国联安德盛红利混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表......15 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告......35 7.1 期末基金资产组合情况......35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41 7.12 投资组合报告附注......41 8 基金份额持有人信息......42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43 9 开放式基金份额变动......43 10 重大事件揭示......43 10.1 基金份额持有人大会决议......43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 44 10.4 基金投资策略的改变......44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44 10.8 其他重大事件......46 11 影响投资者决策的其他重要信息......47 12 备查文件目录......48 12.1 备查文件目录......48 12.2 存放地点......48 12.3 查阅方式......48 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安德盛红利混合型证券投资基金 基金简称 国联安红利混合 基金主代码 257040 交易代码 257040(前端) 257041(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 10 月 22 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 90,857,157.75 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于盈利稳定增长的、具有较高股息收益率的、财务稳 健的上市公司，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 （一）资产配置策略 本基金属于混合型基金，在运作期间，本基金将分别从宏观经济情景、各 类资产收益风险预期等方面进行深入分析，在股票与债券资产之间进行策 略性资产配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投 资组合，规避或控制市场风险，提高基金收益率。 （二）行业及股票投资策略 本基金将个股选择做为投资重点。行业配置是在股票选择的基础之上形 成。即我们在构建组合的过程中，会首先优选出具有较高分红预期的公司。 在此基础上，通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分 析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，同时 考虑行业的成长性，得出各行业的相对投资价值与投资时机，结合这些行 业评估值来确定上述公司的配置比例。我们主要对行业经济基本面因素、 投资策略 上市公司基本面因素以及证券市场交易信息这三类相关因素进行分析，最 终形成本基金的行业配置。 （三）个股选择 本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略，精选出兼具稳定的高分红 能力、较强竞争优势和持续盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象， 以增强本基金的股息收益和资本增值能力。本基金投资于红利型股票的比 例不低于本基金持有的股票资产的 80%。 1、确定备选股 本基金综合考察上市公司分红记录和分红预期等指标来确定基金的股票 备选库。具体选股标准包括满足以下一项或多项特征的股票： （1）过去三年内具有较高的分红率的公司, 其中分红包括现金股利和股票 股利； （2）预期今后股息分配率提高的公司； （3）预期每股收益大幅提高的公司。 2、在备选股的基础上，通过毛利率，费用指标、资产负债率等财务指标 的分析构建核心股票库。 3、在核心股票库的基础上通过公司研究员对公司的实地调研和安联的草 根研究方法对上市公司的成长性等进行深入一系列衡量构建本公司的投 资组合。 （四）债券投资 基于策略性资产配置的需要，本基金在预期股票市场阶段性回报率低于债 券资产回报率时，本基金将会将一部分基金资产投资于国债、金融债、中 央银行票据及企业债券等固定收益资产。本基金在固定收益证券投资与研 究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、 信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论， 并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略，具体包括 利率策略、信用策略、债券选择策略等。本基金在固定收益证券总体指导 性投资策略基础上，结合本基金流动性要求的特点，形成具体投资策略。 （五）权证投资 权证投资的包括两个方面：一是基金经理提出投资要求；二是数量策略研 究员提供投资建议。 基金经理提出投资权证的要求，相关的数量策略研究员应该根据投资目的 进行相关的投资价值分析，作为投资决策的依据。对于作为基础证券备选 方案的权证，研究基础证券与权证在风险和收益方面的区别；对于在组合 管理层面利用权证调整组合风险收益特征的投资，测算所选权证与投资组 合的相关性及其稳定性，并研究此项投资的风险因素等。 自 2024 年 4 月 11 日起，本基金的业绩比较基准由"沪深 300 指数×80%+ 业绩比较基准 上证国债指数×20%"变更为"中证红利指数收益率×80%+上证国债指数收 益率×20%"。 风险收益特征 本基金是混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场 基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 李华 张姗 信 息 披 露 联系电话 021-38992888 400-61-95555 负责人 customer.service@cpicfunds.co zhangshan_1027@cmbchina.co 电子邮箱 m m 客户服务电话 021-38784766/4007000365 400-61-95555 传真 021-50151582 0755-83195201 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 注册地址 陆家嘴环路1318号9楼 行大厦 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 办公地址 陆家嘴环路1318号9楼 行大厦 邮政编码 200121 518040 法定代表人 于业明 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 3,597,102.97 本期利润 5,520,652.64 加权平均基金份额本期利润 0.0610 本期加权平均净值利润率 5.42% 本期基金份额净值增长率 4.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -4,747,373.89 期末可供分配基金份额利润 -0.0523 期末基金资产净值 102,892,279.17 期末基金份额净值 1.132 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 157.12% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.65% 0.43% -4.33% 0.61% 2.68% -0.18% 过去三个月 -0.09% 0.58% -1.79% 0.67% 1.70% -0.09% 过去六个月 4.91% 0.63% 1.09% 0.75% 3.82% -0.12% 过去一年 -2.58% 0.69% -7.30% 0.71% 4.72% -0.02% 过去三年 1.25% 0.90% -25.94% 0.84% 27.19% 0.06% 自基金合同生 157.12% 1.50% 95.01% 1.17% 62.11% 0.33% 效起至今 注：1、自 2024 年 4 月 11 日起，本基金的业绩比较基准由"沪深 300 指数×80%+上证国债指数 ×20%"变更为"中证红利指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%" 