景顺长城动力平衡证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 3.3 其他指标 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 42 7.12 投资组合报告附注 ...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 44 §9 开放式基金份额变动...... 44 §10 重大事件揭示...... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44 10.4 基金投资策略的改变 ...... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45 10.8 其他重大事件 ...... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 §12 备查文件目录...... 49 12.1 备查文件目录 ...... 49 12.2 存放地点 ...... 49 12.3 查阅方式 ...... 49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城动力平衡证券投资基金 基金简称 景顺长城动力平衡混合 场内简称 无 基金主代码 260103 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城优选混合(260101)、景顺长城货币(260102) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 10 月 24 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 600,600,499.89 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本系列基金运用专业化的投资管理，为基金持有人提供长期稳定并 可持续的资本增值，动力平衡基金以获取高于业绩比较基准的回报 为目标，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值 的兼顾，争取为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 通过在股票、债券和现金之间动态的资产配置来获得资本保全，并 获得稳定的回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×45%＋银行同 业存款收益率×5%。 风险收益特征 本基金是一种具有中等风险的投资工具，除了结合景顺长城股票及 债券投资的风险管理程序以外，为达到平稳回报的目的，该基金还 将独立地对风险来源进行评估，并设立额外的风险控制管理手段。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 许俊 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66596688 电子邮箱 investor@igwfmc.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 号 建设广场第一座 21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 号 建设广场第一座 21 层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 李进 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -17,902,909.68 本期利润 -3,826,762.27 加权平均基金份额本期利润 -0.0063 本期加权平均净值利润率 -0.39% 本期基金份额净值增长率 -0.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 356,363,237.33 期末可供分配基金份额利润 0.5933 期末基金资产净值 956,963,737.22 期末基金份额净值 1.5933 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 673.59% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准差④ 过去一个月 -5.10% 0.44% -1.24% 0.24% -3.86% 0.20% 过去三个月 -3.68% 0.62% -0.25% 0.36% -3.43% 0.26% 过去六个月 -0.42% 0.69% 2.30% 0.44% -2.72% 0.25% 过去一年 -6.28% 0.68% -2.31% 0.43% -3.97% 0.25% 过去三年 -22.14% 0.92% -11.92% 0.52% -10.22% 0.40% 自基金合同生效起 673.59% 1.22% 97.74% 0.57% 575.85% 0.65% 至今 注：自 2010 年 1 月 29 日起，本基金的业绩比较基准由“一年期银行定期存款年利率的 2 倍”变 更为“沪深 300 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×45%＋银行同业存款收益率×5%”。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的 20%至 80%；债券投资的比例为 基金资产净值的 20%至 80%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自 2003 年 10 月 24 日合同 生效日起至 2004 年 1 月 23 日为建仓期。本基金于 2007 年 9 月 10 日实施分红，此后基金资产规 模持续增长，根据基金部函[2007]91 号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复 函》的有关规定，本基金证券投资比例的调整期限延长至 2007 年 10 月 9 日止。建仓期结束时， 本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 184 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士,CFA。曾任深圳国际信托投资有 限公司（现华润深国投信托）信托业务部 信托经理，鹏华基金基金管理部高级研究 刘苏 本基金的 2015 年 9 - 19 年 员、基金经理助理、基金经理。2015 年 5 基金经理 月 29 日 月加入本公司，自 2015 年 9 月起担任股票 投资部基金经理，并曾任研究部副总经理， 现任研究部总经理、股票投资部基金经理。 具有 19 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年国内经济内生动力相对一般，出口强势但难以抵消投资和消费端压力，二季度统计局 GDP 同比增长 4.7%，较一季度增速环比回落。权益市场呈现波动大特征，一季度在国九条政策推动下，微盘股回撤比较明显，红利、资源、出海和 AI 等相关个股表现亮眼，二季度随着市场对内需疲软和出口关税的担忧，以内需消费和出口导向的个股回调明显，市场的机会更加集中到稳定性更强的银行、公用事业等红利板块。 操作策略上，我们并没有特别大的变化，依然聚焦坚持投资高质量公司，强调投资标的的竞争力以及成长潜力，同时重视企业的估值水平。与上期末的组合相比，我们基于估值吸引力的原因做了少部分品种的替换，比如将部分家电企业置换为估值水平接近但增长潜力更大的家电和汽车供应链企业等。我们认为，投资就是不断比较，并将资金放在潜在收益率更高的资产上。但不同资产能够进行比较的前提是拥有大致相同的确定性，为实现这样的比较，我们把自己的能力圈限定在我们可理解的，具备持续经营能力的优质企业上。而我们希望真正能从实业投资的角度出发，持有一揽子资产回报率高且自由现金流创造能力强的优质企业，依靠企业的高质量经营来度 过宏观确定性降低、宏观增长降速的时期。 