景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 7 月 20 日  景顺长城精选蓝筹混合 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城精选蓝筹混合 场内简称 无 基金主代码 260110 交易代码 260110 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 6 月 18 日 报告期末基金份额总额 2,740,351,598.76 份 重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市 投资目标 公司,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定 增值。 本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略, 以市值规模和流动性为基础,重点投资于在行业内居 于领导地位、具有较强的盈利能力和分红派现能力的 稳健蓝筹公司以及在行业内具有较强竞争优势、成长 投资策略 性好的成长蓝筹公司。针对上述两类公司股票价格驱 动因素的不同,本基金分别以价值和 GARP(Growth at Reasonable Price)原则为基础,精选出具有投资价 值的股票构建股票组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+中国债券总指数×20%。 风险收益特征 本基金是风险程度高的投资品种。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 12 页  景顺长城精选蓝筹混合 2017 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 186,986,726.85 2.本期利润 374,711,322.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.1353 4.期末基金资产净值 3,348,290,959.01 5.期末基金份额净值 1.222 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 12.52% 0.84% 4.84% 0.50% 7.68% 0.34% 第 3 页 共 12 页  景顺长城精选蓝筹混合 2017 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金的资产配置比例为:股票投资 70%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资 5%-30%,权证投资 0%-3%。本基金自 2007 年 6 月 18 日合同生效日起至 2007 年 12 月 17 日为建仓 期。建仓期结束时,本基金投资组合比例均达到上述要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 第 4 页 共 12 页  景顺长城精选蓝筹混合 2017 年第 2 季度报告 银行和金融工商管理 硕士,中国注册会计 师。曾先后担任蛇口 中华会计师事务所审 计项目经理、杭州中 本基金的 融投资管理有限公司 基 金 经 财务顾问项目经理、 2014 年 10 月 余广 理、股票 - 13 年 世纪证券综合研究所 28 日 投资部投 研究员、中银国际(中 资总监 国)证券风险管理部 高级经理等职务。 2005 年 1 月加入本公 司,担任研究员等职 务;自 2010 年 5 月起 担任基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日); 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金基金合同》和其他有 关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基 础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有 人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 第 5 页 共 12 页  景顺长城精选蓝筹混合 2017 年第 2 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次,为公司旗下三只指数基金因指数成 份股调整而发生的反向交易以及量化基金根据基金合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发 生的反向交易,但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的 可能性。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2 季度中国国内消费平稳,出口依然向好,投资边际有走弱尚在预计范围内,基本面平稳过 渡。从工业企业利润上看,经济复苏企业盈利改善依然有韧性,但产成品库存已开始筑顶回落表 明本轮补库存已经基本完成,工业生产有向下压力。金融去杠杆导致实体经济融资利率抬升。房 地产在政策导向和贷款实际利率上升的影响下销售数据开始下滑,但棚改货币化支持下三四线城 市销售较好。 2 季度股票市场延续之前的结构性行情,沪深 300、中小板指分别上涨 6.1%、3.0%,而创业 板指下跌 3.99%。绩优蓝筹股表现较好。 下一阶段,虽然受到库存周期和房地产周期的拖累,宏观经济增长略有放缓,但整体经济企 稳的态势并没有改变,特别是稳健的消费增长和较强的装备制造业投资对经济形成了较好的支撑, 再加上海外主要经济体复苏,进一步刺激出口积极增长。金融继续去杆杠、利率抬升预计对市场 形成一定的压力。我们对 A 股市场看法较为谨慎的同时,对其中的绩优蓝筹股继续看好。 均衡配置的风格将在下一个阶段延续,选股一直是我们投资流程的关键,本基金将坚持自下 而上选股,买入持有质地优良、管理优秀以及估值合理的蓝筹股,力争获取长期投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017 年 2 季度,本基金份额净值增长率为 12.52%,业绩比较基准收益率为 4.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 6 页 共 12 页  景顺长城精选蓝筹混合 2017 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,081,508,781.20 91.77 其中:股票 3,081,508,781.20 91.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70,091,000.00 2.09 其中:债券 70,091,000.00 2.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 48,500,144.25 1.44 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 153,813,226.13 4.58 8 其他资产 4,074,428.37 0.12 9 合计 3,357,987,579.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 27,220,000.00 0.81 B 采矿业 - - C 制造业 1,890,210,932.73 56.45 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 458,304,272.99 13.69 业 E 建筑业 38,778.24 0.00 F 批发和零售业 108,901,393.92 3.25 G 交通运输、仓储和邮政业 39,298,891.40 1.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 88,757,639.62 2.65 J 金融业 198,631,713.85 5.93 K 房地产业 270,145,158.45 8.07 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 第 7 页 共 12 页  景顺长城精选蓝筹混合 2017 年第 2 季度报告 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,081,508,781.20 92.03 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000651 格力电器 6,000,000 247,020,000.00 7.38 2 000333 美的集团 5,000,000 215,200,000.00 6.43 3 002572 索菲亚 5,000,000 205,000,000.00 6.12 4 601318 中国平安 4,000,076 198,443,770.36 5.93 5 002035 华帝股份 8,000,029 193,600,701.80 5.78 6 001979 招商蛇口 8,000,000 170,880,000.00 5.10 7 600674 川投能源 16,000,000 157,120,000.00 4.69 8 000858 五 粮 液 2,499,990 139,149,443.40 4.16 9 600900 长江电力 8,000,000 123,040,000.00 3.67 10 600993 马应龙 5,000,064 108,901,393.92 3.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,091,000.00 2.09 其中:政策性金融债 70,091,000.00 2.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 第 8 页 共 12 页  景顺长城精选蓝筹混合 2017 年第 2 季度报告 10 合计 70,091,000.00 2.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 140220 14 国开 20 700,000 70,091,000.00 2.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 第 9 页 共 12 页  景顺长城精选蓝筹混合 2017 年第 2 季度报告 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 448,625.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,995,593.92 5 应收申购款 630,209.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,074,428.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第 10 页 共 12 页  景顺长城精选蓝筹混合 2017 年第 2 季度报告 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,801,674,838.57 报告期期间基金总申购份额 36,932,401.20 减:报告期期间基金总赎回份额 98,255,641.01 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 2,740,351,598.76 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第 11 页 共 12 页  景顺长城精选蓝筹混合 2017 年第 2 季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金募集注册的文件; 2、《景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金基金合同》; 3、《景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金托管协议》; 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2017 年 7 月 20 日 第 12 页 共 12 页