景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 7 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3其他指标 ....................................................................................................................................11 §4管理人报告......................................................................................................................................... 12 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 16 §5托管人报告......................................................................................................................................... 17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 17 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 18 6.1资产负债表................................................................................................................................ 18 6.2利润表........................................................................................................................................ 19 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 20 6.4报表附注.................................................................................................................................... 21 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 41 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 41 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 41 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 42 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 43 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 45 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 45 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 45 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 45 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 46 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 46 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 46 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 48 §9开放式基金份额变动....................................................................................................................... 49 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 50 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 50 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 50 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 50 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 51 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 51 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 53 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 59 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 59 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 59 §12备查文件目录................................................................................................................................... 60 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 60 12.2存放地点.................................................................................................................................. 60 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 60 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城核心竞争力混合 场内简称 无 基金主代码 260116 交易代码 260116 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 859,139,642.10份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 景顺长城核心竞争力混合 景顺长城核心竞争力混合 A H 下属分级基金的交易代码： 260116 960008 报告期末下属分级基金的份额总额 822,492,963.92份 36,646,678.18份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于具有投资价值的优质企业，分享其在中国经济增长的大背景 下的可持续性增长，以实现基金资产的长期资本增值。 资产配置:基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经 济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏 观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决 策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略:本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用 投资策略 我公司股票研究数据库（SRD）对企业进行深入细致的分析，并进一步挖掘出 具有较强核心竞争力的公司，最后以财务指标验证核心竞争力分析的结果。 债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信 用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获 取稳定的收益。 