景顺长城优选混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 3.3 其他指标 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46 7.12 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48 10.4 基金投资策略的改变 ...... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48 10.8 其他重大事件 ...... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 §12 备查文件目录...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 53 12.3 查阅方式 ...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城优选混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城优选混合 场内简称 无 基金主代码 260101 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城货币(260102)、景顺长城动力平衡混合(260103) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 10 月 24 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,477,356,667.47 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析， 构建具有投资价值的股票组合，力求为投资者提供长期的资本增值。 投资策略 本基金采取“自下而上”结合“自上而下”的投资策略，以成长、 价值及收益为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、 价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。 业绩比较基准 中证 800 指数×80%＋中国债券总指数×20% 风险收益特征 本基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具，适合风险承 受能力强、追求高投资回报的投资群体。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 许俊 负责人 联系电话 0755-82370388 95566 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 李进 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 67,262,581.01 本期利润 -1,256,108,371.55 加权平均基金份额本期利润 -0.8099 本期加权平均净值利润率 -20.06% 本期基金份额净值增长率 -15.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 5,324,618,839.95 期末可供分配基金份额利润 3.6042 期末基金资产净值 6,008,816,425.21 期末基金份额净值 4.0673 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 1,856.08% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 准差④ 过去一个月 7.10% 1.60% 7.15% 0.84% -0.05% 0.76% 过去三个月 6.11% 1.85% 4.44% 1.18% 1.67% 0.67% 过去六个月 -15.95% 1.66% -7.59% 1.17% -8.36% 0.49% 过去一年 -8.73% 1.46% -8.69% 0.97% -0.04% 0.49% 过去三年 95.59% 1.31% 20.01% 1.00% 75.58% 0.31% 自基金合同生 1,856.08% 1.45% 215.13% 1.26% 1,640.95% 0.19% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的 70%至 80%；债券投资的比例为 基金资产净值的 20%至 30%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自 2003 年 10 月 24 日合同 生效日起至 2004 年 1 月 23 日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比 例的要求。自 2017 年 9 月 6 日起，本基金业绩比较基准由“上证综合指数和深证综合指数的加权 复合指数×80%+中国债券总指数×20%”调整为“中证 800 指数×80%＋中国债券总指数×20%”。3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳） 有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 150 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 工学硕士、理学硕士。曾任上海常春藤衍 2014 年 生投资公司分析部高级分析师。2010 年 11 杨 锐 本基金的 10 月 25 - 12 年 月加入本公司，担任研究部研究员，自2014 文 基金经理 日 年 10 月起担任股票投资部基金经理，现任 股票投资部执行总监、基金经理。具有 12 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 27 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，欧美陷入战争与滞胀的漩涡中，悲观的阴霾笼罩着全球市场。受到海外市场的悲观 情绪影响和国内疫情的冲击，A 股出现了巨幅波动，前 4 个月的灰暗时刻，到 5 月份的绝地反击， 再到 6 月份的一枝独秀，A 股走出极其波动的半年。上半年，沪深 300、中小板指分别下跌 9.22%、 11.56%，而创业板指表现更弱些，下跌 15.41%。 上半年，本基金录得负收益，并且跑输了基准。尽管全球经济充满不确定性，但是，我们对中国经济的相对优势以及我们投资的方向与组合充满信心。我们依然坚持投资具有伟大前景的新兴企业，并陪伴他们的成长，而不是趋势增强、寻求市场热点。我们相信未来的胜者一定是不断高强度投入的企业。尽管这些企业不一定是当前的焦点，但是，我们相信厚积薄发才能换取长期的发展。尽管这个过程充满艰难与痛苦，我们仍会坚持我们的选择和风格，我们也会不断优化和改进我们的持仓组合。本基金始终坚持投资于符合产业趋势的真正的成长股，基金仓位处于基金合同规定仓位限制中的高仓位（75%-78%）。 尽管当下的市场相对前期低点已经反弹了不少，后续的走向充满分歧，但是，我们的观点很明确，我们对未来一年的市场是乐观的。我们认为绝大多数的市场参与者，尤其是国际投资者，低估了中国经济的相对优势。这种相对优势主要体现在：(1)国内经济已经度过低谷，逐步向好，而欧美仍深陷在通胀和战争的泥潭中；（2）我们过去相对克制的经济政策与相对低通胀的环境，现在给我们带来足够的货币政策和财政政策空间。 从全球三大主要经济体对比来看，美国处于胀而不滞状态，欧洲则处于滞胀状态，中国则是滞而不胀。中国是全球少有依然能保持低通胀的经济体，因此，中国也是全球极少有能力继续保持宽松货币政策的经济体。随着中国不断加码经济刺激力度，中国将走向复苏的态势。然而，美国则面临着抑制通胀以及经济硬着陆的两难选择，尽管加息能缓解通胀压力，但是，稍有不慎则可能导致经济进入衰退。股市大跌则可能反作用于消费，经济进入负反馈的状态。另外，俄乌战争某种程度上损害了美元信用。按以往的规律来看，美债收益率从 1.5%上行到 3%以上，必然会带 来新兴市场暴跌，但是，此次则是例外。新兴市场的表现出奇的坚挺，这或许也说明了美国市场或者美元的吸引力在不断下降。 欧洲的情况则是更为糟糕，俄乌战争似乎是在不断消耗欧洲的资金和推升通胀。原油和天然气的价格暴涨，极大损害了欧洲的产业。欧洲化工产业出现了历史上第一次 C2 和 C3 裂解亏损，如果后面持续下去，少部分欧洲裂解的产能会被迫关停，导致 C2、C3 这些基础原料大幅涨价，从而导致欧洲其他下游化学品的全线涨价。同时，高油价也推升了运输成本快速上升。欧洲化工行业只是受影响产业的缩影之一，其他产业也在不同程度上受到影响。与此同时，能源价格暴涨挤压了欧洲老百姓的消费能力，这也让欧洲经济进一步走向负反馈。从去年荷兰的数据来看，天然气和水电等能源成本占普通老百姓的生活成本大概 13%，经过这轮能源价格暴涨之后，尽管政府有一定补贴，预计能源成本占普通老百姓的生活成本已经达到 20-30%。高通胀的负反馈已经全面影响欧洲的经济，这可能让欧洲面临越来越大的经济压力。 上面探讨了主要经济体的比较，我们认为中国资本市场可能会越来越有相对的吸引力。在全球面临高通胀的压力之时，全球经济可能更需要中国复苏的拉动，以及需要中国继续能为全球缓解通胀出一份力。俄乌战争及随后的经济制裁加剧了全球通胀，欧美的制裁非但没有影响到俄罗斯的出口，反而把欧洲拖入到滞胀的漩涡中。尽管俄罗斯的 GDP 只占全球 2%不到，然而，西方试图通过制裁把俄罗斯剔除在全球供应链以外的举措，却让全球经济陷入到滞胀的阴霾里，欧洲深受其害。这某种程度上也说明了去全球化是极其艰难的，这次提前给欧美上了一堂课。因此，未来一段时间，鉴于全球经济的压力，中国的外围环境反倒可能出现边际的好转。 从国内的数据来看，5 月份的社融数据是超预期的，但是，数据的结构并不好。这意味着剩 余流动性持续过剩，风险偏好不断上升，参考历史的经验，这种情形大概率是成长股行情。参考2009 年年初的天量信贷，数据的结构一开始也是不好的，但是，随着时间的推移，结构是不断转好的。政府的逆周期操作必然会有时滞，这是不可避免的。7 月份，将近千万的大学生进入就业市场，这也让我们的就业压力会进一步加大，这也将促使政府需要进一步加大刺激力度以确保经济的平稳增长。经济复苏是确定的，剩余流动性过剩是持续的，美国加息带来的资金回流力度是边际减弱的，这种情形之下，市场大概率表现会好。 高通胀已经逐步演变成全球性的问题，除了中国以外，全球大部分国家均面临着高通胀的压力。这次高通胀的成因，一方面是需求端由于欧美过度刺激带来需求的非理性地增长，尤其美国疯狂印钱刺激消费；另一方面是供给端受到过去十年在能源、资源的资本支出严重不足、全球过于激进推进碳中和以及战争与疫情导致全球供应链效率大幅下降等因素影响。从全球角度来看，中国似乎就是例外。中国政府在过去这些年一直在做经济的逆周期调控，疫情的刺激政策也很克 制。尽管过去的保守政策思路未必是最好的，但是，今天似乎为我们带来更多的政策空间。另外，由于粮食和生活品基本自给自足，通胀压力主要体现在能源与原材料的输入性通胀，尽管我们原油的进口依存度很高，但是，我们的能源结构相对自主，因此，受到的影响相对可控。