景顺长城中小盘混合型证券投资基金2016 年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标......................................................................................................................................8§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................38 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................38§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................39§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................40§10 重大事件揭示...................................................................................................................................40 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................41 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................41 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................44§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................48§12 备查文件目录...................................................................................................................................49 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................49 12.2 存放地点..................................................................................................................................49 12.3 查阅方式..................................................................................................................................49 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城中小盘混合 场内简称 无 基金主代码 260115 交易代码 260115 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月22日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 106,790,783.12份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于具有高成长潜力的中小型优势企 业，充分把握其高成长特性和市值高速扩张所带来的 投资机会，追求基金资产的长期资本增值，以超过业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 资产配置：基金经理依据定期公布的宏观和金融数据 以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的 综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经 济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产 配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方 案。 股票投资策略：本基金股票投资遵循“自下而上”的 个股选择策略，制定相应的投资策略，本基金在对投 资标的进行研究筛选时，将从定性及定量两个方面加 以考察分析。 债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上， 采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积 极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳 定的收益。 业绩比较基准 中证700指数×80%＋中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种， 其预期风险收益水平高于货币市场基金与债券型基 金，低于股票型基金。本基金主要投资于中小盘股票， 在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 洪渊 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 010-66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街55 号嘉里建设广场第一座21 号 层 办公地址 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街55 号嘉里建设广场第一座21 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 杨光裕 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 3,711,040.69 本期利润 -30,285,347.67 加权平均基金份额本期利润 -0.2775 本期加权平均净值利润率 -19.01% 本期基金份额净值增长率 -15.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 57,488,126.22 期末可供分配基金份额利润 0.5383 期末基金资产净值 164,278,909.34 期末基金份额净值 1.538 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 53.80% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.36% 1.11% 1.50% 1.14% 1.86% -0.03% 过去三个月 4.70% 1.37% -1.05% 1.21% 5.75% 0.16% 过去六个月 -15.35% 2.43% -15.42% 1.95% 0.07% 0.48% 过去一年 -14.70% 2.72% -24.80% 2.27% 10.10% 0.45% 过去三年 60.71% 2.07% 60.29% 1.67% 0.42% 0.40% 自基金合同 53.80% 1.74% 15.16% 1.47% 38.64% 0.27% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金的资产配置比例为：基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3%），基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。本基金投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%。本基金的建仓期为自2011年3月22日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截止2016年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理55只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 景顺长城内需增长混 经济学硕士。曾任职于融通 合型基金、景顺长城 基金研究策划部，担任宏观 内需增长贰号混合型 研究员、债券研究员和货币 杨鹏 基金、景顺长城中小 2011年3月 - 12 基金基金经理助理职务。 盘混合型基金、景顺 22日 2008年3月加入本公司，担 长城新兴成长混合型 任研究员等职务；自2010 基金基金经理，股票 年8月起担任基金经理。 