景顺长城内需增长开放式证券投资基金2011年年度报告摘要 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期: 2012年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文 。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:在资产配置方面,本基金投资于股票投资的比例为70%-95% 投资于债券投资的最大比例为30%。本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。按照本基金基金合同的规定,本基金的投资建仓期为自2004年6月25日合同生效日起3个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。 截止2011年12月31日,景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日) 对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日) 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于本基金管理人对外披露的2010年基金年度报告未对公司相关高级管理人员2010年度被深圳证监局采取监管谈话等行政监管措施的原因及结论进行披露,深圳证监局于2011年7月1日向本基金管理人出具了《监管提示函》,本基金管理人已及时向深圳证监局提交了书面整改报告。除此之外,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,我司分析了投资风格相似的两只基金 - 景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的业绩,其表现差异如下: 基金名称 报告期内净值增长率 景顺长城内需增长股票 -19.21% 景顺长城内需贰号股票 -19.47% 在报告期内,上述两只基金业绩表现差异在5%之内。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年市场单边下跌,沪深300指数下跌25.01%,而中小板指数逆转了2010年的上涨,大幅下跌37%。结构完全和2010年相反, 大盘股大幅跑赢中小盘股。本管理人在控制仓位的基础上,延续了过去的思路,重点配置新兴产业和大消费行业,基金业绩略差于基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2011年度,本基金份额净值增长率为-19.21%,低于业绩比较基准收益率0.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济 保增长成为全球各经济体的共识,美国延续极为宽松的货币政策,欧洲不断推出各种措施来缓解和解决债务问题,新兴经济体则通过降息和降准等措施来推动经济增长。全球经济体的政策再次达成一致宽松的趋势,这与之前发达国家放松而新兴市场收紧的状况是不同的。 全球宽松的货币环境有利于经济的恢复,这其中蕴含着投资机会。但也带来着巨大的风险,那就是通胀。通胀的风险也是政策制定者所能预期的,因此我们不能对政策宽松的力度和时间跨度有过高的预期。 证券市场 我们认为A股市场估值进入了底部区域。内部的估值体系经过2011年的修正,也进入了相对合理的状态。A股市场面临着较大的融资压力,而缺乏不断流入的长期资金,这是困扰A股的一个重要因素。在此因素不能得到有效改善的背景下,A股存量博弈的状况将会持续。 行业走势 此次全球金融危机并未减弱、反而是突出了中国正在提高的国际竞争力 中国经济的产业结构升级不会停滞而是会借此加速 而伴随人均收入及城市化率达到一定水平,消费升级的趋势不可逆转。我们将重点关注新兴产业和消费行业的投资机会。 展望未来,中国经济增长方式转型的过程中将涌现出一批又一批优秀企业,这将为我们提供良好的投资机会。 本基金将重点配置具有长期增长潜力的优秀企业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止2010年12月31日,本基金可供分配利润为1,218,747,230.06元,本基金的基金管理人已于2011年1月11日完成权益登记,每10份基金份额派发现金红利1.38元,详细信息请查阅相关分红公告。 截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期内本基金未满足收益分配条件,不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管景顺长城内需增长开放式证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金托管协议》的约定,对景顺长城内需增长开放式证券投资基金管理人—景顺长城基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在景顺长城内需增长开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的景顺长城内需增长开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本报告期内,普华永道会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:景顺长城内需增长开放式证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值3.293元,基金份额总额793,337,043.05份。 7.2 利润表 会计主体:景顺长城内需增长开放式证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城内需增长开放式证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城内需增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第37号《关于同意景顺长城内需增长开放式证券投资基金设立的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》)发起,并于2004年6月25日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,520,331,995.74元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第106号验资报告予以验证。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币581,251.05元在本基金成立后,折算为581,251.05份基金份额,归投资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票类资产,投资于股票的最大比例和最小比例分别为95%和70%,投资于债券的最大比例为30%。本基金的业绩比较基准为:沪深综合指数总市值加权指数×80%+中国债券总指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,018,122,600.48元,属于第二层级的余额为270,778,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级1,931,665,559.49元,第二层级376,645,340.55元,无第三层级)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均按买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)于2011年5月27日下午收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》([2011]17 号),其中涉及的问题主要是历史上若干信息披露不充分、不及时等事项。我们本基金投研人员分析认为该事件对公司五粮液目前的生产经营不构成实质性的影响,目前公司治理结构明显改善,业绩增长较快,估值处于历史底部,维持“推荐”评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对五粮液进行了投资。