景顺长城新兴成长股票型证券投资基金2012年第1号更新招募说明书摘要 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 2012年第1号更新招募说明书摘要 重要提示 (一)景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“本基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会证监基金字[2006]89号文件批准发起设立,批准日期为2006年5月11日。基金合同于2006年6月28日正式生效。 (二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险 (三)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 (四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。 (五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。 (六)本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 (七)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 (八)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2011年12月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日。本招募说明书中财务数据未经审计。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名 称:景顺长城基金管理有限公司 住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人:赵如冰 批准设立文号:证监基金字[2003]76号 设立日期:2003年6月12日 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 电 话:(0755)82370388 客户服务电话:4008888606 传 真:(0755)22381339 联系人:杨皞阳 (二)基金管理人基本情况 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。 公司设立了两个专门机构:风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 公司下设7个一级部门,分别是:投资部、市场部、运营部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总经理办公室。其中投资部下设投资研究部、固定收益部、专户理财部、国际投资部4个二级部门 市场部下设渠道销售部、机构客户部、市场服务部、产品开发部4个二级部门 运营部下设基金事务部、信息技术部、交易管理部3个二级部门。各部门的职责如下: 1、投资部 1)投资研究部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的投资管理并完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。 2)固定收益部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合的投资管理并完成固定收益的研究。 3)专户理财部:负责完成一对一、一对多等特定客户资产管理产品的投资管理。 4)国际投资部:主要负责与QDII、QFII等国际业务相关的基金产品设计、投资管理、国际合作和培训等业务。 2、市场部 1)渠道销售部:负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。 2)机构客户部:负责开发机构客户,并使其认识并了解我公司在企业年金、社保等方面所提供的基金产品及服务。 3)市场服务部:负责公司市场营销策略、计划制定,及客户服务管理等工作。 4)产品开发部:负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工作。 3、运营部 1)基金事务部:负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。 2)信息技术部:负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。 3)交易管理部:负责完成投资部下达的交易指令,并进行事前的风险控制。 4、人力资源部:负责公司各项人力资源管理工作,包括招聘、薪资福利、绩效管理、培训、员工关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等。 5、财务行政部:负责公司财务管理及日常行政事务管理。 6、法律监察稽核部:负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核,并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。 7、总经理办公室:主要受总经理委托,协调各部门的工作,并负责公司日常办公秩序监督、工作项目管理跟进等,并负责基金风险的评估、控制及管理。 公司现有员工127人,其中81人具有硕士及以上学历。 公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 (三)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 赵如冰先生,董事长,武汉水利电力学院(现武汉大学)动力系本科毕业,辽宁大学经济学硕士。曾任葛洲坝水力发电厂主任、研究员级高级工程师,葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记,葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任,华能南方开发公司党组书记、总经理,华能房地产开发公司副总经理,中住地产开发公司总经理、党组书记,长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记等职。2009年加入本公司,现任公司董事长。 罗德城先生,董事,毕业于美国Babson学院,获学士学位及工商管理硕士学位。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。 杨平先生,董事,北京大学国际MBA学历。历任北京国际信托投资公司外汇部首席交易员、加拿大蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经理、中国人民保险公司投资部投资总监、中国人保资产管理有限公司银行/外汇业务部副总经理、中国人民保险(香港)有限公司投资部总经理、长城证券有限责任公司总裁助理等职务。现任长城证券有限责任公司副总经理。 