景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共57页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 3.3其他指标......11 §4管理人报告...... 12 4.1基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5托管人报告...... 18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 19 6.1资产负债表...... 19 6.2利润表...... 20 第3页共57页 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 21 6.4报表附注...... 22 §7投资组合报告...... 41 7.1期末基金资产组合情况...... 41 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43 7.11投资组合报告附注...... 43 §8基金份额持有人信息...... 45 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45 §9开放式基金份额变动...... 47 §10重大事件揭示...... 48 10.1基金份额持有人大会决议...... 48 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48 10.4基金投资策略的改变...... 48 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48 10.8其他重大事件 ...... 51 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 56 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 56 第4页共57页 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 56 §12备查文件目录...... 57 12.1备查文件目录 ...... 57 12.2存放地点...... 57 12.3查阅方式...... 57 第5页共57页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 基金简称 景顺长城稳定收益债券 场内简称 无 基金主代码 261001 交易代码 261001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月25日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,222,235,488.88份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 景顺长城稳定收益债券A 景顺长城稳定收益债券C 类 类 下属分级基金的交易代码： 261001 261101 报告期末下属分级基金的份额总额 839,821,219.42份 382,414,269.46份 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，为投资者提供长期稳定的回报。 资产配置策略：本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政 策、以及债券市场和股票市场风险收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势 和股票市场走势。并根据宏观经济、基准利率水平、股票市场整体估值水平， 投资策略 预测债券、可转债、新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平，结合各 类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信 用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获 取稳定的收益。 业绩比较基准 中证综合债指数。 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于风险程度较低的投资品种，其预期风险与预期收益 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国银行股份有限公司 司 第6页共57页 姓名 杨皞阳 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66594896 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 号嘉里建设广场第一座21 号 层 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 号嘉里建设广场第一座21 号 层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 杨光裕 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 第7页共57页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 景顺长城稳定收益债券A类 景顺长城稳定收益债券C类 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日- 年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 15,409,091.43 6,151,902.39 本期利润 11,664,110.08 4,047,184.12 加权平均基金份额本期利润 0.0136 0.0105 本期加权平均净值利润率 1.31% 1.02% 本期基金份额净值增长率 1.26% 0.97% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 28,607,030.47 12,579,437.97 期末可供分配基金份额利润 0.0341 0.0329 期末基金资产净值 879,458,916.62 399,780,044.64 期末基金份额净值 1.047 1.045 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 22.27% 18.97% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城稳定收益债券A类 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.06% 0.05% 1.06% 0.05% 0.00% 0.00% 第8页共57页 过去三个月 0.67% 0.06% 0.26% 0.06% 0.41% 0.00% 过去六个月 1.26% 0.06% 0.12% 0.06% 1.14% 0.00% 过去一年 1.90% 0.08% 0.65% 0.08% 1.25% 0.00% 过去三年 17.58% 0.10% 14.88% 0.08% 2.70% 0.02% 自基金合同 22.27% 0.18% 31.24% 0.08% -8.97% 0.10% 生效起至今 景顺长城稳定收益债券C类 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.06% 0.06% 1.06% 0.05% 0.00% 0.01% 过去三个月 0.58% 0.06% 0.26% 0.06% 0.32% 0.00% 过去六个月 0.97% 0.06% 0.12% 0.06% 0.85% 0.00% 过去一年 1.47% 0.08% 0.65% 0.08% 0.82% 0.00% 过去三年 15.87% 0.10% 14.88% 0.08% 0.99% 0.02% 自基金合同 18.97% 0.18% 31.24% 0.08% -12.27% 0.10% 生效起至今 第9页共57页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第10页共57页 注：本基金的资产配置比例为：本基金投资于债券类资产(含可转换债券）的比例不低于基金资产 的80%，投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。