景顺长城公司治理混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3其他指标...................................................................................................................................... 9 §4管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 14 §5托管人报告......................................................................................................................................... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 15 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 16 6.1资产负债表................................................................................................................................ 16 6.2利润表........................................................................................................................................ 17 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 18 6.4报表附注.................................................................................................................................... 19 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 40 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 40 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 45 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 46 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 47 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 47 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 47 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 47 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 47 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 47 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 48 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 50 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 50 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 50 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 50 §9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 51 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 52 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 52 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 52 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 52 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 52 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 52 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 53 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 53 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 55 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 60 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 60 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 61 §12备查文件目录................................................................................................................................... 62 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 62 12.2存放地点.................................................................................................................................. 62 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 62 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城公司治理混合 场内简称 无 基金主代码 260111 交易代码 260111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月22日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 179,204,362.90份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股 投资目标 票，以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显 提升的上市公司的股票，在控制风险的前提下，谋求 基金资产的长期稳定增值。 本基金依据以宏观经济分析模型（MEM）为基础的资产 配置模型决定基金的资产配置，运用景顺长城“股票 投资策略 研究数据库（SRD）”等分析系统，基于公司治理评价 体系和FVMC等选股模型作为个股选择的依据，同时依 据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组 合的调整，以谋求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金是风险程度高的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 （010）66105798 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 （010）66105799 注册地址 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街55 号嘉里建设广场第一座21 号 层 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 号嘉里建设广场第一座21 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 杨光裕 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 5,940,705.05 本期利润 -7,934,275.34 加权平均基金份额本期利润 -0.0438 本期加权平均净值利润率 -3.64% 本期基金份额净值增长率 -3.29% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 24,656,376.39 期末可供分配基金份额利润 0.1376 期末基金资产净值 203,860,739.29 期末基金份额净值 1.138 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 106.40% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -3.56% 1.12% -6.03% 1.02% 2.47% 0.10% 过去三个月 -2.57% 0.95% -7.58% 0.91% 5.01% 0.04% 过去六个月 -3.29% 0.95% -9.57% 0.92% 6.28% 0.03% 过去一年 9.17% 0.81% -2.44% 0.76% 11.61% 0.05% 过去三年 -9.01% 2.00% -14.62% 1.19% 5.61% 0.81% 自基金合同 106.40% 1.70% 86.60% 1.27% 19.80% 0.43% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资65%-95%，债券投资0%-30%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-35%，权证投资0%-3%。