景顺长城基金管理有限公司关于修改景顺长城核心竞争力混合型证 券投资基金基金合同及托管协议的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(以下简称“《规定》”),对已经存续的开放式基金,原基金合同内容不符合该《规 定》的,应当在《规定》施行之日起 6 个月内予以调整。 根据《规定》等法律法规,经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农 业银行”)协商一致,并报监管机构备案,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 对旗下托管在农业银行的景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金的基金合同和托管协议 进行了修改,具体修改内容见附件。 本公司将在上述基金的招募说明书(更新)中,对上述内容进行相应修改。 上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及对应基金合同的约定。 依据《规定》“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金 与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产”的规定,我司将按照法规要求对本基 金 A 类别基金份额持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 费全额计入本基金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜 将在 2018 年 3 月 31 日起生效。 特此公告。 风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 景顺长城基金管理有限公司 二零一八年三月二十三日 附件: 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议的内容说明 一、 基金合同主要修订内容 章节 修订前 修订后 一、前言 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下 华人民共和国证券投资基金法》(以 简称“《基金法》”)、《中华人民共和 下简称“《基金法》”)、《中华人民共 国合同法》、《证券投资基金运作管理 和国合同法》、 证券投资基金运作管 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 券投资基金销售管理办法》(以下简称 《证券投资基金销售管理办法》(以 “《销售办法》”)、《证券投资基金信 下简称“《销售办法》”)、《证券投资 息披露管理办法》(以下简称“《信息 基金信息披露管理办法》(以下简称 披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(以下简称“《流动性风险管理 规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 增加: 67、《流动性风险管理规定》:指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 68、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 六、基金 (五)申购和赎回的数额限制 (五)申购和赎回的数额限制 份额的申 1、基金管理人可以规定基金投资 1、基金管理人可以规定基金投 者首次申购和每笔申购的最低金额以 资者首次申购和每笔申购的最低金 购与赎回 及每笔赎回的最低份额,具体规定请 额以及每笔赎回的最低份额,具体规 参见招募说明书。 定请参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定基金投资 2、基金管理人可以规定基金投 者每个交易账户的最低基金份额余 资者每个交易账户的最低基金份额 额,具体规定请参见招募说明书。 余额,具体规定请参见招募说明书。  3、基金管理人可以规定单个投资 3、基金管理人可以规定单个投 者累计持有的基金份额数量或持有的 资者累计持有的基金份额数量或持 基金份额占基金份额总数的比例上 有的基金份额占基金份额总数的比 限,具体规定请参见招募说明书。 例上限,具体规定请参见招募说明 4、基金管理人可以根据市场情 书。 况,在法律法规允许的情况下,调整 4、基金管理人可以根据市场情 上述规定的数量或比例限制。基金管 况,在法律法规允许的情况下,调整 理人必须在调整前依照有关规定在指 上述规定的数量或比例限制。基金管 定媒体上公告。 理人必须在调整前依照有关规定在 指定媒体上公告。 5、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 六、基金 (六)申购和赎回的价格、费用及其 (六)申购和赎回的价格、费用及 份额的申 用途 其用途 6、本基金的申购费率最高不超过 6、本基金的申购费率最高不超 购与赎回 5%,赎回费率最高不超过基金份额赎 过5%,赎回费率最高不超过基金份 回金额的 5%。