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛红利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008 年 10 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日） 注：1、自 2024 年 4 月 11 日起，本基金的业绩比较基准由"沪深 300 指数×80%+上证国债指数 ×20%"变更为"中证红利指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%" 2、本基金基金合同于 2008 年 10 月 22 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平 洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股 份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国 联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结 合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中 国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 徐俊先生，硕士研究生。曾任光大 证券股份有限公司金融衍生品部 研究员兼投资经理，光大保德信基 徐俊 基金经理 2019-06-2 - 16 年（自 金管理有限公司研究员。2015 年 6 4 2008 年起） 月加入国联安基金管理有限公司， 历任研究员、基金经理。2019 年 6 月起担任国联安德盛红利混合型 证券投资基金的基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛红利混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年整体市场总体保持振荡格局。本基金延续了追求稳健的投资风格，在控制风险的 前提下，寻找了一些投资标的，努力取得稳健的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 4.91%，同期业绩比较基准收益率为 1.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经过过去接近三年的风险偏好下降，当前市场或已具备了很好的中长期投资基础。由于暂时还 看不到大量的增量资金入市，因此未来的机会仍将以结构性机会为主。本基金将延续追求稳健的投资风格，在控制风险的前提下，寻找未被发掘的潜在投资机会，争取为基金持有人获取中长期的稳健的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司负责营运相关领导（主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品 的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安德盛红利混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 37,885,093.43 34,300,396.94 结算备付金 568,675.22 108,224.71 存出保证金 79,973.65 37,389.72 交易性金融资产 6.4.7.2 65,396,680.00 57,585,600.00 其中：股票投资 65,396,680.00 57,585,600.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 5,519.95 29,906.74 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 103,935,942.25 92,061,518.11 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 423,686.07 - 应付赎回款 3,125.19 42,544.77 应付管理人报酬 98,804.58 94,417.35 应付托管费 16,467.43 15,736.22 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 501,579.81 284,369.12 负债合计 1,043,663.08 437,067.46 净资产： 实收基金 6.4.7.7 90,857,157.75 84,916,161.02 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 12,035,121.42 6,708,289.63 净资产合计 102,892,279.17 91,624,450.65 负债和净资产总计 103,935,942.25 92,061,518.11 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.132 元，基金份额总额 90,857,157.75 份。 6.2 利润表 会计主体：国联安德盛红利混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 6,303,074.21 2,933,573.17 1.利息收入 59,171.37 18,143.72 其中：存款利息收入 6.4.7.9 59,171.37 18,143.72 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,282,401.43 5,287,675.66 其中：股票投资收益 6.4.7.10 3,402,056.43 4,897,315.66 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 880,345.00 390,360.00 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益（若有） - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 1,923,549.67 -2,407,603.85 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 37,951.74 35,357.64 减：二、营业总支出 782,421.57 497,315.83 1．管理人报酬 609,750.60 365,633.56 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 101,625.07 60,938.95 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.16 71,045.90 70,743.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 5,520,652.64 2,436,257.34 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,520,652.64 2,436,257.34 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 5,520,652.64 2,436,257.34 6.3 净资产变动表 会计主体：国联安德盛红利混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 84,916,161.02 - 6,708,289.63 91,624,450.65 产 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 84,916,161.02 - 6,708,289.63 91,624,450.65 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 5,940,996.73 - 5,326,831.79 11,267,828.52 号填列） （一）、综合收益 - - 5,520,652.64 5,520,652.64 总额 （二）、本期基金 5,940,996.73 - -193,820.85 5,747,175.88 份额交易产生的 净资产变动数（净 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 35,665,153.05 - 3,326,421.79 38,991,574.84 款 2.