本基金投资于基金名称显示投资方向的股票不低于基金股票投资的80%；本基金自2008年10月22日合同生效日起至2009年4月21日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3其他指标 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2018年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理70只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景 顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士，CFA。2007 年至2010年担任本公司 本基金 2015年1月27 风险管理经理职务。2011 江科宏 的基金 日 - 11年 年2月重新加入本公司， 经理 担任研究员等职务；自 2012年6月起担任基金经 理。 理学硕士。曾担任安信证 本基金 券风险管理部风险管理专 徐喻军 的基金 2017年1月6日 - 8年 员。2012年3月加入本公 经理 司，担任量化及ETF投资 部ETF专员职务；自2014 年4月起担任基金经理。 万梦 本基金 2017年4月1日 - 7年 工学硕士。曾任职于壳牌 的基金 （中国）有限公司。2011 经理 年9月加入本公司，先后 担任研究部行业研究员、 固定收益部研究员和基金 经理助理职务；自2015 年7月起担任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有65次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易和反向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年6月工业增加值累计增长6.7%，增速略有下降。6月PMI指数51.5，景气指数略有回落；6月PPI同比上涨4.7%，环比上涨0.3%，同比涨幅提升；6月CPI同比上涨1.9%，涨幅持平，通胀预期维持平稳。6月M2增速略有回落至8.0%，M1增速回升至6.6%，考虑到经济下行压力加大，货币政策由合理稳定转为合理充裕，央行通过降准缓解经济下行压力。6月末外汇储备3.1万亿美元，汇率受到内外部环境因素影响呈现贬值趋势。 2018年上半年市场出现较大波动行情，受金融去杠杆、中美贸易战和社融增速明显下滑影响，权益市场情绪低落，上证综指、沪深300、创业板指分别下跌13.90%、12.90%和8.33%。长期看，真正具备竞争力、估值相对便宜的公司长期收益率是能够战胜市场指数的。本基金继续以基本面选股为主，重点关注具有良好治理结构的公司，今年以来主要配置估值合理、业绩表现稳健的优质公司。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2018年上半年，本基金份额净值增长率为-3.29%，业绩比较基准收益率为-9.57%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年的宏观经济，紧信用环境下社融增速仍存在下行压力，基建增速大概率维持低位，地产投资增速存在回落压力，经济增速面临较大的下滑压力。中美贸易冲突加剧，对进出口的负面影响仍有待进一步观察。食品价格维持低位，CPI压力并不大。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在供给侧改革和产业升级的背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。组合将继续从基本面出发，自下而上的挑选行业供需趋势向好、具有竞争优势、管理优秀以及估值相对合理的个股，力争获取长期投资回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施了一次利润分配。截至2017年12月31日，本基金可供分配利润为50,938,302.37元，根据基金合同约定本次应分配金额为25,469,151.19元，本基金的基金管理人已于2018年1月19日完成权益登记，每10份基金份额派发红利1.8元，详细信息请查阅相关分红公告。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对景顺长城公司治理混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城公司治理混合型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城公司治理混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，景顺长城公司治理混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为32,535,722.93元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城公司治理混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城公司治理混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 4,652,369.85 8,766,792.19 结算备付金 289,932.12 559,601.25 存出保证金 16,537.12 12,422.88 交易性金融资产 6.4.7.2 161,028,480.23 169,792,504.09 其中：股票投资 141,429,480.23 140,541,504.09 基金投资 - - 债券投资 19,599,000.00 29,251,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 37,994,296.99 18,000,147.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 562,112.85 352,496.62 应收股利 - - 应收申购款 8,357.33 26,487.57 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 204,552,086.49 197,510,451.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 17,579.98 533,722.03 应付管理人报酬 259,320.82 247,899.06 应付托管费 43,220.13 41,316.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 208,139.97 157,506.97 应交税费 299.34 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 162,786.96 70,802.10 负债合计 691,347.20 1,051,246.67 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 179,204,362.90 145,520,902.56 未分配利润 6.4.7.10 24,656,376.39 50,938,302.37 所有者权益合计 203,860,739.29 196,459,204.93 负债和所有者权益总计 204,552,086.49 197,510,451.60 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.138元，基金份额总额179,204.362.90份。6.2利润表 会计主体：景顺长城公司治理混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -5,311,779.14 26,686,099.78 1.利息收入 1,016,310.53 479,840.57 其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,088.30 46,375.57 债券利息收入 479,766.27 398,807.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 507,455.96 34,657.87 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,533,609.21 13,901,743.03 其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,038,614.85 12,768,369.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 151,523.29 25,003.29 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,343,471.07 1,108,370.43 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.16 -13,874,980.39 12,137,290.71 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17 13,281.51 167,225.47 减：二、费用 2,622,496.20 2,164,171.70 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,617,853.84 1,242,957.24 2．托管费 6.4.10.2.2 269,642.31 207,159.51 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 558,511.28 491,081.02 5．利息支出 - 5,006.94 其中：卖出回购金融资产支出 - 5,006.94 6．税金及附加 378.01 - 7．