中国今天最大的问题还不是通胀压力，而是过去两年多的疫情对服务业造成的冲击，国内的内需不足带来的经济负反馈引发的种种问题。 今年以来，奥密克戎造成的疫情对消费带来巨大的冲击，月度社零数据出现连续的下滑，服务业遭受了全面的创伤。服务业的就业人口占比超过 45%，且大量的中小企业集中于服务业。按照总理的说法，中小企业正处于最困难的时刻。无论从就业人口角度还是中小企业纾困角度，加大经济刺激力度几乎是必然的。我们已经看到了各个地方陆续出台消费刺激政策以及各种中小企业纾困政策。我们倾向性地认为，尤其是以汽车、家电和手机等长产业链的消费行业的刺激政策会不断加码和扩散。毕竟，这些行业涉及了大量的制造业就业人群，还同时，关联了大量的消费服务业。从政策的乘数效应来说，这些行业的刺激也会带来最好的效果，而且，这些行业的产业链均在中国。 尽管疫情对我们的服务业带来严重的挑战，但是，中国消费的韧性是比我们预想中更强的，并且，在这种相对不利的环境之下，我们看到了消费龙头企业依旧不断在提升市场份额。随着疫情的缓解以及消费刺激政策陆续出台，我们相信这里面存在各种各样的机会。 在过去两年，我们越来越深刻感受到中国科技品牌的崛起，从手机端的华为、OPPO、VIVO、小米，到无人机的大疆，再到造车新势力的蔚小理等等，我们看到这些企业不仅在国内攻城掠地，同时也在海外快速扩张。在我们过去的印象中，我们的科技股主要是 2B 业务主导的零部件公司，很少有 2C 业务主导的产品型公司。但是，这几年，我们看到越来越多的企业走向微笑曲线的更上端，以设计研发、品牌为主，而不只是制造。在这轮疫情，我们也能看到这些科技品牌公司尽管国内业务受到疫情影响，但是，海外的业务依然高歌猛进。在过往，中国大部分成功的品牌型公司都是以强大的营销能力为主要的推动力，但是，营销的作用似乎已经大幅度降低，消费者更重视产品本身。我们现在很重视企业能否打造出让人震惊的创新性产品，是否能真正给消费者创造价值，并能向消费者传播价值。我们确信已经看到了越来越多中国公司做出了充满创新性且具有全球领先的产品，相信这些执着于产品本身的公司最终会展现出强大的爆发力。 关于中国优势的一些思考 即使在市场最糟糕的时候，我们依然从内心深处坚信，无论遇到多大的困难，我们中国人都能克服；我们深信，中国的制造业优势是无与伦比的，我们的劳动力整体素质和数量都是无可替代的。在 4 月疫情影响最严重的时候，当很多人看到越南高增长的出口数据就开始恐慌了，各种 中国制造崩溃论开始病毒式传播。实际上，越南更像是我们产业链的延伸，并不完全是替代。因此，越南 5 月以后的出口增速也同样受到中国疫情的制约。中国 90 年代的高校扩招为今天的经济发展提供了天量的工程师，这些都不是其他发展中国家能快速复制的。我们的优势不局限于完善的基础设施、全产业链优势，还有我们天量工程师的培养能力。厂房、公路、电厂、码头等基础设施的追赶可能只需要几年。但是，工程师的培养和整体劳动力素质的提升，没有 10 年-20 年的沉淀几乎是不可能实现的。这些优势给我们的科技发展和崛起争取了较长的时间窗口。 谈到科技的崛起，可能并没有很多投资者真正相信我们的科技。以至于，我们投资的过程中经常能听到各种质疑声。事实上，武断地拍脑袋，不仅无济于事，更有可能会被过去的认知蒙蔽双眼，忽视了事物本身的发展。我们用三十年追赶其他国家的百年发展，我们的企业不可能一开始就是完美，都是处于不断进步和发展过程中。对于这些企业，如果我们只盯着它们的缺点，可能全部错过。大家可以感受一下中国汽车产业这些年的变化，感受一下国产车的进步，估计能更深刻体会到中国科技产业的进步。 拿半导体产业来说，今天的半导体产业和 2018 年的半导体产业相比已经是不可同日而语，无 论是收入、利润还是产品线各方面。这只是过去了四年时间，如果再给四年时间，大概率发展速度会远超出我们的预期。对于科技的发展，比尔盖茨有句名言：人们往往高估一年的变化，低估十年的变革。我相信，很多人都会低估中国科技企业 5-10 年的发展速度和高度。毕竟，全世界很难找出像我们这样的民族那么崇尚奋斗，为了发展和生活，无数人愿意任劳任怨地奋斗。这样的奋斗也是过去我们制造业成功的基石，我们从未改变过。 我们深信中国科技必将崛起，我们也将矢志不渝地坚持投资中国的新兴科技股，希望能为中国科技产业的发展贡献绵薄之力。我们同样深信中国科技股也能和美国科技股一样为投资者带来丰厚的回报。我们做投资还是需要对未来乐观，悲观无济于事。换个角度来想，如果中国科技无法崛起，这几乎意味着中国无法跨越中等收入陷阱。如果我们陷入中等收入陷阱，也几乎不可能有什么行业能实现持续成长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2022 年上半年，本基金份额净值增长率为-15.95%，业绩比较基准收益率为-7.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们长期看好的方向 在全球大通胀的背景之下，未来几年的增量机会在减少，长期成长的机会可能变得更为稀缺与珍贵。站在当下，未来比较明确的主线方向无外乎三个方向：1、能源线；2.自主可控线；3、消费升级线。 首先，现在较为热门的原油、煤炭、风电、光伏、新能源车、储能等通通都属于能源线，这也是未来很长一段时间无法绕开的全球性问题，尤其在碳中和以及战争冲突的背景之下，能源的地位尤其重要。相对而言，我们更偏好于新能源，而非传统能源。对于传统能源，我们不知道怎么给长期衰退型资产定价，对估值的把握充满忐忑，因此，我们对参与传统能源的机会相对谨慎。然而，我们更为热衷于风光车储这类型新能源资产，尤其是新能源车。叠加汽车智能化的趋势，新能源车无疑是未来十年最精彩的赛道。在去年底今年初，我们公开表示对新能源车相对谨慎，但是，站在当下，我们认为有必要更为乐观看待新能源车的发展。今年，我们看到越来越多有竞争力的新能源车产品推出，新能源车的体验相对于传统燃油车进一步拉开，渗透率的提升过程会比我们之前更为乐观。尤其现在处于政府逆周期刺激消费的过程中，新能源车明显受益，补贴力度的增加缓解了成本上涨以及消费萎靡的压力。与此同时，我们也看到越来多车企加速推进车的智能化，在车上引入越来越多酷炫的功能。车不再是 A 点到 B 点的交通工具，已经被赋予更多层次的涵义。我们非常看好汽车智能化进程加速，我们认为现在只是车的智能化时代的开始，未来充满期待与想象。 其次，俄乌战争的爆发无疑让我们更清楚认识到自主可控的重要性，自主可控线包括半导体、设备、新材料、软件等等。由于我国是全球的制造工厂，也是这些产品的最大需求方，这意味着替代空间巨大。近期由于手机、笔记本、家电等产品的市场需求低迷，部分消费类芯片出现过剩，部分芯片的终端价格出现明显的下跌，这让很多投资者担忧半导体崩盘。实际上，半导体涨价本就是非常态，价格下降才是常态，但是，这些并不会影响半导体行业过去的高速成长。半导体是现代工业的原油，涉及到无数细分行业，芯片的种类多如牛毛，且不同产品的差异化很大。半导体不同于一般制造业，不同制程和或不同工艺的产能不完全能自由切换，这决定了供需过剩与结构短缺并存是常态。只要经济在发展，半导体永远都会有结构性机会。正如新能源高速成长推动功率半导体的需求爆发式增长，这并不会受到消费电子的需求低迷所影响。显然，功率半导体的扩产时间和难度远远高于新能源的其他环节。这种半导体的认知差将会带来各种各样的机会。除此之外，车规半导体、半导体设备和材料等领域预计同样会在未来很长一段时间保持高景气度。 最后，只要经济平稳发展，消费升级的趋势不会改变。消费升级远不止于白酒，还有各式各样的消费升级。我们尤其偏好于科技品牌崛起的机会。科技一直在改变我们的生活，我们看到中国科技公司推出越来越多有创新性的产品，同时我们也看到中国老百姓对国产科技品牌越来越接纳，这些都让我们深信中国科技品牌的崛起。 关于基金的策略容量 我们现在管理的优选、环保优势和创新成长等三支基金均定位为全行业基金，主要采取之前 季报所描述的企业生命力评估的方法论策略。它们不仅会投资在企业成长爆发阶段，也会有大量投资于陪伴企业成长的早中期阶段，市值分布从 30 亿至万亿不等，行业分布也较为分散，体现为多层次均衡式投资。 景顺长城成长龙头也定位为全行业基金，但是投资的企业会更偏重于大市值龙头成长股。 景顺长城公司治理基金和成长领航基金同样定位于均衡成长，但有较多仓位投资于以专精特新为代表的中小市值股票。 景顺长城电子信息产业与新能源产业均是团队管理的行业型基金，分别聚焦于科技股与新能源产业。由于聚焦于科技股和新能源产业，这两个基金会体现较高的波动率。我们希望通过产业切入的方式实现持续的超额收益，并通过更专业的产业投资让投资者分享产业成长的红利。 结束语 过去一个季度，市场情绪有所恢复，但是，依然不少人担忧与恐慌。我们此刻依然充满信心，虽然估值已经修复了不少，但是，我们认为市场依然低估了中国经济的相对优势，低估了中国科技的变化与进步。我深信，只要坚守在正确的产业方向和优秀的企业上，基金终将会为投资者带来丰厚的回报。我们也会努力做好，希望不辜负投资者的期待。面对百年不遇的变局，资本市场势必动荡加大，面对未来的风浪，我们努力把稳船舵，破浪前行。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施了一次利润分配。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金可供分配利润 6,124,652,575.93 元，本基金的基金管理人已于 2022 年 1 月 13 日完成权益登记，每 10 份基金 份额派发红利 0.1 元，详细信息请查阅相关分红公告。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城优选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城优选混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 194,964,081.83 165,478,109.35 结算备付金 625,818.11 2,846,317.52 存出保证金 877,826.98 834,978.20 交易性金融资产 6.4.7.2 5,873,188,439.21 7,191,285,082.37 其中：股票投资 4,622,261,943.44 5,709,387,082.37 基金投资 - - 债券投资 1,250,926,495.77 1,481,898,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 29,857,343.89 19,256,489.87 应收股利 - - 应收申购款 4,993,764.78 10,177,777.