投资部投资副总监 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、杨鹏先生于2016年1月27日离任景顺长城新兴成长混合型证券投资基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中小盘混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，熔断机制、汇率恐慌和货币收紧预期等三大利空因素一度对市场造成较大冲击，随着市场深度调整和上述利空因素的阶段性消除，A股市场逐步恢复震荡走势。纵观国际市场，美国加息之旅难以成行、英国退欧又促使各国在货币政策上更趋谨慎，一定程度上有利于国内投资者情绪的相对修复。但房地产价格快速上涨之势正从一线城市向周边扩散，居民杠杆和月供压力都在上升，对利率波动的抗压能力下降，企业债也多见违约事件，信用风险值得关注。包含上市公司在内，企业整体盈利增速跟随GDP放慢，A股市场缺乏系统性的盈利推升的基本面机会。 细分板块看，市场又呈现出明显的“一九”分化特点，极少数稍有亮点的板块，如次新股、新能源、军工半导体、OLED等，强烈反弹，涨幅巨大，反映了当下成长机会的稀缺和“抱团取暖”的倾向。 基于上述观察判断，本基金仓位控制在较低水平，在新能源板块配置获得了较好的超额收益，医改受益板块和环保板块的配置亦有贡献，精准营销板块配置受个股事件性冲击，对组合构成负贡献，但其基本面情况持续改善，相信其估值水平终会反映基本面的改善。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年上半年，本基金份额净值增长率为-15.35%，业绩比较基准收益率为-15.42%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为房地产销售回暖带动的全产业链复苏或难持续，周期复辟很难成为年度机会；缺乏工资上涨的循环推动，CPI不大会构成跨年度的威胁因素，机会和风险仍然落脚于“改革”和新兴产业。弱市中，积极寻找稀缺的真成长，“积极防御”仍是首选策略。更长远看，我们认为人民币汇改表现出的汇率波动并不意味着人民币汇率的持续贬值和中国故事的结束，也绝不代表中国竞争优势的丧失。未来中国是成功实现转型实现新的飞跃，还是自此陷入中等收入陷阱，我们选择坚信前者，这是我们保持大局乐观的信仰基础。映射到股市，我们认为A股市场会在成功改革和经济转型的推动下，实现中枢依次抬升。其中，成长型中小市值公司将成为改革红利释放的最大受益者，民营经济的活力必将得到释放，会有一大批中小市值公司成长起来。我们将更加重视自下而上的精选个股，估值与成长性并重，重点关注新兴产业和消费行业，从中发掘良好的投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对景顺长城中小盘混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城中小盘混合型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城中小盘混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，景顺长城中小盘混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城中小盘混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城中小盘混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 20,868,706.57 5,244,216.83 结算备付金 23,487.64 162,988.82 存出保证金 37,724.90 90,667.97 交易性金融资产 6.4.7.2 142,279,413.73 192,697,975.89 其中：股票投资 111,475,262.13 166,840,675.89 基金投资 - - 债券投资 30,804,151.60 25,857,300.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,740,392.91 - 应收利息 6.4.7.5 322,374.12 626,359.59 应收股利 - - 应收申购款 35,251.13 154,821.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 165,307,351.00 198,977,030.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 218,248.42 979,983.25 应付赎回款 258,545.53 727,792.92 应付管理人报酬 197,972.36 246,672.32 应付托管费 32,995.38 41,112.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 41,441.49 106,116.82 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 279,238.48 155,116.15 负债合计 1,028,441.66 2,256,793.49 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 106,790,783.12 108,290,584.88 未分配利润 6.4.7.10 57,488,126.22 88,429,652.13 所有者权益合计 164,278,909.34 196,720,237.01 负债和所有者权益总计 165,307,351.00 198,977,030.50 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.538元，基金份额总额106,790,783.12份。 6.2利润表 会计主体：景顺长城中小盘混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -28,520,826.65 131,987,832.03 1.利息收入 312,953.45 137,336.25 其中：存款利息收入 6.4.7.11 84,659.48 64,306.11 债券利息收入 228,293.97 73,030.14 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,144,973.64 84,640,705.67 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,878,508.39 84,123,184.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -85,000.00 -4,490.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 351,465.25 522,010.86 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 -33,996,388.36 47,087,665.98 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 17,634.62 122,124.13 减：二、费用 1,764,521.02 3,585,295.42 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,188,553.31 2,128,685.33 2．托管费 6.4.10.2.2 198,092.21 354,780.98 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 193,674.60 909,266.91 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 184,200.90 192,562.20 三、利润总额（亏损总额以“-” -30,285,347.67 128,402,536.61 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -30,285,347.67 128,402,536.61 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城中小盘混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 108,290,584.88 88,429,652.13 196,720,237.01 金净值） 二、本期经营活动产生 - -30,285,347.67 -30,285,347.67 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,499,801.76 -656,178.24 -2,155,980.00 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 13,428,555.26 6,391,996.26 19,820,551.52 2.