本期，我们依然借鉴英国著名投资人 Terry Smith 所著的《成长股投资之道》一书中的一些 思路，刻画目前我们组合的一些特征：（由于系统技术限制，我们无法以表格形式展示）： 截止 2024 年二季度末，从投资标的质量角度看，动力平衡组合持仓的 ROE（整体法）、ROIC （整体法）、营业利润率（整体法）、有息负债率（整体法）分别为 20.22%、14.12%、14.16%、16.89%，沪深 300（剔除金融地产）的对应指标分别为 11.70%、5.53%、8.12%、26.37%。 从组合估值水平看，动力平衡组合的 PE_TTM（整体法）和自由现金流_TTM/总市值（整体法） 分别为 18.14 和 5.30%，沪深 300（剔除金融地产）的对应指标分别为 19.29 和 5.61%。 从过往两年成长性指标看，动力平衡组合的自由现金流两年复合增长率为 15.65%，沪深 300 （剔除金融地产）的对应指标为 13.37%。 （财务数据截止到 2024 年 3 月 31 日的最新财报，估值指标截止到 2024 年 6 月 30 日） 因为我们一直强调选股标准中自由现金流指标，而金融与地产开发行业，按我们的标准无法为股东提供充足的自由现金流，因此我们更看重自身组合与剔除金融地产两个行业后的指数成分股的对比。 从上面的数据中可以看出，与剔除金融地产后的指数成分相比，我们的组合保持了和之前一致的风格，在质量指标上显著好于指数成分：盈利能力更强（更高的 ROE 和 ROIC，体现出更强的企业竞争力）、利润率更高以及更低的有息负债率。在成长性方面，基于自由现金流的视角，过去两年组合自由现金流两年复合增长率也略好于指数成分。在估值角度，无论是 PE 还是基于自由现金流的估值水平，我们的组合比剔除金融地产行业的指数差别不大。 我们希望通过上面的数据呈现出我们的组合特征：我们选择的企业其估值水平与市场平均水平差不多，但是企业经营质量显著好于市场平均水平。虽然短期市场的风格很难判断，但我们仍然坚信我们按照商业模式、企业竞争优势、增长潜力、估值水平多维度选股的方法在长期有超越基准的潜力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2024 年上半年，本基金份额净值增长率为-0.42%，业绩比较基准收益率为 2.30%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在目前时间点，我们对股票市场的态度并不悲观。首先，尽管高频经济数据显示短期经济增长动能稍有放缓，但仍在可控范围内，近期李强总理也在公开场合表示“中国有能力有信心实现全年 5%左右的经济增长目标”。其次，以我们自己组合的预期股息率来看，平均超过 2.5%，已经高于 10 年期国债收益率，且我们组合选股最看重的是“可持续的增长”，如果股价不涨或者下 跌，则对应股息率大概率还将继续提升，所以并不需要继续悲观。第三，政策还在不断发力，“607”国常会提出“继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施”，稳地产政策有望持续出台。国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，对设备更新行动提出了更为具体的指导和量化目标，叠加预算内资金、5000 亿“科技创新和技术改造再贷款”以及财政贴息的支持，设备投资有望延续高增速。综合以上几个方面，我们认为伴随市场信心的逐步恢复，当前股票市场的机会大于风险。 在应对策略上，我们会在自己相对熟悉的投资框架中，积极寻找那些“基本盘稳固，且有增 长潜力”的高质量企业，高 ROE、低 PE 是我们的偏好。与此对应，我们会尽量回避低 ROE、高 PE 类公司。考虑到国内经济长期增长中枢的下降，未来我们也会将研究重点放在那些国内业务稳固，同时能够成功走向国际舞台、具备更广阔发展潜力的公司，如一些竞争优势可积累的制造业龙头。另外我们也会持续关注一些周期处于底部的行业的投资机会。由于政府明确对经济不会搞大规模刺激，因此低估值高股息品种如果具备性价比，我们也会考虑持有。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城动力平衡证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城动力平衡证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 56,634,121.27 77,075,938.12 结算备付金 410,318.20 87,354.44 存出保证金 69,630.59 16,584.05 交易性金融资产 6.4.7.2 904,453,368.38 874,193,006.48 其中：股票投资 690,636,956.17 651,420,419.21 基金投资 - - 债券投资 213,816,412.21 222,772,587.27 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 284,983.52 - 应收股利 - - 应收申购款 89,787.28 84,507.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 961,942,209.24 951,457,390.91 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,394,757.72 13.20 应付赎回款 704,800.68 792,909.43 应付管理人报酬 975,841.89 961,081.41 应付托管费 162,640.30 160,180.26 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 489,361.60 489,361.60 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 251,069.83 274,313.49 负债合计 4,978,472.02 2,677,859.39 净资产： 实收基金 6.4.7.10 600,600,499.89 592,963,734.76 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 356,363,237.33 355,815,796.76 净资产合计 956,963,737.22 948,779,531.52 负债和净资产总计 961,942,209.24 951,457,390.91 注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值人民币1.5933元，基金份额总额600,600,499.89份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城动力平衡证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 3,124,979.16 -8,974,745.74 1.利息收入 125,120.88 121,899.37 其中：存款利息收入 6.4.7.13 125,120.88 121,899.37 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -11,145,403.01 -20,389,336.81 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -24,278,702.21 -35,032,297.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 2,078,974.17 4,297,129.11 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 11,054,325.03 10,345,831.66 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 14,076,147.41 11,282,168.03 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 69,113.88 10,523.67 号填列） 减：二、营业总支出 6,951,741.43 9,533,610.57 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,878,916.21 8,091,508.88 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 979,819.29 1,348,584.86 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 47.56 8．