基金代码:260110 基金简称:景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金2010年第1号更新招募说明书摘要 重要提示 (一)景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(以下简称"本基金")由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同"或"本基金合同")及其他有关规定募集,并经中国证监会2007年6月4日证监基金字【2007】159号文核准募集。基金合同于2007年6月18日正式生效。 (二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险; (三)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书; (四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。 (五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 (六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 (七)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 (八)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2009年12月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年9月30日。本招募说明书中财务数据未经审计。 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 一、基金管理人 (一)、基金管理人概况 名称:景顺长城基金管理有限公司 住所:深圳市中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 设立日期:2003年6月12日 法定代表人:徐英 批准设立文号:证监基金字[2003]76号 办公地址:深圳市中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 电话:0755-82370388 客户服务电话:4008888606 传真:0755-22381355 联系人:杨皞阳 (二)、基金管理人基本情况 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本公司")是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。 公司设立了两个专门机构:风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 公司下设九个部门,分别是:投资部;国际投资部;中央交易室;市场部;机构理财部;法律、监察稽核部;运营部;财务、行政和人力资源部;总经理办公室。投资部负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票及债券选择和组合的投资管理并完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。国际投资部主要从事与QDII、QFII等国际业务相关的基金产品设计、投资管理、国际合作和培训等业务。中央交易室主要负责完成投资部、国际投资部下达的交易指令,并进行事前的风险控制。市场部从事基金产品设计、市场开发及销售、项目管理、客户服务等工作。机构理财部负责机构专户理财业务,开发机构客户,使其认识并了解我公司在企业年金、社保等方面所提供的基金产品及服务。法律、监察稽核部负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核,并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。运营部负责公司开放式基金的注册登记、清算和会计工作并负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。财务、行政和人力资源部负责公司财务管理、人力资源管理及日常行政事务管理等。总经理办公室主要受总经理委托,协调各部门的工作,并负责公司日常办公秩序监督、工作项目管理跟进、风险管理控制等工作。 公司现有员工109人,其中65人具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。 公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 (三)、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 赵如冰先生,董事,经济学硕士,研究员级高级工程师,现任长城证券有限责任公司党委副书记。曾任长城证券有限责任公司副董事长,葛洲坝水力发电厂电修分厂主任、高级工程师,葛洲坝至上海超高压直流换流站站长,葛洲坝电厂总厂办公室主任,华能南方开发公司总经理、党组书记,华能房地产开发公司总经理、党组书记,中住地产开发公司总经理、党组书记。 罗德城先生,董事,毕业于美国Babson学院,获学士学位及工商管理硕士学位。现任景顺集团亚太区首席执行官。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、CapitalHouse亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。 许义明先生,董事,总经理,香港大学社会科学学士及香港城市大学金融工程学硕士,曾任职于前美国大通银行香港、台湾及伦敦分行财资部,汇丰银行总行中国环球市场部,历任台湾景顺证券投资信托股份有限公司董事兼总经理,景顺香港大中华区业务拓展总监。2009年8月6日,公司发布公告,经董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]694号文核准,聘任许义明先生担任本公司总经理。2009年12月31日公司发布公告,公司第二届董事会董事长徐英女士任期届满离任,经中国证监会基金部批准,公司董事许义明先生代为履行董事长职务。 杨平先生,董事,北京大学国际MBA学历。历任北京国际信托投资公司外汇部首席交易员、加拿大蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经理、中国人民保险公司投资部投资总监、中国人保资产管理有限公司银行/外汇业务部副总经理、中国人民保险(香港)有限公司投资部总经理、长城证券有限责任公司总裁助理等,现任长城证券有限责任公司副总经理。 李晓西先生,独立董事,现任北京师范大学校学术委员会副主任,经济与资源管理研究院院长,教授、博士生导师;中国社会科学院研究生院教授、博士生导师;教育部社会科学委员会经济学部召集人。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。 