景顺长城能源基建混合型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理 人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 第2页共71页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 7 3.3其他指标...... 9 3.4过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5托管人报告...... 17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6审计报告...... 18 6.1审计报告基本信息...... 18 6.2审计报告的基本内容...... 18 §7年度财务报表...... 20 7.1资产负债表...... 20 7.2利润表...... 21 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 22 7.4报表附注...... 23 §8投资组合报告...... 46 8.1期末基金资产组合情况...... 46 8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 46 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 48 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51 第3页共71页 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 51 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52 8.12投资组合报告附注...... 52 §9基金份额持有人信息...... 54 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 54 §10开放式基金份额变动...... 55 §11重大事件揭示...... 56 11.1基金份额持有人大会决议...... 56 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56 11.4基金投资策略的改变...... 56 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57 11.8其他重大事件...... 59 §12影响投资者决策的其他重要信息...... 70 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 70 12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 70 §13备查文件目录...... 71 13.1备查文件目录 ...... 71 13.2存放地点...... 71 13.3查阅方式...... 71 第4页共71页 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城能源基建混合 场内简称 无 基金主代码 260112 交易代码 260112 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月20日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,245,759,963.98份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产 业成长机会，实现长期资本增值。 投资策略 股票投资遵循“自下而上”与“自上而下”相结合的 投资策略，寻找投资主题当中最具爆发力子行业中的 龙头企业。债券投资采取利率预期策略、流动性策略 和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各 类风险的基础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种， 其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货 币型基金与债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 贺倩 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市东城区建国门内大街69 号嘉里建设广场第一座 21号 第5页共71页 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市西城区复兴门内大街28 号嘉里建设广场第一座 21 号凯晨世贸中心东座F9 层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 杨光裕 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙） 场安永大楼17层01-12室 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 第6页共71页 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 514,093,811.10 -12,296,969.20 465,224,442.00 本期利润 443,867,633.22 9,016,690.09 446,432,238.35 加权平均基金份额本期利润 0.3527 0.0132 0.8491 本期加权平均净值利润率 21.84% 0.73% 45.77% 本期基金份额净值增长率 24.47% -1.38% 69.68% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 755,991,064.60 421,436,814.58 457,970,513.68 期末可供分配基金份额利润 0.6069 0.4895 0.9378 期末基金资产净值 2,069,124,430.37 1,356,049,556.81 989,565,336.23 期末基金份额净值 1.661 1.575 2.026 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 151.92% 102.40% 105.24% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 5.80% 0.65% 3.92% 0.64% 1.88% 0.01% 过去六个月 9.20% 0.55% 7.89% 0.56% 1.31% -0.01% 过去一年 24.47% 0.49% 17.08% 0.51% 7.39% -0.02% 过去三年 108.28% 1.32% 15.30% 1.35% 92.98% -0.03% 过去五年 120.46% 1.31% 54.79% 1.24% 65.67% 0.07% 第7页共71页 自基金合同 151.92% 1.37% 28.81% 1.20% 123.11% 0.17% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，持有现金或者到期日 在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于与能源及基建业务相关的 上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的80%。根据基金合同的规定，本基金的建仓期为 基金合同生效日（2009年10月20日）起六个月。建仓期结束时，本基金投资组合比例达到上述 投资组合比例的要求。 第8页共71页 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3其他指标 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合计 备注 度 额分红数 额 总额 2017 2.700 386,648,713.43 63,177,810.69 449,826,524.12 2016 4.200 475,537,314.53 105,014,602.43 580,551,916.96 2015 - - - - 合计 6.900 862,186,027.96 168,192,413.12 1,030,378,441.08 第9页共71页 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会 证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003 年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2017年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理72只开放式基金，包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基 金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证 券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券 型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券 型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投 资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混 合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选 股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中 证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵 活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置 混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 第10页共71页 安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、景顺长城交易型货币市场基金（本基金的最后运作日为2017年12月26日，清算截止日为 2018年1月26日）、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开 放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债 券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券 投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券 投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、 景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰 汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报 灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利 债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业 中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金（本基金的最后运作日 为2017年11月13日，清算截止日为2017年12月8日）、景顺长城沪港深领先科技股票型证券 投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型 证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混 合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资 基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 工学硕士。曾担任平安 证券综合研究所研究 鲍无可 本基金的 2014年6月- 9年 员。2009年12月加入本 基金经理 27日 公司，历任研究员、高 级研究员职务；自2014 年6月起担任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第11页共71页 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城能源基建混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益 的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律 法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公 司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本 公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行 的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异 常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投 资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和 投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据 投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机 制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在 第12页共71页 同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公 平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监 控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分 投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1 日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合 临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解 释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内， 公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节 的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年 度报告中对此做专项说明。