景顺长城景系列开放式证券投资基金暨景顺长城优选股票证券投资基金景顺长城货币市场证投资基金景顺长城动力平衡证券投资基金2010年第1号更新招募说明书摘要 重 要 提 示 (一)景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称"本系列基金")是契约型开放式证券投资基金,下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金三只基金。三只基金作为独立的法律主体设立并存续,三只基金在基金财产管理、基金交易及交易单元、基金估值、基金收益分配、基金费用支出、基金终止等方面具有独立性。 (二)本系列基金经中国证监会2003年8月25日证监基金字[2003]96号文件批准发起设立,并于2003年10月24日正式成立。 (三)基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本系列基金募集的核准,并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本系列基金没有风险。 (四)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 (五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 (六)基金的过往业绩并不预示其未来表现。 (七)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 (八)托管人对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。 (九)本招募说明书所载内容截止日为2010年4月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年3月31日。本招募说明书中财务数据未经审计。 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名 称:景顺长城基金管理有限公司 住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人:徐 英 批准设立文号:证监基金字[2003]76号 设立日期:2003年6月12日 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 电 话:0755-82370388 客户服务电话:4008888606 传 真:0755-22381339 联系人:杨皞阳 (二)基金管理人基本情况 本系列基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本公司")是经中国证监会证监基金字〖2003〗76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。 公司设立了两个专门机构:风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 公司下设8个一级部门,分别是:投资部、市场部、机构理财部、运营部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总经理办公室。其中投资部下设投资研究部、固定收益部、专户理财部、国际投资部四个二级部门 运营部下设基金事务部、信息技术部、交易管理部三个二级部门。各部门的职责如下: 1、投资部 1) 投资研究部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的投资管理并完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。 2) 固定收益部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合的投资管理并完成固定收益的研究。 3) 专户理财部:负责完成一对多、特定资产客户等的投资管理。 4) 国际投资部:主要负责与QDII、QFII等国际业务相关的基金产品设计、投资管理、国际合作和培训等业务。 2、市场部:负责从事基金新产品开发设计、市场营销管理、市场推广、客户服务和对外交流的职能管理部门 3、机构理财部:负责开发机构客户,并使其认识并了解我公司在企业年金、社保等方面所提供的基金产品及服务。 4、运营部 1) 基金事务部:负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。 2) 信息技术部:负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。 3) 交易管理部:主要负责完成投资部达的交易指令,并进行事前的风险控制。 5、人力资源部:负责公司各项人力资源管理工作。 6、财务行政部:负责公司财务管理及日常行政事务管理。 7、法律监察稽核部:负责监察公司内部各个部门、各个岗位是否按照既定的规章制度执行的职能部门,是公司风险控制和管理的协调机构。 8、总经理办公室:主要受总经理委托,协调各部门的工作,并负责公司日常办公秩序监督、工作项目管理跟进、风险管理控制等工作。 公司现有员工102人,其中63人具有硕士及以上学历。所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。 公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 (三)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 赵如冰先生,董事长,武汉水利电力学院(现武汉大学)动力系本科毕业,辽宁大学经济学硕士。曾任葛洲坝水力发电厂主任、研究员级高级工程师,葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记,葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任,华能南方开发公司党组书记、总经理,华能房地产开发公司副总经理,中住地产开发公司总经理、党组书记,长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记等职。2010年5月7日公司发布公告,经景顺长城基金管理有限公司(以下简称:"本公司")董事会选举通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]544号文核准,聘任赵如冰先生担任本公司董事长。 罗德城先生,董事,毕业于美国Babson学院,获学士学位及工商管理硕士学位。现任景顺集团亚太区首席执行官。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。 杨平先生,董事,北京大学国际MBA学历。历任北京国际信托投资公司外汇部首席交易员、加拿大蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经理、中国人民保险公司投资部投资总监、中国人保资产管理有限公司银行/外汇业务部副总经理、中国人民保险(香港)有限公司投资部总经理、长城证券有限责任公司总裁助理等,现任长城证券有限责任公司副总经理。 许义明先生,董事,总经理,香港大学社会科学学士及香港城市大学金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香港、台湾及伦敦分行财资部,汇丰银行总行中国环球市场部 之前曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公司董事兼总经理、香港景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务。2009年加入本公司,现任公司董事兼总经理。 李晓西先生,独立董事,现任北京师范大学校学术委员会副主任,经济与资源管理研究院院长,教授、博士生导师 中国社会科学院研究生院教授、博士生导师 教育部社会科学委员会经济学部召集人。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。 伍同明先生,独立董事,香港大学文学士(1972年毕业),香港会计师公会会员(HKSA)、英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。现为"伍同明会计师行"所有者。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977受训于国际知名会计师楼"毕马威会计师行"[KPMG]。 靳庆军先生,独立董事,1982年毕业于安徽大学外语系英语专业,获文学学士,1987年毕业于中国政法大学,获国际法专业法学硕士。现任金杜律师事务所合伙人。曾担任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士打律师行、英国律师行C1yde & Co. 从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄海洲先生,监事,硕士,毕业于武汉大学。现任长城证券有限责任公司副总经理。曾任招商银行股份有限公司人力资源部经理、工程管理部经理、深圳新江南投资有限公司副总经理及长城证券有限责任公司监事。 郭慧娜女士,监事,英国曼彻斯特大学会计及计算机科学学士学位,英国伦敦政治经济学院管理理学硕士学位。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺香港有限公司项目主管,业务发展部副经理、企业发展部经理,现任景顺投资管理亚太有限公司亚太区监察总监。 邵媛媛女士,监事,1999年毕业于安徽财贸学院会计学系,获管理学硕士学位。现担任景顺长城基金管理有限公司运营部下属基金事务部总监。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。 3、其他高级管理人员 吴建军先生,副总经理,1989年毕业于河南财经学院,获学士学位,1992年毕业于人民银行总行研究生部,获经济学硕士学位。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年6月加入本公司,任运营部总监。2005年5月起任景顺长城基金管理有限公司副总经理。 蔡宝美女士,副总经理,英国克兰非尔德大学商学硕士。曾担任摩根富林明投资信托股份有限公司研究员,汇丰银行资产管理有限公司台湾分公司国际投资部副总裁兼基金经理,香港涌金资产管理有限公司担任投资经理等职务。2008年加入本公司,现任公司副总经理兼基金经理。 Patrick Song Liu(刘颂)先生,副总经理,英国牛津大学工商管理硕士。曾先后任职于路透香港上海办事处、路透香港、路透伦敦有限公司及伦敦洛希尔父子有限公司 于2006年加入香港景顺投资管理有限公司,担任景顺大中华区机构业务拓展部总监一职 其后被派往香港景顺驻北京代表处,担任首席代表。2009年加入本公司,现任公司副总经理。 4、督察长 刘焕喜先生, 1989年毕业于武汉大学哲学系,获学士学位,1998年毕业于华中农大经贸学院投资与金融系,获博士学位。曾任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师、《证券时报》社编辑记者、长城证券研发中心研究员、长城证券行政部副总经理等职务。 