景顺长城货币市场证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城货币 场内简称 无 基金主代码 260102 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城优选混合(260101)、景顺长城动力平衡混合 (260103) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 10 月 24 日 报告期末基金份额总额 35,797,121,339.48 份 投资目标 货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提 下，获得高于基准的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析 进行短期利率判断，对各投资品种从收益率、流动性、 信用风险、平均剩余期限等方面进行综合价值比较，在 保持基金资产高流动性的前提下构建组合。 业绩比较基准 税后同期 7 天存款利率。 风险收益特征 本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保 持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的 投资回报。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 下属分级基金的交易代码 260102 260202 报告期末下属分级基金的份额总额 34,967,728,462.35 份 829,392,877.13 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日） 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 1.本期已实现收益 174,485,607.19 5,019,684.77 2.本期利润 174,485,607.19 5,019,684.77 3.期末基金资产净值 34,967,728,462.35 829,392,877.13 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城货币 A 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.5520% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.2154% 0.0006% 过去六个月 1.1455% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.4760% 0.0008% 过去一年 2.2406% 0.0010% 1.3481% 0.0000% 0.8925% 0.0010% 过去三年 7.1074% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 3.0574% 0.0024% 过去五年 14.2750% 0.0030% 6.7481% 0.0000% 7.5269% 0.0030% 自基金合同 52.2949% 0.0060% 27.5057% 0.0019% 24.7892% 0.0041% 生效起至今 景顺长城货币 B 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.6121% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.2755% 0.0006% 过去六个月 1.2653% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.5958% 0.0008% 过去一年 2.4850% 0.0010% 1.3481% 0.0000% 1.1369% 0.0010% 过去三年 7.8774% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 3.8274% 0.0024% 过去五年 15.6482% 0.0030% 6.7481% 0.0000% 8.9001% 0.0030% 自基金合同 40.6621% 0.0054% 15.2568% 0.0001% 25.4053% 0.0053% 生效起至今 注：1、本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行份额分级； 2、自 2019 年 6 月 17 日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配， 按日结转份额。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于 2005 年 7 月 7 日获中 国证券监督管理委员会证监基金字 2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以 2005 年 7 月 14 日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行基金份额分级。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司 债券市场部债券经纪人。2013 年 6 月加 本基金的 2016年4 月20 入本公司，历任交易管理部交易员、固定 陈威霖 基金经理 日 - 10 年 收益部信用研究员，自 2016 年 4 月起担 任固定收益部基金经理，现任固定收益部 总经理助理、基金经理。具有 10 年证券、 基金行业从业经验。 经济学硕士。曾任汇丰银行（中国）有限 公司零售银行部管理培训生、零售银行部 本基金的 2018年 11月 3 高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸易融 米良 基金经理 日 - 7 年 资部产品经理，招商银行资产负债部资产 管理岗。2018 年 9 月加入本公司，自 2018 年 11 月起担任固定收益部基金经理。具 有 7 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 海外经济目前仍处于修复之中，5 月份全球制造业 PMI 提升至 56 再创新高。美国经济数据方 面，通胀数据继续超预期抬升，5 月零售数据环比低于预期且同比明显下滑，非农就业情况继续低于预期。政策方面，美联储在最新一次议息会议中基调转“鹰”，除了调高通胀与经济预期之 外，还对 Tapper 进行了讨论，点阵图显示 2023 年底之前将加息 2 次，政策收紧预期升温，期限 利差收窄。 国内方面，经济扩张动能边际减弱的判断继续得到验证，5 月经济数据整体上低于市场预期， 工业生产边际降速，需求端，房地产投资首度弱于季节性、基建投资同比转负、制造业投资温和修复，消费恢复持续偏弱，出口维持高增但略低于预期与季节性。5 月应当是全年 PPI 同比高点，后续高位震荡下行。5 月份“紧信用”的逻辑进一步得到增强，社融增速下滑幅度并未出现放缓， 按照目前的节奏线性外推全年社融同比下调至 10%附近。 二季度以来货币政策保持连续性，体现在操作上以稳为主，每日公开市场保持 100 亿的投放 量，每月 MLF 到期操作上均是等量对冲。虽然二季度 4,5 月份均为缴税大月，但在央行维稳下资金面整体保持合理充裕（考虑可能通过再贷款再贴现等形式），短端利率 DR007 始终贴近 7 天公开市场逆回购利率运行。而具体月份来看，货币市场利率方面，5 月中旬后受利率债发行供给增多等影响资金面呈现略微收敛，叠加半年末来临、交易摩擦等季节性因素，货币市场利率中枢出 现季节性小幅抬升，3M 股份制 NCD 利率由底部 2.35%位置上行至 2.5%左右。 