国联安德盛红利股票证券投资基金 招募说明书(更新) 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 【重要提示】 本基金的募集申请经中国证监会2008年8月1日证监许可【2008】997号文核 准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对 本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得会高 于或低于投资人先前所支付的金额。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险 承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体 政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别 证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风 险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风 险等等。本基金以一元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下, 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在认购(或申购)本基金时应认 真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年4月22日,有关财务数据和 净值表现截止日为2011年3月31日(财务数据未经审计)。 ·1· 目录 第一部分 绪言............................................................................................................. 2 第二部分 释义............................................................................................................. 3 第三部分 基金管理人................................................................................................... 8 第四部分 基金托管人................................................................................................. 16 第五部分 相关服务机构............................................................................................. 23 第六部分 基金的募集................................................................................................. 38 第七部分 基金合同的生效.......................................................................................... 39 第八部分 基金份额的申购与赎回............................................................................... 40 第九部分 基金份额的登记.......................................................................................... 58 第十部分 基金的投资................................................................................................. 60 第十一部分 基金的业绩................................................................................................. 72 第十二部分 基金的财产................................................................................................. 73 第十三部分 基金资产估值............................................................................................. 75 第十四部分 基金的收益与分配...................................................................................... 81 第十五部分 基金费用与税收.......................................................................................... 83 第十六部分 基金的会计与审计...................................................................................... 86 第十七部分 基金的信息披露.......................................................................................... 87 第十八部分 风险揭示.................................................................................................... 93 第十九部分 基金合同的终止与基金财产清算................................................................. 95 第二十部分 基金合同摘要............................................................................................. 97 第二十一部分 托管协议摘要.........................................................................................113 第二十二部分 对基金份额持有人的服务.......................................................................132 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式................................................................138 第二十四部分 备查文件................................................................................................139 ·2· 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》” ) 、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“ 《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其 他有关法律法规的规定,以及《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本 基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利 和义务,应详细查阅基金合同。 ·3· 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金指国联安德盛红利股票证券投资基金 基金合同 指《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合 同》及其任何有效修订和补充 招募说明书 指《国联安德盛红利股票证券投资基金招募说明 书》及其定期的更新 托管协议 指《国联安德盛红利股票证券投资基金托管协 议》及其任何有效修订和补充 发售公告 指《国联安德盛红利股票证券投资基金基金份额 发售公告》 中国 就基金合同而言,指中华人民共和国但不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、 部门规章及规范性文件、地方性法规、地方政府 规章、规范性文件以及有关政府部门作出的其他 对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》 元 指中国法定货币人民币元 《业务规则》 指《国联安基金管理有限公司开放式基金业务管 理规则》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行业监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授 权的机构 基金管理人 指国联安基金管理有限公司 ·4· 基金托管人 指招商银行股份有限公司 基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得并持有 本基金基金份额的投资者 基金代销机构 指具有基金代销业务资格,接受基金管理人委托 并与基金管理人签订了代销协议,代为办理本基 金发售、申购、赎回和其他基金销售业务的代理 机构 销售机构 指基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销 网点 注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容 包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、 清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基 金份额持有人名册等 注册登记机构 指国联安基金管理有限公司或其委托的其他符合 条件的机构 基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承 担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基 金的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批 准设立的法人、社会团体或其他组织、机构 合格境外机构投资者 指符合法律法规规定可投资于中国境内证券市场 的中国境外的机构投资者 投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资 者的总称 ·5· 基金合同生效日 基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条 件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基 金合同备案手续,获得中国证监会书面确认之日 募集期 指自基金份额发售之日起不超过3 个月的期限 基金存续期 指基金合同生效后,基金合法存续的不定期之期 间 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易 日 开放日 指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作 日 T 日 指销售机构确认的投资者申购、赎回或办理其他 基金业务的有效申请日 T+n 日 指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日) 认购 指投资者在本基金募集期内购买本基金基金份额 的行为 发售 指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本 基金基金份额的行为 申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向 基金管理人购买基金份额的行为 赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向 基金管理人卖出基金份额的行为 基金账户 指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者 持有基金管理人管理的开放式基金基金份额情况 的账户 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该 销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动 及结余情况的账户 ·6· 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额 从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基 金管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的 全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任 何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行 为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期 扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每 期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成 扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 指基金投资所得股票红利、债券利息、票据投资 收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收 益 基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款 本息和本基金应收的申购基金款以及其他资产的 价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金 资产净值的过程 中国证监会指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒体 不可抗力 指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克 服,且在基金合同由基金托管人、基金管理人签 署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部履 行或无法部分履行基金合同的任何事件,包括但 不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚 乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病 ·7· 传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事 件、证券交易所非正常暂停或停止交易 ·8· 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 基金管理人:国联安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9 楼 法定代表人:符学东 成立日期:2003 年4 月3 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2003]42 号 注册资本:1.5 亿元人民币 电话:021-38992888 联系人:童鹭榕 股权结构: 股东名称 持股比例 国泰君安证券股份有限公司 51% 德国安联集团 49% 二、主要人员情况 1、董事会成员 (1)符学东先生,董事长,经济学硕士,高级经济师,中共党员。历任国 家体制改革委员会分配司副处长,国泰证券有限公司总裁助理,国泰君安证券 股份有限公司副总裁。现担任国联安基金管理有限公司董事长。 (2)Andrew Douglas Eu(余义焜)先生, 副董事长,工商管理硕士。历任 怡富证券投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事(地区业务)、JF资产 管理有限公司董事、行政总裁。现任德盛安联资产管理亚太区行政总裁、董 事、德盛安联资产管理香港有限公司董事、德盛安联资产管理公司董事、德盛 安联资产管理日本公司董事、德盛安联资产管理卢森堡公司董事、香港证券及 期货事务监察委员会咨询委员会委员。 ·9· (3)George Alan McKay先生, 董事,英国牛津A类等级标准(经济学和英 文)。历任英国Save & Prosper 管理有限公司(富林明集团)董事,怡富资产管 理公司(香港) 营运董事、常务董事,摩根富林明资产管理公司(香港) 常务董 事,纽约银行梅隆公司 (原为梅隆国际投资管理公司) 执行董事。现担任德盛 安联资产管理亚太区首席营运官。 (4)许小松先生,董事,经济学博士。历任深圳证券交易所综合研究所副 所长、南方基金管理有限公司首席经济学家、副总经理。现担任国联安基金管 理有限公司总经理。 (5)汪卫杰先生,董事,经济学硕士,会计师职称。1994年起进入金融行 业,历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计划部副 总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理助理、计划 财务总部总经理。现担任国泰君安证券股份有限公司资产负债管理委员会专职 主任委员、子公司管理小组主任。 (6)程静萍女士,独立董事,大专学历,高级经济师职称。历任上海市财 政局副科长、副处长、处长、局长助理,上海市财政局、税务局副局长,上海 市计划委员会、市物价局副主任兼局长,上海市发展计划委员会、发展改革委 员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上 海市创业投资行业协会会长、上海银行独立董事、上海市宏观经济学会专家委 员会主任。 (7)王丽女士,独立董事,法学博士。德恒律师事务所主任,首席全球合 伙人,兼德恒海牙分所主任,德恒律师学院院长、教授,清华大学、北京大学 研究生导师。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,中国证券监督委员会重组 委员会第一届、第二届委员,劳动部企业年金、全国社会保障基金理事会专 家,全国工商业联合会执委、法律委员会委员。 (8)Thilo Ketterer先生,独立董事,经济管理博士,德国注册会计师, 历任德国NEXIA国际集团审计助理,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies(SMT)AG会计主管,以色列Microspec Technologies Inc.董事, 罗德会计师事务所(有限公司)合伙集团驻上海代表处首席代表,现任德国纽 伦堡罗德会计师事务所(有限责任)合伙集团的合伙人。 2、监事会成员 ·10· (1)蒋忆明先生,监事会主席,会计师,博士。历任深圳宇康太阳能有限 公司财务部经理、君安证券公司经纪业务部副总经理、资金计划部副总经理、 总经理、君安证券公司财务总监、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司副总 经理、国泰君安证券股份有限公司总会计师。现任国泰君安证券股份有限公司 财务总监。 ( 2 ) 庄小慧女士,监事,法律硕士。历任Bell, Temple 见习律师、 McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd大律师及事务律师助理、金杜律师 事务所事务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任德盛安联资产管理(亚 太)有限公司法律顾问。 (3)陆康芸女士,职工监事,法学硕士。历任中国工商银行上海市分行法 律顾问、上海市海华永泰律师事务所律师。现任国联安基金管理有限公司监察 稽核部总监。 3、公司高级管理人员 (1)许小松先生,总经理,经济学博士。历任深圳证券交易所综合研究所 副所长、南方基金管理有限公司首席经济学家、副总经理。 (2)谢荣兴先生,督察长,高级会计师,上海市政协委员,民主党派。历 任上海万国证券公司黄埔营业部总经理、上海万国证券公司总经理助理、董事 和交易总监、君安证券有限责任公司副总裁、董事、国泰君安证券股份有限公 司总经济师、国泰君安投资管理股份有限公司副董事长兼总裁。 (3)王峰先生,副总经理,经济学硕士。历任渤海证券研究所金融工程部 研究员、天同证券研究所金融创新部主管、上海浦东发展银行股份有限公司基 金托管部产品主管、上投摩根基金管理有限公司市场部总监、业务发展部总 监、国联安基金管理有限公司总经理助理。 (4)周泉恭先生,副总经理,金融学博士。历任中国银行深圳市分行科 长、中国银行总行基金托管部主管、中融基金管理有限公司(现为国投瑞银基 金管理有限公司)总经理助理、荷兰荷银梅隆环球金融服务有限公司北京代表 处首席代表、国联安基金管理有限公司首席市场官。 (5)李柯女士,副总经理,经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际 业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责人兼内部 审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理。 ·11· 4、基金经理 (1)现任基金经理: 傅明笑先生,硕士研究生,于2004 年7 月加入海通证券股份有限公司担任 研究员,2005 年12 月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、高级研究 员、基金经理助理,2008 年8 月起担任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经 理,2010 年5 月起兼任本基金基金经理。 (2)历任基金经理: 基金经理 担任本基金基金经理时间 吴鹏先生 2009 年1 月至2010 年3 月 冯天戈先生 2008 年10 月至2010 年5 月 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由 公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收益业务负 责人、研究部负责人及高级基金经理1-2 人(根据需要)组成。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; ·12· 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度, 采取有效措施,防止违法违规行为的发生。 2、 基金管理人不从事下列行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、 基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 牟取不当利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人内部控制制度 基金管理人内部风险控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面。内 部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系;内部控制 制度是指公司为防范金融风险,保护资产的安全与完整,促进各项经营活动的 有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 ·13· 1、内部控制的目标 本基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理 高效和持续、稳定、健康发展的基金管理公司。具体来说,必须达到以下目 标: (1)严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章,自觉形成守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格。 (2)健全符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机 制、执行机制和监督机制。 (3)建立行之有效的风险控制系统,确保各项经营管理活动的健康运行与 公司财产的安全完整。 (4)不断提高经营管理的效率和效益,努力实现公司价值的最大化,圆满 完成公司的经营目标和发展战略。 2、内部控制的原则 公司完善内部控制机制必须遵循以下原则: (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维 护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制 衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、公司制订内部控制制度必须遵循以下原则: (1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定。 (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得 留有制度上的空白或漏洞。 ·14· (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 (4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完 善。 4、内部控制的基本要求 (1)公司必须依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三 道监控防线: 1)建立以一线岗位为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确,有详细的 岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵 守,在授权范围内承担责任。 2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。建立重 要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3)建立以督察长、监察稽核部、风险管理部对各岗位、各部门、各机构、 各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长、风险管理部和内 部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查 和反馈。 (2)公司必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度。各业务部门和分 支机构必须在适当的授权基础上实行恰当的责任分离制度,直接的操作部门或 经办人员和直接的管理部门或控制人员必须相互独立、相互牵制。 (3)公司必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施。在明确不 同岗位的工作任务基础上,赋予各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相 互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制度、严格的操作程 序和合理的工作标准,大力推行各岗位、各部门、各机构的目标管理。 (4)公司必须真实、全面地记载每一笔业务,充分发挥会计的核算和监督 职能,健全会计、统计、业务等各种信息资料及时、准确报送制度,确保各种 信息资料的真实与完整。 (5)公司必须建立严密有效的风险管理系统,包括主要业务的风险评估和 监测办法、分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的道德风险 ·15· 防范系统等。通过严密的风险管理,及时发现内部控制的弱点,以便堵塞漏 洞、消除隐患。 (6)公司必须制订切实有效的应急应变措施,设定具体的应急应变步骤。 尤其是投资交易等重要部位遇到断电、失火等非常情况时,应急应变措施要及 时到位,并按预定功能发挥作用,以确保公司的正常经营不会受到不必要的影 响。 