股指期货投资策略:本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应 的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于 较高风险、较高收益的基金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 贺倩 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 深圳市福田区中心四路1 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 号嘉里建设广场第一座21 号 层 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街28 办公地址 号嘉里建设广场第一座21 号凯晨世贸中心东座F9 层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 杨光裕 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 景顺长城核心竞争力混合A 景顺长城核心竞争力混合H 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018 报告期(2018年1月1日- 年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 38,767,024.26 1,727,308.50 本期利润 -246,443,690.90 -10,175,914.81 加权平均基金份额本期利润 -0.3137 -0.3100 本期加权平均净值利润率 -9.85% -9.74% 本期基金份额净值增长率 -7.95% -7.95% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 1,151,429,079.06 51,349,077.20 期末可供分配基金份额利润 1.3999 1.4012 期末基金资产净值 2,408,318,604.06 107,351,421.99 期末基金份额净值 2.928 2.929 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 236.24% 48.98% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城核心竞争力混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -6.99% 1.66% -6.03% 1.02% -0.96% 0.64% 过去三个月 -5.67% 1.42% -7.58% 0.91% 1.91% 0.51% 过去六个月 -7.95% 1.49% -9.57% 0.92% 1.62% 0.57% 过去一年 8.00% 1.26% -2.44% 0.76% 10.44% 0.50% 过去三年 -0.14% 1.70% -14.62% 1.19% 14.48% 0.51% 自基金合同 236.24% 1.58% 48.04% 1.18% 188.20% 0.40% 生效起至今 景顺长城核心竞争力混合H 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -6.99% 1.65% -6.03% 1.02% -0.96% 0.63% 过去三个月 -5.67% 1.42% -7.58% 0.91% 1.91% 0.51% 过去六个月 -7.95% 1.49% -9.57% 0.92% 1.62% 0.57% 过去一年 8.04% 1.26% -2.44% 0.76% 10.48% 0.50% 自基金合同 48.98% 1.25% 11.81% 0.78% 37.17% 0.47% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3%），将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。本基金投资于具有核心竞争力的公司股票的资产不低于基金股票资产的80%。本基金的建仓期为自2011年12月20日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金于2016年1月24日开始销售H类基金份额，并于2016年1月25日开始对H类份额进行估值。 3.3其他指标 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2018年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理70只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景 顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 银行和金融工商管理硕 士，中国注册会计师。曾 本基金 先后担任蛇口中华会计师 的基金 事务所审计项目经理、杭 经理、公 州中融投资管理有限公司 司总经 2011年12月20 财务顾问项目经理、世纪 余广 理助理 日 - 14年 证券综合研究所研究员、 兼股票 中银国际（中国）证券风 投资部 险管理部高级经理等职 投资总 务。2005年1月加入本公 监 司，担任研究员等职务； 自2010年5月起担任基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有65次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易和反向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在金融强监管，棚改政策逐步退出，中美贸易摩擦加剧的影响下，宏观经济三大驱动力—固定资产投资、净出口、消费相关指标出现了走弱的迹象。在宏观经济增速下行的大背景下，股票 市场的风险偏好和上市公司的业绩预期都会受到一定的影响，2018年上半年A股市场表现不尽如人意。 2018年上半年，由于对宏观经济的担忧情绪较浓，资金都选择消费品避险，休闲服务、食品饮料、医药等板块表现持续靓丽。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2018年上半年，核心竞争力A类份额净值增长率为-7.95%，业绩比较基准收益率为-9.57%。 2018年上半年，核心竞争力H类份额净值增长率为-7.95%，业绩比较基准收益率为-9.57%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们觉得宏观经济还是有下行的压力，受制于国内金融去杠杆等政策影响，信用扩张速度将持续放缓，同时中美贸易战也会扰动国内和海外投资人的情绪，股票市场呈现区间震荡的概率较大。但从中期的维度来看，我们并不悲观，目前大部分的A股和港股公司的估值已经接近历史底部，大幅下跌的空间非常有限，甚至在全球范围内比较都具有不错的性价比，同时中国的经济结构也在发生积极的变化，中国经济正在告别以投资、工业化为主、粗放型增长的模式，逐步转向以消费升级和科技创新为主导的新发展阶段。 操作策略上，均衡配置的风格将在下一个阶段延续，选股一直是我们投资流程的关键，本基金将坚持自下而上选股，买入持有具有核心竞争力、管理优秀、盈利优良稳定以及估值合理的个股，以期获取长期投资回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 91,957,674.99 87,600,926.98 结算备付金 2,466,021.90 3,472,619.62 存出保证金 629,048.28 1,003,514.73 交易性金融资产 6.4.7.2 2,243,729,862.50 1,915,418,861.32 其中：股票投资 2,153,581,862.50 1,875,615,861.32 基金投资 - - 债券投资 90,148,000.00 39,803,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 179,520,209.76 9,800,214.70 应收证券清算款 - 45,579,332.06 应收利息 6.4.7.5 2,418,730.32 679,007.09 应收股利 - - 应收申购款 15,908,478.88 5,546,249.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,536,630,026.63 2,069,100,725.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 57,318.00 8,816,001.70 应付赎回款 15,989,060.75 8,801,646.76 应付管理人报酬 3,250,686.23 2,478,283.99 应付托管费 541,781.04 413,047.33 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 857,979.05 953,419.49 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 263,175.51 130,987.75 负债合计 20,960,000.58 21,593,387.02 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 859,139,642.10 643,709,155.41 未分配利润 6.4.7.10 1,656,530,383.95 1,403,798,183.46 所有者权益合计 2,515,670,026.05 2,047,507,338.87 负债和所有者权益总计 2,536,630,026.63 2,069,100,725.89 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额总额859,139,642.10份。其中A类基金份额净值2.928元，基金份额总额822,492,963.92份；H类基金份额净值2.929元，基金份额总额36,646,678.18份。 6.2利润表 会计主体：景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 -230,415,884.61 513,807,193.63 1.