5、本系列基金基金经理简历 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本系列基金下设三个基金,由基金经理小组负责本系列基金的投资管理,聘任基金经理如下: (1)毛从容女士,华中理工大学经济学硕士。拥有11年金融、证券从业经验,1997年进入交通银行深圳分行工作,2000年7月加入长城证券金融研究所,负责宏观和债券研究并担任研究所债券小组组长。2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司。 (2)张继荣先生,清华大学,化学工程博士 东北大学,工学硕士。曾任大鹏证券研究所分析师,融通基金行业研究员、研究策划部总监助理及基金经理,银华基金投资管理部策略分析师及基金经理等职务。具有11年证券、基金行业从业经历。2009年3月加入本公司。 6、本系列基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金现任基金经理张继荣先生曾于2007年11月至2009年2月担任银华优势企业证券投资基金基金经理。 7、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理张继荣先生目前兼任景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金经理。 8、本系列基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理姓名 管理时间 陈利宏 先生 2003年10月24日-2004年11月17日 曾昭雄 先生 2004年11月18日-2005年5月31日 杨兵兵 女士 2003年10月24日-2007年9月14日 涂强 先生 2006年11月22日-2009年8月6日 邓春鸣 先生 2007年9月15日-2009年8月6日 9、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由总经理、分管投资的副总经理、投资总监、投资副总监组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下: 许义明先生,总经理 蔡宝美女士,分管投资的副总经理 王鹏辉先生,投资总监 李志嘉先生,投资副总监 10、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行") 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 变更注册登记日期:2004年8月26日 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 法定代表人:肖 钢 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理:董杰 托管部门联系人:唐州徽 电话:(010)66594855 传真:(010)66594942 发展概况: 1912 年2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912 年至1949 年,中国银行先后行使中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务大众、振兴民族金融业为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行成为国家外汇外贸专业银行,为国家对外经贸发展和国内经济建设作出了重大贡献。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003 年,中国银行开始股份制改造。2004 年8 月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为首家在内地和香港发行上市的中国商业银行。中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港、澳门及29 个国家为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资附属机构中银国际控股集团开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险有限公司及其附属和联营公司经营保险业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过全资子公司中银集团投资有限公司从事直接投资和投资管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。按核心资本计算,2009 年中国银行在英国《银行家》杂志"世界1000 家大银行"排名中列第十一位。 在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神,稳健经营的理念,客户至上的宗旨和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象,中国银行被The Banker(英国《银行家》)评为"2009 年中国年度银行",被Euromoney(《欧洲货币》)评为"2009 年度最佳私人银行",被Global Finance(《环球金融》)评为"2009 年度中国最佳外汇交易银行",被Trade Finance(《贸易金融》)评选为"中国本土最佳贸易服务银行",被The Asset(《财资》)评为"中国最佳贸易融资银行",被Finance Asia(《金融亚洲》)评为"中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行、中国最佳外汇交易银行"。面对新的历史机遇,中国银行将坚持可持续发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。 (二)主要人员情况 肖钢先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长,自1996年10月起任中国人民银行行长助理,期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月,历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月,1981年毕业于湖南财经学院,1996年获得中国人民大学法学硕士学位。 李礼辉先生,自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月,1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业,1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。 李早航先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司执行董事。2000年11月加入中国银行并自此担任中国银行副行长。于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行,曾工作于多个岗位,先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。1978年毕业于南京信息工程大学。2002年6月起担任中银香港控股非执行董事。 董杰先生,自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员,1983年7月至2005 年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月,获得西南财经大学博士学位。 (三)基金托管部门的情况 中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念 根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人。另外,中国银行在北京市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行设有托管业务团队。 (四)证券投资基金托管情况 截止2010年3月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合(二期)、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、万家180指数、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、宝盈核心优势混合、国富成长动力股票、泰信蓝筹精选股票、华泰柏瑞货币、国泰区位优势股票、招商行业领先股票、东方核心动力股票、金鹰行业优势股票、泰信债券增强收益、万家稳健增利债券、嘉实回报混合、海富通中证100指数(LOF)、易方达深证100ETF联接、摩根士丹利华鑫强收益债券型、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)等81只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型等多种类型的基金和理财品种,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (五)托管业务的内部控制制度 中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节 在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全 建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全 制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。 