景顺长城中小盘混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见 的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及 目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指 标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8 §4 管理人报告. . ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告. . ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 175.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 审计报告 ...... 17 6.1 审计报告基本信息 ...... 17 6.2 审计报告的基本内容 ...... 17 §7 年度财务报 表 ...... 19 7.1 资产负债表 ...... 19 7.2 利润表 ...... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 21 7.4 报表附注 ...... 22 §8 投资组合报 告 ...... 45 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 45 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 50 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 50 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50 8.12 投资组合报告附注 ...... 51 §9 基金份额持 有人信息 ...... 51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 529.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 52 §10 开放式基 金份额变动...... 52 §11 重大事件 揭示...... 52 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53 11.4 基金投资策略的改变 ...... 53 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54 11.8 其他重大事件 ...... 57 §12 影响投资 者决策的其他重要信息...... 62 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 62 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 §13 备查文件 目录...... 62 13.1 备查文件目录 ...... 62 13.2 存放地点 ...... 62 13.3 查阅方式 ...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城中小盘混合 场内简称 无 基金主代码 260115 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 22 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 88,384,495.64 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于具有高成长潜力的中小型优势企业，充分把握其 高成长特性和市值高速扩张所带来的投资机会，追求基金资产的长 期资本增值，以超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 资产配置：基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门 对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模 型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要 求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略：本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策 略，制定相应的投资策略，本基金在对投资标的进行研究筛选时， 将从定性及定量两个方面加以考察分析。 债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预 期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控 制各类风险的基础上获取稳定的收益。 业绩比较基准 中证 700 指数×80%＋中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险 收益水平高于货币市场基金与债券型基金，低于股票型基金。本基 金主要投资于中小盘股票，在混合型基金中属于风险水平相对较高 的投资产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 郭明 负责人 联系电话 0755-82370388 （010）66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 （010）66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 李进 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 17 层 01-12 室 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一 座 21 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 35,999,624.75 22,259,778.54 -14,636,991.12 本期利润 32,717,720.53 41,182,505.55 -39,997,305.98 加权平均基金份额本期利润 0.3287 0.3696 -0.2726 本期加权平均净值利润率 21.03% 33.05% -24.61% 本期基金份额净值增长率 29.58% 40.51% -21.07% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 64,197,063.36 33,635,836.40 -6,254,879.17 期末可供分配基金份额利润 0.7263 0.3317 -0.0516 期末基金资产净值 152,581,559.00 135,055,487.26 115,040,463.28 期末基金份额净值 1.726 1.332 0.948 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 169.06% 107.64% 47.78% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可 供分配利润采用期末 资产负债表中未分配 利润与未分配利润中 已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 阶段 值增长 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.29% 1.28% 5.39% 0.92% -4.10% 0.36% 过去六个月 14.30% 1.72% 11.89% 1.18% 2.41% 0.54% 过去一年 29.58% 1.91% 23.08% 1.28% 6.50% 0.63% 过去三年 43.71% 1.63% 15.86% 1.20% 27.85% 0.43% 过去五年 48.08% 1.55% 2.92% 1.17% 45.16% 0.38% 自基金合同生效起 169.06% 1.60% 40.12% 1.30% 128.94% 0.30% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：基金资产的 60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%），基金资产的 5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%）。本基金投资于中小盘股票的资 产不低于基金股票资产的 80%。本基金的建仓期为自 2011 年 3 月 22 日基金合同生效日起 6 个月。 建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公 司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、 1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2020 年 12 月 31 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 111 只开放式基金，包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基 金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精 选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型 证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、 景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城 优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混 合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型 证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长 之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型 证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币 市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资 基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基 金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基 金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城 低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城 量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定 期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证 券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报混合 型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券 型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置 混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投 资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资 基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定 期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城 中短债债券型证券投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长 城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券 投资基金、 景顺长城养老 目标日期 2045 五年持有期 混合型发起式基 金中基金（FOF）、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券 投资基金、景顺长城泰申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景 顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投 资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安 鑫回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城弘远 66 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资 基金、景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置 混合型证券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证 券投资基金、景顺长城中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期 开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金、景顺长城泰 祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金。其中景顺长城 景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资 基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 工学硕士。曾任职于天相投资顾问公司投 李 孟 本基金的 2018 年 1 - 12 年 资分析部，担任小组主管。