利息收入 2,377,549.02 1,169,428.63 其中：存款利息收入 6.4.7.11 572,155.64 685,032.92 债券利息收入 1,542,676.71 239,969.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 262,716.67 244,426.52 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 62,783,535.85 191,374,585.89 其中：股票投资收益 6.4.7.12 37,792,961.52 178,424,355.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -30,750.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 24,990,574.33 12,980,980.15 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -297,113,938.47 320,929,166.98 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 1,536,968.99 334,012.13 列） 减：二、费用 26,203,721.10 22,280,799.42 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 19,394,459.52 14,834,317.58 2．托管费 6.4.10.2.2 3,232,409.91 2,472,386.20 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 3,349,314.29 4,740,660.73 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.19 227,537.38 233,434.91 三、利润总额 （亏损总额以“-” -256,619,605.71 491,526,394.21 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -256,619,605.71 491,526,394.21 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 643,709,155.41 1,403,798,183.46 2,047,507,338.87 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -256,619,605.71 -256,619,605.71 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 215,430,486.69 509,351,806.20 724,782,292.89 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 618,426,979.10 1,407,602,380.42 2,026,029,359.52 2.基金赎回款 -402,996,492.41 -898,250,574.22 -1,301,247,066.63 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 859,139,642.10 1,656,530,383.95 2,515,670,026.05 （基金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 769,993,946.02 888,589,854.77 1,658,583,800.79 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 491,526,394.21 491,526,394.21 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 325,790,498.73 494,569,537.12 820,360,035.85 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 533,183,169.85 786,412,215.63 1,319,595,385.48 2.基金赎回款 -207,392,671.12 -291,842,678.51 -499,235,349.63 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,095,784,444.75 1,874,685,786.10 2,970,470,230.85 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______康乐______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 号文《关于核准景顺长城核心竞争力股 票型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司作为发起人于2011年11月21日至2011年12月16日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2011）验字第60467014_H02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年12月20日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币940,099,141.61元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币184,791.82元，以上实收基金（本息）合计为人民币940,283,933.43元，折合940,283,933.43份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。 根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%，景顺长城基金管理有限公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年6月23日起将景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金变更为本基金。 根据基金管理人2015年10月16日刊登的《关于景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金增设H类基金份额并相应修改基金合同的公告》，自2015年10月16日起本基金增设H类基金份额类别，本基金原有的在中国大陆销售的基金份额类别更名为Ａ类基金份额。 本基金投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括在中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3%），将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。本基金投资于具有核心竞争力的公司股票的资产不低于基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编 制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 (2)增值税及附加、企业所得税 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 91,957,674.99 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 91,957,674.99 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,981,734,345.26 2,153,581,862.50 171,847,517.24 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 89,860,680.00 90,148,000.00 287,320.00 合计 89,860,680.00 90,148,000.00 287,320.