于基金资产净值的 5%, 本基金不得投资于相关法律、法 其中现金不包括结算备付金、存出保 规、部门规章及《基金合同》禁止投 证金和应收申购款等。 资的投资工具。 本基金不得投资于相关法律、法 2、基金托管人根据有关法律法规 规、部门规章及《基金合同》禁止投 的规定及《基金合同》的约定对下述 资的投资工具。 基金投融资比例进行监督: 2、基金托管人根据有关法律法 (1)按法律法规的规定及《基金 规的规定及《基金合同》的约定对下 合同》的约定,本基金的投资资产配 述基金投融资比例进行监督: 置比例为: (1)按法律法规的规定及《基 本基金为一只高持股的混合型基 金合同》的约定,本基金的投资资产 金,本基金投资组合的比例范围为: 配置比例为: 股票投资 70%-95%,现金或者到期日 本基金为一只高持股的混合型 在一年以内的政府债券投资 5%-30%, 基金,本基金投资组合的比例范围 权证投资 0-3%。 为:股票投资 70%-95%,现金或者到 期日在一年以内的政府债券投资 5%-30%,权证投资 0-3%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。 三、基金 (2)根据法律法规的规定及《基 (2)根据法律法规的规定及《基 托管人对 金合同》的约定,本基金投资组合遵 金合同》的约定,本基金投资组合遵 基金管理 循以下投资限制: 循以下投资限制: ④现金和到期日不超过 1 年的 ④现金和到期日不超过 1 年的 人的业务 政府债券不低于基金资产净值的 5%; 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 监督和核 ⑤本基金财产参与股票发行申 5%,其中现金不包括结算备付金、存 查 购,所申报的金额不得超过本基金的 出保证金和应收申购款等; 总资产,所申报的股票数量不得超过 ⑤本基金不得违反《基金合同》 拟发行股票公司本次发行股票的总 关于投资范围、投资策略和投资比例 量; 的约定;即,本基金投资组合的比例 ⑥本基金不得违反《基金合同》 范围为:股票投资 70%-95%,现金或 关于投资范围、投资策略和投资比例 者到期日在一年以内的政府债券投 的约定;即,本基金投资组合的比例 资 5%-30%,权证投资 0-3%,其中现 范围为:股票投资 70%-95%,现金或 金不包括结算备付金、存出保证金和 者到期日在一年以内的政府债券投资 应收申购款等。 5%-30%,权证投资 0-3%。 ⑥本基金财产参与股票发行申 ⑦相关法律法规以及监管部门规 购,所申报的金额不得超过本基金的 定的其它投资限制。 总资产,所申报的股票数量不得超过 《基金法》及其他有关法律法规 拟发行股票公司本次发行股票的总 或监管部门取消上述限制的,履行适 量; 当程序后,基金不受上述限制。 ⑦本基金管理人管理的全部开 (3)法规允许的基金投资比例调 放式基金(包括开放式基金以及处于 整期限 开放期的定期开放基金)持有一家上 由于证券市场波动、上市公司合 市公司发行的可流通股票,不得超过 并或基金规模变动等基金管理人之外 该上市公司可流通股票的 15%;本基 的原因导致的投资组合不符合上述约 金管理人管理的全部投资组合持有 定的比例,不在限制之内,但基金管 一家上市公司发行的可流通股票,不 理人应在 10 个交易日内进行调整, 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 97  以达到规定的投资比例限制要求。法 30%; 律法规另有规定的从其规定。 ⑧本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; ⑨本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与投资范围 保持一致; ⑩相关法律法规以及监管部门 规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规 或监管部门取消上述限制的,履行适 当程序后,基金不受上述限制。 (3)法规允许的基金投资比例 调整期限 除上述第④、⑧项外,由于证券 市场波动、上市公司合并或基金规模 变动等基金管理人之外的原因导致 的投资组合不符合上述约定的比例, 不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规 定的投资比例限制要求。法律法规另 有规定的从其规定。 八、基金 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 资产净值 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 计算和会 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开 (1)送股、转增股、配股和公 计核算 增发的新股,按估值日在证券交易所 开增发的新股,按估值日在证券交易 挂牌的同一股票的市价(收盘价)估 所挂牌的同一股票的市价(收盘价) 值;该日无交易的,以最近一日的市 估值;该日无交易的,以最近一日的 价(收盘价)估值; 市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股 (2)首次公开发行未上市的股 票、债券和权证,采用估值技术确定 票、债券和权证,采用估值技术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值; 公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的市价(收 公司股东公开发售股份、通过大宗交 盘价)估值;非公开发行有明确锁定 易取得的带限售期的股票等(不包括 期的股票,按监管机构或行业协会有 停牌、新发行未上市、回购交易中的 关规定确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值; 八、基金 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 资产净值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形 98 计算和会 时,在履行适当程序后,基金管理人 计核算 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 八、基金 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 资产净值 1、与本基金投资有关的证券交易 1、与本基金投资有关的证券交 计算和会 场所遇法定节假日或因其他原因暂停 易场所遇法定节假日或因其他原因 营业时; 暂停营业时; 计核算 2、因不可抗力或其他情形致使基 2、因不可抗力或其他情形致使 金管理人无法准确评估基金资产价值 基金管理人无法准确评估基金资产 时; 价值时; 3、中国证监会认定的其他情形。 3、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 4、中国证监会认定的其他情形。 八、基金 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 资产净值 1、基金管理人按估值方法的第 5 1、基金管理人按估值方法的第 计算和会 项进行估值时,所造成的误差不作为 6 项进行估值时,所造成的误差不作 基金资产估值错误处理; 为基金资产估值错误处理; 计核算 十、基金 (三)暂停或延迟信息披露的情 (三)暂停或延迟信息披露的情 信息披露 形 形 1、基金投资所涉及的证券交易所 1、基金投资所涉及的证券交易 遇法定节假日或因其他原因暂停营业 所遇法定节假日或因其他原因暂停 时; 营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基 2、因不可抗力或其他情形致使 金管理人、基金托管人无法准确评估 基金管理人、基金托管人无法准确评 基金资产价值时; 估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的 3、占基金相当比例的投资品种 估值出现重大转变,而基金管理人为 的估值出现重大转变,而基金管理人 保障基金份额持有人的利益,已决定 为保障基金份额持有人的利益,已决 延迟估值; 定延迟估值; 4、出现基金管理人认为属于会导 4、出现基金管理人认为属于会 致基金管理人不能出售或评估基金资 导致基金管理人不能出售或评估基 产的紧急事故的任何情况; 金资产的紧急事故的任何情况; 5、法律法规规定、中国证监会或 5、前一估值日基金资产净值 《基金合同》认定的其他情形。 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后暂停估值; 6、法律法规规定、中国证监会 或《基金合同》认定的其他情形。 99 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 修改章节 修改前 修改后 一、前言 一、前言 为保护基金投资者合法权益,明确《基 为保护基金投资者合法权益,明确《基 金合同》当事人的权利与义务,规范景 金合同》当事人的权利与义务,规范景 顺长城公司治理混合型证券投资基金 顺长城公司治理混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”或“基金”)运 (以下简称“本基金”或“基金”)运作, 作,依照《中华人民共和国合同法》、 依照《中华人民共和国合同法》、《中华 《中华人民共和国证券投资基金法》以 人民共和国证券投资基金法》以下简称 下简称《基金法》)、《证券投资基金运 《基金法》)、《证券投资基金运作管理办 作管理办法》以下简称《运作办法》)、 法》以下简称《运作办法》)、《证券投资 《证券投资基金销售管理办法》以下简 基金销售管理办法》以下简称《销售办 第一部分 称《销售办法》)、《证券投资基金信息 法》)、《证券投资基金信息披露管理办 前言和释 披露管理办法》(以下简称《信息披露 法》(以下简称《信息披露办法》)、《公 义 办法》)、证券投资基金信息披露内容与 开募集开放式证券投资基金流动性风险 格式准则第 6 号《基金合同的内容与 管理规定》(以下简称《流动性风险管理 格式》及其他有关规定,在平等自愿、 规定》)、证券投资基金信息披露内容与 诚实信用、充分保护基金投资者及相关 格式准则第 6 号《基金合同的内容与格 当事人的合法权益的原则基础上,特订 式》及其他有关规定,在平等自愿、诚 立《景顺长城公司治理混合型证券投资 实信用、充分保护基金投资者及相关当 基金基金合同》(以下简称“本合同” 事人的合法权益的原则基础上,特订立 或“《基金合同》”)。 《景顺长城公司治理混合型证券投资基 金基金合同》 以下简称“本合同”或“《基 金合同》”)。 … (新增) 《流动性风险管理规定》指《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》 第一部分 流动性受限资产指由于法律法规、监管、 前言和释 合同或操作障碍等原因无法以合理价格 义 予以变现的资产,包括但不限于到期日 在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的 银行存款)、停牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的 100  债券等 摆动定价机制指当开放式基金遭遇大额 申购赎回时,通过调整基金份额净值的 方式,将基金调整投资组合的市场冲击 成本分配给实际申购、赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的 不利影响,确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 … … (新增) 5、当接受申购申请对存量基金份额持有 第 五 部 人利益构成潜在重大不利影响时,基金 分、基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金 份额的申 额上限或基金单日净申购比例上限、拒 购与赎回 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切 实保护存量基金份额持有人的合法权 益。基金管理人基于投资运作与风险控 制的需要,可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体请参见相关公告。 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 … … 4、本基金的申购费率、赎回费率和收 4、本基金的申购费率、赎回费率和收费 费方式由基金管理人根据《基金合同》 方式由基金管理人根据《基金合同》的 的规定确定并在《招募说明书》中列示。 规定确定并在《招募说明书》中列示。 基金管理人可以根据《基金合同》的相 对于持续持有期少于 7 日的投资者,本 关约定调整费率或收费方式,基金管理 基金将收取不低于 1.5%的赎回费并全额 人最迟应于新的费率或收费方式实施 计入基金财产。基金管理人可以根据《基 第 五 部 日前 2 个工作日在至少一家指定报刊 金合同》的相关约定调整费率或收费方 分、基金 及基金管理人网站公告。 式,基金管理人最迟应于新的费率或收 份额的申 费方式实施日前 2 个工作日在至少一 购与赎回 家指定报刊及基金管理人网站公告。 … (新增) 6、当发生大额申购或赎回情形时,在履 行适当程序后,基金管理人可以采用摆 动定价机制,以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律 法规以及监管部门、自律组织的规定。 第 五 部 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 分、基金 … … 份额的申 (2)发生基金合同规定的暂停基金资 (2)当前一估值日基金资产净值 50%以 101 购与赎回 产估值情况时,基金管理人可暂停接受 上的资产出现无可参考的活跃市场价格 投资人的申购申请。 且采用估值技术仍导致公允价值存在重 … 大不确定性,经与基金托管人协商确定 后,基金管理人应当暂停接受申购申请; … (新增) (6)基金管理人接受某笔或者某些申购 申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过 50%,或者变相 规避 50%集中度的情形时; … 发生上述情形之一的,申购款项将全部 或部分相应退还投资者。发生上述(1) 发生上述情形之一的,申购款项将全额 到(6)项暂停申购情形时,基金管理人 退还投资者。发生上述(1)到(4)项 应当在至少一家指定媒体及基金管理人 暂停申购情形时,基金管理人应当在至 网站刊登暂停申购公告。 少一家指定媒体及基金管理人网站刊 登暂停申购公告。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的 情形及处理方式 情形及处理方式 … … 第 五 部 (4)发生基金合同规定的暂停基金资 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以 分、基金 产估值情况时,基金管理人可暂停接受 上的资产出现无可参考的活跃市场价格 份额的申 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 且采用估值技术仍导致公允价值存在重 购与赎回 项。 大不确定性,经与基金托管人协商确定 后,基金管理人应当暂停接受赎回申请 或延缓支付赎回款项; 十一、巨额赎回的情形及处理方式 十一、巨额赎回的情形及处理方式 … (新增) (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基 金份额持有人超过上一日基金总份额 20%以上的赎回申请的情形下,基金管 理人可以对该基金份额持有人超过 20% 第 五 部 以上的部分延期办理赎回申请。对于当 分、基金 日非延期的赎回申请,应当按单个账户 份额的申 非延期赎回申请量占非延期赎回申请总 购与赎回 量的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个开 放日继续赎回,直到全部赎回为止;选 择取消赎回的,当日未获受理的部分赎 回申请将被撤销。延期的赎回申请与下 102  一开放日赎回申请一并处理,无优先权 并以下一开放日的基金份额净值为基础 计算赎回金额,以此类推,直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未 作明确选择,投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 第 六 部 一、基金管理人 一、基金管理人 分、基金 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 合同当事 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 人及权利 义务 第 六 部 二、基金托管人 二、基金托管人 分、基金 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 合同当事 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 人及权利 义务 二、投资范围 二、投资范围 … … 本基金投资组合的比例范围为:股票投 本基金投资组合的比例范围为:股票投 资 65%-95%,债券投资 0%-30%,现 资 65%-95%,债券投资 0%-30%,现金 金或者到期日在一年以内的政府债券 或者到期日在一年以内的政府债券投资 投资 5%-35%,权证投资 0-3%。本基 5%-35%,权证投资 0-3%。本基金投资 第十一部 金投资于基金名称显示投资方向的股 于基金名称显示投资方向的股票不低于 分、基金 票不低于基金股票投资的 80%。 基金股票投资的 80%,其中现金不包括 的投资 本基金持有现金或者到期日在一年以 结算备付金、存出保证金和应收申购款 内的政府债券的比例不低于基金资产 等。 净值的 5%。 本基金持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值 的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。 五、投资限制 五、投资限制 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 … … 4、本基金持有的现金和到期日在一年 4、本基金持有的现金和到期日在一年以 以内的政府债券为基金资产净值 5% 内的政府债券为基金资产净值 5%以 第十一部 以上; 上,其中现金不包括结算备付金、存出 分 5、本基金不得违反《基金合同》关于 保证金和应收申购款等; 基金的投 投资范围、投资策略和投资比例的约 5、本基金不得违反《基金合同》关于投 资 定。本基金投资组合的比例范围为:股 资范围、投资策略和投资比例的约定。 票投资 65%-95%,债券投资 0%-30%, 本基金投资组合的比例范围为:股票投 现金或者到期日在一年以内的政府债 资 65%-95%,债券投资 0%-30%,现金 券投资 5%-35%,权证投资 0-3%; 或者到期日在一年以内的政府债券投资 … 5%-35%,权证投资 0-3%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收申 103  购款等; … (新增) 9、本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金)持有一家上市公司发行的 可流通股票,不超过该上市公司可流通 股票的 15%;本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不超过该上市公司可流通股票 的 30%; 10、本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不超过基金资产的 15%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合本项所规定的比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 11、本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质 要求应当与投资范围保持一致;… 除上述第 4、10、11 项外,由于证券市 场波动、上市公司合并或基金规模变动 等基金管理人之外的原因导致的投资组 合不符合上述约定的比例不在限制之 内,但基金管理人应在 10 个交易日内 进行调整,以达到标准。法律法规另有 规定的从其规定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基 金规模变动等基金管理人之外的原因 导致的投资组合不符合上述约定的比 例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。 法律法规另有规定的从其规定。 三、估值方法 三、估值方法 2、处于未上市期间的有价证券应区分 2、处于未上市期间的有价证券应区分如 如下情况处理: 下情况处理: 第十三部 … … 分、基金 (3)首次公开发行有明确锁定期的股 (3)流通受限的股票,包括非公开发行 资产估值 票,同一股票在交易所上市后,按交易 股票、首次公开发行股票时公司股东公 所上市的同一股票的市价(收盘价)估 开发售股份、通过大宗交易取得的带限 值;非公开发行有明确锁定期的股票, 售期的股票等(不包括停牌、新发行未 按监管机构或行业协会有关规定确定 上市、回购交易中的质押券等流通受限 104  公允价值。 股票),按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 (新增) 6、当发生大额申购或赎回情形时,在履 行适当程序后,基金管理人可以采用摆 动定价机制以确保基金估值的公平性。 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 … … (新增) 第十三部 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上 分、基金 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 资产估值 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定时,经与基金托管人协商确认后, 应当暂停估值; 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 第十三部 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进 1、基金管理人按估值方法的第 7 项进 分、基金 行估值时,所造成的误差不作为基金资 行估值时,所造成的误差不作为基金资 资产估值 产估值错误处理; 产估值错误处理; 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 … … (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报 告、基金半年度报告和基金季度报告 告、基金半年度报告和基金季度报告 … … (新增) 基金管理人应当在基金年度报告和半年 第十七部 度报告中披露基金组合资产情况,及其 分、基金 流动性风险分析等。 的信息披 报告期内出现单一投资者持有基金份额 露 比例达到或超过基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管 理人至少应当在基金定期报告文件中 “影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有 份额及占比、报告期内持有份额变化情 况及本基金的特有风险,中国证监会认 定的特殊情形除外。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 … … (七)临时报告 (七)临时报告 第十八部 … … 分基金的 (新增) 信息披露 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行 105  估值; 第二十四 根据基金合同正文对应修改 部分 基金合同 内容摘要 二、托管协议内容修订 修改章节 修改前 修改后 (一)基金管理人 (一)基金管理人 第 一 部 名称:景顺长城基金基金管理有限公司 名称:景顺长城基金管理有限公司 分、基金 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 托管协议 当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 第 一 部 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 分、基金 托管协议 当事人 订立本协议的依据是《中华人民共和国 订立本协议的依据是《中华人民共和国 证券投资基金法》以下简称《基金法》)、 证券投资基金法》以下简称《基金法》)、 证券投资基金运作管理办法》(以下简 证券投资基金运作管理办法》(以下简称 称《运作办法》)、《证券投资基金销售 《运作办法》)、《证券投资基金销售管理 第 二 部 管理办法》(以下简称《销售办法》)、 办法》(以下简称《销售办法》)、《证券 分、基金 《证券投资基金信息披露管理办法》 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 托管协议 (以下简称《信息披露办法》)、《证券 《信息披露办法》)、《公开募集开放式证 的依据、 投资基金信息披露内容与格式准则第 券投资基金流动性风险管理规定》、《证 目的和原 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《景 券投资基金信息披露内容与格式准则第 则 顺长城公司治理混合型证券投资基金 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《景顺 基金合同》(以下简称《基金合同》)及 长城公司治理混合型证券投资基金基金 其他有关规定。 合同》(以下简称《基金合同》)及其他 有关规定。 106  (一)基金托管人对基金管理人的投资 (一)基金托管人对基金管理人的投资 行为行使监督权 行为行使监督权 … … 第 三 部 分、基金 本基金投资组合的比例范围为:股票投 本基金投资组合的比例范围为:股票投 托管人对 资 65%-95%,债券投资 0%-30%,现 资 65%-95%,债券投资 0%-30%,现金 基金管理 金或者到期日在一年以内的政府债券 或者到期日在一年以内的政府债券投资 人的业务 投资 5%-35%,权证投资 0-3%。 5%-35%,权证投资 0-3%。 监督和核 本基金持有现金或者到期日在一年以 本基金持有现金或者到期日在一年以内 查 内的政府债券的比例不低于基金资产 的政府债券的比例不低于基金资产净值 净值的 5%。 的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。 2、基金托管人根据有关法律法规的规 2、基金托管人根据有关法律法规的规定 定及《基金合同》的约定对下述基金投 及《基金合同》的约定对下述基金投融 融资比例进行监督: 资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》 (1)按法律法规的规定及《基金合同》 的约定,本基金的投资资产配置比例 的约定,本基金的投资资产配置比例为: 为: 本基金为一只高持股的混合型基金,本 第 三 部 本基金为一只高持股的混合型基金,本 基金投资组合的比例范围为:股票投资 分、基金 基金投资组合的比例范围为:股票投资 65%-95%,债券投资 0%-30%,现金或者 托管人对 65%-95%,债券投资 0%-30%,现金或 到期日在一年以内的政府债券投资 基金管理 者到期日在一年以内的政府债券投资 5%-35%,权证投资 0-3%,其中现金不 人的业务 5%-35%,权证投资 0-3%。 包括结算备付金、存出保证金和应收申 监督和核 … 购款等。 查 本基金持有现金或者到期日在一年以 … 内的政府债券的比例不低于基金资产 本基金持有现金或者到期日在一年以内 净值的 5%。 的政府债券的比例不低于基金资产净值 … 的 5%其中现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。 … (2)根据法律法规的规定及《基金合 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》 同》的约定,本基金投资组合遵循以下 的约定,本基金投资组合遵循以下投资 投资限制: 限制: … … 第 三 部 ④现金和到期日不超过 1 年的政府债 ④现金和到期日不超过 1 年的政府债 分、基金 券不低于 5%; 券不低于 5%,其中现金不包括结算备 托管人对 付金、存出保证金和应收申购款等; 基金管理 … 人的业务 (新增) 监督和核 ⑧本基金管理人管理的全部开放式基金 查 (包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金)持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 15%;本基金管理人管理的全 107  部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 30%; ⑨本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不超过基金资产的 15%;因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合本项所规定的比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; … 除上述投资限制第④、⑨项外,由于证 券市场波动、上市公司合并或基金规模 变动等基金管理人之外的原因导致的投 资组合不符合上述约定的比例,不在限 制之内,但基金管理人应在 10 个交易 由于证券市场波动、上市公司合并或基 日内进行调整,以达到规定的投资比例 金规模变动等基金管理人之外的原因 限制要求。法律法规另有规定的从其规 导致的投资组合不符合上述约定的比 定。 例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定 的投资比例限制要求。法律法规另有规 定的从其规定。 7、基金托管人对基金投资流通受限证 7、基金托管人对基金投资流通受限证券 券的监督 的监督 第 三 部 … … 分、基金 (2)流通受限证券,包括由《上市公 (2)流通受限证券与上文流动性受限资 托管人对 司证券发行管理办法》规范的非公开发 产不同,包括由《上市公司证券发行管 基金管理 行股票、公开发行股票网下配售部分等 理办法》规范的非公开发行股票、公开 人的业务 在发行时明确一定期限锁定期的可交 发行股票网下配售部分等在发行时明确 监督和核 易证券,不包括由于发布重大消息或其 一定期限锁定期的可交易证券,不包括 查 他原因而临时停牌的证券、已发行未上 由于发布重大消息或其他原因而临时停 市证券、回购交易中的质押券等流通受 牌的证券、已发行未上市证券、回购交 限证券。 易中的质押券等流通受限证券。 2.估值方法 2.估值方法 … … (2)处于未上市期间的有价证券应区 (2)处于未上市期间的有价证券应区分 第 八 部 分如下情况处理: 如下情况处理: 分、基金 … … 资产净值 C、首次公开发行有明确锁定期的股 C、流通受限的股票,包括非公开发行股 计算和会 票,同一股票在交易所上市后,按交易 票、首次公开发行股票时公司股东公开 计核算 所上市的同一股票的市价(收盘价)估 发售股份、通过大宗交易取得的带限售 值;非公开发行有明确锁定期的股票, 期的股票等(不包括停牌、新发行未上 按监管机构或行业协会有关规定确定 市、回购交易中的质押券等流通受限股 108  公允价值。 票),按监管机构或行业协会有关规定确 定公允价值。 … (新增) (6)当发生大额申购或赎回情形时,履 行适当程序后,基金管理人可以采用摆 动定价机制以确保基金估值的公平性。 (三)暂停或延迟信息披露的情形 (三)暂停或延迟信息披露的情形 … … (新增) 第 十 部 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上 分、信息 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 披露 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定时,经与基金托管人协商确认后 暂停估值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城中小盘混合型证券投资基金基金合同 一、基金合同修订内容 修改章节 修改前 修改后 前 言 前 言 为保护基金投资者合法权益,明确 为保护基金投资者合法权益,明确《基 《基金合同》当事人的权利与义务, 金合同》当事人的权利与义务,规范景 规范景顺长城中小盘混合型证券投 顺长城中小盘混合型证券投资基金(以 资基金(以下简称“本基金”或“基 下简称“本基金”或“基金”)运作,依 金”)运作,依照《中华人民共和国 照《中华人民共和国合同法》、《中华人 合同法》、《中华人民共和国证券投资 民共和国证券投资基金法》(以下简称 第一部分 基金法》(以下简称《基金法》)、《证 《基金法》)、《证券投资基金运作管理办 前言和释义 券投资基金运作管理办法》(以下简 法》(以下简称《运作办法》)、《证券投 称《运作办法》)、《证券投资基金参 资基金参与股指期货交易指引》、《证券 与股指期货交易指引》、《证券投资基 投资基金销售管理办法》(以下简称《销 金销售管理办法》(以下简称《销售 售办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》)、《证券投资基金信息披露管 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公 理办法》(以下简称《信息披露办 开募集开放式证券投资基金流动性风险 法》)、证券投资基金信息披露内容与 管理规定》(以下简称《流动性风险管理 109  格式准则第 6 号《基金合同的内容与 规定》)、证券投资基金信息披露内容与 格式》及其他有关规定,在平等自愿、 格式准则第 6 号《基金合同的内容与格 诚实信用、充分保护基金投资者及相 式》及其他有关规定,在平等自愿、诚 关当事人的合法权益的原则基础上, 实信用、充分保护基金投资者及相关当 特订立《景顺长城中小盘混合型证券 事人的合法权益的原则基础上,特订立 投资基金基金合同》(以下简称“本 《景顺长城中小盘混合型证券投资基金 合同”或“《基金合同》”)。 基金合同》(以下简称“本合同”或“《基 金合同》”)。 … (新增) 流动性风险管理规定 指《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规 定》 流动性受限资产 指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件 第二部分 提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 释义 受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 摆动定价机制 指当开放式基金 遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式,将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者,从而减少对存量基金份额持有 人利益的不利影响,确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 五、申购与赎回的数额限制… 五、申购与赎回的数额限制 … (新增) 5、当接受申购申请对存量基金份额持有 第五部分 人利益构成潜在重大不利影响时,基金 基金份额的 管理人应当采取设定单一投资者申购金 申购与赎回 额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切 实保护存量基金份额持有人的合法权 益。基金管理人基于投资运作与风险控 110  制的需要,可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体请参见相关公告。 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 … … 2、投资者可将其持有的全部或部分 2、投资者可将其持有的全部或部分基金 基金份额赎回。本基金的赎回费用在 份额赎回。本基金的赎回费用在投资者 投资者赎回本基金份额时收取,扣除 赎回本基金份额时收取,扣除用于市场 用于市场推广、注册登记费和其他手 推广、注册登记费和其他手续费后的余 续费后的余额归基金财产,赎回费归 额归基金财产,赎回费归入基金财产的 入基金财产的比例不得低于法律法 比例不得低于法律法规或中国证监会规 第五部分 规或中国证监会规定的比例下限。 定的比例下限。对于持续持有期少于 7 基金份额的 日的投资者,本基金将收取不低于 1.5% 申购与赎回 的赎回费并全额计入基金财产。 … (新增) 7、当发生大额申购或赎回情形时,在履 行适当程序后,基金管理人可以采用摆 动定价机制,以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律 法规以及监管部门、自律组织的规定。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方 九、拒绝或暂停申购的情形及处理 式 方式 … (新增) (6)当前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格 第五部分 且采用估值技术仍导致公允价值存在重 基金份额的 大不确定性,经与基金托管人协商确定 申购与赎回 后,基金管理人应当暂停接受申购申请; (7)基金管理人接受某笔或者某些申购 申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过 50%,或者变相 规避 50%集中度的情形时; 发生上述情形之一且基金管理人决定暂 停申购的,申购款项将全部或部分相应 111  退还投资者。发生上述(1)到(6)、(8) 发生上述情形之一且基金管理人决 项暂停申购情形时,基金管理人应当在 定暂停申购的,申购款项将全额退还 至少一家指定媒体及基金管理人网站刊 投资者。发生上述(1)到(6)项暂 登暂停申购公告。 停申购情形时,基金管理人应当在至 少一家指定媒体及基金管理人网站 刊登暂停申购公告。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的 的情形及处理方式 情形及处理方式 … (新增) (2)当前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性,经与基金托管人协商确定 后,基金管理人应当暂停接受赎回申请 第五部分 或延缓支付赎回款项。 基金份额的 … 申购与赎回 同时,在出现上述第(4)款的情形时, … 对已接受的赎回申请可延期支付赎回款 同时,在出现上述第(3)款的情形 项,最长不超过 20 个工作日,并在至少 时,对已接受的赎回申请可延期支付 一家指定报刊及基金管理人网站公告。 赎回款项,最长不超过 20 个工作日, 投资者在申请赎回时可事先选择将当日 并在至少一家指定报刊及基金管理 可能未获受理部分予以撤销。 人网站公告。投资者在申请赎回时可 事先选择将当日可能未获受理部分 予以撤销。 十一、 巨额赎回的情形及处理方 十一、 巨额赎回的情形及处理方式 式 (新增) (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基 第五部分 金份额持有人超过上一日基金总份额 基金份额的 20%以上的赎回申请的情形下,基金管理 申购与赎回 人可以对该基金份额持有人超过 20%以 上的部分延期办理赎回申请。对于当日 非延期的赎回申请,应当按单个账户非 112  延期赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额;对 于未能赎回部分,投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的,将自动转入下一个开放 日继续赎回,直到全部赎回为止;选择 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计 算赎回金额,以此类推,直到全部赎回 为止。如投资人在提交赎回申请时未作 明确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第六部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同当 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 事人及权利 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 义务 第六部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同当 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 事人及权利 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 义务 二、投资范围 二、投资范围 … … 本基金将基金资产的 60%-95% 本基金将基金资产的 60%-95%投 投资于股票等权益类资产(其中,权 资于股票等权益类资产(其中,权证投 第十一部分 证投资比例不超过基金资产净值的 资比例不超过基金资产净值的 3%),将 基金的投资 3%),将基金资产的 5%-40%投资于 基金资产的 5%-40%投资于债券和现金 债券和现金等固定收益类品种(其 等固定收益类品种(其中,现金或到期 中,现金或到期日在一年以内的政府 日在一年以内的政府债券不低于基金资 债券不低于基金资产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等)。 六、投资限制 六、投资限制 第十一部分 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 基金的投资 … … 113 5、现金和到期日不超过 1 年的政府 5、现金和到期日不超过 1 年的政府债券 债券不低于 5%;本基金投资股指期货 不低于 5%;本基金投资股指期货的,每 的,每个交易日日终在扣除股指期货 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 合约需缴纳的交易保证金后,保持不 纳的交易保证金后,保持不低于基金资 低于基金资产净值 5%的现金或到期 产净值 5%的现金或到期日在一年以内的 日在一年以内的政府债券; 政府债券;其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等; … (新增) 12、本基金管理人管理的全部开放式基 金(包括开放式基金以及处于开放期的 定期开放基金)持有一家上市公司发行 的可流通股票,不超过该上市公司可流 通股票的 15%;本基金管理人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不超过该上市公司可流通股 票的 30%; 13、本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不超过基金资产的 15%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合本项所规定的比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 14、本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质 要求应当与投资范围保持一致; … 除上述第 5、13、14 项外,由于证券市 场波动、上市公司合并或基金规模变动 等基金管理人之外的原因导致的投资组 合不符合上述约定的比例不在限制之 内,但基金管理人应在 10 个交易日内进 行调整,以达到标准。法律法规另有规 114  由于证券市场波动、上市公司合并或 定的从其规定。 基金规模变动等基金管理人之外的 原因导致的投资组合不符合上述约 定的比例不在限制之内,但基金管理 人应在 10 个交易日内进行调整,以 达到标准。法律法规另有规定的从其 规定。 五、估值方法 五、估值方法 2、处于未上市期间的有价证券应区 2、处于未上市期间的有价证券应区分如 分如下情况处理: 下情况处理: … … (3)首次公开发行有明确锁定期的 (3)流通受限的股票,包括非公开发行 股票,同一股票在交易所上市后,按 股票、首次公开发行股票时公司股东公 交易所上市的同一股票的市价(收盘 开发售股份、通过大宗交易取得的带限 第十三部分 价)估值;非公开发行有明确锁定期 售期的股票等(不包括停牌、新发行未 基金资产估 的股票,按监管机构或行业协会有关 上市、回购交易中的质押券等流通受限 值 规定确定公允价值。 股票),按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 (新增) 6、当发生大额申购或赎回情形时 ,在 履行适当程序后,基金管理人可以采用 摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 (新增) 第十三部分 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上 基金资产估 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 值 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定时,经与基金托管人协商确认后, 应当暂停估值; 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 第十三部分 1、基金管理人按估值方法的第 6 项 1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行 基金资产估 进行估值时,所造成的误差不作为基 估值时,所造成的误差不作为基金资产 值 金资产估值错误处理; 估值错误处理; 第十七部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 115 基金的信息 … … 披露 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报 报告、基金半年度报告和基金季度报 告、基金半年度报告和基金季度报告 告 … … (新增) 基金管理人应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况,及其 流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额 比例达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人 至少应当在基金定期报告文件中“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及 占比、报告期内持有份额变化情况及本 基金的特有风险,中国证监会认定的特 殊情形除外。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 … … (七)临时报告 (七)临时报告 第十八部分 … … 基金的信息 (新增) 披露 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行 估值; 第二十四部 根据基金合同正文对应修改 分 基金合同内 容摘要 116 二、托管协议修订内容 修改章节 修改前 修改后 一、基金托 (一)基金管理人 (一) 基金管理人 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 管协议当 事人 一、基金托 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 管协议当 联系人:蒋松云 联系人:郭明 事人 订立本协议的依据是《中华人民共和 订立本协议的依据是《中华人民共和国 国证券投资基金法》(以下简称《基 证券投资基金法》(以下简称《基金 金法》)、《证券投资基金运作管理办 法》)、《证券投资基金运作管理办法》 法》(以下简称《运作办法》)、《证券 (以下简称《运作办法》)、《证券投资 投资基金参与股指期货交易指引》、 基金参与股指期货交易指引》、《证券投 二、基金托 《证券投资基金销售管理办法》(以 资基金销售管理办法》(以下简称《销 管协议的 下简称《销售办法》)、《证券投资基 售办法》)、《证券投资基金信息披露管 依据、目的 金信息披露管理办法》(以下简称《信 理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 息披露办法》)、《证券投资基金信息 《公开募集开放式证券投资基金流动 和原则 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协 性风险管理规定》、《证券投资基金信息 议的内容与格式〉》、《景顺长城中小 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议 盘混合型证券投资基金基金合同》 的内容与格式〉》、《景顺长城中小盘混 (以下简称《基金合同》)及其他有 合型证券投资基金基金合同》(以下简 关规定。 称《基金合同》)及其他有关规定。 … … (1)按法律法规的规定及《基金合 (1)按法律法规的规定及《基金合同》 同》的约定,本基金的投资资产配置 的约定,本基金的投资资产配置比例 比例为: 三、基金托 为: 本基金将基金资产的 60%-95%投资 管人对基 于股票等权益类资产(其中,权证投 本基金将基金资产的 60%-95%投资于 金管理人 资比例不超过基金资产净值的 3%), 股票等权益类资产(其中,权证投资比 的业务监 将基金资产的 5%-40%投资于债券 例不超过基金资产净值的 3%),将基金 督和核查 和现金等固定收益类品种(其中,现 资产的 5%-40%投资于债券和现金等 金或到期日在一年以内的政府债券 固定收益类品种(其中,现金或到期日 不低于基金资产净值的 5% 在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%,现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等)。 117  (2)根据法律法规的规定及《基金 (2)根据法律法规的规定及《基金合 合同》的约定,本基金投资组合遵循 同》的约定,本基金投资组合遵循以下 以下投资限制: 投资限制: … … c、现金和到期日不超过 1 年的政府 c、现金和到期日不超过 1 年的政府债 债券不低于 5%;本基金投资股指期货 券不低于 5%;本基金投资股指期货的, 的,每个交易日日终在扣除股指期货 每个交易日日终在扣除股指期货合约 合约需缴纳的交易保证金后,应当保 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 持不低于基金资产净值 5%的现金或 于基金资产净值 5%的现金或到期日在 到期日在一年以内的政府债券; 一年以内的政府债券,其中现金不包括 … 结算备付金、存出保证金和应收申购款 等; … (新增) f、本基金管理人管理且由本基金托管 三、基金托 人托管的全部开放式基金(包括开放式 管人对基 基金以及处于开放期的定期开放基金) 金管理人 持有一家上市公司发行的可流通股票, 的业务监 不得超过该上市公司可流通股票的 督和核查 15%;本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 30%; g、本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不超过基金资产的 15%因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合本项所规定的比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; … 除上述 c、g 项外,由于证券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金 管理人之外的原因导致的投资组合不 符合上述约定的比例,不在限制之内, 118  但基金管理人应在 10 个交易日内进行 由于证券市场波动、上市公司合并或 调整,以达到规定的投资比例限制要 基金规模变动等基金管理人之外的 求。法律法规另有规定的从其规定。 原因导致的投资组合不符合上述约 定的比例,不在限制之内,但基金管 理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求。法 律法规另有规定的从其规定。 7、基金托管人对基金投资流通受限 7、基金托管人对基金投资流通受限证 证券的监督 券的监督 … … 三、基金托 (2)流通受限证券,包括由《上市 (2)流通受限证券与上文流动性受限 管人对基 公司证券发行管理办法》规范的非公 资产不同,包括由《上市公司证券发行 金管理人 开发行股票、公开发行股票网下配售 管理办法》规范的非公开发行股票、公 的业务监 部分等在发行时明确一定期限锁定 开发行股票网下配售部分等在发行时 督和核查 期的可交易证券,不包括由于发布重 明确一定期限锁定期的可交易证券,不 大消息或其他原因而临时停牌的证 包括由于发布重大消息或其他原因而 券、已发行未上市证券、回购交易中 临时停牌的证券、已发行未上市证券、 的质押券等流通受限证券。 回购交易中的质押券等流通受限证券。 2.估值方法 2.估值方法 … … (2)处于未上市期间的有价证券应 (2)处于未上市期间的有价证券应区 区分如下情况处理: 分如下情况处理: ③首次公开发行有明确锁定期的股 ③流通受限的股票,包括非公开发行股 八、基金资 票,同一股票在交易所上市后,按交 票、首次公开发行股票时公司股东公开 产净值计 易所上市的同一股票的市价(收盘 发售股份、通过大宗交易取得的带限售 算和会计 价)估值;非公开发行有明确锁定期 期的股票等(不包括停牌、新发行未上 核算 的股票,按监管机构或行业协会有关 市、回购交易中的质押券等流通受限股 (二)基金 规定确定公允价值。 票),按监管机构或行业协会有关规定 资产估值 确定公允价值。 方法 … (新增) (6)当发生大额申购或赎回情形时, 在履行适当程序后,基金管理人可以采 用摆动定价机制以确保基金估值的公 119  平性。 (三)暂停或延迟信息披露的情形 (三)暂停或延迟信息披露的情形 … … (新增) 十、信息披 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上 露 的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定时,经与基金托管人协商确 认后暂停估值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城大中华混合型证券投资基金 一、基金合同修订内容 修改章 修改前 修改后 节 为保护基金投资者合法权益,明确 为保护基金投资者合法权益,明确《基金 《基金合同》当事人的权利与义务, 合同》当事人的权利与义务,规范景顺长 规范景顺长城大中华混合型证券投 城大中华混合型证券投资基金(以下简称 资基金(以下简称“本基金”或“基 “本基金”或“基金”)运作,依照《中华 金”)运作,依照《中华人民共和国 人民共和国合同法》、《中华人民共和国证 合同法》、《中华人民共和国证券投资 券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证 基金法》(以下简称《基金法》)、《证 券投资基金运作管理办法》(以下简称《运 1、前言 券投资基金运作管理办法》(以下简 作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 和释义 称《运作办法》)、《证券投资基金销 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金 售管理办法》(以下简称《销售办 信息披露管理办法》(以下简称《信息披露 法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流 办法》(以下简称《信息披露办法》)、 动性风险管理规定》(以下简称《流动性风 《证券投资基金信息披露内容与格 险管理规定》)、《证券投资基金信息披露 式准则第 6 号<基金合同的内容与格 内容与格式准则第 6 号<基金合同的内容 式>》、《合格境内机构投资者境外证 与格式>》、《合格境内机构投资者境外证券 120  券投资管理试行办法》(以下简称《试 投资管理试行办法》(以下简称《试行办 行办法》)、《关于实施<合格境内机构 法》)、《关于实施<合格境内机构投资者境 投资者境外证券投资管理试行办法> 外证券投资管理试行办法>有关问题的通 有关问题的通知》(以下简称《通知》) 知》(以下简称《通知》)及其他有关规定, 及其他有关规定,在平等自愿、诚实 在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投 信用、充分保护基金投资者及相关当 资者及相关当事人的合法权益的原则基础 事人的合法权益的原则基础上,特订 上,特订立《景顺长城大中华混合型证券 立《景顺长城大中华混合型证券投资 投资基金基金合同》(以下简称“本合同” 基金基金合同》(以下简称“本合同” 或“《基金合同》”)。 或“《基金合同》”)。 … (新增) 流动性风险管理规定 指《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》 流动性受限资产 指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取 1、 前 的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股 言和释 及非公开发行股票、资产支持证券、因发 义 行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 摆动定价机制 指当开放式基金 遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额 净值的方式,将基金调整投资组合的市场 冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不 利影响,确保投资者的合法权益不受损害 并得到公平对待 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 … …(新增) 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人 5、基金 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理 份额的 人应当采取设定单一投资者申购金额上限 申购和 或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 赎回 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量 基金份额持有人的合法权益。基金管理人 基于投资运作与风险控制的需要,可采取 121  上述措施对基金规模予以控制。具体请参 见相关公告。 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 … … 4、本基金的申购费率、赎回费率和 4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方 收费方式由基金管理人根据《基金合 式由基金管理人根据《基金合同》的规定 同》的规定确定并在《招募说明书》 确定并在《招募说明书》中列示。对于持 中列示。基金管理人可以根据《基金 续持有期少于 7 日的投资者,本基金将收 合同》的相关约定调整费率或收费方 取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财 式,基金管理人最迟应于新的费率或 产。基金管理人可以根据《基金合同》的 5、基金 收费方式实施日前 2 个工作日在指定 相关约定调整费率或收费方式,基金管理 份额的 媒体上公告。 人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 申购和 2 个工作日在指定媒体上公告。 赎回 … (新增) 7、当发生大额申购或赎回情形时,在履行 适当程序后,基金管理人可以采用摆动定 价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律组织的规定。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式… 式… (9)发生本基金合同规定的暂停基金资产 (9)发生本基金合同规定的暂停基 估值情况;当前一估值日基金资产净值 50% 金资产估值情况; 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 5、基金 … 不确定性,经与基金托管人协商确定后, 份额的 基金管理人应当暂停接受申购申请; 申购和 (新增) 赎回 (10)基金管理人接受某笔或者某些申购 申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时; 122  发生上述情形之一的,申购款项将全部或 部分相应退还投资者,由此产生的利息等 损失由投资者自行承担。发生上述(1)到 (7)项、第(9)项和第(11)项暂停申 购情形时,基金管理人应当在指定媒体上 发生上述情形之一的,申购款项将全 刊登暂停申购公告。 额退还投资者,由此产生的利息等损 失由投资者自行承担。发生上述(1) 到(7)项、第(9)项和第(10)项 暂停申购情形时,基金管理人应当在 指定媒体上刊登暂停申购公告。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情 的情形及处理方式 形及处理方式 … .… (7)发生本基金合同规定的暂停基 (7)发生本基金合同规定的暂停基金资产 5、基金 金资产估值情况 估值情况,基金管理人可暂停接受投资人 份额的 的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一 申购和 估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 赎回 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性,经与 基金托管人协商确定后,基金管理人应当 暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 十一、巨额赎回的情形及处理方式 十一、巨额赎回的情形及处理方式 … … 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 … … (新增) 5、基金 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金 份额的 份额持有人超过上一开放日基金总份额 申购和 20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人 赎回 可以对该基金份额持有人超过 20%以上的 部分延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期赎回 申请量占非延期赎回申请总量的比例,确 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 123  分,投资人在提交赎回申请时可以选择延 期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将 自动转入下一个开放日继续赎回,直到全 部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值 为基础计算赎回金额,以此类推,直到全 部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时 未作明确选择,投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 6、基金 一、基金管理人 一、基金管理人 合同当 (一)基金管理人概况 (一)基金管理人概况 事人及 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 权利义 务 6、基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当 (一)基金托管人概况 (一)基金托管人概况 事人及 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 权利义 … … 务 联系人:赵会军 联系人:郭明 二、投资范围 二、投资范围 … … 本基金对于股票及其他权益类 本基金对于股票及其他权益类证券的 证券的投资不少于基金资产净值的 投资不少于基金资产净值的 60%,其中投 11、基 60%,其中投资于除中国内地以外的 资于除中国内地以外的大中华地区证券市 金的投 大中华地区证券市场以及在其他证 场以及在其他证券市场交易的大中华企业 资 券市场交易的大中华企业的资产不 的资产不低于基金股票及其他权益类资产 低于基金股票及其他权益类资产的 的 80%;持有现金或者到期日在一年以内 80%;持有现金或者到期日在一年以 的政府债券的比例不低于基金资产净值的 内的政府债券的比例不低于基金资 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 产净值的 5%。 证金和应收申购款等。 13 、 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产 1、证券交易所上市的有价证券的估 1、证券交易所上市的有价证券的估值 124 估值 值 … … (3)流通受限的股票,包括非公开发行股 (3)首次公开发行有明确锁定期的 票、首次公开发行股票时公司股东公开发 股票,同一股票在交易所上市后,按 售股份、通过大宗交易取得的带限售期的 交易所上市的同一股票的收盘价估 股票等(不包括停牌、新发行未上市、回 值;非公开发行有明确锁定期的股 购交易中的质押券等流通受限股票),按监 票,按监管机构或行业协会的有关规 管机构或行业协会有关规定确定公允价 定确定公允价值。 值。 … (新增) 6、当发生大额申购或赎回情形时,履行适 当程序后,基金管理人可以采用摆动定价 机制以确保基金估值的公平性。 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 … … (新增) 13 、 基 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 金资产 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 时,经与基金托管人协商确认后,应当暂 停估值; 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 … … (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 报告、基金半年度报告和基金季度报 基金半年度报告和基金季度报告 告 … … (新增) 17、基 基金管理人应当在基金年度报告和半年度 金的信 报告中披露基金组合资产情况,及其流动 息披露 性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比 例达到或超过基金总份额 20%的情形,为 保障其他投资者的权益,基金管理人至少 应当在基金定期报告文件中“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投资者 125  的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 … … (七)临时报告 (七)临时报告 17、基 … …(新增) 金的信 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项 息披露 调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估 值; 24、基 根据基金合同正文对应修改 金合同 摘要 二、托管协议修订内容 修改章节 修改前 修改后 1. 基金 1.1 基金管理人 1.1 基金管理人 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 托管协议 当事人 1. 基金 1.2 基金托管人 1.2 基金托管人 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 托管协议 联系人:赵会军 联系人:郭明 当事人 2.1 订立托管协议的依据 2.1 订立托管协议的依据 订立本协议的依据是《中华人民共和 订立本协议的依据是《中华人民共和国 2. 基金 国证券投资基金法》(以下简称《基金 证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 法》)、《证券投资基金信息披露管理 《证券投资基金信息披露管理办法》(以 托管协议 办法》(以下简称《信息披露办法》)、 下简称《信息披露办法》、《公开募集开 的依据、 《证券投资基金运作管理办法》(以下 放式证券投资基金流动性风险管理规 目的和原 简称《运作办法》)、《合格境内机构 定》、《证券投资基金运作管理办法》(以 则 投资者境外证券投资管理试行办法》 下简称《运作办法》)、《合格境内机构 (以下简称《试行办法》)及《关于实 投资者境外证券投资管理试行办法》(以 施〈合格境内机构投资者境外证券投 下简称《试行办法》)及《关于实施〈合 126  资管理试行办法〉有关问题的通知》 格境内机构投资者境外证券投资管理试 (以下简称《通知》)等相关法律法规 行办法〉有关问题的通知》 以下简称《通 和《景顺长城大中华混合型证券投资 知》)等相关法律法规和《景顺长城大中 基金基金合同》(以下简称《基金合 华混合型证券投资基金基金合同》(以下 同》)及其他有关规定。 简称《基金合同》)及其他有关规定。 … … (1)按法律法规的规定及《基金合同》 (1)按法律法规的规定及《基金合同》 的约定,本基金的投资资产配置比例 4. 基金 的约定,本基金的投资资产配置比例为: 为: 托管人对 本基金对于股票及其他权益类证券的投 本基金对于股票及其他权益类证券的 基金管理 资不少于基金资产净值的 60%,持有现 投资不少于基金资产净值的 60%,持 人的业务 有现金或者到期日在一年以内的政府 金或者到期日在一年以内的政府债券的 监督和核 债券的比例不低于基金资产净值的 比例不低于基金资产净值的 5%,其中现 查 5%。 金不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。 9.3 暂停估值的情形… 9.3 暂停估值的情形 … 9. 基金 (新增) 资产净值 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以 计算和会 上的资产出现无可参考的活跃市场价格 计核算 且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定时,经与基金托管人协商确认 后,应当暂停估值; 11.3 暂停或延迟信息披露的情形 11.3 暂停或延迟信息披露的情形 … (新增) 11.信息 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上 披露 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定时,经与基金托管人协商确认后 暂停估值; 127 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金 一、基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 前言 增加: 、《公开募集开放式证券投资基金流 一、订立本基 动性风险管理规定》(以下简称“《流 金合同的目 动性风险管理规定》”) 的、依据和原 则 释义 增加: “54、《流动性风险管理规定》: 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、同年 10 月 1 日实施的《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订 55、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 128  确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待” 基金份额的申 增加: 5、当接受申购申请对存量基金 购与赎回 份额持有人利益构成潜在重大不利 五、申购和赎 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 回的数量限制 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 基金份额的申 6、赎回费用由赎回基金份额的 6、赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担,在基金份额持 基金份额持有人承担,在基金份额持 购与赎回 有人赎回基金份额时收取。不低于赎 有人赎回基金份额时收取。对于持续 六、申购和赎 回费总额的 25%应归基金财产,其余 持有期少于 7 日的投资者,本基金将 用于支付登记费和其他必要的手续 收取不低于 1.5%的赎回费并全额计 回的价格、费 费。 入基金财产。对于持续持有期不少于 用及其用途 7 日的投资者收取的赎回费,不低于 赎回费总额的 25%应归基金财产,未 归入基金财产的部分用于支付登记 费和其他必要的手续费。 基金份额的申 增加: 9、当发生大额申购或赎回情形 购与赎回 时,在履行适当程序后,基金管理人 六、申购和赎 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作 回的价格、费 规范遵循相关法律法规以及监管部 用及其用途 门、自律组织的规定。 基金份额的申 增加: 2、……当前一估值日基金资产 购与赎回 净值 50%以上的资产出现无可参考 七、拒绝或暂 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 停申购的情形 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受申购申请。 6、基金管理人接受某笔或者某 些申购申请有可能导致单一投资者 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 基金份额的申 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 发生上述情形之一(除第 4、6 形之一且基金管理人决定暂停申购 项外)且基金管理人决定暂停申购 129 购与赎回 时,基金管理人应当根据有关规定在 时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 七、拒绝或暂 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 投资人的申购申请被全部或部分拒 停申购的情形 申购款项将退还给投资人。在暂停申 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 购的情况消除时,基金管理人应及时 资人。在暂停申购的情况消除时,基 恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 基金份额的申 增加: 2、……当前一估值日基金资产 购与赎回 净值 50%以上的资产出现无可参考 八、暂停赎回 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 或延缓支付赎 与基金托管人协商确定后,基金管理 回款项的情形 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 基金份额的申 增加: (3)如果基金发生巨额赎回, 购与赎回 在单个基金份额持有人超过上一开 九、巨额赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 的情形及处理 金份额持有人超过 20%以上的部分 方式 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 基金合同当事 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 人及权利义务 一、基金管理 人 130 基金合同当事 名称:中国建设银行股份有限公 名称:中国建设银行股份有限公 司 司(简称:中国建设银行) 人及权利义务 住所:北京市西城区金融大街 住所:北京市西城区金融大街 二、基金托管 25 号 25 号 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 人 成立时间:2004 年 09 月 17 日 成立时间:2004 年 09 月 17 日 基金托管资格批文及文号:中国 批准设立机关和批准设立文号: 证监会证监基字[1998]12 号 中国银监会银监复[2004]143 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基字[1998]12 号 基金的投资 增加: (2)……,其中现金不包括结 四、投资限制 算备付金、存出保证金和应收申购款 等 (8)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、债券停 牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本项所规定 的比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (9)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 基金的投资 因证券市场波动、基金规模变动 除上述第(2)、(8)、(9)、(10) 等基金管理人之外的因素致使基金 项外,因证券市场波动、基金规模变 四、投资限制 投资比例不符合上述规定投资比例 动等基金管理人之外的因素致使基 的,基金管理人应当在 10 个交易日 金投资比例不符合上述规定投资比 内进行调整。法律法规另有规定的, 例的,基金管理人应当在 10 个交易 从其规定。 日内进行调整。法律法规另有规定 的,从其规定。 基金资产估值 (1)交易所上市实行净价交易 (1)交易所上市交易或挂牌转 的债券按估值日收盘价估值,估值日 让的固定收益品种(基金合同另有规 三、估值方法 没有交易的,且最近交易日后经济环 定的除外),选取估值日第三方估值 境未发生重大变化,按最近交易日的 机构提供的相应品种对应的估值净 收盘价估值。如最近交易日后经济环 价估值,具体估值机构由基金管理人 境发生了重大变化的,可参考类似投 与托管人另行协商约定; 131  资品种的现行市价及重大变化因素, (2)交易所上市交易的可转换 调整最近交易市价,确定公允价值; 债券按估值日收盘价减去债券收盘 (2)交易所上市未实行净价交 价中所含的债券应收利息得到的净 易的债券按估值日收盘价减去债券 价进行估值;估值日没有交易的,且 收盘价中所含的债券应收利息得到 最近交易日后经济环境未发生重大 的净价进行估值;估值日没有交易 变化,按最近交易日债券收盘价减去 的,且最近交易日后经济环境未发生 债券收盘价中所含的债券应收利息 重大变化,按最近交易日债券收盘价 得到的净价进行估值。如最近交易日 减去债券收盘价中所含的债券应收 后经济环境发生了重大变化的,可参 利息得到的净价进行估值。如最近交 考类似投资品种的现行市价及重大 易日后经济环境发生了重大变化的, 变化因素,调整最近交易市价,确定 可参考类似投资品种的现行市价及 公允价值; 重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价值; 基金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形 三、估值方法 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 基金资产估值 增加: 3、前一估值日基金资产净值 六、暂停估值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 的情形 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 基金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按 1、基金管理人或基金托管人按 估值方法的第 6 项进行估值时,所造 估值方法的第 7 项进行估值时,所造 八、特殊情况 成的误差不作为基金资产估值错误 成的误差不作为基金资产估值错误 的处理 处理。 处理。 基金的信息披 增加: 基金管理人应当在基金年度报 露 告和半年度报告中披露基金组合资 五、公开披露 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 的基金信息 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 132  形除外。 基金的信息披 增加: 26、发生涉及基金申购、赎回事 露 项调整或潜在影响投资者赎回等重 五、公开披露 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 的基金信息 制进行估值; 基金合同内容 对应基金合同正文内容进行同 步修改。 摘要 二、 托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 基金托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 (一)基金管 理人 基金托管协议 名称:中国建设银行股份有限公 名称:中国建设银行股份有限公 司(简称:中国建设银行) 司(简称:中国建设银行) 当事人 住所:北京市西城区金融大街 住所:北京市西城区金融大街 25 号 25 号 (二)基金托 办公地址:北京市西城区闹市口 办公地址:北京市西城区闹市口 大街 1 号院 1 号楼 大街 1 号院 1 号楼 管人 邮政编码:100033 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 成立日期:2004 年 09 月 17 日 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证 基金托管业务批准文号:中国证 监会证监基字[1998]12 号 监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放 经营范围:吸收公众存款;发放 短期、中期、长期贷款;办理国内外 短期、中期、长期贷款;办理国内外 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 融债券;代理发行、代理兑付、承销 融债券;代理发行、代理兑付、承销 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 从事银行卡业务;提供信用证服务及 从事银行卡业务;提供信用证服务及 担保;代理收付款项及代理保险业 担保;代理收付款项及代理保险业 务;提供保管箱服务;经中国银行业 务;提供保管箱服务;经中国银行业 监督管理机构等监管部门批准的其 监督管理机构等监管部门批准的其 他业务。 他业务。 133 基金托管协议 本协议依据《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国合 的依据、目的 券投资基金法》(以下简称“《基金 同法》(以下简称“《合同法》”)、 和原则 法》”)等有关法律法规、《基金合同》 《中华人民共和国证券投资基金法》 (一)订立托 及其他有关规定制订。 (以下简称“《基金法》”)、《证券 管协议的依据 投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售 办法》”)、《证券投资基金信息披露 管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”) 、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》和其 他有关法律法规制订。 基金托管人对 增加: 基金管理人的 2.……,其中现金不包括结算备 业务监督和核 付金、存出保证金和应收申购款等 查 6. 本基金主动投资于流动性受 (二)基金托 限资产的市值合计不超过基金资产 管人根据有关 的 15%;因证券市场波动、债券停牌、 法律法规的规 基金规模变动等基金管理人之外的 定及《基金合 因素致使基金不符合本项所规定的 同》的约定, 比例限制的,基金管理人不得主动新 对基金投资、 增流动性受限资产的投资; 融资比例进行 7. 本基金与私募类证券资管产 监督。基金托 品及中国证监会认定的其他主体为 管人按下述比 交易对手开展逆回购交易的,可接受 例和调整期限 质押品的资质要求应当与投资范围 进行监督: 保持一致; 基金托管人对 因证券市场波动、基金规模变动 除上述第 2、6、7、8 项外,因 基金管理人的 等基金管理人之外的因素致使基金 证券市场波动、基金规模变动等基金 业务监督和核 投资比例不符合上述规定投资比例 管理人之外的因素致使基金投资比 查 的,基金管理人应当在 10 个交易日 例不符合上述规定投资比例的,基金 (二)基金托 内进行调整。法律法规另有规定的, 管理人应当在 10 个交易日内进行调 管人根据有关 从其规定。 整。法律法规另有规定的,从其规定。 法律法规的规 定及《基金合 同》的约定, 对基金投资、 融资比例进行 监督。基金托 管人按下述比 例和调整期限 进行监督: 基金资产净值 1)交易所上市实行净价交易的 1)交易所上市交易或挂牌转让 计算和会计核 债券按估值日收盘价估值,估值日没 的固定收益品种(基金合同另有规定 算 有交易的,且最近交易日后经济环境 的除外),选取估值日第三方估值机 (二)基金资 未发生重大变化,按最近交易日的收 构提供的相应品种对应的估值净价 产估值方法和 特殊情形的处 盘价估值。如最近交易日后经济环境 估值,具体估值机构由基金管理人与 理”的“2.估 发生了重大变化的,可参考类似投资 托管人另行协商约定; 值方法 品种的现行市价及重大变化因素,调 2)交易所上市交易的可转换债 134  整最近交易市价,确定公允价值; 券按估值日收盘价减去债券收盘价 2)交易所上市未实行净价交易 中所含的债券应收利息得到的净价 的债券按估值日收盘价减去债券收 进行估值;估值日没有交易的,且最 盘价中所含的债券应收利息得到的 近交易日后经济环境未发生重大变 净价进行估值;估值日没有交易的, 化,按最近交易日债券收盘价减去债 且最近交易日后经济环境未发生重 券收盘价中所含的债券应收利息得 大变化,按最近交易日债券收盘价减 到的净价进行估值。如最近交易日后 去债券收盘价中所含的债券应收利 经济环境发生了重大变化的,可参考 息得到的净价进行估值。如最近交易 类似投资品种的现行市价及重大变 日后经济环境发生了重大变化的,可 化因素,调整最近交易市价,确定公 参考类似投资品种的现行市价及重 允价值; 大变化因素,调整最近交易市价,确 定公允价值; 基金资产净值 增加: 计算和会计核 (6)当发生大额申购或赎回情 算 形时,在履行适当程序后,基金管理 (二)基金资 人可以采用摆动定价机制以确保基 产估值方法和 金估值的公平性。 特殊情形的处 理”的“2.估 值方法 基金资产净值 基金管理人、基金托管人按前述 基金管理人、基金托管人按前述 计算和会计核 估值方法第(6)进行估值时,所造 估值方法第(7)进行估值时,所造 算 成的误差不作为基金份额净值错误 成的误差不作为基金份额净值错误 (二)基金资 处理。 处理。 产估值方法和 特殊情形的处 理 基金资产净值 增加: 计算和会计核 3. 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 算 50%以上的资产出现无可参考的活跃 (四)暂停估 市场价格且采用估值技术仍导致公 值与公告基金 允价值存在重大不确定时,经与基金 份额净值的情 托管人协商确认后,应当暂停估值; 形 基金信息披露 增加: (三)基金托 (4)前一估值日基金资产净值 管人和基金管 50%以上的资产出现无可参考的活跃 理人在信息披 市场价格且采用估值技术仍导致公 露中的职责和 允价值存在重大不确定时,经与基金 信息披露程序 托管人协商确认后暂停估值; 135  关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 一、基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 前言 增加: 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 一、订立本 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 基金合同 的目的、依 据和原则 释义 增加: 52、《流动性风险管理规定》:指中国证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 53、流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个 交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议 约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额 申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实 际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待 基金份额 增加: 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人 的申购与 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 赎回 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 五、申购和 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 136 赎回的数 合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控 制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控 量限制 制。具体请参见相关公告。 基金份额 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,在履行 的申购与 适当程序后,基金管理人可以采用摆动定价机 赎回 制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则 与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 六、申购和 自律组织的规定。 赎回的价 格、费用及 其用途 基金份额 增加: 2、……当前一估值日基金资产净值 50%以 的申购与 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 赎回 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性, 经与基金托管人协商确定后,基金管理人应当 七、拒绝或 暂停接受申购申请。 暂停申购 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 的情形 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项 发生上述情形之一(除第 4、7 项外)且基 情形之一且基金管理人决定暂停申购 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根 的申购与 时,基金管理人应当根据有关规定在 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 赎回 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申 七、拒绝或 申购款项将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 暂停申购 购的情况消除时,基金管理人应及时 业务的办理。 恢复申购业务的办理。 的情形 基金份额 增加: 2、……当前一估值日基金资产净值 50%以 的申购与 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 赎回 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性, 经与基金托管人协商确定后,基金管理人应当 八、暂停赎 暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。 回或延缓 支付赎回 款项的情 形 137 基金份额 增加: (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金 的申购与 份额持有人超过上一开放日基金总份额 20%以 赎回 上的赎回申请的情形下,基金管理人可以对该 基金份额持有人超过 20%以上的部分延期办理 九、巨额赎 赎回申请。对于当日非延期的赎回申请,应当 回的情形 按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申 请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对 及处理方 于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可 式 以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部 赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下 一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人 在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 基金合同 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人及 权利义务 一、基金管 理人 基金合同 名称:中国建设银行股份有限公 名称:中国建设银行股份有限公司(简称: 司 中国建设银行) 当事人及 住所:北京市西城区金融大街 25 住所:北京市西城区金融大街 25 号 权利义务 号 法定代表人:田国立 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 二、基金托 成立时间:2004 年 09 月 17 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监 管人 批准设立机关和批准设立文号: 会银监复[2004]143 号 中国银监会银监复【2004】143 号 组织形式:股份有限公司 基金托管资格批文及文号:中国 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒 证监会证监基字[1998]12 号 仟肆佰捌拾陆元整 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹 基金托管资格批文及文号:中国证监会证 仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 监基字[1998]12 号 存续期间:持续经营 基金的投 第二款最后增加: ……,其中现金不包括结算备付金、存出 资 保证金和应收申购款等。 二、投资范 138 围 基金的投 (2)每个交易日日终在扣除股指 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约 期货合约需缴纳的交易保证金后,应 需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或 资 当保持不低于基金资产净值 5%的现金 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 四、投资限 或到期日在一年以内的政府债券; 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金和应收申购款等; 制 基金的投 增加: (12)本基金管理人管理的全部开放式基 资 金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开 四、投资限 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金 制 管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通 股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不超过基金资产的 15%;因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合本项所规 定的比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与投 资范围保持一致; 基金的投 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15)项外, 司合并、基金规模变动、股权分置改 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金 资 革中支付对价等基金管理人之外的因 规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 四、投资限 素致使基金投资比例不符合上述规定 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 制 交易日内进行调整。法律法规另有规 日内进行调整。法律法规另有规定,从其规定。 定,从其规定。 基金资产 (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非公开发行股 的股票,同一股票在交易所上市后, 票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 估值 按交易所上市的同一股票的估值方法 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不 三、估值方 估值;非公开发行有明确锁定期的股 包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押 票,按监管机构或行业协会有关规定 券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有 法 确定公允价值。 关规定确定公允价值。 基金资产 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,在履行 估值 适当程序后,基金管理人可以采用摆动定价机 三、估值方 制以确保基金估值的公平性。 139 法 基金资产 增加: 3、前一估值日基金资产净值 50%以上的资 估值 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 六、暂停估 术仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估值; 值的情形 基金的信 增加: 基金管理人应当在基金年度报告和半年度 息披露 报告中披露基金组合资产情况,及其流动性风 五、公开披 险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比 露的基金 例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其 信息 他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要 信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持 有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及 本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金的信 增加: 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或 息披露 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 五、公开披 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估 值; 露的基金 信息 基金合同 对应基金合同正文内容进行同步修改。 内容摘要 二、托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 基金托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 (一)基金管理 人 基金托管协议 名称:中国建设银行股份有限 名称:中国建设银行股份有限公司(简 公司(简称:中国建设银行) 称:中国建设银行) 当事人 住所:北京市西城区金融大街 住所:北京市西城区金融大街 25 号 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 (二)基金托管 办公地址:北京市西城区闹市 号院 1 号楼 140 人 口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 法定代表人:王洪章 成立日期:2004 年 09 月 17 日 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证 基金托管业务批准文号:中国 监基字[1998]12 号 证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万 注册资本:人民币贰仟伍佰亿 柒仟肆佰捌拾陆元整 壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元 存续期间:持续经营 整 经营范围:吸收公众存款;发放短期、 存续期间:持续经营 中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票 经营范围:吸收公众存款;发 据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、 放短期、中期、长期贷款;办理国 代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、 内外结算;办理票据承兑与贴现; 金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖 发行金融债券;代理发行、代理兑 外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及 付、承销政府债券;买卖政府债券、 担保;代理收付款项及代理保险业务;提供 金融债券;从事同业拆借;买卖、 保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等 代理买卖外汇;从事银行卡业务; 监管部门批准的其他业务。 提供信用证服务及担保;代理收付 款项及代理保险业务;提供保管箱 服务;经中国银行业监督管理机构 等监管部门批准的其他业务。 基金托管协议 本协议依据《中华人民共和国 本协议依据《中华人民共和国合同法》 的依据、目的和 证券投资基金法》(以下简称“《基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和 原则 金法》”)等有关法律法规、《基金合 国证券投资基金法》(以下简称“《基金 (一)订立托管 同》及其他有关规定制订。 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 协议的依据 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》和其 他有关法律法规制订。 基金托管人对 第(一)条第三款增加: 基金管理人的 ……,其中现金不包括结算备付金、存 业务监督和核 出保证金和应收申购款等 查 (一)基金托管 人根据有关法 律法规的规定 及《基金合同》 的约定,对基金 投资范围、投资 对象进行监督。 基金托管人对 2.每个交易日日终在扣除股指 2. 每个交易日日终在扣除股指期货合 基金管理人的 期货合约需缴纳的交易保证金后, 约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现 业务监督和核 应当保持不低于基金资产净值 5% 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 查 的现金或者到期日在一年以内的政 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 (二)基金托管 府债券; 金、存出保证金和应收申购款等; 人根据有关法 141 律法规的规定 及《基金合同》 的约定,对基金 投资、融资比例 进行监督。基金 托管人按下述 比例和调整期 限进行监督: 基金托管人对 增加: 基金管理人的 9.本基金管理人管理的全部开放式基金 业务监督和核 (包括开放式基金以及处于开放期的定期开 查 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股 (二)基金托管 票,不超过该上市公司可流通股票的 15%; 人根据有关法 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 律法规的规定 上市公司发行的可流通股票,不超过该上市 及《基金合同》 公司可流通股票的 30%;基金托管人的监督 的约定,对基金 义务仅限于其托管的基金管理人管理的开放 投资、融资比例 式基金和投资组合; 进行监督。基金 10.本基金主动投资于流动性受限资产 托管人按下述 的市值合计不超过基金资产的 15%;因证券市 比例和调整期 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 限进行监督: 等基金管理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资; 11.本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当 与投资范围保持一致; 基金托管人对 因证券市场波动、上市公司合 除上述第 2、10、11、12 项外,因证券 基金管理人的 并、基金规模变动、股权分置改革 市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 业务监督和核 中支付对价等基金管理人之外的因 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 查 素致使基金投资比例不符合上述规 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 (二)基金托管 定投资比例的,基金管理人应当在 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 人根据有关法 10 个交易日内进行调整。法律法规 进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 律法规的规定 另有规定的,从其规定。 及《基金合同》 的约定,对基金 投资、融资比例 进行监督。基金 托管人按下述 比例和调整期 限进行监督: 基金托管人对 1.本基金投资的流通受限证券 1.本基金投资的流通受限证券与上文流 基金管理人的 须为经中国证监会批准的非公开发 动性受限资产不同,须为经中国证监会批准 业务监督和核 行股票、公开发行股票网下配售部 的非公开发行股票、公开发行股票网下配售 查 分等在发行时明确一定期限锁定期 部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交 (五)基金托管 的可交易证券,不包括由于发布重 易证券,不包括由于发布重大消息或其他原 人根据有关法 大消息或其他原因而临时停牌的证 因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、 律法规的规定 券、已发行未上市证券、回购交易 回购交易中的质押券等流通受限证券。本基 及《基金合同》 中的质押券等流通受限证券。本基 金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 142 的约定,对基金 金不投资有锁定期但锁定期不明确 管理人投资流 的证券。 通受限证券进 行监督。 基金资产净值 3)首次公开发行有明确锁定期 3)流通受限的股票,包括非公开发行股 计算和会计核 的股票,同一股票在交易所上市后, 票、首次公开发行股票时公司股东公开发售 算 按交易所上市的同一股票的估值方 股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票 (二)基金资产 法估值;非公开发行有明确锁定期 等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易 估值方法和特 的股票,按监管机构或行业协会有 中的质押券等流通受限股票),按监管机构或 殊情形的处理 关规定确定公允价值。 行业协会有关规定确定公允价值。 基金资产净值 增加: 计算和会计核 (6)当发生大额申购或赎回情形时,在 算 履行适当程序后,基金管理人可以采用摆动 (二)基金资产 定价机制以确保基金估值的公平性。 估值方法和特 殊情形的处理 基金资产净值 (1)基金管理人、基金托管人 (1)基金管理人、基金托管人按估值方 计算和会计核 按估值方法的第(6)项进行估值时, 法的第(7)项进行估值时,所造成的误差不作 算 所造成的误差不作为基金份额净值 为基金份额净值错误处理。 (二)基金资产 错误处理。 估值方法和特 殊情形的处理 基金资产净值 增加: 计算和会计核 3.前一估值日基金资产净值 50%以上的 算 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 (四)暂停估值 值技术仍导致公允价值存在重大不确定时, 与公告基金份 经与基金托管人协商确认后,应当暂停估值; 额净值的情形 基金信息披露 增加: (三)基金托管 (3)前一估值日基金资产净值 50%以上的 人和基金管理 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 人在信息披露 值技术仍导致公允价值存在重大不确定时, 中的职责和信 经与基金托管人协商确认后暂停估值; 息披露程序 143 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 一、基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 前言 增加: 、《公开募集开放式证券投资基金流 一、订立本基 动性风险管理规定》(以下简称“《流 金合同的目 动性风险管理规定》”) 的、依据和原 则 释义 增加: 52、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 53、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式基金 遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组 合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投 资者的合法权益不受损害并得到公 平对待 基金份额的申 增加: 144 购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 五、申购和赎 影响时,基金管理人应当采取设定单 回的数量限制 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 基金份额的申 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形 购与赎回 时,在履行适当程序后,基金管理人 六、申购和赎 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作 回的价格、费 规范遵循相关法律法规以及监管部 用及其用途 门、自律组织的规定。 基金份额的申 增加: 2、……当前一估值日基金资产 购与赎回 净值 50%以上的资产出现无可参考 七、拒绝或暂 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 停申购的情形 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某 些申购申请有可能导致单一投资者 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 基金份额的申 发生上述第 1、2、3、5、6、7 发生上述情形之一(除第 4、7 项情形之一且基金管理人决定暂停 项外)且基金管理人决定暂停申购 购与赎回 申购时,基金管理人应当根据有关规 时,基金管理人应当根据有关规定在 七、拒绝或暂 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒 投资人的申购申请被全部或部分拒 停申购的情形 绝的申购款项将退还给投资人。在暂 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 停申购的情况消除时,基金管理人应 资人。在暂停申购的情况消除时,基 及时恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 基金份额的申 增加: 2、……当前一估值日基金资产 购与赎回 净值 50%以上的资产出现无可参考 八、暂停赎回 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 或延缓支付赎 与基金托管人协商确定后,基金管理 145 回款项的情形 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 基金份额的申 增加: (3)如果基金发生巨额赎回, 购与赎回 在单个基金份额持有人超过上一开 九、巨额赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 的情形及处理 金份额持有人超过 20%以上的部分 方式 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 基金合同当事 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 人及权利义务 一、基金管理 人 基金合同当事 名称:中国建设银行股份有限公 名称:中国建设银行股份有限公 司 司(简称:中国建设银行) 人及权利义务 住所:北京市西城区金融大街 住所:北京市西城区金融大街 二、基金托管 25 号 25 号 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 人 成立时间:2004 年 09 月 17 日 成立时间:2004 年 09 月 17 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国证监会证监复【1998】12 号 中国银监会银监复[2004]143 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 146  证监会证监基字【1998】12 号 证监会证监基字[1998]12 号 基金的投资 第二款最后增加: ……,其中现金不包括结算备付 二、投资范围 金、存出保证金和应收申购款等 基金的投资 增加: (2)……,其中现金不包括结 四、投资限制 算备付金、存出保证金和应收申购款 等 增加: (12)本基金管理人管理的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 基金的投资 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 司合并、基金规模变动、股权分置改 项外,因证券、期货市场波动、上市 四、投资限制 革中支付对价等基金管理人之外的 公司合并、基金规模变动、股权分置 因素致使基金投资比例不符合上述 改革中支付对价等基金管理人之外 规定投资比例的,基金管理人应当在 的因素致使基金投资比例不符合上 10 个交易日内进行调整。法律法规 述规定投资比例的,基金管理人应当 另有规定的,从其规定。 在 10 个交易日内进行调整。法律法 规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 (3)首次公开发行有明确锁定 (3)流通受限的股票,包括非 期的股票,同一股票在交易所上市 公开发行股票、首次公开发行股票时 三、估值方法 后,按交易所上市的同一股票的估值 公司股东公开发售股份、通过大宗交 147  方法估值;非公开发行有明确锁定期 易取得的带限售期的股票等(不包括 的股票,按监管机构或行业协会有关 停牌、新发行未上市、回购交易中的 规定确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 基金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形 三、估值方法 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 基金资产估值 增加: 3、前一估值日基金资产净值 六、暂停估值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 的情形 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 基金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按 1、基金管理人或基金托管人按 本基金合同规定的估值方法的第 6 本基金合同规定的估值方法的第 7 八、特殊情况 项进行估值时,所造成的误差不作为 项进行估值时,所造成的误差不作为 的处理 基金资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 基金的信息披 增加: 基金管理人应当在基金年度报 露 告和半年度报告中披露基金组合资 五、公开披露 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 的基金信息 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金的信息披 增加: 26、发生涉及基金申购、赎回事 露 项调整或潜在影响投资者赎回等重 五、公开披露 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 的基金信息 制进行估值; 基金合同内容 对应基金合同正文内容进行同 步修改。 148 摘要 二、托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 基金托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 (一)基金管 理人 基金托管协议 名称:中国建设银行股份有限公 名称:中国建设银行股份有限公 司(简称:中国建设银行) 司(简称:中国建设银行) 当事人 住所:北京市西城区金融大街 住所:北京市西城区金融大街 25 号 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口 办公地址:北京市西城区闹市口 大街 1 号院 1 号楼 大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 成立日期:2004 年 09 月 17 日 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证 基金托管业务批准文号:中国证 监会证监基字[1998]12 号 监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放 经营范围:吸收公众存款;发放 短期、中期、长期贷款;办理国内外 短期、中期、长期贷款;办理国内外 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 融债券;代理发行、代理兑付、承销 融债券;代理发行、代理兑付、承销 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 从事银行卡业务;提供信用证服务及 从事银行卡业务;提供信用证服务及 担保;代理收付款项及代理保险业 担保;代理收付款项及代理保险业 务;提供保管箱服务;经中国银行业 务;提供保管箱服务;经中国银行业 监督管理机构等监管部门批准的其 监督管理机构等监管部门批准的其 他业务。 他业务。 基金托管协议 本协议依据《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国合 的依据、目的 券投资基金法》(以下简称“《基金 同法》(以下简称“《合同法》”)、 和原则 法》”)等有关法律法规、《基金合同》 《中华人民共和国证券投资基金法》 (一)订立托 及其他有关规定制订。 (以下简称“《基金法》”)、《证券 管协议的依据 投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售 办法》”)、《证券投资基金信息披露 管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”) 、《公开募集开放式证券 149  投资基金流动性风险管理规定》和其 他有关法律法规制订。 基金托管人对 第(一)条第三款增加: 基金管理人的 ……,其中现金不包括结算备付 业务监督和核 金、存出保证金和应收申购款等 查 (一)基金托 管人根据有关 法律法规的规 定及《基金合 同》的约定, 对基金投资范 围、投资对象 进行监督。 基金托管人对 增加: 基金管理人的 2.……,其中现金不包括结算备 业务监督和核 付金、存出保证金和应收申购款等 查 (二)基金托 增加: 管人根据有关 12.本基金管理人管理的全部开 法律法规的规 放式基金(包括开放式基金以及处于 定及《基金合 开放期的定期开放基金)持有一家上 同》的约定, 市公司发行的可流通股票,不超过该 对基金投资、 融资比例进行 上市公司可流通股票的 15%;本基 监督。基金托 金管理人管理的全部投资组合持有 管人按下述比 一家上市公司发行的可流通股票,不 例和调整期限 超过该上市公司可流通股票的 进行监督: 30%;基金托管人的监督义务仅限于 其托管的基金管理人管理的开放式 基金和投资组合; 13.本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 14.本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与投资范围 保持一致; 基金托管人对 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第 2、13、14、15 项外, 基金管理人的 司合并、基金规模变动、股权分置改 因证券、期货市场波动、上市公司合 业务监督和核 革中支付对价等基金管理人之外的 并、基金规模变动、股权分置改革中 查 因素致使基金投资比例不符合上述 支付对价等基金管理人之外的因素 150 (二)基金托 规定投资比例的,基金管理人应当在 致使基金投资比例不符合上述规定 管人根据有关 10 个交易日内进行调整。法律法规 投资比例的,基金管理人应当在 10 法律法规的规 另有规定的,从其规定。 个交易日内进行调整。法律法规另有 定及《基金合 规定的,从其规定。 同》的约定, 对基金投资、 融资比例进行 监督。基金托 管人按下述比 例和调整期限 进行监督: 基金托管人对 1.本基金投资的流通受限证券 1.本基金投资的流通受限证券 基金管理人的 须为经中国证监会批准的非公开发 与上文流动性受限资产不同,须为经 业务监督和核 行股票、公开发行股票网下配售部分 中国证监会批准的非公开发行股票、 查 等在发行时明确一定期限锁定期的 公开发行股票网下配售部分等在发 (五)基金托 可交易证券,不包括由于发布重大消 行时明确一定期限锁定期的可交易 管人根据有关 息或其他原因而临时停牌的证券、已 证券,不包括由于发布重大消息或其 法律法规的规 发行未上市证券、回购交易中的质押 他原因而临时停牌的证券、已发行未 定及《基金合 券等流通受限证券。本基金不投资有 上市证券、回购交易中的质押券等流 同》的约定, 锁定期但锁定期不明确的证券。 通受限证券。本基金不投资有锁定期 对基金管理人 但锁定期不明确的证券。 投资流通受限 证券进行监 督。 基金资产净值 3)首次公开发行有明确锁定期 3)流通受限的股票,包括非公 计算和会计核 的股票,同一股票在交易所上市后, 开发行股票、首次公开发行股票时公 算 按交易所上市的同一股票的估值方 司股东公开发售股份、通过大宗交易 (二)基金资 法估值;非公开发行有明确锁定期的 取得的带限售期的股票等(不包括停 产估值方法和 股票,按监管机构或行业协会有关规 牌、新发行未上市、回购交易中的质 特殊情形的处 定确定公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 理”的“2.估 或行业协会有关规定确定公允价值。 值方法 基金资产净值 增加: 计算和会计核 (6)当发生大额申购或赎回情 算 形时,在履行适当程序后,基金管理 (二)基金资 人可以采用摆动定价机制以确保基 产估值方法和 金估值的公平性。 特殊情形的处 理 基金资产净值 (1)基金管理人、基金托管人 (1)基金管理人、基金托管人 计算和会计核 按估值方法的第(6)项进行估值时, 按估值方法的第(7)项进行估值时, 算 所造成的误差不作为基金份额净值 所造成的误差不作为基金份额净值 (二)基金资 错误处理。 错误处理。 产估值方法和 特殊情形的处 理 基金资产净值 增加: 计算和会计核 3. 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 算 50%以上的资产出现无可参考的活跃 (四)暂停估 市场价格且采用估值技术仍导致公 151 值与公告基金 允价值存在重大不确定时,经与基金 份额净值的情 托管人协商确认后,应当暂停估值; 形 基金信息披露 增加: (三)基金托 (3)前一估值日基金资产净值 管人和基金管 50%以上的资产出现无可参考的活跃 理人在信息披 市场价格且采用估值技术仍导致公 露中的职责和 允价值存在重大不确定时,经与基金 信息披露程序 托管人协商确认后暂停估值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 一、基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 前言 增加: 、《公开募集开放式证券投资基金流 一、订立本基 动性风险管理规定》(以下简称“《流 金合同的目 动性风险管理规定》”) 的、依据和原 则 释义 增加: 52、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 53、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 152  发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式基金 遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组 合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投 资者的合法权益不受损害并得到公 平对待 基金份额的申 增加: 5、当接受申购申请对存量基金 购与赎回 份额持有人利益构成潜在重大不利 五、申购和赎 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 回的数量限制 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 基金份额的申 增加: 3、……,对于持续持有期少于 购与赎回 7 日的投资者,本基金将收取不低于 六、申购和赎 1.5%的赎回费并全额计入基金财产 8、当发生大额申购或赎回情形 回的价格、费 时,在履行适当程序后,基金管理人 用及其用途 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 基金份额的申 增加: 2、……当前一估值日基金资产 购与赎回 净值 50%以上的资产出现无可参考 七、拒绝或暂 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 停申购的情形 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受申购申请。 6、基金管理人接受某笔或者某 些申购申请有可能导致单一投资者 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 基金份额的申 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 发生上述暂停申购情形之一(除 153 购与赎回 停申购情形之一且基金管理人决定 第 4、6 项外)且基金管理人决定暂 暂停申购时,基金管理人应当根据有 停申购时,基金管理人应当根据有关 七、拒绝或暂 关规定在指定媒介上刊登暂停申购 规定在指定媒介上刊登暂停申购公 停申购的情形 公告。如果投资人的申购申请被拒 告。如果投资人的申购申请被全部或 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退 人。在暂停申购的情况消除时,基金 还给投资人。在暂停申购的情况消除 管理人应及时恢复申购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 基金份额的申 增加: 2、……当前一估值日基金资产 购与赎回 净值 50%以上的资产出现无可参考 八、暂停赎回 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 或延缓支付赎 与基金托管人协商确定后,基金管理 回款项的情形 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 基金份额的申 增加: (3)如果基金发生巨额赎回, 购与赎回 在单个基金份额持有人超过上一开 九、巨额赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 的情形及处理 金份额持有人超过 20%以上的部分 方式 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 基金合同当事 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 人及权利义务 一、基金管理 154 人 基金合同当事 名称:中国建设银行股份有限公 名称:中国建设银行股份有限公 司 司(简称:中国建设银行) 人及权利义务 住所:北京市西城区金融大街 住所:北京市西城区金融大街 二、基金托管 25 号 25 号 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 人 成立时间:2004 年 09 月 17 日 成立时间:2004 年 09 月 17 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国银监会银监复【2004】143 号 中国银监会银监复[2004]143 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基字【1998】12 号 证监会证监基字[1998]12 号 基金的投资 第二款最后增加: ……,其中现金不包括结算备付 二、投资范围 金、存出保证金和应收申购款等 基金的投资 增加: (11)本基金管理人管理的全部 四、投资限制 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (12)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (13)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 18.6……,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等 155 基金的投资 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(12)、(13)、(14)项 司合并、基金规模变动、股权分置改 及 18.6 外,因证券、期货市场波动、 四、投资限制 革中支付对价等基金管理人之外的 上市公司合并、基金规模变动、股权 因素致使基金投资比例不符合上述 分置改革中支付对价等基金管理人 规定投资比例的,基金管理人应当在 之外的因素致使基金投资比例不符 10 个交易日内进行调整,但中国证 合上述规定投资比例的,基金管理人 监会规定的特殊情形除外。法律法规 应当在 10 个交易日内进行调整,但 另有规定的,从其规定。 中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 (3)首次公开发行有明确锁定 (3)流通受限的股票,包括非 期的股票,同一股票在交易所上市 公开发行股票、首次公开发行股票时 三、估值方法 后,按交易所上市的同一股票的估值 公司股东公开发售股份、通过大宗交 方法估值;非公开发行有明确锁定期 易取得的带限售期的股票等(不包括 的股票,按监管机构或行业协会有关 停牌、新发行未上市、回购交易中的 规定确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 基金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形 三、估值方法 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 基金资产估值 增加: 3、前一估值日基金资产净值 六、暂停估值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 的情形 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 基金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按 1、基金管理人或基金托管人按 本基金合同规定的估值方法的第 6 本基金合同规定的估值方法的第 7 八、特殊情况 项进行估值时,所造成的误差不作为 项进行估值时,所造成的误差不作为 的处理 基金资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 基金的信息披 增加: 基金管理人应当在基金年度报 露 告和半年度报告中披露基金组合资 五、公开披露 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 的基金信息 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 156  期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金的信息披 增加: 26、发生涉及基金申购、赎回事 露 项调整或潜在影响投资者赎回等重 五、公开披露 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 的基金信息 制进行估值; 基金合同内容 对应基金合同正文内容进行同 步修改。 摘要 二、托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 基金托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 (一)基金管 理人 基金托管协议 名称:中国建设银行股份有限公 名称:中国建设银行股份有限公 司(简称:中国建设银行) 司(简称:中国建设银行) 当事人 住所:北京市西城区金融大街 住所:北京市西城区金融大街 25 号 25 号 (二)基金托 办公地址:北京市西城区闹市口 办公地址:北京市西城区闹市口 大街 1 号院 1 号楼 大街 1 号院 1 号楼 管人 邮政编码:100033 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 成立日期:2004 年 09 月 17 日 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证 基金托管业务批准文号:中国证 监会证监基字[1998]12 号 监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放 经营范围:吸收公众存款;发放 短期、中期、长期贷款;办理国内外 短期、中期、长期贷款;办理国内外 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 融债券;代理发行、代理兑付、承销 融债券;代理发行、代理兑付、承销 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 从事银行卡业务;提供信用证服务及 从事银行卡业务;提供信用证服务及 担保;代理收付款项及代理保险业 担保;代理收付款项及代理保险业 务;提供保管箱服务;经中国银行业 务;提供保管箱服务;经中国银行业 157  监督管理机构等监管部门批准的其 监督管理机构等监管部门批准的其 他业务。 他业务。 基金托管协议 本协议依据《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国合 的依据、目的 券投资基金法》(以下简称“《基金 同法》(以下简称“《合同法》”)、 和原则 法》”)等有关法律法规、《基金合同》 《中华人民共和国证券投资基金法》 (一)订立托 及其他有关规定制订。 (以下简称“《基金法》”)、《公开 管协议的依据 募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售管理办法》(以下简 称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”) 、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》和其他有关法律法规制 订。 基金托管人对 第(一)条第三款增加: 基金管理人的 ……,其中现金不包括结算备付 业务监督和核 金、存出保证金和应收申购款等 查 (一)基金托 管人根据有关 法律法规的规 定及《基金合 同》的约定, 对基金投资范 围、投资对象 进行监督。 基金托管人对 增加: 基金管理人的 (11)本基金管理人管理的全部 业务监督和核 开放式基金(包括开放式基金以及处 查 于开放期的定期开放基金)持有一家 (二)基金托 上市公司发行的可流通股票,不超过 管人根据有关 该上市公司可流通股票的 15%;本 法律法规的规 基金管理人管理的全部投资组合持 定及《基金合 有一家上市公司发行的可流通股票, 同》的约定, 不超过该上市公司可流通股票的 对基金投资、 30%;基金托管人的监督义务仅限于 融资比例进行 其托管的基金管理人管理的开放式 监督。基金托 基金和投资组合; 管人按下述比 (12)本基金主动投资于流动性 例和调整期限 受限资产的市值合计不超过基金资 进行监督: 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (13)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 158  受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 增加: 18.6……,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等 基金托管人对 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(12)、(13)、(14)项 基金管理人的 司合并、基金规模变动、股权分置改 及 18.6 外,因证券、期货市场波动、 业务监督和核 革中支付对价等基金管理人之外的 上市公司合并、基金规模变动、股权 查 因素致使基金投资比例不符合上述 分置改革中支付对价等基金管理人 (二)基金托 规定投资比例的,基金管理人应当在 之外的因素致使基金投资比例不符 管人根据有关 10 个交易日内进行调整,但中国证 合上述规定投资比例的,基金管理人 法律法规的规 监会规定的特殊情形除外。法律法规 应当在 10 个交易日内进行调整,但 定及《基金合 另有规定的,从其规定。 中国证监会规定的特殊情形除外。法 同》的约定, 律法规另有规定的,从其规定。 对基金投资、 融资比例进行 监督。基金托 管人按下述比 例和调整期限 进行监督: 基金托管人对 1.本基金投资的流通受限证券 1.本基金投资的流通受限证券 基金管理人的 须为经中国证监会批准的非公开发 与上文流动性受限资产不同,须为经 业务监督和核 行股票、公开发行股票网下配售部分 中国证监会批准的非公开发行股票、 查 等在发行时明确一定期限锁定期的 公开发行股票网下配售部分等在发 (五)基金托 可交易证券,不包括由于发布重大消 行时明确一定期限锁定期的可交易 管人根据有关 息或其他原因而临时停牌的证券、已 证券,不包括由于发布重大消息或其 法律法规的规 发行未上市证券、回购交易中的质押 他原因而临时停牌的证券、已发行未 定及《基金合 券等流通受限证券。本基金不投资有 上市证券、回购交易中的质押券等流 同》的约定, 锁定期但锁定期不明确的证券。 通受限证券。本基金不投资有锁定期 对基金管理人 但锁定期不明确的证券。 投资流通受限 证券进行监 督。 基金资产净值 3)首次公开发行有明确锁定期 3)流通受限的股票,包括非公 计算和会计核 的股票,同一股票在交易所上市后, 开发行股票、首次公开发行股票时公 算 按交易所上市的同一股票的估值方 司股东公开发售股份、通过大宗交易 (二)基金资 法估值;非公开发行有明确锁定期的 取得的带限售期的股票等(不包括停 产估值方法和 股票,按监管机构或行业协会有关规 牌、新发行未上市、回购交易中的质 特殊情形的处 定确定公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 理”的“2.估 或行业协会有关规定确定公允价值。 值方法 基金资产净值 增加: 计算和会计核 (6)当发生大额申购或赎回情 算 形时,在履行适当程序后,基金管理 (二)基金资 人可以采用摆动定价机制以确保基 产估值方法和 金估值的公平性。 特殊情形的处 理”的“2.估 值方法 159 基金资产净值 (1)基金管理人或基金托管人 (1)基金管理人或基金托管人 计算和会计核 按基金合同规定的估值方法的第(6) 按基金合同规定的估值方法的第(7) 算 项进行估值时,所造成的误差不作为 项进行估值时,所造成的误差不作为 (二)基金资 基金资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 产估值方法和 特殊情形的处 理 基金资产净值 增加: 计算和会计核 3. 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 算 50%以上的资产出现无可参考的活跃 (四)暂停估 市场价格且采用估值技术仍导致公 值与公告基金 允价值存在重大不确定时,经与基金 份额净值的情 托管人协商确认后,应当暂停估值; 形 基金信息披露 增加: (三)基金托 (4)前一估值日基金资产净值 管人和基金管 50%以上的资产出现无可参考的活跃 理人在信息披 市场价格且采用估值技术仍导致公 露中的职责和 允价值存在重大不确定时,经与基金 信息披露程序 托管人协商确认后暂停估值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 一、基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 前言 增加: 、《公开募集开放式证券投资基金流 一、订立本基 动性风险管理规定》(以下简称“《流 金合同的目 动性风险管理规定》”) 的、依据和原 则 释义 增加: 52、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 160  53、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 基金份额的申 增加: 5、当接受申购申请对存量基金 购与赎回 份额持有人利益构成潜在重大不利 五、申购和赎 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 回的数量限制 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 基金份额的申 增加: 3、……,对于持续持有期少于 购与赎回 7 日的投资者,本基金将收取不低于 六、申购和赎 1.5%的赎回费并全额计入基金财产 8、当发生大额申购或赎回情形 回的价格、费 时,在履行适当程序后,基金管理人 用及其用途 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 基金份额的申 增加: 2、……当前一估值日基金资产 购与赎回 净值 50%以上的资产出现无可参考 七、拒绝或暂 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 161 停申购的情形 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某 些申购申请有可能导致单一投资者 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 基金份额的申 发生上述第 1、2、3、5、6、7 发生上述情形之一(除第 4、7 项情形之一且基金管理人决定暂停 项外)且基金管理人决定暂停申购 购与赎回 申购时,基金管理人应当根据有关规 时,基金管理人应当根据有关规定在 七、拒绝或暂 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒 投资人的申购申请被全部或部分拒 停申购的情形 绝的申购款项将退还给投资人。在暂 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 停申购的情况消除时,基金管理人应 资人。在暂停申购的情况消除时,基 及时恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 基金份额的申 增加: 2、……当前一估值日基金资产 购与赎回 净值 50%以上的资产出现无可参考 八、暂停赎回 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 或延缓支付赎 与基金托管人协商确定后,基金管理 回款项的情形 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 基金份额的申 增加: (3)如果基金发生巨额赎回, 购与赎回 在单个基金份额持有人超过上一开 九、巨额赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 的情形及处理 金份额持有人超过 20%以上的部分 方式”之“2、 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 巨额赎回的处 赎回申请量占非延期赎回申请总量 理方式 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 162  如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 基金合同当事 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 人及权利义务 一、基金管理 人 基金合同当事 名称:中国建设银行股份有限公 名称:中国建设银行股份有限公 人及权利义务 司 司(简称:中国建设银行) 二、基金托管 住所:北京市西城区金融大街 住所:北京市西城区金融大街 人 25 号 25 号 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 成立时间:2004 年 09 月 17 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国证监会证监基字[1998]12 号 中国银监会银监复[2004]143 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基字【1998】12 号 证监会证监基字[1998]12 号 基金的投资 增加: ……,其中现金不包括结算备付 二、投资范围 金、存出保证金和应收申购款等 基金的投资 增加: (2)……,其中现金不包括结 四、投资限制 算备付金、存出保证金和应收申购款 等 (12)本基金管理人管理的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 163  资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 基金的投资 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 司合并、基金规模变动等基金管理人 项外,因证券、期货市场波动、上市 四、投资限制” 之外的因素致使基金投资比例不符 公司合并、基金规模变动等基金管理 之“1、组合限 合上述规定投资比例的,基金管理人 人之外的因素致使基金投资比例不 应当在 10 个交易日内进行调整,但 符合上述规定投资比例的,基金管理 制”之“基金 中国证监会规定的特殊情形除外。法 人应当在 10 个交易日内进行调整, 的投资组合应 律法规另有规定的,从其规定。 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。 遵循以下限 制: 基金资产估值 (4)首次公开发行有明确锁定 (4)流通受限的股票,包括非 期的股票,同一股票在交易所上市 公开发行股票、首次公开发行股票时 四、估值方法 后,按交易所上市的同一股票的估值 公司股东公开发售股份、通过大宗交 方法估值;非公开发行有明确锁定期 易取得的带限售期的股票等(不包括 的股票,按监管机构或行业协会有关 停牌、新发行未上市、回购交易中的 规定确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 基金资产估值 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形 四、估值方法 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 基金资产估值 增加: 3、前一估值日基金资产净值 七、暂停估值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 的情形 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 基金的信息披 增加: 基金管理人应当在基金年度报 露 告和半年度报告中披露基金组合资 五、公开披露 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 的基金信息 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 164  权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金的信息披 增加: 26、发生涉及基金申购、赎回事 露 项调整或潜在影响投资者赎回等重 五、公开披露 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 的基金信息 制进行估值; 基金合同内容 对应基金合同正文内容进行同 步修改。 