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,基金管理人于2011年4月7日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会表决通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]414号文核准,同意刘焕喜先生辞去本公司督察长一职,转任本公司副总经理 同时聘任黄卫明先生担任本公司督察长。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 2、基金管理人于2012年1月6日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,同意蔡宝美女士辞去本公司副总经理一职。 3、2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已经连续8年为本基金提供审计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币100,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下: 1)选择标准 a、资金实力雄厚,信誉良好 b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚 d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求 e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。 2)选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 景顺长城基金管理有限公司 2012年3月30日 基金简称 景顺长城内需增长股票 基金主代码 260104 交易代码 260104 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年6月25日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 793,337,043.05份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。 投资策略 股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主,以成长、价值及稳定收入为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。债券投资部分着重本金安全性和流动性。 业绩比较基准 沪深综合指数总市值加权指数×80%+中国债券总指数×20%。 风险收益特征 本基金在风险较高的股票型基金中属于中低风险基金,依据本基金投资组合管理方法的特征对投资组合风险进行控制,力争使本基金的平均单位风险收益值高于业绩比较基准的平均单位风险收益值。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 李芳菲 联系电话 0755-82370388 010-68424199 电子邮箱 investor@invescogreatwall.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68424181 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.invescogreatwall.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -203,340,730.21 183,447,662.59 293,300,260.05 本期利润 -547,263,146.37 192,123,092.33 949,008,732.81 加权平均基金份额本期利润 -0.8093 0.2926 1.7762 本期基金份额净值增长率 -19.21% 11.42% 89.68% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 1.6681 2.0911 1.8262 期末基金资产净值 2,612,846,383.00 2,457,578,309.03 1,861,969,950.83 期末基金份额净值 3.293 4.217 3.913 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.45% 1.19% -5.86% 1.05% 5.41% 0.14% 过去六个月 -11.31% 1.11% -16.61% 1.02% 5.30% 0.09% 过去一年 -19.21% 1.12% -18.76% 0.96% -0.45% 0.16% 过去三年 70.75% 1.56% 23.57% 1.24% 47.18% 0.32% 过去五年 58.58% 1.82% 0.55% 1.62% 58.03% 0.20% 自基金合同生效起至今 387.08% 1.62% 65.91% 1.47% 321.17% 0.15% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 1.380 32,628,695.83 47,615,847.66 80,244,543.49 一次分红 2010年 1.280 24,753,430.63 35,671,094.05 60,424,524.68 一次分红 2009年 - - - - 合计 2.660 57,382,126.46 83,286,941.71 140,669,068.17 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王鹏辉 本基金基金经理,景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金经理,景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金经理,投资总监 2007年9月15日 - 10 华中理工大学工学学士、经济学硕士。曾先后担任深圳市农村商业银行资金部债券交易员、长城证券研究部研究员、融通基金研究策划部行业研究员 2007年3月加入本公司。 杨鹏 本基金基金经理,景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金经理,景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金经理 2010年8月21日 - 7 北京大学经济学学士、上海财经大学经济学硕士。曾任职于融通基金研究策划部,担任宏观研究员、债券研究员和货币基金基金经理助理职务 2008年3月加入本公司。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 393,101,115.80 187,553,357.33 结算备付金 3,702,814.28 3,216,308.67 存出保证金 2,357,946.70 1,650,883.96 交易性金融资产 7.4.7.2 2,288,900,600.48 2,308,310,900.04 其中:股票投资 2,018,122,600.48 2,040,665,900.04 基金投资 - - 债券投资 270,778,000.00 267,645,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 4,044,794.16 7,890,336.76 应收股利 - - 应收申购款 10,820,396.24 15,339,763.35 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,702,927,667.66 2,523,961,550.11 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 81,452,067.60 - 应付赎回款 1,530,615.54 58,779,450.96 应付管理人报酬 3,407,067.93 3,268,938.51 应付托管费 567,844.66 544,823.06 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,665,786.60 3,325,026.77 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 457,902.33 465,001.78 负债合计 90,081,284.66 66,383,241.08 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 793,337,043.05 582,817,820.48 未分配利润 7.4.7.10 1,819,509,339.95 1,874,760,488.55 所有者权益合计 2,612,846,383.00 2,457,578,309.03 负债和所有者权益总计 2,702,927,667.66 2,523,961,550.11 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -479,867,295.40 259,142,595.06 1.