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年 度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有37次，为公司旗下管理的量化产品因申购 赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及 量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易，从而与其他组合发生的反向交易。 投资组合银行间债券交易虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机和交易价差分析表 明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 第13页共71页 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，中国经济保持较好的发展态势，各项经济指标均在预期之内。年内，党的十九大的 胜利召开，新一届领导班子确立。十九大报告中明确提出经济发展已转向高质量发展阶段，淡化 了经济增长率的指标。年底，中央经济工作会议召开，防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治 被确立为未来三年的三大攻坚战。 2017年，A股市场分化较大，沪深300指数上涨21.78%，创业板综指下跌15.32%。全年来看， 本基金在操作上较为谨慎，基金净值上涨24.47%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2017年度，本基金份额净值增长率为24.47%，业绩比较基准收益率为17.08%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，我们预计2018年整体经济将稳健增长，但增速低于2017年。防控金融风险将 使得利率仍将处于较高位置，不利于整体股票的估值水平。A股市场将处于波动中，获取收益的 关键是能否找到估值便宜且质地优秀的公司。 均衡配置的风格将在下一个阶段延续。选股一直是我们投资流程的关键，本基金将坚持自下 而上选股，继续挖掘能源和基建行业的投资机会，买入持有业务壁垒高、估值相对便宜的个股， 力争获取长期回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规 章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募 说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽 核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及 时报送上级监管部门。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金 份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括 内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上， 根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更 新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 第14页共71页 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同 岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和 临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护 基金份额持有人的合法权益。 5、执行以KPI(KeyPerformanceIndicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准 的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行 评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告 渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风 险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止 合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、 完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后 续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断 提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人 的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持 有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后， 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的 第15页共71页 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司合 作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施了一次利润分配。截止2017年6月7 日，本基金可供分配利润为 658,108,580.05元，根据基金合同约定本次应分配金额为65,810,858.01元，本基金的基金管理 人已于2017年6月13日完成权益登记，每10份基金份额派发红利2.7元，详细信息请查阅相关 分红公告。 截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基 金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第16页共71页 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金 管理有限公司2017年1月1 日至2017年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的 会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益 的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利 益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损 害基金持有人利益的行为。 第17页共71页 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2018)审字第60467014_H03号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城能源基建混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们审计了景顺长城能源基建混合型证券投资基金的财务报表，包 括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者 权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的景顺长城能源基建混合型证券投资基金的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了景顺 长城能源基建混合型证券投资基金2017年12月31日的财务状况 以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于景顺长城能源基建混合型证券投资基金，并履行了职业道德方 面的其他责任，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 其他信息 景顺长城能源基建混合型证券投资基金管理层（以下简称“管理 层”）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但 不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 责任 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估景顺长城能源基建混合型证券 投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现 实的选择。 治理层负责监督景顺长城能源基建混合型证券投资基金的财务报 第18页共71页 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 责任 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对景顺长城能源基建混合型证券投资 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致景顺长城能源基建混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴翠蓉 高鹤 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2018年3月26日 第19页共71页 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：景顺长城能源基建混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 150,725,794.07 64,653,683.00 结算备付金 48,889,080.41 25,163,928.34 存出保证金 1,361,505.49 377,420.55 交易性金融资产 7.4.7.2 1,328,065,915.67 871,044,891.66 其中：股票投资 1,328,065,915.67 871,044,891.66 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 484,700,000.00 395,500,495.00 应收证券清算款 68,474,026.59 9,249,120.98 应收利息 7.4.7.5 -118,989.53 94,297.44 应收股利 - - 应收申购款 2,894,477.06 451,205.94 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,084,991,809.76 1,366,535,042.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,495,087.95 6,367,748.66 应付赎回款 5,154,050.14 916,470.89 应付管理人报酬 2,736,317.98 1,796,054.43 应付托管费 456,053.02 299,342.37 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,900,360.73 918,430.96 应交税费 - - 第20页共71页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 125,509.57 187,438.79 负债合计 15,867,379.39 10,485,486.10 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,245,759,963.98 860,993,238.34 未分配利润 7.4.7.10 823,364,466.39 495,056,318.47 所有者权益合计 2,069,124,430.37 1,356,049,556.81 负债和所有者权益总计 2,084,991,809.76 1,366,535,042.91 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.661元，基金份额总额1,245,759,963.98 份。 7.2利润表 会计主体：景顺长城能源基建混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 492,503,809.14 35,521,503.92 1.利息收入 19,346,588.33 8,096,586.40 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,661,760.47 1,695,564.21 债券利息收入 145.30 39.89 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 16,684,682.56 6,400,982.30 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 539,517,324.28 4,220,653.23 其中：股票投资收益 7.4.7.12 513,618,305.52 -15,643,232.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 6,248.26 41,946.91 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 25,892,770.50 19,821,938.90 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.16 -70,226,177.88 21,313,659.29 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17 3,866,074.41 1,890,605.00 减：二、费用 48,636,175.92 26,504,813.83 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 30,245,112.54 18,400,740.51 第21页共71页 2．