5、内部风险控制的内容 公司内部风险控制的主要内容包括:投资管理业务控制、信息披露控制、 信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 (1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严 格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点 并采取控制措施。 (2)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制 度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 (3)公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原 则,严格制定信息系统的管理制度。 (4)公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证 券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基 金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对 各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 (5)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的监察稽核控 制制度,保证监察稽核部门的独立性和权威性。 ·16· 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987 年4 月8 日 注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 注册资本:215.77 亿元 法定代表人:傅育宁 行长:马蔚华 资产托管业务批准文号:证监基字【2002】83 号 电话:0755-83199084 传真:0755-83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987 年4 月8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的 股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资 扩股,并于2002 年3 月成功地发行了15 亿A 股,4 月9 日在上交所挂牌(股 票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年9 月 又成功发行了22 亿H 股,9 月22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码: 3968),10 月5 日行使H 股超额配售,共发行了24.2 亿H 股。截止2010 年12 月31 日,招商银行总资产2.403 万亿元人民币,核心资本充足率8.04%。 2002 年8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年8 月,经报中国证监会同 意,更名为资产托管部,下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室 4 个职能处室,现有员工52 人。2002 年11 月,经中国人民银行和中国证监会 批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市 银行;2003 年4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全 的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资 者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管 ·17· 等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承 诺”的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保 护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出 “网上托管银系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布 私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券 商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基 金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1 到账、第一只境外银行QDII 基金、 第一只红利ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、 第一单TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到 了同业认可,被境内外权威媒体评为 “中国最佳托管专业银行” “中国资产 托管市场创新客户满意首选品牌” 6S 资产托管综合业务平台荣获“深圳市金 融创新奖二等奖第一名”。 经过八年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2010 年,招商银行实现 托管利润8.11 亿元,托管费收入3.21 亿元,托管资产突破3200 亿元,托管日 均存款突破300 亿元,托管产品数量、托管资产规模和托管费收入稳居中小托 管银行第一,基金托管新增规模居行业首位,内部控制连续四年通过SAS70 国 际认证。 二、主要人员情况 傅育宁先生,招商银行董事长和非执行董事,英国布鲁诺尔大学博士学 位。1999 年3 月开始担任本公司董事。2010 年8 月起任招商局集团有限公司董 事长。兼任招商局国际有限公司(香港联合交易所上市公司)主席,利和经销 集团有限公司(香港联合交易所上市公司)及信和置业有限公司(香港联合交 易所上市公司)独立非执行董事,香港港口发展局董事,香港证券及期货事务 监察委员会成员等;中国南山开发(集团)股份有限公司董事长,招商局能源 运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长,及中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长,及新加坡上市公司嘉 德置地有限公司独立非执行董事。 马蔚华先生,招商银行执行董事、行长兼首席执行官,1999 年1 月加入 ·18· 本公司。经济学博士学位,高级经济师。第十一届全国政协委员。1999 年 1 月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。 分别自1999 年9 月、 2003 年9 月、2007 年11 月及2008 年10 月起兼任招银国际金融有限公司董 事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永 隆银行有限公司董事长,并自2002 年7 月起担任招商局集团公司董事。同时 担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理 事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事 长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。 唐志宏先生,招商银行副行长,吉林大学本科毕业,高级经济师。1995 年 5 月加入本公司,历任沈阳分行副行长,深圳管理部副主任,兰州分行行长, 上海分行行长,深圳管理部主任,总行行长助理,2006 年4 月起担任本公司副 行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。 夏博辉先生,招商银行资产托管部总经理,厦门大学管理学博士,教授、 注册会计师。1992 年至1999 年历任湖南财经学院会计系副主任、科研处副处 长、科研(研究生)处处长,世界银行技术援助中国人民银行会计改革体系项 目金融会计准则研究组中方工作组组长(1993-1996),1996 年晋升为教授; 2000 年至2005 年6 月历任深圳发展银行总行部门总经理、财务执行总监等 职;2005 年7 月,加盟招商银行。同时担任财政部会计准则咨询专家、金融会 计组负责人,中国银行业协会托管专业委员会常务副主任。曾获“全国优秀教 师”(1993)、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖(1993)、湖南省第五届 优秀社会科学成果二等奖(1999)、中国青年科技论坛二等奖(1999)、深圳 市人民政府金融创新二等奖(2009)。 胡家伟先生,大学本科学历,现任招商银行资产托管部副总经理。30 多年 银行业务及管理工作经历,已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务 部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中 国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香 港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等 职务。 三、基金托管业务经营情况 ·19· 截至 2011 年4 月30 日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券 投资基金(含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商 安泰债券投资基金),招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券 投资基金、长城久泰中信标普300 指数证券投资基金、中信现金优势货币市场 基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证 券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型 证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放 式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证 券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券 投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企50 交易型开放式指数基金、 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投 资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基 金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300 指数证券投资基金 (LOF)、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基 金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、 国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双 利策略主题分级基金共32 只开放式基金及其它托管资产,托管资产为3946.29 亿元人民币。 四、基金托管人的内部控制情况 1、内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法 经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制 和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安 全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风 险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体 制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行实行董 ·20· 事会领导下的行长负责制,重大事项的决策经行长办公会讨论决定,行长室下 设风险控制委员会、内部控制状况评审委员会、稽核监督管理委员会、信息规 划委员会等机构。 二级风险防范是总行资产托管部在业务室、专业岗位设置时,必须遵循内 控制衡原则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 总行资产托管部内设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽核 监察室在总经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部,对各岗 位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督。 三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行自我防范和控制。业务室根 据法律法规、监管规定、业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制 措施。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室 和岗位,并由全部人员参与。 (2)审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现 “内控优先”的要求。 (3)独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之 间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立 于内部控制的建立和执行部门,稽核监察室应保持高度的独立性和权威性,负 责对部门内部控制工作进行评价和检查。 (4)有效性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章,具 有高度的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行内部控制制度不能 存在任何例外,部门任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。 (5)适时性原则。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理 念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行 相应的修订和完善。 (6)防火墙原则。核算、清算、稽核监察等相关部门,应当在制度上和人 员上适当分离,办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以达到 风险防范的目的。 ·21· 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基 金托管业务管理办法》、《招商银行托管业务内控管理办法》和《招商银行证 券投资基金托管业务操作规程》等一系列规章制度,从资产托管业务操作流 程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面,保证资产 托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常 运作,切实维护托管业务各当事人的利益,避免托管业务危机事件发生或确保 危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理,招商银行还制定了《招商银行 托管业务危机事件应急处理办法》,并建立了灾难备份中心,各种业务数据能 及时在灾难备份中心进行备份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间 断运行。 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计 核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作 规程,有效地控制业务运作过程中的风险 (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部通过数据加密传输、业务信 息启动异地自动备份功能、业务信息磁带备份并由专人签收保存等措施保证业 务信息及数据传递的安全性。业务信息不得泄漏,有关人员如需调用,须经总 经理室审批,并做好调用登记。 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务运作过程中形成的客 户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总 经理室成员审批,并做好调用登记。 (5)信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实 行双人双岗双责、机房空间隔离并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、 业务网和办公网、与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护 等,保证信息技术系统的安全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有 效的进行人力资源控制。 ·22· 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的 约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基 金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法 性、合规性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违 反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和 其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改 的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核 对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管 人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、 基金合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改 正,如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报 告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托 管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在 规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管 人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督 报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈 等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的,基金托管人应报告中国证监会。 ·23· 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构: 国联安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9 楼 法定代表人:符学东 电话:021-38992888 联系人: 茅斐 2、代销机构: (1)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 电话:0755-83195475 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (2)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人:姜建清 电话:010-66107900 传真:010-66107914 联系人:王霖 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25 号 ·24· 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 法定代表人:郭树清 电话:010-67596093 联系人:何奕 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (4)交通银行股份有限公司 住所:上海市银城中路188 号 办公地址:上海市银城中路188 号 法定代表人:胡怀邦 电话:021-58766688 联系人:蔡雪 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (5)中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所:北京市西城区宣武门西大街131 号 办公地址:北京市西城区宣武门西大街131 号 法定代表人:陶礼明 客户服务电话:95580 联系人:陈春林 电话:010-66599805 传真:010-66415194 网址:www.psbc.com (6)华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22 号 法定代表人:吴建 电话:010-85238423 联系人:刘军祥 客户服务电话:95577 ·25· 网址:www.hxb.com.cn (7)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址:上海中山东一路12 号 法定代表人:吉晓辉 电话: 021-61618888 联系人:虞谷云 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (8)国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路618 号 办公地址:上海市银城中路168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人:祝幼一 联系人:芮敏琪 开放式基金咨询电话:021-38676161 传真:021-38670666 客户服务电话:400-8888-666 或95521 网址: www.gtja.com (9)中信建投证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188 号 法定代表人:张佑君 电话:010-85130577 联系人:魏明 客户服务热线: 400-8888-108 网址:www.csc108.com (10)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 法定代表人:宫少林 ·26· 电话:0755-82940764 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 或400-8888-111 网址:www.newone.com.cn (11)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号2-6 层 法定代表人:顾伟国 联系人:田薇 客户服务电话:400-8888-888 网址: www.chinastock.com.cn (12)国信证券股份有限公司 住所:深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦 办公地址:深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 开放式基金咨询电话:0755-82133066 开放式基金业务传真:0755-82133302 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (13)广发证券股份有限公司 住所:广东省广州市天河北路183 号大都会广场43 楼 办公地址:广东省广州市天河北路大都会广场36、38、41 和42 楼 法定代表人:王志伟 联系人:黄岚 开放式基金咨询电话:020-87555888 开放式基金业务传真:020-87555305 客户服务电话:95575 网址:www.gf.com.cn (14)兴业证券股份有限公司 ·27· 住所:福州市湖东路99 号标力大厦 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166 号 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 业务联系电话:021-68419974 客服: 400-8888-123 网址:www.xyzq.com.cn (15) 华泰联合证券有限责任公司 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层 法定代表人:马昭明 电话:0755-82493561 联系人:庞晓芸 咨询电话:400-8888-555 或0755-25125666 传真:0755-82492962 客户服务电话: 95513 网址:www.lhzq.com (16)新时代证券有限责任公司 住所: 北京市西城区金融大街1 号A 座8 层 办公地址:北京市西城区月坛北街2 号月坛大厦1501 室 法定代表人:马金声 电话:010-83561149 联系人:孙恺 客户服务电话: 400-6989-898 网址: www.xsdzq.cn (17)中信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A 层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A 层 法定代表人:王东明 ·28· 电话:010-84588266 传真:010-84865560 联系人:张于爱 网址:cs.ecitic.com (18)华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 电话:025-84457777 传真:025-84579879 联系人:万鸣 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (19)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层 法定代表人:牛冠兴 电话:0755-82558305 联系人:陈剑虹 客户服务电话: 400-8001-001 网站: www.essence.com.cn (20)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路318 号新源广场2 号楼21-29 楼 办公地址:上海市中山南路318 号新源广场2 号楼21-29 楼 法定代表人:潘鑫军 电话: 021-63325888-3108 联系人:吴宇 客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn (21)海通证券股份有限公司 ·29· 住所:上海市淮海中路98 号 办公地址:上海市广东路689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 电话:021-53594566 联系人:李笑鸣 客户服务电话:95553 或 400-8888-001 网址:www.htsec.com (22)宏源证券股份有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233 号宏源大厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街19 号 法定代表人:冯戎 电话:010-88085338 联系人:李巍 客户服务电话:400-8000-562 网址:www.hysec.com (23)宁波银行股份有限公司 住所:宁波市江东区中山东路294 号 办公地址:宁波市江东区中山东路294 号 法定代表人:陆华裕 电话: 021-63586189 联系人:胡技勋 客户服务电话:96528、962528(上海) 