最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 (六)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构: 名 称:景顺长城基金管理有限公司 住 所及办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人:徐 英 批准设立文号:证监基金字[2003]76号 电 话:(0755)82370388-1661 传 真:(0755)22381325 联系人:严丽娟 2、代销机构: (1) 中国银行股份有限公司 注册地址及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖 钢 客户服务电话:95566(全国) 网址:www.boc.cn (2) 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦 法定代表人:杨明生 客户服务热线:95599 网址:www.abchina.com (3) 中国工商银行股份有限公司 注册地址及办公地址:中国北京复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 联系人:田耕 客户服务电话:95588(全国) 网址:www.icbc.com.cn (4) 深圳发展银行股份有限公司 注册地址及办公地址:深圳市深南东路5047 号 法定代表人:周林 电话:(0755)82088888 传真:(0755)82080714 联系人:周勤、汪小苗 网址:www.sdb.com.cn (5) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人:高建平 电话:(0591)87844211 联系人:陈丹 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn (6) 招商银行股份有限公司 注册地址及办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:秦晓 电话:95555 联系人:刘薇 网址:www.cmbchina.com (7) 广东发展银行股份有限公司 注册地址及办公地址:广州市农林下路83号 法定代表人:李若虹 服务热线:020-38322730、38322974 联系人: 罗环宇 张大奕 网址:www.gdb.com.cn (8) 中国光大银行股份有限公司 注册地址及办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:王明权 客户服务电话:95595(全国) 网址:www.cebbank.com (9) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市北京东路689号 法定代表人:金运 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (10) 中国建设银行股份有限公司 注册地址及办公地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:郭树清 客户服务电话:95533 网址: www.ccb.com (11) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区正义路4号 注册地址及办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系电话:010-58351666 传真:010-83914283 联系人:李群、吴海鹏 客户服务热线:95568 公司网站:www.cmbc.com.cn (12) 交通银行股份有限公司 注册地址及办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:蒋超良 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (13) 北京银行股份有限公司 注册地址及办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 电话: 010-66226044 传真: 010-66223314 联系人: 李娟 客户服务电话:010-96169(北京) 022-96269(天津) 021-53599688(上海) 网址:www.bankofbeijing.com.cn (14) 中信银行股份有限公司 注册地址及办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 电话:(010)65541585 传真:(010)6554-1230 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (15) 浙商银行股份有限公司 注册地址:中国杭州市庆春路288号 办公地址:中国杭州市庆春路288号 法定代表人:张达洋 电话:(0571)87659084 传真:(0571)87659188 联系人:吴军阳 客户服务热线:95105665 公司网站:www.czbank.com (16) 长城证券有限责任公司 注册地址及办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:匡婷 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服务热线:0755-33680000、400 6666 888 网址:www.cc168.com.cn (17) 中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人:黎晓宏 联系人:魏明 联系电话:010-65186080 客户服务电话:4008888108(免长途费) 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (18) 申银万国证券股份有限公司 注册地址及办公地址: 上海市常熟路171 号 法定代表人:丁国荣 联系人:曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客户服务电话:021-962505 网站:www.sw2000.com.cn (19) 招商证券股份有限公司 注册地址及办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:黄健 客户服务热线:95565、4008888111 网站:www.newone.com.cn (20) 兴业证券股份有限公司 地址:福州市湖东路99 号标力大厦 办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人:兰荣 客户服务热线:4008888123 业务联系电话:021-38565785 业务联系人:谢高得 网站:www.xyzq.com.cn (21) 国泰君安证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:祝幼一 联系人:芮敏祺 电话:021-62580818-213 传真:021-62569400 客户服务热线:4008888666 网站:www.gtja.com (22) 中国银河证券有限责任公司 注册地址及办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:胡关金 电话:010-66568047 传真:010-66568116 联系人:李洋 客服电话:4008-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (23) 广发证券股份有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼 法定代表人:王志伟 电话:(020)87555888 传真:(020)87557985 联系人:肖中梅 网址:www.gf.com.cn (24) 华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 客服电话:4008888555、95513 网址:www.lhzq.com (25) 国都证券有限责任公司 注册地址及办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层 法定代表人:王少华 电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 联系人:黄静 网址:www.guodu.com (26) 海通证券股份有限公司 注册地址及办公地址:上海市淮海中路98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553 网址:www.htsec.com (27) 中信金通证券有限责任公司 注册地址:杭州市中河南路11号万凯商务楼A座 办公地址:杭州市中河南路11号万凯商务楼A座 法定代表人:刘军 电话:0571- 85783750 传真:0571-85783771 联系人:龚晓军 网址:www.bigsun.com.cn www.96598.com.cn 客户服务热线:0571-96598 (28) 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 网址:http://www.bocichina.com.cn 客户服务热线:4006208888或各地营业网点咨询电话 (29) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层 法定代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:0755-82825555 开放式基金业务传真:0755-82558003 联系电话:0755-82558332 网址:http://www.axzq.com.cn (30) 国元证券有限责任公司 注册地址及办公地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 客服电话:400-888-8777、95578 联系人:程维 电话:0551-2207936 传真:0551-2207965 网址: www.gyzq.com.cn (31) 西部证券股份有限公司 注册地址及办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人:刘建武 客服热线:029-87419999 网址:www.westsecu.com.cn (32) 名称:中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人:李剑阁 网址:www.cicc.com.cn 电话:010-65051166 客户服务电话:010-85679238,010-85679169 传真:010-65051156 (33) 公司名称:华宝证券经纪有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 邮政编码:200120 注册资本:5亿元人民币 法定代表人:陈林 电话:021-50122222 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 联系人:徐方亮 业务联系电话:021-50122128 网址:www.cnhbstock.com (34) 名称:爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路758号23楼 办公地址:上海市南京西路758号24楼 法定代表人:张建华 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878783 客服热线:021-63340678 网址:www.ajzq.com (35) 名称:广发华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87841160 传真:0591-87841150 客服热线:96326(福建省外请加拨0591) 网址:www.gfhfzq.com.cn (36) 名称:平安银行股份有限公司 注册地址及办公地址:深圳市深南中路1099号 法定代表人:孙建一 联系人:蔡宇洲 霍兆龙 电话:0755-22197874 25879591 传真:0755-22197701 客服热线:40066-99999 网址:http://www.pingan.com/bank/ (37) 名称:信达证券股份有限公司 注册地址及办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-88656100 传真:010-88656290 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (38) 名称:英大证券有限责任公司 注册地址及办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 联系人:王睿 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 客服热线:0755-26982993 网址:http://www.ydsc.com.cn (39)名称:国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133302 客服热线:95536 网址:http://www.guosen.com.cn (40)名称:天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相 联系人:莫晓丽 电话:010-66045566 传真:010-66045500 客服热线:010-66045678 网址:http://www.txsec.com (41)名称:方正证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:邵艳霞 电话:0731-85832507 传真:0731-85832214 客服热线:95571 网址:www.foundersc.com 基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本系列基金,并及时履行公告义务。 (二)注册登记人 名 称:景顺长城基金管理有限公司 住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人:徐 英 电 话:(0755)82370388-1668 传 真:(0755)22381325 联系人:杨波 (三)律师事务所及经办律师 名 称:北京市金诚同达律师事务所 住 所:北京建国门外大街甲24号东海中心17层 负责人:田予 电 话:(010)65155566 传 真:(010)65263519 经办律师:贺宝银、徐志浩 (四)会计师事务所及经办注册会计师 法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区沈家弄325号 办公地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 法定代表人:Kent Watson 电话:021-23238888 传真:021-23238800 经办注册会计师:薛竞 徐振晨 四、基金的名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、货币市场基金份额的分级 本系列基金下设货币市场基金自2010年4月30日起实行基金份额分级,根据投资者持有货币市场基金的份额等级适用不同的销售服务费率。自2010年4月30日起,货币市场基金分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额。两级基金份额分设不同基金代码,两级基金份额单独公布每万份基金净收益和基金七日年化收益率。 基金费率及分级规则 1、A级与B级基金份额的交易限额和适用费率如下表所示: A级基金份额 B级基金份额 申购费 0 0 赎回费 0 0 销售服务费 0.25% 0.01% 首次申购最低金额 个人投资者:500元 机构投资者:1,000元 个人投资者:500元 机构投资者:1,000元 追加申购最低金额 个人投资者:100元 机构投资者:1,000元 个人投资者:100元 机构投资者:1,000元 定期定额申购最低金额 100元 不适用 单笔赎回最低限额 0.01份 0.01份 单个基金账户保留的最低持有份额 不适用 500万份 在销售机构保留的最低持有份额 100份 100份 注:货币市场基金当期基金收益结转基金份额,不受最低申购金额的限制,货币市场基金B级基金份额暂不开通定期定额投资计划。 2、份额分级规则: 基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的货币市场基金份额超过500万份(包含500万份)时,注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持有的可用基金份额为B级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入B级份额,并于升级当日适用B级的相关费率。 基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的货币市场基金份额低于500万份(不含500万份)时,注册登记机构将自动降级其单个基金账户内持有的可用基金份额为A级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入A级份额,并于降级当日适用A级的相关费率。 基金份额分级规则自2010年4月30日起生效,自该日起,注册登记机构将根据投资者基金账户所持有的货币市场基金份额数量,进行份额级别判断和处理,并适用A、B级相关费率。 基金份额分级后,对在开放日参与基金份额升降级确认的投资者,其在当日提交的货币市场基金在途赎回、转换转出、转托管转出等申请,注册登记机构将在下一开放日做失败确认处理。 七、基金的申购、赎回 (一)本系列基金的申购、赎回费率 基 金 名 称 申 购 费 率 赎 回 费 率 优选股票基金 M<50万 1.5% 50万≤M<100万 1.2% 100万≤M<200万 1.0% 200万≤M<500万 0.6% M≥500万 按笔收取,500元/笔 1年以内 0.4% 1年以上(含)-2年 0.25% 2年以上(含) 0 货币市场基金 (A/B级) 0 0 动力平衡基金 M<50万 1.5% 50万≤M<100万 1.2% 100万≤M<200万 1.0% 200万≤M<500万 0.6% M≥500万 按笔收取,500元/笔 1年以内 0.4% 1年以上(含)-2年 0.25% 2年以上 (含) 0 M表示申购金额。 1、本系列基金赎回费75%归注册登记费用,25%归基金所有,作为对其他持有人的补偿。 2、就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。 (二)申购份额、赎回金额的计算方式 1、基金申购费用及申购份额的计算 本基金的申购费用及申购份额的计算公式如下: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。 基金申购份额保留到小数点后两位,舍去部分所代表的资产归基金所有。 例:某投资者投资5,000元申购动力平衡基金,申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.1283元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=5000/(1+1.5%)=4926.11元 申购费用=5000-4926.11=73.89元 申购份额=4926.11/1.1283=4365.95 2、基金赎回金额的计算 赎回总额 = 赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用 = 赎回总额×赎回费率 赎回金额 = 赎回总额-赎回费用 例:某投资者持有优选股票基金10,000份基金份额,赎回费率为0.4%,假设赎回当日基金份额净值是1.1489元,则可得到的赎回金额为: 赎回总额 = 10,000×1.1489 = 11,489元 赎回费用 = 11,489×0.4% = 45.96元 赎回金额 = 11,489-45.96 = 11,443.04元 (三)货币市场基金申购份额、赎回金额的计算方式 1、基金申购份额的计算 申购份额=申购金额/1.00元 基金申购份额保留到小数点后两位。 2、基金赎回金额的计算 部分赎回时: 赎回金额=赎回份额×1.00元 全额赎回时: 赎回金额=赎回份额×1.00元+待结转收益 八、基金的转换 (一)本系列基金的转换费用 本系列基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定,申购补差费的收取标准为:申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】。 (二)转换交易的计算方式 本系列基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中: ①基金转出时赎回费的计算: 由优选股票基金或动力平衡基金转出时: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 由货币基金转出时: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时) 赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率 转出净额=转出总额-赎回费用 ②基金转入时申购补差费的计算: 净转入金额=转出净额-申购补差费 其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】 转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 例:投资者申请将持有的优选股票基金10,000份转换为景顺长城内需增长开放式证券投资基金,假设转换当日优选股票基金的基金份额净值为1.148元,投资者持有该基金18个月,对应赎回费为0.25%,申购费为1.5%,内需增长基金的基金份额净值为1.163元,申购费为1.5%,则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为: 转出总额=10,000×1.148=11,480元 赎回费用=11,480×0.25%=28.70元 转出净额=11,480-28.7= 11,451.3元 转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元 转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元 转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元 转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元 净转入金额=11,451.3-MAX【169.23-169.23,0】=11,451.3元 转入份额=11,451.3 / 1.163=9,846.34份 九、基金的投资目标 本系列基金的投资目标是:运用专业化的投资管理,为投资者提供长期稳定并可持续的资本增值。各基金投资目标如下: 1、优选股票基金利用"景顺长城股票数据库"对股票进行精密和系统的分析,构建具有投资价值的股票组合,力求为投资者提供长期的资本增值。 2、货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。 