景顺长城能源基建股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2014 年 3 月 26 日 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。 第 2 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 景顺长城能源基建股票 基金主代码 260112 交易代码 260112 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 10 月 20 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,193,343,043.25 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 投资目标 通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会,实 现长期资本增值。 投资策略 股票投资遵循“自下而上”与“自上而下”相结合的投资策略,寻找 投资主题当中最具爆发力子行业中的龙头企业。债券投资采取利率预 期策略、流动性策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控 制各类风险的基础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金是高风险的投资品种。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 杨皞阳 李芳菲信息披露负责 联系电话 0755-82370388 010-66060069 人 电子邮箱 investor@invescogreatwall.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-632018162.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.invescogreatwall.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 第 3 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已实现收益 -240,330,440.92 -49,808,893.96 -190,880,776.39 本期利润 -225,503,068.38 410,611,819.10 -649,437,436.60 加权平均基金份额本期利润 -0.1236 0.1875 -0.3465 本期基金份额净值增长率 -9.75% 20.64% -23.12% 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1341 -0.0064 -0.0650 期末基金资产净值 1,214,756,408.96 2,956,784,055.54 1,751,306,868.74 期末基金份额净值 1.018 1.128 0.935注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -2.30% 1.22% -3.03% 0.90% 0.73% 0.32% 过去六个月 -0.68% 1.32% 4.12% 1.03% -4.80% 0.29% 过去一年 -9.75% 1.46% -6.02% 1.12% -3.73% 0.34% 过去三年 -16.29% 1.41% -18.87% 1.06% 2.58% 0.35%自基金合同 3.13% 1.45% -21.79% 1.13% 24.92% 0.32%生效起至今 第 4 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:本基金的资产配置比例为:股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于与能源及基建业务相关的上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的 80%。根据基金合同的规定,本基金的建仓期为基金合同生效日(2009 年 10 月 20 日)起六个月。建仓期结束时,本基金投资组合比例达到上述投资组合比例的要求。 第 5 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较注:2009 年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2009 年 10 月 20 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日。3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注 度 分红数 总额 放总额 计 2013 - - - - 2012 - - - - 2011 0.150 8,649,519.26 7,332,917.03 15,982,436.29 合计 0.150 8,649,519.26 7,332,917.03 15,982,436.29 第 6 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。 截止 2013 年 12 月 31 日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 29 只开放式基金,包括管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(ETF)。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 余广 本基金基金经 2010 年 5 - 9 银行和金融工商管理硕士, 第 7 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 理,景顺长城 月 29 日 中国注册会计师。曾先后担 核心竞争力股 任蛇口中华会计师事务所审 票型证券投资 计项目经理、杭州中融投资 基金基金经 管理有限公司财务顾问项目 理,景顺长城 经理、世纪证券综合研究所 品质投资股票 研究员、中银国际(中国) 型证券投资基 证券风险管理部高级经理等 金基金经理, 职务。2005 年 1 月加入本公 股票投资部投 司,担任研究员等职务;自 资副总监 2010 年 5 月起担任基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城能源基建股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称“本公司”)投资和交易管理,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》等法律法规,本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》,该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下: 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据; 第 8 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控,风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如 1日内、3 日、5 日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内,公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现异常交易情况。 第 9 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年中国经济延续了 2012 年的缓慢增速,经济基本面整体仍是弱复苏格局。同时央行实行中性偏紧的货币政策,政策偏紧致利率抬升。偏弱的宏观经济环境和紧张的流动性成为影响2013 年 A 股大市的主要因素,造成以大盘蓝筹股为主的沪深 300 指数全年下跌 7.65%,但同时,以中小盘、新兴产业、成长型公司为主的创业板指数全年上涨 82.73%。2013 年 A 股市场的结构性特征表现的极其明显。 本基金作为一只投资能源、基建相关的主题基金,投资范围主要局限在传统的、与固定资产投资相关、周期性的行业,在宏观经济基本面和资金高利率的双重压力下,这些行业在 2013 年度市场表现较差,造成本基金在此期间表现不如人意。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013 年,本基金份额净值增长率为-9.75%,低于业绩比较基准收益率 3.73%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014 年中国的 GDP 增速将进一步放缓,政府继续推进结构转型。央行的货币政策总体依然偏紧。金融机构去杠杆、利率市场化推进、外部资金流入放缓,资金成本中枢可能会继续上移。在此环境下,A 股市场目前看仍难有趋势性、指数级别的机会,但是考虑到 A 股市场经历了持续几年的下跌,A 股估值水平已经处于历史低位,且从全球比较来看,A 股估值亦处于洼地,长期看 A股市场已经具有明显的投资价值。同时,2014 年是改革年,全方位的改革的推进和落实将对市场信心提升有着重要的作用。因此我们对于新的一年的 A 股市场谨慎乐观,认为其中仍然存在结构性的机会。 本基金的仓位将保持在合理水平。