报告期内组合严格遵循公募流动性新规中对于货币基金操作的规定，根据市场变化及时调整组合策略。二季度初，出于市场担忧地方债供给增加以及对于 4 月份税期可能造成资金面扰动的谨慎预期，组合适度降低久期和杠杆比例。随着税期平稳度过以及央行不断释放的流动性维稳信 号，组合从 4 月中旬开始逐步拉长久期，增加 4 季度到期以及跨年资产的配置，并在未来 2 个月 内均保持偏长的久期。配置上多以同业存单为主，并当存单相对价值较差时配置长期限存款，在获得更高收益的同时避免负偏离的产生。6 月下旬市场收益率有所下行，资金面相对宽松，组合采用杠铃结构，增加了短期回购的配置占比。因季度内短期资金波动较大，组合杠杆率整体并不是很高。 预计三季度货币政策方面将继续保持中性偏宽，对应到资金面上仍然是合理充裕。结构性货币政策下，政策操作上可能更多仍然是使用公开市场及中期借贷便利工具，这两个数量型调控工具逐步成为基础货币投放的常规操作。公开市场常规化操作可以更好地提升货币政策传导有效性。而在利率层面，7 天公开市场利率及 1Y MLF 利率作为短期、中期资金利率的锚，将继续引导货币市场利率合理运行。 6 月末银行间回购成交量突破 4.5 万亿，季度初从控制杠杆率角度来看，央行可能会有所收 紧，资金价格可能维持在政策利率之上。从 6 月底隔夜加权罕见的触及 1.5%水平可以判断季末超储率保持相对高位。这部分超储可以一定程度上对冲 7 月缴税，即使仍存在缺口，预计央行通过公开市场仍可以及时对冲。至于地方政府债供给，过往市场担忧的财政收支时间差预计今年将大幅缩短，即使地方债供给增大，但项目投放落地也将加快。现金管理类产品新规出台后，预计过 渡期内理财产品对于 1 年期 CD 的需求大增，从而限制长端 CD 收益率上行空间，预计 1 年期 CD 收益率大体围绕 MLF 利率运行。同时，今年国股行普遍倾向于发行长期限 CD，以致于当前个别股 份行的 CD 发行额度所剩不多，配置需求旺盛叠加供给受限，预计 1 年 CD 收益率低于 2.95%也可 能是成为常态，当然受到短端资金价格仍保持稳定，预计下行空间也不会太大。三季度，出于对未来资金面不确定性以及下半年可能的联储政策退出制约国内货币政策的谨慎，跨年利差料将有 所走阔。 组合将密切关注宏观基本面数据、监管政策对时点上资金面的扰动以及央行货币政策操作，细致管理组合流动性。7 月初，预计资金面有所收敛，组合短期内将以回购交易为主，并降低杠杆比例，组合久期将随到期自然降低。随着市场收益率逐步回归政策利率附近，组合将逐步拉长久期，维持长久期策略。配置上仍以跨季、跨年的 CD、存款为主，灵活使用杠杆。同时组合将合理安排资产到期，重点关注双 11 前后的赎回扰动，并加大交易策略的使用以增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021 年 2 季度，景顺长城货币 A 类净值收益率为 0.5520%,业绩比较基准收益率为 0.3366%。 2021 年 2 季度，景顺长城货币 B 类净值收益率为 0.6121%,业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,706,631,188.16 28.92 其中：债券 10,706,631,188.16 28.92 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 9,290,602,535.92 25.09 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 16,814,264,087.88 45.41 4 其他资产 212,476,913.17 0.57 5 合计 37,023,974,725.13 100.00 注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 16,800,000,000.00 元。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.36 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,211,497,994.25 3.38 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 42.95 3.38 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 6.06 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 7.18 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 9.77 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 36.88 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 102.83 3.38 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 319,533,492.95 0.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,632,133,591.49 4.56 其中：政策性金融债 1,561,630,071.76 4.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,830,278,367.40 7.91 6 中期票据 60,314,123.66 0.17 7 同业存单 5,864,371,612.66 16.38 8 其他 - - 9 合计 10,706,631,188.16 29.91 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 112116111 21 上海银行 CD111 5,000,000 496,961,316.14 1.39 2 180212 18 国开 12 4,600,000 461,093,829.37 1.29 3 012101927 21 南航股 SCP014 3,000,000 299,963,955.69 0.84 4 112113126 21 浙商银行 CD126 3,000,000 296,365,331.72 0.83 5 112105035 21 建设银行 CD035 3,000,000 293,973,318.90 0.82 6 112107041 21 招商银行 CD041 3,000,000 293,841,523.45 0.82 7 072100107 21 招商证券 CP007BC 2,700,000 270,004,340.52 0.75 8 160421 16 农发 21 2,200,000 220,113,620.70 0.61 9 132100024 21 三峡 GN002 2,100,000 210,294,959.28 0.59 10 012101483 21 华润 SCP003 2,000,000 200,214,695.26 0.56 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0304% 报告期内偏离度的最低值 0.0129% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0228% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金 账面份额净值为 1.0000 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16 号)。