景顺长城货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3其他指标.................................................................................................................................... 10 §4管理人报告 .........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 15 §5托管人报告......................................................................................................................................... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 16 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 17 6.1资产负债表................................................................................................................................ 17 6.2利润表........................................................................................................................................ 18 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 19 6.4报表附注.................................................................................................................................... 20 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 39 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 39 7.2债券回购融资情况.................................................................................................................... 39 7.3基金投资组合平均剩余期限.................................................................................................... 39 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.................................................... 40 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 40 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................ 41 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................ 41 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 41 7.9投资组合报告附注.................................................................................................................... 41 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 43 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况............................................................................ 43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 43 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 44 §9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 45 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 46 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 46 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 47 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况............................................................................................. 48 10.9其他重大事件 .......................................................................................................................... 48 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 52 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 52 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 52 §12备查文件目录................................................................................................................................... 53 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 12.2存放地点.................................................................................................................................. 53 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 53 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城货币市场证券投资基金 基金简称 景顺长城货币 场内简称 无 基金主代码 260102 交易代码 260102 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城动力平衡混合(260103)、景顺长城优选混合 (260101) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年10月24日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 509,206,253.54份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 景顺长城货币A 景顺长城货币B 下属分级基金的交易代码： 260102 260202 报告期末下属分级基金的份额总额 272,827,881.55份 236,378,371.99份 2.2基金产品说明 投资目标 货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的 投资回报。 本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利率判 投资策略 断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限等方面进 行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。 业绩比较基准 税后同期7天存款利率。 