景顺长城动力平衡证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共56页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 3.3其他指标...... 9 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5托管人报告...... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1资产负债表...... 17 6.2利润表...... 18 第3页共56页 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4报表附注...... 20 §7投资组合报告...... 39 7.1期末基金资产组合情况...... 39 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44 7.12投资组合报告附注...... 44 §8基金份额持有人信息...... 46 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46 §9开放式基金份额变动...... 47 §10重大事件揭示...... 48 10.1基金份额持有人大会决议...... 48 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48 10.4基金投资策略的改变...... 48 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48 10.8其他重大事件 ...... 51 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 55 第4页共56页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 55 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 55 §12备查文件目录...... 56 12.1备查文件目录 ...... 56 12.2存放地点...... 56 12.3查阅方式...... 56 第5页共56页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城动力平衡证券投资基金 基金简称 景顺长城动力平衡混合 场内简称 无 基金主代码 260103 交易代码 260103 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城货币（260102）、景顺长城优选混合（260101） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年10月24日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,770,855,505.16份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本系列基金运用专业化的投资管理，为基金持有人提 供长期稳定并可持续的资本增值，动力平衡基金以获 投资目标 取高于业绩比较基准的回报为目标，注重通过动态的 资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，争 取为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 通过在股票、债券和现金之间动态的资产配置来获得 资本保全，并获得稳定的回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率 ×45%＋银行同业存款收益率×5%。 本基金是一种具有中等风险的投资工具，除了结合景 风险收益特征 顺长城股票及债券投资的风险管理程序以外，为达到 平稳回报的目的，该基金还将独立地对风险来源进行 评估，并设立额外的风险控制管理手段。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国银行股份有限公司 司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 王永民 第6页共56页 联系电话 0755-82370388 010-66594896 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 号嘉里建设广场第一座21 号 层 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 号嘉里建设广场第一座21 号 层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 杨光裕 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 第7页共56页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 177,176,715.60 本期利润 317,256,812.50 加权平均基金份额本期利润 0.1714 本期加权平均净值利润率 18.19% 本期基金份额净值增长率 19.73% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 78,761,484.70 期末可供分配基金份额利润 0.0445 期末基金资产净值 1,849,616,989.86 期末基金份额净值 1.0445 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 394.47% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 6.27% 0.65% 2.96% 0.34% 3.31% 0.31% 过去三个月 10.83% 0.72% 2.98% 0.33% 7.85% 0.39% 过去六个月 19.73% 0.64% 5.01% 0.30% 14.72% 0.34% 过去一年 29.25% 0.63% 7.67% 0.35% 21.58% 0.28% 过去三年 63.56% 1.66% 42.23% 0.88% 21.33% 0.78% 自基金合同 394.47% 1.30% 69.64% 0.56% 324.83% 0.74% 生效起至今 第8页共56页 注：自2010年1月29日起，本基金的业绩比较基准由“一年期银行定期存款年利率的2倍”变 更为“沪深300指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×45%＋银行同业存款收益率×5%”。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%；债券投资的比例为 基金资产净值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自2003年10月24日合同 生效日起至2004年1月23日为建仓期。本基金于2007年9月10日实施分红，此后基金资产规 模持续增长，根据基金部函[2007]91号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复 函》的有关规定，本基金证券投资比例的调整期限延长至2007年10月9日止。建仓期结束时， 本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 3.3其他指标 无。 第9页共56页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2017年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理67只开放式基金，包括景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置 第10页共56页 混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 理学硕士。曾担任深圳国 际信托投资有限公司（现 本基金 华润深国投信托）信托经 刘苏 的基金 2015年9月29- 12年 理，鹏华基金高级研究员、 经理 日 基金经理助理、基金经理 职务。