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 5,366,414.51 资产总计 6,104,507,274.80 7,395,245,169.05 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 27,978,315.69 应付赎回款 85,329,725.23 22,935,898.95 应付管理人报酬 7,388,895.93 9,002,074.93 应付托管费 1,231,482.67 1,500,345.83 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 4,948.10 4,948.10 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,735,797.66 3,196,595.65 负债合计 95,690,849.59 64,618,179.15 净资产： 实收基金 6.4.7.7 684,197,585.26 700,080,250.07 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 5,324,618,839.95 6,630,546,739.83 净资产合计 6,008,816,425.21 7,330,626,989.90 负债和净资产总计 6,104,507,274.80 7,395,245,169.05 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 4.0673 元，基金份额总额 1,477,356,667.47 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城优选混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 62021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -1,201,516,637.61 632,551,569.93 1.利息收入 333,475.33 15,668,285.09 其中：存款利息收入 6.4.7.9 333,475.33 453,613.85 债券利息收入 - 15,214,671.24 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 119,940,730.88 558,494,769.52 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 86,030,056.37 546,221,951.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 16,540,308.62 -5,957,551.71 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 17,370,365.89 18,230,369.74 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 -1,323,370,952.56 55,074,266.47 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 1,580,108.74 3,314,248.85 号填列） 减：二、营业总支出 54,591,733.94 56,683,897.20 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 46,662,600.19 41,702,804.79 2．托管费 6.4.10.2.2 7,777,100.12 6,950,467.46 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 - - 7．税金及附加 5.04 43.05 8．其他费用 6.4.7.16 152,028.59 8,030,581.90 三、利润总额（亏损总额以 -1,256,108,371.55 575,867,672.73 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -1,256,108,371.55 575,867,672.73 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -1,256,108,371.55 575,867,672.73 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城优选混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资产（基 700,080,250.07 - 6,630,546,739.83 7,330,626,989.90 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 700,080,250.07 - 6,630,546,739.83 7,330,626,989.90 金净值） 三、本期增减变动额（减 -15,882,664.81 - -1,305,927,899.88 -1,321,810,564.69 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -1,256,108,371.55 -1,256,108,371.55 （二）、本期基金份额交 易产生的基金净值变动 数 -15,882,664.81 - -34,120,723.92 -50,003,388.73 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 202,569,988.13 - 1,661,475,490.81 1,864,045,478.94 2.基金赎回款 -218,452,652.94 - -1,695,596,214.73 -1,914,048,867.67 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - -15,698,804.41 -15,698,804.41 基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综合收益结 - - - - 转留存收益 四、本期期末净资产（基 684,197,585.26 - 5,324,618,839.95 6,008,816,425.21 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资产（基 734,426,107.76 - 5,651,527,409.69 6,385,953,517.45 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 734,426,107.76 - 5,651,527,409.69 6,385,953,517.45 金净值） 三、本期增减变动额（减 -117,843,528.22 - -322,252,175.42 -440,095,703.64 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 575,867,672.73 575,867,672.73 （二）、本期基金份额交 -117,843,528.22 - -882,088,682.26 -999,932,210.48 易产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 268,786,136.67 - 2,043,395,137.87 2,312,181,274.54 2.基金赎回款 -386,629,664.89 - -2,925,483,820.13 -3,312,113,485.02 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - -16,031,165.89 -16,031,165.89 基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综合收益结 - - - - 转留存收益 四、本期期末净资产（基 616,582,579.54 - 5,329,275,234.27 5,945,857,813.81 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 96 号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2003 年 10月 24 日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为景顺长城优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)、景顺长城货币市场证券投资基金(2005年 7 月 15 日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金)和景顺长城动力平衡证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,835,000,215.28 元，其中包括本基金人民币 820,829,988.03 元、景顺长城恒丰债券证券投资基金人民币 473,468,816.63 元和景顺长城动力平衡证券投资基金人民币 540,701,410.62 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2003)第 144 号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息人民币 782,418.90 元在基金募集期结束时计入投资者认购账户，折合成 782,418.90 份基金份额，其中本基金 262,508.27 份基金份额、景顺长城恒丰债券证券投资基金 258,742.20 份基金份 额和景顺长城动力平衡证券投资基金 261,168.43 份基金份额,归投资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》和《景顺长城优选股票型证券投资 基金基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于 2007 年 3 月 19 日进行了基金份额拆分，拆分 比例为 2.130676355，并于 2007 年 3 月 19 日进行了变更登记。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,景顺长城景系 列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的 A 股及存托凭证；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转债等。在正常情况下,本基金的资产配置比例为：股票投资占基金资产净值的 70%-80%，债券投资占基金资产净值的 20%-30%。本基金的原业绩比较基准为：上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数 X80%+中国债券总指数 X20%。