基金赎回款 -14,928,357.02 -7,048,174.50 -21,976,531.52 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 106,790,783.12 57,488,126.22 164,278,909.34 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 250,361,616.16 33,213,508.82 283,575,124.98 金净值） 二、本期经营活动产生 - 128,402,536.61 128,402,536.61 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -119,421,830.21 -56,503,377.14 -175,925,207.35 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 54,105,826.82 48,238,876.39 102,344,703.21 2.基金赎回款 -173,527,657.03 -104,742,253.53 -278,269,910.56 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 130,939,785.95 105,112,668.29 236,052,454.24 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城中小盘混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名景顺长城中小盘股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2011】41号文《关于核准景顺长城中小盘股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集，基金合同于2011年3月22日生效。首次设立募集规模为2,062,589,600.71份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。 根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%，景顺长城基金管理有限公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月5日起将景顺长城中小盘股票型证券投资基金变更为本基金。 本基金主要投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括在中小板、创业板上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将基金资产的60％-95％投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3％），将基金资产的5％-40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％）。本基金投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%。本基金业绩比较基准为：中证700指数×80%＋中证全债指数×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的差错更正。6.4.6税项 6.4.6.1印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征收营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品、买断式买入返售金融商品及持有金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 20,868,706.57 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 20,868,706.57 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 112,439,371.61 111,475,262.13 -964,109.48 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 770,800.00 830,151.60 59,351.60 银行间市场 29,966,360.00 29,974,000.00 7,640.00 合计 30,737,160.00 30,804,151.60 66,991.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 143,176,531.61 142,279,413.73 -897,117.88 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 3,535.42 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 9.54 应收债券利息 318,813.86 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 15.30 合计 322,374.12 6.4.7.6其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 40,878.99 银行间市场应付交易费用 562.50 合计 41,441.49 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 746.58 预提费用 278,491.90 合计 279,238.48 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 108,290,584.88 108,290,584.88 本期申购 13,428,555.26 13,428,555.26 本期赎回(以"-"号填列) -14,928,357.02 -14,928,357.02 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 106,790,783.12 106,790,783.12 注：本期申购份额包含基金转入份额；本期赎回份额包含基金转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 95,901,031.95 -7,471,379.82 88,429,652.13 本期利润 3,711,040.69 -33,996,388.36 -30,285,347.67 本期基金份额交易 -1,478,802.67 822,624.43 -656,178.24 产生的变动数 其中：基金申购款 12,161,556.78 -5,769,560.52 6,391,996.26 基金赎回款 -13,640,359.45 6,592,184.95 -7,048,174.50 本期已分配利润 - - - 本期末 98,133,269.97 -40,645,143.75 57,488,126.22 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 83,353.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 852.63 其他 453.31 合计 84,659.48 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 72,348,790.55 减：卖出股票成本总额 67,470,282.16 买卖股票差价收入 4,878,508.39 6.4.7.13债券投资收益 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 51,486,430.33 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 50,146,750.00 成本总额 减：应收利息总额 1,424,680.33 买卖债券差价收入 -85,000.00 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本期衍生工具收益发生额为零。