伍同明先生,独立董事,香港大学文学士(1972年毕业),香港会计师公会会员(HKSA)、英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。现为"伍同明会计师行"所有者。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977年受训于国际知名会计师楼"毕马威会计师行"[KPMG]。 靳庆军先生,独立董事,1982年毕业于安徽大学外语系英语专业,获文学学士,1987年毕业于中国政法大学,获国际法专业法学硕士。现任金杜律师事务所合伙人。曾担任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士打律师行、英国律师行C1yde&Co.从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄海洲先生,监事,硕士,毕业于武汉大学。现任长城证券有限责任公司副总经理,曾任深圳新江南投资有限公司副总经理、长城证券有限责任公司监事、招商银行股份有限公司人力资源部经理及工程管理部经理。 郭慧娜女士,监事,英国曼彻斯特大学会计及计算机科学学士学位,英国伦敦政治经济学院管理理学硕士学位。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺香港有限公司项目主管,业发展部副经理、企业发展部经理,现任景顺投资管理亚太有限公司亚太区监察总监。 邵媛媛女士,监事,1999年毕业于安徽财贸学院会计学系,获管理学硕士学位。现担任景顺长城基金管理有限公司运营保障部基金会计主管。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。 3、其他高级管理人员 吴建军先生,副总经理,1989年毕业于河南财经学院,获学士学位,1992年毕业于人民银行总行研究生部,获经济学硕士学位。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年6月加入本公司,任运营部总监。2005年5月起任景顺长城基金管理有限公司副总经理,兼任运营部总监。 宋宜农先生,副总经理,英国雷丁大学国际证券与投资银行硕士。曾任长盛基金管理有限公司市场发展部副总监、总监,光大保德信基金管理有限公司首席市场营销总监。2005年9月加入本公司,任市场总监。2006年2月起任景顺长城基金管理有限公司副总经理,兼任销售营销部(市场部)总监。 蔡宝美女士,副总经理,英国克兰非尔德大学商学硕士。1997年至2006年在汇丰银行资产管理有限公司台湾分公司担任国际投资部副总裁,兼任基金经理;也曾在摩根富林明投资信托股份有限公司担任研究员职务。加入本公司之前,在香港涌金资产管理有限公司担任投资经理职务;2008年5月加入本公司,任投资执行长。2009年3月至今任景顺长城基金管理有限公司副总经理,兼任投资总监。 4、督察长 刘焕喜先生,1989年毕业于武汉大学哲学系,获学士学位,1998年毕业于华中农大经贸学院投资与金融系,获博士学位。曾任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师、《证券时报》社编辑记者、长城证券研发中心研究员、长城证券行政部副总经理等职。 5、本基金基金经理简历 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金聘任基金经理如下: 蔡宝美女士,英国克兰非尔德大学,商学硕士。曾任香港涌金资产管理有限公司投资经理,汇丰银行资产管理有限公司台湾分公司国际投资部副总裁、兼任基金经理,摩根富林明投资信托股份有限公司研究员等职务。具有12年证券行业从业经验,2008年加入本公司,现任公司副总经理。 2009年9月30日,公司发布公告,景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")投资总监、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金经理蔡宝美女士因个人原因(休年假及产假)无法正常履行职务,公司根据有关规定批准蔡宝美女士于2009年9月21日起开始休假,本次休假暂定持续至2010年1月20日。在此期间,蔡宝美女士管理的景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金由本公司基金经理陈晖先生代为进行管理,并由本公司投资副总监李志嘉先生代为履行投资总监职责。 上述事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证券监管局报备。 6、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 无 7、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 无 8、本基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理姓名管理时间 王新艳2006年12月6日-2009年3月17日 蔡宝美2009年3月18日-今 9、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由总经理、分管投资的副总经理、投资总监、投资副总监等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下: 许义明先生,总经理; 蔡宝美女士,分管投资的副总经理,投资总监; 李志嘉先生,投资副总监。 10、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币334,018,850,026元 联系电话:010-66105799 联系人:蒋松云 (二)主要人员情况 截至2009年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工121人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2009年12月,托管证券投资基金145只,其中封闭式8只,开放式137只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初,中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度"中国最佳托管银行",自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。 