网址:www.nbcb.com.cn (24)山西证券股份有限公司 住所:太原市西街69 号山西国贸中心东塔楼 办公地址:太原市府西街69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686708 联系人:孟婉娉 客户服务电话:400-6661-618 ·30· 网址:www.i618.com.cn (25)上海证券有限责任公司 住所:上海西藏中路336 号 办公地址:上海西藏中路336 号 法定代表人:郁忠民 电话:021-53519888 联系人:王伟力 客户服务电话:962518 或400-8918-918 网址:www.962518.com (26)申银万国证券股份有限公司 住所:上海市常熟路171 号 办公地址:上海市常熟路171 号 法定代表人:丁国荣 电话:021-54033888 联系人:邓寒冰 客户服务电话:021-962505 网址:www.sywg.com (27)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 法定代表人:孔丹 电话: 010-65557013 联系人:李博 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (28)爱建证券有限责任公司 住所:上海市南京西路758 号23 楼 地址:上海市南京西路758 号博爱大厦20-25 层 法定代表人:郭林 联系电话:021-32229888 ·31· 联系人:陈敏 客户服务电话:021-63340678 网址:www.ajzq.com (29)齐鲁证券有限公司 住所:山东省济南市经十路20518 号 办公地址:济南市经七路86 号23 层 法定代表人:李玮 联系电话:0531-81283906 客户服务电话:95538 联系人:王霖 网址:www.qlzq.com.cn (30)湘财证券有限责任公司 住所:湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198 号标志商务中心A 栋11 层 法定代表人:林俊波 客户服务电话:400-8881-551 联系人:钟康英 网站:www.xcsc.com (31)银泰证券有限责任公司 住所:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18 号光大银行大厦18 楼 地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18 号光大银行大厦18 楼 法定代表人:高颂 联系电话:0755-83704098 联系人:曾敬宁 客户服务电话:0755-83710885 网址:www.ytzq.net (32)中国建银投资证券有限责任公司 住所:深圳福田区益田路6003 号荣超商务中心A 座18-21 层 办公地址:深圳福田区益田路6003 号荣超商务中心A 座18-21 层 法定代表人:杨明辉 ·32· 联系电话:0755-82026521 联系人: 杨瑞芳 客户服务电话:400-6008-008 网址:www.cjis.cn (33)平安银行股份有限公司 住所:深圳市福田区红荔西路301 栋 公司地址:深圳市深南中路1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙健一 联系电话:0755-22626198 联系人:蔡宇洲 客户服务电话:400-6699-999 网址:bank.pingan.com (34)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:徐浩明 联系电话:021-22169089 联系人:李芳芳 客户服务电话:400-8888-788 网址:www.ebscn.com (35)恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111 号 公司地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111 号 法定代表人:鞠瑾 (代行) 联系电话:0471-4962367 联系人:常向东 客户服务电话:400-885-895 网址:www.cnht.com.cn (36)华宝证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路166 号27 层 ·33· 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166 号27 层 法定代表人:陈林 联系电话:021-50122222 联系人:孙赉 客户服务电话:400-8209-898 网址:www.cnhbstock.com (37)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层 办公地址:北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层 法定代表人:张志刚 联系电话:010-88656100 联系人:唐静 客户服务电话:400-8008-899 网址:www.cindasc.com (38)名称:渤海银行股份有限公司 住所:天津市河西区马场道201-205 号 法定代表人:刘宝凤 联系人:王宏 联系电话:022-58314846 客户服务电话:400-8888-811 网址:ww.cbhb.com.cn (39)名称:东海证券有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18、19 号楼 法定代表人:朱科敏 联系人:霍晓飞 联系电话:021-50586660-8644 客户服务电话:400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (40)名称:广发华福证券有限责任公司 住所:福州市鼓楼区温泉街道五四路157 号7-8 层 ·34· 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 客户服务电话:0591-96326 网址:www.gfhfzq.com.cn (41)名称:华龙证券有限责任公司 住所:甘肃省兰州市静宁路308 号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 联系电话:0931-4890100 客户服务电话:0931-4890619 网址:www.hlzqgs.com (42)名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市复兴门内大街1 号 办公地址:北京市复兴门内大街1 号 法定代表人:肖钢 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (43)名称:国金证券股份有限公司 住所:成都市东城根上街95 号 办公地址:成都市东城根上街95 号成证大厦16 楼 法定代表人:冉云 联系电话:028-86690021 联系人:金喆 网址:www.gjzq.com.cn (44)名称:东莞证券有限责任公司 住所:东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼 法定代表人:游锦辉 联系电话:0769-22119341 ·35· 联系人:罗绍辉 客户服务电话:961130 网址:www.dgzq.com.cn (45)名称:天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 办公地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座4 层 法定代表人:林义相 联系人:林爽 联系电话:010-66045500 客服电话:010-66045555 网址:www.txsec.com (46)名称:平安证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层 法定代表人:杨宇翔 客户服务电话:400-8816-168,0755-22627052 联系人:周璐 联系电话:0755-22626172 网址:www.stock.pingan.com (47)名称:中航证券股份有限公司 住所:江西省南昌市抚河北路291 号 法定代表人:杜航 电话: 0791-6768681 联系人:戴蕾 客户服务电话:400-8866-567 网址:www.scstock.com 或www.avicsec.com (48)名称:东北证券股份有限公司 住所:长春市人民大街1138 号 法定代表人:矫正中 电话:0431-85096530 联系人:王京京 ·36· 客户服务电话:400-6000-686 网址:www.nesc.cn (49)名称:长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或400-8888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务网站:www.95579.com 二、注册登记机构 名称: 国联安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9 楼 法定代表人: 符学东 电话:021-38992888 传真:021-50151880 网址:www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com 联系人:仲晓峰 三、出具法律意见书的律师事务所 机构名称:上海源泰律师事务所 住所:上海浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室 办公地址:上海市浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室 负责人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 联系人:廖海 经办律师:廖海、田卫红 ·37· 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所 住所:上海市静安区南京西路1266 号恒隆广场50 楼 办公地址:上海市静安区南京西路1266 号恒隆广场50 楼 负责人:蔡廷基 联系电话:021-53594666 传真:021-62881889 联系人:黎俊文 经办注册会计师:王国蓓、陈彦君 ·38· 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合 同,经2008 年8 月1 日中国证监会证监许可[2008]997 号文件核准募集。募集 期为2008 年9 月8 日至2008 年10 月17 日。经毕马威华振会计师事务所验 资,按照每份基金份额面值人民币1.00 元计算,募集期共募集729,757,551.04 份基金份额,有效认购户数为5,944 户。 ·39· 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效 本基金合同已于2008 年10 月22 日生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20 个工作日出现前 述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规另有规定的,从其规定。 ·40· 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。销售机构名单和联系方式见上述 “第五部分 相关服务机构”中的第一条。 基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并予以公告。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投 资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法将另行公告。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 申购开始日:2008 年11 月28 日 赎回开始日:2008 年11 月28 日 2、营业时间 代理销售网点在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所交易日的交易时间。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的 具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。目前,上海证券交 易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午9:30-11:30,下午1:00- 3:00。 直销网点在开放日的具体业务办理时间为上午9:30-下午3:00。 若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基 金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整不应对投资者利益造成实 质影响,并按照《信息披露办法》的规定在中国证监会指定媒体上公告。 ·41· 基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,视 为在下一开放日办理基金份额申购、赎回所提出的申请,其基金份额申购、赎 回价格为下一开放日办理基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎 回; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利 益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施日前按照《信息 披露办法》的规定在中国证监会指定媒体上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基 金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 否则所提交的申购申请无效而不予成交。 投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎 回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请,正常情况下,注册登记机构在T+1 日内为投资 者对该交易的有效性进行确认,在T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构 或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。 基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表 销售机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以注册登记机构国联安基金管 理有限公司的确认结果为准。 ·42· 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。 基金管理人应当自接受投资者有效赎回申请之日起7 个工作日内支付赎回 款项。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同和本招募说明 书的有关条款处理。 五、申购与赎回的数额限制 1、申购金额的限制 通过本公司网站或代销机构申购本基金的,每个基金账户每次单笔申购金 额不得低于1000 元(含申购费),代销机构另有规定的,从其规定。通过直销 柜台申购本基金的,每个基金账户首次申购金额不得低于10 万元(含申购 费),已在直销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述申购最低金额的限 制,单笔追加申购最低金额为1000 元(含申购费)。 代销机构的投资者欲转托管入直销柜台进行交易的,要受直销柜台最低金 额的限制。 投资者当期分配的基金收益,通过红利再投资方式转入持有本基金基金份 额的,不受最低申购金额的限制。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。 3、最低保留余额的限制 每个工作日基金份额持有人在销售机构(网点)单个交易账户保留的本基 金基金份额余额不足100 份时,若当日该账户同时有份额减少类业务(如赎 回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的 本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。 4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购的金 额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须按照《信息披露办法》的规定在 一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 ·43· 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费 (1)本基金的申购费率具体如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 50 万以下 1.50% 50 万(含)至150 万 1.00% 150 万(含)至500 万 0.60% 申购费率 (前端) 500 万(含)及以上 每笔交易1000 元 持有时间 申购费率 持有1 年以下 1.60% 持有1 年(含)至3 年 1.30% 持有3 年(含)至5 年 0.60% 申购费率 (后端) 持有5 年(含)及以上 0.00% 基金管理人已开通中国工商银行借记卡(以下简称“工行卡”)、中国农 业银行借记卡(以下简称“农行卡”)、中国建设银行借记卡(以下简称“建 行卡”)、招商银行借记卡(以下简称“招行卡”)、中国民生银行借记卡 (以下简称“民生卡”)、上海浦东发展银行借记卡(以下简称“浦发 卡”)、中信银行借记卡(以下简称“中信卡”)和兴业银行借记卡(以下简 称“兴业卡”)的基金网上直销业务,持有上述借记卡且满足相关条件的基金 投资人可以直接通过基金管理人网站办理开户手续,并通过基金管理人网上直销 系统办理本基金前端基金份额的申购、赎回和转换等业务。通过基金管理人网 上直销系统办理本基金申购业务基金投资人可享受前端申购费率的优惠,通过 基金管理人网上直销系统办理本基金前端收费模式下转换入业务的基金投资人 将享受转换费中相应前端申购补差费率的优惠,其他费率标准不变。 通过基金管理人网站(www.gtja-allianz.com,www.vip-funds.com)进行 网上申购本基金,前端收费模式优惠费率具体如下: 单笔申购金额网上直销申购优惠费率 ·44· (M) 农行卡 建行卡 招行卡 民生卡 浦发卡 中信卡 兴业卡 工行卡 M<50 万 1.05% 1.20% 1.20% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.75% 50 万≤M<150 万 0.70% 0.80% 0.80% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 150 万≤M<500 万 0.60% 500 万≤M 每笔交易1000 元 基金管理人不设置申购金额上限,但各银行卡具体的申购上限要遵守各银 行网上银行上限标准。本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额 要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。 本基金并适时参加相关代销机构申购费率优惠活动,具体活动细则及费率 情况详情参见基金管理人有关公告。该等申购费率优惠活动最终解释权归相关 代销机构所有,活动具体规定如有变化,敬请基金投资人留意相关代销机构的 有关公告。 (2)本基金的申购费由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (3)基金申购金额的计算 ①前端收费模式: 如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份额的计算方法如下: 前端净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额-前端净申购金额 申购份额=前端净申购金额/申购当日基金份额净值 其中,前端净申购金额的计算结果保留到小数点后2 位,小数点后2 位以 后的部分四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。 例一:某投资者投资60 万元申购本基金,申购费率为1.0%,假设申购当 日基金份额净值为1.120 元,如果其选择前端收费方式,则其可得到的申购份 额为: 申购金额=600,000 元 前端净申购金额=600,000/(1+1.0%)=594,059.41 元 申购份额=594,059.41/1.120=530,410.19 份 ②后端收费模式: 如果投资者选择交纳后端申购费用,则申购份额的计算方法如下: ·45· 申购份额=申购金额/T 日基金份额净值 例二:某投资者投资60 万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.120 元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为: 申购份额 =600,000/1.120=535,714.29 份 即:投资者投资60 万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120 元,则可得到535,714.29 份基金份额。 (4)申购份额、余额的处理方式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基 金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后2 位,小数点后2 位以后的 部分四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。 2、赎回费 (1)本基金的赎回费率具体如下: 持有期限 赎回费率 持有1 年以下 0.50% 持有1 年(含)至2 年 0.25% 持有2 年(含)及以上 0.00% (2)基金赎回金额的计算 ①如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用,则赎回金额的计算方法如 下: 赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 ②如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用,则赎回金额的计算方法如 下: 赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值 后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用 ·46· 例一:某投资者赎回持有不超过365 天的1000 份基金份额,该投资者在购 买这1000 份基金时,选择前端收费方式。赎回对应的赎回费率为0.5%,假设 赎回当日基金份额净值是1.120 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用 =1000×1.120×0.5%=5.6 元 赎回金额 = 1000×1.120-5.6=1114.40 元 即:投资者赎回本基金1000 份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是 1.120 元,则其可得到的赎回金额为1114.40 元。 例二:某投资者赎回持有超过365 天但不超过730 天的1000 份基金份额, 该投资者在购买这1000 份基金时,选择后端收费方式。赎回对应的赎回费率为 0.25%,假设赎回当日基金份额净值是1.120 元,投资者对应的后端申购费是 1.3%,申购时的基金份额净值为1.050 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=1000×1.120=1120 元 后端申购费用=1.050×1000×1.3%=13.65 元 赎回费用=1120×0.25%=2.80 元 赎回金额=1120-13.65-2.8=1103.55 元 (3)赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的费用,计算结果保留到小数点后2 位,小数点后2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差在基金财产中列支。 (4)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25% 归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日内公告。遇特殊情 况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、基金份额净值的计算公式为:基金份额净值=基金资产净值总额/基金 份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五 入,由此产生的误差在基金财产中列支。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管 理人应根据《信息披露办法》的规定在中国证监会指定媒体上公告。 6、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以调低基 金申购费率和基金赎回费率。 ·47· 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当 调低基金申购费率和基金赎回费率。 七、申购和赎回的注册登记 投资者申购基金份额成功后,注册登记机构在T+1 日为投资者登记权益并 办理注册登记手续,投资者自T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金份额成功后,注册登记机构在T+1 日为投资者办理扣除权 益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行 调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3 个工作日在 中国证监会指定媒体上公告。 八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计 算; (3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能 对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; (5)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述(1)到(4)项暂停申购情形时,基金管理人应当在中国证监会 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝,申购款项将全 额退还给投资者。 九、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎 回申请或者延缓支付赎回款项: ·48· (1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; (2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值; (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2 个或2 个以上开放日巨额赎 回,导致本基金的现金支付出现困难; (4)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应在当日报中国证监会备案。已接受的 赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付的,可支付部分按每个赎 回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请 人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放 日予以支付。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 销。 若出现上述第(3)项的情形时,按基金合同和本招募说明书的相关规定处 理。 暂停基金的赎回,基金管理人应及时在中国证监会指定媒体上刊登暂停赎 回公告。