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,071,595,025.26 2,243,729,862.50 172,134,837.24 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 179,520,209.76 - 合计 179,520,209.76 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 30,031.85 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 998.82 应收债券利息 2,353,054.79 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 34,288.66 应收申购款利息 101.41 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 254.79 合计 2,418,730.32 6.4.7.6其他资产 本基金于本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 856,754.38 银行间市场应付交易费用 1,224.67 合计 857,979.05 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 55,821.23 预提费用 207,354.28 合计 263,175.51 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城核心竞争力混合A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 618,842,189.96 618,842,189.96 本期申购 596,520,637.22 596,520,637.22 本期赎回(以"-"号填列) -392,869,863.26 -392,869,863.26 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 822,492,963.92 822,492,963.92 金额单位：人民币元 景顺长城核心竞争力混合H 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 24,866,965.45 24,866,965.45 本期申购 21,906,341.88 21,906,341.88 本期赎回(以"-"号填列) -10,126,629.15 -10,126,629.15 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 36,646,678.18 36,646,678.18 注：本基金A类份额本期申购包含基金转入份额；A类份额本期赎回包含基金转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 景顺长城核心竞争力混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 823,259,639.83 526,287,199.12 1,349,546,838.95 本期利润 38,767,024.26 -285,210,715.16 -246,443,690.90 本期基金份额交易 289,402,414.97 193,320,077.12 482,722,492.09 产生的变动数 其中：基金申购款 843,900,889.72 513,998,525.95 1,357,899,415.67 基金赎回款 -554,498,474.75 -320,678,448.83 -875,176,923.58 本期已分配利润 - - - 本期末 1,151,429,079.06 434,396,561.08 1,585,825,640.14 单位：人民币元 景顺长城核心竞争力混合H 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 33,101,081.64 21,150,262.87 54,251,344.51 本期利润 1,727,308.50 -11,903,223.31 -10,175,914.81 本期基金份额交易 16,520,687.06 10,108,627.05 26,629,314.11 产生的变动数 其中：基金申购款 30,827,790.70 18,875,174.05 49,702,964.75 基金赎回款 -14,307,103.64 -8,766,547.00 -23,073,650.64 本期已分配利润 - - - 本期末 51,349,077.20 19,355,666.61 70,704,743.81 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 527,087.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,414.61 其他 24,653.87 合计 572,155.64 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 922,024,579.82 减：卖出股票成本总额 884,231,618.30 买卖股票差价收入 37,792,961.52 6.4.7.13债券投资收益 本基金本期债券投资收益发生额为零。 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本期衍生工具收益发生额为零。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 24,990,574.33 基金投资产生的股利收益 - 合计 24,990,574.33 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -297,113,938.47 ——股票投资 -297,494,388.47 ——债券投资 380,450.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -297,113,938.47 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 1,254,361.60 基金转换费收入 282,607.39 合计 1,536,968.99 注：1、本基金赎回费收入包括A类基金份额不低于赎回费总额的25%和H类基金份额全部赎回费金额。其中，A类基金份额的赎回费率不高于1.5%，按持有期间递减，H类基金份额的赎回费率为0.13%。 2、本基金的转换费收入由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费，H类基金份额暂时不开通转换功能。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 3,349,039.29 银行间市场交易费用 275.00 合计 3,349,314.29 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 18,600.00 上清所证书费 200.00 银行划款手续费 10,383.10 合计 227,537.38 6.4.7.20分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本期并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 长城证券 73,194,410.65 3.08%20,446,414.98 0.61% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 长城证券 68,166.14 3.08% 68,166.14 7.96% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 长城证券 19,041.64 0.61% 19,041.64 1.03% 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 19,394,459.52 14,834,317.58 的管理费 其中：支付销售机构的客 4,804,373.72 2,949,129.41 户维护费 注:基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 3,232,409.91 2,472,386.20 的托管费 注:基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 91,957,674.99 527,087.16 228,568,787.03 635,530.98 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日流通受认购期末估 数量 期末 期末估值备注 代码 名称 认购日 限类型价格值单价（单位：股）成本总额 总额 603693江苏新能2018年62018年7新股流 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 - 月25日月3日 通受限 603706东方环宇2018年62018年7新股流13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 - 月29日月9日 通受限 603105芯能科技2018年62018年7新股流 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 - 月29日月9日 通受限 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心 的、由风险管理委员会、督察长、法律、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险 管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券（上年末：同）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险，并由独立于投资部门的风险管理人员设定流动性风险控制指标，并进行持续的监测和分析。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金管理人每日预测本基金申购赎回情况以控制基金发生大幅申购赎回的风险。而且，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券市场价格变动，从而影响基金投资收益的 风险。