其他费用 6.4.7.19 176,110.76 217,966.99 三、利润总额（亏损总额以“-” -7,934,275.34 24,521,928.08 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -7,934,275.34 24,521,928.08 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城公司治理混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 145,520,902.56 50,938,302.37 196,459,204.93 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -7,934,275.34 -7,934,275.34 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 33,683,460.34 14,188,072.29 47,871,532.63 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 45,440,040.86 16,519,583.69 61,959,624.55 2.基金赎回款 -11,756,580.52 -2,331,511.40 -14,088,091.92 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -32,535,722.93 -32,535,722.93 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 179,204,362.90 24,656,376.39 203,860,739.29 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 153,544,331.33 4,393,059.78 157,937,391.11 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 24,521,928.08 24,521,928.08 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -4,704,096.16 218,609.67 -4,485,486.49 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 118,118,503.50 12,838,910.42 130,957,413.92 2.基金赎回款 -122,822,599.66 -12,620,300.75 -135,442,900.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 148,840,235.17 29,133,597.53 177,973,832.70 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______康乐______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城公司治理混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第707号《关于核准景顺长城公司治理股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币273,029,372.01元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第152号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》于2008年10月22日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为273,077,492.69份基金份额，其中认购资金利息折合48,120.68份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城公司治理股票型证券投资基金于2015年8月5日公告后更名为景顺长城公司治理混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为：股票投资65%-95%，债券投资0%-30%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-35%，权证投资0%-3%。本基金投资于基金名称显示投资方向的股票不低于基金股票投资的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数X80%＋中证全债指数X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2018年8月23日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 4,652,369.85 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 4,652,369.85 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 145,455,545.59 141,429,480.23 -4,026,065.36 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 19,553,250.00 19,599,000.00 45,750.00 合计 19,553,250.00 19,599,000.00 45,750.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 165,008,795.59 161,028,480.23 -3,980,315.36 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 37,994,296.99 - 合计 37,994,296.99 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 774.95 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 117.36 应收债券利息 485,371.13 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 75,842.66 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.75 合计 562,112.85 6.4.7.6其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 204,716.60 银行间市场应付交易费用 3,423.37 合计 208,139.97 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 61.85 预提费用 162,725.11 合计 162,786.96 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 145,520,902.56 145,520,902.56 本期申购 45,440,040.86 45,440,040.86 本期赎回(以"-"号填列) -11,756,580.52 -11,756,580.52 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 179,204,362.90 179,204,362.90 注：申购含转换入及红利再投份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 52,651,981.71 -1,713,679.34 50,938,302.37 本期利润 5,940,705.05 -13,874,980.39 -7,934,275.34 本期基金份额交易 12,516,338.46 1,671,733.83 14,188,072.29 产生的变动数 其中：基金申购款 15,003,080.37 1,516,503.32 16,519,583.69 基金赎回款 -2,486,741.91 155,230.51 -2,331,511.40 本期已分配利润 -32,535,722.93 - -32,535,722.93 本期末 38,573,302.29 -13,916,925.90 24,656,376.39 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 25,366.82 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,581.41 其他 1,140.07 合计 29,088.30 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 181,291,647.99 减：卖出股票成本总额 175,253,033.14 买卖股票差价收入 6,038,614.85 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 31,326,705.48 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 30,526,757.80 成本总额 减：应收利息总额 648,424.39 买卖债券差价收入 151,523.29 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本期衍生工具收益发生额为零。