本基金的申购费率、赎 额赎回金额的5%,对于持续持有期 回费率和收费方式由基金管理人根据 少于7日的A类别基金份额投资者, 基金合同的规定确定,并在招募说明 本基金将收取不低于1.5%的赎回费 书中列示。基金管理人可以在履行相 并全额计入基金财产。本基金的申购 关手续后,在基金合同约定的范围内 费率、赎回费率和收费方式由基金管 调整申购、赎回费率或调整收费方式, 理人根据基金合同的规定确定,并在 招募说明书中列示。基金管理人可以 基金管理人应于新的费率或收费方式 在履行相关手续后,在基金合同约定 实施日前依照《信息披露办法》的有 的范围内调整申购、赎回费率或调整 关规定在指定媒体上公告。 收费方式,基金管理人应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒体上公 告。 六、基金 (八)拒绝或暂停申购的情形 (八)拒绝或暂停申购的情形 份额的申 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 购与赎回 拒绝或暂停接受基金投资者的申购申 拒绝或暂停接受基金投资者的申购 请: 申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正 运作; 常运作; 2、证券交易所交易时间临时停 2、证券交易所交易时间临时停 市,导致基金管理人无法计算当日基 市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值; 金资产净值; 3、发生本基金合同规定的暂停基 3、发生本基金合同规定的暂停 金资产估值情况; 基金资产估值情况;当前一估值日基 4、基金管理人、基金托管人、基 金资产净值 50%以上的资产出现无 金销售机构或注册登记机构的技术保 可参考的活跃市场价格且采用估值 障不充分或人员伤亡等异常情况导致 技术仍导致公允价值存在重大不确 基金销售系统或基金注册登记系统或 定性,经与基金托管人协商确定后, 基金会计系统无法正常运行; 基金管理人应当暂停接受申购申请。  5、基金资产规模过大,使基金管 4、基金管理人、基金托管人、 理人无法找到合适的投资品种,或基 基金销售机构或注册登记机构的技 金管理人认为会损害已有基金份额持 术保障不充分或人员伤亡等异常情 有人利益的申购; 况导致基金销售系统或基金注册登 6、基金管理人认为会有损于现有 记系统或基金会计系统无法正常运 基金份额持有人利益的某笔申购; 行; 7、因销售地区不同导致本基金结 5、基金资产规模过大,使基金 算安排无法得到满足; 管理人无法找到合适的投资品种,或 8、法律法规规定或中国证监会认 基金管理人认为会损害已有基金份 定的其他情形。 额持有人利益的申购; 发生上述除第 6 项以外的暂停申 6、基金管理人认为会有损于现 购情形且基金管理人决定暂停申购 有基金份额持有人利益的某笔申购; 时,基金管理人应当根据有关规定在 7、因销售地区不同导致本基金 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 结算安排无法得到满足; 基金投资者的申购申请被拒绝,被拒 8、基金管理人接受某笔或者某 绝的申购款项将退还给投资者。在暂 些申购申请有可能导致单一投资者 停申购的情况消除时,基金管理人应 持有基金份额的比例达到或者超过 及时恢复申购业务的办理。 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 9、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 发生上述除第 6、8 项以外的暂 停申购情形且基金管理人决定暂停 申购时,基金管理人应当根据有关规 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果基金投资者的申购申请被全部 或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将 退还给投资者。在暂停申购的情况消 除时,基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。 六、基金 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款 (九)暂停赎回或延缓支付赎回 份额的申 项的情形 款项的情形 购与赎回 发生下列情形时,基金管理人可 发生下列情形时,基金管理人可 暂停接受基金投资者的赎回申请或延 暂停接受基金投资者的赎回申请或 缓支付赎回款项: 延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人 能支付赎回款项。 不能支付赎回款项。 2、证券交易所交易时间依法决定 2、证券交易所交易时间依法决 临时停市,导致基金管理人无法计算 定临时停市,导致基金管理人无法计 当日基金资产净值。 算当日基金资产净值。 3、连续两个或两个以上开放日发 3、连续两个或两个以上开放日 生巨额赎回,导致本基金的现金支付 发生巨额赎回,导致本基金的现金支 出现困难。 付出现困难。 4、发生本基金合同规定的暂停基 4、发生本基金合同规定的暂停 金资产估值情况。 基金资产估值情况。当前一估值日基 5、法律法规规定或中国证监会认 金资产净值 50%以上的资产出现无 定的其他情形。 