城镇化以及改革将贯穿于未来中国长期的经济发展进程中,本基金将在其中深入挖掘能源、基建相关的子行业投资机会,把握其中优秀的公司,在合理价位买入并力争获取长期回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制 第 10 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期 第 11 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要内本基金未满足收益分配条件,不进行利润分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管景顺长城能源基建股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城能源基建股票型证券投资基金基金合同》、《景顺长城能源基建股票型证券投资基金托管协议》的约定,对景顺长城能源基建股票型证券投资基金管理人—景顺长城基金管理有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在景顺长城能源基建股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的景顺长城能源基建股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本报告期内,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:景顺长城能源基建股票型证券投资基金 第 12 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要报告截止日: 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 107,598,373.44 445,315,969.42 结算备付金 471,423.06 126,254.29 存出保证金 311,663.99 90,146.41 交易性金融资产 1,105,278,965.94 2,356,569,438.43 其中:股票投资 1,103,240,143.44 2,356,569,438.43 基金投资 - - 债券投资 2,038,822.50 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 31,086,672.55 13,119,116.06 应收利息 30,515.96 75,128.86 应收股利 - - 应收申购款 126,945.77 153,876,701.41 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,244,904,560.71 2,969,172,754.88 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,524,879.98 应付赎回款 27,300,603.87 5,227,072.71 应付管理人报酬 1,806,790.47 3,231,463.32 应付托管费 301,131.73 538,577.23 应付销售服务费 - - 应付交易费用 483,449.66 647,682.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 256,176.02 219,024.03 负债合计 30,148,151.75 12,388,699.34所有者权益: 实收基金 1,193,343,043.25 2,622,109,768.12 第 13 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 未分配利润 21,413,365.71 334,674,287.42 所有者权益合计 1,214,756,408.96 2,956,784,055.54 负债和所有者权益总计 1,244,904,560.71 2,969,172,754.88注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.018 元,基金份额总额 1,193,343,043.25份。7.2 利润表会计主体:景顺长城能源基建股票型证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 一、收入 -185,499,540.19 453,748,928.92 1.利息收入 1,418,950.98 2,889,198.05 其中:存款利息收入 1,417,617.68 1,606,229.80 债券利息收入 1,333.30 1,031,256.83 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 251,711.42 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -203,751,854.61 -10,508,245.21 其中:股票投资收益 -229,526,354.78 -37,839,506.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -250,900.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 25,774,500.17 27,582,160.79 3.公允价值变动收益(损失以“-” 14,827,372.54 460,420,713.06号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,005,990.90 947,263.02 减:二、费用 40,003,528.19 43,137,109.82 1.管理人报酬 29,989,493.62 33,261,431.64 2.托管费 4,998,249.00 5,543,571.93 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,591,704.16 3,903,751.40 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 424,081.41 428,354.85 三、利润总额(亏损总额以“-” -225,503,068.38 410,611,819.10号填列) 第 14 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 -225,503,068.38 410,611,819.10列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:景顺长城能源基建股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 2,622,109,768.12 334,674,287.42 2,956,784,055.54金净值) 二、本期经营活动产生的 - -225,503,068.38 -225,503,068.38基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产 -1,428,766,724.87 -87,757,853.33 -1,516,524,578.20生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 728,495,053.81 80,321,285.89 808,816,339.70 2.基金赎回款 -2,157,261,778.68 -168,079,139.22 -2,325,340,917.90 四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 1,193,343,043.25 21,413,365.71 1,214,756,408.96金净值) 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,873,146,633.72 -121,839,764.98 1,751,306,868.74金净值) 二、本期经营活动产生的 - 410,611,819.10 410,611,819.10基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产 748,963,134.40 45,902,233.30 794,865,367.70生的基金净值变动数 第 15 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,676,724,015.01 62,799,233.89 1,739,523,248.90 2.基金赎回款 -927,760,880.61 -16,897,000.59 -944,657,881.20 四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 2,622,109,768.12 334,674,287.42 2,956,784,055.54金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况 景顺长城能源基建股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2009]759 号文《关于核准景顺长城能源基建股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由景顺长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于 2009 年 10 月 20 日正式生效,首次设立募集规模为 934,032,709.53 份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,注册登记人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数×80%+中证全债指数×20%。