本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投 资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约 规定的到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月3个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 91,957,674.99 0.00 0.00 0.00 0.00 - 91,957,674.99 结算备付金 2,466,021.90 - - - - - 2,466,021.90 存出保证金 629,048.28 - - - - - 629,048.28 交易性金融资产 40,003,000.00 0.00 50,145,000.00 0.00 0.00 2,153,581,862.50 2,243,729,862.50 买入返售金融资产 179,520,209.76 0.00 0.00 0.00 0.00 - 179,520,209.76 应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,418,730.32 2,418,730.32 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收申购款 263,110.34 0.00 0.00 0.00 0.00 15,645,368.54 15,908,478.88 其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 314,839,065.27 0.00 50,145,000.00 0.00 0.00 2,171,645,961.36 2,536,630,026.63 负债 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,318.00 57,318.00 应付赎回款 0.00 0.00 - - - 15,989,060.75 15,989,060.75 应付管理人报酬 0.00 0.00 - - - 3,250,686.23 3,250,686.23 应付托管费 0.00 0.00 - - - 541,781.04 541,781.04 应付销售服务费 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 应付交易费用 0.00 0.00 - - - 857,979.05 857,979.05 应付利息 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 应交税费 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 其他负债 0.00 0.00 - - - 263,175.51 263,175.51 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,960,000.58 20,960,000.58 利率敏感度缺口 314,839,065.27 0.00 50,145,000.00 0.00 0.00 - - 上年度末 1个月以内 1-3个3个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计 2017年12月31日 月 资产 银行存款 87,600,926.98 0.00 0.00 0.00 0.00 - 87,600,926.98 结算备付金 3,472,619.62 - - - - - 3,472,619.62 存出保证金 1,003,514.73 - - - - - 1,003,514.73 交易性金融资产 0.00 0.00 39,803,000.00 0.00 0.00 1,875,615,861.32 1,915,418,861.32 买入返售金融资产 9,800,214.70 0.00 0.00 0.00 0.00 - 9,800,214.70 应收证券清算款 - - - - - 45,579,332.06 45,579,332.06 应收利息 - - - - - 679,007.09 679,007.09 应收股利 - - - - - 0.00 0.00 应收申购款 21,774.36 - - - - 5,524,475.03 5,546,249.39 其他资产 - - - - - 0.00 0.00 资产总计 101,899,050.39 0.00 39,803,000.00 0.00 0.00 1,927,398,675.50 2,069,100,725.89 负债 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应付证券清算款 - - - - - 8,816,001.70 8,816,001.70 应付赎回款 - - - - - 8,801,646.76 8,801,646.76 应付管理人报酬 - - - - - 2,478,283.99 2,478,283.99 应付托管费 - - - - - 413,047.33 413,047.33 应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00 应付交易费用 - - - - - 953,419.49 953,419.49 应付利息 - - - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - - 130,987.75 130,987.75 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,593,387.02 21,593,387.02 利率敏感度缺口 101,899,050.39 0.00 39,803,000.00 0.00 0.00 - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30日） 上年度末（2017年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 71,551.81 53,598.14 基点 市场利率上升25个 -71,375.03 -53,456.39 基点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率以外的市场价 格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票 和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控。于本期末，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,153,581,862.50 85.61 1,875,615,861.32 91.60 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 90,148,000.00 3.58 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,243,729,862.50 89.19 1,875,615,861.32 91.60 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 149,020,027.03 116,970,420.65 沪深300指数下降5% -149,020,027.03 -116,970,420.65 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的承诺事项。 2.其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币2,153,493,832.35元，划分为第二层次的余额为人民币90,236,030.15元，无划分为第三层次的余额（于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币1,875,467,509.11元，划分为第二层次的余额为人民币39,951,352.21元，无划分为第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3.财务报表的批准 本财务报表已于2018年8月23日经本基金的基金管理人批准。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 2,153,581,862.50 84.90 其中：股票 2,153,581,862.50 84.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 90,148,000.00 3.55 其中：债券 90,148,000.00 3.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 179,520,209.76 7.08 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 94,423,696.89 3.72 8 其他各项资产 18,956,257.48 0.75 9 合计 2,536,630,026.63 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 26,424,000.00 1.05 B 采矿业 - - C 制造业 1,447,653,236.83 57.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供 71,559.85 0.00 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 261,012,271.50 10.38 G 交通运输、仓储和邮政业 52,960,000.00 2.