景顺长城货币市场证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 景顺长城货币 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城货币 基金主代码 260102 交易代码 260102 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城动力平衡混合(260103)、景顺长城优选股票 (260101) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 10 月 24 日 报告期末基金份额总额 680,635,725.03 份 货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前投资目标 提下,获得高于基准的投资回报。 本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分 析进行短期利率判断,对各投资品种从收益率、流动投资策略 性、信用风险、平均剩余期限等方面进行综合价值比 较,在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。 业绩比较基准 税后同期 7 天存款利率。 本基金具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在 风险收益特征 保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基 准的投资回报。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 下属两级基金的交易代码 260102 260202 报告期末下属两级基金的份额总额 429,259,030.65 份 251,376,694.38 份 第 2 页 共 12 页 景顺长城货币 2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 1. 本期已实现收益 1,886,953.39 2,995,963.81 2.本期利润 1,886,953.39 2,995,963.81 3.期末基金资产净值 429,259,030.65 251,376,694.38注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城货币 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个 0.8693% 0.0044% 0.3403% 0.0000% 0.5290% 0.0044% 月本基金的收益分配为每日分配,按月结转份额。 景顺长城货币 B 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个 0.9294% 0.0045% 0.3403% 0.0000% 0.5891% 0.0045% 月本基金的收益分配为每日分配,按月结转份额。 第 3 页 共 12 页 景顺长城货币 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 第 4 页 共 12 页 景顺长城货币 2013 年第 3 季度报告注:经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于 2005 年 7 月 7 日获中国证券监督管理委员会证监基金字 2005[121]号文核准,景顺长城恒丰债券证券投资基金以 2005年 7 月 14 日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自 2010 年 4 月 30日起实行基金份额分级。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 景系列基 经济学硕士。曾任职于交通银 金基金经 行、长城证券金融研究所,着 理(分管景 重于宏观和债券市场的研究, 系列基金 2005 年 6 月 并担任金融研究所债券业务 毛从容 下设之景 - 13 1日 小组组长。2003 年 3 月加入 顺长城货 本公司,担任研究员等职务; 币市场证 自 2005 年 6 月起担任基金经 券投资基 理。 金和景顺 第 5 页 共 12 页 景顺长城货币 2013 年第 3 季度报告 长城动力 平衡证券 投 资 基 金 ),股 票 投资部投 资副总监 商学硕士,CFA。曾在台湾先 后担任兆丰金控兆丰证券股 份有限公司经济研究本部襄 景系列基 理、宝来证券投资信托股份有 金基金经 限公司总经理室副理、德盛安 理(分管景 联证券投资信托股份有限公 系列基金 司投资管理部基金经理、金复 2012 年 1 月 陈嘉平 下设之景 - 12 华证券投资信托股份有限公 17 日 顺长城优 司投资研究部资深副理;2007 选股票证 年 11 月至 2010 年 6 月担任本 券投资基 公司国际投资部高级经理职 金) 务。2010 年 12 月重新加入本 公司,历任研究员、资深研究 员等职务;自 2011 年 12 月起 担任基金经理。 景系列基 金基金经 经济、金融与管理硕士。曾先 理(分管景 后担任华西证券研究所、安信 系列基金 2012 年 3 月 证券资产管理部研究员。2010 丛林 下设之景 - 8 20 日 年 6 月加入本公司,历任研究 顺长城优 员、资深研究员等职务;自 选股票证 2012 年 3 月起担任基金经理。 券投资基 金)注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。 第 6 页 共 12 页 景顺长城货币 2013 年第 3 季度报告基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 我国上半年经济处于回落态势,7、8 月份经济在稳增长、海外需求回暖,特别是补库存等因素影响下出现了明显反弹;政策方面,管理层强调经济复苏的形势仍然比较复杂,在稳增长的同时积极推进改革,但不会大规模刺激经济。我们观察到高频数据显示经济仍在弱复苏通道,预计4 季度经济相对平稳,考虑到未来房地产投资可能放缓、消费环比增速未见明显改善,因此,经济继续回升的幅度比较有限。从流动性来看,3 季度有所改善,在央行的干预下,短端的利率水平比较稳定,季末冲击不大,但实际上整个利率中枢已经被抬高。本基金 3 季度加大了回购和协议存款的配置力度。 未来一个季度在货币总量没有放松、经济环比增速将逐渐回落的大背景下,目前的基本面并不支持利率债较高的收益率。考虑到 4 季度利率债供求面转暖的背景下,我们对利率债市场比较看好。鉴于信用债当前绝对收益率水平不高,持有债券的资本利得空间小,主要获取持有期收益。本基金策略上着重把握信用债的持有期收益,同时保持适度的组合久期。基于此,我们将密切跟踪相关数据并及时对本基金的组合进行灵活调整,注重保持组合的流动性。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013 年 3 季度,景顺货币 A 份额净值收益率为 0.8693%,高于业绩比较基准收益率 0.5290%;景顺货币 B 份额净值收益率为 0.9294%,高于业绩比较基准收益率 0.5891%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 第 7 页 共 12 页 景顺长城货币 2013 年第 3 季度报告 1 固定收益投资 140,219,479.43 20.04 其中:债券 140,219,479.43 20.04 - 资产支持证券 - 268,200,667.30 2 买入返售金融资产 38.33 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 281,694,679.29 40.26 计 4 其他资产 9,565,166.41 1.37 5 合计 699,679,992.43 100.00注:银行存款和结算备付金合计中包含货币基金定期存款 250,000,000.00 元。5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.00 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 22 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明本报告期内,本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 第 8 页 共 12 页 景顺长城货币 2013 年第 3 季度报告 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 89.61 0.73 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 2.94 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 7.37 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-180 天 1.47 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 180 天(含)-397 天(含) - - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 101.39 0.735.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,999,333.90 1.47 其中:政策性金融债 9,999,333.90 1.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 130,220,145.53 19.13 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 140,219,479.43 20.60 剩余存续期超过 397 天的浮 9 - - 动利率债券5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 12 长电 1 041254060 300,000 30,068,039.20 4.42 CP003 12 国电集 2 041259058 300,000 30,024,022.11 4.41 CP003 12 国电集 3 041261041 200,000 20,114,893.13 2.96 CP004 第 9 页 共 12 页 景顺长城货币 2013 年第 3 季度报告 12 联通 4 041261033 200,000 20,004,708.49 2.94 CP002 13 中电投 5 011310003 200,000 19,992,306.79 2.94 SCP003 12 联通 6 041251033 100,000 10,016,175.81 1.47 CP003 7 130201 13 国开 01 100,000 9,999,333.90 1.475.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1229% 报告期内偏离度的最低值 -0.0051% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0745%5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值为 1.0000 元。5.8.2 本报告期内,本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券,也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值 20%的情况。5.8.3 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,269,462.01 4 应收申购款 5,295,704.40 第 10 页 共 12 页 景顺长城货币 2013 年第 3 季度报告 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,565,166.41 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 报告期期初基金份额总额 129,379,372.65 382,285,864.53 报告期期间基金总申购份额 914,063,276.41 695,547,840.27 减:报告期期间基金总赎回份额 614,183,618.41 826,457,010.42 报告期期末基金份额总额 429,259,030.65 251,376,694.38注:总申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额,总赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本基金基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的文件; 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》; 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》; 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》; 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。8.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。8.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 第 11 页 共 12 页 景顺长城货币 2013 年第 3 季度报告 景顺长城基金管理有限公司 2013 年 10 月 24 日第 12 页 共 12 页