利息收入 8,491,522.07 4,954,930.95 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,442,604.04 1,841,323.33 债券利息收入 5,998,266.32 2,967,191.73 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 50,651.71 146,415.89 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -145,140,693.09 243,354,210.49 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -160,360,409.45 234,854,581.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -1,351,550.00 -248,633.91 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 16,571,266.36 8,748,263.33 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -343,922,416.16 8,675,429.74 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 704,291.78 2,158,023.88 减:二、费用 67,395,850.97 67,019,502.73 1.管理人报酬 37,723,950.16 36,942,382.15 2.托管费 6,287,325.00 6,157,063.67 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 22,945,499.19 23,479,248.49 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.19 439,076.62 440,808.42 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -547,263,146.37 192,123,092.33 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -547,263,146.37 192,123,092.33 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 582,817,820.48 1,874,760,488.55 2,457,578,309.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -547,263,146.37 -547,263,146.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 210,519,222.57 572,256,541.26 782,775,763.83 其中:1.基金申购款 421,415,190.67 1,164,472,683.37 1,585,887,874.04 2.基金赎回款 -210,895,968.10 -592,216,142.11 -803,112,110.21 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -80,244,543.49 -80,244,543.49 五、期末所有者权益(基金净值) 793,337,043.05 1,819,509,339.95 2,612,846,383.00 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 475,856,744.03 1,386,113,206.80 1,861,969,950.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 192,123,092.33 192,123,092.33 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 106,961,076.45 356,948,714.10 463,909,790.55 其中:1.基金申购款 633,403,108.93 1,858,120,261.50 2,491,523,370.43 2.基金赎回款 -526,442,032.48 -1,501,171,547.40 -2,027,613,579.88 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -60,424,524.68 -60,424,524.68 五、期末所有者权益(基金净值) 582,817,820.48 1,874,760,488.55 2,457,578,309.03 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 长城证券 186,668,222.20 1.23% 136,760,039.54 0.88% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长城证券 151,669.34 1.20% - - 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长城证券 111,118.49 0.86% - - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 37,723,950.16 36,942,382.15 其中:支付销售机构的客户维护费 6,232,889.97 6,790,884.94 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,287,325.00 6,157,063.67 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - 68,263,526.45 - - - - 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - - - - - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 393,101,115.80 2,263,485.49 187,553,357.33 1,651,803.83 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601669 中国水电 2011年9月29日 2012年1月18日 新股网下申购 4.50 4.09 3,437,870 15,470,415.00 14,060,888.30 - 601928 凤凰传媒 2011年11月24日 2012年2月29日 新股网下申购 8.80 8.36 1,495,950 13,164,360.00 12,506,142.00 - 601336 新华保险 2011年12月9日 2012年3月16日 新股网下申购 23.25 27.87 122,417 2,846,195.25 3,411,761.79 - 合计 - - - - - - - 31,480,970.25 29,978,792.09 