托管费 7.4.10.2.2 5,040,852.14 3,066,790.09 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 12,870,611.56 4,611,949.16 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 479,599.68 425,334.07 三、利润总额（亏损总额以“-” 443,867,633.22 9,016,690.09 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 443,867,633.22 9,016,690.09 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城能源基建混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 860,993,238.34 495,056,318.47 1,356,049,556.81 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 443,867,633.22 443,867,633.22 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 384,766,725.64 334,267,038.82 719,033,764.46 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,499,580,829.38 1,623,925,721.02 4,123,506,550.40 2.基金赎回款 -2,114,814,103.74 -1,289,658,682.20 -3,404,472,785.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -449,826,524.12 -449,826,524.12 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,245,759,963.98 823,364,466.39 2,069,124,430.37 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 第22页共71页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 488,354,388.34 501,210,947.89 989,565,336.23 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 9,016,690.09 9,016,690.09 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 372,638,850.00 565,380,597.45 938,019,447.45 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,359,579,931.10 1,216,222,441.82 2,575,802,372.92 2.基金赎回款 -986,941,081.10 -650,841,844.37 -1,637,782,925.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -580,551,916.96 -580,551,916.96 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 860,993,238.34 495,056,318.47 1,356,049,556.81 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______康乐______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 景顺长城能源基建混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名景顺长城能源基建股票 型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可字[2009]759 号文《关于核准景顺长城能源基建股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管 理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2009年10月20日正式生效，首次设立 募集规模为934,032,709.53份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的 基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管 人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。 根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号） 第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%，景顺长城基金管理 第23页共71页 有限公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月7日起将景顺长城能源 基建股票型证券投资基金变更为本基金。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券 以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的 60-95%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投 资于与能源及基建业务相关的上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的80%。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具 体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编 制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监 会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财 务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 第24页共71页 益工具的合同。 (1)金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要 包括股票、债券和衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产和其他各类应收款项等。 (2)金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及 其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和其他各类应 付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认金融资产或金融负债，按取得时的公允价值作为初 始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。在持有该 类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项和其他金 融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件时的金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融 负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 第25页共71页 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量之间发生转换。 本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反 映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入 值。 第26页共71页 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时 变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 第27页共71页 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会中基协发（2017）6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行）》 （以下简称“估值业务指引”），自2017年12月26日起，本基金持有的流通受限股票参考估值 业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本报告期末的基金资产净值及本报告期损益均无影 响。 7.4.5.3差错更正的说明 无。 7.4.6税项 (1)印花税 第28页共71页 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 (2)营业税、增值税、企业所得税 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债 券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理 人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的 股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为20%。 第29页共71页 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 150,725,794.07 64,653,683.00 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 150,725,794.07 64,653,683.00 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,337,149,542.42 1,328,065,915.67 -9,083,626.75 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,337,149,542.42 1,328,065,915.67 -9,083,626.75 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 809,902,340.53 871,044,891.66 61,142,551.13 贵金属投资-金交所 - - - 第30页共71页 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 809,902,340.53 871,044,891.66 61,142,551.13 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末及上年度末的衍生金融资产/负债余额均为零。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间市场 - - 交易所市场 484,700,000.00 - 合计 484,700,000.00 - 上年度末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间市场 250,000,495.00 - 交易所市场 145,500,000.00 - 合计 395,500,495.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 90,626.18 17,989.34 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 22,000.10 11,323.70 第31页共71页 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 -232,229.09 64,812.89 应收申购款利息 0.58 1.71 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 612.70 169.80 合计 -118,989.53 94,297.44 7.4.7.6其他资产 本基金于本报告期末及上年度末的其他资产余额均为零。