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 351,465.25 基金投资产生的股利收益 - 合计 351,465.25 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -33,996,388.36 ——股票投资 -34,118,694.96 ——债券投资 122,306.60 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -33,996,388.36 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 13,559.63 基金转换费收入 4,074.99 合计 17,634.62 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 192,587.10 银行间市场交易费用 1,087.50 合计 193,674.60 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,178.12 债券托管账户维护费 9,150.76 银行划款手续费 1,009.00 合计 184,200.90 6.4.7.20分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 于本报告期，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 1,188,553.31 2,128,685.33 的管理费 其中：支付销售机构的客 442,039.44 787,328.05 户维护费 注:基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的基金 资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 198,092.21 354,780.98 的托管费 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费每日计算，逐日累计 至每月月末，按月支付。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 20,868,706.57 83,353.54 20,671,411.66 60,916.78 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 601966 玲珑 2016年6 2016年 新股流 12.98 12.98 1,293 16,783.1416,783.14 - 轮胎 月24日 7月6 通受限 日 新宏 2016年6 2016年 新股流 603016 泰 月23日 7月1 通受限 8.49 8.49 1,293 10,977.5710,977.57 - 日 科大 2016年6 2016年 新股流 300520 国创 月30日 7月8 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 日 丰元 2016年6 2016年 新股流 002805 股份 月29日 7月7 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注 价 长城2016年 重大 002071影视 6月16事项 14.07 - - 10,800 162,901.00151,956.00 - 日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 为有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险，并由独立于投资部门的风险管理人员设定流动性风险控制指标，并进行持续的监测和分析。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金管理人每日预测本基金申购赎回情况以控制基金发生大幅申购赎回的风险。而且，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的组合资产损失或收益变动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 20,868,706.57 - - - - - 20,868,706.57 结算备付金 23,487.64 - - - - - 23,487.64 存出保证金 37,724.90 - - - - - 37,724.90 交易性金融资产 - -29,974,000.00 - 830,151.60111,475,262.13 142,279,413.73 应收证券清算款 - - - - - 1,740,392.91 1,740,392.91 应收利息 - - - - - 322,374.12 322,374.12 应收申购款 700.79 - - - - 34,550.34 35,251.13 其他资产 - - - - - - - 资产总计 20,930,619.90 -29,974,000.00 - 830,151.60113,572,579.50 165,307,351.00 负债 应付证券清算款 - - - - - 218,248.42 218,248.42 应付赎回款 - - - - - 258,545.53 258,545.53 应付管理人报酬 - - - - - 197,972.36 197,972.36 应付托管费 - - - - - 32,995.38 32,995.38 应付交易费用 - - - - - 41,441.49 41,441.49 其他负债 - - - - - 279,238.48 279,238.48 负债总计 - - - - - 1,028,441.66 1,028,441.66 利率敏感度缺口 20,930,619.90 -29,974,000.00 - 830,151.60 - - 上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 5,244,216.83 - - - - - 5,244,216.83 结算备付金 162,988.82 - - - - - 162,988.82 存出保证金 90,667.97 - - - - - 90,667.97 交易性金融资产 - -25,086,500.00 - 770,800.00166,840,675.89 192,697,975.89 应收利息 - - - - - 626,359.59 626,359.59 应收申购款 9.94 - - - - 154,811.46 154,821.40 资产总计 5,497,883.56 -25,086,500.00 - 770,800.00167,621,846.94 198,977,030.50 负债 应付证券清算款 - - - - - 979,983.25 979,983.25 应付赎回款 - - - - - 727,792.92 727,792.92 应付管理人报酬 - - - - - 246,672.32 246,672.32 应付托管费 - - - - - 41,112.03 41,112.03 应付交易费用 - - - - - 106,116.82 106,116.82 其他负债 - - - - - 155,116.15 155,116.15 负债总计 - - - - - 2,256,793.49 2,256,793.49 利率敏感度缺口 5,497,883.56 -25,086,500.00 - 770,800.00 - - 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价 值的变动将对基金净值产生的影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 市场利率上升25个 -51,441.82 -29,639.32 基点 市场利率下降25个 51,770.91 29,885.59 基点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金将基金资产的60％-95％投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3％），将基金资产的5％-40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％）。于2016年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 111,475,262.13 67.86 166,840,675.89 84.81 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 30,804,151.60 18.75 25,857,300.00 13.14 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 142,279,413.73 86.61 192,697,975.89 97.96 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值 产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 6,078,319.65 6,983,568.41 沪深300指数下降5% -6,078,319.65 -6,983,568.41 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。