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,018,122,600.48 74.66 其中:股票 2,018,122,600.48 74.66 2 固定收益投资 270,778,000.00 10.02 其中:债券 270,778,000.00 10.02 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 396,803,930.08 14.68 6 其他各项资产 17,223,137.10 0.64 7 合计 2,702,927,667.66 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,011,918.08 0.42 B 采掘业 37,426,174.02 1.43 C 制造业 868,979,458.89 33.26 C0 食品、饮料 489,600,578.62 18.74 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 15,407,531.25 0.59 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 199,652,294.76 7.64 C8 医药、生物制品 164,319,054.26 6.29 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 109,311,321.69 4.18 E 建筑业 16,740,577.54 0.64 F 交通运输、仓储业 157,838,562.31 6.04 G 信息技术业 127,549,495.08 4.88 H 批发和零售贸易 108,143,277.96 4.14 I 金融、保险业 3,411,761.79 0.13 J 房地产业 - - K 社会服务业 113,673,227.60 4.35 L 传播与文化产业 464,036,825.52 17.76 M 综合类 - - 合计 2,018,122,600.48 77.24 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 5,603,468 209,009,356.40 8.00 2 300124 汇川技术 3,614,178 195,888,447.60 7.50 3 002007 华兰生物 5,482,532 137,118,125.32 5.25 4 000858 五粮液 3,749,108 122,970,742.40 4.71 5 601006 大秦铁路 15,580,199 116,228,284.54 4.45 6 300251 光线传媒 1,835,695 111,463,400.40 4.27 7 600519 贵州茅台 543,579 105,073,820.70 4.02 8 300027 华谊兄弟 6,297,127 99,557,577.87 3.81 9 002405 四维图新 3,498,626 70,252,410.08 2.69 10 600880 博瑞传播 5,118,936 63,474,806.40 2.43 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600000 浦发银行 252,943,355.28 10.29 2 601166 兴业银行 223,921,206.70 9.11 3 601006 大秦铁路 190,166,776.93 7.74 4 600600 青岛啤酒 177,483,349.39 7.22 5 000858 五粮液 163,762,576.78 6.66 6 600519 贵州茅台 158,577,724.04 6.45 7 000729 燕京啤酒 133,470,318.78 5.43 8 000629 攀钢钒钛 131,017,071.25 5.33 9 002007 华兰生物 130,669,618.72 5.32 10 300251 光线传媒 130,572,037.06 5.31 11 300027 华谊兄弟 130,189,120.35 5.30 12 600880 博瑞传播 128,845,251.11 5.24 13 300124 汇川技术 119,101,394.00 4.85 14 000401 冀东水泥 118,793,649.35 4.83 15 601857 中国石油 110,338,510.93 4.49 16 000568 泸州老窖 109,588,164.28 4.46 17 601678 滨化股份 109,125,283.00 4.44 18 002106 莱宝高科 106,150,794.49 4.32 19 600690 青岛海尔 99,846,368.11 4.06 20 000597 东北制药 93,747,055.50 3.81 21 600373 中文传媒 90,845,970.96 3.70 22 002405 四维图新 86,870,736.80 3.53 23 002155 辰州矿业 85,609,681.52 3.48 24 600489 中金黄金 85,451,311.26 3.48 25 000937 冀中能源 83,907,043.02 3.41 26 300104 乐视网 80,169,085.64 3.26 27 600551 时代出版 79,391,518.25 3.23 28 600702 沱牌舍得 77,899,082.20 3.17 29 002400 省广股份 76,325,676.96 3.11 30 600637 百视通 74,380,383.73 3.03 31 000698 沈阳化工 73,395,299.75 2.99 32 000635 英力特 70,779,780.52 2.88 33 600123 兰花科创 70,428,158.28 2.87 34 601101 昊华能源 70,337,486.69 2.86 35 000933 神火股份 69,507,750.98 2.83 36 600088 中视传媒 68,835,528.38 2.80 37 000755 山西三维 68,297,686.55 2.78 38 000060 中金岭南 67,885,835.24 2.76 39 000988 华工科技 59,050,620.62 2.40 40 002069 獐子岛 58,666,256.89 2.39 41 600720 祁连山 57,628,657.28 2.34 42 600900 长江电力 56,849,364.22 2.31 43 000789 江西水泥 56,343,489.84 2.29 44 300058 蓝色光标 56,197,927.34 2.29 45 601009 南京银行 55,745,014.83 2.27 46 600511 国药股份 55,335,800.76 2.25 47 600547 山东黄金 55,174,186.78 2.25 48 000830 鲁西化工 55,053,232.87 2.24 49 600216 浙江医药 55,048,441.16 2.24 50 002142 宁波银行 53,590,641.64 2.18 51 600362 江西铜业 51,816,562.47 2.11 52 002001 新和成 51,789,659.35 2.11 53 600737 中粮屯河 50,997,029.61 2.08 54 600997 开滦股份 50,161,282.03 2.04 55 000963 华东医药 49,953,277.36 2.03 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600000 浦发银行 320,394,105.23 13.04 2 600690 青岛海尔 296,002,895.09 12.04 3 601166 兴业银行 295,419,627.54 12.02 4 000937 冀中能源 166,099,039.62 6.76 5 600707 彩虹股份 142,176,789.63 5.79 6 600050 中国联通 126,600,429.55 5.15 7 002422 科伦药业 123,311,745.91 5.02 8 600600 青岛啤酒 120,129,322.65 4.89 9 002029 七匹狼 119,233,822.56 4.85 10 600016 民生银行 116,719,458.17 