景顺长城货币市场证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18 §5 托管人报告...... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19 §6 审计报告 ...... 19 6.1 审计报告基本信息 ...... 19 6.2 审计报告的基本内容 ...... 19 §7 年度财务报表 ...... 21 7.1 资产负债表 ...... 21 7.2 利润表......22 7.3 净资产变动表 ...... 24 7.4 报表附注...... 26 §8 投资组合报告 ...... 51 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51 8.2 债券回购融资情况...... 51 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 52 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 53 8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 53 8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细...... 53 8.9 投资组合报告附注 ...... 54 §9 基金份额持有人信息...... 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 55 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况...... 56 §10 开放式基金份额变动...... 56 §11 重大事件揭示...... 56 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 11.4 基金投资策略的改变 ......57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 60 11.9 其他重大事件 ...... 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 §13 备查文件目录...... 63 13.1 备查文件目录 ...... 63 13.2 存放地点......63 13.3 查阅方式......63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城货币市场证券投资基金 基金简称 景顺长城货币 场内简称 无 基金主代码 260102 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城优选混合(260101)、景顺长城动力平衡混合(260103) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 10 月 24 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 50,808,400,528.64 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 下属分级基金的交易代码 260102 260202 报告期末下属分级基金的份 50,166,065,993.40 份 642,334,535.24 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于 基准的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利 率判断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期 限等方面进行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构 建组合。 业绩比较基准 税后同期 7 天存款利率。 风险收益特征 本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高 流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 许俊 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66596688 电子邮箱 investor@igwfmc.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 号 建设广场第一座 21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 号 建设广场第一座 21 层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 李进 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 17 层 01-12 室 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一 座 21 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 2024 年 2023 年 2022 年 和指标 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 本期已实现收益 737,244,754.66 10,947,044.77 786,797,644.43 17,156,272.53 662,533,995.61 15,942,935.68 本期利润 737,244,754.66 10,947,044.77 786,797,644.43 17,156,272.53 662,533,995.61 15,942,935.68 本期净值收益率 1.6546% 1.8984% 1.9168% 2.1616% 1.7511% 1.9955% 3.1.2 期末数据 2024 年末 2023 年末 2022 年末 和指标 期末基金资产净 值 50,166,065,993.40 642,334,535.24 43,343,721,621.40 896,846,503.4737,290,395,169.00 666,521,832.11 期末基金份额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末 2024 年末 2023 年末 2022 年末 指标 累计净值收益率 62.2370% 51.1093% 59.5963% 48.2941% 56.5947% 45.1564% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免 债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。因此，公允价值变动收 益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、自 2019 年 6 月 17 日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配， 按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城货币 A 份额净值收 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 收益率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 准差④ 过去三个月 0.3637% 0.0010% 0.3393% 0.0000% 0.0244% 0.0010% 过去六个月 0.7324% 0.0008% 0.6787% 0.0000% 0.0537% 0.0008% 过去一年 1.6546% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.3046% 0.0015% 过去三年 5.4172% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 1.3672% 0.0012% 过去五年 10.0163% 0.0013% 6.7500% 0.0000% 3.2663% 0.0013% 自基金合同 62.2370% 0.0055% 32.2363% 0.0018% 30.0007% 0.0037% 生效起至今 景顺长城货币 B 份额净值收 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 收益率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 准差④ 过去三个月 0.4242% 0.0010% 0.3393% 0.0000% 0.0849% 0.0010% 过去六个月 0.8539% 0.0008% 0.6787% 0.0000% 0.1752% 0.0008% 过去一年 1.8984% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.5484% 0.0015% 过去三年 6.1784% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 2.1284% 0.0012% 过去五年 11.3423% 0.0013% 6.7500% 0.0000% 4.5923% 0.0013% 自基金合同 51.1093% 0.0048% 19.9873% 0.0001% 31.1220% 0.0047% 生效起至今 注：1、本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行份额分级； 2、自 2019 年 6 月 17 日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配， 按日结转份额。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于 2005 年 7 月 7 日获中 国证券监督管理委员会证监基金字 2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以 2005 年 7 月 14 日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行基金份额分级。