6.4.14.2其他事项 (1)公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 112,026,872.52 元，划分为第二层次的余额为人民币30,252,541.21元，无划分为第三层次的余额（于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币138,235,247.04元，划分为第二层次的余额为人民币54,462,728.85元，无划分为第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月24日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。6.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于2016年8月25日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 111,475,262.13 67.44 其中：股票 111,475,262.13 67.44 2 固定收益投资 30,804,151.60 18.63 其中：债券 30,804,151.60 18.63 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,892,194.21 12.64 7 其他各项资产 2,135,743.06 1.29 8 合计 165,307,351.00 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 70,529,453.80 42.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供 6,404,271.70 3.90 应业 E 建筑业 83,886.40 0.05 F 批发和零售业 10,880,219.96 6.62 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 375,504.90 0.23 业 J 金融业 - - K 房地产业 3,536,037.75 2.15 L 租赁和商务服务业 17,533,278.24 10.67 M 科学研究和技术服务业 1,304,563.38 0.79 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 676,090.00 0.41 R 文化、体育和娱乐业 151,956.00 0.09 S 综合 - - 合计 111,475,262.13 67.86 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300058 蓝色光标 1,136,919 11,039,483.49 6.72 2 000078 海王生物 1,374,672 10,213,812.96 6.22 3 300072 三聚环保 356,527 9,854,406.28 6.00 4 600867 通化东宝 351,287 7,268,128.03 4.42 5 002400 省广股份 459,575 6,493,794.75 3.95 6 300009 安科生物 202,954 6,064,265.52 3.69 7 002074 国轩高科 145,916 5,759,304.52 3.51 8 002239 奥特佳 356,607 5,744,938.77 3.50 9 002450 康得新 264,656 4,525,617.60 2.75 10 000967 盈峰环境 199,700 4,431,343.00 2.70 11 300011 鼎汉技术 183,179 4,299,211.13 2.62 12 000722 湖南发展 304,500 4,211,235.00 2.56 13 001979 招商蛇口 248,143 3,536,037.75 2.15 14 300363 博腾股份 138,700 3,442,534.00 2.10 15 002475 立讯精密 152,511 2,996,841.15 1.82 16 002172 澳洋科技 254,997 2,736,117.81 1.67 17 600525 长园集团 178,320 2,469,732.00 1.50 18 002364 中恒电气 86,796 2,380,814.28 1.45 19 300068 南都电源 102,552 2,241,786.72 1.36 20 000958 东方能源 158,342 2,193,036.70 1.33 21 300001 特锐德 95,900 2,080,071.00 1.27 22 000513 丽珠集团 34,800 1,604,628.00 0.98 23 600645 中源协和 36,552 1,284,437.28 0.78 24 600884 杉杉股份 62,400 1,073,904.00 0.65 25 300244 迪安诊断 20,500 676,090.00 0.41 26 002589 瑞康医药 21,700 666,407.00 0.41 27 002206 海 利 得 21,700 371,721.00 0.23 28 002773 康弘药业 7,050 328,177.50 0.20 29 000566 海南海药 26,800 292,388.00 0.18 30 002174 游族网络 5,600 179,200.00 0.11 31 300145 中金环境 7,857 171,911.16 0.10 32 600637 东方明珠 6,400 155,328.00 0.09 33 002071 长城影视 10,800 151,956.00 0.09 34 601611 中国核建 4,033 83,886.40 0.05 35 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.05 36 002007 华兰生物 2,400 75,360.00 0.05 37 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.04 38 601127 小康股份 2,205 52,633.35 0.03 39 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.03 40 300518 盛讯达 676 31,670.60 0.02 41 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 42 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 43 603958 哈森股份 1,266 18,357.00 0.01 44 601966 玲珑轮胎 1,293 16,783.14 0.01 45 603016 新宏泰 1,293 10,977.57 0.01 46 300520 科大国创 926 9,306.30 0.01 47 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002239 奥特佳 5,126,390.45 2.61 2 600645 中源协和 4,184,200.00 2.13 3 002438 江苏神通 2,439,590.28 1.24 4 000967 盈峰环境 2,337,328.00 1.19 5 300182 捷成股份 2,260,141.00 1.15 6 002364 中恒电气 2,251,399.80 1.14 7 300001 特锐德 2,080,434.00 1.06 8 300011 鼎汉技术 1,991,750.00 1.01 9 000958 东方能源 1,654,528.00 0.84 10 002594 比亚迪 1,642,472.09 0.83 11 002400 省广股份 1,630,711.65 0.83 12 300363 博腾股份 1,601,328.00 0.81 13 002475 立讯精密 1,597,413.26 0.81 14 000722 湖南发展 1,591,928.00 0.81 15 600867 通化东宝 1,239,710.00 0.63 16 600884 杉杉股份 959,172.00 0.49 17 300016 北陆药业 899,014.00 0.46 18 300048 合康变频 894,470.00 0.45 19 000513 丽珠集团 891,982.00 0.45 20 600525 长园集团 817,701.00 0.42 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002174 