其因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位等二十七项违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 7170 万元。 招商银行于 2020 年 7 月 28 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚 决定书(沪银保监银罚决字(2020)7 号)。其信用卡中心因某客户个人信息未尽安全保护义务、对部分信用卡催收外包管理严重不审慎，被处以 100 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。 2、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”，股票代码：600999）于 2021 年 5 月 26 日收到中国人民银行深圳市中心支行出具的行政处罚决定书(深人银罚〔2021〕10 号)。其因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处以罚款 173 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商证券进行了投资。 3、2020 年 7 月 13 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，股票代码：601939、 0939.HK）因内控管理不到位、支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件等多项问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》的相关规定，收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕32 号)，被处以罚款人民币 3920 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对建设银行进行了投资。 4、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”，股票代码：601229）于 2020 年 11 月 18 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字 〔2020〕25 号)。其因 2014 年至 2018 年绩效考评管理严重违反审慎经营规则、2018 年未按规定 延期支付 2017 年度绩效薪酬等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第 （五）项、《中国银行业监督管理委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监发〔2012〕34 号）第三十二条、《商业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14 号）第二十五条的相关规定，被处以罚款人民币 80 万元。 2020 年 8 月 14 日，上海银行违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其 他贷款科目发放房地产开发贷款、并购贷款管理严重违反审慎经营规则、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则等原因，违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十三条、第七十四条、第八十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条等规定，收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2020〕14 号)，被处 以没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元。 2021 年 4 月 25 日，上海银行因未按照规定进行信息披露，违反了《中华人民共和国银行业 监督管理法》》第四十六条第（四）项相关规定，收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕31 号)，被处以罚款 30 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上海银行进行了投资。 5、2020 年 7 月 13 日，浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”，股票代码：601916） 因关联交易未经关联交易委员会审批、未严格执行关键岗位轮岗制度等多项问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》的相关规定，收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕16 号)，被处以罚款人民币 10120 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对浙商银行进行了投资。 6、国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决 定书(银保监罚决字〔2020〕67 号)。其因为违规的政府购买服务项目提供融资等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则规定，被处以罚款 4880 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对国家开发银行债券进行了投资。 7、其余四名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 198,379,596.20 4 应收申购款 14,097,316.97 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 212,476,913.17 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 报告期期初基金份额总额 33,124,218,650.78 757,832,089.72 报告期期间基金总申购份额 105,521,787,642.36 607,930,484.22 报告期期间基金总赎回份额 103,678,277,830.79 536,369,696.81 报告期期末基金份额总额 34,967,728,462.35 829,392,877.13 注：总申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额，总赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投 2021-04-01 37,092.20 37,092.20 - 2 红利再投 2021-04-02 37,015.79 37,015.79 - 3 红利再投 2021-04-06 146,241.61 146,241.61 - 4 红利再投 2021-04-07 36,063.76 36,063.76 - 5 申赎 2021-04-07 10,000,000.00 10,000,000.00 - 6 红利再投 2021-04-08 36,398.70 36,398.70 - 7 申赎 