摘要 二、托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 基金托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 (一)基金管 理人 基金托管协议 名称:中国建设银行股份有限公 名称:中国建设银行股份有限公 当事人 司(简称:中国建设银行) 司(简称:中国建设银行) (二)基金托 住所:北京市西城区金融大街 住所:北京市西城区金融大街 25 号 25 号 管人 办公地址:北京市西城区闹市口 办公地址:北京市西城区闹市口 大街 1 号院 1 号楼 大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 成立日期:2004 年 09 月 17 日 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证 基金托管业务批准文号:中国证 监会证监基字[1998]12 号 监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放 经营范围:吸收公众存款;发放 短期、中期、长期贷款;办理国内外 短期、中期、长期贷款;办理国内外 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 融债券;代理发行、代理兑付、承销 融债券;代理发行、代理兑付、承销 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 从事银行卡业务;提供信用证服务及 从事银行卡业务;提供信用证服务及 165  担保;代理收付款项及代理保险业 担保;代理收付款项及代理保险业 务;提供保管箱服务;经中国银行业 务;提供保管箱服务;经中国银行业 监督管理机构等监管部门批准的其 监督管理机构等监管部门批准的其 他业务。 他业务。 基金托管协议 本协议依据《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国合 的依据、目的 券投资基金法》(以下简称“《基金 同法》(以下简称“《合同法》”)、 和原则 法》”)等有关法律法规、《基金合同》 《中华人民共和国证券投资基金法》 (一)订立托 及其他有关规定制订。 (以下简称“《基金法》”)、《公开 管协议的依据 募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售管理办法》(以下简 称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”) 、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》和其他有关法律法规制 订。 基金托管人对 增加: 基金管理人的 ……,其中现金不包括结算备付 业务监督和核 金、存出保证金和应收申购款等 查 (一)基金托 管人根据有关 法律法规的规 定及《基金合 同》的约定, 对基金投资范 围、投资对象 进行监督。 基金托管人对 增加: 基金管理人的 ……,其中现金不包括结算备付 业务监督和核 金、存出保证金和应收申购款等 查 (二)基金托 9.本基金主动投资于流动性受 管人根据有关 限资产的市值合计不超过基金资产 法律法规的规 的 15%;因证券市场波动、上市公司 定及《基金合 股票停牌、基金规模变动等基金管理 同》的约定, 人之外的因素致使基金不符合本项 对基金投资、 所规定的比例限制的,基金管理人不 融资比例进行 得主动新增流动性受限资产的投资; 监督。基金托 10.本基金与私募类证券资管产 管人按下述比 品及中国证监会认定的其他主体为 例和调整期限 交易对手开展逆回购交易的,可接受 进行监督: 质押品的资质要求应当与投资范围 保持一致; 基金托管人对 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第 2、9、10、11 项外, 基金管理人的 司合并、基金规模变动等基金管理人 因证券、期货市场波动、上市公司合 业务监督和核 之外的。 并、基金规模变动等基金管理人之外 查 166 (二)基金托 的。 管人根据有关 法律法规的规 定及《基金合 同》的约定, 对基金投资、 融资比例进行 监督。基金托 管人按下述比 例和调整期限 进行监督: 基金托管人对 1.本基金投资的流通受限证券 1.本基金投资的流通受限证券 基金管理人的 须为经中国证监会批准的非公开发 与上文流动性受限资产不同,须为经 业务监督和核 行股票、公开发行股票网下配售部分 中国证监会批准的非公开发行股票、 查 等在发行时明确一定期限锁定期的 公开发行股票网下配售部分等在发 (五)基金托 管人根据有关 可交易证券,不包括由于发布重大消 行时明确一定期限锁定期的可交易 法律法规的规 息或其他原因而临时停牌的证券、已 证券,不包括由于发布重大消息或其 定及《基金合 发行未上市证券、回购交易中的质押 他原因而临时停牌的证券、已发行未 同》的约定, 券等流通受限证券。本基金不投资有 上市证券、回购交易中的质押券等流 对基金管理人 锁定期但锁定期不明确的证券。 通受限证券。本基金不投资有锁定期 投资流通受限 但锁定期不明确的证券。 证券进行监 督。 基金资产净值 ④首次公开发行有明确锁定期 ④流通受限的股票,包括非公开 计算和会计核 的股票,同一股票在交易所上市后, 发行股票、首次公开发行股票时公司 算 按交易所上市的同一股票的估值方 股东公开发售股份、通过大宗交易取 (二)基金资 法估值;非公开发行有明确锁定期的 得的带限售期的股票等(不包括停 产估值方法和 特殊情形的处 股票,按监管机构或行业协会有关规 牌、新发行未上市、回购交易中的质 理”的“(2) 定确定公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 处于未上市期 或行业协会有关规定确定公允价值。 间的有价证券 应区分如下情 况处理: 基金资产净值 增加: 计算和会计核 (7)当发生大额申购或赎回情 算 形时,在履行适当程序后,基金管理 (二)基金资 人可以采用摆动定价机制以确保基 产估值方法和 特殊情形的处 金估值的公平性。 理 基金资产净值 基金管理人、基金托管人按估值 基金管理人、基金托管人按估值 计算和会计核 方法的第(7)项进行估值时,所造成 方法的第(8)项进行估值时,所造成 算 的误差不作为基金资产估值错误处 的误差不作为基金资产估值错误处 (二)基金资 理。 理。 产估值方法和 特殊情形的处 理 167 基金资产净值 增加: 计算和会计核 3. 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 算 50%以上的资产出现无可参考的活跃 (四)暂停估 市场价格且采用估值技术仍导致公 值与公告基金 份额净值的情 允价值存在重大不确定时,经与基金 形 托管人协商确认后,应当暂停估值; 基金信息披露 增加: (三)基金托 (3)前一估值日基金资产净值 管人和基金管 50%以上的资产出现无可参考的活跃 理人在信息披 市场价格且采用估值技术仍导致公 露中的职责和 信息披露程序 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后暂停估值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景盈双利债券型证券投资基金 一、基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 前言 增加: 、《公开募集开放式证券投资基金流 一、订立本基 动性风险管理规定》(以下简称“《流 金合同的目 动性风险管理规定》”) 的、依据和原 则 释义 增加: 54、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 55、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 168  包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 基金份额的申 增加: 5、当接受申购申请对存量基金 购与赎回 份额持有人利益构成潜在重大不利 五、申购和赎 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 回的数量限制 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 基金份额的申 增加: 4、……,对于持续持有期少于 购与赎回 7 日的投资者,本基金将收取不低于 六、申购和赎 1.5%的赎回费并全额计入基金财产 9、当发生大额申购或赎回情形 回的价格、费 时,在履行适当程序后,基金管理人 用及其用途 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 基金份额的申 增加: 2、……当前一估值日基金资产 购与赎回 净值 50%以上的资产出现无可参考 七、拒绝或暂 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 停申购的情形 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某 169  些申购申请有可能导致单一投资者 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 基金份额的申 发生上述第 1、2、3、5、6、7 发生上述暂停申购情形之一(除 项暂停申购情形之一且基金管理人 第 4、7 项外)且基金管理人决定暂 购与赎回 决定暂停申购时,基金管理人应当根 停申购时,基金管理人应当根据有关 七、拒绝或暂 据有关规定在指定媒介上刊登暂停 规定在指定媒介上刊登暂停申购公 申购公告。如果投资人的申购申请被 告。如果投资人的申购申请被全部或 停申购的情形 拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投 部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退 资人。在暂停申购的情况消除时,基 还给投资人。在暂停申购的情况消除 金管理人应及时恢复申购业务的办 时,基金管理人应及时恢复申购业务 理。 的办理。 基金份额的申 增加: 1、……当前一估值日基金资产 购与赎回 净值 50%以上的资产出现无可参考 八、暂停赎回 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 或延缓支付赎 与基金托管人协商确定后,基金管理 回款项的情形 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 基金份额的申 增加: (3)如果基金发生巨额赎回, 购与赎回 在单个基金份额持有人超过上一开 九、巨额赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 的情形及处理 金份额持有人超过 20%以上的部分 方式 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 170 基金合同当事 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 人及权利义务 一、基金管理 人 基金合同当事 名称:中国建设银行股份有限公 名称:中国建设银行股份有限公 司 司(简称:中国建设银行) 人及权利义务 住所:北京市西城区金融大街 住所:北京市西城区金融大街 二、基金托管 25 号 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口 法定代表人:田国立 人 大街 1 号院 1 号楼 成立时间:2004 年 09 月 17 日 法定代表人:王洪章 批准设立机关和批准设立文号: 成立时间:2004 年 09 月 17 日 中国银监会银监复[2004]143 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号:中国证 基金托管资格批文及文号:中国 监会证监基字[1998]12 号 证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 基金的投资 第二款增加: ……,其中现金不包括结算备付 二、投资范围 金、存出保证金和应收申购款等 基金的投资 (1)本基金对债券资产的投资 (1)本基金对债券资产的投资 四、投资限制 比例不低于基金资产的 80%;股票、 比例不低于基金资产的 80%;股票、 权证等权益类资产的投资比例不超 权证等权益类资产的投资比例不超 过基金资产的 20%,现金或到期日在 过基金资产的 20%; 一年以内的政府债券的投资比例不 (2)现金或到期日在一年以内 低于基金资产净值的 5%; 的政府债券的投资比例不低于基金 资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款 等; 基金的投资 增加: (12)本基金管理人管理的全部 四、投资限制 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 171  30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合该 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 基金的投资 因证券市场波动、证券发行人合 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 并、基金规模变动等基金管理人之外 项外,因证券市场波动、证券发行人 四、投资限制 的因素致使基金投资比例不符合上 合并、基金规模变动等基金管理人之 述规定投资比例的,基金管理人应当 外的因素致使基金投资比例不符合 在 10 个交易日内进行调整,但中国 上述规定投资比例的,基金管理人应 证监会规定的特殊情形除外。法律法 当在 10 个交易日内进行调整,但中 规另有规定,从其规定。 国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定,从其规定。 基金资产估值 (3)首次公开发行有明确锁定 (3)流通受限的股票,包括非 期的股票,同一股票在交易所上市 公开发行股票、首次公开发行股票时 三、估值方法 后,按交易所上市的同一股票的估值 公司股东公开发售股份、通过大宗交 方法估值;非公开发行有明确锁定期 易取得的带限售期的股票等(不包括 的股票,按监管机构或行业协会有关 停牌、新发行未上市、回购交易中的 规定确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 基金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形 三、估值方法 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 基金资产估值 增加: 4、前一估值日基金资产净值 六、暂停估值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 的情形 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 基金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按 1、基金管理人或基金托管人按 172 八、特殊情况 估值方法的第 5 项进行估值时,所造 估值方法的第 6 项进行估值时,所造 成的误差不作为基金资产估值错误 成的误差不作为基金资产估值错误 的处理 处理。 处理。 基金的信息披 增加: 基金管理人应当在基金年度报 露 告和半年度报告中披露基金组合资 五、公开披露 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 的基金信息 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金的信息披 增加: 27、发生涉及基金申购、赎回事 露 项调整或潜在影响投资者赎回等重 五、公开披露 大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机 的基金信息 制进行估值; 基金合同内容 对应基金合同正文内容进行同 步修改。 摘要 二、托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 基金托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 (一)基金管 理人 基金托管协议 名称:中国建设银行股份有限公 名称:中国建设银行股份有限公 司(简称:中国建设银行) 司(简称:中国建设银行) 当事人 住所:北京市西城区金融大街 住所:北京市西城区金融大街 25 号 25 号 (二)基金托 办公地址:北京市西城区闹市口 办公地址:北京市西城区闹市口 大街 1 号院 1 号楼 大街 1 号院 1 号楼 管人 邮政编码:100033 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 成立日期:2004 年 09 月 17 日 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证 基金托管业务批准文号:中国证 173  监会证监基字[1998]12 号 监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放 经营范围:吸收公众存款;发放 短期、中期、长期贷款;办理国内外 短期、中期、长期贷款;办理国内外 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 融债券;代理发行、代理兑付、承销 融债券;代理发行、代理兑付、承销 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 从事银行卡业务;提供信用证服务及 从事银行卡业务;提供信用证服务及 担保;代理收付款项及代理保险业 担保;代理收付款项及代理保险业 务;提供保管箱服务;经中国银行业 务;提供保管箱服务;经中国银行业 监督管理机构等监管部门批准的其 监督管理机构等监管部门批准的其 他业务。 他业务。 基金托管协议 本协议依据《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国合 的依据、目的 券投资基金法》(以下简称“《基金 同法》(以下简称“《合同法》”)、 和原则 法》”)等有关法律法规、《基金合同》 《中华人民共和国证券投资基金法》 (一)订立托 及其他有关规定制订。 (以下简称“《基金法》”)、《公开 管协议的依据 募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售管理办法》(以下简 称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”) 、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》和其他有关法律法规制 订。 基金托管人对 第二款增加: 基金管理人的 ……,其中现金不包括结算备付 业务监督和核 金、存出保证金和应收申购款等 查 (一)基金托 管人根据有关 法律法规的规 定及《基金合 同》的约定, 对基金投资范 围、投资对象 进行监督。 基金托管人对 1.本基金对债券资产的投资比 1.本基金对债券资产的投资比 基金管理人的 例不低于基金资产的 80%;股票、 例不低于基金资产的 80%;股票、 业务监督和核 权证等权益类资产的投资比例不超 查 过基金资产的 20%,保持不低于基金 权证等权益类资产的投资比例不超 (二)基金托 资产净值 5%的现金或者到期日在 过基金资产的 20%; 管人根据有关 一年以内的政府债券; 法律法规的规 2. 现金或到期日在一年以内的 定及《基金合 政府债券的投资比例不低于基金资 174 同》的约定, 产净值的 5%,其中现金不包括结算 对基金投资、 备付金、存出保证金和应收申购款 融资比例进行 等; 监督。基金托 管人按下述比 例和调整期限 进行监督: 基金托管人对 增加: 基金管理人的 12.本基金管理人管理的且由基 业务监督和核 金托管人托管的全部开放式基金(包 查 括开放式基金以及处于开放期的定 (二)基金托 期开放基金)持有一家上市公司发行 管人根据有关 的可流通股票,不超过该上市公司可 法律法规的规 流通股票的 15%;本基金管理人管 定及《基金合 理的且由基金托管人托管的全部投 同》的约定, 资组合持有一家上市公司发行的可 对基金投资、 流通股票,不超过该上市公司可流通 融资比例进行 股票的 30%; 监督。基金托 13.本基金主动投资于流动性受 管人按下述比 限资产的市值合计不超过基金资产 例和调整期限 的 15%;因证券市场波动、上市公司 进行监督: 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合该项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 14.本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与投资范围 保持一致; 基金托管人对 因证券市场波动、证券发行人合 除上述第 2、13、14、15 项外, 基金管理人的 并、基金规模变动等基金管理人之外 因证券市场波动、证券发行人合并、 业务监督和核 的因素致使基金投资比例不符合上 基金规模变动等基金管理人之外的 查 述规定投资比例的,基金管理人应当 因素致使基金投资比例不符合上述 (二)基金托 在 10 个交易日内进行调整,但中国 规定投资比例的,基金管理人应当在 管人根据有关 证监会规定的特殊情形除外。法律法 10 个交易日内进行调整,但中国证 法律法规的规 规另有规定,从其规定。 监会规定的特殊情形除外。法律法规 定及《基金合 另有规定,从其规定。 同》的约定, 对基金投资、 融资比例进行 监督。基金托 管人按下述比 例和调整期限 进行监督: 基金托管人对 1.本基金投资的流通受限证券 1.本基金投资的流通受限证券 基金管理人的 须为经中国证监会批准的非公开发 与上文流动性受限资产不同,须为经 业务监督和核 行股票、公开发行股票网下配售部分 中国证监会批准的非公开发行股票、 查 等在发行时明确一定期限锁定期的 公开发行股票网下配售部分等在发 (五)基金托 可交易证券,不包括由于发布重大消 行时明确一定期限锁定期的可交易 175 管人根据有关 息或其他原因而临时停牌的证券、已 证券,不包括由于发布重大消息或其 法律法规的规 发行未上市证券、回购交易中的质押 他原因而临时停牌的证券、已发行未 定及《基金合 券等流通受限证券。本基金不投资有 上市证券、回购交易中的质押券等流 同》的约定, 锁定期但锁定期不明确的证券。 通受限证券。本基金不投资有锁定期 对基金管理人 但锁定期不明确的证券。 投资流通受限 证券进行监 督。 基金资产净值 (3)首次公开发行有明确锁定 (3)流通受限的股票,包括非 计算和会计核 期的股票,同一股票在交易所上市 公开发行股票、首次公开发行股票时 算 后,按交易所上市的同一股票的估值 公司股东公开发售股份、通过大宗交 (二)基金资 方法估值;非公开发行有明确锁定期 易取得的带限售期的股票等(不包括 产估值方法和 的股票,按监管机构或行业协会有关 停牌、新发行未上市、回购交易中的 特殊情形的处 规定确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 理”的“2.估 构或行业协会有关规定确定公允价 值方法 值。 基金资产净值 增加: 计算和会计核 5、当发生大额申购或赎回情形 算 时,在履行适当程序后,基金管理人 (二)基金资 可以采用摆动定价机制以确保基金 产估值方法和 估值的公平性。 特殊情形的处 理”的“2.估 值方法 基金资产净值 (1)基金管理人、基金托管人 (1)基金管理人、基金托管人 计算和会计核 按估值方法的第 5 项进行估值时,所 按估值方法的第 6 项进行估值时,所 算 造成的误差不作为基金资产估值错 造成的误差不作为基金资产估值错 (二)基金资 误处理。 误处理。 产估值方法和 特殊情形的处 理 基金资产净值 增加: 计算和会计核 4. 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 算 50%以上的资产出现无可参考的活跃 (四)暂停估 市场价格且采用估值技术仍导致公 值与公告基金 允价值存在重大不确定时,经与基金 份额净值的情 托管人协商确认后,应当暂停估值; 形 基金信息披露 增加: (三)基金托 (3)前一估值日基金资产净值 管人和基金管 50%以上的资产出现无可参考的活跃 理人在信息披 市场价格且采用估值技术仍导致公 露中的职责和 允价值存在重大不确定时,经与基金 信息披露程序 托管人协商确认后暂停估值; 176 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 一、基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 前言 增加: 、《公开募集开放式证券投资基金流 一、订立本基 动性风险管理规定》(以下简称“《流 金合同的目 动性风险管理规定》”) 的、依据和原 则 释义 增加: 53、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 54、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 55、摆动定价机制:指当开放式基金 遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组 合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投 资者的合法权益不受损害并得到公 平对待 基金份额的申 增加: 5、当接受申购申请对存量基金 177 购与赎回 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 五、申购和赎 一投资者申购金额上限或基金单日 回的数量限制 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 基金份额的申 增加: 3、……,对于持续持有期少于 购与赎回 7 日的投资者,本基金将收取不低于 六、申购和赎 1.5%的赎回费并全额计入基金财产 8、当发生大额申购或赎回情形 回的价格、费 时,在履行适当程序后,基金管理人 用及其用途 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 基金份额的申 增加: 2、……当前一估值日基金资产 购与赎回 净值 50%以上的资产出现无可参考 七、拒绝或暂 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 停申购的情形 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某 些申购申请有可能导致单一投资者 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 基金份额的申 发生上述第 1、2、3、5、6、7 发生上述情形之一(除第 4、7 项情形之一且基金管理人决定暂停 项外)且基金管理人决定暂停申购 购与赎回 申购时,基金管理人应当根据有关规 时,基金管理人应当根据有关规定在 七、拒绝或暂 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒 投资人的申购申请被全部或部分拒 停申购的情形 绝的申购款项将退还给投资人。在暂 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 停申购的情况消除时,基金管理人应 资人。在暂停申购的情况消除时,基 及时恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 基金份额的申 增加: 2、……当前一估值日基金资产 购与赎回 净值 50%以上的资产出现无可参考 八、暂停赎回 的活跃市场价格且采用估值技术仍 178 或延缓支付赎 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 回款项的情形 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 基金份额的申 增加: (3)如果基金发生巨额赎回, 购与赎回 在单个基金份额持有人超过上一开 九、巨额赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 的情形及处理 金份额持有人超过 20%以上的部分 方式 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 基金合同当事 名称:中国建设银行股份有限公 名称:中国建设银行股份有限公 司 司(简称:中国建设银行) 人及权利义务 住所:北京市西城区金融大街 住所:北京市西城区金融大街 二、基金托管 25 号 25 号 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 人 成立时间:2004 年 09 月 17 日 成立时间:2004 年 09 月 17 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国银监会银监复【2004】143 号 中国银监会银监复[2004]143 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基字【1998】12 号 证监会证监基字[1998]12 号 基金的投资 增加: ……,其中现金不包括结算备付 二、投资范围 金、存出保证金和应收申购款等 179 基金的投资 增加: (2)……,其中现金不包括结 四、投资限制 算备付金、存出保证金和应收申购款 等 (12)本基金管理人管理的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 基金的投资 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 司合并、基金规模变动等基金管理人 项外,因证券、期货市场波动、上市 四、投资限制 之外的因素致使基金投资比例不符 公司合并、基金规模变动等基金管理 合上述规定投资比例的,基金管理人 人之外的因素致使基金投资比例不 应当在 10 个交易日内进行调整,但 符合上述规定投资比例的,基金管理 中国证监会规定的特殊情形除外。法 人应当在 10 个交易日内进行调整, 律法规另有规定的,从其规定。 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 (4)首次公开发行有明确锁定 (4)流通受限的股票,包括非 期的股票,同一股票在交易所上市 公开发行股票、首次公开发行股票时 四、估值方法 后,按交易所上市的同一股票的估值 公司股东公开发售股份、通过大宗交 方法估值;非公开发行有明确锁定期 易取得的带限售期的股票等(不包括 的股票,按监管机构或行业协会有关 停牌、新发行未上市、回购交易中的 规定确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 基金资产估值 增加: 180 四、估值方法 7、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 基金资产估值 增加: 3、前一估值日基金资产净值 七、暂停估值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 的情形 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 基金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按 1、基金管理人或基金托管人按 本基金合同规定的估值方法的第 7 本基金合同规定的估值方法的第 8 九、特殊情况 项进行估值时,所造成的误差不作为 项进行估值时,所造成的误差不作为 的处理 基金资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 基金的信息披 增加: 基金管理人应当在基金年度报 露 告和半年度报告中披露基金组合资 五、公开披露 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 的基金信息 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金的信息披 增加: 26、发生涉及基金申购、赎回事 露 项调整或潜在影响投资者赎回等重 五、公开披露 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 的基金信息 制进行估值; 基金合同内容 对应基金合同正文内容进行同步修 改。 摘要 二、托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 基金托管协议 名称:中国建设银行股份有限公 名称:中国建设银行股份有限公 司(简称:中国建设银行) 司(简称:中国建设银行) 181 当事人 住所:北京市西城区金融大街 住所:北京市西城区金融大街 25 号 25 号 (二)基金托 办公地址:北京市西城区闹市口 办公地址:北京市西城区闹市口 大街 1 号院 1 号楼 大街 1 号院 1 号楼 管人 邮政编码:100033 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 成立日期:2004 年 09 月 17 日 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证 基金托管业务批准文号:中国证 监会证监基字[1998]12 号 监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放 经营范围:吸收公众存款;发放 短期、中期、长期贷款;办理国内外 短期、中期、长期贷款;办理国内外 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 融债券;代理发行、代理兑付、承销 融债券;代理发行、代理兑付、承销 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 从事银行卡业务;提供信用证服务及 从事银行卡业务;提供信用证服务及 担保;代理收付款项及代理保险业 担保;代理收付款项及代理保险业 务;提供保管箱服务;经中国银行业 务;提供保管箱服务;经中国银行业 监督管理机构等监管部门批准的其 监督管理机构等监管部门批准的其 他业务。 他业务。 基金托管协议 本协议依据《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国合 的依据、目的 券投资基金法》(以下简称“《基金 同法》(以下简称“《合同法》”)、 和原则 法》”)等有关法律法规、《基金合同》 《中华人民共和国证券投资基金法》 (一)订立托 及其他有关规定制订。 (以下简称“《基金法》”)、《公开 管协议的依据 募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售管理办法》(以下简 称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”) 、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》和其他有关法律法规制 订。 基金托管人对 增加: 基金管理人的 ……,其中现金不包括结算备付 业务监督和核 金、存出保证金和应收申购款等 查 (一)基金托 管人根据有关 法律法规的规 定及《基金合 同》的约定, 对基金投资范 围、投资对象 进行监督。 182 基金托管人对 增加: 基金管理人的 (2)……,其中现金不包括结 业务监督和核 算备付金、存出保证金和应收申购款 查 等; (二)基金托 (12)本基金管理人管理的且由 管人根据有关 基金托管人托管的全部开放式基金 法律法规的规 (包括开放式基金以及处于开放期 定及《基金合 的定期开放基金)持有一家上市公司 同》的约定, 发行的可流通股票,不超过该上市公 对基金投资、 司可流通股票的 15%;本基金管理 融资比例进行 人管理的且由基金托管人托管的全 监督。基金托 部投资组合持有一家上市公司发行 管人按下述比 的可流通股票,不超过该上市公司可 例和调整期限 流通股票的 30%; 进行监督: (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 基金托管人对 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 基金管理人的 司合并、基金规模变动等基金管理人 项外,因证券、期货市场波动、上市 业务监督和核 之外的因素致使基金投资比例不符 公司合并、基金规模变动等基金管理 查 合上述规定投资比例的,基金管理人 人之外的因素致使基金投资比例不 (二)基金托 应当在 10 个交易日内进行调整,但 符合上述规定投资比例的,基金管理 管人根据有关 中国证监会规定的特殊情形除外。法 人应当在 10 个交易日内进行调整, 法律法规的规 律法规另有规定的,从其规定。 但中国证监会规定的特殊情形除外。 定及《基金合 法律法规另有规定的,从其规定。 同》的约定, 对基金投资、 融资比例进行 监督。基金托 管人按下述比 例和调整期限 进行监督: 基金托管人对 1.本基金投资的流通受限证券 1.本基金投资的流通受限证券 基金管理人的 须为经中国证监会批准的非公开发 与上文流动性受限资产不同,须为经 业务监督和核 行股票、公开发行股票网下配售部分 中国证监会批准的非公开发行股票、 查 等在发行时明确一定期限锁定期的 公开发行股票网下配售部分等在发 (五)基金托 可交易证券,不包括由于发布重大消 行时明确一定期限锁定期的可交易 管人根据有关 息或其他原因而临时停牌的证券、已 证券,不包括由于发布重大消息或其 法律法规的规 发行未上市证券、回购交易中的质押 他原因而临时停牌的证券、已发行未 定及《基金合 券等流通受限证券。本基金不投资有 上市证券、回购交易中的质押券等流 183 同》的约定, 锁定期但锁定期不明确的证券。 通受限证券。本基金不投资有锁定期 对基金管理人 但锁定期不明确的证券。 投资流通受限 证券进行监 督。 基金资产净值 (4)首次公开发行有明确锁定 (4)流通受限的股票,包括非 计算和会计核 期的股票,同一股票在交易所上市 公开发行股票、首次公开发行股票时 算 后,按交易所上市的同一股票的估值 公司股东公开发售股份、通过大宗交 (二)基金资 方法估值;非公开发行有明确锁定期 易取得的带限售期的股票等(不包括 产估值方法和 的股票,按监管机构或行业协会有关 停牌、新发行未上市、回购交易中的 特殊情形的处 规定确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 理 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 基金资产净值 增加: 计算和会计核 7、当发生大额申购或赎回情形 算 时,在履行适当程序后,基金管理人 (二)基金资 可以采用摆动定价机制以确保基金 产估值方法和 估值的公平性。 特殊情形的处 理”的“3.估 值方法 基金资产净值 (1)基金管理人、基金托管人 (1)基金管理人、基金托管人 计算和会计核 按估值方法的第 7 项进行估值时,所 按估值方法的第 8 项进行估值时,所 算 造成的误差不作为基金资产估值错 造成的误差不作为基金资产估值错 (二)基金资 误处理。 误处理。 产估值方法和 特殊情形的处 理 基金资产净值 增加: 计算和会计核 3、前一估值日基金资产净值 算 50%以上的资产出现无可参考的活跃 (四)暂停估 市场价格且采用估值技术仍导致公 值与公告基金 允价值存在重大不确定时,经与基金 份额净值的情 托管人协商确认后,应当暂停估值; 形 基金信息披露 增加: (三)基金托 (3)前一估值日基金资产净值 管人和基金管 50%以上的资产出现无可参考的活跃 理人在信息披 市场价格且采用估值技术仍导致公 露中的职责和 允价值存在重大不确定时,经与基金 信息披露程序 托管人协商确认后暂停估值; 184 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 一、基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华 前言 人民共和国合同法》(以下简称“《合 一、订立 同法》”)、《中华人民共和国证券投 人民共和国合同法》(以下简称“《合同 本基金合 资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 同 的 目 法》”)、《证券投资基金运作管理办 的、依据 法》(以下简称“《运作办法》”)、 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 和原则 《证券投资基金销售管理办法》(以 券投资基金运作管理办法》(以下简称 下简称“《销售办法》”)、《证券投 资基金信息披露管理办法》(以下简 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 称“《信息披露办法》”)和其他有 售管理办法》(以下简称“《销售办 关法律法规。 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 增加: 释义 52、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 53、流动性受限资产:指由于法律 法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但 不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件 提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 185  受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式基 金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组合 的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待 第六部分 增加: 基金份额 4、当接受申购申请对存量基金份额 的申购与 赎回 持有人利益构成潜在重大不利影响时, 五、申购 基金管理人应当采取设定单一投资者申 和赎回的 数量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,可采取上述措施对基金 规模予以控制。具体请参见相关公告。 第六部分 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 基金份额 份额持有人承担,在基金份额持有人 的申购与 赎回基金份额时收取。不低于赎回费 份额持有人承担,在基金份额持有人赎 赎回 总额的 25%应归基金财产,其余用于 回基金份额时收取。本基金对持续持有 六、申购 支付登记费和其他必要的手续费。 和赎回的 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的 价格、费 赎回费,并将上述赎回费全额计入基金 用及其用 途 财产。对于持续持有期不少于 7 日的投 资者收取的赎回费,不低于赎回费总额 的 25%应归基金财产,未归入基金财产的 部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 186 第六部分 增加: 基金份额 8、当发生大额申购或赎回情形时, 的申购与 赎回 在履行适当程序后,基金管理人可以采 六、申购 用摆动定价机制,以确保基金估值的公 和赎回的 价格、费 平性。具体处理原则与操作规范遵循相 用及其用 关法律法规以及监管部门、自律规则的 途 规定。 第六部分 2、发生基金合同规定的暂停基 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估 基金份额 的申购与 金资产估值情况时,基金管理人可暂 值情况时,基金管理人可暂停接受投资 赎回 停接受投资人的申购申请。 人的申购申请。当前一估值日基金资产 七、拒绝 或暂停申 净值 50%以上的资产出现无可参考的活 购的情形 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当采取 暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 增加: 基金份额 6、基金管理人接受某笔或者某些申 的申购与 赎回 购申请有可能导致单一投资者持有基金 七、拒绝 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相 或暂停申 购的情形 规避 50%集中度的情形时。 第六部分 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 发生上述第 1、2、3、5、7 项情形 基金份额 的申购与 形之一且基金管理人决定暂停申购 之一且基金管理人决定暂停申购时,基 赎回 时,基金管理人应当根据有关规定在 金管理人应当根据有关规定在指定媒体 七、拒绝 或暂停申 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申 购的情形 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的 申购款项将退还给投资人。在暂停申 申购款项将退还给投资人。在暂停申购 购的情况消除时,基金管理人应及时 的情况消除时,基金管理人应及时恢复 恢复申购业务的办理。 申购业务的办理。 第六部分 2、发生基金合同规定的暂停基 2、发生基金合同规定的暂停基金资 基金份额 187 的申购与 金资产估值情况时,基金管理人可暂 产估值情况时,基金管理人可暂停接受 赎回 八、暂停 停接受投资人的赎回申请或延缓支 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 赎回或延 付赎回款项。 项。当前一估值日基金资产净值 50%以上 缓支付赎 回款项的 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 情形 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回 款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 第六部分 增加: 基金份额 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回,在单 赎回 个基金份额持有人超过上一开放日基金 九、巨额 赎回的情 总份额 20%以上的赎回申请的情形下,基 形及处理 金管理人可以对该基金份额持有人超过 方式 20%以上的部分延期办理赎回申请。若进 行该种超比例延期赎回,对于当日非延 期的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量的比 例,确定当日受理的赎回份额;对于未 能赎回部分,投资人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的,将自动转入下一个开放日继 续赎回,直到全部赎回为止;选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理,无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择,投资人未能赎回部分作自动延期赎 188  回处理。 第七部分 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 基金合同 当事人及 权利义务 一、基金 管理人 第七部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金合同 当事人及 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 权利义务 住所:北京市西城区复兴门内大 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 二、基金 托管人 街1号 号 法定代表人: 法定代表人:陈四清 成立时间:1983 年 10 月 31 日 成立时间:1983 年 10 月 31 日 基金托管资格批文及文号:国务 批准设立机关和批准设立文号:国 院批转中国人民银行《关于改革中国 务院批转中国人民银行《关于改革 银 行 体 制 的 请 示 报 告 》( 国 发 中国银行体制的请示报告》(国发 [1979]72 号) [1979]72 号) 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖 亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 拾伍元整 整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证 监会证监基字【1998】24 号 第十二部 本基金将基金资产的0%-95% 本基金将基金资产的0%-95%投资 分 基金 的投资 投资于股票等权益类资产(其中,权 于股票等权益类资产(其中,权证投资 二、投资 证投资比例不超过基金资产净值的 比例不超过基金资产净值的3%),将不 范围 3%),将不低于5%的基金资产投资 低于5%的基金资产投资于债券等固定 于债券等固定收益类品种(其中,每 收益类品种(其中,每个交易日日终在 个交易日日终在扣除股指期货合约 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 需缴纳的交易保证金后,本基金保留 后,本基金保留的现金或到期日在一年 189  的现金或到期日在一年以内的政府 以内的政府债券不低于基金资产净值的 债券不低于基金资产净值的5%)。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等)。 第十二部 (2)保持不低于基金资产净值 (2)保持不低于基金资产净值 5% 分 基金 的投资 5%的现金或者到期日在一年以内的 的现金或者到期日在一年以内的政府债 四、投资 政府债券;若本基金投资股指期货 券;若本基金投资股指期货的,每个交 限制 的,每个交易日日终在扣除股指期货 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 合约需缴纳的交易保证金后,应当保 交易保证金后,应当保持不低于基金资 持不低于基金资产净值 5%的现金或 产净值 5%的现金或到期日在一年以内的 到期日在一年以内的政府债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 第十二部 增加: 分 基金 的投资 (12)本基金管理人管理的全部开 四、投资 放式基金(包括开放式基金以及处于开 限制 放期的定期开放基金)持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的 15%。因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为交易 190  对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述(2)、(13)、(14)、(15)项 分 基金 的投资 司合并、基金规模变动、股权分置改 外,因证券、期货市场波动、上市公司 四、投资 革中支付对价等基金管理人之外的 合并、基金规模变动、股权分置改革中 限制 因素致使基金投资比例不符合上述 支付对价等基金管理人之外的因素致使 规定投资比例的,基金管理人应当在 基金投资比例不符合上述规定投资比例 10 个交易日内进行调整。法律法规 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 另有规定,从其规定。 行调整。法律法规另有规定,从其规定。 第十四部 增加: 分 基金 资产的估 5、当发生大额申购或赎回情形时, 值 在履行适当程序后,基金管理人可以采 三、估值 方法 用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。 第十四部 增加: 分 基金 资产的估 4、当前一估值日基金资产净值 50% 值 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 六、暂停 估值的情 格且采用估值技术仍导致公允价值存在 形 重大不确定性时,经与基金托管人协商 一致后,应当暂停估值; 第十八部 增加: 分 基金 的信息披 基金管理人应当在基金年度报告和 露 半年度报告中披露基金组合资产情况及 五、公开 披露的基 其流动性风险分析等。 金信息 报告期内出现单一投资者持有基金 (六)基 金定期报 份额比例达到或超过基金总份额 20%的 告,包括 情形,为保障其他投资者的权益,基金 基金年度 191 报告、基 管理人应当在基金定期报告“影响投资 金半年度 报告和基 者决策的其他重要信息”项下披露该投 金季度报 资者的类别、报告期末持有份额及占比、 告 报告期内持有份额变化情况及产品的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 第十八部 增加: 分 基金 的信息披 26、本基金发生涉及基金申购、赎 露 回事项调整或潜在影响投资者赎回的重 五、公开 披露的基 大事项时; 金信息 27、基金管理人采用摆动定价机制 (七)临 时报告 进行估值; 第二十四 对应基金合同正文内容进行同步修 部分 基 金合同内 改。 容摘要 二、托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 192  一 、 法定代表人: 赵如冰 法定代表人: 杨光裕 托管协议 当事人 一 、 (二)基金托管人(或简称“托 (二)基金托管人(或简称“托管 托管协议 管人”) 人”) 当事人 名称:中国银行股份有限公司 名称: 中国银行股份有限公 司 住所:北京市西城区复兴门内大 街1号 住所: 北京市西城区复兴门 内大街 1 号 法定代表人: 法定代表人: 陈四清 成立时间:1983 年 10 月 31 日 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证 监会证监基字【1998】24 号 基金托管业务批准文号:中国证监 会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 组织形式: 股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾 拾伍元整 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 元整 经营范围:吸收人民币存款;发 放短期、中期和长 经营范围: 吸收人民币存款;发 期 贷 款 ;办 理 结 放短期、中期和长期 算 ; 办 理票 据 贴 贷款;办理结算;办 现 ; 发 行金 融 债 理票据贴现;发行金 券;代理发行、代 融债券;代理发行、 理兑付、承销政府 代理兑付、承销政府 债券;买卖政府债 债券;买卖政府债券; 券 ; 从 事同 业 拆 从事同业拆借;提供 借;提供信用证服 信用证服务及担保; 务及担保;代理收 代理收付款项及代理 付 款 项 及代 理 保 保险业务;提供保险 险业务;提供保险 箱服务;外汇存款; 193  箱 服 务 ;外 汇 存 外汇贷款;外汇汇款; 款;外汇贷款;外 外汇兑换;国际结算; 汇 汇 款 ;外 汇 兑 同业外汇拆借;外汇 换;国际结算;同 票据的承兑和贴现; 业外汇拆借;外汇 外汇借款;外汇担保; 票 据 的 承兑 和 贴 结汇、售汇;发行和 现;外汇借款;外 代理发行股票以外的 汇担保;结汇、售 外币有价证券;买卖 汇;发行和代理发 和代理买卖股票以外 行 股 票 以外 的 外 的外币有价证券;自 币有价证券;买卖 营外汇买卖;代客外 和 代 理 买卖 股 票 汇买卖;外汇信用卡 以 外 的 外币 有 价 的发行和代理国外信 证券;自营外汇买 用卡的发行及付款; 卖 ; 代 客外 汇 买 资信调查、咨询、见 卖;外汇信用卡的 证业务;组织或参加 发 行 和 代理 国 外 银团贷款;国际贵金 信 用 卡 的发 行 及 属买卖;海外分支机 付款;资信调查、 构经营与当地法律许 咨询、见证业务; 可的一切银行业务; 组 织 或 参加 银 团 在港澳地区的分行依 贷款;国际贵金属 据当地法令可发行或 买卖;海外分支机 参与代理发行当地货 构 经 营 与当 地 法 币;经中国人民银行 律 许 可 的一 切 银 批准的其他业务。 行业务;在港澳地 存续期间: 持续经营 区 的 分 行依 据 当 地 法 令 可发 行 或 参 与 代 理发 行 当 地货币;经中国人 民 银 行 批准 的 其 他业务。 存续期间:持续经营 194  二 、 (一)依据 (一)依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国合 本协议依据《中华人民共和国合同 的依据、 同法》、《中华人民共和国证券投资基 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 目的、原 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基 则和解释 券投资基金运作管理办法》(以下简 金运作管理办法》(以下简称“《运作办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 信息披露管理办法》(以下简称“《信 法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 息披露办法》”)及其他有关法律法规 开募集开放式证券投资基金流动性风险 与《景顺长城策略精选灵活配置混合 管理规定》及其他有关法律法规与《景 型证券投资基金基金合同》(以下简 顺长城策略精选灵活配置混合型证券投 称“《基金合同》”)订立。 资基金基金合同》(以下简称“《基金合 同》”)订立。 三 、 基金将基金资产的 0%-95%投 基金将基金资产的 0%-95%投资于 基金托管 资于股票等权益类资产(其中,权证 股票等权益类资产(其中,权证投资比 人对基金 投资比例不超过基金资产净值的 例不超过基金资产净值的 3%),将不低 管理人的 3%),将不低于 5%的基金资产投资 于 5%的基金资产投资于债券等固定收 业务监督 于债券等固定收益类品种(其中,每 益类品种(其中,每个交易日日终在扣 和核查 个交易日日终在扣除股指期货合约 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 需缴纳的交易保证金后,基金保留的 后,基金保留的现金或到期日在一年以 现金或到期日在一年以内的政府债 内的政府债券不低于基金资产净值的 券不低于基金资产净值的 5%)。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等)。 三 、 (2)保持不低于基金资产净值 (2)保持不低于基金资产净值 5% 基金托管 5%的现金或者到期日在一年以内的 的现金或者到期日在一年以内的政府债 人对基金 政府债券;若基金投资股指期货的, 券;若基金投资股指期货的,每个交易 管理人的 每个交易日日终在扣除股指期货合 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 业务监督 约需缴纳的交易保证金后,应当保持 易保证金后,应当保持不低于基金资产 和核查 不低于基金资产净值 5%的现金或到 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 期日在一年以内的政府债券; 府债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 三 、 增加: 基金托管 (12)本基金管理人管理且由本托 人对基金 195 管理人的 管人托管的全部开放式基金(包括开放 业务监督 式基金以及处于开放期的定期开放基 和核查 金)持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且有本托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的 15%。因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致。本基金管理人承诺本基 金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求与基 金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; 三 、 因证券、期货市场波动、上市公 除上述(2)、(13)、(14)、(15)项 基金托管 司合并、基金规模变动、股权分置改 外,因证券、期货市场波动、上市公司 人对基金 革中支付对价等基金管理人之外的 合并、基金规模变动、股权分置改革中 管理人的 因素致使基金投资比例不符合上述 支付对价等基金管理人之外的因素致使 业务监督 规定投资比例的,基金管理人应当在 基金投资比例不符合上述规定投资比例 10 个交易日内进行调整。法律法规 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 196 和核查 另有规定,从其规定。 行调整。法律法规另有规定,从其规定。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 一基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华 前言 一、订立 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合同 本基金合 “《合同法》”)、《中华人民共和国 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 同 的 目 的、依据 证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 和原则 金法》”)、《证券投资基金运作管理 券投资基金运作管理办法》(以下简称 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 《证券投资基金销售管理办法》(以 售管理办法》(以下简称“《销售办 下简称“《销售办法》”)、《证券投 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 资基金信息披露管理办法》(以下简 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 称“《信息披露办法》”)和其他有 《公开募集开放式证券投资基金流动性 关法律法规。 风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 增加: 释义 52、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 197  53、流动性受限资产:指由于法律 法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但 不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件 提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式基 金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组合 的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待 第六部分 增加: 基金份额 4、当接受申购申请对存量基金份额 的申购与 赎回 持有人利益构成潜在重大不利影响时, 五、申购 基金管理人应当采取设定单一投资者申 和赎回的 数量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,可采取上述措施对基金 规模予以控制。 具体请参见相关公告。 第六部分 5、赎回费用由赎回基金份额的 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 基金份额 的申购与 基金份额持有人承担,在基金份额持 份额持有人承担,在基金份额持有人赎 赎回 有人赎回基金份额时收取。对持续持 回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 六、申购 和赎回的 有期少于 7 日的投资人收取不低于 日的投资人收取不低于 1.5%的赎回费, 198 价格、费 1.5%的赎回费,对持续持有期少于 并将上述赎回费全额计入基金财产;对 用及其用 途 30 日的投资人收取不低于 0.75%的 持续持有期少于 30 日的投资人收取不低 赎回费,并将上述赎回费全额计入基 于 0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额 金财产;对持续持有期少于 3 个月的 计入基金财产;对持续持有期少于 3 个 投资人收取不低于 0.5%的赎回费, 月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费, 并将不低于赎回费总额的 75%计入基 并将不低于赎回费总额的 75%计入基金 金财产;对持续持有期长于 3 个月但 财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 少于 6 个月的投资人收取不低于 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回 0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总 费,并将不低于赎回费总额的 50%计入基 额的 50%计入基金财产;对持续持有 金财产;对持续持有期长于 6 个月的投 期长于 6 个月的投资人,应当将不低 资人,应当将不低于赎回费总额的 25% 于赎回费总额的 25%计入基金财产, 计入基金财产,其余用于支付登记费和 其余用于支付登记费和其他必要的 其他必要的手续费。 手续费。 第六部分 增加: 基金份额 的申购与 8、当发生大额申购或赎回情形时, 赎回 在履行适当程序后,基金管理人可以采 六、申购 和赎回的 用摆动定价机制,以确保基金估值的公 价格、费 平性。具体处理原则与操作规范遵循相 用及其用 关法律法规以及监管部门、自律规则的 途 规定。 第六部分 2、发生基金合同规定的暂停基 2、发生基金合同规定的暂停基金资 基金份额 的申购与 金资产估值情况时,基金管理人可暂 产估值情况时,基金管理人可暂停接受 赎回 停接受投资人的申购申请。 投资人的申购申请。当前一估值日基金 七、拒绝 或暂停申 资产净值 50%以上的资产出现无可参考 购的情形 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 增加: 199 基金份额 7、基金管理人接受某笔或者某些申 的申购与 赎回 购申请有可能导致单一投资者持有基金 七、拒绝 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相 或暂停申 购的情形 规避 50%集中度的情形时。 第六部分 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项情 基金份额 形之一且基金管理人决定暂停申购 的申购与 时,基金管理人应当根据有关规定在 形之一且基金管理人决定暂停申购时, 赎回 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 基金管理人应当根据有关规定在指定媒 七、拒绝 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 或暂停申 申购款项将退还给投资人。在暂停申 体上刊登暂停申购公告。如果投资人的 购的情形 购的情况消除时,基金管理人应及时 申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝 恢复申购业务的办理。 的申购款项将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时,基金管理人应及时恢 复申购业务的办理。 第六部分 2、发生基金合同规定的暂停基 2、发生基金合同规定的暂停基金资 基金份额 的申购与 金资产估值情况时,基金管理人可暂 产估值情况时,基金管理人可暂停接受 赎回 停接受投资人的赎回申请或延缓支 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 八、暂停 赎回或延 付赎回款项。 项。当前一估值日基金资产净值 50%以上 缓支付赎 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 回款项的 情形 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取暂停接受基金 赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 第六部分 增加: 基金份额 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回,在单 赎回 个基金份额持有人超过上一开放日基金 九、巨额 赎回的情 总份额 20%以上的赎回申请的情形下,基 形及处理 金管理人可以对该基金份额持有人超过 方式 2、巨额赎 20%以上的部分延期办理赎回申请。若进 回的处理 行该种超比例延期赎回,对于当日非延 方式 期的赎回申请,应当按单个账户非延期 200  赎回申请量占非延期赎回申请总量的比 例,确定当日受理的赎回份额;对于未 能赎回部分,投资人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的,将自动转入下一个开放日继 续赎回,直到全部赎回为止;选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理,无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择,投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 基金合同 当事人及 权利义务 一、基金 管理人 第七部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金合同 当事人及 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 权利义务 住所:北京市西城区复兴门内大 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 二、基金 托管人 街1号 号 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 成立时间:1983 年 10 月 31 日 成立时间:1983 年 10 月 31 日 基金托管资格批文及文号:国务 批准设立机关和批准设立文号:国 院批转中国人民银行《关于改革中国 务院批转中国人民银行《关于改革 银 行 体 制 的 请 示 报 告 》( 国 发 中国银行体制的请示报告》(国发 [1979]72 号) [1979]72 号) 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 201  注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖 亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 拾伍元整 整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证 监会证监基字【1998】24 号 第十二部 本基金将基金资产的 60%-95% 本基金将基金资产的 60%-95%投 分 基金 的投资 投资于股票资产,其中,投资于具备 资于股票资产,其中,投资于具备竞争 二、投资 竞争优势的公司股票的资产不低于 优势的公司股票的资产不低于非现金基 范围 非现金基金资产的 80%,权证投资比 金资产的 80%,权证投资比例不超过基金 例不超过基金资产净值的 3%,将基 资产净值的 3%,将基金资产的 5%-40% 金资产的 5%-40%投资于债券等固 投资于债券等固定收益类品种,其中, 定收益类品种,其中,每个交易日日 每个交易日日终在扣除股指期货合约需 终在扣除股指期货合约需缴纳的交 缴纳的交易保证金后,本基金保留的现 易保证金后,本基金保留的现金或到 金或到期日在一年以内的政府债券不低 期日在一年以内的政府债券不低于 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 基金资产净值的 5%。 结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 第十二部 (2)本基金每个交易日日终在 (2)本基金每个交易日日终在扣除 分 基金 的投资 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 四、投资 证金后,应当保持不低于基金资产净 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 限制 值 5%的现金或到期日在一年以内的 或到期日在一年以内的政府债券,其中, 政府债券; 现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等; 第十二部 增加: 分 基金 的投资 (12)本基金管理人管理的全部开 四、投资 放式基金(包括开放式基金以及处于开 限制 放期的定期开放基金)持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市 202  公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的 15%。因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述(2)、(13)、(14)、(15)项 分 基金 的投资 司合并、基金规模变动、股权分置改 外,因证券、期货市场波动、上市公司 四、投资 革中支付对价等基金管理人之外的 合并、基金规模变动、股权分置改革中 限制 因素致使基金投资比例不符合上述 支付对价等基金管理人之外的因素致使 规定投资比例的,基金管理人应当在 基金投资比例不符合上述规定投资比例 10 个交易日内进行调整。法律法规 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 另有规定,从其规定。 行调整。法律法规另有规定,从其规定。 第十四部 增加: 分 基金 资产的估 7、当发生大额申购或赎回情形时, 值 在履行适当程序后,基金管理人可以采 三、估值 方法 用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。 第十四部 增加: 分 基金 203 资产的估 3、当前一估值日基金资产净值 50% 值 六、暂停 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 估值的情 格且采用估值技术仍导致公允价值存在 形 重大不确定性时,经与基金托管人协商 一致后,应当暂停估值; 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基金 资产的估 1、基金管理人或基金托管人按 1、基金管理人或基金托管人按本基 值 本基金合同规定的估值方法的第 7 金合同规定的估值方法的第 8 项进行估 项进行估值时,所造成的误差不作为 值时,所造成的误差不作为基金资产估 基金资产估值错误处理。 值错误处理。 第十八部 增加: 分 基金 的信息披 基金管理人应当在基金年度报告和 露 半年度报告中披露基金组合资产情况及 五、公开 披露的基 其流动性风险分析等。 金信息 报告期内出现单一投资者持有基金 (六)基 金定期报 份额比例达到或超过基金总份额 20%的 告,包括 情形,为保障其他投资者的权益,基金 基金年度 报告、基 管理人应当在基金定期报告“影响投资 金半年度 者决策的其他重要信息”项下披露该投 报告和基 金季度报 资者的类别、报告期末持有份额及占比、 告 报告期内持有份额变化情况及产品的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 第十八部 增加: 分 基金 的信息披 26、本基金发生涉及基金申购、赎 露 回事项调整或潜在影响投资者赎回的重 五、公开 披露的基 大事项的; 金信息 27、 基金管理人采用摆动定价机 (七)临 时报告 制进行估值; 204 第二十四 对应基金合同正文内容进行同步修 部分 基 金合同内 改。 容摘要 二 托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 205  一 、 (一)基金管理人(或简称“管 (一)基金管理人(或简称“管理 托管协议 理人”) 人”) 当事人 法定代表人: 赵如冰 法定代表人: 杨光裕 一 、 (二)基金托管人(或简称“托 (二)基金托管人(或简称“托管 托管协议 管人”) 人”) 当事人 名称:中国银行股份有限公司 名称: 中国银行股份有限公 司 住所:北京市西城区复兴门内大 街1号 住所: 北京市西城区复兴门 内大街 1 号 法定代表人: 田国立 法定代表人: 陈四清 成立时间:1983 年 10 月 31 日 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证 监会证监基字【1998】24 号 基金托管业务批准文号:中国证监 会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 组织形式: 股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾 拾伍元整 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 元整 经营范围:吸收人民币存款;发 放短期、中期和长 经营范围: 吸收人民币存款;发 期贷款;办理结 放短期、中期和长期 算;办理票据贴 贷款;办理结算;办 现;发行金融债 理票据贴现;发行金 券;代理发行、代 融债券;代理发行、 理兑付、承销政府 代理兑付、承销政府 债券;买卖政府债 债券;买卖政府债券; 券;从事同业拆 从事同业拆借;提供 借;提供信用证服 信用证服务及担保; 务及担保;代理收 代理收付款项及代理 付款项及代理保 保险业务;提供保险 206  险业务;提供保险 箱服务;外汇存款; 箱服务;外汇存 外汇贷款;外汇汇款; 款;外汇贷款;外 外汇兑换;国际结算; 汇汇款;外汇兑 同业外汇拆借;外汇 换;国际结算;同 票据的承兑和贴现; 业外汇拆借;外汇 外汇借款;外汇担保; 票据的承兑和贴 结汇、售汇;发行和 现;外汇借款;外 代理发行股票以外的 汇担保;结汇、售 外币有价证券;买卖 汇;发行和代理发 和代理买卖股票以外 行股票以外的外 的外币有价证券;自 币有价证券;买卖 营外汇买卖;代客外 和代理买卖股票 汇买卖;外汇信用卡 以外的外币有价 的发行和代理国外信 证券;自营外汇买 用卡的发行及付款; 卖;代客外汇买 资信调查、咨询、见 卖;外汇信用卡的 证业务;组织或参加 发行和代理国外 银团贷款;国际贵金 信用卡的发行及 属买卖;海外分支机 付款;资信调查、 构经营与当地法律许 咨询、见证业务; 可的一切银行业务; 组织或参加银团 在港澳地区的分行依 贷款;国际贵金属 据当地法令可发行或 买卖;海外分支机 参与代理发行当地货 构经营与当地法 币;经中国人民银行 律许可的一切银 批准的其他业务。 行业务;在港澳地 存续期间: 持续经营 区的分行依据当 地法令可发行或 参与代理发行当 地货币;经中国人 民银行批准的其 他业务。 存续期间:持续经营 207  二 、 (一)依据 (一)依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国合 本协议依据《中华人民共和国合同 的依据、 同法》、《中华人民共和国证券投资基 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 目的、原 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基 则和解释 券投资基金运作管理办法》(以下简 金运作管理办法》(以下简称“《运作办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 信息披露管理办法》(以下简称“《信 法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 息披露办法》”)及其他有关法律法规 开募集开放式证券投资基金流动性风险 与《景顺长城优势企业混合型证券投 管理规定》及其他有关法律法规与《景 资基金基金合同》(以下简称“《基金 顺长城优势企业混合型证券投资基金基 合同》”)订立。 金合同》(以下简称“《基金合同》”)订 立。 三 、 基金将基金资产的 60%-95%投 基金将基金资产的 60%-95%投资 基金托管 资于股票资产,其中,投资于具备竞 于股票资产,其中,投资于具备竞争优 人对基金 争优势的公司股票的资产不低于非 势的公司股票的资产不低于非现金基金 管理人的 现金基金资产的 80%,权证投资比例 资产的 80%,权证投资比例不超过基金资 业务监督 不超过基金资产净值的 3%;将基金资 产净值的 3%;将基金资产的 5%-40%投 和核查 产的 5%-40%投资于债券等固定收 资于债券等固定收益类品种,其中,每 益类品种,其中,每个交易日日终在 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 纳的交易保证金后,本基金保留的现金 证金后,本基金保留的现金或到期日 或到期日在一年以内的政府债券不低于 在一年以内的政府债券不低于基金 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 资产净值的 5%。 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三 、 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; 基金托管 (2)保持不低于基金资产净值 (2)保持不低于基金资产净值 5% 人对基金 5%的现金或者到期日在一年以内的 的现金或者到期日在一年以内的政府债 管理人的 政府债券;若基金投资股指期货的, 券;若基金投资股指期货的,每个交易 业务监督 每个交易日日终在扣除股指期货合 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 和核查 约需缴纳的交易保证金后,应当保持 易保证金后,应当保持不低于基金资产 不低于基金资产净值 5%的现金或到 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 期日在一年以内的政府债券; 府债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 208  三 、 增加: 基金托管 (12)本基金管理人管理且由本托 人对基金 管理人的 管人托管的全部开放式基金(包括开放 业务监督 式基金以及处于开放期的定期开放基 和核查 金)持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的 15%。因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致。本基金管理人承诺本基 金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求与基 金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; 三 、 因证券、期货市场波动、上市公 除上述(2)、(13)、(14)、(15)项 基金托管 司合并、基金规模变动、股权分置改 外,因证券、期货市场波动、上市公司 人对基金 革中支付对价等基金管理人之外的 合并、基金规模变动、股权分置改革中 209 管理人的 因素致使基金投资比例不符合上述 支付对价等基金管理人之外的因素致使 业务监督 规定投资比例的,基金管理人应当在 基金投资比例不符合上述规定投资比例 和核查 10 个交易日内进行调整。法律法规另 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 有规定,从其规定。 行调整。法律法规另有规定,从其规定。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 一基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华 前言 一、订立 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合同 本基金合 “《合同法》”)、《中华人民共和国 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 同 的 目 的、依据 证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 和原则 金法》”)、《公开募集证券投资基金 开募集证券投资基金运作管理办法》(以 运作管理办法》(以下简称“《运作 下简称“《运作办法》”)、《证券投资 办法》”)、《证券投资基金销售管理 基金销售管理办法》(以下简称“《销售 办法》(以下简称“《销售办法》”)、 办法》”)、《证券投资基金信息披露管 《证券投资基金信息披露管理办法》 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 (以下简称“《信息披露办法》”) 法》”)、《公开募集开放式证券投资基 和其他有关法律法规。 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 增加: 释义 55、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 210  实施的《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 56、流动性受限资产:指由于法律 法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但 不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件 提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 57、摆动定价机制:指当开放式基 金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组合 的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待 第六部分 增加: 基金份额 4、当接受申购申请对存量基金份额 的申购与 赎回 持有人利益构成潜在重大不利影响时, 五、申购 基金管理人应当采取设定单一投资者申 和赎回的 数量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,可采取上述措施对基金 规模予以控制。 具体请参见相关公告。 211 第六部分 3、赎回金额的计算及处理方式: 3、赎回金额的计算及处理方式:本 基金份额 的申购与 本基金赎回金额的计算详见招募说 基金赎回金额的计算详见招募说明书。 赎回 明书。本基金的赎回费率由基金管理 本基金的赎回费率由基金管理人决定, 六、申购 和赎回的 人决定,并在招募说明书中列示。赎 并在招募说明书中列示。本基金对持续 价格、费 回金额为按实际确认的有效赎回份 持有期少于 7 日的投资者收取不低于 用及其用 途 额乘以当日基金份额净值并扣除相 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计 应的费用,赎回金额单位为元。上述 入基金财产。赎回金额为按实际确认的 计算结果均按四舍五入方法,保留到 有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 小数点后 2 位,由此产生的收益或损 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。 失由基金财产承担。 上述计算结果均按四舍五入方法,保留 到小数点后 2 位,由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 第六部分 增加: 基金份额 的申购与 8、当发生大额申购或赎回情形时, 赎回 在履行适当程序后,基金管理人可以采 六、申购 和赎回的 用摆动定价机制,以确保基金估值的公 价格、费 平性。具体处理原则与操作规范遵循相 用及其用 关法律法规以及监管部门、自律规则的 途 规定。 第六部分 2、发生基金合同规定的暂停基 2、发生基金合同规定的暂停基金资 基金份额 的申购与 金资产估值情况时,基金管理人可暂 产估值情况时,基金管理人可暂停接受 赎回 停接受投资人的申购申请。 投资人的申购申请。当前一估值日基金 七、拒绝 或暂停申 资产净值 50%以上的资产出现无可参考 购的情形 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、 基金份额 9 项暂停申购情形之一且基金管理人 的申购与 决定暂停申购时,基金管理人应当根 9 项暂停申购情形之一且基金管理人决 212 赎回 据有关规定在指定媒介上刊登暂停 定暂停申购时,基金管理人应当根据有 七、拒绝 申购公告。如果投资人的申购申请被 或暂停申 拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投 关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 购的情形 资人。在暂停申购的情况消除时,基 告。如果投资人的申购申请被全部或部 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给 投资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 第六部分 2、发生基金合同规定的暂停基 2、发生基金合同规定的暂停基金资 基金份额 的申购与 金资产估值情况时,基金管理人可暂 产估值情况时,基金管理人可暂停接受 赎回 停接受投资人的赎回申请或延缓支 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 八、暂停 赎回或延 付赎回款项。 项。当前一估值日基金资产净值 50%以上 缓支付赎 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 回款项的 情形 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取暂停接受基金 赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 第六部分 增加: 基金份额 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回,在单 赎回 个基金份额持有人超过上一开放日基金 九、巨额 赎回的情 总份额 20%以上的赎回申请的情形下,基 形及处理 金管理人可以对该基金份额持有人超过 方式 2、巨额赎 20%以上的部分延期办理赎回申请。若进 回的处理 行该种超比例延期赎回,对于当日非延 方式 期的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量的比 例,确定当日受理的赎回份额;对于未 能赎回部分,投资人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的,将自动转入下一个开放日继 续赎回,直到全部赎回为止;选择取消 213  赎回的,当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理,无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择,投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 基金合同 当事人及 权利义务 一、基金 管理人 第七部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金合同 当事人及 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 权利义务 住所:北京市复兴门内大街 1 号 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 二、基金 托管人 法定代表人:田国立 号 成立时间:1983 年 10 月 31 日 法定代表人:陈四清 批准设立机关和批准设立文号: 成立时间:1983 年 10 月 31 日 国务院批转中国人民银行《关于改革 批准设立机关和批准设立文号:国 中国银行体制的请示报告》(国发 务院批转中国人民银行《关于改革 [1979]72 号)。 中国银行体制的请示报告》(国发 组织形式:股份有限公司 [1979]72 号) 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾 组织形式:股份有限公司 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹 拾伍元整 亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 存续期间:持续经营 整 基金托管资格批文及文号:中国 存续期间:持续经营 证监会证监基字【1998】24 号 基金托管资格批文及文号:中国证 监会证监基字【1998】24 号 214 第十二部 基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基金投资 分 基金 的投资 投资于目标 ETF 的比例不低于基金 于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值 二、投资 资产净值的 90%,同时不低于非现金 的 90%,同时不低于非现金基金资产的 范围 基金资产的 80%,每个交易日日终在 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于 证金后,保持不低于基金资产净值 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年 5%的现金或到期日在一年以内的政 以内的政府债券,其中现金不包括结算 府债券。 备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部 1、 资产配置策略 1、 资产配置策略 分 基金 的投资 本基金主要通过投资于目标 本基金主要通过投资于目标 ETF、标 三、投资 ETF、标的指数成份股和备选成份股 的指数成份股和备选成份股来进行被动 策略 来进行被动式指数化投资,达到跟踪 式指数化投资,达到跟踪标的指数的目 标的指数的目标。因此,本基金投资 标。因此,本基金投资于目标 ETF 的比 于目标 ETF 的比例不低于基金资产 例不低于基金资产净值的 90%,同时不低 净值的 90%,同时不低于非现金基金 于非现金基金资产的 80%,每个交易日日 资产的 80%,每个交易日日终在扣除 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 股指期货合约需缴纳的交易保证金 证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 后,保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券, 现金或到期日在一年以内的政府债 其中现金不包括结算备付金、存出保证 券。 金、应收申购款等。 第十二部 (1)本基金投资于目标 ETF 的 (1) 本基金投资于目标 ETF 分 基金 的投资 比例不低于基金资产净值的 90%,同 的比例不低于基金资产 四、投资 时不低于非现金基金资产的 80%,每 净值的 90%,同时不低 限制 个交易日日终在扣除股指期货合约 于非现金基金资产的 需缴纳的交易保证金后,保持不低于 80%; 基金资产净值 5%的现金或到期日在 (2) 每个交易日日终在扣除 一年以内的政府债券; 股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,保持不 215  低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年 以内的政府债券,其中 现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收 申购款等; 第十二部 增加: 分 基金 的投资 (10)本基金主动投资于流动性受 四、投资 限资产的市值合计不得超过该基金资产 限制 净值的 15%。因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述(2)、(10)、(11)、(12)项 分 基金 的投资 司合并、基金规模变动、标的指数成 外,因证券、期货市场波动、上市公司 份股调整、标的指数成份股流动性限 合并、基金规模变动、标的指数成份股 制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二 调整、标的指数成份股流动性限制、目 级市场交易停牌、股权分置改革中支 标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易 付对价等基金管理人之外的因素致 停牌、股权分置改革中支付对价等基金 使基金投资比例不符合上述规定投 管理人之外的因素致使基金投资比例不 资比例的,基金管理人应当在 10 个 符合上述规定投资比例的,基金管理人 交易日内进行调整,但中国证监会规 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 定的特殊情形除外。法律法规另有规 证监会规定的特殊情形除外。法律法规 216  定的,从其规定。 另有规定的,从其规定。 第十四部 增加: 分 基金 资产的估 8、当发生大额申购或赎回情形时, 值 在履行适当程序后,基金管理人可以采 三、估值 方法 用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。 第十四部 增加: 分 基金 资产的估 4、当前一估值日基金资产净值 50% 值 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 六、暂停 估值的情 格且采用估值技术仍导致公允价值存在 形 重大不确定性时,经与基金托管人协商 一致后,应当暂停估值; 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基金 资产的估 1、基金管理人或基金托管人按 1、基金管理人或基金托管人按本基 值 本基金合同规定的估值方法的第 8 金合同规定的估值方法的第 9 项进行估 项进行估值时,所造成的误差不作为 值时,所造成的误差不作为基金资产估 基金资产估值错误处理。 值错误处理。 第十八部 增加: 分 基金 的信息披 基金管理人应当在基金年度报告和 露 半年度报告中披露基金组合资产情况及 五、公开 披露的基 其流动性风险分析等。 金信息 报告期内出现单一投资者持有基金 (六)基 金定期报 份额比例达到或超过基金总份额 20%的 告,包括 情形,为保障其他投资者的权益,基金 基金年度 报告、基 管理人应当在基金定期报告“影响投资 金半年度 者决策的其他重要信息”项下披露该投 报告和基 金季度报 资者的类别、报告期末持有份额及占比、 告 报告期内持有份额变化情况及产品的特 217  有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 第十八部 增加: 分 基金 的信息披 26、本基金发生涉及基金申购、赎 露 回事项调整或潜在影响投资者赎回的重 五、公开 披露的基 大事项; 金信息 27、基金管理人采用摆动定价机制 (七)临 时报告 进行估值; 第二十四 根据基金合同正文修改 部分 基 金合同内 容摘要 二 托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 218  一 、 (一)基金管理人(或简称“管 (一)基金管理人(或简称“管理 托管协议 理人”) 人”) 当事人 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 一 、 (二)基金托管人(或简称“托 (二)基金托管人(或简称“托管 托管协议 管人”) 人”) 当事人 名称: 中 国银行股 份有 名称: 中国银行股份有限公 限公司 司 住所: 北 京市西城 区复 住所: 北京市西城区复兴门 兴门内大街 1 号 内大街 1 号 法定代表人: 田国立 法定代表人: 陈四清 成立时间: 1983 年 10 月 31 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 日 基金托管业务批准文号:中国证监 基金托管业务批准文号:中国证 会证监基字【1998】24 号 监会证监基字【1998】24 号 组织形式: 股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾 注册资本: 人 民币贰仟 柒佰 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹 元整 佰玖拾伍元整 经营范围: 吸收人民币存款;发 经营范围: 吸收人民币存款; 放短期、中期和长期 发放短期、中期和 贷款;办理结算;办 长期贷款;办理结 理票据贴现;发行金 算 ; 办 理票 据 贴 融债券;代理发行、 现 ; 发 行金 融 债 代理兑付、承销政府 券;代理发行、代 债券;买卖政府债券; 理兑付、承销政府 从事同业拆借;提供 债券;买卖政府债 信用证服务及担保; 券 ; 从 事同 业 拆 代理收付款项及代理 借;提供信用证服 保险业务;提供保险 219 务及担保;代理收 箱服务;外汇存款; 付 款 项 及代 理 保 外汇贷款;外汇汇款; 险业务;提供保险 外汇兑换;国际结算; 箱 服 务 ;外 汇 存 同业外汇拆借;外汇 款;外汇贷款;外 票据的承兑和贴现; 汇 汇 款 ;外 汇 兑 外汇借款;外汇担保; 换;国际结算;同 结汇、售汇;发行和 业外汇拆借;外汇 代理发行股票以外的 票 据 的 承兑 和 贴 外币有价证券;买卖 现;外汇借款;外 和代理买卖股票以外 汇担保;结汇、售 的外币有价证券;自 汇;发行和代理发 营外汇买卖;代客外 行 股 票 以外 的 外 汇买卖;外汇信用卡 币有价证券;买卖 的发行和代理国外信 和 代 理 买卖 股 票 用卡的发行及付款; 以 外 的 外币 有 价 资信调查、咨询、见 证券;自营外汇买 证业务;组织或参加 卖 ; 代 客外 汇 买 银团贷款;国际贵金 卖;外汇信用卡的 属买卖;海外分支机 发 行 和 代理 国 外 构经营与当地法律许 信 用 卡 的发 行 及 可的一切银行业务; 付款;资信调查、 在港澳地区的分行依 咨询、见证业务; 据当地法令可发行或 组 织 或 参加 银 团 参与代理发行当地货 贷款;国际贵金属 币;经中国人民银行 买卖;海外分支机 批准的其他业务。 构 经 营 与当 地 法 存续期间: 持续经营 律 许 可 的一 切 银 行业务;在港澳地 区 的 分 行依 据 当 地 法 令 可发 行 或 参 与 代 理发 行 当 地货币;经中国人 民 银 行 批准 的 其 220  他业务。 存续期间: 持续经营 221  二 、 (一)依据 (一)依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国合 本协议依据《中华人民共和国合同 的依据、 同法》、《中华人民共和国证券投资基 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 目的、原 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 则和解释 开募集证券投资基金运作管理办法》 券投资基金运作管理办法》(以下简称 (以下简称“《运作办法》”)、《证券 “《运作办法》”)、《证券投资基金信息披 投资基金信息披露管理办法》(以下 露管理办法》(以下简称“《信息披露办 简称“《信息披露办法》”)及其他有 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 关法律法规与《景顺长城中证 TMT 流动性风险管理规定》及其他有关法律 150 交易型开放式指数证券投资基金 法规与《景顺长城中证 TMT 150 交易型 联接基金基金合同》(以下简称“《基 开放式指数证券投资基金联接基金基金 金合同》”)订立。 合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 三 、 (1)本基金投资于目标 ETF 的 (1)本基金投资于目标 ETF 的比例 基金托管 比例不低于基金资产净值的 90%,同 不低于基金资产净值的 90%,同时不低于 人对基金 时不低于非现金基金资产的 80%,每 非现金基金资产的 80%; 管理人的 个交易日日终在扣除股指期货合约 (2)每个交易日日终在扣除股指期 业务监督 需缴纳的交易保证金后,保持不低于 货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 和核查 基金资产净值 5%的现金或到期日在 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券; 一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; 三 、 增加: 基金托管 (10)本基金主动投资于流动性受 人对基金 限资产的市值合计不得超过该基金资产 管理人的 净值的 15%。因证券市场波动、上市公司 业务监督 股票停牌、基金规模变动等基金管理人 和核查 之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为交易 222  对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致。本基金管理人承诺本基 金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求与基 金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; 三 、 因证券、期货市场波动、上市公 除上述(2)、(10)、(11)、(12)项 基金托管 司合并、基金规模变动、标的指数成 外,因证券、期货市场波动、上市公司 人对基金 份股调整、标的指数成份股流动性限 合并、基金规模变动、标的指数成份股 管理人的 制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二 调整、标的指数成份股流动性限制、目 业务监督 级市场交易停牌、股权分置改革中支 标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易 和核查 付对价等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投 停牌、股权分置改革中支付对价等基金 资比例的,基金管理人应当在 10 个 管理人之外的因素致使基金投资比例不 交易日内进行调整,但中国证监会规 符合上述规定投资比例的,基金管理人 定的特殊情形除外。法律法规另有规 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 定的,从其规定。 证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的,从其规定。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 一基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华 前言 一、订立 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合同 本基金合 “《合同法》”)、《中华人民共和国 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 223 同 的 目 证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 的、依据 和原则 金法》”)、《公开募集证券投资基金 开募集证券投资基金运作管理办法》(以 运作管理办法》(以下简称“《运作 下简称“《运作办法》”)、《证券投资 办法》”)、《证券投资基金销售管理 基金销售管理办法》(以下简称“《销售 办法》(以下简称“《销售办法》”)、 办法》”)、《证券投资基金信息披露管 《证券投资基金信息披露管理办法》 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 (以下简称“《信息披露办法》”) 法》”)、《公开募集开放式证券投资基 和其他有关法律法规。 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 增加: 释义 55、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 56、流动性受限资产:指由于法律 法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但 不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件 提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 57、摆动定价机制:指当开放式基 金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组合 的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合 224  法权益不受损害并得到公平对待 第六部分 增加: 基金份额 4、当接受申购申请对存量基金份额 的申购与 赎回 持有人利益构成潜在重大不利影响时, 五、申购 基金管理人应当采取设定单一投资者申 和赎回的 数量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,可采取上述措施对基金 规模予以控制。 具体请参见相关公告。 第六部分 3、赎回金额的计算及处理方式: 3、赎回金额的计算及处理方式:本 基金份额 的申购与 本基金赎回金额的计算详见招募说 基金赎回金额的计算详见招募说明书。 赎回 明书。本基金的赎回费率由基金管理 本基金的赎回费率由基金管理人决定, 六、申购 和赎回的 人决定,并在招募说明书中列示。赎 并在招募说明书中列示。本基金对持续 价格、费 回金额为按实际确认的有效赎回份 持有期少于 7 日的投资者收取不低于 用及其用 途 额乘以当日基金份额净值并扣除相 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计 应的费用,赎回金额单位为元。上述 入基金财产。赎回金额为按实际确认的 计算结果均按四舍五入方法,保留到 有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 小数点后 2 位,由此产生的收益或损 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。 失由基金财产承担。 上述计算结果均按四舍五入方法,保留 到小数点后 2 位,由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 第六部分 增加: 基金份额 的申购与 8、当发生大额申购或赎回情形时, 赎回 在履行适当程序后,基金管理人可以采 六、申购 和赎回的 用摆动定价机制,以确保基金估值的公 价格、费 平性。具体处理原则与操作规范遵循相 用及其用 关法律法规以及监管部门、自律规则的 途 规定。 225 第六部分 2、发生基金合同规定的暂停基金资 2、发生基金合同规定的暂停基金资 基金份额 产估值情况时,基金管理人可暂停接 的申购与 受投资人的申购申请。 产估值情况时,基金管理人可暂停接受 赎回 投资人的申购申请。当前一估值日基金 七、拒绝 或暂停申 资产净值 50%以上的资产出现无可参考 购的情形 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六部分 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、 基金份额 9 项暂停申购情形之一且基金管理人 的申购与 决定暂停申购时,基金管理人应当根 9 项暂停申购情形之一且基金管理人决 赎回 据有关规定在指定媒介上刊登暂停 定暂停申购时,基金管理人应当根据有 七、拒绝 申购公告。如果投资人的申购申请被 或暂停申 拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投 关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 购的情形 资人。在暂停申购的情况消除时,基 告。如果投资人的申购申请被全部或部 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给 投资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 第六部分 2、发生基金合同规定的暂停基 2、发生基金合同规定的暂停基金资 基金份额 的申购与 金资产估值情况时,基金管理人可暂 产估值情况时,基金管理人可暂停接受 赎回 停接受投资人的赎回申请或延缓支 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 八、暂停 赎回或延 付赎回款项。 项。当前一估值日基金资产净值 50%以上 缓支付赎 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 回款项的 情形 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取暂停接受基金 赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 第六部分 增加: 基金份额 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回,在单 赎回 个基金份额持有人超过上一开放日基金 九、巨额 赎回的情 总份额 20%以上的赎回申请的情形下,基 形及处理 226 方式 金管理人可以对该基金份额持有人超过 2、巨额赎 回的处理 20%以上的部分延期办理赎回申请。对于 方式 当日非延期的赎回申请,应当按单个账 户非延期赎回申请量占非延期赎回申请 总量的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个开 放日继续赎回,直到全部赎回为止;选 择取消赎回的,当日未获受理的部分赎 回申请将被撤销。延期的赎回申请与下 一开放日赎回申请一并处理,无优先权 并以下一开放日的基金份额净值为基础 计算赎回金额,以此类推,直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未 作明确选择,投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 第七部分 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 基金合同 当事人及 权利义务 一、基金 管理人 第七部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金合同 当事人及 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 权利义务 住所:北京市复兴门内大街 1 号 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 二、基金 托管人 法定代表人:田国立 号 成立时间:1983 年 10 月 31 日 法定代表人:陈四清 批准设立机关和批准设立文号: 成立时间:1983 年 10 月 31 日 国务院批转中国人民银行《关于改革 批准设立机关和批准设立文号:国 中国银行体制的请示报告》(国发 务院批转中国人民银行《关于改革 227  [1979]72 号)。 中国银行体制的请示报告》(国发 组织形式:股份有限公司 [1979]72 号) 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾 组织形式:股份有限公司 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹 拾伍元整 亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 存续期间:持续经营 整 基金托管资格批文及文号:中国 存续期间:持续经营 证监会证监基字【1998】24 号 基金托管资格批文及文号:中国证 监会证监基字【1998】24 号 第十二部 基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基金投资 分 基金 的投资 投资于目标 ETF 的比例不低于基金 于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值 二、投资 资产净值的 90%,同时不低于非现金 的 90%,同时不低于非现金基金资产的 范围 基金资产的 80%,每个交易日日终在 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 约需缴纳的交易保证金后,保持不低于 证金后,保持不低于基金资产净值 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年 5%的现金或到期日在一年以内的政 以内的政府债券,其中现金不包括结算 府债券。 备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部 1、 资产配置策略 1、 资产配置策略 分 基金 的投资 本基金主要通过投资于目标 本基金主要通过投资于目标 ETF、标 三、投资 ETF、标的指数成份股和备选成份股 的指数成份股和备选成份股来进行被动 策略 来进行被动式指数化投资,达到跟踪 式指数化投资,达到跟踪标的指数的目 标的指数的目标。因此,本基金投资 标。因此,本基金投资于目标 ETF 的比 于目标 ETF 的比例不低于基金资产 例不低于基金资产净值的 90%,同时不低 净值的 90%,同时不低于非现金基金 于非现金基金资产的 80%,每个交易日日 资产的 80%,每个交易日日终在扣除 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 股指期货合约需缴纳的交易保证金 证金后,保持不低于基金资产净值 5%的 后,保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券, 现金或到期日在一年以内的政府债 其中现金不包括结算备付金、存出保证 228  券。 金、应收申购款等。 第十二部 (1)本基金投资于目标 ETF 的 (1)本基金投资于目标 ETF 的比例 分 基金 的投资 比例不低于基金资产净值的 90%,同 不低于基金资产净值的 90%,同时不低于 四、投资 时不低于非现金基金资产的 80%,每 非现金基金资产的 80%; 限制 个交易日日终在扣除股指期货合约 (2)每个交易日日终在扣除股指期 需缴纳的交易保证金后,保持不低于 货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 基金资产净值 5%的现金或到期日在 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券; 一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; 第十二部 增加: 分 基金 的投资 (10)本基金主动投资于流动性受 四、投资 限资产的市值合计不得超过该基金资产 限制 净值的 15%。因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述(2)、(10)、(11)、(12)项 分 基金 的投资 司合并、基金规模变动、标的指数成 外,因证券、期货市场波动、上市公司 四、投资 份股调整、标的指数成份股流动性限 合并、基金规模变动、标的指数成份股 限制 制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二 调整、标的指数成份股流动性限制、目 级市场交易停牌、股权分置改革中支 标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易 付对价等基金管理人之外的因素致 停牌、股权分置改革中支付对价等基金 229  使基金投资比例不符合上述规定投 管理人之外的因素致使基金投资比例不 资比例的,基金管理人应当在 10 个 符合上述规定投资比例的,基金管理人 交易日内进行调整,但中国证监会规 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 定的特殊情形除外。法律法规另有规 证监会规定的特殊情形除外。法律法规 定的,从其规定。 另有规定的,从其规定。 第十四部 增加: 分 基金 资产的估 8、当发生大额申购或赎回情形时, 值 在履行适当程序后,基金管理人可以采 三、估值 方法 用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。 第十四部 增加: 分 基金 资产的估 4、当前一估值日基金资产净值 50% 值 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 六、暂停 估值的情 格且采用估值技术仍导致公允价值存在 形 重大不确定性时,经与基金托管人协商 一致后,应当暂停估值; 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基金 资产的估 1、基金管理人或基金托管人按 1、基金管理人或基金托管人按本基 值 本基金合同规定的估值方法的第 8 金合同规定的估值方法的第 9 项进行估 项进行估值时,所造成的误差不作为 值时,所造成的误差不作为基金资产估 基金资产估值错误处理。 值错误处理。 第十八部 增加: 分 基金 的信息披 基金管理人应当在基金年度报告和 露 半年度报告中披露基金组合资产情况及 五、公开 披露的基 其流动性风险分析等。 金信息 报告期内出现单一投资者持有基金 (六)基 金定期报 份额比例达到或超过基金总份额 20%的 告,包括 情形,为保障其他投资者的权益,基金 基金年度 报告、基 管理人应当在基金定期报告“影响投资 金半年度 230 报告和基 者决策的其他重要信息”项下披露该投 金季度报 告 资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 第十八部 增加: 分 基金 的信息披 26、本基金发生涉及基金申购、赎 露 回事项调整或潜在影响投资者赎回的重 五、公开 披露的基 大事项; 金信息 27、基金管理人采用摆动定价机制 (七)临 时报告 进行估值; 第二十四 根据基金合同正文修改。 部分 基 金合同内 容摘要 二 托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 231  一 、 法定代表人: 赵如冰 法定代表人: 杨光裕 托管协议 当事人 一 、 名称: 中 国银行股 份有 名称: 中国银行股份有限公 托管协议 限公司 司 当事人 住所: 北 京市西城 区复 住所: 北京市西城区复兴门 兴门内大街 1 号 内大街 1 号 法定代表人: 田国立 法定代表人: 陈四清 成立时间: 1983 年 10 月 31 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 日 基金托管业务批准文号:中国证监 基金托管业务批准文号:中国证 会证监基字【1998】24 号 监会证监基字【1998】24 号 组织形式: 股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾 注册资本: 人 民币贰仟 柒佰 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹 元整 佰玖拾伍元整 经营范围: 吸收人民币存款;发 经营范围: 吸收人民币存款; 放短期、中期和长期 发放短期、中期和 贷款;办理结算;办 长期贷款;办理结 理票据贴现;发行金 算 ; 办 理票 据 贴 融债券;代理发行、 现 ; 发 行金 融 债 代理兑付、承销政府 券;代理发行、代 债券;买卖政府债券; 理兑付、承销政府 从事同业拆借;提供 债券;买卖政府债 信用证服务及担保; 券 ; 从 事同 业 拆 代理收付款项及代理 借;提供信用证服 保险业务;提供保险 务及担保;代理收 箱服务;外汇存款; 付 款 项 及代 理 保 外汇贷款;外汇汇款; 险业务;提供保险 外汇兑换;国际结算; 232  箱 服 务 ;外 汇 存 同业外汇拆借;外汇 款;外汇贷款;外 票据的承兑和贴现; 汇 汇 款 ;外 汇 兑 外汇借款;外汇担保; 换;国际结算;同 结汇、售汇;发行和 业外汇拆借;外汇 代理发行股票以外的 票 据 的 承兑 和 贴 外币有价证券;买卖 现;外汇借款;外 和代理买卖股票以外 汇担保;结汇、售 的外币有价证券;自 汇;发行和代理发 营外汇买卖;代客外 行 股 票 以外 的 外 汇买卖;外汇信用卡 币有价证券;买卖 的发行和代理国外信 和 代 理 买卖 股 票 用卡的发行及付款; 以 外 的 外币 有 价 资信调查、咨询、见 证券;自营外汇买 证业务;组织或参加 卖 ; 代 客外 汇 买 银团贷款;国际贵金 卖;外汇信用卡的 属买卖;海外分支机 发 行 和 代理 国 外 构经营与当地法律许 信 用 卡 的发 行 及 可的一切银行业务; 付款;资信调查、 在港澳地区的分行依 咨询、见证业务; 据当地法令可发行或 组 织 或 参加 银 团 参与代理发行当地货 贷款;国际贵金属 币;经中国人民银行 买卖;海外分支机 批准的其他业务。 构 经 营 与当 地 法 存续期间: 持续经营 律 许 可 的一 切 银 行业务;在港澳地 区 的 分 行依 据 当 地 法 令 可发 行 或 参 与 代 理发 行 当 地货币;经中国人 民 银 行 批准 的 其 他业务。 存续期间: 持续经营 233  二 、 本协议依据《中华人民共和国合 本协议依据《中华人民共和国合同 托管协议 同法》、《中华人民共和国证券投资基 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 的依据、 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 目的、原 开募集证券投资基金运作管理办法》 券投资基金运作管理办法》(以下简称 则和解释 (以下简称“《运作办法》”)、《证券 “《运作办法》”)、《证券投资基金信息披 投资基金信息披露管理办法》(以下 露管理办法》(以下简称“《信息披露办 简称“《信息披露办法》”)及其他有 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 关法律法规与《景顺长城中证 500 交 流动性风险管理规定》及其他有关法律 易型开放式指数证券投资基金联接 法规与《景顺长城中证 500 交易型开放 基金基金合同》(以下简称“《基金合 式指数证券投资基金联接基金基金合 同》”)订立。 同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 三 、 2、对基金投融资比例进行监督: 2、对基金投融资比例进行监督: 基金托管 (1)本基金投资于目标 ETF 的比例 (1)本基金投资于目标 ETF 的 人对基金 不低于基金资产净值的 90%,同时不低于 比例不低于基金资产净值的 90%,同 管理人的 时不低于非现金基金资产的 80%,每 非现金基金资产的 80%; 业务监督 个交易日日终在扣除股指期货合约 (2)每个交易日日终在扣除股指期 和核查 需缴纳的交易保证金后,保持不低于 货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 基金资产净值 5%的现金或到期日在 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券; 一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; 三 、 增加: 基金托管 (10)本基金主动投资于流动性受 人对基金 限资产的市值合计不得超过该基金资产 管理人的 净值的 15%。因证券市场波动、上市公司 业务监督 股票停牌、基金规模变动等基金管理人 和核查 之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; 234  (11)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致。本基金管理人承诺本基 金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求与本 基金基金合同约定的投资范围保持一 致,并承担由于不一致所导致的风险或 损失; 三 、 因证券、期货市场波动、上市公 除上述(2)、(10)、(11)、(12)项 基金托管 司合并、基金规模变动、标的指数成 外,因证券、期货市场波动、上市公司 人对基金 份股调整、标的指数成份股流动性限 合并、基金规模变动、标的指数成份股 管理人的 制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二 调整、标的指数成份股流动性限制、目 业务监督 级市场交易停牌、股权分置改革中支 标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易 和核查 付对价等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投 停牌、股权分置改革中支付对价等基金 资比例的,基金管理人应当在 10 个 管理人之外的因素致使基金投资比例不 交易日内进行调整,但中国证监会规 符合上述规定投资比例的,基金管理人 定的特殊情形除外。法律法规另有规 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国 定的,从其规定。 证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的,从其规定。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 一、基金合同修改内容 章节 原基金合同 修改内容 第一部分 2、订立本基金合同的依据是 2、订立本基金合同的依据是《中华 235 前言 《中华人民共和国合同法》(以下 人民共和国合同法》(以下简称“《合同 一、订立本 基金合同 简称“《合同法》”)、《中华人民 法》”)、《中华人民共和国证券投资基金 的目的、依 共和国证券投资基金法》(以下简 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 据和原则 称“《基金法》”)、《公开募集证 募集证券投资基金运作管理办法》(以下 券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 简称“《运作办法》”)、《证券投 销售管理办法》(以下简称“《销售办 资基金销售管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 “《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 金信息披露管理办法》(以下简称 《公开募集开放式证券投资基金流动性 “《信息披露办法》”)和其他有 风险管理规定》 (以下简称“《流动性规 关法律法规。 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 增加: 释义 52、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 53、流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取 的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的 债券等 54、摆动定价机制:指当开放式基金 遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额 净值的方式,将基金调整投资组合的市场 236  冲击成本分配给实际申购、赎回的投资 者,从而减少对存量基金份额持有人利益 的不利影响,确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待 第六部分 增加: 基金份额 4、当接受申购申请对存量基金份额 的申购与 赎回 持有人利益构成潜在重大不利影响时,基 五、申购和 金管理人应当采取设定单一投资者申购 赎回的数 量限制 金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 保护存量基金份额持有人的合法权益。基 金管理人基于投资运作与风险控制的需 要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。 具体请参见相关公告。 第六部分 5、赎回费用由赎回基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 基金份额 的申购与 的基金份额持有人承担,在基金份 份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 赎回 额持有人赎回基金份额时收取。赎 基金份额时收取。本基金对持续持有期少 六、申购和 赎回的价 回费用中应根据招募说明书规定 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 格、费用及 的比例归入基金财产,未归入基金 费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 其用途 财产的部分用于支付登记费和其 赎回费用中应根据招募说明书规定的比 他必要的手续费。 例归入基金财产,未归入基金财产的部分 用于支付登记费和其他必要的手续费。 第六部分 增加: 基金份额 的申购与 8、当发生大额申购或赎回情形时, 赎回 在履行适当程序后,基金管理人可以采用 六、申购和 赎回的价 摆动定价机制,以确保基金估值的公平 格、费用及 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法 其用途 律法规以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 2、发生基金合同规定的暂停 2、发生基金合同规定的暂停基金资 基金份额 的申购与 基金资产估值情况时,基金管理人 产估值情况时,基金管理人可暂停接受投 237 赎回 可暂停接受投资人的申购申请。 资人的申购申请。当前一估值日基金资产 七、拒绝或 暂停申购 净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 的情形 市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取暂停接 受基金申购申请的措施。 第六部分 增加: 基金份额 7、基金管理人接受某笔或者某些申 的申购与 赎回 购申请有可能导致单一投资者持有基金 七、拒绝或 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相 暂停申购 的情形 规避 50%集中度的情形时。 第六部分 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂 基金份额 暂停申购情形之一且基金管理人 的申购与 决定暂停申购时,基金管理人应当 停申购情形之一且基金管理人决定暂停 赎回 根据有关规定在指定媒介上刊登 申购时,基金管理人应当根据有关规定在 七、拒绝或 暂停申购公告。如果投资人的申购 暂停申购 申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 的情形 退还给投资人。在暂停申购的情况 人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 第六部分 2、发生基金合同规定的暂停 2、发生基金合同规定的暂停基金资 基金份额 的申购与 基金资产估值情况时,基金管理人 产估值情况时,基金管理人可暂停接受投 赎回 可暂停接受投资人的赎回申请或 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当 八、暂停赎 回或延缓 延缓支付赎回款项。 前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 支付赎回 出现无可参考的活跃市场价格且采用估 款项的情 形 值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金赎回申请 或延缓支付赎回款项的措施。 第六部分 增加: 基金份额 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回,在单 238 赎回 个基金份额持有人超过上一开放日基金 九、巨额赎 回的情形 总份额 20%以上的赎回申请的情形下,基 及处理方 金管理人可以对该基金份额持有人超过 式 20%以上的部分延期办理赎回申请。若进 行该种超比例延期赎回,对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期赎回 申请量占非延期赎回申请总量的比例,确 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延 期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将 自动转入下一个开放日继续赎回,直到全 部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净 值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请 时未作明确选择,投资人未能赎回部分作 自动延期赎回处理。 第七部分 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 基金合同 当事人及 权利义务 一、基金管 理人 第七部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金合同 当事人及 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 权利义务 住所:北京市复兴门内大街 1 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 二、基金托 管人 号 号 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 成立时间:1983 年 10 月 31 日 成立时间:1983 年 10 月 31 日 239  批准设立机关和批准设立文 批准设立机关和批准设立文号:国务 号:国务院批转中国人民银行《关 院批转中国人民银行《关于改革中国 于改革中国银行体制的请示报告》 银 行 体 制 的 请 示 报 告 》( 国 发 (国发[1979]72 号)。 [1979]72 号) 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 佰玖拾伍元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监 基金托管资格批文及文号:中 会证监基字【1998】24 号 国证监会证监基字【1998】24 号 第十二部 本基金的投资组合比例为:本 本基金的投资组合比例为:本基金股 分 基金的 投资 基金股票投资占基金资产的比例 票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。 二、投资范 范围为 0-95%。本基金每个交易日 本基金每个交易日日终在扣除股指期货 围 日终在扣除股指期货合约需缴纳 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 的交易保证金后,应当保持不低于 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 基金资产净值 5%的现金或者到期 在一年以内的政府债券,其中现金不包括 日在一年以内的政府债券。 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部 (1)本基金的投资组合比例 (1)本基金的投资组合比例为:本基 分 基金的 投资 为:本基金股票投资占基金资产的 金股票投资占基金资产的比例范围为 四、投资限 比例范围为 0-95%。每个交易日日 0-95%; 制 终在扣除股指期货合约需缴纳的 (2)每个交易日日终在扣除股指期货 交易保证金后,保持不低于基金资 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于 产净值 5%的现金或到期日在一年 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券; 以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; 第十二部 增加: 分 基金的 240 投资 (12)本基金管理人管理的全部开放 四、投资限 制 式基金(包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金)持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 15%;本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票 的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市 除上述(2)、(13)、(14)、(15)项 分 基金的 投资 公司合并、基金规模变动等基金管 外,因证券、期货市场波动、上市公司合 四、投资限 理人之外的因素致使基金投资比 并、基金规模变动等基金管理人之外的因 制 例不符合上述规定投资比例的,基 素致使基金投资比例不符合上述规定投 金管理人应当在 10 个交易日内进 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 行调整,但中国证监会规定的特殊 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法规另有规定,从 情形除外。法律法规另有规定,从其规定。 其规定。 241 第十四部 增加: 分 基金资 产的估值 7、当发生大额申购或赎回情形时, 三、估值方 在履行适当程序后,基金管理人可以采用 法 摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部 增加: 分 基金资 产的估值 3、当前一估值日基金资产净值 50% 六、暂停估 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 值的情形 格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致后,应当暂停估值; 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基金资 产的估值 1、基金管理人或基金托管人 1、基金管理人或基金托管人按本基 按本基金合同规定的估值方法的 金合同规定的估值方法的第 8 项进行估值 第 7 项进行估值时,所造成的误差 时,所造成的误差不作为基金资产估值错 不作为基金资产估值错误处理。 误处理。 第十八部 增加: 分 基金的 信息披露 基金管理人应当在基金年度报告和 五、公开披 半年度报告中披露基金组合资产情况及 露的基金 信息 其流动性风险分析等。 (六)基金 报告期内出现单一投资者持有基金 定期报告, 包括基金 份额比例达到或超过基金总份额 20%的情 年度报告、 形,为保障其他投资者的权益,基金管理 基金半年 度报告和 人应当在基金定期报告“影响投资者决策 基金季度 的其他重要信息”项下披露该投资者的类 报告 别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及产品的特有风险,中 国证监会认定的特殊情形除外。 242 第十八部 增加: 分 基金的 信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回 五、公开披 事项调整或潜在影响投资者赎回的重大 露的基金 信息 事项时; (七)临时 27、基金管理人采用摆动定价机制进 报告 行估值; 第二十四 根据基金合同正文修改 部分 基金合同 内容摘要 二、 托管协议修改内容 章节 原托管协议 修改内容 243  一 、 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 托管协议 当事人 一 、 (二)基金托管人(或简称“托 (二)基金托管人(或简称“托管 托管协议 管人”) 人”) 当事人 名称:中国银行股份有限公司 名称: 中国银行股份有限公 司 住所:北京市西城区复兴门内大 街1号 住所: 北京市西城区复兴门 内大街 1 号 法定代表人: 田国立 法定代表人: 陈四清 成立时间:1983 年 10 月 31 日 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证 监会证监基字【1998】24 号 基金托管业务批准文号:中国证监 会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 人 民币贰仟 柒佰 玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾 佰玖拾伍元整 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 元整 经营范围: 吸收人民币存款; 发放短期、中期和 经营范围: 吸收人民币存款;发 长期贷款;办理结 放短期、中期和长期 算 ; 办 理票 据 贴 贷款;办理结算;办 现 ; 发 行金 融 债 理票据贴现;发行金 券;代理发行、代 融债券;代理发行、 理兑付、承销政府 代理兑付、承销政府 债券;买卖政府债 债券;买卖政府债券; 券 ; 从 事同 业 拆 从事同业拆借;提供 借;提供信用证服 信用证服务及担保; 务及担保;代理收 代理收付款项及代理 付 款 项 及代 理 保 保险业务;提供保险 险业务;提供保险 箱服务;外汇存款; 244  箱 服 务 ;外 汇 存 外汇贷款;外汇汇款; 款;外汇贷款;外 外汇兑换;国际结算; 汇 汇 款 ;外 汇 兑 同业外汇拆借;外汇 换;国际结算;同 票据的承兑和贴现; 业外汇拆借;外汇 外汇借款;外汇担保; 票 据 的 承兑 和 贴 结汇、售汇;发行和 现;外汇借款;外 代理发行股票以外的 汇担保;结汇、售 外币有价证券;买卖 汇;发行和代理发 和代理买卖股票以外 行 股 票 以外 的 外 的外币有价证券;自 币有价证券;买卖 营外汇买卖;代客外 和 代 理 买卖 股 票 汇买卖;外汇信用卡 以 外 的 外币 有 价 的发行和代理国外信 证券;自营外汇买 用卡的发行及付款; 卖 ; 代 客外 汇 买 资信调查、咨询、见 卖;外汇信用卡的 证业务;组织或参加 发 行 和 代理 国 外 银团贷款;国际贵金 信 用 卡 的发 行 及 属买卖;海外分支机 付款;资信调查、 构经营与当地法律许 咨询、见证业务; 可的一切银行业务; 组 织 或 参加 银 团 在港澳地区的分行依 贷款;国际贵金属 据当地法令可发行或 买卖;海外分支机 参与代理发行当地货 构 经 营 与当 地 法 币;经中国人民银行 律 许 可 的一 切 银 批准的其他业务。 行业务;在港澳地 区 的 分 行依 据 当 存续期间: 持续经营 地 法 令 可发 行 或 参 与 代 理发 行 当 地货币;经中国人 民 银 行 批准 的 其 他业务。 存续期间: 持续经营 245  二 、 (一)依据 (一)依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国合 本协议依据《中华人民共和国合同 的依据、 同法》、《中华人民共和国证券投资基 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 目的、原 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 则和解释 开募集证券投资基金运作管理办法》 券投资基金运作管理办法》(以下简称 (以下简称“《运作办法》”)、《证券 “《运作办法》”)、《证券投资基金信息披 投资基金信息披露管理办法》(以下 露管理办法》(以下简称“《信息披露办 简称“《信息披露办法》”)及其他有 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 关法律法规与《景顺长城改革机遇灵 流动性风险管理规定》及其他有关法律 活配置混合型证券投资基金基金合 法规与《景顺长城改革机遇灵活配置混 同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 合型证券投资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》”)订立。 三 、 (1)本基金的投资组合比例为: (1)本基金的投资组合比例为:本 基金托管 本基金股票投资占基金资产的比例 基金股票投资占基金资产的比例范围为 人对基金 范围为 0-95%。每个交易日日终在扣 0-95%; 管理人的 除股指期货合约需缴纳的交易保证 (2)每个交易日日终在扣除股指期 业务监督 金后,保持不低于基金资产净值 5% 货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 和核查 的现金或到期日在一年以内的政府 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在 债券。 一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; 三 、 增加: 基金托管 (12)本基金管理人管理的且由本 人对基金 托管人托管的全部开放式基金(包括开 管理人的 放式基金以及处于开放期的定期开放基 业务监督 金)持有一家上市公司发行的可流通股 和核查 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市 246  公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的 15%。因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与本基金基金合同约定 的投资范围保持一致。