景顺长城能源基建混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共57页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 3.3其他指标...... 9 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5托管人报告...... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1资产负债表...... 16 6.2利润表...... 17 第3页共57页 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4报表附注...... 19 §7投资组合报告...... 37 7.1期末基金资产组合情况...... 37 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 41 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 42 7.12投资组合报告附注...... 42 §8基金份额持有人信息...... 44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 44 §9开放式基金份额变动...... 45 §10重大事件揭示...... 46 10.1基金份额持有人大会决议...... 46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46 10.4基金投资策略的改变...... 46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46 10.8其他重大事件 ...... 50 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 56 第4页共57页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 56 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 56 §12备查文件目录...... 57 12.1备查文件目录 ...... 57 12.2存放地点...... 57 12.3查阅方式...... 57 第5页共57页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城能源基建混合 场内简称 无 基金主代码 260112 交易代码 260112 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月20日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,563,097,449.99份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产 业成长机会，实现长期资本增值。 股票投资遵循“自下而上”与“自上而下”相结合的 投资策略，寻找投资主题当中最具爆发力子行业中的 投资策略 龙头企业。债券投资采取利率预期策略、流动性策略 和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各 类风险的基础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种， 风险收益特征 其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货 币型基金与债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 第6页共57页 深圳市福田区中心四路1 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 号嘉里建设广场第一座21 号 层 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街28 办公地址 号嘉里建设广场第一座21 号凯晨世贸中心东座F9 层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 杨光裕 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 第7页共57页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 172,685,819.54 本期利润 216,765,991.38 加权平均基金份额本期利润 0.2193 本期加权平均净值利润率 13.37% 本期基金份额净值增长率 13.98% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 585,511,905.78 期末可供分配基金份额利润 0.3746 期末基金资产净值 2,377,064,695.54 期末基金份额净值 1.521 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 130.69% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.93% 0.39% 4.22% 0.54% -1.29% -0.15% 过去三个月 6.60% 0.46% 4.90% 0.50% 1.70% -0.04% 过去六个月 13.98% 0.44% 8.52% 0.46% 5.46% -0.02% 过去一年 25.05% 0.46% 12.94% 0.54% 12.11% -0.08% 过去三年 144.60% 1.37% 59.95% 1.40% 84.65% -0.03% 第8页共57页 自基金合同 130.69% 1.41% 19.39% 1.23% 111.30% 0.18% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，持有现金或者到期日 在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于与能源及基建业务相关的 上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的80%。根据基金合同的规定，本基金的建仓期为 基金合同生效日（2009年10月20日）起六个月。建仓期结束时，本基金投资组合比例达到上述 投资组合比例的要求。 3.3其他指标 无。 第9页共57页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会 证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003 年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2017年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理67只开放式基金，包括景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型 证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基 金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证 券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券 型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券 型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投 资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混 合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选 股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中 证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵 活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置 第10页共57页 混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景 顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双 息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环 保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券 型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基 金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺 长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。其 中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市 场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 工学硕士。曾担任平安证 本基金 券综合研究所研究员。 