根据《景顺长城基金管理有限公司关于变更景顺长城优选混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》，本基金的 业绩比较基准自 2017 年 9 月 6 日起变更为：中证 800 指数 X80%+中国债券总指数 X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2022年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的经营成果和净资产变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年 度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度可比期间的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准 则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 165,478,109.35 元、2,846,317.52 元、 834,978.20 元、5,366,414.51 元、19,256,489.87 元和 10,177,777.23 元。新金融工具准则下以 摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算 款和应收申购款，金额分别为 165,496,601.31 元、2,847,598.32 元、835,353.90 元、0.00 元、 19,256,489.87 元和 10,177,777.23 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 7,191,285,082.37 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 7,196,631,348.42 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 27,978,315.69 元、 22,935,898.95 元、9,002,074.93 元、1,500,345.83 元、2,944,105.14 元和 63,490.51 元。新金 融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 27,978,315.69 元、 22,935,898.95 元、9,002,074.93 元、1,500,345.83 元、2,944,105.14 元和 63,490.51 元。 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买 入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应 付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别 转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 194,964,081.83 等于：本金 194,950,813.12 加：应计利息 13,268.71 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 194,964,081.83 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,829,197,122.97 - 4,622,261,943.44 -206,935,179.53 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 债券 交易所 - - - - 市场 银行间 1,239,016,441.82 11,471,495.77 1,250,926,495.77 438,558.18 市场 合计 1,239,016,441.82 11,471,495.77 1,250,926,495.77 438,558.18 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 6,068,213,564.79 11,471,495.77 5,873,188,439.21 -206,496,621.35 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 246,379.50 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,391,158.01 其中：交易所市场 1,387,183.01 银行间市场 3,975.00 应付利息 - 预提费用 98,260.15 合计 1,735,797.66 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,511,640,228.65 700,080,250.07 本期申购 437,410,746.94 202,569,988.13 本期赎回（以“-”号填列） -471,694,308.12 -218,452,652.94 本期末 1,477,356,667.47 684,197,585.26 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 6,124,652,575.93 505,894,163.90 6,630,546,739.83 本期利润 67,262,581.01 -1,323,370,952.56 -1,256,108,371.55 本期基金份额交易 -143,539,837.97 109,419,114.05 -34,120,723.92 产生的变动数 其中：基金申购款 1,782,091,431.54 -120,615,940.73 1,661,475,490.81 基金赎回款 -1,925,631,269.51 230,035,054.78 -1,695,596,214.73 本期已分配利润 -15,698,804.41 - -15,698,804.41 本期末 6,032,676,514.56 -708,057,674.61 5,324,618,839.95 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 285,546.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 39,069.91 其他 8,858.53 合计 333,475.33 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,350,302,436.65 减：卖出股票成本总额 2,256,968,219.70 减：交易费用 7,304,160.58 买卖股票差价收入 86,030,056.37 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 13,899,274.41 债券投资收益——买卖债券（债 2,641,034.21 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 16,540,308.62 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑 1,410,020,377.92 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 1,396,648,508.18 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 10,722,652.27 减：交易费用 8,183.26 买卖债券差价收入 2,641,034.21 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 17,370,365.89 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 17,370,365.89 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -1,323,370,952.56 股票投资 -1,323,056,750.74 债券投资 -314,201.82 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -1,323,370,952.56 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,437,018.57 基金转换费收入 143,090.17 合计 1,580,108.74 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 69,424.36 信息披露费 19,835.79 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 18,600.00 银行划款手续费 21,518.69 存托服务费 22,649.75 合计 152,028.59 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 46,662,600.19 41,702,804.79 其中：支付销售机构的客户维护费 10,474,166.19 7,830,810.76 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 7,777,100.12 6,950,467.46 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 194,964,081.83 285,546.89 181,130,209.60 422,308.58 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 每10份基 现金形式 再投资形式 本期利润分配 序号 登记日 除息日 金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注 红数 1 2022年1月13日 2022年1月13日 0.1000 9,041,154.25 6,657,650.16 15,698,804.41 - 合计 - - 0.1000 9,041,154.25 6,657,650.16 15,698,804.41 - 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限期 流通受限类型 认购 期末估值单价 数量 期末 期末估值总额 备 代码 名称 认购日 价格 （单位：股） 成本总额 注 002906 华阳集团 2022年2月24日 6个月 大宗交易流通受限 46.78 42.84 200,000 9,356,000.00 8,568,000.00 - 301110 青木股份 2022年3月4日 6个月 新股流通受限 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 301112 信邦智能 2022年6月20日 6个月 新股流通受限 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 301116 益客食品 2022年1月10日 6个月 新股流通受限 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 301117 佳缘科技 2022年1月7日 6个月 新股流通受限 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 