基金赎回 -29,724,156.32 - -3,520,242.64 -33,244,398.9 款 6 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 90,857,157.75 - 12,035,121.42 102,892,279.1 产 7 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 44,617,382.49 - 4,035,368.10 48,652,750.59 产 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 44,617,382.49 - 4,035,368.10 48,652,750.59 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -2,723,010.31 - 2,769,540.91 46,530.60 号填列） （一）、综合收益 - - 2,436,257.34 2,436,257.34 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -2,723,010.31 - 333,283.57 -2,389,726.74 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 21,960,840.15 - 4,577,709.33 26,538,549.48 款 2.基金赎回 -24,683,850.46 - -4,244,425.76 -28,928,276.2 款 2 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 41,894,372.18 - 6,804,909.01 48,699,281.19 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：魏东，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安德盛红利混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) (原“国联安德盛红利股票证券投资基 金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准德盛红利股票证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2008] 997 号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《德盛红利股票证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2008 年 10 月 22 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集规模为 729,757,551.04 份基 金份额。根据《国联安基金管理有限公司关于旗下五只基金变更基金名称的公告》，自 2015 年 8 月8 日起，“国联安德盛红利股票证券投资基金”更名为“国联安德盛红利混合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《德盛红利混合型证券投资基金基金合同》和《国联安德盛红利混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金 80%以上的股票资产将投资于具有较高预期股息收益率的股票，包括：当期股息收益率较高的股票、预期盈利大幅增长的股票以及预期股息分配率将提高的股票。本基金的资产配置的基本范围为：股票资产占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依据有关法律法规进行投资管理。本基金的业绩比较基准为：中证红利指数收益率×80%+上证国债指 数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和 净资产变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本报告期内本基金无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78 号文《关 于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布 的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问 题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 d)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。 e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 f)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 37,885,093.43 等于：本金 37,881,353.22 加：应计利息 3,740.21 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 37,885,093.43 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 64,680,708.90 - 65,396,680.00 715,971.10 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 64,680,708.90 - 65,396,680.00 715,971.10 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 10.75 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 431,952.24 其中：交易所市场 431,952.24 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 29,835.26 预提信息披露费 39,781.56 合计 501,579.81 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 84,916,161.02 84,916,161.02 本期申购 35,665,153.05 35,665,153.05 本期赎回（以“-”号填列） -29,724,156.32 -29,724,156.32 本期末 90,857,157.75 90,857,157.75 注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -8,029,212.12 14,737,501.75 6,708,289.63 本期期初 -8,029,212.12 14,737,501.75 6,708,289.63 本期利润 3,597,102.97 1,923,549.67 5,520,652.64 本期基金份额交易产生的 -315,264.74 121,443.89 -193,820.85 变动数 其中：基金申购款 -2,895,764.69 6,222,186.48 3,326,421.79 基金赎回款 2,580,499.95 -6,100,742.59 -3,520,242.64 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,747,373.89 16,782,495.31 12,035,121.42 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 55,524.04 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,172.67 其他 474.66 合计 59,171.37 注：此处其他列示的是结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 337,671,845.75 减：卖出股票成本总额 333,418,772.27 减：交易费用 851,017.05 买卖股票差价收入 3,402,056.43 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 本报告期内本基金无债券投资收益。 