按照本基金基金合同的规定，本基金的建仓 期为自2011年3月25日合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资 组合比例的要求。 3.3其他指标 无。 第11页共57页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会 证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003 年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2017年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理67只开放式基金，包括景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型 证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基 金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证 券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券 型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券 型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投 资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混 合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选 股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中 证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵 活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置 第12页共57页 混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景 顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双 息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环 保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券 型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基 金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺 长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。其 中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市 场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士。曾担任鹏元 本基金 资信评估公司证券评级部 的基金 分析师、中欧基金固定收 陈文鹏 经理、固 2014年10月28- 9年 益部信用研究员。2012年 定收益日 10月加入本公司，担任固 部投资 定收益部信用研究员；自 总监 2014年6月起担任基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 第13页共57页 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益 的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，为公司旗下三只指数基金因指数成 份股调整而发生的反向交易以及量化基金、指数增强基金根据基金合同约定通过量化模型交易从 而与其他组合发生的反向交易。投资组合间临近交易日虽然存在同向交易和反向交易行为，但结 合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济数据好于市场预期，GDP同比增速达到6.9%，海外经济数据回升带动出口好转， 制造业投资增速企稳回升，基建和地产投资增速维持高位，消费增速平稳。CPI维持低位，PPI 同比高位回落。海外方面，美国经济增速小幅低于预期，特朗普效应有所消退，但仍处于复苏通 道，欧洲经济则持续好转。 为配合金融去杠杆，上半年货币政策中性并阶段性偏紧，资金面波动较大，资金成本整体上 行，银行间回购7天加权平均利率由2016年4季度的2.81%上升至2017年上半年的3.22%。海外 方面，美联储上半年进行两次加息，并提出缩表计划，欧洲则逐步退出刺激政策，海外央行的货 币政策整体以收紧或逐步退出宽松为主。 债券市场方面，国内经济数据高于预期、货币政策边际收紧、金融去杠杆、债券型基金纷纷 第14页共57页 赎回等负面因素冲击下，债券收益率延续去年4季度以来的上行趋势，上半年10年期国债、10 年期国开债、5年期AAA中票、5年期AA中票、1年AAA短融分别上行56BP、52BP、62BP、80BP 和48BP，信用利差小幅回升，仍存在走扩压力。 组合操作方面，上半年组合主要以短久期的中高等级信用债和同业存款等作为主要的投资品 种，看空利率债，控制组合久期和债券杠杆比例，降低组合净值回撤幅度。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2017年上半年，稳定收益A份额净值增长率为1.26%，业绩比较基准收益率为0.12%。 2017年上半年，稳定收益C份额净值增长率为0.97%，业绩比较基准收益率为0.12%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年国内经济增长惯性仍在，预计经济平稳运行，各项数据出现明显下滑的概率不大。通 胀数据较温和，暂时看不到通胀明显上行的基础。金融去杠杆压力仍在，不过预计金融监管力度 较上半年有所放缓。海外货币政策收紧趋势较明显，这将一定程度上制约国内货币政策放松的空 间。美元指数走弱，下半年人民币贬值压力不大。 当前债券绝对收益率水平尚可，利率债价值好于信用债，此轮收益率调整后，中国国债和美 国国债利差已明显走扩，利率债配置价值尚可，收益率曲线平坦化，中短端的中高等级信用债具 有较好的持有价值，但信用利差仍存在一定回升压力，中长端的中低等级信用债仍面临一定的调 整压力。可转债一级供给上升后，关注可转债上市后的投资价值。 组合将合理控制债券久期和杠杆，适度提升信用等级水平，相比上半年，组合对下半年债券 市场并不悲观，除继续持有中高等级信用债获取持有期票息收入外，组合将增加对利率债的波段 操作，并关注新发行的可转债上市后的投资价值。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律 法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制 定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗 等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后， 第15页共57页 将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中 和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运 作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的 长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进 行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理 人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资 人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估 值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员 负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进 行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关 从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟 踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的 采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交 易的债券品种的估值数据。 