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 景顺长城货币 A 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2024 年 737,244,754.66 - - 737,244,754.66 - 2023 年 786,797,644.43 - - 786,797,644.43 - 2022 年 662,533,995.61 - - 662,533,995.61 - 合计 2,186,576,394. - - 2,186,576,394. - 70 70 景顺长城货币 B 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2024 年 10,947,044.77 - - 10,947,044.77 - 2023 年 17,156,272.53 - - 17,156,272.53 - 2022 年 15,942,935.68 - - 15,942,935.68 - 合计 44,046,252.98 - - 44,046,252.98 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 旗下共管理 191 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司 债券市场部债券经纪人。2013 年 6 月加入 陈 威 本基金的 2016 年 4 本公司，历任交易管理部交易员、固定收 霖 基金经理 月 20 日 - 13 年 益部信用研究员，自 2016 年 4 月起担任固 定收益部基金经理，现任固定收益部总经 理助理、基金经理。具有 13 年证券、基金 行业从业经验。 本基金的 2018 年 经济学硕士，CFA。曾任汇丰银行（中国） 米良 基金经理 11 月 3 日 - 10 年 有限公司零售银行部管理培训生、零售银 行部高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸 易融资部产品经理，招商银行资产负债部 资产管理岗。2018 年 9 月加入本公司，自 2018 年 11 月起担任固定收益部基金经理。 具有 10 年证券、基金行业从业经验。 管理学硕士。2018 年 7 月加入本公司，历 黄 惠 本基金的 2022 年 - 6 年 任交易管理部交易员、固定收益部研究员。 伶 基金助理 11 月 9 日 现任固定收益部基金经理助理。具有 6 年 证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。 具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年 度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 26 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024年，中国宏观经济总体保持平稳增长态势，全年GDP达到134.9万亿元，同比增长5.0% ，其中四季度增速较三季度加快 0.8 个百分点，为实现全年经济发展预期目标作出了决定性贡献。“924”一揽子增量逆周期刺激政策加码以来，四季度宏观经济基本面企稳回升，其中需求端的消费以及生产端的服务业生产指数回升尤其明显，市场微观主体信心有所改善，地产销售也出现了明显的回暖。叠加前期一直偏紧缩的财政支出力度在四季度大幅扩张，进一步助力宏观经济基本面持续改善，全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成。四季度宏观数据方面，居民消费和地产销售成为经济两大亮点。居民消费回暖，10、11 两个月社零平均增速 3.9%相比新政前三个月平均 2.7%的增速明显改善，其中受“以旧换新”政策支持的品类，包括家电、汽车等，改善尤其明显。房地产销售大幅改善，其中一线城市的房价率先企稳回升，连续两个月实现了环比 0.4%的正增长，“926”政治局会议首次提出“要促进房地产市场止跌回稳”、“1209”政治局会议再提出“稳住楼市股市”，一线城市的房价有望率先打出示范效应。 2024 年货币政策稳健偏宽，期间于 2 月、9 月各降准一次，两次各 50BP，同时罕见的在三季 度内两次降息，MLF 利率和 OMO 利率在 9 月底分别调降至 2.0%和 1.5%。在多种货币政策工具配合 下资金面相对平稳，但资金中枢 DR007 大多数时间均在政策利率之上。7 月下旬，央行将逆回购操作调整为数量招标，从后续运行状况来看，公开市场基本上满足了金融机构的每日需求，在月末、税期以及政府债缴款较为集中的时点上，投放大量逆回购以平抑资金波动。为弱化 MLF 作为 政策利率的色彩，央行将 MLF 操作改为价格招标，同时将操作时间调整到每月 25 日，在 LPR 公告 之后。因 MLF 中标利率相对 NCD 仍处于高位，且新的货币政策工具也逐步取代 MLF 作为投放中期 流动性工具的地位，MLF 余额持续回落，截至 2024 年末 MLF 余额为 42940 亿，较 2023 年末下降 27810 亿。 除传统货币政策工具外，央行于 2024 年也实施了部分创新型货币政策工具，并且在投放流动 性上态度也更为积极。6 月央行行长潘功胜在第十五届陆家嘴论坛上的主题演讲中提及“充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”，8 月 30 日央行首次公告开展了公开市场国债买卖操作，此后央行每月均进行了国债的净买入操作，截至 2024 年底，央行共计买入国 债 1 万亿。而 2025 年 1 月起，鉴于政府债券市场持续供不应求的情况，央行决定暂停公开市场国 债买入操作，后续将视国债市场供求状况择机恢复。10 月 28 日人民银行公告启用公开市场买断式逆回购操作工具，该工具采用固定数量、利率招标、多重价位中标，期限不超过 1 年，作为 1个月到 1 年的中短期流动性投放工具的补充。四季度央行通过买断式回购操作共计净投放 2.7 万 亿元，期限覆盖 3 个月和 6 个月品种。另外，央行于 7 月初公告将视情况开展临时隔夜正逆回购 操作，操作利率分别为 7 天期逆回购操作利率减点 20BP 和加点 50BP，这在一定程度上也是对现 有利率走廊的优化，但 2024 年并未开展操作。 创新型货币政策工具的使用，有效补充了因 MLF 缩量和四季度再融资债集中发行造成的流动 性缺口，新工具置换 MLF 也有利于降低资金成本，缓解银行净息差压力，但全年来看，银行仍面临较大的负债压力。一方面，4 月份禁止“手工补息”规定出台，大行负债受此影响较大，存款流失至中小行以及广义基金，并且缺少揽储的抓手；另一方面，11 月末市场利率定价自律机制通过了《关于优化非银同业存款利率自律管理的自律倡议》，该倡议建议同业活期利率参考 OMO 利率，同时同业定期存款提支利率不得高于超额准备金利率，该倡议进一步造成银行同业负债的流失，并增加了吸收主动负债的难度。在此背景下，银行存款大量向非银转移，同时大行存款流向中小行，R 和 DR 利差大幅缩窄，流动性分层缓解，但资金中枢保持高位。 2024 年，同业存单整体延续了下行趋势，仅部分时点上跟随债市有所调整。年初至 8 月初， 存单几乎为单边下行走势，2 月份央行降准、4 月禁止手工补息政策出台，以及 7 月央行降息，均 利好 NCD 大幅下行，在 4 月末 NCD 随着超长债有所反弹。8 月至 11 月末，NCD 维持震荡走势，首 先 8 月份受到理财赎回影响，收益率从低位有所反弹，之后因资金中枢始终保持高位，1 年期国 股行 NCD 基本围绕 1.95%中枢震荡，季末前因 OMO 和 MLF 降息大幅下行，震荡中枢下行至 1.85% 附近，国庆节后跟随债市调整再次反弹至 1.95%附近。2 万亿再融资债于 11 月下旬发行过半，并未对资金面造成太大影响，NCD 收益率在 11 月底缓慢下行至 1.85%。之后在同业存款自律的倡议影响下，市场对未来货币市场收益率下行预期加强，因此加大了对同业存单的配置力度，1 年期 国股行 NCD 收益率快速震荡下行，年底前突破 1.6%创下年内新低。截至年末时点 3 个月和 1 年期 AAA 评级 NCD 分别收于 1.595%和 1.575%，较年初分别大幅下行 71BP 和 87BP。 现券市场方面，2024 年债市也走出了一波波澜壮阔的牛市行情，仅 9 月底受风险偏好和政策 预期影响出现一波像样的调整。1 月份宣布降准、NCD 大幅下行、大行农商行欠配压力、央行行长表示未来仍有降准空间以及资金面相对稳定的情况下，中短端（5 年内品种）开启下行行情，收益率屡创新低。受益于政府债发行节奏偏缓、全年对信贷总量诉求有所降低、1 月份权益市场的 大幅调整、2 月份 5 年 LPR 超预期下调 25BP 后债券与贷款的比价效应更具有优势等多重利好，长 债和超长债在前两个月表现更为突出。4 月底金融时报发文提示长债风险，因央行持续的风险提示，叠加 517 地产新政的扰动，5 月基本处于窄幅震荡态势，但期间也累积了一定做多力量。因 无明显利空因素，基本面和风险偏好带动下 30 年国债终于在 6 月份突破 2.5%的央行合意点位， 并进一步下行创出阶段性新低。7 月初央行公告开展国债借入操作， 8 月 7 日交易商协会公告对 涉嫌操纵市场价格、利益输送的四家机构启动自律调查，强监管叠加大行在二级市场上卖债，长债始终受到牵制。9 月中上旬，市场对大行卖债行为逐步钝化，同时受流动性转松、存量房贷利率下调预期渐浓、基本面数据仍偏弱等多重利好带动下，以及人大常委会并未调整当年赤字这一潜在利空的解除，整体收益率曲线呈现单边下行走势。国庆节前后在风险偏好和刺激政策预期升温的影响下，长债收益率大幅反弹后维持震荡，但随着买断式逆回购工具落地，资金预期转松，同时稳增长各项政策逐步落地以及再融资债供给高峰过后，叠加风险偏好有所走弱，债市情绪重回乐观，利率又转而下行。12 月政治局会议对于货币政策表述从“稳健”再次改为“适度宽松”，使得市场对于明年降准降息空间预期加强，也点燃了债市进一步做多热情，特别是市场抢跑年末 年初配置行情，使得 10 年国债活跃券盘中最低触及 1.665%的历史低点。截至年末，1 年、3 年、 5 年、10 年、30 年国债收益率分别收于 1.08%、1.19%、1.42%、1.67%和 1.91%，较去年末分别大 幅下行 100BP、110BP、98BP、88BP 和 91BP，整体上曲线呈现陡峭化下行。 报告期内组合严格遵循公募基金流动性新规中对货币基金运作的规定，根据市场变化及时调整组合策略。