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本报告期内本基金无债券投资收益买卖债券差价收入。 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本报告期内本基金无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本报告期内本基金无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.12 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 880,345.00 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 880,345.00 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 1,923,549.67 ——股票投资 1,923,549.67 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1,923,549.67 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 36,920.25 基金转换费收入 1,031.49 合计 37,951.74 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行汇划费用 1,429.08 合计 71,045.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资管”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中国太平洋保险（集团）股份有限公司（“太保集团”） 基金管理人的最终控制人 中国太平洋人寿保险股份有限公司（“太保人寿”） 基金管理人的最终控制人控制的机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 609,750.60 365,633.56 其中：应支付销售机构的客户维护费 128,777.78 157,045.75 应支付基金管理人的净管理费 480,972.82 208,587.81 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 18 日，支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金 管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 根据《国联安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等 法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 19 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 101,625.07 60,938.95 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 18 日，支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日 基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 根据《国联安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等 法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 19 日起，支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金 资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 太保人寿 45,305,191.49 49.86% - - 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 37,885,093.4 55,524.04 12,161,639.2 16,305.02 3 8 注：1.本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计算。 2.本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金，于 2024 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 568,675.22 元。（2023 年 6 月 30 日余 额：人民币 118,823.03 元） 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所 交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单 和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0.00%（2023 年 12 月 31 日：0.00%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 3 个月 2024 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 货币资金 37,885,0 - - - - - 37,885,093.43 93.43 结算备付 568,675. - - - - - 568,675.22 金 22 存出保证 79,973.6 - - - - - 79,973.65 金 5 交易性金 - - - - - 65,396,68 65,396,680.00 融资产 0.00 买入返售 - - - - - - - 金融资产 应收清算 - - - - - - - 款 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 5,519.95 5,519.95 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 38,533,7 - - - - 65,402,19 103,935,942.25 42.30 9.95 负债 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付清算 - - - - - 423,686.0 423,686.07 款 7 应付赎回 - - - - - 3,125.19 3,125.19 款 应付管理 - - - - - 98,804.58 98,804.58 人报酬 应付托管 - - - - - 16,467.43 16,467.43 费 应付销售 - - - - - - - 服务费 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 501,579.8 501,579.81 1 负债总计 - 1,043,663. - - - - 08 1,043,663.08 利率敏感 38,533,7 - - - - 64,358,53 102,892,279.17 度缺口 42.30 6.87 上年度末 2023 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计 12 月 31 内 个月 -1 年 日 资产 货币资金 34,300,3 - - - - - 34,300,396.94 96.94 结算备付 108,224. - - - - - 108,224.71 金 71 存出保证 37,389.7 - - - - - 37,389.72 金 2 交易性金 - - - - - 57,585,60 57,585,600.00 融资产 0.00 买入返售 - - - - - - - 金融资产 应收清算 - - - - - - - 款 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 29,906.74 29,906.74 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 34,446,0 - - - - 57,615,50 92,061,518.11 11.37 6.74 负债 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付清算 - - - - - - - 款 应付赎回 - - - - - 42,544.77 42,544.77 款 应付管理 - - - - - 94,417.35 94,417.35 人报酬 应付托管 - - - - - 15,736.22 15,736.22 费 应付销售 - - - - - - - 服务费 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 284,369.1 284,369.12 2 负债总计 - - - - - 437,067.4 437,067.46 6 利率敏感 34,446,0 - - - - 57,178,43 91,624,450.65 度缺口 11.37 9.28 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占基金资产净值 的比例为 0.00% (2023 年 12 月 31 日：0.00%)，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，因 而未进行敏感性分析(2023 年 12 月 31 日：同)。