301123 奕东电子 2022年1月14日 6个月 新股流通受限 37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 - 301125 腾亚精工 2022年5月27日 6个月 新股流通受限 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 301130 西点药业 2022年2月16日 6个月 新股流通受限 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 301137 哈焊华通 2022年3月14日 6个月 新股流通受限 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 301139 元道通信 2022年6月30日 1个月内 新股流通受限 38.46 38.46 5,085 195,569.10 195,569.10 - （含） 301139 元道通信 2022年6月30日 6个月 新股流通受限 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 - 301148 嘉戎技术 2022年4月14日 6个月 新股流通受限 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 301151 冠龙节能 2022年3月30日 6个月 新股流通受限 30.82 21.46 703 21,666.46 15,086.38 - 301153 中科江南 2022年5月10日 6个月 新股流通受限 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 - 301158 德石股份 2022年1月7日 6个月 新股流通受限 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 301160 翔楼新材 2022年5月25日 6个月 新股流通受限 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 - 301162 国能日新 2022年4月19日 6个月 新股流通受限 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 301163 宏德股份 2022年4月11日 6个月 新股流通受限 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 301187 欧圣电气 2022年4月13日 6个月 新股流通受限 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 - 301196 唯科科技 2022年1月4日 6个月 新股流通受限 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 301200 大族数控 2022年2月18日 6个月 新股流通受限 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 - 301207 华兰疫苗 2022年2月10日 6个月 新股流通受限 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98 - 301212 联盛化学 2022年4月7日 6个月 新股流通受限 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 301215 中汽股份 2022年2月28日 6个月 新股流通受限 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 301216 万凯新材 2022年3月21日 6个月 新股流通受限 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 - 301219 腾远钴业 2022年3月10日 6个月 新股流通受限 173.98 87.82 321 55,847.58 28,190.22 - 301219 腾远钴业 2022年5月24日 4个月 新股流通受限—转增 - 87.82 257 - 22,569.74 - 301220 亚香股份 2022年6月15日 6个月 新股流通受限 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 301222 浙江恒威 2022年3月2日 6个月 新股流通受限 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 301228 实朴检测 2022年1月21日 6个月 新股流通受限 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 301233 盛帮股份 2022年6月24日 1个月内 新股流通受限 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - （含） 301233 盛帮股份 2022年6月24日 6个月 新股流通受限 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 301235 华康医疗 2022年1月21日 6个月 新股流通受限 39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 - 301238 瑞泰新材 2022年6月10日 6个月 新股流通受限 19.18 32.07 3,497 67,072.46 112,148.79 - 301239 普瑞眼科 2022年6月22日 1个月内 新股流通受限 33.65 33.65 5,172 174,037.80 174,037.80 - （含） 301239 普瑞眼科 2022年6月22日 6个月 新股流通受限 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 301248 杰创智能 2022年4月13日 6个月 新股流通受限 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 301256 华融化学 2022年3月14日 6个月 新股流通受限 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 301258 富士莱 2022年3月21日 6个月 新股流通受限 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 301259 艾布鲁 2022年4月18日 6个月 新股流通受限 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 301263 泰恩康 2022年3月22日 6个月 新股流通受限 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 301266 宇邦新材 2022年5月30日 6个月 新股流通受限 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 301268 铭利达 2022年3月29日 6个月 新股流通受限 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 301279 金道科技 2022年4月6日 6个月 新股流通受限 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 301286 侨源股份 2022年6月6日 6个月 新股流通受限 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 - 301298 东利机械 2022年5月27日 6个月 新股流通受限 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 301302 华如科技 2022年6月16日 6个月 新股流通受限 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 688007 光峰科技 2022年1月6日 6个月 大宗交易流通受限 30.23 23.81 300,0009,069,000.00 7,143,000.00 - 688007 光峰科技 2022年1月24日 6个月 大宗交易流通受限 29.27 23.25 200,0005,854,000.00 4,650,000.00 - 688120 华海清科 2022年5月30日 6个月 新股流通受限 136.66 217.12 4,822 658,974.52 1,046,952.64 - 688237 超卓航科 2022年6月24日 1个月内 新股流通受限 41.27 41.27 2,891 119,311.57 119,311.57 - （含） 688322 奥比中光 2022年6月30日 1个月内 新股流通受限 30.99 30.99 8,529 264,313.71 264,313.71 - （含） 688348 昱能科技 2022年5月31日 6个月 新股流通受限 163.00 416.57 5,644 919,972.00 2,351,121.08 - 688400 凌云光 2022年6月27日 1个月内 新股流通受限 21.93 21.93 13,111 287,524.23 287,524.23 - （含） 689009 九号公司 2022年5月17日 6个月 大宗交易流通受限 32.74 41.02 250,0008,185,000.0010,255,000.00 - 注：受限期内，本基金因上市公司发生股票红利、送股、资本公积转增股本、配股等权益行为获取的衍生股份，亦应遵守相关股份的受限安排。