本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 第16页共57页 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第17页共57页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城稳定收益债券型证券 投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第18页共57页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 212,323,870.41 1,533,608.77 结算备付金 6,801,741.81 1,874,133.48 存出保证金 17,351.75 7,678.35 交易性金融资产 6.4.7.2 1,148,965,555.83 1,682,459,898.68 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,148,965,555.83 1,682,459,898.68 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 10,070,135.11 - 应收证券清算款 - 2,109,878.77 应收利息 6.4.7.5 25,721,027.83 35,732,164.00 应收股利 - - 应收申购款 17,437.81 33,653.77 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,403,917,120.55 1,723,751,015.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 122,257,000.00 192,183,804.90 应付证券清算款 922,532.28 - 应付赎回款 279,980.28 37,565.90 应付管理人报酬 418,000.51 537,130.41 应付托管费 209,000.26 268,565.20 应付销售服务费 130,735.54 135,645.60 应付交易费用 6.4.7.7 14,950.18 8,200.17 第19页共57页 应交税费 37,289.68 37,289.68 应付利息 101,370.71 95,175.45 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 307,299.85 209,005.57 负债合计 124,678,159.29 193,512,382.88 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,222,235,488.88 1,479,099,225.54 未分配利润 6.4.7.10 57,003,472.38 51,139,407.40 所有者权益合计 1,279,238,961.26 1,530,238,632.94 负债和所有者权益总计 1,403,917,120.55 1,723,751,015.82 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额1,222,235,488.88份，其中：A类基金份额净 值1.047 元，基金份额总额 839,821,219.42份；C 类基金份额净值1.045元，基金份额总额 382,414,269.46份。 6.2利润表 会计主体：景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016 2017年6月30日 年6月30日 一、收入 24,248,436.65 27,683,879.30 1.利息收入 38,440,470.47 41,694,909.85 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,964,155.47 106,939.68 债券利息收入 33,694,239.57 41,517,627.46 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 782,075.43 70,342.71 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,342,845.92 -186,949.56 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -8,342,845.92 -186,949.56 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -5,849,699.62 -13,831,964.09 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 第20页共57页 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 511.72 7,883.10 列） 减：二、费用 8,537,142.45 9,544,050.38 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,560,045.95 2,414,728.34 2．托管费 6.4.10.2.2 1,280,023.02 1,207,364.24 3．销售服务费 6.4.10.2.3 790,671.49 812,297.60 4．交易费用 6.4.7.18 6,196.69 15,502.52 5．利息支出 3,656,039.14 4,854,155.89 其中：卖出回购金融资产支出 3,656,039.14 4,854,155.89 6．其他费用 6.4.7.19 244,166.16 240,001.79 三、利润总额（亏损总额以“-” 15,711,294.20 18,139,828.92 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 15,711,294.20 18,139,828.92 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,479,099,225.54 51,139,407.40 1,530,238,632.94 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 15,711,294.20 15,711,294.20 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -256,863,736.66 -9,847,229.22 -266,710,965.88 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 3,621,000.87 137,530.74 3,758,531.61 2.基金赎回款 -260,484,737.53 -9,984,759.96 -270,469,497.49 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 第21页共57页 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,222,235,488.88 57,003,472.38 1,279,238,961.26 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 923,534,051.68 72,164,444.58 995,698,496.26 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 18,139,828.92 18,139,828.92 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 259,789,015.79 25,469,977.41 285,258,993.20 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 310,978,524.85 29,779,815.22 340,758,340.07 2.