游族网络 14,812,240.08 7.53 2 300009 安科生物 7,399,172.91 3.76 3 600645 中源协和 5,651,531.75 2.87 4 000958 东方能源 3,415,703.88 1.74 5 002438 江苏神通 3,343,388.93 1.70 6 600804 鹏博士 3,338,141.62 1.70 7 600867 通化东宝 2,538,438.19 1.29 8 300011 鼎汉技术 2,444,137.11 1.24 9 002475 立讯精密 2,440,524.43 1.24 10 300182 捷成股份 2,325,824.33 1.18 11 002450 康得新 2,182,002.02 1.11 12 300016 北陆药业 2,166,878.01 1.10 13 300145 中金环境 1,919,874.91 0.98 14 002594 比亚迪 1,718,975.65 0.87 15 300440 运达科技 1,610,404.32 0.82 16 300072 三聚环保 1,569,703.93 0.80 17 002555 三七互娱 1,465,509.50 0.74 18 002064 华峰氨纶 1,424,320.84 0.72 19 002354 天神娱乐 1,380,030.09 0.70 20 300068 南都电源 1,364,383.88 0.69 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 46,223,563.36 卖出股票收入（成交）总额 72,348,790.55 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）， 未考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,974,000.00 18.25 其中：政策性金融债 29,974,000.00 18.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 830,151.60 0.51 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,804,151.60 18.75 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160204 16国开04 200,000 19,976,000.00 12.16 2 160401 16农发01 100,000 9,998,000.00 6.09 3 123001 蓝标转债 7,708 830,151.60 0.51 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略: 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 37,724.90 2 应收证券清算款 1,740,392.91 3 应收股利 - 4 应收利息 322,374.12 5 应收申购款 35,251.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,135,743.06 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 123001 蓝标转债 830,151.60 0.51 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 5,588 19,110.73 533,652.64 0.50% 106,257,130.48 99.50% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年3月22日 ）基金份额总额 2,062,589,600.71 本报告期期初基金份额总额 108,290,584.88 本报告期基金总申购份额 13,428,555.26 减:本报告期基金总赎回份额 14,928,357.02 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 106,790,783.12 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人于2016年1月22日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。 2、本基金管理人于2016年2月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。 3、本基金管理人于2016年2月20日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2016年7月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程相关规定，“公司的董事长为公司的法定代表人”。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人已于2016年7月13日变更为杨光裕先生，本基金管理人已于2016年7月15日发布了公告。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 5、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华创证券有限 1 74,235,616.43 62.98% 69,135.82 62.98% - 责任公司 国金证券股份 1 18,484,203.58 15.68% 17,214.56 15.68% - 有限公司 中国国际金融 2 12,002,077.68 10.18% 11,177.82 10.18% - 股份有限公司 中信证券股份 2 8,581,290.35 7.28% 7,991.69 7.28% - 有限公司 海通证券股份 1 3,018,971.31 2.56% 2,811.56 2.56% - 有限公司 国泰君安证券 1 1,483,130.20 1.26% 1,381.27 1.26% - 股份有限公司 北京高华证券 1 74,494.50 0.06% 69.39 0.06% - 有限责任公司 兴业证券股份 1 - - - - - 有限公司 申万宏源证券 1 - - - - - 有限公司 中国银河证券 1 - - - - - 股份有限公司 安信证券股份 1 - - - - - 有限公司 第一创业证券 1 - - - - - 股份有限公司 方正证券股份 1 - - - - - 有限公司 民生证券股份 1 - - - - - 有限公司 长城证券股份 1 - - - - - 有限公司 招商证券股份 1 - - - - - 有限公司 瑞银证券有限 1 - - - - - 责任公司 中信建投证券 2 - - - - - 股份有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华创证券有限 - - - - - - 责任公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 北京高华证券 - - - - - - 有限责任公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 第一创业证券 - - - - - - 股份有限公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 民生证券股份 - - - - - - 有限公司 长城证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 瑞银证券有限 - - - - - - 责任公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 指数熔断后本公司各基金申购赎 券报，证券时报，基 1 回、转换业务开放时间调整的公 金管理人网站 告 2016年1月4日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2 旗下场内基金在指数熔断期间暂 券报，证券时报，基 停申购赎回业务的提示性公告 金管理人网站 2016年1月6日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月7日指数熔断后本公 券报，证券时报，基 3 司各基金申购赎回、转换业务开 金管理人网站 放时间调整的公告 2016年1月7日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增中证金牛为销 券报，证券时报，基 4 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 2016年1月18日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加中证金牛基金 