风险收益特征 本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性 和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 杨皞阳 王永民 人 联系电话 0755-82370388 010-66594896 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路1号 北京市西城区复兴门内大街1 嘉里建设广场第一座21层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路1号 北京市西城区复兴门内大街1 嘉里建设广场第一座21层 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 杨光裕 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 景顺长城货币A 景顺长城货币B 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 6,057,083.81 5,682,068.15 本期利润 6,057,083.81 5,682,068.15 本期净值收益率 1.7541% 1.8752% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末基金资产净值 272,827,881.55 236,378,371.99 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 累计净值收益率 42.1893% 30.3910% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、货币基金的收益分配方式为按月结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2808% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.1698% 0.0011% 过去三个月 0.8243% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.4877% 0.0031% 过去六个月 1.7541% 0.0026% 0.6695% 0.0000% 1.0846% 0.0026% 过去一年 3.7487% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.3987% 0.0026% 过去三年 9.0861% 0.0038% 4.0500% 0.0000% 5.0361% 0.0038% 自基金合同 42.1893% 0.0064% 23.4557% 0.0021% 18.7336% 0.0043% 生效起至今 景顺长城货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3006% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.1896% 0.0011% 过去三个月 0.8846% 0.0032% 0.3366% 0.0000% 0.5480% 0.0032% 过去六个月 1.8752% 0.0026% 0.6695% 0.0000% 1.2057% 0.0026% 过去一年 3.9972% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.6472% 0.0026% 过去三年 9.8725% 0.0038% 4.0500% 0.0000% 5.8225% 0.0038% 自基金合同 30.3910% 0.0060% 11.2068% 0.0001% 19.1842% 0.0059% 生效起至今 注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。 3.2.2自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自2010年4月30日起实行基金份额分级。 3.3其他指标 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2018年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理70只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 管理学硕士。曾担任平安利 顺货币经纪公司债券市场 本基金 2016年4月20 部债券经纪人。2013年6 陈威霖 的基金 日 - 7年 月加入本公司，先后担任交 经理 易管理部交易员、固定收益 部信用研究员；自2016年4 月起担任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有65次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易和反向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债券收益率高位趋势下行，经济预期走弱及货币持续宽松是主要触发因素，其中也有资管新规和美债上行等因素阶段性干扰。具体看，1季度受开工较晚影响，工业生产有所回落，但大宗价格维持在高位；2季度开工恢复且外需向好，生产较为强劲，四、五月PMI指数中的生产指数、新订单指数均企稳反弹，带动工业品价格指数维持在高位。但代表预期的货币条件和信用条件均在收紧，M2增速下行到8.0%的低位，社融增速持续下行，市场对未来经济走势较为悲观。 资金面上，央行通过加大公开市场投放、定向降准、超额续作MLF等方式，积极维持银行间市场适度宽松，确认央行货币政策已经调整；在此影响下，资金面呈现总体宽松、结构性紧张的格局，银行体系资金较为充裕，非银在跨月时点紧张。资金面的宽松以及银行负债成本下降，市 场资金利率中枢随之下行。 政策面上，最重要的政策是资管新规落地，将会改变资管行业竞争格局，同时也会较大程度改变地方政府、实体企业的融资方式。短期看理财规模面临收缩，信用收缩的趋势对宏观经济也有较大影响。 受上述影响，上半年债券收益率大幅下行，截至6月30日，10年期国债和国开债的收益率分别下行41BP、57BP至3.48%和4.25%；1年AAA短融、3年期AA+中票、5年期AA+中票分别下行67BP、63BP和59BP至4.54%、4.91%和5.08%。 报告期内组合秉承追求长期稳健回报的原则，基于货币政策微调及宽松预期，适当拉长组合剩余期限，在配置上以同业存款、同业存单为主，短融为辅。满足公募流动性新规下逆回购比例有所提高，保持了较好流动性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2018年上半年，景顺货币A类份额净值收益率为1.7541%，业绩比较基准收益率为0.6695%；景顺货币B类份额净值收益率为1.8752%，业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济依然存在下行压力。首先信用收缩的影响在未来一个季度将会逐渐显现，而且中美贸易战、基建下台阶、地产调控不放松等负面因素会进一步拖累经济；其次PPI指数高点已过，翘尾因素减弱及新涨价因素缩窄均指向名义经济增长在未来两个季度确定性的下行。货币政策有进一步宽松的空间，旨在对冲中美贸易战不确定性、资管新规落地后银行资产回表风险、美国加息背景下外汇占款外流的压力，但节奏和力度可能会有所控制；同时政策指向解决流动性分层，普惠性的降准有助于中小金融机构获取资金，预计后面资金面的波动会减小。可以预期的是资金利率中枢有望进一步下降，降准的持续实施改善商业银行超储率，缓解银行负债端压力且降低负债成本。 组合将密切关注汇率变化及宏观层面因素对资金面的影响，密切关注货币政策操作，并及时对组合进行灵活调整，注重保持组合的流动性和适度的组合剩余期限。平衡配置同业存款和债券投资，细致管理现金流。配置上将以高评级同业存单和同业存款为主，在短融的选择上选取高评级央企，规避信用风险，同时保持高流动性。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司合作，由其提供相关固定收益品种的估值参考数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定，本基金的收益分配方式为“每日分配、按月支付”。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城货币市场证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 227,545,988.40 429,974,449.11 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 169,529,939.37 289,363,979.69 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 169,529,939.37 289,363,979.69 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 108,687,323.03 338,770,928.16 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,258,716.53 4,549,631.19 应收股利 - - 应收申购款 1,574,179.41 9,751,352.24 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 510,596,146.74 1,072,410,340.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 95,600.19 95,602.66 应付管理人报酬 156,728.17 234,492.25 应付托管费 47,493.40 71,058.27 应付销售服务费 62,386.61 87,036.15 应付交易费用 6.4.7.7 17,679.31 19,080.25 应交税费 59,607.55 59,200.00 应付利息 - - 应付利润 841,174.29 2,299,340.12 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 109,223.68 110,176.38 负债合计 1,389,893.20 2,975,986.08 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 509,206,253.54 1,069,434,354.31 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 509,206,253.54 1,069,434,354.31 负债和所有者权益总计 510,596,146.74 1,072,410,340.39 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额总额509,206,253.54份。