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 212,709,140.05 8.46 K 房地产业 95,250,533.40 3.79 L 租赁和商务服务业 57,419,894.73 2.28 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,153,581,862.50 85.61 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 300,000 219,438,000.00 8.72 2 000651 格力电器 3,500,000 165,025,000.00 6.56 3 000786 北新建材 7,999,956 148,239,184.68 5.89 4 002035 华帝股份 6,000,028 146,580,684.04 5.83 5 300413 快乐购 3,500,000 132,790,000.00 5.28 6 000333 美的集团 2,500,000 130,550,000.00 5.19 7 002572 索菲亚 3,800,063 122,286,027.34 4.86 8 601318 中国平安 2,000,000 117,160,000.00 4.66 9 600196 复星医药 2,500,000 103,475,000.00 4.11 10 601601 中国太保 2,999,973 95,549,140.05 3.80 11 001979 招商蛇口 5,000,028 95,250,533.40 3.79 12 002223 鱼跃医疗 4,000,092 77,961,793.08 3.10 13 000858 五粮液 1,000,000 76,000,000.00 3.02 14 600585 海螺水泥 2,000,000 66,960,000.00 2.66 15 002727 一心堂 2,000,070 64,902,271.50 2.58 16 002027 分众传媒 5,999,989 57,419,894.73 2.28 17 600329 中新药业 3,000,000 57,000,000.00 2.27 18 600115 东方航空 8,000,000 52,960,000.00 2.11 19 002303 美盈森 10,000,092 52,800,485.76 2.10 20 600993 马应龙 3,000,000 51,030,000.00 2.03 21 000729 燕京啤酒 6,000,055 40,380,370.15 1.61 22 300498 温氏股份 1,200,000 26,424,000.00 1.05 23 600176 中国巨石 2,400,000 24,552,000.00 0.98 24 603868 飞科电器 335,192 16,213,237.04 0.64 25 000501 鄂武商Ａ 1,000,000 12,290,000.00 0.49 26 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00 27 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00 28 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 29 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 30 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 31 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600340 华夏幸福 167,745,059.35 8.19 2 300413 快乐购 145,930,711.89 7.13 3 601601 中国太保 117,154,744.68 5.72 4 002223 鱼跃医疗 87,422,743.46 4.27 5 001979 招商蛇口 84,254,211.59 4.11 6 000786 北新建材 73,275,159.36 3.58 7 002027 分众传媒 62,338,914.73 3.04 8 002727 一心堂 61,317,792.14 2.99 9 600115 东方航空 60,024,096.82 2.93 10 002572 索菲亚 58,477,287.04 2.86 11 000333 美的集团 58,163,736.24 2.84 12 000729 燕京啤酒 53,464,557.85 2.61 13 600519 贵州茅台 51,539,396.99 2.52 14 000501 鄂武商Ａ 51,007,673.91 2.49 15 600585 海螺水泥 48,932,250.85 2.39 16 300498 温氏股份 48,221,285.80 2.36 17 600196 复星医药 43,984,262.56 2.15 18 002120 韵达股份 35,328,959.29 1.73 19 002035 华帝股份 33,846,165.45 1.65 20 000001 平安银行 29,857,145.44 1.46 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600340 华夏幸福 111,603,000.58 5.45 2 000001 平安银行 89,409,908.30 4.37 3 600585 海螺水泥 83,943,792.82 4.10 4 300413 快乐购 59,180,712.76 2.89 5 601111 中国国航 57,323,111.78 2.80 6 000333 美的集团 55,998,522.68 2.73 7 002120 韵达股份 55,567,061.67 2.71 8 600029 南方航空 54,970,731.13 2.68 9 600674 川投能源 44,484,109.54 2.17 10 002714 牧原股份 41,888,685.89 2.05 11 300498 温氏股份 39,668,859.73 1.94 12 000858 五粮液 37,751,624.58 1.84 13 000418 小天鹅Ａ 32,919,675.48 1.61 14 000568 泸州老窖 31,765,653.26 1.55 15 000501 鄂武商Ａ 29,527,698.30 1.44 16 600116 三峡水利 23,652,267.76 1.16 17 601088 中国神华 22,081,482.00 1.08 18 002146 荣盛发展 20,881,637.02 1.02 19 600176 中国巨石 16,280,999.35 0.80 20 002035 华帝股份 6,587,813.00 0.32 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,459,692,007.95 卖出股票收入（成交）总额 922,024,579.82 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均按买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,148,000.00 3.58 其中：政策性金融债 90,148,000.00 3.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 90,148,000.00 3.58 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 180301 18进出01 500,000 50,145,000.00 1.99 2 170207 17国开07 300,000 30,000,000.00 1.19 3 170410 17农发10 100,000 10,003,000.00 0.40 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略: 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 629,048.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,418,730.32 5 应收申购款 15,908,478.