本基金管理人承 诺本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要 求与本基金基金合同约定的投资范围保 持一致,并承担由于不一致所导致的风 险或损失; 三 、 因证券、期货市场波动、上市公 除上述(2)、(13)、(14)、(15)项 基金托管 司合并、基金规模变动等基金管理人 外,因证券、期货市场波动、上市公司 人对基金 之外的因素致使基金投资比例不符 合并、基金规模变动等基金管理人之外 管理人的 合上述规定投资比例的,基金管理人 的因素致使基金投资比例不符合上述规 业务监督 应当在 10 个交易日内进行调整,但 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 和核查 中国证监会规定的特殊情形除外。法 交易日内进行调整,但中国证监会规定 律法规另有规定,从其规定。 的特殊情形除外。法律法规另有规定, 从其规定。 247 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 一基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华 前言 一、订立 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合同 本基金合 “《合同法》”)、《中华人民共和国 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 同 的 目 的、依据 证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 和原则 金法》”)、《证券投资基金运作管理 券投资基金运作管理办法》(以下简称 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 《证券投资基金销售管理办法》(以 售管理办法》(以下简称“《销售办 下简称“《销售办法》”)、《证券投 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 资基金信息披露管理办法》(以下简 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 称“《信息披露办法》”)和其他有 《公开募集开放式证券投资基金流动性 关法律法规。 风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 增加: 释义 72、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 73、流动性受限资产:指由于法律 法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但 不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件 248  提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 第八部分 增加: 基金份额 2、基金管理人可以规定单个投资者 的申购、 累计持有的基金份额上限,具体规定参 赎回与非 见招募说明书或其他公告。 交易过户 3、当接受申购申请对存量基金份额 五、申购 与赎回的 持有人利益构成潜在重大不利影响时, 数额限制 基金管理人应当采取设定单一投资者申 购份额上限、基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购或限制基 金当日最大申购份额等措施,切实保护 存量基金份额持有人的合法权益。基金 管理人基于投资运作与风险控制的需 要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。基金管理人基于投资运作与风险控 制的需要,可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体请参见相关公告。 第八部分 (3)发生本基金合同规定的暂 (3)发生本基金合同规定的暂停基 基金份额 的申购、 停基金资产估值情况; 金资产估值情况的,基金管理人可以暂 赎回与非 停接受投资者的申购、赎回申请。当前 交易过户 七、拒绝 一估值日基金资产净值 50%以上的资产 或暂停申 出现无可参考的活跃市场价格且采用估 购、赎回 的情形及 值技术仍导致公允价值存在重大不确定 处理方式 性时,经与基金托管人协商确认后,基 金管理人应当采取延缓支付赎回对价或 暂停接受基金申购、赎回申请的措施; 第八部分 发生上述情形之一(第(6)项 发生上述情形之一(第(6)项除外) 基金份额 249 的申购、 除外)且基金管理人决定拒绝或暂停 且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额 赎回与非 交易过户 基金份额持有人的申购、赎回申请 持有人的申购、赎回申请或延缓支付赎 七、拒绝 时,基金管理人应当及时公告并向中 回对价时,基金管理人应当及时公告并 或暂停申 购、赎回 国证监会备案。已接受的赎回申请, 向中国证监会备案。已接受的赎回申请, 的情形及 基金管理人应当足额支付。在拒绝或 基金管理人应当足额支付。在拒绝或暂 处理方式 暂停申购、赎回的情形消除时,基金 停申购、赎回的情形消除时,基金管理 管理人应及时恢复申购、赎回业务的 人应及时恢复申购、赎回业务的办理并 办理并依照《信息披露办法》有关规 依照《信息披露办法》有关规定在指定 定在指定媒体上刊登基金重新开放 媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公 申购或赎回公告,并公告最近 1 个开 告,并公告最近 1 个开放日的基金份额 放日的基金份额净值。 净值。 第九部分 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 基金合同 当事人及 权利义务 一、基金 管理人 第九部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金合同 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 当事人及 权利义务 住所:北京市复兴门内大街 1 号 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 二、基金 法定代表人:田国立 号 托管人 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 法定代表人:陈四清 批准设立机关和批准设立文号: 成立时间:1983 年 10 月 31 日 国务院批转中国人民银行《关于改革 批准设立机关和批准设立文号:国 中国银行体制的请示报告》(国发 务院批转中国人民银行《关于改革 [1979]72 号)。 中国银行体制的请示报告》(国发 组织形式:股份有限公司 [1979]72 号) 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾 组织形式:股份有限公司 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹 拾伍元整 亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 整 250  证监会证监基字【1998】24 号 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证 监会证监基字【1998】24 号 第十四部 12.6 本基金每个交易日日终在 12.6 本基金每个交易日日终在扣除 分 基金 的投资 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 七、投资 证金后,应当保持不低于交易保证金 应当保持不低于交易保证金一倍的现 限制 一倍的现金; 金,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金和应收申购款等; 第十四部 增加: 分 基金 的投资 (14)本基金主动投资于流动性受 七、投资 限资产的市值合计不得超过该基金资产 限制 净值的 15%。因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; 第十四部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述(9)、(14)、(15)项及 12.6 分 基金 的投资 司合并、基金规模变动、股权分置改 外,因证券、期货市场波动、上市公司 七、投资 革中支付对价等基金管理人之外的 合并、基金规模变动、股权分置改革中 限制 因素致使基金投资比例不符合上述 支付对价等基金管理人之外的因素致使 规定投资比例的,基金管理人应当在 基金投资比例不符合上述规定投资比例 10 个交易日内进行调整。法律法规 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 另有规定的,从其规定。 行调整。法律法规另有规定的,从其规 定。 251 第十六部 增加: 分 基金 资产的估 4、当前一估值日基金资产净值 50% 值 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 六、暂停 估值的情 格且采用估值技术仍导致公允价值存在 形 重大不确定性时,经与基金托管人协商 一致后,应当暂停估值; 第二十部 增加: 分 基金 的信息披 基金管理人应当在基金年度报告和 露 半年度报告中披露基金组合资产情况及 五、公开 披露的基 其流动性风险分析等。 金信息 报告期内出现单一投资者持有基金 (八)基 金定期报 份额比例达到或超过基金总份额 20%的 告,包括 情形,为保障其他投资者的权益,基金 基金年度 报告、基 管理人应当在基金定期报告“影响投资 金半年度 者决策的其他重要信息”项下披露该投 报告和基 金季度报 资者的类别、报告期末持有份额及占比、 告 报告期内持有份额变化情况及产品的特 有风险。 第二十部 增加: 分 基金 的信息披 29、发生涉及基金申购、赎回事项 露 调整或潜在影响投资者赎回等重大事 五、公开 披露的基 项; 金信息 (九)临 时报告 第二十七 根据基金合同正文对应修改 部分 基 金合同内 容摘要 二 托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 252  一 (一)基金管理人(或简称“管理 (一)基金管理人(或简称“管理 、托管 人”) 人”) 协议当 法定代表人: 赵如冰 法定代表人: 杨光裕 事人 一 (二)基金托管人(或简称“托管 (二)基金托管人(或简称“托管 、托管 人”) 人”) 协议当 名称: 中国银行股份有限 名称: 中国银行股份有限 事人 公司 公司 住所: 北京市西城区复兴 住所: 北京市西城区复兴 门内大街 1 号 门内大街 1 号 法定代表人: 田国立 法定代表人: 陈四清 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 批准设立机关和批准设立文号: 基金托管业务批准文号:中国证监 国务院批转中国人民银行《关于改革 会证监基字【1998】24 号 中国银行体制的请示报告》(国发 组织形式:股份有限公司 [1979]72 号)。 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖 基金托管业务批准文号:中国证监 拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖 会证监基字【1998】24 号 拾伍元整 组织形式:股份有限公司 经营范围: 吸收人民币存款;发 放短期、中期和长期 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖 贷款;办理结算;办 拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖 理票据贴现;发行金 拾伍元整 融债券;代理发行、 代理兑付、承销政府 经营范围: 吸收人民币存款;发 债券;买卖政府债 放短期、中期和长期 券;从事同业拆借; 贷款;办理结算;办 提供信用证服务及 理票据贴现;发行金 担保;代理收付款项 253 融债券;代理发行、 及代理保险业务;提 代理兑付、承销政府 供保险箱服务;外汇 债券;买卖政府债 存款;外汇贷款;外 券;从事同业拆借; 汇汇款;外汇兑换; 提供信用证服务及 国际结算;同业外汇 担保;代理收付款项 拆借;外汇票据的承 及代理保险业务;提 兑和贴现;外汇借 供保险箱服务;外汇 款;外汇担保;结汇、 存款;外汇贷款;外 售汇;发行和代理发 汇汇款;外汇兑换; 行股票以外的外币 国际结算;同业外汇 有价证券;买卖和代 拆借;外汇票据的承 理买卖股票以外的 兑和贴现;外汇借 外币有价证券;自营 款;外汇担保;结汇、 外汇买卖;代客外汇 售汇;发行和代理发 买卖;外汇信用卡的 行股票以外的外币 发行和代理国外信 有价证券;买卖和代 用卡的发行及付款; 理买卖股票以外的 资信调查、咨询、见 外币有价证券;自营 证业务;组织或参加 外汇买卖;代客外汇 银团贷款;国际贵金 买卖;外汇信用卡的 属买卖;海外分支机 发行和代理国外信 构经营与当地法律 用卡的发行及付款; 许可的一切银行业 资信调查、咨询、见 务;在港澳地区的分 证业务;组织或参加 行依据当地法令可 银团贷款;国际贵金 发行或参与代理发 属买卖;海外分支机 行当地货币;经中国 构经营与当地法律 人民银行批准的其 许可的一切银行业 他业务。 务;在港澳地区的分 存续期间: 持续经营 行依据当地法令可 发行或参与代理发 行当地货币;经中国 人民银行批准的其 254  他业务。 存续期间: 持续经营 255  二 (一)依据 (一)依据 、托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同 协议的 法》、中华人民共和国证券投资基金法》 法》、中华人民共和国证券投资基金法》 依据、 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基 目的、 金运作管理办法》(以下简称“《运作办 金运作管理办法》(以下简称“《运作办 原则和 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 解释 法》(以下简称“《信息披露办法》”)及 法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 其他有关法律法规与《景顺长城中证 开募集开放式证券投资基金流动性风险 500 交易型开放式指数证券投资基金基 管理规定》及其他有关法律法规与《景 金合同》(以下简称“《基金合同》”)订 顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 立。 投资基金基金合同》(以下简称“《基金 合同》”)订立。 三 12.6 本基金每个交易日日终在扣 12.6 本基金每个交易日日终在扣 、基金 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 托管人 后,应当保持不低于交易保证金一倍的 后,应当保持不低于交易保证金一倍的 对基金 现金; 现金,其中现金不包括结算备付金、存 管理人 出保证金和应收申购款等; 的业务 监督和 核查 三 增加: 、基金 (14)本基金主动投资于流动性受 托管人 对基金 限资产的市值合计不得超过该基金资产 管理人 净值的 15%。因证券市场波动、上市公 的业务 司股票停牌、基金规模变动等基金管理 监督和 人之外的因素致使基金不符合前述所规 核查 定比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产 256  品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致。本基金管理人承诺本基 金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求与基 金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; 三 因证券、期货市场波动、上市公司 除上述(9)、(14)、(15)及 12.6 、基金 合并、基金规模变动、股权分置改革中 项外,因证券、期货市场波动、上市公 托管人 支付对价等基金管理人之外的因素致使 司合并、基金规模变动、股权分置改革 对基金 基金投资比例不符合上述规定投资比例 中支付对价等基金管理人之外的因素致 管理人 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 使基金投资比例不符合上述规定投资比 行调整。法律法规另有规定的,从其规 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 的业务 定。 进行调整。法律法规另有规定的,从其 监督和 规定。 核查 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)基金合同 一、基金合同对照表 章节 原基金合同 修改内容 一、前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 (一)订立 人民共和国民法通则》、《中华人民 共和国民法通则》、《中华人民共和国合同 《景顺长 共和国合同法》、《中华人民共和国 法》、《中华人民共和国信托法》、2003 年 城鼎益混 信托法》、2003 年 10 月 28 日第十 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常 合型证券 届全国人民代表大会常务委员会第 务委员会第五次会议通过并于 2004 年 6 257 投资基金 五次会议通过并于 2004 年 6 月 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券 (LOF)基 日起施行的《中华人民共和国证券 投资基金法》以下简称《基金法》)、2004 金合同》的 投资基金法》以下简称《基金法》)、 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会 目的、依据 2004 年 6 月 29 日中国证券监督管 (以下简称“中国证监会”)发布并于 和原则 理委员会(以下简称“中国证监会”) 2004 年 7 月 1 日起施行的《证券投资基 发布并于 2004 年 7 月 1 日起施行 金运作管理办法》 以下简称《运作办法》) 的《证券投资基金运作管理办法》 和《证券投资基金销售管理办法》(以下 (以下简称《运作办法》)和《证券 简称《销售办法》)、2004 年 6 月 11 日 投资基金销售管理办法》(以下简称 中国证监会发布并于 2004 年 7 月 1 日 《销售办法》)、2004 年 6 月 11 日 起施行的《证券投资基金信息披露管理办 中国证监会发布并于 2004 年 7 月 法》以下简称《信息披露办法》)以及 2004 1 日起施行的《证券投资基金信息 年 8 月 17 日深圳证券交易所发布并于 披露管理办法》以下简称《信息披 2004 年 8 月 17 日施行的《深圳证券交 露办法》)以及 2004 年 8 月 17 日 易所上市开放式基金业务规则》(以下简 深圳证券交易所发布并于 2004 年 称《业务规则》)、《公开募集开放式证券 8 月 17 日施行的《深圳证券交易所 投资基金流动性风险管理规定》 (以下 上市开放式基金业务规则》(以下简 简称《流动性规定》)及其他有关规定。 称《业务规则》)及其他有关规定。 二、释义 增加: 《流动性规定》 指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订; 流动性受限资产 指 由于法律法规、监管、合同或操作障碍等 原因无法以合理价格予以变现的资产,包 括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等; 摆动定价机制 指 当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过 调整基金份额净值的方式,将基金调整投 258  资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者,从而减少对存量基金份额 持有人利益的不利影响,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 八、基金的 增加: 申购和赎 5、当接受申购申请对存量基金份额 回 (五)申 持有人利益构成潜在重大不利影响时,基 购、赎回的 金管理人应当采取设定单一投资者申购 数额约定 金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 保护存量基金份额持有人的合法权益。基 金管理人基于投资运作与风险控制的需 要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。 具体请参见相关公告。 八、基金的 3、本基金的申购费由申购人承担, 3、本基金的申购费由申购人承担, 申购和赎 归销售机构所有。本基金的赎回费 回 由赎回人承担,所收取的赎回费中 归销售机构所有。本基金的赎回费由赎回 (六)申 不低于 25%的部分归入基金财产。 人承担,对持续持有期少于 7 日的投资者 购、赎回的 申购费和赎回费用的用途为市场推 价格、费用 广、基金份额销售及注册登记等。 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎 及其用途 回费全额计入基金财产。对持续持有期不 少于 7 日的投资者所收取的赎回费中不 低于 25%的部分归入基金财产。申购费和 赎回费用的用途为市场推广、基金份额销 售及注册登记等。 八、基金的 增加: 申购和赎 6、当发生大额申购或赎回情形时, 回 (六)申 在履行适当程序后,基金管理人可以采用 购、赎回的 摆动定价机制,以确保基金估值的公平 价格、费用 及其用途 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法 律法规以及监管部门、自律规则的规定。 八、基金的 增加: 申购和赎 259 回 (2)当前一估值日基金资产净值 50%以 (九)拒绝 或暂停申 上的资产出现无可参考的活跃市场价格 购的情形 且采用估值技术仍导致公允价值存在重 及处理 大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停接受基金申购申 请; 八、基金的 增加: 申购和赎 (8)基金管理人接受某笔或者某些 回 (九)拒绝 申购申请有可能导致单一投资者持有基 或暂停申 金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 购的情形 及处理 相规避 50%集中度的情形时; 八、基金的 发生暂停申购情形时,基金管理人 发生除上述(5)和(8)项情形之外 申购和赎 应当立即在指定媒体上刊登暂停申 回 购公告。 的暂停申购情形时,基金管理人应当立即 (九)拒绝 在指定媒体上刊登暂停申购公告。 或暂停申 购的情形 及处理 八、基金的 增加: 申购和赎 回 (2)当前一估值日基金资产净值 50% (九)拒绝 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 或暂停申 购的情形 格且采用估值技术仍导致公允价值存在 及处理 重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回 款项或暂停接受基金赎回申请的措施; 八、基金的 增加: 申购和赎 回 (3) 如果基金发生巨额赎回,在 (十)巨额 单个基金份额持有人超过上一开放日基 赎回的情 形及处理 金总份额 20%以上的赎回申请的情形下, 方式 基金管理人可以对该基金份额持有人超 过 20%以上的部分延期办理赎回申请。若 进行该种超比例延期赎回,对于当日非延 260  期的赎回申请,应当按单个账户非延期赎 回申请量占非延期赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回 部分,投资人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回,直到 全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理,无优先权并以下一开放日的基金份额 净值为基础计算赎回金额,以此类推,直 到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申 请时未作明确选择,投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 (4) 巨额赎回业务的场内处理, 按照深圳证券交易所及登记结算机构的 有关《业务规则》办理。 九、 基金 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 合同当事 人及权利 义务 (一)基金 合同当事 人 九、 基金 2、基金托管人 2、基金托管人 合同当事 人及权利 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 义务 住所:北京市西城区复兴门内 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 (一)基金 合同当事 大街 1 号 号 人 办公地址:北京市西城区复兴 法定代表人:陈四清 门内大街 1 号 成立时间:1983 年 10 月 31 日 法定代表人:田国立 批准设立机关和批准设立文号:国务 组织形式:股份有限公司 院批转中国人民银行《关于改革中国银行 261  注册资本:人民币贰仟柒佰玖 体制的请示报告》 拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰 (国发[1979]72 号) 玖拾伍元整 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 存续期间:持续经营 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 成立日期:1912 年 2 月 5 日 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国证监 证监会证监基字【1998】24 号 会证监基字【1998】24 号 托管部门总经理:肖伟 十七、基金 (1)资产配置 (1)资产配置 的投资 (四)投资 本基金是一只较高持股的混合 本基金是一只较高持股的混合型基 策略 型基金,对于股票的投资不少于基 金,对于股票的投资不少于基金财产的 2、投资管 理的方法 金财产的 60%,持有现金和到期日 60%,持有现金和到期日在一年以内的政 和标准 在一年以内的政府债券的比例不低 府债券的比例不低于基金资产净值的 于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等。 十七、基金 (1)公允性。本基金定位于高 (1)公允性。本基金定位于高持股 的投资 (五)业绩 持股的混合型基金,同时始终持有 的混合型基金,同时始终持有不少于基金 比较基准 不少于基金资产净值 5%的现金或到 资产净值 5%的现金或到期日在一年以内 期日在一年以内的政府债券。以上 的政府债券,其中现金不包括结算备付 述基准对本基金的投资业绩进行评 金、存出保证金和应收申购款等。以上述 估,能够比较客观的反映资产的市 基准对本基金的投资业绩进行评估,能够 场平均收益水平,也可以比较公允 比较客观的反映资产的市场平均收益水 的反映基金管理人的投资管理能 平,也可以比较公允的反映基金管理人的 力。 投资管理能力。 十七、基金 增加: 的投资 (七)投资 (2)持有现金和到期日在一年以内 限制 的政府债券的比例不低于基金资产净值 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 262  出保证金和应收申购款等; (6)本基金管理人管理的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金)持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 15%;本基金管理人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 30%; (7) 本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资。 (8) 本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致。 二十、 基 增加: 金财产的 估值 5、当本基金发生大额申购或赎回情 (五)估值 形时,在履行适当程序后,基金管理人可 方法 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。 二十、 基 增加: 金财产的 估值 3、当前一估值日基金资产净值 50% (七)暂停 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 估值的情 263 形 格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致后,应当暂停估值; 二十、 基 (八)特殊情形的处理 (八)特殊情形的处理 金财产的 估值 1、基金管理人按估值方法的第 1、基金管理人按估值方法的第 6 项 5 项进行估值时,所造成的误差不 进行估值时,所造成的误差不作为基金资 作为基金资产估值错误处理; 产估值错误处理; 二十四、 增加: 基金的信 息披露 基金管理人应当在基金年度报告和 (七)基金 半年度报告中披露基金组合资产情况及 定期报告, 包括基金 其流动性风险分析等。 年度报告、 报告期内出现单一投资者持有基金 基金半年 度报告和 份额比例达到或超过基金总份额 20%的情 基金季度 形,为保障其他投资者的权益,基金管理 报告 人至少应当在基金定期报告文件中“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形 除外。 二十四、 增加: 基金的信 息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回 (八)临时 事项调整或潜在影响投资者赎回的重大 报告 事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进 行估值; 二、托管协议修改内容 章节 原托管协议 修改内容 264 封面 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 托管协议 (LOF)托管协议 全文 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 (LOF) 一、托管协 法定代表人: 杨光裕 法定代表人: 赵如冰 议当事人 一、托管协 法定代表人: 陈四清 法定代表人: 田国立 议当事人 组织形式: 股票有限公司 经营范围: 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 吸收人民币存款;发放短期、中期 元整 和长期贷款;办理结算;办理票据 存续期间: 持续经营 贴现;发行金融债券;代理发行、 经营范围:吸收人民币存款;发放短 代理兑付、承销政府债券;买卖政 期、中期和长期贷款;办理结算;办理票 府债券;从事同业拆借;提供信用 据贴现; 证服务及担保;代理收付款项及代 发行金融债券;代理发行、代理兑付、 理保险业务;提供保险箱服务;外 承销政府债券;买卖政府债券;从事同业 汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外 拆借; 汇兑换;国际结算;同业外汇拆借; 提供信用证服务及担保;代理收付款 外汇票据的承兑和贴现;外汇借款; 外汇担保;结汇、售汇;发行和代 项及代理保险业务;提供保险箱服务;外 理发行股票以外的外币有价证券; 汇存款; 买卖和代理买卖股票以外的外币有 外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国 价证券;自营外汇买卖;代客外汇 际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑 买卖;外汇信用卡的发行和代理国 和贴现; 外信用卡的发行及付款;资信调查、 外汇借款;外汇担保;结汇、售汇; 咨询、见证业务;组织或参加银团 发行和代理发行股票以外的外币有价证 贷款;国际贵金属买卖;海外分支 券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价 机构经营与当地法律许可的一切银 证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外 行业务;在港澳地区的分行依据当 汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发 地法令可发行或参与代理发行当地 行及付款;资信调查、咨询、见证业务; 265  货币;经中国人民银行批准的其他 组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖; 业务。 海外分支机构经营与当地法律许可的一 切银行业务;在港澳 企业类型:股份有限公司 地区的分行依据当地法令可发行或 参与代理发行当地货币;经中国人民银行 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹 批准的其他业务。 亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾 伍元整 存续期间:持续经营 二、托管协 (一)依据 (一)依据 议的依据、 目的、原则 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同 和解释 法》、《中华人民共和国证券投资 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 基金法》(以下称“《基金法》”)、 (以下称“《基金法》”)、《证券投资 《证券投资基金运作管理办法》(以 基金运作管理办法》(以下称“《管理办 下称“《管理办法》”)、《证券 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 投资基金信息披露管理办法》及其 办法》、《公开募集开放式证券投资基金 他有关法律、法规与《景顺长城鼎 流动性风险管理规定》及其他有关法律、 益混合型证券投资基金基金合同》 法规与《景顺长城鼎益混合型证券投资基 (以下称“《基金合同》”)制订。 金(LOF)基金合同》(以下称“《基金合 同》”)制订。 二、托管协 (二)目的 (二)目的 议的依据、 目的、原则 本协议的目的是明确景顺长城鼎益 本协议的目的是明确景顺长城鼎益 和解释 混合型证券投资基金基金托管人和 混合型证券投资基金(LOF)基金托管人和 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 基金管理人之间在基金份额持有人 基金管理人之间在基金份额持有人名册 名册的登记、基金财产的保管、基 的登记、基金财产的保管、基金财产的管 金财产的管理和运作、基金的申购、 理和运作、基金的申购、赎回及相互监督 赎回及相互监督等有关事宜中的权 等有关事宜中的权利、义务及职责,以确 利、义务及职责,以确保基金财产 保基金财产的安全,保护基金份额持有人 266  的安全,保护基金份额持有人的合 的合法权益。 法权益。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景系列开放式证券投资基金 一、基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 一、前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华 人民共和国民法通则》、《中华人民共 人民共和国民法通则》、《中华人民 和国信托法》、《中华人民共和国合同 共和国信托法》、《中华人民共和国 法》、1997 年 11 月 14 日经国务院批 合同法》、1997年 11月 14日经国务 准发布的《证券投资基金管理暂行办 法》(以下简称《暂行办法》)、2000 院批准发布的《证券投资基金管理 年 10 月 8 日中国证券监督管理委员 暂行办法》(以下简称《暂行办法》)、 会(以下简称“中国证监会”)发布 2000年 10月 8日中国证券监督管 的《开放式证券投资基金试点办法》 理委员会(以下简称“中国证监会”) (以下简称《试点办法》)及其他有 发布的《开放式证券投资基金试点 关规定。 办法》(以下简称《试点办法》)、《公 开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动 性风险管理规定》”)及其他有关规 定。 二、释义 增加: 《流动性风险管理规定》:指中国证 监会2017年8月31日颁布、同年10月 1日实施的《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 流动性受限资产: 指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在10个交易日 267  以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 摆动定价机制: 指当优选混合 基金、动力平衡基金遭遇大额申购 赎回时,通过调整基金份额净值的 方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成 本分配给实际申购、赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利 益的不利影响,确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 三、基金合同 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 (一)基金发 起人 三、基金合同 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 法定代表人:田国立 当事人 住所:北京市西城区复兴门内大街1 成立时间:1912 年 2 月 5 日 (三)基金托 号 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 管人 法定代表人:陈四清 号 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 成立时间:1983年10月31日 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 批准设立机关和批准设立文号:国 元整 务院批转中国人民银行《关于改革 存续期间:持续经营 中国银行体制的请示报告》(国发 组织形式:股份有限公司 [1979]72号) 基金托管业务批准文号:中国证监会 组织形式:股份有限公司 证监基字[1998 ]24 号 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹 亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾 伍元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证 监会证监基字【1998】24号 268 十三、基 增加: 金 的 申 3、当接受申购申请对优选混合基金 购、赎回 或动力平衡基金存量基金份额持有 (五)申 人利益构成潜在重大不利影响时, 购、赎回 基金管理人应当对该只基金采取设 的数额限 定单一投资者申购金额上限或基金 制 单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保 护存量基金份额持有人的合法权 益。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,可采取上述措施对 优选混合基金或动力平衡基金的基 金规模予以控制。具体请参见相关 公告。 十三、基 1、本系列基金的申购费率最高不超 1、本系列基金的申购费率最高不超 过 3%,赎回费率最高不超过 1.0%。 金 的 申 过 3%。 2、本系列基金的申购费由申购人承 购、赎回 2、本系列基金的申购费由申购人承 担,归销售机构所有。 (六)申 担,归销售机构所有。 3、本系列基金赎回费的 25%归入基 购、赎回 金财产,其余作为注册登记费及其他 3、本系列基金中优选混合基金、动 的费用 基本手续费。 力平衡基金对于持续持有期少于7 4、本系列基金的申购费率、赎回费 日的投资者,将收取不低于1.5%的 率由基金管理人确定并在招募说明 赎回费并全额计入对应基金的基金 书或公开说明书中列示。 财产,对于持续持有期不少于7日的 投资者,赎回费的 25%归入基金财 产,其余作为注册登记费及其他基 本手续费。 4、货币基金在一般情况下不收取申 购费用和赎回费用,但是当货币基 金前10名基金份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额50%,且货币 基金投资组合中现金、国债、中央 银行票据、政策性金融债券以及5个 交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于10%且 偏离度为负时,为确保货币基金平 稳运作,避免诱发系统性风险,对 269  当日单个基金份额持有人申请赎回 (含转换出)基金份额超过基金总 份额的1%以上的赎回(含转换出) 申请(超过基金总份额1%以上的部 分)征收1%的强制赎回费用,并将 上述赎回费用全额计入货币基金的 基金资产。基金管理人与基金托管 人协商确认上述做法无益于基金利 益最大化的情形除外。 5、本系列基金的申购费率、赎回费 率由基金管理人确定并在招募说明 书或公开说明书中列示。 6、当优选混合基金、动力平衡基金 发生大额申购或赎回情形时,在履 行适当程序后,基金管理人可以采 用摆动定价机制,以确保基金估值 的公平性。具体处理原则与操作规 范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 十三、基 增加: 金 的 申 (3)如果本系列基金中任一基金发 购、赎回 生巨额赎回,在单个基金份额持有 (九)巨 人超过上一开放日基金总份额20% 额赎回的 (货币市场基金为10%) 以上 的赎 情形及处 回申请的情形下,基金管理人可以 理 对该基金份额持有人超过20%(货币 市场基金为10%)以上的部分延期办 理赎回申请。若进行该种超比例延 期赎回,对于当日非延期的赎回申 请,应当按单个账户非延期赎回申 请量占非延期赎回申请总量的比 例,确定当日受理的赎回份额;对 于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转 入下一个开放日继续赎回,直到全 270  部赎回为止;选择取消赎回的,当 日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以 下一开放日该基金的基金份额净值 为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。如投资人在提 交赎回申请时未作明确选择,投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。 十三、基 1、本系列基金任一基金出现以下情 1、本系列基金任一基金出现以下情 况之一时,基金管理人可拒绝或暂停 金 的 申 况之一时,基金管理人可全部或部 接受基金投资者的申购申请: 购、赎回 分拒绝或暂停接受基金投资者的申 (1)不可抗力; (十) 拒 购申请: (2)证券交易所交易时间非正常停 绝或暂停 市或其他情形,导致基金管理人无法 (1)不可抗力; 申购、赎 计算当日基金资产净值; (2)证券交易所交易时间非正常停 回的情形 (3)基金管理人认为市场缺乏合适 市或其他情形,导致基金管理人无 与处理 的投资机会,继续接受申购可能对已 法计算当日基金资产净值; 有基金份额持有人利益产生损害; (3)当前一估值日基金资产净值 (4)基金管理人认为会严重损害已 50%以上的资产出现无可参考的活 有基金份额持有人利益的申购; 跃市场价格且采用估值技术仍导致 (5)基金管理人、基金托管人、销 公允价值存在重大不确定性,经与 售代理人或注册登记人的技术保障 基金托管人协商确定后,基金管理 或人员支持等不充分; (6)法律、法规规定或中国证监会 人应当暂停接受申购申请; 认定的其他情形。 (4)基金管理人认为市场缺乏合适 的投资机会,继续接受申购可能对 已有基金份额持有人利益产生损 害; (5)基金管理人认为会严重损害已 有基金份额持有人利益的申购; (6)基金管理人、基金托管人、销 售代理人或注册登记人的技术保障 或人员支持等不充分; (7)基金管理人接受某笔或者某些 申购申请有可能导致单一投资者持 有基金份额的比例达到或者超过 271  50%,或者变相规避50%集中度的情 形时; (8)法律、法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 十三、基 2、拒绝或暂停赎回的情形和处理 金 的 申 增加: 购、赎回 (3)当前一估值日基金资产净值 (十) 拒 50%以上的资产出现无可参考的活 绝或暂停 跃市场价格且采用估值技术仍导致 申购、赎 公允价值存在重大不确定性,经与 回的情形 基金托管人协商确定后,基金管理 与处理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项; 十三、基 增加: 金 的 申 5、当接受货币市场基金的申购申请 购、赎回 对存量基金份额持有人利益构成潜 (十四) 在重大不利影响时,基金管理人应 货币市场 当采取设定单一投资者申购金额上 基 金 申 限或基金单日净申购比例上限、拒 购、赎回 绝大额申购、暂停基金申购等措施, 的数额约 切实保护存量基金份额持有人的合 定 法权益。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,可采取上述措 施对货币市场基金规模予以控制。 具体请参见相关公告。 十三、基 2、基金赎回金额的计算 2、基金赎回金额的计算 赎回金额=赎回份额×1.00 元 金 的 申 按照本合同约定不收取赎回费时赎 基金赎回金额保留到小数点后两位, 购、赎回 回金额=赎回份额×1.00元 小数点后两位以后的部分四舍五入, (十五) 按照本合同约定收取赎回费时,赎 舍去部分所代表的资产归基金所有。 货币市场 回金额=(赎回份额×1.00元)-赎 基金申购 回费用 份额、赎 基金赎回金额保留到小数点后两 回金额的 位,小数点后两位以后的部分四舍 计算方式 五入,舍去部分所代表的资产归基 金所有。 货币基金在一般情况下不收 272  取申购费用和赎回费用,但是当货 币基金前10名基金份额持有人的持 有份额合计超过基金总份额50%,且 货币基金投资组合中现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以 及5个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时,为确保货币基 金平稳运作,避免诱发系统性风险, 对当日单个基金份额持有人申请赎 回(含转换出)基金份额超过基金 总份额的1%以上的赎回(含转换出) 申请(超过基金总份额1%以上的部 分)征收1%的强制赎回费用,并将 上述赎回费用全额计入货币基金的 基金资产。基金管理人与基金托管 人协商确认上述做法无益于基金利 益最大化的情形除外。 十四、基 2、本系列基金转换费在扣除注册登 2、本系列基金转换费在扣除注册登 记费用及其他基本手续费后,剩余部 金的转换 记费用及其他基本手续费后,剩余 分归基金财产。 (五)转 部分归基金财产。对于基金份额持 换的费用 有人转出持有期不足7日的优选混 合型基金或动力平衡基金,其收取 不低于1.5%的赎回费,并将前述赎 回费全额归入对应基金的基金财 产。 十四、基 增加: 金的转换 (4)发生基金合同约定的暂停申购 (八) 拒 或赎回的情形; 绝或暂停 转换的情 形与处理 十四、基 基金的转入金额包括转换费用和净 基金的转入金额包括转换费用和净 转入金额,其中: 金的转换 转入金额,其中: 货币市场基金转出金额=货币基金转 (十三) 当按照本合同约定不收取赎回费 出份额╳1.0000 货币市场 时,货币市场基金转出金额=货币基 273 基金向优 金转出份额╳1.0000 选混合型 当按照本合同约定收取赎回费时, 基金或动 货币市场基金转出金额=(转出份额 力平衡基 ×1.00元)-赎回费用 金转换的 货币基金在一般情况下不收取申购 转换费用 费用和赎回费用,但是当货币基金 及转换份 前10名基金份额持有人的持有份额 额计算公 合计超过基金总份额50%,且货币基 式如下: 金投资组合中现金、国债、中央银 行票据、政策性金融债券以及5个交 易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计低于10%且偏 离度为负时,为确保货币基金平稳 运作,避免诱发系统性风险,对当 日单个基金份额持有人申请赎回 (含转换出)基金份额超过基金总 份额的1%以上的赎回(含转换出) 申请(超过基金总份额1%以上的部 分)征收1%的强制赎回费用,并将 上述赎回费用全额计入货币基金的 基金资产。基金管理人与基金托管 人协商确认上述做法无益于基金利 益最大化的情形除外。 十九、基 (1)本系列基金投资于股票、债券 (1)本系列基金投资于股票、债券 的比例不低于基金资产总值的 80%; 金的投资 的比例不低于基金资产总值的 (2)本系列基金投资于国家债券的 (五)投 80%; 比例不低于基金资产净值的 20%; 资组合比 (2)本系列基金投资于国家债券的 (3)本系列基金持有一家上市公司 例限制 的股票,不超过基金资产净值的 比例不低于基金资产净值的 20%; 10%; (3)本系列基金持有一家上市公司 (4)本系列基金与由本系列基金管 的股票,不超过基金资产净值的 理人管理的其他基金持有一家上市 10%; 公司发行的证券总和,不得超过该证 (4)本系列基金与由本系列基金管 券的 10%; 理人管理的其他基金持有一家上市 (5)本系列基金股票资产中至少有 公司发行的证券总和,不得超过该 80%属于本系列基金名称所显示的投 证券的 10%; 资内容; (5)本基金管理人管理的全部开放 (6)中国证监会规定的其他比例限 274  制; 式基金(包括开放式基金以及处于 (7)法律法规和监管机关对上述比 开放期的定期开放基金)持有一家 例限制另有规定的,从其规定。 上市公司发行的可流通股票,不超 过该上市公司可流通股票的15%; 本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股 票,不超过该上市公司可流通股票 的30%; (6)本系列基金股票资产中至少有 80%属于本系列基金名称所显示的 投资内容; (7)优选混合型基金或动力平衡基 金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不超过基金资产的15%;因证 券市场波动、证券停牌、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合本项所规定的比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (8)本系列基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与投资 范围保持一致; (9)中国证监会规定的其他比例限 制; (10)法律法规和监管机关对上述 比例限制另有规定的,从其规定。 十九、基 2、货币市场基金遵守以下投资组合 2、货币市场基金遵守以下投资组合 比例限制: 金的投资 比例限制: (1)投资于同一公司发行的短期企 (八)货 (1)投资于同一公司发行的短期企 业债券的比例,不得超过基金资产净 币市场基 业债券的比例,不得超过基金资产 值的 10%; 金投资的 (2)存放在具有基金托管资格的同 净值的 10%; 特别限制 一商业银行的存款,不得超过基金资 (2)存放在具有基金托管资格的同 产净值的 30%;存放在不具有基金托 一商业银行的存款,不得超过基金 管资格的同一商业银行的存款,不得 资产净值的 30%;存放在不具有基 275 超过基金资产净值的 5%; 金托管资格的同一商业银行的存 (3)投资组合的平均剩余期限在每 款,不得超过基金资产净值的 5%; 个交易日均不得超过 180 天; (3)当货币市场基金前10名份额持 (4)不得与基金管理人的股东进行 有人的持有份额合计超过基金总份 交易,不得通过交易上的安排认为降 低投资组合的平均剩余期限的真实 额的50%时,货币市场基金投资组合 天数; 的平均剩余期限不得超过60天,平 (5)除发生巨额赎回的情况外,基 均剩余存续期不得超过120天;投资 金投资组合中债券正回购的资金余 组合中现金、国债、中央银行票据、 额在每个交易日均不得超过基金资 政策性金融债券以及5个交易日内 产净值的 20%;因发生巨额赎回致使 到期的其他金融工具占基金资产净 基金债券正回购的资金余额超过基 值的比例合计不得低于30%;当货币 金资产净值的 20%的,应当在 5 个 市场基金前10名份额持有人的持有 交易日内进行调整; 份额合计超过基金总份额的20%时, (6 )基金持有的剩余期限不超 过 397 天但剩余存续期超过 397 天的 货币市场基金投资组合的平均剩余 浮动利率债券的摊余成本总计不得 期限不得超过90天,平均剩余存续 超过当日基金资产净值的 20%;基金 期不得超过180天;投资组合中现 不得投资于以定期存款利率为基准 金、国债、中央银行票据、政策性 利率的浮动利率债券; 金融债券以及5个交易日内到期的 (7)买断式回购融入基础债券的剩 其他金融工具占基金资产净值的比 余期限不得超过 397 天; 例合计不得低于20%; (8)中国证监会、中国人民银行规 (4)投资组合的平均剩余期限在每 定的其他比例限制。 个交易日均不得超过 180 天,但上 述第(3)项另有约定的除外; (5)不得与基金管理人的股东进行 交易,不得通过交易上的安排认为 降低投资组合的平均剩余期限的真 实天数; (6)除发生巨额赎回的情况外,基 金投资组合中债券正回购的资金余 额在每个交易日均不得超过基金资 产净值的 20%;因发生巨额赎回致 使基金债券正回购的资金余额超过 基金资产净值的 20%的,应当在 5 个交易日内进行调整; (7)基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天 276  的浮动利率债券的摊余成本总计不 得超过当日基金资产净值的 20%; 基金不得投资于以定期存款利率为 基准利率的浮动利率债券; (8)买断式回购融入基础债券的剩 余期限不得超过 397 天; (9)本基金管理人管理的全部货币 市场基金投资于同一商业银行的银 行存款及其发行的同业存单与债 券,不得超过该商业银行最近一个 季度末净资产的10%; (10)货币市场基金投资于主体信 用评级低于AAA 的机构发行的金融 工具占基金资产净值的比例合计不 得超过10%,其中单一机构发行的金 融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过2%;前述金融工具包括债 券、非金融企业债务融资工具、银 行存款、同业存单、相关机构作为 原始权益人的资产支持证券及中国 证监会认定的其他品种; 货币市场基金拟投资于主体信用评 级低于AA+的商业银行的银行存款 与同业存单的,应当经基金管理人 董事会审议批准,相关交易应当事 先征得基金托管人的同意,并作为 重大事项履行信息披露程序; (11)货币市场基金主动投资于流 动性受限资产的市值合计不超过基 金资产的10%;因证券市场波动、证 券停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项 所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (12)本基金与私募类证券资管产 277  品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与本基金 合同约定的投资范围保持一致; (13)中国证监会、中国人民银行 规定的其他比例限制。 二十三、 增加: 基金财产 6、对于优选混合型基金和动力平衡基 的估值 金,当发生大额申购或赎回情形时, (四)、估 在履行适当程序后,基金管理人可 值方法 以采用摆动定价机制以确保基金估 值的公平性。 二十三、 增加: 基金财产 3、前一估值日本系列基金中任一基 的估值 金的基金资产净值50%以上的资产 (七)、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采 停估值的 用估值技术仍导致公允价值存在重 情形 大不确定时,经与基金托管人协商 确认后,应当暂停该基金的估值; 二十七、 增加: 基金的信 5、基金管理人应当在基金年度报告 息披露 和半年度报告中披露基金组合资产 (四)定 情况,及其流动性风险分析等。报 期报告 告期内出现单一投资者持有本系列 基金任一基金的基金份额比例达到 或超过该基金基金总份额20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基 金管理人至少应当在该基金基金定 期报告文件中“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者 的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基 金的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。 6、本系列基金持续运作过程中,基 金管理人应在该基金的半年度报 278  告、年度报告等文件中披露基金组 合资产情况及其流动性风险分析 等。 7、货币市场基金应当在年度报告、 半年度报告中至少披露报告期末基 金前10名基金份额持有人的类别、 持有份额及占总份额的比例等信 息。 二十七、 增加: 基金的信 18、货币市场基金拟投资于主体信 息披露 用评级低于AA+商业银行的银行存 (五)、临 款与同业存单的; 时报告与 19、发生涉及基金申购、赎回事项 公告 调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项时; 20、基金管理人采用摆动定价机制 对优选混合基金或动力平衡基金进 行估值; 三、托管协议 一、 托管协 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 议当事 人 (一) 基金管 理人 一、 托管协 名称:中国银行股份有限公司 名称: 中国银行股份有限 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 议当事 公司 号 人 住所: 北京市西城区复兴 法定代表人:田国立 (二) 门内大街1号 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 基金托 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 法定代表人: 陈四清 管人 元整 成立时间: 1983年10月31日 经营范围:人民币存款、贷款、结算 基金托管业务批准文号:中国证监 业务;居民储蓄业务;信托贷款、投 会证监基字【1998】24号 资业务;金融 279  租赁业务;外汇存款;外汇汇款;外 组织形式: 股份有限公司 汇投资;在境内、外发行或代理发行 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖 外 拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹 币有价证券;贸易、非贸易结算;外 佰玖拾伍元整 币票据贴现;外汇放款;买卖或代理 买 经营范围: 吸收人民币存款;发 卖外汇及外币有价证券;境内、外外 放短期、中期和长期贷款;办理结 汇借款;外汇及外币票据兑换;外汇 算;办理票据贴现;发行金融债券; 担 代理发行、代理兑付、承销政府债 保;保管箱业务;征信调查、咨询服 券;买卖政府债券;从事同业拆借; 务;基金托管业务。 提供信用证服务及担保;代理收付 组织形式:股份有限公司 款项及代理保险业务;提供保险箱 存续期间:持续经营 服务;外汇存款;外汇贷款;外汇 汇款;外汇兑换;国际结算;同业 外汇拆借;外汇票据的承兑和贴 现;外汇借款;外汇担保;结汇、 售汇;发行和代理发行股票以外的 外币有价证券;买卖和代理买卖股 票以外的外币有价证券;自营外汇 买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡 的发行和代理国外信用卡的发行 及付款;资信调查、咨询、见证业 务;组织或参加银团贷款;国际贵 金属买卖;海外分支机构经营与当 地法律许可的一切银行业务;在港 澳地区的分行依据当地法令可发 行或参与代理发行当地货币;经中 国人民银行批准的其他业务。 存续期间: 持续经营 二、 订立托 (一)依据 (一)依据 本协议依据《中华人民共和国民法通 管协议 本协议依据《中华人民共和国民法 则》、《中华人民共和国信托法》(以 的 依 通则》、《中华人民共和国信托法》 下简称“信托法”)、《中华人民共和 据、目 (以下简称“信托法”)、 国合同法》、 证券投资基金管理暂行 的和原 办法》(以下简称《暂行办法》)及其 《中华人民共和国合同法》、《证券 则 实施准则、《开放式证券投资基金试 投资基金管理暂行办法》(以下简 点办法》(以下简称《试点办法》)、 称《暂行办法》)及其实施准则、 开 及其他有关法律、法规与《景顺长城 放式证券投资基金试点办法》(以 280  景系列开放式证券投资基金基金契 下简称《试点办法》) 约》(以下简称《基金契约》)制订。 《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》、及其他有 关法律、法规与《景顺长城景系列 开放式证券投资基金基金合同》 (以下简称《基金合同》)制订。 三、基金托管人 (一)基金托管人对基金管理人的业 (一)基金托管人对基金管理人的 务监督、核查 和基金管理人之 业务监督、核查 根据《暂行办法》、《试点办法》、《基 间的业务监督、 根据《暂行办法》、 试点办法》、 基 金契约》和有关证券法规的规定,基 核查 金合同》和有关证券法规的规定, 金托管人应对基金管理人就本系列 基金的各基金资产的投资对象、基金 基金托管人应对 资产的投资组合比例、基金资产的核 基金管理人就本系列基金的各基 算、基金资产净值的计算、基金管理 金资产的投资对象、基金资产的投 人报酬的计提和支付、基金托管人报 资组合比例、基金资产的核算、 酬的计提和支付、基金的申购与赎 基金资产净值的计算、基金管理人 回、基金收益分配等行为的合法性、 报酬的计提和支付、基金托管人报 合规性分别进行监督和核查。 酬的计提和支付、基金的申购与赎 回、基金收益分配等行为的合法 性、合规性分别进行监督和核查。 三、基金托管人 增加: 和基金管理人之 1、 根据《公开募集开放式证券投 间的业务监督、 资基金流动性风险管理规定》,基 核查 金托管人对基金管理人的业务监 督、核查增加了以下监督事项:适 用于优选混合型基金、动力平衡基 金和货币市场基金的: (1) 本基金管理人管理且由 本托管人托管的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市 公司发行的可流通股票,不超过该 上市公司可流通股票的15%;本基 金管理人管理且由本托管人托管 的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不超过该上 281  市公司可流通股票的30%; (2) 优选混合型基金或动力 平衡基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不超过基金资产 的15%;因证券市场波动、证券停 牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合本项所 规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投 资; (3) 本系列基金与私募类证 券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求 应当与投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券 资管产品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求与 基金合同约定的投资范围保持一 致,并承担由于不一致所导致的风 险或损失。 仅适用于货币市场基金的: (1) 当货币市场基金前10名 份额持有人的持有份额合计超过 基金总份额的50%时,货币市场基 金投资组合的平均剩余期限不得 超过60天,平均剩余存续期不得超 过120天;投资组合中现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以 及5个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计不 得低于30%;当货币市场基金前10 名份额持有人的持有份额合计超 过基金总份额的20%时,货币市场 基金投资组合的平均剩余期限不 282  得超过90天,平均剩余存续期不得 超过180天;投资组合中现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债 券以及5个交易日内到期的其他金 融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于20%; (2) 投资组合的平均剩余期 限在每个交易日均不得超过 180 天,但上述第(1)项另有约定的 除外; (3) 本基金管理人管理且由 本托管人托管的全部货币市场基 金投资于同一商业银行的银行存 款及其发行的同业存单与债券,不 得超过该商业银行最近一个季度 末净资产的10%; (4) 货币市场基金投资于主 体信用评级低于AAA 的机构发行 的金融工具占基金资产净值的比 例合计不得超过10%,其中单一机 构发行的金融工具占基金资产净 值的比例合计不得超过2%;前述金 融工具包括债券、非金融企业债务 融资工具、银行存款、同业存单、 相关机构作为原始权益人的资产 支持证券及中国证监会认定的其 他品种; (5) 货币市场基金拟投资于 主体信用评级低于AA+的商业银行 的银行存款与同业存单的,应当经 基金管理人董事会审议批准,相关 交易应当事先征得基金托管人的 同意,并作为重大事项履行信息披 露程序; (6) 货币市场基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计不 283  超过基金资产的10%;因证券市场 波动、证券停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金 不符合本项所规定的比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (7) 本基金与私募类证券资 管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当 与基金合同约定的投资范围保持 一致;本基金管理人承诺本基金与 私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求与基金合同约定的投资 范围保持一致,并承担由于不一致 所导致的风险或损失。 同步将托管协议中涉及“《基金契约》”表述对应修改为“《基金合同》”。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 一、 基金合同修改内容 章节 原基金合同 修改内容 一、 前言 2、订立本基金合同的依据 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中 订立本基金合同的依据是《中华人民 华人民共和国民法通则》、《中华人 共和国民法通则》、《中华人民共和国合同 民共和国合同法》、《中华人民共和 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 国证券投资基金法》(以下简称《基 (以下简称《基金法》)、《证券投资基金 金法》)、《证券投资基金运作管理 运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、 284  办法》(以下简称《运作办法》)、《证 《证券投资基金信息披露管理办法》(以 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 下简称《信息披露办法》)、《公开募集开 (以下简称《信息披露办法》)和 放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 (以下简称《流动性规定》)和《证券投资 (以下简称《销售办法》)及其他 基金销售管理办法》(以下简称《销售办 法律法规的有关规定。 法》)及其他法律法规的有关规定。 二、 释义 增加: 《流动性规定》: 指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订; 流动性受限资产: 指由 于法律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆 回购与银行定期存款(含协议约定有条件 提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等; 摆动定价机制: 指当 开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调 整基金份额净值的方式,将基金调整投资 组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎 回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待。 285 六、基金份 增加: 额的申购、 3、当接受申购申请对存量基金份额 赎回与转 持有人利益构成潜在重大不利影响时,基 换 金管理人应当采取设定单一投资者申购 (五)申购 金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 与赎回的 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 数额限制 保护存量基金份额持有人的合法权益。基 金管理人基于投资运作与风险控制的需 要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 六、基金份 4、本基金的申购费用由申购 4、本基金的申购费用由申购人承担, 额的申购、 人承担,主要用于本基金的市场推 主要用于本基金的市场推广、销售、注册 赎回与转 广、销售、注册登记等各项费用, 登记等各项费用,不列入基金财产。 换 不列入基金财产。 本基金的赎回费用由基金份额持有 (七)申购 本基金的赎回费用由基金份额持 人承担,其中本基金对持续持有期少于 7 和赎回的 有人承担,其中不低于 25%的部分 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并 费用及其 归入基金财产(具体比例见招募说 用途 明书),其余部分用于支付注册登 将上述赎回费全额计入基金财产。对持续 记费等相关手续费。 持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回 费,不低于 25%的部分归入基金财产(具 体比例见招募说明书),未归入基金财产 部分用于支付注册登记费等相关手续费。 六、基金份 增加: 额的申购、 7、当发生大额申购或赎回情形时, 赎回与转 在履行适当程序后,基金管理人可以采用 换 摆动定价机制,以确保基金估值的公平 (七)申购 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法 和赎回的 律法规以及监管部门、自律规则的规定。 费用及其 用途 六、基金份 增加: 额的申购、 (3)如果基金发生巨额赎回,在单 赎回与转 个基金份额持有人超过上一开放日基金 换 总份额 20%以上的赎回申请的情形下,基 286 (九)巨额 金管理人可以对该基金份额持有人超过 赎回的认 定及处理 20%以上的部分延期办理赎回申请。对于 方式 当日非延期的赎回申请,应当按单个账户 2、巨额赎 回的处理 非延期赎回申请量占非延期赎回申请总 方式 量的比例,确定当日受理的赎回份额;对 于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的,将自动转入下一个开放日继续 赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此 类推,直到全部赎回为止。如投资人在提 交赎回申请时未作明确选择,投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 287 六、基金份 (5)发生本基金合同规定的 (5)发生本基金合同规定的暂停基 额的申购、 暂停基金资产估值情况; 金资产估值情况;当前一估值日基金资产 赎回与转 净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 换 市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时,经与基金托管人 (十)拒绝 或暂停申 协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 购、暂停赎 金申购申请; 回的情形 及处理 六、基金份 2、在以下情况下,基金管理 2、在以下情况下,基金管理人可以 额的申购、 人可以暂停接受投资者的赎回申 暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付 赎回与转 请: 款项: 换 (十)拒绝 或暂停申 购、暂停赎 回的情形 及处理 六、基金份 (4)发生本基金合同规定的 (4)发生本基金合同规定的暂停基 额的申购、 暂停基金资产估值的情况; 金资产估值的情况;当前一估值日基金资 赎回与转 产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 换 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经与基金托管 (十)拒绝 或暂停申 人协商确认后,基金管理人应当采取延缓 购、暂停赎 支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 回的情形 的措施; 及处理 八、基金合 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 同当事人 及权利义 务 (一)基金 管理人 八、基金合 1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况 同当事人 288 及权利义 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 务 (二)基金 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 住所:北京市复兴门内大街 1 托管人 号 号 法定代表人:陈四清 法定代表人:肖钢 成立时间:1983 年 10 月 31 日 批准设立机关和批准设立文号:国务 成立日期:1983 年 10 月 31 日 院批转中国人民银行《关于改革中国 基金托管业务批准文号:中国 银行体制的请示报告》(国发 证监会证监基字【1998】24 号 [1979]72 号) 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟柒佰玖 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 拾壹亿肆仟柒佰 贰拾贰万叁仟壹 存续期间:持续经营 佰玖拾伍元整 基金托管资格批文及文号:中国证监 会证监基字【1998】24 号 存续期间:持续经营 经营范围:吸收人民币存款; 发放短期、中期和长期贷款;办理 结算;办理票据贴现;发行金融债 券;代理发行、代理兑付、承销政 府债券;买卖政府债券;从事同业 拆借;提供信用证服务及担保;代 理收付款项及代理保险业务;提供 保险箱服务;外汇存款;外汇贷款; 外汇汇款;外币兑换;国际结算; 同业外汇拆借;外汇票据的承兑和 贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、 售汇;发行和代理发行股票以外的 外币有价证券;买卖和代理买卖股 289  票以外的外币有价证券;自营外汇 买卖;代营外汇买卖;外汇信用卡 的发行和代理国外信用卡的发行 及付款;资信调查、咨询、见证业 务;组织或参加银团贷款;国际贵 金属买卖;海外分支机构经营与当 地法律许可的一切银行业务;在港 澳地区的分行依据当地法令可发 行或参与代理发行当地货币;经中 国人民银行批准的其他业务。 十四、 基 (二)投资范围 (二)投资范围 金的投资 本基金以目标 ETF、标的指数 本基金以目标 ETF、标的指数成份股、 成份股、备选成份股为主要投资对 备选成份股为主要投资对象,其中投资于 象,其中投资于目标 ETF 的资产比 目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值 例不低于基金资产净值的 90%;现 的 90%;现金或者到期日在一年以内的政 金或者到期日在一年以内的政府 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现 债券不低于基金资产净值的 5%;同 金不包括结算备付金、存出保证金和应收 时为更好地实现投资目标,本基金 申购款等;同时为更好地实现投资目标, 也可少量投资于新股(包括中小 本基金也可少量投资于新股(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核 板、创业板及其他经中国证监会核准上市 准上市的股票)、债券、权证及中 的股票)、债券、权证及中国证监会允许 国证监会允许基金投资的其他金 基金投资的其他金融工具,但需符合中国 融工具,但需符合中国证监会的相 证监会的相关规定,该部分资产比例不高 关规定,该部分资产比例不高于基 于基金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%。 十四、 基 1、 资产配置策略 2、 资产配置策略 金的投资 (四)投资 本基金主要通过投资目标 本基金主要通过投资目标 ETF、标的 策略 ETF、标的指数成份股和备选成份 指数成份股和备选成份股来进行被动式 股来进行被动式指数化投资,达到 指数化投资,达到跟踪指数的目标。因此, 290  跟踪指数的目标。因此,本基金投 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于 资于目标 ETF 的资产比例不低于基 基金资产净值的 90%;现金或者到期日在 金资产净值的 90%;现金或者到期 一年以内的政府债券不低于基金资产净 日在一年以内的政府债券不低于 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 基金资产净值的 5%;中国证监会允 出保证金和应收申购款等;中国证监会允 许的其他金融工具的投资比例不 许的其他金融工具的投资比例不高于基 高于基金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%。 十四、 基 (1)基金资产中投资于目标 (1)基金资产中投资于目标 ETF 的 金的投资 ETF 的比例不低于基金资产净值的 比例不低于基金资产净值的 90%; (七)投资 禁止行为 90%;现金或者到期日在一年以内 与限制 (2)现金或者到期日在一年以内的 的政府债券不低于基金资产净值 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 的 5%;中国证监会允许的其他金融 现金不包括结算备付金、存出保证金和应 工具的投资比例不高于基金资产 收申购款等;中国证监会允许的其他金融 净值的 5%; 工具的投资比例不高于基金资产净值的 5%; 十四、 基 增加: 金的投资 (5)本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (6)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; 291 十四、 基 (八)投资组合比例调整 (八)投资组合比例调整 金的投资 基金管理人应当自基金合同 基金管理人应当自基金合同生效之 生效之日起六个月内使基金的投 日起六个月内使基金的投资组合比例符 资组合比例符合基金合同的约定。 合基金合同的约定。除基金投资组合比例 因证券市场波动、上市公司合并、 限制中第(2)、(5)、(6)项外,因 基金规模变动、目标 ETF 估值依法 证券市场波动、上市公司合并、基金规模 调整等基金管理人之外的因素致 变动、目标 ETF 估值依法调整等基金管理 使基金投资不符合基金合同约定 人之外的因素致使基金投资不符合基金 的投资比例规定的,基金管理人应 合同约定的投资比例规定的,基金管理人 当在十个交易日内进行调整。法律 应当在十个交易日内进行调整。法律法规 法规或监管机构另有规定时,从其 或监管机构另有规定时,从其规定。 规定。 292 十七、基金 增加: 资产的估 6、当发生大额申购或赎回情形时, 值 在履行适当程序后,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平 (四)估值 性。 方法 十七、基金 增加: 资产的估 4、当前一估值日基金资产净值 50% 值 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 (六)暂停 格且采用估值技术仍导致公允价值存在 估值的情 重大不确定性时,经与基金托管人协商一 形 致后,应当暂停估值; 十七、基金 (九)特殊情形的处理 (九)特殊情形的处理 资产的估 1、基金管理人按本条第(四) 1、基金管理人按本条第(四)款有 值 款有关估值方法规定的第 6 项条款 关估值方法规定的第 7 项条款进行估值 进行估值时,所造成的误差不作为 时,所造成的误差不作为基金份额净值错 基金份额净值错误处理。 误处理。 二十一、基 增加: 金的信息 基金管理人应当在基金年度报告和 披露 半年度报告中披露基金组合资产情况,及 (五)定期 其流动性风险分析等。 报告 报告期内出现单一投资者持有基金 份额比例达到或超过基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管理 人至少应当在基金定期报告文件中“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形 除外。 293 二十一、基 增加: 金的信息 27、发生涉及基金申购、赎回事项调 披露 整或潜在影响投资者赎回等重大事项; (六)临时 28、基金管理人采用摆动定价机制进 报告与公 行估值; 告 二十九、基 根据基金合同正文修改 金合同内 容摘要 二、托管协议 章节 原托管协议 修改内容 294  一、托 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 管协议当 事人 一、托 名称:中国银行股份有限公司 名称: 中国银行股份有限公 管协议当 司 住所:北京市西城区复兴门内 事人 大街 1 号 住所: 北京市西城区复兴门 内大街 1 号 法定代表人: 肖钢 法定代表人: 陈四清 成立时间:1983 年 10 月 31 日 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国 证监会证监基字【1998】24 号 基金托管业务批准文号:中国证监会 证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 人民币贰仟柒 佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾 仟壹佰玖拾伍元整 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 元整 经营范围: 吸收人民币存 款;发放短期、 经营范围: 吸收人民币存款;发放 中期和长期贷 短期、中期和长期 贷 款;办理结算; 款;办理结算;办理票 办理票据贴现; 据贴现;发行金融 债 发行金融债券; 券;代理发行、代理兑 代理发行、代理 付、承销政府债券;买 兑付、承销政府 卖政府债券;从事同业 债券;买卖政府 拆借;提供信用证服务 债券;从事同业 及担保;代理收付款项 拆借;提供信用 及代理保险业务;提供 证服务及担保; 保险箱服务;外汇 存 代理收付款项 款;外汇贷款;外汇汇 及代理保险业 款;外汇兑换;国际结 295 务;提供保险箱 算;同业外汇拆借;外 服务;外汇存 汇票据的承兑和贴现; 款;外汇贷款; 外汇借款;外汇担保; 外汇汇款;外汇 结汇、售汇;发行和代 兑换;国际结 理发行股票以外的 外 算;同业外汇拆 币有价证券;买卖和代 借;外汇票据的 理买卖股票以外的 外 承兑和贴现;外 币有价证券;自营外汇 汇借款;外汇担 买卖;代客外汇买卖; 保;结汇、售汇; 外汇信用卡的发行 和 发行和代理发 代理国外信用卡的 发 行股票以外的 行及付款;资信调查、 外币有价证券; 咨询、见证业务;组织 买卖和代理买 或参加银团贷款;国际 卖股票以外的 贵金属买卖;海外分支 外币有价证券; 机构经营与当地法 律 自营外汇买卖; 许可的一切银行业务; 代客外汇买卖; 在港澳地区的分行 依 外汇信用卡的 据当地法令可发行 或 发行和代理国 参与代理发行当地 货 外信用卡的发 币;经中国人民银行批 行及付款;资信 准的其他业务。 调查、咨询、见 存续期间: 持续经营 证业务;组织或 参加银团贷款; 国际贵金属买 卖;海外分支机 构经营与当地 法律许可的一 切银行业务;在 港澳地区的分 行依据当地法 令可发行或参 与代理发行当 296  地货币;经中国 人民银行批准 的其他业务。 存续期间: 持续经营 297  二、托 (一)依据 (一)依据 管协议的 本协议依据《中华人民共和国 本协议依据《中华人民共和国合同 依据、目 合同法》、《中华人民共和国证券投 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 的、原则和 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “《 基 金 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基 解释 法》”)、《证券投资基金运作管理办 金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 券 投 资 基 金信 息 披露 管理 办 法 》 法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 (以下简称“《信息披露办法》”) 开募集开放式证券投资基金流动性风险 及其他有关法律法规与《景顺长城 管理规定》及其他有关法律法规与《景顺 上证 180 等权重交易型开放式指数 长城上证 180 等权重交易型开放式指数证 证券投资基金联接基金基金合同》 券投资基金联接基金基金合同》(以下简 (以下简称“《基金合同》”)订立。 称“《基金合同》”)订立。 三、基 1、对基金的投资范围、投资 1、对基金的投资范围、投资对象进 金托管人 对象进行监督。本基金以目标 ETF、 行监督。本基金以目标 ETF、标的指数成 对基金管 标的指数成份股、备选成份股为主 份股、备选成份股为主要投资对象,其中 理人的业 要投资对象,其中投资于目标 ETF 投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资 务监督和 的资产比例不低于基金资产净值 产净值的 90%;现金或者到期日在一年以 核查 的 90%;现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 内的政府债券不低于基金资产净 其中现金不包括结算备付金、存出保证金 值的 5%;同时为更好地实现投资目 和应收申购款等;同时为更好地实现投资 标,本基金也可少量投资于新股 目标,本基金也可少量投资于新股(包括 (包括中小板、创业板及其他经中 中小板、创业板及其他经中国证监会核准 国证监会核准上市的股票)、债券、 上市的股票)、债券、权证及中国证监会 权证及中国证监会允许基金投资 允许基金投资的其他金融工具,但需符合 的其他金融工具,但需符合中国证 中国证监会的相关规定,该部分资产比例 监会的相关规定,该部分资产比例 不高于基金资产净值的 5%。如法律法规或 不高于基金资产净值的 5%。如法律 监管机构以后允许基金投资其他品种,基 法规或监管机构以后允许基金投 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳 资其他品种,基金管理人在履行适 入投资范围。 当程序后,可以将其纳入投资范 298  围。 三、基 2、对基金投融资比例进行监 2、对基金投融资比例进行监督。 金托管人 督。 (2)现金或者到期日在一年以内的 对基金管 (2)基金财产参与股票发行 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 理人的业 申购,本基金所申报的金额不超过 现金不包括结算备付金、存出保证金和应 务监督和 基金总资产,本基金所申报的股票 收申购款等;中国证监会允许的其他金融 核查 数量不超过拟发行股票公司本次 工具的投资比例不高于基金资产净值的 发行股票的总量; 5%; 三、基 增加: 金托管人 (5)本基金主动投资于流动性受限 对基金管 资产的市值合计不得超过该基金资产净 理人的业 值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 务监督和 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 核查 的因素致使基金不符合前述所规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (6)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致。本基金管理人承诺本基金与私 募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致,并承担由于不一 致所导致的风险或损失; 299 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金 一基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 一、前言 2、订立本基金合同的依据 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华 订立本基金合同的依据是《中华人 人民共和国民法通则》、《中华人民共 民共和国民法通则》、《中华人民共和国 和国合同法》、《中华人民共和国证券 合同法》、《中华人民共和国证券投资基 投资基金法》(以下简称《基金法》)、 金法》(以下简称《基金法》)、《证券投 《证券投资基金运作管理办法》(以 资基金运作管理办法》(以下简称《运作 下简称《运作办法》)、《证券投资基 办法》)、《证券投资基金信息披露管理办 金信息披露管理办法》(以下简称《信 法》(以下简称《信息披露办法》)、《公 息披露办法》)和《证券投资基金销 开募集开放式证券投资基金流动性风险 售管理办法》(以下简称《销售办法》) 管理规定》 (以下简称《流动性规定》) 及其他法律法规的有关规定。 和《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称《销售办法》)及其他法律法规的有 关规定。 二、释义 增加: 《流动性规定》: 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订; 流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支 300  取的银行存款)、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等。 八、基金 增加: 份额的申 2、基金管理人可以规定单个投资者 购与赎回 累计持有的基金份额上限,具体规定参 (五)申 购与赎回 见招募说明书或其他公告。 的数额限 3、当接受申购申请对存量基金份额 制 持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申 购份额上限、基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购或限制基 金当日最大申购份额等措施,切实保护 存量基金份额持有人的合法权益。基金 管理人基于投资运作与风险控制的需 要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。基金管理人基于投资运作与风险控 制的需要,可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体请参见相关公告。 八、基金 3、上海证券交易所、申购赎回 3、上海证券交易所、申购赎回代理 份额的申 代理券商、注册登记机构等因异常情 券商、注册登记机构等因异常情况无法 购与赎回 (七)拒 况无法办理申购或赎回,或者指数编 办理申购或赎回,或者指数编制单位、 绝或暂停 制单位、上海证券交易所等因异常情 上海证券交易所等因异常情况使申购赎 申购赎回 况使申购赎回清单无法编制或编制 回清单无法编制或编制不当; 的情形及 处理 不当。 4、发生基金合同规定的暂停基金资 4、发生基金合同规定的暂停基 产估值情况的,基金管理人可以暂停接 金资产估值情况; 受投资者的申购、赎回申请。当前一估 值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性 301  时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂 停接受基金申购、赎回申请的措施; 八、基金 发生上述情形之一且基金管理人决 发生上述情形之一且基金管理人决 份额的申 定暂停申购或赎回的,基金管理人应 定暂停申购、赎回或延缓支付赎回对价 购与赎回 在当日报中国证监会备案。本基金因 (七)拒 除上述第 6 项之外的其他情形暂停 的,基金管理人应在当日报中国证监会 绝或暂停 申购或赎回的,基金管理人应当在指 备案。本基金因除上述第 6 项之外的其 申购赎回 定媒体刊登暂停申购或赎回公告。已 他情形暂停申购或赎回的,基金管理人 的情形及 确认的赎回申请,基金管理人应当足 处理 额兑付。在暂停申购、赎回的情况消 应当在指定媒体刊登暂停申购或赎回公 除时,基金管理人应及时恢复申购、 告。已确认的赎回申请,基金管理人应 赎回业务的办理,并予以公告。 当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购、 赎回业务的办理,并予以公告。 十一、基 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 金合同当 事人及其 权利义务 (一)基 金管理人 十一、基 1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况 金合同当 事人及其 名称:中国银行股份有限公司 名称: 中国银行股份有限公 权利义务 (二)基 司 住所:北京市复兴门内大街 1 号 金托管人 住所: 北京市西城区复兴门 法定代表人:肖钢 内大街 1 号 成立日期:1983 年 10 月 31 日 法定代表人: 陈四清 基金托管业务批准文号:中国证 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 监会证监基字【1998】24 号 基金托管业务批准文号:中国证监 组织形式:股份有限公司 会证监基字【1998】24 号 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾 组织形式: 股份有限公司 壹亿肆仟柒佰贰拾 贰万叁仟壹佰玖拾 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 302  伍元整 元整 存续期间:持续经营 经营范围: 吸收人民币存款;发 放短期、中期和长期 经营范围:吸收人民币存款;发 贷款;办理结算;办 放短期、中期和长期贷款;办理结算; 理票据贴现;发行金 办理票据贴现;发行金融债券;代理 融债券;代理发行、 发行、代理兑付、承销政府债券;买 代理兑付、承销政府 债券;买卖政府债券; 卖政府债券;从事同业拆借;提供信 从事同业拆借;提供 用证服务及担保;代理收付款项及代 信用证服务及担保; 理保险业务;提供保险箱服务;外汇 代理收付款项及代理 存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑 保险业务;提供保险 换;国际结算;同业外汇拆借;外汇 箱服务;外汇存款; 票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇 外汇贷款;外汇汇款; 外汇兑换;国际结算; 担保;结汇、售汇;发行和代理发行 同业外汇拆借;外汇 股票以外的外币有价证券;买卖和代 票据的承兑和贴现; 理买卖股票以外的外币有价证券;自 外汇借款;外汇担保; 营外汇买卖;代营外汇买卖;外汇信 结汇、售汇;发行和 用卡的发行和代理国外信用卡的发 代理发行股票以外的 行及付款;资信调查、咨询、见证业 外币有价证券;买卖 和代理买卖股票以外 务;组织或参加银团贷款;国际贵金 的外币有价证券;自 属买卖;海外分支机构经营与当地法 营外汇买卖;代客外 律许可的一切银行业务;在港澳地区 汇买卖;外汇信用卡 的分行依据当地法令可发行或参与 的发行和代理国外信 代理发行当地货币;经中国人民银行 用卡的发行及付款; 批准的其他业务。 资信调查、咨询、见 证业务;组织或参加 银团贷款;国际贵金 属买卖;海外分支机 构经营与当地法律许 可的一切银行业务; 在港澳地区的分行依 303  据当地法令可发行或 参与代理发行当地货 币;经中国人民银行 批准的其他业务。 存续期间: 持续经营 十七、基 增加: 金的投资 (八)投 (3)本基金主动投资于流动性受限 资禁止行 资产的市值合计不得超过该基金资产净 为与限制 值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比 例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (4)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; 十七、基 (九)投资组合比例调整 (九)投资组合比例调整 金的投资 基金管理人应当自基金合同生 基金管理人应当自基金合同生效之 效之日起三个月内使基金的投资组 日起三个月内使基金的投资组合比例符 合比例符合基金合同的约定。因证券 合基金合同的约定。除基金投资组合比 市场波动、上市公司合并、基金规模 例限制中第(3)、(4)项外,因证券 变动等基金管理人之外的因素致使 市场波动、上市公司合并、基金规模变 基金投资不符合基金合同约定的投 资比例规定的,基金管理人应当在十 动等基金管理人之外的因素致使基金投 个交易日内进行调整。法律法规或监 资不符合基金合同约定的投资比例规定 管机构另有规定时,从其规定。 的,基金管理人应当在十个交易日内进 行调整。法律法规或监管机构另有规定 304  时,从其规定。 二十、基 增加: 金资产的 估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上 (六)暂 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 停估值的 情形 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商一致 后,应当暂停估值; 二十四、 增加: 基金的信 息披露 基金管理人应当在基金年度报告和 (八)定 半年度报告中披露基金组合资产情况及 期报告 其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金 份额比例达到或超过基金总份额 20%的 情形,为保障其他投资者的权益,基金 管理人应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投 资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 二十四、 增加: 基金的信 息披露 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整 (九)临 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 时报告与 公告 三十、基 根据基金合同正文对应修改 金合同内 容摘要 二 托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 一、托管 (一)基金管理人(或简称“管 (一)基金管理人(或简称“管理 协议当事 理人”) 人”) 人 305  法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 一、托管 (二)基金托管人(或简称“托 (二)基金托管人(或简称“托管 协议当事 管人”) 人”) 人 名称: 中 国银行股 份有 名称: 中国银行股份有限公 限公司 司 住所: 北 京市西城 区复 住所: 北京市西城区复兴门 兴门内大街 1 号 内大街 1 号 法定代表人: 肖钢 法定代表人: 陈四清 成立时间: 1983 年 10 月 31 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 日 基金托管业务批准文号:中国证监 基金托管业务批准文号:中国证 会证监基字【1998】24 号 监会证监基字【1998】24 号 组织形式: 股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾 注册资本: 人 民币贰仟 柒佰 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹 元整 佰玖拾伍元整 经营范围: 吸收人民币存款;发 经营范围: 吸收人民币存款; 放短期、中期和长期 发放短期、中期和 贷款;办理结算;办 长期贷款;办理结 理票据贴现;发行金 算 ; 办 理票 据 贴 融债券;代理发行、 现 ; 发 行金 融 债 代理兑付、承销政府 券;代理发行、代 债券;买卖政府债券; 理兑付、承销政府 从事同业拆借;提供 债券;买卖政府债 信用证服务及担保; 券 ; 从 事同 业 拆 代理收付款项及代理 借;提供信用证服 保险业务;提供保险 务及担保;代理收 箱服务;外汇存款; 付 款 项 及代 理 保 外汇贷款;外汇汇款; 险业务;提供保险 外汇兑换;国际结算; 306  箱 服 务 ;外 汇 存 同业外汇拆借;外汇 款;外汇贷款;外 票据的承兑和贴现; 汇 汇 款 ;外 汇 兑 外汇借款;外汇担保; 换;国际结算;同 结汇、售汇;发行和 业外汇拆借;外汇 代理发行股票以外的 票 据 的 承兑 和 贴 外币有价证券;买卖 现;外汇借款;外 和代理买卖股票以外 汇担保;结汇、售 的外币有价证券;自 汇;发行和代理发 营外汇买卖;代客外 行 股 票 以外 的 外 汇买卖;外汇信用卡 币有价证券;买卖 的发行和代理国外信 和 代 理 买卖 股 票 用卡的发行及付款; 以 外 的 外币 有 价 资信调查、咨询、见 证券;自营外汇买 证业务;组织或参加 卖 ; 代 客外 汇 买 银团贷款;国际贵金 卖;外汇信用卡的 属买卖;海外分支机 发 行 和 代理 国 外 构经营与当地法律许 信 用 卡 的发 行 及 可的一切银行业务; 付款;资信调查、 在港澳地区的分行依 咨询、见证业务; 据当地法令可发行或 组 织 或 参加 银 团 参与代理发行当地货 贷款;国际贵金属 币;经中国人民银行 买卖;海外分支机 批准的其他业务。 构 经 营 与当 地 法 存续期间: 持续经营 律 许 可 的一 切 银 行业务;在港澳地 区 的 分 行依 据 当 地 法 令 可发 行 或 参 与 代 理发 行 当 地货币;经中国人 民 银 行 批准 的 其 他业务。 存续期间: 持续经营 307 二、托管 (一)依据 (一)依据 协议的依 据、目的、 本协议依据《中华人民共和国合 本协议依据《中华人民共和国合同 原则和解 释 同法》、《中华人民共和国证券投资基 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基 券投资基金运作管理办法》(以下简 金运作管理办法》(以下简称“《运作办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 信息披露管理办法》(以下简称“《信 法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 息披露办法》”)及其他有关法律法规 开募集开放式证券投资基金流动性风险 与《上证 180 等权重交易型开放式指 管理规定》及其他有关法律法规与《上 数证券投资基金基金合同》(以下简 证 180 等权重交易型开放式指数证券投 称“《基金合同》”)订立。 资基金基金合同》(以下简称“《基金合 同》”)订立。 308  三 、 增加: 基金托管 (3)本基金主动投资于流动性受限 人对基金 管理人的 资产的市值合计不得超过该基金资产净 业务监督 值的 15%。因证券市场波动、上市公司股 和核查 票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比 例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (4)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致;本基金管理人承诺本基金 与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求与本基 金基金合同约定的投资范围保持一致, 并承担由于不一致所导致的风险或损 失; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金 一基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据 2、订立本基金合同的依据是 前言 一、订立 是《中华人民共和国合同法》(以 《中华人民共和国合同法》(以下简 309 本基金合 下简称“《合同法》”)、《中华人 称“《合同法》”)、《中华人民共和国 同 的 目 的、依据 民共和国证券投资基金法》(以 证券投资基金法》(以下简称“《基 和原则 下简称“《基金法》”)、《证券投 金法》”)、《证券投资基金运作管理 资基金运作管理办法》(以下简 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 称“《运作办法》”)、《证券投资 《证券投资基金销售管理办法》(以 基金销售管理办法》(以下简称 下简称“《销售办法》”)、《证券投资 “《销售办法》”)、《证券投资基 基金信息披露管理办法》(以下简称 金信息披露管理办法》(以下简 “《信息披露办法》”)、《公开募集开 称“《信息披露办法》”)和其他有 放式证券投资基金流动性风险管理 关法律法规。 规定》(以下简称“《流动性规定》”) 和其他有关法律法规。 第二部分 增加: 释义 66、《流动性规定》:指中国证 监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规 定》及颁布机关对其不时做出的修 订 67、流动性受限资产:指由于 法律法规、监管、合同或操作障碍 等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个 交易日以上的逆回购与银行定期存 款(含协议约定有条件提前支取的 银行存款)、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 310 第八部分 五、申购和赎回的数额限制 五、申购和赎回的数额限制 基金份额 的申购与 投资人申购、赎回的基金份 1、投资人申购、赎回的基金份 赎回 额需为基金最小申购、赎回单位 额需为基金最小申购、赎回单位的 的整数倍。最小申购、赎回单位 整数倍。最小申购、赎回单位由基 由基金管理人综合考虑对投资 金管理人综合考虑对投资组合跟踪 组合跟踪误差的影响以及市场 误差的影响以及市场需求等因素确 需求等因素确定,并在招募说明 定,并在招募说明书或其他公告中 书或其他公告中列明。 列明。 基金管理人可根据基金运 2、基金管理人可以规定单个投 资者累计持有的基金份额上限,具 作情况、市场变化以及投资人需 体规定参见招募说明书或其他公 求等因素对基金的最小申购、赎 告。 3、当接受申购申请对存量基金 回单位进行调整并提前公告。 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定 单一投资者申购份额上限、基金单 日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购或限制基金当日最大 申购份额等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管 理人基于投资运作与风险控制的需 要,可采取上述措施对基金规模予 以控制。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,可采取上述措 施对基金规模予以控制。具体请参 见相关公告。 4、基金管理人可根据基金运作 情况、市场变化以及投资人需求等 因素对基金的最小申购、赎回单位 进行调整并提前公告。 第八部分 七、拒绝或暂停申购、赎回 七、拒绝或暂停申购、赎回的 311 基金份额 的情形 情形 的申购与 赎回 2、发生基金合同规定的暂 2、发生基金合同规定的暂停基 停基金资产估值情况。 金资产估值情况的,基金管理人可 以暂停接受投资者的申购、赎回申 请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购、 赎回申请或延缓支付赎回对价的措 施。 第八部分 发生上述第 1-7、9-11 项情 发生上述第 1-7、9-11 项情形之 基金份额 的申购与 形之一且基金管理人决定暂停 一且基金管理人决定暂停基金投资 赎回 基金投资者的申购、赎回时,基 者的申购、赎回或延缓支付赎回对 金管理人应当及时公告。如果投 价时,基金管理人应当及时公告。 资人的申购申请被拒绝,被拒绝 如果投资人的申购申请被拒绝,被 的申购对价将退还给投资人。在 拒绝的申购对价将退还给投资人。 暂停申购、赎回的情况消除时, 在暂停申购、赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购、赎 基金管理人应及时恢复申购、赎回 回业务的办理,并依照《信息披 业务的办理,并依照《信息披露办 露办法》有关规定在指定媒体上 法》有关规定在指定媒体上刊登基 刊登基金重新开放申购或赎回 金重新开放申购或赎回公告,并公 公告,并公告最近 1 个开放日的 告最近 1 个开放日的基金份额净 基金份额净值。 值。 巨额赎回指本基金单个开 巨额赎 回指 本基 金单 个开放 放日,基金净赎回申请(赎回申 日,基金净赎回申请(赎回申请份额 请份额总数扣除申购申请份额 总数扣除申购申请份额总数的余 312  总数的余额)超过上一开放日基 额)超过上一开放日基金总份额的 金总份额的 10% 10%。 第九部分 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 基金合同 当事人及 权利义务 一、基金 管理人 第九部分 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 基金合同 当事人及 名称:中国银行股份有限公 名称:中国银行股份有限公司 权利义务 司 住所:北京市西城区复兴门内 二、基金 托管人 住所:北京市复兴门内大街 大街 1 号 1号 法定代表人:陈四清 法定代表人:田国立 成立时间:1983 年 10 月 31 日 成立时间:1983 年 10 月 31 批准 设立 机关 和批 准 设立文 日 号:国务院批转中国人民银行 批准设立机关和批准设立 《关于改革中国银行体制的请 文号:国务院批转中国人民银行 示报告》(国发[1979]72 号) 《关于改革中国银行体制的请示 组织形式:股份有限公司 报告》(国发[1979]72 号)。 注册资本:人民币贰仟柒佰玖 组织形式:股份有限公司 拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰 注册资本:人民币贰仟柒佰 玖拾伍元整 玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁 存续期间:持续经营 仟壹佰玖拾伍元整 基金托管资格批文及文号:中 存续期间:持续经营 国证监会证监基字【1998】24 号 基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监基字【1998】24 号 第十四部 12.6 本基金每个交易日日 12.6 本基金每个交易日日终在 分 基金 的投资 终在扣除股指期货合约需缴纳 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 七、投资 313 限制 的交易保证金后,应当保持不低 证金后,应当保持不低于交易保证 于交易保证金一倍的现金; 金一倍的现金,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购 款等; 第十四部 增加: 分 基金 的投资 (13)本基金主动投资于流动 七、投资 性受限资产的市值合计不得超过该 限制 基金资产净值的 15%。因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合前述所规定比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资 管产品及中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; 第十四部 因证券、期货市场波动、上 除上述(9)、(13)、(14)项及 分 基金 的投资 市公司合并、基金规模变动、标 12.6 外,因证券、期货市场波动、 七、投资 的指数成份股调整、标的指数成 上市公司合并、基金规模变动、标 限制 份股流动性限制、股权分置改革 的指数成份股调整、标的指数成份 中支付对价等基金管理人之外 股流动性限制、股权分置改革中支 的因素致使基金投资比例不符 付对价等基金管理人之外的因素致 合上述规定投资比例的,基金管 使基金投资比例不符合上述规定投 理人应当在 10 个交易日内进行 资比例的,基金管理人应当在 10 个 调整。法律法规另有规定的,从 交易日内进行调整。法律法规另有 其规定。 规定的,从其规定。 314 第十六部 增加: 分 基金 资产的估 4、当前一估值日基金资产净值 值 50%以上的资产出现无可参考的活 六、暂停 估值的情 跃市场价格且采用估值技术仍导致 形 公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商一致后,应当暂 停估值; 第二十部 增加: 分 基金 的信息披 基金管理人应当在基金年度报 露 告和半年度报告中披露基金组合资 五、公开 披露的基 产情况及其流动性风险分析等。 金信息 报告期内出现单一投资者持有 (八)基 金定期报 基金份额比例达到或超过基金总份 告,包括 额 20%的情形,为保障其他投资者 基金年度 报告、基 的权益,基金管理人应当在基金定 金半年度 期报告“影响投资者决策的其他重 报告和基 金季度报 要信息”项下披露该投资者的类别、 告 报告期末持有份额及占比、报告期 内持有份额变化情况及产品的特有 风险,中国证监会认定的特殊情形 除外。 第二十部 增加: 分 基金 的信息披 29、发生涉及基金申购、赎回 露 事项调整或潜在影响投资者赎回等 五、公开 披露的基 重大事项; 金信息 (九)临 时报告 第二十六 对应基金合同正文内容进行同步修 部分 基 315 金合同内 改。 容摘要 二 托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 316  一 、 (一)基金管理人(或简称“管 (一)基金管理人(或简称“管理 托管协议 理人”) 人”) 当事人 法定代表人: 赵如冰 法定代表人: 杨光裕 一 、 (二)基金托管人(或简称“托 (二)基金托管人(或简称“托管 托管协议 管人”) 人”) 当事人 名称: 中 国银行股 份有 名称: 中国银行股份有限公 限公司 司 住所: 北 京市西城 区复 住所: 北京市西城区复兴门 兴门内大街 1 号 内大街 1 号 法定代表人: 田国立 法定代表人: 陈四清 成立时间: 1983 年 10 月 31 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 日 基金托管业务批准文号:中国证监 批准设立机关和批准设立文 会证监基字【1998】24 号 号:国务院批转中国人民银行《关 组织形式:股份有限公司 于改革中国银行体制的请示报 告》(国发[1979]72 号)。 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 基金托管业务批准文号:中国证 元整 监会证监基字【1998】24 号 经营范围: 吸收人民币存款;发 组织形式:股份有限公司 放短期、中期和长期 注册资本: 人 民币贰仟 柒佰 贷款;办理结算;办 玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹 理票据贴现;发行金 佰玖拾伍元整 融债券;代理发行、 代理兑付、承销政府 经营范围: 吸收人民币存款; 债券;买卖政府债券; 发放短期、中期和 从事同业拆借;提供 长期贷款;办理结 信用证服务及担保; 算 ; 办 理票 据 贴 代理收付款项及代理 317 现 ; 发 行金 融 债 保险业务;提供保险 券;代理发行、代 箱服务;外汇存款; 理兑付、承销政府 外汇贷款;外汇汇款; 债券;买卖政府债 外汇兑换;国际结算; 券 ; 从 事同 业 拆 同业外汇拆借;外汇 借;提供信用证服 票据的承兑和贴现; 务及担保;代理收 外汇借款;外汇担保; 付 款 项 及代 理 保 结汇、售汇;发行和 险业务;提供保险 代理发行股票以外的 箱 服 务 ;外 汇 存 外币有价证券;买卖 款;外汇贷款;外 和代理买卖股票以外 汇 汇 款 ;外 汇 兑 的外币有价证券;自 换;国际结算;同 营外汇买卖;代客外 业外汇拆借;外汇 汇买卖;外汇信用卡 票 据 的 承兑 和 贴 的发行和代理国外信 现;外汇借款;外 用卡的发行及付款; 汇担保;结汇、售 资信调查、咨询、见 汇;发行和代理发 证业务;组织或参加 行 股 票 以外 的 外 银团贷款;国际贵金 币有价证券;买卖 属买卖;海外分支机 和 代 理 买卖 股 票 构经营与当地法律许 以 外 的 外币 有 价 可的一切银行业务; 证券;自营外汇买 在港澳地区的分行依 卖 ; 代 客外 汇 买 据当地法令可发行或 卖;外汇信用卡的 参与代理发行当地货 发 行 和 代理 国 外 币;经中国人民银行 信 用 卡 的发 行 及 批准的其他业务。 付款;资信调查、 存续期间: 持续经营 咨询、见证业务; 组 织 或 参加 银 团 贷款;国际贵金属 买卖;海外分支机 构 经 营 与当 地 法 律 许 可 的一 切 银 318  行业务;在港澳地 区 的 分 行依 据 当 地 法 令 可发 行 或 参 与 代 理发 行 当 地货币;经中国人 民 银 行 批准 的 其 他业务。 存续期间: 持续经营 319  二 、 (一)依据 (一)依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国合 本协议依据《中华人民共和国合同 的依据、 同法》、《中华人民共和国证券投资基 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 目的、原 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基 则和解释 券投资基金运作管理办法》(以下简 金运作管理办法》(以下简称“《运作办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 信息披露管理办法》(以下简称“《信 法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 息披露办法》”)及其他有关法律法规 开募集开放式证券投资基金流动性风险 与《景顺长城中证 TMT 150 交易型开 管理规定》及其他有关法律法规与《景 放式指数证券投资基金基金合同》 顺长城中证 TMT 150 交易型开放式指数 (以下简称“《基金合同》”)订立。 证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 金合同》”)订立。 三 、 12.6 本基金每个交易日日终在 12.6 本基金每个交易日日终在扣除 基金托管 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 人对基金 证金后,应当保持不低于交易保证金 应当保持不低于交易保证金一倍的现 管理人的 一倍的现金; 金,其中现金不包括结算备付金、存出 业务监督 保证金、应收申购款等; 和核查 三 、 增加: 基金托管 (13)本基金主动投资于流动性受 人对基金 管理人的 限资产的市值合计不得超过该基金资产 业务监督 净值的 15%。因证券市场波动、上市公司 和核查 股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为交易 320  对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致。本基金管理人承诺本基 金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求与基 金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; 三 、 因证券、期货市场波动、上市公 除上述(9)、(13)、(14)项及 12.6 基金托管 司合并、基金规模变动、标的指数成 外,因证券、期货市场波动、上市公司 人对基金 份股调整、标的指数成份股流动性限 合并、基金规模变动、标的指数成份股 管理人的 制、股权分置改革中支付对价等基金 调整、标的指数成份股流动性限制、股 业务监督 管理人之外的因素致使基金投资比 权分置改革中支付对价等基金管理人之 例不符合上述规定投资比例的,基金 外的因素致使基金投资比例不符合上述 和核查 管理人应当在 10 个交易日内进行调 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 整。法律法规另有规定的,从其规定。 个交易日内进行调整。法律法规另有规 定的,从其规定。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 一、前言 (一)订立《景顺长城稳定收益债 (一)订立《景顺长城稳定收益 券型证券投资基金基金合同》(以下简 债券型证券投资基金基金合同》(以下 称“本基金合同”)的目的、依据和原 简称“本基金合同”)的目的、依据和 321  则 原则 2、订立本基金合同的依据 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人 订立本基金合同的依据是《中华 民共和国民法通则》、《中华人民共和国 人民共和国民法通则》、《中华人民共 合同法》、《中华人民共和国证券投资基 和国合同法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》(以下简称《基金法》)、 金法》(以下简称《基金法》)、《证券投 资基金运作管理办法》(以下简称《运 《证券投资基金运作管理办法》(以下 作办法》)、《证券投资基金信息披露管 简称《运作办法》)、《证券投资基金信 理办法》(以下简称《信息披露办法》) 息披露管理办法》(以下简称《信息披 和《证券投资基金销售管理办法》(以 露办法》)、《证券投资基金销售管理办 下简称《销售办法》)及其他法律法规 法》(以下简称《销售办法》)、《公开 的有关规定。 募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(以下简称《流动性风险管 理规定》)及其他法律法规的有关规定。 二、释义 增加: 《流动性风险管理规定》:指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定 有条件提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股 票、资产支持证券、因发行人债务违 约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制:指当开放式基金 遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组 合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投 资者的合法权益不受损害并得到公平 对待 六、基金份 (五)申购与赎回的数额限制 额的申购、 增加: 赎回 3、当接受申购申请对存量基金份 额持有人利益构成潜在重大不利影响 时,基金管理人应当采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购 比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 申购等措施,切实保护存量基金份额 持有人的合法权益。基金管理人基于 投资运作与风险控制的需要,可采取 上述措施对基金规模予以控制。具体 请参见相关公告。 六、基金份 (七)申购和赎回的费用及其用途 (七)申购和赎回的费用及其用 额的申购、 4、本基金的申购费用由申购人承 途 担,主要用于本基金的市场推广、销售、 4、本基金的申购费用由申购人承 赎回 注册登记等各项费用,不列入基金财 担,主要用于本基金的市场推广、销 322  产。 售、注册登记等各项费用,不列入基 本基金的赎回费用由基金份额持 金财产。 有人承担,其中不低于 25%的部分归入 本基金的赎回费用由基金份额持 基金财产(具体比例见招募说明书), 有人承担,其中对于持续持有期少于 7 其余部分用于支付注册登记费等相关 日的投资 者,本 基金将收 取不低于 手续费。 1.5%的赎回费并全额计入基金财产, 对于持续持有期不少于 7 日的投资者, 不低于 25%的部分归入基金财产(具 体比例见招募说明书),未归入基金财 产的部分用于支付注册登记费等相关 手续费。 六、基金份 增加: 额的申购、 6、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 赎回 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循 相关法 律法规以 及监管部 门、自律组织的规定。 六、基金份 (九)巨额赎回的认定及处理方式 (九)巨额赎回的认定及处理方 额的申购、 式 2、巨额赎回的处理方式 赎回 增加: (3)如果基金发生巨额赎回,在 单个基金份额持有人超过上一日基金 总份额 20%以上的赎回申请的情形 下,基金管理人可以对该基金份额持 有人超过 20%以上的部分延期办理赎 回申请。对于当日非延期的赎回申请, 应当按单个账户非延期赎回申请量占 非延期赎回申请总量的比例,确定当 日受理的赎回份额;对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的,将自动转入下一个开放日继续 赎回,直到全部赎回为止;选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理,无优先权 并以下一开放日的基金份额净值为基 础计算赎回金额,以此类推,直到全 部赎回为止。如投资人在提交赎回申 请时未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 六、基金份 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎 额的申购、 的情形及处理 回的情形及处理 1、在如下情况下,基金管理人可 1、在如下情况下,基金管理人可 赎回 以拒绝或暂停接受投资者的申购申请: 以拒绝或 暂停接 受投资者 的申购申 (1)因不可抗力导致基金管理人 请: 无法受理投资者的申购申请; (1)因不可抗力导致基金管理人 (2)证券交易场所交易时间非正 无法受理投资者的申购申请; 常停市,导致基金管理人无法计算当日 (2)证券交易场所交易时间非正 基金财产净值; 常停市,导致基金管理人无法计算当 323  (3)发生本基金合同规定的暂停 日基金财产净值; 基金财产估值情况; (3)发生基金合同规定的暂停基 (4)基金财产规模过大,使基金 金资产估值情况时,基金管理人可暂 管理人无法找到合适的投资品种,或其 停接受投资人的申购申请。当前一估 他可能对基金业绩产生负面影响,从而 值日基金资产净值 50%以上的资产出 损害现有基金份额持有人的利益的情 现无可参考的活跃市场价格且采用估 形; 值技术仍导致公允价值存在重大不确 (5)本基金管理人、基金托管人、 定性,经与基金托管人协商确定后, 基金销售机构或注册登记机构因技术 基金管理人应当暂停接受申购申请; 故障或异常情况导致基金销售系统、注 (4)基金财产规模过大,使基金 册登记系统、基金会计系统或证券结算 管理人无法找到合适的投资品种,或 登记系统无法正常运行; 其他可能对基金业绩产生负面影响, (6)基金管理人认为会有损于现 从而损害现有基金份额持有人的利益 有基金份额持有人利益的某笔申购; 的情形; (7)法律法规规定或经中国证监 (5)本基金管理人、基金托管人、 会认定的其他情形。 基金销售机构或注册登记机构因技术 基金管理人决定拒绝或暂停接受 故障或异常情况导致基金销售系统、 某些投资者的申购申请时,申购款项将 注册登记系统、基金会计系统或证券 退回投资者账户。发生上述(1)到(5) 结算登记系统无法正常运行; 及第(7)项暂停申购情形时,基金管 (6)基金管理人认为会有损于现 理人应当按照《信息披露办法》的有关 有基金份额持有人利益的某笔申购; 规定在指定媒体上公告。在暂停申购的 (7)基金管理人接受某笔或者某 情形消除时,基金管理人应及时恢复申 些申购申请有可能导致单一投资者持 购业务的办理并依法公告。 有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 时; (8)法律法规规定或经中国证监 会认定的其他情形。 基金管理人决定全部或部分拒绝 或者暂停接受某些投资者的申购申请 时,被拒绝的申购款项将退回投资者 账户。发生上述(1)到(5)及第(8) 项暂停申购情形时,基金管理人应当 按照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒体上公告。在暂停申购的情形 消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理并依法公告。 六、基金份 2、在以下情况下,基金管理人可 2、在以下情况下,基金管理人可 额的申购、 以暂停接受投资者的赎回申请: 以暂停接受投资者的赎回申请: 赎回 (1)因不可抗力导致基金管理人 (1)因不可抗力导致基金管理人 无法支付赎回款项; 无法支付赎回款项; (2)证券交易场所交易时间非正 (2)证券交易场所交易时间非正 常停市,导致基金管理人无法计算当日 常停市,导致基金管理人无法计算当 基金财产净值; 日基金财产净值; (3)基金连续发生巨额赎回,根 (3)基金连续发生巨额赎回,根 据本基金合同规定,可以暂停接受赎回 据本基金合同规定,可以暂停接受赎 申请的情况; 回申请的情况; (4)发生本基金合同规定的暂停 (4)发生基金合同规定的暂停基 基金财产估值的情况; 金资产估值情况时,基金管理人可暂 (5)基金管理人、基金托管人、 停接受投资人的赎回申请或延缓支付 基金销售机构或注册登记机构因技术 赎回款项。当前一估值日基金资产净 故障或异常情况导致基金销售系统、注 值 50%以上的资产出现无可参考的活 册登记系统、基金会计系统或证券结算 跃市场价格且采用估值技术仍导致公 324  登记系统无法正常运行; 允价值存在重大不确定性,经与基金 (6)法律法规规定或经中国证监 托管人协商确定后,基金管理人应当 会认定的其他情形。 暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项; (5)基金管理人、基金托管人、 基金销售机构或注册登记机构因技术 故障或异常情况导致基金销售系统、 注册登记系统、基金会计系统或证券 结算登记系统无法正常运行; (6)法律法规规定或经中国证监 会认定的其他情形。 八、基金合 (一)基金管理人 (一)基金管理人 同当事人 1、基金管理人基本情况 1、基金管理人基本情况 及其权利 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 义务 八、基金合 (二)基金托管人 (二)基金托管人 同当事人 1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况 及其权利 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 义务 住所:北京市复兴门内大街 1 号 住所:北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人:肖钢 法定代表人:陈四清 成立日期:1983 年 10 月 31 日 成立日期:1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监 基金托管业务批准文号:中国证 会证监基字【1998】24 号 监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾 亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 十四、基金 (二)投资范围 (二)投资范围 的投资 本基金投资于具有良好流动性的 本基金投资于具有良好流动性的 金融工具,包括国内依法发行和上市交 金融工具,包括国内依法发行和上市 易的国债、金融债、央行票据、企业(公 交易的国债、金融债、央行票据、企 司)债、可转换债券(含分离型可转换 业(公司)债、可转换债券(含分离 债券)、资产支持证券、债券回购、A 股 型可转换债券)、资产支持证券、债券 股票(包括中小板、创业板及其它经中 回购、A 股股票(包括中小板、创业板 国证监会核准上市的股票)以及经中国 及其它经 中国证 监会核准 上市的股 证监会批准的允许基金投资的其他金 票)以及经中国证监会批准的允许基 融工具,但需符合中国证监会的相关规 金投资的其他金融工具,但需符合中 定。本基金不主动从二级市场买入权益 国证监会的相关规定。本基金不主动 类资产,仅限于参与和持有一级市场新 从二级市场买入权益类资产,仅限于 股申购、增发、可转债转股、所持股票 参与和持有一级市场新股申购、增发、 配售及派发、权证行权所形成的股票, 可转债转股、所持股票配售及派发、 以及所持股票派发和可分离债券分离 权证行权所形成的股票,以及所持股 所形成的权证等其它所有非直接从二 票派发和可分离债券分离所形成的权 级市场获得的权益资产。如法律法规或 证等其它所有非直接从二级市场获得 监管机构以后允许基金投资其他品种, 的权益资产。如法律法规或监管机构 基金管理人在履行适当程序后,可以将 以后允许基金投资其他品种,基金管 其纳入投资范围。 理人在履行适当程序后,可以将其纳 本基金投资组合的比例范围为:本 入投资范围。 基金投资于债券类资产(含可转换债 本基金投资组合的比例范围为: 券)的比例不低于基金资产的 80%,投 本基金投资于债券类资产(含可转换 资于股票、权证等权益类资产的比例不 债券)的比例不低于基金资产的 80%, 超过基金资产的 20%,持有现金或者到 投资于股票、权证等权益类资产的比 期日在一年以内的政府债券的比例不 例不超过基金资产的 20%,持有现金 325  低于基金资产净值的 5%。 或者到期日在一年以内的政府债券的 比例不低于基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等。 十四、基金 (八)投资禁止行为与限制 (八)投资禁止行为与限制 的投资 2、基金投资组合比例限制 2、基金投资组合比例限制 (5)保持不低于基金资产净值 5% (5)持有现金或者到期日在一年 的现金或者到期日在一年以内的政府 以内的政府债券的比例不低于基金资 债券; 产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等; 十四、基金 增加: 的投资 (9)本基金管理人管理的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于 开放期的定期开放基金)持有一家上 市公司发行的可流通股票,不超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金 管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 30%; (10)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项所 规定的比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与投资范围保 持一致; 十四、基金 (九)投资组合比例调整 (九)投资组合比例调整 的投资 基金管理人应当自基金合同生效 基金管理人应当自基金合同生效 之日起六个月内使基金的投资组合比 之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。因证券市场波 例符合基金合同的约定。除上述“(八) 动、上市公司合并、基金规模变动等基 投资禁止行为与限制”中“2、基金投 金管理人之外的因素致使基金投资不 资组合比例限制”部分第(5)、(8)、 符合基金合同约定的投资比例规定的, (10)、(11)项外,因证券市场波动、 基金管理人应当在十个交易日内进行 上市公司合并、基金规模变动等基金 调整。法律法规或监管机构另有规定 管理人之外的因素致使基金投资不符 时,从其规定。 合基金合同约定的投资比例规定的, 基金管理人应当在十个交易日内进行 调整。法律法规或监管机构另有规定 时,从其规定。 十七、基金 (四)估值方法 (四)估值方法 财产的估 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形 值 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 十七、基金 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 财产的估 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 326 值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商一致后,应当暂停估值; 二十一、基 (五)定期报告 (五)定期报告 金的信息 增加: 基金管理人应当在基金年度报告 披露 和半年度报告中披露基金组合资产情 况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基 金份额达到或超过基金总份额 20%的 情形,为保障其他投资者的权益,基 金管理人应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情 况及产品的特有风险,但中国证监会 认定的特殊情形除外。 二十一、基 (六)临时报告与公告 (六)临时报告与公告 金的信息 增加: 28、本基金发生涉及基金申购、 披露 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回 的重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 二十七、基 摘要部分也做了相应修改,与合 金合同内 同修订内容保持一致。 容摘要 二、 对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 一、托管协 (一)基金管理人(或简称“管理 (一)基金管理人(或简称“管 议当事人 人”) 理人”) 法定代表人: 赵如冰 法定代表人: 杨光裕 一、托管协 (二)基金托管人(或简称“托管 (二)基金托管人(或简称“托 议当事人 人”) 管人”) 名称: 中国银行股份有限 名称: 中国银行股份有 公司 限公司 住所: 北京市西城区复兴 住所: 北京市西城区复 门内大街 1 号 兴门内大街 1 号 法定代表人: 肖钢 法定代表人: 陈四清 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监 基金托管业务批准文号:中国证 会证监基字【1998】24 号 监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 327  注册资本: 人民币贰仟伍佰叁 注册资本: 人 民 币 贰 仟 伍 佰 拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖 元 二、托管协 (一)依据 (一)依据 议的依据、 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合 目的、原则 法》、《中华人民共和国证券投资基金 同法》、《中华人民共和国证券投资基 和解释 法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 资基金运作管理办法》(以下简称“《运 券投资基金运作管理办法》(以下简称 作办法》”)、《证券投资基金信息披露管 “《运作办法》”)、《证券投资基金信息 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 披露管理办法》(以下简称“《信息披 及其他有关法律法规与《景顺长城稳定 露办法》”)、《公开募集开放式证券投 收益债券 型证券 投资基 金 基金合同 》 资基金流动性风险管理规定》及其他 (以下简称“《基金合同》”)订立。 有关法律法规与《景顺长城稳定收益 债券型证券投资基金基金合同》(以下 简称“《基金合同》”)订立。 三、基金托 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; 管人对基 本基金投资组合的比例范围为:本基金 本基金投资组合的比例范围为:本基 金管理人 投资于债券类资产(含可转换债券)的 金投资于债券类资产(含可转换债券) 的业务监 比例不低于基金资产的 80%,投资于股 的比例不低于基金资产的 80%,投资 督和核查 票、权证等权益类资产的比例不超过基 于股票、权证等权益类资产的比例不 金资产的 20%,持有现金或者到期日在 超过基金资产的 20%,持有现金或者 一年以内的政府债券的比例不低于基 到期日在一年以内的政府债券的比例 金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。 三、基金托 (5)保持不低于基金资产净值 5% (5)持有现金或者到期日在一年 管人对基 的现金或者到期日在一年以内的政府 以内的政府债券的比例不低于基金资 债券; 产净值的 5%,其中现金不包括结算备 金管理人 付金、存出保证金和应收申购款等; 的业务监 督和核查 三、基金托 增加: 管人对基 (9)本基金管理人管理的且由本 金管理人 托管人托管的全部开放式基金(包括 的业务监 开放式基金以及处于开放期的定期开 督和核查 放基金)持有一家上市公司发行的可 流通股票,不超过该上市公司可流通 股票的 15%;本基金管理人管理的全 部且由本托管人托管的投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不 超过该上市公司可流通股票的 30%; (10)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项所 328  规定的比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与投资范围保 持一致;本基金管理人承诺本基金与 私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合 同约定 的投资范 围保持一 致,并承担由于不一致所导致的风险 或损失; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城优信增利债券型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 一、前言 (一)订立《景顺长城优信增利 (一)订立《景顺长城优信增利 债券型证券投资基金基金合同》(以下 债券型证券投资基金基金合同》(以 简称“本基金合同”)的目的、依据和 下简称“本基金合同”)的目的、依 原则 据和原则 2、订立本基金合同的依据 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华 订立本基金合同的依据是《中华 人民共和国民法通则》、《中华人民共 人民共和国民法通则》、 中华人民共 和国合同法》、《中华人民共和国证券 和国合同法》、 中华人民共和国证券 投资基金法》(以下简称《基金法》)、 投资基金法》(以下简称《基金法》)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下 《证券投资基金运作管理办法》(以 简称《运作办法》)、《证券投资基金信 下简称《运作办法》)、《证券投资基 息披露管理办法》(以下简称《信息披 金信息披露管理办法》以下简称《信 露办法》)和《证券投资基金销售管理 息披露办法》)、《证券投资基金销售 办法》(以下简称《销售办法》)及其 管理办法》(以下简称《销售办法》)、 他法律法规的有关规定。 《公开募集开放式证券投资基金流 329  动性风险管理规定》(以下简称《流 动性风险管理规定》)及其他法律法 规的有关规定。 二、释义 增加: 《流动性风险管理规定》:指中 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规 定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停 牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券 等 摆动定价机制:指当开放式基金 遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组 合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投 资者的合法权益不受损害并得到公 平对待 六、基金 (五) 申购与赎回的数额限制 份额的申 增加: 购、赎回 3、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 六、基金 (七)申购和赎回的费用及其用 (七)申购和赎回的费用及其用 份额的申 途 途 购、赎回 4、本基金的申购费用由申购人承 4、本基金的申购费用由申购人 担,主要用于本基金的市场推广、销 承担,主要用于本基金的市场推广、 售、注册登记等各项费用,不列入基 销售、注册登记等各项费用,不列入 金财产。 基金财产。 本基金的赎回费用由基金份额持 本基金的赎回费用由基金份额 有人承担,其中不低于 25%的部分归 持有人承担,其中对于持续持有期少 入基金财产(具体比例见招募说明 于 7 日的投资者,本基金将收取不低 书),其余部分用于支付注册登记费等 于 1.5%的赎回费并全额计入基金财 相关手续费。 产,对于持续持有期不少于 7 日的投 资者,不低于 25%的部分归入基金财 330  产(具体比例见招募说明书),未归 入基金财产的部分用于支付注册登 记费等相关手续费。 六、基金 增加: 份额的申 6、当发生大额申购或赎回情形 购、赎回 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 六、基金 (九)巨额赎回的认定及处理方 份额的申 式 购、赎回 2、巨额赎回的处理方式 增加: (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一日 基金总份额 20%以上的赎回申请的 情形下,基金管理人可以对该基金份 额持有人超过 20%以上的部分延期 办理赎回申请。对于当日非延期的赎 回申请,应当按单个账户非延期赎回 申请量占非延期赎回申请总量的比 例,确定当日受理的赎回份额;对于 未能赎回部分,投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个 开放日继续赎回,直到全部赎回为 止;选择取消赎回的,当日未获受理 的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推,直到全部赎回为止。如投资 人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 六、基金 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎 份额的申 回的情形及处理 回的情形及处理 购、赎回 1、在如下情况下,基金管理人可 1、在如下情况下,基金管理人 以拒绝或暂停接受投资者的申购申 可以拒绝或暂停接受投资者的申购 请: 申请: (1)因不可抗力导致基金管理人 (1)因不可抗力导致基金管理 无法受理投资者的申购申请; 人无法受理投资者的申购申请; (2)证券交易场所交易时间临时 (2)证券交易场所交易时间临 停市,导致基金管理人无法计算当日 时停市,导致基金管理人无法计算当 基金资产净值; 日基金资产净值; (3)发生本基金合同规定的暂停 (3)发生基金合同规定的暂停 基金资产估值情况; 基金资产估值情况时,基金管理人可 (4)基金财产规模过大,使基金 暂停接受投资人的申购申请。当前一 管理人无法找到合适的投资品种,或 估值日基金资产净值 50%以上的资 其他可能对基金业绩产生负面影响, 产出现无可参考的活跃市场价格且 331  从而损害现有基金份额持有人的利益 采用估值技术仍导致公允价值存在 的情形; 重大不确定性,经与基金托管人协商 (5)本基金管理人、基金托管人、 确定后,基金管理人应当暂停接受申 基金销售机构或注册登记机构因技术 购申请; 故障或异常情况导致基金销售系统、 (4)基金财产规模过大,使基 注册登记系统、基金会计系统或证券 金管理人无法找到合适的投资品种, 结算登记系统无法正常运行; 或其他可能对基金业绩产生负面影 (6)基金管理人认为会有损于现 响,从而损害现有基金份额持有人的 有基金份额持有人利益的某笔申购; 利益的情形; (7)法律法规规定或经中国证监 (5)本基金管理人、基金托管 会认定的其他情形。 人、基金销售机构或注册登记机构因 基金管理人决定拒绝或暂停接受 技术故障或异常情况导致基金销售 某些投资者的申购申请时,申购款项 系统、注册登记系统、基金会计系统 将退回投资者账户。发生上述(1)到 或证券结算登记系统无法正常运行; (5)及第(7)项暂停申购情形时, (6)基金管理人认为会有损于 基金管理人应当按照《信息披露办法》 现有基金份额持有人利益的某笔申 的有关规定在指定媒体上公告。在暂 购; 停申购的情形消除时,基金管理人应 (7)基金管理人接受某笔或者 及时恢复申购业务的办理并依法公 某些申购申请有可能导致单一投资 告。 者持有基金份额的比例达到或者超 过 50%,或者变相规避 50%集中度的 情形时; (8)法律法规规定或经中国证 监会认定的其他情形。 基金管理人决定全部或部分拒 绝或者暂停接受某些投资者的申购 申请时,被拒绝的申购款项将退回投 资者账户。发生上述(1)到(5)及 第(8)项暂停申购情形时,基金管 理人应当按照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒体上公告。在暂停申 购的情形消除时,基金管理人应及时 恢复申购业务的办理并依法公告。 六、基金 2、在以下情况下,基金管理人可 2、在以下情况下,基金管理人 份额的申 以暂停接受投资者的赎回申请: 可以暂停接受投资者的赎回申请: 购、赎回 (1)因不可抗力导致基金管理人 (1)因不可抗力导致基金管理 无法支付赎回款项; 人无法支付赎回款项; (2)证券交易场所交易时间临时 (2)证券交易场所交易时间临 停市,导致基金管理人无法计算当日 时停市,导致基金管理人无法计算当 基金资产净值; 日基金资产净值; (3)基金连续发生巨额赎回,根 (3)基金连续发生巨额赎回, 据本基金合同规定,可以暂停接受赎 根据本基金合同规定,可以暂停接受 回申请的情况; 赎回申请的情况; (4)发生本基金合同规定的暂停 (4)发生基金合同规定的暂停 基金资产估值的情况; 基金资产估值情况时,基金管理人可 (5)法律法规规定或经中国证监 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 会认定的其他情形。 支付赎回款项。