许义明先生,董事,总经理,香港大学社会科学学士及香港城市大学金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香港、台湾及伦敦分行财资部,汇丰银行总行中国环球市场部 之前曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公司董事兼总经理、香港景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务。2009年加入本公司,现任公司董事兼总经理。 李晓西先生,独立董事,曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。现任北京师范大学校学术委员会副主任,经济与资源管理研究院院长,教授、博士生导师 中国社会科学院研究生院教授、博士生导师 教育部社会科学委员会经济学部召集人。 伍同明先生,独立董事,香港大学文学士(1972年毕业),香港会计师公会会员(HKICPA)、英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。 靳庆军先生,独立董事,1982年毕业于安徽大学外语系英语专业,获文学学士,1987年毕业于中国政法大学,获国际法专业法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士打律师行、英国律师行C1yde & Co. 从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄海洲先生,监事,武汉大学硕士。曾任深圳新江南投资有限公司副总经理、长城证券有限责任公司监事、招商银行股份有限公司人力资源部经理及工程管理部经理。现任长城证券有限责任公司副总经理。 郭慧娜女士,监事,英国曼彻斯特大学会计及计算机科学学士学位,英国伦敦政治经济学院管理理学硕士学位。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺投资管理有限公司项目主管,业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。 邵媛媛女士,监事,1999年毕业于安徽财贸学院会计学系,获管理学硕士学位。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司运营部下属基金事务部总监。 3、其他高级管理人员 吴建军先生,副总经理,人民银行总行金融研究所经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年加入本公司,现任公司副总经理。 蔡宝美女士,副总经理,英国克兰非尔德大学商学硕士。曾担任摩根富林明投资信托股份有限公司研究员,汇丰中华证券投资信托股份有限公司投资管理部副总经理兼基金经理,香港涌金资产管理有限公司投资经理等职务。2008年加入本公司,现任公司副总经理。 Patrick Song Liu(刘颂)先生,副总经理,英国牛津大学工商管理硕士。曾先后任职于路透香港上海办事处、路透香港、路透伦敦有限公司及伦敦洛希尔父子有限公司 于2006年加入香港景顺投资管理有限公司,担任景顺大中华区机构业务拓展部总监一职 其后被派往香港景顺驻北京代表处,担任首席代表。2009年加入本公司,现任公司副总经理。 刘焕喜先生,副总经理,华中农大经贸学院投资与金融系博士。历任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年加入本公司,现任公司副总经理。 4、督察长 黄卫明先生,督察长,中国人民大学法学硕士。历任国家工商局市场司主任科员,国泰君安证券公司总裁助理兼人力资源部总经理,中国证监会期货部、非上市公众公司部等主任科员、副处长、处长。2010年加入本公司,现任公司督察长。 5、本基金基金经理简历 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下: 邓春鸣先生,电子科技大学管理学学士、复旦大学经济学硕士,CFA。曾任职于招商证券证券投资部和资产管理部,也曾担任宝盈基金行业研究员、基金经理助理等职务 2007年3月加入本公司。具有10年证券、基金行业从业经验。 6、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金现任基金经理邓春鸣先生曾于2007年9月15日至2009年8月6日担任景顺长城景系列开放式证券投资基金基金经理。 7 、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理邓春鸣先生同时兼任景顺长城公司治理股票型证券投资基金的基金经理。 8、本基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理姓名 管理时间 李志嘉 2006年6月28日—2010年5月28日 邓春鸣 2010年5月29日—至今 9、投资决策委员会委员名单本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、投资总监、投资研究部研究总监、专户理财部投资总监、国际投资部负责人等组成。公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:许义明先生,总经理 蔡宝美女士,分管投资的副总经理 王鹏辉先生,投资总监 唐咸德先生,投资研究部研究总监 戴春平先生,专户理财部投资总监 陈爱萍女士,国际投资部负责人。10、上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人(一)基金托管人基本情况名称:中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号成立时间:1984年1月1日法定代表人:姜建清注册资本:人民币349,018,545,827元联系电话:010-66105799联系人:赵会军(二)主要人员情况截至2011年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工145人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。(三)基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年12月,中国工商银行共托管证券投资基金231只,其中封闭式7只,开放式224只。自2003年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的28项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。(四)基金托管人的内部控制制度中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2010年,中国工商银行资产托管部再次通过了评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的国际资格认证SAS70(审计标准第70号)。通过SAS70国际专项认证,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,已经实施SAS70审计年度化、常规化的项目。1、内部风险控制目标保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系 防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整 维护持有人的权益 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。