基金赎回款 -51,189,509.06 -4,309,837.81 -55,499,346.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,183,323,067.47 115,774,250.91 1,299,097,318.38 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ 吴建军______ 邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第126号《关于核准景顺长城稳定收益债券型证券投 资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式， 第22页共57页 存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,574,028,394.28元，业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第096号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案，《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同》于2011年3月25日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 1,574,216,961.79 份基金份额，其中认购资金利息折合 188,567.51份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国 银行股份有限公司。 根据《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同》和《景顺长城稳定收益债券型证券 投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将 基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，称为A类基金份额；不收 取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金 份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企 业(公司)债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、A股股票(包括中小 板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金 融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、 权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的 比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年8月24日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城稳定收益债券型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 第23页共57页 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 第24页共57页 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 2,323,870.41 定期存款 210,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 160,000,000.00 存款期限3个月-1年 50,000,000.00 其他存款 - 合计： 212,323,870.41 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 334,521,276.44 324,452,163.83 -10,069,112.61 银行间市场 846,265,908.02 824,513,392.00 -21,752,516.02 合计 1,180,787,184.46 1,148,965,555.83 -31,821,628.63 资产支持证券 - - - 基金 - - - 第25页共57页 其他 - - - 合计 1,180,787,184.46 1,148,965,555.83 -31,821,628.63 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 10,070,135.11 - 合计 10,070,135.11 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 462.54 应收定期存款利息 892,805.47 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,754.63 应收债券利息 24,821,726.08 应收买入返售证券利息 3,272.08 应收申购款利息 0.01 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.02 合计 25,721,027.83 6.4.7.6其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 第26页共57页 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 14,950.18 合计 14,950.18 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 91.73 预提费用 307,208.12 合计 307,299.85 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城稳定收益债券A类 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,093,838,089.32 1,093,838,089.32 本期申购 3,066,010.82 3,066,010.82 本期赎回(以"-"号填列) -257,082,880.72 -257,082,880.72 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 839,821,219.42 839,821,219.42 金额单位：人民币元 景顺长城稳定收益债券C类 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 385,261,136.22 385,261,136.22 本期申购 554,990.05 554,990.05 本期赎回(以"-"号填列) -3,401,856.81 -3,401,856.81 第27页共57页 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 382,414,269.46 382,414,269.46 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 景顺长城稳定收益债券A类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,375,277.21 20,337,125.04 37,712,402.25 本期利润 15,409,091.43 -3,744,981.35 11,664,110.08 本期基金份额交易 -4,177,338.17 -5,561,476.96 -9,738,815.13 产生的变动数 其中：基金申购款 69,341.76 47,088.68 116,430.44 基金赎回款 -4,246,679.93 -5,608,565.64 -9,855,245.57 本期已分配利润 - - - 本期末 28,607,030.47 11,030,666.73 39,637,697.20 单位：人民币元 景顺长城稳定收益债券C类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,502,630.39 6,924,374.76 13,427,005.15 本期利润 6,151,902.39 -2,104,718.27 4,047,184.12 本期基金份额交易 -75,094.81 -33,319.28 -108,414.09 产生的变动数 其中：基金申购款 11,846.59 9,253.71 21,100.30 基金赎回款 -86,941.40 -42,572.99 -129,514.39 本期已分配利润 - - - 本期末 12,579,437.97 4,786,337.21 17,365,775.18 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 22,536.68 定期存款利息收入 3,902,666.59 其他存款利息收入 - 第28页共57页 结算备付金利息收入 38,850.28 其他 101.92 合计 3,964,155.47 6.4.7.12股票投资收益 本基金本期股票投资收益项目发生额为零。