券报，证券时报，基 5 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2016年1月18日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加包商银行基金 券报，证券时报，基 6 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2016年1月20日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加平安证券基金 券报，证券时报，基 7 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2016年1月20日 8 景顺长城中小盘混合型证券投资 中国证券报，上海证 2016年1月21日 基金2015年第4季度报告 券报，证券时报，基 金管理人网站 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 9 券报，证券时报，基 基金行业高级管理人员变更公告 金管理人网站 2016年1月22日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加渤海银行基金 券报，证券时报，基 10 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2016年1月27日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加奕丰公司基金 券报，证券时报，基 11 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2016年1月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增奕丰公司为销 券报，证券时报，基 12 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 2016年1月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加和耕传承基金 券报，证券时报，基 13 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2016年2月1日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增和耕传承基金 券报，证券时报，基 14 销售有限公司为销售机构并开通 金管理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 2016年2月1日 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 15 券报，证券时报，基 聘任督察长的公告 金管理人网站 2016年2月4日 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 16 券报，证券时报，基 聘任副总经理的公告 金管理人网站 2016年2月20日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加凯石财富基金 券报，证券时报，基 17 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2016年2月25日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增上海凯石财富 券报，证券时报，基 18 基金销售有限公司为销售机构并 金管理人网站 开通基金“定期定额投资业务” 和基金转换业务的公告 2016年2月25日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增平安证券有限 券报，证券时报，基 19 责任公司为销售机构并开通基金 金管理人网站 “定期定额投资业务”和基金转 换业务的公告 2016年3月7日 中国证券报，上海证 景顺长城中小盘混合型证券投资 20 券报，证券时报，基 基金2015年年度报告 金管理人网站 2016年3月29日 中国证券报，上海证 景顺长城中小盘混合型证券投资 21 券报，证券时报，基 基金2015年年度报告摘要 金管理人网站 2016年3月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金继续参加中国工商 券报，证券时报，基 22 银行个人电子银行基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 2016年3月30日 景顺长城中小盘混合型证券投资 中国证券报，上海证 23 基金2016年第1季度报告 券报，证券时报，基 2016年4月20日 金管理人网站 景顺长城中小盘混合型证券投资 中国证券报，上海证 24 基金2016年第1号更新招募说明 券报，证券时报，基 书 金管理人网站 2016年5月6日 景顺长城中小盘混合型证券投资 中国证券报，上海证 25 基金2016年第1号更新招募说明 券报，证券时报，基 书摘要 金管理人网站 2016年5月6日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增金斧子为销售 券报，证券时报，基 26 机构并开通基金“定期定额投资 金管理人网站 业务”和基金转换业务的公告 2016年5月11日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加金斧子基金申 券报，证券时报，基 27 购及定期定额投资申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 2016年5月11日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增伯嘉基金为销 券报，证券时报，基 28 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 2016年5月16日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加金观诚基金申 券报，证券时报，基 29 购及定期定额投资申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 2016年5月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增浙江金观诚财 券报，证券时报，基 30 富管理有限公司为销售机构并开 金管理人网站 通基金“定期定额投资业务”和 基金转换业务的公告 2016年5月26日 31 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年5月27日 旗下部分基金新增北京汇成基金 券报，证券时报，基 管理有限公司为销售机构并开通 金管理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加汇成基金基金 券报，证券时报，基 32 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2016年5月27日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金在新浪仓石开通基 券报，证券时报，基 33 金“定期定额投资业务”并参加 金管理人网站 定期定额投资申购费率优惠活动 的公告 2016年6月22日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金在陆金所资管开通 券报，证券时报，基 34 基金“定期定额投资业务”并参 金管理人网站 加定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 2016年6月24日 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 35 券报，证券时报，基 基金行业高级管理人员变更公告 金管理人网站 2016年7月4日 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 36 券报，证券时报，基 公司法定代表人变更的公告 金管理人网站 2016年7月15日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中小盘股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中小盘混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城中小盘混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城中小盘混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2016年8月27日