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时,在具体会计估值核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其 第 16 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间 第 17 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东 大连实德集团有限公司 基金管理人股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 长城证券 - - 438,600.00 0.02%7.4.8.1.2 权证交易本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 长城证券 - - - - 上年度可比期间关联方名称 2012年1月1日至2012年12月31日 第 18 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 长城证券 356.36 0.02% - -注: 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 29,989,493.62 33,261,431.64 其中:支付销售机构的客户维护费 4,200,682.53 4,955,765.33注:1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.5%/当年天数H 为每日应支付的基金管理费E 为前一日的基金资产净值基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。2) 基金管理费于 2013 年末尚未支付的金额为 1,806,790.47 元,于 2012 年末尚未支付的金额为3,231,463.32 元。7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,998,249.00 5,543,571.93注:1)基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.25%/当年天数H 为每日应支付的基金托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。 第 19 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 2) 基金托管费于 2013 年末尚未支付的金额为 301,131.73 元,于 2012 年末尚未支付的金额为 538,577.23 元。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 107,598,373.44 1,381,640.84 445,315,969.42 1,560,285.67 注: 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间在承销期均未参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 股票名 期末估 复牌开 数量 期末 期末估值总 停牌日期 停牌原因 复牌日期 备注 码 称 值单价 盘单价 (股) 成本总额 额 600686 金龙汽车 2013 年 11 月 18 日 筹划重大事项 8.91 2014 年 3 月 20 日 9.60 7,000,129 64,623,818.81 62,371,149.39 - 第 20 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.2 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.10.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2014 年 3 月 25 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,103,240,143.44 88.62 其中:股票 1,103,240,143.44 88.62 2 固定收益投资 2,038,822.50 0.16 其中:债券 2,038,822.50 0.16 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 108,069,796.50 8.68 6 其他各项资产 31,555,798.27 2.53 7 合计 1,244,904,560.71 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 第 21 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 799,153,118.15 65.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,871,421.97 1.97 E 建筑业 67,156,000.00 5.53 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 45,227,043.87 3.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,606,059.45 3.67 J 金融业 31,431,500.00 2.59 K 房地产业 91,795,000.00 7.56 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,103,240,143.44 90.828.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 002572 索菲亚 4,000,000 87,680,000.00 7.22 2 600585 海螺水泥 5,000,000 84,800,000.00 6.98 3 600332 白云山 3,000,000 82,980,000.00 6.83 4 000423 东阿阿胶 2,000,000 79,120,000.00 6.51 5 601299 中国北车 16,000,000 78,720,000.00 6.48 6 000786 北新建材 4,300,000 75,250,000.00 6.19 7 600067 冠城大通 11,000,000 71,170,000.00 5.86 8 000651 格力电器 2,000,000 65,320,000.00 5.38 9 600686 金龙汽车 7,000,129 62,371,149.39 5.13 第 22 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 10 600066 宇通客车 3,500,393 61,466,901.08 5.06注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 600332 白云山 77,610,278.30 2.62 2 601628 中国人寿 72,632,139.17 2.46 3 600686 金龙汽车 64,623,818.81 2.19 4 000423 东阿阿胶 63,677,592.91 2.15 5 601318 中国平安 62,524,172.29 2.11 6 600066 宇通客车 49,565,100.16 1.68 7 600406 国电南瑞 47,689,309.76 1.61 8 601006 大秦铁路 44,303,816.28 1.50 9 002073 软控股份 28,555,132.73 0.97 10 601186 中国铁建 26,838,268.87 0.91 11 600863 内蒙华电 26,067,538.73 0.88 12 600801 华新水泥 24,269,744.98 0.82 13 002255 海陆重工 23,071,104.68 0.78 14 600837 海通证券 19,972,690.56 0.68 15 002011 盾安环境 17,759,059.28 0.60 16 600150 中国船舶 17,037,157.93 0.58 17 601390 中国中铁 16,388,000.00 0.55 18 601668 中国建筑 15,270,000.00 0.52 19 600967 北方创业 14,641,511.70 0.50 20 601699 潞安环能 14,454,495.98 0.49注:1、买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 601166 兴业银行 118,183,623.16 4.00 第 23 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 2 601318 中国平安 85,096,222.31 2.88 3 600741 华域汽车 83,845,037.21 2.84 4 600067 冠城大通 74,520,066.62 2.52 5 600176 