当前一估值日基金资 产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性, 经与基金托管人协商确定后,基金管 332  理人应当暂停接受赎回申请或延缓 支付赎回款项; (5)法律法规规定或经中国证 监会认定的其他情形。 八、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 合同当事 1、基金管理人基本情况 1、基金管理人基本情况 人及其权 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 利义务 八、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 合同当事 1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况 人及其权 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 利义务 住所:北京市复兴门内大街 1 号 住所:北京市复兴门内大街 1 法定代表人:肖钢 号 成立日期:1983 年 10 月 31 日 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证 成立日期:1983 年 10 月 31 日 监会证监基字【1998】24 号 基金托管业务批准文号:中国证 组织形式:股份有限公司 监会证监基字【1998】24 号 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾 组织形式:股份有限公司 捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾 存续期间:持续经营 捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 存续期间:持续经营 十四、基 (二)投资范围 (二)投资范围 金的投资 本基金投资于具有良好流动性的 本基金投资于具有良好流动性 金融工具,包括国内依法发行和上市 的金融工具,包括国内依法发行和上 交易的国债、金融债、央行票据、企 市交易的国债、金融债、央行票据、 业(公司)债、可转换债券(含分离 企业(公司)债、可转换债券(含分 型可转换债券)、资产支持证券、债券 离型可转换债券)、资产支持证券、 回购、A 股股票(包括中小板、创业 债券回购、A 股股票(包括中小板、 板及其它经中国证监会核准上市的股 创业板及其它经中国证监会核准上 票)、权证以及经中国证监会批准的允 市的股票)、权证以及经中国证监会 许基金投资的其他金融工具,但需符 批准的允许基金投资的其他金融工 合中国证监会的相关规定。如法律法 具,但需符合中国证监会的相关规 规或监管机构以后允许基金投资其他 定。如法律法规或监管机构以后允许 品种,基金管理人在履行适当程序后, 基金投资其他品种,基金管理人在履 可以将其纳入投资范围。 行适当程序后,可以将其纳入投资范 本基金投资组合的比例范围为: 围。 本基金投资于债券类资产(含可转换 本基金投资组合的比例范围为: 债券)的比例不低于基金资产的 80%, 本基金投资于债券类资产(含可转换 其中对信用债券的投资比例不低于基 债券)的比例不低于基金资产的 金债券类资产的 80%(信用债券包括: 80%,其中对信用债券的投资比例不 短期融资券、企业债、公司债、金融 低于基金债券类资产的 80%(信用债 债(不含政策性金融债)、地方政府债、 券包括:短期融资券、企业债、公司 次级债、可转换债券(含分离交易可 债、金融债(不含政策性金融债)、 转债)、资产支持证券等除国债、央行 地方政府债、次级债、可转换债券(含 票据和政策性金融债之外的、非国家 分离交易可转债)、资产支持证券等 信用的固定收益类金融工具,以及法 除国债、央行票据和政策性金融债之 律法规或中国证监会允许基金投资的 外的、非国家信用的固定收益类金融 其他信用类金融工具。),投资于股票、 工具,以及法律法规或中国证监会允 权证等权益类证券的比例不超过基金 许基金投资的其他信用类金融工 资产的 20%,其中,投资于权证的比 具。),投资于股票、权证等权益类证 例不超过基金资产净值的 3%,持有现 券的比例不超过基金资产的 20%,其 333  金或者到期日在一年以内的政府债券 中,投资于权证的比例不超过基金资 的比例不低于基金资产净值的 5%。 产净值的 3%,持有现金或者到期日 在一年以内的政府债券的比例不低 于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。 十四、基 (八)投资禁止行为与限制 (八)投资禁止行为与限制 金的投资 2、基金投资组合比例限制 2、基金投资组合比例限制 (7)保持不低于基金资产净值 (7)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 5%的现金或者到期日在一年以内的 府债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 十四、基 增加: 金的投资 (10)本基金管理人管理的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (11)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (12)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 十四、基 (九)投资组合比例调整 (九)投资组合比例调整 金的投资 基金管理人应当自基金合同生效 基金管理人应当自基金合同生 之日起六个月内使基金的投资组合比 效之日起六个月内使基金的投资组 例符合基金合同的约定。因证券市场 合比例符合基金合同的约定。除上述 波动、上市公司合并、基金规模变动 “(八)投资禁止行为与限制”中“2、 等基金管理人之外的因素致使基金投 基金投资组合比例限制”部分第(7)、 资不符合基金合同约定的投资比例规 (11)、(12)、(13)项外,因证券市 定的,基金管理人应当在十个交易日 场波动、上市公司合并、基金规模变 内进行调整。法律法规或监管机构另 动等基金管理人之外的因素致使基 有规定时,从其规定。 金投资不符合基金合同约定的投资 比例规定的,基金管理人应当在十个 交易日内进行调整。法律法规或监管 机构另有规定时,从其规定。 十七、基 (四)估值方法 (四)估值方法 金资产的 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形 334  估值 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 十七、基 (六)暂停估值的情形 金资产的 增加: 估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商一致后,应当暂停估 值; 二十一、 (五)定期报告 基金的信 增加: 息披露 基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额 变化情况及产品的特有风险,但中国 证监会认定的特殊情形除外。 二十一、 (六)临时报告与公告 (六)临时报告与公告 基金的信 增加: 息披露 27、本基金发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎 回的重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 二十七、 摘要部分也做了相应修改,与 基金合同 合同修订内容保持一致。 内容摘要 二、对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 一、托管 (一)基金管理人(或简称“管 (一)基金管理人(或简称“管 协议当事 理人”) 理人”) 人 法定代表人: 赵如冰 法定代表人: 杨光裕 一、托管 (二)基金托管人(或简称“托 (二)基金托管人(或简称“托 协议当事 管人”) 管人”) 335  人 名称: 中国银行股份有限 名称: 中国银行股份有 公司 限公司 住所: 北京市西城区复兴 住所: 北京市西城区复 门内大街 1 号 兴门内大街 1 号 法定代表人: 肖钢 法定代表人: 陈四清 成立时间: 1983 年 10 月 31 日 成立时间: 1983 年 10 月 31 基金托管业务批准文号:中国证 日 监会证监基字【1998】24 号 基金托管业务批准文号:中国证 组织形式:股份有限公司 监会证监基字【1998】24 号 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾 组织形式:股份有限公司 捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾 捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 二、托管 (一)依据 (一)依据 协议的依 本协议依据《中华人民共和国合 本协议依据《中华人民共和国合 据、目的、 同法》、《中华人民共和国证券投资基 同法》、 中华人民共和国证券投资基 原则和解 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 释 券投资基金运作管理办法》(以下简称 券投资基金运作管理办法》(以下简 “《运作办法》”)、《证券投资基金信息 称“《运作办法》”)、《证券投资基金 披露管理办法》(以下简称“《信息披 信息披露管理办法》(以下简称“《信 露办法》”)及其他有关法律法规与《景 息披露办法》”)、 公开募集开放式证 顺长城优信增利债券型证券投资基金 券投资基金流动性风险管理规定》及 基金合同》(以下简称“《基金合同》”) 其他有关法律法规与《景顺长城优信 订立。 增利债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《基金合同》”)订立。 三、基金 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; 托管人对 本基金投资于债券类资产(含可转换 本基金投资于债券类资产(含可转换 基金管理 债券)的比例不低于基金资产的 80%, 债券)的比例不低于基金资产的 人的业务 其中对信用债券的投资比例不低于基 80%,其中对信用债券的投资比例不 监督和核 金债券类资产的 80%(信用债券包括: 低于基金债券类资产的 80%(信用债 查 短期融资券、企业债、公司债、金融 券包括:短期融资券、企业债、公司 债(不含政策性金融债)、地方政府债、 债、金融债(不含政策性金融债)、 次级债、可转换债券(含分离交易可 地方政府债、次级债、可转换债券(含 转债)、资产支持证券等除国债、央行 分离交易可转债)、资产支持证券等 票据和政策性金融债之外的、非国家 除国债、央行票据和政策性金融债之 信用的固定收益类金融工具,以及法 外的、非国家信用的固定收益类金融 律法规或中国证监会允许基金投资的 工具,以及法律法规或中国证监会允 其他信用类金融工具。),投资于股票、 许基金投资的其他信用类金融工 权证等权益类证券的比例不超过基金 具。),投资于股票、权证等权益类证 资产的 20%,其中,投资于权证的比 券的比例不超过基金资产的 20%,其 例不超过基金资产净值的 3%,持有现 中,投资于权证的比例不超过基金资 金或者到期日在一年以内的政府债券 产净值的 3%,持有现金或者到期日 的比例不低于基金资产净值的 5%。 在一年以内的政府债券的比例不低 于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。 三、基金 (7)保持不低于基金资产净值 (7)保持不低于基金资产净值 托管人对 5%的现金或者到期日在一年以内的政 5%的现金或者到期日在一年以内的 基金管理 府债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 人的业务 监督和核 336 查 三、基金 增加: 托管人对 (10)本基金管理人管理的且由 基金管理 本基金托管人托管的全部开放式基 人的业务 监督和核 金(包括开放式基金以及处于开放期 查 的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理 人管理的全部且由本基金托管人托 管的投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过该上市公司 可流通股票的 30%; (11)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合该 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (12)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致;本基金管理人承诺本基 金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求与基金合同约定的投资范围 保持一致,并承担由于不一致所导致 337  的风险或损失; 三、基金 (11)本基金投资流通受限证券, (14)本基金投资流通受限证券, 托管人对 持有一家公司发行的流通受限证券, 持有一家公司发行的流通受限证券, 基金管理 其市值不得超过基金资产净值的 8%; 其市值不得超过基金资产净值的 本基金持有的所有流通受限证券,其 8%;经基金管理人和基金托管人协 人的业务 市值不得超过该基金资产净值的 20%; 商,可对以上比例进行调整。基金管 监督和核 经基金管理人和基金托管人协商,可 理人应制订严格的投资决策流程和 查 对以上比例进行调整。基金管理人应 风险控制制度,防范流动性风险、法 制订严格的投资决策流程和风险控制 律风险和操作风险等各种风险。 制度,防范流动性风险、法律风险和 操作风险等各种风险。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金法》(以下简称“《基金 《证券投资基金运作管理办法》(以下 法》”)、《证券投资基金运作管理办 简称“《运作办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 金销售管理办法》(以下简称“《销售 券投资基金销售管理办法》(以下简 办法》”)、《证券投资基金信息披露管 称“《销售办法》”)、《证券投资基金 理办法》(以下简称“《信息披露办 信息披露管理办法》(以下简称“《信 法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 增加: 释义 52、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 53、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 338  因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 的申购、 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书。 参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书。 余额,具体规定请参见招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书。 规定请参见招募说明书。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整前依照《信息披露办法》的 必须在调整前依照《信息披露办法》 有关规定在指定媒体上公告并报中国 的有关规定在指定媒体上公告并报 证监会备案。 中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购、 5、赎回费用由赎回基金份额的基 5、赎回费用由赎回基金份额的 金份额持有人承担,在基金份额持有 基金份额持有人承担,在基金份额持 赎回 人赎回基金份额时收取。不低于赎回 有人赎回基金份额时收取。对于持续 费总额的 25%应归基金财产,其余用 持有期少于 7 日的投资者,本基金将 于支付登记费和其他必要的手续费。 收取不低于 1.5%的赎回费并全额计 入基金财产,对于持续持有期不少于 339  7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,未归入基金财产 的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。 第六部分 增加: 基金份额 8、当发生大额申购或赎回情形 的申购、 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购、 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券交易所交易时间非正常停 值日基金资产净值 50%以上的资产 市,导致基金管理人无法计算当日基 出现无可参考的活跃市场价格且采 金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、基金管理人认为接受某笔或某 大不确定性,经与基金托管人协商确 些申购申请可能会影响或损害现有基 定后,基金管理人应当暂停接受申购 金份额持有人利益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券交易所交易时间非正常 理人无法找到合适的投资品种,或其 停市,导致基金管理人无法计算当日 他可能对基金业绩产生负面影响,从 基金资产净值。 而损害现有基金份额持有人利益的情 4、基金管理人认为接受某笔或 形。 某些申购申请可能会影响或损害现 6、法律法规规定或中国证监会认 有基金份额持有人利益时。 定的其他情形。 5、基金资产规模过大,使基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 管理人无法找到合适的投资品种,或 停申购情形时,基金管理人应当根据 其他可能对基金业绩产生负面影响, 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购 从而损害现有基金份额持有人利益 公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 的情形。 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 6、基金管理人接受某笔或者某 在暂停申购的情况消除时,基金管理 些申购申请有可能导致单一投资者 人应及时恢复申购业务的办理。 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项暂 停申购情形时,基金管理人应当根据 有关规定在指定媒体上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被全 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项 将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 340 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购、 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购、 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:中国农业银行股份有限公 名称:中国农业银行股份有限公 司 司 权利义务 住所:北京市东城区建国门内大 住所:北京市东城区建国门内大 街 69 号 街 69 号 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国银监会银监复【2009】13 号 中国银监会银监复【2009】13 号 341  组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:32,479,411.7 万元人 注册资本:32,479,411.7 万元 民币 人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基字[1998]23 号 证监会证监基字[1998]23 号 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金投资范围包括国内依法发 本基金投资范围包括国内依法 的投资 行上市的股票(包含中小板、创业板 发行上市的股票(包含中小板、创业 及其他经中国证监会核准上市的股 板及其他经中国证监会核准上市的 票)、债券(包括中小企业私募债)、 股票)、债券(包括中小企业私募债)、 货币市场工具、权证、资产支持证券、 货币市场工具、权证、资产支持证券、 股指期货及法律法规或中国证监会允 股指期货及法律法规或中国证监会 许基金投资的其他金融工具,但须符 允许基金投资的其他金融工具,但须 合中国证监会的相关规定。如法律法 符合中国证监会的相关规定。如法律 规或监管机构以后允许基金投资的其 法规或监管机构以后允许基金投资 它品种,本基金管理人在履行适当程 的其它品种,本基金管理人在履行适 序后,可以将其纳入投资范围。 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的 60%-95% 本 基 金 将 基 金 资 产 的 60 % 投资于股票等权益类资产(其中,股 -95%投资于股票等权益类资产(其 票投资比例不低于基金资产的 60%, 中,股票投资比例不低于基金资产的 权证投资比例不超过基金资产净值的 60%,权证投资比例不超过基金资产 3%),将基金资产的 5%-40%投资于 净值的 3%),将基金资产的 5% 债券和现金等固定收益类品种(其中, -40%投资于债券和现金等固定收益 现金或到期日在一年以内的政府债券 类品种(其中,现金或到期日在一年 不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等)。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 (2)保持不低于基金资产净值 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券;若本基金投资股指期货的, 政府债券,其中现金不包括结算备付 每个交易日日终在扣除股指期货合约 金、存出保证金和应收申购款等;若 需缴纳的交易保证金后,应当保持不 本基金投资股指期货的,每个交易日 低于基金资产净值 5%的现金或到期日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的 在一年以内的政府债券; 交易保证金后,应当保持不低于基金 资产净值 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券; 第十二部 增加: 分 基金 (12)本基金管理人管理的全部 的投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 342  产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 分 基金 司合并、基金规模变动、股权分置改 项外,因证券、期货市场波动、上市 的投资 革中支付对价等基金管理人之外的因 公司合并、基金规模变动、股权分置 素致使基金投资比例不符合上述规定 改革中支付对价等基金管理人之外 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 的因素致使基金投资比例不符合上 交易日内进行调整。 述规定投资比例的,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 财产的估 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限股票,包括非公 值 的股票,同一股票在交易所上市后, 开发行股票、首次公开发行股票时公 按交易所上市的同一股票的估值方法 司股东公开发售股份、通过大宗交易 估值;非公开发行有明确锁定期的股 取得的带限售期的股票等(不包括停 票,按监管机构或行业协会有关规定 牌、新发行未上市、回购交易中的质 确定公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 增加: 财产的估 6、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 值 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分 基金 1、基金投资所涉及的证券交易市 1、基金投资所涉及的证券交易 财产的估 场遇法定节假日或因其他原因暂停营 市场遇法定节假日或因其他原因暂 业时; 停营业时; 值 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的 3、占基金相当比例的投资品种 估值出现重大转变,而基金管理人为 的估值出现重大转变,而基金管理人 保障基金份额持有人的利益,决定延 为保障基金份额持有人的利益,决定 迟估值; 延迟估值; 4、中国证监会和基金合同认定的 4、当前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 5、中国证监会和基金合同认定 343  的其它情形。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分 基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 露 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于网站上,将 告,并将年度报告正文登载于网站 年度报告摘要登载在指定报刊上。基 上,将年度报告摘要登载在指定报刊 金年度报告的财务会计报告应当经过 上。基金年度报告的财务会计报告应 审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在网站 度报告,并将半年度报告正文登载在 上,将半年度报告摘要登载在指定报 网站上,将半年度报告摘要登载在指 刊上。 定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 媒体上。 指定媒体上。 基金合同生效不足 2 个月的,基 基金合同生效不足 2 个月的,基 金管理人可以不编制当期季度报告、 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况,及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (七)临时报告 (七)临时报告 分 基金 增加: 的信息披 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 露 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与 部分 基 合同修订内容保持一致。 金合同内 344  容摘要 二、 对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:中国农业银行股份有限公 名称:中国农业银行股份有限公 当事人 司 司 注册地址:北京市东城区建国门 注册地址:北京市东城区建国门 内大街 69 号 内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门 办公地址:北京市西城区复兴门 内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码:100031 邮政编码:100031 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号:中国证 基金托管资格批准文号:中国证 监会证监基字[1998]23 号 监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人 注册资本:32,479,411.7 万元 民币 人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 三、基金 (一)基金托管人根据有关法律 (一)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资范围、投资对象进行监督。基 金投资范围、投资对象进行监督。基 人的业务 金合同明确约定基金投资风格或证券 金合同明确约定基金投资风格或证 监督和核 选择标准的,基金管理人应按照基金 券选择标准的,基金管理人应按照基 查 托管人要求的格式提供投资品种池和 金托管人要求的格式提供投资品种 交易对手库,以便基金托管人运用相 池和交易对手库,以便基金托管人运 关技术系统,对基金实际投资是否符 用相关技术系统,对基金实际投资是 合基金合同关于证券选择标准的约定 否符合基金合同关于证券选择标准 进行监督。 的约定进行监督。 本基金投资范围包括国内依法发 本基金投资范围包括国内依法 行上市的股票(包含中小板、创业板 发行上市的股票(包含中小板、创业 及其他经中国证监会核准上市的股 板及其他经中国证监会核准上市的 票)、债券(包括中小企业私募债)、 股票)、债券(包括中小企业私募债)、 货币市场工具、权证、资产支持证券、 货币市场工具、权证、资产支持证券、 股指期货及法律法规或中国证监会允 股指期货及法律法规或中国证监会 许基金投资的其他金融工具,但须符 允许基金投资的其他金融工具,但须 合中国证监会的相关规定。如法律法 符合中国证监会的相关规定。如法律 规或监管机构以后允许基金投资的其 法规或监管机构以后允许基金投资 它品种,本基金管理人在履行适当程 的其它品种,本基金管理人在履行适 序后,可以将其纳入投资范围。 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金参与股指期货交易,应符 本基金参与股指期货交易,应符 合法律法规规定和基金合同约定的投 合法律法规规定和基金合同约定的 资限制并遵守相关期货交易所的业务 投资限制并遵守相关期货交易所的 规则。 业务规则。 本基金将基金资产的 60%-95% 本 基 金 将 基 金 资 产 的 60 % 投资于股票等权益类资产(其中,股 -95%投资于股票等权益类资产(其 345  票投资比例不低于基金资产的 60%, 中,股票投资比例不低于基金资产的 权证投资比例不超过基金资产净值的 60%,权证投资比例不超过基金资产 3%),将基金资产的 5%-40%投资于 净值的 3%),将基金资产的 5% 债券和现金等固定收益类品种(其中, -40%投资于债券和现金等固定收益 现金或到期日在一年以内的政府债券 类品种(其中,现金或到期日在一年 不低于基金资产净值的 5%。 以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等)。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资、融券比例进行监督。 金投资、融资、融券比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进 基金托管人按下述比例和调整期限 人的业务 行监督: 进行监督: 监督和核 (1)股票等权益类资产:60% (1)股票等权益类资产:60% 查 -95%,其中,股票投资比例不低于基 -95%,其中,股票投资比例不低于 金资产的 60%,债券和现金等固定收 基金资产的 60%,债券和现金等固定 益类品种:5%-40%; 收益类品种:5%-40%; (2)保持不低于基金资产净值 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券;若本基金投资股指期货的, 政府债券,其中现金不包括结算备付 每个交易日日终在扣除股指期货合约 金、存出保证金和应收申购款等;若 需缴纳的交易保证金后,应当保持不 本基金投资股指期货的,每个交易日 低于基金资产净值 5%的现金或到期日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的 在一年以内的政府债券; 交易保证金后,应当保持不低于基金 资产净值 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券; 三、基金 增加: 托管人对 (12)本基金管理人管理的且由 基金管理 本基金托管人托管的全部开放式基 金(包括开放式基金以及处于开放期 人的业务 的定期开放基金)持有一家上市公司 监督和核 发行的可流通股票,不超过该上市公 查 司可流通股票的 15%;本基金管理 人管理的且由本基金托管人托管的 全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过该上市公司 可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合该 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 346 三、基金 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 托管人对 司合并、基金规模变动、股权分置改 项外,因证券、期货市场波动、上市 基金管理 革中支付对价等基金管理人之外的因 公司合并、基金规模变动、股权分置 素致使基金投资比例不符合上述规定 改革中支付对价等基金管理人之外 人的业务 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 的因素致使基金投资比例不符合上 监督和核 交易日内进行调整。 述规定投资比例的,基金管理人应当 查 在 10 个交易日内进行调整。 三、基金 (七)基金托管人根据有关法律 (七)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资流通受限证券进行监督。 金投资流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵 1、基金投资流通受限证券,应 人的业务 守《关于规范基金投资非公开发行证 遵守《关于规范基金投资非公开发行 监督和核 券行为的紧急通知》、《关于基金投资 证券行为的紧急通知》、 关于基金投 查 非公开发行股票等流通受限证券有关 资非公开发行股票等流通受限证券 问题的通知》等有关法律法规规定。 有关问题的通知》等有关法律法规规 2、流通受限证券,包括由《上市 定。 公司证券发行管理办法》规范的非公 2、流通受限证券与上文所述流 开发行股票、公开发行股票网下配售 动性受限资产并不完全一致,包括由 部分等在发行时明确一定期限锁定期 《上市公司证券发行管理办法》规范 的可交易证券,不包括由于发布重大 的非公开发行股票、公开发行股票网 消息或其他原因而临时停牌的证券、 下配售部分等在发行时明确一定期 已发行未上市证券、回购交易中的质 限锁定期的可交易证券,不包括由于 押券等流通受限证券。 发布重大消息或其他原因而临时停 牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 情形的处理 计算和会 (2)处于未上市期间的有价证券 (2)处于未上市期间的有价证 应区分如下情况处理: 券应区分如下情况处理: 计核算 3)首次公开发行有明确锁定期的 3)流通受限的股票,包括非公 股票,同一股票在交易所上市后,按 开发行股票、首次公开发行股票时公 交易所上市的同一股票的估值方法估 司股东公开发售股份、通过大宗交易 值;非公开发行有明确锁定期的股票, 取得的带限售期的股票等(不包括停 按监管机构或行业协会有关规定确定 牌、新发行未上市、回购交易中的质 公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 八、基金 增加: 资产净值 (6)当发生大额申购或赎回情 计算和会 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制以确保基 计核算 金估值的公平性。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 计算和会 增加: (4)当前一估值日基金资产净 计核算 值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定时,经与 基金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 347 十、基金 (三)基金托管人和基金管理人 (三)基金托管人和基金管理人 信息披露 在信息披露中的职责和信息披露程序 在信息披露中的职责和信息披露程 1.职责 序 基金托管人和基金管理人在信息 1.职责 披露过程中应以保护基金份额持有人 基金托管人和基金管理人在信 利益为宗旨,诚实信用,严守秘密。 息披露过程中应以保护基金份额持 基金管理人负责办理与基金有关的信 有人利益为宗旨,诚实信用,严守秘 息披露事宜,对于本章第(二)条规 密。基金管理人负责办理与基金有关 定的应由基金托管人复核的事项,应 的信息披露事宜,对于本章第(二) 经基金托管人复核无误后,由基金管 条规定的应由基金托管人复核的事 理人予以公布。 项,应经基金托管人复核无误后,由 基金管理人应当在中国证监会规 基金管理人予以公布。 定的时间内,将应予披露的基金信息 基金管理人应当在中国证监会 通过中国证监会指定的全国性报刊和 规定的时间内,将应予披露的基金信 基金管理人的互联网网站等媒介披 息通过中国证监会指定的全国性报 露。根据法律法规应由基金托管人公 刊和基金管理人的互联网网站等媒 开披露的信息,基金托管人将通过指 介披露。根据法律法规应由基金托管 定报刊和基金托管人的互联网网站公 人公开披露的信息,基金托管人将通 开披露。 过指定报刊和基金托管人的互联网 当出现下述情况时,基金管理人 网站公开披露。 和基金托管人可暂停或延迟披露基金 当出现下述情况时,基金管理人 信息: 和基金托管人可暂停或延迟披露基 (1)不可抗力; 金信息: (2)法律法规、基金合同或中国证 (1)不可抗力; 监会规定的情况。 (2)发生基金合同约定的暂停估 值的情形; (3)法律法规、基金合同或中国 证监会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城四季金利债券型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 348 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金法》(以下简称“《基金 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》”)、《公开募集证券投资基金运 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 作管理办法》(以下简称“《运作办 券投资基金销售管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金销售管理办 “《销售办法》”)、《证券投资基金信 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息 券投资基金信息披露管理办法》(以 披露办法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 51、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 52、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 53、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 的申购与 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书。 参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书。 余额,具体规定请参见招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书。 规定请参见招募说明书。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 349  的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整前依照《信息披露办法》的 必须在调整前依照《信息披露办法》 有关规定在指定媒体上公告并报中国 的有关规定在指定媒体上公告并报 证监会备案。 中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购、 6、赎回费用由赎回基金份额的基 6、赎回费用由赎回基金份额的 金份额持有人承担,在基金份额持有 基金份额持有人承担,在基金份额持 赎回 人赎回基金份额时收取。不低于赎回 有人赎回基金份额时收取。对于持续 费总额的 25%应归基金财产,其余用 持有期少于 7 日的投资者,本基金将 于支付登记费和其他必要的手续费。 收取不低于 1.5%的赎回费并全额计 入基金财产,对于持续持有期不少于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,未归入基金财产 的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。 第六部分 增加: 基金份额 9、当发生大额申购或赎回情形 的申购、 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购、 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时。 金资产估值情况时,基金管理人可暂 3、证券交易所交易时间非正常停 停接受投资人的申购申请。当前一估 市,导致基金管理人无法计算当日基 值日基金资产净值 50%以上的资产 金资产净值。 出现无可参考的活跃市场价格且采 4、基金管理人认为接受某笔或某 用估值技术仍导致公允价值存在重 些申购申请可能会影响或损害现有基 大不确定性,经与基金托管人协商确 金份额持有人利益时。 定后,基金管理人应当暂停接受申购 5、基金资产规模过大,使基金管 申请。 理人无法找到合适的投资品种,或其 3、证券交易所交易时间非正常 他可能对基金业绩产生负面影响,从 停市,导致基金管理人无法计算当日 而损害现有基金份额持有人利益的情 基金资产净值。 350  形。 4、基金管理人认为接受某笔或 6、法律法规规定或中国证监会认 某些申购申请可能会影响或损害现 定的其他情形。 有基金份额持有人利益时。 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 5、基金资产规模过大,使基金 形之一且基金管理人决定暂停申购 管理人无法找到合适的投资品种,或 时,基金管理人应当根据有关规定在 其他可能对基金业绩产生负面影响, 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 从而损害现有基金份额持有人利益 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 的情形。 申购款项将退还给投资人。在暂停申 6、基金管理人接受某笔或者某 购的情况消除时,基金管理人应及时 些申购申请有可能导致单一投资者 恢复申购业务的办理。 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项情 形之一且基金管理人决定暂停申购 时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被全部或部分拒 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购、 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时。 金资产估值情况时,基金管理人可暂 停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购、 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 351  的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:中国农业银行股份有限公 名称:中国农业银行股份有限公 权利义务 司 司 住所:北京市东城区建国门内大 住所:北京市东城区建国门内大 街 69 号 街 69 号 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国银监会银监复【2009】13 号 中国银监会银监复【2009】13 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:32,479,411.7 万元人 注册资本:32,479,411.7 万元 民币 人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基字[1998]23 号 证监会证监基字[1998]23 号 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金的投资范围为具有良好流 本基金的投资范围为具有良好 的投资 动性的金融工具,包括国内依法发行 流动性的金融工具,包括国内依法发 上市的国家债券、金融债券、次级债 行上市的国家债券、金融债券、次级 券、中央银行票据、企业债券、中小 债券、中央银行票据、企业债券、中 企业私募债券、公司债券、中期票据、 小企业私募债券、公司债券、中期票 短期融资券、质押及买断式回购、协 据、短期融资券、质押及买断式回购、 议存款、通知存款、定期存款、资产 协议存款、通知存款、定期存款、资 支持证券、可转换债券(含分离型可 产支持证券、可转换债券(含分离型 转换债券)、银行存款等。本基金同时 可转换债券)、银行存款等。本基金 投资于股票(包含中小板、创业板及 同时投资于股票(包含中小板、创业 其他经中国证监会核准上市的股票)、 板及其他经中国证监会核准上市的 权证等权益类品种以及法律、法规或 股票)、权证等权益类品种以及法律、 中国证监会允许基金投资的其他金融 法规或中国证监会允许基金投资的 工具,但需符合中国证监会的相关规 其他金融工具,但需符合中国证监会 定。 的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许 如法律法规或监管机构以后允 基金投资其他品种,基金管理人在履 许基金投资其他品种,基金管理人在 行适当程序后,可以将其纳入投资范 履行适当程序后,可以将其纳入投资 围。 范围。 基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基金 352  对债券资产的投资比例不低于基金资 对债券资产的投资比例不低于基金 产的 80%;股票、权证等权益类资产 资产的 80%;股票、权证等权益类 的投资比例不超过基金资产的 20%, 资产的投资比例不超过基金资产的 其中,本基金持有的全部权证的市值 20%,其中,本基金持有的全部权证 不得超过基金资产净值的 3%;现金 的市值不得超过基金资产净值的 或到期日在一年以内的政府债券的投 3%;现金或到期日在一年以内的政 资比例不低于基金资产净值的 5%。 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 (2)保持不低于基金资产净值 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 第十二部 增加: 分 基金 (8)本基金管理人管理的全部 的投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (9)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (10)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 因证券市场波动、上市公司合并、 除上述第(2)、(9)、(10)、(11) 分 基金 基金规模变动、股权分置改革中支付 项外,因证券市场波动、上市公司合 的投资 对价等基金管理人之外的因素致使基 并、基金规模变动、股权分置改革中 金投资比例不符合上述规定投资比例 支付对价等基金管理人之外的因素 的,基金管理人应当在 10 个交易日内 致使基金投资比例不符合上述规定 进行调整,但中国证监会规定的特殊 投资比例的,基金管理人应当在 10 情形除外。 个交易日内进行调整,但中国证监会 规定的特殊情形除外。 第十四部 三、估值方法 分 基金 增加: 财产的估 7、流通受限股票,指在发行时 明确一定期限限售期的股票,包括但 值 不限于非公开发行股票、首次公开发 353  行时股票公司股东公开发售股份、通 过大宗交易取得的带限售期的股票 等,按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 8、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分 基金 1、基金投资所涉及的证券交易市 1、基金投资所涉及的证券交易 财产的估 场遇法定节假日或因其他原因暂停营 市场遇法定节假日或因其他原因暂 业时; 停营业时; 值 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的 3、占基金相当比例的投资品种 估值出现重大转变,而基金管理人为 的估值出现重大转变,而基金管理人 保障基金份额持有人的利益,决定延 为保障基金份额持有人的利益,决定 迟估值; 延迟估值; 4、中国证监会和基金合同认定的 4、当前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商一致后,应当暂停估 值; 5、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 第十八部 (四)基金定期报告,包括基金 (四)基金定期报告,包括基金 分 基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 露 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于网站上,将 告,并将年度报告正文登载于网站 年度报告摘要登载在指定媒体上。基 上,将年度报告摘要登载在指定媒体 金年度报告的财务会计报告应当经过 上。基金年度报告的财务会计报告应 审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在网站 度报告,并将半年度报告正文登载在 上,将半年度报告摘要登载在指定媒 网站上,将半年度报告摘要登载在指 体上。 定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 媒体上。 指定媒体上。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额达到或超过基金总份额 354  20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额 变化情况及产品的特有风险,中国证 监会认定的特殊情形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (五)临时报告 分 基金 增加: 的信息披 25、本基金发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎 露 回的重大事项时; 26、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与 部分 基 合同修订内容保持一致。 金合同内 容摘要 二、 基金托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:中国农业银行股份有限公 名称:中国农业银行股份有限公 当事人 司 司 注册地址:北京市东城区建国门 注册地址:北京市东城区建国门 内大街 69 号 内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门 办公地址:北京市西城区复兴门 内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码:100031 邮政编码:100031 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号:中国证 基金托管资格批准文号:中国证 监会证监基字[1998]23 号 监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人 注册资本:32,479,411.7 万元 民币 人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 三、基金 (一)基金托管人根据有关法律 (一)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资范围、投资对象进行监督。基 金投资范围、投资对象进行监督。基 人的业务 金合同明确约定基金投资风格或证券 金合同明确约定基金投资风格或证 监督和核 选择标准的,基金管理人应按照基金 券选择标准的,基金管理人应按照基 355  查 托管人要求的格式提供投资品种池和 金托管人要求的格式提供投资品种 交易对手库,以便基金托管人运用相 池和交易对手库,以便基金托管人运 关技术系统,对基金实际投资是否符 用相关技术系统,对基金实际投资是 合基金合同关于证券选择标准的约定 否符合基金合同关于证券选择标准 进行监督,对存在疑义的事项进行核 的约定进行监督,对存在疑义的事项 查。 进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流 本基金的投资范围为具有良好 动性的金融工具,包括国内依法发行 流动性的金融工具,包括国内依法发 上市的国家债券、金融债券、次级债 行上市的国家债券、金融债券、次级 券、中央银行票据、企业债券、中小 债券、中央银行票据、企业债券、中 企业私募债券、公司债券、中期票据、 小企业私募债券、公司债券、中期票 短期融资券、质押及买断式回购、协 据、短期融资券、质押及买断式回购、 议存款、通知存款、定期存款、资产 协议存款、通知存款、定期存款、资 支持证券、可转换债券(含分离型可 产支持证券、可转换债券(含分离型 转换债券)、银行存款等。本基金同时 可转换债券)、银行存款等。本基金 投资于股票(包含中小板、创业板及 同时投资于股票(包含中小板、创业 其他经中国证监会核准上市的股票)、 板及其他经中国证监会核准上市的 权证等权益类品种以及法律、法规或 股票)、权证等权益类品种以及法律、 中国证监会允许基金投资的其他金融 法规或中国证监会允许基金投资的 工具,但需符合中国证监会的相关规 其他金融工具,但需符合中国证监会 定。 的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许 如法律法规或监管机构以后允 基金投资其他品种,基金管理人在履 许基金投资其他品种,基金管理人在 行适当程序后,可以将其纳入投资范 履行适当程序后,可以将其纳入投资 围。 范围。 基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基金 对债券资产的投资比例不低于基金资 对债券资产的投资比例不低于基金 产的 80%;股票、权证等权益类资产 资产的 80%;股票、权证等权益类 的投资比例不超过基金资产的 20%, 资产的投资比例不超过基金资产的 其中,本基金持有的全部权证的市值 20%,其中,本基金持有的全部权证 不得超过基金资产净值的 3%;现金 的市值不得超过基金资产净值的 或到期日在一年以内的政府债券的投 3%;现金或到期日在一年以内的政 资比例不低于基金资产净值的 5%。 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资、融券比例进行监督。 金投资、融资、融券比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进 基金托管人按下述比例和调整期限 人的业务 行监督: 进行监督: 监督和核 1、本基金投资于债券类资产的比 1、本基金投资于债券类资产的 查 例不低于基金资产的 80%;股票、权 比例不低于基金资产的 80%;股票、 证等权益类资产的投资比例不超过基 权证等权益类资产的投资比例不超 金资产的 20%; 过基金资产的 20%; 2、保持不低于基金资产净值 5% 2、保持不低于基金资产净值 的现金或者到期日在一年以内的政府 5%的现金或者到期日在一年以内的 债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 三、基金 增加: 托管人对 8、本基金管理人管理的、且由 本托管人托管的全部开放式基金(包 356 基金管理 括开放式基金以及处于开放期的定 人的业务 期开放基金)持有一家上市公司发行 监督和核 的可流通股票,不超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管 查 理的、且由本托管人托管的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不超过该上市公司可流通股 票的 30%; 9、本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 10、本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与投资范围 保持一致; 三、基金 因证券市场波动、上市公司合并、 除上述第 2、9、10、11 项外, 托管人对 基金规模变动、股权分置改革中支付 因证券市场波动、上市公司合并、基 基金管理 对价等基金管理人之外的因素致使基 金规模变动、股权分置改革中支付对 金投资比例不符合上述规定投资比例 价等基金管理人之外的因素致使基 人的业务 的,基金管理人应当在 10 个交易日内 金投资比例不符合上述规定投资比 监督和核 进行调整,但中国证监会规定的特殊 例的,基金管理人应当在 10 个交易 查 情形除外。 日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 三、基金 (七)基金托管人根据有关法律 (七)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资流通受限证券进行监督。 金投资流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵 1、基金投资流通受限证券,应 人的业务 守《关于规范基金投资非公开发行证 遵守《关于规范基金投资非公开发行 监督和核 券行为的紧急通知》、《关于基金投资 证券行为的紧急通知》、 关于基金投 查 非公开发行股票等流通受限证券有关 资非公开发行股票等流通受限证券 问题的通知》等有关法律法规规定。 有关问题的通知》等有关法律法规规 2、流通受限证券,包括由《上市 定。 公司证券发行管理办法》规范的非公 2、流通受限证券与上文所述流 开发行股票、公开发行股票网下配售 动性受限资产并不完全一致,包括由 部分等在发行时明确一定期限锁定期 《上市公司证券发行管理办法》规范 的可交易证券,不包括由于发布重大 的非公开发行股票、公开发行股票网 消息或其他原因而临时停牌的证券、 下配售部分等在发行时明确一定期 已发行未上市证券、回购交易中的质 限锁定期的可交易证券,不包括由于 押券等流通受限证券。 发布重大消息或其他原因而临时停 牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 计算和会 增加: 6、流通受限股票,指在发行时 计核算 明确一定期限限售期的股票,包括但 357  不限于非公开发行股票、首次公开发 行时股票公司股东公开发售股份、通 过大宗交易取得的带限售期的股票 等,按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 7、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 计算和会 增加: (4)当前一估值日基金资产净 计核算 值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商一致后,应当暂停 估值; 十、基金 (三)基金托管人和基金管理人 (三)基金托管人和基金管理人 信息披露 在信息披露中的职责和信息披露程序 在信息披露中的职责和信息披露程 1.职责 序 基金托管人和基金管理人在信息 1.职责 披露过程中应以保护基金份额持有人 基金托管人和基金管理人在信 利益为宗旨,诚实信用,严守秘密。 息披露过程中应以保护基金份额持 基金管理人负责办理与基金有关的信 有人利益为宗旨,诚实信用,严守秘 息披露事宜,对于本章第(二)条规 密。基金管理人负责办理与基金有关 定的应由基金托管人复核的事项,应 的信息披露事宜,对于本章第(二) 经基金托管人复核无误后,由基金管 条规定的应由基金托管人复核的事 理人予以公布。 项,应经基金托管人复核无误后,由 基金管理人应当在中国证监会规 基金管理人予以公布。 定的时间内,将应予披露的基金信息 基金管理人应当在中国证监会 通过中国证监会指定的全国性报刊和 规定的时间内,将应予披露的基金信 基金管理人的互联网网站等媒介披 息通过中国证监会指定的全国性报 露。根据法律法规应由基金托管人公 刊和基金管理人的互联网网站等媒 开披露的信息,基金托管人将通过指 介披露。根据法律法规应由基金托管 定报刊和基金托管人的互联网网站公 人公开披露的信息,基金托管人将通 开披露。 过指定报刊和基金托管人的互联网 当出现下述情况时,基金管理人 网站公开披露。 和基金托管人可暂停或延迟披露基金 当出现下述情况时,基金管理人 信息: 和基金托管人可暂停或延迟披露基 (1)不可抗力; 金信息: (2)法律法规、基金合同或中国证 (1)不可抗力; 监会规定的情况。 (2)发生基金合同约定的暂停估 值的情形; (3)法律法规、基金合同或中国 证监会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 358  定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金法》(以下简称“《基金 《证券投资基金运作管理办法》(以下 法》”)、《证券投资基金运作管理办 简称“《运作办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 金销售管理办法》(以下简称“《销售 券投资基金销售管理办法》(以下简 办法》”)、《证券投资基金信息披露管 称“《销售办法》”)、《证券投资基金 理办法》(以下简称“《信息披露办 信息披露管理办法》(以下简称“《信 法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 增加: 释义 52、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 53、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 359 的申购与 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书。 参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书。 余额,具体规定请参见招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书。 规定请参见招募说明书。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒体上公告并报中 法》的有关规定在指定媒体上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购、 5、赎回费用由赎回基金份额的基 5、赎回费用由赎回基金份额的 金份额持有人承担,在基金份额持有 基金份额持有人承担,在基金份额持 赎回 人赎回基金份额时收取。不低于赎回 有人赎回基金份额时收取。对于持续 费总额的 25%应归基金财产,其余用 持有期少于 7 日的投资者,本基金将 于支付登记费和其他必要的手续费。 收取不低于 1.5%的赎回费并全额计 入基金财产,对于持续持有期不少于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,未归入基金财产 的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。 第六部分 增加: 基金份额 8、当发生大额申购或赎回情形 的申购、 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购、 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 360  接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券、期货交易所交易时间非 值日基金资产净值 50%以上的资产 正常停市,导致基金管理人无法计算 出现无可参考的活跃市场价格且采 当日基金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、基金管理人认为接受某笔或某 大不确定性,经与基金托管人协商确 些申购申请可能会影响或损害现有基 定后,基金管理人应当暂停接受申购 金份额持有人利益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券、期货交易所交易时间 理人无法找到合适的投资品种,或其 非正常停市,导致基金管理人无法计 他可能对基金业绩产生负面影响,从 算当日基金资产净值。 而损害现有基金份额持有人利益的情 4、基金管理人认为接受某笔或 形。 某些申购申请可能会影响或损害现 6、法律法规规定或中国证监会认 有基金份额持有人利益时。 定的其他情形。 5、基金资产规模过大,使基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 管理人无法找到合适的投资品种,或 停申购情形之一且基金管理人决定暂 其他可能对基金业绩产生负面影响, 停申购时,基金管理人应当根据有关 从而损害现有基金份额持有人利益 规定在指定媒体上刊登暂停申购公 的情形。 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 6、基金管理人接受某笔或者某 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 些申购申请有可能导致单一投资者 在暂停申购的情况消除时,基金管理 持有基金份额的比例达到或者超过 人应及时恢复申购业务的办理。 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项暂 停申购情形之一且基金管理人决定 暂停申购时,基金管理人应当根据有 关规定在指定媒体上刊登暂停申购 公告。如果投资人的申购申请被全部 或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将 退还给投资人。在暂停申购的情况消 除时,基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购、 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 361 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购、 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:中国农业银行股份有限公 名称:中国农业银行股份有限公 司 司 权利义务 住所:北京市东城区建国门内大 住所:北京市东城区建国门内大 街 69 号 街 69 号 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国银监会银监复【2009】13 号 中国银监会银监复【2009】13 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:32,479,411.7 万元人 注册资本:32,479,411.7 万元 民币 人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基字[1998]23 号 证监会证监基字[1998]23 号 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金投资范围主要为标的指数 本基金投资范围主要为标的指 的投资 成分股及备选成分股。此外,为更好 数成分股及备选成分股。此外,为更 地实现投资目标,本基金可少量投资 好地实现投资目标,本基金可少量投 于部分非成分股(包含中小板、创业 资于部分非成分股(包含中小板、创 板及其他经中国证监会核准发行的股 业板及其他经中国证监会核准发行 票)、一级市场新股或增发的股票、衍 的股票)、一级市场新股或增发的股 生工具(权证、股指期货等)、债券资 票、衍生工具(权证、股指期货等)、 产(国债、金融债、企业债、公司债、 债券资产(国债、金融债、企业债、 次级债、可转换债券、分离交易可转 公司债、次级债、可转换债券、分离 362  债、央行票据、中期票据、短期融资 交易可转债、央行票据、中期票据、 券、中小企业私募债券等)、资产支持 短期融资券、中小企业私募债券等)、 证券、债券回购、银行存款等固定收 资产支持证券、债券回购、银行存款 益类资产,以及中国证监会允许基金 等固定收益类资产,以及中国证监会 投资的其他金融工具(但须符合中国 允许基金投资的其他金融工具(但须 证监会的相关规定)。 符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许 如法律法规或监管机构以后允 基金投资其他品种,基金管理人在履 许基金投资其他品种,基金管理人在 行适当程序后,可以将其纳入投资范 履行适当程序后,可以将其纳入投资 围。 范围。 基金的投资组合比例为:股票投 基金的投资组合比例为:股票投 资比例范围为基金资产的 90%-95%, 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 90% - 投资于标的指数成分股及其备选成分 95%,投资于标的指数成分股及其备 股的比例不低于非现金基金资产的 选成分股的比例不低于非现金基金 80%,每个交易日日终在扣除股指期 资产的 80%,每个交易日日终在扣 货保证金以后,本基金保留的现金或 除股指期货保证金以后,本基金保留 到期日在一年以内的政府债券投资比 的现金或到期日在一年以内的政府 例不低于基金资产净值的 5%。 债券投资比例不低于基金资产净值 的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。 第十二部 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 的投资 增加: (11)本基金管理人管理的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (12)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (13)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 14.6 本基金每个交易日日终在 17.6 本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 金后,应当保持不低于基金资产净值 证金后,应当保持不低于基金资产净 5%的现金或到期日在一年以内的政府 值 5%的现金或到期日在一年以内的 363  债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(12)、(13)、(14)项 分 基金 司合并、基金规模变动、股权分置改 及 17.6 外,因证券、期货市场波动、 的投资 革中支付对价等基金管理人之外的因 上市公司合并、基金规模变动、股权 素致使基金投资比例不符合上述规定 分置改革中支付对价等基金管理人 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 之外的因素致使基金投资比例不符 交易日内进行调整。法律法规另有规 合上述规定投资比例的,基金管理人 定的,从其规定。 应当在 10 个交易日内进行调整。法 律法规另有规定的,从其规定。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 财产的估 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非 值 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的估值方法 公司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包括 票,按监管机构或行业协会有关规定 停牌、新发行未上市、回购交易中的 确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 增加: 财产的估 7、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 值 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分 基金 1、基金投资所涉及的证券、期货 1、基金投资所涉及的证券、期 财产的估 交易市场遇法定节假日或因其他原因 货交易市场遇法定节假日或因其他 暂停营业时; 原因暂停营业时; 值 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的 3、当前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分 基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 露 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于网站上,将 告,并将年度报告正文登载于网站 年度报告摘要登载在指定报刊上。基 上,将年度报告摘要登载在指定报刊 金年度报告的财务会计报告应当经过 上。基金年度报告的财务会计报告应 审计。 当经过审计。 364  基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在网站 度报告,并将半年度报告正文登载在 上,将半年度报告摘要登载在指定报 网站上,将半年度报告摘要登载在指 刊上。 定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 报刊和网站上。 指定报刊和网站上。 基金应当在季度报告、半年度报 基金应当在季度报告、半年度报 告、年度报告等定期报告中披露中小 告、年度报告等定期报告中披露中小 企业私募债券的投资情况。 企业私募债券的投资情况。 《基金合同》生效不足 2 个月的, 《基金合同》生效不足 2 个月 基金管理人可以不编制当期季度报 的,基金管理人可以不编制当期季度 告、半年度报告或者年度报告。 报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况,及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (七)临时报告 分 基金 增加: 的信息披 27、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 露 大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与 部分 基 合同修订内容保持一致。 金合同内 容摘要 二、 基金托管协议修订内容 365  章节 修订前 修订后 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:中国农业银行股份有限公 名称:中国农业银行股份有限公 当事人 司 司 注册地址:北京市东城区建国门 注册地址:北京市东城区建国门 内大街 69 号 内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门 办公地址:北京市西城区复兴门 内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码:100031 邮政编码:100031 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号:中国证 基金托管资格批准文号:中国证 监会证监基字[1998]23 号 监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人 注册资本:32,479,411.7 万元 民币 人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 三、基金 (一)基金托管人根据有关法律 (一)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资范围、投资对象进行监督。基 金投资范围、投资对象进行监督。基 人的业务 金合同明确约定基金投资风格或证券 金合同明确约定基金投资风格或证 监督和核 选择标准的,基金管理人应按照基金 券选择标准的,基金管理人应按照基 查 托管人要求的格式提供投资品种池和 金托管人要求的格式提供投资品种 交易对手库,以便基金托管人运用相 池和交易对手库,以便基金托管人运 关技术系统,对基金实际投资是否符 用相关技术系统,对基金实际投资是 合基金合同关于证券选择标准的约定 否符合基金合同关于证券选择标准 进行监督,对存在疑义的事项进行核 的约定进行监督,对存在疑义的事项 查。 进行核查。 本基金投资范围主要为标的指数 本基金投资范围主要为标的指 成分股及备选成分股。此外,为更好 数成分股及备选成分股。此外,为更 地实现投资目标,本基金可少量投资 好地实现投资目标,本基金可少量投 于部分非成分股(包含中小板、创业 资于部分非成分股(包含中小板、创 板及其他经中国证监会核准发行的股 业板及其他经中国证监会核准发行 票)、一级市场新股或增发的股票、衍 的股票)、一级市场新股或增发的股 生工具(权证、股指期货等)、债券资 票、衍生工具(权证、股指期货等)、 产(国债、金融债、企业债、公司债、 债券资产(国债、金融债、企业债、 次级债、可转换债券、分离交易可转 公司债、次级债、可转换债券、分离 债、央行票据、中期票据、短期融资 交易可转债、央行票据、中期票据、 券、中小企业私募债券等)、资产支持 短期融资券、中小企业私募债券等)、 证券、债券回购、银行存款等固定收 资产支持证券、债券回购、银行存款 益类资产,以及中国证监会允许基金 等固定收益类资产,以及中国证监会 投资的其他金融工具(但须符合中国 允许基金投资的其他金融工具(但须 证监会的相关规定)。 符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许 如法律法规或监管机构以后允 基金投资其他品种,基金管理人在履 许基金投资其他品种,基金管理人在 行适当程序后,可以将其纳入投资范 履行适当程序后,可以将其纳入投资 围。 范围。 基金的投资组合比例为:股票投 基金的投资组合比例为:股票投 资比例范围为基金资产的 90%-95%, 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 90% - 投资于标的指数成分股及其备选成分 95%,投资于标的指数成分股及其备 股的比例不低于非现金基金资产的 选成分股的比例不低于非现金基金 366  80%,每个交易日日终在扣除股指期 资产的 80%,每个交易日日终在扣 货保证金以后,本基金保留的现金或 除股指期货保证金以后,本基金保留 到期日在一年以内的政府债券投资比 的现金或到期日在一年以内的政府 例不低于基金资产净值的 5%。 债券投资比例不低于基金资产净值 的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资、融券比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限 人的业务 进行监督: 监督和核 增加: 查 (11)本基金管理人管理的且由 本基金托管人托管的全部开放式基 金(包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理 人管理的且由本基金托管人托管的 全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过该上市公司 可流通股票的 30%; (12)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合该 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (13)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 三、基金 14.6 本基金每个交易日日终在扣 17.6 本基金每个交易日日终在 托管人对 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 基金管理 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 证金后,应当保持不低于基金资产净 的现金或到期日在一年以内的政府债 值 5%的现金或到期日在一年以内的 人的业务 券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 监督和核 金、存出保证金和应收申购款等; 查 三、基金 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(12)、(13)、(14)项 托管人对 司合并、基金规模变动、股权分置改 及 17.6 外,因证券、期货市场波动、 基金管理 革中支付对价等基金管理人之外的因 上市公司合并、基金规模变动、股权 素致使基金投资比例不符合上述规定 分置改革中支付对价等基金管理人 人的业务 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 之外的因素致使基金投资比例不符 监督和核 交易日内进行调整。法律法规另有规 合上述规定投资比例的,基金管理人 查 定的,从其规定。 应当在 10 个交易日内进行调整。法 律法规另有规定的,从其规定。 三、基金 (八)基金托管人根据有关法律 (八)基金托管人根据有关法律 367 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资流通受限证券进行监督。 金投资流通受限证券进行监督。 人的业务 1、基金投资流通受限证券,应遵 1、基金投资流通受限证券,应 守《关于规范基金投资非公开发行证 遵守《关于规范基金投资非公开发行 监督和核 券行为的紧急通知》、《关于基金投资 证券行为的紧急通知》、 关于基金投 查 非公开发行股票等流通受限证券有关 资非公开发行股票等流通受限证券 问题的通知》等有关法律法规规定。 有关问题的通知》等有关法律法规规 2、流通受限证券,包括由《上市 定。 公司证券发行管理办法》规范的非公 2、流通受限证券与上文所述流 开发行股票、公开发行股票网下配售 动性受限资产并不完全一致,包括由 部分等在发行时明确一定期限锁定期 《上市公司证券发行管理办法》规范 的可交易证券,不包括由于发布重大 的非公开发行股票、公开发行股票网 消息或其他原因而临时停牌的证券、 下配售部分等在发行时明确一定期 已发行未上市证券、回购交易中的质 限锁定期的可交易证券,不包括由于 押券等流通受限证券。 发布重大消息或其他原因而临时停 牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 情形的处理 计算和会 2、估值方法 2、估值方法 (2)处于未上市期间的有价证券 (2)处于未上市期间的有价证 计核算 应区分如下情况处理: 券应区分如下情况处理: 3)首次公开发行有明确锁定期的 3)流通受限的股票,包括非公 股票,同一股票在交易所上市后,按 开发行股票、首次公开发行股票时公 交易所上市的同一股票的估值方法估 司股东公开发售股份、通过大宗交易 值;非公开发行有明确锁定期的股票, 取得的带限售期的股票等(不包括停 按监管机构或行业协会有关规定确定 牌、新发行未上市、回购交易中的质 公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 八、基金 增加: 资产净值 (7)当发生大额申购或赎回情 计算和会 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制以确保基 计核算 金估值的公平性。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 计算和会 增加: (3)当前一估值日基金资产净 计核算 值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定时,经与 基金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 十、基金 (三)基金托管人和基金管理人 (三)基金托管人和基金管理人 信息披露 在信息披露中的职责和信息披露程序 在信息披露中的职责和信息披露程 1.职责 序 基金托管人和基金管理人在信息 1.职责 披露过程中应以保护基金份额持有人 基金托管人和基金管理人在信 利益为宗旨,诚实信用,严守秘密。 息披露过程中应以保护基金份额持 基金管理人负责办理与基金有关的信 有人利益为宗旨,诚实信用,严守秘 息披露事宜,对于本章第(二)条规 密。基金管理人负责办理与基金有关 368  定的应由基金托管人复核的事项,应 的信息披露事宜,对于本章第(二) 经基金托管人复核无误后,由基金管 条规定的应由基金托管人复核的事 理人予以公布。 项,应经基金托管人复核无误后,由 基金管理人应当在中国证监会规 基金管理人予以公布。 定的时间内,将应予披露的基金信息 基金管理人应当在中国证监会 通过中国证监会指定的全国性报刊和 规定的时间内,将应予披露的基金信 基金管理人的互联网网站等媒介披 息通过中国证监会指定的全国性报 露。根据法律法规应由基金托管人公 刊和基金管理人的互联网网站等媒 开披露的信息,基金托管人将通过指 介披露。根据法律法规应由基金托管 定报刊和基金托管人的互联网网站公 人公开披露的信息,基金托管人将通 开披露。 过指定报刊和基金托管人的互联网 当出现下述情况时,基金管理人 网站公开披露。 和基金托管人可暂停或延迟披露基金 当出现下述情况时,基金管理人 信息: 和基金托管人可暂停或延迟披露基 (1)不可抗力; 金信息: (2)法律法规、基金合同或中国证 (1)不可抗力; 监会规定的情况。 (2)发生基金合同约定的暂停估 值的情形; (3)法律法规、基金合同或中国 证监会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金法》(以下简称“《基金 《证券投资基金运作管理办法》(以下 法》”)、《证券投资基金运作管理办 简称“《运作办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 金销售管理办法》(以下简称“《销售 券投资基金销售管理办法》(以下简 办法》”)、《证券投资基金信息披露管 称“《销售办法》”)、《证券投资基金 理办法》(以下简称“《信息披露办 信息披露管理办法》(以下简称“《信 法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 增加: 释义 52、《流动性风险管理规定》:指 369  中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 53、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 的申购与 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书。 参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书。 余额,具体规定请参见招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书。 规定请参见招募说明书。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒体上公告并报中 法》的有关规定在指定媒体上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 370 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购、 5、赎回费用由赎回基金份额的基 5、赎回费用由赎回基金份额的 金份额持有人承担,在基金份额持有 基金份额持有人承担,在基金份额持 赎回 人赎回基金份额时收取。对持续持有 有人赎回基金份额时收取。对持续持 期少于 7 日的投资人收取不低于 1.5% 有期少于 7 日的投资人收取不低于 的赎回费,对持续持有期少于 30 日的 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额 投资人收取不低于 0.75%的赎回费, 计入基金财产;对持续持有期少于 并将上述赎回费全额计入基金财产; 30 日的投资人收取不低于 0.75%的 对持续持有期少于 3 个月的投资人收 赎回费,并将上述赎回费全额计入基 取不低于 0.5%的赎回费,并将不低于 金财产;对持续持有期少于 3 个月的 赎回费总额的 75%计入基金财产;对 投资人收取不低于 0.5%的赎回费, 持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月 并将不低于赎回费总额的 75%计入 的投资人收取不低于 0.5%的赎回费, 基金财产;对持续持有期长于 3 个月 并将不低于赎回费总额的 50%计入基 但少于 6 个月的投资人收取不低于 金财产;对持续持有期长于 6 个月的 0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总 投资人,应当将不低于赎回费总额的 额的 50%计入基金财产;对持续持有 25%计入基金财产,其余用于支付登记 期长于 6 个月的投资人,应当将不低 费和其他必要的手续费。 于赎回费总额的 25%计入基金财产, 其余用于支付登记费和其他必要的 手续费。 第六部分 增加: 基金份额 8、当发生大额申购或赎回情形 的申购、 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购、 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券、期货交易所交易时间非 值日基金资产净值 50%以上的资产 正常停市,导致基金管理人无法计算 出现无可参考的活跃市场价格且采 当日基金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、基金管理人认为接受某笔或某 大不确定性,经与基金托管人协商确 些申购申请可能会影响或损害现有基 定后,基金管理人应当暂停接受申购 金份额持有人利益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券、期货交易所交易时间 理人无法找到合适的投资品种,或其 非正常停市,导致基金管理人无法计 他可能对基金业绩产生负面影响,从 算当日基金资产净值。 而损害现有基金份额持有人利益的情 4、基金管理人认为接受某笔或 形。 某些申购申请可能会影响或损害现 6、法律法规规定或中国证监会认 有基金份额持有人利益时。 定的其他情形。 5、基金资产规模过大,使基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 管理人无法找到合适的投资品种,或 形之一且基金管理人决定暂停申购 其他可能对基金业绩产生负面影响, 371  时,基金管理人应当根据有关规定在 从而损害现有基金份额持有人利益 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 的情形。 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 6、基金管理人接受某笔或者某 申购款项将退还给投资人。在暂停申 些申购申请有可能导致单一投资者 购的情况消除时,基金管理人应及时 持有基金份额的比例达到或者超过 恢复申购业务的办理。 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项情 形之一且基金管理人决定暂停申购 时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被全部或部分拒 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购、 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购、 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 372  受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:中国农业银行股份有限公 名称:中国农业银行股份有限公 司 司 权利义务 注册地址:北京市东城区建国门 注册地址:北京市东城区建国门 内大街 69 号 内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门 办公地址:北京市西城区复兴门 内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国银监会银监复【2009】13 号 中国银监会银监复【2009】13 号 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基字[1998]23 号 证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人 注册资本:32,479,411.7 万元 民币 人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金投资范围包括国内依法发 本基金投资范围包括国内依法 的投资 行上市的股票(包含中小板、创业板 发行上市的股票(包含中小板、创业 及其他经中国证监会核准上市的股 板及其他经中国证监会核准上市的 票)、债券(包括中小企业私募债券)、 股票)、债券(包括中小企业私募债 货币市场工具、权证、资产支持证券、 券)、货币市场工具、权证、资产支 股指期货及法律法规或中国证监会允 持证券、股指期货及法律法规或中国 许基金投资的其他金融工具,但须符 证监会允许基金投资的其他金融工 合中国证监会的相关规定。如法律法 具,但须符合中国证监会的相关规 规或监管机构以后允许基金投资的其 定。如法律法规或监管机构以后允许 它品种,本基金管理人在履行适当程 基金投资的其它品种,本基金管理人 序后,可以将其纳入投资范围。 在履行适当程序后,可以将其纳入投 本基金将基金资产的 80%-95% 资范围。 投资于股票资产,其中投资于中小板 本 基 金 将 基 金 资 产 的 80 % 及创业板的上市公司股票不低于非现 -95%投资于股票资产,其中投资于 金基金资产的 80%,权证投资比例不 中小板及创业板的上市公司股票不 超过基金资产净值的 3%,每个交易日 低于非现金基金资产的 80%,权证投 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 资比例不超过基金资产净值的 3%, 易保证金后,本基金保留的现金或到 每个交易日日终在扣除股指期货合 期日在一年以内的政府债券不低于基 约需缴纳的交易保证金后,本基金保 金资产净值的 5%。 留的现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 373 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 (2)本基金每个交易日日终在扣 (2)本基金每个交易日日终在 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 证金后,应当保持不低于基金资产净 的现金或到期日在一年以内的政府债 值 5%的现金或到期日在一年以内的 券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 第十二部 增加: 分 基金 (12)本基金管理人管理的全部 的投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 分 基金 司合并、基金规模变动、股权分置改 项外,因证券、期货市场波动、上市 的投资 革中支付对价等基金管理人之外的因 公司合并、基金规模变动、股权分置 素致使基金投资比例不符合上述规定 改革中支付对价等基金管理人之外 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 的因素致使基金投资比例不符合上 交易日内进行调整。法律法规另有规 述规定投资比例的,基金管理人应当 定,从其规定。 在 10 个交易日内进行调整。法律法 规另有规定,从其规定。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 财产的估 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非 值 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的估值方法 公司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包括 票,按监管机构或行业协会有关规定 停牌、新发行未上市、回购交易中的 确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 增加: 374 分 基金 8、当发生大额申购或赎回情形 财产的估 时,在履行适当程序后,基金管理人 值 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分 基金 1、基金投资所涉及的证券、期货 1、基金投资所涉及的证券、期 财产的估 交易市场遇法定节假日或因其他原因 货交易市场遇法定节假日或因其他 暂停营业时; 原因暂停营业时; 值 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的 3、当前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分 基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 露 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于网站上,将 告,并将年度报告正文登载于网站 年度报告摘要登载在指定媒体上。基 上,将年度报告摘要登载在指定媒体 金年度报告的财务会计报告应当经过 上。基金年度报告的财务会计报告应 审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在网站 度报告,并将半年度报告正文登载在 上,将半年度报告摘要登载在指定媒 网站上,将半年度报告摘要登载在指 体上。 定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 媒体和网站上。 指定媒体和网站上。 基金合同生效不足 2 个月的,基 基金合同生效不足 2 个月的,基 金管理人可以不编制当期季度报告、 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况,及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 375  形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (七)临时报告 分 基金 增加: 的信息披 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 露 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与 部分 基 合同修订内容保持一致。 金合同内 容摘要 二、 基金托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:中国农业银行股份有限公 名称:中国农业银行股份有限公 当事人 司 司 注册地址:北京市东城区建国门 注册地址:北京市东城区建国门 内大街 69 号 内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门 办公地址:北京市西城区复兴门 内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码:100031 邮政编码:100031 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号:中国证 基金托管资格批准文号:中国证 监会证监基字[1998]23 号 监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人 注册资本:32,479,411.7 万元 民币 人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 三、基金 (一)基金托管人根据有关法律 (一)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资范围、投资对象进行监督。基 金投资范围、投资对象进行监督。基 人的业务 金合同明确约定基金投资风格或证券 金合同明确约定基金投资风格或证 监督和核 选择标准的,基金管理人应按照基金 券选择标准的,基金管理人应按照基 查 托管人要求的格式提供投资品种池和 金托管人要求的格式提供投资品种 交易对手库,以便基金托管人运用相 池和交易对手库,以便基金托管人运 关技术系统,对基金实际投资是否符 用相关技术系统,对基金实际投资是 合基金合同关于证券选择标准的约定 否符合基金合同关于证券选择标准 进行监督,对存在疑义的事项进行核 的约定进行监督,对存在疑义的事项 查。 进行核查。 376  本基金投资范围包括国内依法发 本基金投资范围包括国内依法 行上市的股票(包含中小板、创业板 发行上市的股票(包含中小板、创业 及其他经中国证监会核准上市的股 板及其他经中国证监会核准上市的 票)、债券(包括中小企业私募债券)、 股票)、债券(包括中小企业私募债 货币市场工具、权证、资产支持证券、 券)、货币市场工具、权证、资产支 股指期货及法律法规或中国证监会允 持证券、股指期货及法律法规或中国 许基金投资的其他金融工具,但须符 证监会允许基金投资的其他金融工 合中国证监会的相关规定。如法律法 具,但须符合中国证监会的相关规 规或监管机构以后允许基金投资的其 定。如法律法规或监管机构以后允许 它品种,本基金管理人在履行适当程 基金投资的其它品种,本基金管理人 序后,可以将其纳入投资范围。 在履行适当程序后,可以将其纳入投 本基金将基金资产的 80%-95% 资范围。 投资于股票资产,其中投资于中小板 本 基 金 将 基 金 资 产 的 80 % 及创业板的上市公司股票不低于非现 -95%投资于股票资产,其中投资于 金基金资产的 80%,权证投资比例不 中小板及创业板的上市公司股票不 超过基金资产净值的 3%,每个交易日 低于非现金基金资产的 80%,权证投 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 资比例不超过基金资产净值的 3%, 易保证金后,本基金保留的现金或到 每个交易日日终在扣除股指期货合 期日在一年以内的政府债券不低于基 约需缴纳的交易保证金后,本基金保 金资产净值的 5%。 留的现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资、融券比例进行监督。 金投资、融资、融券比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进 基金托管人按下述比例和调整期限 人的业务 行监督: 进行监督: 监督和核 8、本基金每个交易日日终在扣除 8、本基金每个交易日日终在扣 查 股指期货合约需缴纳的交易保证金 除股指期货合约需缴纳的交易保证 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 金后,应当保持不低于基金资产净值 的现金或者到期日在一年以内的政府 5%的现金或者到期日在一年以内的 债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 三、基金 增加: 托管人对 9、本基金管理人管理的且由本 基金管理 基金托管人托管的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放期 人的业务 的定期开放基金)持有一家上市公司 监督和核 发行的可流通股票,不超过该上市公 查 司可流通股票的 15%;本基金管理 人管理的且由本基金托管人托管的 全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过该上市公司 可流通股票的 30%; 10、本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合该项 所规定的比例限制的,基金管理人不 377  得主动新增流动性受限资产的投资; 11、本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与投资范围 保持一致; 三、基金 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第 8、10、11 项及 7.5 托管人对 司合并、基金规模变动、股权分置改 外,因证券、期货市场波动、上市公 基金管理 革中支付对价等基金管理人之外的因 司合并、基金规模变动、股权分置改 素致使基金投资比例不符合上述规定 革中支付对价等基金管理人之外的 人的业务 的投资比例的,基金管理人应当在 10 因素致使基金投资比例不符合上述 监督和核 个交易日内进行调整。法律法规另有 规定的投资比例的,基金管理人应当 查 规定,从其规定。 在 10 个交易日内进行调整。法律法 规另有规定,从其规定。 三、基金 (七)基金托管人根据有关法律 (七)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资流通受限证券进行监督。 金投资流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵 1、基金投资流通受限证券,应 人的业务 守《关于规范基金投资非公开发行证 遵守《关于规范基金投资非公开发行 监督和核 券行为的紧急通知》、《关于基金投资 证券行为的紧急通知》、 关于基金投 查 非公开发行股票等流通受限证券有关 资非公开发行股票等流通受限证券 问题的通知》等有关法律法规规定。 有关问题的通知》等有关法律法规规 2、流通受限证券,包括由《上市 定。 公司证券发行管理办法》规范的非公 2、流通受限证券与上文所述流 开发行股票、公开发行股票网下配售 动性受限资产并不完全一致,包括由 部分等在发行时明确一定期限锁定期 《上市公司证券发行管理办法》规范 的可交易证券,不包括由于发布重大 的非公开发行股票、公开发行股票网 消息或其他原因而临时停牌的证券、 下配售部分等在发行时明确一定期 已发行未上市证券、回购交易中的质 限锁定期的可交易证券,不包括由于 押券等流通受限证券。 发布重大消息或其他原因而临时停 牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 情形的处理 计算和会 2、估值方法 2、估值方法 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 计核算 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的估值方法 公司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包括 票,按监管机构或行业协会有关规定 停牌、新发行未上市、回购交易中的 确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 八、基金 增加: 资产净值 8、当发生大额申购或赎回情形 计算和会 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 计核算 估值的公平性。 378 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 计算和会 增加: (3)当前一估值日基金资产净 计核算 值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定时,经与 基金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 十、基金 (三)基金托管人和基金管理人 (三)基金托管人和基金管理人 信息披露 在信息披露中的职责和信息披露程序 在信息披露中的职责和信息披露程 1.职责 序 基金托管人和基金管理人在信息 1.职责 披露过程中应以保护基金份额持有人 基金托管人和基金管理人在信 利益为宗旨,诚实信用,严守秘密。 息披露过程中应以保护基金份额持 基金管理人负责办理与基金有关的信 有人利益为宗旨,诚实信用,严守秘 息披露事宜,对于本章第(二)条规 密。基金管理人负责办理与基金有关 定的应由基金托管人复核的事项,应 的信息披露事宜,对于本章第(二) 经基金托管人复核无误后,由基金管 条规定的应由基金托管人复核的事 理人予以公布。 项,应经基金托管人复核无误后,由 基金管理人应当在中国证监会规 基金管理人予以公布。 定的时间内,将应予披露的基金信息 基金管理人应当在中国证监会 通过中国证监会指定的全国性报刊和 规定的时间内,将应予披露的基金信 基金管理人的互联网网站等媒介披 息通过中国证监会指定的全国性报 露。根据法律法规应由基金托管人公 刊和基金管理人的互联网网站等媒 开披露的信息,基金托管人将通过指 介披露。根据法律法规应由基金托管 定报刊和基金托管人的互联网网站公 人公开披露的信息,基金托管人将通 开披露。 过指定报刊和基金托管人的互联网 当出现下述情况时,基金管理人 网站公开披露。 和基金托管人可暂停或延迟披露基金 当出现下述情况时,基金管理人 信息: 和基金托管人可暂停或延迟披露基 (1)不可抗力; 金信息: (2)法律法规、基金合同或中国证 (1)不可抗力; 监会规定的情况。 (2)发生基金合同约定的暂停估 值的情形; (3)法律法规、基金合同或中国 证监会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 379  章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金法》(以下简称“《基金 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》”)、《公开募集证券投资基金运 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 作管理办法》(以下简称“《运作办 券投资基金销售管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金销售管理办 “《销售办法》”)、《证券投资基金信 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息 券投资基金信息披露管理办法》(以 披露办法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 52、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 53、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 的申购与 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书或相关公告。 参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书或相 余额,具体规定请参见招募说明书或 关公告。 相关公告。 380  3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书或相关公告。 规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额等数量限制。基金管理人必 和赎回份额等数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒介上公告并报中 法》的有关规定在指定媒介上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购、 3、赎回金额的计算及处理方式: 3、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见招募说明 本基金赎回金额的计算详见招募说 赎回 书。本基金的赎回费率由基金管理人 明书。本基金的赎回费率由基金管理 决定,并在招募说明书中列示。赎回 人决定,并在招募说明书中列示,对 金额为按实际确认的有效赎回份额乘 于持续持有期少于 7 日的投资者,本 以当日基金份额净值并扣除相应的费 基金将收取不低于 1.5%的赎回费并 用,赎回金额单位为元。上述计算结 全额计入基金财产。赎回金额为按实 果均按四舍五入的方法,保留到小数 际确认的有效赎回份额乘以当日基 点后两位,由此产生的收益或损失由 金份额净值并扣除相应的费用,赎回 基金财产承担。 金额单位为元。上述计算结果均按四 舍五入的方法,保留到小数点后两 位,由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 第六部分 增加: 基金份额 8、当发生大额申购或赎回情形 的申购、 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购、 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券、期货交易所交易时间非 值日基金资产净值 50%以上的资产 正常停市,导致基金管理人无法计算 出现无可参考的活跃市场价格且采 381  当日基金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、基金管理人认为接受某笔或某 大不确定性,经与基金托管人协商确 些申购申请可能会影响或损害现有基 定后,基金管理人应当暂停接受申购 金份额持有人利益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券、期货交易所交易时间 理人无法找到合适的投资品种,或其 非正常停市,导致基金管理人无法计 他可能对基金业绩产生负面影响,或 算当日基金资产净值。 发生其他损害现有基金份额持有人利 4、基金管理人认为接受某笔或 益的情形。 某些申购申请可能会影响或损害现 6、法律法规规定或中国证监会认 有基金份额持有人利益时。 定的其他情形。 5、基金资产规模过大,使基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 管理人无法找到合适的投资品种,或 形之一且基金管理人决定暂停申购 其他可能对基金业绩产生负面影响, 时,基金管理人应当根据有关规定在 或发生其他损害现有基金份额持有 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人利益的情形。 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 6、基金管理人接受某笔或者某 申购款项将退还给投资人。在暂停申 些申购申请有可能导致单一投资者 购的情况消除时,基金管理人应及时 持有基金份额的比例达到或者超过 恢复申购业务的办理。 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项情 形之一且基金管理人决定暂停申购 时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被全部或部分拒 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购、 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: (3)如果基金发生巨额赎回, 382 的申购、 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:中国农业银行股份有限公 名称:中国农业银行股份有限公 权利义务 司 司 住所:北京市东城区建国门内大 住所:北京市东城区建国门内大 街 69 号 街 69 号 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国银监会银监复【2009】13 号 中国银监会银监复【2009】13 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:32,479,411.7 万元人 注册资本:32,479,411.7 万元 民币 人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基字【1998】23 号 证监会证监基字【1998】23 号 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金的投资范围包括国内依法 本基金的投资范围包括国内依 的投资 发行上市的股票(包括中小板、创业 法发行上市的股票(包括中小板、创 板及其他经中国证监会核准上市的股 业板及其他经中国证监会核准上市 票)、债券(包括国债、央行票据、金 的股票)、债券(包括国债、央行票 融债券、企业债券、公司债券、中期 据、金融债券、企业债券、公司债券、 票据、短期融资券、超短期融资券、 中期票据、短期融资券、超短期融资 次级债券、政府支持机构债、政府支 券、次级债券、政府支持机构债、政 持债券、地方政府债、中小企业私募 府支持债券、地方政府债、中小企业 债券、可转换债券及其他经中国证监 私募债券、可转换债券及其他经中国 会允许投资的债券)、资产支持证券、 证监会允许投资的债券)、资产支持 债券回购、银行存款(包括协议存款、 证券、债券回购、银行存款(包括协 定期存款及其他银行存款)、货币市场 议存款、定期存款及其他银行存款)、 383  工具、权证、股指期货以及经中国证 货币市场工具、权证、股指期货以及 监会允许基金投资的其他金融工具, 经中国证监会允许基金投资的其他 但需符合中国证监会的相关规定。 金融工具,但需符合中国证监会的相 如法律法规或监管机构以后允许 关规定。 基金投资其他品种,基金管理人在履 如法律法规或监管机构以后允 行适当程序后,可以将其纳入投资范 许基金投资其他品种,基金管理人在 围,并可依据届时有效的法律法规适 履行适当程序后,可以将其纳入投资 时合理地调整投资范围。 范围,并可依据届时有效的法律法规 本基金的投资组合比例为:股票 适时合理地调整投资范围。 资产占基金资产的 0%-95%。本基金投 本基金的投资组合比例为:股票 资于低碳科技主题相关上市公司证券 资产占基金资产的 0%-95%。本基金 的比例不低于非现金基金资产的 80%; 投资于低碳科技主题相关上市公司 权证占基金资产净值的比例不超过 证券的比例不低于非现金基金资产 3%;每个交易日日终在扣除股指期货 的 80%;权证占基金资产净值的比例 合约缴纳的保证金后,基金保留的现 不超过 3%;每个交易日日终在扣除 金或到期日在一年以内的政府债券占 股指期货合约缴纳的保证金后,基金 基金资产净值的比例不低于 5%。 保留的现金或到期日在一年以内的 政府债券占基金资产净值的比例不 低于 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 (2)本基金每个交易日日终在扣 (2)本基金每个交易日日终在 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 证金后,应当保持不低于基金资产净 的现金或者到期日在一年以内的政府 值 5%的现金或者到期日在一年以 债券; 内的政府债券,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款 等; 第十二部 增加: 分 基金 (12)本基金管理人管理的全部 的投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 384  围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 分 基金 司合并、基金规模变动等基金管理人 项外,因证券、期货市场波动、上市 的投资 之外的因素致使基金投资比例不符合 公司合并、基金规模变动等基金管理 上述规定投资比例的,基金管理人应 人之外的因素致使基金投资比例不 当在 10 个交易日内进行调整,但中国 符合上述规定投资比例的,基金管理 证监会规定的特殊情形除外。法律法 人应当在 10 个交易日内进行调整, 规另有规定,从其规定。 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定,从其规定。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 财产的估 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (4)首次公开发行有明确锁定期 (4)流通受限的股票,包括非 值 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的估值方法 公司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包括 票,按监管机构或行业协会有关规定 停牌、新发行未上市、回购交易中的 确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 增加: 财产的估 8、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 值 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分 基金 1、基金投资所涉及的证券、期货 1、基金投资所涉及的证券、期 财产的估 交易市场遇法定节假日或因其他原因 货交易市场遇法定节假日或因其他 暂停营业时; 原因暂停营业时; 值 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的 3、当前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分 基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 露 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于网站上,将 告,并将年度报告正文登载于网站 年度报告摘要登载在指定媒介上。基 上,将年度报告摘要登载在指定媒介 金年度报告的财务会计报告应当经过 上。基金年度报告的财务会计报告应 审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 385  日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在网站 度报告,并将半年度报告正文登载在 上,将半年度报告摘要登载在指定媒 网站上,将半年度报告摘要登载在指 介上。 定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 媒介上。 指定媒介上。 基金合同生效不足 2 个月的,基 基金合同生效不足 2 个月的,基 金管理人可以不编制当期季度报告、 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况,及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (七)临时报告 分 基金 增加: 的信息披 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 露 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与 部分 基 合同修订内容保持一致。 金合同内 容摘要 二、 基金托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:中国农业银行股份有限公 名称:中国农业银行股份有限公 当事人 司 司 386  注册地址:北京市东城区建国门 注册地址:北京市东城区建国门 内大街 69 号 内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门 办公地址:北京市西城区复兴门 内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码:100031 邮政编码:100031 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号:中国证 基金托管资格批准文号:中国证 监会证监基字[1998]23 号 监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人 注册资本:32,479,411.7 万元 民币 人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 三、基金 (一)基金托管人根据有关法律 (一)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资范围、投资对象进行监督。基 金投资范围、投资对象进行监督。基 人的业务 金合同明确约定基金投资风格或证券 金合同明确约定基金投资风格或证 监督和核 选择标准的,基金管理人应按照基金 券选择标准的,基金管理人应按照基 查 托管人要求的格式提供投资品种池和 金托管人要求的格式提供投资品种 交易对手库,以便基金托管人运用相 池和交易对手库,以便基金托管人运 关技术系统,对基金实际投资是否符 用相关技术系统,对基金实际投资是 合基金合同关于证券选择标准的约定 否符合基金合同关于证券选择标准 进行监督,对存在疑义的事项进行核 的约定进行监督,对存在疑义的事项 查。 进行核查。 本基金的投资范围包括国内依法 本基金的投资范围包括国内依 发行上市的股票(包括中小板、创业 法发行上市的股票(包括中小板、创 板及其他经中国证监会核准上市的股 业板及其他经中国证监会核准上市 票)、债券(包括国债、央行票据、金 的股票)、债券(包括国债、央行票 融债券、企业债券、公司债券、中期 据、金融债券、企业债券、公司债券、 票据、短期融资券、超短期融资券、 中期票据、短期融资券、超短期融资 次级债券、政府支持机构债、政府支 券、次级债券、政府支持机构债、政 持债券、地方政府债、中小企业私募 府支持债券、地方政府债、中小企业 债券、可转换债券及其他经中国证监 私募债券、可转换债券及其他经中国 会允许投资的债券)、资产支持证券、 证监会允许投资的债券)、资产支持 债券回购、银行存款(包括协议存款、 证券、债券回购、银行存款(包括协 定期存款及其他银行存款)、货币市场 议存款、定期存款及其他银行存款)、 工具、权证、股指期货以及经中国证 货币市场工具、权证、股指期货以及 监会允许基金投资的其他金融工具, 经中国证监会允许基金投资的其他 但需符合中国证监会的相关规定。 金融工具,但需符合中国证监会的相 如法律法规或监管机构以后允许 关规定。 基金投资其他品种,基金管理人在履 如法律法规或监管机构以后允 行适当程序后,可以将其纳入投资范 许基金投资其他品种,基金管理人在 围,并可依据届时有效的法律法规适 履行适当程序后,可以将其纳入投资 时合理地调整投资范围。 范围,并可依据届时有效的法律法规 本基金的投资组合比例为:股票 适时合理地调整投资范围。 资产占基金资产的 0%-95%。本基金投 本基金的投资组合比例为:股票 资于低碳科技主题相关上市公司证券 资产占基金资产的 0%-95%。本基金 的比例不低于非现金基金资产的 80%; 投资于低碳科技主题相关上市公司 权证占基金资产净值的比例不超过 证券的比例不低于非现金基金资产 3%;每个交易日日终在扣除股指期货 的 80%;权证占基金资产净值的比例 合约缴纳的保证金后,基金保留的现 不超过 3%;每个交易日日终在扣除 金或到期日在一年以内的政府债券占 股指期货合约缴纳的保证金后,基金 387  基金资产净值的比例不低于 5%。 保留的现金或到期日在一年以内的 政府债券占基金资产净值的比例不 低于 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资、融券比例进行监督。 金投资、融资、融券比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进 基金托管人按下述比例和调整期限 人的业务 行监督: 进行监督: 监督和核 10、本基金每个交易日日终在扣 10、本基金每个交易日日终在扣 查 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 除股指期货合约需缴纳的交易保证 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 金后,应当保持不低于基金资产净值 的现金或者到期日在一年以内的政府 5%的现金或者到期日在一年以内的 债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 三、基金 增加: 托管人对 11、本基金管理人管理的且由本 基金管理 基金托管人托管的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放期 人的业务 的定期开放基金)持有一家上市公司 监督和核 发行的可流通股票,不超过该上市公 查 司可流通股票的 15%;本基金管理 人管理的且由本基金托管人托管的 全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过该上市公司 可流通股票的 30%; 12、本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合该项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 13、本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与投资范围 保持一致; 三、基金 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第 10、12、13 项及 9.5 托管人对 司合并、基金规模变动等基金管理人 外,因证券、期货市场波动、上市公 基金管理 之外的因素致使基金投资比例不符合 司合并、基金规模变动等基金管理人 上述规定投资比例的,基金管理人应 之外的因素致使基金投资比例不符 人的业务 当在 10 个交易日内进行调整,但中国 合上述规定投资比例的,基金管理人 监督和核 证监会规定的特殊情形除外。法律法 应当在 10 个交易日内进行调整,但 查 规另有规定的,从其规定。 中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定的,从其规定。 三、基金 (七)基金托管人根据有关法律 (七)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资流通受限证券进行监督。 金投资流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵 1、基金投资流通受限证券,应 人的业务 守《关于规范基金投资非公开发行证 遵守《关于规范基金投资非公开发行 388 监督和核 券行为的紧急通知》、《关于基金投资 证券行为的紧急通知》、 关于基金投 查 非公开发行股票等流通受限证券有关 资非公开发行股票等流通受限证券 问题的通知》等有关法律法规规定。 有关问题的通知》等有关法律法规规 2、流通受限证券,包括由《上市 定。 公司证券发行管理办法》规范的非公 2、流通受限证券与上文所述流 开发行股票、公开发行股票网下配售 动性受限资产并不完全一致,包括由 部分等在发行时明确一定期限锁定期 《上市公司证券发行管理办法》规范 的可交易证券,不包括由于发布重大 的非公开发行股票、公开发行股票网 消息或其他原因而临时停牌的证券、 下配售部分等在发行时明确一定期 已发行未上市证券、回购交易中的质 限锁定期的可交易证券,不包括由于 押券等流通受限证券。 发布重大消息或其他原因而临时停 牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 情形的处理 计算和会 2、估值方法 2、估值方法 (2)处于未上市期间的有价证券 (2)处于未上市期间的有价证 计核算 应区分如下情况处理: 券应区分如下情况处理: 4)首次公开发行有明确锁定期的 4)流通受限的股票,包括非公 股票,同一股票在交易所上市后,按 开发行股票、首次公开发行股票时公 交易所上市的同一股票的估值方法估 司股东公开发售股份、通过大宗交易 值;非公开发行有明确锁定期的股票, 取得的带限售期的股票等(不包括停 按监管机构或行业协会有关规定确定 牌、新发行未上市、回购交易中的质 公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 八、基金 增加: 资产净值 (8)当发生大额申购或赎回情 计算和会 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制以确保基 计核算 金估值的公平性。 八、基金 (四)暂停估值的情形 资产净值 增加: 计算和会 (3)当前一估值日基金资产净 值 50%以上的资产出现无可参考的 计核算 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定时,经与 基金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景盈金利债券型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 389  章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金法》(以下简称“《基金 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》”)、《公开募集证券投资基金运 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 作管理办法》(以下简称“《运作办 券投资基金销售管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金销售管理办 “《销售办法》”)、《证券投资基金信 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息 券投资基金信息披露管理办法》(以 披露办法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 54、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 55、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 的申购与 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书或相关公告。 参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书或相 余额,具体规定请参见招募说明书或 关公告。 相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 390  人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书或相关公告。 规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒介上公告并报中 法》的有关规定在指定媒介上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购、 4、赎回金额的计算及处理方式: 4、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见《招募说 本基金赎回金额的计算详见《招募说 赎回 明书》。本基金的赎回费率由基金管理 明书》。本基金的赎回费率由基金管 人决定,并在招募说明书中列示。赎 理人决定,并在招募说明书中列示, 回金额为按实际确认的有效赎回份额 对于持续持有期少于 7 日的投资者, 乘以当日该类基金份额的基金份额净 本基金将收取不低于 1.5%的赎回费 值并扣除相应的费用,赎回金额单位 并全额计入基金财产。赎回金额为按 为元。上述计算结果均按四舍五入的 实际确认的有效赎回份额乘以当日 方法,保留到小数点后两位,由此产 该类基金份额的基金份额净值并扣 生的收益或损失由基金财产承担。 除相应的费用,赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入的方法, 保留到小数点后两位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 第六部分 增加: 基金份额 9、当发生大额申购或赎回情形 的申购、 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购、 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券交易所交易时间非正常停 值日基金资产净值 50%以上的资产 市,导致基金管理人无法计算当日基 出现无可参考的活跃市场价格且采 金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 391  4、基金管理人接受某笔或某些申 大不确定性,经与基金托管人协商确 购申请可能会影响或损害现有基金份 定后,基金管理人应当暂停接受申购 额持有人利益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券交易所交易时间非正常 理人无法找到合适的投资品种,或其 停市,导致基金管理人无法计算当日 他可能对基金业绩产生负面影响,或 基金资产净值。 发生其他损害现有基金份额持有人利 4、基金管理人接受某笔或某些 益的情形。 申购申请可能会影响或损害现有基 6、销售机构或登记机构的技术故 金份额持有人利益时。 障等异常情况导致基金销售系统、基 5、基金资产规模过大,使基金 金登记系统或基金会计系统无法正常 管理人无法找到合适的投资品种,或 运行。 其他可能对基金业绩产生负面影响, 7、法律法规规定或中国证监会认 或发生其他损害现有基金份额持有 定的其他情形。 人利益的情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项 6、销售机构或登记机构的技术 暂停申购情形之一且基金管理人决定 故障等异常情况导致基金销售系统、 暂停申购时,基金管理人应当根据有 基金登记系统或基金会计系统无法 关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 正常运行。 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 7、基金管理人接受某笔或者某 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 些申购申请有可能导致单一投资者 在暂停申购的情况消除时,基金管理 持有基金份额的比例达到或者超过 人应及时恢复申购业务的办理。 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 8、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人 决定暂停申购时,基金管理人应当根 据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被 全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 项将退还给投资人。在暂停申购的情 况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购、 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 392 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购、 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 该类基金份额的基金份额净值为基 础计算赎回金额,以此类推,直到全 部赎回为止。如投资人在提交赎回申 请时未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金的投资范围主要为依法发 本基金的投资范围主要为依法 的投资 行的固定收益类品种,包括国内依法 发行的固定收益类品种,包括国内依 发行上市的国家债券、金融债券、次 法发行上市的国家债券、金融债券、 级债券、中央银行票据、企业债券、 次级债券、中央银行票据、企业债券、 中小企业私募债券、公司债券、中期 中小企业私募债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、质押及买断式回 票据、短期融资券、质押及买断式回 购、协议存款、通知存款、同业存单、 购、协议存款、通知存款、同业存单、 定期存款、资产支持证券、可转换债 定期存款、资产支持证券、可转换债 券(含分离型可转换债券)、银行存款 券(含分离型可转换债券)、银行存 等。本基金同时投资于股票(包含中 款等。本基金同时投资于股票(包含 小板、创业板及其他经中国证监会核 中小板、创业板及其他经中国证监会 准上市的股票)、权证等权益类品种以 核准上市的股票)、权证等权益类品 及法律、法规或中国证监会允许基金 种以及法律、法规或中国证监会允许 投资的其他金融工具,但需符合中国 基金投资的其他金融工具,但需符合 证监会的相关规定。 中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基金 对债券资产的投资比例不低于基金资 对债券资产的投资比例不低于基金 产的 80%;股票、权证等权益类资产 资产的 80%;股票、权证等权益类 的投资比例不超过基金资产的 20%, 资产的投资比例不超过基金资产的 其中,本基金持有的全部权证的市值 20%,其中,本基金持有的全部权证 不得超过基金资产净值的 3%;现金 的市值不得超过基金资产净值的 或到期日在一年以内的政府债券的投 3%;现金或到期日在一年以内的政 资比例不低于基金资产净值的 5%。 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 393 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 (1)本基金对债券资产的投资比 (1)本基金对债券资产的投资 例不低于基金资产的 80%;股票、权 比例不低于基金资产的 80%,股票、 证等权益类资产的投资比例不超过基 权证等权益类资产的投资比例不超 金资产的 20%,现金或到期日在一年 过基金资产的 20%; 以内的政府债券的投资比例不低于基 (2)现金或到期日在一年以内 金资产净值的 5%; 的政府债券的投资比例不低于基金 资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款 等; 第十二部 增加: 分 基金 (12)本基金管理人管理的全部 的投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 因证券市场波动、证券发行人合 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 分 基金 并、基金规模变动等基金管理人之外 项外,因证券市场波动、证券发行人 的投资 的因素致使基金投资比例不符合上述 合并、基金规模变动等基金管理人之 规定投资比例的,基金管理人应当在 外的因素致使基金投资比例不符合 10 个交易日内进行调整,但中国证监 上述规定投资比例的,基金管理人应 会规定的特殊情形除外。法律法规另 当在 10 个交易日内进行调整,但中 有规定,从其规定。 国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定,从其规定。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 财产的估 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限股票,指在发行 值 的股票,同一股票在交易所上市后, 时明确一定期限限售期的股票,包括 按交易所上市的同一股票的估值方法 但不限于非公开发行股票、首次公开 估值;非公开发行有明确锁定期的股 发行时股票公司股东公开发售股份、 票,按监管机构或行业协会有关规定 通过大宗交易取得的带限售期的股 确定公允价值。 票等,按监管机构或行业协会有关规 394  定确定公允价值。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 增加: 财产的估 7、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 值 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分 基金 1、基金投资所涉及的证券交易市 1、基金投资所涉及的证券交易 财产的估 场遇法定节假日或因其他原因暂停营 市场遇法定节假日或因其他原因暂 业时; 停营业时; 值 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的 3、当前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商一致后,应当暂停估 值; 4、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分 基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 露 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于其网站上, 告,并将年度报告正文登载于其网站 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 上,将年度报告摘要登载在指定媒介 基金年度报告的财务会计报告应当经 上。基金年度报告的财务会计报告应 过审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在其网 度报告,并将半年度报告正文登载在 站上,将半年度报告摘要登载在指定 其网站上,将半年度报告摘要登载在 媒介上。 指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 媒介上。 指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的, 《基金合同》生效不足 2 个月 基金管理人可以不编制当期季度报 的,基金管理人可以不编制当期季度 告、半年度报告或者年度报告。 报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息” 395  项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额 变化情况及产品的特有风险,中国证 监会认定的特殊情形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (七)临时报告 分 基金 增加: 的信息披 27、本基金发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎 露 回的重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与 部分 基 合同修订内容保持一致。 金合同内 容摘要 二、 基金托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 三、基金 (一)基金托管人根据有关法律 (一)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资范围、投资对象进行监督。基 金投资范围、投资对象进行监督。基 人的业务 金合同明确约定基金投资风格或证券 金合同明确约定基金投资风格或证 监督和核 选择标准的,基金管理人应按照基金 券选择标准的,基金管理人应按照基 查 托管人要求的格式提供投资品种池和 金托管人要求的格式提供投资品种 交易对手库,以便基金托管人运用相 池和交易对手库,以便基金托管人运 关技术系统,对基金实际投资是否符 用相关技术系统,对基金实际投资是 合基金合同关于证券选择标准的约定 否符合基金合同关于证券选择标准 进行监督,对存在疑义的事项进行核 的约定进行监督,对存在疑义的事项 查。 进行核查。 本基金的投资范围主要为依法发 本基金的投资范围主要为依法 行的固定收益类品种,包括国内依法 发行的固定收益类品种,包括国内依 发行上市的国家债券、金融债券、次 法发行上市的国家债券、金融债券、 级债券、中央银行票据、企业债券、 次级债券、中央银行票据、企业债券、 中小企业私募债券、公司债券、中期 中小企业私募债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、质押及买断式回 票据、短期融资券、质押及买断式回 购、协议存款、通知存款、同业存单、 购、协议存款、通知存款、同业存单、 定期存款、资产支持证券、可转换债 定期存款、资产支持证券、可转换债 券(含分离型可转换债券)、银行存款 券(含分离型可转换债券)、银行存 等。本基金同时投资于股票(包含中 款等。本基金同时投资于股票(包含 小板、创业板及其他经中国证监会核 中小板、创业板及其他经中国证监会 准上市的股票)、权证等权益类品种以 核准上市的股票)、权证等权益类品 396  及法律、法规或中国证监会允许基金 种以及法律、法规或中国证监会允许 投资的其他金融工具,但需符合中国 基金投资的其他金融工具,但需符合 证监会的相关规定。 中国证监会的相关规定。 本基金的配置比例为:本基金对 本基金的配置比例为:本基金对 债券资产的投资比例不低于基金资产 债券资产的投资比例不低于基金资 的 80%;股票、权证等权益类资产的 产的 80%;股票、权证等权益类资 投资比例不超过基金资产的 20%,其 产的投资比例不超过基金资产的 中,本基金持有的全部权证的市值不 20%,其中,本基金持有的全部权证 得超过基金资产净值的 3%;现金或 的市值不得超过基金资产净值的 到期日在一年以内的政府债券的投资 3%;现金或到期日在一年以内的政 比例不低于基金资产净值的 5%。 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资比例进行监督。基金托 金投资、融资比例进行监督。基金托 管人按下述比例和调整期限进行监 管人按下述比例和调整期限进行监 人的业务 督: 督: 监督和核 1、本基金对债券资产的投资比例 1、本基金对债券资产的投资比 查 不低于基金资产的 80%;股票、权证 例不低于基金资产的 80%,股票、 等权益类资产的投资比例不超过基金 权证等权益类资产的投资比例不超 资产的 20%,现金或到期日在一年以 过基金资产的 20%; 内的政府债券的投资比例不低于基金 2、现金或到期日在一年以内的 资产净值的 5%; 政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款 等; 三、基金 增加: 托管人对 12、本基金管理人管理的、且由 基金管理 本基金托管人托管的全部开放式基 金(包括开放式基金以及处于开放期 人的业务 的定期开放基金)持有一家上市公司 监督和核 发行的可流通股票,不超过该上市公 查 司可流通股票的 15%;本基金管理 人管理的、且由本基金托管人托管的 全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过该上市公司 可流通股票的 30%; 13、本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 14、本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与投资范围 保持一致; 397 三、基金 因证券市场波动、证券发行人合 除上述第 2、13、14、15 项外, 托管人对 并、基金规模变动等基金管理人之外 因证券市场波动、证券发行人合并、 基金管理 的因素致使基金投资比例不符合上述 基金规模变动等基金管理人之外的 规定投资比例的,基金管理人应当在 因素致使基金投资比例不符合上述 人的业务 10 个交易日内进行调整,但中国证监 规定投资比例的,基金管理人应当在 监督和核 会规定的特殊情形除外。