2010 年 8 月加 海 基金经理 月 30 日 入本公司，担任研究部研究员，自 2015 年 3 月起担任股票投资部基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 暂无兼任情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中小盘混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基 金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交 易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分 析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披 露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客 观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内 幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组 合经理在此基础上根据 投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离； 建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。 在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比 例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责 异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合 的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内 、不同时间窗内（如 1日内、3 日、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常 交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投 资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的 监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环 节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本期暂无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价 ，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 27 次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基 金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与 其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5 日内反向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国内经济弱复苏势头仍在延续，预计四季度实际 GDP 增速在 6%左右，信用扩张基本上已确认 于 2020 年 10 月份见顶，2021 年“紧信用”的方向确定，而近期多省份出现“限电”情况，一方 面体现的是短期经济恢复动能仍比较强，另一方面可能限制后续工业生产 进一步反弹的高度。从11 月最新的经 济运行情况来看，外 需拉动工业生产继续 超预期，投 资中制造业投资增速 加速恢复，当月同比增速达到 12.5%处于过去三年的高位，房地产与基建投资温和 回落，消费继续恢复但是近几个月的恢复速度持续不达预期，就业压力持续缓解，社融增速见 顶小幅回落但宏观杠杆率仍在持续走高，通胀方面仍呈现出温和再通胀的状态。从以上已公布的 四季度前两个月数据来看，四季度 GDP 增速将继续向潜在增速水平靠拢，甚至可能还将体现出一定需求后置的影响。政策方面，市场高度关注的中央经济工作会议定调较为中性，2021 年经济仍面临内外部不确定性，政策不搞“急转弯”，政策（特别是财政政策）退出的力度可能较为温和 ，货币政策由“合理充裕”变为“合理适度”边际收敛也并不意外，事实上近期央行持续进行了 公开市场投放维稳，近日央行还宣布 将延续此前的延 期还本付息 等政策，而 在四季度央 行货币政策委 员会则再度 出现“合理充裕”的表述。 海外经济仍处在持续恢复状态之中，11 月全球制造业 PMI 继续抬升至 53.7，并呈现供需两旺 的状态。但此前迟迟未能落地的新一轮纾困计划仍对美国零售消费形成了 一定抑制，叠加疫情有所反复的影响，美国 11 月份的非农就业数据也弱于市场预期。但以上两个负面因素在近期可能都出现了边际变化，一方面是疫苗研发频传佳音，市场预期发达经济体能够在 2021 年年中左右实现群体免疫，后续的风险点在于接种率以及病毒变异的情况；另一方面，0.9 万亿美元的新一轮财政刺激计划最终落地，一次性补贴 600 美元、失业补贴降至 300 美元/周，将一次性补贴提升至0.2 万美元的议案已在众议院通过。美联储最新公布的议息会议纪要并未 有太多超预期内容，继续 0.12 万亿美元/月的购债节奏并强调维持政策对经济的支持，而从美联储等发达经济体央行资产负债表规模的同比增速来看，即便不考虑政策退出 2021 年也将会明显回落，这对海外权益市场 估值可能形成一定压力，这也是 A 股市场的外在风险之一。 市场方面，2020 年上证综指、上证 50、沪深 300 分别上涨 13.87%、 18.85%、 27.21%； 中小板上涨 43.91%、创业板上涨 64.96%。涨幅居前的行业分别为电力设备、食品饮料、餐饮旅游、国防军工、医药，分别上涨 88.34%、 88.06%、81.06%、72.47%、50.40%；跌幅居前的行业分别为房地产、通信、建筑、纺织服装、传媒，分别下跌 9.49%、8.72%、6.78%、2.51%、2.30%。 本年度，本基金保持较高仓位，基于产业的生命周期和公司的产品周 期来精选优质的中小市值股票。重点配置在汽车节能产业链、特斯拉上游供应链、公共应急安全 、视频图像处理、高端军事装备等相关领域。行业配置上，重点配置在电子、计算机、国防军工 、医药生物、汽车等行业领域。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2020 年度，本基金份额净值增长率为 29.58%，业绩比较基准收益率为 23.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计 2020 年全年 GDP 增速将达到 2%左右，而 2021 年全年有望实现 9%左右的增长，综合两年 的增长来看也大体处于潜在增速水平附近，受基数影响 2021 年各季度 GDP 增速大体呈现前高后低的走势，对上半年的经济高增长基本已成市场共识，而下半年的经济增长 情况目前仍有不少不确定性以及争议，争议焦点在于出口以及制造业投资高景气度的可持续性、 基建房地产投资回落幅度，前者的节奏取决于海外疫情的演变，后者取决于国内的政策导向。 信用周期一般领先于经济周期，我们判断目前的宏观场景正处于信 用周期的顶部位置，2021年 3 月份开始，社融增速将开始明显下降、形成“紧信用”环境，而货币政策大体将维持现状、保持合理适度，一方面是 2021 年稳杠杆所需要的“紧信用”环境并不需要通过紧缩货币政策来实现，政府债券供给降低等方式是更重要的手段，而另一方面汇率升值叠加 利率抬升将导致金融条件急剧紧缩，打压经济恢复的势头，目前来看直接收紧货币政策的必要性 不大，而进一步结合我们对于通胀走势的判断，我们认为可以延后至 2021 年下半年再考虑货币政策收紧的风险，但需要对央行通过调节公开市场操作阶段性调控资金面保持关注。整体上，我 们认为 2021 年将是一个“稳货币+紧信用”的环境。 当前，消费的估值处于高位，科技成长的龙头公司估值也处于高位，背后的驱动力还是优质“资产荒”情况下的流动性溢价。随着 2021 年流动性的边际收缩，龙头公司估值进一步提升的概率不高，业绩驱动带来的市值提升将是未来的投资价值挖掘的核心。随着 中国体制机制改革的持续深化，政策对创业创新的持续鼓励，企业治理的持续改善，新兴的优质 中小市值企业有望在友好的市场环境下脱颖而出。通过自上而下基于行业生命周期和公司的产品 周期来精选具备未来业 绩增长确定性的中小公司有望取得超额收益。 对于行业走势，我们最为看好汽车节能产业链、特斯拉上游供应链、 公共应急安全、视频图像处理、高端军事装备等行业领域的投资机会。同时，我们也积极布局面 板、工业软件、电子元器件进口替代、导弹产业链等相关领域。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健 全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、 基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行 情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期 编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门（如需）。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资 产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础 上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程 规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实 时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规 行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。 5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估 标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流 程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有 关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时 把握风险状况并快速做出风险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、 完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充 分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策 ，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值 服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的 计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常 估值由基金 管理人同基金托 管人一同进 行。基金份 额净值由基金 管理人完成 估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金 合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布 。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议 方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根 据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人 员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估 值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估 值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负 责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核 对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中 证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的 实际运作情况，经本基 金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对景顺长城中小盘混合型证券投资基金的 托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城中小盘混合型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城中小盘混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城中小 盘混合型证券投资基金 2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2021）审字第 60467014_H04 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城中小盘混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了 景顺 长城中 小盘混 合型证 券投资 基 金的财务报 表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，202 0 年度的利 润表、所有者权益（基金净值） 变动表以及相关财务报 表附 审计意见 注。 我们认为，后附的景顺长城中小 盘混合型证券投资基金 的财 务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制， 公允 反映了景顺长城中小盘混合型证券投资基金2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工 作。 审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分 进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责 任。