2、内部风险控制组织结构中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。3、内部风险控制原则(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录 按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。(6)独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离 直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离 内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。4、内部风险控制措施实施(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。(7)应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难应急方案,并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数据更新外,资产托管部还建立了操作端的异地备份中心,能够确保交易的及时清算和交割,保证业务不中断。5、资产托管部内部风险控制情况(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金会计核算办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、基金管理人报酬和基金托管人托管费的计提比例和支付方法、基金会计核算、基金财产估值和基金净值的计算、收益分配以及其他有关基金投资运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。基金托管人发现基金管理人的违规行为,以书面形式通知基金管理人限期纠正 对基金管理人发出的违法违规投资指令,不予执行,并采取必要的补救措施 基金管理人收到通知后应及时进行核对确认并回函 在限期内,基金托管人有权对通知事项进行复查,如基金管理人未予纠正,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有涉嫌重大违法违规行为时,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。(六)基金托管人的权利与义务1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产 (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入 (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益 (4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户 (5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算 (6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算 (7)提议召开或召集基金份额持有人大会 (8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人 (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产 (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜 (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立 (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产 (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜 (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格 (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施 (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上 (12)建立并保存基金份额持有人名册 (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对 (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项 (15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作 (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配 (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人 (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除 (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿 (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定 (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。三、相关服务机构(一)基金份额发售机构1、直销机构名称:景顺长城基金管理有限公司注册(办公)地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层法定代表人:赵如冰批准设立文号:证监基金字[2003]76号电话:(0755)82370388-1661传真:(0755)22381325联系人:严丽娟2、代销机构(1)中国工商银行股份有限公司注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清客户服务电话:95588(全国)网址:www.icbc.com.cn(2)中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9法定代表人:项俊波客户服务电话:95599网址:www.abchina.com(3)中国银行股份有限公司注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢客户服务电话:95566(全国)网址:www.boc.cn(4)中国建设银行股份有限公司注册(办公)地址:北京市西城区金融大街25号法定代表人:郭树清客户服务电话:95533网址:www.ccb.com(5)招商银行股份有限公司注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:傅育宁联系人:邓炯鹏客户服务电话:95555网址:www.cmbchina.com(6)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:吉晓辉联系人:倪苏云、虞谷