景顺长城货币市场证券投资基金2013第一季度报告 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城货币A ■ 本基金的收益分配为每日分配,按月结转份额。 景顺长城货币B ■ 本基金的收益分配为每日分配,按月结转份额。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准,景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自2010年4月30日起实行基金份额分级。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日) 对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日) 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1季度宏观经济延续弱复苏的态势,预计与去年4季度持平,3月公布的中采PMI50.9%,环比回升0.5个百分点,回升幅度明显低于预期,显示至少1季度制造业情况仍不乐观,后期经济复苏力度仍存疑问。银监会下发《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》,规定商业银行应当合理控制理财资金投资非标准化债权资产规模,旨在控制新增社会融资,此项政策将会进一步影响市场对于经济复苏力度的预期。物价方面,2月份CPI同比涨幅超预期,主要受短期食品价格波动影响,节后已回落,预计3月份CPI同比大约在2.4%,通胀超预期的概率不大。 资金面:近期人民币汇率仍呈小幅升值态势,预计外部资金总体仍呈净流入状态。公开市场回笼力度小幅加码,但我们认为货币政策仍主要旨在对冲,未有收紧迹象,预计下一阶段资金面总体仍较充裕。短期债市基本面平稳,资金面充裕,考虑到绝对收益率水平不高、在经济弱复苏的背景下,策略上着重把握信用债的持有期收益,同时保持适度的组合久期。1季度加大了回购和短融的配置力度。基于此,我们将密切跟踪相关数据并及时对本基金的组合进行灵活调整,注重保持组合的流动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013年1季度,景顺货币A份额净值收益率为0.7311%,高于业绩比较基准收益率0.3982% 景顺货币B份额净值收益率为0.7907%,高于业绩比较基准收益率0.4578%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 注:货币市场工具均为定期存款。 5.2 报告期债券回购融资情况 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内,本货币基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值为1.0000 元。 5.8.2 本报告期内,本基金未持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券,也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。 5.8.3 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额,总赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的文件 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 7.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2013年4月19日