可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确 定性,经与基金托管人协商确定后, 基金管理人应当暂停接受赎回申请 或延缓支付赎回款项。  5、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 六、基金 (十)巨额赎回的情形及处理方式 (十)巨额赎回的情形及处理方 份额的申 2、巨额赎回的处理方式 式 购与赎回 (2) 部分顺延赎回:当基金管理人 2、巨额赎回的处理方式 认为支付基金投资者的赎回申请有困 (2) 部分顺延赎回:当基金管理 难或认为支付投资者的赎回申请而进 人认为支付基金投资者的赎回申请 行的财产变现可能会对基金资产净值 有困难或认为支付投资者的赎回申 造成较大波动时,基金管理人在当日 请而进行的财产变现可能会对基金 接受赎回比例不低于前一日基金总份 资产净值造成较大波动时,基金管理 额的 10%的前提下,对其余赎回申请 人在当日接受赎回比例不低于前一 延期办理。对于当日的赎回申请,应 日基金总份额的 10%的前提下,对其 当按基金份额持有人提交的每笔赎回 余赎回申请延期办理。对于当日的赎 申请量占赎回申请总量的比例,确定 回申请,应当按基金份额持有人提交 该笔赎回申请当日部分确认的赎回份 的每笔赎回申请量占赎回申请总量 额;对于 A 类别基金份额的基金投资 的比例,确定该笔赎回申请当日部分 者未能赎回部分,投资者在提交赎回 确认的赎回份额;对于 A 类别基金 申请时可以选择延期赎回或取消赎 份额的基金投资者未能赎回部分,投 回。A 类别基金份额选择延期赎回的, 资者在提交赎回申请时可以选择延 将自动转入下一个开放日继续赎回, 期赎回或取消赎回。A 类别基金份额 直到全部赎回为止;A 类别基金份额 选择延期赎回的,将自动转入下一个 选择取消赎回的,当日未获赎回的部 开放日继续赎回,直到全部赎回为 分申请将被撤销。延期的赎回申请与 止;A 类别基金份额选择取消赎回 下一开放日赎回申请一并处理,无优 的,当日未获赎回的部分申请将被撤 先权并以该开放日的基金份额净值为 销。延期的赎回申请与下一开放日赎 基础计算赎回金额,并以此类推,直 回申请一并处理,无优先权并以该开 到全部赎回为止。如基金投资者在提 放日的基金份额净值为基础计算赎 交赎回申请时未作明确选择,投资者 回金额,并以此类推,直到全部赎回 未能赎回部分作自动延期赎回处理。 为止。如基金投资者在提交赎回申请 对于 H 类别基金份额的未受理部分, 时未作明确选择,投资者未能赎回部 默认采用延期赎回方式,并自动转入 分作自动延期赎回处理。对于 H 类 下一个 H 类基金份额的开放日继续赎 别基金份额的未受理部分,默认采用 回,直到全部赎回为止;延期的赎回 延期赎回方式,并自动转入下一个 H 申请与下一 H 类基金份额开放日的赎 类基金份额的开放日继续赎回,直到 回申请一并处理,无优先权并以下一 全部赎回为止;延期的赎回申请与下 H 类基金份额开放日的基金份额净值 一 H 类基金份额开放日的赎回申请 为基础计算赎回金额,以此类推,直 一并处理,无优先权并以下一 H 类 到全部赎回为止。顺延赎回不受 H 类 基金份额开放日的基金份额净值为 基金份额单笔赎回最低份额的限制。 基础计算赎回金额,以此类推,直到 在延期赎回期内,基金管理人有权根 全部赎回为止。顺延赎回不受 H 类 据香港销售机构的申请,取消 H 份额 基金份额单笔赎回最低份额的限制。 类别的部分或全部延期赎回申请。 在延期赎回期内,基金管理人有权根 当发生巨额赎回并延期办理时, 据香港销售机构的申请,取消 H 份 基金管理人将依据中国证监会与香港 额类别的部分或全部延期赎回申请。 证监会的相关要求,进行相关披露。 若进行上述延期办理,在单个 A 类别基金份额持有人超过上一工作 日基金总份额 20%以上的赎回申请 的情形下,基金管理人可以对该基金 份额持有人超过 20%以上的部分延 期办理赎回申请。对于其余当日非自 动延期办理的赎回申请,应当按单个  账户非自动延期办理的赎回申请量 占非自动延期办理的赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额。 对于未能赎回部分,投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。部分延期赎回不受单 笔赎回最低份额的限制。 当发生巨额赎回并延期办理时, 基金管理人将依据中国证监会与香 港证监会的相关要求,进行相关披 露。 七、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 合同当事 1、基金管理人简况 1、基金管理人简况 人及权利 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 义务 七、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 合同当事 1、基金托管人简况 1、基金托管人简况 人及权利 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 义务 十二、基 (三)投资范围 (三)投资范围 金的投资 本基金投资范围包括国内依法发 本基金投资范围包括国内依法 行上市的股票(包含中小板、创业板 发行上市的股票(包含中小板、创业 及其他经中国证监会核准上市的股 板及其他经中国证监会核准上市的 票)、债券、货币市场工具、权证、资 股票)、债券、货币市场工具、权证、 产支持证券、股指期货及法律法规或 资产支持证券、股指期货及法律法规 中国证监会允许基金投资的其他金融 或中国证监会允许基金投资的其他 工具,但须符合中国证监会的相关规 金融工具,但须符合中国证监会的相 定。