云电话:(021)61618888传真:(021)63604199客户服务热线:95528公司网站:www.spdb.com.cn(7)中国民生银行股份有限公司注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标联系人:董云巍联系电话:010-58560666传真:010-57092611客户服务热线:95568网址:www.cmbc.com.cn(8)交通银行股份有限公司住所(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:胡怀邦联系人:曹榕电话:021-58781234传真:021-58408483客户服务电话:95559网址:www.bankcomm.com(9)中国光大银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦办公地址:北京市西城区太平桥大街25号A座法定代表人:王明权客户服务电话:95595(全国)网址:www.cebbank.com(10)平安银行股份有限公司注册(办公)地址:深圳市深南中路1099号法定代表人:孙建一联系人:芮蕊电话:0755-25879756传真:0755-22197701客服热线:95511网址:bank.pingan.com(11)深圳发展银行股份有限公司注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:肖遂宁联系人:姜聃联系电话:0755-22166316传真电话:0755-25841098客服电话:95501网址:www.sdb.com.cn(12)华夏银行股份有限公司注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:吴建联系人:马旭联系电话:010-85238425客户服务电话:95577公司网址:www.hxb.com.cn(13)广发银行股份有限公司注册(办公)地址:广州市越秀区东风东路713号法定代表人:李若虹服务热线:4008308003网址:www.gdb.com.cn(14)中信银行股份有限公司注册(办公)地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:田国立电话:010-65541585传真:010-65541230客户服务电话:95558网址:www.bank.ecitic.com(15)北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代表人:闫冰竹联系人:王曦电话:010-66223584传真:010-66226045客户服务电话:010-95526网址:www.bankofbeijing.com.cn(16)渤海银行股份有限公司注册(办公)地址:天津市河西区马场道201-205号法定代表人:刘宝凤联系人:王宏联系电话:022-58316666传真:022-58316259客户服务热线:400-888-8811网址:www.cbhb.com.cn(17)浙商银行股份有限公司注册(办公)地址:中国杭州市庆春路288号法定代表人:张达洋电话:0571-87659546传真:0571-87659188联系人:毛真海客户服务热线:95527银行网址:www.czbank.com(18)温州银行股份有限公司注册(办公)地址:温州市车站大道华海广场1号楼法定代表人:夏瑞洲客户服务电话:0577-96699网址:www.wzbank.cn(19)长城证券有限责任公司注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人:黄耀华联系人:李春芳电话:0755-83516089传真:0755-83515567客户服务热线:0755-33680000、4006666888网址:www.cgws.com(20)中国银河证券股份有限公司注册(办公)地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国联系人:田薇电话:010-66568430传真:010-66568536客户服务电话:4008-888-8888网址:www.chinastock.com.cn(21)海通证券股份有限公司注册(办公)地址:上海市淮海中路98号法定代表人:王开国联系人:金芸、李笑鸣电话:021-23219000传真:021-23219100客服电话:95553网址:www.htsec.com(22)中信建投证券股份有限公司注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人:张佑君联系人:许梦园电话:(010)85130588传真:(010)65182261客户服务电话:4008888108网址:www.csc108.com(23)申银万国证券股份有限公司注册(办公)地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣联系人:曹晔电话:021-54033888传真:021-54038844客户服务电话:021-962505网址:www.sywg.com(24)国都证券有限责任公司注册(办公)地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层法定代表人:常喆联系人:黄静电话:010-84183333传真:010-84183311-3389客服电话:400-818-8118网址:www.guodu.com(25)光大证券股份有限公司注册(办公)地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明联系人:刘晨、李芳芳电话:021-22169999传真:021-22169134客户服务电话:4008888788、10108998网址:www.ebscn.com(26)华宝证券经纪有限责任公司注册(办公)地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层法定代表人:陈林联系人:陈康菲电话:021-50122222传真:021-50122200客户服务电话:4008209898网址:www.cnhbstock.com(27)爱建证券有限责任公司注册(办公)地址:上海市南京西路758号23楼法定代表人:张建华联系人:陈敏电话:021-32229888-3121传真:021-62878783客服热线:021-63340678网址:www.ajzq.com(28)信达证券股份有限公司注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:高冠江联系人:唐静电话:010-88656100传真:010-63080978客服热线:400-800-8899网址:www.cindasc.com(29)天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层法定代表人:林义相联系人:林爽电话:010-66045566传真:010-66045500客服热线:010-66045678网址:www.txsec.com(30)方正证券股份有限公司注册(办公)地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰联系人:邵艳霞电话:0731-85832507传真:0731-85832214客服热线:95571网