四季度整体上对债市相对乐观，因此组合剩余期限基本维持高位，多数时间保持在85 天以上的水平。考虑到各项指标约束、期限利差和资本利得，配置上多以跨年品种为主，存款存单占比始终处于较高水平。年末受到市场利率定价自律机制对于同业存款提支的要求影响，组合的存款配置占比明显下降，转为更多的以同业存单、逆回购和信用债配置为主。因资金价格中枢维持高位，杠杆收益不明显，因此组合杠杆水平均保持在偏低水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，景顺长城货币 A 净值收益率为 1.6546%，业绩比较基准收益率为 1.3500%。 本报告期内，景顺长城货币 B 净值收益率为 1.8984%，业绩比较基准收益率为 1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 月的政治局会议和中央经济工作会议发出明确讯号，将扩大内需列为 2025 年经济工作的 重要着力点，将大力提振消费列为明年重点任务之首。在当前复杂多变的外部环境下，两次会议定调更加积极有为，明确提出“更加积极”财政政策与“适度宽松”货币政策，推出多项增量举 措，释放出较大的政策想象空间。12 月 24 日财政工作会议指出，2025 年财政政策要 “加大支 出强度、加快支出进度”；25 日国务院办公厅发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，有助于显著提升专项债使用效率。2025 年经济有望在政策的持续加力和靠前发力下延续回暖的势头，从而带动微观主体的信心进一步修复，微观主体的经济体感也有望明显改善。 对于债市而言，12 月的政治局会议以及中央经济工作会议对于维稳经济的定调较为积极，市 场对于“超常规”的政策仍有期待，“强预期”到“强现实”的转变仍需要政策落地以及评估落地后的效果，对于基本面的复苏强度仍有待观察。逆周期调节过程中，财政的广义赤字率明年有望达到 10%，但财政政策面临约束较多，同时当前财政的乘数效应较 08 年、15 年也有所下降，集中化债、放松地方债发行条件有助于缓解地方政府现金流压力，后续仍需要带动地方政府投资积极性才可以更好地发挥稳增长作用。明年货币政策将更为积极，“适度宽松”的基调下，预计央行将加大降准降息幅度以及国债买卖的力度。有效需求不足的问题还有待解决，叠加化债背景下，资产荒也将延续，这在中长期将成为债券收益率继续突破前低的有效支撑。 短期来看，10 年、30 年国债屡创新低，5 年内国债基本上均低于公开市场利率，且大幅低于 资金成本，反映出市场已经对降息进行了一定程度的定价。跨年后，出于稳汇率以及对债市收益率大幅下行后可能产生风险的考虑，央行维持资金面紧平衡。受开门红影响，年初的经济数据预计同比企稳，同时特朗普就职后关税政策落地节奏也带有不确定性，在出口并未显著恶化的情况下，降息的迫切性有所减弱。因此在利率债收益率与资金中枢倒挂的情况下，短久期品种突破前低受阻，需要银行负债端问题得到解决或者降息落地后才有机会打开下行空间，而长债收益率将继续在低位震荡，为波段交易提出了更高的要求。 2025 年初，非银同业存款利率自律管理的影响仍将主导货币市场走势，同业活期利率明显调 降,同业存款投资受限后，非银机构特别是货币基金和现金理财将加大回购融出和 NCD 的配置，银行间流动性分层预计得以缓解，体现为 DR007 与 R007 价差有望收窄，但资金中枢将保持偏高水平。而国股行缺负债的问题短期较难解决，在央行对市场资金面容忍度增强的背景下，叠加较高的杠杆成本，NCD 收益率预计仍将保持高位，选择较好的建仓成本则更为重要。 组合将密切关注宏观基本面数据、监管政策、机构行为对市场的扰动以及央行货币政策操作，精细管理组合流动性。配置上以 NCD 和逆回购为主，因存款占比降低，组合将面临更大的利率风险，在收益率低点也要更加关注市场波动带来的组合偏离度的压力。跨年后组合将视资金中枢变动情况决定杠杆水平，并密切关注央行货币政策的变化、权益市场的波动、理财端负债的稳定性 以及债券发行对市场流动性的影响，灵活调整久期和杠杆，提前预判并及时调整投资策略。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门（如需）。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。 5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估 标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关固定收益品种的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定，本基金的收益分配方式为“每日分配、按日支付”。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城货币市场证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70015711_H92 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城货币市场证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了景顺长城货币市场证券投资基金的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、 净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的景顺长城货币市场证券投资基金的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了景顺长城货币市场证券投资基金2024年12月31日的财务 状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 形成审计意见的基础 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于景顺长城货币市场证券投资基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 景顺长城货币市场证券投资基金管理层对其他信息负责。其 他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估景顺长城货币市场证券 任 投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营 或别无其他现实的选择。 治理层负责监督景顺长城货币市场证券投资基金的财务报告 过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 注册会计师对财务报表审计的责 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 任 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城货币市场证券 投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城货币市场证 券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴翠蓉 胡莲莲 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2025 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 12,997,513,545.97 20,446,213,202.75 结算备付金 54,101,614.01 27,135,973.89 存出保证金 60,131.67 6,459.44 交易性金融资产 7.4.7.2 27,326,432,942.80 16,561,592,198.03 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 27,326,432,942.80 16,561,592,198.03 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 12,947,329,904.09 8,358,416,589.13 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 36,190,290.73 7,648,260.90 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 53,361,628,429.27 45,401,012,684.14 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,528,051,000.41 1,138,539,569.49 应付清算款 - - 应付赎回款 106,295.83 321,439.83 应付管理人报酬 11,074,461.53 9,539,389.53 应付托管费 2,214,892.29 1,907,877.90 应付销售服务费 10,952,854.59 9,357,498.83 应付投资顾问费 - - 应交税费 117,081.81 99,711.14 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 711,314.17 679,072.55 负债合计 2,553,227,900.63 1,160,444,559.27 净资产： 实收基金 7.4.7.10 50,808,400,528.64 44,240,568,124.87 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 - - 净资产合计 50,808,400,528.64 44,240,568,124.87 负债和净资产总计 53,361,628,429.27 45,401,012,684.14 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 50,808,400,528.64 份，其中本基金 A 类份 额净值人民币 1.0000 元，基金份额 50,166,065,993.40 份；本基金 B 类份额净值人民币 1.0000 元，基金份额 642,334,535.24 份。 7.2 利润表 会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 1,026,911,929.73 1,073,936,887.61 1.利息收入 629,202,973.94 740,029,911.17 其中：存款利息收入 7.4.7.13 384,857,599.48 421,307,312.36 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 244,345,374.46 318,722,598.81 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 397,708,955.79 333,906,976.44 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 397,708,955.79 333,906,976.44 资产支持证券投 7.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 - - 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - - 号填列） 减：二、营业总支出 278,720,130.30 269,982,970.65 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 113,927,998.93 105,629,060.72 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 22,785,599.73 21,125,812.18 3．销售服务费 7.4.10.2.3 112,574,289.91 103,701,871.93 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 28,997,692.32 39,032,294.94 其中：卖出回购金融资产 28,997,692.32 39,032,294.94 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 53,934.82 93,826.50 8．其他费用 7.4.7.23 380,614.59 400,104.38 三、利润总额（亏损总额 748,191,799.43 803,953,916.96 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 748,191,799.43 803,953,916.96 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 748,191,799.43 803,953,916.96 7.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 其 项目 他 实收基金 综 未分配利润 净资产合计 合 收 益 一、上期期末净资产 44,240,568,124.87 - - 44,240,568,124.87 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 44,240,568,124.87 - - 44,240,568,124.87 三、本期增减变动额 6,567,832,403.77 - - 6,567,832,403.77 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 748,191,799.43 748,191,799.43 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数 6,567,832,403.77 - - 6,567,832,403.77 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 364,998,224,384.31 - - 364,998,224,384.31 2.基金赎回款 -358,430,391,980.54 - - -358,430,391,980.54 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - -748,191,799.43 -748,191,799.43 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产 50,808,400,528.64 - - 50,808,400,528.64 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 其 他 实收基金 综 未分配利润 净资产合计 合 收 益 一、上期期末净资产 37,956,917,001.11 - - 37,956,917,001.11 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 37,956,917,001.11 - - 37,956,917,001.11 三、本期增减变动额 6,283,651,123.76 - - 6,283,651,123.76 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 803,953,916.96 803,953,916.96 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数 6,283,651,123.76 - - 6,283,651,123.76 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 347,204,487,896.93 - - 347,204,487,896.93 2.基金赎回款 -340,920,836,773.17 - - -340,920,836,773.17 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - -803,953,916.96 -803,953,916.96 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产 44,240,568,124.87 - - 44,240,568,124.87 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城景系列开放式证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2003]第 96 号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约》（后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》）发起，并于 2003 年10 月 24 日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别 为景顺长城货币市场证券投资基金（2005 年 7 月 15 日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金， 以下简称“本基金”）、景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,835,000,215.28 元，其中包括景顺长城恒丰债券证券投资基金人民币 473,468,816.63 元、景顺长城优选股票证券投资基金人民币820,829,988.03 元和景顺长城动力平衡证券投资基金人民币 540,701,410.62 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2003）第 144 号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息人民币 782,418.90 元在基金募集期结束时计入投资者认购账户，折合成 782,418.90 份基金份额，其中景顺长城恒丰债券证券投资基金 258,742.20 份基金份额、景顺长城优选股票证券投资基金 262,508.27 份基金份额和景顺长城动力平衡证券投资基金 261,168.43 份基金份额，归投资者所有。 根据基金管理人 2005 年 7 月 12 日发布的《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持 有人大会表决结果的公告》（以下简称“公告”），景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金份额持有 人大会于 2005 年 6 月 13 日表决通过了《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货 币市场证券投资基金的议案》，并于 2005 年 7 月 7 日获得了中国证监会证监基金字[2005]121 号 《关于核准景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》。根据《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》的有关规定，确定 2005年 7 月 14 日为景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金转变基准日，景顺长城恒丰债券证券投资基金需在此之前调整资产结构使之满足景顺长城货币市场证券投资基金的要求。 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计（普华永道中天审字（2005）第 1720 号审计报告）， 截至 2005 年 7 月 14 日止，景顺长城恒丰债券证券投资基金基金净值 81,561,919.51 元，于 2005 年 7 月 15 日按照本基金固定交易单位面值 1.00 元转变为本基金的基金净值和基金份额。景顺长 城恒丰债券证券投资基金相关的资产和负债根据公告中规定的转变会计处理方法以直接结转和非 直接结转的方法分别转变为本基金的资产和负债。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的货币市场证券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，自 2010 年 4 月 30 日起，本基金将基金份额分为 A 级和 B 级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。 投资者基金账户所持有份额数量高于 500 万份（含）时，账户内所有基金份额归为 B 级，否则归为 A 级。基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，注册登记机构根据上述分级原则对投资者基金账户所持有份额的份额级别进行判断和处理。 根据《货币市场基金监督管理办法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、期限在一年以内（含一年）的银行存款、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年） 的同业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天） 的短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的原业绩比较基准为：税后一年期定期存款利率，根据《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的货币市场证券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，本基金的业 绩比较基准自 2010 年 4 月 30 日起变更为：税后同期七天存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2025年3月26日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第 一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具 有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产的账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的净资产与按其他可参考公允价值指标计算的净资产发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当按实际利率法计算确定的净资产与影子定价确定的净资产产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使净资产更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； （2）债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账。 （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提。 （4）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，收益分配方式为红利再投资。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，定期支付且结转为相应的基金份额。 7.4.4.11 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税 实施减半征收。 （5）境外投资 本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 4,021,320.92 5,400,282.06 等于：本金 2,655,159.89 4,034,513.13 加：应计利息 1,366,161.03 1,365,768.93 减：坏账准备 - - 定期存款 12,993,492,225.05 20,440,812,920.69 等于：本金 12,910,000,000.00 20,320,000,000.00 加：应计利息 83,492,225.05 120,812,920.69 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - 500,083,333.34 内 存款期限 1 个月（含） - 1,503,408,333.15 -3 个月 存款期限 3 个月（含） 11,681,772,946.75 18,437,321,254.20 至 1 年 存款期限 1 年（含）以 1,311,719,278.30 - 上 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 12,997,513,545.97 20,446,213,202.75 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市场 1,227,818,149.56 1,228,459,465.22 641,315.66 0.0013 债券 银行间市场 26,098,614,793.24 26,129,199,649.02 30,584,855.78 0.0602 合计 27,326,432,942.80 27,357,659,114.24 31,226,171.44 0.0615 资产支持证券 - - - - 合计 27,326,432,942.80 27,357,659,114.24 31,226,171.44 0.0615 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市场 411,750,398.67 411,960,704.11 210,305.44 0.0005 债券 银行间市场 16,149,841,799.36 16,173,103,830.24 23,262,030.88 0.0526 合计 16,561,592,198.03 16,585,064,534.35 23,472,336.32 0.0531 资产支持证券 - - - - 合计 16,561,592,198.03 16,585,064,534.35 23,472,336.32 0.0531 注：1.偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值； 2.偏离度＝偏离金额/按实际利率计算的账面价值确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 745,933,672.88 - 银行间市场 12,201,396,231.21 - 合计 12,947,329,904.09 - 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 4,292,235,308.58 - 银行间市场 4,066,181,280.55 - 合计 8,358,416,589.13 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末及上年度末的债权投资余额为零。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末及上年度末的债权投资余额为零。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末及上年度末的其他债权投资余额为零。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末及上年度末的其他债权投资余额为零。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末及上年度末的其他权益工具投资余额为零。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末及上年度末的其他权益工具投资余额为零。 7.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末及上年度末的其他资产余额为零。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 740.38 4,711.58 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 551,273.79 495,360.97 其中：交易所市场 - - 银行间市场 551,273.79 495,360.97 应付利息 - - 预提费用 159,300.00 179,000.00 合计 711,314.17 679,072.55 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城货币 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 43,343,721,621.40 43,343,721,621.40 本期申购 360,958,443,040.11 360,958,443,040.11 本期赎回（以“-”号填列） -354,136,098,668.11 -354,136,098,668.11 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 50,166,065,993.40 50,166,065,993.40 景顺长城货币 B 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 896,846,503.47 896,846,503.47 本期申购 4,039,781,344.20 4,039,781,344.20 本期赎回（以“-”号填列） -4,294,293,312.43 -4,294,293,312.43 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 642,334,535.24 642,334,535.24 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 737,244,754.66 - 737,244,754.66 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -737,244,754.66 - -737,244,754.66 本期末 - - - 景顺长城货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 10,947,044.77 - 10,947,044.77 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -10,947,044.77 - -10,947,044.77 本期末 - - - 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 13,697,737.92 14,743,824.17 定期存款利息收入 370,669,571.29 406,246,131.33 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 485,270.40 317,331.75 其他 5,019.87 25.11 合计 384,857,599.48 421,307,312.36 7.4.7.14 股票投资收益 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 债券投资收益——利 381,821,925.05 336,409,797.96 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 15,887,030.74 -2,502,821.52 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 397,708,955.79 333,906,976.44 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 47,850,832,706.05 47,003,220,576.34 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 47,521,432,142.06 46,810,855,724.80 总额 减：应计利息总额 313,513,533.25 194,867,673.06 减：交易费用 - - 买卖债券差价收入 15,887,030.74 -2,502,821.52 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.19 股利收益 不适用。 7.4.7.20 公允价值变动收益 不适用。 7.4.7.21 其他收入 无。 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 110,000.00 130,000.00 信息披露费 40,000.00 40,000.00 证券出借违约金 - - 债券托管账户维护费 37,500.00 37,080.00 银行划款手续费 193,114.59 193,024.38 合计 380,614.59 400,104.38 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 113,927,998.93 105,629,060.72 其中：应支付销售机构的客户维护 56,232,475.90 51,428,117.64 费 应支付基金管理人的净管理费 57,695,523.03 54,200,943.08 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 22,785,599.73 21,125,812.18 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 合计 景顺长城基金管理有限公 26,277.44 44,670.21 70,947.65 司 中国银行 54,873.18 - 54,873.18 长城证券 1,189.94 - 1,189.94 合计 82,340.56 44,670.21 127,010.77 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 合计 景顺长城基金管理有限公 25,264.75 72,927.14 98,191.89 司 中国银行 61,147.12 - 61,147.12 长城证券 668.36 - 668.36 合计 87,080.23 72,927.14 160,007.37 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额和 B 类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各 基金销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其 计算公式为： 日销售服务费＝前一日 A/B 类基金份额的基金资产净值×约定年费率/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 金额 中国银行 300,014,794.52 - - - 1,056,560,000.00 46,832.21 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 金额 中国银行 - - - - 20,789,722,000.00 3,310,660.64 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 基金合同生效日（ 2003 年 10 - - 月 24 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 848,157,654.79 报告期间申购/买入总份额 - 418,062,201.20 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 923,128,166.19 报告期末持有的基金份额 - 343,091,689.80 报告期末持有的基金份额 - 53.41% 占基金总份额比例 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 基金合同生效日（ 2003 年 10 - - 月 24 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 597,975,397.62 报告期间申购/买入总份额 - 250,182,259.17 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 2.00 报告期末持有的基金份额 - 848,157,654.79 报告期末持有的基金份额 - 94.57% 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额； 2、对于分级基金，报告期末持有的基金份额占比计算时分母采用各自级别的份额； 3、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 景顺长城货币 A 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 景顺长城资 产管理（深 - - 4,942,738.18 0.01 圳）有限公 司 份额单位：份 景顺长城货币 B 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 景顺长城资 产管理（深 19,521,483.95 3.04 - - 圳）有限公 司 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的总份额。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023年1月1日至2023年12月31日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-定期 1,311,719,278.30 49,833,986.64 2,625,316,725.28 66,163,461.94 中国银行-活期 4,021,320.92 13,697,737.92 5,400,282.06 14,743,824.17 注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人保管，活期存款按银行同业利率计息，定期存款按协议利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 景顺长城货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 737,244,754.66 - - 737,244,754.66 - 景顺长城货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 10,947,044.77 - - 10,947,044.77 - 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为人民币 2,528,051,000.41 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 150205 15 国开 05 2025 年 1 月 2 日 103.64 273,000 28,294,967.02 150210 15 国开 10 2025 年 1 月 2 日 103.71 500,000 51,855,086.36 150218 15 国开 18 2025 年 1 月 2 日 102.57 3,200,000 328,239,917.28 200212 20 国开 12 2025 年 1 月 2 日 102.46 900,000 92,212,717.32 220202 22 国开 02 2025 年 1 月 2 日 102.22 600,000 61,333,359.00 220207 22 国开 07 2025 年 1 月 2 日 101.15 900,000 91,032,667.11 220403 22 农发 03 2025 年 1 月 2 日 102.28 600,000 61,368,006.14 230302 23 进出 02 2025 年 1 月 2 日 101.70 1,600,000 162,727,359.58 240301 24 进出 01 2025 年 1 月 2 日 101.90 3,600,000 366,838,353.90 240306 24 进出 06 2025 年 1 月 2 日 100.86 500,000 50,427,727.67 240308 24 进出 08 2025 年 1 月 2 日 100.56 800,000 80,451,297.35 240309 24 进出 09 2025 年 1 月 2 日 100.39 2,400,000 240,929,017.01 240401 24 农发 01 2025 年 1 月 2 日 101.49 3,100,000 314,625,925.54 240411 24 农发 11 2025 年 1 月 2 日 101.06 1,500,000 151,590,061.48 240421 24 农发 21 2025 年 1 月 2 日 100.52 3,200,000 321,671,176.64 240431 24 农发 31 2025 年 1 月 2 日 100.26 2,995,000 300,267,008.59 合计 26,668,0002,703,864,647.99 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 48.35%（上年度末：31.81%）。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于本报告期末，本基金前 10 名份额持有人的合计占比为 0.32%（扣除固有资金投资之后的比例），本基金投资组合的平均剩余期 限为 88 天，平均剩余存续期为 88 天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-5 5 年 2024年12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以 不计息 合计 月 31 日 上 资产 货币资金 2,238,606,599.51 6,488,773,612.63 4,270,133,333.83 - - - 12,997,513,545.97 结算备付 54,101,614.01 - - - - - 54,101,614.01 金 存出保证 60,131.67 - - - - - 60,131.67 金 交易性金 2,682,301,545.28 9,028,733,843.6815,615,397,553.84 - - - 27,326,432,942.80 融资产 买入返售 12,801,762,614.74 145,567,289.35 - - - - 12,947,329,904.09 金融资产 应收申购 - - - - - 36,190,290.73 36,190,290.73 款 资产总计 17,776,832,505.21 15,663,074,745.66 19,885,530,887.67 - - 36,190,290.73 53,361,628,429.27 负债 应付赎回 - - - - - 106,295.83 106,295.83 款 应付管理 - - - - - 11,074,461.53 11,074,461.53 人报酬 应付托管 - - - - - 2,214,892.29 2,214,892.29 费 卖出回购 金融资产 2,528,051,000.41 - - - - - 2,528,051,000.41 款 应付销售 - - - - - 10,952,854.59 10,952,854.59 服务费 应交税费 - - - - - 117,081.81 117,081.81 其他负债 - - - - - 711,314.17 711,314.17 负债总计 2,528,051,000.41 - - - - 25,176,900.22 2,553,227,900.63 利率敏感 15,248,781,504.80 15,663,074,745.66 19,885,530,887.67 - - - - 度缺口 上年度末 1-5 5 年 2023年12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以 不计息 合计 月 31 日 上 资产 货币资金 1,513,074,948.31 10,193,474,685.27 8,739,663,569.17 - - - 20,446,213,202.75 结算备付 27,135,973.89 - - - - - 27,135,973.89 金 存出保证 6,459.44 - - - - - 6,459.44 金 交易性金 267,502,011.68 6,146,632,879.71 10,147,457,306.64 - - - 16,561,592,198.03 融资产 买入返售 8,336,500,154.21 21,916,434.92 - - - - 8,358,416,589.13 金融资产 应收申购 - - - - - 7,648,260.90 7,648,260.90 款 资产总计 10,144,219,547.53 16,362,023,999.90 18,887,120,875.81 - - 7,648,260.90 45,401,012,684.14 负债 应付赎回 - - - - - 321,439.83 321,439.83 款 应付管理 - - - - - 9,539,389.53 9,539,389.53 人报酬 应付托管 - - - - - 1,907,877.90 1,907,877.90 费 卖出回购 金融资产 1,138,539,569.49 - - - - - 1,138,539,569.49 款 应付销售 - - - - - 9,357,498.83 9,357,498.83 服务费 应交税费 - - - - - 99,711.14 99,711.14 其他负债 - - - - - 679,072.55 679,072.55 负债总计 1,138,539,569.49 - - - - 21,904,989.78 1,160,444,559.27 利率敏感 9,005,679,978.0416,362,023,999.90 18,887,120,875.81 - - - - 度缺口 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 -22,756,797.28 -13,006,839.83 基点 市场利率下降 25 个 22,809,410.57 13,031,198.61 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本报告期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本报告期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市场价格发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 27,326,432,942.80 16,561,592,198.03 第三层次 - - 合计 27,326,432,942.80 16,561,592,198.03 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 27,326,432,942.80 51.21 其中：债券 27,326,432,942.80 51.21 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 12,947,329,904.09 24.26 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 13,051,615,159.98 24.46 付金合计 4 其他各项资产 36,250,422.40 0.07 5 合计 53,361,628,429.27 100.00 注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 12,993,492,225.05 元。 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.57 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,528,051,000.41 4.98 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 34.87 4.98 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天（含）—60 天 9.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天（含）—90 天 20.21 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天（含）—120 天 7.78 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 31.85 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 104.61 4.98 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,892,175,172.61 7.66 其中：政策性金融债 2,758,437,014.87 5.43 4 企业债券 1,227,818,149.56 2.42 5 企业短期融资券 2,343,043,508.84 4.61 6 中期票据 226,163,209.99 0.45 7 同业存单 19,637,232,901.80 38.65 8 其他 - - 9 合计 27,326,432,942.80 53.78 10 剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债券 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%） 的账面价值（元） 1 112412048 24 北京银行 5,000,000 497,197,695.37 0.98 CD048 2 112472765 24 南京银行 5,000,000 495,795,022.77 0.98 CD276 3 112405145 24 建设银行 4,000,000 398,938,824.90 0.79 CD145 4 112486995 24 宁波银行 4,000,000 398,211,836.77 0.78 CD138 5 240301 24 进出 01 3,600,000 366,838,353.90 0.72 6 112414043 24 江苏银行 3,500,000 348,701,257.99 0.69 CD043 7 150218 15 国开 18 3,200,000 328,239,917.28 0.65 8 240421 24 农发 21 3,200,000 321,671,176.64 0.63 9 240431 24 农发 31 3,200,000 320,819,508.34 0.63 10 240401 24 农发 01 3,100,000 314,625,925.54 0.62 8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0615% 报告期内偏离度的最低值 0.0147% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0346% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为 1.0000 元。 8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 60,131.67 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 36,190,290.73 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 36,250,422.40 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 户均持有的基 占总 占总 数（户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 景顺长城 6,013,263 8,342.57 43,438,869.31 0.09 50,122,627,124.09 99.91 货币 A 景顺长城 51 12,594,794.81 581,696,036.05 90.56 60,638,499.19 9.44 货币 B 合计 6,013,314 8,449.32 625,134,905.36 1.23 50,183,265,623.28 98.77 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 个人 27,010,180.19 0.05 2 个人 24,728,456.40 0.05 3 基金类机构 19,521,483.95 0.04 4 个人 15,027,155.45 0.03 5 个人 13,961,944.58 0.03 6 个人 12,558,066.99 0.02 7 个人 12,034,910.79 0.02 8 个人 12,034,071.21 0.02 9 个人 12,024,518.26 0.02 10 个人 12,021,253.83 0.02 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 景顺长城货币 A 1,984,487.04 0.003956 理人所 有从业 人员持 景顺长城货币 B - - 有本基 金 合计 1,984,487.04 0.003906 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基景顺长城货币 A - 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 景顺长城货币 B - 合计 - 本基金基金经理持有本 景顺长城货币 A 0~10 开放式基金 景顺长城货币 B - 合计 0~10 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 基金合同生效日 （2003 年 10 月 24 81,561,919.51 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 43,343,721,621.40 896,846,503.47 额总额 本报告期基金总申购 360,958,443,040.11 4,039,781,344.20 份额 减：本报告期基金总 354,136,098,668.11 4,294,293,312.43 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 50,166,065,993.40 642,334,535.24 额总额 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 考虑内部控制需要，经基金管理人董事会审议通过，并履行适当程序，本报告期内为本基金提供审计服务的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 1 年的审计服务。本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币 110,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长城证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 东方证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 东吴证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 广发证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 海通证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 华宝证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 华福证券 本期 有限责任 1 - - - - 报告 公司 新增 1 个 华西证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 信达证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 招商证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 浙商证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 中国国际 未变 金融股份 1 - - - - 更 有限公司 中国银河 未变 证券股份 1 - - - - 更 有限公司 中泰证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 中信建投 未变 证券股份 1 - - - - 更 有限公司 中信证券 未变 股份有限 3 - - - - 更 公司 注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。 2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 称 占当期 占当期债 占当期权 债券成 券回购成 成交金 证成交总 成交金额 交总额 成交金额 交总额的 额 额的比例 的比例 比例(%) (%) (%) 长城证 券股份 251,750,067.67 100.00 51,642,829,000.00 80.70 - - 有限公 司 东方证 券股份 - - 2,277,490,000.00 3.56 - - 有限公 司 东吴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 广发证 券股份 - - - - - - 有限公 司 海通证 券股份 - - 1,718,418,000.00 2.69 - - 有限公 司 华宝证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华福证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华西证 券股份 - - - - - - 有限公 司 信达证 券股份 - - - - - - 有限公 司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 浙商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信建 投证券 - - 8,358,142,000.00 13.06 - - 股份有 限公司 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 1 适用“养老金客户费率优惠”的养老 网站 2024 年 1 月 10 日 金客户范围的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 2 北京增财基金销售有限公司办理旗下 网站 2024 年 1 月 19 日 基金相关销售业务的公告 3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 基金2023年第4季度报告提示性公告 网站 4 景顺长城货币市场证券投资基金 2023 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 年第 4 季度报告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 22 日 停机维护的公告 网站 6 关于警惕假冒景顺长城基金 APP 开展 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 27 日 诈骗活动的声明 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 基金 2023 年年度报告提示性公告 网站 8 景顺长城货币市场证券投资基金 2023 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 年年度报告 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 13 日 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2024 年 11 月 30 日 产品资料概要更新 网站 41 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 12 月 6 日 停机维护的通知 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 13.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2025 年 3 月 28 日