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 754,997,531.53 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 747,966,856.17 成本总额 减：应收利息总额 15,373,521.28 买卖债券差价收入 -8,342,845.92 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本期衍生工具收益发生额为零。 6.4.7.15股利收益 本基金本期股利收益发生额为零。 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -5,849,699.62 ——股票投资 - ——债券投资 -5,849,699.62 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 第29页共57页 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,849,699.62 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 422.16 基金转换费收入 89.56 合计 511.72 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中不低于25%的部分归入基金财产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分中不低于25%的部 分归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,199.19 银行间市场交易费用 4,997.50 合计 6,196.69 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 18,653.84 银行划款手续费 27,158.04 合计 244,166.16 第30页共57页 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本期及上年度可比期间无应付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 第31页共57页 当期发生的基金应支付 2,560,045.95 2,414,728.34 的管理费 其中：支付销售机构的客 11,956.00 25,193.24 户维护费 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.4%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.4%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,280,023.02 1,207,364.24 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.2%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城稳定收益 景顺长城稳定收益 合计 债券A类 债券C类 景顺长城基金管理有限公司 - 775,949.37 775,949.37 中国银行 - 7,481.77 7,481.77 长城证券 - - - 合计 - 783,431.14 783,431.14 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 景顺长城稳定收益 景顺长城稳定收益 债券A类 债券C类 合计 景顺长城基金管理有限公司 - 769,947.26 769,947.26 中国银行 - 9,979.91 9,979.91 长城证券 - - - 合计 - 779,927.17 779,927.17 第32页共57页 注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.4%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺长城基金管理有限公司 计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X 0.4%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 2,323,870.41 22,536.68 3,497,763.14 26,516.04 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 第33页共57页 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券 款余额122,257,000.00元，于2017年7月10日前先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的 债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型的证券投资基金，属于较低风险品种。本基金投资的金融工具主要为债 券投资、股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险 控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险 适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心 的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架 构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基 金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险 管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职 责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 第34页共57页 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违 约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比 例为84.36%，上期末为104.81%。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券 在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产 流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券 投资的公允价值。 