法律法规另 10 个交易日内进行调整,但中国证 查 有规定,从其规定。 监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定,从其规定。 三、基金 (七)基金托管人根据有关法律 (七)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资流通受限证券进行监督。 金投资流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵 1、基金投资流通受限证券,应 人的业务 守《关于基金投资非公开发行股票等 遵守《关于基金投资非公开发行股票 监督和核 流通受限证券有关问题的通知》等有 等流通受限证券有关问题的通知》等 查 关法律法规规定。 有关法律法规规定。 2、流通受限证券,包括由《上市 2、流通受限证券与上文所述流 公司证券发行管理办法》规范的非公 动性受限资产并不完全一致,包括由 开发行股票、公开发行股票网下配售 《上市公司证券发行管理办法》规范 部分等在发行时明确一定期限锁定期 的非公开发行股票、公开发行股票网 的可交易证券,不包括由于发布重大 下配售部分等在发行时明确一定期 消息或其他原因而临时停牌的证券、 限锁定期的可交易证券,不包括由于 已发行未上市证券、回购交易中的质 发布重大消息或其他原因而临时停 押券等流通受限证券。 牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 情形的处理 计算和会 2、估值方法 2、估值方法 (2)处于未上市期间的有价证券 (2)处于未上市期间的有价证 计核算 应区分如下情况处理: 券应区分如下情况处理: 3)首次公开发行有明确锁定期的 3)流通受限股票,指在发行时 股票,同一股票在交易所上市后,按 明确一定期限限售期的股票,包括但 交易所上市的同一股票的估值方法估 不限于非公开发行股票、首次公开发 值;非公开发行有明确锁定期的股票, 行时股票公司股东公开发售股份、通 按监管机构或行业协会有关规定确定 过大宗交易取得的带限售期的股票 公允价值。 等,按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 八、基金 增加: 资产净值 (7)当发生大额申购或赎回情 计算和会 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制,以确保基 计核算 金估值的公平性。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 计算和会 增加: (3)当前一估值日基金资产净 计核算 值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商一致后,应当暂停 估值; 398 十、基金 (三)基金托管人和基金管理人 (三)基金托管人和基金管理人 信息披露 在信息披露中的职责和信息披露程序 在信息披露中的职责和信息披露程 1.职责 序 基金托管人和基金管理人在信息 1.职责 披露过程中应以保护基金份额持有人 基金托管人和基金管理人在信 利益为宗旨,诚实信用,严守秘密。 息披露过程中应以保护基金份额持 基金管理人负责办理与基金有关的信 有人利益为宗旨,诚实信用,严守秘 息披露事宜,对于本章第(二)条规 密。基金管理人负责办理与基金有关 定的应由基金托管人复核的事项,应 的信息披露事宜,对于本章第(二) 经基金托管人复核无误后,由基金管 条规定的应由基金托管人复核的事 理人予以公布。 项,应经基金托管人复核无误后,由 基金管理人应当在中国证监会规 基金管理人予以公布。 定的时间内,将应予披露的基金信息 基金管理人应当在中国证监会 通过指定媒介披露。根据法律法规应 规定的时间内,将应予披露的基金信 由基金托管人公开披露的信息,基金 息通过指定媒介披露。根据法律法规 托管人将通过指定媒介公开披露。 应由基金托管人公开披露的信息,基 当出现下述情况时,基金管理人 金托管人将通过指定媒介公开披露。 和基金托管人可暂停或延迟披露基金 当出现下述情况时,基金管理人 信息: 和基金托管人可暂停或延迟披露基 (1)不可抗力; 金信息: (2)法律法规、基金合同或中国证 (1)不可抗力; 监会规定的情况。 (2)发生基金合同约定的暂停估 值的情形; (3)法律法规、基金合同或中国 证监会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金法》(以下简称“《基金 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》”)、《公开募集证券投资基金运 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 作管理办法》(以下简称“《运作办 券投资基金销售管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金销售管理办 “《销售办法》”)、《证券投资基金信 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 399  息披露管理办法》(以下简称“《信息 券投资基金信息披露管理办法》(以 披露办法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 55、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 56、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 57、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第七部分 二、转型前“景顺长城景瑞睿利 二、转型前“景顺长城景瑞睿利 基金份额 回报定期开放混合型证券投资基金” 回报定期开放混合型证券投资基金” 的申购与 的申购、赎回 的申购、赎回 赎回 (四)申购和赎回的数量限制 (四)申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书或相关公告。 参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书或相 余额,具体规定请参见招募说明书或 关公告。 相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书或相关公告。 规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒介上公告并报中 法》的有关规定在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。 400  国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第七部分 (五)申购和赎回的价格、费用及 (五)申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 3、赎回金额的计算及处理方式: 3、赎回金额的计算及处理方式: 的申购与 本基金赎回金额的计算详见《招募说 本基金赎回金额的计算详见《招募说 赎回 明书》本基金的赎回费率由基金管理 明书》本基金的赎回费率由基金管理 人决定,并在招募说明书中列示。赎 人决定,并在招募说明书中列示,对 回金额为按实际确认的有效赎回份额 于持续持有期少于7日的投资者,本 乘以当日基金份额净值并扣除相应的 基金将收取不低于1.5%的赎回费并 费用,赎回金额单位为元。上述计算 全额计入基金财产。赎回金额为按实 结果均按四舍五入的方法,保留到小 际确认的有效赎回份额乘以当日基 金份额净值并扣除相应的费用,赎回 数点后两位,由此产生的收益或损失 金额单位为元。上述计算结果均按四 由基金财产承担。 舍五入的方法,保留到小数点后两 位,由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 第七部分 增加: 基金份额 8、当发生大额申购或赎回情形 的申购与 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 第七部分 (六)拒绝或暂停申购的情形 (六)拒绝或暂停申购的情形 基金份额 在开放期内发生下列情况时,基 在开放期内发生下列情况时,基 的申购与 金管理人可拒绝或暂停接受投资人的 金管理人可拒绝或暂停接受投资人 申购申请: 的申购申请: 赎回 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券交易所交易时间非正常停 值日基金资产净值 50%以上的资产 市,导致基金管理人无法计算当日基 出现无可参考的活跃市场价格且采 金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、接受某笔或某些申购申请可能 大不确定性,经与基金托管人协商确 会影响或损害现有基金份额持有人利 定后,基金管理人应当暂停接受申购 益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券交易所交易时间非正常 理人无法找到合适的投资品种,或其 停市,导致基金管理人无法计算当日 他可能对基金业绩产生负面影响,或 基金资产净值。 发生其他损害现有基金份额持有人利 4、接受某笔或某些申购申请可 益的情形。 能会影响或损害现有基金份额持有 401  6、基金管理人接受某笔或者某些 人利益时。 申购申请有可能导致单一投资者持有 5、基金资产规模过大,使基金 基金份额的比例达到或者超过 50%, 管理人无法找到合适的投资品种,或 或者变相规避 50%集中度的情形时。 其他可能对基金业绩产生负面影响, 7、法律法规规定或中国证监会认 或发生其他损害现有基金份额持有 定的其他情形。 人利益的情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项情 6、基金管理人接受某笔或者某 形之一且基金管理人决定暂停申购 些申购申请有可能导致单一投资者 时,基金管理人应当根据有关规定在 持有基金份额的比例达到或者超过 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 50%,或者变相规避 50%集中度的情 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 形时。 申购款项将退还给投资人。在暂停申 7、法律法规规定或中国证监会 购的情况消除时,基金管理人应及时 认定的其他情形。 恢复申购业务的办理。如封闭期结束 发生上述第 1、2、3、5、7 项情 之日后第一个工作日因不可抗力或其 形之一且基金管理人决定暂停申购 他情形致使基金无法按时开放申购业 时,基金管理人应当根据有关规定在 务的,开放期自不可抗力或其他情形 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 的影响因素消除之日起的下一个工作 投资人的申购申请被全部或部分拒 日开始。开放期内因发生不可抗力或 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 其他情形而发生基金暂停申购业务 资人。在暂停申购的情况消除时,基 的,开放期将按因不可抗力或其他情 金管理人应及时恢复申购业务的办 形而暂停申购的期间相应延长。 理。如封闭期结束之日后第一个工作 日因不可抗力或其他情形致使基金 无法按时开放申购业务的,开放期自 不可抗力或其他情形的影响因素消 除之日起的下一个工作日开始。开放 期内因发生不可抗力或其他情形而 发生基金暂停申购业务的,开放期将 按因不可抗力或其他情形而暂停申 购的期间相应延长。 第七部分 (七)暂停赎回或延缓支付赎回 (七)暂停赎回或延缓支付赎回 基金份额 款项的情形 款项的情形 的申购与 在开放期内发生下列情形时,基 在开放期内发生下列情形时,基 金管理人可暂停接受投资人的赎回申 金管理人可暂停接受投资人的赎回 赎回 请或延缓支付赎回款项: 申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 3、证券交易所交易时间非正常停 净值 50%以上的资产出现无可参考 市,导致基金管理人无法计算当日基 的活跃市场价格且采用估值技术仍 金资产净值。 导致公允价值存在重大不确定性,经 4、继续接受赎回申请将损害现有 与基金托管人协商确定后,基金管理 基金份额持有人利益的情形时,可暂 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 停接受投资人的赎回申请。 付赎回款项。 5、法律法规规定或中国证监会认 3、证券交易所交易时间非正常 定的其他情形或者基金合同约定的其 停市,导致基金管理人无法计算当日 他情形。 基金资产净值。 4、继续接受赎回申请将损害现 402  有基金份额持有人利益的情形时,可 暂停接受投资人的赎回申请。 5、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形或者基金合同约定 的其他情形。 第七部分 (八)巨额赎回的情形及处理方式 (八)巨额赎回的情形及处理方 基金份额 2、巨额赎回的处理方式 式 的申购与 当基金出现巨额赎回时,基金管理 2、巨额赎回的处理方式 人可以根据基金当时的资产组合状况 当基金出现巨额赎回时,基金管 赎回 决定全额赎回或延缓支付赎回款项。 理人可以根据基金当时的资产组合 (1)全额赎回:当基金管理人认 状况决定全额赎回、延缓支付赎回款 为有能力支付投资人的全部赎回申请 项或部分延期赎回。 时,按正常赎回程序执行。 (1)全额赎回:当基金管理人 (2)延缓支付赎回款项:本基金 认为有能力支付投资人的全部赎回 单个开放日出现巨额赎回的,基金管 申请时,按正常赎回程序执行。 理人对符合法律法规及基金合同约定 (2)延缓支付赎回款项:本基 的赎回申请应于当日全部予以办理和 金单个开放日出现巨额赎回的,基金 确认。但对于已接受的赎回申请,如 管理人对符合法律法规及基金合同 基金管理人认为全额支付投资人的赎 约定的赎回申请应于当日全部予以 回款项有困难或认为全额支付投资人 办理和确认。但对于已接受的赎回申 的赎回款项可能会对基金的资产净值 请,如基金管理人认为全额支付投资 造成较大波动的,基金管理人应当接 人的赎回款项有困难或认为全额支 受并确认所有的赎回申请,当日按比 付投资人的赎回款项可能会对基金 例办理的赎回份额不得低于基金总份 的资产净值造成较大波动的,基金管 额的 20%,基金管理人可对其余赎回 理人应当接受并确认所有的赎回申 款项进行延缓支付,但不得超过 20 个 请,当日按比例办理的赎回份额不得 工作日。延缓支付的赎回申请以赎回 低于基金总份额的 20%,基金管理人 申请当日的基金份额净值为基础计算 可对其余赎回款项进行延缓支付,但 赎回金额。 不得超过 20 个工作日。延缓支付的 3、延缓支付的公告 赎回申请以赎回申请当日的基金份 当发生上述巨额赎回并延缓支付 额净值为基础计算赎回金额。 赎回款项时,基金管理人应当通过邮 (3)部分延期赎回:在自由开 寄、传真或者招募说明书规定的其他 放期内,在单个基金份额持有人超过 方式在 3 个交易日内通知基金份额持 上一工作日基金总份额 40%以上的 有人,说明有关处理方法,同时在指 赎回申请的情形下,基金管理人可以 定媒介上刊登公告。 对该基金份额持有人超过 40%以上 的部分延期办理赎回。对于其余当日 非自动延期办理的赎回申请,应当按 单个账户非自动延期办理的赎回申 请量占非自动延期办理的赎回申请 总量的比例,确定当日受理的赎回份 额。对于未能赎回部分,投资人在提 交赎回申请时可以选择延期赎回或 取消赎回。选择延期赎回的,将自动 转入下一个开放日继续赎回,直到全 部赎回为止;选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理,无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额,以此类推,直到全部赎回为 403  止。如延期办理期限超过开放期,则 开放期相应延长,延长的开放期内不 办理申购,亦不接受新的赎回申请, 即基金管理人仅为原开放期内因提 交赎回申请超过前一开放日基金总 份额 40%而被延期办理赎回的单个 基金份额持有人办理赎回业务。如投 资人在提交赎回申请时未作明确选 择,投资人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎 回最低份额的限制。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支 付赎回款项或部分延期赎回时,基金 管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在 3 个交易 日内通知基金份额持有人,说明有关 处理方法,同时在指定媒介上刊登公 告。 第七部分 三、转型为“景顺长城景瑞睿利 三、转型为“景顺长城景瑞睿利 基金份额 回报混合型证券投资基金”的申购、 回报混合型证券投资基金”的申购、 的申购与 赎回 赎回 (四)申购和赎回的数量限制 (四)申购和赎回的数量限制 赎回 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书或相关公告。 参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书或相 余额,具体规定请参见招募说明书或 关公告。 相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书或相关公告。 规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒介上公告并报中 法》的有关规定在指定媒介上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 404 第七部分 (五)申购和赎回的价格、费用 (五)申购和赎回的价格、费用 基金份额 及其用途 及其用途 的申购与 3、赎回金额的计算及处理方式: 3、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见招募说明 本基金赎回金额的计算详见招募说 赎回 书。本基金的赎回费率由基金管理人 明书。本基金的赎回费率由基金管理 决定,并在招募说明书中列示。赎回 人决定,并在招募说明书中列示,对 金额为按实际确认的有效赎回份额乘 于持续持有期少于 7 日的投资者,本 以当日基金份额净值并扣除相应的费 基金将收取不低于 1.5%的赎回费并 用,赎回金额单位为元。上述计算结 全额计入基金财产。赎回金额为按实 果均按四舍五入方法,保留到小数点 际确认的有效赎回份额乘以当日基 后 2 位,由此产生的收益或损失由基 金份额净值并扣除相应的费用,赎回 金财产承担。 金额单位为元。上述计算结果均按四 舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 第七部分 (六)拒绝或暂停申购的情形 (六)拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购与 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券交易所交易时间非正常停 值日基金资产净值 50%以上的资产 市,导致基金管理人无法计算当日基 出现无可参考的活跃市场价格且采 金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、接受某笔或某些申购申请影响 大不确定性,经与基金托管人协商确 或损害现有基金份额持有人利益时。 定后,基金管理人应当暂停接受申购 5、基金资产规模过大,使基金管 申请。 理人无法找到合适的投资品种,或其 3、证券交易所交易时间非正常 他可能对基金业绩产生负面影响,或 停市,导致基金管理人无法计算当日 其他损害现有基金份额持有人利益的 基金资产净值。 情形。 4、接受某笔或某些申购申请影 6、法律法规规定或中国证监会认 响或损害现有基金份额持有人利益 定的其他情形。 时。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 5、基金资产规模过大,使基金 停申购情形之一且基金管理人决定暂 管理人无法找到合适的投资品种,或 停申购时,基金管理人应当根据有关 其他可能对基金业绩产生负面影响, 规定在指定媒介上刊登暂停申购公 或其他损害现有基金份额持有人利 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 益的情形。 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 6、基金管理人接受某笔或者某 在暂停申购的情况消除时,基金管理 些申购申请有可能导致单一投资者 人应及时恢复申购业务的办理。 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 405  形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项暂 停申购情形之一且基金管理人决定 暂停申购时,基金管理人应当根据有 关规定在指定媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资人的申购申请被全部 或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将 退还给投资人。在暂停申购的情况消 除时,基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。 第七部分 (七)暂停赎回或延缓支付赎回 (七)暂停赎回或延缓支付赎回 基金份额 款项的情形 款项的情形 的申购与 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 3、证券交易所交易时间非正常停 净值 50%以上的资产出现无可参考 市,导致基金管理人无法计算当日基 的活跃市场价格且采用估值技术仍 金资产净值。 导致公允价值存在重大不确定性,经 4、连续两个或两个以上开放日发 与基金托管人协商确定后,基金管理 生巨额赎回。 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 5、继续接受赎回申请将损害现有 付赎回款项。 基金份额持有人利益的情形时,可暂 3、证券交易所交易时间非正常 停接受投资人的赎回申请。 停市,导致基金管理人无法计算当日 6、法律法规规定或中国证监会认 基金资产净值。 定的其他情形或者基金合同约定的其 4、连续两个或两个以上开放日 他情形。 发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现 有基金份额持有人利益的情形时,可 暂停接受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形或者基金合同约定 的其他情形。 第七部分 (八)巨额赎回的情形及处理方 (八)巨额赎回的情形及处理方 基金份额 式 式 的申购与 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管 当基金出现巨额赎回时,基金管 赎回 理人可以根据基金当时的资产组合状 理人可以根据基金当时的资产组合 况决定全额赎回或部分延期赎回。 状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认 (1)全额赎回:当基金管理人 为有能力支付投资人的全部赎回申请 认为有能力支付投资人的全部赎回 时,按正常赎回程序执行。 申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理 (2)部分延期赎回:当基金管 人认为支付投资人的赎回申请有困难 理人认为支付投资人的赎回申请有 406  或认为因支付投资人的赎回申请而进 困难或认为因支付投资人的赎回申 行的财产变现可能会对基金资产净值 请而进行的财产变现可能会对基金 造成较大波动时,基金管理人在当日 资产净值造成较大波动时,基金管理 接受赎回比例不低于上一开放日基金 人在当日接受赎回比例不低于上一 总份额的 10%的前提下,可对其余赎 开放日基金总份额的 10%的前提下, 回申请延期办理。 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请,应当按单 若进行上述延期办理,在单个基 个账户赎回申请量占赎回申请总量的 金份额持有人超过上一工作日基金 比例,确定当日受理的赎回份额;对 总份额 20%以上的赎回申请的情形 于未能赎回部分,投资人在提交赎回 下,基金管理人可以对该基金份额持 申请时可以选择延期赎回或取消赎 有人超过 20%以上的部分延期办理 回。选择延期赎回的,将自动转入下 赎回申请。对于其余当日非自动延期 一个开放日继续赎回,直到全部赎回 办理的赎回申请,应当按单个账户非 为止;选择取消赎回的,当日未获受 自动延期办理的赎回申请量占非自 理的部分赎回申请将被撤销。延期的 动延期办理的赎回申请总量的比例, 赎回申请与下一开放日赎回申请一并 确定当日受理的赎回份额。对于未能 处理,无优先权并以下一开放日的基 赎回部分,投资人在提交赎回申请时 金份额净值为基础计算赎回金额,以 可以选择延期赎回或取消赎回。选择 此类推,直到全部赎回为止。如投资 延期赎回的,将自动转入下一个开放 人在提交赎回申请时未作明确选择, 日继续赎回,直到全部赎回为止;选 投资人未能赎回部分作自动延期赎回 择取消赎回的,当日未获受理的部分 处理。 赎回申请将被撤销。延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日的基金份额 净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择,投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低 份额的限制。 第八部分 删除: 基金合同 联系电话:010-66060069 当事人及 传真:010-68121816 联系人:林葛 权利义务 第十三部 二、投资范围 二、投资范围 分基金的 本基金的投资范围主要为依法发 本基金的投资范围主要为依法 投资 行的债券(包括国内依法发行上市的 发行的债券(包括国内依法发行上市 国家债券、金融债券、次级债券、企 的国家债券、金融债券、次级债券、 业债券、公司债券、可转换债券(含 企业债券、公司债券、可转换债券(含 分离型可转换债券)、中央银行票据、 分离型可转换债券)、中央银行票据、 中期票据、短期融资券及其他经中国 中期票据、短期融资券及其他经中国 证监会允许投资的债券)、债券回购、 证监会允许投资的债券)、债券回购、 同业存单、资产支持证券、银行存款 同业存单、资产支持证券、银行存款 (包括协议存款、通知存款、定期存 (包括协议存款、通知存款、定期存 款)等。本基金同时投资于股票(包 款)等。本基金同时投资于股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监 含中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票)、权证以及法律法 会核准上市的股票)、权证以及法律 规或中国证监会允许基金投资的其他 法规或中国证监会允许基金投资的 金融工具,但需符合中国证监会的相 其他金融工具,但需符合中国证监会 关规定。 的相关规定。 407  基金的投资组合比例为: 基金的投资组合比例为: 转型前“景顺长城景瑞睿利回报 转型前“景顺长城景瑞睿利回报 定期开放混合型证券投资基金”的投 定期开放混合型证券投资基金”的投 资组合比例:本基金投资于债券资产 资组合比例:本基金投资于债券资产 的比例不低于基金资产的 70%(开放 的比例不低于基金资产的 70%(开放 期开始前 10 个工作日至开放期结束 期开始前 10 个工作日至开放期结束 后 10 个工作日内不受此比例限制), 后 10 个工作日内不受此比例限制), 股票、权证等权益类资产的投资比例 股票、权证等权益类资产的投资比例 不超过基金资产的 30%,其中,本基 不超过基金资产的 30%,其中,本基 金持有的全部权证的市值不得超过基 金持有的全部权证的市值不得超过 金资产净值的 3%。任一开放期内, 基金资产净值的 3%。任一开放期 本基金持有现金或到期日在一年以内 内,本基金持有现金或到期日在一年 的政府债券不低于基金资产净值的 以内的政府债券不低于基金资产净 5%,封闭期内不受前述 5%的限制。 值的 5%,其中现金不包括结算备付 转型为“景顺长城景瑞睿利回报 金、存出保证金和应收申购款等,封 混合型证券投资基金”的投资组合比 闭期内不受前述 5%的限制。 例:本基金对债券资产的投资比例不 转型为“景顺长城景瑞睿利回报 低于基金资产的 70%;股票、权证等 混合型证券投资基金”的投资组合比 权益类资产的投资比例不超过基金资 例:本基金对债券资产的投资比例不 产的 30%,其中,本基金持有的全部 低于基金资产的 70%;股票、权证 权证的市值不得超过基金资产净值的 等权益类资产的投资比例不超过基 3%;现金或到期日在一年以内的政府 金资产的 30%,其中,本基金持有的 债券的投资比例不低于基金资产净值 全部权证的市值不得超过基金资产 的 5%。 净值的 3%;现金或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 第十三部 四、投资限制 四、投资限制 分基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限 制: 制: (2)转型前,任一开放期内,保 (2)转型前,任一开放期内, 持不低于基金资产净值 5%的现金或 保持不低于基金资产净值 5%的现 者到期日在一年以内的政府债券,在 金或者到期日在一年以内的政府债 封闭期内,本基金不受上述 5%的限制; 券,其中现金不包括结算备付金、存 转型后,保持不低于基金资产净值 5% 出保证金和应收申购款等,在封闭期 的现金或者到期日在一年以内的政府 内,本基金不受上述 5%的限制;转 债券; 型后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政 府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 第十三部 增加: 分基金的 (11)本基金管理人管理的全部 投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 408  基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (12)转型前,任一开放期内, 本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不超过基金资产的 15%; 转型后,本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十三部 除上述第(11)项规定外,因证 除上述第(2)、(12)、(13)、(14) 分基金的 券市场波动、证券发行人合并、基金 项规定外,因证券市场波动、证券发 投资 规模变动等基金管理人之外的因素致 行人合并、基金规模变动等基金管理 使基金投资比例不符合上述规定投资 人之外的因素致使基金投资比例不 比例的,基金管理人应当在 10 个交易 符合上述规定投资比例的,基金管理 日内进行调整,但中国证监会规定的 人应当在 10 个交易日内进行调整, 特殊情形除外。法律法规另有规定的, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 从其规定。 法律法规另有规定的,从其规定。 第十五部 三、估值方法 三、估值方法 分基金资 2、处于未上市期间的有价证券 2、处于未上市期间的有价证券 产估值 应区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (4)首次公开发行有明确锁定期 (4)流通受限的股票,包括非公 的股票,同一股票在交易所上市后, 开发行股票、首次公开发行股票时公 按交易所上市的同一股票的估值方法 司股东公开发售股份、通过大宗交易 估值;非公开发行有明确锁定期的股 取得的带限售期的股票等(不包括停 票,按监管机构或行业协会有关规定 牌、新发行未上市、回购交易中的质 确定公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 第十五部 三、估值方法 分基金资 增加: 产估值 7、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十五部 六、暂停估值的情形 分基金资 增加: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 409  允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 第十五部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分基金资 1、基金管理人或基金托管人按本 1、基金管理人或基金托管人按 产估值 基金合同规定的估值方法的第 7 项进 本基金合同规定的估值方法的第 8 行估值时,所造成的误差不作为基金 项进行估值时,所造成的误差不作为 资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 第十九部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金 分基金的 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告、基金半年度报告和基金季 信息披露 告 度报告 基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份 报告期内出现单一投资者持有 额比例超过 20%的情形,基金管理人 基金份额比例达到或超过基金总份 应当在季度报告、半年度报告、年度 额 20%的情形,为保障其他投资者的 报告等定期报告文件中披露该投资者 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 的类别、报告期末持有份额及占比、 他重要信息”项下披露该投资者的类 报告期内持有份额变化情况及产品的 别、报告期末持有份额及占比、报告 特有风险。 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 第十九部 (七)临时报告 分基金的 增加: 信息披露 28、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十五 对应基金合同正文内容进行同 部分基金 步修改。 合同内容 摘要 二、 基金托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 三、基金 (一)基金托管人根据有关法律 (一)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资范围、投资对象进行监督。基 金投资范围、投资对象进行监督。基 人的业务 金合同明确约定基金投资风格或证券 金合同明确约定基金投资风格或证 监督和核 选择标准的,基金管理人应按照基金 券选择标准的,基金管理人应按照基 查 托管人要求的格式提供投资品种池和 金托管人要求的格式提供投资品种 交易对手库,以便基金托管人运用相 池和交易对手库,以便基金托管人运 关技术系统,对基金实际投资是否符 用相关技术系统,对基金实际投资是 合基金合同关于证券选择标准的约定 否符合基金合同关于证券选择标准 410  进行监督,对存在疑义的事项进行核 的约定进行监督,对存在疑义的事项 查。 进行核查。 本基金的投资范围主要为依法发 本基金的投资范围主要为依法 行的债券(包括国内依法发行上市的 发行的债券(包括国内依法发行上市 国家债券、金融债券、次级债券、企 的国家债券、金融债券、次级债券、 业债券、公司债券、可转换债券(含 企业债券、公司债券、可转换债券(含 分离型可转换债券)、中央银行票据、 分离型可转换债券)、中央银行票据、 中期票据、短期融资券及其他经中国 中期票据、短期融资券及其他经中国 证监会允许投资的债券)、债券回购、 证监会允许投资的债券)、债券回购、 同业存单、资产支持证券、银行存款 同业存单、资产支持证券、银行存款 (包括协议存款、通知存款、定期存 (包括协议存款、通知存款、定期存 款)等。本基金同时投资于股票(包 款)等。本基金同时投资于股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监 含中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票)、权证以及法律法 会核准上市的股票)、权证以及法律 规或中国证监会允许基金投资的其他 法规或中国证监会允许基金投资的 金融工具,但需符合中国证监会的相 其他金融工具,但需符合中国证监会 关规定。 的相关规定。 本基金的投资组合比例为:转型 本基金的投资组合比例为:转型 前“景顺长城景瑞睿利回报定期开放 前“景顺长城景瑞睿利回报定期开放 混合型证券投资基金”的投资组合比 混合型证券投资基金”的投资组合比 例:本基金投资于债券资产的比例不 例:本基金投资于债券资产的比例不 低于基金资产的 70%(开放期开始前 低于基金资产的 70%(开放期开始前 10 个工作日至开放期结束后 10 个工 10 个工作日至开放期结束后 10 个工 作日内不受此比例限制), 股票、权 作日内不受此比例限制), 股票、权 证等权益类资产的投资比例不超过基 证等权益类资产的投资比例不超过 金资产的 30%,其中,本基金持有的 基金资产的 30%,其中,本基金持有 全部权证的市值不得超过基金资产净 的全部权证的市值不得超过基金资 值的 3%。任一开放期内,本基金持 产净值的 3%。任一开放期内,本基 有现金或到期日在一年以内的政府债 金持有现金或到期日在一年以内的 券不低于基金资产净值的 5%,封闭期 政府债券不低于基金资产净值的 内不受前述 5%的限制。 5%,其中现金不包括结算备付金、存 转型为“景顺长城景瑞睿利回报 出保证金和应收申购款等,封闭期内 混合型证券投资基金”的投资组合比 不受前述 5%的限制。 例:本基金对债券资产的投资比例不 转型为“景顺长城景瑞睿利回报 低于基金资产的 70%;股票、权证等 混合型证券投资基金”的投资组合比 权益类资产的投资比例不超过基金资 例:本基金对债券资产的投资比例不 产的 30%,其中,本基金持有的全部 低于基金资产的 70%;股票、权证 权证的市值不得超过基金资产净值的 等权益类资产的投资比例不超过基 3%;现金或到期日在一年以内的政府 金资产的 30%,其中,本基金持有的 债券的投资比例不低于基金资产净值 全部权证的市值不得超过基金资产 的 5%。 净值的 3%;现金或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资、融券比例进行监督。 金投资、融资、融券比例进行监督。 人的业务 基金托管人按下述比例和调整期限进 基金托管人按下述比例和调整期限 监督和核 行监督: 进行监督: 查 (2)转型前,任一开放期内,保 (2)转型前,任一开放期内, 411  持不低于基金资产净值 5%的现金或 保持不低于基金资产净值 5%的现 者到期日在一年以内的政府债券,在 金或者到期日在一年以内的政府债 封闭期内,本基金不受上述 5%的限制;券,其中现金不包括结算备付金、存 转型后,保持不低于基金资产净值 5% 出保证金和应收申购款等,在封闭期 的现金或者到期日在一年以内的政府 内,本基金不受上述 5%的限制;转 债券; 型后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政 府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 增加: (11)本基金管理人管理的、且 由本基金托管人托管的全部开放式 基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公 司发行的可流通股票,不超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管 理人管理的、且由本基金托管人托管 的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超过该上市公 司可流通股票的 30%; (12)转型前,任一开放期内, 本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不超过基金资产的 15%; 转型后,本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 三、基金 除上述第(11)项规定外,因证 除上述第(2)、(12)、(13)、(14) 托管人对 券市场波动、证券发行人合并、基金 项规定外,因证券市场波动、证券发 基金管理 规模变动等基金管理人之外的因素致 行人合并、基金规模变动等基金管理 使基金投资比例不符合上述规定投资 人之外的因素致使基金投资比例不 人的业务 比例的,基金管理人应当在 10 个交易 符合上述规定投资比例的,基金管理 监督和核 日内进行调整,但中国证监会规定的 人应当在 10 个交易日内进行调整, 查 特殊情形除外。法律法规另有规定的, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 从其规定。 法律法规另有规定的,从其规定。 三、基金 (七)基金托管人根据有关法律 (七)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资流通受限证券进行监督。 金投资流通受限证券进行监督。 2、流通受限证券,包括由《上市 2、流通受限证券与上文提到的 人的业务 公司证券发行管理办法》规范的非公 流动性受限资产并不完全一致,包括 监督和核 开发行股票、公开发行股票网下配售 由《上市公司证券发行管理办法》规 查 部分等在发行时明确一定期限锁定期 范的非公开发行股票、公开发行股票 的可交易证券,不包括由于发布重大 网下配售部分等在发行时明确一定 412  消息或其他原因而临时停牌的证券、 期限锁定期的可交易证券,不包括由 已发行未上市证券、回购交易中的质 于发布重大消息或其他原因而临时 押券等流通受限证券。 停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 情形的处理 计算和会 2、估值方法 2、估值方法 (2)处于未上市期间的有价证券 (2)处于未上市期间的有价证 计核算 应区分如下情况处理: 券应区分如下情况处理: ④首次公开发行有明确锁定期的 ④流通受限的股票,包括非公开 股票,同一股票在交易所上市后,按 发行股票、首次公开发行股票时公司 交易所上市的同一股票的估值方法估 股东公开发售股份、通过大宗交易取 值;非公开发行有明确锁定期的股票, 得的带限售期的股票等(不包括停 按监管机构或行业协会有关规定确定 牌、新发行未上市、回购交易中的质 公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 八、基金 增加: 资产净值 (7)当发生大额申购或赎回情 计算和会 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制以确保基 计核算 金估值的公平性。 八、基金 3、特殊情形的处理 3、特殊情形的处理 资产净值 (1)基金管理人或基金托管人按 (1)基金管理人或基金托管人 计算和会 本基金合同规定的估值方法的第(7) 按本基金合同规定的估值方法的第 项进行估值时,所造成的误差不作为 (8)项进行估值时,所造成的误差 计核算 基金资产估值错误处理。 不作为基金资产估值错误处理。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 计算和会 增加: (3)当前一估值日基金资产净 计核算 值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定时,经与 基金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 一、前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中 413  民共和国民法通则》、《中华人民共和 华人民共和国民法通则》、 中华人民 国合同法》、《中华人民共和国信托 共和国合同法》、 中华人民共和国信 法》、2003 年 10 月 28 日第十届全国 托法》、2003 年 10 月 28 日第十届全 人民代表大会常务委员会第五次会议 国人民代表大会常务委员会第五次 通过并于 2004 年 6 月 1 日起施行的 会议通过并于 2004 年 6 月 1 日起施 《中华人民共和国证券投资基金法》 行的《中华人民共和国证券投资基金 (以下简称《基金法》)、2004 年 6 月 法》(以下简称《基金法》)、2004 年 29 日中国证券监督管理委员会(以下 6 月 29 日中国证券监督管理委员会 简称“中国证监会”)发布并于 2004 (以下简称“中国证监会”)发布并 年 7 月 1 日起施行的《证券投资基金 于 2004 年 7 月 1 日起施行的《证券 运作管理办法》(以下简称《运作办 投资基金运作管理办法》(以下简称 法》)和《证券投资基金 《运作办法》)和《证券投资基金销 销售管理办法》(以下简称《销售办 售管理办法》(以下简称《销售办 法》)、2004 年 6 月 11 日中国证监会 法》)、2004 年 6 月 11 日中国证监会 发布并于 2004 年 7 月 1 日起施行的 发布并于 2004 年 7 月 1 日起施行的 《证券投资基金信息披露管理办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》)以及 (以下简称《信息披露办法》)以及 2004 年 8 月 17 日深圳证券交易所发 2004 年 8 月 17 日深圳证券交易所发 布并于 2004 年 8 月 17 日施行的《深 布并于 2004 年 8 月 17 日施行的《深 圳证券交易所上市开放式基金业务规 圳证券交易所上市开放式基金业务 则》(以下简称《业务规则》)及其他 规则》(以下简称《业务规则》)、《公 有关规定。 开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称《流动性 风险管理规定》)及其他有关规定。 二、释义 增加: 《流动性风险管理规定》 指中 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规 定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性受限资产 指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停 牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券 等 摆动定价机制 指当开放式基金 遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组 合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投 资者的合法权益不受损害并得到公 平对待 八、基金 (一)场外基金份额的申购与赎回 (一)场外基金份额的申购与赎回 的申购和 赎回 5、申购、赎回的数额约定 5、申购、赎回的数额约定 414  (1)基金管理人可以规定投资人 (1)基金管理人可以规定投资 首次购买的最低金额、追加申购的最 人首次购买的最低金额、追加申购的 低金额、每个交易账户的最低基金余 最低金额、每个交易账户的最低基金 额、单个投资人累计持有的基金份额 余额、单个投资人累计持有的基金份 上限等,具体规定请参见招募说明书。 额上限等,具体规定请参见招募说明 (2)基金管理人可根据市场情况 书。 调整申购与赎回的有关数额限制,调 (2)基金管理人可根据市场情 整结果必须至少提前三个工作日在至 况调整申购与赎回的有关数额限制, 少一种中国证监会指定的媒体上公 调整结果必须至少提前三个工作日 告。 在至少一种中国证监会指定的媒体 (3)本基金的申购有效份额为按 上公告。 实际确认的申购金额在扣除相应的费 (3)本基金的申购有效份额为 用后,以当日基金份额净值为基准计 按实际确认的申购金额在扣除相应 算并保留小数点后两位,小数点后第 的费用后,以当日基金份额净值为基 三位四舍五入,由此产生的误差计入 准计算并保留小数点后两位,小数点 基金资产。 后第三位四舍五入,由此产生的误差 (4)赎回金额的处理方式:本基 计入基金资产。 金的赎回金额按实际确认的有效赎回 (4)赎回金额的处理方式:本 份额以当日基金份额净值为基准按四 基金的赎回金额按实际确认的有效 舍五入的方法计算并扣除相应的费 赎回份额以当日基金份额净值为基 用。 准按四舍五入的方法计算并扣除相 应的费用。 (5)当接受申购申请对存量基 金份额持有人利益构成潜在重大不 利影响时,基金管理人应当采取设定 单一投资者申购金额上限或基金单 日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量 基金份额持有人的合法权益。基金管 理人基于投资运作与风险控制的需 要,可采取上述措施对基金规模予以 控制。具体请参见相关公告。 八、基金 (三)申购、赎回的价格、费用 (三)申购、赎回的价格、费用 的申购和 及其用途 及其用途 赎回 (1)申购和赎回本基金基金份额 (1)申购和赎回本基金基金份 的价格按照基金份额净值加减一定的 额的价格按照基金份额净值加减一 手续费产生。 定的手续费产生。 (2)本基金的申购费率、赎回费 (2)本基金的申购费率、赎回 率最高不得超过法律法规规定的限 费率最高不得超过法律法规规定的 额。 限额。 (3)本基金的申购费由申购人承 (3)本基金的申购费由申购人 担,归销售机构所有。本基金的赎回 承担,归销售机构所有。本基金的赎 费由赎回人承担,所收取的赎回费中 回费由赎回人承担,对于持续持有期 不低于 25%的部分归入基金财产。申 少于 7 日的投资者,本基金将收取不 购费和赎回费用的用途为市场推广、 低于 1.5%的赎回费并全额计入基金 基金份额销售及注册登记等。 财产。对于持续持有期不少于 7 日的 (4)本基金的申购费率、赎回费 投资者,所收取的赎回费中不低于 率由基金管理人确定并在招募说明书 25%的部分归入基金财产。申购费和 中列示。基金管理人可依照法律法规 赎回费用的用途为市场推广、基金份 和中国证监会规定的程序在基金合同 额销售及注册登记等。 约定的范围内调整申购费率、赎回费 (4)本基金的申购费率、赎回 415  率,调整申购费率、赎回费率应在实 费率由基金管理人确定并在招募说 施前 3 个工作日内在至少一种指定媒 明书中列示。基金管理人可依照法律 体和网站上公告。 法规和中国证监会规定的程序在基 (5)基金管理人可以在不违背法 金合同约定的范围内调整申购费率、 律法规规定及基金合同约定的情形下 赎回费率,调整申购费率、赎回费率 根据市场情况制定基金促销计划,在 应在实施前 3 个工作日内在至少一 取得有关监管机构核准之后,对促销 种指定媒体和网站上公告。 期间的基金申购费等实行优惠。 (5)基金管理人可以在不违背 法律法规规定及基金合同约定的情 形下根据市场情况制定基金促销计 划,在取得有关监管机构核准之后, 对促销期间的基金申购费等实行优 惠。 (6)当发生大额申购或赎回情 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制,以确保基 金估值的公平性。具体处理原则与操 作规范遵循相关法律法规以及监管 部门自律规则的规定。 八、基金 (五)拒绝或暂停申购的情形及 (五)拒绝或暂停申购的情形及 的申购和 处理 处理 赎回 1、本基金出现以下情况之一时, 1、本基金出现以下情况之一时, 基金管理人可拒绝或暂停接受基金投 基金管理人可全部或部分拒绝或暂 资者的申购申请: 停接受基金投资者的申购申请: (1)不可抗力; (1)不可抗力; (2)证券交易所交易时间非正常 (2)证券交易所交易时间非正 停市或其他情形,导致基金管理人无 常停市或其他情形,导致基金管理人 法计算当日基金资产净值; 无法计算当日基金资产净值; (3)基金管理人认为市场缺乏合 (3)基金管理人认为市场缺乏 适的投资机会,继续接受申购可能对 合适的投资机会,继续接受申购可能 已有基金份额持有人利益产生损害; 对已有基金份额持有人利益产生损 (4)基金管理人认为会有损于现 害; 有基金份额持有人利益的某笔申购; (4)基金管理人认为会有损于 (5)基金管理人、基金托管人、 现有基金份额持有人利益的某笔申 代销机构或注册登记人的技术保障或 购; 人员支持等不充分; (5)基金管理人、基金托管人、 (6)法律、法规规定或中国证监 代销机构或注册登记人的技术保障 会认定的其他情形。 或人员支持等不充分; 发生暂停申购情形时,基金管理 (6)当前一估值日基金资产净 人应当立即在指定媒体上刊登暂停申 值 50%以上的资产出现无可参考的 购公告。 活跃市场价格及采用估值技术仍导 发生本基金合同或招募说明书中 致公允价值存在重大不确定性,经与 未予载明的事项,但基金管理人有正 基金托管人协商确定后,基金管理人 当理由认为需要暂停基金申购,应当 应当暂停接受申购申请。 报中国证监会批准;经批准后,基金 (7)基金管理人接受某笔或者 管理人应当立即在中国证监会指定的 某些申购申请有可能导致单一投资 信息披露媒体上刊登暂停申购公告。 者持有基金份额的比例达到或者超 过 50%,或者变相规避 50%集中度的 情形时。 (8)法律、法规规定或中国证 监会认定的其他情形。 416  发生暂停申购情形(除第(7)项 外)时,基金管理人应当立即在指定 媒体上刊登暂停申购公告。 发生本基金合同或招募说明书 中未予载明的事项,但基金管理人有 正当理由认为需要暂停基金申购,应 当报中国证监会批准;经批准后,基 金管理人应当立即在中国证监会指 定的信息披露媒体上刊登暂停申购 公告。 八、基金 2、暂停赎回或延缓支付赎回款项 2、暂停赎回或延缓支付赎回款 的申购和 的情形和处理 项的情形和处理 赎回 本基金发生下列情形之一时,基 本基金发生下列情形之一时,基 金管理人可暂停接受基金投资者的赎 金管理人可暂停接受基金投资者的 回申请或延缓支付赎回款项: 赎回申请或延缓支付赎回款项: (1)不可抗力; (1)不可抗力; (2)证券交易所交易时间非正常 (2)证券交易所交易时间非正 停市或其他情形,导致基金管理人无 常停市或其他情形,导致基金管理人 法计算当日基金资产净值; 无法计算当日基金资产净值; (3)法律、法规、规章规定或中 (3)当前一估值日基金资产净 国证监会认定的其他情形。 值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性,经与 基金托管人协商确定后,基金管理人 应当暂停接受赎回申请或延缓支付 赎回款项。 (4)法律、法规、规章规定或 中国证监会认定的其他情形。 八、基金 (六)巨额赎回的情形及处理方 (六)巨额赎回的情形及处理方 的申购和 式 式 赎回 (2)部分延期赎回:当基金管理 (2)部分延期赎回:当基金管 人认为基金兑付投资者的全部赎回申 理人认为基金兑付投资者的全部赎 请有困难,或认为为实现投资者的赎 回申请有困难,或认为为实现投资者 回申请进行的资产变现可能使基金份 的赎回申请进行的资产变现可能使 额净值发生较大波动时,基金管理人 基金份额净值发生较大波动时,基金 在当日接受赎回的比例不低于上一日 管理人在当日接受赎回的比例不低 基金总份额 10%的前提下,对其余申 于上一日基金总份额 10%的前提 请延期办理。对于当日的赎回申请, 下,对其余申请延期办理。 应当按单个账户赎回申请量占基金赎 若进行上述延期办理,在单个基 回申请总量的比例,确定当日受理的 金份额持有人超过上一工作日基金 赎回份额;当日未获受理的场内赎回 总份额 20%以上的赎回申请的情形 将自动撤消,中国证券登记结算有限 下,基金管理人可以对该基金份额持 公司深圳分公司不受理延迟处理申 有人超过 20%以上的部分延期办理 报,当日未受理的场外赎回除投资者 赎回申请。对于其余当日非自动延期 在提交申请时选择将当日未获受理部 办理的赎回申请,应当按单个账户非 分予以撤销者外,延迟至下一开放日 自动延期办理的赎回申请量占非自 办理。转入下一开放日的申请不享有 动延期办理的赎回申请总量的比例, 赎回优先权并将以该开放日的基金份 确定当日受理的赎回份额。对于未能 额净值为基准计算,以此类推,直到 赎回部分,投资人在提交赎回申请时 全部完成赎回申请为止。 可以选择延期赎回或取消赎回。选择 延期赎回的,将自动转入下一个开放 417  日继续赎回,直到全部赎回为止;选 择取消赎回的,当日未获受理的部分 赎回申请将被撤销。延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日的基金份额 净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择,投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低 份额的限制。 九、基金 (一)基金合同当事人 (一) 基金合同当 合同当事 1、基金管理人 事人 人及其权 法定代表人:赵如冰 1、基金管理人 利和义务 法定代表人:杨光裕 2、基金托管人 法定代表人:刘士余 2、基金托管人 法定代表人:周慕冰 十七、基 2、投资管理的方法和标准 2、投资管理的方法和标准 金的投资 (1)资产配置 (1)资产配置 本基金是一只高持股的混合型基 本基金是一只高持股的混合型 金,对于股票的投资不少于基金资产 基金,对于股票的投资不少于基金资 净值的 65%,持有现金或者到期日在 产净值的 65%,持有现金或者到期日 一年以内的政府债券的比例不低于基 在一年以内的政府债券的比例不低 金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不 本基金投资于具有自然资源优势 包括结算备付金、存出保证金和应收 以及垄断优势的优秀上市公司的股票 申购款等。 比例至少高于股票投资的 80%。 本基金投资于具有自然资源优 势以及垄断优势的优秀上市公司的 股票比例至少高于股票投资的 80%。 十七、基 (七)投资限制 金的投资 2、本基金遵守以下投资组合比 例限制: 增加: (7)本基金管理人管理的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (8)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 418  项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (9)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 十七、基 因证券市场波动、上市公司合并、 除上述第(8)、(9)项外,因证 金的投资 基金规模变动等基金管理人之外的因 券市场波动、上市公司合并、基金规 素致使基金投资组合不符合上述约定 模变动等基金管理人之外的因素致 的比例的,基金管理人将根据《运作 使基金投资组合不符合上述约定的 办法》的规定,在 10 个交易日内进行 比例的,基金管理人将根据《运作办 调整。 法》的规定,在 10 个交易日内进行 调整。 二十、基 四、估值方法 四、估值方法 金资产的 1、股票估值方法: 1、股票估值方法: 估值 (2)未上市股票的估值: (2)未上市股票的估值: ①首次发行未上市的股票,采用 ①首次发行未上市的股票,采用 估值技术确定公允价值,在估值技术 估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按 难以可靠计量公允价值的情况下,按 成本价估值; 成本价估值; ②送股、转增股、配股和公开增 ②送股、转增股、配股和公开增 发新股等发行未上市的股票,按估值 发新股等发行未上市的股票,按估值 日在证券交易所上市的同一股票的市 日在证券交易所上市的同一股票的 价进行估值; 市价进行估值; ③首次公开发行有明确锁定期的 ③流通受限的股票,包括非公开 股票,同一股票在交易所上市后,按 发行股票、首次公开发行股票时公司 估值日在证券交易所上市的同一股票 股东公开发售股份、通过大宗交易取 的市价进行估值; 得的带限售期的股票等(不包括停 ④非公开发行的且在发行时明确 牌、新发行未上市、回购交易中的质 一定期限锁定期的股票,按监管机构 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 或行业协会有关规定确定公允价值。 二十、 基 四、估值方法 金资产的 增加: 估值 4、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 二十、基 七、暂停估值的情形 金资产的 增加 估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 二十四、 (七)基金定期报告,包括基金 (七)基金定期报告,包括基金 基金的信 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 息披露 度报告 度报告 419  基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 起九十日内,编制完成基金年度报告, 日起九十日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于网站上,将 告,并将年度报告正文登载于网站 年度报告摘要登载在指定报刊上。 上,将年度报告摘要登载在指定报刊 基金管理人应当在上半年结束之 上。 日起六十日内,编制完成基金半年度 基金管理人应当在上半年结束 报告,并将半年度报告正文登载在网 之日起六十日内,编制完成基金半年 站上,将半年度报告摘要登载在指定 度报告,并将半年度报告正文登载在 报刊上。 网站上,将半年度报告摘要登载在指 基金管理人应当在每个季度结束 定报刊上。 之日起十五个工作日内,编制完成基 基金管理人应当在每个季度结 金季度报告,并将季度报告登载在指 束之日起十五个工作日内,编制完成 定报刊和网站上。 基金季度报告,并将季度报告登载在 基金合同生效不足两个月的,基 指定报刊和网站上。 金管理人可以不编制当期季度报告、 基金合同生效不足两个月的,基 半年度报告或者年度报告。 金管理人可以不编制当期季度报告、 《基金法》及其他有关法律法规 半年度报告或者年度报告。 或中国证监会另有规定的,从其规定。 基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额比例达到或超过基金总份 额20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 《基金法》及其他有关法律法规 或中国证监会另有规定的,从其规 定。 二十四、 (八)临时报告 基金的信 增加: 息披露 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 420  制进行估值; 二、 基金托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 一、托管 (一)基金管理人(或简称“管 (一)基金管理人(或简称“管 协议当事 理人”) 理人”) 法定代表人:赵如冰 法定代表人: 杨光裕 人 基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托 法定代表人:刘士余 管人”) 法定代表人:周慕冰 (一)依据 (一)依据 二、托管 本协议依据《中华人民共和国合 本协议依据《中华人民共和国合 协议的依 同法》、《中华人民共和国证券投资 同法》、《中华人民共和国证券投资 据、目的、 基金法》(以下称“《基金法》”)、 基金法》(以下称“《基金法》”)、 原则和解 《证券投资基金运作管理办法》(以 《证券投资基金运作管理办法》(以 释 下称“《管理办法》”)、《证券投 下称“《管理办法》”)、《证券投 资基金信息披露管理办法》及其他有 资基金信息披露管理办法》、《公开 关法律、法规与《景顺长城资源垄断 募集开放式证券投资基金流动性风 混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 险管理规定》及其他有关法律、法规 (以下称“《基金合同》”)制订。 与《景顺长城资源垄断混合型证券投 资基金(LOF)基金合同》(以下称 “《基金合同》”)制订。 十一、基 (二)基金管理人和基金托管人在信 息披露中的职责和信息披露程序 金信息披 增加: 露 4、基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产 情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额比例达到或超过基金总份 额20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 421  期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 一、前言 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国民法通则》、《中华人民 华人民共和国民法通则》、 中华人民 共和国信托法》、《中华人民共和国合 共和国信托法》、 中华人民共和国合 同法》、1997 年 11 月 14 日经国务 同法》、1997 年 11 月 14 日经国务 院批准发布的《证券投资基金管理暂 院批准发布的《证券投资基金管理暂 行办法》 行办法》 (以下简称《暂行办法》)、2000 (以下简称《暂行办法》)、2000 年 年 10 月 8 日中国证券监督管理委 10 月 8 日中国证券监督管理委员 员会(以下简称“中国证监会”)发布 会(以下简称“中国证监会”)发布 的《开放式证券投资基金试点办法》 的《开放式证券投资基金试点办法》 (以下简称《试点办法》)及其他有关 (以下简称《试点办法》)、《公开募 规定。自 2004 年 6 月 1 日起,本 集开放式证券投资基金流动性风险 基金合同同时适用《中华人民共和国 管理规定》(以下简称《流动性风险 证券投资基金法》之规定,若本基金 管理规定》)及其他有关规定。自 2004 合同内容存在与该法冲突之处的,应 年 6 月 1 日起,本基金合同同时适 以该法规定为准,本基金合同相应内 用《中华人民共和国证券投资基金 容自动根据该法规定作相应变更和调 法》之规定,若本基金合同内容存在 整。届时如果该法和/或其他法律、 与该法冲突之处的,应以该法规定为 法规或本基金合同要求对前述变更和 准,本基金合同相应内容自动根据该 调整进行公告的,还应进行公告。 法规定作相应变更和调整。届时如果 该法和/或其他法律、法规或本基金 合同要求对前述变更和调整进行公 告的,还应进行公告。 二、释义 增加: 《流动性风险管理规定》:指中 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规 定》及颁布机关对其不时做出的修订 422  流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停 牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券 等 摆动定价机制:指当开放式基金 遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组 合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投 资者的合法权益不受损害并得到公 平对待 三、基金 (一)基金发起人 (一)基金发起人 合同当事 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 十三、基 (五)申购、赎回的数额限制 (五)申购、赎回的数额限制 金 的 申 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 购、赎回 次购买的最低金额、追加申购的最低 首次购买的最低金额、追加申购的最 金额、每个交易账户的最低基金余额、 低金额、每个交易账户的最低基金余 单个投资人累计持有的基金份额上限 额、单个投资人累计持有的基金份额 等,具体规定请参见招募说明书或公 上限等,具体规定请参见招募说明书 开说明书。 或公开说明书。 2、基金管理人可根据市场情况调 2、基金管理人可根据市场情况 整申购与赎回的有关数额限制,调整 调整申购与赎回的有关数额限制,调 结果必须至少提前三个工作日在至少 整结果必须至少提前三个工作日在 一种中国证监会指定的媒体上公告。 至少一种中国证监会指定的媒体上 公告。 3、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 十三、基 (六)申购、赎回的费用 (六)申购、赎回的费用 金 的 申 1、本基金的申购费率最高不超过 1、本基金的申购费率最高不超 3%,赎回费率最高不超过 1.0%。 过 3%,赎回费率最高不超过 1.0% 购、赎回 2、本基金的申购费由申购人承 (对于持续持有期少于7日的投资者 担,归销售机构所有。 除外)。 423  3、本基金的赎回费由赎回人承 2、本基金的申购费由申购人承 担,所收取赎回费的 25%归入基金财 担,归销售机构所有。 产,其余部分作为注册登记费和其他 3、本基金的赎回费由赎回人承 手续费支出。 担,对于持续持有期少于7日的投资 4、本基金的申购费率、赎回费率 者,本基金将收取不低于1.5%的赎回 由基金管理人确定并在招募说明书或 费并全额计入基金财产。对于持续持 公开说明书中列示。基金管理人可按 有期不少于7日的投资者,所收取赎 中国证监会规定程序在基金合同约定 回费的 25%归入基金财产,未归入 的范围内调整申购费率、赎回费率, 基金财产的部分作为注册登记费和 调整申购费率、赎回费率应在实施前 其他手续费支出。 3 个工作日内在至少一种指定媒体上 4、本基金的申购费率、赎回费 公告。 率由基金管理人确定并在招募说明 5、基金管理人可以在不违背法律 书或公开说明书中列示。基金管理人 法规规定及基金合同约定的情形下根 可按中国证监会规定程序在基金合 据市场情况制定基金促销计划,针对 同约定的范围内调整申购费率、赎回 特定地域范围、特定行业、特定职业 费率,调整申购费率、赎回费率应在 的投资者以及以特定交易方式(如网 实施前 3 个工作日内在至少一种指 上交易、电话交易等)等定期或不定期 定媒体上公告。 地开展基金促销活动。 5、基金管理人可以在不违背法 律法规规定及基金合同约定的情形 下根据市场情况制定基金促销计划, 针对特定地域范围、特定行业、特定 职业的投资者以及以特定交易方式 (如网上交易、电话交易等)等定期或 不定期地开展基金促销活动。 十三、基 增加: 金 的 申 6、当发生大额申购或赎回情形 购、赎回 时,在履行适当程序后,在基金管理 人可以采用摆动定价机制,以确保基 金估值的公平性。具体处理原则与操 作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 十三、基 (九)巨额赎回的情形及处理 (九)巨额赎回的情形及处理 金 的 申 2、巨额赎回的处理 2、巨额赎回的处理 购、赎回 (2)部分延期赎回:当基金管理 (2)部分延期赎回:当基金管 人认为基金兑付投资者的全部赎回申 理人认为基金兑付投资者的全部赎 请有困难,或认为为实现投资者的赎 回申请有困难,或认为为实现投资者 回申请进行的资产变现可能使基金份 的赎回申请进行的资产变现可能使 额资产净值发生较大波动时,基金管 基金份额资产净值发生较大波动时, 理人在当日接受赎回的比例不低于上 基金管理人在当日接受赎回的比例 一日基金总份额 10%的前提下,对其 不低于上一日基金总份额 10%的前 余申请延期办理。对于当日的赎回申 提下,对其余申请延期办理。 请,应当按单个账户赎回申请量占基 若进行上述延期办理,在单个基 金赎回申请总量的比例,确定当日受 金份额持有人超过上一工作日基金 理的赎回份额;未受理部分除投资者 总份额 20%以上的赎回申请的情形 在提交申请时选择将当日未获受理部 下,基金管理人可以对该基金份额持 分予以撤销者外,延迟至下一开放日 有人超过 20%以上的部分延期办理 办理。转入下一开放日的申请不享有 赎回申请。对于其余当日非自动延期 赎回优先权并将以该开放日的基金份 办理的赎回申请,应当按单个账户非 额净值为基准计算,以此类推,直到 自动延期办理的赎回申请量占非自 全部完成赎回申请为止。 动延期办理的赎回申请总量的比例, 424  当发生巨额赎回并部分延期赎回 确定当日受理的赎回份额。对于未能 时,基金管理人应立即向中国证监会 赎回部分,投资人在提交赎回申请时 备案并在 3 个工作日内在至少一种 可以选择延期赎回或取消赎回。选择 指定媒体上公告,并说明有关处理办 延期赎回的,将自动转入下一个开放 法。 日继续赎回,直到全部赎回为止;选 择取消赎回的,当日未获受理的部分 赎回申请将被撤销。延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日的基金份额 净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择,投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低 份额的限制。 当发生巨额赎回并部分延期赎 回时,基金管理人应立即向中国证监 会备案并在 3 个工作日内在至少一 种指定媒体上公告,并说明有关处理 办法。 十三、基 (十)拒绝或暂停申购、赎回的 (十)拒绝或暂停申购、赎回的 金 的 申 情形与处理 情形与处理 购、赎回 1、本基金出现以下情况之一时, 1、本基金出现以下情况之一时, 基金管理人可拒绝或暂停接受基金投 基金管理人可全部或部分拒绝或暂 资者的申购申请: 停接受基金投资者的申购申请: (1)不可抗力; (1)不可抗力; (2)证券交易所交易时间非正常 (2)证券交易所交易时间非正常 停市或其他情形,导致基金管理人无 停市或其他情形,导致基金管理人无 法计算当日基金资产净值; 法计算当日基金资产净值; (3)基金管理人认为市场缺乏合 (3)基金管理人认为市场缺乏合 适的投资机会,继续接受申购可能对 适的投资机会,继续接受申购可能对 已有基金份额持有人利益产生损害; 已有基金份额持有人利益产生损害; (4)法律、法规规定或中国证监 (4)当前一估值日基金资产净值 会认定的其他情形。 50%以上的资产出现无可参考的活 发生暂停申购情形时,基金管理 跃市场价格且采用估值技术仍导致 人应当立即在指定媒体上刊登暂停申 公允价值存在重大不确定性,经与基 购公告。 金托管人协商确定后,基金管理人应 发生本基金合同或招募说明书中 当暂停接受申购申请; 未予载明的事项,但基金管理人有正 (5)基金管理人接受某笔或者 当理由认为需要暂停 某些申购申请有可能导致单一投资 基金申购,应当报中国证监会批 者持有基金份额的比例达到或者超 准;经批准后,基金管理人应当立即 过 50%,或者变相规避 50%集中度的 在中国证监会指定的信息披露媒体上 情形时; 刊登暂停申购公告。 (6)法律、法规规定或中国证 2、拒绝或暂停赎回的情形和处理 监会认定的其他情形。 本基金发生下列情形之一时,基 发生暂停申购情形(除第(5)项 金管理人可拒绝或暂停接受基金投资 外)时,基金管理人应当立即在指定 者的赎回申请: 媒体上刊登暂停申购公告。 (1)不可抗力; 发生本基金合同或招募说明书 (2)证券交易所交易时间非正常 中未予载明的事项,但基金管理人有 停市或其他情形,导致基金管理人无 正当理由认为需要暂停 425  法计算当日基金资产净值; 基金申购,应当报中国证监会批 (3)法律、法规、规章规定或中 准;经批准后,基金管理人应当立即 国证监会认定的其他情形。 在中国证监会指定的信息披露媒体 发生上述情形时,基金管理人应 上刊登暂停申购公告。 在当日向中国证监会报告,已确认的 2、拒绝或暂停赎回的情形和处 赎回申请,基金管理人将足额按时支 理 付;如暂时不能足额支付,可支付部 分按单个账户申请量占申请总量的比 本基金发生下列情形之一时,基 例分配给赎回申请人,其余部分在后 金管理人可拒绝或暂停接受基金投 续开放日予以兑付,并以该开放日的 资者的赎回申请: 基金份额净值为依据计算赎回份额。 (1)不可抗力; 投资者在申请赎回时可以选择将当日 (2)证券交易所交易时间非正 未获受理部分予以撤销。 常停市或其他情形,导致基金管理人 发生本基金合同或招募说明书中 无法计算当日基金资产净值; 未予载明的事项,但基金管理人有正 (3)当前一估值日基金资产净 当理由认为需要暂停赎回,应当报中 值 50%以上的资产出现无可参考的 国证监会批准;经批准后,基金管理 活跃市场价格且采用估值技术仍导 人应当立即在指定媒体上刊登暂停赎 致公允价值存在重大不确定性,经与 回公告。在暂停赎回的情况消除时, 基金托管人协商确定后,基金管理人 基金管理人应及时恢复赎回业务的办 应当暂停接受赎回申请或延缓支付 理。 赎回款项; (4)法律、法规、规章规定或 中国证监会认定的其他情形。发生上 述情形时,基金管理人应在当日向中 国证监会报告,已确认的赎回申请, 基金管理人将足额按时支付;如暂时 不能足额支付,可支付部分按单个账 户申请量占申请总量的比例分配给 赎回申请人,其余部分在后续开放日 予以兑付,并以该开放日的基金份额 净值为依据计算赎回份额。投资者在 申请赎回时可以选择将当日未获受 理部分予以撤销。 发生本基金合同或招募说明书 中未予载明的事项,但基金管理人有 正当理由认为需要暂停赎回,应当报 中国证监会批准;经批准后,基金管 理人应当立即在指定媒体上刊登暂 停赎回公告。在暂停赎回的情况消除 时,基金管理人应及时恢复赎回业务 的办理。 十八、基 (五)投资组合比例限制 金的投资 增加: (6)本基金管理人管理的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 426  30%; (7)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (8)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 十八、基 本基金合同生效后,投资建仓期 本基金合同生效后,投资建仓期 金的投资 为 3 个月,特殊情况下最长不超过 6 为 3 个月,特殊情况下最长不超过 个月达到上述比例限制。 6 个月达到上述比例限制。 由于基金规模或市场的变化导致 由于基金规模或市场的变化导 投资组合超过上述约定的比例不在限 致投资组合超过上述约定的比例不 制之内,基金管理人将在合理期限内 在限制之内,除上述第(7)、(8)项 进行调整,以达到标准。 外,基金管理人将在合理期限内进行 调整,以达到标准。 二十二、 (四)估值方法 (四)估值方法 基金财产 1、股票估值方法: 1、股票估值方法: 估值 (2)未上市股票的估值: (2)未上市股票的估值: ③首次公开发行有明确锁定期的 ③流通受限的股票,包括非公开发 股票,同一股票在交易所上市后,按 行股票、首次公开发行股票时公司股 估值日在证券交易所上市的同一股票 东公开发售股份、通过大宗交易取得 的市价进行估值; 的带限售期的股票等(不包括停牌、 ④非公开发行的且在发行时明确 新发行未上市、回购交易中的质押券 一定期限锁定期的股票,按监管机构 等流通受限股票),按监管机构或行 或行业协会有关规定确定公允价值。 业协会有关规定确定公允价值。 二十二、 (四)估值方法 基金财产 增加: 估值 4、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 二十二、 (七)暂停估值的情形 基金财产 增加: 估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 二十六、 (四)定期报告 基金的信 增加: 息披露 5、基金管理人应当在基金年度 报告和半年度报告中披露基金组合 427  资产情况,及其流动性风险分析等。 6、报告期内出现单一投资者持 有基金份额比例达到或超过基金总 份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金 定期报告文件中“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊 情形除外。 第二十六 (五)临时报告与公告 部分基金 增加: 的信息披 18、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 露 大事项时; 19、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 二、 托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人(或简称“管 (一)基金管理人(或简称“管 托管协议 理人”) 理人”) 当事人 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 (二)基金托管人(或简称“托 (二)基金托管人(或简称“托 管人”) 管人”) 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 428 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 一、前言 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国民法通则》、《中华人民 华人民共和国民法通则》、 中华人民 共和国合同法》、《中华人民共和国信 共和国合同法》、 中华人民共和国信 托法》、2003 年 10 月 28 日第十届全 托法》、2003 年 10 月 28 日第十届全 国人民代表大会常务委员会第五次会 国人民代表大会常务委员会第五次 议通过并于 2004 年 6 月 1 日起施行的 会议通过并于 2004 年 6 月 1 日起施 《中华人民共和国证券投资基金法》 行的《中华人民共和国证券投资基金 (以下简称《基金法》)、2004 年 6 月 法》(以下简称《基金法》)、2004 年 29 日中国证券监督管理委员会(以下 6 月 29 日中国证券监督管理委员会 简称“中国证监会”)发布并于 2004 (以下简称“中国证监会”)发布并 年 7 月 1 日起施行的《证券投资基金 于 2004 年 7 月 1 日起施行的《证券 运作管理办法》(以下简称《运作办 投资基金运作管理办法》(以下简称 法》)和《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》)和《证券投资基金销 (以下简称《销售办法》)、2004 年 6 售管理办法》(以下简称《销售办 月 11 日中国证监会发布并于 2004 年 法》)、2004 年 6 月 11 日中国证监会 7 月 1 日起施行的《证券投资基金信 发布并于 2004 年 7 月 1 日起施行的 息披露管理办法》(以下简称《信息披 《证券投资基金信息披露管理办法》 露办法》)及其他有关规定。 (以下简称《信息披露办法》) 、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称《流 动性风险管理规定》)及其他有关规 定。 二、释义 增加: 《流动性风险管理规定》:指中 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规 定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停 牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券 等 摆动定价机制:指当开放式基金 遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组 合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投 资者的合法权益不受损害并得到公 429  平对待 六、基金 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 的申购和 增加: 5、当接受申购申请对存量基金 赎回及其 份额持有人利益构成潜在重大不利 他注册登 影响时,基金管理人应当采取设定单 记业务 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 六、基金 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 的申购和 4、本基金的申购费率、赎回费率 4、本基金的申购费率、赎回费 和收费方式由基金管理人根据《基金 率和收费方式由基金管理人根据《基 赎回及其 合同》的规定确定并在《招募说明书》 金合同》的规定确定并在《招募说明 他注册登 中列示。基金管理人可以在《基金合 书》中列示,对于持续持有期少于7 记业务 同》约定的范围内调整费率或收费方 日的投资者,本基金将收取不低于 式,基金管理人最迟应于新的费率或 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 收费方式实施日前2个工作日在至少 基金管理人可以在《基金合同》约定 一家中国证监会指定的媒体公告。 的范围内调整费率或收费方式,基金 管理人最迟应于新的费率或收费方 式实施日前2个工作日在至少一家中 国证监会指定的媒体公告。 六、基金 增加: 的申购和 6、当发生大额申购或赎回情形 赎回及其 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 他注册登 估值的公平性。具体处理原则与操作 记业务 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 六、基金 九、拒绝或暂停申购的情形及处 九、拒绝或暂停申购的情形及处 的申购和 理方式 理方式 赎回及其 发生上述 1、到 4 项暂停申购情 增加: 形时,基金管理人应当在至少一家中 6、当前一估值日基金资产净值 他注册登 国证监会指定的媒体刊登暂停申购公 50%以上的资产出现无可参考的活 记业务 告。 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性,经与基 金托管人协商确定后,基金管理人应 当暂停接受申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某 些申购申请有可能导致单一投资者 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 发生上述 1、到 4、6 项暂停申 购情形时,基金管理人应当在至少一 家中国证监会指定的媒体刊登暂停 申购公告。 六、基金 十、暂停赎回或者延缓支付赎回 十、暂停赎回或者延缓支付赎回 430 的申购和 款项的情形及处理方式 款项的情形及处理方式 赎回及其 除非出现如下情形,基金管理人 他注册登 不得拒绝接受或暂停基金份额持有 人的赎回申请或者延缓支付赎回款 记业务 项: 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性,经与基 金托管人协商确定后,基金管理人应 当暂停接受赎回申请或延缓支付赎 回款项。 六、基金 十一、巨额赎回的情形及处理方 十一、巨额赎回的情形及处理方 的申购和 式 式 赎回及其 (2)部分顺延赎回:当基金管理 2、巨额赎回的处理方式 人认为支付投资者的赎回申请有困难 (2)部分顺延赎回:当基金管 他注册登 或认为支付投资者的赎回申请可能会 理人认为支付投资者的赎回申请有 记业务 对基金的资产净值造成较大波动时, 困难或认为支付投资者的赎回申请 基金管理人在当日接受赎回比例不低 可能会对基金的资产净值造成较大 于基金总份额的 10%的前提下,对其 波动时,基金管理人在当日接受赎回 余赎回申请延期予以办理。对于当日 比例不低于基金总份额的 10%的前 的赎回申请,应当按单个账户赎回申 提下,对其余赎回申请延期予以办 请量占赎回申请总量的比例,确定当 理。 日受理的赎回份额;投资者未能赎回 若进行上述延期办理,在单个基 部分,除投资者在提交赎回申请时明 金份额持有人超过上一工作日基金 确作出不参加顺延下一个开放日赎回 总份额 20%以上的赎回申请的情形 的表示外,自动转为下一个开放日赎 下,基金管理人可以对该基金份额持 回处理。依照上述规定转入下一个开 有人超过 20%以上的部分延期办理 放日的赎回不享有赎回优先权并将以 赎回申请。对于其余当日非自动延期 下一个开放日的基金份额净值为准进 办理的赎回申请,应当按单个账户非 行计算,并以此类推,直到全部赎回 自动延期办理的赎回申请量占非自 为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最 动延期办理的赎回申请总量的比例, 低份额的限制。 确定当日受理的赎回份额。对于未能 赎回部分,投资人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取消赎回。选择 延期赎回的,将自动转入下一个开放 日继续赎回,直到全部赎回为止;选 择取消赎回的,当日未获受理的部分 赎回申请将被撤销。延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日的基金份额 净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择,投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低 份额的限制。 七、基金 一、基金管理人 一、基金管理人 合同当事 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 431 人及其权 利和义务 七、基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 人及其权 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 利和义务 十三、基 六、投资限制 六、投资限制 金的投资 2、投资组合限制 增加: (7)本基金管理人管理的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (8)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (9)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 十三、基 基金管理人应当自基金合同生效 基金管理人应当自基金合同生 金的投资 之日起 6 个月内使基金的投资组合比 效之日起 6 个月内使基金的投资组 例符合基金合同的有关约定。 合比例符合基金合同的有关约定。 由于证券市场波动、上市公司合 除上述第(8)、(9)项外,由于 并、基金规模变动、股权分置改革中 证券市场波动、上市公司合并、基金 支付对价等基金管理人之外的原因导 规模变动、股权分置改革中支付对价 致的投资组合不符合上述约定的比例 等基金管理人之外的原因导致的投 不在限制之内,但基金管理人应在 10 资组合不符合上述约定的比例不在 个交易日内进行调整,以达到标准。 限制之内,但基金管理人应在 10 个 交易日内进行调整,以达到标准。 十五、基 四、估值方法 四、估值方法 金资产估 1、股票估值方法: 1、股票估值方法: 值 (2)未上市股票的估值: (2)未上市股票的估值: ③首次公开发行有明确锁定期的 ③流通受限的股票,包括非公开发 股票,同一股票在交易所上市后,按 行股票、首次公开发行股票时公司股 交易所上市的同一股票的估值方法估 东公开发售股份、通过大宗交易取得 值; 的带限售期的股票等(不包括停牌、 ④非公开发行有明确锁定期的股 新发行未上市、回购交易中的质押券 432  票,按监管机构或行业协会有关规定 等流通受限股票),按监管机构或行 确定公允价值。 业协会有关规定确定公允价值。 十五、基 四、估值方法 四、估值方法 金资产估 增加: 值 4、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 十五、基 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 金资产估 增加: 值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 十九、基 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金 金的信息 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告、基金半年度报告和基金季 披露 告 度报告 增加: 基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 十九、基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息 增加: 披露 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 二、 对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 一、基金管理人 一、基金管理人 托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 433 当事人 一、基金 二、基金托管人 二、基金托管人 托管协议 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 当事人 三、基金 二、基金托管人根据有关法律法 二、基金托管人根据有关法律法 托管人对 规的规定及基金合同的约定,对基金 规的规定及基金合同的约定,对基金 基金管理 投资、融资比例进行监督。基金托管 投资、融资比例进行监督。基金托管 人的业务 人按下述比例和调整期限进行监督: 人按下述比例和调整期限进行监督: 监督和核 增加: 查 (7)本基金管理人管理的且由 本基金基金托管人托管的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开 放期的定期开放基金)持有一家上市 公司发行的可流通股票,不超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金 管理人管理的且由本基金基金托管 人托管的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票,不超过该 上市公司可流通股票的 30%; (8)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (9)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 三、基金 因证券市场波动、上市公司合并、 因证券市场波动、上市公司合 托管人对 基金规模变动、股权分置改革中支付 并、基金规模变动、股权分置改革中 基金管理 对价等基金管理人之外的因素致使基 支付对价等基金管理人之外的因素 金投资比例不符合上述 1-6 项规定的 致使基金投资比例不符合上述 1-7 人的业务 投资比例的,基金管理人应当在 10 项规定的投资比例的,基金管理人应 监督和核 个交易日内进行调整。 当在 10 个交易日内进行调整。 查 八、基金 二、基金资产估值方法和特殊情 二、基金资产估值方法和特殊情 资产净值 形的处理 形的处理 计算和会 2、估值方法 2、估值方法 (1)股票估值方法 (1)股票估值方法 计核算 增加: c)流通受限的股票,包括非公 开发行股票、首次公开发行股票时公 司股东公开发售股份、通过大宗交易 取得的带限售期的股票等(不包括停 牌、新发行未上市、回购交易中的质 434  押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 八、基金 增加: 资产净值 (4)当发生大额申购或赎回情 计算和会 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制以确保基 计核算 金估值的公平性。 八、基金 四、暂停估值与公告基金份额净 四、暂停估值与公告基金份额净 资产净值 值的情形 值的情形 计算和会 增加: 5、当前一估值日基金资产净值 计核算 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 十、基金 三、基金托管人和基金管理人在 三、基金托管人和基金管理人在 信息披露 信息披露中的职责和信息披露程序 信息披露中的职责和信息披露程序 1、职责 1、职责 当出现下述情况时,基金管理人 当出现下述情况时,基金管理人 和基金托管人可暂停或延迟披露基金 和基金托管人可暂停或延迟披露基 信息: 金信息: (1)不可抗力; (1)不可抗力; (2)法律法规、基金合同或中国 (2)发生基金合同约定的暂停 证监会规定的情况。 估值的情形; (3)法律法规、基金合同或中 国证监会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 一、前言 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下 华人民共和国证券投资基金法》(以 简称“《基金法》”)、《中华人民共和 下简称“《基金法》”)、《中华人民共 国合同法》、《证券投资基金运作管理 和国合同法》、 证券投资基金运作管 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金销售管理办法》(以下简称 《证券投资基金销售管理办法》(以 “《销售办法》”)、《证券投资基金信 下简称“《销售办法》”)、《证券投资 435  息披露管理办法》(以下简称“《信息 基金信息披露管理办法》(以下简称 披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(以下简称“《流动性风险管理 规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 增加: 56、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 57、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 58、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 六 、 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 基金份额 增加: 的申购与 5、当接受申购申请对存量基金 赎回 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 六、基金 (六)申购和赎回的价格、费用及其 (六)申购和赎回的价格、费用及 份额的申 用途 其用途 6.本基金的申购费率最高不超过 6.本基金的申购费率最高不超 购与赎回 申购金额的 5%,赎回费率最高不超 过申购金额的 5%,赎回费率最高不 过基金份额赎回金额的 5%。本基金 超过基金份额赎回金额的 5%。对于 赎回费的 25%归入基金财产所有。本 持续持有期少于 7 日的投资者,本基 基金的申购费率、赎回费率和收费方 金将收取不低于 1.5%的赎回费并全 式由基金管理人根据基金合同的规定 额计入基金财产。对于持续持有期不 确定,并在招募说明书中列示。基金 少于 7 日的投资者,本基金赎回费的 436  管理人可以在履行相关手续后,在基 25%归入基金财产所有。本基金的申 金合同约定的范围内调整申购、赎回 购费率、赎回费率和收费方式由基金 费率或调整收费方式,基金管理人依 管理人根据基金合同的规定确定,并 照有关规定最迟应于新的费率或收费 在招募说明书中列示。基金管理人可 方式实施日 2 日前在至少一种指定媒 以在履行相关手续后,在基金合同约 体和基金管理人网站上公告。 定的范围内调整申购、赎回费率或调 整收费方式,基金管理人依照有关规 定最迟应于新的费率或收费方式实 施日 2 日前在至少一种指定媒体和 基金管理人网站上公告。 六、基金 增加: 份额的申 9、当发生大额申购或赎回情形 购与赎回 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 六、基金 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 份额的申 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 购与赎回 拒绝或暂停接受基金投资者的申购申 拒绝或暂停接受基金投资者的申购 请: 申请: …… …… 3.发生本基金合同规定的暂停基 3.发生本基金合同规定的暂停 金资产估值情况; 基金资产估值情况;当前一估值日基 …… 金资产净值 50%以上的资产出现无 6.法律法规规定或中国证监会认 可参考的活跃市场价格且采用估值 定的其他情形。 技术仍导致公允价值存在重大不确 发生上述暂停申购情形时,基金 定性,经与基金托管人协商确定后, 管理人应当根据有关规定在指定媒体 基金管理人应当暂停接受申购申请。 和基金管理人网站上刊登暂停申购公 …… 告。如果基金投资者的申购申请被拒 6.基金管理人接受某笔或者某 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 些申购申请有可能导致单一投资者 者。在暂停申购的情况消除时,基金 持有基金份额的比例达到或者超过 管理人应及时恢复申购业务的办理。。 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7.法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形(除第 6 项外)时,基金管理人应当根据有关 规定在指定媒体和基金管理人网站 上刊登暂停申购公告。如果基金投资 者的申购申请全部或部分拒绝的,被 拒绝的申购款项将退还给投资者。在 暂停申购的情况消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。 六、基金 (八)暂停赎回或延缓支付赎回 (八)暂停赎回或延缓支付赎回 份额的申 款项的情形 款项的情形 购与赎回 4.发生本基金合同规定的暂停基金资 4.发生本基金合同规定的暂停基金 产估值情况。 资产估值情况。当前一估值日基金资 产净值50%以上的资产出现无可参 437  考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性, 经与基金托管人协商确定后,基金管 理人应当暂停接受赎回申请或延缓 支付赎回款项。 第六部分 (九)巨额赎回的情形及处理方 (九)巨额赎回的情形及处理方 基金份额 式 式 的申购、 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认 (2)部分顺延赎回:当基金管 赎回 为支付基金投资者的赎回申请有困难 理人认为支付基金投资者的赎回申 或认为支付投资者的赎回申请而进行 请有困难或认为支付投资者的赎回 的财产变现可能会对基金资产净值造 申请而进行的财产变现可能会对基 成较大波动时,基金管理人在当日接 金资产净值造成较大波动时,基金管 受赎回比例不低于上一日基金总份额 理人在当日接受赎回比例不低于上 的 10%的前提下,对其余赎回申请延 一日基金总份额的 10%的前提下, 期办理。 对其余赎回申请延期办理。 若进行上述延期办理,在单个基 金份额持有人超过上一工作日基金 总份额 20%以上的赎回申请的情形 下,基金管理人可以对该基金份额持 有人超过 20%以上的部分延期办理 赎回申请。对于其余当日非自动延期 办理的赎回申请,应当按单个账户非 自动延期办理的赎回申请量占非自 动延期办理的赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额。对于未能 赎回部分,投资人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取消赎回。选择 延期赎回的,将自动转入下一个开放 日继续赎回,直到全部赎回为止;选 择取消赎回的,当日未获受理的部分 赎回申请将被撤销。延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日的基金份额 净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择,投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低 份额的限制。 十二、基 (三)投资范围 (三)投资范围 金的投资 本基金股票投资比例范围为基金 本基金股票投资比例范围为基 资产的 60-95%,持有现金或者到期日 金资产的 60-95%,持有现金或者到 在一年以内的政府债券的比例不低于 期日在一年以内的政府债券的比例 基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和 应收申购款等。 十二、基 (八)投资限制 (八)投资限制 438 金的投资 本基金的投资组合将遵循以下限 本基金的投资组合将遵循以下 制: 限制: (5)保持不低于基金资产净值 5% (5) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的现金或者到期日在一年以内的政府 5%的现金或者到期日在一年以内的 债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 第十二部 增加: 分基金的 (7)本基金管理人管理的全部 投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (8)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (9)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 十二、基 基金管理人应当自基金合同生效 基金管理人应当自基金合同生 金的投资 之日起六个月内使基金的投资组合比 效之日起六个月内使基金的投资组 例符合基金合同的约定。在符合相关 合比例符合基金合同的约定。在符合 法律法规规定的前提下,因证券市场 相关法律法规规定的前提下,除上述 波动、上市公司合并、基金规模变动 第(5)、(8)、(9)项外,因证券市 等非本基金管理人的因素致使基金的 场波动、上市公司合并、基金规模变 投资组合不符合上述规定的投资比例 动等非本基金管理人的因素致使基 的,基金管理人应当在 10 个交易日内 金的投资组合不符合上述规定的投 进行调整。法律法规或监管部门另有 资比例的,基金管理人应当在 10 个 规定的,从其规定。 交易日内进行调整。法律法规或监管 部门另有规定的,从其规定。 十四、基 (四)估值方法 (四)估值方法 金财产的 1、股票估值方法: 1、股票估值方法: 估值 (2)未上市股票的估值: (2)未上市股票的估值: ③首次公开发行有明确锁定期的 ③流通受限的股票,包括非公开发 股票,同一股票在交易所上市后,按 行股票、首次公开发行股票时公司股 交易所上市的同一股票的估值方法估 东公开发售股份、通过大宗交易取得 值; 的带限售期的股票等(不包括停牌、 ④非公开发行有明确锁定期的股 新发行未上市、回购交易中的质押券 票,按监管机构或行业协会有关规定 等流通受限股票),按监管机构或行 439  确定公允价值。 业协会有关规定确定公允价值。 十四、基 (四)估值方法 (四)估值方法 金财产的 增加: 估值 4、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 十四、基 (七)暂停估值的情形 (七)暂停估值的情形 金财产的 增加: 估值 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 十八、基 6.基金定期报告,包括基金年度 6.基金定期报告,包括基金年度 金的信息 报告、基金半年度报告和基金季度报 报告、基金半年度报告和基金季度报 披露 告 告 增加: 基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 十八、基 7.临时报告 7.临时报告 金的信息 增加: 披露 (26)发生涉及基金申购、赎回 事项调整或潜在影响投资者赎回等 重大事项时; (27)基金管理人采用摆动定价 机制进行估值; 二十四、 摘要部分也做了相应修改,与 基金合同 合同修订内容保持一致。 内容摘要 二、 对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 440 三、基金 本基金股票投资比例范围为基金 本基金股票投资比例范围为基 托管人对 资产的 60-95%,持有现金或者到期日 金资产的 60-95%,持有现金或者到 基金管理 在一年以内的政府债券的比例不低于 期日在一年以内的政府债券的比例 人的业务 基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现 监督和核 金不包括结算备付金、存出保证金和 查 应收申购款等。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资、融券比例进行监督。 金投资、融资、融券比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进 基金托管人按下述比例和调整期限 人的业务 行监督: 进行监督: 监督和核 7.保持不低于基金资产净值 5% 7.保持不低于基金资产净值 5% 查 的现金或者到期日在一年以内的政府 的现金或者到期日在一年以内的政 债券,以备支付基金份额持有人的赎 府债券,以备支付基金份额持有人的 回款项; 赎回款项,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 三、基金 增加: 托管人对 8.本基金管理人管理的且由本 基金管理 基金托管人托管的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放期 人的业务 的定期开放基金)持有一家上市公司 监督和核 发行的可流通股票,不超过该上市公 查 司可流通股票的 15%; 9.本基金管理人管理的且由本 基金托管人托管的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; 10.本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 净值的 15%;因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合 本项所规定的比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的 投资; 11.本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合 同约定的投资范围保持一致; 三、基金 因证券市场波动、上市公司合并、 因证券市场波动、上市公司合 托管人对 基金规模变动、股权分置改革中支付 并、基金规模变动、股权分置改革中 基金管理 对价等基金管理人之外的因素致使基 支付对价等基金管理人之外的因素 金投资比例不符合上述规定的投资比 致使基金投资比例不符合上述 1、2、 人的业务 例的,基金管理人应当在 10 个交易 4、5、6、8、9、12、13 项规定的投 监督和核 日内进行调整。 资比例的,基金管理人应当在 10 个 查 交易日内进行调整。 441 三、基金 (六)基金托管人根据有关法律 (六)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资流通受限证券进行监督。 金投资流通受限证券进行监督。 2、流通受限证券包括由《上市公 2、流通受限证券与上文提到的 人的业务 司证券发行管理办法》规范的非公开 流动性受限资产并不完全一致,包括 监督和核 发行股票、公开发行股票网下配售部 由《上市公司证券发行管理办法》规 查 分等在发行时明确一定期限锁定期的 范的非公开发行股票、公开发行股票 可交易证券,不包括由于发布重大消 网下配售部分等在发行时明确一定 息或其他原因而临时停牌的证券、已 期限锁定期的可交易证券,不包括由 发行未上市证券、回购交易中的质押 于发布重大消息或其他原因而临时 券等流通受限证券。 停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 情形的处理 计算和会 2.估值方法 2.估值方法 (1)股票估值方法: (1)股票估值方法: 计核算 2)未上市股票的估值 2)未上市股票的估值 ③首次公开发行有明确锁定期的 ③流通受限的股票,包括非公开 股票,同一股票在交易所上市后,按 发行股票、首次公开发行股票时公司 交易所上市的同一股票的估值方法估 股东公开发售股份、通过大宗交易取 值; 得的带限售期的股票等(不包括停 ④非公开发行有明确锁定期的股 牌、新发行未上市、回购交易中的质 票,按监管机构或行业协会有关规定 押券等流通受限股票),按监管机构 确定公允价值。 或行业协会有关规定确定公允价值。 八、基金 增加: 资产净值 (4)当发生大额申购或赎回情 计算和会 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制以确保基 计核算 金估值的公平性。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 计算和会 增加: (4)当前一估值日基金资产净 计核算 值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定时,经与 基金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 十、基金 (三)基金托管人和基金管理人 (三)基金托管人和基金管理人 信息披露 在信息披露中的职责和信息披露程序 在信息披露中的职责和信息披露程 1.职责 序 当出现下述情况时,基金管理人 1.职责 和基金托管人可暂停或延迟披露基金 当出现下述情况时,基金管理人 信息: 和基金托管人可暂停或延迟披露基 (1)不可抗力; 金信息: (2)法律法规、基金合同或中国证 (1)不可抗力; 监会规定的情况。 (2)发生基金合同约定的暂停估 值的情形; (3)法律法规、基金合同或中国 证监会规定的情况。 442 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景益货币市场基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 一、订立本基金合同的目的、依 一、订立本基金合同的目的、依 前言 据和原则 据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 券投资基金法》(以下简称“《基金 券投资基金运作管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金运作管理办 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办 券投资基金销售管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 称“《销售办法》”)、《证券投资基金 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 信息披露管理办法》(以下简称“《信 《货币市场基金管理暂行规定》(以下 息披露办法》”)、《货币市场基金管 简称“《暂行规定》”)、《证券投资基金 理暂行规定》(以下简称“《暂行规 信息披露编报规则第 5 号〈货币市场 定》”)、 证券投资基金信息披露编报 基金信息披露特别规定〉》(以下简称 规则第 5 号〈货币市场基金信息披 “《信息披露特别规定》”)、《关于货币 露特别规定〉》(以下简称“《信息披 市场基金投资等相关问题的通知》和 露特别规定》”)、 关于货币市场基金 其他有关法律法规。 投资等相关问题的通知》、 公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管 理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 增加: 释义 60、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 61、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 443  议约定有条件提前支取的银行存 款)、资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交易的债券等 第 六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分基金 增加: 份额的申 5、当接受申购申请对存量基金 购与赎回 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 1、本基金不收取申购费用和赎回 1、本基金在一般情况下不收取 的申购与 费用。 申购费用和赎回费用,但是当本基金 赎回 2、本基金的申购、赎回价格为每 前10名基金份额持有人的持有份额 份基金单位 1.00 元。投资者申购所得 合计超过基金总份额50%,且本基金 的份额等于申购金额除以 1.00 元,赎 投资组合中现金、国债、中央银行票 回所得的金额等于赎回份额乘以 1.00 据、政策性金融债券以及5个交易日 元。 内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计低于10%且偏离度 为负时,为确保基金平稳运作,避免 诱发系统性风险,对当日单个基金份 额持有人申请赎回基金份额超过基 金总份额的1%以上的赎回申请(超 过1%的部分)征收1%的强制赎回费 用,并将上述赎回费用全额计入基金 资产。基金管理人与基金托管人协商 确认上述做法无益于基金利益最大 化的情形除外。 2、本基金的申购、赎回价格为 每份基金单位 1.00 元。投资者申购 所得的份额等于申购金额除以 1.00 元。 第六部分 七、申购份额与赎回金额的计算 七、申购份额与赎回金额的计算 基金份额 1、申购份额的计算 1、申购份额的计算 本基金的申购费用为零,基金份 本基金的申购费用为零,基金份 的申购与 额净值保持为人民币1.00 元,计算方 额净值保持为人民币1.00 元,计算 赎回 法见招募说明书。 方法见招募说明书。 2、赎回金额的计算 2、赎回金额的计算 本基金的赎回费用为零,基金份 除按上文收取强制赎回费外,本 额净值保持为人民币1.00 元。赎回金 基金的赎回费用为零,基金份额净值 额的计算方式见招募说明书。 保持为人民币1.00 元。赎回金额的 计算方式见招募说明书。 第六部分 九、拒绝或暂停申购的情形 九、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购与 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 444  运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券交易所交易时间非正常停 值日基金资产净值 50%以上的资产 市,导致基金管理人无法计算当日基 出现无可参考的活跃市场价格且采 金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、基金管理人认为接受某笔或某 大不确定性,经与基金托管人协商确 些申购申请可能会影响或损害现有基 定后,基金管理人应当暂停接受申购 金份额持有人利益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券交易所交易时间非正常 理人无法找到合适的投资品种,或其 停市,导致基金管理人无法计算当日 他可能对基金业绩产生负面影响,从 基金资产净值。 而损害现有基金份额持有人利益的情 4、基金管理人认为接受某笔或 形。 某些申购申请可能会影响或损害现 6、法律法规规定或中国证监会认 有基金份额持有人利益时。 定的其他情形。 5、基金资产规模过大,使基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 管理人无法找到合适的投资品种,或 停申购情形之一且基金管理人决定暂 其他可能对基金业绩产生负面影响, 停申购时,基金管理人应当根据有关 从而损害现有基金份额持有人利益 规定在指定媒体上刊登暂停申购公 的情形。 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 6、基金管理人接受某笔或者某 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 些申购申请有可能导致单一投资者 在暂停申购的情况消除时,基金管理 持有基金份额的比例达到或者超过 人应及时恢复申购业务的办理。 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项暂 停申购情形之一且基金管理人决定 暂停申购时,基金管理人应当根据有 关规定在指定媒体上刊登暂停申购 公告。如果投资人的申购申请被全部 或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将 退还给投资人。在暂停申购的情况消 除时,基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。 第六部分 十、暂停赎回或延缓支付赎回款 十、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 3、证券交易所交易时间非正常停 净值 50%以上的资产出现无可参考 市,导致基金管理人无法计算当日基 的活跃市场价格且采用估值技术仍 金资产净值。 导致公允价值存在重大不确定性,经 445  4、连续两个或两个以上开放日发 与基金托管人协商确定后,基金管理 生巨额赎回。 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 法律法规规定或中国证监会认定 付赎回款项。 的其他情形。 3、证券交易所交易时间非正常 发生上述情形之一且基金管理人 停市,导致基金管理人无法计算当日 决定暂停赎回或延缓支付赎回款项 基金资产净值。 时,基金管理人应在当日报中国证监 4、连续两个或两个以上开放日 会备案,已确认的赎回申请,基金管 发生巨额赎回。 理人应足额支付;如暂时不能足额支 5、法律法规规定或中国证监会 付,应将可支付部分按单个账户申请 认定的其他情形。 量占申请总量的比例分配给赎回申请 发生上述情形之一且基金管理 人,未支付部分可延期支付。若出现 人决定暂停赎回或延缓支付赎回款 上述第 4 项所述情形,按基金合同的 项时,基金管理人应在当日报中国证 相关条款处理。基金份额持有人在申 监会备案,已确认的赎回申请,基金 请赎回时可事先选择将当日可能未获 管理人应足额支付;如暂时不能足额 受理部分予以撤销。在暂停赎回的情 支付,应将可支付部分按单个账户申 况消除时,基金管理人应及时恢复赎 请量占申请总量的比例分配给赎回 回业务的办理并公告。 申请人,未支付部分可延期支付。若 出现上述第 4 项所述情形,按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人 在申请赎回时可事先选择将当日可 能未获受理部分予以撤销。在暂停赎 回的情况消除时,基金管理人应及时 恢复赎回业务的办理并公告。 第六部分 十一、巨额赎回的情形及处理方 十一、巨额赎回的情形及处理方 基金份额 式 式 的申购与 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管 当基金出现巨额赎回时,基金管 赎回 理人可以根据基金当时的资产组合状 理人可以根据基金当时的资产组合 况决定全额赎回或部分延期赎回。 状况决定全额赎回或部分延期赎回。 增加: (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 放日基金总份额 10%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 10%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 该类别基金份额的基金份额净值为 基础计算赎回金额,以此类推,直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回 446  申请时未作明确选择,投资人未能赎 回部分作自动延期赎回处理。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 当事人及 名称:景顺长城基金管理有限公 名称:景顺长城基金管理有限公 司 司 权利义务 住所:深圳市福田区中心四路 1 住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 设立日期: 2003 年 6 月 12 日 设立日期: 2003 年 6 月 12 日 批准设立机关:中国证券监督管 批准设立机关:中国证券监督管 理委员会 理委员会 批准设立文号:中国证监会证监 批准设立文号:中国证监会证监 基金字【2003】76 号 基金字【2003】76 号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本: 1.3 亿元人民币 注册资本: 1.3 亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:中国农业银行股份有限公 名称:中国农业银行股份有限公 司 司 权利义务 住所:北京市东城区建国门内大 住所:北京市东城区建国门内大 街 69 号 街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门 办公地址:北京市西城区复兴门 内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 成立时间:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国银监会银监复【2009】13 号 中国银监会银监复【2009】13 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:32,479,411.7 万元人民 注册资本:32,479,411.7 万元人 币 民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基字[1998]23 号 证监会证监基字[1998]23 号 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分、基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 (1)本基金投资组合的平均剩余 (1)当货币市场基金前 10 名份 期限在每个交易日都不得超过 120 额持有人的持有份额合计超过基金 天; 总份额的 50%时,货币市场基金投资 (2)本基金与由基金管理人管理 组合的平均剩余期限不得超过 60 的其他基金持有一家公司发行的证 天,平均剩余存续期不得超过 120 券,不得超过该证券的 10%; 天;投资组合中现金、国债、中央银 (3)本基金投资于定期存款的比 行票据、政策性金融债券以及 5 个交 例不得超过基金资产净值的 30%(有 易日内到期的其他金融工具占基金 存款期限,但根据协议可提前支取且 资产净值的比例合计不得低于 30%; 没有利息损失的银行存款,可不受此 当货币市场基金前 10 名份额持有人 限制); 的持有份额合计超过基金总份额的 (4)本基金存放在具有基金托管 20%时,货币市场基金投资组合的平 资格的同一商业银行的存款,不得超 均剩余期限不得超过 90 天,平均剩 过基金资产净值的 30%;存放在不具 余存续期不得超过 180 天;投资组合 447 有基金托管资格的同一商业银行的存 中现金、国债、中央银行票据、政策 款,不得超过基金资产净值的 5%; 性金融债券以及 5 个交易日内到期 (5)本基金通过买断式回购融入 的其他金融工具占基金资产净值的 的基础债券的剩余期限不得超过 397 比例合计不得低于 20%; 天; (2)本基金投资组合的平均剩 (6)在全国银行间债券市场债券 余期限在每个交易日都不得超过 正回购的资金余额不得超过基金资产 120 天,但上述第(1)项另有约定 净值的 40%;在全国银行间同业市场 的除外; 的债券回购最长期限为 1 年,债券回 (3)本基金与由基金管理人管 购到期后不得展期; 理的其他基金持有一家公司发行的 (7)本基金持有的剩余期限不超 证券,不得超过该证券的 10%; 过 397 天但剩余存续期超过 397 天的 (4)本基金投资于定期存款的 浮动利率债券的摊余成本总计不得超 比例不得超过基金资产净值的 30% 过当日基金资产净值的 20%; (有存款期限,但根据协议可提前支 (8)本基金投资于同一公司发行 取且没有利息损失的银行存款,可不 的短期融资券及短期企业债券的比 受此限制); 例,合计不得超过基金资产净值的 (5)本基金存放在具有基金托 10%; 管资格的同一商业银行的存款,不得 (9)本基金持有的全部资产支持 超过基金资产净值的 30%;存放在不 证券,其市值不得超过基金资产净值 具有基金托管资格的同一商业银行 的 20%; 的存款,不得超过基金资产净值的 (10)本基金持有的同一(指同 5%; 一信用级别)资产支持证券的比例, (6)本基金通过买断式回购融 不得超过该资产支持证券规模的 入的基础债券的剩余期限不得超过 10%; 397 天; (11)本基金投资于同一原始权 (7)在全国银行间债券市场债 益人的各类资产支持证券的比例,不 券正回购的资金余额不得超过基金 得超过基金资产净值的 10%;基金管 资产净值的 40%;在全国银行间同业 理人管理的全部证券投资基金投资于 市场的债券回购最长期限为 1 年,债 同一原始权益人的各类资产支持证 券回购到期后不得展期; 券,不得超过其各类资产支持证券合 (8)本基金持有的剩余期限不 计规模的 10%; 超过 397 天但剩余存续期超过 397 (12)本基金投资的资产支持证 天的浮动利率债券的摊余成本总计 券须具有评级资质的资信评级机构进 不得超过当日基金资产净值的 20%; 行持续信用评级。本基金投资的资产 (9)本基金投资于同一公司发 支持证券不得低于国内信用评级机构 行的短期融资券及短期企业债券的 评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用 比例,合计不得超过基金资产净值的 级别。本基金持有资产支持证券期间, 10%; 如果其信用等级下降且不再符合投资 (10)本基金持有的全部资产支 标准,本基金应在评级报告发布之日 持证券,其市值不得超过基金资产净 起 3 个月内予以全部卖出; 值的 20%; (13)除发生巨额赎回情形外, (11)本基金持有的同一(指同 本基金债券正回购的资金余额在每个 一信用级别)资产支持证券的比例, 交易日均不得超过基金资产净值的 不得超过该资产支持证券规模的 20%。因发生巨额赎回导致债券正回 10%; 购的资金余额超过基金资产净值 20% (12)本基金投资于同一原始权 的,基金管理人应在 5 个交易日内进 益人的各类资产支持证券的比例,不 行调整; 得超过基金资产净值的 10%;基金管 (14)本基金投资的短期融资券 理人管理的全部证券投资基金投资 的信用评级应不低于以下标准: 于同一原始权益人的各类资产支持 1)国内信用评级机构评定的 A-1 证券,不得超过其各类资产支持证券 448  级或相当于 A-1 级的短期信用级别; 合计规模的 10%; 2)根据有关规定予以豁免信用评 (13)本基金投资的资产支持证 级的短期融资券,其发行人最近 3 年 券须具有评级资质的资信评级机构 的信用评级和跟踪评级具备下列条件 进行持续信用评级。本基金投资的资 之一: 产支持证券不得低于国内信用评级 i.国内信用评级机构评定的 AAA 机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级 级或相当于 AAA 级的长期信用级别; 的信用级别。本基金持有资产支持证 ii.国际信用评级机构评定的低于 券期间,如果其信用等级下降且不再 中国主权评级一个级别的信用级别。 符合投资标准,本基金应在评级报告 同一发行人同时具有国内信用评级和 发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 国际信用评级的,以国内信用级别为 (14)除发生巨额赎回情形外, 准。本基金持有短期融资券期间,如 本基金债券正回购的资金余额在每 果其信用等级下降且不再符合投资标 个交易日均不得超过基金资产净值 准,应在评级报告发布之日起 20 个交 的 20%。因发生巨额赎回导致债券正 易日内予以全部减持; 回购的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日 内进行调整; (15)本基金投资的短期融资券 的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用 评级的短期融资券,其发行人最近 3 年的信用评级和跟踪评级具备下列 条件之一: i.国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别; ii.国际信用评级机构评定的低 于中国主权评级一个级别的信用级 别。同一发行人同时具有国内信用评 级和国际信用评级的,以国内信用级 别为准。本基金持有短期融资券期 间,如果其信用等级下降且不再符合 投资标准,应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持; 第十二部 增加: 分基金的 (16)本基金管理人管理的全部 投资 货币市场基金投资于同一商业银行 的银行存款及其发行的同业存单与 债券,不得超过该商业银行最近一个 季度末净资产的 10%; (17)本基金投资于主体信用评 级低于 AAA 的机构发行的金融工具 占基金资产净值的比例合计不得超 过 10%,其中单一机构发行的金融工 具占基金资产净值的比例合计不得 超过 2%;前述金融工具包括债券、 非金融企业债务融资工具、银行存 款、同业存单、相关机构作为原始权 449  益人的资产支持证券及中国证监会 认定的其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级 低于 AA+的商业银行的银行存款与 同业存单的,应当经基金管理人董事 会审议批准,相关交易应当事先征得 基金托管人的同意,并作为重大事项 履行信息披露程序; (18)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 10%;因证券市场波动、证券停 牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本项所规定 的比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与本基金 合同约定的投资范围保持一致; 第十二部 除上述(12)、(13)、(14)项外, 除上述(2)、(13)、(14)、(15)、 分基金的 由于证券市场波动、上市公司合并或 (18)、(19)项外,由于证券市场波 投资 基金规模变动等基金管理人之外的原 动、上市公司合并或基金规模变动等 因导致的投资组合不符合上述约定的 基金管理人之外的原因导致的投资 比例不在限制之内,但基金管理人应 组合不符合上述约定的比例不在限 在 10 个交易日内进行调整,以达到标 制之内,但基金管理人应在 10 个交 准。法律法规另有规定的,从其规定。 易日内进行调整,以达到标准。法律 法规另有规定的,从其规定。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分基金资 增加: 产估值 4、前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后,应当暂停估值; 第十八部 (五)基金定期报告,包括基金 (五)基金定期报告,包括基金 分基金的 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 信息披露 度报告 度报告 增加: 基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资 产情况,及其流动性风险分析等。 本基金应当在年度报告、半年度 报告中,至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额 及占总份额的比例等信息。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 450  期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 第十八部 (六)临时报告 (六)临时报告 分基金的 增加: 信息披露 28、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 29、本基金拟投资于主体信用评 级低于 AA+商业银行的银行存款与 同业存单的; 第二十四 根据基金合同正文进行同步修 部分基金 改 合同内容 摘要 二、 对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 名称:景顺长城基金管理有限公 名称:景顺长城基金管理有限公 司 司 托管协议 注册地址:深圳市福田区中心四 注册地址:深圳市福田区中心四 当事人 路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 办公地址:深圳市福田区中心四 办公地址:深圳市福田区中心四 路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 邮政编码:518048 邮政编码:518048 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 成立日期:2003 年 6 月 12 日 成立日期:2003 年 6 月 12 日 批准设立机关:中国证券监督管 批准设立机关:中国证券监督管 理委员会 理委员会 批准设立文号:中国证监会证监 批准设立文号:中国证监会证监 基字【2003】76 号 基字【2003】76 号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.3 亿元人民币 注册资本:1.3 亿元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 经营范围:基金管理业务、发起设立 经营范围:基金管理业务、发起 设立基金及中国证券监督管理委员 基金及中国证券监督管理委员会批准 会批准的其他业务。 的其他业务。 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 当事人 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 451 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资、融券比例进行监督。 金投资、融资、融券比例进行监督。 人的业务 基金托管人按下述比例和调整期限进 基金托管人按下述比例和调整期限 监督和核 行监督: 进行监督: 查 1、组合限制 1、组合限制 (1)本基金投资组合的平均剩余 (1)当货币市场基金前 10 名份 期限在每个交易日都不得超过 120 额持有人的持有份额合计超过基金 天; 总份额的 50%时,货币市场基金投资 (2)本基金与由基金管理人管理 组合的平均剩余期限不得超过 60 的、且由本托管人托管的其他基金持 天,平均剩余存续期不得超过 120 有一家公司发行的证券,不得超过该 天;投资组合中现金、国债、中央银 证券的 10%; 行票据、政策性金融债券以及 5 个交 (3)本基金投资于定期存款的比 易日内到期的其他金融工具占基金 例不得超过基金资产净值的 30%(有 资产净值的比例合计不得低于 30%; 存款期限,但根据协议可提前支取且 当货币市场基金前 10 名份额持有人 没有利息损失的银行存款,可不受此 的持有份额合计超过基金总份额的 限制); 20%时,货币市场基金投资组合的平 (4)本基金存放在具有基金托管 均剩余期限不得超过 90 天,平均剩 资格的同一商业银行的存款,不得超 余存续期不得超过 180 天;投资组合 过基金资产净值的 30%;存放在不具 中现金、国债、中央银行票据、政策 有基金托管资格的同一商业银行的存 性金融债券以及 5 个交易日内到期 款,不得超过基金资产净值的 5%; 的其他金融工具占基金资产净值的 (5)本基金通过买断式回购融入 比例合计不得低于 20%; 的基础债券的剩余期限不得超过 397 (2)本基金投资组合的平均剩 天; 余期限在每个交易日都不得超过 (6)在全国银行间债券市场债券 120 天,但上述第(1)项另有约定 正回购的资金余额不得超过基金资产 的除外; 净值的 40%;在全国银行间同业市场 (3)本基金与由基金管理人管 的债券回购最长期限为 1 年,债券回 理的、且由本托管人托管的其他基金 购到期后不得展期; 持有一家公司发行的证券,不得超过 (7)本基金持有的剩余期限不超 该证券的 10%; 过 397 天但剩余存续期超过 397 天的 (4)本基金投资于定期存款的 浮动利率债券的摊余成本总计不得超 比例不得超过基金资产净值的 30% 过当日基金资产净值的 20%;; (有存款期限,但根据协议可提前支 (8)本基金投资于同一公司发行 取且没有利息损失的银行存款,可不 的短期融资券及短期企业债券的比 受此限制); 例,合计不得超过基金资产净值的 (5)本基金存放在具有基金托 10%; 管资格的同一商业银行的存款,不得 (9)本基金持有的全部资产支持 超过基金资产净值的 30%;存放在不 证券,其市值不得超过基金资产净值 具有基金托管资格的同一商业银行 的 20%; 的存款,不得超过基金资产净值的 (10)本基金持有的同一(指同 5%; 一信用级别)资产支持证券的比例, (6)本基金通过买断式回购融 不得超过该资产支持证券规模的 入的基础债券的剩余期限不得超过 10%; 397 天; (11)本基金投资于同一原始权 (7)在全国银行间债券市场债 益人的各类资产支持证券的比例,不 券正回购的资金余额不得超过基金 得超过基金资产净值的 10%;基金管 资产净值的 40%;在全国银行间同业 理人管理的、且由本托管人托管的全 市场的债券回购最长期限为 1 年,债 部证券投资基金投资于同一原始权益 券回购到期后不得展期; 452 人的各类资产支持证券,不得超过其 (8)本基金持有的剩余期限不 各类资产支持证券合计规模的 10%; 超过 397 天但剩余存续期超过 397 (12)本基金投资的资产支持证 天的浮动利率债券的摊余成本总计 券须具有评级资质的资信评级机构进 不得超过当日基金资产净值的 行持续信用评级。本基金投资的资产 20%;; 支持证券不得低于国内信用评级机构 (9)本基金投资于同一公司发 评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用 行的短期融资券及短期企业债券的 级别。本基金持有资产支持证券期间, 比例,合计不得超过基金资产净值的 如果其信用等级下降且不再符合投资 10%; 标准,本基金应在评级报告发布之日 (10)本基金持有的全部资产支 起 3 个月内予以全部卖出; 持证券,其市值不得超过基金资产净 (13)除发生巨额赎回情形外, 值的 20%; 本基金债券正回购的资金余额在每个 (11)本基金持有的同一(指同 交易日均不得超过基金资产净值的 一信用级别)资产支持证券的比例, 20%。因发生巨额赎回导致债券正回 不得超过该资产支持证券规模的 购的资金余额超过基金资产净值 20% 10%; 的,基金管理人应在 5 个交易日内进 (12)本基金投资于同一原始权 行调整; 益人的各类资产支持证券的比例,不 (14)本基金投资的短期融资券 得超过基金资产净值的 10%;基金管 的信用评级应不低于以下标准: 理人管理的、且由本托管人托管的全 1)国内信用评级机构评定的 A-1 部证券投资基金投资于同一原始权 级或相当于 A-1 级的短期信用级别; 益人的各类资产支持证券,不得超过 2)根据有关规定予以豁免信用评 其各类资产支持证券合计规模的 级的短期融资券,其发行人最近 3 年 10%; 的信用评级和跟踪评级具备下列条件 (13)本基金投资的资产支持证 之一: 券须具有评级资质的资信评级机构 i.国内信用评级机构评定的 AAA 进行持续信用评级。本基金投资的资 级或相当于 AAA 级的长期信用级别; 产支持证券不得低于国内信用评级 ii.国际信用评级机构评定的低于 机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级 中国主权评级一个级别的信用级别。 的信用级别。本基金持有资产支持证 同一发行人同时具有国内信用评级和 券期间,如果其信用等级下降且不再 国际信用评级的,以国内信用级别为 符合投资标准,本基金应在评级报告 准。本基金持有短期融资券期间,如 发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 果其信用等级下降且不再符合投资标 (14)除发生巨额赎回情形外, 准,应在评级报告发布之日起 20 个交 本基金债券正回购的资金余额在每 易日内予以全部减持; 个交易日均不得超过基金资产净值 的 20%。因发生巨额赎回导致债券正 回购的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日 内进行调整; (15)本基金投资的短期融资券 的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用 评级的短期融资券,其发行人最近 3 年的信用评级和跟踪评级具备下列 条件之一: i.国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别; ii.国际信用评级机构评定的低 453  于中国主权评级一个级别的信用级 别。同一发行人同时具有国内信用评 级和国际信用评级的,以国内信用级 别为准。本基金持有短期融资券期 间,如果其信用等级下降且不再符合 投资标准,应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持; 三、基金 增加: 托管人对 (16)本基金管理人管理的全部 基金管理 货币市场基金投资于同一商业银行 的银行存款及其发行的同业存单与 人的业务 债券,不得超过该商业银行最近一个 监督和核 季度末净资产的 10%; 查 (17)本基金投资于主体信用评 级低于 AAA 的机构发行的金融工具 占基金资产净值的比例合计不得超 过 10%,其中单一机构发行的金融工 具占基金资产净值的比例合计不得 超过 2%;前述金融工具包括债券、 非金融企业债务融资工具、银行存 款、同业存单、相关机构作为原始权 益人的资产支持证券及中国证监会 认定的其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级 低于 AA+的商业银行的银行存款与 同业存单的,应当经基金管理人董事 会审议批准,相关交易应当事先征得 基金托管人的同意,并作为重大事项 履行信息披露程序; (18)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 10%;因证券市场波动、证券停 牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本项所规定 的比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与本基金 合同约定的投资范围保持一致; 三、基金 除上述(12)、(13)、(14)项外, 除上述(2)、(13)、(14)、(15)、 托管人对 由于证券市场波动、上市公司合并或 (18)、(19)项外,由于证券市场波 基金管理 基金规模变动等基金管理人之外的原 动、上市公司合并或基金规模变动等 因导致的投资组合不符合上述约定的 基金管理人之外的原因导致的投资 人的业务 比例不在限制之内,但基金管理人应 组合不符合上述约定的比例不在限 监督和核 在 10 个交易日内进行调整,以达到标 制之内,但基金管理人应在 10 个交 查 准。法律法规另有规定的,从其规定。 易日内进行调整,以达到标准。法律 法规另有规定的,从其规定。 454 八、基金 (四)暂停估值与公告每万份基 (四)暂停估值与公告每万份基 资产净值 金已实现收益的情形 金已实现收益的情形 计算和会 增加: (4)前一估值日基金资产净值 计核算 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 十、基金 (三)基金托管人和基金管理人 (三)基金托管人和基金管理人 信息披露 在信息披露中的职责和信息披露程序 在信息披露中的职责和信息披露程 当出现下述情况时,基金管理人 序 和基金托管人可暂停或延迟披露基金 当出现下述情况时,基金管理人 信息: 和基金托管人可暂停或延迟披露基 (1)不可抗力; 金信息: (2)法律法规、基金合同或中国 (1)不可抗力; 证监会规定的情况。 (2) 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认暂停估值的; (3)法律法规、基金合同或中 国证监会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 一、订立本基金合同的目的、依 一、订立本基金合同的目的、依 前言 据和原则 据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 券投资基金法》(以下简称“《基金 券投资基金运作管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金运作管理办 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办 券投资基金销售管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 称“《销售办法》”)、《证券投资基金 455  办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 信息披露管理办法》(以下简称“《信 和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 增加: 释义 51、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 52、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 53、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 的申购、 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书。 参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书。 余额,具体规定请参见招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书。 规定请参见招募说明书。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整前依照《信息披露办法》的 必须在调整前依照《信息披露办法》 有关规定在指定媒体上公告并报中国 的有关规定在指定媒体上公告并报 证监会备案。 中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 456  净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购、 5、赎回费用由赎回基金份额的基 5、赎回费用由赎回基金份额的 金份额持有人承担,在基金份额持有 基金份额持有人承担,在基金份额持 赎回 人赎回基金份额时收取。不低于赎回 有人赎回基金份额时收取。对于持续 费总额的 25%应归基金财产,其余用 持有期少于 7 日的投资者,本基金将 于支付登记费和其他必要的手续费。 收取不低于 1.5%的赎回费并全额计 入基金财产。对于持续持有期不少于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,未归入基金财产 的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。 第六部分 增加: 基金份额 8、当发生大额申购或赎回情形 的申购、 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购、 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券交易所交易时间非正常停 值日基金资产净值 50%以上的资产 市,导致基金管理人无法计算当日基 出现无可参考的活跃市场价格且采 金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、基金管理人认为接受某笔或某 大不确定性,经与基金托管人协商确 些申购申请可能会影响或损害现有基 定后,基金管理人应当暂停接受申购 金份额持有人利益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券交易所交易时间非正常 理人无法找到合适的投资品种,或其 停市,导致基金管理人无法计算当日 他可能对基金业绩产生负面影响,从 基金资产净值。 