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计 2022年6月30 上 日 资产 银行存款 194,964,081.83 - - - - - 194,964,081.83 结算备付金 625,818.11 - - - - - 625,818.11 存出保证金 877,826.98 - - - - - 877,826.98 交易性金融资产 99,961,857.14 303,329,503.36 786,086,420.20 61,548,715.07 - 4,622,261,943.44 5,873,188,439.21 应收申购款 - - - - - 4,993,764.78 4,993,764.78 应收证券清算款 - - - - - 29,857,343.89 29,857,343.89 资产总计 296,429,584.06 303,329,503.36 786,086,420.20 61,548,715.07 - 4,657,113,052.11 6,104,507,274.80 负债 应付赎回款 - - - - - 85,329,725.23 85,329,725.23 应付管理人报酬 - - - - - 7,388,895.93 7,388,895.93 应付托管费 - - - - - 1,231,482.67 1,231,482.67 应交税费 - - - - - 4,948.10 4,948.10 其他负债 - - - - - 1,735,797.66 1,735,797.66 负债总计 - - - - - 95,690,849.59 95,690,849.59 利率敏感度缺口 296,429,584.06 303,329,503.36 786,086,420.20 61,548,715.07 - - - 上年度末 5年以 2021年12月31 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 165,478,109.35 - - - - - 165,478,109.35 结算备付金 2,846,317.52 - - - - - 2,846,317.52 存出保证金 834,978.20 - - - - - 834,978.20 交易性金融资产 - 616,838,000.00 865,060,000.00 - - 5,709,387,082.37 7,191,285,082.37 应收利息 - - - - - 5,366,414.51 5,366,414.51 应收申购款 - - - - - 10,177,777.23 10,177,777.23 应收证券清算款 - - - - - 19,256,489.87 19,256,489.87 资产总计 169,159,405.07 616,838,000.00 865,060,000.00 - - 5,744,187,763.98 7,395,245,169.05 负债 应付赎回款 - - - - - 22,935,898.95 22,935,898.95 应付管理人报酬 - - - - - 9,002,074.93 9,002,074.93 应付托管费 - - - - - 1,500,345.83 1,500,345.83 应付证券清算款 - - - - - 27,978,315.69 27,978,315.69 应付交易费用 - - - - - 2,944,105.14 2,944,105.14 应交税费 - - - - - 4,948.10 4,948.10 其他负债 - - - - - 252,490.51 252,490.51 负债总计 - - - - - 64,618,179.15 64,618,179.15 利率敏感度缺口 169,159,405.07 616,838,000.00 865,060,000.00 - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2022 年 6 月 30 日） 上年度末 （2021 年 12 月 31 日 ） 市场利率上升 25 个基点 -1,420,901.79 -1,328,075.44 分析 市场利率下降 25 个基点 1,425,823.07 1,331,526.21 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产 4,622,261,943.44 76.92 5,709,387,082.37 77.88 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 4,622,261,943.44 76.92 5,709,387,082.37 77.88 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2022 年 6 月 30 日） 上年度末 （2021 年 12 月 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 5% 302,722,394.62 278,762,191.82 沪深 300 指数下降 5% -302,722,394.62 -278,762,191.82 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 4,586,331,221.94 5,613,568,416.26 第二层次 1,252,073,804.81 1,577,716,666.11 第三层次 34,783,412.46 - 合计 5,873,188,439.21 7,191,285,082.37 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,622,261,943.44 75.72 其中：股票 4,622,261,943.44 75.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,250,926,495.77 20.49 其中：债券 1,250,926,495.77 20.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 195,589,899.94 3.20 8 其他各项资产 35,728,935.65 0.59 9 合计 6,104,507,274.80 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,046,454,552.06 67.34 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 279,927,221.58 4.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 294,853,654.34 4.91 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 53,749.33 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 757,978.42 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,622,261,943.44 76.92 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688169 石头科技 616,971 380,486,015.70 6.33 2 600460 士兰微 7,142,471 371,408,492.00 6.18 3 002841 视源股份 4,405,157 331,796,425.24 5.52 4 689009 九号公司 6,599,505 292,807,972.50 4.87 5 002352 顺丰控股 5,015,718 279,927,221.58 4.66 6 300207 欣旺达 8,262,110 261,082,676.00 4.34 7 600745 闻泰科技 2,590,783 220,501,541.13 3.67 8 688002 睿创微纳 5,298,844 210,470,083.68 3.50 9 688116 天奈科技 1,114,964 188,964,098.72 3.14 10 600150 中国船舶 8,038,707 152,574,658.86 2.54 11 688099 晶晨股份 1,509,500 152,459,500.00 2.54 12 601208 东材科技 11,453,724 147,982,114.08 2.46 13 688696 极米科技 472,559 145,486,739.33 2.42 14 688111 金山办公 719,773 141,881,653.76 2.36 15 688007 光峰科技 5,036,608 122,032,574.40 2.03 16 300627 华测导航 3,486,351 119,895,610.89 2.00 17 002906 华阳集团 2,641,741 119,203,284.71 1.98 18 300790 宇瞳光学 5,680,594 108,612,957.28 1.81 19 002126 银轮股份 9,212,449 105,482,541.05 1.76 20 688019 安集科技 434,848 92,587,836.16 1.54 21 603197 保隆科技 1,819,408 89,496,679.52 1.49 22 688518 联赢激光 2,553,427 86,790,983.73 1.44 23 688798 艾为电子 637,359 86,604,340.92 1.44 24 300709 精研科技 2,820,670 83,463,625.30 1.39 25 600989 宝丰能源 5,064,262 74,191,438.30 1.23 26 603601 再升科技 10,541,170 67,041,841.20 1.12 27 688187 时代电气 930,379 60,465,331.21 1.01 28 002409 雅克科技 1,054,659 58,544,121.09 0.97 29 688082 盛美上海 459,846 43,579,605.42 0.73 30 688678 福立旺 790,911 20,065,412.07 0.33 31 688348 昱能科技 5,644 2,351,121.08 0.04 32 688120 华海清科 4,822 1,046,952.64 0.02 33 000888 峨眉山 A 80,000 733,600.00 0.01 34 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.00 35 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.00 36 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.00 37 688095 福昕软件 2,773 196,883.00 0.00 38 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.00 39 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.00 40 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00 41 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00 42 301035 润丰股份 644 53,097.80 0.00 43 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00 44 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 45 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 46 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 47 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00 48 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 49 