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依 照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 ·49· (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认 为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理 人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,对其余 赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占 赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投 资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开 放日办理。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下 一个开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,并以此类推,直到全部赎回 为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通 过邮寄、传真或者本招募说明书规定的其他方式,在3 个交易日内通知基金份 额持有人,说明有关处理方法,同时在中国证监会指定媒体上予以公告并报中 国证监会备案。 本基金连续2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可 暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 十一、重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为1 天,基金管理人应于重新开放日在中国证监会指 定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金份额 净值。 如果发生暂停的时间超过1 天但少于2 周,暂停结束基金重新开放申购或 赎回时,基金管理人应提前1 个工作日在中国证监会指定媒体上刊登基金重新 开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1 个工作日的基金 份额净值。 如果发生暂停的时间超过2 周,暂停期间,基金管理人应每2 周至少重复 刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并 在重新开放申购或赎回日公告最近1 个开放日的基金份额净值。 ·50· 十二、基金的转换 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额 转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销 售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理 的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。 (一)适用基金范围: 本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的国联安德盛稳健证券投资基 金(简称:国联安稳健混合 基金代码:255010)、国联安德盛小盘精选证券投 资基金(简称:国联安小盘精选混合 基金代码:257010)、国联安德盛安心成 长混合型证券投资基金(简称:国联安安心成长混合 基金代码:253010)、国 联安德盛精选股票证券投资基金(简称:国联安精选股票 基金代码:前端 257020 后端 257021)、国联安德盛红利股票证券投资基金(简称:国联安红 利股票 基金代码:前端 257040 后端257041)、国联安德盛增利债券证券投 资基金(简称:国联安增利债券 基金代码:A 类253020 B 类 253021)、国 联安主题驱动股票型证券投资基金(简称:国联安主题驱动股票 基金代码: 257050)、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (简称:国联安上证商品ETF 联接;基金代码:257060)和国联安货币市场证 券投资基金(基金简称:国联安货币;基金代码:A 级253050、B 级 253051)。 本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务另行公告。 (二)适用销售机构: 1、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业证券股份有限公 司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司和招商证券股份 有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混 合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票)。 2、宁波银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有 限公司、华泰证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司和海通证券股份 有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混 合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联安红利股票、 国联安增利债券A、国联安增利债券B)。 ·51· 3、华泰联合证券有限责任公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳 健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股 票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B、国联安主题驱动 股票)。 4、上海浦东发展银行股份有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联 安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优 势股票、国联安货币)。 5、中国建设银行股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中国银行股 份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司和国联安基金管 理有限公司直销业务平台(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、 国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联 安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B、国联安主题驱动股票、国 联安上证商品ETF 联接、国联安货币)。 (三)基金转换费及转换份额的计算: 1、进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基 金与转出基金的申购补差费三部分。 (1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。 (2)转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 其中:转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 目前,本公司旗下基金赎回费率如下: 基金名称 持有时间 费率 国联安稳健混合 全部 0.50% 持有1 年以下 0.50% 持有1 年(含)至2 年 0.25% 国联安小盘精选混合 国联安安心成长混合 国联安精选股票 国联安优势股票 国联安红利股票 国联安主题驱动股票 持有2 年(含)及以上 0.00% 国联安上证商品ETF 联接 持有1 年以下 0.50% ·52· 持有 1 年(含)至2 年 0.30% 持有2 年(含)及以上 0.00% 国联安增利债券A 90 天以下 90 天以上 0.30% 0.00% 国联安增利债券B 全部 0.00% 国联安货币 全部 0.00% 上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整,届时以最新公布的费率为 准。 (3)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费 率的差额计算收取,具体计算公式如下: 转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率—转出 基金的申购费率),0 ],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负 数则取零。 目前,本公司旗下开通转换业务的基金申购费率如下: 基金名称 申购金额(含申购费) 费率 100万以下1.50% 100万(含)至500万0.70% 国联安上证商品ETF 联接 500万元(含)以上每笔交易 1000 元 100万以下1.50% 100万(含)至500万1.00% 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安安心成长混合 500万元(含)以上每笔交易1000 元 50万以下1.50% 50万(含)至150万1.00% 150万(含)至500万0.60% 国联安精选股票(前端) 国联安优势股票(前端) 国联安红利股票(前端) 国联安主题驱动股票 500万(含)及以上每笔交易 1000 元 持有1年以下1.60% 持有1年(含)至3年1.30% 国联安精选股票(后端) 国联安优势股票(后端) 国联安红利股票(后端) 持有3年(含)至5年0.60% ·53· 持有5年(含)及以上0.00% 100万以下0.80% 100万(含)至300万0.50% 300万(含)至500万0.30% 国联安增利债券A 500万(含)及以上每笔交易 1000 元 国联安增利债券B 全部0.00% 国联安货币 全部0.00% 上述申购费率可能根据本公司公告而进行调整,届时以最新公布的费率为 准。 前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和 转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为 零,因此申购补差费为零。 通过基金管理人网站(www.gtja-allianz.com,www.vip-funds.com)办理网 上直销基金转换业务的投资者,可享有转换费率优惠。具体转换费率优惠规则 如下:转出基金、转入基金的优惠申购费率在标准申购费率的基础上根据各银 行卡不同的折扣率计算。前端申购费建设银行卡、招商银行卡8 折;农业银行 卡7 折;工商银行卡5 折;民生银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、兴业银行 卡均为4 折。原申购费率优惠后不得低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,按 原申购费率执行。 基金管理人有权根据业务情况调整上述交易费用,并依据相关法规要求进 行公告。 (4)其他销售机构办理基金转换业务适用的转换费率将在开通时另行公 告。 2、转换份额的计算公式: 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费 其中: 转换手续费=0 赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率) ·54· (1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率 转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费 (2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率 转换费用=转出基金的赎回费 (3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用 (4)转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定 依据。 注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 3、基金转换业务举例: 例:某投资者于某日通过本公司网上交易平台将其持有的国联安精选股票 基金500,000 份转换为国联安安心成长混合基金。假设转换申请受理当日国联 安精选股票基金的基金单位资产净值为1.250 元,国联安安心成长混合基金的 基金单位资产净值为1.050 元,假设该投资者持有国联安精选股票基金不满1 年,则 国联安精选股票基金赎回费=转出份额×国联安精选股票基金当日基金单 位资产净值×国联安精选股票基金赎回费率 =500,000.00×1.250×0.5%=312.50 元 申购补差费= (转出金额-转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率 /(1+申购补差费率)=500,000×1.250-500,000×1.250×0.5%)× 0.5%/(1+0.5%)=3107.80 元 转入金额=转出份额×国联安精选股票基金当日基金单位资产净值-赎回 费-申购补差费 =500,000.00×1.250-312.50-3107.80=621,579.70 元 转入份额=转入金额/国联安安心成长混合基金当日单位基金资产净值 =621,579.70/1.050=591,980.67 份 (四)业务规则: 1、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方 的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 ·55· 2、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资 产净值为基础进行计算。 3、正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1 日对投资者T 日的基金转 换业务申请进行有效性确认。在T+2 日后(包括该日)投资者可通过本公司直 销业务平台查询基金转换的成交情况。 4、目前基金转换的最低申请份额为1000 份基金单位。基金份额持有最低 为100 份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足100 份时,需 一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 5、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金 总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相 同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转 出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到 部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 6、目前,原有基金为前端收费的基金份额只能转换为其他前端收费的基金 份额,后端收费的基金份额只能转换为其他后端收费的基金份额。 本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应在调 整生效前按照《信息披露管理办法》在至少一种中国证监会指定的信息披露媒 体公告。 (五)暂停基金转换的情形及处理: 出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务: 1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必 要暂停接受该基金单位转出申请。 4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明 书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限 内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基 ·56· 金管理人应按照《信息披露办法》在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新 开放基金转换的公告。 (六)重要提示: 1、基金发行期内不受理基金转入交易申请,该基金成立并开放申购赎回业 务后受理基金转换业务。新基金的转换规定,以本公司公告为准。 2、本招募说明书仅对国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混 合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联安红利股票、国联安增利债券 A、国联安增利债券B、国联安主题驱动股票、国联安上证商品ETF 联接和国联 安货币的转换事项予以说明。 3、本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应在 调整生效前按照《信息披露办法》在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体 公告。 4、本基金转换业务的解释权归本公司。 十三、转托管 本基金实行基金份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一 个交易账户转入另一个交易账户进行交易。 进行基金份额转托管时,投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部 或部分转托管。办理转托管业务的基金份额持有人需在转出方办理基金份额转 出手续,在转入方办理基金份额转入手续。对于有效的转托管申请,转出的基 金份额将在投资者办理转托管转入手续后转入其指定的交易账户。具体办理方 法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 十四、定期定额投资计划 敬请参见本招募说明书第二十二部分“对基金份额持有人的服务”之第 (四)项“定期定额投资计划”。 十五、基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份 额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 ·57· 注册登记机构仅受理因继承、捐赠、遗赠、司法强制执行以及登记注册机 构认可的其他情况下的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受基金份额划 转的主体必须是适格的投资者。 1、“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人 继承; 2、“捐赠”指基金份额持有人将其持有的基金份额捐赠给福利性质的基金 会或其他社会团体; 3、“遗赠”指基金份额持有人立遗嘱将其持有的基金份额赠给法定继承人 以外的其他人; 4、“司法强制执行”指是指国家有权机关依据生效的法律文书将基金份额 持有人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组 织。 办理非交易过户必须提供注册登记机构要求提供的相关资料,按注册登记 机构的规定办理,并按注册登记机构规定的标准缴纳手续费用。 法律法规另有规定的,从其规定。 十六、基金的冻结与解冻 注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结 与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分基金份额仍然参与收益分 配,但被冻结部分产生的权益一并冻结。 ·58· 第九部分 基金份额的登记 一、基金份额注册登记业务 本基金基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务, 具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确 认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 二、基金份额注册登记业务办理机构 本基金基金份额的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符 合条件的机构办理。基金管理人担任注册登记机构的,应办理基金注册登记业 务并获得基金合同约定的费用。基金管理人委托其他机构办理本基金基金份额 注册登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机 构在基金份额持有人的基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确 认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护 基金份额持有人的合法权益,并按照基金合同对注册登记机构进行必要的监督 和检查。 三、基金份额注册登记机构的权利 基金份额注册登记机构享有以下权利: 1、取得注册登记费; 2、建立和管理投资者基金账户 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,并依 照有关规定于开始实施前在中国证监会指定媒体上公告; 5、法律法规规定的其他权利。 四、基金份额注册登记机构的义务 基金份额注册登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金基金份额的注册登记业务; ·59· 2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理本基金基金份额的注册登 记业务; 3、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录15 年以上; 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对 基金份额持有人或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查 情形及法律法规规定的其他情形除外; 5、按基金合同及招募说明书规定为基金份额持有人办理非交易过户业务、 提供其他必要的服务; 6、法律法规规定的其他义务。 ·60· 第十部分 基金的投资 一、投资目标 本基金主要通过投资于盈利稳定增长的、具有较高股息收益率的、财务稳 健的上市公司,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金80%以上的股票资产将投资于具有较高预期股息收益率的股票,包 括:当期股息收益率较高的股票、预期盈利大幅增长的股票以及预期股息分配 率将提高的股票。 本基金的资产配置的基本范围为:股票资产占基金资产的60%-95%;债 券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5% -40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依据有关法律法规进行投资管理。 三、投资理念 通过深入的基本面研究选择盈利稳定增长的、具有较高股息收益率的、财 务稳健的上市公司,为投资者提供稳定的股息收益和长期的资本增值。 四、投资策略 (一)资产配置策略 本基金属于股票型基金,在运作期间,本基金将分别从宏观经济情景、各 类资产收益风险预期等方面进行深入分析,在股票与债券资产之间进行策略性 资产配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合, 规避或控制市场风险,提高基金收益率; (二)行业及股票投资策略 ·61· 本基金将个股选择做为投资重点。行业配置是在股票选择的基础之上形 成。即我们在构建组合的过程中,会首先优选出具有较高分红预期的公司。在 此基础上,通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预 测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,同时考虑行业的 成长性,得出各行业的相对投资价值与投资时机,结合这些行业评估值来确定 上述公司的配置比例。我们主要对行业经济基本面因素、上市公司基本面因素 以及证券市场交易信息这三类相关因素进行分析,最终形成本基金的行业配 置。 (三)个股选择 本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略,精选出兼具稳定的高分红 能力、较强竞争优势和持续盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象,以增 强本基金的股息收益和资本增值能力。本基金投资于红利型股票的比例不低于 本基金持有的股票资产的80%。 1、确定备选股 本基金综合考察上市公司分红记录和分红预期等指标来确定基金的股票备 选库。具体选股标准包括满足以下一项或多项特征的股票: 1)过去三年内具有较高的分红率的公司, 其中分红包括现金股利和股票股 利; 2)预期今后股息分配率提高的公司; 3)预期每股收益大幅提高的公司。 2、在备选股的基础上,通过毛利率,费用指标、资产负债率等财务指标的 分析构建核心股票库。 3、在核心股票库的基础上通过公司研究员对公司的实地调研和安联的草根 研究方法对上市公司的成长性等进行深入一系列衡量构建本公司的投资组合。 (四)债券投资 基于策略性资产配置的需要,本基金在预期股票市场阶段性回报率低于债 券资产回报率时,本基金将会将一部分基金资产投资于国债、金融债、中央银 行票据及企业债券等固定收益资产。本基金在固定收益证券投资与研究方面, ·62· 实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、信用风险等角 度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员 会批准后形成固定收益证券指导性投资策略,具体包括利率策略、信用策略、 债券选择策略等。本基金在固定收益证券总体指导性投资策略基础上,结合本 基金流动性要求的特点,形成具体投资策略。 (五)权证投资 权证投资的包括两个方面:一是基金经理提出投资要求;二是数量策略研 究员提供投资建议。 基金经理提出投资权证的要求,相关的数量策略研究员应该根据投资目的 进行相关的投资价值分析,作为投资决策的依据。对于作为基础证券备选方案 的权证,研究基础证券与权证在风险和收益方面的区别;对于在组合管理层面 利用权证调整组合风险收益特征的投资,测算所选权证与投资组合的相关性及 其稳定性,并研究此项投资的风险因素等。 五、投资程序 投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投 资核对与监督、风险控制六个环节。 (一)投资研究 为保障基金份额持有人利益,本基金管理人在投资研究过程中,将定期或 不定期召开投资决策委员会会议和投资研究联席会,为投资决策提供准确的依 据。 投资决策委员会对目前宏观经济、金融形势、货币政策、利率水准等总体 经济数据的基础上,对基金经理提交的报告进行讨论和表决,决定各基金在一 段时期内的资产配置方案。 基金经理和研究组定期召开的投资研究联席会议,主要讨论可投资股票、 确定股票库等,为基金投资提供投资对象。固定收益研究组和基金经理定期研 究债券和可转债投资组合的构建与管理。 (二)投资决策 1、基金投资策略报告的形成 ·63· 基金经理定期或不定期结合国内外经济形势、市场走势及投资研究会议的 讨论结果拟订投资策略的报告,阐述自身的投资策略,并明确下一阶段股票、 固定收益类证券、现金和融资的投资比例。 2、可投资证券备选库的建立和维护 研究组和基金经理针对不同产业的特征,依据各公司的财务状况、盈利能 力及未来成长性等,提出可投资证券名单,讨论后确定可投资证券备选库,并 上报投资总监。若证券备选库中公司的基本面有重大变化,研究员应该及时提 出最新的研究报告,并通知投资总监,在取得投资组合管理部同意后作相应调 整。 3、核心证券库的建立和维护 研究员或基金经理对可投资证券备选库名单中的公司进行深入的研究和调 研,并出具研究报告,经投资研究联席会议讨论后列入基金的核心证券库中。 4、固定收益证券和可转债组合的建立和维护 债券研究组和基金经理定期或不定期对交易所、银行间等市场交易的固定 收益证券和可转债等其它金融工具进行研究分析,根据对利率期限结构及其它 市场因素的判断,确定固定收益证券和可转债的投资对象和范围,并根据证券 的市场走势和估值水平构建投资组合。 基金经理制定或调整投资组合时,原则上须选择核心证券库中的证券。研 究员或基金经理对于核心证券库中的证券须持续追踪其基本面及股价变化,并 适时提出修正报告,以利基金经理进行投资决策。 基金经理在投资分析的基础上进行投资组合管理,并对其投资组合负责。 (三)投资执行 基金所有的交易行为都通过基金交易部统一执行,一切交易在交易资讯保 密的前提下,依既定程序公开运作。 对于违反《基金法》、基金合同、投资决策委员会决议和公司投资管理制 度的交易指令,交易部经理应暂停执行该等指令,及时通知相关基金经理,并 向投资总监、监察稽核部汇报。 (四)投资跟踪与总结 基金经理定期进行投资总结,对已发生的投资行为进行分析和总结,为未 来的投资行为提供正确的方向。 ·64· 基金经理定期向投资决策委员会提交所管理基金的《投资总结报告》,对 其投资组合的表现进行分析,并对投资过程中的不足提出改进意见。 如果发现基金可投资证券备选库和核心证券库中的证券的基本面情况有变 化的,基金经理可提议召开临时投资研究联席会议,讨论是否要修改备选证券 库和核心证券库。 基金经理根据情况的变化,认为有必要修改资产配置方案或重大投资项目 方案的,应先起草《投资策略报告》或《重大投资项目建议书》,经投资总监 签阅后报投资决策委员会讨论决定。 (五)投资核对与监督 基金事务部交易清算员通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核, 如发现有违反《证券法》、《基金法》、基金合同、公司相关管理制度的交易 操作,须立刻向投资总监汇报,并同时通报监察稽核部、风险管理部、相关基 金经理、基金交易部。 基金交易部负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。 (六)风险控制 基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次,一个层次是基金投资管理 组织体系内部的风险管理,另一个层次是独立的风险管理机构(包括风险控制 委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部)对投资管理过程的风险监控。 投资总监负责基金投资管理全流程的风险控制工作,一方面在投资管理过 程中切实贯彻风险控制的原则;另一方面根据独立风险管理机构(包括风险控 制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部)的风险评估意见,及时制定相 应的改进和应对措施,并责成相关部门和人员切实落实和执行。 六、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; ·65· 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行 的股票或者债券; 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、投资未经中国证监会批准的非公开发行证券,或预付任何形式的保证 金; 9、法律法规及基金合同规定禁止从事的其他活动。 七、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1. 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; 2. 基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的10%; 3. 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量; 4. 本基金投资在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基 金资产净值的0.5%; 5. 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%; 6. 基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不超过该权证的 10% 7. 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的40%; 8. 不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定; 9. 法律法规及中国证监会规定的其他限制。 如果法律法规对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变 更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金不 受上述限制。 ·66· 八、投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本部分规定的 投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的 除外。 九、业绩比较基准 本基金的业绩基准为沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20% 本基金为股票型基金,在考虑了该基金股票组合的投资标的、构建流程以 及市场上各个股票指数的选股方式和历史情况后,我们选定沪深300 指数作为 其基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证 国债指数。 本基金的股票资产占基金资产的60%-95%。在正常的市场情况下,基金的 平均股票仓位将达到70%,所以,业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本 基金的风险收益特征。 当法律法规发生变化或根据市场变化有更加适合的业绩比较基准时,基金 管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业 绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并 在更新的招募说明书中列示。 十、风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品 种,本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。 十一、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份 额持有人的利益; ·67· 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金 份额持有人的利益; 3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 4、有利于基金财产的安全与增值; 十二、基金的融资、融券 本基金可以按照国家有关规定进行融资、融券。 十三、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011 年4 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载 数据截至2011 年3 月31 日,本报告财务资料未经审计师审计。 (一) 报告期末基金资产组合情况 序号项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 61,901,130.55 62.64 其中:股票61,901,130.55 62.64 2 固定收益投资 36,349.32 0.04 其中:债券36,349.32 0.04 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 13,948,520.03 14.11 ·68· 6 其他各项资产 22,941,306.57 23.21 7 合计 98,827,306.47 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业2,150,200.00 2.42 B 采掘业 1,277,120.00 1.44 C 制造业 40,156,028.00 45.16 C0 食品、饮料3,003,568.00 3.38 C1 纺织、服装、皮毛- - C2 木材、家具- - C3 造纸、印刷- - C4 石油、化学、塑 胶、塑料 7,753,884.00 8.72 C5 电子 - - C6 金属、非金属13,252,210.00 14.90 C7 机械、设备、仪表11,745,176.00 13.21 C8 医药、生物制品3,052,390.00 3.43 C99 其他制造业 1,348,800.00 1.52 D 电力、煤气及水的生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业- - G 信息技术业 1,783,600.00 2.01 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业5,520,278.97 6.21 ·69· J 房地产业 4,163,553.58 4.68 K 社会服务业 4,475,100.00 5.03 L 传播与文化产业 - - M 综合类 2,375,250.00 2.67 合计 61,901,130.55 69.61 (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600801 华新水泥 76,000 3,811,400.00 4.29 2 000039 中集集团 144,000 3,456,000.00 3.89 3 000157 中联重科 215,000 3,323,900.00 3.74 4 600176 中国玻纤 96,000 3,053,760.00 3.43 5 601009 南京银行 249,971 2,767,178.97 3.11 6 601169 北京银行 230,000 2,753,100.00 3.10 7 000069 华侨城A 170,000 2,514,300.00 2.83 8 600339 天利高新 190,000 2,411,100.00 2.71 9 600376 首开股份 135,000 2,384,100.00 2.68 10 600415 小商品城 75,000 2,375,250.00 2.67 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - ·70· 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债- - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 36,349.32 0.04 7 其他 - - 8 合计 36,349.32 0.04 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投 资明细 序号债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 125887 中鼎转债 280 36,349.32 0.04 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (八)投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案 调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的 证券。 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 ·71· 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 750,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,325.26 5 应收申购款 22,189,981.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,941,306.57 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 ·72· 第十一部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来 表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明 书。 基金份额净 值增长率① 同期业绩比较 基准收益率③ ①-③ 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ②-④ 2008-10-22 至 2008-12-31 1.00% -1.88% 2.88% 0.25% 2.41% -2.16% 2009-01-01 至 2009-12-31 56.70% 73.60% -16.90% 1.46% 1.64% -0.18% 2010-01-01 至 2010-12-31 -11.23% -9.12% -2.11% 1.37% 1.26% 0.11% 2011-01-01 至 2011-03-31 -0.10% 2.72% -2.82% 1.40% 1.09% 0.31% 2008-10-22 至 2011-03-31 40.35% 59.02% -18.67% 1.36% 1.54% -0.18% ·73· 第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据、银行存款本息和基金应收 的基金申购款以及其他资产的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、清算备付金及其应收利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金; 4、应收证券交易清算款; 5、应收基金申购款; 6、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 8、权证投资及其估值调整; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 本基金以基金的名义开立托管专户,以基金托管人的名义开立资金结算账 户和托管专户用于基金的资金结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式 开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银 行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和注 册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。 ·74· 2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得 的财产和收益,归入基金财产。 3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产 等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 4、基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的财产的债 务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。 5、非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 6、除依据法律法规、基金合同及其他有关规定处分外,本基金财产不得被 处分。 ·75· 第十三部分 基金资产估值 一、估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值,依据经基金资 产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,为基金份额申购与赎 回提供计价依据。 二、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 三、估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1、股票估值方法: (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易 的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)未上市股票的估值: 1)首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本计量。 2)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在 证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的市价估值。 4)非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 (3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基 金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人 认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公 ·76· 允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映 公允价值的价格估值; (4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2、债券估值方法: (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有 交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估 值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得 到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大 变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市 价,确定公允价格。 (3)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (4)发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值。 (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别 估值。 (7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对 基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理 人认为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其 公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率 曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托 管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3、权证估值方法: ·77· (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权 证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近 交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本计量;因持有股票而享有的配股权,以及停止交 易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 (2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资 产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为 按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的 价格估值; (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 4、如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方 法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应 立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复 核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基 金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,并承担由此而产生的责 任。基金托管人有权将该等情况报相关监管机构备案。 四、估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 五、估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值 后,将估值结果加盖业务公章以书面形式传真至基金托管人,基金托管人按法 律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核;基金托管人复核无 ·78· 误后加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计 账目的核对同时进行。 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果不能达成一致时, 为避免不能按时公布的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,基金管理人 应在单方面对外公告基金份额净值计算结果时注明未经基金托管人复核,而基 金托管人有权将有关情况向中国证监会报告,由此给基金投资者和基金造成的 损失,由基金管理人承担赔偿责任。 六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第4 位四舍五入。当 基金估值出现影响基金份额净值的错误时,基金管理人应当立即纠正,并采取 合理的措施防止损失进一步扩大;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算 错误偏差达到基金份额净值0.25%时,基金管理人应当及时报告中国证监会; 估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证 监会备案。 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人 对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 关于差错处理,基金合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机 构、或代销机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失 的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述 “差错处理原则”承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若 系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照 下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该 差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 ·79· 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调 各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由 于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错 责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人 有足够的时间进行更正而未更正,则该有协助义务的当事人应当承担 相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损 失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但 差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”), 则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内 对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不 当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当 将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实 际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管人应为基金 的利益向基金管理人追偿;如果因基金托管人过错造成基金财产损失 时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托 管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金 管理人负责向差错方追偿。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律 法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁 裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事 人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损 失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 ·80· 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因 确定差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评 估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和 赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改注册登记机构的交易数据的,由注 册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额 净值0.25%时,基金管理人应当及时报告中国证监会。基金管理人及 基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值0.5%时,基 金管理人应当公告并报中国证监会备案。 七、暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障 投资人的利益,已决定延迟估值; 4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、特殊情形的处理 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力 原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金估值错误,基金管理人和基金托 管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施 消除由此造成的影响。 ·81· 第十四部分 基金的收益与分配 一、基金收益的构成 基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买 卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用 的节约计入基金收益。 二、基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后 的余额。 