而损害现有基金份额持有人利益的情 4、基金管理人认为接受某笔或 形。 某些申购申请可能会影响或损害现 6、法律法规规定或中国证监会认 有基金份额持有人利益时。 定的其他情形。 5、基金资产规模过大,使基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 管理人无法找到合适的投资品种,或 停申购情形时,基金管理人应当根据 其他可能对基金业绩产生负面影响, 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购 从而损害现有基金份额持有人利益 公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 的情形。 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 6、基金管理人接受某笔或者某 457  在暂停申购的情况消除时,基金管理 些申购申请有可能导致单一投资者 人应及时恢复申购业务的办理。 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项暂 停申购情形时,基金管理人应当根据 有关规定在指定媒体上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被全 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项 将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购、 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 (2)部分延期赎回:当基金管理人认 (2)部分延期赎回:当基金管 为支付投资人的赎回申请有困难或认 理人认为支付投资人的赎回申请有 的申购、 为因支付投资人的赎回申请而进行的 困难或认为因支付投资人的赎回申 赎回 财产变现可能会对基金资产净值造成 请而进行的财产变现可能会对基金 较大波动时,基金管理人在当日接受 资产净值造成较大波动时,基金管理 赎回比例不低于上一开放日基金总份 人在当日接受赎回比例不低于上一 额的 10%的前提下,可对其余赎回申 开 放日 基金 总份 额的 10% 的前 提 请延期办理。对于当日的赎回申请, 下,可对其余赎回申请延期办理。 应当按单个账户赎回申请量占赎回申 若进行上述延期办理,在单个基 请总量的比例,确定当日受理的赎回 金份额持有人超过上一工作日基金 份额;对于未能赎回部分,投资人在 总份额 20%以上的赎回申请的情形 提交赎回申请时可以选择延期赎回或 取消赎回。选择延期赎回的,将自动 下,基金管理人可以对该基金份额持 转入下一个开放日继续赎回,直到全 有人超过 20%以上的部分延期办理 部赎回为止;选择取消赎回的,当日 赎回申请。对于其余当日非自动延期 未获受理的部分赎回申请将被撤销。 办理的赎回申请,应当按单个账户非 延期的赎回申请与下一开放日赎回申 自动延期办理的赎回申请量占非自 请一并处理,无优先权并以下一开放 动延期办理的赎回申请总量的比例, 日的基金份额净值为基础计算赎回金 确定当日受理的赎回份额。对于未能 额,以此类推,直到全部赎回为止。 赎回部分,投资人在提交赎回申请时 458  如投资人在提交赎回申请时未作明确 可以选择延期赎回或取消赎回。选择 选择,投资人未能赎回部分作自动延 延期赎回的,将自动转入下一个开放 期赎回处理。 日继续赎回,直到全部赎回为止;选 择取消赎回的,当日未获受理的部分 赎回申请将被撤销。延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日的基金份额 净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择,投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低 份额的限制。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 权利义务 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 当事人及 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 权利义务 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分基金的 本基金的投资范围为具有良好流 本基金的投资范围为具有良好 投资 动性的金融工具,包括国内依法发行 流动性的金融工具,包括国内依法发 上市的股票(含中小板股票、创业板 行上市的股票(含中小板股票、创业 股票,以及其他经中国证监会核准上 板股票,以及其他经中国证监会核准 市的股票)、债券、资产支持证券、货 上市的股票)、债券、资产支持证券、 币市场工具、权证、股指期货以及法 货币市场工具、权证、股指期货以及 律法规或中国证监会允许基金投资的 法律法规或中国证监会允许基金投 其他金融工具(但须符合中国证监会 资的其他金融工具(但须符合中国证 相关规定)。如法律法规或监管机构以 监会相关规定)。如法律法规或 后允许基金投资其他品种,基金管理 监管机构以后允许基金投资其他品 人在履行适当程序后,可以将其纳入 种,基金管理人在履行适当程序后, 投资范围。 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基金 将基金资产的 60%-95%投资于股票 将基金资产的 60%-95%投资于股 类资产,其中投资于以制造业为主的 票类资产,其中投资于以制造业为主 支柱产业的股票的资产不低于基金股 的支柱产业的股票的资产不低于基 票资产的 80%;将基金资产的 5% 金股票资产的 80%;将基金资产的 -40%投资于债券和现金等固定收益 5%-40%投资于债券和现金等固定 类品种,其中,现金或到期日在一年 收益类品种,其中,现金或到期日在 以内的政府债券不低于基金资产净值 一年以内的政府债券不低于基金资 的 5%;本基金投资于权证的比例不 产净值的 5%,其中现金不包括结算 超过基金资产净值的 3%。 备付金、存出保证金和应收申购款 本基金参与股指期货交易,应符 等;本基金投资于权证的比例不超过 合法律法规规定和基金合同约定的投 基金资产净值的 3%。 资限制并遵守相关期货交易所的业务 本基金参与股指期货交易,应符 规则。 合法律法规规定和基金合同约定的 投资限制并遵守相关期货交易所的 业务规则。 459 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 (2)保持不低于基金资产净值 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券;若本基金投资股指期货的, 政府债券;若本基金投资股指期货 每个交易日日终在扣除股指期货合约 的,每个交易日日终在扣除股指期货 需缴纳的交易保证金后,应当保持不 合约需缴纳的交易保证金后,应当保 低于基金资产净值 5%的现金或到期 持不低于基金资产净值 5%的现金或 日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等; 第十二部 增加: 分基金的 (12)本基金管理人管理的全部 投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 分基金的 司合并、基金规模变动、股权分置改 项外,因证券、期货市场波动、上市 投资 革中支付对价等基金管理人之外的因 公司合并、基金规模变动、股权分置 素致使基金投资比例不符合上述规定 改革中支付对价等基金管理人之外 投资比例的,基金管理人应当在 10 的因素致使基金投资比例不符合上 个交易日内进行调整。 述规定投资比例的,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分基金财 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 产的估值 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限股票,指在发行 的股票,同一股票在交易所上市后, 时明确一定期限限售期的股票,包括 按交易所上市的同一股票的估值方法 但不限于非公开发行股票、首次公开 估值;非公开发行有明确锁定期的股 发行时股票公司股东公开发售股份、 票,按监管机构或行业协会有关规定 通过大宗交易取得的带限售期的股 确定公允价值。 票等,按监管机构或行业协会有关规 460  定确定公允价值。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分基金财 增加: 产的估值 6、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分基金财 1、基金投资所涉及的证券交易市 1、基金投资所涉及的证券交易 产的估值 场遇法定节假日或因其他原因暂停营 市场遇法定节假日或因其他原因暂 业时; 停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的 3、当前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 4、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分基金的 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 信息披露 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于网站上,将 告,并将年度报告正文登载于网站 年度报告摘要登载在指定报刊上。基 上,将年度报告摘要登载在指定报刊 金年度报告的财务会计报告应当经过 上。基金年度报告的财务会计报告应 审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在网站 度报告,并将半年度报告正文登载在 上,将半年度报告摘要登载在指定报 网站上,将半年度报告摘要登载在指 刊上。 定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 媒体上。 指定媒体上。 基金合同生效不足 2 个月的,基 基金合同生效不足 2 个月的,基 金管理人可以不编制当期季度报告、 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况,及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 461  他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (七)临时报告 (七)临时报告 分基金的 增加: 信息披露 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与 部分基金 合同修订内容保持一致。 合同内容 摘要 二、 对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 三、基金 (一)基金托管人根据有关法律 (一)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资范围、投资对象进行监督。基 金投资范围、投资对象进行监督。基 人的业务 金合同明确约定基金投资风格或证券 金合同明确约定基金投资风格或证 监督和核 选择标准的,基金管理人应按照基金 券选择标准的,基金管理人应按照基 查 托管人要求的格式提供投资品种池和 金托管人要求的格式提供投资品种 交易对手库,以便基金托管人运用相 池和交易对手库,以便基金托管人运 关技术系统,对基金实际投资是否符 用相关技术系统,对基金实际投资是 合基金合同关于证券选择标准的约定 否符合基金合同关于证券选择标准 进行监督。 的约定进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流 本基金的投资范围为具有良好 动性的金融工具,包括国内依法发行 流动性的金融工具,包括国内依法发 上市的股票(含中小板股票、创业板 行上市的股票(含中小板股票、创业 股票,以及其他经中国证监会核准上 板股票,以及其他经中国证监会核准 市的股票)、债券、资产支持证券、货 上市的股票)、债券、资产支持证券、 币市场工具、权证、股指期货以及法 货币市场工具、权证、股指期货以及 462  律法规或中国证监会允许基金投资的 法律法规或中国证监会允许基金投 其他金融工具(但须符合中国证监会 资的其他金融工具(但须符合中国证 相关规定)。如法律法规或监管机构以 监会相关规定)。如法律法规或监管 后允许基金投资其他品种,基金管理 机构以后允许基金投资其他品种,基 人在履行适当程序后,可以将其纳入 金管理人在履行适当程序后,可以将 投资范围。 其纳入投资范围。 本基金参与股指期货交易,应符 本基金参与股指期货交易,应符 合法律法规规定和基金合同约定的投 合法律法规规定和基金合同约定的 资限制并遵守相关期货交易所的业务 投资限制并遵守相关期货交易所的 规则。 业务规则。 本基金的配置比例为本基金将基 本基金的配置比例为本基金将 金资产的 60%-95%投资于股票类资 基金资产的 60%-95%投资于股票 产,其中投资于以制造业为主的支柱 类资产,其中投资于以制造业为主的 产业的股票的资产不低于基金股票资 支柱产业的股票的资产不低于基金 产的 80%;将基金资产的 5%-40%投 股 票资 产的 80% ;将 基金 资产 的 资于债券和现金等固定收益类品种, 5%-40%投资于债券和现金等固定 其中,现金或到期日在一年以内的政 收益类品种,其中,现金或到期日在 府债券不低于基金资产净值的 5%; 一年以内的政府债券不低于基金资 本基金投资于权证的比例不超过基金 产净值的 5%,其中现金不包括结算 资产净值的 3%。 备付金、存出保证金和应收申购款 等;本基金投资于权证的比例不超过 基金资产净值的 3%。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资、融券比例进行监督。 金投资、融资、融券比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进 基金托管人按下述比例和调整期限 人的业务 行监督: 进行监督: 监督和核 (2)保持不低于基金资产净值 (2)保持不低于基金资产净值 查 5%的现金或者到期日在一年以内的 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券;若本基金投资股指期货的, 政府债券;若本基金投资股指期货 每个交易日日终在扣除股指期货合约 的,每个交易日日终在扣除股指期货 需缴纳的交易保证金后,应当保持不 合约需缴纳的交易保证金后,应当保 低于基金资产净值 5%的现金或到期 持不低于基金资产净值 5%的现金或 日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等; 三、基金 增加: 托管人对 (12)本基金管理人管理的且由 基金管理 本基金托管人托管的全部开放式基 金(包括开放式基金以及处于开放期 人的业务 的定期开放基金)持有一家上市公司 监督和核 发行的可流通股票,不超过该上市公 查 司可流通股票的 15%;本基金管理 人管理的且由本基金托管人托管的 全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过该上市公司 可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 463  受限资产的市值合计不超过基金资 产的15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 三、基金 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 托管人对 司合并、基金规模变动、股权分置改 项外,因证券、期货市场波动、上市 基金管理 革中支付对价等基金管理人之外的因 公司合并、基金规模变动、股权分置 素致使基金投资比例不符合上述规定 改革中支付对价等基金管理人之外 人的业务 投资比例的,基金管理人应当在 10 的因素致使基金投资比例不符合上 监督和核 个交易日内进行调整。 述规定投资比例的,基金管理人应当 查 在 10 个交易日内进行调整。 三、基金 (七)基金托管人根据有关法律 (七)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资流通受限证券进行监督。 金投资流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵 1、基金投资流通受限证券,应 人的业务 守《关于规范基金投资非公开发行证 遵守《关于规范基金投资非公开发行 监督和核 券行为的紧急通知》、《关于基金投资 证券行为的紧急通知》、 关于基金投 查 非公开发行股票等流通受限证券有关 资非公开发行股票等流通受限证券 问题的通知》等有关法律法规规定。 有关问题的通知》等有关法律法规规 2、流通受限证券包括由《上市公 定。 司证券发行管理办法》规范的非公开 2、流通受限证券与上文流动性 发行股票、公开发行股票网下配售部 受限资产并不完全一致,包括由《上 分等在发行时明确一定期限锁定期的 市公司证券发行管理办法》规范的非 可交易证券,不包括由于发布重大消 公开发行股票、公开发行股票网下配 息或其他原因而临时停牌的证券、已 售部分等在发行时明确一定期限锁 发行未上市证券、回购交易中的质押 定期的可交易证券,不包括由于发布 券等流通受限证券。 重大消息或其他原因而临时停牌的 证券、已发行未上市证券、回购交易 中的质押券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 情形的处理 计算和会 (2)处于未上市期间的有价证券 (2)处于未上市期间的有价证 应区分如下情况处理: 券应区分如下情况处理: 计核算 3)首次公开发行有明确锁定期的 3)流通受限的股票,包括非公 股票,同一股票在交易所上市后,按 开发行股票、首次公开发行股票时公 交易所上市的同一股票的估值方法估 司股东公开发售股份、通过大宗交易 值;非公开发行有明确锁定期的股票, 取得的带限售期的股票等(不包括停 按监管机构或行业协会有关规定确定 牌、新发行未上市、回购交易中的质 公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 464 八、基金 增加: 资产净值 (6)当发生大额申购或赎回情 计算和会 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制以确保基 计核算 金估值的公平性。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 计算和会 增加: (3)当前一估值日基金资产净 计核算 值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定时,经与 基金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 十、基金 (三)基金托管人和基金管理人 (三)基金托管人和基金管理人 信息披露 在信息披露中的职责和信息披露程序 在信息披露中的职责和信息披露程 1.职责 序 基金托管人和基金管理人在信息 1.职责 披露过程中应以保护基金份额持有人 基金托管人和基金管理人在信 利益为宗旨,诚实信用,严守秘密。 息披露过程中应以保护基金份额持 基金管理人负责办理与基金有关的信 有人利益为宗旨,诚实信用,严守秘 息披露事宜,对于本章第(二)条规 密。基金管理人负责办理与基金有关 定的应由基金托管人复核的事项,应 的信息披露事宜,对于本章第(二) 经基金托管人复核无误后,由基金管 条规定的应由基金托管人复核的事 理人予以公布。 项,应经基金托管人复核无误后,由 基金管理人应当在中国证监会规 基金管理人予以公布。 定的时间内,将应予披露的基金信息 基金管理人应当在中国证监会 通过中国证监会指定的全国性报刊和 规定的时间内,将应予披露的基金信 基金管理人的互联网网站等媒介披 息通过中国证监会指定的全国性报 露。根据法律法规应由基金托管人公 刊和基金管理人的互联网网站等媒 开披露的信息,基金托管人将通过指 介披露。根据法律法规应由基金托管 定报刊和基金托管人的互联网网站公 人公开披露的信息,基金托管人将通 开披露。 过指定报刊和基金托管人的互联网 当出现下述情况时,基金管理人 网站公开披露。 和基金托管人可暂停或延迟披露基金 当出现下述情况时,基金管理人 信息: 和基金托管人可暂停或延迟披露基 (1)不可抗力; 金信息: (2)法律法规、基金合同或中国证 (1)不可抗力; 监会规定的情况。 (2)发生基金合同约定的暂停估 值的情形; (3)法律法规、基金合同或中国 证监会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 465  景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 券投资基金法》(以下简称“《基金 开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投 作管理办法》(以下简称“《运作办 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 法》”)、《证券投资基金销售管理办 售办法》”)、《证券投资基金信息披露 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 管理办法》(以下简称“《信息披露办 券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 31、自由开放期:本基金在每个 31、自由开放期:本基金在每个 释义 运作周期结束后设自由开放期,在自 运作周期结束后设自由开放期,在自 由开放期内赎回基金,本基金不收取 由开放期内赎回基金,除持有期未满 赎回费,每个自由开放期为 5 至 15 7 日的,本基金不收取赎回费,每个 个工作日 自由开放期为 5 至 15 个工作日 第二部分 增加: 释义 56、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 57、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第三部分 三、基金的运作方式 三、基金的运作方式 466 基金的基 自由开放期:本基金在相邻两个 自由开放期:本基金在相邻两个 本情况 运作周期之间设置自由开放期,在自 运作周期之间设置自由开放期,在自 由开放期内赎回基金,本基金不收取 由开放期内赎回基金,除持有期未满 赎回费。 7 日的,本基金不收取赎回费。 第六部分 二、基金的自由开放期 二、基金的自由开放期 基金份额 本基金在相邻两个运作周期之间 本基金在相邻两个运作周期之 的运作周 设置自由开放期,在自由开放期内赎 间设置自由开放期,在自由开放期内 期、自由 回基金,本基金不收取赎回费。 赎回基金,除持有期未满 7 日的,本 开放期、 基金不收取赎回费。 受限开放 期和封闭 期 第七部分 二、转型前“景顺长城景瑞收益 二、转型前“景顺长城景瑞收益 基金份额 定期开放债券型证券投资基金”的申 定期开放债券型证券投资基金”的申 的申购与 购、赎回 购、赎回 赎回 (四)申购和赎回的数量限制 (四)申购和赎回的数量限制 增加: 6、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第七部分 (五)申购和赎回的价格、申购 (五)申购和赎回的价格、申购 基金份额 费用、受限开放期赎回费用及其用途 费用、开放期赎回费用及其用途 的申购与 5、受限开放期的赎回费用由赎回 5、开放期的赎回费用由赎回基 赎回 基金份额的基金份额持有人承担,在 金份额的基金份额持有人承担,在基 基金份额持有人在受限开放期赎回基 金份额持有人在开放期赎回基金份 金份额时收取。赎回费用纳入基金财 额时收取。赎回费用纳入基金财产的 产的具体归入比例详见招募说明书, 具体归入比例详见招募说明书,未归 未归入基金财产的部分用于支付登记 入基金财产的部分用于支付登记费 和其他必要的手续费。其中对于持续 费和其他必要的手续费。 持有期少于7日的投资者,本基金将 收取不低于1.5%的赎回费并全额计 入基金财产。 第七部分 (五)申购和赎回的价格、费用及其 (五)申购和赎回的价格、费用及 基金份额 用途 其用途 3、赎回金额的计算及处理方式: 3、赎回金额的计算及处理方式: 的申购与 本基金赎回金额的计算详见《招募说 本基金赎回金额的计算详见《招募说 赎回 明书》本基金的赎回费率由基金管理 明书》本基金的赎回费率由基金管理 人决定,并在招募说明书中列示。赎 人决定,并在招募说明书中列示,对 回金额为按实际确认的有效赎回份额 于持续持有期少于7日的投资者,本 乘以当日基金份额净值并扣除相应的 基金将收取不低于1.5%的赎回费并 费用,赎回金额单位为元。上述计算 全额计入基金财产。赎回金额为按实 结果均按四舍五入的方法,保留到小 际确认的有效赎回份额乘以当日基 金份额净值并扣除相应的费用,赎回 数点后两位,由此产生的收益或损失 金额单位为元。上述计算结果均按四 由基金财产承担。 舍五入的方法,保留到小数点后两 位,由此产生的收益或损失由基金财 467  产承担。 第七部分 增加: 基金份额 8、当发生大额申购或赎回情形 的申购与 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 第七部分 (六)拒绝或暂停申购的情形 (六)拒绝或暂停申购的情形 基金份额 在任一自由开放期或受限开放期 在任一自由开放期或受限开放 的申购与 内发生下列情况时,基金管理人可拒 期内发生下列情况时,基金管理人可 绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 赎回 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券交易所交易时间非正常停 值日基金资产净值 50%以上的资产 市,导致基金管理人无法计算当日基 出现无可参考的活跃市场价格且采 金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、接受某笔或某些申购申请可能 大不确定性,经与基金托管人协商确 会影响或损害现有基金份额持有人利 定后,基金管理人应当暂停接受申购 益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券交易所交易时间非正常 理人无法找到合适的投资品种,或其 停市,导致基金管理人无法计算当日 他可能对基金业绩产生负面影响,或 基金资产净值。 其他损害现有基金份额持有人利益的 4、接受某笔或某些申购申请可 情形。 能会影响或损害现有基金份额持有 6、法律法规规定或中国证监会认 人利益时。 定的其他情形。 5、基金资产规模过大,使基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 管理人无法找到合适的投资品种,或 形之一且基金管理人决定暂停申购 其他可能对基金业绩产生负面影响, 时,基金管理人应当根据有关规定在 或其他损害现有基金份额持有人利 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 益的情形。 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 6、基金管理人接受某笔或者某 申购款项将退还给投资人。在暂停申 些申购申请有可能导致单一投资者 购的情况消除时,基金管理人应及时 持有基金份额的比例达到或者超过 恢复申购业务的办理。如封闭期或运 50%,或者变相规避 50%集中度的情 作周期结束之日后第一个工作日因不 形时。 可抗力或其他情形致使基金无法按时 7、法律法规规定或中国证监会 开放申购业务的,开放期自不可抗力 认定的其他情形。 或其他情形的影响因素消除之日起的 发生上述第 1、2、3、5、7 项情 下一个工作日开始。自由开放期内因 形之一且基金管理人决定暂停申购 发生不可抗力或其他情形而发生基金 时,基金管理人应当根据有关规定在 暂停申购业务的,自由开放期将按因 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 不可抗力或其他情形而暂停申购的期 投资人的申购申请被全部或部分拒 间相应延长。 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。如封闭期或运作周期结束之日后 第一个工作日因不可抗力或其他情 468  形致使基金无法按时开放申购业务 的,开放期自不可抗力或其他情形的 影响因素消除之日起的下一个工作 日开始。自由开放期内因发生不可抗 力或其他情形而发生基金暂停申购 业务的,自由开放期将按因不可抗力 或其他情形而暂停申购的期间相应 延长。 第七部分 (七)暂停赎回或延缓支付赎回 (七)暂停赎回或延缓支付赎回 基金份额 款项的情形 款项的情形 的申购与 在任一自由开放期或受限开放期 在任一自由开放期或受限开放 内发生下列情形时,基金管理人可暂 期内发生下列情形时,基金管理人可 赎回 停接受投资人的赎回申请或延缓支付 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回款项: 支付赎回款项: 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时。 金资产估值情况时。当前一估值日基 金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确 定性,经与基金托管人协商确定后, 基金管理人应当暂停接受赎回申请 或延缓支付赎回款项。 第七部分 (八)巨额赎回的情形及处理方 (八)巨额赎回的情形及处理方 基金份额 式 式 的申购与 1、巨额赎回的认定 1、巨额赎回的认定 若本基金单个自由开放日内的基 若本基金单个自由开放日内的 赎回 金份额净赎回申请(赎回申请份额总 基金份额净赎回申请(赎回申请份额 数加上基金转换中转出申请份额总数 总数加上基金转换中转出申请份额 后扣除申购申请份额总数及基金转换 总数后扣除申购申请份额总数及基 中转入申请份额总数后的余额)超过 金转换中转入申请份额总数后的余 前一工作日的基金总份额的 20%,即 额)超过前一工作日的基金总份额的 认为是发生了巨额赎回。 20%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管 当基金出现巨额赎回时,基金管 理人可以根据基金当时的资产组合状 理人可以根据基金当时的资产组合 况决定全额赎回或延缓支付赎回款 状况决定全额赎回、延缓支付赎回款 项。 项或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认 (1)全额赎回:当基金管理人 为有能力支付投资人的全部赎回申请 认为有能力支付投资人的全部赎回 时,按正常赎回程序执行。 申请时,按正常赎回程序执行。 (2)延缓支付赎回款项:本基金 (2)延缓支付赎回款项:本基 单个自由开放日出现巨额赎回的,基 金单个自由开放日出现巨额赎回的, 金管理人对符合法律法规及基金合同 基金管理人对符合法律法规及基金 约定的赎回申请应于当日全部予以办 合同约定的赎回申请应于当日全部 理和确认。但对于已接受的赎回申请, 予以办理和确认。但对于已接受的赎 如基金管理人认为全额支付投资人的 回申请,如基金管理人认为全额支付 赎回款项有困难或认为全额支付投资 投资人的赎回款项有困难或认为全 人的赎回款项可能会对基金的资产净 额支付投资人的赎回款项可能会对 值造成较大波动的,基金管理人可对 基金的资产净值造成较大波动的,基 赎回款项进行延缓支付,但不得超过 金管理人可对赎回款项进行延缓支 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以 付,但不得超过 20 个工作日。延缓 469  赎回申请确认当日的基金份额净值为 支付的赎回申请以赎回申请确认当 基础计算赎回金额。 日的基金份额净值为基础计算赎回 (3)暂停赎回:自由开放期内, 金额。 连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨 (3)部分延期赎回:在自由开 额赎回,如基金管理人认为有必要, 放期内,在单个基金份额持有人超过 可暂停接受基金的赎回申请;已经接 上一工作日基金总份额 40%以上的 受的赎回申请可以延缓支付赎回款 赎回申请的情形下,基金管理人可以 项,但不得超过 20 个工作日,并应当 对该基金份额持有人超过 40%以上 在指定媒介上进行公告。 的部分延期办理赎回。对于其余当日 3、延缓支付的公告 非自动延期办理的赎回申请,应当按 当发生上述巨额赎回并延缓支付 单个账户非自动延期办理的赎回申 赎回款项时,基金管理人应当通过邮 请量占非自动延期办理的赎回申请 寄、传真或者招募说明书规定的其他 总量的比例,确定当日受理的赎回份 方式在 3 个交易日内通知基金份额持 额。对于未能赎回部分,投资人在提 有人,说明有关处理方法,同时在指 交赎回申请时可以选择延期赎回或 定媒介上刊登公告。 取消赎回。选择延期赎回的,将自动 转入下一个开放日继续赎回,直到全 部赎回为止;选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理,无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额,以此类推,直到全部赎回为 止。如延期办理期限超过开放期,则 开放期相应延长,延长的开放期内不 办理申购,亦不接受新的赎回申请, 即基金管理人仅为原开放期内因提 交赎回申请超过前一开放日基金总 份额 40%而被延期办理赎回的单个 基金份额持有人办理赎回业务。如投 资人在提交赎回申请时未作明确选 择,投资人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎 回最低份额的限制。 (4)暂停赎回:自由开放期内, 连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨 额赎回,如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请;已经接 受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项,但不得超过 20 个工作日,并应 当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支 付赎回款项或部分延期赎回时,基金 管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在 3 个交易 日内通知基金份额持有人,说明有关 处理方法,同时在指定媒介上刊登公 告。 第七部分 三、转型为“景顺长城景瑞收益 三、转型为“景顺长城景瑞收益 债券型证券投资基金”的申购、赎回 债券型证券投资基金”的申购、赎回 470 基金份额 (四)申购和赎回的数量限制 (四)申购和赎回的数量限制 的申购与 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 赎回 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书或相关公告。 参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书或相 余额,具体规定请参见招募说明书或 关公告。 相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书或相关公告。 规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒介上公告并报中 法》的有关规定在指定媒介上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第七部分 (五)申购和赎回的价格、费用 (五)申购和赎回的价格、费用 基金份额 及其用途 及其用途 的申购与 3、赎回金额的计算及处理方式: 3、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见招募说明 本基金赎回金额的计算详见招募说 赎回 书。本基金的赎回费率由基金管理人 明书。本基金的赎回费率由基金管理 决定,并在招募说明书中列示。赎回 人决定,并在招募说明书中列示,对 金额为按实际确认的有效赎回份额乘 于持续持有期少于 7 日的投资者,本 以当日基金份额净值并扣除相应的费 基金将收取不低于 1.5%的赎回费并 用,赎回金额单位为元。上述计算结 全额计入基金财产。赎回金额为按实 果均按四舍五入方法,保留到小数点 际确认的有效赎回份额乘以当日基 后 2 位,由此产生的收益或损失由基 金份额净值并扣除相应的费用,赎回 金财产承担。 金额单位为元。上述计算结果均按四 舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 471 第七部分 (六)拒绝或暂停申购的情形 (六)拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购与 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券交易所交易时间非正常停 值日基金资产净值 50%以上的资产 市,导致基金管理人无法计算当日基 出现无可参考的活跃市场价格且采 金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、接受某笔或某些申购申请影响 大不确定性,经与基金托管人协商确 或损害现有基金份额持有人利益时。 定后,基金管理人应当暂停接受申购 5、基金资产规模过大,使基金管 申请。 理人无法找到合适的投资品种,或其 3、证券交易所交易时间非正常 他可能对基金业绩产生负面影响,或 停市,导致基金管理人无法计算当日 其他损害现有基金份额持有人利益的 基金资产净值。 情形。 4、接受某笔或某些申购申请影 6、法律法规规定或中国证监会认 响或损害现有基金份额持有人利益 定的其他情形。 时。 发生上述第 1、2、3、5、6 项之 5、基金资产规模过大,使基金 一的暂停申购情形且基金管理人决定 管理人无法找到合适的投资品种,或 暂停申购时,基金管理人应当根据有 其他可能对基金业绩产生负面影响, 关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 或其他损害现有基金份额持有人利 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 益的情形。 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 6、基金管理人接受某笔或者某 在暂停申购的情况消除时,基金管理 些申购申请有可能导致单一投资者 人应及时恢复申购业务的办理。 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项之 一的暂停申购情形且基金管理人决 定暂停申购时,基金管理人应当根据 有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被全 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项 将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 第七部分 (七)暂停赎回或延缓支付赎回 (七)暂停赎回或延缓支付赎回 基金份额 款项的情形 款项的情形 的申购与 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 472  回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 3、证券交易所交易时间非正常停 净值 50%以上的资产出现无可参考 市,导致基金管理人无法计算当日基 的活跃市场价格且采用估值技术仍 金资产净值。 导致公允价值存在重大不确定性,经 4、连续两个或两个以上开放日发 与基金托管人协商确定后,基金管理 生巨额赎回。 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 5、继续接受赎回申请将损害现有 付赎回款项。 基金份额持有人利益的情形时,可暂 3、证券交易所交易时间非正常 停接受投资人的赎回申请。 停市,导致基金管理人无法计算当日 6、法律法规规定或中国证监会认 基金资产净值。 定的其他情形或者基金合同约定的其 4、连续两个或两个以上开放日 他情形。 发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现 有基金份额持有人利益的情形时,可 暂停接受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形或者基金合同约定 的其他情形。 第七部分 (八)巨额赎回的情形及处理方 (八)巨额赎回的情形及处理方 基金份额 式 式 的申购与 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管 当基金出现巨额赎回时,基金管 赎回 理人可以根据基金当时的资产组合状 理人可以根据基金当时的资产组合 况决定全额赎回或部分延期赎回。 状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认 (1)全额赎回:当基金管理人 为有能力支付投资人的全部赎回申请 认为有能力支付投资人的全部赎回 时,按正常赎回程序执行。 申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理 (2)部分延期赎回:当基金管 人认为支付投资人的赎回申请有困难 理人认为支付投资人的赎回申请有 或认为因支付投资人的赎回申请而进 困难或认为因支付投资人的赎回申 行的财产变现可能会对基金资产净值 请而进行的财产变现可能会对基金 造成较大波动时,基金管理人在当日 资产净值造成较大波动时,基金管理 接受赎回比例不低于上一开放日基金 人在当日接受赎回比例不低于上一 总份额的 10%的前提下,可对其余赎 开放日基金总份额的 10%的前提下, 回申请延期办理。对于当日的赎回申 可对其余赎回申请延期办理。 请,应当按单个账户赎回申请量占赎 若进行上述延期办理,若进行上 回申请总量的比例,确定当日受理的 述延期办理,在单个基金份额持有人 赎回份额;对于未能赎回部分,投资 超过上一工作日基金总份额 20%以 人在提交赎回申请时可以选择延期赎 上的赎回申请的情形下,基金管理人 回或取消赎回。选择延期赎回的,将 可以对该基金份额持有人超过 20% 自动转入下一个开放日继续赎回,直 以上的部分延期办理赎回申请。对于 到全部赎回为止;选择取消赎回的, 其余当日非自动延期办理的赎回申 当日未获受理的部分赎回申请将被撤 请,应当按单个账户非自动延期办理 销。延期的赎回申请与下一开放日赎 的赎回申请量占非自动延期办理的 回申请一并处理,无优先权并以下一 赎回申请总量的比例,确定当日受理 开放日的基金份额净值为基础计算赎 的赎回份额。对于未能赎回部分,投 回金额,以此类推,直到全部赎回为 资人在提交赎回申请时可以选择延 止。如投资人在提交赎回申请时未作 期赎回或取消赎回。选择延期赎回 明确选择,投资人未能赎回部分作自 的,将自动转入下一个开放日继续赎 动延期赎回处理。 回,直到全部赎回为止;选择取消赎 回的,当日未获受理的部分赎回申请 473  将被撤销。延期的赎回申请与下一开 放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基 础计算赎回金额,以此类推,直到全 部赎回为止。如投资人在提交赎回申 请时未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。部分延期 赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 第八部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:兴业银行股份有限公司 名称:兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路 154 号 住所:福州市湖东路 154 号 权利义务 法定代表人:高建平 法定代表人:高建平 成立时间:1988 年 8 月 26 日 成立时间:1988 年 8 月 26 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国人民银行总行,银复[1988]347 号 中国人民银行总行,银复[1988]347 组织形式:股份有限公司 号 注册资本:190.52 亿元人民币 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 注册资本:207.74 亿元人民币 基金托管资格批文及文号:中国 存续期间:持续经营 证监会证监基金字【2005】74 号 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基金字【2005】74 号 第十三部 二、投资范围 二、投资范围 分基金的 本基金的投资范围为具有良好流 本基金的投资范围为具有良好 投资 动性的金融工具,包括国内依法发行 流动性的金融工具,包括国内依法发 上市的国债、金融债券、次级债券、 行上市的国债、金融债券、次级债券、 中央银行票据、企业债券、中小企业 中央银行票据、企业债券、中小企业 私募债券、公司债券、中期票据、短 私募债券、公司债券、中期票据、短 期融资券、质押及买断式回购、协议 期融资券、质押及买断式回购、协议 存款、通知存款、定期存款、资产支 存款、通知存款、定期存款、资产支 持证券、可转换债券(含可分离交易可 持证券、可转换债券(含可分离交易 转换债券)、可交换债等金融工具以及 可转换债券)、可交换债等金融工具 法律法规或中国证监会允许基金投资 以及法律法规或中国证监会允许基 的其他固定收益证券品种,但需符合 金投资的其他固定收益证券品种,但 中国证监会的相关规定。如法律法规 需符合中国证监会的相关规定。如法 或监管机构以后允许基金投资其他品 律法规或监管机构以后允许基金投 种,基金管理人在履行适当程序后, 资其他品种,基金管理人在履行适当 可以将其纳入投资范围。 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票、权证等权 本基金不投资于股票、权证等权 益类资产。 益类资产。 本基金投资组合的比例范围为: 本基金投资组合的比例范围为: 转型前“景顺长城景瑞收益定期 转型前“景顺长城景瑞收益定期 开放债券型证券投资基金”的投资组 开放债券型证券投资基金”的投资组 合比例:本基金投资于债券资产的比 合比例:本基金投资于债券资产的比 例不低于基金资产的 80%(自由开放 例不低于基金资产的 80%(自由开放 期开始前三个月至自由开放期结束后 期开始前三个月至自由开放期结束 三个月内不受此比例限制)。任一开放 后三个月内不受此比例限制)。任一 期内,本基金持有现金或到期日在一 开放期内,本基金持有现金或到期日 年以内的政府债券不低于基金资产净 在一年以内的政府债券不低于基金 值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结 转型为“景顺长城景瑞收益债券 算备付金、存出保证金和应收申购款 474  型证券投资基金”的投资组合比例: 等。 本基金投资于债券资产的比例不低于 转型为“景顺长城景瑞收益债券 基金资产的 80%。本基金持有现金或 型证券投资基金”的投资组合比例: 到期日在一年以内的政府债券不低于 本基金投资于债券资产的比例不低 基金资产净值的 5%。 于基金资产的 80%。本基金持有现金 或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。 第十三部 四、投资限制 四、投资限制 分基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限 制: 制: (2)转型前,任一开放期内,保 (2)转型前,任一开放期内, 持不低于基金资产净值 5%的现金或 保持不低于基金资产净值 5%的现 者到期日在一年以内的政府债券,在 金或者到期日在一年以内的政府债 封闭期内,本基金不受上述 5%的限 券,其中现金不包括结算备付金、存 制;转型后,保持不低于基金资产净 出保证金和应收申购款等,在封闭期 值 5%的现金或者到期日在一年以内 内,本基金不受上述 5%的限制;转 的政府债券; 型后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政 府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 第十三部 增加: 分基金的 (11)转型前的任一开放期内或 投资 转型后,本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;转型后,本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不超过 基金资产的 15%;因证券市场波动、 债券停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十三部 因证券市场波动、证券发行人合 除上述第(2)、(11)、(12)、(13) 分基金的 并、基金规模变动等基金管理人之外 项外,因证券市场波动、证券发行人 投资 的因素致使基金投资比例不符合上述 合并、基金规模变动等基金管理人之 规定投资比例的,基金管理人应当在 外的因素致使基金投资比例不符合 10 个交易日内进行调整。但中国证监 上述规定投资比例的,基金管理人应 会规定的特殊情形除外。法律法规另 当在 10 个交易日内进行调整。但中 有规定的,从其规定。 国证监会规定的特殊情形除外。法律 475  法规另有规定的,从其规定。 第十五部 三、估值方法 三、估值方法 分基金资 增加: 产估值 6、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十五部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分基金资 增加: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 第十五部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分基金资 1、基金管理人或基金托管人按本 1、基金管理人或基金托管人按 产估值 基金合同规定的估值方法的第 6 项进 本基金合同规定的估值方法的第 7 行估值时,所造成的误差不作为基金 项进行估值时,所造成的误差不作为 资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 第十九部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金 分基金的 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告、基金半年度报告和基金季 信息披露 告 度报告 增加: 基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 第十九部 (七)临时报告 (七)临时报告 分基金的 增加: 信息披露 29、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 30、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十五 摘要部分也做了相应修改,与合 部分基金 同修订内容保持一致。 合同内容 摘要 476 二、 对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:兴业银行股份有限公司(简 名称:兴业银行股份有限公司 当事人 称:兴业银行) (简称:兴业银行) 注册地址:福建省福州市湖东路 注册地址:福建省福州市湖东路 154 号 154 号 办公地址:上海市江宁路 168 号 办公地址:上海市江宁路 168 邮政编码:350013 号 法定代表人:高建平 邮政编码:350013 成立日期:1988 年 8 月 22 日 法定代表人:高建平 批准设立机关和批准设立文号: 成立日期:1988 年 8 月 22 日 中国人民银行总行,银复[1988]347 号 批准设立机关和批准设立文号: 基金托管业务批准文号:中国证 中国人民银行总行,银复[1988]347 监会证监基金字[2005]74 号 号 组织形式:股份有限公司 基金托管业务批准文号:中国证 注册资本:190.52336751 亿元人 监会证监基金字[2005]74 号 民币 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 注册资本:207.74190751 亿元 经营范围:吸收公众存款;发放 人民币 短期、中期和长期贷款;办理国内外 存续期间:持续经营 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 经营范围:吸收公众存款;发放 融债券;代理发行、代理兑付、承销 短期、中期和长期贷款;办理国内外 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 代理发行股票以外的有价证券;买卖、 融债券;代理发行、代理兑付、承销 代理买卖股票以外的有价证券;资产 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 托管业务;从事同业拆借;买卖、代 代理发行股票以外的有价证券;买 理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事 卖、代理买卖股票以外的有价证券; 银行卡业务;提供信用证服务及担保; 资产托管业务;从事同业拆借;买卖、 代理收付款项及代理保险业务;提供 代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从 保管箱服务;财务顾问、资信调查、 事银行卡业务;提供信用证服务及担 咨询、见证业务;经中国银行业监督 保;代理收付款项及代理保险业务; 管理机构批准的其他业务(以上范围 提供保管箱服务;财务顾问、资信调 凡涉及国家专项专营规定的从其规 查、咨询、见证业务;经中国银行业 定)。 监督管理机构批准的其他业务(以上 范围凡涉及国家专项专营规定的从 其规定)。 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国证 的依据、 券投资基金法》(以下简称“《基金 券投资基金法》(以下简称“《基金 目的和原 法》”) 、《公开募集证券投资基金运 法》”) 、《公开募集证券投资基金运 则 作管理办法》(以下简称“《运作办 作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 法》”)、 证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 办 法 》( 以 下 简 称 “《 信 息 披 露 办 等有关法律法规、《景顺长城景瑞收益 法》”)、 公开募集开放式证券投资基 定期开放债券型证券投资基金基金合 金流动性风险管理规定》等有关法律 同》(以下简称“基金合同”)及其他 法规、《景顺长城景瑞收益定期开放 477  有关规定制订。 债券型证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)及其他有关规 定制订。 三、基金 (一)基金托管人对基金管理人 (一)基金托管人对基金管理人 托管人对 的投资行为行使监督权 的投资行为行使监督权 基金管理 基金托管人根据有关法律法规的 基金托管人根据有关法律法规 人的业务 规定及基金合同的约定,对基金投资 的规定及基金合同的约定,对基金投 监督和核 范围、投资对象进行监督。基金合同 资范围、投资对象进行监督。基金合 查 明确约定基金投资风格或证券选择标 同明确约定基金投资风格或证券选 准的,基金管理人应按照基金托管人 择标准的,基金管理人应按照基金托 要求的格式提供投资品种池,以便基 管人要求的格式提供投资品种池,以 金托管人运用相关技术系统,对基金 便基金托管人运用相关技术系统,对 实际投资是否符合基金合同关于证券 基金实际投资是否符合基金合同关 选择标准的约定进行监督,对存在疑 于证券选择标准的约定进行监督,对 义的事项进行核查。 存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于具有良好流动性的 本基金投资于具有良好流动性 金融工具,包括国内依法发行上市的 的金融工具,包括国内依法发行上市 国债、金融债券、次级债券、中央银 的国债、金融债券、次级债券、中央 行票据、企业债券、中小企业私募债 银行票据、企业债券、中小企业私募 券、公司债券、中期票据、短期融资 债券、公司债券、中期票据、短期融 券、质押及买断式回购、协议存款、 资券、质押及买断式回购、协议存款、 通知存款、定期存款、资产支持证券、 通知存款、定期存款、资产支持证券、 可转换债券(含可分离交易可转换债 可转换债券(含可分离交易可转换债 券)、可交换债等金融工具以及法律法 券)、可交换债等金融工具以及法律 规或中国证监会允许基金投资的其他 法规或中国证监会允许基金投资的 固定收益证券品种,但需符合中国证 其他固定收益证券品种,但需符合中 监会的相关规定。如法律法规或监管 国证监会的相关规定。如法律法规或 机构以后允许基金投资其他品种,基 监管机构以后允许基金投资其他品 金管理人在履行适当程序后,可以将 种,基金管理人在履行适当程序后, 其纳入投资范围。 可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票、权证等权 本基金不投资于股票、权证等权 益类资产。 益类资产。 本基金投资组合的比例范围为: 本基金投资组合的比例范围为: 转型前“景顺长城景瑞收益定期 转型前“景顺长城景瑞收益定期 开放债券型证券投资基金”的投资组 开放债券型证券投资基金”的投资组 合比例: 合比例: 本基金投资于债券资产的比例不 本基金投资于债券资产的比例 低于基金资产的 80%(自由开放期开 不低于基金资产的 80%(自由开放期 始前三个月至自由开放期结束后三个 开始前三个月至自由开放期结束后 月内不受此比例限制)。任一开放期 三个月内不受此比例限制)。任一开 内,本基金持有现金或到期日在一年 放期内,本基金持有现金或到期日在 以内的政府债券不低于基金资产净值 一年以内的政府债券不低于基金资 的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算 转型为“景顺长城景瑞收益债券 备付金、存出保证金、应收申购款等。 型证券投资基金”的投资组合比例: 转型为“景顺长城景瑞收益债券 本基金投资于债券资产的比例不低于 型证券投资基金”的投资组合比例: 基金资产的 80%。本基金持有现金或 本基金投资于债券资产的比例不低 到期日在一年以内的政府债券不低于 于基金资产的 80%。本基金持有现金 基金资产净值的 5%。 或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应 478  收申购款等。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资比例进行监督。 金投资、融资比例进行监督。 人的业务 (2)转型前,任一开放期内,保 (2)转型前,任一开放期内, 监督和核 持不低于基金资产净值 5%的现金或 保持不低于基金资产净值 5%的现 查 者到期日在一年以内的政府债券,其 金或者到期日在一年以内的政府债 中现金不包括结算备付金、存出保证 券,其中现金不包括结算备付金、存 金、应收申购款等,在封闭期内,本 出保证金、应收申购款等,在封闭期 基金不受上述 5%的限制;转型后,保 内,本基金不受上述 5%的限制;转 持不低于基金资产净值 5%的现金或 型后,保持不低于基金资产净值 5% 者到期日在一年以内的政府债券; 的现金或者到期日在一年以内的政 府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等; 增加: (13)转型前,任一开放期内, 本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不超过基金资产的 15%; 转型后,本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、债券停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合本项所规定的 比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 三、基金 因证券市场波动、证券发行人合 除上述第(2)、(11)、(13)、(14) 托管人对 并、基金规模变动等基金管理人之外 项外,因证券市场波动、证券发行人 基金管理 的因素致使基金投资比例不符合上述 合并、基金规模变动等基金管理人之 规定投资比例的,基金管理人应当在 外的因素致使基金投资比例不符合 人的业务 10 个交易日内进行调整。但中国证监 上述规定投资比例的,基金管理人应 监督和核 会规定的特殊情形除外。法律法规另 当在 10 个交易日内进行调整。但中 查 有规定的,从其规定。 国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 情形的处理 计算和会 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形 计核算 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 八、基金 3、特殊情形的处理 3、特殊情形的处理 资产净值 (1)基金管理人或基金托管人按 基金管理人、基金托管人按估值 计算和会 本基金合同规定的估值方法的第(5) 方法的第 7 项进行估值时,所造成的 项进行估值时,所造成的误差不作为 误差不作为基金资产估值错误处理。 计核算 基金资产估值错误处理。 479 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 净值的情形 计算和会 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 计核算 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商一致后,应当暂停估 值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金 一、 基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 券投资基金法》(以下简称“《基金 开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投 作管理办法》(以下简称“《运作办 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 法》”)、《证券投资基金销售管理办 售办法》”)、《证券投资基金信息披露 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 管理办法》(以下简称“《信息披露办 券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 56、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 57、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 480  议约定有条件提前支取的银行存 款)、资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第七部分 二、转型前“景顺长城景瑞双利 二、转型前“景顺长城景瑞双利 基金份额 定期开放债券型证券投资基金”的申 定期开放债券型证券投资基金”的申 的申购与 购、赎回 购、赎回 赎回 (四)申购和赎回的数量限制 (四)申购和赎回的数量限制 增加: 6、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第七部分 (五)申购和赎回的价格、申购 (五)申购和赎回的价格、申购 基金份额 费用、受限开放期赎回费用及其用途 费用、开放期赎回费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式: 3、赎回金额的计算及处理方式: 的申购与 本基金赎回金额的计算详见《招募说 本基金赎回金额的计算详见《招募说 赎回 明书》。本基金的赎回费率由基金管理 明书》。本基金的赎回费率由基金管 人决定,并在招募说明书中列示。赎 理人决定,并在招募说明书中列示, 回金额为按实际确认的有效赎回份额 对于持续持有期少于7日的投资者, 乘以当日基金份额净值并扣除相应的 本基金将收取不低于1.5%的赎回费 并全额计入基金财产。赎回金额为按 费用,赎回金额单位为元。上述计算 实际确认的有效赎回份额乘以当日 结果均按四舍五入的方法,保留到小 基金份额净值并扣除相应的费用,赎 数点后 2 位,由此产生的收益或损失 回金额单位为元。上述计算结果均按 由基金财产承担。 四舍五入的方法,保留到小数点后 2 4、申购费用由投资人承担,主要 位,由此产生的收益或损失由基金财 用于本基金的市场推广、销售、登记 产承担。 等各项费用,不列入基金财产。 4、申购费用由投资人承担,主 5、受限开放期的赎回费用由赎回 要用于本基金的市场推广、销售、登 基金份额的基金份额持有人承担,在 记等各项费用,不列入基金财产。 基金份额持有人在受限开放期赎回基 5、开放期的赎回费用由赎回基 金份额时收取。赎回费用纳入基金财 金份额的基金份额持有人承担,在基 产的具体归入比例详见招募说明书, 金份额持有人在开放期赎回基金份 未归入基金财产的部分用于支付登记 额时收取。赎回费用纳入基金财产的 费和其他必要的手续费。 具体归入比例详见招募说明书,未归 6、本基金的申购费率、申购份额 入基金财产的部分用于支付登记费 具体的计算方法、受限开放期的赎回 和其他必要的手续费。 费率、赎回金额具体的计算方法和收 6、本基金的申购费率、申购份 额具体的计算方法、开放期的赎回费 481  费方式由基金管理人根据基金合同的 率、赎回金额具体的计算方法和收费 规定确定,并在招募说明书中列示。 方式由基金管理人根据基金合同的 基金管理人可以在基金合同约定的范 规定确定,并在招募说明书中列示。 围内调整费率或收费方式,并最迟应 基金管理人可以在基金合同约定的 于新的费率或收费方式实施日前依照 范围内调整费率或收费方式,并最迟 《信息披露办法》的有关规定在指定 应于新的费率或收费方式实施日前 媒介上公告。 依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 第七部分 增加: 基金份额 8、当发生大额申购或赎回情形 的申购与 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 第七部分 (六)拒绝或暂停申购的情形 (六)拒绝或暂停申购的情形 基金份额 在任一自由开放期或受限开放期 在任一自由开放期或受限开放 的申购与 内发生下列情况时,基金管理人可拒 期内发生下列情况时,基金管理人可 绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 赎回 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券交易所交易时间非正常停 值日基金资产净值 50%以上的资产 市,导致基金管理人无法计算当日基 出现无可参考的活跃市场价格且采 金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、接受某笔或某些申购申请可能 大不确定性,经与基金托管人协商确 会影响或损害现有基金份额持有人利 定后,基金管理人应当暂停接受申购 益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券交易所交易时间非正常 理人无法找到合适的投资品种,或其 停市,导致基金管理人无法计算当日 他可能对基金业绩产生负面影响,或 基金资产净值。 其他损害现有基金份额持有人利益的 4、接受某笔或某些申购申请可 情形。 能会影响或损害现有基金份额持有 6、法律法规规定或中国证监会认 人利益时。 定的其他情形。 5、基金资产规模过大,使基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 管理人无法找到合适的投资品种,或 形之一且基金管理人决定暂停申购 其他可能对基金业绩产生负面影响, 时,基金管理人应当根据有关规定在 或其他损害现有基金份额持有人利 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 益的情形。 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 6、基金管理人接受某笔或者某 申购款项将退还给投资人。在暂停申 些申购申请有可能导致单一投资者 购的情况消除时,基金管理人应及时 持有基金份额的比例达到或者超过 恢复申购业务的办理。如封闭期或运 50%,或者变相规避 50%集中度的情 作周期结束之日后第一个工作日因不 形时。 可抗力或其他情形致使基金无法按时 7、法律法规规定或中国证监会 开放申购业务的,开放期自不可抗力 认定的其他情形。 或其他情形的影响因素消除之日起的 发生上述第 1、2、3、5、7 项情 下一个工作日开始。自由开放期内因 形之一且基金管理人决定暂停申购 发生不可抗力或其他情形而发生基金 时,基金管理人应当根据有关规定在 482  暂停申购业务的,自由开放期将按因 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 不可抗力或其他情形而暂停申购的期 投资人的申购申请被全部或部分拒 间相应延长。 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。如封闭期或运作周期结束之日后 第一个工作日因不可抗力或其他情 形致使基金无法按时开放申购业务 的,开放期自不可抗力或其他情形的 影响因素消除之日起的下一个工作 日开始。自由开放期内因发生不可抗 力或其他情形而发生基金暂停申购 业务的,自由开放期将按因不可抗力 或其他情形而暂停申购的期间相应 延长。 第七部分 (七)暂停赎回或延缓支付赎回 (七)暂停赎回或延缓支付赎回 基金份额 款项的情形 款项的情形 的申购与 在任一自由开放期或受限开放期 在任一自由开放期或受限开放 内发生下列情形时,基金管理人可暂 期内发生下列情形时,基金管理人可 赎回 停接受投资人的赎回申请或延缓支付 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回款项: 支付赎回款项: 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时。 金资产估值情况时。当前一估值日基 金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确 定性,经与基金托管人协商确定后, 基金管理人应当暂停接受赎回申请 或延缓支付赎回款项。 第七部分 (八)巨额赎回的情形及处理方 (八)巨额赎回的情形及处理方 基金份额 式 式 的申购与 1、巨额赎回的认定 1、巨额赎回的认定 若本基金单个自由开放日内的基 若本基金单个自由开放日内的 赎回 金份额净赎回申请(赎回申请份额总 基金份额净赎回申请(赎回申请份额 数加上基金转换中转出申请份额总数 总数加上基金转换中转出申请份额 后扣除申购申请份额总数及基金转换 总数后扣除申购申请份额总数及基 中转入申请份额总数后的余额)超过 金转换中转入申请份额总数后的余 前一工作日的基金总份额的 20%,即 额)超过前一工作日的基金总份额的 认为是发生了巨额赎回。 20%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管 当基金出现巨额赎回时,基金管 理人可以根据基金当时的资产组合状 理人可以根据基金当时的资产组合 况决定全额赎回或延缓支付赎回款 状况决定全额赎回、延缓支付赎回款 项。 项或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认 (1)全额赎回:当基金管理人 为有能力支付投资人的全部赎回申请 认为有能力支付投资人的全部赎回 时,按正常赎回程序执行。 申请时,按正常赎回程序执行。 (2)延缓支付赎回款项:本基金 (2)延缓支付赎回款项:本基 单个自由开放日出现巨额赎回的,基 金单个自由开放日出现巨额赎回的, 金管理人对符合法律法规及基金合同 基金管理人对符合法律法规及基金 约定的赎回申请应于当日全部予以办 合同约定的赎回申请应于当日全部 483  理和确认。但对于已接受的赎回申请, 予以办理和确认。但对于已接受的赎 如基金管理人认为全额支付投资人的 回申请,如基金管理人认为全额支付 赎回款项有困难或认为全额支付投资 投资人的赎回款项有困难或认为全 人的赎回款项可能会对基金的资产净 额支付投资人的赎回款项可能会对 值造成较大波动的,基金管理人可对 基金的资产净值造成较大波动的,基 赎回款项进行延缓支付,但不得超过 金管理人可对赎回款项进行延缓支 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以 付,但不得超过 20 个工作日。延缓 赎回申请确认当日的基金份额净值为 支付的赎回申请以赎回申请确认当 基础计算赎回金额。 日的基金份额净值为基础计算赎回 在开放日发生 20%以上净赎回 金额。 时,基金管理人应当接受并确认所有 (3)部分延期赎回:在自由开 的赎回申请,当日按比例办理的赎回 放期内,在单个基金份额持有人超过 份额不得低于基金总份额的 20%,其 上一工作日基金总份额 40%以上的 余赎回申请可以延缓支付赎回款项, 赎回申请的情形下,基金管理人可以 但延缓支付的期限不得超过二十个工 对该基金份额持有人超过 40%以上 作日,并应当在指定报刊及其他相关 的部分延期办理赎回。对于其余当日 媒体上予以公告。 非自动延期办理的赎回申请,应当按 3、延缓支付的公告 单个账户非自动延期办理的赎回申 当发生上述巨额赎回并延缓支付 请量占非自动延期办理的赎回申请 赎回款项时,基金管理人应当通过邮 总量的比例,确定当日受理的赎回份 寄、传真或者招募说明书规定的其他 额。对于未能赎回部分,投资人在提 方式在 3 个交易日内通知基金份额持 交赎回申请时可以选择延期赎回或 有人,说明有关处理方法,同时在指 取消赎回。选择延期赎回的,将自动 定媒介上刊登公告。 转入下一个开放日继续赎回,直到全 部赎回为止;选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理,无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额,以此类推,直到全部赎回为 止。如延期办理期限超过开放期,则 开放期相应延长,延长的开放期内不 办理申购,亦不接受新的赎回申请, 即基金管理人仅为原开放期内因提 交赎回申请超过前一开放日基金总 份额 40%而被延期办理赎回的单个 基金份额持有人办理赎回业务。如投 资人在提交赎回申请时未作明确选 择,投资人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎 回最低份额的限制。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支 付赎回款项或部分延期赎回时,基金 管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在 3 个交易 日内通知基金份额持有人,说明有关 处理方法,同时在指定媒介上刊登公 告。 第七部分 三、转型为“景顺长城景瑞双利 三、转型为“景顺长城景瑞双利 债券型证券投资基金”的申购、赎回 债券型证券投资基金”的申购、赎回 484 基金份额 (四)申购和赎回的数量限制 (四)申购和赎回的数量限制 的申购与 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 赎回 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书或相关公告。 参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书或相 余额,具体规定请参见招募说明书或 关公告。 相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书或相关公告。 规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒介上公告并报中 法》的有关规定在指定媒介上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第七部分 (五)申购和赎回的价格、费用 (五)申购和赎回的价格、费用 基金份额 及其用途 及其用途 的申购与 3、赎回金额的计算及处理方式: 3、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见招募说明 本基金赎回金额的计算详见招募说 赎回 书。本基金的赎回费率由基金管理人 明书。本基金的赎回费率由基金管理 决定,并在招募说明书中列示。赎回 人决定,并在招募说明书中列示,对 金额为按实际确认的有效赎回份额乘 于持续持有期少于 7 日的投资者,本 以当日基金份额净值并扣除相应的费 基金将收取不低于 1.5%的赎回费并 用,赎回金额单位为元。上述计算结 全额计入基金财产。赎回金额为按实 果均按四舍五入方法,保留到小数点 际确认的有效赎回份额乘以当日基 后 2 位,由此产生的收益或损失由基 金份额净值并扣除相应的费用,赎回 金财产承担。 金额单位为元。上述计算结果均按四 舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 485 第七部分 (六)拒绝或暂停申购的情形 (六)拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购与 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券交易所交易时间非正常停 值日基金资产净值 50%以上的资产 市,导致基金管理人无法计算当日基 出现无可参考的活跃市场价格且采 金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、接受某笔或某些申购申请影响 大不确定性,经与基金托管人协商确 或损害现有基金份额持有人利益时。 定后,基金管理人应当暂停接受申购 5、基金资产规模过大,使基金管 申请。 理人无法找到合适的投资品种,或其 3、证券交易所交易时间非正常 他可能对基金业绩产生负面影响,或 停市,导致基金管理人无法计算当日 其他损害现有基金份额持有人利益的 基金资产净值。 情形。 4、接受某笔或某些申购申请影 6、法律法规规定或中国证监会认 响或损害现有基金份额持有人利益 定的其他情形。 时。 发生上述第 1、2、3、5、6 项之 5、基金资产规模过大,使基金 一的暂停申购情形且基金管理人决定 管理人无法找到合适的投资品种,或 暂停申购时,基金管理人应当根据有 其他可能对基金业绩产生负面影响, 关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 或其他损害现有基金份额持有人利 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 益的情形。 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 6、基金管理人接受某笔或者某 在暂停申购的情况消除时,基金管理 些申购申请有可能导致单一投资者 人应及时恢复申购业务的办理。 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项之 一的暂停申购情形且基金管理人决 定暂停申购时,基金管理人应当根据 有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被全 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项 将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 第七部分 (七)暂停赎回或延缓支付赎回 (七)暂停赎回或延缓支付赎回 基金份额 款项的情形 款项的情形 的申购与 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 486  回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 3、证券交易所交易时间非正常停 净值 50%以上的资产出现无可参考 市,导致基金管理人无法计算当日基 的活跃市场价格且采用估值技术仍 金资产净值。 导致公允价值存在重大不确定性,经 4、连续两个或两个以上开放日发 与基金托管人协商确定后,基金管理 生巨额赎回。 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 5、继续接受赎回申请将损害现有 付赎回款项。 基金份额持有人利益的情形时,可暂 3、证券交易所交易时间非正常 停接受投资人的赎回申请。 停市,导致基金管理人无法计算当日 6、法律法规规定或中国证监会认 基金资产净值。 定的其他情形或者基金合同约定的其 4、连续两个或两个以上开放日 他情形。 发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现 有基金份额持有人利益的情形时,可 暂停接受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形或者基金合同约定 的其他情形。 第七部分 (八)巨额赎回的情形及处理方 (八)巨额赎回的情形及处理方 基金份额 式 式 的申购与 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管 当基金出现巨额赎回时,基金管 赎回 理人可以根据基金当时的资产组合状 理人可以根据基金当时的资产组合 况决定全额赎回或部分延期赎回。 状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认 (1)全额赎回:当基金管理人 为有能力支付投资人的全部赎回申请 认为有能力支付投资人的全部赎回 时,按正常赎回程序执行。 申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理 (2)部分延期赎回:当基金管 人认为支付投资人的赎回申请有困难 理人认为支付投资人的赎回申请有 或认为因支付投资人的赎回申请而进 困难或认为因支付投资人的赎回申 行的财产变现可能会对基金资产净值 请而进行的财产变现可能会对基金 造成较大波动时,基金管理人在当日 资产净值造成较大波动时,基金管理 接受赎回比例不低于上一开放日基金 人在当日接受赎回比例不低于上一 总份额的 10%的前提下,可对其余赎 开放日基金总份额的 10%的前提下, 回申请延期办理。对于当日的赎回申 可对其余赎回申请延期办理。 请,应当按单个账户赎回申请量占赎 若进行上述延期办理,在单个基 回申请总量的比例,确定当日受理的 金份额持有人超过上一工作日基金 赎回份额;对于未能赎回部分,投资 总份额 20%以上的赎回申请的情形 人在提交赎回申请时可以选择延期赎 下,基金管理人可以对该基金份额持 回或取消赎回。选择延期赎回的,将 有人超过 20%以上的部分延期办理 自动转入下一个开放日继续赎回,直 赎回申请。对于其余当日非自动延期 到全部赎回为止;选择取消赎回的, 办理的赎回申请,应当按单个账户非 当日未获受理的部分赎回申请将被撤 自动延期办理的赎回申请量占非自 销。延期的赎回申请与下一开放日赎 动延期办理的赎回申请总量的比例, 回申请一并处理,无优先权并以下一 确定当日受理的赎回份额。对于未能 开放日的基金份额净值为基础计算赎 赎回部分,投资人在提交赎回申请时 回金额,以此类推,直到全部赎回为 可以选择延期赎回或取消赎回。选择 止。如投资人在提交赎回申请时未作 延期赎回的,将自动转入下一个开放 明确选择,投资人未能赎回部分作自 日继续赎回,直到全部赎回为止;选 动延期赎回处理。 择取消赎回的,当日未获受理的部分 赎回申请将被撤销。延期的赎回申请 487  与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日的基金份额 净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择,投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低 份额的限制。 第八部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:兴业银行股份有限公司 名称:兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路 154 号 住所:福州市湖东路 154 号 权利义务 法定代表人:高建平 法定代表人:高建平 成立时间:1988 年 8 月 26 日 成立时间:1988 年 8 月 26 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国人民银行总行,银复[1988]347 号 中国人民银行总行,银复[1988]347 组织形式:股份有限公司 号 注册资本:190.52 亿元人民币 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 注册资本:207.74 亿元人民币 基金托管资格批文及文号:中国 存续期间:持续经营 证监会证监基金字【2005】74 号 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基金字【2005】74 号 第十三部 二、投资范围 二、投资范围 分基金的 本基金的投资范围主要包括债券 本基金的投资范围主要包括债 投资 (包括国内依法发行上市的国家债 券(包括国内依法发行上市的国家债 券、金融债券、次级债券、企业债券、 券、金融债券、次级债券、企业债券、 中小企业私募债券、公司债券、可转 中小企业私募债券、公司债券、可转 换债券(含分离型可转换债券)及其 换债券(含分离型可转换债券)及其 他经中国证监会允许投资的债券)、中 他经中国证监会允许投资的债券)、 央银行票据、中期票据、短期融资券、 中央银行票据、中期票据、短期融资 质押及买断式回购、同业存单、资产 券、质押及买断式回购、同业存单、 支持证券、银行存款(包括协议存款、 资产支持证券、银行存款(包括协议 通知存款、定期存款)等。本基金同 存款、通知存款、定期存款)等。本 时投资于国内依法发行上市的股票 基金同时投资于国内依法发行上市 (包含中小板、创业板及其他经中国 的股票(包含中小板、创业板及其他 证监会核准上市的股票)、权证以及法 经中国证监会核准上市的股票)、权 律法规或中国证监会允许基金投资的 证以及法律法规或中国证监会允许 其他金融工具,但需符合中国证监会 基金投资的其他金融工具,但需符合 的相关规定。 中国证监会的相关规定。 本基金投资组合的比例范围为: 本基金投资组合的比例范围为: 转型前“景顺长城景瑞双利定期 转型前“景顺长城景瑞双利定期 开放债券型证券投资基金”的投资组 开放债券型证券投资基金”的投资组 合比例:本基金投资于债券资产的比 合比例:本基金投资于债券资产的比 例不低于基金资产的 80%(自由开放 例不低于基金资产的 80%(自由开放 期开始前一个月至自由开放期结束后 期开始前一个月至自由开放期结束 一个月内不受此比例限制), 股票、 后一个月内不受此比例限制), 股 权证等权益类资产的投资比例不超过 票、权证等权益类资产的投资比例不 基金资产的 20%,其中,本基金持有 超过基金资产的 20%,其中,本基金 的全部权证的市值不得超过基金资产 持有的全部权证的市值不得超过基 净值的 3%。任一开放期内,本基金 金资产净值的 3%。任一开放期内, 持有现金或到期日在一年以内的政府 本基金持有现金或到期日在一年以 488  债券不低于基金资产净值的 5%,封闭 内的政府债券不低于基金资产净值 期内不受前述 5%的限制。 的 5%,其中现金不包括结算备付金、 转型为“景顺长城景瑞双利债券 存出保证金和应收申购款等,封闭期 型证券投资基金”的投资组合比例: 内不受前述 5%的限制。 本基金对债券资产的投资比例不低于 转型为“景顺长城景瑞双利债券 基金资产的 80%;股票、权证等权益 型证券投资基金”的投资组合比例: 类资产的投资比例不超过基金资产的 本基金对债券资产的投资比例不低 20%,其中,本基金持有的全部权证 于基金资产的 80%;股票、权证等 的市值不得超过基金资产净值的 3%; 权益类资产的投资比例不超过基金 现金或到期日在一年以内的政府债券 资产的 20%,其中,本基金持有的全 的投资比例不低于基金资产净值的 部权证的市值不得超过基金资产净 5%。 值的 3%;现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金 资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款 等。 第十三部 四、投资限制 四、投资限制 分基金的 1、组合限制 1、组合限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限 制: 制: (2)转型前,任一开放期内,保 (2)转型前,任一开放期内, 持不低于基金资产净值 5%的现金或 保持不低于基金资产净值 5%的现 者到期日在一年以内的政府债券,在 金或者到期日在一年以内的政府债 封闭期内,本基金不受上述 5%的限 券,其中现金不包括结算备付金、存 制;转型后,保持不低于基金资产净 出保证金和应收申购款等,在封闭期 值 5%的现金或者到期日在一年以内 内,本基金不受上述 5%的限制;转 的政府债券; 型后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政 府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 第十三部 增加: 分基金的 (11)本基金管理人管理的全部 投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (12)转型前,任一开放期内, 本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不超过基金资产的 15%; 转型后,本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 489  股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十三部 因证券市场波动、证券发行人合 除上述第(2)、(12)、(13)、(14) 分基金的 并、基金规模变动等基金管理人之外 项外,因证券市场波动、证券发行人 投资 的因素致使基金投资比例不符合上述 合并、基金规模变动等基金管理人之 规定投资比例的,基金管理人应当在 外的因素致使基金投资比例不符合 10 个交易日内进行调整。但中国证监 上述规定投资比例的,基金管理人应 会规定的特殊情形除外。法律法规另 当在 10 个交易日内进行调整。但中 有规定的,从其规定。 国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 第十五部 三、估值方法 三、估值方法 分基金资 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 产估值 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开 (1)送股、转增股、配股和公 增发的新股,按估值日在证券交易所 开增发的新股,按估值日在证券交易 挂牌的同一股票的估值方法估值;该 所挂牌的同一股票的估值方法估值; 日无交易的,以最近一日的市价(收 该日无交易的,以最近一日的市价 盘价)估值; (收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股 (2)首次公开发行未上市的股 票、债券和权证,采用估值技术确定 票、债券和权证,采用估值技术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值; 公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的估值方法 公司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包括 票,按监管机构或行业协会有关规定 停牌、新发行未上市、回购交易中的 确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 第十五部 三、估值方法 三、估值方法 分基金资 增加: 产估值 5、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十五部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分基金资 增加: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 490  金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 第十五部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分基金资 1、基金管理人或基金托管人按本 1、基金管理人或基金托管人按 产估值 基金合同规定的估值方法的第 5 项进 本基金合同规定的估值方法的第 6 行估值时,所造成的误差不作为基金 项进行估值时,所造成的误差不作为 资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 第十九部 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金 分基金的 报告、基金半年度报告和基金季度报 年度报告、基金半年度报告和基金季 信息披露 告 度报告 增加: 基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 第十九部 (七)临时报告 (七)临时报告 分基金的 增加: 信息披露 29、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; 30、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十五 摘要部分也做了相应修改,与合 部分基金 同修订内容保持一致。 合同内容 摘要 二、 对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:兴业银行股份有限公司(简 名称:兴业银行股份有限公司 当事人 称:兴业银行) (简称:兴业银行) 注册地址:福建省福州市湖东路 注册地址:福建省福州市湖东路 154 号 154 号 办公地址:上海市江宁路 168 号 办公地址:上海市江宁路 168 邮政编码:350013 号 法定代表人:高建平 邮政编码:350013 491  成立日期:1988 年 8 月 22 日 法定代表人:高建平 批准设立机关和批准设立文号: 成立日期:1988 年 8 月 22 日 中国人民银行总行,银复[1988]347 号 批准设立机关和批准设立文号: 基金托管业务批准文号:中国证 中国人民银行总行,银复[1988]347 监会证监基金字[2005]74 号 号 组织形式:股份有限公司 基金托管业务批准文号:中国证 注册资本:190.52336751 亿元人 监会证监基金字[2005]74 号 民币 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 注册资本:207.74190751 亿元 经营范围:吸收公众存款;发放 人民币 短期、中期和长期贷款;办理国内外 存续期间:持续经营 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 经营范围:吸收公众存款;发放 融债券;代理发行、代理兑付、承销 短期、中期和长期贷款;办理国内外 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 代理发行股票以外的有价证券;买卖、 融债券;代理发行、代理兑付、承销 代理买卖股票以外的有价证券;资产 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 托管业务;从事同业拆借;买卖、代 代理发行股票以外的有价证券;买 理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事 卖、代理买卖股票以外的有价证券; 银行卡业务;提供信用证服务及担保; 资产托管业务;从事同业拆借;买卖、 代理收付款项及代理保险业务;提供 代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从 保管箱服务;财务顾问、资信调查、 事银行卡业务;提供信用证服务及担 咨询、见证业务;经中国银行业监督 保;代理收付款项及代理保险业务; 管理机构批准的其他业务(以上范围 提供保管箱服务;财务顾问、资信调 凡涉及国家专项专营规定的从其规 查、咨询、见证业务;经中国银行业 定)。 监督管理机构批准的其他业务(以上 范围凡涉及国家专项专营规定的从 其规定)。 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国证 的依据、 券投资基金法》(以下简称“《基金 券投资基金法》(以下简称“《基金 目的和原 法》”) 、《公开募集证券投资基金运 法》”) 、《公开募集证券投资基金运 则 作管理办法》(以下简称“《运作办 作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 法》”)、 证券投资基金信息披露管理 办法》 以下简称“《信息披露办法》”)、 办 法 》( 以 下 简 称 “《 信 息 披 露 办 《景顺长城景瑞双利定期开放债券型 法》”)、 公开募集开放式证券投资基 证券投资基金基金合同》(以下简称 金流动性风险管理规定》等有关法律 “基金合同”)及其他有关规定制订。 法规、《景顺长城景瑞双利定期开放 债券型证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)及其他有关规 定制订。 三、基金 (一)基金托管人对基金管理人 (一)基金托管人对基金管理人 托管人对 的投资行为行使监督权 的投资行为行使监督权 基金管理 基金托管人根据有关法律法规的 基金托管人根据有关法律法规 人的业务 规定及基金合同的约定,对基金投资 的规定及基金合同的约定,对基金投 监督和核 范围、投资对象进行监督。基金合同 资范围、投资对象进行监督。基金合 查 明确约定基金投资风格或证券选择标 同明确约定基金投资风格或证券选 准的,基金管理人应按照基金托管人 择标准的,基金管理人应按照基金托 要求的格式提供投资品种池,以便基 管人要求的格式提供投资品种池,以 金托管人运用相关技术系统,对基金 便基金托管人运用相关技术系统,对 实际投资是否符合基金合同关于证券 基金实际投资是否符合基金合同关 选择标准的约定进行监督,对存在疑 于证券选择标准的约定进行监督,对 492  义的事项进行核查。 存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于包括债券(包括国 本基金投资于包括债券(包括国 内依法发行上市的国家债券、金融债 内依法发行上市的国家债券、金融债 券、次级债券、企业债券、中小企业 券、次级债券、企业债券、中小企业 私募债券、公司债券、可转换债券(含 私募债券、公司债券、可转换债券(含 分离型可转换债券)及其他经中国证 分离型可转换债券)及其他经中国证 监会允许投资的债券)、中央银行票 监会允许投资的债券)、中央银行票 据、中期票据、短期融资券、质押及 据、中期票据、短期融资券、质押及 买断式回购、同业存单、资产支持证 买断式回购、同业存单、资产支持证 券、银行存款(包括协议存款、通知 券、银行存款(包括协议存款、通知 存款、定期存款)等。本基金同时投 存款、定期存款)等。本基金同时投 资于国内依法发行上市的股票(包含 资于国内依法发行上市的股票(包含 中小板、创业板及其他经中国证监会 中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票)、权证以及法律法规 核准上市的股票)、权证以及法律法 或中国证监会允许基金投资的其他金 规或中国证监会允许基金投资的其 融工具,但需符合中国证监会的相关 他金融工具,但需符合中国证监会的 规定。 相关规定。 本基金投资组合的比例范围为: 本基金投资组合的比例范围为: 转型前“景顺长城景瑞双利定期 转型前“景顺长城景瑞双利定期 开放债券型证券投资基金”的投资组 开放债券型证券投资基金”的投资组 合比例:本基金投资于债券资产的比 合比例:本基金投资于债券资产的比 例不低于基金资产的 80%(自由开放 例不低于基金资产的 80%(自由开放 期开始前一个月至自由开放期结束后 期开始前一个月至自由开放期结束 一个月内不受此比例限制), 股票、 后一个月内不受此比例限制), 股 权证等权益类资产的投资比例不超过 票、权证等权益类资产的投资比例不 基金资产的 20%,其中,本基金持有 超过基金资产的 20%,其中,本基金 的全部权证的市值不得超过基金资产 持有的全部权证的市值不得超过基 净值的 3%。任一开放期内,本基金 金资产净值的 3%。任一开放期内, 持有现金或到期日在一年以内的政府 本基金持有现金或到期日在一年以 债券不低于基金资产净值的 5%,封闭 内的政府债券不低于基金资产净值 期内不受前述 5%的限制。 的 5%,其中现金不包括结算备付金、 转型为“景顺长城景瑞双利债券 存出保证金和应收申购款等,封闭期 型证券投资基金”的投资组合比例: 内不受前述 5%的限制。 本基金对债券资产的投资比例不低于 转型为“景顺长城景瑞双利债券 基金资产的 80%;股票、权证等权益 型证券投资基金”的投资组合比例: 类资产的投资比例不超过基金资产的 本基金对债券资产的投资比例不低 20%,其中,本基金持有的全部权证 于基金资产的 80%;股票、权证等 的市值不得超过基金资产净值的 3%; 权益类资产的投资比例不超过基金 现金或到期日在一年以内的政府债券 资产的 20%,其中,本基金持有的全 的投资比例不低于基金资产净值的 部权证的市值不得超过基金资产净 5%。 值的 3%;现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金 资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款 等。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资比例进行监督。 金投资、融资比例进行监督。 人的业务 (2)转型前,任一开放期内,保 (2)转型前,任一开放期内, 监督和核 持不低于基金资产净值 5%的现金或 保持不低于基金资产净值 5%的现 查 者到期日在一年以内的政府债券,在 金或者到期日在一年以内的政府债 493  封闭期内,本基金不受上述 5%的限 券,其中现金不包括结算备付金、存 制;转型后,保持不低于基金资产净 出保证金和应收申购款等,在封闭期 值 5%的现金或者到期日在一年以内 内,本基金不受上述 5%的限制;转 的政府债券; 型后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政 府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 增加: (11)本基金管理人管理的且由 本基金托管人托管的全部开放式基 金(包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理 人管理的且由本基金托管人托管的 全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过该上市公司 可流通股票的 30%; (12)转型前,任一开放期内, 本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不超过基金资产的 15%; 转型后,本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 三、基金 因证券市场波动、证券发行人合 除上述第(2)、(12)、(13)、(14) 托管人对 并、基金规模变动等基金管理人之外 项外,因证券市场波动、证券发行人 基金管理 的因素致使基金投资比例不符合上述 合并、基金规模变动等基金管理人之 规定投资比例的,基金管理人应当在 外的因素致使基金投资比例不符合 人的业务 10 个交易日内进行调整。但中国证监 上述规定投资比例的,基金管理人应 监督和核 会规定的特殊情形除外。法律法规另 当在 10 个交易日内进行调整。但中 查 有规定的,从其规定。 国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 三、基金 (五)基金托管人根据有关法律 (五)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资流通受限证券进行监督。 金投资流通受限证券进行监督。 2、流通受限证券,包括由《上市 2、流通受限证券与上文流动性 人的业务 公司证券发行管理办法》规范的非公 受限资产并不完全一致,包括由《上 监督和核 开发行股票、公开发行股票网下配售 市公司证券发行管理办法》规范的非 查 部分等在发行时明确一定期限锁定期 公开发行股票、公开发行股票网下配 的可交易证券,不包括由于发布重大 售部分等在发行时明确一定期限锁 消息或其他原因而临时停牌的证券、 定期的可交易证券,不包括由于发布 已发行未上市证券、回购交易中的质 重大消息或其他原因而临时停牌的 494  押券等流通受限证券。 证券、已发行未上市证券、回购交易 中的质押券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 情形的处理 计算和会 2.估值方法 2.估值方法 (2)处于未上市期间的有价证券 (2)处于未上市期间的有价证 计核算 应区分如下情况处理: 券应区分如下情况处理: ①送股、转增股、配股和公开增 ①送股、转增股、配股和公开增 发的新股,按估值日在证券交易所挂 发的新股,按估值日在证券交易所挂 牌的同一股票的估值方法估值;该日 牌的同一股票的估值方法估值;该日 无交易的,以最近一日的市价(收盘 无交易的,以最近一日的市价(收盘 价)估值; 价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、 ②首次公开发行未上市的股票、 债券和权证,采用估值技术确定公允 债券和权证,采用估值技术确定公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下,按成本估值; 价值的情况下,按成本估值; ③首次公开发行有明确锁定期的 ③流通受限的股票,包括非公开 股票,同一股票在交易所上市后,按 发行股票、首次公开发行股票时公司 交易所上市的同一股票的估值方法估 股东公开发售股份、通过大宗交易取 值;非公开发行有明确锁定期的股票, 得的带限售期的股票等(不包括停 按监管机构或行业协会有关规定确定 牌、新发行未上市、回购交易中的质 公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 情形的处理 计算和会 增加: (5)当发生大额申购或赎回情 计核算 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制以确保基 金估值的公平性。 八、基金 3、特殊情形的处理 3、特殊情形的处理 资产净值 (1)基金管理人或基金托管人按 基金管理人、基金托管人按估值 计算和会 本基金合同规定的估值方法的第(5) 方法的第(6)项进行估值时,所造 项进行估值时,所造成的误差不作为 成的误差不作为基金资产估值错误 计核算 基金资产估值错误处理。 处理。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 净值的情形 计算和会 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 计核算 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商一致后,应当暂停估 值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 495  基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金 一、基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 第一部分 前 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据 原则 和原则 言 2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华 人民共和国合同法》(以下简称“《合 人民共和国合同法》(以下简称“《合 同法》”)、《中华人民共和国证券投 同法》”)、《中华人民共和国证券投 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以 《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《证券投资 下简称“《销售办法》”)、《证券投 基金信息披露管理办法》(以下简称 资基金信息披露管理办法》(以下简 “《信息披露办法》”)和其他有关法 称“《信息披露办法》”)、《公开募 律法规。 集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 释 (新增) 义 54、《流动性风险管理规定》:指中 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 55、流动性受限资产:指由于法律 法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资 产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银 行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转 496  让或交易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式基 金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整 投资组合的市场冲击成本分配给实 际申购、赎回的投资者,从而减少 对存量基金份额持有人利益的不利 影响,确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 基金份额的申 (新增) 购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额 持有人利益构成潜在重大不利影响 时,基金管理人应当采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量 基金份额持有人的合法权益。基金 管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其 基金份额的申 途 用途 购与赎回 4、赎回金额的计算及处理方式:本 4、赎回金额的计算及处理方式:本 基金赎回金额的计算详见《招募说明 基金赎回金额的计算详见《招募说 书》。本基金的赎回费率由基金管理 明书》。本基金的赎回费率由基金管 人决定,并在招募说明书中列示。赎 理人决定,并在招募说明书中列示, 回金额为按实际确认的有效赎回份 对于持续持有期少于 7 日的投资者, 额乘以当日该类基金份额的基金份 本基金将收取不低于 1.5%的赎回费 额净值并扣除相应的费用,赎回金额 并全额计入基金财产。赎回金额为 单位为元。上述计算结果均按四舍五 按实际确认的有效赎回份额乘以当 入的方法,保留到小数点后两位,由 日该类基金份额的基金份额净值并 此产生的收益或损失由基金财产承 扣除相应的费用,赎回金额单位为 担。 元。上述计算结果均按四舍五入的 方法,保留到小数点后两位,由此 产生的收益或损失由基金财产承 497  担。 (新增) 9、当发生大额申购或赎回情形时, 在履行适当程序后,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操 作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额的申 2、发生基金合同规定的暂停基金资 2、发生基金合同规定的暂停基金资 购与赎回 产估值情况时,基金管理人可暂停接 产估值情况时,基金管理人可暂停 受投资人的申购申请。 接受投资人的申购申请。当前一估 值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性,经与基金托管人协商 确定后,基金管理人应当暂停接受 申购申请。 (新增) 发生上述第 1、2、3、5、6 项情形之 6、基金管理人接受某笔或者某些申 一且基金管理人决定暂停申购时,基 购申请有可能导致单一投资者持有 金管理人应当根据有关规定在指定 基金份额的比例达到或者超过 50%, 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 或者变相规避 50%集中度的情形时。 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 发生上述第 1、2、3、5、7 项 款项将退还给投资人。在暂停申购的 情形之一且基金管理人决定暂停申 情况消除时,基金管理人应及时恢复 购时,基金管理人应当根据有关规 申购业务的办理。 定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被全部 或部分拒绝的,被拒绝的申购款项 将退还给投资人。在暂停申购的情 况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 基金份额的申 情形 的情形 购与赎回 2、发生基金合同规定的暂停基金资 2、发生基金合同规定的暂停基金资 498  产估值情况时,基金管理人可暂停接 产估值情况时,基金管理人可暂停 受投资人的赎回申请或延缓支付赎 接受投资人的赎回申请或延缓支付 回款项。 赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性, 经与基金托管人协商确定后,基金 管理人应当暂停接受赎回申请或延 缓支付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额的申 (新增) 购与赎回 (3)如果基金发生巨额赎回,在单 个基金份额持有人超过上一开放日 基金总份额 20%以上的赎回申请的 情形下,基金管理人可以对该基金 份额持有人超过 20%以上的部分延 期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延 期赎回申请量占非延期赎回申请总 量的比例,确定当日受理的赎回份 额;对于未能赎回部分,投资人在 提交赎回申请时可以选择延期赎回 或取消赎回。选择延期赎回的,将 自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理,无优先 权并以下一开放日该类基金份额的 基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 499 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同当事 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 人及权利义务 第十二部分 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资 基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基 对债券资产的投资比例不低于基金 金对债券资产的投资比例不低于基 资产的 80%;股票、权证等权益类资 金资产的 80%;股票、权证等权益 产的投资比例不超过基金资产的 类资产的投资比例不超过基金资产 20%,其中,本基金持有的全部权证 的 20%,其中,本基金持有的全部权 的市值不得超过基金资产净值的 证的市值不得超过基金资产净值的 3%;现金或到期日在一年以内的政 3%;现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备 如法律法规或监管机构以后允 付金、存出保证金和应收申购款等。 许基金投资其他品种,基金管理人在 如法律法规或监管机构以后允 履行适当程序后,可以将其纳入投资 许基金投资其他品种,基金管理人 范围。 在履行适当程序后,可以将其纳入 投资范围。 第十二部分 四、投资限制 四、投资限制 基金的投资 1、组合限制 1、组合限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的 (2)保持不低于基金资产净值 5% 现金或者到期日在一年以内的政府 的现金或者到期日在一年以内的政 债券; 府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; (新增) (12)本基金管理人管理的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不超过该上市公司可流 通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受 500  限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合该 项所规定的比例限制的,基金管理 因证券市场波动、证券发行人合并、 人不得主动新增流动性受限资产的 基金规模变动等基金管理人之外的 投资; 因素致使基金投资比例不符合上述 (14)本基金与私募类证券资管产 规定投资比例的,基金管理人应当在 品及中国证监会认定的其他主体为 10 个交易日内进行调整,但中国证监 交易对手开展逆回购交易的,可接 会规定的特殊情形除外。法律法规另 受质押品的资质要求应当与投资范 有规定的,从其规定。 围保持一致; 除上述第(2)、(8)、(13)、(14) 项外,因证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调 整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。法律法规另有规定的,从其 规定。 第十四部分 三、估值方法 三、估值方法 基金资产估值 2、处于未上市期间的有价证券应区 2、处于未上市期间的有价证券应区 分如下情况处理: 分如下情况处理: (3)首次公开发行有明确锁定期的 (3)流通受限的股票,包括非公开 股票,同一股票在交易所上市后,按 发行股票、首次公开发行股票时公 交易所上市的同一股票的估值方法 司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包 票,按监管机构或行业协会有关规定 括停牌、新发行未上市、回购交易 确定公允价值。 中的质押券等流通受限股票),按监 管机构或行业协会有关规定确定公 允价值。 (新增) 5、当发生大额申购或赎回情形时, 在履行适当程序后,基金管理人可 501  以采用摆动定价机制以确保基金估 值的公平性。 第十四部分 六、暂停估值的情形 基金资产估值 (新增) 3、前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后,应当暂停估值; 第十四部分 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 基金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值 1、基金管理人或基金托管人按估值 方法的第 5 项进行估值时,所造成的 方法的第 6 项进行估值时,所造成 误差不作为基金资产估值错误处理。 的误差不作为基金资产估值错误处 理。 第十八部分 五、公开披露的基金信息 基金的信息披 (六)基金定期报告,包括基金年 露 度报告、基金半年度报告和基金季 度报告 (新增) 基金管理人应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情 况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金 份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者 的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基 金的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。 第十八部分 五、公开披露的基金信息 502 基金的信息披 (七)临时报告 露 (新增) 27、发生涉及基金申购、赎回事项 调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制 进行估值; 第二十四部分 对应基金合同正文内容进行同步修 基金合同内容 改。 摘要 二、托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金托管 (一)基金管理人(也可称资产管理 (一)基金管理人(也可称资产管 人) 理人) 协议当事人 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 二、基金托管 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投 本协议依据《中华人民共和国合同 协议的依据、 资基金法》(以下简称“《基金法》”) 法》(以下简称“《合同法》”)、《中 目的和原则 等有关法律法规、基金合同及其他有 华人民共和国证券投资基金法》(以 关规定制订。 下简称“《基金法》”)、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销 售办法》”)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》和 其他有关法律法规制订。 三、基金托管 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法 的规定以及《基金合同》的约定,对 规的规定以及《基金合同》的约定, 人对基金管理 基金投资范围、投资比例、投资风格、 对基金投资范围、投资比例、投资 人的业务监督 投资限制、关联方交易等,进行严格 风格、投资限制、关联方交易等, 和核查 监督。《基金合同》明确约定基金投 进行严格监督。《基金合同》明确约 资风格或证券选择标准的,基金管理 定基金投资风格或证券选择标准 人应事先或定期向基金托管人提供 的,基金管理人应事先或定期向基 503  投资品种池,以便基金托管人对基金 金托管人提供投资品种池,以便基 实际投资是否符合基金合同关于证 金托管人对基金实际投资是否符合 券选择标准的约定进行监督。 基金合同关于证券选择标准的约定 进行监督。 基金的投资组合比例为:本基金对债 券资产的投资比例不低于基金资产 基金的投资组合比例为:本基金对 的 80%;股票、权证等权益类资产的 债券资产的投资比例不低于基金资 投资比例不超过基金资产的 20%,其 产的 80%;股票、权证等权益类资 中,本基金持有的全部权证的市值不 产的投资比例不超过基金资产的 得超过基金资产净值的 3%;现金或 到期日在一年以内的政府债券的投 20%,其中,本基金持有的全部权证 资比例不低于基金资产净值的 5%。 的市值不得超过基金资产净值的 3%;现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 三、基金托管 2.本基金各类品种的投资比例、投资 2.本基金各类品种的投资比例、投 人对基金管理 限制为: 资限制为: 人的业务监督 (2)保持不低于基金资产净值 5%的 (2)保持不低于基金资产净值 5% 和核查 现金或者到期日在一年以内的政府 的现金或者到期日在一年以内的政 债券; 府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; (新增) (12)本基金管理人管理的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不超过该上市公司可流 通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合该 504  项所规定的比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的 投资; (14)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 三、基金托管 5.基金管理人应当自基金合同生效 5.基金管理人应当自基金合同生效 人对基金管理 日起 6 个月内使基金的投资组合比例 日起 6 个月内使基金的投资组合比 人的业务监督 符合基金合同的有关约定。在上述期 例符合基金合同的有关约定。在上 和核查 间内,本基金的投资范围、投资策略 述期间内,本基金的投资范围、投 应当符合基金合同的约定。 资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与 基金托管人对基金的投资的监督与 检查自基金合同生效之日起开始。因 检查自基金合同生效之日起开始。 证券市场波动、证券发行人合并或基 除上述第(2)、(8)、(13)、(14) 金规模变动等基金管理人之外的原 项外,因证券市场波动、证券发行 因导致投资组合不符合上述规定的, 人合并或基金规模变动等基金管理 基金管理人应在 10 个交易日内进行 人之外的原因导致投资组合不符合 调整,但中国证监会规定的特殊情形 上述规定的,基金管理人应在 10 个 除外。法律法规另有规定的,从其规 交易日内进行调整,但中国证监会 定。 规定的特殊情形除外。法律法规另 有规定的,从其规定。 三、基金托管 (六)本基金投资流通受限证券,应 (六)本基金投资流通受限证券, 人对基金管理 遵守《关于基金投资非公开发行股票 应遵守《关于基金投资非公开发行 人的业务监督 等流通受限证券有关问题的通知》等 股票等流通受限证券有关问题的通 和核查 有关法律法规规定。 知》等有关法律法规规定。 1.本协议所称的流通受限证券,包括 1.本协议所称的流通受限证券与上 由《上市公司证券发行管理办法》规 文流动性受限资产不同,包括由《上 范的非公开发行股票、公开发行股票 市公司证券发行管理办法》规范的 网下配售部分等在发行时明确一定 非公开发行股票、公开发行股票网 期限锁定期的可交易证券,不包括由 下配售部分等在发行时明确一定期 于发布重大消息或其他原因而临时 限锁定期的可交易证券,不包括由 停牌的证券、已发行未上市证券、回 于发布重大消息或其他原因而临时 购交易中的质押券等流通受限证券。 停牌的证券、已发行未上市证券、 505  回购交易中的质押券等流通受限证 券。 十、基金信息 (三)基金托管人和基金管理人在信 (三)基金托管人和基金管理人在 披露 息披露中的职责和信息披露程序 信息披露中的职责和信息披露程序 1.职责 1.职责 当出现下述情况时,基金管理人和基 当出现下述情况时,基金管理人和 金托管人可暂停或延迟披露基金相 基金托管人可暂停或延迟披露基金 关信息: 相关信息: (1)不可抗力; (1)不可抗力; (2)基金投资所涉及的证券、期货 (2)基金投资所涉及的证券、期货 交易市场遇法定节假日或因其他原 交易市场遇法定节假日或因其他原 因暂停营业时; 因暂停营业时; (3)法律法规、基金合同或中国证 (3)前一估值日基金资产净值 50% 监会规定的情况。 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后暂停估值; (4)法律法规、基金合同或中国证 监会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金 一、基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 前 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据 原则 和原则 言 2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华 人民共和国合同法》(以下简称“《合 人民共和国合同法》(以下简称“《合 同法》”)、《中华人民共和国证券投 同法》”)、《中华人民共和国证券投 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理 《公开募集证券投资基金运作管理 506  办法》(以下简称“《运作办法》”)、 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以 《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《证券投资 下简称“《销售办法》”)、《证券投 基金信息披露管理办法》(以下简称 资基金信息披露管理办法》(以下简 “《信息披露办法》”)和其他有关法 称“《信息披露办法》”)、《公开募 律法规。 集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 释 (新增) 义 54、《流动性风险管理规定》:指中 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 55、流动性受限资产:指由于法律 法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资 产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银 行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式基 金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整 投资组合的市场冲击成本分配给实 际申购、赎回的投资者,从而减少 对存量基金份额持有人利益的不利 影响,确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 基金份额的申 (新增) 购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额 持有人利益构成潜在重大不利影响 时,基金管理人应当采取设定单一 507  投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量 基金份额持有人的合法权益。基金 管理人基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其 基金份额的申 途 用途 购与赎回 4、赎回金额的计算及处理方式:本 4、赎回金额的计算及处理方式:本 基金赎回金额的计算详见《招募说明 基金赎回金额的计算详见《招募说 书》。本基金的赎回费率由基金管理 明书》。本基金的赎回费率由基金管 人决定,并在招募说明书中列示。赎 理人决定,并在招募说明书中列示, 回金额为按实际确认的有效赎回份 对于持续持有期少于 7 日的投资者, 额乘以当日该类基金份额的基金份 本基金将收取不低于 1.5%的赎回费 额净值并扣除相应的费用,赎回金额 并全额计入基金财产。赎回金额为 单位为元。上述计算结果均按四舍五 按实际确认的有效赎回份额乘以当 入的方法,保留到小数点后两位,由 日该类基金份额的基金份额净值并 此产生的收益或损失由基金财产承 扣除相应的费用,赎回金额单位为 担。 元。上述计算结果均按四舍五入的 方法,保留到小数点后两位,由此 产生的收益或损失由基金财产承 担。 (新增) 9、当发生大额申购或赎回情形时, 在履行适当程序后,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操 作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额的申 2、发生基金合同规定的暂停基金资 2、发生基金合同规定的暂停基金资 购与赎回 产估值情况时,基金管理人可暂停接 产估值情况时,基金管理人可暂停 受投资人的申购申请。 接受投资人的申购申请。当前一估 … 值日基金资产净值 50%以上的资产 508  出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性,经与基金托管人协商 确定后,基金管理人应当暂停接受 申购申请。… (新增) 6、基金管理人接受某笔或者某些申 发生上述第 1、2、3、5、6 项情形之 购申请有可能导致单一投资者持有 一且基金管理人决定暂停申购时,基 基金份额的比例达到或者超过 50%, 金管理人应当根据有关规定在指定 或者变相规避 50%集中度的情形时。 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 7、法律法规规定或中国证监会认定 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 的其他情形。 款项将退还给投资人。在暂停申购的 发生上述第 1、2、3、5、7 项 情况消除时,基金管理人应及时恢复 情形之一且基金管理人决定暂停申 申购业务的办理。 购时,基金管理人应当根据有关规 定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被全部 或部分拒绝的,被拒绝的申购款项 将退还给投资人。在暂停申购的情 况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 基金份额的申 情形 的情形 购与赎回 2、发生基金合同规定的暂停基金资 2、发生基金合同规定的暂停基金资 产估值情况时,基金管理人可暂停接 产估值情况时,基金管理人可暂停 受投资人的赎回申请或延缓支付赎 接受投资人的赎回申请或延缓支付 回款项。 赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性, 经与基金托管人协商确定后,基金 管理人应当暂停接受赎回申请或延 缓支付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额的申 (新增) 509 购与赎回 (3)如果基金发生巨额赎回,在单 个基金份额持有人超过上一开放日 基金总份额 20%以上的赎回申请的 情形下,基金管理人可以对该基金 份额持有人超过 20%以上的部分延 期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延 期赎回申请量占非延期赎回申请总 量的比例,确定当日受理的赎回份 额;对于未能赎回部分,投资人在 提交赎回申请时可以选择延期赎回 或取消赎回。选择延期赎回的,将 自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理,无优先 权并以下一开放日该类基金份额的 基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同当事 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 人及权利义务 第十二部分 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资 基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基 对债券资产的投资比例不低于基金 金对债券资产的投资比例不低于基 资产的 80%;股票、权证等权益类资 金资产的 80%;股票、权证等权益 产的投资比例不超过基金资产的 类资产的投资比例不超过基金资产 20%,其中,本基金持有的全部权证 的 20%,其中,本基金持有的全部权 的市值不得超过基金资产净值的 证的市值不得超过基金资产净值的 3%;现金或到期日在一年以内的政 3%;现金或到期日在一年以内的政 510  府债券的投资比例不低于基金资产 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备 如法律法规或监管机构以后允 付金、存出保证金和应收申购款等。 许基金投资其他品种,基金管理人在 如法律法规或监管机构以后允 履行适当程序后,可以将其纳入投资 许基金投资其他品种,基金管理人 范围。 在履行适当程序后,可以将其纳入 投资范围。 第十三部分 四、投资限制 四、投资限制 基金的投资 1、组合限制 1、组合限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的 (2)保持不低于基金资产净值 5% 现金或者到期日在一年以内的政府 的现金或到期日在一年以内的政府 债券; 债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等; (新增) (12)本基金管理人管理的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不超过该上市公司可流 通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合该 因证券市场波动、证券发行人合并、 项所规定的比例限制的,基金管理 基金规模变动等基金管理人之外的 人不得主动新增流动性受限资产的 因素致使基金投资比例不符合上述 投资; 规定投资比例的,基金管理人应当在 (14)本基金与私募类证券资管产 10 个交易日内进行调整,但中国证监 品及中国证监会认定的其他主体为 会规定的特殊情形除外。法律法规另 交易对手开展逆回购交易的,可接 有规定的,从其规定。 受质押品的资质要求应当与投资范 511  围保持一致;… 除上述第(2)、(8)、(13)、(14) 项外,因证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调 整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。法律法规另有规定的,从其 规定。 第十四部分 三、估值方法 三、估值方法 基金资产估值 2、处于未上市期间的有价证券应区 2、处于未上市期间的有价证券应区 分如下情况处理: 分如下情况处理: (3)首次公开发行有明确锁定期的 (3)流通受限的股票,包括非公开 股票,同一股票在交易所上市后,按 发行股票、首次公开发行股票时公 交易所上市的同一股票的估值方法 司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包 票,按监管机构或行业协会有关规定 括停牌、新发行未上市、回购交易 确定公允价值。 中的质押券等流通受限股票),按监 管机构或行业协会有关规定确定公 允价值。 (新增) 5、当发生大额申购或赎回情形时, 在履行适当程序后,基金管理人可 以采用摆动定价机制以确保基金估 值的公平性。 第十四部分 六、暂停估值的情形 基金资产估值 (新增) 3、前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后,应当暂停估值; 第十四部分 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 512 基金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值 1、基金管理人或基金托管人按估值 方法的第 5 项进行估值时,所造成的 方法的第 6 项进行估值时,所造成 误差不作为基金资产估值错误处理。 的误差不作为基金资产估值错误处 理。 第十八部分 五、公开披露的基金信息 基金的信息披 (六)基金定期报告,包括基金年 露 度报告、基金半年度报告和基金季 度报告 (新增) 基金管理人应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情 况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金 份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者 的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基 金的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。 第十八部分 五、公开披露的基金信息 基金的信息披 (七)临时报告 露 (新增) 27、发生涉及基金申购、赎回事项 调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制 进行估值; 第二十四部分 对应基金合同正文内容进行同步修 基金合同内容 改。 摘要 513 二、托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 (一)基金管理人(也可称资产管理 (一)基金管理人(也可称资产管 一、基金托管 人) 理人) 协议当事人 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投 本协议依据《中华人民共和国证券 资基金法》(以下简称“《基金法》”) 投资基金法》(以下简称《基金法》)、 等有关法律法规、基金合同及其他有 《公开募集证券投资基金运作管理 关规定制订。 办法》(以下简称《运作办法》)、《证 券投资基金销售管理办法》(以下简 二、基金托管 称《销售办法》)、《证券投资基金信 协议的依据、 息披露管理办法》(以下简称《信息 目的和原则 披露办法》)、《公开募集开放式证券 投 资 基金 流 动性 风 险管理 规 定 》、 《证券投资基金信息披露内容与格 式准则第 7 号〈托管协议的内容与 格式〉》、《景顺长城景颐宏利债券型 证券投资基金基金合同》(以下简称 《基金合同》)及其他有关规定。 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法 的规定以及《基金合同》的约定,对 规的规定以及《基金合同》的约定, 基金投资范围、投资比例、投资风格、 对基金投资范围、投资比例、投资 投资限制、关联方交易等,进行严格 风格、投资限制、关联方交易等, 监督。《基金合同》明确约定基金投 进行严格监督。《基金合同》明确约 资风格或证券选择标准的,基金管理 定基金投资风格或证券选择标准 人应事先或定期向基金托管人提供 的,基金管理人应事先或定期向基 投资品种池,以便基金托管人对基金 金托管人提供投资品种池,以便基 三、基金托管 实际投资是否符合基金合同关于证 金托管人对基金实际投资是否符合 人对基金管理 券选择标准的约定进行监督。 基金合同关于证券选择标准的约定 人的业务监督 进行监督。 和核查 基金的投资组合比例为:本基金对债 基金的投资组合比例为:本基金对 券资产的投资比例不低于基金资产 债券资产的投资比例不低于基金资 的 80%;股票、权证等权益类资产的 产的 80%;股票、权证等权益类资 投资比例不超过基金资产的 20%,其 产的投资比例不超过基金资产的 中,本基金持有的全部权证的市值不 得超过基金资产净值的 3%;现金或 20%,其中,本基金持有的全部权证 到期日在一年以内的政府债券的投 的市值不得超过基金资产净值的 514  资比例不低于基金资产净值的 5%。 3%;现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 2.本基金各类品种的投资比例、投资 2.本基金各类品种的投资比例、投 限制为: 资限制为: (2)保持不低于基金资产净值 5%的 (2)保持不低于基金资产净值 5% 现金或到期日在一年以内的政府债 的现金或到期日在一年以内的政府 券; 债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等; (新增) (12)本基金管理人管理的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 三、基金托管 资组合持有一家上市公司发行的可 人对基金管理 流通股票,不超过该上市公司可流 人的业务监督 通股票的 30%; 和核查 (13)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合该 项所规定的比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的 投资; (14)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 三、基金托管 5. 基金管理人应当自基金合同生效 5.基金管理人应当自基金合同生效 人对基金管理 日起 6 个月内使基金的投资组合比例 日起 6 个月内使基金的投资组合比 515 人的业务监督 符合基金合同的有关约定。在上述期 例符合基金合同的有关约定。在上 和核查 间内,本基金的投资范围、投资策略 述期间内,本基金的投资范围、投 应当符合基金合同的约定。 资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与 基金托管人对基金的投资的监督与 检查自基金合同生效之日起开始。因 检查自基金合同生效之日起开始。 证券市场波动、证券发行人合并或基 除上述第(2)、(8)、(13)、(14) 金规模变动等基金管理人之外的原 项外,因证券市场波动、证券发行 因导致投资组合不符合上述规定的, 人合并或基金规模变动等基金管理 基金管理人应在 10 个交易日内进行 人之外的原因导致投资组合不符合 调整,但中国证监会规定的特殊情形 上述规定的,基金管理人应在 10 个 除外。法律法规另有规定的,从其规 交易日内进行调整,但中国证监会 定。 规定的特殊情形除外。法律法规另 有规定的,从其规定。 (六)本基金投资流通受限证券,应 (六)本基金投资流通受限证券, 遵守《关于基金投资非公开发行股票 应遵守《关于基金投资非公开发行 等流通受限证券有关问题的通知》等 股票等流通受限证券有关问题的通 有关法律法规规定。 知》等有关法律法规规定。 1.本协议所称的流通受限证券,包括 1.本协议所称的流通受限证券与上 三、基金托管 由《上市公司证券发行管理办法》规 文流动性受限资产不同,包括由《上 人对基金管理 范的非公开发行股票、公开发行股票 市公司证券发行管理办法》规范的 人的业务监督 网下配售部分等在发行时明确一定 非公开发行股票、公开发行股票网 和核查 期限锁定期的可交易证券,不包括由 下配售部分等在发行时明确一定期 于发布重大消息或其他原因而临时 限锁定期的可交易证券,不包括由 停牌的证券、已发行未上市证券、回 于发布重大消息或其他原因而临时 购交易中的质押券等流通受限证券。 停牌的证券、已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证 券。 (三)基金托管人和基金管理人在信 (三)基金托管人和基金管理人在 息披露中的职责和信息披露程序 信息披露中的职责和信息披露程序 1.职责 1.职责 十、基金信息 当出现下述情况时,基金管理人和基 当出现下述情况时,基金管理人和 披露 金托管人可暂停或延迟披露基金相 基金托管人可暂停或延迟披露基金 关信息: 相关信息: (1)不可抗力; (1)不可抗力; (2)基金投资所涉及的证券、期货交 (2)基金投资所涉及的证券、期货交 516  易市场遇法定节假日或因其他原因 易市场遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时; 暂停营业时; (3)法律法规、基金合同或中国证监 (3)前一估值日基金资产净值 50%以 会规定的情况。 上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后暂停估值; (4)法律法规、基金合同或中国证监 会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 一、基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原 原则 则 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国合同法》(以下简称“《合同 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 售办法》”)、《证券投资基金信息披露 售办法》”)、《证券投资基金信息披露 管理办法》(以下简称“《信息披露办 管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性风险管理规定》”)和其他有 关法律法规。 第二部分 (新增) 54、《流动性风险管理规定》:指中国证 释义 监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 517  月 1 日实施的《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 55、流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款(含协议约定有条件提前 支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式基金遭 遇大额申购赎回时,通过调整基金份额 净值的方式,将基金调整投资组合的市 场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者,从而减少对存量基金份额持有人 利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 (新增) 的申购与 5、当接受申购申请对存量基金份额持 赎回 有人利益构成潜在重大不利影响时,基 金管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,可采取上述措施对基金 规模予以控制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额 途 4、赎回金额的计算及处理方式:本基 的申购与 4、赎回金额的计算及处理方式:本基 金赎回金额的计算详见招募说明书。本 赎回 金赎回金额的计算详见招募说明书。 基金的赎回费率由基金管理人决定,并 本基金的赎回费率由基金管理人决 在招募说明书中列示,对于持续持有期 定,并在招募说明书中列示。赎回金 少于 7 日的投资者,本基金将收取不低 额为按实际确认的有效赎回份额乘以 于 1.5%的赎回费并全额计入基金财 当日某类别基金份额净值并扣除相应 产。赎回金额为按实际确认的有效赎回 518  的费用,赎回金额单位为元。上述计 份额乘以当日某类别基金份额净值并 算结果均按四舍五入的方法,保留到 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。 小数点后两位,由此产生的收益或损 上述计算结果均按四舍五入的方法,保 失由基金财产承担。 留到小数点后两位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 (新增) 9、当发生大额申购或赎回情形时,在 履行适当程序后,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关 法律法规以及监管部门、自律组织规则 的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 的申购与 估值情况时,基金管理人可暂停接受 估值情况时,基金管理人可暂停接受投 赎回 投资人的申购申请。 资人的申购申请。当前一估值日基金资 … 产净值 50%以上的资产出现无可参考 6、法律法规规定或中国证监会认定的 的活跃市场价格且采用估值技术仍导 其他情形。 致公允价值存在重大不确定性,经与基 发生上述第 1、2、3、5、6 项情形之 金托管人协商确定后,基金管理人应当 一且基金管理人决定暂停申购时,基 暂停接受申购申请。 金管理人应当根据有关规定在指定媒 (新增) 介上刊登暂停申购公告。如果投资人 6、基金管理人接受某笔或者某些申购 的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 申请有可能导致单一投资者持有基金 项将退还给投资人。在暂停申购的情 份额的比例达到或者超过 50%,或者变 况消除时,基金管理人应及时恢复申 相规避 50%集中度的情形时。 购业务的办理。 7、法律法规规定或中国证监会认定的 其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项情形 之一且基金管理人决定暂停申购时,基 金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公告。