如法律法规或监管机构以后允许 关规定。如法律法规或监管机构以后 基金投资的其它品种,本基金管理人 允许基金投资的其它品种,本基金管 在履行适当程序后,可以将其纳入投 理人在履行适当程序后,可以将其纳 资范围。 入投资范围。 本基金将基金资产的 60%-95%投 本基金将基金资产的 60%-95% 资于股票等权益类资产(其中,权证 投资于股票等权益类资产(其中,权 投资比例不超过基金资产净值的 证投资比例不超过基金资产净值的 3%),将基金资产的 5%-40%投资于债 3%),将基金资产的 5%-40%投资于 券和现金等固定收益类品种(其中, 债券和现金等固定收益类品种(其 现金或到期日在一年以内的政府债券 中,现金或到期日在一年以内的政府 不低于基金资产净值的 5%。 债券不低于基金资产净值的 5%,其 本基金投资于具有核心竞争力的 中现金不包括结算备付金、存出保证  公司股票的资产不低于基金股票资产 金和应收申购款等)。 的 80%。 本基金投资于具有核心竞争力 本基金参与股指期货交易,应符 的公司股票的资产不低于基金股票 合法律法规规定和基金合同约定的投 资产的 80%。 资限制并遵守相关期货交易所的业务 本基金参与股指期货交易,应符 规则。 合法律法规规定和基金合同约定的 投资限制并遵守相关期货交易所的 业务规则。 十二、基 (八) 投资限制 (八) 投资限制 金的投资 5、现金或到期日在一年以内的政 5、现金或到期日在一年以内的 府债券不低于基金资产净值的 5%;本 政府债券不低于基金资产净值的 基金投资股指期货的,每个交易日日 5%;本基金投资股指期货的,每个 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 交易日日终在扣除股指期货合约需 保证金后,应当保持不低于基金资产 缴纳的交易保证金后,应当保持不低 净值 5%的现金或到期日在一年以内 于基金资产净值 5%的现金或到期日 的政府债券; 在一年以内的政府债券,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等; 十二、基 增加: 金的投资 11、本基金管理人管理的全部开 放式基金(包括开放式基金以及处于 开放期的定期开放基金)持有一家上 市公司发行的可流通股票,不超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基 金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不 超过该上市公司可流通股票的 30%; 12、本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本项 所规定的比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 13、本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与投资范围 保持一致; 十二、基 基金管理人应当自基金合同生效 基金管理人应当自基金合同生 金的投资 之日起 6 个月内使基金的投资组合比 效之日起 6 个月内使基金的投资组 例符合基金合同的有关约定。因证券 合比例符合基金合同的有关约定。除 或期货市场波动、上市公司合并、基 上述第 5、12、13 项外,因证券或期 金规模变动等基金管理人之外的因素 货市场波动、上市公司合并、基金规 致使基金投资比例不符合上述投资比 模变动等基金管理人之外的因素致  例的,基金管理人应当在 10 个交易日 使基金投资比例不符合上述投资比 内进行调整。法律法规另有规定时, 例的,基金管理人应当在 10 个交易 从其规定。 日内进行调整。法律法规另有规定 时,从其规定。 十四、基 (四)估值方法 (四)估值方法 金资产的 1、股票估值方法: 1、股票估值方法: 估值 (2)未上市股票的估值: (2)未上市股票的估值: ③首次公开发行有明确锁定期的 ③流通受限的股票,包括非公开发 股票,同一股票在交易所上市后,按 行股票、首次公开发行股票时公司股 交易所上市的同一股票的估值方法估 东公开发售股份、通过大宗交易取得 值; 的带限售期的股票等(不包括停牌、 ④非公开发行有明确锁定期的股 新发行未上市、回购交易中的质押券 票,按监管机构或行业协会有关规定 等流通受限股票),按监管机构或行 确定公允价值。 业协会有关规定确定公允价值。 第十四部 (七)暂停估值的情形 (七)暂停估值的情形 分基金资 增加: 产的估值 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 第十八部 6、基金定期报告,包括基金年度报告、 6、基金定期报告,包括基金年 分基金的 基金半年度报告和基金季度报告 度报告、基金半年度报告和基金季度 信息披露 报告 增加: 基金管理人应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资 产情况,及其流动性风险分析等。 