其中A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额272,827,881.55份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额236,378,371.99份。 6.2利润表 会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年6月30日 年6月30日 一、收入 13,738,135.23 30,277,017.04 1.利息收入 13,651,263.34 30,273,423.60 其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,386,313.92 15,409,387.55 债券利息收入 3,651,613.65 6,442,236.74 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,613,335.77 8,421,799.31 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 86,871.89 3,593.44 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 86,871.89 3,593.44 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 - - 列） 减：二、费用 1,998,983.27 3,824,890.10 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,063,189.99 2,427,103.51 2．托管费 6.4.10.2.2 322,178.80 735,485.95 3．销售服务费 6.4.10.2.3 443,627.26 352,880.80 4．交易费用 6.4.7.18 - - 5．利息支出 19,005.90 142,762.41 其中：卖出回购金融资产支出 19,005.90 142,762.41 6．税金及附加 2,719.46 - 7．其他费用 6.4.7.19 148,261.86 166,657.43 三、利润总额（亏损总额以“-” 11,739,151.96 26,452,126.94 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 11,739,151.96 26,452,126.94 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,069,434,354.31 - 1,069,434,354.31 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 11,739,151.96 11,739,151.96 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -560,228,100.77 - -560,228,100.77 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,300,067,050.30 - 1,300,067,050.30 2.基金赎回款 -1,860,295,151.07 - -1,860,295,151.07 四、本期向基金份额持 - -11,739,151.96 -11,739,151.96 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 509,206,253.54 - 509,206,253.54 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,193,284,485.28 - 3,193,284,485.28 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 26,452,126.94 26,452,126.94 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -2,171,769,545.61 - -2,171,769,545.61 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 4,527,911,914.60 - 4,527,911,914.60 2.基金赎回款 -6,699,681,460.21 - -6,699,681,460.21 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -26,452,126.94 -26,452,126.94 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,021,514,939.67 - 1,021,514,939.67 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______康乐______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第96号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金 基金契约》(后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年10月24日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为景顺长城货币市场证券投资基金(2005年7月15日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金，以下简称“本基金”)、景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,835,000,215.28元，其中包括景顺长城恒丰债券证券投资基金人民币473,468,816.63元、景顺长城优选股票证券投资基金人民币820,829,988.03元和景顺长城动力平衡证券投资基金人民币540,701,410.62元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2003)第144号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息人民币782,418.90元在基金募集期结束时计入投资者认购账户，折合成782,418.90份基金份额，其中景顺长城恒丰债券证券投资基金258,742.20份基金份额、景顺长城优选股票证券投资基金262,508.27份基金份额和景顺长城动力平衡证券投资基金261,168.43份基金份额，归投资者所有。 根据基金管理人2005年7月12日发布的《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》(以下简称“公告”)，景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金份额持有人大会于2005年6月13日表决通过了《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》，并于2005年7月7日获得了中国证监会证监基金字[2005]121号《关于核准景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》。根据《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》的有关规定，确定2005年7月14日为景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金转变基准日，景顺长城恒丰债券证券投资基金需在此之前调整资产结构使之满足景顺长城货币市场证券投资基金的要求。 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计(普华永道中天审字(2005)第1720号审计报告)，截至2005年7月14日止，景顺长城恒丰债券证券投资基金基金净值81,561,919.51元，于2005年7月15日按照本基金固定交易单位面值1.00元转变为本基金的基金净值和基金份额。景顺长城恒丰债券证券投资基金相关的资产和负债根据公告中规定的转变会计处理方法以直接结转和非直接结转的方法分别转变为本基金的资产和负债。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的货币市场证券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，自2010年4月30日起，本基金将基金份额分为A级和B级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。投资者基金账户所持有份额数量高于500万份(含)时，账户内所有基金份额归为B级，否则归为 A级。