按照中国注册会计 师职 业道德守则，我们独立于景顺长 城中小盘混合型证券投 资基 金，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我 们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 景顺长城中 小盘 混合型 证券投 资基金 管理层 对 其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见 不涵盖其他信息，我们 也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我 们的责任是阅读其他信 息， 在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审 计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我 们确定其他信息存在重 大错 报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项 需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的 规定编制财务报表，使 其实 现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以 使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责 评估景顺长城中小盘混 合型 任 证券投资基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的 事项 （如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督景顺长城中小盘 混合型证券投资基金的 财务 报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是 否不存在由于舞弊或错 误导 致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审 计报 告。合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计 准则 执行的审计在某一重大错报存在 时总能发现。错报可能 由于 舞弊或错误导致，如果合理预期 错报单独或汇总起来可 能影 响财务报表使用者依据财务报表 作出的经济决策，则通 常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 注册会计师对财务报表审计的责 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 任 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分 、适 当的审计证据，作为发表审计意 见的基础。由于舞弊可 能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错 报的风险高于未能发现 由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导 致对景顺长城中小盘混 合型 证券投资基金持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况 是否 存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存 在重 大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表 使用 者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可 获得 的信息。然而，未来的事项或情 况可能导致景顺长城中 小盘 混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（ 包括披露）、结构和内 容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围 、时间安排和重大审计 发现 等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得 关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 昌华 高鹤 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2021 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：景顺长城中小盘混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 9,248,222.04 12,969,446.66 结算备付金 385,042.81 303,179.68 存出保证金 38,927.25 57,408.92 交易性金融资产 7.4.7.2 141,958,429.47 126,417,475.73 其中：股票投资 141,958,429.47 126,417,475.73 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,985,852.58 - 应收利息 7.4.7.5 1,151.73 3,763.07 应收股利 - - 应收申购款 228,015.15 1,096,902.53 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 154,845,641.03 140,848,176.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 4,773,486.08 应付赎回款 1,721,331.21 590,426.21 应付管理人报酬 196,577.06 165,077.05 应付托管费 32,762.85 27,512.85 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 129,191.35 176,337.46 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 184,219.56 59,849.68 负债合计 2,264,082.03 5,792,689.33 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 88,384,495.64 101,419,650.86 未分配利润 7.4.7.10 64,197,063.36 33,635,836.40 所有者权益合计 152,581,559.00 135,055,487.26 负债和所有者权益总计 154,845,641.03 140,848,176.59 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 1.726 元，基金份额总额 88,384,495.64 份。 7.2 利润表 会计主体：景顺长城中小盘混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 36,416,973.12 44,775,595.53 1.利息收入 58,266.38 92,777.90 其中：存款利息收入 7.4.7.11 57,947.24 92,777.90 债券利息收入 319.14 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 39,369,038.00 25,579,165.50 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 37,985,365.25 24,713,149.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 196,168.56 - 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,187,504.19 866,015.61 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -3,281,904.22 18,922,727.01 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 271,572.96 180,925.12 填列） 减：二、费用 3,699,252.59 3,593,089.98 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,329,035.00 1,870,147.64 2．托管费 7.4.10.2.2 388,172.56 311,691.32 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 774,028.85 1,203,273.02 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 1.18 - 7．其他费用 7.4.7.19 208,015.00 207,978.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 32,717,720.53 41,182,505.55 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 32,717,720.53 41,182,505.55 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城中小盘混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 101,419,650.86 33,635,836.40 135,055,487.26 二、本期经营活动产生的基金净 - 32,717,720.53 32,717,720.53 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -13,035,155.22 -2,156,493.57 -15,191,648.79 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 120,187,963.42 65,249,483.19 185,437,446.61 2.基金赎回款 -133,223,118.64 -67,405,976.76 -200,629,095.40 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - - - 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 88,384,495.64 64,197,063.36 152,581,559.00 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 121,295,342.45 -6,254,879.17 115,040,463.28 二、本期经营活动产生的基金净 - 41,182,505.55 41,182,505.55 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -19,875,691.59 -1,291,789.98 -21,167,481.57 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 87,914,261.59 16,255,593.15 104,169,854.74 2.基金赎回款 -107,789,953.18 -17,547,383.13 -125,337,336.31 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - - - 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 101,419,650.86 33,635,836.40 135,055,487.26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城中小盘混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名景顺长城中小盘股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]41 号文《关于核准景顺长城中小盘股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由 景顺长城基金管理有限 公司作为发起 人向社会公开募集 ，基金合同于 2011 年 3 月 22 日生效。首次 设立募集规模为 2,062,589,600.71 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104 号） 第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由 60%上调至 80%，景顺长城基金管理 有限公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自 2015 年 8 月 5 日起将景顺长城中小 盘股票型证券投资基金变更为本基金。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括在中小板、创业板上市的股票及存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，权证投 资比例不超过基金资 产净值的 3%），将基金资产的 5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）。本基金投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的 80%。 