报告期内出现 A 类别基金份额 单一投资者或 H 类别基金份额名义 持有人持有基金份额达到或超过基 金总份额 20%的情形,为保障其他投 资者利益,基金管理人至少应当在定 期报告“影响投资者决策的其他重要 信息”项下披露该 A 类别基金份额 投资者或该 H 类别基金份额名义持 有人的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及本 基金的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。 第十八部 7、临时报告 7、临时报告 分基金的 增加: 信息披露 (27)发生涉及基金申购、赎回 事项调整或潜在影响投资者赎回等 重大事项时; 第二十四 摘要部分也做了相应修改,与合 部分基金 同修订内容保持一致。 合同内容  摘要 二、 对基金托管协议的修改内容 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 法定代表人:赵如冰 法定代表人:杨光裕 当事人 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 当事人 三、基金 (一)基金托管人根据有关法律 (一)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资范围、投资对象进行监督。基 金投资范围、投资对象进行监督。基 人的业务 金合同明确约定基金投资风格或证券 金合同明确约定基金投资风格或证 监督和核 选择标准的,基金管理人应按照基金 券选择标准的,基金管理人应按照基 查 托管人要求的格式提供投资品种池和 金托管人要求的格式提供投资品种 交易对手库,以便基金托管人运用相 池和交易对手库,以便基金托管人运 关技术系统,对基金实际投资是否符 用相关技术系统,对基金实际投资是 合基金合同关于证券选择标准的约定 否符合基金合同关于证券选择标准 进行监督,对存在疑义的事项进行核 的约定进行监督,对存在疑义的事项 查。 进行核查。 本基金的投资范围主要限于具有 本基金的投资范围主要限于具 良好流动性的金融工具,包括国内依 有良好流动性的金融工具,包括国内 法发行上市的股票(包含中小板、创 依法发行上市的股票(包含中小板、 业板及其他经中国证监会核准上市的 创业板及其他经中国证监会核准上 股票)、债券、货币市场工具、权证、 市的股票)、债券、货币市场工具、 资产支持证券、股指期货及法律法规 权证、资产支持证券、股指期货及法 或中国证监会允许基金投资的其他金 律法规或中国证监会允许基金投资 融工具,但须符合中国证监会的相关 的其他金融工具,但须符合中国证监 规定。如法律法规或监管机构以后允 会的相关规定。如法律法规或监管机 许基金投资的其它品种,本基金管理 构以后允许基金投资的其它品种,本 人在履行适当程序后,可以将其纳入 基金管理人在履行适当程序后,可以 投资范围。 将其纳入投资范围。 本基金的配置比例为: 本基金的配置比例为: 本基金将基金资产的 60%-95% 本基金将基金资产的 60%-95% 投资于股票等权益类资产(其中,权 投资于股票等权益类资产(其中,权 证投资比例不超过基金资产净值的 证投资比例不超过基金资产净值的 3%),将基金资产的 5%-40%投资于 3%),将基金资产的 5%-40%投资 债券和现金等固定收益类品种(其中, 于债券和现金等固定收益类品种(其 现金或到期日在一年以内的政府债券 中,现金或到期日在一年以内的政府 不低于基金资产净值的 5%。 债券不低于基金资产净值的 5%,其 本基金参与股指期货交易,应符 中现金不包括结算备付金、存出保证 合法律法规规定和基金合同约定的投 金和应收申购款等)。 资限制并遵守相关期货交易所的业务 本基金参与股指期货交易,应符  规则。 合法律法规规定和基金合同约定的 投资限制并遵守相关期货交易所的 业务规则。 三、基金 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 基金管理 金投资、融资、融券比例进行监督。 金投资、融资、融券比例进行监督。 人的业务 基金托管人按下述比例和调整期限进 基金托管人按下述比例和调整期限 监督和核 行监督: 进行监督: 查 3、现金或到期日在一年以内的政 3、现金或到期日在一年以内的 府债券不低于基金资产净值的 5%;本 政府债券不低于基金资产净值的 基金投资股指期货的,每个交易日日 5%;本基金投资股指期货的,每个 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 交易日日终在扣除股指期货合约需 保证金后,应当保持不低于基金资产 缴纳的交易保证金后,应当保持不低 净值 5%的现金或到期日在一年以内 于基金资产净值 5%的现金或到期日 的政府债券; 在一年以内的政府债券,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等; 增加: 9、本基金管理人管理且由基金 托管人托管的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期 开放基金)持有一家上市公司发行的 