中国玻纤 71,671,164.88 2.42 6 601699 潞安环能 68,920,123.88 2.33 7 000926 福星股份 68,107,567.66 2.30 8 002081 金 螳 螂 67,603,771.51 2.29 9 601117 中国化学 64,903,061.81 2.20 10 600332 白云山 58,184,393.57 1.97 11 000522 白云山 A 56,598,109.10 1.91 12 601628 中国人寿 54,183,556.09 1.83 13 000937 冀中能源 52,609,254.02 1.78 14 002073 软控股份 48,617,242.84 1.64 15 600837 海通证券 48,357,711.32 1.64 16 000961 中南建设 46,350,472.50 1.57 17 601601 中国太保 44,533,973.90 1.51 18 600517 置信电气 41,123,796.68 1.39 19 601668 中国建筑 40,650,000.00 1.37 20 600048 保利地产 37,116,951.13 1.26注:1、卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 870,210,047.62 卖出股票收入(成交)总额 1,908,702,537.87注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,038,822.50 0.17 第 24 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 8 其他 - - 9 合计 2,038,822.50 0.178.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 113005 平安转债 19,010 2,038,822.50 0.178.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。8.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。8.11 投资组合报告附注8.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 第 25 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 311,663.99 2 应收证券清算款 31,086,672.55 3 应收股利 - 4 应收利息 30,515.96 5 应收申购款 126,945.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,555,798.278.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例(%) 1 600686 金龙汽车 62,371,149.39 5.13 因筹划重大事项停牌,于 2014 年 3 月 20 日复牌 §9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 38,086 31,332.85 410,308,372.49 34.38% 783,034,670.76 65.62% 第 26 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 24,258.23 0.00%注:1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 934,032,709.53基金合同生效日( 2009 年 10 月 20 日 )基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,622,109,768.12 本报告期基金总申购份额 728,495,053.81 减:本报告期基金总赎回份额 2,157,261,778.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,193,343,043.25注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2013 年 5 月 7 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,聘任 Xie Sheng(谢生)先生担任本公司副总经理,并向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 第 27 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续 5 年为本基金提供审计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 100,000.00 元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 海通证券股份 1 733,884,469.43 27.53% 668,127.04 27.60% 未变更 有限公司 平安证券有限 1 523,196,480.60 19.63% 476,317.79 19.67% 未变更 责任公司 招商证券股份 2 307,083,625.50 11.52% 279,568.60 11.55% 未变更 有限公司 中国中投证券 1 269,217,998.93 10.10% 245,096.40 10.12% 未变更有限责任公司 光大证券股份 2 213,134,250.93 8.00% 193,544.73 7.99% 未变更 有限公司 中信证券股份 1 128,879,820.69 4.83% 115,011.42 4.75% 未变更 有限公司 申银万国证券 1 128,451,989.04 4.82% 116,942.53 4.83% 未变更股份有限公司 东方证券股份 1 123,612,782.52 4.64% 111,432.84 4.60% 未变更 有限公司 国盛证券有限 1 63,541,210.03 2.38% 56,227.95 2.32% 未变更 责任公司 川财证券有限 1 59,993,922.18 2.25% 54,618.05 2.26% 本期新增 责任公司 中国国际金融 2 40,294,655.50 1.51% 36,684.31 1.52% 未变更 有限公司 广发证券股份 1 27,590,151.98 1.03% 25,118.05 1.04% 未变更 有限公司 中信建投证券 1 25,481,825.38 0.96% 23,198.60 0.96% 未变更股份有限公司 第 28 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 华泰证券股份 1 14,964,576.00 0.56% 13,623.59 0.56% 未变更 有限公司 民生证券股份 1 6,388,608.58 0.24% 5,653.27 0.23% 未变更 有限公司 中邮证券有限 1 - - - - 已退租 责任公司 国信证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 财富里昂证券 1 - - - - 本期新增有限责任公司 国泰君安证券 1 - - - - 未变更股份有限公司 中国银河证券 1 - - - - 未变更股份有限公司 长城证券有限 1 - - - - 未变更 责任公司注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:1)选择标准a、资金实力雄厚,信誉良好;b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。2)选择程序基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 第 29 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 平安证券有限 - - - - - - 责任公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 中国中投证券 - - - - - -有限责任公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 申银万国证券 - - - - - -股份有限公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 国盛证券有限 - - - - - - 责任公司 川财证券有限 - - - - - - 责任公司 中国国际金融 - - - - - - 有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - -股份有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 民生证券股份 - - - - - - 有限公司 中邮证券有限 - - - - - - 责任公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 财富里昂证券 - - - - - -有限责任公司 国泰君安证券 - - - - - -股份有限公司 中国银河证券 - - - - - -股份有限公司 长城证券有限 - - - - - - 责任公司 第 30 页 共 31 页 景顺长城能源基建股票 2013 年年度报告摘要 景顺长城基金管理有限公司 2014 年 3 月 26 日第 31 页 共 31 页