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,343,471.07 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,343,471.07 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -13,874,980.39 ——股票投资 -14,195,988.19 ——债券投资 321,007.80 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -13,874,980.39 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 10,705.74 基金转换费收入 2,575.77 合计 13,281.51 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中不低于25%的部分归入基金财产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分中不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 558,161.28 银行间市场交易费用 350.00 合计 558,511.28 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 123,972.33 债券托管账户维护费 18,600.00 银行划款手续费 3,785.65 合计 176,110.76 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 长城证券 85,185,373.91 23.06% - - 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 长城证券 79,334.06 23.06% 63,561.90 31.05% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 长城证券 - - - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 1,617,853.84 1,242,957.24 的管理费 其中：支付销售机构的客 64,489.77 69,475.66 户维护费 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 269,642.31 207,159.51 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,652,369.85 25,366.82 2,944,641.47 36,923.60 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 序号 权益 场外 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 红数 1 2018年1月19日2018年1月19日 1.80024,378,844.198,156,878.7432,535,722.93 合计 - - 1.80024,378,844.198,156,878.7432,535,722.93 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流流通受限认购期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日通日 类型 价格值单价（单位： 成本总额 额 备注 股） 2017年82018新股流通 002892科力尔 月10日年8月受限 17.5629.9011,000 193,160.00328,900.00 - 17日 2017年2018新股流通 300713英可瑞 10月23年11 40.2939.07 7,008 282,352.32273,802.56 - 月1日受限 日 2018年62018新股流通 300713英可瑞 年11 -39.07 5,606 -219,026.42 - 月19日月1日受限 2018年62018新股流通 603693江苏新能 年7月 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 - 月25日3日 受限 2018年62018新股流通 603706东方环宇 年7月 13.0913.09 1,765 23,103.8523,103.85 - 月29日9日 受限 2018年62018新股流通 603105芯能科技 年7月 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 - 月29日9日 受限 注：基金可作为特定投资者，申购由中国证监会《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂 行规定》规范的公司股东公开发售的股票，所申购股票自公开发行股票在交易所上市交易之日起 12个月内不得转让。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 停牌原 期末 复牌 期末 码 股票名称停牌日期 因 估值单复牌日期开盘单数量（股） 成本总额 期末估值总额备注 价 价 000415渤海金控2018年1重大事 5.202018年7 5.26 745,400 5,056,761.773,876,080.00 - 月17日 项停牌 月17日 600022山东钢铁2018年3重大事 1.922018年8 1.831,388,000 3,008,355.002,664,960.00 - 月27日 项停牌 月16日 300146汤臣倍健2018年1重大事 15.352018年7 16.50 46,800 629,519.65 718,380.00 - 月31日 项停牌 月31日 002310东方园林2018年5重大事 13.08 - - 36,300 702,458.57 474,804.00 - 月25日 项停牌 000825太钢不锈2018年4重大事 5.49 - - 72,600 398,394.76 398,574.00 - 月16日 项停牌 注：基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。 于本期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券权重为4.69%（上年末：9.81%）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年以 2018年61个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 4,652,369.85 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4,652,369.85 结算备付金 289,932.12 - - - - - 289,932.12 存出保证金 16,537.12 - - - - - 16,537.12 交易性金融 0.00 0.00 19,599,000.00 0.00 0.00 141,429,480.23 161,028,480.23 资产 买入返售金37,994,296.99 0.00 0.00 0.00 0.00 -37,994,296.99 融资产 应收证券清 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算款 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562,112.85 562,112.85 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,357.33 8,357.33 其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计42,953,136.08 0.00 19,599,000.00 0.00 0.00 141,999,950.41 204,552,086.49 负债 卖出回购金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 融资产款 应付证券清 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算款 应付赎回款 0.00 0.00 - - - 17,579.98 17,579.98 应付管理人 0.00 0.00 - - - 259,320.82 259,320.82 报酬 应付托管费 0.00 0.00 - - - 43,220.13 43,220.13 应付销售服 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 务费 应付交易费 0.00 0.00 - - - 208,139.97 208,139.97 用 应付利息 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 应交税费 0.00 0.00 - - - 299.34 299.34 应付利润 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 其他负债 0.00 0.00 - - - 162,786.96 162,786.96 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 691,347.20 691,347.20 利率敏感度42,953,136.08 0.00 19,599,000.00 0.00 0.00 - - 缺口 上年度末1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以不计息 合计 2017年12月 上 31日 资产 银行存款 8,766,792.19 0.00 0.00 0.00 0.00 - 8,766,792.19 结算备付金 559,601.25 - - - - - 559,601.25 存出保证金 12,422.88 - - - - - 12,422.88 交易性金融 0.00 9,980,000.00 0.00 19,271,000.00 0.00 140,541,504.09 169,792,504.09 资产 买入返售金18,000,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18,000,147.00 融资产 应收证券清 - - - - - 0.00 0.00 算款 应收利息 - - - - - 352,496.62 352,496.62 应收股利 - - - - - 0.00 0.00 应收申购款 0.00 - - - - 26,487.57 26,487.57 其他资产 - - - - - 0.00 0.00 资产总计27,338,963.32 9,980,000.00 0.00 