三、相关服务机构 (一)、基金份额发售机构 1、直销机构 名称:景顺长城基金管理有限公司 住所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人:徐英 批准设立文号:证监基金字[2003]76号 电话:0755-82370388-1661 传真:0755-22381325 联系人:严丽娟 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址及办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客户服务电话:95588(全国) 网址:www.icbc.com.cn (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址及办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 传真:010-85109219 联系人:蒋浩 客户服务电话:95599(全国) 网址:www.abchina.com (3)中国银行股份有限公司 注册地址及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 客户服务电话:95566(全国) 网址:www.boc.cn (4)中国建设银行股份有限公司 注册地址及办公地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:郭树清 客户服务电话:95533 网址:http://www.ccb.com (5)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:王明权 客户服务电话:95595(全国) 网址:www.cebbank.com (6)深圳发展银行股份有限公司 注册地址及办公地址地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:周林 电话:(0755)82088888 传真:(0755)82080714 联系人:周勤、汪小苗 网址:www.sdb.com.cn (7)兴业银行股份有限公司 注册地址及办公地址:福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人:高建平 电话:(0591)87844211 联系人:陈丹 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn (8)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:秦晓 电话:95555 联系人:刘薇 网址:www.cmbchina.com (9)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:金运 电话:(021)61618888 传真:(021)63602431 联系人:徐伟、汤嘉惠 客户服务电话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn (10)北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 客户服务电话:010-96169(北京)022-96269(天津)021-53599688(上海) 网址:www.bankofbeijing.com.cn (11)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 电话:(010)65541585 传真:(010)6554-1230 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (12)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:蒋超良 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (13)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 客户服务热线:95568 公司网站:www.cmbc.com.cn (14)浙商银行股份有限公司 注册地址:中国杭州市庆春路288号 办公地址:中国杭州市庆春路288号 法定代表人:张达洋 联系人:吴军阳 客户服务热线:95105665 公司网站:www.czbank.com (15)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号深圳特区报业大厦 法定代表人:魏云鹏 联系人:高峰 电话:0755-82288968 网址:www.cc168.com.cn (16)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 法定代表人:宫少林 电话:400888811、0755-26951111 联系人:王玉亭 网址:www.newone.com.cn (17)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:黎晓宏 电话:010-65186080 传真:010-65182261 联系人:魏明 客户服务电话:400-8888-108(免长途费) 网址:中信建投证券网www.csc108.com (18)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:朱利 电话:010-66568613、66568587 联系人:赵荣春、郭京华 网址:www.chinastock.com.cn (19)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:祝幼一 联系人:芮敏祺 电话:021-62580818-213 传真:021-62569400 客户服务热线:4008888666 网址:www.gtja.com (20)申银万国证券股份有限公司 注册地址及办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:谢平 联系人:王序微 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客户服务电话:021-962505 网址:http://www.sw2000.com.cn (21)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼 办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼 法定代表人:王明权 联系人:刘晨 电话:021-68816000 传真:021-68815009 客户服务电话:021-68823685 网址:www.ebscn.com (22)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼 法定代表人:王志伟 电话:(020)87555888 传真:(020)87557985 联系人:肖中梅 网址:www.gf.com.cn (23)国都证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层 法定代表人:王少华 电话:010-64482828-390 传真:010-64482090 客服电话:800-810-8809 联系人:马泽承 网址:www.guodu.com (24)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 电话:021-53594566 