3、动力平衡基金以获取高于银行一年期定期存款年利率2倍的回报为目标,注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾,争取为投资者提供长期稳定的回报。 十、基金的投资方向 本系列基金下设的优选股票基金和动力平衡基金的投资范围包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股 债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。 本系列基金下设的货币市场基金投资于以下金融工具: 1、现金 2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单 3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券 4、期限在一年以内(含一年)的债券回购 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 十一、基金的投资策略 1、资产配置 本系列基金下优选股票基金和动力平衡基金均有债券和股票资产,但是配置比例显著不同: 优选股票基金 动力平衡基金 股票:70-80% 债券:20-30% 股票:20-80% 债券:20-80% *百分比为占基金资产净值比例。 2、优选股票基金和动力平衡基金的股票选择及组合构建 (1)投资流程 在构建和管理投资组合过程中,这两只基金主要采取"自下而上"的投资策略,着重选择基本面良好或价值被过分低估的股票。同时,也会结合"自上而下"的投资策略,即基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产行业运行景气状况及政策分析,做出产行业偏好选择,进而结合证券市场状况和政策分析,做出资产配置及组合构建的决定。 (2)选股原则 股票投资以成长、价值及收益为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。 (3)选股程序 ① 通过"景顺长城股票数据库"的详细分析与其他深入的研究,如实地考察、电话会议、行业分析等,判断股票是否值得投资,然后组建"股票买进名单" ② 在深入研究的基础上(包括对各种量化指标的分析,结合各券商的投资分析报告),综合公司的分析判断,做出对所研究股票的投资结论,并持续维护"股票买进名单" ③ 根据基金的投资目标、投资限制和投资策略等要求,考虑收益和风险的配比、股票的流动性以及其它因素,推荐不同基金的股票买进名单。 3、债券选择和组合构建 (1)投资流程 本系列基金下各基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势,并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究,着重利率的变化趋势预测,建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析,确定价格中枢的变动趋势 同时,计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标,进行"自下而上"的选券和债券品种配置。 (2)债券投资组合管理 ① 组合久期管理:为了充分地控制利率变动风险, 需要及时对债券投资组合进行调整。当预测利率将上升时,本系列基金将缩短组合债券的平均久期、持有短期债券、浮动债等来减低利率风险 反之,当预测利率将下降时,本系列基金将增大组合的平均久期并增持长期债券来提高组合的收益水平。在组合久期确定后, 本系列基金将通过不同期限债券的匹配组合, 从价格的相对变化中获得较高的收益。 ② 资产配置: 在未来利率走势预期的基础上, 本系列基金通过久期与凸性管理的手段,在不同期限的债券以及固息债与浮息债之间进行配置。 同时,本系列基金以市场规模、收益率与流动性为基础,在不同市场以及不同的债券类别之间进行配置。 ③ 债券选择 本系列基金在考虑信用质量和期限等因素后,将选择以下类型的债券: ● 到期收益率较高、具有较好流动性的债券 ● 有较高当期收入的债券 ● 有增值潜力、价格被低估(即收益率和久期过分偏离合理水平)的债券 ● 预期信用质量将得到改善的金融债或企业债券 ● 期权和债性突出的可转换债 ● 收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种 ④ 组合构建: 本系列基金通过宏观经济分析,对利率走势做出判断,在此基础上对各类资产进行合理配置。同时,本系列基金根据收益率和流动性、债券资质"自下而上"地进行个券选择,组成最终的投资组合。在确定具体个券后, 须依据下列标准构建投资组合: ● 确保执行投资策略并确保投资组合久期在规定的范围内 ● 保持投资组合分散化,基金持有单一债券品种不得超过基金净值的10% ● 保持投资组合的流动性,以满足基金正常现金流的需要 ● 控制投资组合风险在一定的范围内 ● 债券投资组合中,债券信用等级最低为BBB+或同等信用,投资组合的平均信用等级应在AA+或以上 ⑤ 组合优化:在债券组合管理中开发出独有的程序对债券组合定期进行量化分析,包括精确计算组合的VAR值、贡献分析、跟踪误差等指标,根据量化分析结果对债券组合品种进行相应的配置调整,并通过了解组合的风险特征、预算,按照宏观经济分析模型预测和企业信用分析的结果,对组合做出连续的优化调整。 ⑥ 现金和回购资产: 保留足够的现金以应付基金日常的现金需要。 4、货币市场基金的投资决策程序和方法: (1)投资决策程序 ①基金经理依据投资部对宏观经济、货币政策、财政政策以及市场资金供求状况的综合分析,对短期利率变化趋势做出判断,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议 ②投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议,并最终决定资产配置方案 ③基金经理对各投资品种进行收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限分析,同时根据未来利率变化的预期以及投资品种的利率敏感性来综合评定各品种的投资价值 ④基金经理结合经审定的资产配置方案、基金日常申购、赎回情况进行具体的投资组合构建。 ⑤投资总监审核投资组合方案,如无异议,由基金经理具体执行投资计划。 (2)投资管理方法 ①深入分析宏观经济、货币政策和市场资金供求变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金的资产配置策略。 ②通过利率预期策略,确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例。 ③通过流动性管理策略,在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。 ④以严谨的研究分析为基础,积极实施时机策略。 本系列基金会持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控,适时做出相应调整。 十二、基金的业绩比较基准 优选股票基金:上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%+中国债券总指数×20%。 货币市场基金:自2010年4月30日起,本基金的业绩比较基准由原先的"税后一年期定期存款利率"变更为"税后同期7天存款利率"。当市场上有更加适合的业绩比较基准,在不损害投资者利益的前提下,基金管理人有权按照相关规定对本基金的业绩比较基准进行变更并公告。 动力平衡基金:自2010年1月29日起,动力平衡的业绩比较基准由原先的"一年期银行定期存款年利率的2倍"变更为"沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×45%+ 银行同业存款收益率×5%"。 十三、基金的风险收益特征 优选股票基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。 货币市场基金具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。 动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具,除了结合以上景顺长城股票及债券基金的风险管理程序以外,为达到平稳回报的目的,该基金还将独立地对风险来源进行评估,并设立额外的风险控制管理手段。 十四、基金投资组合报告(未经审计) 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2010年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。 优选股票基金投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,718,949,019.40 76.30 其中:股票 1,718,949,019.40 76.30 2 固定收益投资 453,608,500.00 20.13 其中:债券 453,608,500.00 20.13 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 40,048,648.83 1.78 6 其他各项资产 40,347,818.03 1.79 7 合计 2,252,953,986.26 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 247,066,030.02 11.05 C 制造业 918,564,505.14 41.07 C0 食品、饮料 98,127,248.93 4.39 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 87,557,164.20 3.92 C5 电子 95,105,270.47 4.25 C6 金属、非金属 72,327,027.12 3.23 C7 机械、设备、仪表 424,245,280.15 18.97 C8 医药、生物制品 141,202,514.27 6.31 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 17,655,959.10 0.79 G 信息技术业 136,170,737.46 6.09 H 批发和零售贸易 60,603,662.22 2.71 I 金融、保险业 280,097,194.82 12.52 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 58,790,930.64 2.63 M 综合类 - - 合计 1,718,949,019.40 76.86 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 1,899,940 95,756,976.00 4.28 2 600036 招商银行 4,884,450 79,518,846.00 3.56 3 000651 格力电器 2,563,946 72,303,277.20 3.23 4 300002 神州泰岳 334,559 65,707,387.60 2.94 5 600703 三安光电 1,500,000 64,065,000.00 2.86 6 600060 海信电器 2,548,223 63,425,270.47 2.84 7 600690 青岛海尔 2,663,254 55,768,538.76 2.49 8 600030 中信证券 1,921,131 54,598,543.02 2.44 9 601166 兴业银行 1,360,315 50,222,829.80 2.25 10 000933 神火股份 1,586,172 49,409,257.80 2.21 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 258,050,000.00 11.54 3 金融债券 195,558,500.00 8.74 其中:政策性金融债 195,558,500.00 8.