基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，注册登记机构根据上述分级原则对投资者基金账户所持有份额的份额级别进行判断和处理。 根据《货币市场基金监督管理办法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、一年以内的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内的债券、期限在一年以内的债券回购、期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的原业绩比较基准为：税后一年期定期存款利率，根据《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的货币市场证券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，本基金的业绩比较基准自2010年4月30日起变更为：税后同期七天存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2018年8月23日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 1,045,988.40 定期存款 226,500,000.00 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 46,000,000.00 存款期限3个月以上 - 存款期限3个月-1年 180,500,000.00 其他存款 - 合计： 227,545,988.40 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2018年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 交易所市场 - - - - 券 银行间市场 169,529,939.37 169,669,000.00 139,060.63 0.0273% 合计 169,529,939.37 169,669,000.00 139,060.63 0.0273% 资产支持券 - - - - 合计 - - - - 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 108,687,323.03 - 合计 108,687,323.03 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 476.16 应收定期存款利息 1,942,956.81 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 1,121,191.78 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 194,091.78 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 3,258,716.53 6.4.7.6其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 17,679.31 合计 17,679.31 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,046.54 预提费用 108,177.14 合计 109,223.68 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城货币A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 460,349,717.77 460,349,717.77 本期申购 482,917,950.31 482,917,950.31 本期赎回(以"-"号填列) -670,439,786.53 -670,439,786.53 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 272,827,881.55 272,827,881.55 金额单位：人民币元 景顺长城货币B 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 609,084,636.54 609,084,636.54 本期申购 817,149,099.99 817,149,099.99 本期赎回(以"-"号填列) -1,189,855,364.54 -1,189,855,364.54 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 236,378,371.99 236,378,371.99 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 景顺长城货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 6,057,083.81 - 6,057,083.81 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -6,057,083.81 - -6,057,083.81 本期末 - - - 单位：人民币元 景顺长城货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 5,682,068.15 - 5,682,068.15 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -5,682,068.15 - -5,682,068.15 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 7,084.07 定期存款利息收入 6,379,215.71 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14.14 其他 - 合计 6,386,313.92 6.4.7.12股票投资收益 不适用。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 806,215,498.60 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 799,944,879.85 成本总额 减：应收利息总额 6,183,746.86 买卖债券差价收入 86,871.89 6.4.7.14衍生工具收益 不适用。 6.4.7.15股利收益 不适用。 6.4.7.16公允价值变动收益 不适用。 6.4.7.17其他收入 本基金本期其他收入项目发生额为零。 6.4.7.18交易费用 本基金本期交易费用项目发生额为零。 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 49,588.57 债券托管账户维护费 18,750.00 其他费用-其他 308.05 银行划款手续费 30,026.67 合计 148,261.86 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 2018年度 宣告日 分配收益所属期间 －第7号收益支付公告 2018/07/16 2018/06/15-2018/07/15 －第8号收益支付公告 2018/08/15 2018/07/16-2018/08/14 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 1,063,189.99 2,427,103.51 的管理费 其中：支付销售机构的 267,014.17 236,996.18 客户维护费 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 322,178.80 735,485.95 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城货币A 景顺长城货币B 合计 景顺长城基金管理有限公 19,084.64 10,411.75 29,496.39 司 中国银行 25,659.21 477.95 26,137.16 长城证券 332.32 - 332.32 合计 45,076.17 10,889.70 55,965.87 上年度可比期间 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城货币A 景顺长城货币B 合计 景顺长城基金管理有限公 15,402.22 53,282.66 68,684.88 司 中国银行 21,274.46 361.99 21,636.45 长城证券 2,749.72 - 2,749.72 合计 39,426.40 53,644.65 93,071.05 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺长城基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值X对应级别约定年费率/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的 基金买 基金卖出 交易金 利息收 交易金额 利息支出 各关联方名称 入 额 入 中国银行 - - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的 基金买 基金卖出 交易金 利息收 交易金 利息支出 各关联方名称 入 额 入 额 中国银行 - 79,920,326.96 - - - - 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 