2015年5月加入本 公司，自2015年9月起担 任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、杨锐文先生于2016年1月27日离任景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理； 4、毛从容女士于2016年4月19日离任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城景丰货币市场基金基金经理，2016年4月25日离任景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投 第11页共56页 资基金、景顺长城货币市场证券投资基金基金经理，2016年6月17日离任景顺长城领先回报灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，为公司旗下三只指数基金因指数成份股调整而发生的反向交易以及量化基金、指数增强基金根据基金合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间临近交易日虽然存在同向交易和反向交易行为，但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，A股呈现显着的结构分化行情，业绩增长良好且估值合理的家电、白酒、消费电 子和估值偏低且经营改善的银行保险表现突出，进入6月份后市场热点有所扩散，较好的宏观经 济数据和相对强劲的PPI数据带动了周期板块的上涨，新能源车板块也在行业度过年初经营低点 后表现较好。上半年表现较差的是整体估值依然偏高的传媒、互联网、计算机板块，以及周期向 第12页共56页 下的农林牧渔板块。从整个报告期看，基金管理人一直保持相对较高的股票仓位，坚持选择业绩良好、估值合理的优质公司，优化投资组合的风险收益比，以期为投资者获得中长期的合理回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2017年上半年，本基金份额净值增长率为19.73%，业绩比较基准收益率为5.01%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 按照我们的分析框架，首先，从企业盈利角度来看，市场普遍认为2017年1季度是上市公司 盈利增速的高点，之后会逐季回落。目前的分歧主要在于回落速度的快慢。尽管经历了较为严格的调控，上半年的地产销售还是超出了市场的预期，并对新开工和投资提供了较为强劲的支撑，因此经济增长表现出较强的韧性。但是对于下半年经济增长和企业盈利增长的判断，我们仍较为谨慎，认为大概率地产调控的影响最终会通过销售影响到相关产业链。从资金成本的角度来看，去年下半年以来的金融体系去杠杆已经体现出一定的效果，市场利率持续回升。我们认为后续经济基本面并不支持利率水平的持续大幅回升，所以下半年资金成本边际恶化的风险比上半年小。 第三，从估值水平看，由于中小市值公司上半年股价大幅下跌，目前整体市场的估值已经回落到历史均值之下，估值压缩的风险也显着降低。综上，尽管资金成本恶化和估值大幅下降的风险已经不大，但是企业盈利端仍未看到显着改善的迹象，因此我们维持A股市场区间震荡的格局判断。上半年白马蓝筹股显着跑赢，但是股价大幅上涨后必然导致性价比降低。在目前A股并不存在显着“价值洼地”的情况下，我们认为选股难度在加大，投资者下半年应当适当降低回报预期。过去一年，监管部门出台了一系列政策，这些制度变化的方向是清晰的，股票市场的剧烈分化也回应了这些制度变革。展望未来，优秀的企业将越来越受到市场的关注。基金管理人将把控制风险收益比作为首要前提，积极寻找“好行业、好企业、好时间”三因素相结合的投资机会，重点选择那些产业或企业发展尚处于初、中期，且公司有显着差异化竞争优势或领先性的品种，以及市场预期较低、安全边际充分但有新的增长因素出现的品种，以期为投资人带来长期投资回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗 第13页共56页 等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。 第14页共56页 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第15页共56页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城动力平衡证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第16页共56页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城动力平衡证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 169,526,151.82 116,670,658.01 结算备付金 2,309,284.58 2,367,032.61 存出保证金 269,006.61 389,833.46 交易性金融资产 6.4.7.2 1,665,344,297.06 1,587,287,208.40 其中：股票投资 1,290,925,797.06 1,206,887,208.40 基金投资 - - 债券投资 374,418,500.00 380,400,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 6,852,415.50 应收利息 6.4.7.5 8,310,250.26 7,102,481.65 应收股利 - - 应收申购款 40,327,101.42 336,888.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,886,086,091.75 1,721,006,518.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 25,413,032.49 8,474,731.33 应付赎回款 6,311,427.16 912,396.08 应付管理人报酬 2,207,945.49 2,267,951.88 应付托管费 367,990.91 377,991.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,521,752.98 1,456,628.93 第17页共56页 应交税费 489,361.60 489,361.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 157,591.26 153,436.50 负债合计 36,469,101.89 14,132,498.31 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,770,855,505.16 1,956,524,544.95 未分配利润 6.4.7.10 78,761,484.70 -249,650,525.24 所有者权益合计 1,849,616,989.86 1,706,874,019.71 负债和所有者权益总计 1,886,086,091.75 1,721,006,518.02 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0445元，基金份额总额1,770,855,505.16 份。 6.2利润表 会计主体：景顺长城动力平衡证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 337,030,920.20 -112,578,328.33 1.利息收入 7,061,205.25 5,605,811.14 其中：存款利息收入 6.4.7.11 528,847.37 489,491.61 债券利息收入 6,097,239.81 5,085,330.41 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 435,118.07 30,989.12 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 189,681,058.27 -22,471,592.90 其中：股票投资收益 6.4.7.12 177,549,577.76 -27,962,257.