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:400-8888-001、021-962503 网址:www.htsec.com (25)中银国际证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 网址:http://www.bocichina.com.cn 客户服务热线:4006208888 (26)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层 法定代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:0755-82825555 开放式基金业务传真:0755-82558003 联系电话:0755-82558332 网址:http://www.axzq.com.cn (27)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 客服电话:95578,400888777,96888(安徽省内) 网址:www.gyzq.com.cn (28)西部证券股份有限公司 注册地址及办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人:刘建武 客服热线:029-87419999 网址:www.westsecu.com.cn (29)名称:中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人:李剑阁 网址:www.cicc.com.cn 电话:010-65051166 客户服务电话:010-85679238,010-85679169 传真:010-65051156 (30)公司名称:华宝证券经纪有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 邮政编码:200120 注册资本:5亿元人民币 法定代表人:陈林 电话:021-50122222 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 联系人:徐方亮 业务联系电话:021-50122128 网址:www.cnhbstock.com (31)名称:爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路758号23楼 法定代表人:张建华 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878783 客服热线:021-63340678 网址:www.ajzq.com (32)名称:广发华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87841160 传真:0591-87841150 客服热线:96326(福建省外请加拨0591) 网址:www.gfhfzq.com.cn (33)名称:平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099号 法定代表人:孙建一 联系人:蔡宇洲霍兆龙 电话:0755-2219787425879591 传真:0755-22197701 客服热线:40066-99999 网址:http://www.pingan.com/bank/ (34)名称:信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-88656100 传真:010-88656290 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (35)名称:英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 联系人:王睿 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 客服热线:0755-26982993 网址:http://www.ydsc.com.cn (二)、注册登记人 名称:景顺长城基金管理有限公司 住所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人:徐英 电话:0755-82370388-1668 传真:0755-22381325 联系人:杨波 (三)、律师事务所及经办律师 名称:北京市金诚同达律师事务所 住所:北京建国门内大街22号华夏银行11层 负责人:田予 电话:010-85237766 传真:010-65185057 经办律师:贺宝银、徐志浩 (四)、会计师事务所及经办注册会计师 法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区沈家弄325号 办公地址:中国上海湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:KentWatson 电话:021-61238888 传真:021-61238800 经办注册会计师:汪棣、陈宇 四、基金的名称 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的申购、赎回、转换及其他注册登记业务 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会2007年6月4日证监基金字【2007】159号文核准募集,基金合同于2007年6月18日正式生效。 (一)、申购费用、赎回费用和转换费用 1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减,适用以下前端收费费率标准: 申购金额(M) 申购费率 M<100万 1.5% 100万≤M<500万 1.2% 500万≤M<1000万 0.6% M≥1000万按笔收取,1000元/笔 2、本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。本基金赎回费的25%归入基金财产所有。 本基金的赎回费率不高于0.5%,随持有期限的增加而递减。 持有期 赎回费率 1年以内 0.5% 1年以上(含)-2年 0.25% 2年以上(含) 0 注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。 3、本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定,申购补差费的收取标准为:申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】。 4、本基金的申购费率、赎回费率、转换费率最高不得超过法律法规规定的限额。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金转换费率。 (二)、申购份额、赎回金额与转换交易的计算 1、本基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率); 申购费用=申购金额-净申购金额; 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。 