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,956,257.48 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 景顺长城核心 123,745 6,646.68 299,545,209.98 36.42% 522,947,753.94 63.58% 竞争力混合A 景顺长城核心 9 4,071,853.13 36,646,678.18 100.00% - - 竞争力混合H 合计 123,754 6,942.32 336,191,888.16 39.13% 522,947,753.94 60.87% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 景顺长城核心竞 144,635.44 0.02% 争力混合A 基金管理人所有从业人员 景顺长城核心竞 - - 持有本基金 争力混合H 合计 144,635.44 0.02% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城核心竞 景顺长城核心竞 争力混合A 争力混合H 基金合同生效日（2011年12月20日）基金 940,283,933.43 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 618,842,189.96 24,866,965.45 本报告期基金总申购份额 596,520,637.22 21,906,341.88 减:本报告期基金总赎回份额 392,869,863.26 10,126,629.15 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 822,492,963.92 36,646,678.18 注：本基金A类份额本期申购包含基金转入份额；A类份额本期赎回包含基金转出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于2017年12月29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。 2、本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于2018年5月31日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任黎海威先生担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2018年6月2日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 招商证券股份有限公司 2562,554,477.44 23.64% 523,904.91 23.64% - 天风证券股份有限公司 1451,726,069.91 18.98% 420,693.65 18.98% - 华泰证券股份有限公司 1176,576,626.64 7.42% 164,447.49 7.42% - 恒泰证券股份有限公司 1148,062,605.81 6.22% 137,891.24 6.22% - 方正证券股份有限公司 2144,800,824.50 6.09% 134,848.80 6.09% - 中国银河证券股份有限公司 1141,409,446.85 5.94% 131,695.24 5.94% - 东方证券股份有限公司 1126,326,860.65 5.31% 117,648.09 5.31% - 平安证券股份有限公司 2103,787,685.08 4.36% 96,654.01 4.36% - 国盛证券有限责任公司 193,684,458.41 3.94% 87,248.78 3.94% - 东北证券股份有限公司 185,331,189.88 3.59% 79,468.96 3.59% - 长江证券股份有限公司 278,418,910.21 3.30% 73,030.20 3.30% - 长城证券股份有限公司 173,194,410.65 3.08% 68,166.14 3.08% - 东兴证券股份有限公司 162,928,810.18 2.64% 58,605.83 2.64% - 中国国际金融股份有限公司 245,961,068.78 1.93% 42,803.58 1.93% - 光大证券股份有限公司 226,734,914.29 1.12% 24,898.14 1.12% - 申万宏源证券有限公司 120,252,675.73 0.85% 18,861.32 0.85% - 兴业证券股份有限公司 118,515,169.83 0.78% 17,243.38 0.78% - 中信证券股份有限公司 314,556,114.63 0.61% 13,556.17 0.61%本期新增1 个 海通证券股份有限公司 1 4,575,028.85 0.19% 4,260.94 0.19% - 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 华福证券有限责任公司 1 - - - - - 川财证券有限责任公司 1 - - - - - 上海华信证券有限责任公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 中泰证券股份有限公司 1 - - - - - 国金证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 招商证券股份有限公司 - - - - - - 天风证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - 159,100,000.00 100.00% - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 华福证券有限责任公司 - - - - - - 川财证券有限责任公司 - - - - - - 上海华信证券有限责任公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加大泰 中国证券报，上海证 1 金石基金销售有限公司基金 券报，证券时报，基 2018年1月20日 申购及定期定额投资申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加洪泰 中国证券报，上海证 2 财富（青岛）基金销售有限责 券报，证券时报，基 2018年1月22日 任公司基金申购及定期定额 金管理人网站 投资申购费率优惠活动的公 告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 3 关于旗下部分基金新增洪泰 券报，证券时报，基 2018年1月22日 财富（青岛）基金销售有限责 金管理人网站 任公司为销售机构并开通基 金“定期定额投资业务”和 基金转换业务的公告 景顺长城核心竞争力混合型 中国证券报，上海证 4 证券投资基金2017年第4季 券报，证券时报，基 2018年1月22日 度报告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 5 关于旗下部分基金参加东亚 券报，证券时报，基 2018年2月1日 银行基金定期定额投资申购 金管理人网站 费率优惠活动的公告 景顺长城核心竞争力混合型 中国证券报，上海证 6 证券投资基金2018年第1号 券报，证券时报，基 2018年2月3日 更新招募说明书摘要 金管理人网站 景顺长城核心竞争力混合型 中国证券报，上海证 7 证券投资基金2018年第1号 券报，证券时报，基 2018年2月3日 更新招募说明书 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加北京 中国证券报，上海证 8 恒天明泽基金销售有限公司 券报，证券时报，基 2018年2月6日 基金申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加北京 中国证券报，上海证 9 创金启富投资管理有限公司 券报，证券时报，基 2018年2月13日 基金转换费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 10 关于基金行业高级管理人员 券报，证券时报，基 2018年2月14日 变更公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增上海 中国证券报，上海证 11 有鱼基金销售有限公司为销 券报，证券时报，基 2018年2月28日 售机构并开通基金“定期定 金管理人网站 额投资业务”和基金转换业 务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加上海 中国证券报，上海证 12 有鱼基金销售有限公司基金 券报，证券时报，基 2018年2月28日 申购及定期定额投资申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 13 关于系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2018年3月22日 金管理人网站 14 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2018年3月23日 关于修改景顺长城核心竞争 券报，证券时报，基 力混合型证券投资基金基金 金管理人网站 合同及托管协议的公告 景顺长城核心竞争力混合型 中国证券报，上海证 15 证券投资基金托管协议 券报，证券时报，基 2018年3月23日 金管理人网站 景顺长城核心竞争力混合型 中国证券报，上海证 16 证券投资基金基金合同 券报，证券时报，基 2018年3月23日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金继续参加 中国证券报，上海证 17 中国工商银行个人电子银行 券报，证券时报，基 2018年3月28日 基金申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城核心竞争力混合型 中国证券报，上海证 18 证券投资基金2017年年度报 券报，证券时报，基 2018年3月28日 告 金管理人网站 景顺长城核心竞争力混合型 中国证券报，上海证 19 证券投资基金2017年年度报 券报，证券时报，基 2018年3月28日 告摘要 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 20 关于旗下部分基金参加东亚 券报，证券时报，基 2018年3月30日 银行基金定期定额投资申购 金管理人网站 费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 21 关于旗下部分基金在西部证 券报，证券时报，基 