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -311,350.00 -313,646.15 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 12,442,830.51 5,804,310.83 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.16 140,080,096.90 -95,718,555.58 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17 208,559.78 6,009.01 第18页共56页 减：二、费用 19,774,107.70 15,603,544.42 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,952,488.19 10,733,533.66 2．托管费 6.4.10.2.2 2,158,748.05 1,788,922.31 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 4,508,836.05 2,949,706.04 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 154,035.41 131,382.41 三、利润总额（亏损总额以“-” 317,256,812.50 -128,181,872.75 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 317,256,812.50 -128,181,872.75 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城动力平衡证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,956,524,544.95 -249,650,525.24 1,706,874,019.71 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 317,256,812.50 317,256,812.50 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -185,669,039.79 11,155,197.44 -174,513,842.35 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 190,013,305.38 -154,315.38 189,858,990.00 2.基金赎回款 -375,682,345.17 11,309,512.82 -364,372,832.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,770,855,505.16 78,761,484.70 1,849,616,989.86 金净值） 第19页共56页 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,895,412,218.12 -236,466,582.35 1,658,945,635.77 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -128,181,872.75 -128,181,872.75 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -29,277,374.59 6,491,034.35 -22,786,340.24 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 14,048,890.70 -3,386,446.67 10,662,444.03 2.基金赎回款 -43,326,265.29 9,877,481.02 -33,448,784.27 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,866,134,843.53 -358,157,420.75 1,507,977,422.78 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ 吴建军______ 邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第96号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年10月24日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为景顺长城动力平衡证券投资基金(以下简称“本基金”)、景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长 第20页共56页 城货币市场证券投资基金(2005年7月15日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金)。本系列基 金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,835,000,215.28元，其中包括本基金人民币 540,701,410.62元、景顺长城优选股票证券投资基金人民币820,829,988.03元和景顺长城恒丰 债券证券投资基金人民币473,468,816.63元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 中天验字(2003)第144号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息 人民币782,418.90元在基金募集期结束时计入投资者认购账户，折合成782,418.90份基金份额， 其中本基金261,168.43份基金份额、景顺长城优选股票证券投资基金262,508.27份基金份额、 景顺长城恒丰债券证券投资基金258,742.20份基金份额，归投资者所有。本基金的基金管理人为 景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转债等。在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票投资占基金资产净值的20%-80%，债券投资占基金资产净值的20%-80%。本基金的原业绩比较基准为：一年期银行定期存款年利率的2倍，根据本基金的基金管理人发布的《景顺长城动力平衡证券投资基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，本基金的业绩比较基准自2010年1月29日起变更为：沪深300指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×45%＋银行同业存款收益率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年8月24日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城动力平衡证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 第21页共56页 年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 第22页共56页 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额， 自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 169,526,151.82 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 169,526,151.82 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,102,845,043.40 1,290,925,797.06 188,080,753.66 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 376,758,290.00 374,418,500.00 -2,339,790.00 合计 376,758,290.00 374,418,500.00 -2,339,790.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,479,603,333.40 1,665,344,297.06 185,740,963.66 第23页共56页 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末买入返售金融资产项目余额为零。