例:某投资者投资5,000元申购本基金,申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.128元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11元; 申购费用=5,000-4,926.11=73.89元; 申购份额=4,926.11/1.128=4,367.12份 即:投资者投资5,000元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值为1.128元,可得到4,367.12份基金份额。 2、本基金赎回金额的计算 本基金采用"份额赎回"方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式: 赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例:某投资者持有本基金10,000份基金份额18个月,赎回费率为0.25%,假设赎回当日基金份额净值是1.148元,则可得到的赎回金额为: 赎回总额=1.148×10,000=11,480元 赎回费用=11,480×0.25%=28.7元 赎回金额=11,480-28.7=11,451.3元 即:投资者赎回10,000份本基金,假设赎回当日的基金份额净值为1.148元,则可得到11,451.3元净赎回金额。 3、本基金转换交易的计算 本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中: ①基金转出时赎回费的计算: 由股票基金转出时: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 由货币基金转出时: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时) 赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率 转出净额=转出总额-赎回费用 ②基金转入时申购补差费的计算: 净转入金额=转出净额-申购补差费 其中,申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 例:投资者申请将持有的本基金10,000份转换为景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金,假设转换当日本基金的基金份额净值为1.148元,投资者持有该基金18个月,对应赎回费为0.25%,申购费为1.5%,内需增长贰号基金的基金份额净值为1.163元,申购费为1.5%,则投资者转换后可得到的内需增长贰号基金份额为: 转出总额=10,000×1.148=11,480元 赎回费用=11,480×0.25%=28.70元 转出净额=11,480-28.7=11,451.3元 转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元 转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元 转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元 转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元 净转入金额=11,451.3-MAX【169.23-169.23,0】=11,451.3元 转入份额=11,451.3/1.163=9,846.34份 4、本基金份额净值的计算 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 5、申购、转入份额的处理方式 本基金申购、转入的有效份额为按实际确认的申购、转入金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 6、赎回、转出金额的处理方式 本基金的赎回、转出金额为按实际确认的有效赎回、转出份额以当日基金份额净值为基准计算并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 七、基金的投资目标 本基金重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。 八、基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的比例范围为:股票投资70%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-30%,权证投资0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 九、基金的投资策略 1、投资管理的决策依据 本基金依据以宏观经济分析模型(MEM)为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,运用景顺长城"股票研究数据库(SRD)"等分析系统及FVMC等选股模型作为个股选择的依据,同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整。 2、投资管理的方法和标准 (1)资产配置 基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员审核后形成资产配置方案。 本基金为一只高持股的股票型基金,对于股票的投资不少于基金资产的70%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 (2)股票投资策略 本基金中所谓之蓝筹股,是指那些市值较大、业绩优良、在行业内居于龙头地位并对所在证券市场指数起到相当大影响的上市公司股票。其中,按照股票风格的不同又可具体划分为稳健蓝筹股和成长蓝筹股两类。 本基金股票投资遵循"自下而上"的个股选择策略,以市值规模和流动性为基础,重点投资于在行业内居于领导地位、具有较强的盈利能力和分红派现能力的稳健蓝筹公司以及在行业内具有较强竞争优势、成长性好的成长蓝筹公司。 针对上述两类公司股票价格驱动因素的不同,本基金分别以价值和GARP(GrowthatReasonablePrice)原则为基础,精选出具有投资价值的股票构建股票组合。 (3)债券投资策略 本基金的债券投资采取利率预期策略、流动性策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上为投资者获取稳定的收益。 本基金采用宏观经济分析模型(MEM)对经济数据评分,分析经济和金融运行情况,重点关注利率走势,判断收益率曲线的变动趋势。在此基础上,确定投资组合久期。本基金依市场规模、收益率、流动性等标准,评估债券的投资潜力和回报趋势。在风险控制上,利用风险评估系统适时评估投资组合,切实控制各种风险以优化投资组合。 (4)权证投资策略 本公司将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。 