址:www.foundersc.com(31)平安证券有限责任公司注册(办公)地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层法人代表:杨宇翔联系人:郑舒丽电话:0755-22626391传真:0755-82400862客户服务电话:4008816168网址:www.pingan.com(32)广发证券股份有限公司注册(办公)地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)法定代表人:林治海联系人:黄岚电话:020-87555888传真:020-87555305客户服务电话:95575网址:www.gf.com.cn(33)宏源证券股份有限公司注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号法定代表人:冯戎客服热线:400-800-0562联系人:李巍电话:010-88085858传真:010-88085195网址:www.hysec.com(34)国金证券股份有限公司注册(办公)地址:成都市东城根上街95号法定代表人:冉云联系人:金喆电话:028-86690126客户服务电话:4006600109网址:www.gjzq.com.cn(35)中航证券有限公司注册(办公)地址:江西省南昌市抚河北路291号法定代表人:杜航联系人:余雅娜客户服务电话:400-8866-567公司网址:www.avicsec.com(36)华福证券有限责任公司注册(办公)地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层法定代表人:黄金琳联系人:黄静电话:0591-87383623传真:0591-87383610客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)网址:www.hfzq.com.cn(37)中信证券股份有限公司注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦A层办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦法定代表人:王东明联系人:陈忠联系电话:010-84588888传真:010-84865560客服电话:010-84588888网址:www.cs.ecitic.com(38)国元证券有限责任公司注册(办公)地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志联系人:程维客服电话:全国统一热线95578,4008888777,安徽省内热线96888电话:0551-2246273传真:0551—2272100网址:www.gyzq.com.cn(39)中国中投证券有限责任公司注册(办公)地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元法定代表人:龙增来联系人:刘毅联系电话:0755-82023442传真:0755-82026539客服电话:4006008008网址:www.cjis.cn(40)中银国际证券有限责任公司注册(办公)地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层法定代表人:许刚联系人:张静电话:021-68604866-8309客户服务电话:4006208888(41)长江证券股份有限公司注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊联系人:李良电话:027-65799999传真:027-85481900客户服务电话:95579或4008-888-999网址:www.95579.com(42)中国国际金融有限公司注册(办公)地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层法定代表人:李剑阁电话:010-65051166客户服务电话:010-85679238,010-85679169传真:010-65051156网址:www.cicc.com.cn(43)西部证券股份有限公司注册(办公)地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层法定代表人:刘建武联系人:冯萍电话:029-87406488传真:029-87406387客服热线:95582网址:www.westsecu.com.cn(44)英大证券有限责任公司注册(办公)地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人:赵文安联系人:王睿电话:0755-83007069传真:0755-83007167客服热线:0755-26982993网址:www.ydsc.com.cn(45)齐鲁证券有限公司注册(办公)地址:济南市经七路86号法定代表人:李玮联系人:吴阳客户服务电话:95538公司网址:www.qlzq.com.cn(46)华泰联合证券有限责任公司注册(办公)地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A法定代表人:马昭明联系人:庞晓芸电话:0755-82492000传真:0755-82492962客户服务电话:95513网址:www.lhzq.com(47)招商证券股份有限公司注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦38-45层法定代表人:宫少林联系人:林生迎电话:0755-82943666传真:0755-82943636客户服务电话:400-8888-111,95565网址:www.newone.com.cn(48)东莞证券有限责任公司注册(办公)地址:东莞市莞城区可园南路一号法定代表人:张运勇联系人:熊定炎电话:0769-22116111传真:0769-22116111客户服务电话:961130网址:www.dgzq.com.cn(49)国盛证券有限责任公司注册(办公)地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)法定代表人:曾小普联系人:吴祖平电话:0791-6281061传真:0791-6289395客户服务电话:0791-6285337网址:www.gsstock.com(50)华泰证券股份有限公司注册(办公)地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善联系人:程高峰、万鸣电话:025-83290979客户服务电话:95597网址:www.htsc.com.cn(51)国泰君安证券股份有限公司注册(办公)地址:上海市浦东新区商城路618号法定代表人:祝幼一联系人:芮敏祺电话:(021)38676666转6161传真:(021)38670161客户服务电话:4008888666网址:www.gtja.com(52)兴业证券股份有限公司注册(办公)地址:福州市湖东路268号法定代表人:兰荣联系人:谢高得电话:021-38565785传真:021-38565783客户服务电话:4008888123网址:www.xyzq.com.cn(53)国信证券股份有限公司注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如联系人:齐晓燕电话:0