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 24,535.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 937.45 应收债券利息 8,283,068.50 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1,600.00 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 108.90 合计 8,310,250.26 6.4.7.6其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,519,850.59 银行间市场应付交易费用 1,902.39 合计 1,521,752.98 第24页共56页 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 683.89 预提费用 156,907.37 合计 157,591.26 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,956,524,544.95 1,956,524,544.95 本期申购 190,013,305.38 190,013,305.38 本期赎回(以"-"号填列) -375,682,345.17 -375,682,345.17 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,770,855,505.16 1,770,855,505.16 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 239,533,140.73 -489,183,665.97 -249,650,525.24 本期利润 177,176,715.60 140,080,096.90 317,256,812.50 本期基金份额交易 -29,256,160.42 40,411,357.86 11,155,197.44 产生的变动数 其中：基金申购款 36,176,243.11 -36,330,558.49 -154,315.38 基金赎回款 -65,432,403.53 76,741,916.35 11,309,512.82 本期已分配利润 - - - 本期末 387,453,695.91 -308,692,211.21 78,761,484.70 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 第25页共56页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 501,862.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 22,492.79 其他 4,492.49 合计 528,847.37 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 1,562,378,575.64 减：卖出股票成本总额 1,384,828,997.88 买卖股票差价收入 177,549,577.76 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 297,025,719.73 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 290,276,330.00 成本总额 减：应收利息总额 7,060,739.73 买卖债券差价收入 -311,350.00 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本期衍生工具收益发生额为零。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 12,442,830.51 第26页共56页 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,442,830.51 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 140,080,096.90 ——股票投资 140,497,046.90 ——债券投资 -416,950.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 140,080,096.90 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 194,589.36 基金转换费收入 13,970.42 合计 208,559.78 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的25%归入转出基 金的基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 4,506,423.55 银行间市场交易费用 2,412.50 合计 4,508,836.05 第27页共56页 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 64,464.96 信息披露费 49,588.57 债券托管账户维护费 18,653.84 银行划款手续费 21,328.04 合计 154,035.41 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第28页共56页 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 长城证券 - - 72,746,980.32 3.73% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣 的比例 金总额的比例 长城证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣 量的比例 金总额的比例 长城证券 67,748.99 3.73% - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 12,952,488.19 10,733,533.66 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,352,955.05 2,946,216.51 户维护费 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/当年天数。 第29页共56页 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 2,158,748.05 1,788,922.31 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 169,526,151.82 501,862.09 115,672,184.89 471,348.49 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 第30页共56页 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 长缆 2017年2017 新股流 002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 科技 6月5日 通受限 7日 金龙 2017年2017 新股流 002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 17日 睿能 2017年2017 新股流 603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 旭升 2017年2017 新股流 603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 日 10日 大烨 2017年2017 新股流 300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 - 日 3日 国科 2017年2017 新股流 300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 - 日 12日 百达 