本基金业绩比较基准为：中证 700 指数×80%＋中证全债指数×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及 其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准 则”）编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修 订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要 包括股票、债券和衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备 付金、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 （2）金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金 融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认金融资产或金融负债，按取 得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损 益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的 利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移， 且符合金融资产转移的终止确认条件时的金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部 分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差 额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已 将金融资产 所有权上几乎所 有的风险和 报酬转移给 转入方的，终 止确认该金 融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金 融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情 况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对 该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产 所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出 售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金 假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日 能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在 计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次 输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计 量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交 易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公 允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等 ，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下 ，才使用不可观察输入值。 （3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净 额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计 划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确 认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允 价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法 与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的相关交易费用在 发生时按照确定的金额计入交易费用。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利 率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额计入当期费用。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份 额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再 投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 ；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已 实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税及附加、企业所得税 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业 务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。 未分别核算的，资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资 管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加， 以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价 收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入 ，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 9,248,222.04 12,969,446.66 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限3个月至 1年 - - 存款期限 1 年以上 - - 其他存款 - - 合计 9,248,222.04 12,969,446.66 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 133,939,920.44 141,958,429.47 8,018,509.03 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 133,939,920.44 141,958,429.47 8,018,509.03 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 115,117,062.48 126,417,475.73 11,300,413.25 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 115,117,062.48 126,417,475.73 11,300,413.25 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末及上年度末的衍生金融资产/负债余额均为零。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额均为零。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 961.03 3,600.87 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 173.20 136.40 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 17.50 25.80 合计 1,151.73 3,763.07 7.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末及上年度末的其他资产余额均为零。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 129,191.35 176,337.46 银行间市场应付交易费用 - - 合计 129,191.35 176,337.46 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 5,219.56 849.68 应付证券出借违约金 - - 预提费用 179,000.00 59,000.00 合计 184,219.56 59,849.68 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 101,419,650.86 101,419,650.86 本期申购 120,187,963.42 120,187,963.42 本期赎回（以“-”号填列） -133,223,118.64 -133,223,118.64 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 88,384,495.64 88,384,495.64 注：本报告期申购份额包含基金转入份额；本报告期赎回份额包含基金转出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 54,998,056.67 -21,362,220.27 33,635,836.40 本期利润 35,999,624.75 -3,281,904.22 32,717,720.53 本期基金份额交易 -9,745,256.75 7,588,763.18 -2,156,493.57 产生的变动数 其中：基金申购款 70,935,899.98 -5,686,416.79 65,249,483.19 基金赎回款 -80,681,156.73 13,275,179.97 -67,405,976.76 本期已分配利润 - - - 本期末 81,252,424.67 -17,055,361.31 64,197,063.36 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 54,257.95 86,045.72 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,899.41 5,431.87 其他 789.88 1,300.31 合计 57,947.24 92,777.90 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 卖出股票成交总额 257,307,941.96 403,856,046.51 减：卖出股票成本总额 219,322,576.71 379,142,896.62 买卖股票差价收入 37,985,365.25 24,713,149.89 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31日 日 卖出债券（ 、债转 股及 债券 1,148,497.40 - 到期兑付）成交总额 减：卖出债 券（、债转 股及 952,000.00 - 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 328.84 - 买卖债券差价收入 196,168.56 - 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 312019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 日 股票 投资产 生的股利收 1,187,504.19 866,015.61 益 其中 ：证券 出借权益补 - - 偿收入 基金 投资产 生的股利收 - - 益 合计 1,187,504.19 866,015.61 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -3,281,904.22 18,922,727.01 股票投资 -3,281,904.22 18,922,727.01 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -3,281,904.22 18,922,727.01 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 246,068.15 165,937.98 基金转换费收入 25,504.81 14,987.14 合计 271,572.96 180,925.12 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 774,028.85 1,203,273.02 银行间市场交易费用 - - 合计 774,028.85 1,203,273.02 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 债券托管账户维护费 37,200.00 37,200.00 银行划款手续费 815.00 778.00 合计 208,015.00 207,978.00 7.4.7.20 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因 此，无需作披露的分部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”） 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人股东 开滦（集团）有限责任公司 基金管理人股东 大连实德集团有限公司 基金管理人股东 景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10. 1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10. 1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 长城证券 - - 73,000.52 0.01 7.4.10. 1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10. 1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 67.98 0.01 67.98 0.04 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公 司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10. 2 关联方报酬 7.4.10. 2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,329,035.00 1,870,147.64 其中：支付销售机构的客户维护费 873,639.86 687,040.39 注：基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基 金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10. 