19,271,000.00 0.00 140,920,488.28 197,510,451.60 负债 卖出回购金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 融资产款 应付证券清 - - - - - 0.00 0.00 算款 应付赎回款 - - - - - 533,722.03 533,722.03 应付管理人 - - - - - 247,899.06 247,899.06 报酬 应付托管费 - - - - - 41,316.51 41,316.51 应付销售服 - - - - - 0.00 0.00 务费 应付交易费 - - - - - 157,506.97 157,506.97 用 应付利息 - - - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - - 70,802.10 70,802.10 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,051,246.67 1,051,246.67 利率敏感度27,338,963.32 9,980,000.00 0.00 19,271,000.00 0.00 - - 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30日） 上年度末（2017年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 22,430.83 90,434.07 基点 市场利率上升25个 -22,376.60 -89,850.03 基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 141,429,480.23 69.38 140,541,504.09 71.54 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 141,429,480.23 69.38 140,541,504.09 71.54 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 7,998,578.28 7,860,679.48 沪深300指数下降5% -7,998,578.28 -7,860,679.48 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为132,386,923.10元，属于第二层次的金额为28,641,557.13元，无属于第三层次的余额(于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为131,598,016.57元，属于第二层次的余额为38,194,487.52元，无属于第三层次余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 141,429,480.23 69.14 其中：股票 141,429,480.23 69.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,599,000.00 9.58 其中：债券 19,599,000.00 9.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 37,994,296.99 18.57 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,942,301.97 2.42 8 其他各项资产 587,007.30 0.29 9 合计 204,552,086.49 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,094,841.80 2.99 C 制造业 80,025,089.77 39.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,828,664.85 1.88 应业 E 建筑业 2,879,214.00 1.41 F 批发和零售业 4,876,467.55 2.39 G 交通运输、仓储和邮政业 5,284,630.00 2.59 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 4,332,006.50 2.12 业 J 金融业 11,891,356.00 5.83 K 房地产业 7,250,461.00 3.56 L 租赁和商务服务业 10,454,225.90 5.13 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,740,154.94 1.34 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,235,027.92 0.61 R 文化、体育和娱乐业 537,340.00 0.26 S 综合 - - 合计 141,429,480.23 69.38 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 134,000 6,318,100.00 3.10 2 002415 海康威视 138,000 5,123,940.00 2.51 3 601888 中国国旅 69,700 4,489,377.00 2.20 4 000415 渤海金控 745,400 3,876,080.00 1.90 5 002304 洋河股份 26,900 3,540,040.00 1.74 6 000333 美的集团 64,900 3,389,078.00 1.66 7 600566 济川药业 70,200 3,382,938.00 1.66 8 000338 潍柴动力 381,100 3,334,625.00 1.64 9 600655 豫园股份 314,299 2,970,125.55 1.46 10 601288 农业银行 827,200 2,845,568.00 1.40 11 600022 山东钢铁 1,388,000 2,664,960.00 1.31 12 603568 伟明环保 105,096 2,658,928.80 1.30 13 600023 浙能电力 548,500 2,556,010.00 1.25 14 600741 华域汽车 103,900 2,464,508.00 1.21 15 000568 泸州老窖 37,400 2,276,164.00 1.12 16 601857 中国石油 289,400 2,231,274.00 1.09 17 000858 五粮液 29,300 2,226,800.00 1.09 18 603288 海天味业 29,000 2,135,560.00 1.05 19 002373 千方科技 160,700 2,097,135.00 1.03 20 300003 乐普医疗 57,100 2,094,428.00 1.03 21 600017 日照港 651,800 2,092,278.00 1.03 22 601318 中国平安 34,600 2,026,868.00 0.99 23 000425 徐工机械 464,200 1,968,208.00 0.97 24 600031 三一重工 215,900 1,936,623.00 0.95 25 601997 贵阳银行 148,200 1,831,752.00 0.90 26 601018 宁波港 423,000 1,780,830.00 0.87 27 600208 新湖中宝 441,200 1,685,384.00 0.83 28 002013 中航机电 219,700 1,663,129.00 0.82 29 600346 恒力股份 113,000 1,656,580.00 0.81 30 603025 大豪科技 84,660 1,637,324.40 0.80 31 000975 银泰资源 153,160 1,553,042.40 0.76 32 002001 新和成 79,730 1,511,680.80 0.74 33 600737 中粮糖业 200,100 1,508,754.00 0.74 34 002233 塔牌集团 125,200 1,432,288.00 0.70 35 000002 万 科Ａ 58,000 1,426,800.00 0.70 36 600256 广汇能源 342,960 1,402,706.40 0.69 37 601186 中国铁建 156,500 1,349,030.00 0.66 38 002332 仙琚制药 152,300 1,332,625.00 0.65 39 601788 光大证券 119,900 1,316,502.00 0.65 40 600309 万华化学 28,620 1,299,920.40 0.64 41 600276 恒瑞医药 16,710 1,265,949.60 0.62 42 300015 爱尔眼科 38,248 1,235,027.92 0.61 43 601016 节能风电 418,500 1,201,095.00 0.59 44 600908 无锡银行 203,800 1,200,382.00 0.59 45 600332 白云山 30,800 1,171,940.00 0.57 46 600657 信达地产 268,100 1,139,425.00 0.56 47 600216 浙江医药 89,000 1,136,530.00 0.56 48 000528 柳 工 104,800 1,122,408.00 0.55 49 002027 分众传媒 113,520 1,086,386.40 0.53 50 000703 恒逸石化 72,940 1,085,347.20 0.53 51 601601 中国太保 32,400 1,031,940.00 0.51 52 002146 荣盛发展 118,200 1,031,886.00 0.51 53 600729 重庆百货 31,100 1,024,745.00 0.50 54 002127 南极电商 106,750 1,002,382.50 0.49 55 603225 新凤鸣 47,000 938,590.00 0.46 56 300122 智飞生物 19,800 905,652.00 0.44 57 000418 小天鹅Ａ 12,800 887,680.00 0.44 58 601009 南京银行 114,600 885,858.00 0.43 59 600518 康美药业 37,700 862,576.00 