银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根 据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，其中 80%以上的股票资产将投资于具有较高预期股息收益率的股票，包括当期股息收益率较高的股票、预期盈利大幅增长的股票以及预期股息分配率将提高的股票；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 65,396,680.00 63.56 57,585,600.00 62.85 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 65,396,680.00 63.56 57,585,600.00 62.85 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加 2,707,465.97 增加 3,965,058.16 业绩比较基准下降 5% 减少 2,707,465.97 减少 3,965,058.16 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属 本期末 上年度末 的层次 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 65,396,680.00 57,585,600.00 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 65,396,680.00 57,585,600.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023 年 12 月 31 日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 65,396,680.00 62.92 其中：股票 65,396,680.00 62.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 38,453,768.65 37.00 8 其他各项资产 85,493.60 0.08 9 合计 103,935,942.25 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 28,464,480.00 27.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,293,200.00 2.23 G 交通运输、仓储和邮政业 4,930,600.00 4.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,240,000.00 6.06 J 金融业 23,468,400.00 22.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,396,680.00 63.56 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601166 兴业银行 370,000 6,519,400.00 6.34 2 600406 国电南瑞 250,000 6,240,000.00 6.06 3 601658 邮储银行 1,200,000 6,084,000.00 5.91 4 688012 中微公司 43,000 6,074,180.00 5.90 5 600887 伊利股份 230,000 5,943,200.00 5.78 6 600332 白云山 200,000 5,866,000.00 5.70 7 600016 民生银行 1,500,000 5,685,000.00 5.53 8 688041 海光信息 80,000 5,625,600.00 5.47 9 601939 建设银行 700,000 5,180,000.00 5.03 10 000538 云南白药 70,000 3,580,500.00 3.48 11 600018 上港集团 500,000 2,890,000.00 2.81 12 601607 上海医药 120,000 2,293,200.00 2.23 13 601816 京沪高铁 380,000 2,040,600.00 1.98 14 603160 汇顶科技 20,000 1,375,000.00 1.34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601336 新华保险 14,754,968.00 16.10 2 601166 兴业银行 12,828,370.00 14.00 3 601939 建设银行 11,863,000.00 12.95 4 000166 申万宏源 11,763,816.00 12.84 5 688041 海光信息 11,157,702.71 12.18 6 601658 邮储银行 10,493,976.00 11.45 7 600585 海螺水泥 9,102,821.00 9.93 8 601318 中国平安 9,066,858.79 9.90 9 600332 白云山 8,110,157.00 8.85 10 601328 交通银行 7,006,300.00 7.65 11 600015 华夏银行 6,957,700.00 7.59 12 600016 民生银行 6,800,500.00 7.42 13 600926 杭州银行 6,590,542.00 7.19 14 600887 伊利股份 6,437,351.00 7.03 15 601229 上海银行 6,369,000.00 6.95 16 600018 上港集团 6,061,000.00 6.62 17 600498 烽火通信 6,048,975.00 6.60 18 688012 中微公司 6,007,901.21 6.56 19 601788 光大证券 5,986,200.00 6.53 20 600406 国电南瑞 5,916,377.00 6.46 21 600497 驰宏锌锗 5,815,000.00 6.35 22 601006 大秦铁路 5,642,000.00 6.16 23 601919 中远海控 5,626,100.00 6.14 24 000725 京东方 A 5,520,000.00 6.02 25 600256 广汇能源 5,466,000.00 5.97 26 600997 开滦股份 5,398,234.00 5.89 27 002027 分众传媒 4,868,000.00 5.31 28 300498 温氏股份 4,766,245.00 5.20 29 000932 华菱钢铁 4,504,000.00 4.92 30 000983 山西焦煤 4,399,329.28 4.80 31 000703 恒逸石化 4,143,500.00 4.52 32 600348 华阳股份 3,984,000.00 4.35 33 000977 浪潮信息 3,867,000.00 4.22 34 601998 中信银行 3,792,000.00 4.14 35 600905 三峡能源 3,782,000.00 4.13 36 601111 中国国航 3,758,000.00 4.10 37 000538 云南白药 3,663,589.00 4.00 38 601688 华泰证券 3,462,835.00 3.78 39 600276 恒瑞医药 3,232,600.00 3.53 40 002281 