景顺长城货币A 景顺长城货币B 基金合同生效日（2003 年10月24日）持有的基金 - - 份额 期初持有的基金份额 - 21,794,148.20 期间申购/买入总份额 662,855.65 55,363,965.94 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 662,855.65 77,158,114.14 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 景顺长城货币A 景顺长城货币B 基金合同生效日（2003年 10月24日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 115,448,115.06 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 75,000,000.00 期末持有的基金份额 - 40,448,115.06 期末持有的基金份额 - 5.26% 占基金总份额比例 注：关联方持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 1,045,988.40 7,084.07 3,409,732.69 19,056.16 中国银行-定期 - - - 421,926.67 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息，存入中国银行的定期存款按协议利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 景顺长城货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 5,895,433.32 719,528.16 -557,877.67 6,057,083.81 - 景顺长城货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 5,561,934.59 1,020,421.72 -900,288.16 5,682,068.15 - 注：本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况，请参见附注6.4.8.2资产负债表日后事项。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。 于本期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券权重为27.40%（上年末：21.45%）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于本期末，本基金前10名份额持有人的合计占比为46.42%，本基金投资组合的平均剩余期限为51天，平均剩余存续期为51天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 47,045,988.40 104,000,000.0076,500,000.00 0.00 0.00 - 227,545,988.40 结算备付金 0.00 - - - - - 0.00 存出保证金 0.00 - - - - - 0.00 交易性金融资产 29,999,975.82 139,529,963.55 0.00 0.00 0.00 0.00 169,529,939.37 买入返售金融资产 108,687,323.03 0.00 0.00 0.00 0.00 - 108,687,323.03 应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003,258,716.53 3,258,716.53 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,574,179.41 1,574,179.41 其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 185,733,287.25 243,529,963.5576,500,000.00 0.00 0.004,832,895.94 510,596,146.74 负债 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付赎回款 0.00 0.00 - - - 95,600.19 95,600.19 应付管理人报酬 0.00 0.00 - - - 156,728.17 156,728.17 应付托管费 0.00 0.00 - - - 47,493.40 47,493.40 应付销售服务费 0.00 0.00 - - - 62,386.61 62,386.61 应付交易费用 0.00 0.00 - - - 17,679.31 17,679.31 应付利息 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 应交税费 0.00 0.00 - - - 59,607.55 59,607.55 应付利润 0.00 0.00 - - - 841,174.29 841,174.29 其他负债 0.00 0.00 - - - 109,223.68 109,223.68 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,389,893.20 1,389,893.20 利率敏感度缺口 185,733,287.25 243,529,963.5576,500,000.00 0.00 0.00 - - 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 189,874,449.11 211,100,000.0029,000,000.00 0.00 0.00 - 429,974,449.11 结算备付金 0.00 - - - - - 0.00 存出保证金 0.00 - - - - - 0.00 交易性金融资产 189,679,689.7669,721,268.0529,963,021.88 0.00 0.00 0.00 289,363,979.69 买入返售金融资产 338,770,928.16 0.00 0.00 0.00 0.00 - 338,770,928.16 应收证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - - -4,549,631.19 4,549,631.19 应收股利 - - - - - 0.00 0.00 应收申购款 0.00 - - - -9,751,352.24 9,751,352.24 其他资产 - - - - - 0.00 0.00 资产总计 718,325,067.03 280,821,268.0558,963,021.88 0.00 0.00 14,300,983.431,072,410,340.39 负债 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - - - 95,602.66 95,602.66 应付管理人报酬 - - - - - 234,492.25 234,492.25 应付托管费 - - - - - 71,058.27 71,058.27 应付销售服务费 - - - - - 87,036.15 87,036.15 应付交易费用 - - - - - 19,080.25 19,080.25 应付利息 - - - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - - - 59,200.00 59,200.00 应付利润 - - - - -2,299,340.12 2,299,340.12 其他负债 - - - - - 110,176.38 110,176.38 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,975,986.08 2,975,986.08 利率敏感度缺口 718,325,067.03 280,821,268.0558,963,021.88 0.00 0.00 - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30日）上年度末（2017年12月31日） 市场利率下降25个基点 56,598.02 73,738.72 市场利率上升25个基点 -56,555.92 -73,665.21 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 169,669,000.00 33.32 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 169,669,000.00 33.32 - - 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市场价格发生合理、可能的变动时，对 于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为169,529,939.37元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日：第二层次289,363,979.69元，无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 169,529,939.37 33.20 其中：债券 169,529,939.37 33.20 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 108,687,323.03 21.29 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 227,545,988.40 44.56 4 其他各项资产 4,832,895.94 0.95 5 合计 510,596,146.74 100.00 注：银行存款和结算备付金中包含货币基金定期存款226,500,000.00元。 