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.00 50 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 51 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 52 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 53 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 54 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 55 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 56 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 57 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 58 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 59 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 60 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 61 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 62 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00 63 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 64 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 65 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 66 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 67 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 68 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 69 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 70 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 71 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 72 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 73 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 74 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 75 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 76 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 77 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 78 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 79 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 80 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 81 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 82 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 83 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 689009 九号公司 267,888,112.12 3.65 2 688169 石头科技 162,121,142.95 2.21 3 600150 中国船舶 156,739,866.83 2.14 4 300207 欣旺达 146,251,315.14 2.00 5 600460 士兰微 123,716,160.47 1.69 6 300709 精研科技 123,650,439.89 1.69 7 600745 闻泰科技 121,717,602.61 1.66 8 601208 东材科技 119,559,585.68 1.63 9 688111 金山办公 79,843,496.69 1.09 10 688518 联赢激光 79,826,871.82 1.09 11 688007 光峰科技 70,320,971.60 0.96 12 605111 新洁能 64,646,292.00 0.88 13 688696 极米科技 62,545,996.74 0.85 14 688595 芯海科技 55,645,263.95 0.76 15 603348 文灿股份 55,218,536.32 0.75 16 688187 时代电气 54,698,326.55 0.75 17 300627 华测导航 53,370,205.31 0.73 18 688082 盛美上海 52,140,138.67 0.71 19 300790 宇瞳光学 50,492,974.43 0.69 20 688099 晶晨股份 48,737,233.41 0.66 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002049 紫光国微 270,649,113.12 3.69 2 605111 新洁能 218,312,845.88 2.98 3 600418 江淮汽车 164,568,476.87 2.24 4 300207 欣旺达 136,639,832.22 1.86 5 688116 天奈科技 117,101,996.71 1.60 6 688019 安集科技 112,314,076.81 1.53 7 600460 士兰微 108,523,658.08 1.48 8 300115 长盈精密 105,033,341.36 1.43 9 002409 雅克科技 102,242,779.00 1.39 10 688595 芯海科技 69,911,876.57 0.95 11 600745 闻泰科技 66,998,709.06 0.91 12 688678 福立旺 61,632,500.89 0.84 13 603348 文灿股份 57,654,194.28 0.79 14 603601 再升科技 57,312,541.80 0.78 15 688099 晶晨股份 53,370,621.41 0.73 16 688007 光峰科技 49,450,485.15 0.67 17 688111 金山办公 48,730,716.88 0.66 18 300790 宇瞳光学 47,942,144.40 0.65 19 688187 时代电气 44,038,968.60 0.60 20 688261 东微半导 43,587,482.82 0.59 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,492,899,831.51 卖出股票收入（成交）总额 2,350,302,436.65 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,250,926,495.77 20.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,250,926,495.77 20.82 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 210016 21 附息国债 16 1,700,000 172,815,572.60 2.88 2 220001 22 附息国债 01 1,600,000 161,811,726.03 2.69 3 220009 22 附息国债 09 1,600,000 160,617,775.34 2.67 4 190011 19 附息国债 11 1,400,000 143,617,178.08 2.39 5 210008 21 附息国债 08 1,200,000 120,966,871.23 2.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 877,826.98 2 应收清算款 29,857,343.89 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,993,764.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,728,935.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明 公允价值 值比例（%） 1 689009 九号公司 10,255,000.00 0.17 大宗交易流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 361,175 4,090.42 460,419,264.05 31.17 1,016,937,403.42 68.83 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 71,869.06 0.004865 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003 年 10 月 24 日） 821,092,496.30 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,511,640,228.65 本报告期基金总申购份额 437,410,746.94 减：本报告期基金总赎回份额 471,694,308.12 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,477,356,667.47 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股 占当期佣 备 券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 额的比例 比例(%) (%) 国泰君安证券股份有限公司 1 2,385,655,195.76 49.43 2,224,524.23 49.45 - 中国国际金融股份有限公司 2 867,543,847.71 17.97 810,231.36 18.01 - 中泰证券股份有限公司 1 436,833,985.55 9.05 406,824.42 9.04 - 东吴证券股份有限公司 1 365,328,438.67 7.57 340,231.71 7.56 - 浙商证券股份有限公司 1 285,410,577.75 5.91 265,804.17 5.91 - 中银国际证券股份有限公司 1 259,438,793.18 5.38 242,269.05 5.39 - 中信建投证券股份有限公司 1 116,835,702.11 2.42 108,809.01 2.42 - 华西证券股份有限公司 1 49,509,123.78 1.03 46,108.06 1.02 - 信达证券股份有限公司 1 39,418,532.89 0.82 36,711.00 0.82 - 中信证券股份有限公司 2 10,871,534.74 0.23 7,950.42 0.18 - 中国银河证券股份有限公司 1 9,363,718.40 0.19 8,857.12 0.20 - 广发证券股份有限公司 2 403,989.22 0.01 376.23 0.01 - 长城证券股份有限公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 2 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额的比 额的比例 额的比例(%) 例(%) (%) 国泰君安证券股份有限公司 8,392,874.70 100.00 - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - 浙商证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 华西证券股份有限公司 - - - - - - 信达证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下公 1 开募集证券投资基金执行新金融工具相 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-01 关会计准则的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 2 分基金继续参加中国工商银行个人电子 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-01 银行基金申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 3 分基金参加中国银行基金申购及定期定 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-01 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 4 分基金参加中国工商银行“2022 倾心回 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-01 馈”基金定投优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增东方财富证券为销售机构并 5 开通基金“定期定额投资业务”、基金转 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-07 换业务及参加申购、定期定额投资申购 费率优惠的公告 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-07 机维护的公告 关于景顺长城优选混合型证券投资基金 7 暂停接受伍佰万元以上申购（含日常申 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-11 购和定期定额投资）及转换转入业务的 公告 8 景顺长城优选混合型证券投资基金分红 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-11 公告 关于景顺长城优选混合型证券投资基金 9 恢复接受伍佰万元以上申购（含日常申 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-14 购和定期定额投资）及转换转入业务的 公告 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-20 机维护的公告 11 景顺长城优选混合型证券投资基金 2021 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-24 年第 4 季度报告 12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-24 金 2021 年第 4 季度报告提示性公告 关于旗下部分基金参加中国人寿保险股 13 份有限公司基金申购及定期定额投资申 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-25 购费率优惠活动的公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于投资旗 中国证监会指定报刊及网站 2022-01-27 下偏股型公募基金的公告 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网站 2022-02-18 机维护的公告 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网站 2022-02-25 机维护的公告 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-04 机维护的公告 关于旗下部分基金参加西部证券股份有 18 限公司基金申购及定期定额投资申购费 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-10 率优惠活动的公告 19 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-28 金 2021 年年度报告提示性公告 20 景顺长城优选混合型证券投资基金 2021 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-28 年年度报告 景顺长城基金管理有限公司关于终止北 21 京晟视天下基金销售有限公司和北京唐 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-01 鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-08 机升级的公告 23 景顺长城基金管理有限公司关于持续完 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-12 善客户身份信息的提示 24 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-16 机维护的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 25 分基金新增招商银行股份有限公司招赢 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-20 通平台为销售平台并开通转换业务及参 加基金申购费率、转换费率优惠的公告 26 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22 金 2022 年第 1 季度报告提示性公告 27 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22 机维护的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止深 28 圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22 下基金相关销售业务的公告 29 景顺长城优选混合型证券投资基金 2022 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-22 年第 1 季度报告 景顺长城基金管理有限公司关于终止上 30 海朝阳永续基金销售有限公司办理旗下 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-27 基金相关销售业务的公告 31 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-29 机维护的公告 32 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-06 机维护的公告 33 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-12 金调整持有停牌股票估值价格的公告 关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售 34 机构并开通基金定期定额投资业务、基 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-26 金转换业务及参加申购、定期定额投资 申购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于暂停腾 35 元基金、汇付基金、南京途牛和有鱼基 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-26 金办理旗下基金相关销售业务的公告 关于旗下部分基金新增华金证券为销售 36 机构并开通基金定期定额投资业务、基 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-30 金转换业务的公告 37 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-10 机维护的公告 38 景顺长城优选混合型证券投资基金基金 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-16 产品资料概要更新 关于旗下部分基金参加申万宏源证券和 39 申万宏源西部证券基金申购及定期定额 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-22 投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 40 分基金新增中信百信银行为销售机构并 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-23 开通基金“定期定额投资业务”及参加 申购、定期定额投资申购费率优惠的公 告 41 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-24 机维护的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022 年 8 月 31 日