三、基金收益分配原则 1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少1 次,最多为12 次,年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的90%,但若 基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 7、每一基金份额享有同等分配权; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配 对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 ·82· 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基 金管理人应在2 日内在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 2009 年5 月18 日,本基金向基金持有人按每10 份基金单位派发红利2.00 元。 2009 年12 月29 日,本基金向基金持有人按每10 份基金单位派发红利0.10 元。 2010 年1 月26 日,本基金向基金持有人按每10 份基金单位派发红利1.00 元。 2010 年12 月29 日,本基金向基金持有人按每10 份基金单位派发红利0.50 元。 2011 年3 月23 日,本基金向基金持有人按每10 份基金单位派发红利0.11 元。 六、基金收益分配中发生的费用 现金红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行 承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其 他手续费用时,注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利发放日的 基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照业务规则规定 执行。 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 ·83· 第十五部分 基金费用与税收 一、基金的费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的基金信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、银行汇划费用; 8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)基金运作有关的费用 与基金运作有关的费用包括:基金管理人的管理费;基金托管人的托管 费;基金合同生效后的基金信息披露费用;基金合同生效后的与基金相关的会 计师费和律师费;基金份额持有人大会费用;基金的证券交易费用;以及其它 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其它费用。 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 ·84· 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×2.5‰÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、其他 上述“一、基金费用的种类”中第3-8 项费用由基金托管人根据有关法律 法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费 用。 (二)与基金销售有关的费用 与基金销售有关的费用,即销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约 定及届时有效的相关法律法规的规定,从基金财产中计提的一定比例的费用, 用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 1、申购费 本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见“第八部分基 金份额的申购与赎回”的内容。 2、赎回费 本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见“第八部分基 金份额的申购与赎回”的内容。 三、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费 用。 ·85· 基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费用、会计师和律师费 用、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中 国证监会有关规定执行。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理 费率、基金托管费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率,须召开基金份额持有人大 会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率,无须召开基金份额持 有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2 日在中国证监会指定媒体上公 告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执 行。 ·86· 第十六部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1 月1 日至12 月31 日;基金募集所在会 计年度按如下原则:如果基金合同生效少于3 个月,可以并入下一个会计年 度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管 人同意。 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经 基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案。更换会计师事务所 在2 日内在中国证监会指定媒体上公告。 ·87· 第十七部分 基金的信息披露 一、基金信息披露的依据 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、基金合同及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他 组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理 人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金 投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资 料。 三、信息披露禁止行为 本基金信息披露义务人承诺公开披露基金信息时,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金代销机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文 字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 法律法规另有规定的,从其规定。 四、信息披露的文本 ·88· 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信 息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民 币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3 日 前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理 人、基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每6 个月结 束之日起45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘 要登载在指定报刊上;基金管理人在公告的15 日前向中国证监会报送更新的招 募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 2、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在 披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同 生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 ·89· 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基 金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额 申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证基金投资者能够在 基金份额发售网点能够查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报 告 基金管理人应当在每年结束之日起90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效不足2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年 度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露后的2 个工作日内,分别报中国证监会和基金管 理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和 书面报告两种方式。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告 书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地中国证监会派出机构备案。 ·90· 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过50%; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过30%; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计算错误达基金份额净值0.5%; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金份额发售机构; 20、基金更换注册登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回、转换或其他业务; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; ·91· 26、中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监 会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案, 并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30 日公告基金 份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事 项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托 管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应 当履行相关信息披露义务。 (十)中国证监会或基金合同规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责 管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以 根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网 站披露信息,并且在不同媒体上披露同一信息的内容应当一致。 ·92· 七、信息披露文件的存放与查阅 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机 构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复 印件,但内容应以基金合同正本为准。 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额 发售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 供公众查阅、复制。 ·93· 第十八部分 风险揭示 一、投资于本基金的风险 基金份额持有人须了解并承受以下风险: (一)市场风险 证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区 发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周 期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而 产生风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于国债和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能 力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利 发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者 能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样 化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为 通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等, 会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收 益水平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理 技术等相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 ·94· (三)流动性风险 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受 投资者的申购和赎回。由于开放式基金在国内发展历史不长,应对基金赎回的 经验不足,加之中国股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧 减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则使基金资产变现困 难,基金面临流动性风险。 (四)本基金的特定风险 本基金属于股票基金,将维持较高的股票持仓比例。如果股票市场出现整 体下跌,本基金的净值表现将受到影响。基金虽然采用防御型和增长型股票配 置的组合构建策略,但并不能完全抵御下跌的风险,在股市大幅上涨时也不能 完全保证基金净值能够完全超越大盘走势。 (五)其他风险 1. 因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2. 因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的 不完善产生的风险; 3. 因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4. 对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5. 因业务竞争压力可能产生的风险; 6. 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水 平,从而带来风险; 7. 其他意外导致的风险。 二、声明 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。 ·95· 第十九部分 基金合同的终止与基金财产清算 一、基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算小组对基金财产进行清 算。 二、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30 个工作日内成 立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法以基金的名义进行必要的 民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; ·96· (7)对基金财产进行分配。 5、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 ·97· 第二十部分 基金合同摘要 一、基金合同当事人的权利义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于: (1) 依法募集基金; (2) 自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理 基金财产; (3) 依照基金合同获得基金认购费、申购费、赎回费以及基金管理费等 其他法律法规规定或监管部门批准的费用; (4) 销售基金份额; (5) 召集基金份额持有人大会; (6) 依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人 违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监 管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8) 选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行 监督和处理; (9) 依据基金合同及有关法律法规规定决定基金收益的分配方案; (10) 在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (11) 在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整开放式基金 业务规则,决定和调整除托管费率之外的基金相关费率结构和收费 方式; (12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为; ·98· (15) 选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构; (16)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包 括但不限于: (1) 依法募集基金,办理基金备案手续; (2) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金财产; (3) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业 化的经营方式管理和运作基金财产; (4) 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金销售代理人违反本基金合 同、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证 监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制 度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管 理的不同基金分别管理,分别记账,分别进行证券投资; (6) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回、注销价格 的方法符合基金合同等法律文件的规定; (9) 按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的 价格; (10) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (11) 编制季度、半年度和年度基金报告; (12) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; ·99· (13) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露 前应予保密,不得向他人泄露; (14) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配收益; (15) 依据《基金法》、基金合同规定受理申购与赎回申请,及时、足额 支付赎回款项; (16) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大 会; (17) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计帐册、报表、记录和其他 相关资料15 年以上; (18) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与 基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的 复印件; (19) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配; (20) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; (21) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (22)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行其义务,基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持 有人利益向基金托管人追偿; (23) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为; (24) 基金募集未能达到基金备案条件,基金合同不能生效时,基金管理 人以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,并在募集期限 ·10·0 届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利 息; (25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26) 建立并保存基金份额持有人名册; (27) 法律法规和基金合同规定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包 括但不限于: (1) 自本基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管 基金财产; (2) 依基金合同约定获得基金托管费和其他法律法规规定或监管部门批 准的其他收入; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基 金合同及国家法律法规的行为,应呈报中国证监会,并采取必要措 施保护基金份额持有人的利益; (4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海 分公司和深圳分公司开设证券账户; (5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清 算; (6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账 户,负责基金的债券及资金的清算; (7) 提议召开基金份额持有人大会; (8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (9) 法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包 括但不限于: (1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够 的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事 宜; ·10·1 (3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制 度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自 有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金财产 分别设置账户,独立核算,分账管理,确保基金财产的完整与独 立; (4) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (7) 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清 算、交割事宜; (8) 保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (9) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回 价格; (10) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (11) 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进 行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基 金托管人是否采取了适当的措施; (12) 按有关规定,保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相 关资料15 年以上; (13) 建立并保存基金份额持有人名册; (14) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项; (16) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持 有人依法召集基金份额持有人大会; (17) 按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; ·10·2 (18) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; (19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会和银行业监管机构,并通知基金管理人; (20) 因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责 任不因其退任而免除; (21) 监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行其义务,基金管理 人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追 偿; (22)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (23) 法律法规和基金合同规定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利义务 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受, 基金投资者自依据基金合同和招募说明书进行认购或申购并取得本基金的基金 份额,即成为本基金的基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有 本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上 书面签章为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权 利包括但不限于: (1) 分享基金财产收益; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产; (3) 依法申请赎回其持有的基金份额; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大 会审议事项行使表决权; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7) 依法对基金管理人的投资运作进行监督; (8) 对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的 行为依法提起诉讼; ·10·3 (9) 法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义 务包括但不限于: (1) 遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2) 交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (3) 在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任; (4) 不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (5) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及 代销机构处获得的不当得利; (6) 执行生效的基金份额持有人大会决议; (7) 法律法规和基金合同规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 (一) 基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持 有的每一基金份额拥有平等的投票权。 (二)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提 高该等报酬标准的除外; (6)变更基金类别; (7)变更基金投资目标、范围或策略; (8)变更基金份额持有人大会程序; (9)对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; ·10·4 (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同) 就涉及本基金的同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规允许增加的基金费用的收取; (3)在基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率或变更收 费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外 的其他情形。 (三) 会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。 ·10·5 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管 理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有 必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当 自出具书面决定之日起60 日内召开。 5、如在上述第4 条情况下,基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或 合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少 提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (四) 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40 天,在至少一种 中国证监会指定媒体上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点、方式; (2)会议拟审议的事项、议事程序; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)代理投票授权委托书送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和 书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通 讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时 间和收取方式。 (五)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须 以现场开会方式召开。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代 表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 ·10·6 有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会 同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人出具的代理投票授权委托书符合法律 法规、基金合同和会议通知的规定; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含 50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2 个工作日内连续公 布相关提示性公告; (2)会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持 有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取 书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代为出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的50%(含 50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人提交的持有基 金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金 份额的凭证及委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、基 金合同和会议通知的规定; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (六)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分第(二)条规定的基金份额持有人大会召开事由规定范 围内的事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 ·10·7 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10% (含10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召 集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后 向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前30 天提交召集人并 由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开日30 天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进 行审核,符合条件的应当在大会召开日30 天前公告。大会召集人应当按照以下 原则对提案进行审核: (1)关联性。对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规 和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的议案,大会召集 人应将提案提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份 额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交 大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 (2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提 案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变 更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出 决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有 人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交 基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就 同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6 个月。 2、议事程序 (1) 现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序 确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表 决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代 表,在基金管理人授权代表均未能出席或主持大会的情况下,由基 ·10·8 金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和 基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持 有人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有 人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管 人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会 作出的决议的效力 (2) 通讯开会 在通讯开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案,在所通 知的表决截止日期后2 个工作日内统计全部有效表决,在公证机关 监督下形成决议。 (七) 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2 项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合 会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的 视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (八)计票 1、现场开会 ·10·9 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主 持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两 名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监 票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人 或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未能出席或主持 大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出 席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人未能出席大会的,不影响计票的效 力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人 当场公布计票结果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可 以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应 当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人 应当当场公布重新清点结果。 (4) 计票过程应由公证机关予以公证。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督 下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或托管人不派 代表监督计票的,不影响计票效力。但基金管理人或托管人应当至少提前两个 工作日通知召集人,由召集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人 员。 (九) 生效与公告 基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5 日内报 中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意 见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2 日内在中国证监会指定媒体上公 告。 ·11·0 如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将 公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。 基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管 人均有约束力。 三、基金合同的终止 (一)基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算小组对基金财产进行清 算。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30 个工作日内成 立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法以基金的名义进行必要的 民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; ·11·1 (3)对基金财产进行估价和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 6、基金财产清算剩余资产的分配 基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 7、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 8、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如 经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有 效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为上海,仲裁裁决是终局性的并对各方当 事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 基金合同受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 ·11·2 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机 构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复 印件,但内容应以基金合同正本为准。 ·11·3 第二十一部分 托管协议摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称: 国联安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦46 楼 法定代表人: 符学东 电话:021-38992888 传真:021-51501880 注册资本:1.5 亿元人民币 经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务 组织形式:有限责任公司 营业期限:五十年或股东一致同意延长的其他期限 (二)基金托管人 基金托管人名称:招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址: 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人: 秦晓 董事长 成立日期:1987 年4 月8 日 批准设立机关及批准设立文号: 银复[1986]175 号 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【2002】83 号 注册资本:人民币147.03 亿元 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 经营范围: 人民币存款、贷款、结算业务;居民储蓄业务;信托贷款、投 资业务;金融租赁业务;外汇存款;外汇汇款;外汇投资;在境内、外发行或 代理发行外币有价证券;贸易、非贸易结算;外币票据贴现;外汇放款;买卖 或代理买卖外汇及外币有价证券;境内、外外汇借款;外汇及外币票据兑换; 外汇担保;保管箱业务;征信调查、咨询服务;基金托管业务。代办开放式基 ·11·4 金的认购、申购、赎回业务;受托投资管理托管业务及经中国银监会和中国人 民银行批准的其他业务。 组织形式:股份有限公司 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一) 基金托管人对基金投资范围及投资对象进行监督和核查 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范 围、投资对象进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围,并依据有关法律法规进行投资管理。 (二) 基金托管人对基金投融资比例进行监督和核查 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融 资比例进行监督。基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容包括但不限 于:基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例限制、融资限 制、股票申购限制、基金投资比例符合《基金法》及相关法律法规规定、基金 合同约定的时间要求、法规允许投资比例调整期限等。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金的资产配置比例:股票资产占基金资产的60%-95%,其中,具 有较高股息收益率的股票资产不低于本基金股票资产的80%;债券、货币市场 工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%; (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该 证券的10%; (4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量; ·11·5 (5)本基金投资股权分置改革中发行的权证,在任何交易日买入的总 金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (6)基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%; (7)基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不超过该权证的10% (8)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的40%; (9)不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规 定; (10)法律法规及中国证监会规定的其他限制; (11)如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金不受上述限制; (12)基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的约定; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本部分规定的投资比例的,基 金管理人应当在10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的除外。 (三) 基金托管人对基金投资禁止行为的监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本基金的投 资禁止行为进行监督。本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; ·11·6 (8) 投资未经中国证监会批准的非公开发行证券,或预付任何形式的保证 金; (9) 法律法规及基金合同规定禁止从事的其他活动。 如果法律法规对基金合同约定的投资禁止行为进行变更的,以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金不受上述限制。 2、为配合对关联投资限制实施监督,基金管理人和基金托管人应在基金合 同生效前以及关联方发生变化时,相互提供与本机构有控股关系的股东或与本 机构有其他重大利害关系的公司名单。 (四) 为控制基金参与银行间债券市场的信用风险,基金托管人根据有关法律 法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金运作之前向基金托管人提供慎重选择的、本基金适应 的银行间债券市场交易对手列表或更改对手列表的通知,基金管理人应严格按 照交易对手列表的范围在银行间交易市场选择交易对手,并按照审慎的风险控 制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人按照交 易对手列表监督基金在银行间的交易行为。基金管理人发送的银行间交易指令 不符合交易对手列表的,基金托管人可以拒绝执行,并书面通知基金管理人。 基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单更新,如基金管理人根 据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单或交易结算方式,应向 托管人说明理由,在与交易对手交易前3 个工作日向基金托管人提出申请,基 金托管人于2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到 基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效。 基金管理人负责对交易对手的资信控制和按照有利于信用风险控制的交易 方式,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券 市场成交单对合同履行情况进行监督,发现交易对手存在违约风险时应及时提 醒基金管理人。 (五) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 选择存款银行进行监督。 基金管理人应按年向基金托管人提供存款银行列表,基金托管人按照基金 管理人提供的存款银行的列表办理定期存款、通知存款和协议存款等存款投资 ·11·7 业务。基金管理人需与存款银行签订合作协议,约定各项权利和义务,并将基 金存款存放在存款银行指定的分支机构。 基金托管人根据存款银行列表对基金投资银行存款的交易对手是否符合有 关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并 书面通知基金管理人。 如法律法规另有规定的,按其规定执行。 (六) 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规 的规定对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开 支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金 业绩表现数据等进行监督和核查。对基金管理人编制的基金资产净值、基金份 额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公 开披露的相关基金信息,基金托管人应向基金管理人出具书面文件或者盖章确 认。 (七) 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作 违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、本托管协议、上述监督内容的约 定和其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人在规定时间 内纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发 出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督 促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、 基金合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改 正,并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的划款指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理 人,并报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同 时以书面形式通知基金管理人在规定时间内纠正。 (八) 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照托管协议对基金业务执行 核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改 ·11·8 正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规要求 需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资 料和制度。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议的规定行使 核查权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效核查,情节严重或 经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一) 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,基金管理 人对基金托管人及时执行基金管理人合法合规的投资指令、根据基金管理人指 令办理清算交收、安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、相关信息披露和监督基 金投资运作等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 (二) 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 行为违反《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,应及时以书 面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面 形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内 及时改正。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同 时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 (三) 基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照托管协议对基金业务执行 核查。对基金管理人发出的书面提示,基金托管人提交相关资料以供基金管理 人核查托管财产的完整性和真实性,并在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议的规定行使核查权,或 采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效核查,情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一) 基金财产保管的原则 ·11·9 1、基金财产的保管责任,由基金托管人承担。