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,900,081.19 916,050.27 银行间市场应付交易费用 279.54 2,380.69 合计 2,900,360.73 918,430.96 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 16,509.57 2,938.79 预提费用 109,000.00 184,500.00 合计 125,509.57 187,438.79 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 860,993,238.34 860,993,238.34 本期申购 2,499,580,829.38 2,499,580,829.38 本期赎回（以“-”号填列） -2,114,814,103.74 -2,114,814,103.74 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 第32页共71页 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,245,759,963.98 1,245,759,963.98 注:本期申购份额包含基金转入份额及红利再投资份额；本期赎回份额包含基金转出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 421,436,814.58 73,619,503.89 495,056,318.47 本期利润 514,093,811.10 -70,226,177.88 443,867,633.22 本期基金份额交易 270,286,963.04 63,980,075.78 334,267,038.82 产生的变动数 其中：基金申购款 1,245,581,877.00 378,343,844.02 1,623,925,721.02 基金赎回款 -975,294,913.96 -314,363,768.24 -1,289,658,682.20 本期已分配利润 -449,826,524.12 - -449,826,524.12 本期末 755,991,064.60 67,373,401.79 823,364,466.39 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31 31日 日 活期存款利息收入 1,866,050.83 1,209,500.00 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 711,457.66 428,895.43 其他 84,251.98 57,168.78 合计 2,661,760.47 1,695,564.21 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 4,231,609,606.81 1,479,617,924.86 减：卖出股票成本总额 3,717,991,301.29 1,495,261,157.44 买卖股票差价收入 513,618,305.52 -15,643,232.58 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 第33页共71页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 856,293.56 216,986.80 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 849,900.00 175,000.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 145.30 39.89 买卖债券差价收入 6,248.26 41,946.91 7.4.7.14衍生工具收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 25,892,770.50 19,821,938.90 基金投资产生的股利收益 - - 合计 25,892,770.50 19,821,938.90 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -70,226,177.88 21,313,659.29 ——股票投资 -70,226,177.88 21,313,659.29 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -70,226,177.88 21,313,659.29 第34页共71页 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 3,698,105.38 1,874,780.30 基金转换费收入 167,969.03 15,824.70 合计 3,866,074.41 1,890,605.00 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 12,870,611.56 4,611,949.16 银行间市场交易费用 - - 合计 12,870,611.56 4,611,949.16 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 审计费用 100,000.00 80,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 债券托管账户维护费 40,300.00 18,200.00 银行划款手续费 39,099.68 26,934.07 其他费用 200.00 200.00 合计 479,599.68 425,334.07 7.4.7.20分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分 部报告。 第35页共71页 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，除在7.4.6税项中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负 债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人股东 大连实德集团有限公司 基金管理人股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 长城证券 - - 23,066,813.71 0.75% 7.4.10.1.2权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 第36页共71页 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 长城证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 长城证券 21,482.01 0.75% - - 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 30,245,112.54 18,400,740.51 的管理费 其中：支付销售机构的客 4,009,442.87 2,705,620.13 户维护费 注：基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的基 金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 5,040,852.14 3,066,790.09 的托管费 注：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净 值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 第37页共71页 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行150,725,794.07 1,866,050.83 64,653,683.00 1,209,500.00 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间在承销期均未参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 红数 2017年 2017 1 6月13 -年6月 2.700386,648,713.4363,177,810.69449,826,524.12 日 13日 合- - 2.700386,648,713.4363,177,810.69449,826,524.12 计 第38页共71页 7.4.12期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 鹏鹞 2017年 2018新股流 300664环保12月28年1月通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.2032,323.20 - 日 5日 科华 2017年 2018新股流 603161控股12月28年1月通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.2520,753.25 - 日 5日 润都 2017年 2018新股流 002923股份12月28年1月通受限 17.01 17.01 954 16,227.5416,227.54 - 日 5日 新疆 2017年 2018新股流 603080火炬12月25年1月通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.2016,143.20 - 日 3日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 备 码 名称 日期 原因估值单 日期 开盘单数量（股） 成本总额 期末估值总额注 价 价 2017重大 2018 600332白云年10事项 31.76年1月 30.154,652,634124,562,902.30147,767,655.84- 山月31停牌 8日 日 2017重大 2018 300730科创年12事项 40.93年1月 45.71 821 6,863.56 33,603.53- 信息月25停牌 2日 日 2017重大 2018 002919名臣年12事项 35.69年1月 38.79 821 10,311.76 29,301.49- 健康月28停牌 2日 日 第39页共71页 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 为有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人建立了以风险管理委 员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管 理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风 险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人 配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内 部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本 基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该证券余额的10%。 于本期末，本基金未持有信用类债券（于上年末：同）。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额。 第40页共71页 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险，并由独立于投资部门 的风险管理人员设定流动性风险控制指标，并进行持续的监测和分析。本基金所持大部分证券在 证券交易所或银行间同业市场交易。除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金管理人每日预测本基金申购赎回情况以控制基金 发生大幅申购赎回的风险。而且，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性 需求。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监 会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日 可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 第41页共71页 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的组合资产损失或收益变动的风险，包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于 投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券市场价格变动，从而影响基金投资收益的 风险。本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投 资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 150,725,794.07 0.00 0.00 0.00 0.00 - 150,725,794.07 结算备付金 48,889,080.41 - - - - - 48,889,080.41 存出保证金 1,361,505.49 - - - - - 1,361,505.49 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,328,065,915.67 1,328,065,915.67 买入返售金融资产484,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 484,700,000.00 应收证券清算款 - - - - - 68,474,026.59 68,474,026.59 应收利息 - - - - - -118,989.53 -118,989.53 应收股利 - - - - - 0.00 0.00 应收申购款 2,495.03 - - - - 2,891,982.03 2,894,477.06 其他资产 - - - - - 0.00 0.00 资产总计 685,678,875.00 0.00 0.00 0.00 0.001,399,312,934.76 2,084,991,809.76 负债 卖出回购金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 款 第42页共71页 应付证券清算款 - - - - - 4,495,087.95 4,495,087.95 应付赎回款 - - - - - 5,154,050.14 5,154,050.14 应付管理人报酬 - - - - - 2,736,317.98 2,736,317.98 应付托管费 - - - - - 456,053.02 456,053.02 应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00 应付交易费用 - - - - - 2,900,360.73 2,900,360.73 应付利息 - - - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - - 125,509.57 125,509.57 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,867,379.39 15,867,379.39 利率敏感度缺口 685,678,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 64,653,683.00 - - - - - 64,653,683.00 结算备付金 25,163,928.34 - - - - - 25,163,928.34 存出保证金 377,420.55 - - - - - 377,420.55 交易性金融资产 - - - - - 871,044,891.66 871,044,891.66 买入返售金融资产395,500,495.00 - - - - - 395,500,495.00 应收证券清算款 - - - - - 9,249,120.98 9,249,120.98 应收利息 - - - - - 94,297.44 94,297.44 应收申购款 4,061.90 - - - - 447,144.04 451,205.94 其他资产 - - - - - - - 资产总计 485,699,588.79 - - - - 880,835,454.12 1,366,535,042.91 负债 应付证券清算款 - - - - - 6,367,748.66 6,367,748.66 应付赎回款 - - - - - 916,470.89 916,470.89 应付管理人报酬 - - - - - 1,796,054.43 1,796,054.43 应付托管费 - - - - - 299,342.37 299,342.37 应付交易费用 - - - - - 918,430.96 918,430.96 其他负债 - - - - - 187,438.79 187,438.79 负债总计 - - - - - 10,485,486.10 10,485,486.10 利率敏感度缺口 485,699,588.79 - - - - - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有的交易性债券。