0.42 60 600466 蓝光发展 133,700 828,940.00 0.41 61 600887 伊利股份 29,200 814,680.00 0.40 62 601618 中国中冶 228,000 759,240.00 0.37 63 600406 国电南瑞 47,600 752,080.00 0.37 64 002466 天齐锂业 14,755 731,700.45 0.36 65 600787 中储股份 94,300 729,882.00 0.36 66 601155 新城控股 23,400 724,698.00 0.36 67 601328 交通银行 125,400 719,796.00 0.35 68 300146 汤臣倍健 46,800 718,380.00 0.35 69 600585 海螺水泥 21,400 716,472.00 0.35 70 600588 用友网络 29,160 714,711.60 0.35 71 600426 华鲁恒升 39,300 691,287.00 0.34 72 002475 立讯精密 29,800 671,692.00 0.33 73 601877 正泰电器 29,700 662,904.00 0.33 74 600176 中国巨石 64,320 657,993.60 0.32 75 601012 隆基股份 36,820 614,525.80 0.30 76 603556 海兴电力 33,540 609,421.80 0.30 77 600398 海澜之家 46,000 586,040.00 0.29 78 000829 天音控股 79,000 579,070.00 0.28 79 600282 南钢股份 124,000 548,080.00 0.27 80 002600 领益智造 102,000 529,380.00 0.26 81 600009 上海机场 9,500 527,060.00 0.26 82 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.24 83 600188 兖州煤业 37,200 485,088.00 0.24 84 603899 晨光文具 15,000 475,350.00 0.23 85 002310 东方园林 36,300 474,804.00 0.23 86 002491 通鼎互联 42,200 467,154.00 0.23 87 600260 凯乐科技 16,800 450,912.00 0.22 88 600184 光电股份 35,000 433,650.00 0.21 89 601899 紫金矿业 117,100 422,731.00 0.21 90 300202 聚龙股份 40,500 422,415.00 0.21 91 600606 绿地控股 63,200 413,328.00 0.20 92 000825 太钢不锈 72,600 398,574.00 0.20 93 600760 中航沈飞 11,000 396,440.00 0.19 94 603369 今世缘 17,000 388,110.00 0.19 95 002563 森马服饰 25,000 357,500.00 0.18 96 000519 中兵红箭 45,500 353,535.00 0.17 97 600500 中化国际 50,000 341,000.00 0.17 98 002892 科力尔 11,000 328,900.00 0.16 99 603799 华友钴业 3,100 302,157.00 0.15 100 002640 跨境通 20,000 300,400.00 0.15 101 600438 通威股份 43,000 296,700.00 0.15 102 601800 中国交建 26,000 296,140.00 0.15 103 300027 华谊兄弟 45,100 277,816.00 0.14 104 601811 新华文轩 26,700 259,524.00 0.13 105 002230 科大讯飞 6,950 222,886.50 0.11 106 002841 视源股份 4,000 213,640.00 0.10 107 300383 光环新网 15,900 213,219.00 0.10 108 000063 中兴通讯 14,600 190,238.00 0.09 109 300308 中际旭创 3,000 180,120.00 0.09 110 600050 中国联通 34,000 167,280.00 0.08 111 002195 二三四五 38,480 164,694.40 0.08 112 601006 大秦铁路 18,000 147,780.00 0.07 113 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.06 114 603589 口子窖 2,000 122,900.00 0.06 115 002815 崇达技术 7,500 120,750.00 0.06 116 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04 117 600867 通化东宝 3,000 71,910.00 0.04 118 600104 上汽集团 2,000 69,980.00 0.03 119 300274 阳光电源 6,700 60,099.00 0.03 120 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03 121 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02 122 600705 中航资本 7,000 32,690.00 0.02 123 601238 广汽集团 2,500 27,850.00 0.01 124 600196 复星医药 600 24,834.00 0.01 125 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 126 002294 信立泰 500 18,585.00 0.01 127 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 128 601333 广深铁路 1,600 6,800.00 0.00 129 600859 王府井 100 2,127.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002304 洋河股份 4,704,978.04 2.39 2 601888 中国国旅 4,550,179.33 2.32 3 600276 恒瑞医药 3,848,893.00 1.96 4 600655 豫园股份 3,376,471.15 1.72 5 600017 日照港 3,318,712.00 1.69 6 600406 国电南瑞 3,135,264.00 1.60 7 600006 东风汽车 3,088,466.00 1.57 8 600022 山东钢铁 3,008,355.00 1.53 9 002415 海康威视 2,958,252.00 1.51 10 601318 中国平安 2,934,025.00 1.49 11 601628 中国人寿 2,809,993.00 1.43 12 600023 浙能电力 2,794,015.20 1.42 13 000568 泸州老窖 2,605,348.00 1.33 14 601328 交通银行 2,457,374.00 1.25 15 002373 千方科技 2,317,612.00 1.18 16 002044 美年健康 2,307,791.00 1.17 17 600566 济川药业 2,300,329.00 1.17 18 601857 中国石油 2,268,792.00 1.15 19 600741 华域汽车 2,257,710.50 1.15 20 601012 隆基股份 2,250,291.00 1.15 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000333 美的集团 5,459,593.00 2.78 2 600519 贵州茅台 4,104,866.00 2.09 3 600332 白云山 4,092,021.79 2.08 4 601006 大秦铁路 4,091,186.92 2.08 5 601628 中国人寿 4,065,216.51 2.07 6 002044 美年健康 3,880,086.36 1.98 7 600010 包钢股份 3,738,625.00 1.90 8 600276 恒瑞医药 3,372,742.40 1.72 9 600900 长江电力 3,351,781.00 1.71 10 600325 华发股份 2,974,026.80 1.51 11 002195 二三四五 2,956,778.40 1.51 12 600572 康恩贝 2,780,797.25 1.42 13 600406 国电南瑞 2,516,400.00 1.28 14 600006 东风汽车 2,497,381.00 1.27 15 000581 威孚高科 2,400,771.00 1.22 16 600585 海螺水泥 2,334,939.72 1.19 17 601717 郑煤机 2,060,513.45 1.05 18 000620 新华联 2,031,390.90 1.03 19 600655 豫园股份 2,014,012.94 1.03 20 300015 爱尔眼科 1,997,012.00 1.02 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 190,336,997.47 卖出股票收入（成交）总额 181,291,647.99 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,030,000.00 4.92 其中：政策性金融债 10,030,000.00 4.