光迅科技 3,203,820.00 3.50 41 300124 汇川技术 3,162,457.00 3.45 42 601816 京沪高铁 2,998,800.00 3.27 43 600999 招商证券 2,995,300.00 3.27 44 000100 TCL 科技 2,934,000.00 3.20 45 002517 恺英网络 2,912,971.00 3.18 46 601009 南京银行 2,382,000.00 2.60 47 300438 鹏辉能源 2,349,519.00 2.56 48 603019 中科曙光 2,311,691.00 2.52 49 688099 晶晨股份 2,276,035.61 2.48 50 603596 伯特利 2,268,795.00 2.48 51 603816 顾家家居 2,239,908.00 2.44 52 601607 上海医药 2,129,978.00 2.32 53 600000 浦发银行 2,096,000.00 2.29 54 603392 万泰生物 2,069,792.00 2.26 55 600131 国网信通 2,034,700.00 2.22 56 600418 江淮汽车 2,014,200.00 2.20 57 601618 中国中冶 2,010,000.00 2.19 58 002966 苏州银行 2,006,101.00 2.19 59 603501 韦尔股份 2,000,776.00 2.18 60 300919 中伟股份 1,995,000.00 2.18 61 600118 中国卫星 1,994,409.00 2.18 62 600879 航天电子 1,986,500.00 2.17 63 000988 华工科技 1,973,653.00 2.15 64 600436 片仔癀 1,972,680.00 2.15 65 002015 协鑫能科 1,968,000.00 2.15 66 002508 老板电器 1,965,600.00 2.15 67 601928 凤凰传媒 1,964,671.00 2.14 68 300136 信维通信 1,936,000.00 2.11 69 601698 中国卫通 1,920,062.00 2.10 70 600196 复星医药 1,909,600.00 2.08 71 300122 智飞生物 1,839,539.00 2.01 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601336 新华保险 21,379,176.00 23.33 2 000166 申万宏源 17,002,266.00 18.56 3 600585 海螺水泥 9,678,939.00 10.56 4 601318 中国平安 9,343,842.00 10.20 5 600926 杭州银行 7,925,608.00 8.65 6 601628 中国人寿 7,880,083.00 8.60 7 600015 华夏银行 7,772,213.00 8.48 8 601916 浙商银行 7,724,000.00 8.43 9 601328 交通银行 7,328,700.00 8.00 10 600030 中信证券 7,201,818.09 7.86 11 601818 光大银行 7,183,179.35 7.84 12 601919 中远海控 7,170,010.00 7.83 13 601166 兴业银行 7,091,200.00 7.74 14 601229 上海银行 6,933,855.00 7.57 15 601939 建设银行 6,890,000.00 7.52 16 601211 国泰君安 6,463,701.00 7.05 17 000001 平安银行 6,126,800.00 6.69 18 601788 光大证券 5,856,583.00 6.39 19 000725 京东方 A 5,712,000.00 6.23 20 600498 烽火通信 5,669,466.00 6.19 21 601319 中国人保 5,652,000.00 6.17 22 600997 开滦股份 5,474,512.00 5.97 23 600256 广汇能源 5,459,000.00 5.96 24 601006 大秦铁路 5,346,000.00 5.83 25 688041 海光信息 5,341,088.20 5.83 26 600497 驰宏锌锗 5,226,000.00 5.70 27 600837 海通证券 5,115,382.00 5.58 28 601688 华泰证券 4,857,854.60 5.30 29 601658 邮储银行 4,758,000.00 5.19 30 002027 分众传媒 4,623,000.00 5.05 31 300498 温氏股份 4,576,494.00 4.99 32 601998 中信银行 4,392,046.00 4.79 33 000932 华菱钢铁 4,360,000.00 4.76 34 000983 山西焦煤 4,253,016.00 4.64 35 000703 恒逸石化 4,031,394.00 4.40 36 000977 浪潮信息 3,955,000.00 4.32 37 600348 华阳股份 3,893,698.00 4.25 38 601111 中国国航 3,674,000.00 4.01 39 600905 三峡能源 3,664,000.00 4.00 40 600018 上港集团 3,393,000.00 3.70 41 002281 光迅科技 3,255,024.00 3.55 42 600999 招商证券 3,070,200.00 3.35 43 600276 恒瑞医药 2,884,238.00 3.15 44 000100 TCL 科技 2,844,000.00 3.10 45 300124 汇川技术 2,820,121.00 3.08 46 002517 恺英网络 2,645,500.00 2.89 47 601009 南京银行 2,463,450.00 2.69 48 600000 浦发银行 2,454,000.00 2.68 49 688099 晶晨股份 2,382,905.14 2.60 50 603392 万泰生物 2,310,000.00 2.52 51 603816 顾家家居 2,292,000.00 2.50 52 603019 中科曙光 2,195,185.00 2.40 53 300438 鹏辉能源 2,162,189.00 2.36 54 600131 国网信通 2,089,210.00 2.28 55 002508 老板电器 2,047,600.00 2.23 56 002966 苏州银行 2,028,066.00 2.21 57 603596 伯特利 1,990,804.00 2.17 58 603501 韦尔股份 1,980,628.00 2.16 59 688120 华海清科 1,972,917.37 2.15 60 600332 白云山 1,957,800.00 2.14 61 601928 凤凰传媒 1,953,552.00 2.13 62 601618 中国中冶 1,926,000.00 2.10 63 600118 中国卫星 1,903,902.00 2.08 64 600879 航天电子 1,883,831.00 2.06 65 000988 华工科技 1,863,815.00 2.03 66 600418 江淮汽车 1,842,000.00 2.01 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 339,306,302.60 卖出股票的收入（成交）总额 337,671,845.75 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到重庆证监局、天津市市场监督管理委员会、国家金融监督管理总局北京监管局、河北省市场监督管理局的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行河北省分行、安徽证监局、四川证监局、中国人民银行、郫都区市场监督管理局、国家金融监督管理总局浙江监管局、国家金融监督管理总局陕西监管局、汉阴县市场监督管理局、山西省市场监督管理局、山东省市场监督管理局、吉林省市场监督管理厅、黑龙江省市场监督管理局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会、国家金融监督管理总局宁波监管局、国家金融监督管理总局陕西监管局、国家金融监督管理总局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行天津市分行、中国人民银行内蒙古自治区分行、国家金融监督管理总局河南监管局、国家金融监督管理总局吉林监管局、张家口市市场监管局、国家金融监督管理总局黄山监管分局、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局云南监管局、榆树市市场监督管理局、宁波市鄞州区市场监管局、国家金融监督管理总局陕西监管局、辽宁省市场监督管理局、山东省市场监督管理局、河北省市场监督管理局、河南省市场监督管理局的处罚。 