（上年末：同），因此当利率发生合理、可能的变动 时，为交易而持有的债券公允价值的变动对期末基金资产净值无重大影响（上年末：同）。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 第43页共71页 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率以外的市场价 格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票 和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%－95%，持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。于本期末，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,328,065,915.67 64.18 871,044,891.66 64.23 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,328,065,915.67 64.18 871,044,891.66 64.23 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年12月 上年度末（2016年12月 31日） 31日） 沪深300指数上升5% 57,078,081.12 43,704,629.98 沪深300指数下降5% -57,078,081.12 -43,704,629.98 业绩比较基准=沪深300指数×80%＋中证全债指数×20% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项 第44页共71页 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2.其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资 以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 1,180,149,907.62元，划分为第二层次的余额为人民币 147,916,008.05元，无划分为第三层次的余额（于2016年12月31日，本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币870,661,987.15元， 划分为第二层次的余额为人民币382,904.51元，无划分为第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性， 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本报告期无净转入 （转出）第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3.财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月26日经本基金的基金管理人批准。 第45页共71页 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,328,065,915.67 63.70 其中：股票 1,328,065,915.67 63.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 484,700,000.00 23.25 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 199,614,874.48 9.57 8 其他各项资产 72,611,019.61 3.48 9 合计 2,084,991,809.76 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 589,256,729.55 28.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供 365,913,035.56 17.68 应业 E 建筑业 108,294,440.41 5.23 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 85,781,651.40 4.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 63,730,446.33 3.08 业 J 金融业 64,752,010.26 3.13 K 房地产业 49,347,955.20 2.38 L 租赁和商务服务业 - - 第46页共71页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 989,646.96 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,328,065,915.67 64.18 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600674 川投能源 19,837,268 201,943,388.24 9.76 2 600332 白云山 4,652,634 147,767,655.84 7.14 3 002051 中工国际 5,875,987 108,294,440.41 5.23 4 002273 水晶光电 4,432,100 104,553,239.00 5.05 5 600116 三峡水利 9,460,053 84,194,471.70 4.07 6 600900 长江电力 5,116,038 79,759,032.42 3.85 7 600196 复星医药 1,646,729 73,279,440.50 3.54 8 601601 中国太保 1,563,303 64,752,010.26 3.13 9 600406 国电南瑞 3,484,510 63,696,842.80 3.08 10 603788 宁波高发 1,670,754 58,894,078.50 2.85 11 000429 粤高速Ａ 6,978,094 56,592,342.34 2.74 12 002821 凯莱英 869,612 52,046,278.20 2.52 13 600048 保利地产 3,487,488 49,347,955.20 2.38 14 002831 裕同科技 791,109 44,207,170.92 2.14 15 600507 方大特钢 3,315,300 42,071,157.00 2.03 16 600029 南方航空 2,447,261 29,171,351.12 1.41 17 603626 科森科技 925,724 26,299,818.84 1.27 18 002110 三钢闽光 1,080,100 20,889,134.00 1.01 19 300323 华灿光电 1,156,427 18,849,760.10 0.91 20 000888 峨眉山Ａ 88,888 957,323.76 0.05 21 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01 第47页共71页 22 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00 23 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00 24 300730 科创信息 821 33,603.53 0.00 25 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00 26 002919 名臣健康 821 29,301.49 0.00 27 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 28 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 29 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 30 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00 31 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 32 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 33 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 34 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600886 国投电力 256,584,711.98 18.92 2 600900 长江电力 190,315,580.47 14.03 3 601336 新华保险 154,354,967.08 11.38 4 600116 三峡水利 135,968,115.69 10.03 5 300015 爱尔眼科 131,919,087.53 9.73 6 600406 国电南瑞 129,503,976.43 9.55 7 603626 科森科技 127,945,739.89 9.44 8 601111 中国国航 126,086,051.31 9.30 9 600332 白云山 124,562,902.30 9.19 10 601601 中国太保 124,189,050.35 9.16 11 601628 中国人寿 123,202,519.74 9.09 12 002051 中工国际 122,810,217.29 9.06 13 002192 融捷股份 114,675,396.15 8.46 14 002273 水晶光电 111,603,654.22 8.23 15 002460 赣锋锂业 111,234,462.69 8.20 16 600522 中天科技 107,580,263.98 7.93 17 600196 复星医药 88,018,347.88 6.49 第48页共71页 18 000538 云南白药 85,614,191.59 6.31 19 600028 中国石化 82,890,786.20 6.11 20 600741 华域汽车 81,345,950.09 6.00 21 601818 光大银行 80,580,622.46 5.94 22 600674 川投能源 80,456,494.39 5.93 23 601398 工商银行 79,116,320.00 5.83 24 002831 裕同科技 77,781,053.51 5.74 25 300323 华灿光电 74,699,439.76 5.51 26 603788 宁波高发 72,402,966.63 5.34 27 000998 隆平高科 70,369,098.34 5.19 28 300450 先导智能 68,396,792.19 5.04 29 601333 广深铁路 66,344,339.88 4.89 30 600029 南方航空 62,883,246.38 4.64 31 601318 中国平安 60,707,378.78 4.48 32 600266 北京城建 59,089,305.20 4.36 33 000429 粤高速Ａ 57,654,230.46 4.25 34 300136 信维通信 54,634,013.21 4.03 35 000726 鲁 泰Ａ 51,812,216.80 3.82 36 600664 哈药股份 50,359,866.76 3.71 37 002821 凯莱英 50,036,480.56 3.69 38 600009 上海机场 48,725,121.87 3.59 39 601211 国泰君安 43,635,870.11 3.22 40 600270 外运发展 43,378,173.94 3.20 41 600048 保利地产 43,090,490.52 3.18 42 600507 方大特钢 41,564,774.00 3.07 43 000630 铜陵有色 37,027,427.00 2.73 44 600019 宝钢股份 34,949,856.55 2.58 45 600859 王府井 33,541,532.12 2.47 46 600782 新钢股份 29,152,171.00 2.15 47 000685 中山公用 28,182,998.37 2.08 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 第49页共71页 1 600886 国投电力 269,421,591.72 19.87 2 600028 中国石化 214,601,385.64 15.83 3 300015 爱尔眼科 178,887,155.45 13.19 4 601336 新华保险 164,892,147.01 12.16 5 601333 广深铁路 151,628,212.70 11.18 6 600900 长江电力 150,996,878.68 11.14 7 002192 融捷股份 149,721,092.06 11.04 8 300136 信维通信 147,118,044.09 10.85 9 002460 赣锋锂业 