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 9,569,000.00 4.69 9 其他 - - 10 合计 19,599,000.00 9.61 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 号 比例（％） 1180201 18国开01 100,000 10,030,000.00 4.92 211178708717杭州银行CD214 100,000 9,569,000.00 4.69 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 1.2017年12月20日，因杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”，股票代码：600926）个人消费贷款资金流入股市、虚增存贷款、贷款“三查”不到位、办理未发生现金转移的存取现业务等问题，中国银监会浙江监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条之规定，出具浙银监罚决字〔2017〕23号行政处罚决定书，处杭州银行罚款人民币一百四十万元。 本基金投研人员认为，杭州银行资产规模超过8,000亿，所在区域经济都较为发达，资产质量较好，本次处罚对杭州银行信用资质影响不大。基于以上判断，本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对杭州银行进行了投资。 2.其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,537.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 562,112.85 5 应收申购款 8,357.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 587,007.30 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000415 渤海金控 3,876,080.00 1.90 重大事项停牌 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,654 49,043.34 149,528,549.16 83.44% 29,675,813.74 16.56% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 89.73 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年10月22日）基金份额总额 273,077,492.69 本报告期期初基金份额总额 145,520,902.56 本报告期基金总申购份额 45,440,040.86 减:本报告期基金总赎回份额 11,756,580.52 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 179,204,362.90 注：总申购份额含转换入及红利再投份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于2017年12月29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。 2、本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于2018年5月31日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任黎海威先生担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2018年6月2日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例备注 比例 中国国际金融股份有限公司 2 98,835,332.09 26.75% 92,046.53 26.75% - 瑞信方正证券有限责任公司 2 85,552,524.76 23.16% 79,676.75 23.16% - 长城证券股份有限公司 1 85,185,373.91 23.06% 79,334.06 23.06% - 中信证券股份有限公司 2 47,921,327.56 12.97% 44,628.76 12.97% - 国金证券股份有限公司 1 32,188,195.85 8.71% 29,975.37 8.71% - 平安证券股份有限公司 1 16,552,425.52 4.48% 15,415.55 4.48% - 海通证券股份有限公司 1 2,114,767.92 0.57% 1,969.23 0.57% - 方正证券股份有限公司 2 944,201.78 0.26% 879.36 0.26% - 太平洋证券股份有限公司 1 80,028.60 0.02% 74.53 0.02% - 华创证券有限责任公司 1 52,643.93 0.01% 49.03 0.01% - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 天风证券股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 安信证券股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 第一创业证券股份有限公司 1 - - - - - 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 恒泰证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比成交金额 券回购 成交金额成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 瑞信方正证券有限责任公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券股份有限公司 1,000,500.00 4.84% - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 太平洋证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 天风证券股份有限公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 第一创业证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司19,678,281.09 95.16% - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于景顺长城公司治理混合型证 中国证券报，上海证 1 券投资基金暂停伍佰万元以上申 券报，证券时报，基 2018年1月13日 购（含日常申购和定期定额申购）金管理人网站 及转换转入业务的公告 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证 2 资基金分红公告 券报，证券时报，基 2018年1月17日 金管理人网站 关于景顺长城公司治理混合型证 中国证券报，上海证 3 券投资基金恢复接受伍佰万元以 券报，证券时报，基 2018年1月19日 上申购（含日常申购和定期定额 金管理人网站 申购）及转换转入业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 4 旗下部分基金参加大泰金石基金 券报，证券时报，基 2018年1月20日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加洪泰财富（青 中国证券报，上海证 5 岛）基金销售有限责任公司基金 券报，证券时报，基 2018年1月22日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增洪泰财富（青 中国证券报，上海证 6 岛）基金销售有限责任公司为销 券报，证券时报，基 2018年1月22日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证 7 资基金2017年第4季度报告 券报，证券时报，基 2018年1月22日 金管理人网站 8 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2018年2月6日 旗下部分基金参加北京恒天明泽 券报，证券时报，基 基金销售有限公司基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 9 旗下部分基金参加北京创金启富 券报，证券时报，基 2018年2月13日 投资管理有限公司基金转换费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 10 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2018年2月14日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海有鱼基金 中国证券报，上海证 11 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2018年2月28日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 12 旗下部分基金参加上海有鱼基金 券报，证券时报，基 2018年2月28日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 13 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2018年3月22日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 14 旗下62只基金修改基金合同及 券报，证券时报，基 2018年3月23日 托管协议的公告 金管理人网站 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证 15 资基金基金合同 券报，证券时报，基 2018年3月23日 金管理人网站 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证 16 资基金托管协议 券报，证券时报，基 2018年3月23日 金管理人网站 关于景顺长城公司治理混合型证 中国证券报，上海证 17 券投资基金暂停接受壹佰万元以 券报，证券时报，基 2018年3月26日 上申购（含日常申购和定期定额 金管理人网站 申购）及转换转入业务的公告 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证 18 资基金2017年年度报告摘要 券报，证券时报，基 