2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 201 9 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 388,172.56 311,691.32 注：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管费 按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10. 3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交 易。 7.4.10. 4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10. 4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10. 4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10. 5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10. 5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10. 5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10. 6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期 9,248,222.04 54,257.95 12,969,446.66 86,045.72 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.10. 7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内均未参与关联方承销的证券投资。 7.4.10. 8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12. 1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 单价 （单位： 成本总额 额 注 股） 003030 祖名股份 2020 年 12 2021年1月 新股流 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 月 25 日 6 日 通受限 003031 中瓷电子 2020 年 12 2021年1月 新股流 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 月 24 日 4 日 通受限 300860 锋尚文化 2020 年 8 月2021年2月 新股流 138.02 126.67 38 5,244.76 4,813.46 - 6 日 24 日 通受限 300861 美畅股份 2020 年 8 月2021年2月 新股流 43.76 51.10 120 5,251.20 6,132.00 - 6 日 24 日 通受限 300864 南大环境 2020 年 8 月2021年2月 新股流 71.71 90.85 79 5,665.09 7,177.15 - 13 日 25 日 通受限 300867 圣元环保 2020 年 8 月2021年3月 新股流 19.34 31.97 54010,443.60 17,263.80 - 12 日 3 日 通受限 300868 杰美特 2020 年 8 月2021年2月 新股流 41.26 43.28 178 7,344.28 7,703.84 - 12 日 24 日 通受限 300872 天阳科技 2020 年 8 月2021年2月 新股流 21.34 37.84 315 6,722.10 11,919.60 - 14 日 25 日 通受限 300873 海晨股份 2020 年 8 月2021年3月 新股流 30.72 41.32 198 6,082.56 8,181.36 - 14 日 2 日 通受限 300877 金春股份 2020 年 8 月2021年3月 新股流 30.54 50.85 256 7,818.24 13,017.60 - 17 日 3 日 通受限 300878 维康药业 2020 年 8 月2021年3月 新股流 41.34 48.72 189 7,813.26 9,208.08 - 17 日 3 日 通受限 300879 大叶股份 2020 年 8 月2021年3月 新股流 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 25 日 1 日 通受限 300883 龙利得 2020 年 9 月2021年3月 新股流 4.64 14.05 8,91141,347.04 125,199.55 - 3 日 16 日 通受限 300886 华业香料 2020 年 9 月2021年3月 新股流 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 8 日 16 日 通受限 300887 谱尼测试 2020 年 9 月2021年3月 新股流 44.47 74.52 143 6,359.21 10,656.36 - 9 日 16 日 通受限 300888 稳健医疗 2020 年 9 月2021年3月 新股流 74.30 156.39 1,31397,555.90 205,340.07 - 9 日 17 日 通受限 300889 爱克股份 2020 年 9 月2021年3月 新股流 27.97 30.12 261 7,300.17 7,861.32 - 9 日 16 日 通受限 300890 翔丰华 2020 年 9 月2021年3月 新股流 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 10 日 18 日 通受限 300891 惠云钛业 2020 年 9 月2021年3月 新股流 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 10 日 17 日 通受限 300892 品渥食品 2020 年 9 月2021年3月 新股流 26.66 60.01 217 5,785.22 13,022.17 - 11 日 24 日 通受限 300893 松原股份 2020 年 9 月2021年3月 新股流 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 17 日 24 日 通受限 300894 火星人 2020 年 12 2021年6月 新股流 14.07 36.97 453 6,373.71 16,747.41 - 月 24 日 30 日 通受限 300895 铜牛信息 2020 年 9 月2021年3月 新股流 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 17 日 24 日 通受限 300896 爱美客 2020 年 9 月2021年3月 新股流 118.27 603.36 67 7,924.09 40,425.12 - 21 日 29 日 通受限 300898 熊猫乳品 2020 年 10 2021年4月 新股流 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 月 9 日 16 日 通受限 300900 广联航空 2020 年 10 2021年4月 新股流 17.87 33.16 516 9,220.92 17,110.56 - 月 19 日 29 日 通受限 300902 国安达 2020 年 10 2021年4月 新股流 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 月 22 日 29 日 通受限 300908 仲景食品 2020 年 11 2021年5月 新股流 39.74 60.44 139 5,523.86 8,401.16 - 月 13 日 24 日 通受限 300909 汇创达 2020 年 11 2021年5月 新股流 29.57 40.67 261 7,717.77 10,614.87 - 月 11 日 18 日 通受限 300911 亿田智能 2020 年 11 2021年6月 新股流 24.35 33.06 255 6,209.25 8,430.30 - 月 24 日 3 日 通受限 300917 特发服务 2020 年 12 2021年6月 新股流 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 月 14 日 21 日 通受限 300918 南山智尚 2020 年 12 2021年6月 新股流 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 月 15 日 22 日 通受限 300919 中伟股份 2020 年 12 2021年6月 新股流 24.60 61.51 198 4,870.80 12,178.98 - 月 15 日 23 日 通受限 300922 天秦装备 2020 年 12 2021年6月 新股流 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 月 18 日 25 日 通受限 300925 法本信息 2020 年 12 2021年6月 新股流 20.08 37.33 261 5,240.88 9,743.13 - 月 21 日 30 日 通受限 300927 江天化学 2020 年 12 2021年1月 新股流 13.39 13.39 1,94626,056.94 26,056.94 - 月 29 日 7 日 通受限 300927 江天化学 2020 年 12 2021年7月 新股流 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 - 月 29 日 7 日 通受限 300999 金龙鱼 2020 年 9 月2021年4月 新股流 25.70 88.29 1,01526,085.50 89,614.35 - 29 日 15 日 通受限 605277 新亚电子 2020 年 12 2021年1月 新股流 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 月 25 日 6 日 通受限 688215 瑞晟智能 2020 年 8 月2021年3月 新股流 34.73 46.12 1,22942,683.17 56,681.48 - 20 日 1 日 通受限 注：上述流通受限证券的“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日 期，最终可流通日期以 上市公司公告为准。 7.4.12. 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12. 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12. 3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12. 3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12. 4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13. 1 风险管理政策和组织架构 本基金 在日 常经营 活动中由金 融工具产 生的风险主 要包括信用 风险、流动 性风险及市 场风 险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当 的风险限额及内部控制 流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建 立了以风险管理委员会 为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范 围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基 金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 7.4.13. 2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机 构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手 库，对发行人及债券投 资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度， 以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定 期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清 算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用 政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家 公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政 府债券之外的债券和资产支持证券（上年末：同）。 7.4.13. 3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付 投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险 ，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资 产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 7.4.13. 3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的 可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场 交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易 对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13. 4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发 生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风 险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法 管理投资组合的市场风险。 