755-82130833传真:0755-82133302客户服务电话:95536网址:www.guosen.com.cn(54)安信证券股份有限公司注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:牛冠兴联系人:陈剑虹电话:0755-82825551传真:0755-82558355客户服务电话:4008001001网址:www.essence.com.cn(55)东方证券股份有限公司注册(办公)地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层法定代表人:潘鑫军联系人:吴宇电话:021-63325888传真:021-63326173客户服务电话:95503网址:www.dfzq.com.cn(56)中信金通证券有限责任公司注册(办公)地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层法定代表人:刘军联系人:俞会亮电话:0571-85776115客户服务电话:0571-96598网址:www.bigsun.com.cn(57)华龙证券有限责任公司注册(办公)地址:甘肃省静宁路308号法定代表人:李晓安联系人:李昕田客服电话:96668,400689888网址:www.hlzqgs.com(58)浙商证券有限责任公司注册(办公)地址:浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A-6/7楼法定代表人:吴承根联系人:谢项辉客服电话:0571-967777网址:www.stocke.com.cn(59)国海证券股份有限公司注册地址:广西桂林市辅星路13号办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼法定代表人:张雅锋联系人:牛孟宇联系电话:0755-83709350传真:0755-83700205客户服务电话:95563公司网址:www.ghzq.com.cn(60)中信万通证券有限责任公司注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)法定代表人:张智河联系人:吴忠超联系电话:0532-85022326传真:0532-85022605客户服务电话:0532-96577公司网址:www.zxwt.com.cn基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。(二)注册登记人名称:景顺长城基金管理有限公司住所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层法定代表人:赵如冰电话:(0755)82370388-1668传真:(0755)22381325联系人:杨波(三)律师事务所及经办律师名称:北京市金诚同达律师事务所住所:北京建国门内大街22号华夏银行11层负责人:田予电话:(010)85237766传真:(010)65185057经办律师:贺宝银、徐志浩(四)会计师事务所及经办注册会计师名称:普华永道中天会计师事务所有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼法人代表:杨绍信电话:021-23238888传真:021-23238800经办注册会计师:薛竞、徐振晨四、基金的名称景顺长城新兴成长股票型证券投资基金五、基金的类型契约型开放式六、基金的投资目标本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,通过投资于具有合理估值的高成长性上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。七、基金的投资方向本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。八、投资策略1、投资管理的决策依据本基金依据以宏观经济分析模型(MEM)为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,通过对个股成长性的定性分析,结合景顺长城“股票研究数据库(SRD)”等分析系统及FVMC等选股模型作为个股选择的依据,同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整。2、投资管理的方法和标准(1)资产配置基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员审核后形成资产配置方案。本基金是一只较高持股的股票型基金,对于股票的投资不少于基金资产净值的65%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于成长型上市公司的股票比例至少高于非现金基金资产的80%。(2)股票投资策略(i)成长型股票的判别本基金合同中所指的成长型公司是那些销售收入具备持续增长能力的公司,具体判别标准为预期未来两年销售收入保持较快增长。(ii)成长型股票投资策略根据不同类型成长型公司扩张起源的背景因素,本基金主要采取“自下而上”的投资策略,并结合估值因素最终确定投资标的。在“自下而上”的研究中重点关注经营与管理、创新及融资。(3)债券投资策略债券投资采取利率预期策略、信用策略、流动性策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上为投资者获取稳定的收益。(4)权证投资策略本公司将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。九、业绩比较基准基金整体业绩比较基准=富时中国A600成长指数×80%+同业存款利率×20%。使用上述业绩比较基准的主要理由如下:1、风格的一致性富时中国A600成长指数是由新华富时指数有限公司推出的中国A股市场风格指数,与本基金的投资风格定位具有一致性。2、复合基准构建的公允性本基金股票资产的配置比例为65-95%,中位值为80%,复合基准可以比较公允地反映基金管理人的投资管理能力。3、易于观测性本基金的比较基准易于观察,任何投资人都可以使用公开的数据经过简单的算术运算获得比较基准,保证了基金业绩评价的透明性。如果本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,本基金的管理人可以在报备中国证监会后,使用其他可以合理的作为业绩比较基准的指数代替原有指数。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。十、风险收益特征本基金是风险程度较高的投资品种。依据本基金投资组合管理方法的特征,本基金将投资组合管理中面临的各类别风险定义如下:1、各类别风险定义(1)投资组合风险在基金日常管理风险过程中,由投资部对投资组合风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种:(i)系统性风险:基金在投资中因市场原因而无法规避的风险 (ii)行业配置风险:基金中某行业投资比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险 (iii)证券选择风险:基金中某只股票的持仓比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险 (iv)风格风险:基金在投资风格上与基准之间产生偏差,偏重于某种风格而产生的风险。