2017年2017 新股流 603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 2017年2017 300671 富满 年7月新股流 电子 6月27 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 君禾 2017年2017 新股流 603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 第31页共56页 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标，并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 第32页共56页 存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金未持有信用类债券(上年末：同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过风险管理岗设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第33页共56页 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年 2017年6 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款169,526,151.82 - - - - - 169,526,151.82 结算备付 2,309,284.58 - - - - - 2,309,284.58 金 存出保证 269,006.61 - - - - - 269,006.61 金 交易性金 19,986,000.0090,117,000.00264,315,500.00 - -1,290,925,797.061,665,344,297.06 融资产 应收利息 - - - - - 8,310,250.26 8,310,250.26 应收申购 39,999,500.00 - - - - 327,601.42 40,327,101.42 款 资产总计232,089,943.0190,117,000.00264,315,500.00 - -1,299,563,648.741,886,086,091.75 负债 应付证券 - - - - - 25,413,032.49 25,413,032.49 清算款 应付赎回 - - - - - 6,311,427.16 6,311,427.16 款 应付管理 - - - - - 2,207,945.49 2,207,945.49 人报酬 应付托管 - - - - - 367,990.91 367,990.91 费 应付交易 - - - - - 1,521,752.98 1,521,752.98 费用 应交税费 - - - - - 489,361.60 489,361.60 第34页共56页 其他负债 - - - - - 157,591.26 157,591.26 负债总计 - - - - - 36,469,101.89 36,469,101.89 利率敏感232,089,943.0190,117,000.00264,315,500.00 - - - - 度缺口 上年度末 1-5年5 年不计息 2016年121个月以内 1-3个月 3个月-1年 以上 合计 月31日 资产 银行存款116,670,658.01 - - - - - 116,670,658.01 结算备付 2,367,032.61 - - - - - 2,367,032.61 金 存出保证 389,833.46 - - - - - 389,833.46 金 交易性金 69,982,000.0019,980,000.00290,438,000.00 - -1,206,887,208.401,587,287,208.40 融资产 应收证券 - - - - - 6,852,415.50 6,852,415.50 清算款 应收利息 - - - - - 7,102,481.65 7,102,481.65 应收申购 - - - - - 336,888.39 336,888.39 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计189,409,524.0819,980,000.00290,438,000.00 - -1,221,178,993.941,721,006,518.02 负债 应付证券 - - - - - 8,474,731.33 8,474,731.33 清算款 应付赎回 - - - - - 912,396.08 912,396.08 款 应付管理 - - - - - 2,267,951.88 2,267,951.88 人报酬 应付托管 - - - - - 377,991.99 377,991.99 费 应付交易 - - - - - 1,456,628.93 1,456,628.93 费用 应交税费 - - - - - 489,361.60 489,361.60 其他负债 - - - - - 153,436.50 153,436.50 负债总计 - - - - - 14,132,498.31 14,132,498.31 利率敏感189,409,524.0819,980,000.00290,438,000.00 - - - - 度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价 值的变动将对基金净值产生的影响。 第35页共56页 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 市场利率上升25个 -397,265.53 -323,452.79 基点 市场利率下降25个 398,405.15 324,143.11 基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,290,925,797.06 69.79 1,206,887,208.40 70.71 交易性金融资产－基金投资 - - - - 第36页共56页 交易性金融资产－债券投资 374,418,500.00 20.24 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,665,344,297.06 90.04 1,206,887,208.40 70.71 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值 产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 76,432,687.53 74,086,312.38 沪深300指数下降5% -76,432,687.53 -74,086,312.38 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为1,290,802,113.96元，属于第二层次的余额为374,542,183.10元，无属于 第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次1,152,897,856.28元，第二层次434,389,352.12 元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 第37页共56页 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第38页共56页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,290,925,797.06 68.44 其中：股票 1,290,925,797.06 68.44 2 固定收益投资 374,418,500.00 19.85 其中：债券 374,418,500.00 19.85 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 171,835,436.40 9.11 7 其他各项资产 48,906,358.29 2.59 8 合计 1,886,086,091.75 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 912,115,213.83 49.