7.4.13. 4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利 率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的 账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13. 4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计 2020 年 12 月 31 月 年 年 上 日 资产 银行存款 9,248,222.04 - - - - - 9,248,222.04 结算备付金 385,042.81 - - - - - 385,042.81 存出保证金 38,927.25 - - - - - 38,927.25 交易性金融资产 - - - - -141,958,429.47 141,958,429.47 应收利息 - - - - - 1,151.73 1,151.73 应收申购款 - - - - - 228,015.15 228,015.15 应收证券清算款 - - - - - 2,985,852.58 2,985,852.58 资产总计 9,672,192.10 - - - -145,173,448.93 154,845,641.03 负债 应付赎回款 - - - - - 1,721,331.21 1,721,331.21 应付管理人报酬 - - - - - 196,577.06 196,577.06 应付托管费 - - - - - 32,762.85 32,762.85 应付交易费用 - - - - - 129,191.35 129,191.35 其他负债 - - - - - 184,219.56 184,219.56 负债总计 - - - - - 2,264,082.03 2,264,082.03 利率敏感度缺口 9,672,192.10 - - - - - - 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2019 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 12,969,446.66 - - - - - 12,969,446.66 结算备付金 303,179.68 - - - - - 303,179.68 存出保证金 57,408.92 - - - - - 57,408.92 交易性金融资产 - - - - -126,417,475.73 126,417,475.73 应收利息 - - - - - 3,763.07 3,763.07 应收申购款 - - - - - 1,096,902.53 1,096,902.53 资产总计 13,330,035.26 - - - -127,518,141.33 140,848,176.59 负债 应付赎回款 - - - - - 590,426.21 590,426.21 应付管理人报酬 - - - - - 165,077.05 165,077.05 应付托管费 - - - - - 27,512.85 27,512.85 应付证券清算款 - - - - - 4,773,486.08 4,773,486.08 应付交易费用 - - - - - 176,337.46 176,337.46 其他负债 - - - - - 59,849.68 59,849.68 负债总计 - - - - - 5,792,689.33 5,792,689.33 利率敏感度缺口 13,330,035.26 - - - - - - 7.4.13. 4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有债券资产（上年末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。 7.4.13. 4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13. 4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和 利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间 同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过 投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 7.4.13. 4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融 资产 141,958,429.47 93.04 126,417,475.73 93.60 －股票投资 交易性金融 资产 - - - - －基金投资 交易性金融 资产 - - - - －债券投资 交易性金融 资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资 产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 141,958,429.47 93.04 126,417,475.73 93.60 7.4.13. 4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末（2020 年 12 月 31 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 8,938,869.52 5,962,823.35 分析 沪深 300 指数下降 5% -8,938,869.52 -5,962,823.35 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1．承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2．其他事项 （1）公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产 、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 141,058,371.99 元，划分为第二层次的余额为人民币 900,057.48 元，无划分为第三层次的余额（于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 126,339,207.89 元，划分为第二层次的余额为人民币 78,267.84 元，无划分为第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属 于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允 价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情 况，本基金不会于交易不活跃期间将 债券的公允价值 列入第一层 次；根据估 值调整中所 采用输入值的 可观察性和 重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本 基金本报告期无净转入（转出）第三层次。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3．财务报表的批准 本财务报表已于 2021 年 3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 141,958,429.47 91.68 其中：股票 141,958,429.47 91.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 9,633,264.85 6.22 8 其他各项资产 3,253,946.71 2.10 9 合计 154,845,641.03 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 108,936,820.88 71.40 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,022.17 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 8,181.36 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 21,893,114.15 14.35 J 金融业 - - K 房地产业 6,037,602.14 3.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,305,681.36 2.82 N 水利、环境和公共设施管理业 24,440.95 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 739,566.46 0.48 S 综合 - - 合计 141,958,429.47 93.04 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 603161 科华控股 586,000 10,559,720.00 6.92 2 603920 世运电路 386,600 10,113,456.00 6.63 3 300523 辰安科技 290,756 9,487,368.28 6.22 4 000725 京东方Ａ 1,411,200 8,467,200.00 5.55 5 603516 淳中科技 255,500 8,252,650.00 5.41 6 600893 航发动力 132,700 7,875,745.00 5.16 7 300378 鼎捷软件 281,600 7,673,600.00 5.03 8 002138 顺络电子 304,900 7,476,148.00 4.90 9 000100 TCL 科技 1,034,900 7,327,092.00 4.80 10 300673 佩蒂股份 203,320 6,361,882.80 4.17 11 603083 剑桥科技 439,021 6,269,219.88 4.11 12 002025 航天电器 96,100 6,263,798.00 4.11 13 002449 国星光电 612,000 6,242,400.00 4.09 14 000656 金科股份 850,300 6,028,627.00 3.95 15 300630 普利制药 136,865 5,733,274.85 3.76 16 002001 新 和 成 159,467 5,370,848.56 3.52 17 300445 康斯特 328,920 4,805,521.20 3.15 18 300674 宇信科技 137,900 4,678,947.00 3.07 19 603859 能科股份 121,500 4,295,025.00 2.81 20 002317 众生药业 327,200 3,605,744.00 2.36 21 300232 洲明科技 152,600 1,435,966.00 0.94 22 000063 中兴通讯 23,300 784,045.00 0.51 23 000988 华工科技 19,400 449,886.00 0.29 24 002739 万达电影 17,400 314,592.00 0.21 25 000681 视觉中国 20,900 271,700.00 0.18 26 603379 三美股份 12,900 246,390.00 0.16 27 300888 稳健医疗 1,313 205,340.07 0.13 28 688008 澜起科技 1,970 163,273.60 0.11 29 300251 光线传媒 12,300 148,461.00 0.10 30 002436 兴森科技 14,800 140,008.00 0.09 31 002156 通富微电 5,500 138,820.00 0.09 32 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.08 33 300999 金龙鱼 1,015 89,614.35 0.06 34 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.04 35 300896 爱美客 67 40,425.12 0.03 36 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.02 37 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01 38 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01 39 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01 40 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01 41 300867 圣元环保 540 17,263.80 0.01 42 300900 广联航空 516 17,110.56 0.01 43 300894 火星人 453 16,747.41 0.01 44 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01 45 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01 46 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01 47 300902 国安达 551 13,367.26 0.01 48 300892 品渥食品 217 13,022.17 0.01 49 300877 金春股份 256 13,017.60 0.01 50 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01 51 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01 52 300919 中伟股份 198 12,178.98 0.01 53 300872 天阳科技 315 11,919.60 0.01 54 300887 谱尼测试 143 10,656.36 0.01 55 300909 汇创达 261 10,614.87 0.01 56 300925 法本信息 261 9,743.13 0.01 57 300893 松原股份 276 9,682.08 0.01 58 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.01 59 300878 维康药业 189 9,208.08 0.01 60 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.01 61 300917 特发服务 281 8,975.14 0.01 62 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01 63 300911 亿田智能 255 8,430.30 0.01 64 300908 仲景食品 139 8,401.16 0.01 65 300873 海晨股份 198 8,181.36 0.01 66 300889 爱克股份 261 7,861.32 0.01 67 300868 杰美特 178 7,703.84 0.01 68 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 69 300864 南大环境 79 7,177.15 0.00 70 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 71 300861 美畅股份 120 6,132.00 0.00 72 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 73 300860 锋尚文化 38 4,813.46 0.00 74 600737 中粮糖业 100 968.00 0.00 75 000970 中科三环 100 945.