(2)个股风险在基金日常管理风险过程中,由投资部对个股风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种:(i)财务风险:基金在投资过程中,由于对上市公司基本面特别是财务状况判断出现失误,造成基金资产净值受损的风险 (ii)流动性风险:基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现地投资者大额赎回的风险 (iii)价格风险:在一定时间期限内,当基金中某只证券的二级市场股票价格波动幅度超出一定比例 (3)衍生工具风险在基金日常管理风险过程中,由投资部对个股风险进行监控和管理。目前,此类风险主要指由权证投资引发的风险。(4)作业执行风险在基金日常管理风险过程中,由运营部及法律、监察稽核部对作业风险进行实时预警与监控。此类风险主要包括基金在日常操作中出现违反法规或公司相关管理制度,或者交易执行中的操作失误以及信息系统故障产生的风险。2、风险管理措施(1)投资组合风险本公司运用国际通行的风险管理系统,以跟踪误差为核心,建立一整套评估指标测量、分析跟踪误差的构成,判断风格因素、行业因素、个股因素对跟踪误差的影响。同时,运用国际通行的回报分析系统将基金的超额回报/风险分解为时机选择、风格选择、行业选择、个股选择四类回报,有效地帮助基金管理人了解超额回报来源以及相应承受的风险水平,为基金管理人资产调整提供参考性的指引,以实现在有效控制组合风险的情况下获取更高的超额收益。(2)个股风险(i)财务风险。本公司投资以基本面为基础,个股的挑选不仅注重盈利的成长动能以及价值评估,还重视个股的财务风险。通过景顺长城“股票研究数据库(SRD)”,详尽评估公司的财务状况,包括资产负债结构、现金流状况、营运状况、盈利能力等,并通过对所投资品种的实地调研及公司业绩的合理性分析,有效规避可能的财务风险。(ii)流动性风险。流动性风险管理的具体指标是行业集中度、个股集中度和流动性比率。(iii)价格风险。建立并执行实时价格异常监控机制,任何异常变化将通知相关研究人员分析调查。(3)衍生工具风险对权证投资风险所采取的风险管理措施主要包括:(i)制定权证投资管理制度,并根据实际情况进行更新调整。(ii)严格执行公司的投资管理制度。(iii)对权证市场进行充分研究并定期对权证投资进行风险和绩效评估。(4)作业执行风险作业执行风险识别与衡量的具体指标是法规限制和投资比例限制。本公司信息系统除定期进行数据备份之外,并定有灾难回复计划(BusinessRecoveryPlan),确保公司操作系统可以在重大灾难发生后,迅速回复运作,以确保客户权益。十一、基金投资组合报告(未经审计)景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,545,161,302.56 93.72 其中:股票 2,545,161,302.56 93.72 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 169,179,463.88 6.23 6 其他各项资产 1,426,211.33 0.05 7 合计 2,715,766,977.77 100.00 (下转15版) 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 (上接14版) 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、 投资组合报告附注 (1) 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他各项资产构成 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2011年9月30日。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年6月28日至2011年9月30日) 十三、基金费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)基金证券交易费用 (4)基金的信息披露费用 (5)基金份额持有人大会费用 (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费 (7)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行 (8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。 2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式 (1)基金管理人的管理费 本基金管理费年费率不超过1.5%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率,计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H:为每日应计提的基金管理费 E:为前一日基金资产净值。 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金资产中一次性支付给基金管理人。 (2)基金托管人的托管费 本基金托管费年费率不超过0.25%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率,计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H:为每日应支付的基金托管费 E:为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。 (3)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支 若本基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。 (4)上述1、基金费用第3-8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 4、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会通过。 (二)与基金销售有关的费用 1、基金认购费用 (1)本基金认购费率按照有效认购申请确认金额所对应的费率计算。费率表如下: 本基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为: 认购费用 = 认购金额 × 认购费率 净认购金额 =(认购金额 + 认购利息)- 认购费用 认购份额 = 净认购金额 / 基金份额面值 基金认购份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 2、基金申购费用 (1)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减,适用以下前端收费费率标准: 本基金采用金额申购方法,基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。 基金申购的有效份额保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 3、基金赎回费用 (1)本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。