2018年3月28日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 19 旗下部分基金继续参加中国工 券报，证券时报，基 2018年3月28日 商银行个人电子银行基金申购 金管理人网站 费率优惠活动的公告 20 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证 2018年3月28日 资基金2017年年度报告 券报，证券时报，基 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 21 旗下部分基金在西部证券开通基 券报，证券时报，基 2018年3月30日 金“定期定额投资业务”的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 22 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2018年3月30日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 23 旗下部分基金参加东海证券股份 券报，证券时报，基 2018年4月2日 有限公司基金申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 24 旗下部分基金参加深圳盈信基金 券报，证券时报，基 2018年4月11日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳盈信基金 中国证券报，上海证 25 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2018年4月11日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 关于景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 26 旗下基金调整持有停牌股票估值 券报，证券时报，基 2018年4月19日 价格的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 27 旗下部分基金在华福证券开通基 券报，证券时报，基 2018年4月19日 金“定期定额投资业务”的公告 金管理人网站 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证 28 资基金2018年第1季度报告 券报，证券时报，基 2018年4月21日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海钜派钰茂 中国证券报，上海证 29 基金销售有限公司基金申购及定 券报，证券时报，基 2018年4月23日 期定额投资申购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海钜派钰茂 中国证券报，上海证 30 基金销售有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2018年4月23日 开通基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 的公告 关于景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 31 旗下基金调整持有停牌股票估值 券报，证券时报，基 2018年4月24日 价格的公告 金管理人网站 32 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2018年4月24日 提请投资者及时更新过期身份证 券报，证券时报，基 件或身份证明文件的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 33 存量客户非居民涉税信息收集功 券报，证券时报，基 2018年4月25日 能上线的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 34 实施存量非居民金融账户涉税信 券报，证券时报，基 2018年4月25日 息尽职调查的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 35 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2018年4月26日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增华鑫证券有限 中国证券报，上海证 36 责任公司为销售机构并开通基金 券报，证券时报，基 2018年4月27日 “定期定额投资业务”和基金转 金管理人网站 换业务 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 37 旗下部分基金参加华鑫证券有限 券报，证券时报，基 2018年4月27日 责任公司基金申购及定期定额投 金管理人网站 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 38 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2018年5月18日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 39 旗下部分基金参加中国银河证券 券报，证券时报，基 2018年5月21日 股份有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增四川天府银行 中国证券报，上海证 40 股份有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2018年5月23日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 41 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2018年5月31日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加嘉实财富管理 中国证券报，上海证 42 有限公司基金认/申购（含定期定 券报，证券时报，基 2018年5月31日 额投资申购）费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 43 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2018年6月2日 金管理人网站 44 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证 2018年6月6日 资基金2018年第1号更新招募说 券报，证券时报，基 明书摘要 金管理人网站 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证 45 资基金2018年第1号更新招募说 券报，证券时报，基 2018年6月6日 明书 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 46 旗下部分基金投资关联公司承销 券报，证券时报，基 2018年6月13日 证券的公告 金管理人网站 关于景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 47 旗下基金调整持有停牌股票估值 券报，证券时报，基 2018年6月20日 价格的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增民商基金销售 中国证券报，上海证 48 （上海）有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2018年6月20日 开通基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加民商基金销售 中国证券报，上海证 49 （上海）有限公司基金申购及定 券报，证券时报，基 2018年6月20日 期定额投资申购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 50 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2018年6月29日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 51 提请非自然人客户及时登记受益 券报，证券时报，基 2018年6月29日 所有人信息的公告 金管理人网站 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 赎 者 序 持有基金份额比例达 期初 申购 回 份额占 类 号 到或者超过20%的时 份额 份额 份 持有份额 比 别 间区间 额 机 1 20180101--20180630 112,753,079.64 - - 112,753,079.64 62.92% 构 2 20180411--20180630 - 36,775,469.52 - 36,775,469.52 20.52% 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性新规》”）的要求，景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内的旗下62只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。并按照法规要求对适用基金持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入该基金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜已于2018年3月31日起生效。有关详细信息参见本公司于2018年3月23日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下62只基金修改基金合同及托管协议的公告》。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城公司治理股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2018年8月25日