其他费用 6.4.7.23 93,005.93 93,469.27 三、利润总额（亏损总额 -3,826,762.27 -18,508,356.31 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -3,826,762.27 -18,508,356.31 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -3,826,762.27 -18,508,356.31 6.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城动力平衡证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 592,963,734.76 - 355,815,796.76 948,779,531.52 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 592,963,734.76 - 355,815,796.76 948,779,531.52 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 7,636,765.13 - 547,440.57 8,184,205.70 号填列） （一）、综合收益 - - -3,826,762.27 -3,826,762.27 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 7,636,765.13 - 4,374,202.84 12,010,967.97 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 80,278,578.62 - 52,097,409.64 132,375,988.26 购款 2.基金赎 -72,641,813.49 - -47,723,206.80 -120,365,020.29 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 600,600,499.89 - 356,363,237.33 956,963,737.22 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 628,922,378.80 - 459,968,980.25 1,088,891,359.05 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 628,922,378.80 - 459,968,980.25 1,088,891,359.05 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -21,611,089.84 - -34,844,838.36 -56,455,928.20 号填列） （一）、综合收益 - - -18,508,356.31 -18,508,356.31 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -21,611,089.84 - -16,336,482.05 -37,947,571.89 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 8,435,289.87 - 6,428,986.11 14,864,275.98 购款 2.基金赎 -30,046,379.71 - -22,765,468.16 -52,811,847.87 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 607,311,288.96 - 425,124,141.89 1,032,435,430.85 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 96 号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2003 年 10月 24 日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为景顺长城动力平衡证券投资基金(以下简称“本基金”)、景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长 城货币市场证券投资基金(2005 年 7 月 15 日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金)。本系列基 金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,835,000,215.28 元,其中包括本基金人民币540,701,410.62 元、景顺长城优选股票证券投资基金人民币 820,829,988.03 元和景顺长城恒丰债券证券投资基金人民币 473,468,816.63 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2003)第 144 号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息人民币 782,418.90 元在基金募集期结束时计入投资者认购账户，折合成 782,418.90 份基金份额，其中本基金 261,168.43 份基金份额、景顺长城优选股票证券投资基金 262,508.27 份基金份额、 景顺长城恒丰债券证券投资基金 258,742.20 份基金份额，归投资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的 A 股及存托凭证；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转债等。在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票投资占基金资产净值的 20%-80%，债券投资占基金资产净值的 20%-80%。本基金的原业绩比较基准为：一年期银行定期存款年利率的 2 倍，根据本基金的基金管理人发布的《景顺长城动力平衡证券投资基金 变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，本基金的业绩比较基准自 2010 年 1 月 29 日起变 更为：沪深 300 指数收益率 X50%+中国债券总指数收益率 X45%+银行同业存款收益率 X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2024年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 56,634,121.27 等于：本金 56,627,554.71 加：应计利息 6,566.56 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 56,634,121.27 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 686,451,403.27 - 690,636,956.17 4,185,552.90 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 211,165,180.00 2,208,412.21 213,816,412.21 442,820.00 场 合计 211,165,180.00 2,208,412.21 213,816,412.21 442,820.