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.25 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 36.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 30.94 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 16.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 7.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 7.76 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 99.32 - 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过240天。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,999,975.82 5.89 其中：政策性金融债 29,999,975.82 5.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,002,999.72 9.82 6 中期票据 - - 7 同业存单 89,526,963.83 17.58 8 其他 - - 9 合计 169,529,939.37 33.29 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 07180001918国泰君安CP004 500,000 50,002,999.72 9.82 2 11181504918民生银行CD049 400,000 39,837,514.51 7.82 3 11182011018广发银行CD110 300,000 29,812,213.40 5.85 4 170410 17农发10 200,000 19,999,809.54 3.93 5 11181112918平安银行CD129 200,000 19,877,235.92 3.90 6 170207 17国开07 100,000 10,000,166.28 1.96 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0452% 报告期内偏离度的最低值 -0.0065% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0185% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为1.0000元。 7.9.2 1.2017年11月17日，因广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）出具与事实不符的金融票证、未尽职审查保理业务贸易背景真实性、内控管理严重违反审慎经营规则等问题，中国银行保险监督管理委员会依据《金融违法行为处罚办法》第十三条，《商业银行保理业务管理暂行办法》第十五条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等规定，出具银监 罚决字〔2017〕26号行政处罚决定书，对广发银行处以警告，没收违法所得17553.79万元，并处3倍罚款52661.37万元，对其他违规行为罚款2000万元，罚没合计72215.16万元。 本基金投研人员认为，广发银行作为全国性股份制商业银行，截至2017年底所有者权益合计1138.46亿元，年净利润超100亿，本次处罚合计7.22亿元，对其资本有一定影响，但尚不能对广发银行的流动性安全造成明显威胁。基于以上判断，本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对广发银行同业存单进行了投资。 2.其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,258,716.53 4 应收申购款 1,574,179.41 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,832,895.94 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 户数(户) 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 景顺长城货币A 13,370 20,405.97 9,459,807.74 3.47% 263,368,073.81 96.53% 景顺长城货币B 10 23,637,837.20 212,319,006.50 89.82% 24,059,365.49 10.18% 合计 13,380 38,057.27 221,778,814.24 43.55% 287,427,439.30 56.45% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 基金类机构 100,272,138.85 19.69% 2 保险类机构 38,189,272.36 7.50% 3 基金类机构 24,787,329.45 4.87% 4 基金类机构 20,835,086.75 4.09% 5 基金类机构 11,316,000.00 2.22% 6 券商类机构 10,106,027.77 1.98% 7 个人 9,166,684.90 1.80% 8 个人 7,959,677.56 1.56% 9 个人 6,933,003.03 1.36% 10 其他机构 6,813,151.32 1.34% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 景顺长城货币A 256.61 0.00% 员持有本基金 景顺长城货币B - - 合计 256.61 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 景顺长城货币A 0~10 投资和研究部门负责人持 景顺长城货币B - 有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 景顺长城货币A - 放式基金 景顺长城货币B - 合计 - §9开放式基金份额变动 单位：份 景顺长城货币A 景顺长城货币B 基金合同生效日（2003年10月24日）基金 81,561,919.51 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 460,349,717.77 609,084,636.54 本报告期基金总申购份额 482,917,950.31 817,149,099.99 减:本报告期基金总赎回份额 670,439,786.53 1,189,855,364.54 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 272,827,881.55 236,378,371.99 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于2017年12月29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。 2、本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于2018年5月31日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任黎海威先生担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2018年6月2日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额的比例 总量的比例 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 长城证券股份有限公司 2 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 2 - - - - - 浙商证券股份有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 2 - - - - - 长江证券股份有限公司 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期权证 券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 回购 成交金额 成交总额的比 成交总额的比例 成交总额的 例 比例 中信证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 浙商证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2018年1月15 1 金收益支付公告（2018年第1 证券时报，基金管理人网站 日 号） 景顺长城基金管理有限公司关 于旗下部分基金新增洪泰财富 2 （青岛）基金销售有限责任公司 中国证券报，上海证券报， 2018年1月22 为销售机构并开通基金“定期 证券时报，基金管理人网站 日 定额投资业务”和基金转换业 务的公告 3 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2018年1月22 金2017年第4季度报告 