本基金赎回费的25%归入基金财产所有。 本基金的赎回费率不高于0.5%,随持有期限的增加而递减。 本基金赎回费率为: (2)计算公式 赎回总额 = 赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用 = 赎回总额×赎回费率 赎回金额 = 赎回总额-赎回费用 基金赎回金额保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 4、基金转换费用 (1)本基金的转换费用包括了基金转出时收取的赎回费和基金转入时收入的申购补差费,其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定,申购补差费的收取标准为:申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】。 (2)计算公式 ①基金转出时赎回费的计算: 由股票基金转出时: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 由货币基金转出时: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时) 赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率 转出净额=转出总额-赎回费用 ②基金转入时申购补差费的计算: 净转入金额=转出净额-申购补差费 其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】 转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 (三)其他费用 本基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。 (四)本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的基本情况、基金管理人主要人员和内部控制体系相关信息 2、在“四、基金托管人”部分,更新了托管人相关情况信息 3、在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构信息、会计师事务所和经办注册会计师相关信息 4、在“六、基金的申购、赎回、转换及其他注册登记业务”部分,更新了基金转换的原则及定期定额投资计划相关的信息 5、在“八、基金的投资”部分,更新了基金的投资组合报告,数据截至2011年9月30日 6、更新了“十、基金的业绩”部分,数据截至2011年9月30日 7、在“十四、基金费用与税收”部分,增加了与基金销售有关的费用 8、在“二十二、其他应披露事项”更新近期发布与本基金有关的公告目录,目录更新至2011年12月28日。 景顺长城基金管理有限公司 二○一二年二月十一日 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 13,164,808.50 0.49 B 采掘业 736,217,966.29 27.17 C 制造业 1,185,895,100.88 43.76 C0 食品、饮料 164,658,708.69 6.08 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,750,435.56 0.18 C5 电子 39,362,885.60 1.45 C6 金属、非金属 402,380,150.22 14.85 C7 机械、设备、仪表 449,175,384.63 16.57 C8 医药、生物制品 125,567,536.18 4.63 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 7,955,204.47 0.29 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 941,240.00 0.03 H 批发和零售贸易 27,280,424.27 1.01 I 金融、保险业 550,383,781.39 20.31 J 房地产业 - - K 社会服务业 23,322,776.76 0.86 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,545,161,302.56 93.92 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000937 冀中能源 6,311,508 149,014,703.88 5.50 2 300124 汇川技术 1,988,740 139,510,111.00 5.15 3 601166 兴业银行 10,526,699 130,425,800.61 4.81 4 601699 潞安环能 4,424,762 129,158,802.78 4.77 5 601818 光大银行 40,734,249 120,166,034.55 4.43 6 300157 恒泰艾普 2,912,124 119,397,084.00 4.41 7 601318 中国平安 3,187,882 107,017,198.74 3.95 8 000630 铜陵有色 5,200,000 101,140,000.00 3.73 9 000876 新希望 4,659,982 89,704,653.50 3.31 10 000933 神火股份 6,201,575 88,868,569.75 3.28 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,308,411.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 30,893.28 5 应收申购款 86,907.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,426,211.33 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300157 恒泰艾普 119,397,084.00 4.41 重大资产重组停牌 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2006年6月28日至2006年12月31日 56.70% 1.05% 38.75% 1.12% 17.95% -0.07% 2007年 109.12% 2.03% 102.08% 1.76% 7.04% 0.27% 2008年 -48.38% 1.95% -57.70% 2.44% 9.32% -0.49% 2009年 35.61% 1.66% 72.06% 1.67% -36.45% -0.01% 2010年 -1.70% 1.44% -1.41% 1.30% -0.29% 0.14% 2011年1月1日至2011年9月30日 -20.08% 1.40% -15.99% 1.02% -4.09% 0.38% 2006年6月28日至2011年9月30日 80.22% 1.69% 69.03% 1.70% 11.19% -0.01% 认购金额(M) 认购费率 M 申购金额(M) 申购费率 M 持有期 赎回费率 1年以内 0.5% 1年以上(含)-2年 0.25% 2年以上(含) 0