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 51,866,018.70 2.80 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 37,394,842.42 2.02 业 J 金融业 134,506,596.47 7.27 K 房地产业 155,043,125.64 8.38 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 第39页共56页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,290,925,797.06 69.79 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600201 生物股份 3,336,536 118,680,585.52 6.42 2 002572 索菲亚 2,721,202 111,569,282.00 6.03 3 600036 招商银行 4,172,871 99,773,345.61 5.39 4 000568 泸州老窖 1,730,144 87,510,683.52 4.73 5 600298 安琪酵母 3,335,224 86,282,244.88 4.66 6 601155 新城控股 4,372,721 81,070,247.34 4.38 7 002583 海能达 4,785,422 76,997,439.98 4.16 8 000967 盈峰环境 7,047,796 76,398,108.64 4.13 9 600340 华夏幸福 2,202,885 73,972,878.30 4.00 10 300064 豫金刚石 6,819,760 70,925,504.00 3.83 11 000858 五粮液 1,088,870 60,606,504.20 3.28 12 603939 益丰药房 1,539,051 51,866,018.70 2.80 13 600535 天士力 904,046 37,554,070.84 2.03 14 002410 广联达 1,988,681 37,387,202.80 2.02 15 300136 信维通信 894,100 35,781,882.00 1.93 16 601318 中国平安 700,126 34,733,250.86 1.88 17 002192 融捷股份 1,239,709 31,835,727.12 1.72 18 002664 信质电机 918,457 26,286,239.34 1.42 19 002303 美盈森 3,189,400 24,622,168.00 1.33 20 603686 龙马环卫 671,900 23,113,360.00 1.25 21 002035 华帝股份 846,694 20,489,994.80 1.11 22 600426 华鲁恒升 1,637,132 19,219,929.68 1.04 23 002850 科达利 38,500 3,495,415.00 0.19 24 300156 神雾环保 9,900 324,324.00 0.02 第40页共56页 25 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 26 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 27 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 28 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 29 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 30 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 31 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 32 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 33 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 34 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 35 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 36 000651 格力电器 379 15,603.43 0.00 37 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 38 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 39 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 40 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 41 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 42 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 43 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 44 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000568 泸州老窖 118,479,684.75 6.94 2 600340 华夏幸福 112,696,052.67 6.60 3 600036 招商银行 86,940,408.84 5.09 4 601155 新城控股 78,769,259.36 4.61 5 601169 北京银行 75,147,471.66 4.40 6 002583 海能达 65,907,250.59 3.86 7 601318 中国平安 61,743,614.75 3.62 8 000858 五粮液 53,463,345.11 3.13 9 002035 华帝股份 51,368,655.53 3.01 10 601336 新华保险 50,435,684.12 2.95 11 600298 安琪酵母 47,267,784.53 2.77 第41页共56页 12 603939 益丰药房 45,542,332.64 2.67 13 002192 融捷股份 43,618,987.32 2.56 14 002466 天齐锂业 41,411,367.39 2.43 15 300064 豫金刚石 34,086,818.86 2.00 16 002410 广联达 31,301,314.34 1.83 17 300136 信维通信 30,726,827.95 1.80 18 002460 赣锋锂业 26,770,414.01 1.57 19 000065 北方国际 26,513,192.00 1.55 20 002303 美盈森 25,079,018.90 1.47 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002616 长青集团 133,570,964.46 7.83 2 300156 神雾环保 125,175,829.67 7.33 3 300145 中金环境 87,832,658.62 5.15 4 000333 美的集团 79,236,036.86 4.64 5 300203 聚光科技 73,347,695.85 4.30 6 601169 北京银行 68,477,037.13 4.01 7 600104 上汽集团 68,036,168.76 3.99 8 600340 华夏幸福 67,501,978.51 3.95 9 600487 亨通光电 64,350,669.16 3.77 10 300207 欣旺达 61,072,891.35 3.58 11 601336 新华保险 59,119,681.07 3.46 12 002466 天齐锂业 49,757,533.82 2.92 13 601689 拓普集团 48,825,589.06 2.86 14 600240 华业资本 47,244,372.78 2.77 15 000568 泸州老窖 47,014,174.19 2.75 16 603609 禾丰牧业 39,881,205.51 2.34 17 002123 梦网荣信 39,318,916.45 2.30 18 000651 格力电器 38,171,849.10 2.24 19 002035 华帝股份 35,611,819.81 2.09 20 002664 信质电机 32,070,341.34 1.88 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 第42页共56页 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,328,370,539.64 卖出股票收入（成交）总额 1,562,378,575.64 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 374,418,500.00 20.24 其中：政策性金融债 374,418,500.00 20.