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 79,973.65 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,519.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 85,493.60 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 5,552 16,364.76 45,327,261.40 49.89% 45,529,896.35 50.11% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 322,963.16 0.36% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008 年 10 月 22 日）基金份额总额 729,757,551.04 本报告期期初基金份额总额 84,916,161.02 本报告期基金总申购份额 35,665,153.05 减：本报告期基金总赎回份额 29,724,156.32 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 90,857,157.75 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内 发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2024 年 6 月 28 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更 公告》，王琤女士不再担任公司总经理职务，由常务副总经理兼首席投资官魏东先生代行总经理职务。 2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 中国银河证券 1 285,480,379.48 42.17% 270,033.07 42.27% - 股份有限公司 海通证券股份 1 137,845,158.28 20.36% 129,010.53 20.20% - 有限公司 华西证券股份 1 130,597,961.72 19.29% 123,533.86 19.34% - 有限公司 中信建投证券 2 73,545,316.75 10.86% 69,363.83 10.86% - 股份有限公司 申万宏源证券 1 49,509,332.12 7.31% 46,831.60 7.33% - 有限公司 华宝证券有限 1 - - - - - 责任公司 国泰君安证券 2 - - - - - 股份有限公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基 金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 华西证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 华宝证券有限 - - - - - - 责任公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国联安德盛红利混合型证券投资基金 2023 年 规定网站 2024-01-22 第 4 季度报告 2 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2024-01-22 年第 4 季度报告提示性公告 3 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2024-03-20 参与华福证券相关费率优惠活动的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 4 增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构 规定报刊、规定网站 2024-03-26 并参加相关费率优惠活动的公告 5 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2024-03-29 年年度报告提示性公告 6 国联安德盛红利混合型证券投资基金 2023 年 规定网站 2024-03-29 年度报告 7 国联安德盛红利混合型证券投资基金基金合 规定网站 2024-04-11 同 8 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2024-04-11 增加南京证券为代销机构的公告 国联安基金管理有限公司关于国联安德盛红 9 利混合型证券投资基金变更业绩比较基准并 规定报刊、规定网站 2024-04-11 修改基金合同等法律文件的公告 10 国联安德盛红利混合型证券投资基金招募说 规定网站 2024-04-16 明书(更新)（2024 年第 1 号） 11 国联安德盛红利混合型证券投资基金（后端） 规定网站 2024-04-16 基金产品资料概要更新 12 国联安德盛红利混合型证券投资基金（前端） 规定网站 2024-04-16 基金产品资料概要更新 13 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2024 规定报刊 2024-04-22 年第 1 季度报告提示性公告 14 国联安德盛红利混合型证券投资基金 2024 年 规定网站 2024-04-22 第 1 季度报告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 15 增加江苏银行为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2024-04-30 惠活动的公告 16 国联安德盛红利混合型证券投资基金招募说 规定网站 2024-05-17 明书更新（2024 年第 2 号） 17 国联安德盛红利混合型证券投资基金（后端） 规定网站 2024-05-17 基金产品资料概要更新 18 国联安德盛红利混合型证券投资基金（前端） 规定网站 2024-05-17 基金产品资料概要更新 19 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定报刊 2024-06-26 参加招商银行费率优惠活动的公告 20 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理 规定网站、规定报刊 2024-06-28 人员变更公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 1 2024年1月1日至 31,689, - - 31,689,021.2 34.88% 机构 2024 年 6 月 30 日 021.28 8 2 2024 年 1 月 19 日 - 23,018, 23,018,50 - - 至 2024 年 2 月 25 503.63 3.63 日 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回 款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 2024 年 6 月 28 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公 告》，王琤女士不再担任公司总经理职务，由常务副总经理兼首席投资官魏东先生代行总经理职务。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安德盛红利股票证券投资基金（现国联安德盛红利混合型证券投资基金） 发行及募集的文件 2、《国联安德盛红利混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安德盛红利混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安德盛红利混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 12.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日