如果投资人的 申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝 的申购款项将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时,基金管理人应及时恢 519  复申购业务的办理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 基金份额 情形 形 的申购与 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 赎回 估值情况时,基金管理人可暂停接受 估值情况时,基金管理人可暂停接受投 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 项。 当前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性,经与基金托管人协商确 定后,基金管理人应当暂停接受赎回申 请或延缓支付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 (新增) 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个 赎回 基金份额持有人超过上一开放日基金 总份额 20%以上的赎回申请的情形下, 基金管理人可以对该基金份额持有人 超过 20%以上的部分延期办理赎回申 请。若进行该种超比例延期赎回,对于 当日非延期的赎回申请,应当按单个账 户非延期赎回申请量占非延期赎回申 请总量的比例,确定当日受理的赎回份 额;对于未能赎回部分,投资人在提交 赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入下 一个开放日继续赎回,直到全部赎回为 止;选择取消赎回的,当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日该类基金份额 的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推,直到全部赎回为止。如投资 人在提交赎回申请时未作明确选择,投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处 520  理。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 权利义务 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 当事人及 注册资本:470 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 权利义务 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 本基金的投资组合比例为:本基 本基金的投资组合比例为:本基金 基金的投 金股票投资占基金资产的比例范围为 股票投资占基金资产的比例范围为 资 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金 股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 应当保持不低于基金资产净值 5%的现 的现金或者到期日在一年以内的政府 金或者到期日在一年以内的政府债券, 债券。 其中现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 第十三部 四、投资限制 四、投资限制 分 1、组合限制 1、组合限制 基金的投 (2)本基金每个交易日日终在扣除股 (2)本基金每个交易日日终,在扣除 资 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的 保持不低于基金资产净值 5%的现金或 现金或者到期日在一年以内的政府债 到期日在一年以内的政府债券,其中现 券; 金不包括结算备付金、存出保证金和应 … 收申购款等; 因证券、期货市场波动、上市公司合 … 并、基金规模变动、股权分置改革中 (新增) 支付对价等基金管理人之外的因素致 (12)本基金管理人管理的全部开放式 使基金投资比例不符合上述规定投资 基金(包括开放式基金以及处于开放期 比例的,基金管理人应当在 10 个交易 的定期开放基金)持有一家上市公司发 日内进行调整,但中国证监会规定的 行的可流通股票,不超过该上市公司可 特殊情形除外。法律法规另有规定, 流通股票的 15%;本基金管理人管理 从其规定。 的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过该上市公司可 521  流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不超过基金资产的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合该项所规定的比例 限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与投资范围保持一致; … 除上述第(2)、(13)、(14)、(15)项 外,因证券、期货市场波动、上市公司 合并、基金规模变动、股权分置改革中 支付对价等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定,从其 规定。 第十四部 三、估值方法 分 基金 (新增) 资产估值 7、当发生大额申购或赎回情形时,在 履行适当程序后,基金管理人可以采用 摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。 8、流通受限的股票,包括非公开发行 股票、首次公开发行股票时公司股东公 开发售股份、通过大宗交易取得的带限 售期的股票等(不包括停牌、新发行未 上市、回购交易中的质押券等流通受限 股票),按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 522 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分 基金 1、基金投资所涉及的证券、期货交易 1、基金投资所涉及的证券、期货交易 资产估值 市场遇法定节假日或因其他原因暂停 市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金 2、因不可抗力致使基金管理人、基金 托管人无法准确评估基金资产价值 托管人无法准确评估基金资产价值时; 时; 3、前一估值日基金资产净值 50%以上 3、中国证监会和基金合同认定的其它 的资产出现无可参考的活跃市场价格 情形。 且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定时,经与基金托管人协商确 认后,应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它 情形。 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基金 1、基金管理人或基金托管人按本基金 1、基金管理人或基金托管人按本基金 资产估值 合同规定的估值方法的第 7 项进行估 合同规定的估值方法的第 9 项进行估 值时,所造成的误差不作为基金资产 值时,所造成的误差不作为基金资产估 估值错误处理。 值错误处理。 第十八部 五、公开披露的基金信息 分 基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报 的信息披 告、基金半年度报告和基金季度报告 露 … (新增) 基金管理人应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况,及 其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份 额比例达到或超过基金总份额 20%的 情形,为保障其他投资者的权益,基金 管理人至少应当在基金定期报告文件 中“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持 有份额及占比、报告期内持有份额变化 情况及本基金的特有风险,中国证监会 523  认定的特殊情形除外。 第十八部 五、公开披露的基金信息 分 基金 (七)临时报告 的信息披 (新增) 露 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行 估值; 第二十四 对应基金合同正文内容进行同步修改。 部分 基金合同 内容摘要 二、托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 一、基金托 (一)基金管理人 (一)基金管理人 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 管协议当 事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 注册资本:470 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 二、基金托 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 管协议的 (以下简称《基金法》)、《公开募集证 (以下简称《基金法》)、《公开募集证 依据、目的 券投资基金运作管理办法》(以下简称 券投资基金运作管理办法》(以下简称 和原则 《运作办法》)、《证券投资基金销售管 《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下 券投资基金信息披露管理办法》(以下 简称《信息披露办法》)、《证券投资基 简称《信息披露办法》)、《公开募集开 金信息披露内容与格式准则第 7 号 放式证券投资基金流动性风险管理规 〈托管协议的内容与格式〉》、《景顺长 定》、 证券投资基金信息披露内容与格 城稳健回报灵活配置混合型证券投资 式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 基金基金合同》(以下简称“基金合 式〉》、《景顺长城稳健回报灵活配置混 524  同”)及其他有关规定订立本托管协 合型证券投资基金基金合同》(以下简 议。 称“基金合同”)及其他有关规定订立 本托管协议。 三、基金托 基金的投资组合比例为:本基金股票 基金的投资组合比例为:本基金股票投 管人对基 投资占基金资产的比例范围为 金管理人 资占基金资产的比例范围为 0-95%。本 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除 的业务监 基金每个交易日日终在扣除股指期货 股指期货合约需缴纳的交易保证金 督和核查 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府 不低于基金资产净值 5%的现金或者到 债券。 期日在一年以内的政府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。 三、基金托 (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的 管人对基 的规定及基金合同的约定,对基金投 规定及基金合同的约定,对基金投资比 金管理人 资比例进行监督。基金托管人按下述 例进行监督。基金托管人按下述比例和 的业务监 比例和调整期限进行监督: 调整期限进行监督: 督和核查 2、本基金每个交易日日终在扣除股指 2、本基金每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,应 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 当保持不低于基金资产净值 5%的现 保持不低于基金资产净值 5%的现金 金或者到期日在一年以内的政府债 或者到期日在一年以内的政府债券,其 券; 中现金不包括结算备付金、存出保证金 … 和应收申购款等; 基金管理人应当自基金合同生效之日 … 起六个月内使基金的投资组合比例符 (新增) 合基金合同的约定。在上述期间内, 12、本基金管理人管理的全部开放式基 本基金的投资范围、投资策略应当符 金(包括开放式基金以及处于开放期的 合基金合同的约定。在符合相关法律 定期开放基金)持有一家上市公司发行 法规规定的前提下,因证券、期货市 的可流通股票,不超过该上市公司可流 场波动、上市公司合并、基金规模变 通股票的 15%;本基金管理人管理的 动、股权分置改革中支付对价等非基 全部投资组合持有一家上市公司发行 金管理人的因素致使基金的投资组合 的可流通股票,不超过该上市公司可流 不符合上述规定的投资比例的,基金 通股票的 30%; 管理人应当在 10 个交易日内进行调 13、本基金主动投资于流动性受限资产 整,但中国证监会规定的特殊情形除 的市值合计不超过基金资产的 15%;因 外。法律法规另有规定的,从其规定。 证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素 525  致使基金不符合该项所规定的比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 14、本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与投资范围保持一致; … 在符合相关法律法规规定的前提下,除 上述第(2)、(13)、(14)、(15)项外, 因证券、期货市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对 价等非基金管理人的因素致使基金的 投资组合不符合上述规定的投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。法律法规另有规定的,从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日 起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。在上述期间内,本 基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。 三、基金托 (四)基金托管人依据有关法律法规的 管人对基 规定和基金合同的约定对于基金关联 金管理人 投资限制进行监督。 的业务监 (新增) 督和核查 基金管理人运用基金财产买卖基金管 理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系 的公司发行的证券或者承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合 基金的投资目标和投资策略,遵循基金 份额持有人利益优先原则,防范利益冲 突,建立健全内部审批机制和评估机 526  制,按照市场公平合理价格执行。相关 交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。重大关联交易 应提交基金管理人董事会审议,并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管 理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 三、基金托 (七)基金托管人对基金投资流通受 (七)基金托管人对基金投资流通受限 管人对基 限证券的监督 证券的监督 金管理人 1.基金投资流通受限证券,应遵守《关 1.基金投资流通受限证券,应遵守《关 的业务监 于规范基金投资非公开发行证券行为 于基金投资非公开发行股票等流通受 督和核查 的紧急通知》、《关于基金投资非公开 限证券有关问题的通知》等有关法律法 发行股票等流通受限证券有关问题的 规规定。 通知》等有关法律法规规定。2.流通 2.流通受限证券与上文流动性受限资 受限证券,包括由《上市公司证券发 产不同,包括由《上市公司证券发行管 行管理办法》规范的非公开发行股票、 理办法》规范的非公开发行股票、公开 公开发行股票网下配售部分等在发行 发行股票网下配售部分等在发行时明 时明确一定期限锁定期的可交易证 确一定期限锁定期的可交易证券,不包 券,不包括由于发布重大消息或其他 括由于发布重大消息或其他原因而临 原因而临时停牌的证券、已发行未上 时停牌的证券、已发行未上市证券、回 市证券、回购交易中的质押券等流通 购交易中的质押券等流通受限证券。 受限证券。 八、基金资 2.估值方法 产净值计 (新增) 算和会计 7、当发生大额申购或赎回情形时,在 核算 履行适当程序后,基金管理人可以采用 摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。 8、流通受限的股票,包括非公开发行 股票、首次公开发行股票时公司股东公 开发售股份、通过大宗交易取得的带限 售期的股票等(不包括停牌、新发行未 上市、回购交易中的质押券等流通受限 股票),按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 527 八、基金资 3.特殊情形的处理 3.特殊情形的处理 产净值计 基金管理人、基金托管人按估值方法 基金管理人、基金托管人按估值方法第 算和会计 第 5 款进行估值时,所造成的误差不 9 款进行估值时,所造成的误差不作为 核算 作为基金资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 由于不可抗力原因,或由于证券、期 由于不可抗力原因,或由于证券、期货 货交易所及登记结算公司发送的数据 交易所及登记结算公司发送的数据错 错误等原因,基金管理人和基金托管 误等原因,基金管理人和基金托管人虽 人虽然已经采取必要、适当、合理的 然已经采取必要、适当、合理的措施进 措施进行检查,但未能发现错误的, 行检查,但未能发现错误的,由此造成 由此造成的基金财产估值错误,基金 的基金财产估值错误,基金管理人和基 管理人和基金托管人可以免除赔偿责 金托管人可以免除赔偿责任。但基金管 任。但基金管理人应当积极采取必要 理人应当积极采取必要的措施消除或 的措施消除或减轻由此造成的影响。 减轻由此造成的影响。 八、基金资 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 产净值计 情形 算和会计 (新增) 核算 3.前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定时,经与基金托管人协商确 认后,应当暂停估值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金 一、基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第 一 部 分 一、订立本基金合同的目的、依据 一、订立本基金合同的目的、依据和原 前言 和原则 则 … … 2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华人 人民共和国合同法》(以下简称“《合 民共和国合同法》(以下简称“《合同 528  同法》”)、《中华人民共和国证券投 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 《公开募集证券投资基金运作管理 开募集证券投资基金运作管理办法》 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投 《证券投资基金销售管理办法》(以 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 下简称“《销售办法》”)、《证券投 售办法》”)、《证券投资基金信息披露 资基金信息披露管理办法》(以下简 管理办法》(以下简称“《信息披露办 称“《信息披露办法》”)和其他有关 法》”)、《公开募集开放式证券投资基 法律法规。 金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性风险管理规定》”)和其他有 关法律法规。 第 二 部 分 … (新增) 释义 54、《流动性风险管理规定》:指中国证 监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 55、流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款(含协议约定有条件提前 支取的银行存款)、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式基金遭 遇大额申购赎回时,通过调整基金份额 净值的方式,将基金调整投资组合的市 场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者,从而减少对存量基金份额持有人 利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额的 … …(新增) 申购与赎回 5、当接受申购申请对存量基金份额持 有人利益构成潜在重大不利影响时,基 金管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合 529  法权益。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要,可采取上述措施对基金 规模予以控制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额的 用途 … 申购与赎回 … 4、赎回金额的计算及处理方式:本基 4、赎回金额的计算及处理方式:本 金赎回金额的计算详见招募说明书。本 基金赎回金额的计算详见招募说明 基金的赎回费率由基金管理人决定,并 书。本基金的赎回费率由基金管理 在招募说明书中列示,对于持续持有期 人决定,并在招募说明书中列示。 少于 7 日的投资者,本基金将收取不低 赎回金额为按实际确认的有效赎回 于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 份额乘以当日某类别基金份额净值 赎回金额为按实际确认的有效赎回份 并扣除相应的费用,赎回金额单位 额乘以当日某类别基金份额净值并扣 为元。上述计算结果均按四舍五入 除相应的费用,赎回金额单位为元。上 的方法,保留到小数点后两位,由 述计算结果均按四舍五入的方法,保留 此产生的收益或损失由基金财产承 到小数点后两位,由此产生的收益或损 担。 失由基金财产承担。 (新增) 9、当发生大额申购或赎回情形时,在 履行适当程序后,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关 法律法规以及监管部门、自律组织的规 定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额的 … … 申购与赎回 2、发生基金合同规定的暂停基金资 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 产估值情况时,基金管理人可暂停 估值情况时,基金管理人可暂停接受投 接受投资人的申购申请。 资人的申购申请。当前一估值日基金资 … 产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性,经与基金 托管人协商确定后,基金管理人应当暂 停接受申购申请。… (新增) 530  7、基金管理人接受某笔或者某些申购 申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%,或者变 相规避 50%集中度的情形时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的 其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项 情形之一且基金管理人决定暂停申购 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情 时,基金管理人应当根据有关规定在指 形之一且基金管理人决定暂停申购 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 时,基金管理人应当根据有关规定 人的申购申请被全部或部分拒绝的,被 在指定媒介上刊登暂停申购公告。 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 如果投资人的申购申请被拒绝,被 停申购的情况消除时,基金管理人应及 拒绝的申购款项将退还给投资人。 时恢复申购业务的办理。 在暂停申购的情况消除时,基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 基金份额的 的情形 形 申购与赎回 … … 2、发生基金合同规定的暂停基金资 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 产估值情况时,基金管理人可暂停 估值情况时,基金管理人可暂停接受投 接受投资人的赎回申请或延缓支付 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 赎回款项。 当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性,经与基金托管人协商确定 后,基金管理人应当暂停接受赎回申请 或延缓支付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额的 (新增) 申购与赎回 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个 基金份额持有人超过上一开放日基金 总份额 20%以上的赎回申请的情形下, 基金管理人可以对该基金份额持有人 超过 20%以上的部分延期办理赎回申 531  请。若进行该种超比例延期赎回,对于 当日非延期的赎回申请,应当按单个账 户非延期赎回申请量占非延期赎回申 请总量的比例,确定当日受理的赎回份 额;对于未能赎回部分,投资人在提交 赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入下 一个开放日继续赎回,直到全部赎回为 止;选择取消赎回的,当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日该类基金份额 的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推,直到全部赎回为止。如投资 人在提交赎回申请时未作明确选择,投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同当 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 事人及权利 注册资本:686.04 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 义务 第十二部分 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资 … … 基金的投资组合比例为:本基 基金的投资组合比例为:本基金对 金对债券的投资比例不低于基金资 债券的投资比例不低于基金资产的 产的 80%;本基金持有现金或者到 80%;本基金持有现金或者到期日在一 期日在一年以内的政府债券投资比 年以内的政府债券投资比例不低于基 例不低于基金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结 如法律法规或监管机构以后允 算备付金、存出保证金和应收申购款 许基金投资其他品种,基金管理人 等。 在履行适当程序后,可以将其纳入 如法律法规或监管机构以后允许 投资范围。 基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 第十二部分 四、投资限制 四、投资限制 532 基金的投资 1、组合限制 1、组合限制 … … (2)保持不低于基金资产净值 5% (2)保持不低于基金资产净值 5%的现 的现金或者到期日在一年以内的政 金或者到期日在一年以内的政府债券, 府债券; 其中现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等; … (新增) (12)本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不超过基金资产的 15%; 因证券市场波动、债券停牌、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合该项所规定的比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与投资范围保持一致; … 在符合相关法律法规规定的前提下,除 上述第(2)、(9)、(12)、(13)项外, 因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投 在符合相关法律法规规定的前提 资比例的,基金管理人应当在 10 个交 下,因证券市场波动、证券发行人 易日内进行调整,但中国证监会规定的 合并、基金规模变动等基金管理人 特殊情形除外。法律法规另有规定,从 之外的因素致使基金投资比例不符 其规定。 合上述规定投资比例的,基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除 外。法律法规另有规定,从其规定。 第十四部分 三、估值方法 三、估值方法 基金资产估 1、证券交易所上市的有价证券的估 1、证券交易所上市的有价证券的估 533 值 值… 值… (新增) (2)交易所上市交易的可转换债券按 估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化,按最近交易日 债券收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值。如 最近交易日后经济环境发生了重大变 化的,可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价值;… (新增) 6、当发生大额申购或赎回情形时,在 履行适当程序后,基金管理人可以采用 摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 基金资产估 (新增) 值 3、前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定时,经与基金托管人协商确 认后,应当暂停估值; 第十四部分 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 基金资产估 1、基金管理人或基金托管人按本基 1、基金管理人或基金托管人按本基金 值 金合同规定的估值方法的第 6 项进 合同规定的估值方法的第 7 项进行估 行估值时,所造成的误差不作为基 值时,所造成的误差不作为基金资产估 金资产估值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息 … … 披露 (六)基金定期报告,包括基金年 (六)基金定期报告,包括基金年度报 534  度报告、基金半年度报告和基金季 告、基金半年度报告和基金季度报告 度报告 … … (新增) 基金管理人应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况,及 其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份 额比例达到或超过基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管 理人至少应当在基金定期报告文件中 “影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有 份额及占比、报告期内持有份额变化情 况及本基金的特有风险,中国证监会认 定的特殊情形除外。 第十八部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息 … … 披露 (七)临时报告 (七)临时报告 … …(新增) 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行 估值; 第二十四部 根据基金合同正文同步修改 分 基金合同内 容摘要 二、托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金托管 (二)基金托管人 (二)基金托管人 协议当事人 注册资本:686.04 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 535 二、基金托管 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 协议的依据、 《中华人民共和国证券投资基金 《中华人民共和国证券投资基金法》 目的和原则 法》(以下简称《基金法》)、《公开 (以下简称《基金法》)、《公开募集证 募集证券投资基金运作管理办法》 券投资基金运作管理办法》(以下简称 (以下简称《运作办法》)、《证券投 《运作办法》)、《证券投资基金销售管 资基金销售管理办法》(以下简称 理办法》(以下简称《销售办法》)、《证 《销售办法》)、证券投资基金信息 券投资基金信息披露管理办法》(以下 披露管理办法》(以下简称《信息披 简称《信息披露办法》)、《公开募集开 露办法》)、证券投资基金信息披露 放式证券投资基金流动性风险管理规 内容与格式准则第 7 号〈托管协议 定》、《证券投资基金信息披露内容与格 的内容与格式〉》、景顺长城景泰丰 式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 利纯债债券型证券投资基金基金合 式〉》、《景顺长城景泰丰利纯债债券型 同》(以下简称“基金合同”)及其 证券投资基金基金合同》(以下简称“基 他有关规定订立本托管协议。 金合同”)及其他有关规定订立本托管 协议。 三、基金托管 … … 人对基金管 理人的业务 基金的投资组合比例为:本基金对 基金的投资组合比例为:本基金对债券 债券的投资比例不低于基金资产的 的投资比例不低于基金资产的 80%;本 监督和核查 80%;本基金持有现金或者到期日在 基金持有现金或者到期日在一年以内 一年以内的政府债券投资比例不低 于基金资产净值的 5%。 的政府债券投资比例不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。 三、基金托管 (二)基金托管人根据有关法律法 (二)基金托管人根据有关法律法规的 人对基金管 规的规定及基金合同的约定,对基 规定及基金合同的约定,对基金投资比 理人的业务 金投资比例进行监督。基金托管人 例进行监督。基金托管人按下述比例和 监督和核查 按下述比例和调整期限进行监督: 调整期限进行监督: … (2)保持不低于基金资产净值 5% (2)保持不低于基金资产净值 5%的 的现金或者到期日在一年以内的政 现金或者到期日在一年以内的政府债 府债券; 券,其中现金不包括结算备付金、存出 … 保证金和应收申购款等; 基金管理人应当自基金合同生效之 … 日起六个月内使基金的投资组合比 (新增) 例符合基金合同的约定。在上述期 (12)本基金主动投资于流动性受限资 间内,本基金的投资范围、投资策 产的市值合计不超过基金资产的 15%; 略应当符合基金合同的约定。在符 因证券市场波动、债券停牌、基金规模 合相关法律法规规定的前提下,因 变动等基金管理人之外的因素致使基 证券市场波动、证券发行人合并、 金不符合该项所规定的比例限制的,基 基金规模变动等非基金管理人的因 金管理人不得主动新增流动性受限资 素致使基金的投资组合不符合上述 产的投资; 规定的投资比例的,基金管理人应 (13)本基金与私募类证券资管产品及 当在 10 个交易日内进行调整,但中 中国证监会认定的其他主体为交易对 国证监会规定的特殊情形除外。法 手开展逆回购交易的,可接受质押品的 律法规另有规定的,从其规定。 资质要求应当与投资范围保持一致; 536  … 在符合相关法律法规规定的前提下,除 上述第(2)、(9)、(12)、(13)项外, 因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等非基金管理人的因素致 使基金的投资组合不符合上述规定的 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定 的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日 起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。在上述期间内,本 基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。 三、基金托管 (四)基金托管人依据有关法律法 (四)基金托管人依据有关法律法规的 人对基金管 规的规定和基金合同的约定对于基 规定和基金合同的约定对于基金关联 理人的业务 金关联投资限制进行监督。 投资限制进行监督。 监督和核查 … … (新增) 基金管理人运用基金财产买卖基金管 理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系 的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券,或者从事其他重大关联交易 的,应当符合基金的投资目标和投资策 略,遵循基金份额持有人利益优先原 则,防范利益冲突,建立健全内部审批 机制和评估机制,按照市场公平合理价 格执行。相关交易必须事先得到基金托 管人的同意,并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事 会审议,并经过三分之二以上的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 三、基金托管 (七)基金托管人对基金投资流通 (七)基金托管人对基金投资流通受限 人对基金管 受限证券的监督 证券的监督 理人的业务 … … 监督和核查 2.流通受限证券,包括由《上市公 2.流通受限证券与上文流动性受限资 537  司证券发行管理办法》规范的非公 产不同,包括由《上市公司证券发行管 开发行股票、公开发行股票网下配 理办法》规范的非公开发行股票、公开 售部分等在发行时明确一定期限锁 发行股票网下配售部分等在发行时明 定期的可交易证券,不包括由于发 确一定期限锁定期的可交易证券,不包 布重大消息或其他原因而临时停牌 括由于发布重大消息或其他原因而临 的证券、已发行未上市证券、回购 时停牌的证券、已发行未上市证券、回 交易中的质押券等流通受限证券。 购交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金资产 2.估值方法 2.估值方法 净值计算和 … … 会计核算 (新增) (2)交易所上市交易的可转换债券按 估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化,按最近交易日 债券收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值。如 最近交易日后经济环境发生了重大变 化的,可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价值; … (新增) 6、当发生大额申购或赎回情形时,在 履行适当程序后,基金管理人可以采用 摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。 八、基金资产 3.特殊情形的处理 3.特殊情形的处理 净值计算和 基金管理人、基金托管人按估值方 基金管理人、基金托管人按估值方法第 会计核算 法第 6 款进行估值时,所造成的误 7 款进行估值时,所造成的误差不作为 差不作为基金资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 八、基金资产 (四)暂停估值与公告基金份额净 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 净值计算和 值的情形 情形 会计核算 … … (新增) 3.前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定时,经与基金托管人协商确 认后,应当暂停估值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 538  基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 一、基金合同修订内容 章节 修订前 修订后 第一部分 一、订立本基金合同的目的、依据 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 和原则 … 前言 … 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 2、订立本基金合同的依据是《中华 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 人民共和国合同法》(以下简称“《合 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 同法》”)、《中华人民共和国证券投 下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 《证券投资基金销售管理办法》(以 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 下简称“《销售办法》”)、《证券投 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 资基金信息披露管理办法》(以下简 投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《信息披露办法》”)和其他有关 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有 法律法规。 关法律法规。 第二部分 … (新增) 释义 54、《流动性风险管理规定》:指中国证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不 时做出的修订 55、流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,包括但不限于到期 日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银 行存款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 56、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇 大额申购赎回时,通过调整基金份额净值 的方式,将基金调整投资组合的市场冲击 539  成本分配给实际申购、赎回的投资者,从 而减少对存量基金份额持有人利益的不 利影响,确保投资者的合法权益不受损害 并得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 … …(新增) 的申购与 5、当接受申购申请对存量基金份额持有 赎回 人利益构成潜在重大不利影响时,基金管 理人应当采取设定单一投资者申购金额 上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施,切实保护 存量基金份额持有人的合法权益。基金管 理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体 请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额 用途 … 的申购与 … 4、赎回金额的计算及处理方式:本基金 赎回 4、赎回金额的计算及处理方式:本 赎回金额的计算详见招募说明书。本基金 基金赎回金额的计算详见招募说明 的赎回费率由基金管理人决定,并在招募 书。本基金的赎回费率由基金管理 说明书中列示,对于持续持有期少于 7 人决定,并在招募说明书中列示。 日的投资者,本基金将收取不低于 1.5% 赎回金额为按实际确认的有效赎回 的赎回费并全额计入基金财产。赎回金额 份额乘以当日某类别基金份额净值 为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 并扣除相应的费用,赎回金额单位 某类别基金份额净值并扣除相应的费用, 为元。上述计算结果均按四舍五入 赎回金额单位为元。上述计算结果均按四 的方法,保留到小数点后两位,由 舍五入的方法,保留到小数点后两位,由 此产生的收益或损失由基金财产承 此产生的收益或损失由基金财产承担。 担。 (新增) 9、当发生大额申购或赎回情形时,在履 行适当程序后,基金管理人可以采用摆动 定价机制,以确保基金估值的公平性。具 体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律组织规则的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 … … 540 的申购与 2、发生基金合同规定的暂停基金资 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估 赎回 产估值情况时,基金管理人可暂停 值情况时,基金管理人可暂停接受投资人 接受投资人的申购申请。 的申购申请。当前一估值日基金资产净值 … 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 7、法律法规规定或中国证监会认定 价格且采用估值技术仍导致公允价值存 的其他情形。 在重大不确定性,经与基金托管人协商确 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情 定后,基金管理人应当暂停接受申购申 形之一且基金管理人决定暂停申购 请。 时,基金管理人应当根据有关规定 … 在指定媒介上刊登暂停申购公告。 (新增) 如果投资人的申购申请被拒绝,被 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申 拒绝的申购款项将退还给投资人。 请有可能导致单一投资者持有基金份额 在暂停申购的情况消除时,基金管 的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 理人应及时恢复申购业务的办理。 50%集中度的情形时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其 他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项情 形之一且基金管理人决定暂停申购时,基 金管理人应当根据有关规定在指定媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购 申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 基金份额 的情形 … 的申购与 … 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估 赎回 2、发生基金合同规定的暂停基金资 值情况时,基金管理人可暂停接受投资人 产估值情况时,基金管理人可暂停 的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一 接受投资人的赎回申请或延缓支付 估值日基金资产净值 50%以上的资产出 赎回款项。 现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性, 经与基金托管人协商确定后,基金管理人 应当暂停接受赎回申请或延缓支付赎回 款项。 541 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式… 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 (新增) 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基 赎回 金份额持有人超过上一开放日基金总份 额 20%以上的赎回申请的情形下,基金管 理人可以对该基金份额持有人超过 20% 以上的部分延期办理赎回申请。若进行该 种超比例延期赎回,对于当日非延期的赎 回申请,应当按单个账户非延期赎回申请 量占非延期赎回申请总量的比例,确定当 日受理的赎回份额;对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期 赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自 动转入下一个开放日继续赎回,直到全部 赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日该类基金份额的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此 类推,直到全部赎回为止。如投资人在提 交赎回申请时未作明确选择,投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 当事人及 注册资本: 686.04 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 权利义务 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 … … 基金的投 本基金的投资组合比例为:本 本基金的投资组合比例为:本基金股 资 基金股票投资占基金资产的比例范 票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。 围为 0-95%。本基金每个交易日日终 本基金每个交易日日终在扣除股指期货 在扣除股指期货合约需缴纳的交易 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 保证金后,应当保持不低于基金资 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 产净值 5%的现金或者到期日在一年 在一年以内的政府债券,其中现金不包括 542  以内的政府债券。 结算备付金、存出保证金和应收申购款 等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分 1、组合限制 1、组合限制 基金的投 … … 资 (2)本基金每个交易日日终在扣除 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指 股指期货合约需缴纳的交易保证金 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 后,应当保持不低于基金资产净值 持不低于基金资产净值 5%的现金或者 5%的现金或者到期日在一年以内 到期日在一年以内的政府债券,其中现金 的政府债券; 不包括结算备付金、存出保证金和应收申 … 购款等; 在符合相关法律法规规定的前提 … 下,因证券、期货市场波动、证券 (新增) 发行人合并、基金规模变动等基金 (12)本基金管理人管理的全部开放式基 管理人之外的因素致使基金投资比 金(包括开放式基金以及处于开放期的定 例不符合上述规定投资比例的,基 期开放基金)持有一家上市公司发行的可 金管理人应当在 10 个交易日内进行 流通股票,不超过该上市公司可流通股票 调整,但中国证监会规定的特殊情 的 15%;本基金管理人管理的全部投资 形除外。法律法规另有规定,从其 组合持有一家上市公司发行的可流通股 规定。 票 , 不 超过 该 上市 公 司可 流 通 股票 的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不超过基金资产的 15%;因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合该项所规定的比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要 求应当与投资范围保持一致; 在符合相关法律法规规定的前提下,除上 述第(2)、(13)、(14)、(15)项外,因 证券、期货市场波动、证券发行人合并、 543  基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。法律法规另有规定,从其规定。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 2、处于未上市期间的有价证券应区 2、处于未上市期间的有价证券应区分如 资产估值 分如下情况处理: 下情况处理: … … (3)首次公开发行有明确锁定期的 (3)流通受限的股票,包括非公开发行 股票,同一股票在交易所上市后, 股票、首次公开发行股票时公司股东公开 按交易所上市的同一股票的估值方 发售股份、通过大宗交易取得的带限售期 法估值;非公开发行有明确锁定期 的股票等(不包括停牌、新发行未上市、 的股票,按监管机构或行业协会有 回购交易中的质押券等流通受限股票), 关规定确定公允价值。 按监管机构或行业协会有关规定确定公 允价值。 (新增) 5、当发生大额申购或赎回情形时,在履 行适当程序后,基金管理人可以采用摆动 定价机制以确保基金估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分 基金 新增: 资产估值 3、前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定时,经与基金托管人协商确认后,应 当暂停估值; 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基金 1、基金管理人或基金托管人按本基 1、基金管理人或基金托管人按本基金合 资产估值 金合同规定的估值方法的第 5 项进 同规定的估值方法的第 6 项进行估值时, 行估值时,所造成的误差不作为基 所造成的误差不作为基金资产估值错误 金资产估值错误处理。 处理。 第十八部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 544 分 基金 … … 的信息披 (六)基金定期报告,包括基金年 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 露 度报告、基金半年度报告和基金季 基金半年度报告和基金季度报告 度报告 … … (新增) 基金管理人应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况,及其流 动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额 比例达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至 少应当在基金定期报告文件中“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资 者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 第十八部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 分 基金 … … 的信息披 (七)临时报告 (七)临时报告 露 … …(新增) 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估 值; 第二十四 根据基金合同正文进行同步修改 部分 基金合同 内容摘要 二、托管协议修改内容 545 章节 修订前 修订后 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 注册资本: 686.04 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 托管协议 当事人 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 《中华人民共和国证券投资基金 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 托管协议 法》(以下简称《基金法》)、《公开 下简称《基金法》)、《公开募集证券投资 的依据、 募集证券投资基金运作管理办法》 基金运作管理办法》(以下简称《运作办 目的和原 (以下简称《运作办法》)、《证券投 法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以 则 资基金销售管理办法》(以下简称 下简称《销售办法》)、《证券投资基金信 《销售办法》)、《证券投资基金信息 息披露管理办法》(以下简称《信息披露 披露管理办法》(以下简称《信息披 办法》)、《公开募集开放式证券投资基金 露办法》)、《证券投资基金信息披露 流动性风险管理规定》、 证券投资基金信 内容与格式准则第 7 号〈托管协议 息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议 的内容与格式〉》、《景顺长城泰安回 的内容与格式〉》、《景顺长城泰安回报灵 报灵活配置混合型证券投资基金基 活配置混合型证券投资基金基金合同》 金合同》(以下简称“基金合同”) (以下简称“基金合同”)及其他有关规 及其他有关规定订立本托管协议。 定订立本托管协议。 三、基金 … … 托管人对 本基金的投资组合比例为:本基金 基金管理 本基金的投资组合比例为:本基金股票投 股票投资占基金资产的比例范围为 人的业务 资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基 0-95%。本基金每个交易日日终在扣 监督和核 金每个交易日日终在扣除股指期货合约 除股指期货合约需缴纳的交易保证 查 金后,应当保持不低于基金资产净 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 值 5%的现金或者到期日在一年以内 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 的政府债券。 年以内的政府债券,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律法 (二)基金托管人根据有关法律法规的规 托管人对 规的规定及基金合同的约定,对基 定及基金合同的约定,对基金投资比例进 基金管理 金投资比例进行监督。基金托管人 行监督。基金托管人按下述比例和调整期 人的业务 按下述比例和调整期限进行监督: 限进行监督: 监督和核 … … 查 2、本基金每个交易日日终在扣除股 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期 指期货合约需缴纳的交易保证金 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持 后,应当保持不低于基金资产净值 不低于基金资产净值 5%的现金或者到 5%的现金或者到期日在一年以内 期日在一年以内的政府债券,其中现金不 546 的政府债券; 包括结算备付金、存出保证金和应收申购 … 款等; 基金管理人应当自基金合同生效之 … 日起六个月内使基金的投资组合比 (新增) 例符合基金合同的约定。在上述期 12、本基金管理人管理的全部开放式基金 间内,本基金的投资范围、投资策 (包括开放式基金以及处于开放期的定 略应当符合基金合同的约定。在符 期开放基金)持有一家上市公司发行的可 合相关法律法规规定的前提下,因 流通股票,不超过该上市公司可流通股票 证券、期货市场波动、证券发行人 的 15%;本基金管理人管理的全部投资 合并、基金规模变动等非基金管理 组合持有一家上市公司发行的可流通股 人的因素致使基金的投资组合不符 票 , 不 超过 该 上市 公 司可 流 通 股票 的 合上述规定的投资比例的,基金管 30%; 理人应当在 10 个交易日内进行调 13、本基金主动投资于流动性受限资产的 整,但中国证监会规定的特殊情形 市值合计不超过基金资产的 15%;因证券 除外。法律法规另有规定的,从其 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模 规定。 变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合该项所规定的比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投 资; 14、本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求 应当与投资范围保持一致; … 在符合相关法律法规规定的前提下,除上 述第(2)、(13)、(14)、(15)项外,因 证券、期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等非基金管理人的因素致 使基金的投资组合不符合上述规定的投 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法规另有规定的,从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 六个月内使基金的投资组合比例符合基 547  金合同的约定。在上述期间内,本基金的 投资范围、投资策略应当符合基金合同的 约定。 三、基金 (四)基金托管人依据有关法律法 (四)基金托管人依据有关法律法规的规 托管人对 规的规定和基金合同的约定对于基 定和基金合同的约定对于基金关联投资 基金管理 金关联投资限制进行监督。 限制进行监督。 人的业务 … … 监督和核 (新增) 查 基金管理人运用基金财产买卖基金管理 人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有其他重大利害关系的公司 发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基 金的投资目标和投资策略,遵循基金份额 持有人利益优先原则,防范利益冲突,建 立健全内部审批机制和评估机制,按照市 场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意,并按法律法规予 以披露。重大关联交易应提交基金管理人 董事会审议,并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 三、基金 (七)基金托管人对基金投资流通 (七)基金托管人对基金投资流通受限证 托管人对 受限证券的监督 券的监督 基金管理 … … 人的业务 2.流通受限证券,包括由《上市公 2.流通受限证券与上文流动性受限资产 监督和核 司证券发行管理办法》规范的非公 不同,包括由《上市公司证券发行管理办 查 开发行股票、公开发行股票网下配 法》规范的非公开发行股票、公开发行股 售部分等在发行时明确一定期限锁 票网下配售部分等在发行时明确一定期 定期的可交易证券,不包括由于发 限锁定期的可交易证券,不包括由于发布 布重大消息或其他原因而临时停牌 重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 的证券、已发行未上市证券、回购 已发行未上市证券、回购交易中的质押券 交易中的质押券等流通受限证券。 等流通受限证券。 八、基金 2.估值方法 2.估值方法 资产净值 (2)处于未上市期间的有价证券应 (2)处于未上市期间的有价证券应区分 548 计算和会 区分如下情况处理: 如下情况处理: 计核算 … … 3)首次公开发行有明确锁定期的股 3)流通受限的股票,包括非公开发行股 票,同一股票在交易所上市后,按 票、首次公开发行股票时公司股东公开发 交易所上市的同一股票的估值方法 售股份、通过大宗交易取得的带限售期的 估值;非公开发行有明确锁定期的 股票等(不包括停牌、新发行未上市、回 股票,按监管机构或行业协会有关 购交易中的质押券等流通受限股票),按 规定确定公允价值。 监管机构或行业协会有关规定确定公允 价值。 … (新增) (5)当发生大额申购或赎回情形时,在 履行适当程序后,基金管理人可以采用摆 动定价机制以确保基金估值的公平性。 八、基金 3.特殊情形的处理 3.特殊情形的处理 资产净值 基金管理人、基金托管人按估值方 基金管理人、基金托管人按估值方法第 计算和会 法第 5 款进行估值时,所造成的误 (6)款进行估值时,所造成的误差不作 计核算 差不作为基金资产估值错误处理。 为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力原因,或由于证券、 由于不可抗力原因,或由于证券、期货交 期货交易所及登记结算公司发送的 易所及登记结算公司发送的数据错误等 数据错误等原因,基金管理人和基 原因,基金管理人和基金托管人虽然已经 金托管人虽然已经采取必要、适当、 采取必要、适当、合理的措施进行检查, 合理的措施进行检查,但未能发现 但未能发现错误的,由此造成的基金财产 错误的,由此造成的基金财产估值 估值错误,基金管理人和基金托管人免除 错误,基金管理人和基金托管人免 赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应 除赔偿责任。但基金管理人、基金 当积极采取必要的措施消除或减轻由此 托管人应当积极采取必要的措施消 造成的影响。 除或减轻由此造成的影响。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额净 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情 资产净值 值的情形 形 计算和会 … … 计核算 (新增) 3.前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 549  确定时,经与基金托管人协商确认后,应 当暂停估值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景丰货币市场基金 一、 基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 第一部 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华人 分 前言 华人民共和国合同法》 (以下简称 民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 券投资基金法》(以下简称“《基金 简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作 法》”)、《证券投资基金运作管理办 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 券投资基金销售管理办法》(以下简 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 称“《销售办法》”)、《证券投资基金 露管理办法》(以下简称“《信息披露办 信息披露管理办法》(以下简称“《信 法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》(以 息披露办法》”)、《货币市场基金管 下简称“《暂行规定》”)、《证券投资基金信 理暂行规定》(以下简称“《暂行规 息披露编报规则第 5 号〈货币市场基金信 定》”)、《证券投资基金信息披露编报 息披露特别规定〉》(以下简称“《信息披露 规则第 5 号〈货币市场基金信息披 特别规定》”)、《关于货币市场基金投资等 露特别规定〉》(以下简称“《信息披 相关问题的通知》、《公开募集开放式证券 露特别规定》”)、《关于货币市场基金 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 投资等相关问题的通知》和其他有关 “《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 法律法规。 律法规。 第二部 增加: 分 释义 61、《流动性风险管理规定》:指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 62、流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取 的银行存款)、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券等 第六部 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 分 基金 增加: 550 份额的 5、当接受申购申请对存量基金份额持 申购与 有人利益构成潜在重大不利影响时,基金 赎回 管理人应当采取设定单一投资者申购金额 上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施,切实保护 存量基金份额持有人的合法权益。基金管 理人基于投资运作与风险控制的需要,可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体 请参见相关公告。 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及其用 分 基金 其用途 途 份额的 1、本基金不收取申购费用和赎 1、本基金在一般情况下不收取申购费 回费用。 用和赎回费用,但当本基金前 10 名份额 申购与 2、本基金的申购、赎回价格为 持有人的持有份额合计超过基金总份额 赎回 每份基金份额 1.00 元。投资者申购 50%,且投资组合中现金、国债、中央银行 所得的份额等于申购金额除以 1.00 票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 元,赎回所得的金额等于赎回份额乘 到期的其他金融工具占基金资产净值的比 以 1.00 元。 例合计低于 10%且偏离度为负时,对当日 单个基金份额持有人超过基金总份额 1%以 上的赎回申请(超过 1%的部分)征收 1% 的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额 计入基金资产。基金管理人与基金托管人 协商确认上述做法无益于基金利益最大化 的情形除外。 2、本基金的申购、赎回价格为每份基 金份额 1.00 元。投资者申购所得的份额等 于申购金额除以 1.00 元。 第六部 七、申购份额与赎回金额的计算 七、申购份额与赎回金额的计算 分 基金 2、赎回金额的计算 2、赎回金额的计算 份额的 本基金的赎回费用为零,基金份 除按上文收取强制赎回费外,本基金 额净值保持为人民币 1.00 元。赎回 的赎回费用为零,基金份额净值保持为人 申购与 金额的计算方式见招募说明书。 民币 1.00 元。赎回金额的计算方式见招 赎回 募说明书。 第六部 九、拒绝或暂停申购的情形 九、拒绝或暂停申购的情形 分 基金 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可拒绝 份额的 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正 1、因不可抗力导致基金无法正常运 申购与 常运作。 作。 赎回 2、发生基金合同规定的暂停基 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 金资产估值情况时,基金管理人可暂 估值情况时,基金管理人可暂停接受投资 停接受投资人的申购申请。 人的申购申请。当前一估值日基金资产净 3、证券交易所交易时间非正常 值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 停市,导致基金管理人无法计算当日 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 基金资产净值。 在重大不确定性,经与基金托管人协商确 4、基金管理人认为接受某笔或 定后,基金管理人应当暂停接受申购申请。 某些申购申请可能会影响或损害现 3、证券交易所交易时间非正常停市, 有基金份额持有人利益时。 导致基金管理人无法计算当日基金资产净 5、基金资产规模过大,使基金 值。 管理人无法找到合适的投资品种,或 4、基金管理人认为接受某笔或某些申 其他可能对基金业绩产生负面影响, 购申请可能会影响或损害现有基金份额持 551  从而损害现有基金份额持有人利益 有人利益时。 的情形。 5、基金资产规模过大,使基金管理人 6、法律法规规定或中国证监会 无法找到合适的投资品种,或其他可能对 认定的其他情形。 基金业绩产生负面影响,从而损害现有基 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 金份额持有人利益的情形。 停申购情形之一且基金管理人决定 6、基金管理人接受某笔或者某些申购 暂停申购时,基金管理人应当根据有 申请有可能导致单一投资者持有基金份额 关规定在指定媒体上刊登暂停申购 的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 公告。如果投资人的申购申请被拒 50%集中度的情形时。 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 7、法律法规规定或中国证监会认定的 人。在暂停申购的情况消除时,基金 其他情形。 管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述情形之一(除第 4、6 项外) 且基金管理人决定暂停申购时,基金管理 人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被全 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 第六部 十、暂停赎回或延缓支付赎回款 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 分 基金 项的情形 情形 份额的 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可暂停 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 申购与 支付赎回款项: 项: 赎回 2、发生基金合同规定的暂停基 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 金资产估值情况时,基金管理人可暂 估值情况时,基金管理人可暂停接受投资 停接受投资人的赎回申请或延缓支 人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前 付赎回款项。 一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理人应 当暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项。 第六部 九、巨额赎回的情形及处理方式 分 基金 增加: 份额的 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个 基金份额持有人超过上一开放日基金总份 申购与 额 10%以上的赎回申请的情形下,基金管 赎回 理人可以对该基金份额持有人超过 10%以 上的部分延期办理赎回申请。对于当日非 延期的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量的比 例,确定当日受理的赎回份额;对于未能 赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以 选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的,将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延 期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权,以此类推,直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作 明确选择,投资人未能赎回部分作自动延 552  期赎回处理。 第七部 一、基金管理人 一、基金管理人 分 基 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 金合同 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 及权利 义务 第七部 二、基金托管人 二、基金托管人 分 基 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 金合同 名称:兴业银行股份有限公司 名称:兴业银行股份有限公司 当事人 住所:福州市湖东路 154 号 住所:福州市湖东路 154 号 及权利 法定代表人:高建平 法定代表人:高建平 义务 成立时间:1988 年 8 月 26 日 成立时间:1988 年 8 月 26 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号:中国 中国人民银行总行,银复[1988]347 人民银行总行,银复[1988]347 号 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:207.74 亿元人民币 注册资本:190.52 亿元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监 基金托管资格批文及文号:中国 会证监基金字【2005】74 号 证监会证监基金字【2005】74 号 第十二 四、投资限制 四、投资限制 部分 基 1、组合限制 1、组合限制 金的投 (1)本基金投资组合的平均剩 (1)当货币市场基金前 10 名份额持 余期限在每个交易日都不得超过 120 有人的持有份额合计超过基金总份额的 资 天; 50%时,货币市场基金投资组合的平均剩余 (2)本基金与由基金管理人管 期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得 理的其他基金持有一家公司发行的 超过 120 天;投资组合中现金、国债、中 证券,不得超过该证券的 10%; 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 (3)本基金投资于定期存款的 易日内到期的其他金融工具占基金资产净 比例不得超过基金资产净值的 30% 值的比例合计不得低于 30%;当货币市场 (有存款期限,但根据协议可提前支 基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 取且没有利息损失的银行存款,可不 超过基金总份额的 20%时,货币市场基金 受此限制)。本基金的存款银行应当 投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天, 是具有证券投资基金托管人资格、证 平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组 券投资基金销售业务资格或合格境 合中现金、国债、中央银行票据、政策性 外机构投资者托管人资格的商业银 金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金 行; 融工具占基金资产净值的比例合计不得低 (4)本基金存放在具有基金托 于 20%; 管资格的同一商业银行的存款,不得 (2)本基金投资组合的平均剩余期限 超过基金资产净值的 30%;存放在不 在每个交易日都不得超过 120 天,但前述 具有基金托管资格的同一商业银行 第(1)项另有约定的除外; 的存款,不得超过基金资产净值的 (3)本基金与由基金管理人管理的其 5%; 他基金持有一家公司发行的证券,不得超 (5)本基金通过买断式回购融 过该证券的 10%; 入的基础债券的剩余期限不得超过 (4)本基金投资于主体信用评级低于 397 天; AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净 (6)在全国银行间同业市场的 值的比例合计不得超过 10%,其中单一机 债券回购最长期限为 1 年,债券回购 构发行的金融工具占基金资产净值的比例 到期后不得展期; 合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、 (7)本基金持有的剩余期限不 短期融资券、中期票据、银行存款、同业 553 超过 397 天但剩余存续期超过 397 天 存单、相关机构作为原始权益人的资产支 的浮动利率债券的摊余成本总计不 持证券及中国证监会认定的其他品种;且 得超过当日基金资产净值的 20%。本 本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商 基金不得投资于以定期存款利率为 业银行的银行存款与同业存单的,应当经 基准利率的浮动利率债券; 基金管理人董事会审议批准,相关交易应 (8)本基金投资于同一公司发 当事先征得基金托管人的同意,并作为重 行的短期融资券及短期企业债券的 大事项履行信息披露程序; 比例,合计不得超过基金资产净值的 (5)本基金管理人管理的全部货币市 10%; 场基金投资同一商业银行的银行存款及其 (9)本基金持有的全部资产支 发行的同业存单与债券,不得超过该商业 持证券,其市值不得超过基金资产净 银行最近一个季度末净资产的 10%; 值的 20%; (6)本基金主动投资于流动性受限资 (10)本基金持有的同一(指同 产的市值合计不超过基金资产的 10%;因 一信用级别)资产支持证券的比例, 证券市场波动、基金规模变动等基金管理 不得超过该资产支持证券规模的 人之外的因素致使基金不符合该项所规定 10%; 的比例限制的,基金管理人不得主动新增 (11)本基金投资于同一原始权 流动性受限资产的投资; 益人的各类资产支持证券的比例,不 (7)本基金与私募类证券资管产品及 得超过基金资产净值的 10%;基金管 中国证监会认定的其他主体为交易对手开 理人管理的全部证券投资基金投资 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要 于同一原始权益人的各类资产支持 求应当与投资范围保持一致; 证券,不得超过其各类资产支持证券 (8)本基金投资于定期存款的比例不 合计规模的 10%; 得超过基金资产净值的 30%(有存款期限, (12)本基金投资的资产支持证 但根据协议可提前支取且没有利息损失的 券须具有评级资质的资信评级机构 银行存款,可不受此限制)。本基金的存款 进行持续信用评级。本基金投资的资 银行应当是具有证券投资基金托管人资 产支持证券不得低于国内信用评级 格、证券投资基金销售业务资格或合格境 机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的 外机构投资者托管人资格的商业银行; 信用级别。本基金持有资产支持证券 (9)本基金存放在具有基金托管资格 期间,如果其信用等级下降且不再符 的同一商业银行的存款,不得超过基金资 合投资标准,本基金应在评级报告发 产净值的 30%;存放在不具有基金托管资 布之日起 3 个月内予以全部卖出; 格的同一商业银行的存款,不得超过基金 (13)除发生巨额赎回情形外, 资产净值的 5%; 本基金债券正回购的资金余额在每 (10)本基金通过买断式回购融入的 个交易日均不得超过基金资产净值 基础债券的剩余期限不得超过 397 天; 的 20%。因发生巨额赎回导致债券正 (11)在全国银行间同业市场的债券 回购的资金余额超过基金资产净值 回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不 20%的,基金管理人应在 5 个交易日 得展期; 内进行调整; (12)本基金持有的剩余期限不超过 (14)本基金投资的短期融资券 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利 的信用评级应不低于以下标准: 率债券的摊余成本总计不得超过当日基金 1)国内信用评级机构评定的 A-1 资产净值的 20%。本基金不得投资于以定 级或相当于 A-1 级的短期信用级别; 期存款利率为基准利率的浮动利率债券; 2)根据有关规定予以豁免信用 (13)本基金投资于同一公司发行的 评级的短期融资券,其发行人最近 3 短期融资券及短期企业债券的比例,合计 年的信用评级和跟踪评级具备下列 不得超过基金资产净值的 10%; 条件之一: (14)本基金持有的全部资产支持证 i.国内信用评级机构评定的 AAA 券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 级或相当于 AAA 级的长期信用级别; (15)本基金持有的同一(指同一信 ii.国际信用评级机构评定的低 用级别)资产支持证券的比例,不得超过 于中国主权评级一个级别的信用级 该资产支持证券规模的 10%; 554 别。同一发行人同时具有国内信用评 (16)本基金投资于同一原始权益人 级和国际信用评级的,以国内信用级 的各类资产支持证券的比例,不得超过基 别为准。本基金持有短期融资券期 金资产净值的 10%;基金管理人管理的全 间,如果其信用等级下降且不再符合 部证券投资基金投资于同一原始权益人的 投资标准,应在评级报告发布之日起 各类资产支持证券,不得超过其各类资产 20 个交易日内予以全部减持; 支持证券合计规模的 10%; (15)法律法规或监管部门对上 (17)本基金投资的资产支持证券须 述比例、限制另有规定的,从其规定。 具有评级资质的资信评级机构进行持续信 除上述(12)、(13)、(14)项外,由 用评级。本基金投资的资产支持证券不得 于证券市场波动、债券发行人合并或 低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相 基金规模变动等基金管理人之外的 当于 AAA 级的信用级别。本基金持有资产 原因导致的投资组合不符合上述约 支持证券期间,如果其信用等级下降且不 定的比例不在限制之内,但基金管理 再符合投资标准,本基金应在评级报告发 人应在 10 个交易日内进行调整,以 布之日起 3 个月内予以全部卖出; 达到标准。法律法规另有规定的,从 (18)除发生巨额赎回情形外,本基 其规定。(1)本基金投资组合的平均 金债券正回购的资金余额在每个交易日均 剩余期限在每个交易日都不得超过 不得超过基金资产净值的 20%。因发生巨 120 天; 额赎回导致债券正回购的资金余额超过基 金资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个 交易日内进行调整; (19)本基金投资的短期融资券的信 用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或 相当于 A-1 级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的 短期融资券,其发行人最近 3 年的信用评 级和跟踪评级具备下列条件之一: i.国内信用评级机构评定的 AAA 级或 相当于 AAA 级的长期信用级别; ii.国际信用评级机构评定的低于中 国主权评级一个级别的信用级别。同一发 行人同时具有国内信用评级和国际信用评 级的,以国内信用级别为准。本基金持有 短期融资券期间,如果其信用等级下降且 不再符合投资标准,应在评级报告发布之 日起 20 个交易日内予以全部减持; (20)法律法规或监管部门对上述比 例、限制另有规定的,从其规定。 除上述(2)、(6)、(7)、(17)、(18)、 (19)项外,由于证券市场波动、债券发 行人合并或基金规模变动等基金管理人之 外的原因导致的投资组合不符合上述约定 的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法 律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当在每个交易日 10:00 前将货币市场基金前一交易日前 10 名基 金份额持有人合计持有比例等信息报送基 金托管人,基金托管人依法履行投资监督 职责。 555 第十四 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 部分 基 1、基金投资所涉及的证券交易 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇 金资产 市场遇法定节假日或因其他原因暂 法定节假日或因其他原因暂停营业时; 停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金 估值 2、因不可抗力致使基金管理人、 托管人无法准确评估基金资产价值时; 基金托管人无法准确评估基金资产 3、前一估值日基金资产净值 50%以上 价值时; 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 3、中国证监会和基金合同认定 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确 的其它情形。 定时,经与基金托管人协商确认后,应当 暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它 情形。 第十八 (五)基金定期报告,包括基金 (五)基金定期报告,包括基金年度 部分 基 年度报告、基金半年度报告和基金季 报告、基金半年度报告和基金季度报告 金的信 度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 基金管理人应当在每年结束之 日内,编制完成基金年度报告,并将年度 息披露 日起 90 日内,编制完成基金年度报 报告正文登载于网站上,将年度报告摘要 告,并将年度报告正文登载于网站 登载在指定媒体上。基金年度报告的财务 上,将年度报告摘要登载在指定媒体 会计报告应当经过审计。 上。基金年度报告的财务会计报告应 基金管理人应当在上半年结束之日起 当经过审计。 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将 基金管理人应当在上半年结束 半年度报告正文登载在网站上,将半年度 之日起 60 日内,编制完成基金半年 报告摘要登载在指定媒体上。 度报告,并将半年度报告正文登载在 基金管理人应当在每个季度结束之日 网站上,将半年度报告摘要登载在指 起 15 个工作日内,编制完成基金季度报 定媒体上。 告,并将季度报告登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结 《基金合同》生效不足 2 个月的,基 束之日起 15 个工作日内,编制完成 金管理人可以不编制当期季度报告、半年 基金季度报告,并将季度报告登载在 度报告或者年度报告。 指定媒体上。 基金管理人应当在基金年度报告和半 《基金合同》生效不足 2 个月的, 年度报告中披露基金组合资产情况,及其 基金管理人可以不编制当期季度报 流动性风险分析等。 告、半年度报告或者年度报告。 本基金应当在年度报告、半年度报告 基金定期报告在公开披露的第 2 中,至少披露报告期末基金前 10 名份额持 个工作日,分别报中国证监会和基金 有人的类别、持有份额及占总份额的比例 管理人主要办公场所所在地中国证 等信息。 监会派出机构备案。报备应当采用电 报告期内出现单一投资者持有基金份 子文本或书面报告方式。 额比例达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至 少应当在基金定期报告文件中“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资 者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有 风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工 作日,分别报中国证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备 案。报备应当采用电子文本或书面报告方 式。 第十八 (六)临时报告 增加: 556 部分 基 28、发生涉及基金申购、赎回事项调 金的信 整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 息披露 29、本基金拟投资于主体信用评级低 于 AA+商业银行的银行存款与同业存单的; 第二十 根据基金合同正文同步修改 四部分 基金合 同内容 摘要 二、 托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (一) 基金管理人 (一) 基金管理人 托管协议 名称:景顺长城基金管理有限公 名称:景顺长城基金管理有限公 当事人 司 司 住所:深圳市福田区中心四路 1 住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 设立日期: 2003 年 6 月 12 日 设立日期: 2003 年 6 月 12 日 批准设立机关:中国证券监督管 批准设立机关:中国证券监督管 理委员会 理委员会 批准设立文号:中国证监会证监 批准设立文号:中国证监会证监 基金字【2003】76 号 基金字【2003】76 号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本: 1.3 亿元人民币 注册资本: 1.3 亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 一、基金 (二) 基金托管人 (二) 基金托管人 托管协议 名称:兴业银行股份有限公司 名称:兴业银行股份有限公司 当事人 注册地址:福州市湖东路 154 号 注册地址:福州市湖东路 154 办公地址:福州市湖东路 154 号 号 法定代表人:高建平 办公地址:福州市湖东路 154 成立日期:1988 年 8 月 26 日 号 批准设立机关和批准设立文号: 法定代表人:高建平 中国人民银行总行,银复[1988]347 成立时间:1988 年 8 月 26 日 号 批准设立机关和批准设立文号: 基金托管业务批准文号:中国证 中国人民银行总行,银复[1988]347 监会证监基金字[2005]74 号 号 注册资本:190.52 亿元人民币 组织形式:股份有限公司 经营范围:吸收公众存款;发放 注册资本:207.74 亿元人民币 短期、中期和长期贷款;办理国内外 存续期间:持续经营 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 基金托管资格批文及文号:中国 融债券;代理发行、代理兑付、承销 证监会证监基金字【2005】74 号 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 经营范围:吸收公众存款;发放 代理发行股票以外的有价证券;买卖、 短期、中期和长期贷款;办理国内外 557  代理买卖股票以外的有价证券;资产 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 托管业务;从事同业拆借;买卖、代 融债券;代理发行、代理兑付、承销 理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 银行卡业务;提供信用证服务及担保; 代理发行股票以外的有价证券;买 代理收付款项及代理保险业务;提供 卖、代理买卖股票以外的有价证券; 保管箱服务;财务顾问、资信调查、 资产托管业务;从事同业拆借;买卖、 咨询、见证业务;经中国银行业监督 代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从 管理机构批准的其他业务。 事银行卡业务;提供信用证服务及担 组织形式:股份有限公司 保;代理收付款项及代理保险业务; 存续期间:持续经营 提供保管箱服务;财务顾问、资信调 查、咨询、见证业务;经中国银行业 监督管理机构批准的其他业务。 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国证 的依据、 券投资基金法》(以下简称“《基金 券投资基金法》(以下简称“《基金 目的和原 法》”)、《证券投资基金运作管理办 法》”)、《证券投资基金运作管理办 则 法》(以下简称“《运作办法》”)、 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 《证券投资基金信息披露管理办法》 券投资基金信息披露管理办法》(以 (以下简称“《信息披露办法》”) 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 等有关法律法规、基金合同及其他有 募集开放式证券投资基金流动性风 关规定制订。 险管理规定》等有关法律法规、基金 合同及其他有关规定制订。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资比例进行监督。 金投资比例进行监督。 2、本基金投资组合遵循以下投资 2、本基金投资组合遵循以下投 人的业务 限制: 资限制: 监督和核 (1)本基金投资组合的平均剩余 (1)当货币市场基金前 10 名份 查 期限在每个交易日都不得超过 120 额持有人的持有份额合计超过基金 天; 总份额的 50%时,货币市场基金投资 (2)本基金与由基金管理人管理 组合的平均剩余期限不得超过 60 的其他基金持有一家公司发行的证 天,平均剩余存续期不得超过 120 券,不得超过该证券的 10%; 天;投资组合中现金、国债、中央银 (3)本基金投资于定期存款的比 行票据、政策性金融债券以及 5 个交 例不得超过基金资产净值的 30%(有 易日内到期的其他金融工具占基金 存款期限,但根据协议可提前支取且 资产净值的比例合计不得低于 30%; 没有利息损失的银行存款,可不受此 当货币市场基金前 10 名份额持有人 限制)。本基金的存款银行应当是具有 的持有份额合计超过基金总份额的 证券投资基金托管人资格、证券投资 20%时,货币市场基金投资组合的平 基金销售业务资格或合格境外机构投 均剩余期限不得超过 90 天,平均剩 资者托管人资格的商业银行; 余存续期不得超过 180 天;投资组合 (4)本基金存放在具有基金托管 中现金、国债、中央银行票据、政策 资格的同一商业银行的存款,不得超 性金融债券以及 5 个交易日内到期 过基金资产净值的 30%;存放在不具 的其他金融工具占基金资产净值的 有基金托管资格的同一商业银行的存 比例合计不得低于 20%; 款,不得超过基金资产净值的 5%; (2)本基金投资组合的平均剩 (5)本基金通过买断式回购融入 余 期 限 在 每 个 交 易 日 都 不 得 超 过 的基础债券的剩余期限不得超过 397 120 天,但前述第(1)项另有约定 天; 的除外; (6)在全国银行间同业市场的债 (3)本基金与由基金管理人管 券回购最长期限为 1 年,债券回购到 理的其他基金持有一家公司发行的 558 期后不得展期; 证券,不得超过该证券的 10%; (7)本基金持有的剩余期限不超 (4)本基金投资于主体信用评 过 397 天但剩余存续期超过 397 天的 级低于 AAA 的机构发行的金融工具 浮动利率债券的摊余成本总计不得超 占基金资产净值的比例合计不得超 过当日基金资产净值的 20%。本基金 过 10%,其中单一机构发行的金融工 不得投资于以定期存款利率为基准利 具占基金资产净值的比例合计不得 率的浮动利率债券; 超过 2%。前述金融工具包括债券、 (8)本基金投资于同一公司发行 短期融资券、中期票据、银行存款、 的短期融资券及短期企业债券的比 同业存单、相关机构作为原始权益人 例,合计不得超过基金资产净值的 的资产支持证券及中国证监会认定 10%; 的其他品种;且本基金投资于主体信 (9)本基金持有的全部资产支持 用评级低于 AA+的商业银行的银行 证券,其市值不得超过基金资产净值 存款与同业存单的,应当经基金管理 的 20%; 人董事会审议批准,相关交易应当事 (10)本基金持有的同一(指同 先征得基金托管人的同意,并作为重 一信用级别)资产支持证券的比例, 大事项履行信息披露程序; 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (5)本基金管理人管理的全部 (11)本基金投资于同一原始权 货币市场基金投资同一商业银行的 益人的各类资产支持证券的比例,不 银行存款及其发行的同业存单与债 得超过基金资产净值的 10%;基金管 券,不得超过该商业银行最近一个季 理人管理的全部证券投资基金投资于 度末净资产的 10%; 同一原始权益人的各类资产支持证 (6)本基金主动投资于流动性 券,不得超过其各类资产支持证券合 受限资产的市值合计不超过基金资 计规模的 10%; 产的 10%;因证券市场波动、基金规 (12)本基金投资的资产支持证 模变动等基金管理人之外的因素致 券须具有评级资质的资信评级机构进 使基金不符合该项所规定的比例限 行持续信用评级。本基金投资的资产 制的,基金管理人不得主动新增流动 支持证券不得低于国内信用评级机构 性受限资产的投资; 评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用 (7)本基金与私募类证券资管 级别。本基金持有资产支持证券期间, 产品及中国证监会认定的其他主体 如果其信用等级下降且不再符合投资 为交易对手开展逆回购交易的,可接 标准,本基金应在评级报告发布之日 受质押品的资质要求应当与投资范 起 3 个月内予以全部卖出; 围保持一致; (13)除发生巨额赎回情形外, (8)本基金投资于定期存款的 本基金债券正回购的资金余额在每个 比例不得超过基金资产净值的 30% 交易日均不得超过基金资产净值的 (有存款期限,但根据协议可提前支 20%。因发生巨额赎回导致债券正回购 取且没有利息损失的银行存款,可不 的资金余额超过基金资产净值 20%的, 受此限制)。本基金的存款银行应当 基金管理人应在 5 个交易日内进行调 是具有证券投资基金托管人资格、证 整; 券投资基金销售业务资格或合格境 (14)本基金投资的短期融资券 外机构投资者托管人资格的商业银 的信用评级应不低于以下标准: 行; 1)国内信用评级机构评定的 A-1 (9)本基金存放在具有基金托 级或相当于 A-1 级的短期信用级别; 管资格的同一商业银行的存款,不得 2)根据有关规定予以豁免信用评 超过基金资产净值的 30%;存放在不 级的短期融资券,其发行人最近 3 年 具有基金托管资格的同一商业银行 的信用评级和跟踪评级具备下列条件 的存款,不得超过基金资产净值的 之一: 5%; i.国内信用评级机构评定的 AAA (10)本基金通过买断式回购融 级或相当于 AAA 级的长期信用级别; 入的基础债券的剩余期限不得超过 ii.国际信用评级机构评定的低 397 天; 559 于中国主权评级一个级别的信用级 (11)在全国银行间同业市场的 别。同一发行人同时具有国内信用评 债券回购最长期限为 1 年,债券回购 级和国际信用评级的,以国内信用级 到期后不得展期; 别为准。本基金持有短期融资券期间, (12)本基金持有的剩余期限不 如果其信用等级下降且不再符合投资 超过 397 天但剩余存续期超过 397 标准,应在评级报告发布之日起 20 个 天的浮动利率债券的摊余成本总计 交易日内予以全部减持; 不得超过当日基金资产净值的 20%。 (15)法律法规或监管部门对上 本基金不得投资于以定期存款利率 述比例、限制另有规定的,从其规定。 为基准利率的浮动利率债券; 除上述(12)、(13)、(14)项外, (13)本基金投资于同一公司发 由于证券市场波动、债券发行人合并 行的短期融资券及短期企业债券的 或基金规模变动等基金管理人之外的 比例,合计不得超过基金资产净值的 原因导致的投资组合不符合上述约定 10%; 的比例不在限制之内,但基金管理人 (14)本基金持有的全部资产支 应在 10 个交易日内进行调整,以达到 持证券,其市值不得超过基金资产净 标准。法律法规另有规定的,从其规 值的 20%; 定。 (15)本基金持有的同一(指同 一信用级别)资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (16)本基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券的比例,不 得超过基金资产净值的 10%;基金管 理人管理的全部证券投资基金投资 于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券 合计规模的 10%; (17)本基金投资的资产支持证 券须具有评级资质的资信评级机构 进行持续信用评级。本基金投资的资 产支持证券不得低于国内信用评级 机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的 信用级别。本基金持有资产支持证券 期间,如果其信用等级下降且不再符 合投资标准,本基金应在评级报告发 布之日起 3 个月内予以全部卖出; (18)除发生巨额赎回情形外, 本基金债券正回购的资金余额在每 个交易日均不得超过基金资产净值 的 20%。因发生巨额赎回导致债券正 回购的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日 内进行调整; (19)本基金投资的短期融资券 的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级 别; 2)根据有关规定予以豁免信用 评级的短期融资券,其发行人最近 3 年的信用评级和跟踪评级具备下列 560  条件之一: i. 国 内 信 用 评 级 机 构 评 定 的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级 别; ii.国际信用评级机构评定的低 于中国主权评级一个级别的信用级 别。同一发行人同时具有国内信用评 级和国际信用评级的,以国内信用级 别为准。本基金持有短期融资券期 间,如果其信用等级下降且不再符合 投资标准,应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持; (20)法律法规或监管部门对上 述比例、限制另有规定的,从其规定。 除上述(2)、(6)、(7)、(17)、 (18)、(19)项外,由于证券市场波 动、债券发行人合并或基金规模变动 等基金管理人之外的原因导致的投 资组合不符合上述约定的比例不在 限制之内,但基金管理人应在 10 个 交易日内进行调整,以达到标准。法 律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当在每个交易日 10:00 前将货币市场基金前一交易 日前 10 名基金份额持有人合计持 有比例等信息报送基金托管人,基金 托管人依法履行投资监督职责。 八、基金 (四)可以暂停估值的情形 (四)可以暂停估值的情形 资产净值 1.基金投资所涉及的证券交易所 1.基金投资所涉及的证券交易 计算和会 遇法定节假日或因其他原因暂停营业 所遇法定节假日或因其他原因暂停 时; 营业时; 计核算 2.因不可抗力或其他情形致使基 2.因不可抗力或其他情形致使 金管理人、基金托管人无法准确评估 基金管理人、基金托管人无法准确评 基金资产价值时; 估基金资产价值时; 3. 中国证监会和基金合同认定 3. 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 4. 中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 八、基金 (七)基金定期报告的编制和复 (七)基金定期报告的编制和复 资产净值 核 核 计算和会 增加: 基金管理人应当在基金年度报 计核算 告和半年度报告中披露基金组合资 产情况,及其流动性风险分析等。 本基金应当在年度报告、半年度 报告中,至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额 及占总份额的比例等信息。 561  报告期内出现单一投资者持有 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 十、基金 (三)基金托管人和基金管理人 (三)基金托管人和基金管理人 信息披露 在信息披露中的职责和信息披露程序 在信息披露中的职责和信息披露程 1.职责 序 当出现下述情况时,基金管理人 1.职责 和基金托管人可暂停或延迟披露基金 当出现下述情况时,基金管理人 相关信息: 和基金托管人可暂停或延迟披露基 (1)不可抗力; 金相关信息: (2)基金投资所涉及的证券交易 (1)不可抗力; 市场遇法定节假日或因其他原因暂停 (2)基金投资所涉及的证券交 营业时; 易市场遇法定节假日或因其他原因 (3)法律法规、基金合同或中国 暂停营业时; 证监会规定的情况。 (3)前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后暂停估值; (4)法律法规、基金合同或中 国证监会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 一、 基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华 人 民 共和 国 合同 法》 (以 下 简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金法》(以下简称“《基金 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》”)、《公开募集证券投资基金运 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 作管理办法》(以下简称“《运作办 券投资基金销售管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金销售管理办 562  法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 “《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息 券投资基金信息披露管理办法》(以 披露办法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 54、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 55、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 增加: 的申购与 5、当接受申购申请对存量基金 赎回 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购与 4、赎回金额的计算及处理方式: 4、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见招募说明 本基金赎回金额的计算详见招募说 赎回 书。本基金的赎回费率由基金管理人 明书。本基金的赎回费率由基金管理 决定,并在招募说明书中列示。赎回 人决定,并在招募说明书中列示,对 金额为按实际确认的有效赎回份额乘 于持续持有期少于 7 日的投资者,本 563  以当日基金份额净值并扣除相应的费 基金将收取不低于 1.5%的赎回费并 用,赎回金额单位为元。上述计算结 全额计入基金财产。赎回金额为按实 果均按四舍五入的方法,保留到小数 际确认的有效赎回份额乘以当日基 点后两位,由此产生的收益或损失由 金份额净值并扣除相应的费用,赎回 基金财产承担。 金额单位为元。上述计算结果均按四 舍五入的方法,保留到小数点后两 位,由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 第六部分 增加: 基金份额 9、当发生大额申购或赎回情形 的申购与 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购与 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 赎回 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性,经与基金托管人协商确定 后,基金管理人应当暂停接受申购申 请。 第六部分 增加: 基金份额 6、基金管理人接受某笔或者某 的申购与 些申购申请有可能导致单一投资者 持有基金份额的比例达到或者超过 赎回 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 时。 第六部分 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 发生上述情形之一(除第 4、6 基金份额 形之一且基金管理人决定暂停申购 项外)且基金管理人决定暂停申购 的申购与 时,基金管理人应当根据有关规定在 时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 赎回 投资人的申购申请被全部或部分拒绝 投资人的申购申请被全部或部分拒 的,被拒绝的申购款项将退还给投资 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 人。在暂停申购的情况消除时,基金 资人。在暂停申购的情况消除时,基 管理人应及时恢复申购业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 564  接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性,经与 基金托管人协商确定后,基金管理人 应当暂停接受赎回申请或延缓支付 赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申请 的情形下,基金管理人可以对该基金 份额持有人超过 20%以上的部分延期 办理赎回申请。对于当日非延期的赎 回申请,应当按单个账户非延期赎回 申请量占非延期赎回申请总量的比 例,确定当日受理的赎回份额;对于 未能赎回部分,投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个 开放日继续赎回,直到全部赎回为 止;选择取消赎回的,当日未获受理 的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推,直到全部赎回为止。如投资 人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 当事人及 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 权利义务 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:兴业银行股份有限公司 名称:兴业银行股份有限公司 权利义务 住所:福州市湖东路 154 号 住所:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 法定代表人:高建平 成立时间:1988 年 8 月 26 日 成立时间:1988 年 8 月 26 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国人民银行福建省分行闽银 1988 中国人民银行福建省分行闽银 1988 第[271]号 第[271]号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:190.52 亿元人民币 注册资本:207.74 亿元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基金字[2005]74 号 证监会证监基金字[2005]74 号 565 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金的投资组合比例为:本基 本基金的投资组合比例为:本基 的投资 金股票投资占基金资产的比例范围为 金股票投资占基金资产的比例范围 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除 为 0-95%。本基金每个交易日日终在 股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 证金后,应当保持不低于基金资产净 的现金或者到期日在一年以内的政府 值 5%的现金或者到期日在一年以内 债券。 的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限 制: 制: (2)本基金每个交易日日终在扣 (2)本基金每个交易日日终在 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 后,应当保持不低于基金资产净值 证金后,应当保持不低于基金资产净 5%的现金或者到期日在一年以内的 值 5%的现金或者到期日在一年以内 政府债券; 的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等; 第十二部 增加: 分 基金 (12)本基金管理人管理的全部 的投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基 金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不 超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 分 基金 司合并、基金规模变动、股权分置改 项外,因证券、期货市场波动、上市 的投资 革中支付对价等基金管理人之外的因 公司合并、基金规模变动、股权分置 素致使基金投资比例不符合上述规定 改革中支付对价等基金管理人之外 投资比例的,基金管理人应当在 10 的因素致使基金投资比例不符合上 个交易日内进行调整,但中国证监会 述规定投资比例的,基金管理人应当 规定的特殊情形除外。法律法规另有 在 10 个交易日内进行调整,但中国 规定,从其规定。 证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定,从其规定。 566 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 增加: 资产估值 3、流通受限股票,指在发行时 明确一定期限限售期的股票,包括但 不限于非公开发行股票、首次公开发 行时股票公司股东公开发售股份、通 过大宗交易取得的带限售期的股票 等,按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 8、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分 基金 增加: 资产估值 3、前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后,应当暂停估值; 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基金 1、基金管理人或基金托管人按本 1、基金管理人或基金托管人按 资产估值 基金合同规定的估值方法的第 7 项进 本基金合同规定的估值方法的第 9 项 行估值时,所造成的误差不作为基金 进行估值时,所造成的误差不作为基 资产估值错误处理。 金资产估值错误处理。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分 基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 度报告 增加: 露 基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 第十八部 (七)临时报告 分 基金 增加: 的信息披 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 露 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与合 567 部分 基 同修订内容保持一致。 金合同内 容摘要 二、 托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:兴业银行股份有限公司 名称:兴业银行股份有限公司 当事人 注册地址:福州市湖东路 154 号 注册地址:福州市湖东路 154 号 办公地址:上海市江宁路 168 号 办公地址:上海市江宁路 168 号 法定代表人:高建平 法定代表人:高建平 成立日期:1988 年 8 月 26 日 成立日期:1988 年 8 月 26 日 基金托管业务批准文号:证监基 基金托管业务批准文号:证监基 金字[2005]74 号 金字[2005]74 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:190.52 亿元人民币 注册资本:207.74 亿元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放 经营范围:吸收公众存款;发放 短期、中期和长期贷款;办理国内外 短期、中期和长期贷款;办理国内外 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 融债券;代理发行、代理兑付;承销 融债券;代理发行、代理兑付;承销 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 代理发行股票以外的有价证券;买卖、 代理发行股票以外的有价证券;买 代理买卖股票以外的有价证券;资产 卖、代理买卖股票以外的有价证券; 托管业务;从事同业拆借;买卖、代 资产托管业务;从事同业拆借;买卖、 理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事 代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从 银行卡业务;提供信用证服务及担保; 事银行卡业务;提供信用证服务及担 代理收付款项及代理保险业务;提供 保;代理收付款项及代理保险业务; 保险箱服务;财务顾问、资信调查、 提供保险箱服务;财务顾问、资信调 咨询、见证业务;经中国银行业监督 查、咨询、见证业务;经中国银行业 管理机构批准的其他业务(以上范围 监督管理机构批准的其他业务(以上 凡涉及国家专项专营规定的从其规 范围凡涉及国家专项专营规定的从 定)。 其规定)。 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协议 本托管协议依据《中华人民共和 本托管协议依据《中华人民共和 的依据、 国合同法》、《中华人民共和国证券投 国合同法》、《中华人民共和国证券投 目的、原 资基金法》(以下简称“《基金法》”) 资基金法》(以下简称“《基金法》”) 则 《公开募集证券投资基金运作管理办 《公开募集证券投资基金运作管理 法》(以下称“《运作办法》”)、《证券 办法》(以下称“《运作办法》”)、《证 投资基金信息披露管理办法》以下称 券投资基金信息披露管理办法》(以 “《信息披露办法》”)等有关法律法 下称“《信息披露办法》”)、《公开募 规、基金合同及其他有关规定制订。 集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》等有关法律法规、基金合 568  同及其他有关规定制订。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资比例进行监督。基金合 金投资、融资比例进行监督。基金合 同明确约定基金投资风格或证券选择 同明确约定基金投资风格或证券选 人的业务 标准的,基金管理人应事先向基金托 择标准的,基金管理人应事先向基金 监督和核 管人提供投资品种池,以便基金托管 托管人提供投资品种池,以便基金托 查 人对基金实际投资是否符合基金合同 管人对基金实际投资是否符合基金 关于证券选择标准的约定进行监督。 合同关于证券选择标准的约定进行 本基金的投资组合比例为:本基 监督。 金股票投资占基金资产的比例范围为 本基金的投资组合比例为:本基 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除 金股票投资占基金资产的比例范围 股指期货合约需缴纳的交易保证金 为 0-95%。本基金每个交易日日终在 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 的现金或者到期日在一年以内的政府 证金后,应当保持不低于基金资产净 债券。 值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 三、基金 本基金投资组合遵循以下投资限 本基金投资组合遵循以下投资 托管人对 制: 限制: 基金管理 (2)本基金每个交易日日终在扣 (2)本基金每个交易日日终在 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 人的业务 后,应当保持不低于基金资产净值 证金后,应当保持不低于基金资产净 监督和核 5%的现金或者到期日在一年以内的 值 5%的现金或者到期日在一年以内 查 政府债券; 的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等; 三、基金 (12)本基金管理人管理的全部 托管人对 开放式基金(包括开放式基金以及处 基金管理 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 人的业务 该上市公司可流通股票的 15%;本基 监督和核 金管理人管理的全部投资组合持有 查 一家上市公司发行的可流通股票,不 超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 三、基金 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 托管人对 司合并、基金规模变动、股权分置改 项外,因证券、期货市场波动、上市 革中支付对价等基金管理人之外的因 公司合并、基金规模变动、股权分置 569 基金管理 素致使基金投资比例不符合上述规定 改革中支付对价等基金管理人之外 人的业务 投资比例的,基金管理人应当在 10 的因素致使基金投资比例不符合上 监督和核 个交易日内进行调整,但中国证监会 述规定投资比例的,基金管理人应当 规定的特殊情形除外。法律法规另有 在 10 个交易日内进行调整,但中国 查 规定的,从其规定。 证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的,从其规定。 三、基金 (五)基金托管人根据有关法律 (五)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资流通受限证券进行监督。 金投资流通受限证券进行监督。 2.流通受限证券,包括由《上市 2.本基金投资的流通受限证券 人的业务 公司证券发行管理办法》规范的非公 与上文流动性受限资产不同,包括由 监督和核 开发行股票、公开发行股票网下配售 《上市公司证券发行管理办法》规范 查 部分等在发行时明确一定期限锁定期 的非公开发行股票、公开发行股票网 的可交易证券,不包括由于发布重大 下配售部分等在发行时明确一定期 消息或其他原因而临时停牌的证券、 限锁定期的可交易证券,不包括由于 已发行未上市证券、回购交易中的质 发布重大消息或其他原因而临时停 押券等流通受限证券。 牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 情形的处理 计算和会 增加: (3)流通受限股票,指在发行 计核算 时明确一定期限限售期的股票,包括 但不限于非公开发行股票、首次公开 发行时股票公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股 票等,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 (8)当发生大额申购或赎回情 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制,以确保基 金估值的公平性。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 计算和会 增加: 3. 当前一估值日基金资产净值 计核算 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商一致后,应当暂停估 值; 十、基金 (三)基金托管人和基金管理人 (三)基金托管人和基金管理人 信息披露 在信息披露中的职责和信息披露程序 在信息披露中的职责和信息披露程 1.职责 序 当出现下述情况时,基金管理人 1.职责 和基金托管人可暂停或延迟披露基金 当出现下述情况时,基金管理人 相关信息: 和基金托管人可暂停或延迟披露基 (1)不可抗力; 金相关信息: (2)基金投资所涉及的证券交易 (1)不可抗力; 市场遇法定节假日或因其他原因暂停 (2)基金投资所涉及的证券交 营业时; 易市场遇法定节假日或因其他原因 570  (3)法律法规、基金合同或中国 暂停营业时; 证监会规定的情况。 (3)前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后暂停估值; (4)法律法规、基金合同或中 国证监会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 一、 基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华 人 民 共和 国 合同 法》 (以 下 简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金法》(以下简称“《基金 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》”)、《公开募集证券投资基金运 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 作管理办法》(以下简称“《运作办 券投资基金销售管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金销售管理办 “《销售办法》”)、《证券投资基金信 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息 券投资基金信息披露管理办法》(以 披露办法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 54、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 55、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 571  以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 增加: 的申购与 5、当接受申购申请对存量基金 赎回 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购与 4、赎回金额的计算及处理方式: 4、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见招募说明 本基金赎回金额的计算详见招募说 赎回 书。本基金的赎回费率由基金管理人 明书。本基金的赎回费率由基金管理 决定,并在招募说明书中列示。赎回 人决定,并在招募说明书中列示,对 金额为按实际确认的有效赎回份额乘 于持续持有期少于 7 日的投资者,本 以当日某类别基金份额净值并扣除相 基金将收取不低于 1.5%的赎回费并 应的费用,赎回金额单位为元。上述 全额计入基金财产。赎回金额为按实 计算结果均按四舍五入的方法,保留 际确认的有效赎回份额乘以当日某 到小数点后两位,由此产生的收益或 类别基金份额净值并扣除相应的费 损失由基金财产承担。 用,赎回金额单位为元。上述计算结 果均按四舍五入的方法,保留到小数 点后两位,由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 第六部分 增加: 基金份额 9、当发生大额申购或赎回情形 的申购与 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 572 的申购与 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券交易所交易时间非正常停 值日基金资产净值 50%以上的资产出 市,导致基金管理人无法计算当日基 现无可参考的活跃市场价格且采用 金资产净值。 估值技术仍导致公允价值存在重大 4、基金管理人认为接受某笔或某 不确定性,经与基金托管人协商确定 些申购申请可能会影响或损害现有基 后,基金管理人应当暂停接受申购申 金份额持有人利益时。 请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券交易所交易时间非正常 理人无法找到合适的投资品种,或其 停市,导致基金管理人无法计算当日 他可能对基金业绩产生负面影响,从 基金资产净值。 而损害现有基金份额持有人利益的情 4、基金管理人认为接受某笔或 形。 某些申购申请可能会影响或损害现 6、法律法规规定或中国证监会认 有基金份额持有人利益时。 定的其他情形。 5、基金资产规模过大,使基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 管理人无法找到合适的投资品种,或 形之一且基金管理人决定暂停申购 其他可能对基金业绩产生负面影响, 时,基金管理人应当根据有关规定在 从而损害现有基金份额持有人利益 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 的情形。 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 6、基金管理人接受某笔或者某 申购款项将退还给投资人。在暂停申 些申购申请有可能导致单一投资者 购的情况消除时,基金管理人应及时 持有基金份额的比例达到或者超过 恢复申购业务的办理。 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述情形之一(除第 4、6 项外)且基金管理人决定暂停申购 时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被全部或部分拒 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 573  致公允价值存在重大不确定性,经与 基金托管人协商确定后,基金管理人 应当暂停接受赎回申请或延缓支付 赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申请 的情形下,基金管理人可以对该基金 份额持有人超过 20%以上的部分延期 办理赎回申请。对于当日非延期的赎 回申请,应当按单个账户非延期赎回 申请量占非延期赎回申请总量的比 例,确定当日受理的赎回份额;对于 未能赎回部分,投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个 开放日继续赎回,直到全部赎回为 止;选择取消赎回的,当日未获受理 的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推,直到全部赎回为止。如投资 人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 当事人及 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 权利义务 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:兴业银行股份有限公司 名称:兴业银行股份有限公司 权利义务 住所:福州市湖东路 154 号 住所:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 法定代表人:高建平 成立时间:1988 年 8 月 26 日 成立时间:1988 年 8 月 26 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国人民银行福建省分行闽银 1988 中国人民银行福建省分行闽银 1988 第[271]号 第[271]号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:190.52 亿元人民币 注册资本:207.74 亿元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基金字[2005]74 号 证监会证监基金字[2005]74 号 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金的投资组合比例为:本基 本基金的投资组合比例为:本基 的投资 金股票投资占基金资产的比例范围为 金股票投资占基金资产的比例范围 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除 为 0-95%。本基金每个交易日日终在 574  股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 证金后,应当保持不低于基金资产净 的现金或者到期日在一年以内的政府 值 5%的现金或者到期日在一年以内 债券。 的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限 制: 制: (2)本基金每个交易日日终在扣 (2)本基金每个交易日日终在 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 后,应当保持不低于基金资产净值 证金后,应当保持不低于基金资产净 5%的现金或者到期日在一年以内的 值 5%的现金或者到期日在一年以内 政府债券; 的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等; 第十二部 增加: 分 基金 (12)本基金管理人管理的全部 的投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基 金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不 超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 分 基金 司合并、基金规模变动等基金管理人 项外,因证券、期货市场波动、上市 的投资 之外的因素致使基金投资比例不符合 公司合并、基金规模变动等基金管理 上述规定投资比例的,基金管理人应 人之外的因素致使基金投资比例不 当在 10 个交易日内进行调整,但中国 符合上述规定投资比例的,基金管理 证监会规定的特殊情形除外。法律法 人应当在 10 个交易日内进行调整, 规另有规定,从其规定。 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定,从其规定。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 增加: 资产估值 3、流通受限股票,指在发行时 明确一定期限限售期的股票,包括但 不限于非公开发行股票、首次公开发 575  行时股票公司股东公开发售股份、通 过大宗交易取得的带限售期的股票 等,按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 8、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分 基金 增加: 资产估值 3、前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后,应当暂停估值; 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基金 1、基金管理人或基金托管人按本 1、基金管理人或基金托管人按 资产估值 基金合同规定的估值方法的第 7 项进 本基金合同规定的估值方法的第 9 项 行估值时,所造成的误差不作为基金 进行估值时,所造成的误差不作为基 资产估值错误处理。 金资产估值错误处理。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分 基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 度报告 增加: 露 基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 第十八部 (七)临时报告 分 基金 增加: 的信息披 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 露 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与合 部分 基 同修订内容保持一致。 金合同内 容摘要 576 二、 托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:兴业银行股份有限公司 名称:兴业银行股份有限公司 当事人 注册地址:福州市湖东路 154 号 注册地址:福州市湖东路 154 号 办公地址:上海市江宁路 168 号 办公地址:上海市江宁路 168 号 法定代表人:高建平 法定代表人:高建平 成立日期:1988 年 8 月 26 日 成立日期:1988 年 8 月 26 日 基金托管业务批准文号:证监基 基金托管业务批准文号:证监基 金字[2005]74 号 金字[2005]74 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:190.52 亿元人民币 注册资本:207.74 亿元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放 经营范围:吸收公众存款;发放 短期、中期和长期贷款;办理国内外 短期、中期和长期贷款;办理国内外 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 融债券;代理发行、代理兑付;承销 融债券;代理发行、代理兑付;承销 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 代理发行股票以外的有价证券;买卖、 代理发行股票以外的有价证券;买 代理买卖股票以外的有价证券;资产 卖、代理买卖股票以外的有价证券; 托管业务;从事同业拆借;买卖、代 资产托管业务;从事同业拆借;买卖、 理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事 代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从 银行卡业务;提供信用证服务及担保; 事银行卡业务;提供信用证服务及担 代理收付款项及代理保险业务;提供 保;代理收付款项及代理保险业务; 保险箱服务;财务顾问、资信调查、 提供保险箱服务;财务顾问、资信调 咨询、见证业务;经中国银行业监督 查、咨询、见证业务;经中国银行业 管理机构批准的其他业务(以上范围 监督管理机构批准的其他业务(以上 凡涉及国家专项专营规定的从其规 范围凡涉及国家专项专营规定的从 定)。 其规定)。 二、基金 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 托管协议 本托管协议依据《中华人民共和 本托管协议依据《中华人民共和 的依据、 国合同法》、《中华人民共和国证券投 国合同法》、《中华人民共和国证券投 目的、原 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 则 《公开募集证券投资基金运作管理办 《公开募集证券投资基金运作管理 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金信息披露管理办法》(以下 《证券投资基金信息披露管理办法》 简称“《信息披露办法》”)等有关法律 (以下简称“《信息披露办法》”)、《公 法规、基金合同及其他有关规定制订。 开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》等有关法律法规、基 金合同及其他有关规定制订。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资比例进行监督。基金合 金投资、融资比例进行监督。基金合 同明确约定基金投资风格或证券选择 同明确约定基金投资风格或证券选 人的业务 标准的,基金管理人应事先向基金托 择标准的,基金管理人应事先向基金 577 监督和核 管人提供投资品种池,以便基金托管 托管人提供投资品种池,以便基金托 查 人对基金实际投资是否符合基金合同 管人对基金实际投资是否符合基金 关于证券选择标准的约定进行监督。 合同关于证券选择标准的约定进行 本基金的投资组合比例为:本基 监督。 金股票投资占基金资产的比例范围为 本基金的投资组合比例为:本基 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除 金股票投资占基金资产的比例范围 股指期货合约需缴纳的交易保证金 为 0-95%。本基金每个交易日日终在 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 的现金或者到期日在一年以内的政府 证金后,应当保持不低于基金资产净 债券。 值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 三、基金 本基金投资组合遵循以下投资限制: 本基金投资组合遵循以下投资限制: 托管人对 (2)本基金每个交易日日终在扣 (2)本基金每个交易日日终在 基金管理 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 后,应当保持不低于基金资产净值 证金后,应当保持不低于基金资产净 人的业务 5%的现金或者到期日在一年以内的 值 5%的现金或者到期日在一年以内 监督和核 政府债券; 的政府债券,其中现金不包括结算备 查 付金、存出保证金和应收申购款等; 三、基金 增加: 托管人对 (12)本基金管理人管理的全部 基金管理 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 人的业务 上市公司发行的可流通股票,不超过 监督和核 该上市公司可流通股票的 15%;本基 查 金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不 超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 三、基金 因证券、期货市场波动、上市公司合 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 托管人对 并、基金规模变动等基金管理人之外 项外,因证券、期货市场波动、上市 基金管理 的因素致使基金投资比例不符合上述 公司合并、基金规模变动等基金管理 规定投资比例的,基金管理人应当在 人之外的因素致使基金投资比例不 人的业务 10 个交易日内进行调整,但中国证监 符合上述规定投资比例的,基金管理 监督和核 会规定的特殊情形除外。法律法规另 人应当在 10 个交易日内进行调整, 查 有规定的,从其规定。 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。 578 三、基金 (五)基金托管人根据有关法律 (五)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资流通受限证券进行监督。 金投资流通受限证券进行监督。 2.流通受限证券,包括由《上市 2.本基金投资的流通受限证券 人的业务 公司证券发行管理办法》规范的非公 与上文流动性受限资产不同,包括由 监督和核 开发行股票、公开发行股票网下配售 《上市公司证券发行管理办法》规范 查 部分等在发行时明确一定期限锁定期 的非公开发行股票、公开发行股票网 的可交易证券,不包括由于发布重大 下配售部分等在发行时明确一定期 消息或其他原因而临时停牌的证券、 限锁定期的可交易证券,不包括由于 已发行未上市证券、回购交易中的质 发布重大消息或其他原因而临时停 押券等流通受限证券。 牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 情形的处理 计算和会 增加: (3)流通受限股票,指在发行 计核算 时明确一定期限限售期的股票,包括 但不限于非公开发行股票、首次公开 发行时股票公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股 票等,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 (8)当发生大额申购或赎回情 形时,在履行适当程序后,基金管理 人可以采用摆动定价机制,以确保基 金估值的公平性。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 净值的情形 计算和会 增加: 3. 当前一估值日基金资产净值 计核算 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商一致后,应当暂停估 值; 十、基金 (三)基金托管人和基金管理人 (三)基金托管人和基金管理人 信息披露 在信息披露中的职责和信息披露程序 在信息披露中的职责和信息披露程 1.职责 序 当出现下述情况时,基金管理人 1.职责 和基金托管人可暂停或延迟披露基金 当出现下述情况时,基金管理人 相关信息: 和基金托管人可暂停或延迟披露基 (1)不可抗力; 金相关信息: (2)基金投资所涉及的证券、 (1)不可抗力; 期货交易市场遇法定节假日或因 (2)基金投资所涉及的证券、 其他原因暂停营业时; 期货交易市场遇法定节假日或 (3)法律法规、基金合同或中国 因其他原因暂停营业时; 证监会规定的情况。 (3)前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后暂停估值; 579  (4)法律法规、基金合同或中 国证监会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金 一、 基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金法》(以下简称“《基金 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》”)、《公开募集证券投资基金运 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 作管理办法》(以下简称“《运作办 券投资基金销售管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金销售管理办 “《销售办法》”)、《证券投资基金信 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息 券投资基金信息披露管理办法》(以 披露办法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 53、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 54、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 55、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 580  基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 的申购与 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书或相关公告。 参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书或相 余额,具体规定请参见招募说明书或 关公告。 相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书或相关公告。 规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额等数量限制。基金管理人必 和赎回份额等数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒介上公告并报中 法》的有关规定在指定媒介上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购与 3、赎回金额的计算及处理方式: 3、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见招募说明 本基金赎回金额的计算详见招募说 赎回 书,赎回金额单位为元。本基金的赎 明书,赎回金额单位为元。本基金的 回费率由基金管理人决定,并在招募 赎回费率由基金管理人决定,并在招 说明书中列示。赎回金额为按实际确 募说明书中列示,对于持续持有期少 认的有效赎回份额乘以当日基金份额 于 7 日的投资者,本基金将收取不低 净值并扣除相应的费用,赎回金额单 于 1.5%的赎回费并全额计入基金财 位为元。上述计算结果均按四舍五入 产。赎回金额为按实际确认的有效赎 的方法,保留到小数点后两位,由此 回份额乘以当日基金份额净值并扣 产生的收益或损失由基金财产承担。 