§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年3月22日至2011年9月30日) ■ 注:本基金的资产配置比例为:基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。本基金投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%。本基金的建仓期为自2011年3月22日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日) 对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日) 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度本基金股票仓位从建仓初期的较低水平逐步提高,但基于对投资增速的担心,降低了相关行业的配置比例,而增持的主要是传媒、旅游、白酒、医药等防御性行业。 3季度,本基金业绩表现不理想,虽然降低了周期性行业的配置,但对房地产、有色、建材等行业减持不够坚决,增持防御性行业的时机又偏早,导致基金净值遭受较大损失。另一方面是因为本基金集中配置于中小市值股票,贝塔较高,本基金将进一步加强选股,精选出能够经得起市场波动检验的好公司。 展望未来,中国经济在增长方式转型的过程中将涌现出一批又一批的优秀企业,这将为我们提供良好的投资机会。本基金将重点配置具有长期增长潜力的优秀企业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2011年3季度,本基金份额净值增长率为-12.14%,高于业绩比较基准收益率0.34%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准景顺长城中小盘股票型证券投资基金设立的文件 2、《景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金合同》 3、《景顺长城中小盘股票型证券投资基金招募说明书》 4、《景顺长城中小盘股票型证券投资基金托管协议》 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 7.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 二〇一一年十月二十四日 基金简称 景顺长城中小盘股票 基金主代码 260115 交易代码 260115 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月22日 报告期末基金份额总额 1,669,750,637.30份 投资目标 本基金通过投资于具有高成长潜力的中小型优势企业,充分把握其高成长特性和市值高速扩张所带来的投资机会,追求基金资产的长期资本增值,以超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 股票投资策略:本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,制定相应的投资策略,本基金在对投资标的进行研究筛选时,将从定性及定量两个方面加以考察分析。债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证700指数×80%+中证全债指数×20% 风险收益特征 本基金是股票型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险收益水平高于债券型基金与混合型基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -62,602,572.35 2.本期利润 -190,364,805.38 3.加权平均基金份额本期利润 -0.114 4.期末基金资产净值 1,388,413,783.11 5.期末基金份额净值 0.832 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.14% 1.11% -12.48% 1.15% 0.34% -0.04% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王鹏辉 本基金基金经理,景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金经理,景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金经理,投资总监 2011-3-22 - 10 华中理工大学工学学士、经济学硕士。曾先后担任深圳市农村商业银行资金部债券交易员、长城证券研究部研究员、融通基金研究策划部行业研究员 2007年3月加入本公司。 杨鹏 本基金基金经理,景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金经理,景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金经理 2011-3-22 - 7 北京大学经济学学士、上海财经大学经济学硕士。曾任职于融通基金研究策划部,担任宏观研究员、债券研究员和货币基金基金经理助理职务 2008年3月加入本公司。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,158,673,102.50 83.13 其中:股票 1,158,673,102.50 83.13 2 固定收益投资 88,994,000.00 6.38 其中:债券 88,994,000.00 6.38 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 143,863,800.13 10.32 6 其他各项资产 2,288,894.05 0.16 7 合计 1,393,819,796.68 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 99,973,296.46 7.20 C 制造业 635,836,186.53 45.80 C0 食品、饮料 135,478,619.85 9.76 C1 纺织、服装、皮毛 5,405,690.75 0.39 C2 木材、家具 4,186,175.20 0.30 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 84,066,304.52 6.05 C5 电子 22,672,783.60 1.63 C6 金属、非金属 50,811,170.48 3.66 C7 机械、设备、仪表 235,793,602.81 16.98 C8 医药、生物制品 97,421,839.32 7.02 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 31,045,591.50 2.24 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 5,683,219.50 0.41 I 金融、保险业 59,669,790.36 4.30 J 房地产业 73,319,097.55 5.28 K 社会服务业 113,101,884.09 8.15 L 传播与文化产业 140,044,036.51 10.09 M 综合类 - - 合计 1,158,673,102.50 83.45 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300124 汇川技术 1,216,900 85,365,535.00 6.15 2 000887 中鼎股份 3,818,496 43,225,374.72 3.11 3 300027 华谊兄弟 2,835,134 43,179,090.82 3.11 4 000430 ST张家界 4,813,944 42,410,846.64 3.05 5 300132 青松股份 2,741,002 40,840,929.80 2.94 6 300133 华策影视 873,726 39,378,830.82 2.84 7 600754 锦江股份 2,097,133 38,041,992.62 2.74 8 002001 新和成 1,633,580 35,693,723.00 2.57 9 000937 冀中能源 1,470,021 34,707,195.81 2.50 10 000568 泸州老窖 889,059 34,584,395.10 2.49 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 88,994,000.00 6.41 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 88,994,000.00 6.41 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101039 11央行票据39 500,000 49,770,000.00 3.58 2 1001042 10央行票据42 400,000 39,224,000.00 2.83 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,048,480.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,042,066.32 5 应收申购款 198,347.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,288,894.05 本报告期期初基金份额总额 1,761,872,630.43 本报告期基金总申购份额 116,466,218.29 减:本报告期基金总赎回份额 208,588,211.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,669,750,637.30 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年十月二十四日