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 897,616,583.27 2,208,412.21 904,453,368.38 4,628,372.90 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 61.59 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 172,091.42 其中：交易所市场 171,341.42 银行间市场 750.00 应付利息 - 预提费用 78,916.82 合计 251,069.83 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 592,963,734.76 592,963,734.76 本期申购 80,278,578.62 80,278,578.62 本期赎回（以“-”号填列） -72,641,813.49 -72,641,813.49 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 600,600,499.89 600,600,499.89 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 638,055,644.77 -282,239,848.01 355,815,796.76 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 638,055,644.77 -282,239,848.01 355,815,796.76 本期利润 -17,902,909.68 14,076,147.41 -3,826,762.27 本期基金份额交易产生 8,332,202.94 -3,958,000.10 4,374,202.84 的变动数 其中：基金申购款 83,823,819.84 -31,726,410.20 52,097,409.64 基金赎回款 -75,491,616.90 27,768,410.10 -47,723,206.80 本期已分配利润 - - - 本期末 628,484,938.03 -272,121,700.70 356,363,237.33 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 122,521.50 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,123.09 其他 476.29 合计 125,120.88 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -24,278,702.21 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -24,278,702.21 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 160,789,026.05 减：卖出股票成本总额 184,613,828.62 减：交易费用 453,899.64 买卖股票差价收入 -24,278,702.21 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 2,420,809.17 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -341,835.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,078,974.17 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 183,320,000.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 179,992,210.00 本总额 减：应计利息总额 3,668,600.00 减：交易费用 1,025.00 买卖债券差价收入 -341,835.00 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 11,054,325.03 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,054,325.03 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 14,076,147.41 股票投资 13,482,757.41 债券投资 593,390.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 14,076,147.41 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 9,007.43 基金转换费收入 60,106.45 合计 69,113.88 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 49,726.04 信息披露费 19,890.78 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 18,900.00 银行划款手续费 4,489.11 合计 93,005.93 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023年1月1日至2023年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交总额的比例（%） 长城证券 - - 73,342,484.22 12.11 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 68,303.83 12.11 - - 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,878,916.21 8,091,508.88 其中：应支付销售机构的客户维护 2,078,797.16 3,042,155.69 费 应支付基金管理人的净管理费 3,800,119.05 5,049,353.19 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.2%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 979,819.29 1,348,584.86 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.2%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 56,634,121.27 122,521.50 72,329,880.11 117,999.92 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功 流通 期末 数量 证券 证券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名称 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 股） 平安 2024 新股 001359 电工 年 3 月 6 个月 流通 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 19 日 受限 腾达 2024 新股 001379 科技 年 1 月 6 个月 流通 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 11 日 受限 雪祺 2024 新股 001387 电气 年 1 月 6 个月 流通 15.38 15.25 133 2,045.54 2,028.25 - 4 日 受限 雪祺 2024 1-6 个 新股 001387 电气 年 6 月 月（含） 流通 - 15.25 40 - 610.00 转增股 3 日 受限 汇成 2024 新股 301392 真空 年 5 月 6 个月 流通 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 28 日 受限 华阳 2024 新股 301502 智能 年 1 月 6 个月 流通 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 26 日 受限 301536 星宸 2024 6 个月 新股 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科技 年 3 月 流通 20 日 受限 骏鼎 2024 新股 301538 达 年 3 月 6 个月 流通 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 - 13 日 受限 骏鼎 2024 1-6 个 新股 301538 达 年 5 月 月（含） 流通 - 91.24 43 - 3,923.32 转增股 22 日 受限 宏鑫 2024 新股 301539 科技 年 4 月 6 个月 流通 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 3 日 受限 中仑 2024 新股 301565 新材 年 6 月 6 个月 流通 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 13 日 受限 2023 新股 301566 达利 年 12 6 个月 流通 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 凯普 月 22 以上 受限 日 爱迪 2024 新股 301580 特 年 6 月 6 个月 流通 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 19 日 受限 中瑞 2024 新股 301587 股份 年 3 月 6 个月 流通 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 27 日 受限 美新 2024 新股 301588 科技 年 3 月 6 个月 流通 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 6 日 受限 北自 2024 新股 603082 科技 年 1 月 6 个月 流通 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 23 日 受限 键邦 2024 1 个月 新股 603285 股份 年 6 月 内（含） 流通 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 28 日 受限 键邦 2024 新股 603285 股份 年 6 月 6 个月 流通 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 28 日 受限 西典 2024 新股 603312 新能 年 1 月 6 个月 流通 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 4 日 受限 博隆 2024 新股 603325 技术 年 1 月 6 个月 流通 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 3 日 受限 龙旗 2024 新股 603341 科技 年 2 月 6 个月 流通 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 23 日 受限 星德 2024 新股 603344 胜 年 3 月 6 个月 流通 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 13 日 受限 安乃 2024 1 个月 新股 603350 达 年 6 月 内（含） 流通 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 26 日 受限 安乃 2024 新股 603350 达 年 6 月 6 个月 流通 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 26 日 受限 盛景 2024 新股 603375 微 年 1 月 6 个月 流通 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 17 日 受限 永臻 2024 新股 603381 股份 年 6 月 6 个月 流通 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 19 日 受限 灿芯 2024 新股 688691 股份 年 4 月 6 个月 流通 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 2 日 受限 达梦 2024 新股 688692 数据 年 6 月 6 个月 流通 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 4 日 受限 中创 2024 新股 688695 股份 年 3 月 6 个月 流通 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 6 日 受限 成都 2024 新股 688709 华微 年 1 月 6 个月 流通 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 31 日 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 2024 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 年 不计息 合计 30 日 以 上 资产 货币资金 56,634,121.27 - - - - - 56,634,121.27 结算备付金 410,318.20 - - - - - 410,318.20 存出保证金 69,630.59 - - - - - 69,630.59 交易性金融 - - 40,498,136.99 173,318,275.22 - 690,636,956.17 904,453,368.38 资产 应收申购款 - - - - - 89,787.28 89,787.28 应收清算款 - - - - - 284,983.52 284,983.52 资产总计 57,114,070.06 - 40,498,136.99 173,318,275.22 - 691,011,726.97 961,942,209.24 负债 应付赎回款 - - - - - 704,800.68 704,800.68 应付管理人 - - - - - 975,841.89 975,841.89 报酬 应付托管费 - - - - - 162,640.30 162,640.30 应付清算款 - - - - - 2,394,757.72 2,394,757.72 应交税费 - - - - - 489,361.60 489,361.60 其他负债 - - - - - 251,069.83 251,069.83 负债总计 - - - - - 4,978,472.02 4,978,472.02 利率敏感度 57,114,070.06 - 40,498,136.99 173,318,275.22 - - - 缺口 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 不计息 合计 2023年12月 年 31 日 以 上 资产 货币资金 77,075,938.12 - - - - - 77,075,938.12 结算备付金 87,354.44 - - - - - 87,354.44 存出保证金 16,584.05 - - - - - 16,584.05 交易性金融 - 50,948,278.69 130,974,363.22 40,849,945.36 - 651,420,419.21 874,193,006.48 资产 应收申购款 - - - - - 84,507.82 84,507.82 资产总计 77,179,876.61 50,948,278.69 130,974,363.22 40,849,945.36 - 651,504,927.03 951,457,390.91 负债 应付赎回款 - - - - - 792,909.43 792,909.43 应付管理人 - - - - - 961,081.41 961,081.41 报酬 应付托管费 - - - - - 160,180.26 160,180.26 应付清算款 - - - - - 13.20 13.20 应交税费 - - - - - 489,361.60 489,361.60 其他负债 - - - - - 274,313.49 274,313.49 负债总计 - - - - - 2,677,859.39 2,677,859.39 利率敏感度 77,179,876.61 50,948,278.69 130,974,363.22 40,849,945.36 - - - 缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2023 年 12 月 分析 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个基点 -694,585.63 -292,240.52 市场利率下降 25 个基点 698,756.14 293,245.00 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于 证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 690,636,956.17 72.17 651,420,419.21 68.66 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 690,636,956.17 72.17 651,420,419.21 68.66 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2023 年 12 月 分析 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 32,890,332.49 35,262,373.03 沪深 300 指数下降 5% -32,890,332.49 -35,262,373.03 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 690,381,429.19 650,420,255.89 第二层次 213,871,798.04 222,797,645.43 第三层次 200,141.15 975,105.16 合计 904,453,368.38 874,193,006.48 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 690,636,956.17 71.80 其中：股票 690,636,956.17 71.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 213,816,412.21 22.23 其中：债券 213,816,412.21 22.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 57,044,439.47 5.93 8 其他各项资产 444,401.39 0.05 9 合计 961,942,209.24 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 68,439,841.19 7.15 C 制造业 588,899,738.80 61.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,526,875.00 0.37 E 建筑业 7,098.16 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 46,981.02 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 29,716,422.00 3.11 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 690,636,956.17 72.17 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 51,876 76,122,323.64 7.95 2 601899 紫金矿业 3,895,267 68,439,841.19 7.15 3 000858 五 粮 液 434,802 55,672,048.08 5.82 4 300760 迈瑞医疗 186,300 54,196,533.00 5.66 5 600809 山西汾酒 204,900 43,209,312.00 4.52 6 000568 泸州老窖 286,800 41,152,932.00 4.30 7 600690 海尔智家 1,188,700 33,735,306.00 3.53 8 002027 分众传媒 4,903,700 29,716,422.00 3.11 9 603855 华荣股份 1,320,000 29,185,200.00 3.05 10 300979 华利集团 432,800 26,335,880.00 2.75 11 000630 铜陵有色 7,140,100 25,775,761.00 2.69 12 603801 志邦家居 1,787,900 23,385,732.00 2.44 13 002311 海大集团 468,220 22,029,751.00 2.30 14 600989 宝丰能源 1,249,800 21,659,034.00 2.26 15 002011 盾安环境 2,048,200 20,133,806.00 2.10 16 603596 伯特利 448,880 17,461,432.00 1.82 17 002318 久立特材 679,200 15,845,736.00 1.66 18 300627 华测导航 514,800 15,366,780.00 1.61 19 605377 华旺科技 1,127,560 14,940,170.00 1.56 20 603100 川仪股份 499,500 11,743,245.00 1.23 21 603896 寿仙谷 378,646 8,886,821.62 0.93 22 603277 银都股份 263,000 7,900,520.00 0.83 23 605369 拱东医疗 159,800 6,376,020.00 0.67 24 300833 浩洋股份 132,350 6,141,040.00 0.64 25 300750 宁德时代 33,767 6,079,073.01 0.64 26 002444 巨星科技 211,385 5,221,209.50 0.55 27 600674 川投能源 188,100 3,526,875.00 0.37 28 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 29 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 30 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 31 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 32 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 33 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 34 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 35 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 36 688591 泰凌微 681 13,313.55 