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 374,418,500.00 20.24 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 170204 17国开04 1,350,000 134,419,500.00 7.27 2 140220 14国开20 900,000 90,117,000.00 4.87 3 140446 14农发46 500,000 50,120,000.00 2.71 4 170203 17国开03 400,000 39,856,000.00 2.15 5 160419 16农发19 200,000 19,986,000.00 1.08 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第43页共56页 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 269,006.61 第44页共56页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,310,250.26 5 应收申购款 40,327,101.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,906,358.29 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第45页共56页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 102,460 17,283.38 123,903,327.78 7.00% 1,646,952,177.38 93.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 955.80 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 第46页共56页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003年10月24日）基金份额总额 540,962,579.05 本报告期期初基金份额总额 1,956,524,544.95 本报告期基金总申购份额 190,013,305.38 减:本报告期基金总赎回份额 375,682,345.17 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,770,855,505.16 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第47页共56页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 在本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 国金证券股 1551,409,113.04 19.10% 513,528.99 19.10% - 第48页共56页 份有限公司 长江证券股 1494,356,647.13 17.13% 460,397.02 17.13% - 份有限公司 兴业证券股 1436,315,808.52 15.12% 406,341.41 15.12% - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 1371,045,600.12 12.86% 345,555.35 12.86% - 公司 海通证券股 2285,151,946.43 9.88% 265,563.88 9.88% - 份有限公司 广发证券股 2251,225,182.62 8.70% 233,967.59 8.70% - 份有限公司 招商证券股 1185,667,465.49 6.43% 172,911.71 6.43% - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 1178,788,786.91 6.19% 166,504.41 6.19% - 公司 东方证券股 1 61,935,731.47 2.15% 57,680.66 2.15% - 份有限公司 西南证券股 1 42,420,416.89 1.47% 39,505.62 1.47% - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 27,958,596.03 0.97% 26,038.06 0.97% - 公司 浙商证券股 1 - - - - - 份有限公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 东吴证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 2 - - - - - 公司 注：1.基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； 第49页共56页 e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 2.本基金本报告期租用证券公司交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国金证券股 - -230,000,000.00 60.53% - - 份有限公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - -150,000,000.00 39.47% - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 - - - - - - 公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 西南证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 - - - - - - 融股份有限 第50页共56页 公司 浙商证券股 - - - - - - 份有限公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 申万宏源证 - - - - - - 券有限公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城动力平衡证券投资基金 中国证券报，上海证 1 2016年第4季度报告 券报，证券时报，基 2017年1月19日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京肯特瑞财 中国证券报，上海证 2 富投资管理有限公司为销售机构 券报，证券时报，基 2017年1月20日 并开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京肯特瑞财 中国证券报，上海证 3 富投资管理有限公司基金申购及 券报，证券时报，基 2017年1月20日 定期定额投资申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海朝阳永续 中国证券报，上海证 4 基金销售有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2017年1月20日 开通基金转换业务和参加基金申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 5 调整直销网上交易系统招行直联 券报，证券时报，基 2017年2月3日 渠道基金交易费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 6 调整直销网上交易“精明i定 券报，证券时报，基 2017年2月6日 