本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 具体投资流程如下: (1)研究人员对权证的标的股票运用我公司FVMC等模型进行分析,并得出标的股票合理目标价。 (2)研究人员根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算权证当前的理论价格和未来目标价格。 (3)由投资研究联席会议集体讨论研究人员对该权证的投资建议,讨论通过的列入买入名单,订立目标价格和止损价格,并设定持有时限。 (4)基金经理根据投资研究联席会议的决议在授权范围内实施对该权证的投资。 (5)本基金投资权证必须遵守《景顺长城基金管理有限公司关于所管理的证券投资基金运用基金财产投资权证的公告》中的各项规定。 十、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深300指数×80%+中国债券总指数×20%。 使用上述业绩比较基准的主要理由为: 1、风格的一致性 沪深300指数是由中证指数有限公司推出的以上海和深圳证券市场规模最大、流动性良好的300只A股为样本编制的成分股指数,与本基金的投资风格定位具有一致性。 2、复合基准构建的公允性 本基金是一只高持股率的基金,股票投资比例范围为基金资产的70-95%,其中市场中性时的股票仓位为80%。本基金股票和债券投资的比较基准分别使用具有充分市场认同度的沪深300指数和中国债券总指数,股票和债券投资的比较基准在基金整体业绩比较基准的占比按照市场中性时两类资产的投资比例确定,可以比较公允地反映基金管理人的投资管理能力。 3、易于观测性 本基金的比较基准易于观察,任何投资人都可以使用公开的数据经过简单的算术运算获得比较基准,保证了基金业绩评价的透明性。 如果本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,本基金的管理人可以在与托管人协商一致并报备中国证监会后,使用其他可以合理的作为业绩比较基准的指数代替原有指数。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金的管理人可以在与托管人协商一致并报中国证监会备案后,变更业绩比较基准并及时公告。 十一、基金的风险收益特征 本基金是风险程度高的投资品种。 (一)各类别风险定义 1、投资组合风险 在基金日常管理风险过程中,由投资部对投资组合风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种: (1)系统性风险:基金在投资中因市场原因而无法规避的风险; (2)行业配置风险:基金中某行业投资比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险; (3)证券选择风险:基金中某只股票的持仓比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险; (4)风格风险:基金在投资风格上与基准之间产生偏差,偏重于某种风格而产生的风险。 2、个股风险 在基金日常管理风险过程中,由投资部对个股风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种: (1)财务风险:基金在投资过程中,由于对上市公司基本面特别是财务状况判断出现失误,造成基金资产净值受损的风险; (2)流动性风险:基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现地投资者大额赎回的风险; (3)价格风险:在一定时间期限内,当基金中某只证券的二级市场股票价格波动幅度超出一定比例。 3、衍生工具风险 在基金日常管理风险过程中,由投资部对个股风险进行监控和管理。目前,此类风险主要指由权证投资引发的风险。 4、作业执行风险 在基金日常管理风险过程中,由运营部及法律、监察稽核部对作业风险进行实时预警与监控。此类风险主要包括基金在日常操作中出现违反法规或公司相关管理制度,或者交易执行中的操作失误以及信息系统故障产生的风险。 (二)风险管理措施 1、投资组合风险 本公司运用国际通行的风险管理系统,以跟踪误差为核心,建立一整套评估指标测量、分析跟踪误差的构成,判断风格因素、行业因素、个股因素对跟踪误差的影响。同时,运用国际通行的回报分析系统将基金的超额回报/风险分解为时机选择、风格选择、行业选择、个股选择四类回报,有效地帮助基金管理人了解超额回报来源以及相应承受的风险水平,为基金管理人资产调整提供参考性的指引,以实现在有效控制组合风险的情况下获取更高的超额收益。 2、个股风险 (1)财务风险。本公司投资以基本面为基础,个股的挑选不仅注重盈利的成长动能以及价值评估,还重视个股的财务风险。通过景顺长城"股票研究数据库(SRD)",详尽评估公司的财务状况,包括资产负债结构、现金流状况、营运状况、盈利能力等,并通过对所投资品种的实地调研及公司业绩的合理性分析,有效规避可能的财务风险。 (2)流动性风险。流动性风险管理的具体指标是行业集中度、个股集中度和流动性比率。 (3)价格风险。建立并执行实时价格异常监控机制,任何异常变化将通知相关研究人员分析调查。 3、衍生工具风险 对权证投资风险所采取的风险管理措施主要包括: (1)制定权证投资管理制度,并根据实际情况进行更新调整。 (2)严格执行公司的投资管理制度。 (3)对权证市场进行充分研究并定期对权证投资进行风险和绩效评估。 4、作业执行风险 作业执行风险识别与衡量的具体指标是法规限制和投资比例限制。本公司信息系统除定期进行数据备份之外,并定有灾难回复计划(BusinessRecoveryPlan),确保公司操作系统可以在重大灾难发生后,迅速回复运作,以确保客户权益。 十二、基金投资组合报告(未经审计) 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截至2009年9月30日。 (一)报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资11,863,750,067.0688.35 其中:股票11,863,750,067.0688.35 2固定收益投资11,614,550.750.09 其中:债券11,614,550.750.09 资产支持证券-- 3金融衍生品投资-- 4买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售金融资产-- 5银行存款和结算备付金合计1,533,331,969.1011.42 6其他资产19,225,122.570.14 7合计13,427,921,709.48100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业12,981,988.800.10 B采掘业1,419,902,749.2210.62 C制造业4,375,502,411.6232.72 C0食品、饮料648,674,224.954.85 C1纺织、服装、皮毛10,338,596.000.08 C2木材、家具-- C3造纸、印刷62,018,750.320.46 C4石油、化学、塑胶、塑料312,521,906.552.34 C5电子75,054,006.870.56 C6金属、非金属1,582,280,174.3311.83 