第35页共57页 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 2,323,870.41210,000,000.00 - - - - 212,323,870.41 结算备付 6,801,741.81 - - - - - 6,801,741.81 金 存出保证 17,351.75 - - - - - 17,351.75 金 交易性金 19,994,000.00110,370,000.00298,499,650.78 671,121,905.0548,980,000.00 -1,148,965,555.83 融资产 买入返售 10,070,135.11 - - - - - 10,070,135.11 金融资产 应收证券 - - - - - - - 清算款 应收利息 - - - - -25,721,027.83 25,721,027.83 应收申购 - - - - - 17,437.81 17,437.81 款 资产总计 39,207,099.08320,370,000.00298,499,650.78 671,121,905.0548,980,000.0025,738,465.641,403,917,120.55 负债 卖出回购 122,257,000.00 - - - - - 122,257,000.00 金融资产 款 应付证券 - - - - - 922,532.28 922,532.28 清算款 第36页共57页 应付赎回 - - - - - 279,980.28 279,980.28 款 应付管理 - - - - - 418,000.51 418,000.51 人报酬 应付托管 - - - - - 209,000.26 209,000.26 费 应付销售 - - - - - 130,735.54 130,735.54 服务费 应付交易 - - - - - 14,950.18 14,950.18 费用 应付利息 - - - - - 101,370.71 101,370.71 应交税费 - - - - - 37,289.68 37,289.68 其他负债 - - - - - 307,299.85 307,299.85 负债总计 122,257,000.00 - - - -2,421,159.29 124,678,159.29 利率敏感 -83,049,900.92320,370,000.00298,499,650.78 671,121,905.0548,980,000.00 - - 度缺口 上年度末 2016年121个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 1,533,608.77 - - - - - 1,533,608.77 结算备付 1,874,133.48 - - - - - 1,874,133.48 金 存出保证 7,678.35 - - - - - 7,678.35 金 交易性金 40,207,000.0095,228,998.10436,420,260.841,021,666,134.7488,937,505.00 -1,682,459,898.68 融资产 应收证券 - - - - -2,109,878.77 2,109,878.77 清算款 应收利息 - - - - -35,732,164.00 35,732,164.00 应收申购 - - - - - 33,653.77 33,653.77 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 43,622,420.6095,228,998.10436,420,260.841,021,666,134.7488,937,505.0037,875,696.541,723,751,015.82 负债 卖出回购 192,183,804.90 - - - - - 192,183,804.90 金融资产 款 应付赎回 - - - - - 37,565.90 37,565.90 款 应付管理 - - - - - 537,130.41 537,130.41 人报酬 应付托管 - - - - - 268,565.20 268,565.20 费 第37页共57页 应付销售 - - - - - 135,645.60 135,645.60 服务费 应付交易 - - - - - 8,200.17 8,200.17 费用 应付利息 - - - - - 95,175.45 95,175.45 应交税费 - - - - - 37,289.68 37,289.68 其他负债 - - - - - 209,005.57 209,005.57 负债总计 192,183,804.90 - - - -1,328,577.98 193,512,382.88 利率敏感-148,561,384.3095,228,998.10436,420,260.841,021,666,134.7488,937,505.00 - - 度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价 值的变动将对基金净值产生的影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 市场利率上升25个 -4,545,316.28 -7,005,719.97 基点 市场利率下降25个 4,586,307.25 7,070,081.91 基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分 析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观 环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金 第38页共57页 所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,148,965,555.83 89.82 1,682,459,898.68 109.95 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,148,965,555.83 89.82 1,682,459,898.68 109.95 本基金本期末及上年度末均未持有权益性投资。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本期末，本基金未持有交易性权益类投资(上期末：同），因此除市场利率和外汇汇率以外的市场 价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(上期末：同)。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为3,850,616.50元，属于第二层次的余额为1,145,114,939.33 元，无属于第 第39页共57页 三层次余额(2016年12月31日：第一层次4,422,439.60元，第二层次1,678,037,459.08元， 无属于第三层次余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂 适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值、增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第40页共57页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,148,965,555.83 81.84 其中：债券 1,148,965,555.83 81.84 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 10,070,135.11 0.72 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 219,125,612.22 15.61 7 其他各项资产 25,755,817.39 1.83 8 合计 1,403,917,120.55 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未买入股票。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未卖出股票。 第41页共57页 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未买卖股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 29,883,000.00 2.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 42,436,750.00 3.32 其中：政策性金融债 39,951,000.00 3.12 4 企业债券 543,475,689.33 42.48 5 企业短期融资券 245,670,000.00 19.20 6 中期票据 283,649,500.00 22.17 7 可转债（可交换债） 3,850,616.50 0.