投”PE区间的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 7 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2017年2月23日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 第51页共56页 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 8 旗下部分基金参加蚂蚁（杭州） 券报，证券时报，基 2017年2月24日 基金销售有限公司基金转换费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金在上海华信证券有 中国证券报，上海证 9 限责任公司开通基金“定期定额 券报，证券时报，基 2017年3月2日 投资业务”并参加定期定额投资 金管理人网站 申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金通过好买基金开通 中国证券报，上海证 10 基金“定期定额投资业务”并参 券报，证券时报，基 2017年3月10日 加定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 11 旗下部分基金参加泛华普益基金 券报，证券时报，基 2017年3月22日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增泛华普益基金 中国证券报，上海证 12 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2017年3月22日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 13 旗下部分基金新增上海华夏财富 券报，证券时报，基 2017年3月24日 投资管理有限公司为销售机构的 金管理人网站 公告 景顺长城动力平衡证券投资基金 中国证券报，上海证 14 2016年年度报告 券报，证券时报，基 2017年3月29日 金管理人网站 景顺长城动力平衡证券投资基金 中国证券报，上海证 15 2016年年度报告摘要 券报，证券时报，基 2017年3月29日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 16 旗下部分基金继续参加中国工商 券报，证券时报，基 2017年3月29日 银行个人电子银行基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 17 旗下部分基金参加广发证券申购 券报，证券时报，基 2017年4月10日 费率优惠活动的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 18 旗下部分基金在中银国际证券有 券报，证券时报，基 2017年4月17日 限责任公司开通基金“定期定额 金管理人网站 第52页共56页 投资业务”和基金转换业务的公 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 19 旗下部分基金参加上海云湾投资 券报，证券时报，基 2017年4月17日 管理有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海云湾投资 中国证券报，上海证 20 管理有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2017年4月17日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 21 旗下部分基金参加深圳市金斧子 券报，证券时报，基 2017年4月17日 投资咨询有限公司基金转换费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 22 提请投资者及时更新过期身份证 券报，证券时报，基 2017年4月17日 件或身份证明文件的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海挖财金融 中国证券报，上海证 23 信息服务有限公司基金申购及定 券报，证券时报，基 2017年4月21日 期定额投资申购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海挖财金融 中国证券报，上海证 24 信息服务有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2017年4月21日 开通基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 25 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2017年4月22日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城动力平衡证券投资基金 中国证券报，上海证 26 2017年第1季度报告 券报，证券时报，基 2017年4月24日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加武汉市伯嘉基 中国证券报，上海证 27 金销售有限公司基金申购及定期 券报，证券时报，基 2017年4月26日 定额投资申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 28 旗下部分基金新增江南农商行为 券报，证券时报，基 2017年4月27日 销售机构并开通基金“定期定额 金管理人网站 投资业务”和基金转换业务的公 第53页共56页 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 29 调整直销网上交易系统建行直联 券报，证券时报，基 2017年5月4日 渠道（含建行网银、建行快捷） 金管理人网站 基金交易费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳秋实惠智 中国证券报，上海证 30 财富投资管理有限公司为销售机 券报，证券时报，基 2017年5月11日 构并开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加深圳秋实惠智 中国证券报，上海证 31 财富投资管理有限公司基金申购 券报，证券时报，基 2017年5月11日 及定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 32 调整旗下部分基金在深圳市金斧 券报，证券时报，基 2017年5月31日 子基金销售有限公司定期定额申 金管理人网站 购起点金额的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增大河财富基金 中国证券报，上海证 33 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2017年6月2日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 34 旗下部分基金参加大河财富基金 券报，证券时报，基 2017年6月2日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城景系列证券投资基金 中国证券报，上海证 35 2017年第1号更新招募说明书 券报，证券时报，基 2017年6月8日 金管理人网站 景顺长城景系列证券投资基金 中国证券报，上海证 36 2017年第1号更新招募说明书摘 券报，证券时报，基 2017年6月8日 要 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 37 调整旗下部分基金在武汉市伯嘉 券报，证券时报，基 2017年6月9日 基金销售有限公司定期定额申购 金管理人网站 起点金额的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 38 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2017年6月30日 金管理人网站 第54页共56页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第55页共56页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2017年8月26日 第56页共56页