国联安德盛红利股票证券投资基金2012年第一季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛红利股票证券投资基金 累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年10月22日至2012年3月31日) ■ 注:1、本基金的业绩比较基准为沪深300 指数×80%+上证国债指数×20% 2、本基金基金合同于2008 年10 月22 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6 个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会 在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块 采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析 对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年第1季度是A股波澜起伏的一个季度,2012年初市场在宏观政策放松心理预期的影响下,A股市场强周期类股票大幅上涨,而稳定增长类股票如医药、中小盘成长股票却表现不甚理想,本基金在强周期类股票上配置较少,基金净值受到了一定程度的影响。 展望第2季度,我们对市场仍有一定信心,尽管短期的宏观数据可能偏负面,但随着经济基本面的逐步趋稳,大多数企业或将重新步入增长的轨道。本基金拟将保持适度的仓位,配置一些基本面稳定、中长期潜力较大的稳定增长型股票,并以基本面变动趋势为主线,关注长期增长潜力较大的高成长类股票,争取在中长期内获得一定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为-2.59%,同期业绩比较基准收益率为3.98%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除五粮液外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 五粮液(000858)于2011年5月28日发布公告称,接到中国证券监督管理委员会关于信息披露违法的《行政处罚决定书》。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额 总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安德盛红利股票证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》 3、 《国联安德盛红利股票证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安德盛红利股票证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 7.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一二年四月二十一日 基金简称 国联安红利股票 基金主代码 257040 前端交易代码 257040 后端交易代码 257041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月22日 报告期末基金份额总额 71,721,530.37份 投资目标 本基金主要通过投资于盈利稳定增长的、具有较高股息收益率的、财务稳健的上市公司,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 投资策略 权证投资的包括两个方面:一是基金经理提出投资要求 二是数量策略研究员提供投资建议。基金经理提出投资权证的要求,相关的数量策略研究员应该根据投资目的进行相关的投资价值分析,作为投资决策的依据。对于作为基础证券备选方案的权证,研究基础证券与权证在风险和收益方面的区别 对于在组合管理层面利用权证调整组合风险收益特征的投资,测算所选权证与投资组合的相关性及其稳定性,并研究此项投资的风险因素等。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种,本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2012年1月1日-2012年3月31日) 1.本期已实现收益 -3,150,400.28 2.本期利润 -1,101,407.51 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0189 4.期末基金资产净值 54,003,466.90 5.期末基金份额净值 0.753 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.59% 1.55% 3.98% 1.21% -6.57% 0.34% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 傅明笑 本基金基金经理、兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理 2010-5-27 - 8年(自2004年起) 傅明笑先生,硕士研究生,于2004年7月加入海通证券股份有限公司任研究员,2005年12月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,2008年8月起担任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理,2010年5月起兼任本基金基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 34,770,404.81 57.50 其中:股票 34,770,404.81 57.50 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 11,482,618.69 18.99 6 其他各项资产 14,212,458.13 23.51 7 合计 60,465,481.63 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 2,069,250.00 3.83 C 制造业 19,040,304.90 35.26 C0 食品、饮料 5,629,904.24 10.43 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,142,330.00 3.97 C5 电子 4,100,059.72 7.59 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 4,053,330.00 7.51 C8 医药、生物制品 3,114,680.94 5.77 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 4,292,216.86 7.95 H 批发和零售贸易 1,950,900.00 3.61 I 金融、保险业 4,522,740.00 8.37 J 房地产业 1,242,000.00 2.30 K 社会服务业 1,652,993.05 3.06 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 34,770,404.81 64.39 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000858 五粮液 60,000 1,970,400.00 3.65 2 600406 国电南瑞 60,998 1,925,706.86 3.57 3 600016 民生银行 302,000 1,893,540.00 3.51 4 000069 华侨城A 235,805 1,652,993.05 3.06 5 000423 东阿阿胶 39,500 1,592,640.00 2.95 6 002241 歌尔声学 59,000 1,531,050.00 2.84 7 600267 海正药业 60,906 1,522,040.94 2.82 8 600066 宇通客车 62,000 1,505,980.00 2.79 9 002436 兴森科技 89,747 1,504,159.72 2.79 10 601166 兴业银行 105,000 1,398,600.00 2.59 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 750,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,338.24 5 应收申购款 13,460,119.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,212,458.13 报告期期初基金份额总额 62,437,482.14 报告期期间基金总申购份额 20,438,188.85 减:报告期期间基金总赎回份额 11,154,140.62 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 71,721,530.37 国联安德盛红利股票证券投资基金 2012年第一季度报告 2012年3月31日 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年四月二十一日