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 453,608,500.00 20.28 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 050208 05国开08 1,000,000 100,340,000.00 4.49 2 1001006 10央行票据06 1,000,000 99,650,000.00 4.46 3 050207 05国开07 950,000 95,218,500.00 4.26 4 0901036 09央行票据36 800,000 78,680,000.00 3.52 5 1001022 10央行票据22 400,000 39,860,000.00 1.78 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (八)投资组合报告附注 8.1本告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,210,077.33 2 应收证券清算款 32,539,256.36 3 应收股利 - 4 应收利息 4,388,166.03 5 应收申购款 1,210,318.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,347,818.03 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.6其他需说明的重要事项 上述表格合计数中,由于四舍五入的原因可能出现小数尾差。 货币市场基金投资组合报告 (一) 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 249,900,057.14 53.07 其中:债券 249,900,057.14 53.07 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 200,000,000.00 42.48 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 18,045,584.63 3.83 4 其他各项资产 2,898,371.10 0.62 5 合计 470,844,012.87 100.00 (二)报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.23 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 (三)基金投资组合平均剩余期限 3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 35 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 42 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内,本货币基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 63.47 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 6.39 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 19.13 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 10.65 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天(含) - - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.65 - (四) 报告期末按券种品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 159,767,164.36 34.01 3 金融债券 10,033,718.45 2.14 其中:政策性金融债 10,033,718.45 2.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 80,099,174.33 17.05 6 其他 - - 7 合计 249,900,057.14 53.20 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - (五)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1001002 10央行票据02 800,000 79,975,632.46 17.02 2 1001022 10央行票据22 500,000 49,837,813.46 10.61 3 0981127 09中石集CP01 300,000 30,047,857.60 6.40 4 0981096 09中广核CP01 300,000 30,046,395.81 6.40 5 0981183 09中油股CP01 200,000 20,004,920.92 4.26 6 1001008 10央行票据08 200,000 19,977,891.91 4.25 7 070420 07农发20 100,000 10,033,718.45 2.14 (六) "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0517% 报告期内偏离度的最低值 0.0089% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0286% (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (八)投资组合报告附注 8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金采用固定单位净值,基金账面份额净值为1.0000 元。 8.2本报告期内,本基金未持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券,也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。 8.3 报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.4 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 153,241.79 3 应收利息 882,347.98 4 应收申购款 1,862,781.33 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,898,371.10 8.5 其他需说明的重要事项 上述表格合计数中,由于四舍五入的原因可能出现小数尾差。 动力平衡基金投资组合报告 (一) 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,847,683,099.93 74.30 其中:股票 4,847,683,099.93 74.30 2 固定收益投资 1,319,004,500.00 20.22 其中:债券 1,319,004,500.00 20.22 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 342,317,138.56 5.25 6 其他资产 15,322,675.10 0.23 7 合计 6,524,327,413.59 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 434,973,786.40 6.76 C 制造业 2,264,237,195.26 35.20 C0 食品、饮料 208,824,599.25 3.25 C1 纺织、服装、皮毛 39,387,426.52 0.61 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 33,009,442.00 0.51 C4 石油、化学、塑胶、塑料 257,794,949.53 4.01 C5 电子 171,141,056.78 2.66 C6 金属、非金属 413,094,751.93 6.42 C7 机械、设备、仪表 751,992,142.98 11.69 C8 医药、生物制品 388,992,826.27 6.05 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 26,779,089.48 0.42 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 263,031,222.56 4.09 H 批发和零售贸易 517,667,371.44 8.05 I 金融、保险业 985,239,238.18 15.32 J 房地产业 72,414,668.96 1.13 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 206,753,667.84 3.21 M 综合类 76,586,859.81 1.19 合计 4,847,683,099.93 75.37 (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 5,499,943 277,197,127.20 4.31 2 601166 兴业银行 6,883,221 254,128,519.32 3.95 3 002024 苏宁电器 9,649,775 181,319,272.25 2.82 4 600518 康美药业 11,999,793 146,277,476.67 2.27 5 600036 招商银行 8,475,000 137,973,000.00 2.15 6 600016 民生银行 17,123,614 131,680,591.66 2.05 7 000612 焦作万方 4,992,313 128,651,906.01 2.00 8 000527 美的电器 5,658,812 126,983,741.28 1.97 9 600880 博瑞传播 4,111,996 125,045,798.36 1.94 10 000987 广州友谊 5,000,000 123,600,000.00 1.92 (四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 1,152,489,000.00 17.92 3 金融债券 166,515,500.00 2.59 其中:政策性金融债 166,515,500.00 2.