0.00 37 301550 斯菱股份 260 12,456.60 0.00 38 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 39 301393 昊帆生物 260 11,042.20 0.00 40 301510 固高科技 396 10,989.00 0.00 41 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 42 301322 绿通科技 549 10,304.73 0.00 43 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 44 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 45 301413 安培龙 214 8,848.90 0.00 46 688433 华曙高科 418 8,719.48 0.00 47 688458 美芯晟 309 8,281.20 0.00 48 301459 丰茂股份 208 8,259.68 0.00 49 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 50 301261 恒工精密 198 7,339.86 0.00 51 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 52 601133 柏诚股份 664 7,098.16 0.00 53 688719 爱科赛博 272 7,091.04 0.00 54 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 55 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 56 603193 润本股份 303 5,572.17 0.00 57 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 58 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 59 301157 华塑科技 150 4,890.00 0.00 60 688671 碧兴物联 226 4,684.98 0.00 61 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 62 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 63 603062 麦加芯彩 126 4,184.46 0.00 64 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 65 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 66 001306 夏厦精密 64 3,455.36 0.00 67 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 68 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 69 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 70 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 71 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002027 分众传媒 31,875,799.00 3.36 2 002011 盾安环境 23,345,432.00 2.46 3 603596 伯特利 17,253,024.00 1.82 4 600809 山西汾酒 17,180,051.70 1.81 5 002311 海大集团 11,484,450.00 1.21 6 605377 华旺科技 10,929,112.00 1.15 7 603801 志邦家居 10,621,381.00 1.12 8 000630 铜陵有色 10,391,505.00 1.10 9 300498 温氏股份 10,060,340.40 1.06 10 300627 华测导航 8,695,300.65 0.92 11 000333 美的集团 8,116,465.00 0.86 12 605369 拱东医疗 7,642,359.00 0.81 13 603277 银都股份 7,436,484.00 0.78 14 603855 华荣股份 5,582,048.00 0.59 15 002444 巨星科技 5,486,123.35 0.58 16 601225 陕西煤业 4,889,262.00 0.52 17 300979 华利集团 4,614,119.90 0.49 18 600989 宝丰能源 2,951,779.00 0.31 19 603100 川仪股份 2,937,925.00 0.31 20 300833 浩洋股份 2,867,616.00 0.30 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000333 美的集团 35,546,813.00 3.75 2 300750 宁德时代 32,186,665.60 3.39 3 603259 药明康德 29,723,449.91 3.13 4 601225 陕西煤业 11,445,988.00 1.21 5 300498 温氏股份 10,658,001.00 1.12 6 603896 寿仙谷 10,049,622.00 1.06 7 601088 中国神华 9,353,770.00 0.99 8 600690 海尔智家 6,406,253.00 0.68 9 000568 泸州老窖 3,551,606.00 0.37 10 300833 浩洋股份 2,416,811.00 0.25 11 002318 久立特材 2,158,122.00 0.23 12 605377 华旺科技 947,471.00 0.10 13 603100 川仪股份 689,140.00 0.07 14 603801 志邦家居 686,256.00 0.07 15 002311 海大集团 612,798.00 0.06 16 605088 冠盛股份 400,557.00 0.04 17 688692 达梦数据 398,787.14 0.04 18 688709 成都华微 197,745.09 0.02 19 301536 星宸科技 197,477.20 0.02 20 301565 中仑新材 177,344.40 0.02 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 210,347,608.17 卖出股票收入（成交）总额 160,789,026.05 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 213,816,412.21 22.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 213,816,412.21 22.34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 220018 22 附息国债 18 500,000 51,256,202.19 5.36 2 230011 23 附息国债 11 500,000 50,723,082.19 5.30 3 230020 23 附息国债 20 400,000 40,979,344.26 4.28 4 230005 23 附息国债 05 400,000 40,498,136.99 4.23 5 240005 24 附息国债 05 300,000 30,359,646.58 3.17 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 69,630.59 2 应收清算款 284,983.52 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 89,787.