C7机械、设备、仪表1,304,307,183.179.75 C8医药、生物制品366,046,853.432.74 C99其他制造业14,260,716.000.11 D电力、煤气及水的生产和供应业204,982,881.191.53 E建筑业180,983,654.201.35 F交通运输、仓储业286,132,080.462.14 G信息技术业303,180,303.412.27 H批发和零售贸易603,718,631.654.51 I金融、保险业3,278,047,221.0824.51 J房地产业966,009,642.097.22 K社会服务业151,749,288.001.13 L传播与文化产业38,616,395.480.29 M综合类41,942,819.860.31 合计11,863,750,067.0688.71 (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1601318中国平安9,140,000463,398,000.003.47 2601166兴业银行13,196,084445,895,678.363.33 3601328交通银行44,247,503368,581,699.992.76 4601169北京银行16,397,616282,530,923.682.11 5601088中国神华9,247,171280,744,111.562.10 6601939建设银行46,273,240258,204,679.201.93 7600030中信证券9,747,862243,794,028.621.82 8000024招商地产9,367,100234,177,500.001.75 9600016民生银行32,953,790222,108,544.601.66 10000858五粮液10,055,193210,254,085.631.57 (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券-- 其中:政策性金融债-- 4企业债券8,710,267.950.07 5企业短期融资券-- 6可转债2,904,282.800.02 7其他-- 8合计11,614,550.750.09 (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 112601108石化债85,2507,246,250.000.05 2110007博汇转债26,1202,904,282.800.02 311200508万科G18,020826,060.000.01 411200608万科G26,027637,957.950.00 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (八)投资组合报告附注 1、报告期内是否出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 根据2009年9月9日宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》,中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查,目前该案尚在进一步调查之中。 本基金管理人在投资过程中遵循了公司的相关投资决策流程。本基金管理人认为中国证券监督管理委员会对五粮液的立案调查尚未从根本上影响对该公司的投资价值判断,故本基金继续持有该股票。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成单位:元 序号名称金额(元) 1存出保证金11,751,796.43 2应收证券清算款- 3应收股利5,074,997.73 4应收利息324,585.43 5应收申购款2,073,742.98 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计19,225,122.57 4、报告期末处于转股期的可转换债券明细如下: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十三、基金业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2009年9月30日。 1、净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段净值增长率(1)净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4) 2007年6月18日至2007年12月31日28.00%1.52%24.24%1.72%3.76%-0.20% 2008年-52.66%2.24%-55.74%2.44%3.08%-0.20% 2009年1月1日至2009年9月30日39.77%1.93%50.01%1.72%-10.24%0.21% 2007年6月18日至2009年9月30日-15.30%2.00%-17.51%2.07%2.21%-0.07% 2、累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 景顺精选基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 (2007年6月18日至2009年9月30日) 备注:(1)本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的70%至95%;债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至30%。本基金自2007年6月18日合同生效日起至2007年12月17日为建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 十四、基金概览 (一)、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×2.5‰÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。 (五)、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 1、在"二、释义"部分,新增了"转换"词条的释义。 2、在"三、基金管理人"部分,更新了信息披露联系人、基金管理人基本情况、主要人员情况及投资决策委员会相关信息。 3、在"四、基金托管人"部分,更新了托管人相关情况信息。 4、在"五、相关服务机构"部分,根据本期间公告的内容,增加了相关的代销机构。 5、在"六、基金的申购、赎回"部分,新增了基金转换业务的信息,更新了申购、赎回和转换费率以及与定期定额投资计划相关的信息。 6、在"八、基金的投资"部分,更新了基金的投资组合报告。数据截至2009年9月30日。 7、更新了"九、基金的业绩"部分,数据截至2009年9月30日。 8、在"二十一、其他应披露事项"部分,更新了近期发布的与本基金有关的公告目录,目录更新至2009年12月18日。 景顺长城基金管理有限公司 二○一○年一月三十日