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 1,319,004,500.00 20.51 (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1001016 10央行票据16 3,600,000 358,740,000.00 5.58 2 3 1001010 10央行票据10 2,000,000 199,300,000.00 3.10 0901044 09央行票据44 1,800,000 177,012,000.00 2.75 4 1001002 10央行票据02 1,700,000 169,422,000.00 2.63 5 070415 07农发15 1,600,000 161,504,000.00 2.51 (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (八)投资组合报告附注 8.1本告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,034,640.83 2 应收证券清算款 5,315,109.02 3 应收股利 - 4 应收利息 7,890,307.12 5 应收申购款 82,618.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,322,675.10 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.6其他需说明的重要事项 上述表格合计数中,由于四舍五入的原因可能出现小数尾差。 十五、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书和更新招募说明书。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,已经复核了下列财务指标、净值表现等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金业绩数据截止2009年9月30日。 优选股票基金的净值表现 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 优选股票 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 1-3 2-4 2003年10月24日-12月31日 6.75% 0.62% 4.62% 0.97% 2.13% -0.35% 2004年 7.63% 0.95% -12.93% 1.07% 20.56% -0.12% 2005年 3.32% 0.93% -5.27% 1.12% 8.59% -0.19% 2006年 130.58% 1.19% 92.74% 1.07% 37.84% 0.12% 2007年 96.12% 1.78% 79.80% 1.76% 16.32% 0.02% 2008年 -51.92% 2.19% -54.74% 2.28% 2.82% -0.09% 2009年 53.25% 1.49% 64.78% 1.53% -11.53% -0.04% 2010年1月1日-2010年3月31日 1.27% 1.12% -2.80% 0.98% 4.07% 0.14% 2003年10月24日-2010年3月31日 300.65% 1.47% 116.67% 1.52% 183.98% -0.05% 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较 优选股票基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 (2003年10月24日至2010年3月31日) 备注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的70%至80% 债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 恒丰债券基金的净值表现 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2003年10月24日-2003年12月31日 0.51% 0.02% 1.71% 0.34% -1.20% -0.32% 2004年01月01日-2004年12月31日 1.35% 0.20% -2.42% 0.35% 3.77% -0.15% 2005年01月01日-2005年07月14日 2.51% 0.11% 8.03% 0.21% -5.52% -0.10% 2003年10月24日-2005年07月14日 4.42% 0.17% 7.23% 0.31% -2.81% -0.14% 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较 恒丰债券基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 (2003年10月24日至2005年7月14日) 备注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的0%至20% 债券投资和现金的比例为基金资产净值的80%至100%。经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准,本基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。 货币市场基金的净值表现 1、 基金收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表 货币基金 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2005年7月15日-12月31日 0.8862% 0.0033% 0.8384% 0.0000% 0.0478% 0.0033% 2006年 1.8290% 0.0029% 1.8798% 0.0003% -0.0508% 0.0026% 2007年 3.1186% 0.0057% 2.7851% 0.0019% 0.3335% 0.0038% 2008年 3.4738% 0.0055% 3.7621% 0.0012% -0.2883% 0.0043% 2009年 1.1973% 0.0030% 2.2500% 0.0000% -1.0527% 0.0030% 2010年1月1日-2010年3月31日 0.1658% 0.0019% 0.5548% 0.0000% -0.3890% 0.0019% 2005年7月15日-2010年3月31日 11.1111% 0.0052% 12.0702% 0.0022% -0.9591% 0.0030% 2、自基金转变以来基金累计净值收益率变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较 货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 (2005年7月15日至2010年3月31日) 注:经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准,景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。 动力平衡基金的净值表现 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 动力平衡 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 1-3 2-4 2003年10月24日-12月31日 3.89% 0.35% 0.75% 0.01% 3.14% 0.34% 2004年 6.85% 0.68% 4.03% 0.01% 2.82% 0.67% 2005年 0.31% 0.62% 4.29% 0.02% -3.98% 0.60% 2006年 120.70% 1.16% 4.30% 0.01% 116.40% 1.15% 2007年 93.99% 1.70% 5.63% 0.02% 88.36% 1.68% 2008年 -43.74% 1.65% 6.53% 0.02% -50.27% 1.63% 2009年 41.27% 1.12% 3.51% 0.01% 37.76% 1.11% 2010年1月1日-2010年3月31日 -4.02% 0.88% 3.21% 0.50% -7.23% 0.38% 2003年10月24日-2010年3月31日 263.62% 1.21% 37.06% 0.10% 226.56% 1.11% 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较 动力平衡基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 (2003年10月24日至2010年3月31日) 注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的20%至80% 债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。本基金于2007年9月10日实施分红,此后基金资产规模持续增长,根据基金部函[2007]91号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》的有关规定,本基金证券投资比例的调整期限延长至2007年10月9日止。建仓期结束时,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 自2010年1月29日起,本基金的业绩比较基准由原先的"一年期银行定期存款年利率的2倍"变更为"沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×45%+ 银行同业存款收益率×5%"。 十六、基金费用与税收 本系列基金下各基金发生的费用单独计算和计提,分别支付。本章中第(一)节至第(四)节的内容适用于优选股票基金和动力平衡基金,第(二)节第3点、第(三)节至第(六)节的内容适用于货币市场基金。 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)基金证券交易费用 (4)基金的信息披露费用 (5)基金份额持有人大会费用 (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费 (7)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行 (8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。 