鲍无可 的基金 2014年6月27- 9年 2009年12月加入本公司， 经理 日 历任研究员、高级研究员 职务；自2014年6月起担 任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 第11页共57页 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城能源基建混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益 的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，为公司旗下三只指数基金因指数成 份股调整而发生的反向交易以及量化基金、指数增强基金根据基金合同约定通过量化模型交易从 而与其他组合发生的反向交易。投资组合间临近交易日虽然存在同向交易和反向交易行为，但结 合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国内经济继续维持较高的景气度，6月中国制造业PMI为51.7%，较5月上升0.5%， 制造业扩张步伐加快。上半年，监管层加强了金融行业监管力度，整体利率水平继续提升。结合 当前政治和经济形势，我们仍然维持之前的判断，认为2017年国内经济将保持稳定发展。 上半年A股市场分化较大，沪深300指数上涨10.78%，创业板综指下跌10.12%。2季度，本 基金在操作上较为谨慎，基金净值上涨13.98%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2017年上半年，本基金份额净值增长率为13.98%，业绩比较基准收益率为8.52%。 第12页共57页 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，经济仍将平稳。对于A股市场，我们判断整体市场处于震荡之中，一些 价值股经过大幅的上涨，当前性价比较低。而随着创业板持续下跌，一些质地优秀的成长股开始 值得投资。 均衡配置的风格将在下一个阶段延续。选股一直是我们投资流程的关键，本基金将坚持自下 而上选股，继续挖掘能源和基建行业的投资机会，买入持有业务壁垒高、估值相对便宜的个股， 以期获取长期回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律 法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制 定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗 等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后， 将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中 和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运 作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的 长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进 行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理 人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资 人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估 值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员 负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进 行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关 从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 第13页共57页 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟 踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的 采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交 易的债券品种的估值数据。 本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施了一次利润分配。截至2017年6月7 日，本基金可供分配利润为 658,108,580.05元，本基金的基金管理人已于2017年6月13日完成权益登记，每10份基金份 额派发红利2.7元，详细信息请查阅相关分红公告。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第14页共57页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——景顺长城基 金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行 为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利 益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年报中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损 害基金持有人利益的行为。 第15页共57页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城能源基建混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 147,945,363.17 64,653,683.00 结算备付金 56,241,879.75 25,163,928.34 存出保证金 556,834.47 377,420.55 交易性金融资产 6.4.7.2 1,436,491,407.83 871,044,891.66 其中：股票投资 1,436,491,407.83 871,044,891.66 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 744,201,356.30 395,500,495.00 应收证券清算款 - 9,249,120.98 应收利息 6.4.7.5 301,166.77 94,297.44 应收股利 - - 应收申购款 17,100,071.86 451,205.94 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,402,838,080.15 1,366,535,042.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,883,408.83 6,367,748.66 应付赎回款 6,984,121.34 916,470.89 应付管理人报酬 2,761,241.54 1,796,054.43 应付托管费 460,206.89 299,342.37 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,363,249.86 918,430.96 第16页共57页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 321,156.15 187,438.79 负债合计 25,773,384.61 10,485,486.10 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,563,097,449.99 860,993,238.34 未分配利润 6.4.7.10 813,967,245.55 495,056,318.47 所有者权益合计 2,377,064,695.54 1,356,049,556.81 负债和所有者权益总计 2,402,838,080.15 1,366,535,042.91 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.521元，基金份额总额1,563,097,449.99 份。 6.2利润表 会计主体：景顺长城能源基建混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 236,891,381.94 -89,819,567.92 1.利息收入 7,468,896.41 3,069,906.78 其中：存款利息收入 6.4.7.11 999,167.88 661,469.18 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,469,728.53 2,408,437.60 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 183,872,127.09 -52,956,162.98 其中：股票投资收益 6.4.7.12 176,449,596.87 -61,100,600.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 7,422,530.22 8,144,437.63 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.16 44,080,171.84 -40,306,617.04 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17 1,470,186.60 373,305.32 第17页共57页 减：二、费用 20,125,390.56 12,347,276.39 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,956,474.04 8,394,833.12 2．