4.75 11 000629 攀钢钒钛 115,786,275.91 4.71 12 000729 燕京啤酒 112,225,306.53 4.57 13 600518 康美药业 107,217,461.74 4.36 14 000060 中金岭南 106,204,969.21 4.32 15 000401 冀东水泥 103,868,692.23 4.23 16 601678 滨化股份 102,818,786.94 4.18 17 300104 乐视网 96,347,110.69 3.92 18 002106 莱宝高科 92,124,546.81 3.75 19 000550 江铃汽车 91,240,513.28 3.71 20 600123 兰花科创 85,643,168.08 3.48 21 600373 中文传媒 84,658,488.41 3.44 22 600637 百视通 83,143,823.36 3.38 23 000568 泸州老窖 82,938,653.31 3.37 24 600489 中金黄金 77,625,109.67 3.16 25 601328 交通银行 77,165,086.08 3.14 26 601101 昊华能源 74,825,622.25 3.04 27 000933 神火股份 74,017,128.61 3.01 28 000635 英力特 73,313,210.23 2.98 29 601857 中国石油 72,712,374.26 2.96 30 000988 华工科技 72,190,815.64 2.94 31 600702 沱牌舍得 71,239,155.90 2.90 32 601006 大秦铁路 70,284,069.88 2.86 33 002155 辰州矿业 68,838,139.41 2.80 34 600104 上汽集团 64,512,023.94 2.63 35 002045 广州国光 64,363,440.00 2.62 36 000698 沈阳化工 63,952,451.96 2.60 37 600088 中视传媒 62,272,937.81 2.53 38 000597 东北制药 59,941,219.82 2.44 39 600519 贵州茅台 58,353,301.85 2.37 40 000755 山西三维 55,147,621.08 2.24 41 600362 江西铜业 54,769,777.28 2.23 42 000830 鲁西化工 54,738,651.81 2.23 43 000789 江西水泥 53,090,268.21 2.16 44 600720 祁连山 52,975,014.61 2.16 45 600176 中国玻纤 51,817,790.34 2.11 46 601009 南京银行 51,102,194.37 2.08 47 600585 海螺水泥 51,019,951.65 2.08 48 600216 浙江医药 50,775,883.09 2.07 买入股票成本(成交)总额 7,879,172,970.85 卖出股票收入(成交)总额 7,396,743,704.80 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 270,778,000.00 10.36 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 270,778,000.00 10.36 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1101030 11央行票据30 800,000 77,384,000.00 2.96 2 1101022 11央行票据22 600,000 58,044,000.00 2.22 3 1101094 11央行票据94 600,000 57,984,000.00 2.22 4 1101096 11央行票据96 500,000 48,320,000.00 1.85 5 1101018 11央行票据18 300,000 29,046,000.00 1.11 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,357,946.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,044,794.16 5 应收申购款 10,820,396.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,223,137.10 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 88,078 9,007.21 337,487,190.93 42.54% 455,849,852.12 57.46% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 13,602.35 0.0017% 基金合同生效日(2004年6月25日)基金份额总额 2,520,913,246.79 本报告期期初基金份额总额 582,817,820.48 本报告期基金总申购份额 421,415,190.67 减:本报告期基金总赎回份额 210,895,968.10 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 793,337,043.05 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 平安证券有限责任公司 1 4,394,886,874.56 28.86% 3,735,646.09 29.43% 未变更 光大证券股份有限公司 2 1,777,807,898.97 11.67% 1,499,546.32 11.82% 未变更 东方证券股份有限公司 1 1,695,100,047.40 11.13% 1,377,280.22 10.85% 未变更 海通证券股份有限公司 1 1,561,122,428.63 10.25% 1,326,953.47 10.46% 未变更 国盛证券有限责任公司 1 1,231,879,928.48 8.09% 1,000,911.25 7.89% 新增 招商证券股份有限公司 2 1,073,797,679.03 7.05% 888,933.39 7.00% 未变更 申银万国证券股份有限公司 1 741,093,496.25 4.87% 602,143.96 4.74% 未变更 国泰君安证券股份有限公司 1 438,111,291.29 2.88% 355,968.25 2.80% 未变更 中国中投证券有限责任公司 1 434,343,855.80 2.85% 352,907.58 2.78% 未变更 中国国际金融有限公司 2 412,105,144.64 2.71% 343,056.74 2.70% 未变更 中国银河证券股份有限公司 1 386,768,556.49 2.54% 314,252.73 2.48% 未变更 广发证券股份有限公司 1 375,197,908.85 2.46% 304,850.22 2.40% 新增 华泰联合证券有限责任公司 1 371,502,984.61 2.44% 315,777.55 2.49% 未变更 长城证券有限责任公司 1 186,668,222.20 1.23% 151,669.34 1.20% 未变更 中信证券股份有限公司 1 150,051,381.64 0.99% 121,917.67 0.96% 新增 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - 未变更 国信证券股份有限公司 1 - - - - 未变更 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 平安证券有限责任公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - 256,300,000.00 100.00% - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 申银万国证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 华泰联合证券有限责任公司 - - - - - - 长城证券有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - -