景顺长城货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标...... 8 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表...... 16 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告 ...... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 债券回购融资情况 ...... 39 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 39 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 40 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 41 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细...... 41 7.9 投资组合报告附注 ...... 41 §8 基金份额持有人信息 ...... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 42 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 43 §9 开放式基金份额变动...... 43 §10 重大事件揭示 ...... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 44 10.4 基金投资策略的改变 ...... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 44 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 47 10.9 其他重大事件 ...... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 48 §12 备查文件目录 ...... 48 12.1 备查文件目录 ...... 48 12.2 存放地点...... 48 12.3 查阅方式...... 48 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城货币市场证券投资基金 基金简称 景顺长城货币 场内简称 无 基金主代码 260102 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城优选混合(260101)、景顺长城动力平衡混合(260103) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 10 月 24 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 44,134,674,312.40 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 下属分级基金的交易代码 260102 260202 报告期末下属分级基金的份 43,762,087,705.10 份 372,586,607.30 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于 基准的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利 率判断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期 限等方面进行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构 建组合。 业绩比较基准 税后同期 7 天存款利率。 风险收益特征 本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高 流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 许俊 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66596688 电子邮箱 investor@igwfmc.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 号 建设广场第一座 21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 号 建设广场第一座 21 层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 李进 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 本期已实现收益 404,856,217.12 6,513,792.87 本期利润 404,856,217.12 6,513,792.87 本期净值收益率 0.9155% 1.0357% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 43,762,087,705.10 372,586,607.30 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 61.0574% 49.8299% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、自 2019 年 6 月 17 日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配， 按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城货币 A 份额净值 份额净值收 业绩比较 业绩比较基准 阶段 收益率① 益率标准差 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ ② 率③ ④ 过去一个月 0.1294% 0.0007% 0.1107% 0.0000% 0.0187% 0.0007% 过去三个月 0.4127% 0.0006% 0.3357% 0.0000% 0.0770% 0.0006% 过去六个月 0.9155% 0.0018% 0.6713% 0.0000% 0.2442% 0.0018% 过去一年 1.8622% 0.0014% 1.3519% 0.0000% 0.5103% 0.0014% 过去三年 5.7536% 0.0012% 4.0519% 0.0000% 1.7017% 0.0012% 自基金合同生效起 61.0574% 0.0055% 31.5576% 0.0018% 29.4998% 0.0037% 至今 景顺长城货币 B 份额净值 份额净值收 业绩比较 业绩比较基准 阶段 收益率① 益率标准差 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ ② 率③ ④ 过去一个月 0.1491% 0.0007% 0.1107% 0.0000% 0.0384% 0.0007% 过去三个月 0.4724% 0.0005% 0.3357% 0.0000% 0.1367% 0.0005% 过去六个月 1.0357% 0.0018% 0.6713% 0.0000% 0.3644% 0.0018% 过去一年 2.1070% 0.0014% 1.3519% 0.0000% 0.7551% 0.0014% 过去三年 6.5176% 0.0012% 4.0519% 0.0000% 2.4657% 0.0012% 自基金合同生效起 49.8299% 0.0049% 19.3086% 0.0001% 30.5213% 0.0048% 至今 注： 1、本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行份额分级； 2、自 2019 年 6 月 17 日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配， 按日结转份额。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于 2005 年 7 月 7 日获中 国证券监督管理委员会证监基金字 2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以 2005 年 7 月 14 日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行基金份额分级。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 184 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司 债券市场部债券经纪人。2013 年 6 月加入 陈 威 本基金的 2016 年 4 本公司，历任交易管理部交易员、固定收 霖 基金经理 月 20 日 - 13 年 益部信用研究员，自 2016 年 4 月起担任固 定收益部基金经理，现任固定收益部总经 理助理、基金经理。具有 13 年证券、基金 行业从业经验。 经济学硕士，CFA。曾任汇丰银行（中国） 有限公司零售银行部管理培训生、零售银 本基金的 2018 年 行部高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸 米良 基金经理 11 月 3 日 - 10 年 易融资部产品经理，招商银行资产负债部 资产管理岗。2018 年 9 月加入本公司，自 2018 年 11 月起担任固定收益部基金经理。 具有 10 年证券、基金行业从业经验。 管理学硕士。2018 年 7 月加入本公司，历 黄 惠 本基金的 2022 年 - 6 年 任交易管理部交易员、固定收益部研究员。 伶 基金助理 11 月 9 日 现任固定收益部基金经理助理。具有 6 年 证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度国内经济实现了较为强劲的开局之后，二季度经济边际有所走弱，多项经济指标放缓。5、6 两月 PMI 重新跌入收缩区间，基建投资逐月下滑，居民消费未能延续向上修复态势，货币增速大幅下滑，反映出经济企稳回升的过程遭遇波折。结构性亮点依然在出口，出口增速在全球制造业周期上行以及基数走低的背景下大幅好转，带动工业生产保持韧性，但是内需在地产持续下行、居民预期偏弱的背景下仍旧疲弱。二季度信贷投放大幅走弱，4、5 两月合计同比少增 3988 亿元，居民端和企业端双双疲弱。除了内生融资需求疲弱外，监管层打击“手工补息”、防止资金“沉淀空转”以及金融业增加值核算改革等因素都对信贷投放造成冲击。M1 和 M2 增速也在二季度大幅下行，其中 5 月 M1 同比增速-4.2%，跌幅创历史新低。地产销售端和投资端的表现依旧疲弱，销售面积跌幅 20%以上，相比一季度跌幅有所加深，“517”地产新政对销售提振作用有限；投资端的跌幅逐月扩大，5 月累计同比下跌 10.1%，新开工和竣工的跌幅更深，累计同比分别下跌24.2%和 20.1%。制造业投资延续了去年以及今年一季度的亮眼表现，4、5 两月投资增速保持在9%以上的高增速，并且设备投资表现尤其突出，5 月增速上行至 18%。消费有所放缓，未能延续今年一季度向上修复的态势，二季度 4、5 两月社零平均增速 3%，相比一季度的 4.7%有明显的回落。 今年上半年货币政策稳健偏宽，期间于 2 月降准一次，无降息操作。银行间资金面整体保持 宽松且波动较小，DR007 略高于 OMO 利率，一、二季度 DR007 均值均为 1.87，R007 均值分别为 2.13 和 1.94。二季度在手工补息存款被叫停的背景下，银行存款大量向非银转移，非银资金尤为充裕， 因此 R 和 DR 利差大幅缩窄。具体来看，央行于 2 月 5 日超预期降准 50 个基点，释放流动性约 1 万亿元，同时在春节前、月末、税期等关键时点通过 OMO 投放短期流动性维稳。因 MLF 利率相对NCD 仍处于高位，二季度整体缩量续作，MLF 余额持续回落。4 月份，禁止“手工补息”规定出台，大行负债受此影响较大，存款流失至中小行以及广义基金，造成流动性分层缓解。从价格角度来看，央行在上半年并未调整政策利率，DR007 月均值仍处于政策利率之上，仅在 6 月初有部分时间 DR007 低于 1.8%水平。 上半年存单几乎为单边下行走势，仅 4 月下旬出现明显回调。NCD 在 1 月上中旬窄幅震荡，2 月份央行降准后快速下行，春节后，随着资金回笼到广义基金，非银在配置压力下加入买债行列， 资金中枢维持在 1.8%以上，1 年期国股行 NCD 基本围绕 2.25%中枢窄幅波动。4 月份，受“手工补 息”影响，NCD 收益率在 4 月份大幅下行，月末随着超长债反弹至月初高点。之后银行通过主动负债补充流动性缺口，而非银配置力量也相对强势，在银行负债再平衡的过程中，NCD 收益率持 续下行，但 1 年国股行存单在 1.95%有触底迹象。1Y AAA NCD 收益率从年初 2.45%附近下行至 半年末 1.96%左右，整体曲线非常平坦，1Y-3M NCD 均值仅为 12BP。 现券市场方面，在 1 月份宣布降准、NCD 大幅下行、大行农商行欠配压力、央行行长表示未 来仍有降准空间以及资金面相对稳定的情况下，中短端（5 年内品种）延续年末下行趋势，收益率屡创新低。特别是 6 月初资金中枢一度低于 1.8%，市场对于降息预期渐浓，中短端品种收益率继续下行，3 年内品种一度与资金成本倒挂。受益于政府债发行节奏偏缓、全年对信贷总量诉求 有所降低、1 月份权益市场的大幅调整、2 月份 5 年 LPR 超预期下调 25BP 后债券与贷款的比价效 应更具有优势等多重利好，长债和超长债在前两个月表现更为突出，3 月份围绕 2.48%震荡，4 月 底金融时报发文提示长债风险，因央行持续的风险提示，叠加 517 地产新政的扰动，5 月基本处于窄幅震荡态势，但期间也累积了一定做多力量。因无明显利空因素，基本面和风险偏好带动下30 年国债终于在 6 月份突破 2.5%的央行合意点位，并进一步下行创出年内新低。截至半年末，3 年、5 年、10 年、30 年国债收益率分别收于 1.8%、1.98%、2.21%、2.43%，较年初分别下行 55BP、 46BP、35BP 和 41BP，曲线陡峭化下行。 报告期内组合严格遵循公募基金流动性新规中对货币基金运作的规定，根据市场变化及时调整组合策略。一季度组合久期随着收益率下行从高位逐步回落至中性水平，随着两会政策预期落空，而政府债发行仍偏缓慢，临近季末组合拉长久期至偏高水平。二季度整体上对债市相对乐观，因此组合剩余期限基本维持高位，多数时间保持在 85 天以上的水平。考虑到各项指标约束、期限利差和资本利得，配置上多以跨年品种为主，存款存单占比始终处于较高水平。因资金价格中枢维持高位，杠杆收益不明显，因此组合杠杆水平均保持在偏低水平，半年末前逆回购占比逐步提升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2024 年上半年，景顺长城货币 A 份额净值收益率为 0.9155%，业绩比较基准收益率为 0.6713%。 2024 年上半年，景顺长城货币 B 份额净值收益率为 1.0357%，业绩比较基准收益率为 0.6713%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为国内经济环比二季度能够边际回升。发行进度明显落后的地方政府债有望提速，地方债项目落地有望带动银行配套信贷投放，设备更新和消费品以旧换新也有望在金融端获得更多支持，三季度信贷有望边际改善。 “607”国常会提出“继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施”，稳地产政策有望持续出台。国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，设备投资有望延续高增速。房价环比的加速下行对居民资产负债表的冲击依旧持续抑制居民的消费意愿，但是三季度随着财政力度的边际扩大，有望带动经济边际回暖，从而带动居民就业和收入边际改善，叠加三季度进入暑期出游旺季，有望带动消费向上修复。通胀将会维持偏弱回升的态势。随着专项债的加速发行使用叠加超长期特别国债项目的落地，有望带动基建实物工作量提升，从而对 PPI 价格形成支撑，但是房地产维持弱势、结构性供需错配依旧对价格形成持续压制，价格偏弱的格局将会延续。 基本面方面对债市仍有支撑，受地方化债、贷款盘活存量等高质量发展目标的影响，实体经济需求不足的问题仍将制约经济向上弹性，因此债市仍维持多头思维。517 地产新政出台后，一线城市均跟进各自放松政策，预计短期对成交量会有一定提振，但房价预期以及收入预期的本质未发生根本性改变，同时房贷利率与其他资产收益率相比仍处于偏高水平，也抑制了购房需求， 地方对于市场化收储的积极性不高，去库效果仍待观察。当前市场对地产政策进一步放松有所钝化，短期也不构成债市的制约因素。 央行于 7 月初公告将面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，再次提示长债风 险后，但 30 年国债收益率已经突破 2.5%合意点位，在没有明显利空因素的情况下，考虑到期限结构较为陡峭，长端仍有下行空间。至于央行是否会采取实际行动对长债进行干预，仍需要重点 关注，等待右侧交易可能是最优策略。央行于 7 月超预期调降 OMO 和 LPR 10BP，表明稳增长压 力仍很大，未来仍存在降准降息的可能，稳地产也要求 LPR 利率进一步下行，在净息差压力下也需要倒逼银行存款利率的下调，广谱利率中枢未来仍有下行基础。 对于资金面，央行最新公告未来将开展临时正逆回购操作，同时将临时隔夜正、逆回购操作 的利率确定为 7 天期逆回购操作利率减点 20BP 和加点 50BP，资金利率走廊缩窄有助于资金面的 稳定。重点需要观察政府债发行节奏是否提速，可能阶段性造成资金摩擦加大。短时间内，禁止手工补息造成的衰退式宽松加剧了“资产荒”问题，降息后资金中枢有望下行，从而打开短端下行的空间。 因当前各期限收益率基本上都达到年底低点，止盈压力下预计波动也将加大，但各类机构同时也面临欠配压力，而且从期限利差、杠杆水平、长债拥挤度等指标所反映的市场结构也相对健康，即使调整空间也不大。中短端确定性更大，长端风险也可控，若有调整也是较好的买入机会。 组合将密切关注宏观基本面数据、监管政策对时点上资金面的扰动以及央行货币政策操作，精细管理组合流动性。三季度，预计资金面变化不大，考虑到未来降准降息的可能，组合将维持偏长久期。组合将密切关注跨季后资金面变化，灵活调整久期和杠杆。配置上主要以回购和流动性较好的 NCD 为主，小仓位利用长久期资产开展波段操作。组合将关注政府债供给对市场流动性的影响，提前预判并及时调整投资策略。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关固定收益品种的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定，本基金的收益分配方式为“每日分配、按日支付”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城货币市场证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 15,189,890,327.00 20,446,213,202.75 结算备付金 17,006,885.00 27,135,973.89 存出保证金 - 6,459.44 交易性金融资产 6.4.7.2 15,252,965,711.79 16,561,592,198.03 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 15,252,965,711.79 16,561,592,198.03 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 14,040,261,029.18 8,358,416,589.13 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 35,949,779.42 7,648,260.90 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 44,536,073,732.39 45,401,012,684.14 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 380,764,029.33 1,138,539,569.49 应付清算款 - - 应付赎回款 76,314.85 321,439.83 应付管理人报酬 9,046,083.64 9,539,389.53 应付托管费 1,809,216.76 1,907,877.90 应付销售服务费 8,977,042.32 9,357,498.83 应付投资顾问费 - - 应交税费 119,588.62 99,711.14 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 607,144.47 679,072.55 负债合计 401,399,419.99 1,160,444,559.27 净资产： 实收基金 6.4.7.10 44,134,674,312.40 44,240,568,124.87 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 44,134,674,312.40 44,240,568,124.87 负债和净资产总计 44,536,073,732.39 45,401,012,684.14 注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 44,134,674,312.40 份，其中本基金 A 类份额 净值人民币 1.0000 元，基金份额 43,762,087,705.10 份；本基金 B 类份额净值人民币 1.0000 元， 基金份额 372,586,607.30 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 542,213,528.40 536,595,450.77 1.利息收入 331,608,480.70 375,020,694.82 其中：存款利息收入 6.4.7.13 212,705,087.84 218,721,446.63 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 118,903,392.86 156,299,248.19 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 210,605,047.70 161,574,755.95 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 210,605,047.70 161,574,755.95 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - - 号填列） 减：二、营业总支出 130,843,518.41 132,637,569.70 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 55,993,670.62 51,793,462.65 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 11,198,734.17 10,358,692.59 3．销售服务费 6.4.10.2.3 55,268,026.88 50,904,420.64 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 8,165,131.45 19,344,704.42 其中：卖出回购金融资产 8,165,131.45 19,344,704.42 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 26,987.83 41,921.84 8．其他费用 6.4.7.23 190,967.46 194,367.56 三、利润总额（亏损总额 411,370,009.99 403,957,881.07 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 411,370,009.99 403,957,881.07 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 411,370,009.99 403,957,881.07 6.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 其他 实收基金 综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资 44,240,568,124.87 - - 44,240,568,124.87 产 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 44,240,568,124.87 - - 44,240,568,124.87 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -105,893,812.47 - - -105,893,812.47 填列） （一）、综合收益总 - - 411,370,009.99 411,370,009.99 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 -105,893,812.47 - - -105,893,812.47 （ 净 资 产 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 175,538,225,027.12 - - 175,538,225,027.12 款 2.基金赎回 -175,644,118,839.59 - - -175,644,118,839.59 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - -411,370,009.99 -411,370,009.99 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资 44,134,674,312.40 - - 44,134,674,312.40 产 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 其他 实收基金 综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资 37,956,917,001.11 - - 37,956,917,001.11 产 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 37,956,917,001.11 - - 37,956,917,001.11 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 4,460,712,382.97 - - 4,460,712,382.97 填列） （一）、综合收益总 - - 403,957,881.07 403,957,881.07 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 4,460,712,382.97 - - 4,460,712,382.97 （ 净 资 产 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 174,304,781,074.12 - - 174,304,781,074.12 款 2.基金赎回 -169,844,068,691.15 - - -169,844,068,691.15 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - -403,957,881.07 -403,957,881.07 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资 42,417,629,384.08 - - 42,417,629,384.08 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 96 号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2003 年 10 月 24 日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为景 顺长城货币市场证券投资基金(2005 年 7 月 15 日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金，以下简 称“本基金”)、景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,835,000,215.28 元，其中包括景顺长城恒丰债券证券投资基金人民币 473,468,816.63 元、景顺长城优选股票证券投资基金人民币820,829,988.03 元和景顺长城动力平衡证券投资基金人民币 540,701,410.62 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2003)第 144 号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息人民币 782,418.90 元在基金募集期结束时计入投资者认购账户，折合成 782,418.90 份基金份额，其中景顺长城恒丰债券证券投资基金 258,742.20 份基金份额、景顺长城优选股票证券投资基金 262,508.27 份基金份额和景顺长城动力平衡证券投资基金261,168.43 份基金份额，归投资者所有。 根据基金管理人 2005 年 7 月 12 日发布的《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持 有人大会表决结果的公告》(以下简称“公告”)，景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金份额持 有人大会于 2005 年 6 月 13 日表决通过了《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城 货币市场证券投资基金的议案》，并于 2005 年 7 月 7 日获得了中国证监会证监基金字[2005]121 号《关于核准景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》。根据《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》的有关规定，确定 2005 年 7 月 14 日为景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金转变基准日，景顺长城恒丰债券证券 投资基金需在此之前调整资产结构使之满足景顺长城货币市场证券投资基金的要求。 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计(普华永道中天审字(2005)第 1720 号审计报告)， 截至 2005 年 7 月 14 日止，景顺长城恒丰债券证券投资基金基金净值 81,561,919.51 元，于 2005 年 7 月 15 日按照本基金固定交易单位面值 1.00 元转变为本基金的基金净值和基金份额。景顺长 城恒丰债券证券投资基金相关的资产和负债根据公告中规定的转变会计处理方法以直接结转和非直接结转的方法分别转变为本基金的资产和负债。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的货币市场证券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，自 2010 年 4 月 30 日起，本基金将基金份额分为 A 级和 B 级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。 投资者基金账户所持有份额数量高于 500 万份(含)时，账户内所有基金份额归为 B 级，否则归为A 级。基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，注册登记机构根据上述分级原则对 投资者基金账户所持有份额的份额级别进行判断和处理。 根据《货币市场基金监督管理办法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的同业存 单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的短期融资券、 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的原业绩比较基准为：税后一年期定期存款利率，根据《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的货币市场证券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，本基金的业绩比较基准自 2010 年 4 月 30 日起变更为：税后同期七天存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2024年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 233,478,729.96 等于：本金 233,408,103.55 加：应计利息 70,626.41 减：坏账准备 - 定期存款 14,956,411,597.04 等于：本金 14,860,000,000.00 加：应计利息 96,411,597.04 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 501,299,999.84 存款期限 3 个月（含）至 1 年 13,652,474,319.30 存款期限 1 年（含）以上 802,637,277.90 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 15,189,890,327.00 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市场 431,773,369.87 431,954,369.87 181,000.00 0.0004 债券 银行间市场 14,821,192,341.92 14,836,897,216.68 15,704,874.76 0.0356 合计 15,252,965,711.79 15,268,851,586.55 15,885,874.76 0.0360 资产支持证券 - - - - 合计 15,252,965,711.79 15,268,851,586.55 15,885,874.76 0.0360 注：1.偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值； 2.偏离度＝偏离金额/按实际利率计算的账面价值确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 14,040,261,029.18 - 合计 14,040,261,029.18 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 467.59 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 512,841.52 其中：交易所市场 - 银行间市场 512,841.52 应付利息 - 预提费用 93,835.36 合计 607,144.47 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城货币 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 43,343,721,621.40 43,343,721,621.40 本期申购 174,657,464,948.73 174,657,464,948.73 本期赎回（以“-”号填列） -174,239,098,865.03 -174,239,098,865.03 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 43,762,087,705.10 43,762,087,705.10 景顺长城货币 B 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 896,846,503.47 896,846,503.47 本期申购 880,760,078.39 880,760,078.39 本期赎回（以“-”号填列） -1,405,019,974.56 -1,405,019,974.56 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 372,586,607.30 372,586,607.30 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 404,856,217.12 - 404,856,217.12 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -404,856,217.12 - -404,856,217.12 本期末 - - - 景顺长城货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 6,513,792.87 - 6,513,792.87 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -6,513,792.87 - -6,513,792.87 本期末 - - - 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,880,331.15 定期存款利息收入 208,501,815.22 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 322,915.91 其他 25.56 合计 212,705,087.84 6.4.7.14 股票投资收益 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 200,392,597.68 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 10,212,450.02 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 210,605,047.70 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 24,586,389,107.77 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 24,404,849,352.24 本总额 减：应计利息总额 171,327,305.51 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 10,212,450.02 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 不适用。 6.4.7.20 公允价值变动收益 不适用。 6.4.7.21 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 64,644.58 信息披露费 19,890.78 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 18,900.00 银行划款手续费 87,532.10 合计 190,967.46 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 55,993,670.62 51,793,462.65 其中：应支付销售机构的客户维护 27,586,274.96 25,383,936.69 费 应支付基金管理人的净管理费 28,407,395.66 26,409,525.96 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 11,198,734.17 10,358,692.59 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.05%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 合计 景顺长城基金管理有限公司 12,094.68 26,417.91 38,512.59 中国银行 29,440.75 - 29,440.75 长城证券 201.22 - 201.22 合计 41,736.65 26,417.91 68,154.56 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 合计 景顺长城基金管理有限公司 11,437.15 33,067.50 44,504.65 中国银行 30,566.74 - 30,566.74 长城证券 468.33 - 468.33 合计 42,472.22 33,067.50 75,539.72 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。A 级基 金基金份额和 B 级基金基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值 X 对应级别约定年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - - - 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - 8,053,698,000.00 1,031,465.21 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 基金合同生效日（ 2003 年 10 - - 月 24 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 848,157,654.79 报告期间申购/买入总份额 - 295,426,614.98 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - 923,128,166.19 额 报告期末持有的基金份额 - 220,456,103.58 报告期末持有的基金份额 - 59.1700% 占基金总份额比例 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 基金合同生效日（ 2003 年 10 - - 月 24 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 597,975,397.62 报告期间申购/买入总份额 - 102,085,383.99 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - 0.00 额 报告期末持有的基金份额 - 700,060,781.61 报告期末持有的基金份额 - 90.3100% 占基金总份额比例 注：1. 固有资金投资持有本基金 B 类基金份额，期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额；报告期末持有的基金份额占比为占 B 类基金总份额的比例（比例实际为保留两位小数）。 2. 基金管理人景顺长城基金管理有限公司在本年度申购/赎回本基金的交易委托景顺长城基 金管理有限公司直销中心办理，根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金不收取申购费用与赎回费用。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 景顺长城货币 A 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例（%） 比例（%） 景顺长城资产管理（深 - - 4,942,738.18 0.0114 圳）有限公司 份额单位：份 景顺长城货币 B 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例（%） 比例（%） 景顺长城资产管理（深 7,905,457.16 2.1218 - - 圳）有限公司 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的总份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-定期 2,430,391,486.13 34,395,427.52 1,617,033,089.83 37,028,465.37 中国银行-活期 233,478,729.96 3,880,331.15 44,867,144.29 6,912,323.62 注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人保管，活期存款按银行同业利率计息，定期存款按协议利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 景顺长城货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 404,856,217.12 - - 404,856,217.12 - 景顺长城货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 6,513,792.87 - - 6,513,792.87 - 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2024年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 380,764,029.33 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 200203 20 国开 03 2024 年 7 月 1 日 102.28 2,951,000 301,823,872.99 220332 22 进出 32 2024 年 7 月 1 日 101.66 100,000 10,165,561.18 220403 22 农发 03 2024 年 7 月 1 日 101.37 600,000 60,822,749.66 249931 24 贴现国债 31 2024 年 7 月 1 日 99.87 360,000 35,952,153.33 合计 4,011,000 408,764,337.16 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 29.99%（上年度末：31.81%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于本报告期末，本基金前 10 名 份额持有人的合计占比为 0.34%（扣除固有资金投资之后的比例），本基金投资组合的平均剩余期 限为 87 天，平均剩余存续期为 87 天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 5 不计息 合计 2024 年 6 月 年 年 30 日 以 上 资产 货币资金 3,169,941,266.19 4,230,894,304.92 7,789,054,755.89 - - - 15,189,890,327.00 结算备付金 17,006,885.00 - - - - - 17,006,885.00 交易性金融 1,156,490,909.61 4,893,535,824.83 9,202,938,977.35 - - - 15,252,965,711.79 资产 买入返售金14,040,261,029.18 - - - - - 14,040,261,029.18 融资产 应收申购款 - - - - - 35,949,779.42 35,949,779.42 其他资产 - - -0.00 - - - -0.00 资产总计 18,383,700,089.98 9,124,430,129.7516,991,993,733.24 - -35,949,779.42 44,536,073,732.39 负债 应付赎回款 - - - - - 76,314.85 76,314.85 应付管理人 - - - - - 9,046,083.64 9,046,083.64 报酬 应付托管费 - - - - - 1,809,216.76 1,809,216.76 卖出回购金 380,764,029.33 - - - - - 380,764,029.33 融资产款 应付销售服 - - - - - 8,977,042.32 8,977,042.32 务费 应交税费 - - - - - 119,588.62 119,588.62 其他负债 - - - - - 607,144.47 607,144.47 负债总计 380,764,029.33 - - - - 20,635,390.66 401,399,419.99 利率敏感度18,002,936,060.65 9,124,430,129.7516,991,993,733.24 - - - - 缺口 上年度末 5 2023 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5年 不计息 合计 月 31 日 年 以 上 资产 货币资金 1,513,074,948.31 10,193,474,685.27 8,739,663,569.17 - - - 20,446,213,202.75 结算备付金 27,135,973.89 - - - - - 27,135,973.89 存出保证金 6,459.44 - - - - - 6,459.44 交易性金融 267,502,011.68 6,146,632,879.7110,147,457,306.64 - - - 16,561,592,198.03 资产 买入返售金 8,336,500,154.21 21,916,434.92 - - - - 8,358,416,589.13 融资产 应收申购款 - - - - - 7,648,260.90 7,648,260.90 资产总计 10,144,219,547.53 16,362,023,999.9018,887,120,875.81 - - 7,648,260.9045,401,012,684.14 负债 应付赎回款 - - - - - 321,439.83 321,439.83 应付管理人 - - - - - 9,539,389.53 9,539,389.53 报酬 应付托管费 - - - - - 1,907,877.90 1,907,877.90 卖出回购金 1,138,539,569.49 - - - - - 1,138,539,569.49 融资产款 应付销售服 - - - - - 9,357,498.83 9,357,498.83 务费 应交税费 - - - - - 99,711.14 99,711.14 其他负债 - - - - - 679,072.55 679,072.55 负债总计 1,138,539,569.49 - - - - 21,904,989.78 1,160,444,559.27 利率敏感度 9,005,679,978.04 16,362,023,999.9018,887,120,875.81 - - - - 缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2023 年 12 月 分析 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个基点 -14,074,697.79 -13,006,839.83 市场利率下降 25 个基点 14,109,119.90 13,031,198.61 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于 证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本报告期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本报告期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市场价格发生合理、可能的变 动时，对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 15,252,965,711.79 16,561,592,198.03 第三层次 - - 合计 15,252,965,711.79 16,561,592,198.03 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 15,252,965,711.79 34.25 其中：债券 15,252,965,711.79 34.25 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 14,040,261,029.18 31.53 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 15,206,897,212.00 34.15 付金合计 4 其他各项资产 35,949,779.42 0.08 5 合计 44,536,073,732.39 100.00 注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 14,956,411,597.04 元。 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.92 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 380,764,029.33 0.86 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 41.09 0.86 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天（含）—60 天 8.01 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天（含）—90 天 12.94 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天（含）—120 天 1.94 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 36.48 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 100.46 0.86 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 39,946,837.03 0.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,013,981,655.48 6.83 其中：政策性金融债 1,976,612,610.69 4.48 4 企业债券 431,773,369.87 0.98 5 企业短期融资券 1,834,335,531.82 4.16 6 中期票据 306,298,749.46 0.69 7 同业存单 9,626,629,568.13 21.81 8 其他 - - 9 合计 15,252,965,711.79 34.56 10 剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%） 的账面价值（元） 1 200203 20 国开 03 7,000,000 715,949,546.23 1.62 2 112303205 23 农业银行 4,000,000 398,122,910.44 0.90 CD205 3 112492734 24 南京银行 4,000,000 396,406,240.68 0.90 CD028 4 012480391 24 电网 3,000,000 302,393,621.71 0.69 SCP007 5 012480917 24 浙交投 3,000,000 301,515,052.47 0.68 SCP006 6 112413020 24 浙商银行 3,000,000 299,396,173.90 0.68 CD020 7 112498719 24 重庆农村 3,000,000 299,265,450.71 0.68 商行 CD051 8 112480537 24 深圳农商 3,000,000 298,843,367.99 0.68 银行 CD075 9 112413038 24 浙商银行 3,000,000 298,538,942.36 0.68 CD038 10 112497107 24 宁波银行 3,000,000 298,139,146.66 0.68 CD026 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0492% 报告期内偏离度的最低值 0.0201% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0343% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为 1.0000 元。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 南京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 35,949,779.42 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 35,949,779.42 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 户均持有的基 占总 占总 数（户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 景顺长城 5,648,058 7,748.17 23,357,129.77 0.05 43,738,730,575.33 99.95 货币 A 景顺长城 17 21,916,859.25 331,554,678.83 88.99 41,031,928.47 11.01 货币 B 合计 5,648,075 7,814.11 354,911,808.60 0.80 43,779,762,503.80 99.20 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 基金类机构 40,132,209.94 0.09 2 其他机构 20,092,287.24 0.05 3 个人 14,373,697.82 0.03 4 个人 13,653,433.99 0.03 5 个人 10,875,479.74 0.02 6 个人 10,728,898.84 0.02 7 个人 10,305,405.21 0.02 8 个人 9,525,381.00 0.02 9 个人 9,348,396.23 0.02 10 个人 9,161,631.54 0.02 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 景顺长城货币 A 4,360,250.53 0.009964 人所有从 业人员持 景顺长城货币 B - - 有本基金 合计 4,360,250.53 0.009879 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基景顺长城货币 A - 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 景顺长城货币 B - 合计 - 本基金基金经理持有本 景顺长城货币 A 0~10 开放式基金 景顺长城货币 B - 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 基金合同生效日（2003 年 10 月 81,561,919.51 - 24 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 43,343,721,621.40 896,846,503.47 本报告期基金总申购份额 174,657,464,948.73 880,760,078.39 减：本报告期基金总赎回份额 174,239,098,865.03 1,405,019,974.56 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 43,762,087,705.10 372,586,607.30 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长城证券 股份有限 2 - - - - - 公司 东方证券 1 - - - - - 股份有限 公司 东吴证券 股份有限 1 - - - - - 公司 广发证券 股份有限 2 - - - - - 公司 海通证券 股份有限 1 - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 1 - - - - - 公司 华西证券 股份有限 1 - - - - - 公司 信达证券 股份有限 1 - - - - - 公司 招商证券 股份有限 1 - - - - - 公司 浙商证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中国国际 金融股份 1 - - - - - 有限公司 中国银河 证券股份 1 - - - - - 有限公司 中泰证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中信建投 证券股份 1 - - - - - 有限公司 中信证券 股份有限 3 - - - - - 公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期权 券商名称 债券成 债券回 证成交总 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 额的比例 的比例 总额的 (%) (%) 比例(%) 长城证券股 - - 26,053,904,000.00 83.85 - - 份有限公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 华宝证券股 - - - - - - 份有限公司 华西证券股 - - - - - - 份有限公司 信达证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 浙商证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 - - 5,016,485,000.00 16.15 - - 公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 1 适用“养老金客户费率优惠”的养老 网站 2024 年 1 月 10 日 金客户范围的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 2 北京增财基金销售有限公司办理旗下 网站 2024 年 1 月 19 日 基金相关销售业务的公告 3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 基金2023年第4季度报告提示性公告 网站 4 景顺长城货币市场证券投资基金 2023 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 年第 4 季度报告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 22 日 停机维护的公告 网站 6 关于警惕假冒景顺长城基金 APP 开展 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 27 日 诈骗活动的声明 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 基金 2023 年年度报告提示性公告 网站 8 景顺长城货币市场证券投资基金 2023 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 年年度报告 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 13 日 停机维护的公告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 15 日 完善客户身份信息的提示 网站 11 景顺长城货币市场证券投资基金 2024 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 年第 1 季度报告 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 基金2024年第1季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 13 部分基金新增汇丰银行为销售机构的 网站 2024 年 4 月 29 日 公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 24 日 停机维护的公告 网站 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 31 日 停机维护的公告 网站 16 景顺长城货币市场证券投资基金基金 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 14 日 产品资料概要更新 网站 17 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 21 日 调整持有停牌股票估值价格的公告 网站 18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 29 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日