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 603083 剑桥科技 10,483,847.30 7.76 2 300673 佩蒂股份 9,815,941.80 7.27 3 300630 普利制药 9,811,656.36 7.26 4 002558 巨人网络 9,237,223.75 6.84 5 603920 世运电路 9,175,403.00 6.79 6 600823 世茂股份 9,152,990.00 6.78 7 002001 新 和 成 8,937,376.66 6.62 8 603626 科森科技 8,885,778.15 6.58 9 000656 金科股份 8,337,984.00 6.17 10 300378 鼎捷软件 8,218,921.72 6.09 11 002138 顺络电子 8,131,080.04 6.02 12 603161 科华控股 7,977,461.01 5.91 13 300420 五洋停车 7,865,184.00 5.82 14 603711 香飘飘 7,598,550.00 5.63 15 603267 鸿远电子 7,125,681.00 5.28 16 600216 浙江医药 6,242,674.00 4.62 17 002179 中航光电 5,793,529.00 4.29 18 300753 爱朋医疗 5,529,719.00 4.09 19 300114 中航电测 5,090,790.00 3.77 20 002025 航天电器 5,037,627.00 3.73 21 600989 宝丰能源 4,884,568.00 3.62 22 603859 能科股份 4,879,889.00 3.61 23 603186 华正新材 4,876,052.00 3.61 24 603037 凯众股份 4,797,804.00 3.55 25 600873 梅花生物 4,741,008.00 3.51 26 300019 硅宝科技 4,733,682.00 3.50 27 300674 宇信科技 4,732,135.00 3.50 28 601933 永辉超市 4,731,221.00 3.50 29 002317 众生药业 4,480,544.00 3.32 30 300170 汉得信息 4,441,016.35 3.29 31 300422 博世科 4,293,664.00 3.18 32 300523 辰安科技 3,767,987.16 2.79 33 603214 爱婴室 3,029,284.00 2.24 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 603678 火炬电子 12,100,423.00 8.96 2 603267 鸿远电子 11,782,251.00 8.72 3 603626 科森科技 10,786,889.06 7.99 4 300673 佩蒂股份 9,711,142.40 7.19 5 600893 航发动力 9,277,423.72 6.87 6 300420 五洋停车 9,230,681.67 6.83 7 002558 巨人网络 8,880,276.95 6.58 8 603214 爱婴室 8,466,432.40 6.27 9 603711 香飘飘 8,312,021.00 6.15 10 002179 中航光电 8,269,345.78 6.12 11 600823 世茂股份 7,811,847.00 5.78 12 300019 硅宝科技 6,578,753.04 4.87 13 300302 同有科技 6,570,652.00 4.87 14 600760 中航沈飞 6,272,901.00 4.64 15 600216 浙江医药 5,965,186.00 4.42 16 603186 华正新材 5,473,837.00 4.05 17 002001 新 和 成 5,402,792.24 4.00 18 300114 中航电测 5,337,069.00 3.95 19 601933 永辉超市 5,263,805.00 3.90 20 603037 凯众股份 4,866,515.00 3.60 21 300753 爱朋医疗 4,863,992.44 3.60 22 603232 格尔软件 4,760,087.74 3.52 23 600873 梅花生物 4,646,572.00 3.44 24 300170 汉得信息 4,594,423.00 3.40 25 603505 金石资源 4,479,229.26 3.32 26 002891 中宠股份 4,247,077.00 3.14 27 300384 三联虹普 4,156,447.00 3.08 28 300422 博世科 4,097,293.00 3.03 29 600536 中国软件 3,954,811.00 2.93 30 300627 华测导航 3,913,219.00 2.90 31 600989 宝丰能源 3,851,520.00 2.85 32 600271 航天信息 3,678,054.00 2.72 33 300570 太辰光 3,661,411.00 2.71 34 300424 航新科技 3,272,938.00 2.42 35 300523 辰安科技 3,176,314.00 2.35 36 300630 普利制药 2,920,601.00 2.16 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 238,145,434.67 卖出股票收入（成交）总额 257,307,941.96 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调 查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 38,927.25 2 应收证券清算款 2,985,852.58 3 应收股利 - 4 应收利息 1,151.73 5 应收申购款 228,015.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,253,946.71 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 （户） 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 （%） （%） 8,437 10,475.82 649,779.71 0.74 87,734,715.93 99.26 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 14,393.53 0.02 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 3 月 22 日） 2,062,589,600.71 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 101,419,650.86 本报告期基金总申购份额 120,187,963.42 减：本报告期基金总赎回份额 133,223,118.64 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 88,384,495.64 注：本报告期申购份额包含基金转入份额；本报告期赎回份额包含基金转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于 2020 年 1 月 22 日发布公告，因丁益董事长退休，由本公司总经理康 乐先生代为履行本公司董事长一职。本基金管理人于 2020 年 9 月 12 日发布公告，经景顺长城 基金管理有限公司董事会 审议通过，聘任 李进先生担任本公司董事长。本基金管理人于 2020 年 10 月 16 日发布公告，经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人变更为李进先生。 2、本基金管理人于 2020 年 3 月 6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，聘任李黎女士担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于 2020 年 5 月 28 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审 议通过，同意吴建军先生辞去本公司首席信息官一职，聘任张明先生担任本公司首席信息官。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及本基金基金合同、更新招募说明书等规定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司对本基金参与存托凭证投资修订基金合同等法律文件，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估 值方法等，并在基 金合同、基金招募说明书（更新）、产品资料概要中增加投资存托凭证的风险揭示。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的 事项，修订自 2020 年 11 月 4 日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2020 年 11 月 4 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同等法律文件的公告》。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 10 年为本基金提供审计 服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 50,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人分管副总经理由于信息技术业务人员未对系统测试结果进行审查，致使公司旗下个别基金出现拉抬股价的异常交易情形，收到深圳证监局监管谈话的决定。本报告期内，本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣 备注 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 比例 比例 中信建投证券股 1 58,717,916.07 12.07% 54,684.89 12.07% - 份有限公司 方正证券股份有 2 57,654,435.71 11.85% 53,693.65 11.85% - 限公司 中国国际金融股 2 50,683,596.08 10.42% 47,200.59 10.42% - 份有限公司 安信证券股份有 1 43,047,653.07 8.85% 40,090.53 8.85% - 限公司 国金证券股份有 1 36,734,197.22 7.55% 34,210.84 7.55% - 限公司 兴业证券股份有 1 33,529,171.10 6.89% 31,225.67 6.89% - 限公司 东方证券股份有 3 26,318,965.66 5.41% 24,511.04 5.41% - 限公司 申万宏源证券有 1 23,433,568.27 4.82% 21,824.29 4.82% - 限公司 国都证券股份有 1 22,660,217.16 4.66% 21,102.38 4.66% 本期 限公司 新增 恒泰证券股份有 1 22,297,316.74 4.58% 20,765.42 4.58% - 限公司 天风证券股份有 1 21,479,809.49 4.42% 20,004.38 4.42% - 限公司 华创证券有限责 1 20,300,441.51 4.17% 18,905.79 4.17% - 任公司 国盛证券有限责 1 17,763,959.98 3.65% 16,543.80 3.65% - 任公司 华西证券股份有 1 10,727,227.30 2.20% 9,990.21 2.20% 本期 限公司 新增 中信证券股份有 2 7,958,869.00 1.64% 7,411.98 1.64% - 限公司 太平洋证券股份 1 7,922,225.94 1.63% 7,377.97 1.63% - 有限公司 中国银河证券股 1 7,795,934.06 1.60% 7,260.56 1.60% - 份有限公司 瑞信方正证券有 2 4,863,992.44 1.00% 4,529.82 1.00% - 限责任公司 瑞银证券有限责 1 3,816,140.27 0.78% 3,554.04 0.78% - 任公司 国泰君安证券股 1 3,641,191.05 0.75% 3,390.98 0.75% - 份有限公司 北京高华证券有 1 2,773,443.32 0.57% 2,582.67 0.57% - 限责任公司 招商证券股份有 1 2,118,775.68 0.44% 1,973.24 0.44% - 限公司 国海证券股份有 1 191,762.42 0.04% 178.60 0.04% 本期 限公司 新增 海通证券股份有 1 53,439.86 0.01% 49.78 0.01% - 限公司 平安证券股份有 1 25,920.96 0.01% 24.14 0.01% - 限公司 长城证券股份有 1 - - - - - 限公司 第一创业证券股 1 - - - - - 份有限公司 民生证券股份有 1 - - - - - 限公司 