2021-04-08 10,000,000.00 10,000,000.00 - 8 红利再投 2021-04-09 38,384.92 38,384.92 - 9 红利再投 2021-04-12 110,850.84 110,850.84 - 10 红利再投 2021-04-13 35,580.95 35,580.95 - 11 申赎 2021-04-13 10,000,000.00 10,000,000.00 - 12 红利再投 2021-04-14 40,013.71 40,013.71 - 13 申赎 2021-04-14 9,000,000.00 9,000,000.00 - 14 红利再投 2021-04-15 38,060.48 38,060.48 - 15 红利再投 2021-04-16 39,673.78 39,673.78 - 16 红利再投 2021-04-19 107,678.25 107,678.25 - 17 红利再投 2021-04-20 36,094.29 36,094.29 - 18 红利再投 2021-04-21 36,121.66 36,121.66 - 19 红利再投 2021-04-22 43,919.39 43,919.39 - 20 红利再投 2021-04-23 36,704.19 36,704.19 - 21 红利再投 2021-04-26 120,317.46 120,317.46 - 22 红利再投 2021-04-27 36,571.74 36,571.74 - 23 申赎 2021-04-27 5,000,000.00 5,000,000.00 - 24 红利再投 2021-04-28 49,048.75 49,048.75 - 25 申赎 2021-04-28 5,000,000.00 5,000,000.00 - 26 红利再投 2021-04-29 42,399.10 42,399.10 - 27 红利再投 2021-04-30 37,557.99 37,557.99 - 28 红利再投 2021-05-06 224,534.64 224,534.64 - 29 红利再投 2021-05-07 37,429.75 37,429.75 - 30 红利再投 2021-05-10 112,383.53 112,383.53 - 31 红利再投 2021-05-11 40,150.12 40,150.12 - 32 申赎 2021-05-11 5,000,000.00 5,000,000.00 - 33 红利再投 2021-05-12 37,069.02 37,069.02 - 34 申赎 2021-05-12 5,000,000.00 5,000,000.00 - 35 红利再投 2021-05-13 45,391.74 45,391.74 - 36 红利再投 2021-05-14 37,093.07 37,093.07 - 37 申赎 2021-05-14 5,000,000.00 5,000,000.00 - 38 红利再投 2021-05-17 112,424.16 112,424.16 - 39 红利再投 2021-05-18 57,191.94 57,191.94 - 40 申赎 2021-05-18 5,000,000.00 5,000,000.00 - 41 红利再投 2021-05-19 41,337.96 41,337.96 - 42 红利再投 2021-05-20 41,381.90 41,381.90 - 43 申赎 2021-05-20 5,000,000.00 5,000,000.00 - 44 红利再投 2021-05-21 36,748.52 36,748.52 - 45 申赎 2021-05-21 5,000,000.00 5,000,000.00 - 46 红利再投 2021-05-24 124,064.62 124,064.62 - 47 红利再投 2021-05-25 46,852.91 46,852.91 - 48 申赎 2021-05-25 5,000,000.00 5,000,000.00 - 49 红利再投 2021-05-26 38,444.30 38,444.30 - 50 申赎 2021-05-26 5,000,000.00 5,000,000.00 - 51 红利再投 2021-05-27 43,831.57 43,831.57 - 52 申赎 2021-05-27 5,000,000.00 5,000,000.00 - 53 红利再投 2021-05-28 45,574.89 45,574.89 - 54 红利再投 2021-05-31 120,444.15 120,444.15 - 55 红利再投 2021-06-01 40,430.26 40,430.26 - 56 红利再投 2021-06-02 40,552.29 40,552.29 - 57 申赎 2021-06-02 5,000,000.00 5,000,000.00 - 58 红利再投 2021-06-03 41,200.62 41,200.62 - 59 红利再投 2021-06-04 40,894.45 40,894.45 - 60 申赎 2021-06-04 5,000,000.00 5,000,000.00 - 61 红利再投 2021-06-07 123,208.66 123,208.66 - 62 红利再投 2021-06-08 40,764.50 40,764.50 - 63 申赎 2021-06-08 5,000,000.00 5,000,000.00 - 64 红利再投 2021-06-09 41,180.78 41,180.78 - 65 申赎 2021-06-09 5,000,000.00 5,000,000.00 - 66 红利再投 2021-06-10 41,732.20 41,732.20 - 67 申赎 2021-06-10 5,000,000.00 5,000,000.00 - 68 红利再投 2021-06-11 42,119.71 42,119.71 - 69 申赎 2021-06-11 5,000,000.00 5,000,000.00 - 70 红利再投 2021-06-15 174,850.22 174,850.22 - 71 红利再投 2021-06-16 42,271.95 42,271.95 - 72 红利再投 2021-06-17 42,104.81 42,104.81 - 73 申赎 2021-06-17 5,000,000.00 5,000,000.00 - 74 红利再投 2021-06-18 51,983.16 51,983.16 - 75 申赎 2021-06-18 5,000,000.00 5,000,000.00 - 76 红利再投 2021-06-21 129,145.43 129,145.43 - 77 红利再投 2021-06-22 43,004.88 43,004.88 - 78 红利再投 2021-06-23 43,179.51 43,179.51 - 79 红利再投 2021-06-24 51,037.42 51,037.42 - 80 红利再投 2021-06-25 56,471.72 56,471.72 - 81 红利再投 2021-06-28 143,537.46 143,537.46 - 82 红利再投 2021-06-29 48,073.46 48,073.46 - 83 红利再投 2021-06-30 45,878.52 45,878.52 - 合计 137,707,760.36 137,707,760.36 注：基金管理人本期运用固有资金投资本基金均为本基金的 B 类基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021 年 7 月 21 日