143,450,147.40 10.58 10 600104 上汽集团 143,305,559.55 10.57 11 601628 中国人寿 142,803,299.69 10.53 12 601111 中国国航 138,013,844.08 10.18 13 600522 中天科技 110,739,192.12 8.17 14 600741 华域汽车 109,706,121.70 8.09 15 000538 云南白药 97,495,360.82 7.19 16 600270 外运发展 88,862,518.52 6.55 17 300450 先导智能 87,852,199.81 6.48 18 000998 隆平高科 87,108,032.40 6.42 19 601398 工商银行 84,391,279.21 6.22 20 601818 光大银行 83,334,341.00 6.15 21 603626 科森科技 78,079,344.08 5.76 22 601139 深圳燃气 76,135,484.49 5.61 23 601601 中国太保 75,194,772.20 5.55 24 601318 中国平安 72,180,380.16 5.32 25 601607 上海医药 70,248,934.40 5.18 26 300323 华灿光电 66,871,286.54 4.93 27 600009 上海机场 61,304,420.53 4.52 28 600406 国电南瑞 60,661,869.59 4.47 29 600266 北京城建 59,509,436.21 4.39 30 000726 鲁 泰Ａ 51,303,322.83 3.78 31 600993 马应龙 45,163,092.36 3.33 32 601211 国泰君安 41,928,800.09 3.09 33 600664 哈药股份 40,597,863.87 2.99 34 600029 南方航空 39,826,528.97 2.94 35 600329 中新药业 38,096,391.82 2.81 36 600019 宝钢股份 35,803,062.43 2.64 37 600377 宁沪高速 34,917,849.48 2.57 38 000630 铜陵有色 34,775,951.33 2.56 第50页共71页 39 600859 王府井 34,707,985.78 2.56 40 600116 三峡水利 34,302,762.48 2.53 41 600782 新钢股份 32,311,443.90 2.38 42 000429 粤高速Ａ 30,384,738.68 2.24 43 000049 德赛电池 30,174,133.14 2.23 44 000685 中山公用 27,614,127.02 2.04 45 300017 网宿科技 27,306,078.87 2.01 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,245,238,503.18 卖出股票收入（成交）总额 4,231,609,606.81 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）， 未考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 第51页共71页 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,361,505.49 2 应收证券清算款 68,474,026.59 3 应收股利 - 4 应收利息 -118,989.53 5 应收申购款 2,894,477.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,611,019.61 第52页共71页 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600332 白云山 147,767,655.84 7.14 重大事项停牌 第53页共71页 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 144,021 8,649.85 538,618,503.49 43.24% 707,141,460.49 56.76% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 40,549.27 0.00% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 第54页共71页 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年10月20日）基金份额总额 934,032,709.53 本报告期期初基金份额总额 860,993,238.34 本报告期基金总申购份额 2,499,580,829.38 减:本报告期基金总赎回份额 2,114,814,103.74 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,245,759,963.98 注：总申购份额含转换入份额及红利再投资，总赎回份额含转换出份额。 第55页共71页 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 景顺长城能源基建混合型证券投资基金于2017年9月26日至2017年11月27日以通讯方 式召开了基金份额持有人大会，会议审议并通过了《关于修订景顺长城能源基建混合型证券投资 基金基金合同投资主题覆盖范围相关事项的议案》，该议案自2017年11月28日起生效。有关详 细信息参见本基金管理人于2017年9月20日至11月30日发布的一系列相关公告。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年12月29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。 本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过， 聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳 监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 中国农业银行股份有限公司于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公 司托管业务部/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓 晨先生于2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总 经理职务。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的 诉讼。 11.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续9年为本基金提供审计服务， 第56页共71页 本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币100,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 招商证券股份有限公司 2 1,922,297,502.16 22.70% 1,790,227.85 22.70% - 光大证券股份有限公司 2 1,400,157,969.01 16.53% 1,303,973.99 16.53% - 方正证券股份有限公司 2 1,123,838,521.06 13.27% 1,046,620.63 13.27% - 天风证券股份有限公司 1 660,487,657.79 7.80% 615,113.60 7.80% 本期新增 中国国际金融股份有限公司 2 623,089,840.21 7.36% 580,289.77 7.36% - 海通证券股份有限公司 1 456,787,291.69 5.39% 425,405.69 5.39% - 平安证券股份有限公司 2 305,653,724.82 3.61% 284,658.95 3.61% - 恒泰证券股份有限公司 1 267,528,642.44 3.16% 249,151.22 3.16% - 长江证券股份有限公司 2 228,348,032.43 2.70% 212,662.30 2.70%本期新增2个 东兴证券股份有限公司 1 227,296,153.47 2.68% 211,681.19 2.68% - 川财证券有限责任公司 1 220,060,781.94 2.60% 204,942.49 2.60% - 中信证券股份有限公司 2 176,233,490.39 2.08% 164,127.25 2.08% - 华泰证券股份有限公司 1 163,312,719.83 1.93% 152,091.15 1.93% - 兴业证券股份有限公司 1 131,343,230.18 1.55% 122,319.49 1.55% - 东方证券股份有限公司 1 129,659,055.17 1.53% 120,751.68 1.53% - 国金证券股份有限公司 1 127,228,614.02 1.50% 118,488.48 1.50% - 国泰君安证券股份有限公司 1 123,945,535.14 1.46% 115,429.81 1.46% - 民生证券股份有限公司 1 90,560,325.90 1.07% 84,338.70 1.07% - 国信证券股份有限公司 1 40,979,616.41 0.48% 38,164.78 0.48% - 中泰证券股份有限公司 1 26,015,848.39 0.31% 24,228.62 0.31% - 东北证券股份有限公司 1 24,658,478.10 0.29% 22,964.53 0.29% - 第57页共71页 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 上海华信证券有限责任公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 华福证券有限责任公司 1 - - - - - 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 长城证券股份有限公司 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 招商证券股份有限公司 - - 42,514,200,000.00 44.50% - - 光大证券股份有限公司 - - 10,592,800,000.00 11.09% - - 方正证券股份有限公司 - - 11,548,300,000.00 12.09% - - 天风证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - 8,967,200,000.00 9.39% - - 第58页共71页 海通证券股份有限公司 - - 8,481,000,000.00 8.88% - - 平安证券股份有限公司 - - 3,097,100,000.00 3.24% - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - 3,328,600,000.00 3.48% - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 川财证券有限责任公司 - - 4,023,900,000.00 4.21% - - 中信证券股份有限公司 - - 408,200,000.00 0.43% - - 华泰证券股份有限公司 - - 2,579,000,000.00 2.70% - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 856,293.56 100.00% - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 上海华信证券有限责任公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 华福证券有限责任公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 1 资基金2016年第4季度报告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年1月19日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增北京肯特瑞财 报，证券时报，基金管 2 富投资管理有限公司为销售机构 理人网站 并开通基金“定期定额投资业 务”和基金转换业务的公告 2017年1月20日 3 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加北京肯特瑞财 报，证券时报，基金管 2017年1月20日 第59页共71页 富投资管理有限公司基金申购及 理人网站 定期定额投资申购费率优惠活动 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增上海朝阳永续 报，证券时报，基金管 4 基金销售有限公司为销售机构并 理人网站 开通基金转换业务和参加基金申 购费率优惠活动的公告 2017年1月20日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 5 调整直销网上交易系统招行直联 报，证券时报，基金管 渠道基金交易费率优惠活动的公 理人网站 告 2017年2月3日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 6 调整直销网上交易“精明i定 报，证券时报，基金管 投”PE区间的公告 理人网站 2017年2月6日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 7 旗下部分基金参加交通银行手机 报，证券时报，基金管 银行基金申购及定期定额投资申 理人网站 购费率优惠活动的公告 2017年2月23日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增广州农商行为 报，证券时报，基金管 8 销售机构并开通基金“定期定额 理人网站 投资业务”和基金转换业务的公 告 2017年2月23日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 9 旗下部分基金参加蚂蚁（杭州） 报，证券时报，基金管 基金销售有限公司基金转换费率 理人网站 优惠活动的公告 2017年2月24日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金在上海华信证券有 报，证券时报，基金管 10 限责任公司开通基金“定期定额 理人网站 投资业务”并参加定期定额投资 申购费率优惠活动的公告 2017年3月2日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金通过好买基金开通 报，证券时报，基金管 11 基金“定期定额投资业务”并参 理人网站 加定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 2017年3月10日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 12 旗下部分基金参加泛华普益基金 报，证券时报，基金管 销售有限公司基金申购及定期定 理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 2017年3月22日 13 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增泛华普益基金 报，证券时报，基金管 2017年3月22日 第60页共71页 销售有限公司为销售机构并开通 理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 14 旗下部分基金新增上海华夏财富 报，证券时报，基金管 投资管理有限公司为销售机构的 理人网站 公告 2017年3月24日 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 15 资基金2016年年度报告摘要 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年3月29日 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 16 资基金2016年年度报告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年3月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 17 旗下部分基金继续参加中国工商 报，证券时报，基金管 银行个人电子银行基金申购费率 理人网站 优惠活动的公告 2017年3月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增汇丰银行为代 报，证券时报，基金管 18 理销售机构并开通基金“定期定 理人网站 额投资业务”和基金转换业务的 公告 2017年3月30日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 19 旗下部分基金参加东亚银行基金 报，证券时报，基金管 定期定额投资申购费率优惠活动 理人网站 的公告 2017年3月31日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 20 旗下部分基金参加广发证券申购 报，证券时报，基金管 费率优惠活动的公告 理人网站 2017年4月10日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金在中银国际证券有 报，证券时报，基金管 21 限责任公司开通基金“定期定额 理人网站 投资业务”和基金转换业务的公 告 2017年4月17日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 22 旗下部分基金参加上海云湾投资 报，证券时报，基金管 管理有限公司基金申购及定期定 理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 2017年4月17日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增上海云湾投资 报，证券时报，基金管 23 管理有限公司为销售机构并开通 理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 2017年4月17日 24 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 2017年4月17日 第61页共71页 旗下部分基金参加深圳市金斧子 报，证券时报，基金管 投资咨询有限公司基金转换费率 理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 25 提请投资者及时更新过期身份证 报，证券时报，基金管 件或身份证明文件的公告 理人网站 2017年4月17日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加上海挖财金融 报，证券时报，基金管 26 信息服务有限公司基金申购及定 理人网站 期定额投资申购费率优惠活动的 公告 2017年4月21日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增上海挖财金融 报，证券时报，基金管 27 信息服务有限公司为销售机构并 理人网站 开通基金“定期定额投资业务” 和基金转换业务的公告 2017年4月21日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 28 旗下部分基金参加交通银行手机 报，证券时报，基金管 银行基金申购及定期定额投资申 理人网站 购费率优惠活动的公告 2017年4月22日 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 29 资基金2017年第1季度报告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年4月24日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加武汉市伯嘉基 报，证券时报，基金管 30 金销售有限公司基金申购及定期 理人网站 定额投资申购费率优惠活动的公 告 2017年4月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增江南农商行为 报，证券时报，基金管 31 销售机构并开通基金“定期定额 理人网站 投资业务”和基金转换业务的公 告 2017年4月27日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 32 调整直销网上交易系统建行直联 报，证券时报，基金管 渠道（含建行网银、建行快捷） 理人网站 基金交易费率优惠活动的公告 2017年5月4日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增深圳秋实惠智 报，证券时报，基金管 33 财富投资管理有限公司为销售机 理人网站 构并开通基金“定期定额投资业 务”和基金转换业务的公告 2017年5月11日 34 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加深圳秋实惠智 报，证券时报，基金管 2017年5月11日 第62页共71页 财富投资管理有限公司基金申购 理人网站 及定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 35 旗下部分基金在浦发银行开通基 报，证券时报，基金管 金“定期定额投资业务”的公告 理人网站 2017年5月18日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 36 旗下部分基金参加广州农商行基 报，证券时报，基金管 金定期定额投资申购费率优惠活 理人网站 动的公告 2017年5月25日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 37 调整旗下部分基金在深圳市金斧 报，证券时报，基金管 子基金销售有限公司定期定额申 理人网站 购起点金额的公告 2017年5月31日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增大河财富基金 报，证券时报，基金管 38 销售有限公司为销售机构并开通 理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 2017年6月2日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 39 旗下部分基金参加大河财富基金 报，证券时报，基金管 销售有限公司基金申购及定期定 理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 2017年6月2日 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 40 资基金2017年第1号更新招募说 报，证券时报，基金管 明书 理人网站 2017年6月3日 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 41 资基金2017年第1号更新招募说 报，证券时报，基金管 明书摘要 理人网站 2017年6月3日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 42 调整旗下部分基金在武汉市伯嘉 报，证券时报，基金管 基金销售有限公司定期定额申购 理人网站 起点金额的公告 2017年6月9日 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 43 资基金分红公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年6月9日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 44 旗下部分基金参加东亚银行基金 报，证券时报，基金管 定期定额投资申购费率优惠活动 理人网站 的公告 2017年6月30日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 45 系统停机维护的公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年6月30日 46 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 2017年7月1日 第63页共71页 旗下部分基金参加凤凰金信（银 报，证券时报，基金管 川）基金销售有限公司基金转换 理人网站 费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 47 旗下部分基金参加交通银行手机 报，证券时报，基金管 银行基金申购及定期定额投资申 理人网站 购费率优惠活动的公告 2017年7月1日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 48 旗下部分基金参加交通银行网上 报，证券时报，基金管 银行基金申购费率优惠活动的公 理人网站 告 2017年7月1日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 49 系统停机维护的公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年7月8日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 50 旗下部分基金参加深圳前海微众 报，证券时报，基金管 银行股份有限公司认购费率优惠 理人网站 活动的公告 2017年7月19日 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 51 资基金2017年第2季度报告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年7月20日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 52 旗下部分基金参加华泰证券申购 报，证券时报，基金管 （含定期定额投资申购）费率优 理人网站 惠活动的公告 2017年8月1日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 53 旗下部分基金参加一路财富基金 报，证券时报，基金管 申购费率优惠活动的公告 理人网站 2017年8月10日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加上海华夏财富 报，证券时报，基金管 54 投资管理有限公司基金申购及定 理人网站 期定额投资申购费率优惠活动的 公告 2017年8月16日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金在上海华夏财富投 报，证券时报，基金管 55 资管理有限公司开通基金“定期 理人网站 定额投资业务”和基金转换业务 的公告 2017年8月16日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 56 旗下部分基金参加中泰证券股份 报，证券时报，基金管 有限公司基金申购及定期定额投 理人网站 资申购费率优惠活动的公告 2017年8月25日 57 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金在上海大智慧财富 报，证券时报，基金管 2017年8月25日 第64页共71页 管理有限公司开通基金“定期定 理人网站 额投资业务”并参加定期定额投 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 58 资基金2017年半年度报告摘要 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年8月26日 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 59 资基金2017年半年度报告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年8月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加江南农商行网 报，证券时报，基金管 60 上银行和手机银行基金申购及定 理人网站 期定额投资申购费率优惠活动的 公告 2017年9月4日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 61 旗下部分基金参加上海汇付金融 报，证券时报，基金管 服务有限公司申购费率优惠活动 理人网站 的公告 2017年9月8日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 62 调整旗下部分基金在中泰证券股 报，证券时报，基金管 份有限公司定期定额申购起点金 理人网站 额的公告 2017年9月13日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 63 旗下部分基金参加天津万家财富 报，证券时报，基金管 