证券时报，基金管理人网站 日 4 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2018年1月29 于代为履行基金经理职责情况 证券时报，基金管理人网站 日 的公告 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2018年2月12 5 金关于“春节”假期前暂停申 证券时报，基金管理人网站 日 购及转换转入业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关 6 于旗下部分基金参加北京创金 中国证券报，上海证券报， 2018年2月13 启富投资管理有限公司基金转 证券时报，基金管理人网站 日 换费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2018年2月14 7 于基金行业高级管理人员变更 证券时报，基金管理人网站 日 公告 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2018年2月22 8 金收益支付公告（2018年第2 证券时报，基金管理人网站 日 号） 景顺长城基金管理有限公司关 于旗下部分基金新增上海有鱼 中国证券报，上海证券报， 2018年2月28 9 基金销售有限公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 日 并开通基金“定期定额投资业 务”和基金转换业务的公告 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2018年3月15 10 金收益支付公告（2018年第3 证券时报，基金管理人网站 日 号） 11 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2018年3月22 于系统停机维护的公告 证券时报，基金管理人网站 日 12 景顺长城景系列开放式证券投 中国证券报，上海证券报， 2018年3月23 资基金基金合同 证券时报，基金管理人网站 日 13 景顺长城景系列开放式证券投 中国证券报，上海证券报， 2018年3月23 资基金托管协议 证券时报，基金管理人网站 日 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2018年3月23 14 于旗下62只基金修改基金合同 证券时报，基金管理人网站 日 及托管协议的公告 15 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2018年3月28 金2017年年度报告摘要 证券时报，基金管理人网站 日 16 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2018年3月28 金2017年年度报告 证券时报，基金管理人网站 日 景顺长城基金管理有限公司关 17 于旗下部分基金在西部证券开 中国证券报，上海证券报， 2018年3月30 通基金“定期定额投资业务” 证券时报，基金管理人网站 日 的公告 景顺长城基金管理有限公司关 18 于旗下部分基金新增深圳盈信 中国证券报，上海证券报， 2018年4月11 基金销售有限公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 日 并开通基金“定期定额投资业 务”和基金转换业务的公告 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2018年4月16 19 金收益支付公告（2018年第4 证券时报，基金管理人网站 日 号） 景顺长城基金管理有限公司关 20 于旗下部分基金在华福证券开 中国证券报，上海证券报， 2018年4月19 通基金“定期定额投资业务” 证券时报，基金管理人网站 日 的公告 21 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2018年4月21 金2018年第1季度报告 证券时报，基金管理人网站 日 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2018年4月24 22 于提请投资者及时更新过期身 证券时报，基金管理人网站 日 份证件或身份证明文件的公告 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2018年4月24 23 金关于“五一”假期前暂停申 证券时报，基金管理人网站 日 购及转换转入业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2018年4月25 24 于存量客户非居民涉税信息收 证券时报，基金管理人网站 日 集功能上线的公告 25 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2018年4月26 于系统停机维护的公告 证券时报，基金管理人网站 日 景顺长城基金管理有限公司关 于旗下部分基金新增华鑫证券 中国证券报，上海证券报， 2018年4月27 26 有限责任公司为销售机构并开 证券时报，基金管理人网站 日 通基金“定期定额投资业务” 和基金转换业务 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2018年5月15 27 金收益支付公告（2018年第5 证券时报，基金管理人网站 日 号） 28 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2018年5月18 于系统停机维护的公告 证券时报，基金管理人网站 日 景顺长城基金管理有限公司关 于旗下部分基金新增四川天府 中国证券报，上海证券报， 2018年5月23 29 银行股份有限公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 日 并开通基金“定期定额投资业 务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2018年5月31 30 于基金行业高级管理人员变更 证券时报，基金管理人网站 日 公告 景顺长城基金管理有限公司关 于旗下部分基金参加嘉实财富 中国证券报，上海证券报， 2018年5月31 31 管理有限公司基金认/申购（含 证券时报，基金管理人网站 日 定期定额投资申购）费率优惠活 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2018年6月1 32 于基金经理恢复履行基金经理 证券时报，基金管理人网站 日 职责的公告 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2018年6月2 33 于基金行业高级管理人员变更 证券时报，基金管理人网站 日 公告 景顺长城景系列开放式证券投 中国证券报，上海证券报， 2018年6月8 34 资基金2018年第1号更新招募 证券时报，基金管理人网站 日 说明书摘要 景顺长城景系列开放式证券投 中国证券报，上海证券报， 2018年6月8 35 资基金2018年第1号更新招募 证券时报，基金管理人网站 日 说明书 景顺长城货币市场证券投资基 中国证券报，上海证券报， 2018年6月15 36 金收益支付公告（2018年第6 证券时报，基金管理人网站 日 号） 景顺长城基金管理有限公司关 于旗下部分基金新增民商基金 中国证券报，上海证券报， 2018年6月20 37 销售（上海）有限公司为销售机 证券时报，基金管理人网站 日 构并开通基金“定期定额投资 业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2018年6月27 38 于调整直销网上交易系统货币 证券时报，基金管理人网站 日 基金快速赎回业务限额的公告 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2018年6月29 39 于提请非自然人客户及时登记 证券时报，基金管理人网站 日 受益所有人信息的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 1、根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性新规》”）的要求，景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内的旗下62只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。并按照法规要求对适用基金持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入该基金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜已于2018年3月31日起生效。有关详细信息参见本公司于2018年3月23日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下62只基金修改基金合同及托管协议的公告》。 2、根据中国证监会颁布的《货币市场基金监督管理办法》以及《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》的要求，景顺长城基金管理有限公司对本基金的基金合同及托管协议进行了修改。修改后的基金合同、托管协议已于2018年7月23日起生效。有关详细信息参见本公司于2018年7月19日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下3只货币市场基金修改基金合同及托管协议的公告》。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2018年8月25日