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 444,401.39 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 78,263 7,674.13 51,696,829.44 8.61 548,903,670.45 91.39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 223,120.98 0.037150 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003 年 10 月 24 日） 540,962,579.05 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 592,963,734.76 本报告期基金总申购份额 80,278,578.62 减：本报告期基金总赎回份额 72,641,813.49 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 600,600,499.89 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣 备注 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 比例(%) 比例(%) 国金证券股份 1 82,835,791.67 22.40 78,349.68 22.40 - 有限公司 申万宏源证券 1 78,432,714.58 21.21 74,187.81 21.21 - 有限公司 华西证券股份 1 62,538,730.66 16.91 59,156.54 16.91 - 有限公司 招商证券股份 1 36,650,249.61 9.91 34,666.97 9.91 - 有限公司 浙商证券股份 1 31,226,719.74 8.44 29,537.42 8.44 - 有限公司 东方证券股份 1 22,636,774.44 6.12 21,412.06 6.12 - 有限公司 中泰证券股份 1 22,207,047.45 6.01 21,005.79 6.01 - 有限公司 广发证券股份 2 16,895,142.00 4.57 15,981.43 4.57 - 有限公司 中国国际金融 1 10,992,527.40 2.97 10,397.77 2.97 - 股份有限公司 中国银河证券 2 5,349,576.18 1.45 5,060.35 1.45 - 股份有限公司 信达证券股份 1 22,372.32 0.01 21.16 0.01 - 有限公司 长城证券股份 1 - - - - - 有限公司 东吴证券股份 1 - - - - - 有限公司 高盛（中国）证 券有限责任公 1 - - - - - 司 海通证券股份 1 - - - - - 有限公司 华宝证券股份 1 - - - - - 有限公司 西南证券股份 1 - - - - - 有限公司 兴业证券股份 1 - - - - - 有限公司 中信建投证券 1 - - - - - 股份有限公司 中信证券股份 3 - - - - - 有限公司 注：1.基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 2.本基金本报告期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 (%) (%) (%) 国金证券股份有 - - - - - - 限公司 申万宏源证券有 - - - - - - 限公司 华西证券股份有 - - - - - - 限公司 招商证券股份有 - - - - - - 限公司 浙商证券股份有 - - - - - - 限公司 东方证券股份有 - - - - - - 限公司 中泰证券股份有 - - - - - - 限公司 广发证券股份有 - - - - - - 限公司 中国国际金融股 - - - - - - 份有限公司 中国银河证券股 - - - - - - 份有限公司 信达证券股份有 - - - - - - 限公司 长城证券股份有 - - - - - - 限公司 东吴证券股份有 - - - - - - 限公司 高盛（中国）证券 - - - - - - 有限责任公司 海通证券股份有 - - - - - - 限公司 华宝证券股份有 - - - - - - 限公司 西南证券股份有 - - - - - - 限公司 兴业证券股份有 - - - - - - 限公司 中信建投证券股 - - - - - - 份有限公司 中信证券股份有 - - - - - - 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 10 日 适用“养老金客户费率优惠”的养老 网站 金客户范围的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 2 北京增财基金销售有限公司办理旗下 网站 2024 年 1 月 19 日 基金相关销售业务的公告 3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 基金2023年第4季度报告提示性公告 网站 4 景顺长城动力平衡证券投资基金 2023 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 年第 4 季度报告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 5 华融融达期货股份有限公司办理旗下 网站 2024 年 2 月 8 日 基金相关销售业务的公告 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 22 日 停机维护的公告 网站 7 关于警惕假冒景顺长城基金 APP 开展 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 27 日 诈骗活动的声明 网站 8 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 基金 2023 年年度报告提示性公告 网站 9 景顺长城动力平衡证券投资基金 2023 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 年年度报告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 13 日 停机维护的公告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 15 日 完善客户身份信息的提示 网站 12 景顺长城动力平衡证券投资基金 2024 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 年第 1 季度报告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 基金2024年第1季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 14 部分基金新增汇丰银行为销售机构的 网站 2024 年 4 月 29 日 公告 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 24 日 停机维护的公告 网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 31 日 停机维护的公告 网站 17 景顺长城动力平衡证券投资基金基金 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 14 日 产品资料概要更新 网站 18 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 21 日 调整持有停牌股票估值价格的公告 网站 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 29 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日