托管费 6.4.10.2.2 1,992,745.59 1,399,138.90 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 5,948,189.84 2,348,257.06 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 227,981.09 205,047.31 三、利润总额（亏损总额以“-” 216,765,991.38 -102,166,844.31 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 216,765,991.38 -102,166,844.31 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城能源基建混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 860,993,238.34 495,056,318.47 1,356,049,556.81 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 216,765,991.38 216,765,991.38 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 702,104,211.65 551,971,459.82 1,254,075,671.47 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,490,698,721.88 1,018,801,069.80 2,509,499,791.68 2.基金赎回款 -788,594,510.23 -466,829,609.98 -1,255,424,120.21 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -449,826,524.12 -449,826,524.12 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,563,097,449.99 813,967,245.55 2,377,064,695.54 金净值） 第18页共57页 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 488,354,388.34 501,210,947.89 989,565,336.23 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -102,166,844.31 -102,166,844.31 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 110,500,315.82 92,437,375.48 202,937,691.30 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 319,067,573.47 256,292,251.49 575,359,824.96 2.基金赎回款 -208,567,257.65 -163,854,876.01 -372,422,133.66 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 598,854,704.16 491,481,479.06 1,090,336,183.22 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ 吴建军______ 邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城能源基建混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名景顺长城能源基建股票 型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可字[2009]759 号文《关于核准景顺长城能源基建股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管 理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2009年10月20日正式生效，首次设立 募集规模为934,032,709.53份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的 基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管 人为中国农业银行股份有限公司（以下简称：“中国农业银行”）。 第19页共57页 根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号） 第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%，景顺长城基金管理 有限公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月7日起将景顺长城能源 基建股票型证券投资基金变更为本基金。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券 以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的 60-95%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投 资于与能源及基建业务相关的上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的80%。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具 体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、 《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资 基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会和中国证券投资基金 业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止会计期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 第20页共57页 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。 6.4.6税项 1印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 2营业税、增值税、企业所得税 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债 券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理 人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 第21页共57页 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 147,945,363.17 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 147,945,363.17 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,331,268,684.86 1,436,491,407.83 105,222,722.97 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 第22页共57页 合计 1,331,268,684.86 1,436,491,407.83 105,222,722.97 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 744,201,356.30 - 合计 744,201,356.30 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 17,697.35 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 22,777.92 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 260,465.55 应收申购款利息 0.41 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 225.54 合计 301,166.77 6.4.7.6其他资产 本基金本期末其他资产余额为零。 第23页共57页 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,360,223.18 银行间市场应付交易费用 3,026.68 合计 2,363,249.86 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 23,824.75 预提费用 297,331.40 合计 321,156.15 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 860,993,238.34 860,993,238.34 本期申购 1,490,698,721.88 1,490,698,721.88 本期赎回(以"-"号填列) -788,594,510.23 -788,594,510.23 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,563,097,449.99 1,563,097,449.99 注:本期申购份额包含基金红利再投,转入份额；本期赎回份额包含基金转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 421,436,814.58 73,619,503.89 495,056,318.47 本期利润 172,685,819.54 44,080,171.84 216,765,991.38 本期基金份额交易 441,215,795.78 110,755,664.04 551,971,459.82 第24页共57页 产生的变动数 其中：基金申购款 798,973,104.76 219,827,965.04 1,018,801,069.80 基金赎回款 -357,757,308.98 -109,072,301.00 -466,829,609.98 本期已分配利润 -449,826,524.12 - -449,826,524.12 本期末 585,511,905.78 228,455,339.77 813,967,245.55 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 649,253.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 284,324.45 其他 65,589.70 合计 999,167.88 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 1,842,254,349.65 减：卖出股票成本总额 1,665,804,752.78 买卖股票差价收入 176,449,596.87 6.4.7.13债券投资收益 本基金本期的债券投资收益项目发生额为零。 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本期衍生工具收益发生额为零。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 第25页共57页 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,422,530.22 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,422,530.22 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 44,080,171.84 ——股票投资 44,080,171.84 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 44,080,171.84 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 1,363,563.84 基金转换费收入 106,622.76 合计 1,470,186.60 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 5,948,189.84 银行间市场交易费用 - 合计 5,948,189.84 第26页共57页 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 21,594.11 银行划款手续费 17,849.69 其他费用 100.00 合计 227,981.09 6.4.7.20分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报 告。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 于本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第27页共57页 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 长城证券 - - 67,425.00 0.00% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣 的比例 金总额的比例 长城证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣 量的比例 金总额的比例 长城证券 62.79 0.00% 62.79 0.01% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 11,956,474.04 8,394,833.12 第28页共57页 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,516,395.74 1,365,898.40 户维护费 注：基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的基 金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 1,992,745.59 1,399,138.90 的托管费 注：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净 值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第29页共57页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行147,945,363.17 649,253.73 64,195,582.52 441,789.68 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序号 权益 除息日每10份基金 现金形式发放 再投资形式发 本期利润分配 备注 登记日 份额分红数 总额 放总额 合计 1 2017年6月 2017年6月 2.700 386,648,713.43 63,177,810.69449,826,524.12 13日 13日 合计 2.700 386,648,713.43 63,177,810.69449,826,524.12 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 长缆 2017年2017 新股流 002879科技 6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 7日 金龙 2017年2017 新股流 002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 17日 睿能 2017年2017 新股流 603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 旭升 2017年2017 新股流 603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 日 10日 第30页共57页 大烨 2017年2017 新股流 300670 智能6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 - 日 3日 国科 2017年2017 新股流 300672 微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 - 日 12日 百达 2017年2017 新股流 603331 精工6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 富满 2017年2017 新股流 300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 君禾 2017年2017 新股流 603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 为有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人建立了以风险管理委 员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管 理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风 险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人 配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 第31页共57页 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内 部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本 基金的银行存款存放在具有托管资格的银行，信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应 的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险，并由独立于投资部门 的风险管理人员设定流动性风险控制指标，并进行持续的监测和分析。本基金所持大部分证券在 证券交易所或银行间同业市场交易。本基金管理人每日预测本基金申购赎回情况以控制基金发生 大幅申购赎回的风险。而且，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的组合资产损失或收益变动的风险，包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于 投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券市场价格变动，从而影响基金投资收益的 风险。本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投 资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约 规定的到期日进行了分类。 第32页共57页 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 月 -1年 资产 银行存款 147,945,363.17 - - - - - 147,945,363.17 结算备付金 56,241,879.75 - - - - - 56,241,879.75 存出保证金 556,834.47 - - - - - 556,834.47 交易性金融资产 - - - - -1,436,491,407.831,436,491,407.83 买入返售金融资产 744,201,356.30 - - - - - 744,201,356.30 应收利息 - - - - - 301,166.77 301,166.77 应收申购款 5,288.27 - - - - 17,094,783.59 17,100,071.86 资产总计 948,950,721.96 - - - -1,453,887,358.192,402,838,080.15 负债 应付证券清算款 - - - - - 12,883,408.83 12,883,408.83 应付赎回款 - - - - - 6,984,121.34 6,984,121.34 应付管理人报酬 - - - - - 2,761,241.54 2,761,241.54 应付托管费 - - - - - 460,206.89 460,206.89 应付交易费用 - - - - - 2,363,249.86 2,363,249.86 其他负债 - - - - - 321,156.15 321,156.15 负债总计 - - - - - 25,773,384.61 25,773,384.61 利率敏感度缺口 948,950,721.96 - - - - - - 上年度末 1个月以内 1-3 个3个月1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 月 -1年 资产 银行存款 64,653,683.00 - - - - - 64,653,683.00 结算备付金 25,163,928.34 - - - - - 25,163,928.34 存出保证金 377,420.55 - - - - - 377,420.55 交易性金融资产 - - - - - 871,044,891.66 871,044,891.66 买入返售金融资产 395,500,495.00 - - - - - 395,500,495.00 应收证券清算款 - - - - - 9,249,120.98 9,249,120.98 应收利息 - - - - - 94,297.44 94,297.44 应收申购款 4,061.90 - - - - 447,144.04 451,205.94 其他资产 - - - - - - - 资产总计 485,699,588.79 - - - - 880,835,454.121,366,535,042.91 负债 应付证券清算款 - - - - - 6,367,748.66 6,367,748.66 应付赎回款 - - - - - 916,470.89 916,470.89 应付管理人报酬 - - - - - 1,796,054.43 1,796,054.43 应付托管费 - - - - - 299,342.37 299,342.37 应付交易费用 - - - - - 918,430.96 918,430.96 第33页共57页 其他负债 - - - - - 187,438.79 187,438.79 负债总计 - - - - - 10,485,486.10 10,485,486.10 利率敏感度缺口 485,699,588.79 - - - - - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金于本期末未持有交易性债券投资，因此当利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的 债券公允价值的变动对期末基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率以外的市场价 格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 于本期末及上年度末，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,436,491,407.83 60.43 871,044,891.66 64.23 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,436,491,407.83 60.43 871,044,891.66 64.23 第34页共57页 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值 产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 61,596,209.00 43,704,630.00 沪深300指数下降5% -61,596,209.00 -43,704,630.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资 以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币1,436,367,724.73元，划分为第二层次的余额为人民币123,683.10 元，无划分为第三层次的余额（于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币870,661,987.15元，划分为第二层次的 余额为人民币382,904.51元，无划分为第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性， 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第35页共57页 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转 出）第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3财务报表的批准 本财务报表已于2017年8月24日经本基金的基金管理人批准。 第36页共57页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,436,491,407.83 59.78 其中：股票 1,436,491,407.83 59.78 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 744,201,356.30 30.97 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 204,187,242.92 8.50 7 其他各项资产 17,958,073.10 0.75 8 合计 2,402,838,080.15 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 71,247,779.88 3.00 B 采矿业 - - C 制造业 452,833,404.68 19.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供 660,260,982.75 27.78 应业 E 建筑业 47,374,020.24 1.99 F 批发和零售业 41,872,289.58 1.76 G 交通运输、仓储和邮政业 35,747,455.08 1.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 7,639.62 0.00 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,128,877.60 0.05 第37页共57页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 126,018,958.40 5.30 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,436,491,407.83 60.43 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600674 川投能源 20,506,168 201,370,569.76 8.47 2 600886 国投电力 24,495,335 193,513,146.50 8.14 3 600900 长江电力 11,912,426 183,213,111.88 7.71 4 300015 爱尔眼科 5,417,840 126,018,958.40 5.30 5 600332 白云山 3,780,234 109,777,995.36 4.62 6 600116 三峡水利 7,329,541 82,164,154.61 3.46 7 300136 信维通信 1,934,929 77,435,858.58 3.26 8 002192 融捷股份 2,857,015 73,368,145.20 3.09 9 300450 先导智能 1,404,798 72,726,392.46 3.06 10 603788 宁波高发 1,670,754 71,875,837.08 3.02 11 000998 隆平高科 3,235,594 71,247,779.88 3.00 12 002051 中工国际 2,285,288 47,374,020.24 1.99 13 000726 鲁 泰Ａ 3,983,392 47,243,029.12 1.99 14 600993 马应龙 1,922,511 41,872,289.58 1.76 15 601333 广深铁路 7,908,729 35,747,455.08 1.50 16 000888 峨眉山Ａ 88,888 1,128,877.60 0.05 17 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 18 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 19 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 20 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 21 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 22 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 23 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 24 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 第38页共57页 25 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 26 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 27 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 28 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 29 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 30 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 31 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 32 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 33 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 34 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 35 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600886 国投电力 178,986,949.01 13.20 2 600900 长江电力 165,338,379.36 12.19 3 300015 爱尔眼科 114,851,955.26 8.47 4 600116 三峡水利 111,104,805.64 8.19 5 002192 融捷股份 105,200,656.15 7.76 6 600332 白云山 101,271,128.38 7.47 7 600741 华域汽车 81,345,950.09 6.00 8 600674 川投能源 80,456,494.39 5.93 9 601398 工商银行 79,116,320.00 5.83 10 603788 宁波高发 72,402,966.63 5.34 11 000998 隆平高科 70,369,098.34 5.19 12 300450 先导智能 68,396,792.19 5.04 13 601333 广深铁路 66,344,339.88 4.89 14 002460 赣锋锂业 61,391,838.69 4.53 15 600266 北京城建 59,089,305.20 4.36 16 600664 哈药股份 50,359,866.76 3.71 17 000538 云南白药 50,144,139.97 3.70 18 600009 上海机场 48,725,121.87 3.59 19 002051 中工国际 48,459,623.66 3.57 第39页共57页 20 000726 鲁 泰Ａ 46,789,704.80 3.45 21 601336 新华保险 44,107,588.04 3.25 22 601211 国泰君安 43,635,870.11 3.22 23 600270 外运发展 43,378,173.94 3.20 24 000630 铜陵有色 37,027,427.00 2.73 25 600028 中国石化 35,329,414.10 2.61 26 600019 宝钢股份 34,949,856.55 2.58 27 600859 王府井 33,541,532.12 2.47 28 300136 信维通信 30,932,793.92 2.28 29 600782 新钢股份 29,152,171.00 2.15 30 000685 中山公用 28,182,998.37 2.08 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600028 中国石化 166,707,017.68 12.29 2 600104 上汽集团 143,305,559.55 10.57 3 601333 广深铁路 109,746,055.91 8.09 4 600741 华域汽车 109,706,121.70 8.09 5 600270 外运发展 88,862,518.52 6.55 6 601398 工商银行 84,391,279.21 6.22 7 601139 深圳燃气 76,135,484.49 5.61 8 002460 赣锋锂业 75,690,456.29 5.58 9 601607 上海医药 70,248,934.40 5.18 10 600009 上海机场 61,304,420.53 4.52 11 600266 北京城建 59,509,436.21 4.39 12 000538 云南白药 55,076,961.53 4.06 13 601336 新华保险 44,729,658.03 3.30 14 601211 国泰君安 41,928,800.09 3.09 15 600664 哈药股份 40,597,863.87 2.99 16 600329 中新药业 38,096,391.82 2.81 17 600019 宝钢股份 35,803,062.43 2.64 18 600377 宁沪高速 34,917,849.48 2.57 19 000630 铜陵有色 34,775,951.33 2.56 20 600859 王府井 34,707,985.78 2.56 第40页共57页 21 600116 三峡水利 33,122,159.48 2.44 22 600782 新钢股份 32,311,443.90 2.38 23 002192 融捷股份 30,442,543.26 2.24 24 000429 粤高速Ａ 30,384,738.68 2.24 25 000049 德赛电池 30,174,133.14 2.23 26 000685 中山公用 27,614,127.02 2.04 27 300017 网宿科技 27,306,078.87 2.01 注：卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,187,171,097.11 卖出股票收入（成交）总额 1,842,254,349.65 注：买入股票的成本（成交）总额及卖出股票的收入（成交）总额为成交单价乘以成交数量，未 考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第41页共57页 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 556,834.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 301,166.77 5 应收申购款 17,100,071.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,958,073.10 第42页共57页 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第43页共57页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 80,590 19,395.68 947,237,379.51 60.60% 615,860,070.48 39.40% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 4,047.97 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 第44页共57页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年10月20日）基金份额总额 934,032,709.53 本报告期期初基金份额总额 860,993,238.34 本报告期基金总申购份额 1,490,698,721.88 减:本报告期基金总赎回份额 788,594,510.23 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,563,097,449.99 注：总申购份额含红利再投，转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第45页共57页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 在本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 第46页共57页 例 方正证券股 2860,782,827.05 21.38% 801,638.53 21.38% - 份有限公司 光大证券股 2785,765,381.45 19.52% 731,788.62 19.52% - 份有限公司 海通证券股 1456,787,291.69 11.35% 425,405.69 11.35% - 份有限公司 招商证券股 2438,481,114.66 10.89% 408,356.39 10.89% - 份有限公司 平安证券股 2305,653,724.82 7.59% 284,658.95 7.59% - 份有限公司 恒泰证券股 1267,528,642.44 6.65% 249,151.22 6.65% - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 2243,620,088.33 6.05% 226,887.11 6.05% - 公司 东兴证券股 1154,684,222.75 3.84% 144,057.86 3.84% - 份有限公司 川财证券有 1146,891,277.97 3.65% 136,799.65 3.65% - 限责任公司 东方证券股 1129,659,055.17 3.22% 120,751.68 3.22% - 份有限公司 兴业证券股 1118,016,143.63 2.93% 109,908.07 2.93% - 份有限公司 民生证券股 1 78,749,220.28 1.96% 73,338.99 1.96% - 份有限公司 中泰证券股 1 26,015,848.39 0.65% 24,228.62 0.65% - 份有限公司 东北证券股 1 12,758,950.60 0.32% 11,882.45 0.32% - 份有限公司 华福证券有 1 - - - - - 限责任公司 广发证券股 1 - - - - - 份有限公司 上海华信证 券有限责任 1 - - - - - 公司 中信建投证 券股份有限 1 - - - - - 公司 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 中国银河证 1 - - - - - 第47页共57页 券股份有限 公司 中国中投证 券有限责任 1 - - - - - 公司 国金证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信证券股 2 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 1 - - - - - 公司 国盛证券有 1 - - - - - 限责任公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 注：1，本基金本报告期内租用券商交易单元未变更。 2，基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 第48页共57页 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 方正证券股 - -9,727,700,000.00 23.69% - - 份有限公司 光大证券股 - -7,262,600,000.00 17.69% - - 份有限公司 海通证券股 - -8,481,000,000.00 20.66% - - 份有限公司 招商证券股 - -6,062,500,000.00 14.77% - - 份有限公司 平安证券股 - -3,097,100,000.00 7.54% - - 份有限公司 恒泰证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - -4,589,600,000.00 11.18% - - 公司 东兴证券股 - - - - - - 份有限公司 川财证券有 - -1,836,200,000.00 4.47% - - 限责任公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 民生证券股 - - - - - - 份有限公司 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 华福证券有 - - - - - - 限责任公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 上海华信证 券有限责任 - - - - - - 公司 第49页共57页 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 申万宏源证 - - - - - - 券有限公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 中国中投证 券有限责任 - - - - - - 公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 国盛证券有 - - - - - - 限责任公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证 1 资基金2016年第4季度报告 券报，证券时报，基 2017年1月19日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京肯特瑞财 中国证券报，上海证 2 富投资管理有限公司为销售机构 券报，证券时报，基 2017年1月20日 并开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 3 旗下部分基金参加北京肯特瑞财 券报，证券时报，基 2017年1月20日 富投资管理有限公司基金申购及 金管理人网站 定期定额投资申购费率优惠活动 第50页共57页 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海朝阳永续 中国证券报，上海证 4 基金销售有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2017年1月20日 开通基金转换业务和参加基金申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 5 调整直销网上交易系统招行直联 券报，证券时报，基 2017年2月3日 渠道基金交易费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 6 调整直销网上交易“精明i定 券报，证券时报，基 2017年2月6日 投”PE区间的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 7 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2017年2月23日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增广州农商行为 中国证券报，上海证 8 销售机构并开通基金“定期定额 券报，证券时报，基 2017年2月23日 投资业务”和基金转换业务的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 9 旗下部分基金参加蚂蚁（杭州） 券报，证券时报，基 2017年2月24日 基金销售有限公司基金转换费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金在上海华信证券有 中国证券报，上海证 10 限责任公司开通基金“定期定额 券报，证券时报，基 2017年3月2日 投资业务”并参加定期定额投资 金管理人网站 申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金通过好买基金开通 中国证券报，上海证 11 基金“定期定额投资业务”并参 券报，证券时报，基 2017年3月10日 加定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 12 旗下部分基金参加泛华普益基金 券报，证券时报，基 2017年3月22日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 13 旗下部分基金新增泛华普益基金 券报，证券时报，基 2017年3月22日 销售有限公司为销售机构并开通 金管理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 第51页共57页 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 14 旗下部分基金新增上海华夏财富 券报，证券时报，基 2017年3月24日 投资管理有限公司为销售机构的 金管理人网站 公告 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证 15 资基金2016年年度报告摘要 券报，证券时报，基 