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,148,965,555.83 89.82 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 101364010 13泉州路桥MTN001 500,000 51,915,000.00 4.06 2 011759043 17珠海华发SCP004 500,000 50,150,000.00 3.92 3 011698985 16华侨城SCP006 500,000 50,145,000.00 3.92 4 041762009 17徐州高铁CP001 500,000 50,115,000.00 3.92 5 1480099 14汕头投资债 500,000 48,980,000.00 3.83 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第42页共57页 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,351.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,721,027.83 5 应收申购款 17,437.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,755,817.39 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 第43页共57页 1 132004 15国盛EB 1,412,725.80 0.11 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 第44页共57页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 景顺长城稳定收益债券A类 1,305 643,541.16 831,505,924.54 99.01% 8,315,294.88 0.99% 景顺长城稳定收益债券C类 539 709,488.44 376,649,420.25 98.49% 5,764,849.21 1.51% 合计 1,844 662,817.51 1,208,155,344.79 98.85% 14,080,144.09 1.15% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 景顺长城 稳定收益 11,940.05 0.00% 债券A类 基金管理人所有从业人员 景顺长城 持有本基金 稳定收益 - - 债券C类 合计 11,940.05 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 景顺长城稳定收益债券A类 - 基金投资和研究部门负 景顺长城稳定收益债券C类 - 责人持有本开放式基金 合计 - 本基金基金经理持有本 景顺长城稳定收益债券A类 0~10 第45页共57页 开放式基金 景顺长城稳定收益债券C类 - 合计 0~10 第46页共57页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城稳定收 景顺长城稳定收 益债券A类 益债券C类 基金合同生效日（2011年3月25日）基金份 613,614,442.62 960,602,519.17 额总额 本报告期期初基金份额总额 1,093,838,089.32 385,261,136.22 本报告期基金总申购份额 3,066,010.82 554,990.05 减:本报告期基金总赎回份额 257,082,880.72 3,401,856.81 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 839,821,219.42 382,414,269.46 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第47页共57页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 在本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中国银河证 2 - - - - - 第48页共57页 券股份有限 公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - - - 公司 中信建投证 券股份有限 1 - - - - - 公司 海通证券股 2 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 西南证券股 1 - - - - - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 1 - - - - - 公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 国金证券股 1 - - - - - 份有限公司 东方证券股 1 - - - - - 份有限公司 广发证券股 2 - - - - - 份有限公司 浙商证券股 1 - - - - - 份有限公司 东吴证券股 1 - - - - - 份有限公司 长江证券股 1 - - - - - 份有限公司 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 注：1.基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； 第49页共57页 e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 2.本基金本期租用交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 中国银河证 券股份有限70,451,765.96 68.10%2,879,416,000.00 52.21% - - 公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 西南证券股 - - - - - - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 - - - - - - 公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 第50页共57页 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 浙商证券股 - - - - - - 份有限公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 申万宏源证32,995,910.60 31.90%2,635,200,000.00 47.79% - - 券有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城稳定收益债券型证 中国证券报，上海证 1 券投资基金2016年第4季度 券报，证券时报，基 2017年1月19日 报告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增北京 中国证券报，上海证 2 肯特瑞财富投资管理有限公 券报，证券时报，基 2017年1月20日 司为销售机构并开通基金 金管理人网站 “定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加北京 中国证券报，上海证 3 肯特瑞财富投资管理有限公 券报，证券时报，基 2017年1月20日 司基金申购及定期定额投资 金管理人网站 申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增上海 中国证券报，上海证 4 朝阳永续基金销售有限公司 券报，证券时报，基 2017年1月20日 为销售机构并开通基金转换 金管理人网站 业务和参加基金申购费率优 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 5 关于调整直销网上交易系统 券报，证券时报，基 2017年2月3日 招行直联渠道基金交易费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 6 关于调整直销网上交易“精 券报，证券时报，基 2017年2月6日 明i定投”PE区间的公告 金管理人网站 7 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2017年2月23日 第51页共57页 关于旗下部分基金参加交通 券报，证券时报，基 银行手机银行基金申购及定 金管理人网站 期定额投资申购费率优惠活 动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 8 关于旗下部分基金参加蚂蚁 券报，证券时报，基 2017年2月24日 （杭州）基金销售有限公司基 金管理人网站 