除相应的费用,赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入的方法, 保留到小数点后两位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 第六部分 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形 581 基金份额 时,在履行适当程序后,基金管理人 的申购与 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购与 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券、期货交易所交易时间非 值日基金资产净值 50%以上的资产 正常停市,导致基金管理人无法计算 出现无可参考的活跃市场价格且采 当日基金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、基金管理人认为接受某笔或某 大不确定性,经与基金托管人协商确 些申购申请可能会影响或损害现有基 定后,基金管理人应当暂停接受申购 金份额持有人利益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券、期货交易所交易时间 理人无法找到合适的投资品种,或其 非正常停市,导致基金管理人无法计 他可能对基金业绩产生负面影响,或 算当日基金资产净值。 发生其他损害现有基金份额持有人利 4、基金管理人认为接受某笔或 益的情形。 某些申购申请可能会影响或损害现 6、基金管理人、基金托管人、销 有基金份额持有人利益时。 售机构或登记机构的技术故障等异常 5、基金资产规模过大,使基金 情况导致基金销售系统、基金注册登 管理人无法找到合适的投资品种,或 记系统或基金会计系统无法正常运 其他可能对基金业绩产生负面影响, 行。 或发生其他损害现有基金份额持有 7、指数编制单位或指数发布机构 人利益的情形。 因异常情况使指数数据无法正常计 6、基金管理人、基金托管人、 算、计 销售机构或登记机构的技术故障等 算错误或发布异常时。 异常情况导致基金销售系统、基金注 8、法律法规规定或中国证监会认 册登记系统或基金会计系统无法正 定的其他情形。 常运行。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、 7、基金管理人接受某笔或者某 8 项情形之一且基金管理人决定暂停 些申购申请有可能导致单一投资者 申购时,基金管理人应当根据有关规 持有基金份额的比例达到或者超过 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 50%,或者变相规避 50%集中度的情 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒 形时。 绝的申购款项将退还给投资人。在暂 8、指数编制单位或指数发布机 停申购的情况消除时,基金管理人应 构因异常情况使指数数据无法正常 及时恢复申购业务的办理。 计算、计 算错误或发布异常时。 9、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形之一(除 第 4、7 项外)且基金管理人决定暂 停申购时,基金管理人应当根据有关 规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被全部或 582  部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:上海浦东发展银行股份有 名称:上海浦东发展银行股份有 权利义务 限公司 限公司 住所:上海市中山东一路 12 号 住所:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 法定代表人:高国富 583  成立时间:1992 年 10 月 19 日 成立时间:1992 年 10 月 19 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国人民银行银复 1992(601)号 中国人民银行银复 1992(601)号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 186.5347 亿元 注册资本:293.52 亿元人民币 存续期间:永久存续 存续期间:永久存续 基金托管资格批文及文号:证监 基金托管资格批文及文号:证监 基金字[2003]105 号 基金字[2003]105 号 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金的投资范围为具有良好流 本基金的投资范围为具有良好 的投资 动性的金融工具,以标的指数成份股 流动性的金融工具,以标的指数成份 及其备选成份股为主要投资对象。此 股及其备选成份股为主要投资对象。 外,为更好地实现投资目标,本基金 此外,为更好地实现投资目标,本基 可少量投资于国内依法上市的非成份 金可少量投资于国内依法上市的非 股(包含中小板、创业板及其他经中 成份股(包含中小板、创业板及其他 国证监会核准上市的股票)、银行存 经中国证监会核准上市的股票)、银 款、同业存单、债券、债券回购、权 行存款、同业存单、债券、债券回购、 证、股指期货、中小企业私募债券、 权证、股指期货、中小企业私募债券、 资产支持证券、货币市场工具以及中 资产支持证券、货币市场工具以及中 国证监会允许基金投资的其他金融工 国证监会允许基金投资的其他金融 具(但须符合中国证监会的相关规 工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 定)。 如法律法规或监管机构以后允许 如法律法规或监管机构以后允 基金投资其他品种,基金管理人在履 许基金投资其他品种,基金管理人在 行适当程序后,可以将其纳入投资范 履行适当程序后,可以将其纳入投资 围。 范围。 本基金的股票资产投资比例不得 本基金的股票资产投资比例不 低于基金资产的 90%,其中投资于标 得低于基金资产的 90%,其中投资于 的指数成份股及其备选成份股的资产 标的指数成份股及其备选成份股的 不低于非现金基金资产的 80%;每个 资产不低于非现金基金资产的 80%; 交易日日终在扣除股指期货合约需缴 每个交易日日终在扣除股指期货合 纳的交易保证金后,保持不低于基金 约需缴纳的交易保证金后,保持不低 资产净值 5%的现金或到期日在一年以 于基金资产净值 5%的现金或到期日 内的政府债券。 在一年以内的政府债券,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。 第十二部 1、资产配置策略 1、资产配置策略 分 基金 本基金管理人主要按照标的指数 本基金管理人主要按照标的指 的投资 的成份股组成及其权重构建股票投资 数的成份股组成及其权重构建股票 组合,并根据指数成份股及其权重的 投资组合,并根据指数成份股及其权 变动而进行相应调整。本基金的股票 重的变动而进行相应调整。本基金的 资产投资比例不得低于基金资产的 股票资产投资比例不得低于基金资 90%,其中投资于标的指数成份股及其 产的 90%,其中投资于标的指数成份 备选成份股的资产不低于非现金基金 股及其备选成份股的资产不低于非 资产的 80%;每个交易日日终在扣除 现金基金资产的 80%;每个交易日日 股指期货合约需缴纳的交易保证金 终在扣除股指期货合约需缴纳的交 后,保持不低于基金资产净值 5%的现 易保证金后,保持不低于基金资产净 金或到期日在一年以内的政府债券。 值 5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。 584 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 (2)每个交易日日终在扣除股指 (2)每个交易日日终在扣除股 期货合约需缴纳的交易保证金后,保 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 持不低于基金资产净值 5%的现金或到 保持不低于基金资产净值 5%的现金 期日在一年以内的政府债券; 或到期日在一年以内的政府债券,其 中现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等; 第十二部 增加: 分 基金 (10)本基金主动投资于流动性 的投资 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合该 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (11)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 因证券、期货市场波动、上市公 除上述第(2)、(10)、(11)、(12) 分 基金 司合并、基金规模变动、标的指数成 外,因证券、期货市场波动、上市公 的投资 份股调整、标的指数成份股流动性限 司合并、基金规模变动、标的指数成 制等基金管理人之外的因素致使基金 份股调整、标的指数成份股流动性限 投资比例不符合上述规定投资比例 制等基金管理人之外的因素致使基 的,基金管理人应当在 10 个交易日内 金投资比例不符合上述规定投资比 进行调整,但中国证监会规定的特殊 例的,基金管理人应当在 10 个交易 情形除外。法律法规另有规定的,从 日内进行调整,但中国证监会规定的 其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规定 的,从其规定。 第十四部 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 分 基金 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: 资产估值 (5)首次公开发行有明确锁定期 (5)流通受限的股票,包括非 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的估值方法 公司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包括 票,按监管机构或行业协会有关规定 停牌、新发行未上市、回购交易中的 确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 第十四部 三、估值方法 分 基金 增加: 资产估值 8、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 分 基金 增加: 585 资产估值 5、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基金 1、基金管理人或基金托管人按本 1、基金管理人或基金托管人按本 资产估值 基金合同规定的估值方法的第 8 项进 基金合同规定的估值方法的第 9 项 行估值时,所造成的误差不作为基金 进行估值时,所造成的误差不作为基 资产估值错误处理。 金资产估值错误处理。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分 基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 露 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于其网站上, 告,并将年度报告正文登载于其网站 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 上,将年度报告摘要登载在指定媒介 基金年度报告的财务会计报告应当经 上。基金年度报告的财务会计报告应 过审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在其网 度报告,并将半年度报告正文登载在 站上,将半年度报告摘要登载在指定 其网站上,将半年度报告摘要登载在 媒介上。 指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 媒介上。 指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的, 《基金合同》生效不足 2 个月 基金管理人可以不编制当期季度报 的,基金管理人可以不编制当期季度 告、半年度报告或者年度报告。 报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况,及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (七)临时报告 增加: 586 分 基金 26、发生涉及基金申购、赎回事 的信息披 项调整或潜在影响投资者赎回等重 露 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 对应基金合同正文内容进行同 部分 基 步修改。 金合同内 容摘要 二、 托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 基金托管人:上海浦东发展银行股份 基金托管人:上海浦东发展银行股份 有限公司 有限公司 办公地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 法定代表人:高国富 成立日期:1992 年 10 月 19 日 成立日期:1992 年 10 月 19 日 基金托管业务资格批准机关:中国证 基金托管业务资格批准机关:中国证 监会 监会 基金托管业务资格文号:证监基金字 基金托管业务资格文号:证监基金字 [2003]105 号 [2003]105 号 组织形式:股份有限公司(上市) 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:人民币 186.5347 亿元 注册资本:293.52 亿元人民币 经营期限:永久存续 经营期限:永久存续 一、基金 (一)依据 (一)依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国证 的依据、 券投资基金法》 以下简称《基金法》)、 券投资基金法》(以下简称《基金 目的、原 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》)、《公开募集证券投资基金运作 则和解释 法》(以下简称《运作办法》)、《证券 管理办法》(以下简称《运作办法》)、 投资基金销售管理办法》(以下简称 《证券投资基金销售管理办法》(以 《销售办法》)、《证券投资基金信息披 下简称《销售办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办 金信息披露管理办法》以下简称《信 法》)、《证券投资基金托管业务管理办 息披露办法》)、《证券投资基金托管 法》、《证券投资基金信息披露内容与 业务管理办法》、 证券投资基金信息 格式准则第 7 号〈托管协议的内容与 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协 格式〉》、《景顺长城中证 500 行业中性 议的内容与格式〉》、《公开募集开放 低波动指数型证券投资基金基金合 式证券投资基金流动性风险管理规 同》(以下简称《基金合同》)及其他 定》、 景顺长城中证 500 行业中性低 有关法律、法规制定。 波动指数型证券投资基金基金合同》 (以下简称《基金合同》)及其他有 关法律、法规制定。 二、基金 (1)按法律法规的规定及《基金 (1)按法律法规的规定及《基 托管人对 合同》的约定,本基金的投资资产配 金合同》的约定,本基金的投资资产 基金管理 置比例为: 配置比例为: 本基金的股票资产投资比例不得 本基金的股票资产投资比例不 人的业务 低于基金资产的 90%,其中投资于标 得低于基金资产的 90%,其中投资于 587 监督和核 的指数成份股及其备选成份股的资产 标的指数成份股及其备选成份股的 查 不低于非现金基金资产的 80%;每个 资产不低于非现金基金资产的 80%; 交易日日终在扣除股指期货合约需缴 每个交易日日终在扣除股指期货合 纳的交易保证金后,保持不低于基金 约需缴纳的交易保证金后,保持不低 资产净值 5%的现金或到期日在一年以 于基金资产净值 5%的现金或到期日 内的政府债券。 在一年以内的政府债券,其中现金不 (2)根据法律法规的规定及《基 包括结算备付金、存出保证金和应收 金合同》的约定,本基金投资组合遵 申购款等。 循以下投资限制: (2)根据法律法规的规定及《基 1)本基金的股票资产投资比例 金合同》的约定,本基金投资组合遵 不得低于基金资产的 90%,其中投资 循以下投资限制: 于标的指数成份股及其备选成份股的 1)本基金的股票资产投资比例 资产不低于非现金基金资产的 80%; 不得低于基金资产的 90%,其中投资 2)每个交易日日终在扣除股指 于标的指数成份股及其备选成份股 期货合约需缴纳的交易保证金后,保 的资产不低于非现金基金资产的 持不低于基金资产净值 5%的现金或到 80%; 期日在一年以内的政府债券; 2)每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,保 持不低于基金资产净值 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等; 二、基金 增加: 托管人对 10)本基金主动投资于流动性受 基金管理 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 人的业务 股票停牌、基金规模变动等基金管理 监督和核 人之外的因素致使基金不符合该项 查 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 11)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与投资范围 保持一致; 二、基金 因证券、期货市场波动、上市公 除前述第 2)、10)、11)、12) 托管人对 司合并、基金规模变动、标的指数成 项外,因证券、期货市场波动、上市 基金管理 份股调整、标的指数成份股流动性限 公司合并、基金规模变动、标的指数 制等基金管理人之外的因素致使基金 成份股调整、标的指数成份股流动性 人的业务 投资比例不符合上述规定投资比例 限制等基金管理人之外的因素致使 监督和核 的,基金管理人应当在 10 个交易日内 基金投资比例不符合上述规定投资 查 进行调整,但中国证监会规定的特殊 比例的,基金管理人应当在 10 个交 情形除外。法律法规另有规定的,从 易日内进行调整,但中国证监会规定 其规定。 的特殊情形除外。法律法规另有规定 的,从其规定。 二、基金 7.基金托管人对基金投资流通受 7.基金托管人对基金投资流通 托管人对 限证券的监督 受限证券的监督 基金管理 基金管理人投资流通受限证券, 基金管理人投资流通受限证券, 应事先根据中国证监会相关规定,明 应事先根据中国证监会相关规定,明 人的业务 确基金投资流通受限证券的比例,制 确基金投资流通受限证券的比例,制 监督和核 订严格的投资决策流程和风险控制制 订严格的投资决策流程和风险控制 588 查 度,防范流动性风险、法律风险和操 制度,防范流动性风险、法律风险和 作风险等各种风险。基金托管人对基 操作风险等各种风险。基金托管人对 金管理人是否遵守相关制度、流动性 基金管理人是否遵守相关制度、流动 风险处置预案以及相关投资额度和比 性风险处置预案以及相关投资额度 例等的情况进行监督。 和比例等的情况进行监督。 (1)本基金投资的流通受限证券 (1)本基金投资的流通受限证 须为经中国证监会批准的非公开发行 券与上文所述流动性受限资产并不 股票、公开发行股票网下配售部分等 完全一致,须为经中国证监会批准的 在发行时明确一定期限锁定期的可交 非公开发行股票、公开发行股票网下 易证券,不包括由于发布重大消息或 配售部分等在发行时明确一定期限 其他原因而临时停牌的证券、已发行 锁定期的可交易证券,不包括由于发 未上市证券、回购交易中的质押券等 布重大消息或其他原因而临时停牌 流通受限证券。本基金不投资有锁定 的证券、已发行未上市证券、回购交 期但锁定期不明确的证券。 易中的质押券等流通受限证券。本基 金不投资有锁定期但锁定期不明确 的证券。 七、基金 (2)处于未上市期间的有价证券 (2)处于未上市期间的有价证 资产净值 应区分如下情况处理: 券应区分如下情况处理: 计算和会 ⑤首次公开发行有明确锁定期的 ⑤流通受限的股票,包括非公开 股票,同一股票在交易所上市后,按 发行股票、首次公开发行股票时公司 计核算 交易所上市的同一股票的估值方法估 股东公开发售股份、通过大宗交易取 值;非公开发行有明确锁定期的股票, 得的带限售期的股票等(不包括停 按监管机构或行业协会有关规定确定 牌、新发行未上市、回购交易中的质 公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 七、基金 2.估值方法 资产净值 增加: 计算和会 (8)当发生大额申购或赎回情 形时,在履行适当程序后,基金管理 计核算 人可以采用摆动定价机制以确保基 金估值的公平性。 七、基金 3.特殊情况的处理 3.特殊情况的处理 资产净值 (1)基金管理人或基金托管人按 (1)基金管理人或基金托管人 计算和会 本基金合同规定的估值方法的第 8 项 按本基金合同规定的估值方法的第 进行估值时,所造成的误差不作为基 (9)项进行估值时,所造成的误差 计核算 金资产估值错误处理。 不作为基金资产估值错误处理。 七、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 计算和会 增加: 5、前一估值日基金资产净值 计核算 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 九、信息 4、暂停或延迟披露基金相关信 披露 息的情形 增加: (4)前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 589  允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后暂停估值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金 一、 基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金法》(以下简称“《基金 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》”)、《公开募集证券投资基金运 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 作管理办法》(以下简称“《运作办 券投资基金销售管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金销售管理办 “《销售办法》”)、《证券投资基金信 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息 券投资基金信息披露管理办法》(以 披露办法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 54、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 55、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式 590  基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 的申购与 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书或相关公告。 参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书或相 余额,具体规定请参见招募说明书或 关公告。 相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书或相关公告。 规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额的数量限制。基金管理人必 和赎回份额的数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒介上公告并报中 法》的有关规定在指定媒介上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购、 4、赎回金额的计算及处理方式: 4、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见《招募说 本基金赎回金额的计算详见《招募说 赎回 明书》。本基金的赎回费率由基金管理 明书》。本基金的赎回费率由基金管 人决定,并在招募说明书中列示。赎 理人决定,并在招募说明书中列示, 回金额为按实际确认的有效赎回份额 对于持续持有期少于 7 日的投资者, 乘以当日该类基金份额的基金份额净 本基金将收取不低于 1.5%的赎回费 值并扣除相应的费用,赎回金额单位 并全额计入基金财产。赎回金额为按 为元。上述计算结果均按四舍五入的 实际确认的有效赎回份额乘以当日 方法,保留到小数点后两位,由此产 该类基金份额的基金份额净值并扣 生的收益或损失由基金财产承担。 除相应的费用,赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入的方法, 保留到小数点后两位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 591 第六部分 增加: 基金份额 9、当发生大额申购或赎回情形 的申购、 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购、 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券交易所交易时间非正常停 值日基金资产净值 50%以上的资产 市,导致基金管理人无法计算当日基 出现无可参考的活跃市场价格且采 金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、基金管理人接受某笔或某些申 大不确定性,经与基金托管人协商确 购申请可能会影响或损害现有基金份 定后,基金管理人应当暂停接受申购 额持有人利益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券交易所交易时间非正常 理人无法找到合适的投资品种,或其 停市,导致基金管理人无法计算当日 他可能对基金业绩产生负面影响,或 基金资产净值。 其他损害现有基金份额持有人利益的 4、基金管理人接受某笔或某些 情形。 申购申请可能会影响或损害现有基 6、法律法规规定或中国证监会认 金份额持有人利益时。 定的其他情形。 5、基金资产规模过大,使基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 管理人无法找到合适的投资品种,或 形之一且基金管理人决定暂停申购 其他可能对基金业绩产生负面影响, 时,基金管理人应当根据有关规定在 或其他损害现有基金份额持有人利 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 益的情形。 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 6、基金管理人接受某笔或者某 申购款项将退还给投资人。在暂停申 些申购申请有可能导致单一投资者 购的情况消除时,基金管理人应及时 持有基金份额的比例达到或者超过 恢复申购业务的办理。 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形之一(除 第 4、6 项外)且基金管理人决定暂 停申购时,基金管理人应当根据有关 规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被全部或 部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 592 的申购、 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购、 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 基金托管人:上海浦东发展银行股份 基金托管人:上海浦东发展银行股份 有限公司 有限公司 权利义务 办公地址:上海市黄浦区中山东一路 办公地址:上海市黄浦区中山东一路 12 号 12 号 法定代表人:吉晓辉 法定代表人:高国富 成立日期:1992 年 10 月 19 日 成立日期:1992 年 10 月 19 日 基金托管业务资格批准机关:中国证 基金托管业务资格批准机关:中国证 监会 监会 基金托管业务资格文号:证监基金字 基金托管业务资格文号:证监基金字 [2003]105 号 [2003]105 号 组织形式:股份有限公司(上市) 组织形式:股份有限公司 593  注册资本:人民币 186.5347 亿元 注册资本:293.52 亿元人民币 经营期限:永久存续 经营期限:永久存续 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金的投资范围包括国内依法 本基金的投资范围包括国内依 的投资 发行上市的国家债券、金融债券、次 法发行上市的国家债券、金融债券、 级债券、中央银行票据、企业债券、 次级债券、中央银行票据、企业债券、 中小企业私募债券、公司债券、中期 中小企业私募债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、质押及买断式回 票据、短期融资券、质押及买断式回 购、协议存款、通知存款、定期存款、 购、协议存款、通知存款、定期存款、 资产支持证券、可转换债券(含分离 资产支持证券、可转换债券(含分离 型可转换债券)、可交换债券、银行存 型可转换债券)、可交换债券、银行 款等。本基金同时投资于国内依法发 存款等。本基金同时投资于国内依法 行上市的股票(包含中小板、创业板 发行上市的股票(包含中小板、创业 及其他经中国证监会核准上市的股 板及其他经中国证监会核准上市的 票)、权证等权益类品种以及法律、法 股票)、权证等权益类品种以及法律、 规或中国证监会允许基金投资的其他 法规或中国证监会允许基金投资的 金融工具,但需符合中国证监会的相 其他金融工具,但需符合中国证监会 关规定。 的相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基金 对债券资产的投资比例不低于基金资 对债券资产的投资比例不低于基金 产的 80%;股票、权证等权益类资产 资产的 80%;股票、权证等权益类 的投资比例不超过基金资产的 20%, 资产的投资比例不超过基金资产的 其中,本基金持有的全部权证的市值 20%,其中,本基金持有的全部权证 不得超过基金资产净值的 3%;现金 的市值不得超过基金资产净值的 或到期日在一年以内的政府债券的投 3%;现金或到期日在一年以内的政 资比例不低于基金资产净值的 5%。 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 (2)保持不低于基金资产净值 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 第十二部 增加: 分 基金 (12)本基金管理人管理的全部 的投资 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合该 项所规定的比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 594  资; (14)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 第十二部 因证券货市场波动、证券发行人 除上述第(2)、(8)、(13)、(14) 分 基金 合并、基金规模变动等基金管理人之 项外,因证券市场波动、证券发行人 的投资 外的因素致使基金投资比例不符合上 合并、基金规模变动等基金管理人之 述规定投资比例的,基金管理人应当 外的因素致使基金投资比例不符合 在 10 个交易日内进行调整,但中国证 上述规定投资比例的,基金管理人应 监会规定的特殊情形除外。法律法规 当在 10 个交易日内进行调整,但中 另有规定的,从其规定。 国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 第十四部 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 分 基金 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: 资产估值 (1)送股、转增股、配股和公开 (1)送股、转增股、配股和公 增发的新股,按估值日在证券交易所 开增发的新股,按估值日在证券交易 挂牌的同一股票的估值方法估值;该 所挂牌的同一股票的估值方法估值; 日无交易的,以最近一日的市价(收 该日无交易的,以最近一日的市价 盘价)估值; (收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股 (2)首次公开发行未上市的股 票、债券和权证,采用估值技术确定 票、债券和权证,采用估值技术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值; 公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的估值方法 公司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包括 票,按监管机构或行业协会有关规定 停牌、新发行未上市、回购交易中的 确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 第十四部 三、估值方法 分 基金 增加: 资产估值 5、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分 基金 1、基金投资所涉及的证券交易市 1、基金投资所涉及的证券交易 资产估值 场遇法定节假日或因其他原因暂停营 市场遇法定节假日或因其他原因暂 业时; 停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的 3、前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 595  4、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基金 1、基金管理人或基金托管人按估值方 1、基金管理人或基金托管人按估值 资产估值 法的第 5 项进行估值时,所造成的误 方法的第 6 项进行估值时,所造成的 差不作为基金资产估值错误处理。 误差不作为基金资产估值错误处理。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分 基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 露 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于网站上,将 告,并将年度报告正文登载于网站 年度报告摘要登载在指定媒介上。基 上,将年度报告摘要登载在指定媒介 金年度报告的财务会计报告应当经过 上。基金年度报告的财务会计报告应 审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在网站 度报告,并将半年度报告正文登载在 上,将半年度报告摘要登载在指定媒 网站上,将半年度报告摘要登载在指 介上。 定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 媒介上。 指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的, 《基金合同》生效不足 2 个月 基金管理人可以不编制当期季度报 的,基金管理人可以不编制当期季度 告、半年度报告或者年度报告。 报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况,及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (七)临时报告 分 基金 增加: 的信息披 27、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 露 大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机 596  制进行估值; 第二十四 对应基金合同正文内容进行同 部分 基 步修改。 金合同内 容摘要 二、 托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 基金托管人:上海浦东发展银行股份 基金托管人:上海浦东发展银行股份 有限公司 有限公司 办公地址:上海市黄浦区中山东一路 办公地址:上海市黄浦区中山东一路 12 号 12 号 法定代表人:吉晓辉 法定代表人:高国富 成立日期:1992 年 10 月 19 日 成立日期:1992 年 10 月 19 日 基金托管业务资格批准机关:中国证 基金托管业务资格批准机关:中国证 监会 监会 基金托管业务资格文号:证监基金字 基金托管业务资格文号:证监基金字 [2003]105 号 [2003]105 号 组织形式:股份有限公司(上市) 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 186.5347 亿元 注册资本:293.52 亿元人民币 经营期限:永久存续 经营期限:永久存续 一、基金 (一)依据 (一)依据 托管协议 本协议依据《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国证 的依据、 券投资基金法》 以下简称《基金法》)、 券投资基金法》(以下简称《基金 目的、原 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》)、《公开募集证券投资基金运作 则和解释 法》(以下简称《运作办法》)、《证券 管理办法》(以下简称《运作办法》)、 投资基金销售管理办法》(以下简称 《证券投资基金销售管理办法》(以 《销售办法》)、《证券投资基金信息披 下简称《销售办法》)、《证券投资基 露管理办法》(以下简称《信息披露办 金信息披露管理办法》以下简称《信 法》)、《证券投资基金托管业务管理办 息披露办法》)、《证券投资基金托管 法》、《证券投资基金信息披露内容与 业务管理办法》、 证券投资基金信息 格式准则第 7 号〈托管协议的内容与 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协 格式〉》、《景顺长城景颐盛利债券型证 议的内容与格式〉》、《公开募集开放 券投资基金基金合同》(以下简称《基 式证券投资基金流动性风险管理规 金合同》)及其他有关法律、法规制定。 定》、 景顺长城景颐盛利债券型证券 投资基金基金合同》(以下简称《基 金合同》)及其他有关法律、法规制 定。 二、基金 (1)按法律法规的规定及《基金 (1)按法律法规的规定及《基 托管人对 合同》的约定,本基金的投资资产配 金合同》的约定,本基金的投资资产 基金管理 置比例为: 配置比例为: 基金对债券资产的投资比例不低 基金对债券资产的投资比例不 人的业务 于基金资产的 80%;股票、权证等权 低于基金资产的 80%;股票、权证 监督和核 益类资产的投资比例不超过基金资产 等权益类资产的投资比例不超过基 查 的 20%,其中,本基金持有的全部权 金资产的 20%,其中,本基金持有的 证的市值不得超过基金资产净值的 全部权证的市值不得超过基金资产 597  3%;现金或到期日在一年以内的政府 净值的 3%;现金或到期日在一年以 债券的投资比例不低于基金资产净值 内的政府债券的投资比例不低于基 的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括 (2)根据法律法规的规定及《基 结算备付金、存出保证金和应收申购 金合同》的约定,本基金投资组合遵 款等。 循以下投资限制: (2)根据法律法规的规定及《基 1)本基金对债券资产的投资比 金合同》的约定,本基金投资组合遵 例不低于基金资产的 80%;股票、权 循以下投资限制: 证等权益类资产的投资比例不超过基 1)本基金对债券资产的投资比 金资产的 20%; 例不低于基金资产的 80%;股票、 2)保持不低于基金资产净值 5% 权证等权益类资产的投资比例不超 的现金或者到期日在一年以内的政府 过基金资产的 20%; 债券; 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 二、基金 增加: 托管人对 12)本基金管理人管理的全部开 基金管理 放式基金(包括开放式基金以及处于 开放期的定期开放基金)持有一家上 人的业务 市公司发行的可流通股票,不超过该 监督和核 上市公司可流通股票的 15%;本基 查 金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不 超过该上市公司可流通股票的 30%; 13)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合该项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 14)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与投资范围 保持一致; 二、基金 由于证券市场波动、证券发行人 除上述第 2)、8)、13)、14)项 托管人对 合并、基金规模变动等基金管理人之 外,由于证券市场波动、证券发行人 基金管理 外的因素导致的投资组合不符合上述 合并、基金规模变动等基金管理人之 规定投资比例的,基金管理人应在 10 外的因素导致的投资组合不符合上 人的业务 个交易日内进行调整,以达到规定的 述规定投资比例的,基金管理人应在 监督和核 投资比例限制要求,但中国证监会规 10 个交易日内进行调整,以达到规 查 定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的投资比例限制要求,但中国证监 定的从其规定。 会规定的特殊情形除外。法律法规另 有规定的从其规定。 二、基金 7、基金托管人对基金投资流通受 7、基金托管人对基金投资流通 托管人对 限证券的监督 受限证券的监督 基金管理 基金管理人投资流通受限证券, 基金管理人投资流通受限证券, 应事先根据中国证监会相关规定,明 应事先根据中国证监会相关规定,明 598 人的业务 确基金投资流通受限证券的比例,制 确基金投资流通受限证券的比例,制 监督和核 订严格的投资决策流程和风险控制制 订严格的投资决策流程和风险控制 查 度,防范流动性风险、法律风险和操 制度,防范流动性风险、法律风险和 作风险等各种风险。基金托管人对基 操作风险等各种风险。基金托管人对 金管理人是否遵守相关制度、流动性 基金管理人是否遵守相关制度、流动 风险处置预案以及相关投资额度和比 性风险处置预案以及相关投资额度 例等的情况进行监督。 和比例等的情况进行监督。 (1)本基金投资的流通受限证券 (1)本基金投资的流通受限证 须为经中国证监会批准的非公开发行 券与前述所述流动性受限资产并不 股票、公开发行股票网下配售部分等 完全一致,须为经中国证监会批准的 在发行时明确一定期限锁定期的可交 非公开发行股票、公开发行股票网下 易证券,不包括由于发布重大消息或 配售部分等在发行时明确一定期限 其他原因而临时停牌的证券、已发行 锁定期的可交易证券,不包括由于发 未上市证券、回购交易中的质押券等 布重大消息或其他原因而临时停牌 流通受限证券。本基金不投资有锁定 的证券、已发行未上市证券、回购交 期但锁定期不明确的证券。 易中的质押券等流通受限证券。本基 金不投资有锁定期但锁定期不明确 的证券。 七、基金 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 资产净值 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: 计算和会 (1)送股、转增股、配股和公开 (1)送股、转增股、配股和公 增发的新股,按估值日在证券交易所 开增发的新股,按估值日在证券交易 计核算 挂牌的同一股票的估值方法估值;该 所挂牌的同一股票的估值方法估值; 日无交易的,以最近一日的市价(收 该日无交易的,以最近一日的市价 盘价)估值; (收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股 (2)首次公开发行未上市的股 票、债券和权证,采用估值技术确定 票、债券和权证,采用估值技术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值; 公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的估值方法 公司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包括 票,按监管机构或行业协会有关规定 停牌、新发行未上市、回购交易中的 确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 七、基金 (二)基金资产估值方法 资产净值 增加: 计算和会 5、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 计核算 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 七、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 净值的情形 计算和会 1、基金投资所涉及的证券交易市 1、基金投资所涉及的证券交易 场遇法定节假日或因其他原因暂停营 市场遇法定节假日或因其他原因暂 计核算 业时; 停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 599  3、中国证监会和基金合同认定的 3、前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 九、信息 (四)暂停或延迟信息披露的情 (四)暂停或延迟信息披露的情 披露 形 形 1、基金投资所涉及的证券交易市 1、基金投资所涉及的证券交易 场遇法定节假日或因其他原因暂停营 市场遇法定节假日或因其他原因暂 业时; 停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基 2、因不可抗力或其他情形致使 金管理人、基金托管人无法准确评估 基金管理人、基金托管人无法准确评 基金资产价值时; 估基金资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或 3、前一估值日基金资产净值 《基金合同》认定的其他情形。 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后暂停估值; 4、法律法规规定、中国证监会 或《基金合同》认定的其他情形。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 一、 基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金法》(以下简称“《基金 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》”)、《公开募集证券投资基金运 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 作管理办法》(以下简称“《运作办 券投资基金销售管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金销售管理办 “《销售办法》”)、《证券投资基金信 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息 券投资基金信息披露管理办法》(以 披露办法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 600  险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 54、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 55、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 1、基金管理人可以规定投资人首 1、基金管理人可以规定投资人 的申购与 次申购和每次申购的最低金额以及每 首次申购和每次申购的最低金额以 赎回 次赎回的最低份额,具体规定请参见 及每次赎回的最低份额,具体规定请 招募说明书或相关公告。 参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每 2、基金管理人可以规定投资人 个基金交易账户的最低基金份额余 每个基金交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书或相 余额,具体规定请参见招募说明书或 关公告。 相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 人累计持有的基金份额上限,具体规 资人累计持有的基金份额上限,具体 定请参见招募说明书或相关公告。 规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许 4、基金管理人可在法律法规允 的情况下,调整上述规定申购金额和 许的情况下,调整上述规定申购金额 赎回份额等数量限制。基金管理人必 和赎回份额等数量限制。基金管理人 须在调整实施前依照《信息披露办法》 必须在调整实施前依照《信息披露办 的有关规定在指定媒介上公告并报中 法》的有关规定在指定媒介上公告并 国证监会备案。 报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 601  停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购与 4、赎回金额的计算及处理方式: 4、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见招募说明 本基金赎回金额的计算详见招募说 赎回 书。本基金的赎回费率由基金管理人 明书。本基金的赎回费率由基金管理 决定,并在招募说明书中列示。赎回 人决定,并在招募说明书中列示,对 金额为按实际确认的有效赎回份额乘 于持续持有期少于 7 日的投资者,本 以当日某类别基金份额净值并扣除相 基金将收取不低于 1.5%的赎回费并 应的费用,赎回金额单位为元。上述 全额计入基金财产。赎回金额为按实 计算结果均按四舍五入的方法,保留 际确认的有效赎回份额乘以当日某 到小数点后两位,由此产生的收益或 类别基金份额净值并扣除相应的费 损失由基金财产承担。 用,赎回金额单位为元。上述计算结 果均按四舍五入的方法,保留到小数 点后两位,由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 第六部分 增加: 基金份额 9、当发生大额申购或赎回情形 的申购与 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购与 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 赎回 运作。 常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 3、证券、期货交易所交易时间非 值日基金资产净值 50%以上的资产 正常停市,导致基金管理人无法计算 出现无可参考的活跃市场价格且采 当日基金资产净值。 用估值技术仍导致公允价值存在重 4、基金管理人认为接受某笔或某 大不确定性,经与基金托管人协商确 些申购申请可能会影响或损害现有基 定后,基金管理人应当暂停接受申购 金份额持有人利益时。 申请。 5、基金资产规模过大,使基金管 3、证券、期货交易所交易时间 理人无法找到合适的投资品种,或其 非正常停市,导致基金管理人无法计 他可能对基金业绩产生负面影响,或 算当日基金资产净值。 发生其他损害现有基金份额持有人利 4、基金管理人认为接受某笔或 益的情形。 某些申购申请可能会影响或损害现 6、法律法规规定或中国证监会认 有基金份额持有人利益时。 定的其他情形。 5、基金资产规模过大,使基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 管理人无法找到合适的投资品种,或 形之一且基金管理人决定暂停申购 其他可能对基金业绩产生负面影响, 时,基金管理人应当根据有关规定在 或发生其他损害现有基金份额持有 602  指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 人利益的情形。 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 6、基金管理人接受某笔或者某 申购款项将退还给投资人。在暂停申 些申购申请有可能导致单一投资者 购的情况消除时,基金管理人应及时 持有基金份额的比例达到或者超过 恢复申购业务的办理。 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述情形之一(除第 4、6 项外)且基金管理人决定暂停申购 时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被全部或部分拒 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回 付赎回款项: 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 603  的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的某类别基金份额净值为基础计算 赎回金额,以此类推,直到全部赎回 为止。如投资人在提交赎回申请时未 作明确选择,投资人未能赎回部分作 自动延期赎回处理。 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金的投资范围包括国内依法 本基金的投资范围包括国内依 的投资 发行上市的股票(包括中小板、创业 法发行上市的股票(包括中小板、创 板及其他经中国证监会核准上市的股 业板及其他经中国证监会核准上市 票)、债券(包括国内依法发行和上市 的股票)、债券(包括国内依法发行 交易的国债、央行票据、金融债券、 和上市交易的国债、央行票据、金融 企业债券、公司债券、中期票据、短 债券、企业债券、公司债券、中期票 期融资券、超短期融资券、次级债券、 据、短期融资券、超短期融资券、次 政府支持机构债、政府支持债券、地 级债券、政府支持机构债、政府支持 方政府债、资产支持证券、中小企业 债券、地方政府债、资产支持证券、 私募债券、可转换债券及其他经中国 中小企业私募债券、可转换债券及其 证监会允许投资的债券)、债券回购、 他经中国证监会允许投资的债券)、 银行存款(包括协议存款、定期存款 债券回购、银行存款(包括协议存款、 及其他银行存款)、货币市场工具、权 定期存款及其他银行存款)、货币市 证、股指期货以及经中国证监会允许 场工具、权证、股指期货以及经中国 基金投资的其他金融工具,但需符合 证监会允许基金投资的其他金融工 中国证监会的相关规定。 具,但需符合中国证监会的相关规 如法律法规或监管机构以后允许 定。 基金投资其他品种,基金管理人在履 如法律法规或监管机构以后允 行适当程序后,可以将其纳入投资范 许基金投资其他品种,基金管理人在 围,并可依据届时有效的法律法规适 履行适当程序后,可以将其纳入投资 时合理地调整投资范围。 范围,并可依据届时有效的法律法规 本基金的投资组合比例为:本基 适时合理地调整投资范围。 金股票投资占基金资产的比例范围为 本基金的投资组合比例为:本基 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除 金股票投资占基金资产的比例范围 股指期货合约需缴纳的交易保证金 为 0-95%。本基金每个交易日日终在 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 的现金或者到期日在一年以内的政府 证金后,应当保持不低于基金资产净 债券。 值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限 制: 制: (1)本基金股票投资占基金资产 (1)本基金股票投资占基金资 的比例范围为 0-95%; 产的比例范围为 0-95%; (2)本基金每个交易日日终在扣 (2)本基金每个交易日日终在 除股指期货合约需缴纳的交易保证金 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 证金后,应当保持不低于基金资产净 的现金或者到期日在一年以内的政府 值 5%的现金或者到期日在一年以 债券; 内的政府债券,其中现金不包括结算 (3)本基金持有一家公司发行的 备付金、存出保证金和应收申购款 证券,其市值不超过基金资产净值的 等; 604 10%; (3)本基金持有一家公司发行 (4)本基金管理人管理的全部基 的证券,其市值不超过基金资产净值 金持有一家公司发行的证券,不超过 的 10%; 该证券的 10%; (4)本基金管理人管理的全部 (5)本基金持有的全部权证,其 基金持有一家公司发行的证券,不超 市值不得超过基金资产净值的 3%; 过该证券的 10%; (6)本基金管理人管理的全部基 (5)本基金持有的全部权证, 金持有的同一权证,不得超过该权证 其市值不得超过基金资产净值的 的 10%; 3%; (7)本基金在任何交易日买入权 (6)本基金管理人管理的全部 证的总金额,不得超过上一交易日基 基金持有的同一权证,不得超过该权 金资产净值的 0.5%; 证的 10%; (8)本基金投资于同一原始权益 (7)本基金在任何交易日买入 人的各类资产支持证券的比例,不得 权证的总金额,不得超过上一交易日 超过基金资产净值的 10%; 基金资产净值的 0.5%; (9)本基金持有的全部资产支持 (8)本基金投资于同一原始权 证券,其市值不得超过基金资产净值 益人的各类资产支持证券的比例,不 的 20%; 得超过基金资产净值的 10%; (10)本基金持有的同一(指同一 (9)本基金持有的全部资产支 信用级别)资产支持证券的比例,不得 持证券,其市值不得超过基金资产净 超过该资产支持证券规模的 10%; 值的 20%; (11)本基金管理人管理的全部 (10)本基金持有的同一(指同 基金投资于同一原始权益人的各类资 一信用级别)资产支持证券的比例, 产支持证券,不得超过其各类资产支 不得超过该资产支持证券规模的 持证券合计规模的 10%; 10%; (12)本基金应投资于信用级别 (11)本基金管理人管理的全部 评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持 基金投资于同一原始权益人的各类 证券。基金持有资产支持证券期间, 资产支持证券,不得超过其各类资产 如果其信用等级下降、不再符合投资 支持证券合计规模的 10%; 标准,应在评级报告发布之日起 3 个 (12)本基金管理人管理的全部 月内予以全部卖出; 开放式基金(包括开放式基金以及处 (13)基金财产参与股票发行申 于开放期的定期开放基金)持有一家 购,本基金所申报的金额不超过本基 上市公司发行的可流通股票,不超过 金的总资产,本基金所申报的股票数 该上市公司可流通股票的 15%;本 量不超过拟发行股票公司本次发行股 基金管理人管理的全部投资组合持 票的总量; 有一家上市公司发行的可流通股票, (14)本基金进入全国银行间同 不超过该上市公司可流通股票的 业市场进行债券回购的资金余额不得 30%; 超过基金资产净值的 40%;债券回购 (13)本基金主动投资于流动性 最长期限为 1 年,债券回购到期后不 受限资产的市值合计不超过基金资 得展期; 产的 15%;因证券市场波动、上市公 (15)本基金参与股指期货交易 司股票停牌、基金规模变动等基金管 依据下列标准建构组合: 理人之外的因素致使基金不符合本 15.1 本基金在任何交易日日终, 项所规定的比例限制的,基金管理人 持有的买入股指期货合约价值,不得 不得主动新增流动性受限资产的投 超过基金资产净值的 10%; 资; 15.2 本基金在任何交易日日终, (14)本基金与私募类证券资管 持有的买入期货合约价值与有价证券 产品及中国证监会认定的其他主体 市值之和不得超过基金资产净值的 为交易对手开展逆回购交易的,可接 95%,其中,有价证券指股票、债券(不 受质押品的资质要求应当与投资范 含到期日在一年以内的政府债券)、权 围保持一致; 605 证、资产支持证券、买入返售金融资 (15)本基金应投资于信用级别 产(不含质押式回购)等; 评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持 15.3 本基金在任何交易日日终, 证券。基金持有资产支持证券期间, 持有的卖出期货合约价值不得超过本 如果其信用等级下降、不再符合投资 基金持有的股票总市值的 20%; 标准,应在评级报告发布之日起 3 15.4 本基金所持有的股票市值 个月内予以全部卖出; 和买入、卖出股指期货合约价值,合 (16)基金财产参与股票发行申 计(轧差计算)应当符合基金合同关 购,本基金所申报的金额不超过本基 于股票投资比例的有关约定; 金的总资产,本基金所申报的股票数 15.5 本基金在任何交易日内交 量不超过拟发行股票公司本次发行 易(不包括平仓)的股指期货合约的 股票的总量; 成交金额不得超过上一交易日基金资 (17)本基金进入全国银行间同 产净值的 20%; 业市场进行债券回购的资金余额不 (16)本基金持有单只中小企业 得超过基金资产净值的 40%;债券回 私募债券的市值不得超过基金资产净 购最长期限为 1 年,债券回购到期后 值的 10%; 不得展期; (17)本基金的基金资产总值不 (18)本基金参与股指期货交易 得超过基金资产净值的 140%; 依据下列标准建构组合: (18)法律法规及中国证监会规 18.1 本 基金 在 任 何 交易日 日 定的其他投资限制。 终,持有的买入股指期货合约价值, 因证券、期货市场波动、上市公 不得超过基金资产净值的 10%; 司合并、基金规模变动、股权分置改 18.2 本 基金 在 任 何 交易日 日 革中支付对价等基金管理人之外的因 终,持有的买入期货合约价值与有价 素致使基金投资比例不符合上述规定 证券市值之和不得超过基金资产净 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 值的 95%,其中,有价证券指股票、 交易日内进行调整,但中国证监会规 债券(不含到期日在一年以内的政府 定的特殊情形除外。法律法规另有规 债券)、权证、资产支持证券、买入 定,从其规定。 返售金融资产(不含质押式回购)等; 18.3 本 基金 在 任 何 交易日 日 终,持有的卖出期货合约价值不得超 过本基金持有的股票总市值的 20%; 18.4 本基金所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货合约价值,合 计(轧差计算)应当符合基金合同关 于股票投资比例的有关约定; 18.5 本基金在任何交易日内交 易(不包括平仓)的股指期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金 资产净值的 20%; (19)本基金持有单只中小企业 私募债券的市值不得超过基金资产 净值的 10%; (20)本基金的基金资产总值不 得超过基金资产净值的 140%; (21)法律法规及中国证监会规 定的其他投资限制。 除上述第(2)、(13)、(14)、(15) 项外,因证券、期货市场波动、上市 公司合并、基金规模变动、股权分置 改革中支付对价等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上 606  述规定投资比例的,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整,但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定,从其规定。 第十四部 4、处于未上市期间的有价证券应 4、处于未上市期间的有价证券 分 基金 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: 资产估值 (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的估值方法 公司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包括 票,按监管机构或行业协会有关规定 停牌、新发行未上市、回购交易中的 确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 第十四部 三、估值方法 分 基金 增加: 资产估值 7、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分 基金 1、基金投资所涉及的证券、期货 1、基金投资所涉及的证券、期 资产估值 交易市场遇法定节假日或因其他原因 货交易市场遇法定节假日或因其他 暂停营业时; 原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 基金托管人无法准确评估基金资产 值时; 价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的 3、前一估值日基金资产净值 其它情形。 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基金 1、基金管理人或基金托管人按本 1、基金管理人或基金托管人按 资产估值 基金合同规定的估值方法的第 7 项进 本基金合同规定的估值方法的第 8 行估值时,所造成的误差不作为基金 项进行估值时,所造成的误差不作为 资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 分 基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之 露 起 90 日内,编制完成基金年度报告, 日起 90 日内,编制完成基金年度报 并将年度报告正文登载于网站上,将 告,并将年度报告正文登载于网站 年度报告摘要登载在指定媒介上。基 上,将年度报告摘要登载在指定媒介 金年度报告的财务会计报告应当经过 上。基金年度报告的财务会计报告应 审计。 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束 607  日起 60 日内,编制完成基金半年度报 之日起 60 日内,编制完成基金半年 告,并将半年度报告正文登载在网站 度报告,并将半年度报告正文登载在 上,将半年度报告摘要登载在指定媒 网站上,将半年度报告摘要登载在指 介上。 定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结 之日起 15 个工作日内,编制完成基金 束之日起 15 个工作日内,编制完成 季度报告,并将季度报告登载在指定 基金季度报告,并将季度报告登载在 媒介上。 指定媒介上。 基金合同生效不足 2 个月的,基 基金合同生效不足 2 个月的,基 金管理人可以不编制当期季度报告、 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金管理人应当在基金年度报 个工作日,分别报中国证监会和基金 告和半年度报告中披露基金组合资 管理人主要办公场所所在地中国证监 产情况,及其流动性风险分析等。 会派出机构备案。报备应当采用电子 报告期内出现单一投资者持有 文本或书面报告方式。 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。报备应当采用 电子文本或书面报告方式。 第十八部 (七)临时报告 分 基金 增加: 的信息披 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 露 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 对应基金合同正文内容进行同 部分 基 步修改。 金合同内 容摘要 二、 托管协议修订内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:交通银行股份有限公司(简 名称:交通银行股份有限公司 当事人 称:交通银行) (简称:交通银行) 608  住所:上海市浦东新区银城中路 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号(邮政编码:200120) 188 号 办公地址:上海市长宁区仙霞路 法定代表人:牛锡明 18 号(邮政编码:200336) 成立时间:1987 年 3 月 30 日 法定代表人:牛锡明 批准设立机关及批准设立文号: 成立时间:1987 年 3 月 30 日 国务院国发(1986)字第 81 号文和 批准设立机关及批准设立文号: 中国人民银行银发[1987]40 号文 国务院国发(1986)字第 81 号文和中 组织形式:股份有限公司 国人民银行银发[1987]40 号文 注册资本:742.62 亿元人民币 基金托管业务批准文号:中国证 存续期间:持续经营 监会证监基字[1998]25 号 基金托管业务批准文号:中国证 经营范围:吸收公众存款;发放 监会证监基字[1998]25 号 短期、中期和长期贷款;办理国内外 经营范围:吸收公众存款;发放 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 短期、中期和长期贷款;办理国内外 融债券;代理发行、代理兑付、承销 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 融债券;代理发行、代理兑付、承销 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 从事银行卡业务;提供信用证服务及 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 担保;代理收付款项业务;提供保管 从事银行卡业务;提供信用证服务及 箱服务;经国务院银行业监督管理机 担保;代理收付款项业务;提供保管 构批准的其他业务;经营结汇、售汇 箱服务;经国务院银行业监督管理机 业务。 构批准的其他业务;经营结汇、售汇 注册资本:742.62 亿元人民币 业务。 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 二、基金 本协议依据《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国证 托管协议 券投资基金法》(以下简称《基金 券投资基金法》 以下简称《基金法》)、 的依据、 《证券投资基金销售管理办法》(以下 法》)、 证券投资基金销售管理办法》 目的和原 简称《销售办法》)、《公开募集证券投(以下简称《销售办法》)、《公开募 则 资基金运作管理办法》(以下简称《运 集证券投资基金运作管理办法》(以 作办法》)、《证券投资基金信息披露管下简称《运作办法》)、《证券投资基 金信息披露管理办法》以下简称《信 理办法》 以下简称《信息披露办法》)、 《景顺长城泰和回报灵活配置混合型 息披露办法》)、《公开募集开放式证 证券投资基金基金合同》(以下简称 券投资基金流动性风险管理规定》、 《基金合同》)及其他有关规定订立。 《景顺长城泰和回报灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》(以下简 称《基金合同》)及其他有关规定订 立。 三、基金 (1)基金托管人根据有关法律法 (1)基金托管人根据有关法律 托管人对 规的规定及《基金合同》和本协议的 法规的规定及《基金合同》和本协议 基金管理 约定,对基金的投资范围、投资对象 的约定,对基金的投资范围、投资对 人的业务 进行监督。 象进行监督。 监督和核 本基金的投资范围包括国内依法 本基金的投资范围包括国内依 查 发行上市的股票(包括中小板、创业 法发行上市的股票(包括中小板、创 板及其他经中国证监会核准上市的股 业板及其他经中国证监会核准上市 票)、债券(包括国内依法发行和上市 的股票)、债券(包括国内依法发行 交易的国债、央行票据、金融债券、 和上市交易的国债、央行票据、金融 企业债券、公司债券、中期票据、短 债券、企业债券、公司债券、中期票 期融资券、超短期融资券、次级债券、 据、短期融资券、超短期融资券、次 政府支持机构债、政府支持债券、地 级债券、政府支持机构债、政府支持 方政府债、资产支持证券、中小企业 债券、地方政府债、资产支持证券、 609  私募债券、可转换债券及其他经中国 中小企业私募债券、可转换债券及其 证监会允许投资的债券)、债券回购、 他经中国证监会允许投资的债券)、 银行存款(包括协议存款、定期存款 债券回购、银行存款(包括协议存款、 及其他银行存款)、货币市场工具、权 定期存款及其他银行存款)、货币市 证、股指期货以及经中国证监会允许 场工具、权证、股指期货以及经中国 基金投资的其他金融工具,但需符合 证监会允许基金投资的其他金融工 中国证监会的相关规定。 具,但需符合中国证监会的相关规 如法律法规或监管机构以后允许 定。 基金投资其他品种,基金管理人在履 如法律法规或监管机构以后允 行适当程序后,可以将其纳入投资范 许基金投资其他品种,基金管理人在 围,并可依据届时有效的法律法规适 履行适当程序后,可以将其纳入投资 时合理地调整投资范围。 范围,并可依据届时有效的法律法规 本基金的投资组合比例为:本基 适时合理地调整投资范围。 金股票投资占基金资产的比例范围为 本基金的投资组合比例为:本基 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除 金股票投资占基金资产的比例范围 股指期货合约需缴纳的交易保证金 为 0-95%。本基金每个交易日日终在 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 的现金或者到期日在一年以内的政府 证金后,应当保持不低于基金资产净 债券。 值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 三、基金 (2)基金托管人根据有关法律法 (2)基金托管人根据有关法律 托管人对 规的规定及《基金合同》和本协议的 法规的规定及《基金合同》和本协议 基金管理 约定,对基金投资、融资比例进行监 的约定,对基金投资、融资比例进行 人的业务 督。 监督。 监督和核 根据《基金合同》的约定,本基 根据《基金合同》的约定,本基 查 金投资组合比例应符合以下规定: 金投资组合比例应符合以下规定: 1.本基金股票投资占基金资产的 1.本基金股票投资占基金资产 比例范围为 0-95%; 的比例范围为 0-95%; 2.本基金每个交易日日终在扣除 2.本基金每个交易日日终在扣 股指期货合约需缴纳的交易保证金 除股指期货合约需缴纳的交易保证 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 金后,应当保持不低于基金资产净值 的现金或者到期日在一年以内的政府 5%的现金或者到期日在一年以内的 债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 3.本基金持有一家公司发行的证 金、存出保证金和应收申购款等; 券,其市值不超过基金资产净值的 3.本基金持有一家公司发行的 10%; 证券,其市值不超过基金资产净值的 4.本基金管理人管理的全部基金 10%; 持有一家公司发行的证券,不超过该 4.本基金管理人管理的全部基 证券的 10%; 金持有一家公司发行的证券,不超过 5.本基金持有的全部权证,其市 该证券的 10%; 值不得超过基金资产净值的 3%; 5.本基金持有的全部权证,其市 6.本基金管理人管理的全部基金 值不得超过基金资产净值的 3%; 持有的同一权证,不得超过该权证的 6.本基金管理人管理的全部基 10%; 金持有的同一权证,不得超过该权证 7.本基金在任何交易日买入权证 的 10%; 的总金额,不得超过上一交易日基金 7.本基金在任何交易日买入权 资产净值的 0.5%; 证的总金额,不得超过上一交易日基 8.本基金投资于同一原始权益人 金资产净值的 0.5%; 的各类资产支持证券的比例,不得超 8.本基金投资于同一原始权益 过基金资产净值的 10%; 人的各类资产支持证券的比例,不得 610  9.本基金持有的全部资产支持证 超过基金资产净值的 10%; 券,其市值不得超过基金资产净值的 9.本基金持有的全部资产支持 20%; 证券,其市值不得超过基金资产净值 10.本基金持有的同一(指同一信 的 20%; 用级别)资产支持证券的比例,不得超 10.本基金持有的同一(指同一 过该资产支持证券规模的 10%; 信用级别)资产支持证券的比例,不 11.本基金管理人管理的全部基 得超过该资产支持证券规模的 金投资于同一原始权益人的各类资产 10%; 支持证券,不得超过其各类资产支持 11.本基金管理人管理的全部基 证券合计规模的 10%; 金投资于同一原始权益人的各类资 12.本基金应投资于信用级别评 产支持证券,不得超过其各类资产支 级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 持证券合计规模的 10%; 券。基金持有资产支持证券期间,如 12.本基金管理人管理的全部开 果其信用等级下降、不再符合投资标 放式基金(包括开放式基金以及处于 准,应在评级报告发布之日起 3 个月 开放期的定期开放基金)持有一家上 内予以全部卖出; 市公司发行的可流通股票,不超过该 13.基金财产参与股票发行申购, 上市公司可流通股票的 15%;本基 本基金所申报的金额不超过本基金的 金管理人管理的全部投资组合持有 总资产,本基金所申报的股票数量不 一家上市公司发行的可流通股票,不 超过拟发行股票公司本次发行股票的 超过该上市公司可流通股票的 总量; 30%; 14.本基金进入全国银行间同业 13.本基金主动投资于流动性受 市场进行债券回购的资金余额不得超 限资产的市值合计不超过基金资产 过基金资产净值的 40%;债券回购最 的 15%;因证券市场波动、上市公司 长期限为 1 年,债券回购到期后不得 股票停牌、基金规模变动等基金管理 展期; 人之外的因素致使基金不符合本项 15.本基金参与股指期货交易依 所规定的比例限制的,基金管理人不 据下列标准建构组合: 得主动新增流动性受限资产的投资; 15.1 本基金在任何交易日日终, 14.本基金与私募类证券资管产 持有的买入股指期货合约价值,不得 品及中国证监会认定的其他主体为 超过基金资产净值的 10%; 交易对手开展逆回购交易的,可接受 15.2 本基金在任何交易日日终, 质押品的资质要求应当与投资范围 持有的买入期货合约价值与有价证券 保持一致; 市值之和不得超过基金资产净值的 15.本基金应投资于信用级别评 95%,其中,有价证券指股票、债券(不 级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 含到期日在一年以内的政府债券)、权 券。基金持有资产支持证券期间,如 证、资产支持证券、买入返售金融资 果其信用等级下降、不再符合投资标 产(不含质押式回购)等; 准,应在评级报告发布之日起 3 个月 15.3 本基金在任何交易日日终, 内予以全部卖出; 持有的卖出期货合约价值不得超过本 16.基金财产参与股票发行申 基金持有的股票总市值的 20%; 购,本基金所申报的金额不超过本基 15.4 本基金所持有的股票市值 金的总资产,本基金所申报的股票数 和买入、卖出股指期货合约价值,合 量不超过拟发行股票公司本次发行 计(轧差计算)应当符合基金合同关 股票的总量; 于股票投资比例的有关约定; 17.本基金进入全国银行间同业 15.5 本基金在任何交易日内交 市场进行债券回购的资金余额不得 易(不包括平仓)的股指期货合约的 超过基金资产净值的 40%;债券回购 成交金额不得超过上一交易日基金资 最长期限为 1 年,债券回购到期后不 产净值的 20%; 得展期; 16.本基金持有单只中小企业私 18.本基金参与股指期货交易依 募债券的市值不得超过基金资产净值 据下列标准建构组合: 611  的 10%; 18.1 本 基金 在 任 何 交易日 日 17.本基金的基金资产总值不得 终,持有的买入股指期货合约价值, 超过基金资产净值的 140%; 不得超过基金资产净值的 10%; 18.法律法规及中国证监会规定 18.2 本 基金 在 任 何 交易日 日 的其他投资限制。 终,持有的买入期货合约价值与有价 因证券、期货市场波动、上市公 证券市值之和不得超过基金资产净 司合并、基金规模变动、股权分置改 值的 95%,其中,有价证券指股票、 革中支付对价等基金管理人之外的因 债券(不含到期日在一年以内的政府 素致使基金投资比例不符合上述规定 债券)、权证、资产支持证券、买入 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 返售金融资产(不含质押式回购)等; 交易日内进行调整,但中国证监会规 18.3 本 基金 在 任 何 交易日 日 定的特殊情形除外。法律法规另有规 终,持有的卖出期货合约价值不得超 定,从其规定。 过本基金持有的股票总市值的 20%; 18.4 本基金所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货合约价值,合 计(轧差计算)应当符合基金合同关 于股票投资比例的有关约定; 18.5 本基金在任何交易日内交 易(不包括平仓)的股指期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金 资产净值的 20%; 19.本基金持有单只中小企业私 募债券的市值不得超过基金资产净 值的 10%; 20.本基金的基金资产总值不得 超过基金资产净值的 140%; 21.法律法规及中国证监会规定 的其他投资限制。 除上述第 2、13、14、15 项外, 因证券、期货市场波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置改革中 支付对价等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 规定的特殊情形除外。法律法规另有 规定,从其规定。 三、基金 (6)基金托管人对基金投资流通 (6)基金托管人对基金投资流 托管人对 受限证券的监督 通受限证券的监督 基金管理 1.基金投资流通受限证券,应遵 1.基金投资流通受限证券,应 守《关于规范基金投资非公开发行证 遵守《关于规范基金投资非公开发行 人的业务 券行为的紧急通知》、《关于基金投资 证券行为的紧急通知》、 关于基金投 监督和核 非公开发行股票等流通受限证券有关 资非公开发行股票等流通受限证券 查 问题的通知》等有关法律法规规定。 有关问题的通知》等有关法律法规规 2.流通受限证券,包括由《上市 定。 公司证券发行管理办法》规范的非公 2.本基金投资的流通受限证券 开发行股票、公开发行股票网下配售 与上文流动性受限资产不同,包括由 部分等在发行时明确一定期限锁定期 《上市公司证券发行管理办法》规范 的可交易证券,不包括由于发布重大 的非公开发行股票、公开发行股票网 消息或其他原因而临时停牌的证券、 下配售部分等在发行时明确一定期 已发行未上市证券、回购交易中的质 限锁定期的可交易证券,不包括由于 612  押券等流通受限证券。 发布重大消息或其他原因而临时停 牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金 4、处于未上市期间的有价证券应 4、处于未上市期间的有价证券 资产净值 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: 计算和会 (1)送股、转增股、配股和公开 (1)送股、转增股、配股和公 增发的新股,按估值日在证券交易所 开增发的新股,按估值日在证券交易 计核算 挂牌的同一股票的估值方法估值;该 所挂牌的同一股票的估值方法估值; 日无交易的,以最近一日的市价(收 该日无交易的,以最近一日的市价 盘价)估值; (收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票 (2)首次公开发行未上市的股 和权证,采用估值技术确定公允价值, 票和权证,采用估值技术确定公允价 在估值技术难以可靠计量公允价值的 值,在估值技术难以可靠计量公允价 情况下,按成本估值。 值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的估值方法 公司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包括 票,按监管机构或行业协会有关规定 停牌、新发行未上市、回购交易中的 确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 八、基金 (一)基金资产净值及基金份额 资产净值 净值的计算与复核 计算和会 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形 计核算 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 八、基金 (二)净值差错处理 (二)净值差错处理 资产净值 当发生净值计算错误时,由基金 当发生净值计算错误时,由基金 计算和会 管理人负责处理,由此给基金份额持 管理人负责处理,由此给基金份额持 有人和基金造成损失的,由基金管理 有人和基金造成损失的,由基金管理 计核算 人对基金份额持有人或者基金先行支 人对基金份额持有人或者基金先行 付赔偿金。基金管理人和基金托管人 支付赔偿金。基金管理人和基金托管 应根据实际情况界定双方承担的责 人应根据实际情况界定双方承担的 任,经确认后按以下条款进行赔偿。 责任,经确认后按以下条款进行赔 (1)如采用本协议第八章“基金 偿。 资产净值及各类基金份额的基金份额 (1)如采用本协议第八章“基 净值的计算与复核”中估值方法的第 金资产净值及各类基金份额的基金 (1)-(6)、(8)进行处理时,若基 份额净值的计算与复核”中估值方法 金管理人净值计算出错,基金托管人 的第(1)-(7)、(9)进行处理时, 在复核过程中没有发现,且造成基金 若基金管理人净值计算出错,基金托 份额持有人损失的,应根据法律法规 管人在复核过程中没有发现,且造成 的规定对投资者或基金支付赔偿金, 基金份额持有人损失的,应根据法律 就实际向投资者或基金支付的赔偿金 法规的规定对投资者或基金支付赔 额,由基金管理人与基金托管人按照 偿金,就实际向投资者或基金支付的 管理费率和托管费率的比例各自承担 赔偿金额,由基金管理人与基金托管 相应的责任; 人按照管理费率和托管费率的比例 (2)如基金管理人和基金托管人 各自承担相应的责任; 对各类基金份额的基金份额净值的计 (2)如基金管理人和基金托管 613  算结果,虽然多次重新计算和核对, 人对各类基金份额的基金份额净值 尚不能达成一致时,为避免不能按时 的计算结果,虽然多次重新计算和核 公布各类基金份额的基金份额净值的 对,尚不能达成一致时,为避免不能 情形,以基金管理人的计算结果对外 按时公布各类基金份额的基金份额 公布,由此给基金份额持有人和基金 净值的情形,以基金管理人的计算结 造成的损失以及因该交易日基金资产 果对外公布,由此给基金份额持有人 净值计算顺延错误而引起的损失,由 和基金造成的损失以及因该交易日 基金管理人负责赔付,基金托管人不 基金资产净值计算顺延错误而引起 负赔偿责任; 的损失,由基金管理人负责赔付,基 基金管理人、基金托管人按估值 金托管人不负赔偿责任; 方法的第(7)项进行估值时,所造成 基金管理人、基金托管人按估值 的误差不作为基金资产估值错误处 方法的第 8 项进行估值时,所造成的 理。 误差不作为基金资产估值错误处理。 十、基金 (三)暂停或延迟信息披露的情 (三)暂停或延迟信息披露的情 信息披露 形 形 (1)发生暂停估值的情形; (1)不可抗力; (2)不可抗力; (2)基金投资所涉及的证券交 (3)法律法规规定、中国证监会 易市场遇法定节假日或因其他原因 或基金合同认定的其他情形。 暂停营业时; (3)前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后暂停估值; (4)法律法规、基金合同或中 国证监会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 一、 基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称“《合 华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 券投资基金法》(以下简称“《基金 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》”)、《公开募集证券投资基金运 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 作管理办法》(以下简称“《运作办 券投资基金销售管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金销售管理办 “《销售办法》”)、《证券投资基金信 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息 券投资基金信息披露管理办法》(以 614  披露办法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 54、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 55、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 增加: 的申购与 5、当接受申购申请对存量基金 赎回 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购与 4、赎回金额的计算及处理方式: 4、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见招募说明 本基金赎回金额的计算详见招募说 赎回 书。本基金的赎回费率由基金管理人 明书。本基金的赎回费率由基金管理 决定,并在招募说明书中列示。赎回 人决定,并在招募说明书中列示,对 金额为按实际确认的有效赎回份额乘 于持续持有期少于 7 日的投资者,本 以当日该类别基金份额净值并扣除相 基金将收取不低于 1.5%的赎回费并 应的费用,赎回金额单位为元。上述 全额计入基金财产。赎回金额为按实 615  计算结果均按四舍五入的方法,保留 际确认的有效赎回份额乘以当日该 到小数点后两位,由此产生的收益或 类别基金份额净值并扣除相应的费 损失由基金财产承担。 用,赎回金额单位为元。上述计算结 果均按四舍五入的方法,保留到小数 点后两位,由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 第六部分 增加: 基金份额 9、当发生大额申购或赎回情形 的申购与 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 的申购与 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 赎回 值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性,经与基金托管人协商确 定后,基金管理人应当暂停接受申购 申请。 增加: 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 6、基金管理人接受某笔或者某 形之一且基金管理人决定暂停申购 些申购申请有可能导致单一投资者 时,基金管理人应当根据有关规定在 持有基金份额的比例达到或者超过 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 50%,或者变相规避 50%集中度的情 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 形时。 申购款项将退还给投资人。在暂停申 发生上述情形之一(除第 4、6 购的情况消除时,基金管理人应及时 项外)且基金管理人决定暂停申购 恢复申购业务的办理。 时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被全部或部分拒 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基 资产估值情况时,基金管理人可暂停 金资产估值情况时,基金管理人可暂 赎回 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的赎回申请或延缓支 回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性,经 与基金托管人协商确定后,基金管理 人应当暂停接受赎回申请或延缓支 付赎回款项。 616 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申 请的情形下,基金管理人可以对该基 金份额持有人超过 20%以上的部分 延期办理赎回申请。对于当日非延期 的赎回申请,应当按单个账户非延期 赎回申请量占非延期赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的该类别基金份额净值为基础计算 赎回金额,以此类推,直到全部赎回 为止。如投资人在提交赎回申请时未 作明确选择,投资人未能赎回部分作 自动延期赎回处理。 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金的投资范围主要为依法发 本基金的投资范围主要为依法 的投资 行的固定收益类品种,包括债券(包 发行的固定收益类品种,包括债券 括国内依法发行上市的国家债券、金 (包括国内依法发行上市的国家债 融债券、次级债券、企业债券、中小 券、金融债券、次级债券、企业债券、 企业私募债券、公司债券、可转换债 中小企业私募债券、公司债券、可转 券(含分离型可转换债券)及其他经 换债券(含分离型可转换债券)及其 中国证监会允许投资的债券、中央银 他经中国证监会允许投资的债券、中 行票据、中期票据、短期融资券、质 央银行票据、中期票据、短期融资券、 押及买断式回购、协议存款、通知存 质押及买断式回购、协议存款、通知 款、同业存单、定期存款、资产支持 存款、同业存单、定期存款、资产支 证券、银行存款等。本基金同时投资 持证券、银行存款等。本基金同时投 于股票(包含中小板、创业板及其他 资于股票(包含中小板、创业板及其 经中国证监会核准上市的股票)、权证 他经中国证监会核准上市的股票)、 等权益类品种以及法律法规或中国证 权证等权益类品种以及法律法规或 监会允许基金投资的其他金融工具, 中国证监会允许基金投资的其他金 但需符合中国证监会的相关规定。 融工具,但需符合中国证监会的相关 基金的投资组合比例为:本基金 规定。 对债券资产的投资比例不低于基金资 基金的投资组合比例为:本基金 产的 70%;股票、权证等权益类资产 对债券资产的投资比例不低于基金 的投资比例不超过基金资产的 30%, 资产的 70%;股票、权证等权益类 其中,本基金持有的全部权证的市值 资产的投资比例不超过基金资产的 不得超过基金资产净值的 3%;现金 30%,其中,本基金持有的全部权证 或到期日在一年以内的政府债券的投 的市值不得超过基金资产净值的 资比例不低于基金资产净值的 5%。 3%;现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备 617  付金、存出保证金和应收申购款等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 (2)保持不低于基金资产净值 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 增加: (12)本基金管理人管理的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 因证券市场波动、上市公司合并、 项所规定的比例限制的,基金管理人 基金规模变动等基金管理人之外的因 不得主动新增流动性受限资产的投 素致使基金投资比例不符合上述规定 资; 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 (14)本基金与私募类证券资管 交易日内进行调整,但中国证监会规 产品及中国证监会认定的其他主体 定的特殊情形除外。法律法规另有规 为交易对手开展逆回购交易的,可接 定的,从其规定。 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 除上述第(2)、(8)、(13)、(14) 项外,因证券市场波动、上市公司合 并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整,但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的,从其规定。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 资产估值 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非公 的股票,同一股票在交易所上市后, 开发行股票、首次公开发行股票时公 按交易所上市的同一股票的估值方法 司股东公开发售股份、通过大宗交易 估值;非公开发行有明确锁定期的股 取得的带限售期的股票等(不包括停 票,按监管机构或行业协会有关规定 牌、新发行未上市、回购交易中的质 确定公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形 618  时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 分 基金 增加: 资产估值 4、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后,应当暂停估值; 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基金 1、基金管理人或基金托管人按本 1、基金管理人或基金托管人按 资产估值 基金合同规定的估值方法的第 5 项进 本基金合同规定的估值方法的第 6 行估值时,所造成的误差不作为基金 项进行估值时,所造成的误差不作为 资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 分 基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 增加: 露 基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 第十八部 (七)临时报告 分 基金 增加: 的信息披 27、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 露 大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与 部分 基 合同修订内容保持一致。 金合同内 容摘要 二、 托管协议修改内容 619  章节 修订前 修订后 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:交通银行股份有限公司(简 名称:交通银行股份有限公司 当事人 称:交通银行) (简称:交通银行) 住所:上海市浦东新区银城中路 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号(邮政编码:200120) 188 号 办公地址:上海市长宁区仙霞路 法定代表人:牛锡明 18 号(邮政编码:200336) 成立时间:1987 年 3 月 30 日 法定代表人:牛锡明 批准设立机关及批准设立文号: 成立时间:1987 年 3 月 30 日 国务院国发(1986)字第 81 号文和 批准设立机关及批准设立文号: 中国人民银行银发[1987]40 号文 国务院国发(1986)字第 81 号文和中 注册资本:742.62 亿元人民币 国人民银行银发[1987]40 号文 组织形式:股份有限公司 基金托管业务批准文号:中国证 存续期间:持续经营 监会证监基字[1998]25 号 基金托管业务批准文号:中国证 经营范围:吸收公众存款;发放 监会证监基字[1998]25 号 短期、中期和长期贷款;办理国内外 经营范围:吸收公众存款;发放 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 短期、中期和长期贷款;办理国内外 融债券;代理发行、代理兑付、承销 结算;办理票据承兑与贴现;发行金 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 融债券;代理发行、代理兑付、承销 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 政府债券;买卖政府债券、金融债券; 从事银行卡业务;提供信用证服务及 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 担保;代理收付款项业务;提供保管 从事银行卡业务;提供信用证服务及 箱服务;经国务院银行业监督管理机 担保;代理收付款项业务;提供保管 构批准的其他业务;经营结汇、售汇 箱服务;经国务院银行业监督管理机 业务。 构批准的其他业务;经营结汇、售汇 注册资本:742.62 亿元人民币 业务。 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 二、基金 本协议依据《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国证 托管协议 券投资基金法》 以下简称《基金法》)、 券投资基金法》(以下简称《基金 的依据、 《证券投资基金销售管理办法》(以下 法》)、 证券投资基金销售管理办法》 目的和原 简称《销售办法》)、《公开募集证券投 (以下简称《销售办法》)、《公开募 则 资基金运作管理办法》(以下简称《运 集证券投资基金运作管理办法》(以 作办法》)、《证券投资基金信息披露管 下简称《运作办法》)、《证券投资基 理办法》 以下简称《信息披露办法》)、 金信息披露管理办法》以下简称《信 《景顺长城顺益回报混合型证券投资 息披露办法》)、《公开募集开放式证 基金基金合同》(以下简称《基金合 券投资基金流动性风险管理规定》、 同》)及其他有关规定订立。 《景顺长城顺益回报混合型证券投 资基金基金合同》(以下简称《基金 合同》)及其他有关规定订立。 三、基金 (1)基金托管人根据有关法律法 (1)基金托管人根据有关法律 托管人对 规的规定及《基金合同》和本协议的 法规的规定及《基金合同》和本协议 基金管理 约定,对基金的投资范围、投资对象 的约定,对基金的投资范围、投资对 进行监督。 象进行监督。 人的业务 本基金的投资范围主要为依法发 本基金的投资范围主要为依法 监督和核 行的固定收益类品种,包括债券(包 发行的固定收益类品种,包括债券 查 括国内依法发行上市的国家债券、金 (包括国内依法发行上市的国家债 融债券、次级债券、企业债券、中小 券、金融债券、次级债券、企业债券、 企业私募债券、公司债券、可转换债 中小企业私募债券、公司债券、可转 620  券(含分离型可转换债券)及其他经 换债券(含分离型可转换债券)及其 中国证监会允许投资的债券)、中央银 他经中国证监会允许投资的债券)、 行票据、中期票据、短期融资券、质 中央银行票据、中期票据、短期融资 押及买断式回购、协议存款、通知存 券、质押及买断式回购、协议存款、 款、同业存单、定期存款、资产支持 通知存款、同业存单、定期存款、资 证券、银行存款等。本基金同时投资 产支持证券、银行存款等。本基金同 于股票(包含中小板、创业板及其他 时投资于股票(包含中小板、创业板 经中国证监会核准上市的股票)、权证 及其他经中国证监会核准上市的股 等权益类品种以及法律、法规或中国 票)、权证等权益类品种以及法律、 证监会允许基金投资的其他金融工 法规或中国证监会允许基金投资的 具,但需符合中国证监会的相关规定。 其他金融工具,但需符合中国证监会 基金的投资组合比例为:本基金 的相关规定。 对债券资产的投资比例不低于基金资 基金的投资组合比例为:本基金 产的 70%;股票、权证等权益类资产 对债券资产的投资比例不低于基金 的投资比例不超过基金资产的 30%, 资产的 70%;股票、权证等权益类 其中,本基金持有的全部权证的市值 资产的投资比例不超过基金资产的 不得超过基金资产净值的 3%;现金 30%,其中,本基金持有的全部权证 或到期日在一年以内的政府债券的投 的市值不得超过基金资产净值的 资比例不低于基金资产净值的 5%。 3%;现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 三、基金 (2)基金托管人根据有关法律法 (2)基金托管人根据有关法律 托管人对 规的规定及《基金合同》和本协议的 法规的规定及《基金合同》和本协议 基金管理 约定,对基金投资、融资比例进行监 的约定,对基金投资、融资比例进行 督。 监督。 人的业务 根据《基金合同》的约定,本基 根据《基金合同》的约定,本基 监督和核 金投资组合比例应符合以下规定: 金投资组合比例应符合以下规定: 查 (2)保持不低于基金资产净值 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 增加: (8)本基金管理人管理的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该上市公司可流通股票的 30%; (9)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 项所规定的比例限制的,基金管理人 因证券市场波动、证券发行人合 不得主动新增流动性受限资产的投 并、基金规模变动等基金管理人之外 资; 的因素致使基金投资不符合基金合同 (10)本基金与私募类证券资管 621  约定的投资比例规定的,基金管理人 产品及中国证监会认定的其他主体 应当在 10 个交易日内进行调整,但中 为交易对手开展逆回购交易的,可接 国证监会规定的特殊情形除外。法律 受质押品的资质要求应当与投资范 法规另有规定的,从其规定。 围保持一致; 除上述第(2)、(9)、(10)、(11) 项外,因证券市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金投资不符合基金 合同约定的投资比例规定的,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调 整,但中国证监会规定的特殊情形除 外。法律法规另有规定的,从其规定。 三、基金 (6)基金托管人对基金投资流通 (6)基金托管人对基金投资流 托管人对 受限证券的监督 通受限证券的监督 基金管理 2.流通受限证券,包括由《上市 2.本基金投资的流通受限证券 公司证券发行管理办法》规范的非公 与上文流动性受限资产不同,包括由 人的业务 开发行股票、公开发行股票网下配售 《上市公司证券发行管理办法》规范 监督和核 部分等在发行时明确一定期限锁定期 的非公开发行股票、公开发行股票网 查 的可交易证券,不包括由于发布重大 下配售部分等在发行时明确一定期 消息或其他原因而临时停牌的证券、 限锁定期的可交易证券,不包括由于 已发行未上市证券、回购交易中的质 发布重大消息或其他原因而临时停 押券等流通受限证券。 牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 八、基金 (一)基金资产净值及基金份额 (一)基金资产净值及基金份额 资产净值 净值的计算与复核 净值的计算与复核 计算和会 2、处于未上市期间的有价证券应 2、处于未上市期间的有价证券 区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: 计核算 (3)首次公开发行有明确锁定期 (3)流通受限的股票,包括非 的股票,同一股票在交易所上市后, 公开发行股票、首次公开发行股票时 按交易所上市的同一股票的估值方法 公司股东公开发售股份、通过大宗交 估值;非公开发行有明确锁定期的股 易取得的带限售期的股票等(不包括 票,按监管机构或行业协会有关规定 停牌、新发行未上市、回购交易中的 确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 八、基金 (一)基金资产净值及基金份额 资产净值 净值的计算与复核 计算和会 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形 计核算 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 八、基金 (二)净值差错处理 (二)净值差错处理 资产净值 (1)如采用本协议第八章“基金 (1)如采用本协议第八章“基 计算和会 资产净值及基金份额净值的计算与复 金资产净值及基金份额净值的计算 核”中估值方法的第 1-4、6 项进行处 与复核”中估值方法的第 1-5、7 项 计核算 理时,若基金管理人净值计算出错, 进行处理时,若基金管理人净值计算 基金托管人在复核过程中没有发现, 出错,基金托管人在复核过程中没有 且造成基金份额持有人损失的,应根 发现,且造成基金份额持有人损失 622  据法律法规的规定对投资者或基金支 的,应根据法律法规的规定对投资者 付赔偿金,就实际向投资者或基金支 或基金支付赔偿金,就实际向投资者 付的赔偿金额,由基金管理人与基金 或基金支付的赔偿金额,由基金管理 托管人按照管理费率和托管费率的比 人与基金托管人按照管理费率和托 例各自承担相应的责任; 管费率的比例各自承担相应的责任; (3)基金管理人、基金托管人按 (3)基金管理人、基金托管人 本协议第八章“基金资产净值及基金 按本协议第八章“基金资产净值及基 份额净值的计算与复核”中估值方法 金份额净值的计算与复核”中估值方 的第 5 项进行估值时,所造成的误差 法的第 6 项进行估值时,所造成的误 不作为基金资产估值错误处理。 差不作为基金资产估值错误处理。 十、基金 (三)暂停或延迟信息披露的情 (三)暂停或延迟信息披露的情 信息披露 形 形 (1)发生暂停估值的情形; (1)不可抗力; (2)不可抗力; (2)基金投资所涉及的证券交 (3)法律法规规定、中国证监会 易市场遇法定节假日或因其他原因 或基金合同认定的其他情形。 暂停营业时; (3)前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定时,经与基金 托管人协商确认后暂停估值; (4)法律法规、基金合同或中 国证监会规定的情况。 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 一、 基金合同修改内容 章节 修订前 修订后 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 前言 华人民共和国合同法》(以下简称 华 人 民 共和 国 合同 法》 (以 下 简称 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 券投资基金法》(以下简称“《基金 券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办 法》”)、《证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售管理办法》(以下简 券投资基金销售管理办法》(以下简 称“《销售办法》”)、《证券投资基金 称“《销售办法》”)、《证券投资基金 信息披露管理办法》(以下简称“《信 信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法 息披露办法》”)、《公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》 ( 以 下 简 称 “《 流 动 性 风 险 管 理 规 623  定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 增加: 释义 54、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 55、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 增加: 基金份额 5、当接受申购申请对存量基金 的申购与 份额持有人利益构成潜在重大不利 赎回 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购与 6、赎回费用由赎回基金份额的 6、赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担,在基金份额持 基金份额持有人承担,在基金份额持 赎回 有人赎回基金份额时收取。不低于赎 有人赎回基金份额时收取。对于持续 回费总额的 25%应归基金财产,其余 持有期少于 7 日的投资者,本基金将 用于支付登记费和其他必要的手续 收取不低于 1.5%的赎回费并全额计 费。 入基金财产;对于持续持有期不少于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,未归入基金财产 的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。 第六部分 增加: 9、当发生大额申购或赎回情形 624 基金份额 时,在履行适当程序后,基金管理人 的申购与 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 2、发生基金合同规定的暂停基 2、发生基金合同规定的暂停基 的申购与 金资产估值情况时,基金管理人可暂 金资产估值情况时,基金管理人可暂 停接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 赎回 值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性,经与基金托管人协商确定 后,基金管理人应当暂停接受申购申 请。 增加: 6、基金管理人接受某笔或者某 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 些申购申请有可能导致单一投资者 形之一且基金管理人决定暂停申购 持有基金份额的比例达到或者超过 时,基金管理人应当根据有关规定在 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 时。 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 申购款项将退还给投资人。在暂停申 发生上述暂停申购情形之一(除 购的情况消除时,基金管理人应及时 第 4、6 项外)且基金管理人决定暂 恢复申购业务的办理。 停申购时,基金管理人应当根据有关 规定在指定媒体上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被全部或 部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 2、发生基金合同规定的暂停基 2、发生基金合同规定的暂停基 金资产估值情况时,基金管理人可暂 金资产估值情况时,基金管理人可暂 赎回 停接受投资人的赎回申请或延缓支 停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性,经与 基金托管人协商确定后,基金管理人 应当暂停接受赎回申请或延缓支付 赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申请 的情形下,基金管理人可以对该基金 份额持有人超过 20%以上的部分延期 办理赎回申请。对于当日非延期的赎 625  回申请,应当按单个账户非延期赎回 申请量占非延期赎回申请总量的比 例,确定当日受理的赎回份额;对于 未能赎回部分,投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个 开放日继续赎回,直到全部赎回为 止;选择取消赎回的,当日未获受理 的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推,直到全部赎回为止。如投资 人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 当事人及 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 权利义务 第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及 名称:北京银行股份有限公司 名称:北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲 住所:北京市西城区金融大街甲 权利义务 17 号 17 号首层 法定代表人:闫冰竹 法定代表人:张东宁 成立时间:1996 年 1 月 29 日 成立时间:1996 年 1 月 29 日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国人民银行 1995 年 12 月 28 日《关 中国人民银行 1995 年 12 月 28 日《关 于北京城市合作银行开业的批复》 于 北 京 城市 合 作银 行开业 的 批 复》 (银复[1995]470 号) (银复[1995]470 号) 组织形式:股份有限公司(上市) 组织形式:股份有限公司 注册资本:88 亿元 注册资本:人民币 1520667.5685 存续期间:持续经营 万元 存续期间:持续经营 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金的投资范围主要为依法 本基金的投资范围主要为依法 的投资 发行的固定收益类品种,包括国内依 发行的固定收益类品种,包括国内依 法发行上市的国家债券、金融债券、 法发行上市的国家债券、金融债券、 次级债券、中央银行票据、企业债券、 次级债券、中央银行票据、企业债券、 中小企业私募债券、公司债券、中期 中小企业私募债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、质押及买断式回 票据、短期融资券、质押及买断式回 购、协议存款、通知存款、定期存款、 购、协议存款、通知存款、定期存款、 资产支持证券、可转换债券(含分离 资产支持证券、可转换债券(含分离 型可转换债券)、银行存款等。本基 型可转换债券)、银行存款等。本基 金同时投资于 A 股股票(包含中小 金同时投资于 A 股股票(包含中小板、 板、创业板及其他经中国证监会核准 创业板及其他经中国证监会核准上 上市的股票)、权证等权益类品种以 市的股票)、权证等权益类品种以及 及法律、法规或中国证监会允许基金 法律、法规或中国证监会允许基金投 投资的其他金融工具,但需符合中国 资的其他金融工具,但需符合中国证 626  证监会的相关规定。 监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基金 对债券资产的投资比例不低于基金 对债券资产的投资比例不低于基金 资产的 80%;股票、权证等权益类 资产的 80%;股票、权证等权益类资 资产的投资比例不超过基金资产的 产的投资比例不超过基金资产的 20%,其中,本基金持有的全部权证 20%,其中,本基金持有的全部权证 的市值不得超过基金资产净值的 的市值不得超过基金资产净值的 3%;现金或到期日在一年以内的政 3%;现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 (2)保持不低于基金资产净值 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 增加: (12)本基金管理人管理的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基 金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不 超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本 因证券市场波动、上市公司合 项所规定的比例限制的,基金管理人 并、基金规模变动、股权分置改革中 不得主动新增流动性受限资产的投 支付对价等基金管理人之外的因素 资; 致使基金投资比例不符合上述规定 (14)本基金与私募类证券资管 投资比例的,基金管理人应当在 10 产品及中国证监会认定的其他主体 个交易日内进行调整。法律法规另有 为交易对手开展逆回购交易的,可接 规定的,从其规定。 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 除上述第(2)、(8)、(13)、(14) 项外,因证券市场波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置改革中 支付对价等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有 规定的,从其规定。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 2、处于未上市期间的有价证券 2、处于未上市期间的有价证券 应区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: 627 资产估值 (3)首次公开发行有明确锁定 (3)流通受限的股票,包括非 期的股票,同一股票在交易所上市 公开发行股票、首次公开发行股票时 后,按交易所上市的同一股票的估值 公司股东公开发售股份、通过大宗交 方法估值;非公开发行有明确锁定期 易取得的带限售期的股票等(不包括 的股票,按监管机构或行业协会有关 停牌、新发行未上市、回购交易中的 规定确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 第十四部 三、估值方法 分 基金 增加: 资产估值 7、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 分 基金 增加: 资产估值 4、前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后,应当暂停估值; 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基金 1、基金管理人或基金托管人按 1、基金管理人或基金托管人按 资产估值 估值方法的第 7 项进行估值时,所造 估值方法的第 8 项进行估值时,所造 成的误差不作为基金资产估值错误 成的误差不作为基金资产估值错误 处理。 处理。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 分 基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 增加: 露 基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 第十八部 (七)临时报告 分 基金 增加: 的信息披 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 露 大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 628  制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与合 部分 基 同修订内容保持一致。 金合同内 容摘要 二、 托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:北京银行股份有限公司 名称:北京银行股份有限公司 当事人 住所:北京市西城区金融大街甲 住所:北京市西城区金融大街甲 17 号 17 号首层 法定代表人:闫冰竹 法定代表人:张东宁 电话:(010)66223584 电话:(010)66223584 传真:(010)66226045 传真:(010)66226045 联系人:王曦 联系人:王曦 成立时间:1996 年 1 月 29 日 成立时间:1996 年 1 月 29 日 组织形式:股份有限公司(上市) 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 88 亿元 注册资本:人民币 1520667.5685 批准设立机关和设立文号:中国 万元 人民银行 1995 年 12 月 28 日《关于 批准设立机关和设立文号:中国 北京城市合作银行开业的批复》(银 人民银行 1995 年 12 月 28 日《关于 复[1995]470 号) 北京城市合作银行开业的批复》(银 存续期间:持续经营 复[1995]470 号) 存续期间:持续经营 二、基金 订立本协议的依据是《中华人民 订立本协议的依据是《中华人民 托管协议 共和国证券投资基金法》(以下简称 共和国证券投资基金法》(以下简称 的依据、 《基金法》)、《证券投资基金运作管 《基金法》)、《证券投资基金运作管 目的、原 理办法》(以下简称《运作办法》)、 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证 则 《证券投资基金销售管理办法》(以 券投资基金销售管理办法》(以下简 下简称《销售办法》)、《证券投资基 称《销售办法》)、《证券投资基金信 金信息披露管理办法》(以下简称《信 息披露管理办法》(以下简称《信息 息披露办法》)、《证券投资基金信息 披露办法》)、《证券投资基金信息披 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协 露内容与格式准则第 7 号〈托管协议 议的内容与格式〉》、《景顺长城景颐 的内容与格式〉》、《公开募集开放式 双利债券型证券投资基金基金合同》 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 (以下简称《基金合同》)及其他有 定》、《景顺长城景颐双利债券型证券 关规定。 投资基金基金合同》(以下简称《基 金合同》)及其他有关规定。 三、基金 (1)按法律法规的规定及《基 (1)按法律法规的规定及《基 托管人对 金合同》的约定,本基金的投资资产 金合同》的约定,本基金的投资资产 基金管理 配置比例为: 配置比例为: 基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基金 629 人的业务 对债券资产的投资比例不低于基金 对债券资产的投资比例不低于基金 监督和核 资产的 80%;股票、权证等权益类 资产的 80%;股票、权证等权益类资 查 资产的投资比例不超过基金资产的 产的投资比例不超过基金资产的 20%,其中,本基金持有的全部权证 20%,其中,本基金持有的全部权证 的市值不得超过基金资产净值的 的市值不得超过基金资产净值的 3%;现金或到期日在一年以内的政 3%;现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 三、基金 (2)根据法律法规的规定及《基 (2)根据法律法规的规定及《基 托管人对 金合同》的约定,本基金投资组合遵 金合同》的约定,本基金投资组合遵 基金管理 循以下投资限制: 循以下投资限制: 2)保持不低于基金资产净值 5% 2)保持不低于基金资产净值 5% 人的业务 的现金或者到期日在一年以内的政 的现金或者到期日在一年以内的政 监督和核 府债券; 府债券,其中现金不包括结算备付 查 金、存出保证金和应收申购款等; 增加: 12)本基金管理人管理的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于 开放期的定期开放基金)持有一家上 市公司发行的可流通股票,不超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金 管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不超 过该上市公司可流通股票的 30%; 13)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 法律法规或监管部门取消或变更上 的 15%;因证券市场波动、上市公司 述限制,如适用于本基金,基金管理 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人在履行适当程序后,则本基金投资 人之外的因素致使基金不符合本项 不再受相关限制或以变更后的规定 所规定的比例限制的,基金管理人不 为准。 得主动新增流动性受限资产的投资; 法律法规或监管部门取消或变 更上述限制,如适用于本基金,基金 管理人在履行适当程序后,则本基金 投资不再受相关限制或以变更后的 规定为准。 三、基金 6、基金托管人对基金投资流通 6、基金托管人对基金投资流通 托管人对 受限证券的监督 受限证券的监督 基金管理 (2)流通受限证券,包括由《上 (2)流通受限证券,与上文提 市公司证券发行管理办法》规范的非 到的流动性受限资产并不完全一致, 人的业务 公开发行股票、公开发行股票网下配 包括由《上市公司证券发行管理办 监督和核 售部分等在发行时明确一定期限锁 法》规范的非公开发行股票、公开发 查 定期的可交易证券,不包括由于发布 行股票网下配售部分等在发行时明 重大消息或其他原因而临时停牌的 确一定期限锁定期的可交易证券,不 证券、已发行未上市证券、回购交易 包括由于发布重大消息或其他原因 中的质押券等流通受限证券。 而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。 八、基金 2、估值方法和特殊情形的处理 2、估值方法和特殊情形的处理 (2)处于未上市期间的有价证 (2)处于未上市期间的有价证 630 资产净值 券应区分如下情况处理: 券应区分如下情况处理: 计算和会 3)首次公开发行有明确锁定期 3)流通受限的股票,包括非公 计核算 的股票,同一股票在交易所上市后, 开发行股票、首次公开发行股票时公 按交易所上市的同一股票的估值方 司股东公开发售股份、通过大宗交易 法估值;非公开发行有明确锁定期的 取得的带限售期的股票等(不包括停 股票,按监管机构或行业协会有关规 牌、新发行未上市、回购交易中的质 定确定公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 八、基金 (二)基金资产估值方法 资产净值 增加: 计算和会 (7)当发生大额申购或赎回情 形时,在履行适当程序后,基金管理 计核算 人可以采用摆动定价机制以确保基 金估值的公平性。 八、基金 3、特殊情形的处理 3、特殊情形的处理 资产净值 基金管理人、基金托管人按估值 基金管理人、基金托管人按估值 计算和会 方法的第(7)项进行估值时,所造 方法的第(8)项进行估值时,所造 成的误差不作为基金份额净值错误 成的误差不作为基金份额净值错误 计核算 处理。 处理。 八、基金 (六)暂停估值的情形 资产净值 增加: 计算和会 4、前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 计核算 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后,应当暂停估值; 十、信息 (三)暂停或延迟信息披露的情 披露 形 增加: 4、前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后暂停估值; 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》修改基金合同、托管协议的内容说明 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 一、 基金合同修改内容 631  章节 修订前 修订后 第一部分 一、订立本基金合同的目的、依 一、订立本基金合同的目的、依 前言 据和原则 据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》(以下简称 华 人 民 共和 国 合同 法》 (以 下 简称 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 券投资基金法》(以下简称“《基金 券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运 法》”)、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“《运作办 作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以 券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法 规。 第二部分 增加: 释义 54、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 55、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际 申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 基金份额 增加: 的申购与 5、当接受申购申请对存量基金 赎回 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 632  金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购与 4、赎回金额的计算及处理方式: 4、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见《招募说 本基金赎回金额的计算详见《招募说 赎回 明书》。本基金的赎回费率由基金管 明书》。本基金的赎回费率由基金管 理人决定,并在招募说明书中列示。 理人决定,并在招募说明书中列示, 赎回金额为按实际确认的有效赎回 对于持续持有期少于 7 日的投资者, 份额乘以当日该类基金份额的基金 本基金将收取不低于 1.5%的赎回费 份额净值并扣除相应的费用,赎回金 并全额计入基金财产。赎回金额为按 额单位为元。上述计算结果均按四舍 实际确认的有效赎回份额乘以当日 五入的方法,保留到小数点后两位, 该类基金份额的基金份额净值并扣 由此产生的收益或损失由基金财产 除相应的费用,赎回金额单位为元。 承担。 上述计算结果均按四舍五入的方法, 保留到小数点后两位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 第六部分 增加: 基金份额 9、当发生大额申购或赎回情形 的申购与 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金 赎回 估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律组织的规定。 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 2、发生基金合同规定的暂停基 2、发生基金合同规定的暂停基 的申购与 金资产估值情况时,基金管理人可暂 金资产估值情况时,基金管理人可暂 停接受投资人的申购申请。 停接受投资人的申购申请。当前一估 赎回 值日基金资产净值 50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性,经与基金托管人协商确定 后,基金管理人应当暂停接受申购申 请。 增加: 发生上述第 1、2、3、5、6 项情 6、基金管理人接受某笔或者某 形之一且基金管理人决定暂停申购 些申购申请有可能导致单一投资者 时,基金管理人应当根据有关规定在 持有基金份额的比例达到或者超过 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 时。 申购款项将退还给投资人。在暂停申 发生上述暂停申购情形之一(除 购的情况消除时,基金管理人应及时 第 4、6 项外)且基金管理人决定暂 恢复申购业务的办理。 停申购时,基金管理人应当根据有关 规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被全部或 部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 633 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 2、发生基金合同规定的暂停基 2、发生基金合同规定的暂停基 赎回 金资产估值情况时,基金管理人可暂 金资产估值情况时,基金管理人可暂 停接受投资人的赎回申请或延缓支 停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项。 付赎回款项。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性,经与 基金托管人协商确定后,基金管理人 应当暂停接受赎回申请或延缓支付 赎回款项。 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 增加: 的申购与 (3)如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过上一开 赎回 放日基金总份额 20%以上的赎回申请 的情形下,基金管理人可以对该基金 份额持有人超过 20%以上的部分延期 办理赎回申请。对于当日非延期的赎 回申请,应当按单个账户非延期赎回 申请量占非延期赎回申请总量的比 例,确定当日受理的赎回份额;对于 未能赎回部分,投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个 开放日继续赎回,直到全部赎回为 止;选择取消赎回的,当日未获受理 的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推,直到全部赎回为止。如投资 人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 (一) 基金托管人简况 二、基金托管人 基金合同 名称: (一) 基金托管人简况 当事人及 住所: 名称:北京银行股份有限公司 权利义务 办公地址: 住所:北京市西城区金融大街甲 邮政编码: 17 号首层 法定代表人: 法定代表人:张东宁 成立时间: 成立时间:1996 年 1 月 29 日 基金托管业务批准文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国人民银行 1995 年 12 月 28 日《关 于 北 京 城市 合 作银 行开业 的 批 复》 (银复[1995]470 号) 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 1520667.5685 万元 634  存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监许可 [2008]776 号 第十二部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金的投资范围主要为依法 本基金的投资范围主要为依法 的投资 发行的固定收益类品种,包括国内依 发行的固定收益类品种,包括国内依 法发行上市的国家债券、金融债券、 法发行上市的国家债券、金融债券、 次级债券、中央银行票据、企业债券、 次级债券、中央银行票据、企业债券、 中小企业私募债券、公司债券、中期 中小企业私募债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、质押及买断式回 票据、短期融资券、质押及买断式回 购、协议存款、通知存款、定期存款、 购、协议存款、通知存款、定期存款、 资产支持证券、可转换债券(含分离 资产支持证券、可转换债券(含分离 型可转换债券)、银行存款等。本基 型可转换债券)、银行存款等。本基 金同时投资于 A 股股票(包含中小 金同时投资于 A 股股票(包含中小板、 板、创业板及其他经中国证监会核准 创业板及其他经中国证监会核准上 上市的股票)、权证等权益类品种以 市的股票)、权证等权益类品种以及 及法律、法规或中国证监会允许基金 法律、法规或中国证监会允许基金投 投资的其他金融工具,但需符合中国 资的其他金融工具,但需符合中国证 证监会的相关规定。 监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基金 对债券资产的投资比例不低于基金 对债券资产的投资比例不低于基金 资产的 80%;股票、权证等权益类 资产的 80%;股票、权证等权益类资 资产的投资比例不超过基金资产的 产 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20%,其中,本基金持有的全部权证 20%,其中,本基金持有的全部权证 的市值不得超过基金资产净值的 的市值不得超过基金资产净值的 3%;现金或到期日在一年以内的政 3%;现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 第十二部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 (2)保持不低于基金资产净值 基金的投资组合应遵循以下限 5%的现金或者到期日在一年以内的 制: 政府债券; (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等; 增加: (12)本基金管理人管理的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基 金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不 超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不超过基金资 产的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 因证券市场波动、证券发行人合 理人之外的因素致使基金不符合本 635  并、基金规模变动等基金管理人之外 项所规定的比例限制的,基金管理人 的因素致使基金投资比例不符合上 不得主动新增流动性受限资产的投 述规定投资比例的,基金管理人应当 资; 在 10 个交易日内进行调整,但中国 (14)本基金与私募类证券资管 证监会规定的特殊情形除外。法律法 产品及中国证监会认定的其他主体 规另有规定的,从其规定。 为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与投资范 围保持一致; 除上述第(2)、(8)、(13)、(14) 项外,因证券市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整,但中 国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 第十四部 三、估值方法 三、估值方法 分 基金 2、处于未上市期间的有价证券 2、处于未上市期间的有价证券 资产估值 应区分如下情况处理: 应区分如下情况处理: (3)首次公开发行有明确锁定 (3)流通受限的股票,包括非 期的股票,同一股票在交易所上市 公开发行股票、首次公开发行股票时 后,按交易所上市的同一股票的估值 公司股东公开发售股份、通过大宗交 方法估值;非公开发行有明确锁定期 易取得的带限售期的股票等(不包括 的股票,按监管机构或行业协会有关 停牌、新发行未上市、回购交易中的 规定确定公允价值。 质押券等流通受限股票),按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价 值。 第十四部 三、估值方法 分 基金 增加: 资产估值 5、当发生大额申购或赎回情形 时,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性。 第十四部 六、暂停估值的情形 分 基金 增加: 资产估值 3、前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后,应当暂停估值; 第十四部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基金 1、基金管理人或基金托管人按 1、基金管理人或基金托管人按 资产估值 估值方法的第 5 项进行估值时,所造 估值方法的第 6 项进行估值时,所造 成的误差不作为基金资产估值错误 成的误差不作为基金资产估值错误 处理。 处理。 第十八部 (六)基金定期报告,包括基金 分 基金 年度报告、基金半年度报告和基金季 的信息披 度报告 增加: 露 基金管理人应当在基金年度报 636  告和半年度报告中披露基金组合资 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额比例达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告文件中“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 第十八部 (七)临时报告 分 基金 增加: 的信息披 27、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重 露 大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与合 部分 基 同修订内容保持一致。 金合同内 容摘要 二、 托管协议修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 名称:北京银行股份有限公司 名称:北京银行股份有限公司 当事人 住所:北京市西城区金融大街甲 住所:北京市西城区金融大街甲 17 号 17 号首层 法定代表人:闫冰竹 法定代表人:张东宁 电话:(010)66223584 电话:(010)66223584 传真:(010)66226045 传真:(010)66226045 联系人:王曦 联系人:王曦 成立时间:1996 年 1 月 29 日 成立时间:1996 年 1 月 29 日 组织形式:股份有限公司(上市) 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 88 亿元 注册资本:人民币 1520667.5685 批准设立机关和设立文号:中国 万元 人民银行 1995 年 12 月 28 日《关于 批准设立机关和设立文号:中国 北京城市合作银行开业的批复》(银 人民银行 1995 年 12 月 28 日《关于 复[1995]470 号) 北京城市合作银行开业的批复》(银 存续期间:持续经营 复[1995]470 号) 存续期间:持续经营 二、基金 订立本协议的依据是《中华人民 订立本协议的依据是《中华人民 托管协议 共和国证券投资基金法》(以下简称 共和国证券投资基金法》(以下简称 的依据、 《基金法》)、《公开募集证券投资基 《基金法》)、《公开募集证券投资基 637 目的和原 金运作管理办法》(以下简称《运作 金运作管理办法》(以下简称《运作 则 办法》)、《证券投资基金销售管理办 办法》)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称《销售办法》)、《证券 法》(以下简称《销售办法》)、《证券 投资基金信息披露管理办法》(以下 投资基金信息披露管理办法》(以下 简称《信息披露办法》)、《证券投资 简称《信息披露办法》)、《证券投资 基金信息披露内容与格式准则第 7 基金信息披露内容与格式准则第 7 号 号〈托管协议的内容与格式〉》、《景 〈托管协议的内容与格式〉》、《公开 顺长城景颐丰利债券型证券投资基 募集开放式证券投资基金流动性风 金基金合同》(以下简称《基金合同》) 险管理规定》、《景顺长城景颐丰利债 及其他有关规定。 券型证券投资基金基金合同》(以下 简称《基金合同》)及其他有关规定。 三、基金 (1)按法律法规的规定及《基 (1)按法律法规的规定及《基 托管人对 金合同》的约定,本基金的投资资产 金合同》的约定,本基金的投资资产 基金管理 配置比例为: 配置比例为: 基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基金 人的业务 对债券资产的投资比例不低于基金 对债券资产的投资比例不低于基金 监督和核 资产的 80%;股票、权证等权益类 资产的 80%;股票、权证等权益类资 查 资产的投资比例不超过基金资产的 产的投资比例不超过基金资产的 20%,其中,本基金持有的全部权证 20%,其中,本基金持有的全部权证 的市值不得超过基金资产净值的 的市值不得超过基金资产净值的 3%;现金或到期日在一年以内的政 3%;现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产 府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 三、基金 (2)根据法律法规的规定及《基 (2)根据法律法规的规定及《基 托管人对 金合同》的约定,本基金投资组合遵 金合同》的约定,本基金投资组合遵 基金管理 循以下投资限制: 循以下投资限制: 2)保持不低于基金资产净值 5% 2)保持不低于基金资产净值 5% 人的业务 的现金或者到期日在一年以内的政 的现金或者到期日在一年以内的政 监督和核 府债券; 府债券,其中现金不包括结算备付 查 金、存出保证金和应收申购款等; 增加: 12)本基金管理人管理的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于 开放期的定期开放基金)持有一家上 市公司发行的可流通股票,不超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金 管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不超 过该上市公司可流通股票的 30%; 13)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 因证券市场波动、证券发行人合 的 15%;因证券市场波动、上市公司 并、基金规模变动等基金管理人之外 股票停牌、基金规模变动等基金管理 的因素致使基金投资比例不符合上 人之外的因素致使基金不符合本项 述规定投资比例的,基金管理人应当 所规定的比例限制的,基金管理人不 在 10 个交易日内进行调整,但中国 得主动新增流动性受限资产的投资; 证监会规定的特殊情形除外。法律法 除上述第 2)、8)、13)项外,因 规另有规定的,从其规定。 证券市场波动、证券发行人合并、基 638  金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 规定的特殊情形除外。法律法规另有 规定的,从其规定。 三、基金 6、基金托管人对基金投资流通 6、基金托管人对基金投资流通 托管人对 受限证券的监督 受限证券的监督 基金管理 (2)流通受限证券,包括由《上 (2)流通受限证券,与上文提 市公司证券发行管理办法》规范的非 到的流动性受限资产并不完全一致, 人的业务 公开发行股票、公开发行股票网下配 包括由《上市公司证券发行管理办 监督和核 售部分等在发行时明确一定期限锁 法》规范的非公开发行股票、公开发 查 定期的可交易证券,不包括由于发布 行股票网下配售部分等在发行时明 重大消息或其他原因而临时停牌的 确一定期限锁定期的可交易证券,不 证券、已发行未上市证券、回购交易 包括由于发布重大消息或其他原因 中的质押券等流通受限证券。 而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。 八、基金 2、估值方法 2、估值方法 资产净值 (2)处于未上市期间的有价证 (2)处于未上市期间的有价证 计算和会 券应区分如下情况处理: 券应区分如下情况处理: ③首次公开发行有明确锁定期 ③流通受限的股票,包括非公开 计核算 的股票,同一股票在交易所上市后, 发行股票、首次公开发行股票时公司 按交易所上市的同一股票的估值方 股东公开发售股份、通过大宗交易取 法估值;非公开发行有明确锁定期的 得的带限售期的股票等(不包括停 股票,按监管机构或行业协会有关规 牌、新发行未上市、回购交易中的质 定确定公允价值。 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 八、基金 (二)基金资产估值方法 资产净值 增加: 计算和会 (5)当发生大额申购或赎回情 形时,在履行适当程序后,基金管理 计核算 人可以采用摆动定价机制以确保基 金估值的公平性。 八、基金 (六)暂停估值的情形 资产净值 增加: 计算和会 3、前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 计核算 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后,应当暂停估值; 十、信息 (三)暂停或延迟信息披露的情 披露 形 增加: 3、前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后暂停估值; 639