2018年3月30日 券开通基金“定期定额投资 金管理人网站 业务”的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加交通 中国证券报，上海证 22 银行手机银行基金申购及定 券报，证券时报，基 2018年3月30日 期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 23 关于旗下部分基金参加东海 券报，证券时报，基 2018年4月2日 证券股份有限公司基金申购 金管理人网站 费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加深圳 中国证券报，上海证 24 盈信基金销售有限公司基金 券报，证券时报，基 2018年4月11日 申购及定期定额投资申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 25 关于旗下部分基金新增深圳 券报，证券时报，基 2018年4月11日 盈信基金销售有限公司为销 金管理人网站 售机构并开通基金“定期定 额投资业务”和基金转换业 务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加扬州 中国证券报，上海证 26 国信嘉利基金销售有限公司 券报，证券时报，基 2018年4月19日 基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增扬州 中国证券报，上海证 27 国信嘉利基金销售有限公司 券报，证券时报，基 2018年4月19日 为销售机构并开通基金“定 金管理人网站 期定额投资业务”和基金转 换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 28 关于旗下部分基金在华福证 券报，证券时报，基 2018年4月19日 券开通基金“定期定额投资 金管理人网站 业务”的公告 景顺长城核心竞争力混合型 中国证券报，上海证 29 证券投资基金2018年第1季 券报，证券时报，基 2018年4月21日 度报告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加上海 中国证券报，上海证 30 钜派钰茂基金销售有限公司 券报，证券时报，基 2018年4月23日 基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增上海 中国证券报，上海证 31 钜派钰茂基金销售有限公司 券报，证券时报，基 2018年4月23日 为销售机构并开通基金“定 金管理人网站 期定额投资业务”的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 32 关于提请投资者及时更新过 券报，证券时报，基 2018年4月24日 期身份证件或身份证明文件 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增财通 中国证券报，上海证 33 证券股份有限公司为销售机 券报，证券时报，基 2018年4月25日 构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的 公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 34 关于旗下部分基金参加财通 券报，证券时报，基 2018年4月25日 证券股份有限公司基金申购 金管理人网站 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 35 关于存量客户非居民涉税信 券报，证券时报，基 2018年4月25日 息收集功能上线的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 36 关于实施存量非居民金融账 券报，证券时报，基 2018年4月25日 户涉税信息尽职调查的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 37 关于系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2018年4月26日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增华鑫 中国证券报，上海证 38 证券有限责任公司为销售机 券报，证券时报，基 2018年4月27日 构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加华鑫 中国证券报，上海证 39 证券有限责任公司基金申购 券报，证券时报，基 2018年4月27日 及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增中欧 中国证券报，上海证 40 钱滚滚基金销售（上海）有限 券报，证券时报，基 2018年5月2日 公司为销售机构并开通基金 金管理人网站 “定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加中欧 中国证券报，上海证 41 钱滚滚基金销售（上海）有限 券报，证券时报，基 2018年5月2日 公司基金申购及定期定额投 金管理人网站 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 42 关于系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2018年5月18日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加中国 中国证券报，上海证 43 银河证券股份有限公司基金 券报，证券时报，基 2018年5月21日 申购及定期定额投资申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 44 关于旗下部分基金新增四川 券报，证券时报，基 2018年5月23日 天府银行股份有限公司为销 金管理人网站 售机构并开通基金“定期定 额投资业务”和基金转换业 务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加嘉实 中国证券报，上海证 45 财富管理有限公司基金认/申 券报，证券时报，基 2018年5月31日 购（含定期定额投资申购）费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 46 关于基金行业高级管理人员 券报，证券时报，基 2018年5月31日 变更公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 47 关于基金行业高级管理人员 券报，证券时报，基 2018年6月2日 变更公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 48 关于旗下中港互认基金投资 券报，证券时报，基 2018年6月13日 关联公司承销证券的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增民商 中国证券报，上海证 49 基金销售（上海）有限公司为 券报，证券时报，基 2018年6月20日 销售机构并开通基金“定期 金管理人网站 定额投资业务”和基金转换 业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加民商 中国证券报，上海证 50 基金销售（上海）有限公司基 券报，证券时报，基 2018年6月20日 金申购及定期定额投资申购 金管理人网站 费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 51 关于旗下部分基金参加东亚 券报，证券时报，基 2018年6月29日 银行基金定期定额投资申购 金管理人网站 费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加交通 中国证券报，上海证 52 银行手机银行基金申购及定 券报，证券时报，基 2018年6月29日 期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 53 关于提请非自然人客户及时 券报，证券时报，基 2018年6月29日 登记受益所有人信息的公告 金管理人网站 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性新规》”）的要求，经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商一致，并报监管机构备案，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下托管在农业银行的景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金的基金合同和托管协议进行了修改。并按照法规要求对本基金A类别基金份额持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入本基金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜已于2018年3月31日起生效。有关详细信息参见本公司于2018年3月23日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于修改景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金基金合同及托管协议的公告》。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2018年8月25日