金转换费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金在上海华 中国证券报，上海证 9 信证券有限责任公司开通基 券报，证券时报，基 2017年3月2日 金“定期定额投资业务”并 金管理人网站 参加定期定额投资申购费率 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金通过好买 中国证券报，上海证 10 基金开通基金“定期定额投 券报，证券时报，基 2017年3月10日 资业务”并参加定期定额投 金管理人网站 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加泛华 中国证券报，上海证 11 普益基金销售有限公司基金 券报，证券时报，基 2017年3月22日 申购及定期定额投资申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增泛华 中国证券报，上海证 12 普益基金销售有限公司为销 券报，证券时报，基 2017年3月22日 售机构并开通基金“定期定 金管理人网站 额投资业务”和基金转换业 务的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 13 关于旗下部分基金新增上海 券报，证券时报，基 2017年3月24日 华夏财富投资管理有限公司 金管理人网站 为销售机构的公告 景顺长城稳定收益债券型证 中国证券报，上海证 14 券投资基金2016年年度报告 券报，证券时报，基 2017年3月29日 金管理人网站 景顺长城稳定收益债券型证 中国证券报，上海证 15 券投资基金2016年年度报告 券报，证券时报，基 2017年3月29日 摘要 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 16 关于旗下部分基金继续参加 券报，证券时报，基 2017年3月29日 中国工商银行个人电子银行 金管理人网站 基金申购费率优惠活动的公 第52页共57页 告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 17 关于旗下部分基金参加广发 券报，证券时报，基 2017年4月10日 证券申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加上海 中国证券报，上海证 18 云湾投资管理有限公司基金 券报，证券时报，基 2017年4月17日 申购及定期定额投资申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增上海 中国证券报，上海证 19 云湾投资管理有限公司为销 券报，证券时报，基 2017年4月17日 售机构并开通基金“定期定 金管理人网站 额投资业务”和基金转换业 务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加深圳 中国证券报，上海证 20 市金斧子投资咨询有限公司 券报，证券时报，基 2017年4月17日 基金转换费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 21 关于提请投资者及时更新过 券报，证券时报，基 2017年4月17日 期身份证件或身份证明文件 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加上海 中国证券报，上海证 22 挖财金融信息服务有限公司 券报，证券时报，基 2017年4月21日 基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增上海 中国证券报，上海证 23 挖财金融信息服务有限公司 券报，证券时报，基 2017年4月21日 为销售机构并开通基金“定 金管理人网站 期定额投资业务”和基金转 换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加交通 中国证券报，上海证 24 银行手机银行基金申购及定 券报，证券时报，基 2017年4月22日 期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城稳定收益债券型证 中国证券报，上海证 25 券投资基金2017年第1季度 券报，证券时报，基 2017年4月24日 报告 金管理人网站 第53页共57页 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加武汉 中国证券报，上海证 26 市伯嘉基金销售有限公司基 券报，证券时报，基 2017年4月26日 金申购及定期定额投资申购 金管理人网站 费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增江南 中国证券报，上海证 27 农商行为销售机构并开通基 券报，证券时报，基 2017年4月27日 金“定期定额投资业务”和 金管理人网站 基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于调整直销网上交易系统 中国证券报，上海证 28 建行直联渠道（含建行网银、 券报，证券时报，基 2017年5月4日 建行快捷）基金交易费率优惠 金管理人网站 活动的公告 景顺长城稳定收益债券型证 中国证券报，上海证 29 券投资基金2017年第1号更 券报，证券时报，基 2017年5月9日 新招募说明书 金管理人网站 景顺长城稳定收益债券型证 中国证券报，上海证 30 券投资基金2017年第1号更 券报，证券时报，基 2017年5月9日 新招募说明书摘要 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增深圳 中国证券报，上海证 31 秋实惠智财富投资管理有限 券报，证券时报，基 2017年5月11日 公司为销售机构并开通基金 金管理人网站 “定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加深圳 中国证券报，上海证 32 秋实惠智财富投资管理有限 券报，证券时报，基 2017年5月11日 公司基金申购及定期定额投 金管理人网站 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金在深 中国证券报，上海证 33 圳市金斧子基金销售有限公 券报，证券时报，基 2017年5月31日 司定期定额申购起点金额的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增大河 中国证券报，上海证 34 财富基金销售有限公司为销 券报，证券时报，基 2017年6月2日 售机构并开通基金“定期定 金管理人网站 额投资业务”和基金转换业 务的公告 35 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2017年6月2日 第54页共57页 关于旗下部分基金参加大河 券报，证券时报，基 财富基金销售有限公司基金 金管理人网站 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金在武 中国证券报，上海证 36 汉市伯嘉基金销售有限公司 券报，证券时报，基 2017年6月9日 定期定额申购起点金额的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 37 关于系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2017年6月30日 金管理人网站 第55页共57页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比例达到或 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 者超过20%的时间区间 占比 机构 1 20170101—20170630 1,133,350,139.19 - - 1,133,350,139.19 92.7 3% 个人 -- - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可 能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人 可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第56页共57页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城稳定收益债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2017年8月26日 第57页共57页