申港证券股份有 1 - - - - 本期 限公司 新增 西藏东方财富证 2 - - - - 本期 券股份有限公司 新增 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 成交金 占当期债券 成交金 占当期权证 成交金额 成交总额的 额 回购成交总 额 成交总额的 比例 额的比例 比例 中信建投证券股份有限公 - - - - - - 司 方正证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公 - - - - - - 司 安信证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 524,543.60 45.67% - - - - 国都证券股份有限公司 - - - - - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 天风证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 华西证券股份有限公司 623,953.80 54.33% - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 太平洋证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公 - - - - - - 司 瑞信方正证券有限责任公 - - - - - - 司 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公 - - - - - - 司 北京高华证券有限责任公 - - - - - - 司 招商证券股份有限公司 - - - - - - 国海证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 第一创业证券股份有限公 - - - - - - 司 民生证券股份有限公司 - - - - - - 申港证券股份有限公司 - - - - - - 西藏东方财富证券股份有 - - - - - - 限公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 1 部分基金参加中国农业银行基金申 中国证监会指定报刊及 2020-01-06 购、定期定额投资及基金组合产品申 网站 购费率优惠活动的公告 2 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-01-21 2019 年第 4 季度报告 网站 3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020-01-21 基金 2019 年第4 季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及 4 长离任及总经理代行董事长职务的公 网站 2020-01-22 告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 5 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020-01-30 示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 6 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020-01-31 示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 7 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020-02-03 示性公告 8 景顺长城基金管理有限公司及全资子 中国证监会指定报刊及 2020-02-06 公司投资旗下基金相关事宜的公告 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2020-03-06 行业高级管理人员变更公告 网站 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 10 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2020-03-19 告 11 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 2020-03-20 基金持有停牌股票估值调整的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 12 部分基金参加鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 2020-03-25 管理有限公司基金申购及定期定额投 网站 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 13 部分基金参加鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 2020-03-25 管理有限公司基金转换费率优惠活动 网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 14 管理有限公司为销售机构并开通基金 网站 2020-03-25 “定期定额投资业务”和基金转换业 务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于推迟 中国证监会指定报刊及 15 披露旗下基金 2019 年年度报告的公 网站 2020-03-30 告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 16 部分基金参加中国人寿保险股份有限 中国证监会指定报刊及 2020-03-31 公司申购及定期定额投资申购费率优 网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于信息 中国证监会指定报刊及 17 技术突发事件发生时投资者可替代交 网站 2020-04-07 易方式的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 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中国证监会指定报刊及 2020-08-31 基金产品资料概要更新 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 48 部分基金在中航证券开通基金“定期 网站 2020-09-10 定额投资业务”的公告 49 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2020-09-12 行业高级管理人员变更公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 50 部分基金新增江苏银行为销售机构并 中国证监会指定报刊及 2020-09-14 开通基金“定期定额投资业务”和基 网站 金转换业务的公告 51 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-09-19 停机维护的公告 网站 52 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-09-24 停机维护的公告 网站 53 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-09-26 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增腾安基金为销 售机构并开通基金“定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 54 务”、基金转换业务及参加申购、定 网站 2020-10-09 期定额投资申购、赎回费率优惠的公 告 55 景顺长城基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报刊及 2020-10-16 法定代表人变更的公告 网站 56 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-10-16 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 57 个人投资者开立基金账户证件类型的 网站 2020-10-21 公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 58 部分基金参加华鑫证券有限责任公司 中国证监会指定报刊及 2020-10-23 申购及定期定额投资申购费率优惠活 网站 动的公告 59 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-10-27 2020 年第 3 季度报告 网站 60 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020-10-27 基金 2020 年第3 季度报告提示性公告 网站 61 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-10-30 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 62 大泰金石基金销售有限公司办理相关 网站 2020-11-03 销售业务的公告 63 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-11-04 基金产品资料概要更新 网站 64 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-11-04 2020 年第 1 号更新招募说明书 网站 65 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-11-04 基金合同 网站 景顺长城基金管理有限公司关于修订 中国证监会指定报刊及 66 旗下部分公募基金基金合同等法律文 网站 2020-11-04 件的公告 67 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-11-04 托管协议 网站 68 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2020-11-05 完善客户身份信息的提示 网站 69 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-11-13 停机维护的公告 网站 70 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-11-26 停机维护的公告 网站 71 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-11-30 2020 年第 2 号更新招募说明书 网站 72 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2020-11-30 基金产品资料概要更新 网站 73 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2020-12-03 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 74 部分基金参加信达证券股份有限公司 中国证监会指定报刊及 2020-12-15 基金申购及定期定额投资申购费率优 网站 惠活动的公告 75 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 2020-12-22 盈信基金等公司办理相关业务的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 76 北京电盈基金销售有限公司办理旗下 网站 2020-12-24 基金相关销售业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 77 部分基金参加交通银行基金申购及定 网站 2020-12-31 期定额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 78 部分基金参加苏州银行基金申购及定 网站 2020-12-31 期定额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 79 部分基金参加中国工商银行“2021 倾 网站 2020-12-31 心回馈”基金定投优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 80 部分基金继续参加中国工商银行个人 中国证监会指定报刊及 2020-12-31 电子银行基金申购费率优惠活动的公 网站 告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及本基金基金合同、更新招募说明书等规定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司对本基金参与存托凭证投资修订基金合同等法律文件，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值 方法等，并在基金合 同、基金招募说明 书（更新）、产品 资料概要中增加投资存托凭证的风险揭示。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的 事项，修订自 2020 年 11 月 4 日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2020 年 11 月 4 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同等法律文件的公告》。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中小盘股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中小盘混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城中小盘混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城中小盘混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 13.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021 年 3 月 29 日