本系列基金共同承担的基金费用按照1/n的比例由各基金分摊。(n = 本系列基金所包含的基金的数目。)除各基金个别清算外、单独公告及其他由管理人依公允的原则决定经托管人认可的只涉及某基金所产生的费用由该基金独自承担外,其他基金费用均为本款所称之本系列基金共同承担的费用。 2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式 (1)基金管理人的管理费 基金管理人的管理费,在通常情况下,按前一日的各基金资产净值乘以相应的管理年费,计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H:为每日应计提的基金管理费 E:为前一日基金资产净值。 各基金管理费率如下: 基 金 名 称 管理年费率 优选股票基金 1.5% 动力平衡基金 1.5% 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从各基金财产中一次性支付给基金管理人。 (2)基金托管人的托管费 基金托管人的托管费,在通常情况下,按前一日的各基金资产净值乘以相应的托管年费,计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H:为每日应支付的基金托管费 E:为前一日的基金资产净值。 各基金托管费率如下: 基 金 名 称 托管年费率 优选股票基金 0.25% 动力平衡基金 0.25% 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。 (3)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支 若本系列基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。 (4)上述1、基金费用第3-8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 4、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会通过。 (二)与基金销售有关的费用 1、基金申购费用 (1)基金申购可适用以下费率: 基 金 名 称 申 购 费 率 优选股票基金 M<50万 1.5% 50万≤M<100万 1.2% 100万≤M<200万 1.0% 200万≤M<500万 0.6% M≥500万 按笔收取,500元/笔 动力平衡基金 M<50万 1.5% 50万≤M<100万 1.2% 100万≤M<200万 1.0% 200万≤M<500万 0.6% M≥500万 按笔收取,500元/笔 M表示申购金额。 (2)计算公式 本系列基金采用金额申购方法,计算公式如下: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。 (3)例:某投资者投资5,000元申购动力平衡基金,申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.1283元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=5000/(1+1.5%)=4926.11元 申购费用=5000-4926.11=73.89元 申购份额=4926.11/1.1283=4365.95 2、赎回费 (1)适用费率: 基 金 名 称 赎 回 费 率 优选股票基金 1年以内 0.4% 1年以上(含)-2年 0.25% 2年以上(含) 0 动力平衡基金 1年以内 0.4% 1年以上(含)-2年 0.25% 2年以上 (含) 0 注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。 (2)计算公式 赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 (3)本系列基金赎回费75%归注册登记费用,25%归基金所有,作为对其他持有人的补偿。 (4)例:某投资者持有优选股票基金10,000份基金份额,赎回费率为0.4%,假设赎回当日基金份额净值是1.1489元,则可得到的赎回金额为: 赎回总额 = 10,000×1.1489 = 11,489元 赎回费用 = 11,489×0.4% = 45.96元 赎回金额 = 11,489-45.96 = 11,443.04元 3、转换费用 本系列基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中: ①基金转出时赎回费的计算: 由优选股票基金或动力平衡基金转出时: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 由货币基金转出时: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时) 赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率 转出净额=转出总额-赎回费用 ②基金转入时申购补差费的计算: 净转入金额=转出净额-申购补差费 其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】 转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 例:投资者申请将持有的优选股票基金10,000份转换为景顺长城内需增长开放式证券投资基金,假设转换当日优选股票基金的基金份额净值为1.148元,投资者持有该基金18个月,对应赎回费为0.25%,申购费为1.5%,内需增长基金的基金份额净值为1.163元,申购费为1.5%,则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为: 转出总额=10,000×1.148=11,480元 赎回费用=11,480×0.25%=28.70元 转出净额=11,480-28.7= 11,451.3元 转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元 转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元 转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元 转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元 净转入金额=11,451.3-MAX【169.23-169.23,0】=11,451.3元 转入份额=11,451.3 / 1.163=9,846.34份 (三)其他费用 本系列基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本系列基金有关的其他费用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。 (四)本系列基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。 (五)货币市场基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、销售服务费 4、基金证券交易费用 5、基金的信息披露费用 6、基金份额持有人大会费用 7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费 8、按照国家有关规定可以列入的其它费用。 (六)货币市场基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理费 货币市场基金管理费年费率为0.33%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率,计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H:为每日应计提的基金管理费 E:为前一日基金资产净值。 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管费 货币市场基金托管费年费率为0.10%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率,计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H:为每日应支付的基金托管费 E:为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。 3、销售服务费 货币市场基金的销售服务费用于该基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人代收并分配给相关服务机构。在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的销售服务年费率,计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H:为每日应支付的销售服务费 E:为前一日的基金资产净值。 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。 销售服务费率A级份额为0.25%、B级份额为0.01%。基金管理人可以根据市场状况和本基金的具体情况调低货币市场基金的销售服务费率。基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。 4、基金首次发行中所发生的律师费、会计师费及与基金有关的法定信息披露费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付 若基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。 5、上述(五)货币市场基金费用第4-8项费用,除上款规定的费用外,由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从基金财产中支付。 十七、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本系列基金实施的投资管理活动,对基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在"三、基金管理人"部分,更新了基金管理人的相关信息。 2、在"四、基金托管人"部分,更新了托管人的基本情况、主要人员情况、证券投资基金托管情况。 3、在"五、相关服务机构"部分,更新了相关的代销机构信息及会计师事务所信息。 4、增加"六、货币市场基金份额的分级"部分关于货币基金分级的相关内容。 5、在"八、基金的转换"部分,更新基金转换的相关规则和内容。 6、在"十、基金的投资"部分,更新了货币市场基金和动力平衡基金的业绩比较基准,并更新了基金的投资组合报告。数据截至2010年3月31日。 7、更新了"十二、基金的业绩"部分 数据截至2010年3月31日。 8、在"十六、基金费用与税收"部分。更新了基金转换费用的相关内容。 6、在"二十四、其他应披露事项"里更新了近期发布与本基金有关的公告目录,目录更新至2010年4月24日。 景顺长城基金管理有限公司 二〇一〇年六月八日