可流通股票,不超过该上市公司可流 通股票的 15%;本基金管理人管理 且由基金托管人托管的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不超过该上市公司可流通股票 的 30%; 10、本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不超过基金资产 净值的 15%;因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合 本项所规定的比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的 投资; 11、本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合 同约定的投资范围保持一致; 三、基金 因证券或期货市场波动、上市公 除上述 3、6、10、11 项外,因 托管人对 司合并、基金规模变动等基金管理人 证券或期货市场波动、上市公司合 基金管理 之外的因素致使基金投资比例不符合 并、基金规模变动等基金管理人之外 上述 1-5 项以及 7-10 项规定的投资比 的因素致使基金投资比例不符合上 人的业务 例的,基金管理人应当在 10 个交易日 述规定的投资比例的,基金管理人应 监督和核 内进行调整。 当在 10 个交易日内进行调整。 查 三、基金 (七)基金托管人根据有关法律 (七)基金托管人根据有关法律 托管人对 法规的规定及基金合同的约定,对基 法规的规定及基金合同的约定,对基 金投资流通受限证券进行监督。 金投资流通受限证券进行监督。 基金管理 2、流通受限证券,包括由《上市 2、流通受限证券与上文流动性 人的业务 公司证券发行管理办法》规范的非公 受限资产并不完全一致,包括由《上 监督和核 开发行股票、公开发行股票网下配售 市公司证券发行管理办法》规范的非 部分等在发行时明确一定期限锁定期 公开发行股票、公开发行股票网下配 查 的可交易证券,不包括由于发布重大 售部分等在发行时明确一定期限锁 消息或其他原因而临时停牌的证券、 定期的可交易证券,不包括由于发布 已发行未上市证券、回购交易中的质 重大消息或其他原因而临时停牌的 押券等流通受限证券。 证券、已发行未上市证券、回购交易 中的质押券等流通受限证券。 八、基金 (二)基金资产估值方法和特殊 (二)基金资产估值方法和特殊 资产净值 情形的处理 情形的处理 计算和会 2、估值方法 2、估值方法 2)未上市股票的估值。 2)未上市股票的估值。 计核算 ③首次公开发行有明确锁定期的 ③流通受限的股票,包括非公开 股票,同一股票在交易所上市后,按 发行股票、首次公开发行股票时公司 估值日在证券交易所上市的同一股票 股东公开发售股份、通过大宗交易取 的市价进行估值; 得的带限售期的股票等(不包括停 ④非公开发行的且在发行时明确 牌、新发行未上市、回购交易中的质 一定期限锁定期的股票,按监管机构 押券等流通受限股票),按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 或行业协会有关规定确定公允价值。 八、基金 (四)暂停估值与公告基金份额 (四)暂停估值与公告基金份额 资产净值 净值的情形 净值的情形 计算和会 增加: (4)当前一估值日基金资产净 计核算 值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定时,经与 基金托管人协商确认后,应当暂停估 值; 十、基金 (三)基金托管人和基金管理人 (三)基金托管人和基金管理人 信息披露 在信息披露中的职责和信息披露程序 在信息披露中的职责和信息披露程 1.职责 序 基金托管人和基金管理人在信息 1.职责 披露过程中应以保护基金份额持有人 基金托管人和基金管理人在信 利益为宗旨,诚实信用,严守秘密。 息披露过程中应以保护基金份额持 基金管理人负责办理与基金有关的信 有人利益为宗旨,诚实信用,严守秘 息披露事宜,对于本章第(二)条规 密。基金管理人负责办理与基金有关 定的应由基金托管人复核的事项,应 的信息披露事宜,对于本章第(二) 经基金托管人复核无误后,由基金管 条规定的应由基金托管人复核的事 理人予以公布。 项,应经基金托管人复核无误后,由 基金管理人应当在中国证监会规 基金管理人予以公布。 定的时间内,将应予披露的基金信息 基金管理人应当在中国证监会 通过中国证监会指定的全国性报刊 规定的时间内,将应予披露的基金信 (以下简称“指定报刊”)和基金管理 息通过中国证监会指定的全国性报 人的互联网网站等媒介披露。根据法 刊(以下简称“指定报刊”)和基金 律法规应由基金托管人公开披露的信 管理人的互联网网站等媒介披露。根 息,基金托管人将通过指定报刊和基 据法律法规应由基金托管人公开披 金托管人的互联网网站公开披露。 露的信息,基金托管人将通过指定报 当出现下述情况时,基金管理人 刊和基金托管人的互联网网站公开 和基金托管人可暂停或延迟披露基金 披露。 信息: 当出现下述情况时,基金管理人  (1)不可抗力; 和基金托管人可暂停或延迟披露基 (2)法律法规、基金合同或中国证 金信息: 监会规定的情况。 (1)不可抗力; (2)发生基金合同约定的暂停估 值的情形; (3)法律法规、基金合同或中国 证监会规定的情况。