2017年3月29日 金管理人网站 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证 16 资基金2016年年度报告 券报，证券时报，基 2017年3月29日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 17 旗下部分基金继续参加中国工商 券报，证券时报，基 2017年3月29日 银行个人电子银行基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增汇丰银行为代 中国证券报，上海证 18 理销售机构并开通基金“定期定 券报，证券时报，基 2017年3月30日 额投资业务”和基金转换业务的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 19 旗下部分基金参加东亚银行基金 券报，证券时报，基 2017年3月31日 定期定额投资申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 20 旗下部分基金参加广发证券申购 券报，证券时报，基 2017年4月10日 费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 21 景顺长城景益货币市场基金开展 券报，证券时报，基 2017年4月11日 基金转换费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金在中银国际证券有 中国证券报，上海证 22 限责任公司开通基金“定期定额 券报，证券时报，基 2017年4月17日 投资业务”和基金转换业务的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 23 旗下部分基金参加上海云湾投资 券报，证券时报，基 2017年4月17日 管理有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海云湾投资 中国证券报，上海证 24 管理有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2017年4月17日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 第52页共57页 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 25 旗下部分基金参加深圳市金斧子 券报，证券时报，基 2017年4月17日 投资咨询有限公司基金转换费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 26 提请投资者及时更新过期身份证 券报，证券时报，基 2017年4月17日 件或身份证明文件的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海挖财金融 中国证券报，上海证 27 信息服务有限公司基金申购及定 券报，证券时报，基 2017年4月21日 期定额投资申购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海挖财金融 中国证券报，上海证 28 信息服务有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2017年4月21日 开通基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 29 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2017年4月22日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证 30 资基金2017年第1季度报告 券报，证券时报，基 2017年4月24日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加武汉市伯嘉基 中国证券报，上海证 31 金销售有限公司基金申购及定期 券报，证券时报，基 2017年4月26日 定额投资申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增江南农商行为 中国证券报，上海证 32 销售机构并开通基金“定期定额 券报，证券时报，基 2017年4月27日 投资业务”和基金转换业务的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 33 调整直销网上交易系统建行直联 券报，证券时报，基 2017年5月4日 渠道（含建行网银、建行快捷） 金管理人网站 基金交易费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳秋实惠智 中国证券报，上海证 34 财富投资管理有限公司为销售机 券报，证券时报，基 2017年5月11日 构并开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 35 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2017年5月11日 第53页共57页 旗下部分基金参加深圳秋实惠智 券报，证券时报，基 财富投资管理有限公司基金申购 金管理人网站 及定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 36 旗下部分基金在浦发银行开通基 券报，证券时报，基 2017年5月18日 金“定期定额投资业务”的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 37 旗下部分基金参加广州农商行基 券报，证券时报，基 2017年5月25日 金定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 38 调整旗下部分基金在深圳市金斧 券报，证券时报，基 2017年5月31日 子基金销售有限公司定期定额申 金管理人网站 购起点金额的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 39 景顺长城景益货币市场基金继续 券报，证券时报，基 2017年5月31日 开展基金转换费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增大河财富基金 中国证券报，上海证 40 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2017年6月2日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 41 旗下部分基金参加大河财富基金 券报，证券时报，基 2017年6月2日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证 42 资基金2017年第1号更新招募说 券报，证券时报，基 2017年6月3日 明书 金管理人网站 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证 43 资基金2017年第1号更新招募说 券报，证券时报，基 2017年6月3日 明书摘要 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 44 调整旗下部分基金在武汉市伯嘉 券报，证券时报，基 2017年6月9日 基金销售有限公司定期定额申购 金管理人网站 起点金额的公告 景顺长城能源基建混合型证券投 中国证券报，上海证 45 资基金分红公告 券报，证券时报，基 2017年6月9日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 46 旗下部分基金参加东亚银行基金 券报，证券时报，基 2017年6月30日 定期定额投资申购费率优惠活动 金管理人网站 第54页共57页 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 47 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2017年6月30日 金管理人网站 第55页共57页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 份额 或者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 占比 机构 1 20170101—20170630 197,948,274.72 222,127,778.60 - 420,076,053.32 26.87% 个人 -- - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风 险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理 人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第56页共57页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城能源基建股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城能源基建混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城能源基建混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城能源基建混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2017年8月26日 第57页共57页