资产管理有限公司基金申购费率 理人网站 优惠活动的公告 2017年9月15日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 64 旗下部分基金新增天津万家财富 报，证券时报，基金管 资产管理有限公司为销售机构并 理人网站 开通基金转换业务的公告 2017年9月15日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金在东莞证券有限责 报，证券时报，基金管 65 任公司开通基金“定期定额投资 理人网站 业务”并参加定期定额投资申购 费率优惠活动的公告 2017年9月18日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 66 以通讯开会方式召开景顺长城能 报，证券时报，基金管 源基建混合型证券投资基金基金 理人网站 份额持有人大会的公告 2017年9月20日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 以通讯开会方式召开景顺长城能 报，证券时报，基金管 67 源基建混合型证券投资基金基金 理人网站 份额持有人大会第一次提示性公 告 2017年9月21日 第65页共71页 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 以通讯开会方式召开景顺长城能 报，证券时报，基金管 68 源基建混合型证券投资基金基金 理人网站 份额持有人大会第二次提示性公 告 2017年9月22日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 69 旗下部分基金参加平安银行基金 报，证券时报，基金管 申购及定期定额投资申购费率优 理人网站 惠活动的公告 2017年9月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 70 旗下部分基金参加长江证券股份 报，证券时报，基金管 有限公司基金申购及定期定额投 理人网站 资申购费率优惠活动的公告 2017年10月9日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 71 旗下部分基金参加北京电盈基金 报，证券时报，基金管 销售有限公司基金申购及定期定 理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 2017年10月11日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增北京电盈基金 报，证券时报，基金管 72 销售有限公司为销售机构并开通 理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 2017年10月11日 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 73 资基金2017年第3季度报告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年10月25日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 74 提请投资者及时更新过期身份证 报，证券时报，基金管 件或身份证明文件的公告 理人网站 2017年10月25日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 75 系统停机维护的公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年10月27日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 76 系统停机维护的公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年10月31日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 77 旗下部分基金参加通华财富（上 报，证券时报，基金管 海）基金销售有限公司基金申购 理人网站 费率优惠活动的公告 2017年11月3日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 78 旗下部分基金参加喜鹊财富基金 报，证券时报，基金管 销售有限公司基金申购及定期定 理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 2017年11月3日 79 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增通华财富（上 报，证券时报，基金管 2017年11月3日 第66页共71页 海）基金销售有限公司为销售机 理人网站 构并开通基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增喜鹊财富基金 报，证券时报，基金管 80 销售有限公司为销售机构并开通 理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 2017年11月3日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加济安财富（北 报，证券时报，基金管 81 京）基金销售有限公司基金申购 理人网站 及定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 2017年11月17日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增济安财富（北 报，证券时报，基金管 82 京）基金销售有限公司为销售机 理人网站 构并开通基金“定期定额投资业 务”和基金转换业务的公告 2017年11月17日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金在盈米财富开通基 报，证券时报，基金管 83 金“定期定额投资业务”和基金 理人网站 转换业务并参加申购及定期定额 投资申购费率优惠活动的公告 2017年11月23日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 84 景顺长城能源基建混合型证券投 报，证券时报，基金管 资基金基金份额持有人大会表决 理人网站 结果暨决议生效的公告 2017年11月30日 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 85 资基金基金合同 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年11月30日 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 86 资基金托管协议 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年11月30日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 87 子公司景顺长城资产管理（深圳）报，证券时报，基金管 有限公司增加注册资本及修改 理人网站 《公司章程》的公告 2017年11月30日 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 88 资基金2017年第2号更新招募说 报，证券时报，基金管 明书摘要 理人网站 2017年12月4日 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证券 89 资基金2017年第2号更新招募说 报，证券时报，基金管 明书 理人网站 2017年12月4日 90 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金在上海好买基金销 报，证券时报，基金管 2017年12月6日 第67页共71页 售有限公司开通基金转换业务并 理人网站 开展转换费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 91 调整旗下部分基金首次申购最低 报，证券时报，基金管 金额、定期定额投资最低金额和 理人网站 最低持有份额数额限制的公告 2017年12月7日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 92 旗下部分基金参加华信期货股份 报，证券时报，基金管 有限公司基金申购及定期定额投 理人网站 资申购费率优惠活动的公告 2017年12月8日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增华信期货股份 报，证券时报，基金管 93 有限公司为销售机构并开通基金 理人网站 “定期定额投资业务”和基金转 换业务的公告 2017年12月8日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加泰诚财富基金 报，证券时报，基金管 94 销售（大连）有限公司申购（含 理人网站 定期定额投资申购）费率优惠活 动的公告 2017年12月20日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 95 调整旗下基金对账单服务形式的 报，证券时报，基金管 公告 理人网站 2017年12月21日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 96 系统停机维护的公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年12月21日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 97 旗下部分基金参加中国国际金融 报，证券时报，基金管 股份有限公司申购费率优惠活动 理人网站 的公告 2017年12月22日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 98 调整旗下基金对账单服务形式的 报，证券时报，基金管 公告 理人网站 2017年12月22日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 99 调整旗下基金对账单服务形式的 报，证券时报，基金管 公告 理人网站 2017年12月23日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 100 旗下部分基金在上海华信证券有 报，证券时报，基金管 限责任公司开通基金转换业务并 理人网站 开展转换费率优惠活动的公告 2017年12月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 101 旗下基金调整流通受限股票估值 报，证券时报，基金管 方法的公告 理人网站 2017年12月26日 102 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 2017年12月29日 第68页共71页 旗下部分基金参加交通银行手机 报，证券时报，基金管 银行基金申购及定期定额投资申 理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 103 旗下部分基金参加苏州银行基金 报，证券时报，基金管 申购及定期定额投资申购费率优 理人网站 惠活动的公告 2017年12月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 104 旗下部分基金参加浙商银行基金 报，证券时报，基金管 申购及定期定额投资申购费率优 理人网站 惠活动的公告 2017年12月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 105 旗下部分基金参加中国工商银行 报，证券时报，基金管 “2018倾心回馈”基金定投优惠 理人网站 活动的公告 2017年12月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加中国农业银行 报，证券时报，基金管 106 基金申购、定期定额投资及基金 理人网站 组合产品申购费率优惠活动的公 告 2017年12月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 107 基金行业高级管理人员变更公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年12月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 108 旗下产品执行增值税政策的公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年12月30日 第69页共71页 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占 类号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比 别 间区间 机 1 20170101--20171218 197,948,274.72 325,564,414.44 316,921,409.51 206,591,279.65 16.58% 构 个-- - - - - - 人 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可 能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人 可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 景顺长城能源基建混合型证券投资基金于2017年9月26日至2017年11月27日以通讯开 会方式召开基金份额持有人大会，就《关于修订景顺长城能源基建混合型证券投资基金基金合 同投资主题覆盖范围相关事项的议案》进行表决投票。有关详细信息参见本公司于2017年9月 20日至9月22日发布的一系列相关公告。 第70页共71页 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城能源基建股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城能源基建混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城能源基建混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城能源基建混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 13.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2018年3月28日 第71页共71页