基金托管人应遵守《基金 法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定,为基金份额持有人的最大利益 安全保管基金财产。基金托管人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原 则,谨慎、有效的持有并保管基金财产。基金托管人应安全、完整地保管基金 财产,未经基金管理人的正当指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基 金的任何财产。 2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 3、基金托管人应按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金的财产分别设置账户、实行严格的分账 管理,确保基金财产的完整与独立。 5、对于基金申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事 人确定到账日期并通知基金托管人,到账日没有到达基金托管人处的基金申购 款项,基金托管人应及时通知基金管理人,由基金管理人采取措施进行催收, 由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基 金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行处理,由此给基金造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿。 7、基金托管人应当设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所, 配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 建立健全内部风险监控制度,对负责基金财产托管的部门和人员的行为进行事 先控制和事后监督,防范和减少风险。 (二) 基金募集期满时募集资金的验证 1、基金募集期间募集的资金应存于专门账户,在基金募集行为结束前,任 何人不得动用。 2、基金募集期届满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有 人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定和基金合同约定的基金备案 条件的,由基金管理人在十日内聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进 行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2 名以上(含2 名) 中国注册会计师签名方为有效。基金管理人应将募集的属于基金财产的全部资 ·12·0 金存入基金托管人以基金名义开立的银行账户中。基金托管人在收到资金当日 出具基金财产接收报告。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按基金合 同规定办理退款事宜。 (三) 基金银行账户的开立和管理 1、基金的银行账户的开立和管理由基金托管人办理。基金管理人予以配合 并提供相关资料。基金托管人确保所托管基金全部存款的安全。 2、基金托管人根据基金管理人的指令办理资金支付。本基金的预留印鉴由 基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金的银行账 户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的开立和管理应符合法律法规的有关规定。 (四) 基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司 为基金开立托管人与本基金联名的证券账户(证券交收账户),用于本基金证 券投资的清算和存管。 2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦 不得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,管理和运 用由基金管理人负责。 4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司和深圳分公司开立结算备付金账户(资金交收账户),并代表所托管的 基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人 应予积极协助。 (五) 债券托管账户的开立和管理 1、基金合同生效后,由基金管理人负责代表基金申请并进入全国银行间债 券市场进行交易。基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任 ·12·1 公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代 表基金进行银行间市场债券的结算,基金管理人予以配合并提供相关资料。 2、基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场回购主 协议,基金托管人保管协议正本,基金管理人保存协议副本。 (六) 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券可以存放于基金托管人的保管库,也可存入中央 国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司。保管凭证由基 金托管人保存。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令 办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担责任。 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人保存。 (七) 与基金财产有关的重大合同的保管 1、与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人 代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人 保管。基金管理人应在合同签署后及时以加密方式将合同传真给基金托管人, 并在五个工作日内将正本送达基金托管人处。除协议另有规定外,基金管理人 在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正 本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。如上述合同只 有一份正本且该正本先由基金管理人取得,则基金管理人应及时将正本送达基 金托管人处。保管期限按照国家有关规定执行。 2、因基金管理人将自己保管的本基金重大合同在未经基金托管人同意的情 况下,用于质押、担保或转让或作其他权利处分而造成基金财产损失,由基金 管理人负责,基金托管人予以免责。 3、因基金托管人将自己保管的本基金重大合同在未经基金管理人同意的情 况下,用于质押、担保或转让或作其他权利处分而造成基金财产损失,由基金 托管人负责,基金管理人予以免责。 (八) 其他账户的开立和管理 1、因业务需要开立的其它账户,可以根据基金合同或有关法律法规的规定 办理和使用。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 ·12·2 五、基金资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产估值 1、估值方法 本基金按以下方式进行估值: A.股票估值方法: (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易 的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)未上市股票的估值: 1)首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本计量。 2)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在 证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的市价估值。 4)非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 (3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基 金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人 认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公 允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映 公允价值的价格估值; (4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 B.债券估值方法: (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有 交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估 值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 ·12·3 (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得 到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大 变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市 价,确定公允价格。 (3)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (4)发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值。 (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别 估值。 (7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对 基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理 人认为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其 公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率 曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托 管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 C.权证估值方法: (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权 证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近 交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本计量;因持有股票而享有的配股权,以及停止交 易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 ·12·4 (2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资 产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为 按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的 价格估值; (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 D.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方 法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应 立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 2、基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性和及时性。基金管理人和基金托管人发现基金估值原则、程序违 反相关法律法规规定或基金合同约定的或者未能充分维护基金份额持有人利益 时,应及时改正并采取合理的措施防止损失进一步扩大,造成较大损失的,应 报告中国证监会。对基金或基金持有人造成损害的,按各自应承担的责任对基 金或基金份额持有人进行赔偿。 3、由于不可抗力导致的基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及 相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益,基金管理人和基 金托管人应协商一致积极予以处理,并在定期报告中报告上述基金估值的变更 原因和对基金份额持有人的影响。 4、估值及确认程序 (1)基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金 份额的余额数量计算,精确到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入。国家 另有规定的,从其规定。 (2)基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以 书面形式传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估 值方法、时间、程序进行复核;基金托管人复核无误后加盖业务公章返回给基 金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果不能达成一致时, 为避免不能按时公布的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,基金管理人 ·12·5 应在单方面对外公告基金份额净值计算结果时注明未经基金托管人复核,而基 金托管人有权将有关情况向中国证监会报告,由此给基金投资者和基金造成的 损失,由基金管理人承担赔偿责任。 5、暂停估值的情形 发生下列情形之一的,暂停估值及公告基金份额净值: (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; (2)因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基 金资产价值时; (3)中国证监会认定和基金合同约定的其它情形。 (二) 估值错误的处理 基金份额净值以元为单位,采用四舍五入的方法精确到小数点后3 位。国 家另有规定的,从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后3 位 以内(含第3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误(下称“差错”),基 金管理人应当予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。估值错误偏 差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当及时报告中国证监会;估值 错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会 备案。 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人、基金托管人、注册登记机构、 代理销售机构或投资者自身的原因造成差错,导致其它当事人遭受损失的,导 致差错的相关责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下 述“差错处理原则”承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若 系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力。由于 不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其它差错,因不 可抗力原因出现差错的当事人不对其它当事人承担赔偿责任,但因该差错取得 不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 ·12·6 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各 方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任 方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错 责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更 正,由此造成或扩大的损失由差错责任方和未更正方各自承担相应赔偿责任。 差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更 正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失 负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对任何第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差 错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返 还不当得利造成其它当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿 受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有 要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利 返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利 返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)如基金管理人和基金托管人对基金资产净值的计算方法和计算结果不 能达成一致且协商不成时,为避免不能按时公布的情形,以基金管理人的计算 结果对外公布,基金管理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明 未经基金托管人复核,而基金托管人有权将有关情况向中国证监会报告,由此 给基金投资者和基金造成的损失,由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不 负任何责任; (6)如果因基金管理人原因造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的 利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人原因造成基金财产损失时,基金管 理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和基金托管人之外的第 三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追 偿。 (7)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法 规、基金合同或其他规定,基金管理人或基金托管人自行或依据法院判决、仲 ·12·7 裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人或基金托管人有权向出现差错 的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失; (8)由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误以及不可抗力因素, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但 未能发现错误的,由此造成的基金估值错误的,基金管理人和基金托管人可以 免予承担赔偿责任。基金管理人和基金托管人应当积极采取一切必要的措施消 除由此造成的影响。 (9)法律法规另有规定的,按其规定处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确 定差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评 估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔 偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由 基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金资产份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金 管理人应当及时报告中国证监会;基金资产份额净值计算错误偏差达到基金份 额净值0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 4、特殊情形的处理 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力 原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金估值错误,基金管理人和基金托 管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施 消除由此造成的影响。 (三) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。 ·12·8 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将估值结果加盖业务公章以 书面形式发送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核;经基金托管人在当日复核无误后,加盖业务公章并以加密传真 方式传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。 3、根据相关法规,开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因 此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍 无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外 予以公布,并承担由此而产生的责任。基金托管人有权将该等情况报相关监 管机构备案。 (四) 基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (五) 基金账册的建立和核对 基金托管人和基金管理人在基金合同生效后,应按照基金合同中约定的记 账法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各 自的账册定期进行核对,互相监督,切实保证基金财产的安全。 基金管理人按日编制基金估值表,与基金托管人核对。基金管理人与基金 托管人对基金账册每月核对一次。经对账发现双方的账目存在不符的,基金管 理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完 全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值 及基金收益情况的计算和公告的,以基金管理人的账册为准,并由基金管理人 承担由此引起的责任。 (六) 基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人和基金托管人按规定分别独立编制。 2、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。 核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据 完全一致。核对无误后,在核对过的基金财务报表上加盖基金托管人和基金管 理人业务公章,各留存一份。 ·12·9 3、财务报表的编制与复核时间安排 (1)月度报表的编制与复核工作,应于每月结束后5 个工作日内完成。基 金管理人应在每月结束之日起3 个工作日内完成在月度报表编制,加盖业务公 章后,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人应在收到之日起2 个工作 日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公 章,双方各自留存一份。 (2)基金季度报告在每个季度结束之日起15 个工作日内公告。基金管理 人应在每季度结束之日起10 个工作日内完成在季度报表编制,加盖公章后将有 关报表提供基金托管人复核;基金托管人应在收到之日起5 个工作日内完成复 核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提交的报告上加盖公章,双方各自 留存一份。 (3)基金合同生效后,基金管理人应当在每六个月结束之日起45 日内,更 新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在基金合同生效后,每六个月结束之日起20 日内完成招募说明 书(更新)的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后10 日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管理人提交的报告上加盖公 章,双方各自留存一份。 (4)半年度报告在基金会计年度前六个月结束后60 日内公告。基金管理 人应在上半年结束之日起40 日内完成半年度报告的编制,将有关报告提供基金 托管人复核,基金托管人在确认收到之日起10 日内完成复核,核对无误后,基 金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 (5)年度报告在基金会计年度结束后90 日内公告。基金管理人在每年结 束之日起60 日内完成年度报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金 托管人在确认收到之日起15 日内完成复核,核对无误后,基金托管人在基金管 理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 基金托管人在对季度报告、半年度报告、年度报告复核完毕后,需出具相 应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 4、基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和 基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为 准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表、 ·13·0 文件达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,并由基金管 理人承担相应责任。托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 5、在基金的存续期内,如果中国证监会就基金财务报表与报告的编制规则 及编制内容颁布新的法律法规,基金管理人、基金托管人应依照届时有效的法 律法规,互相配合、互相监督,进行编制和披露。 六、基金份额持有人名册的保管 (一)基金管理人和基金托管人分别妥善保管基金份额持有人名册的。 (二)基金管理人应在十个工作日内采用电子数据表格的方式向基金托管 人提供基金合同生效日、基金份额持有人大会登记日、基金清算登记日、分红 权益登记日、半年度和年度的基金份额持有人名册,基金份额持有人名册的内 容包括但不限于持有人的名称、身份证件名称和持有的基金份额。 (三)基金托管人应妥善保存基金管理人提供的名册,不得将所保存的基 金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。基 金托管人无法妥善保存基金管理人所提供的基金份额持有人名册或将基金份额 持有人名册用于基金托管业务以外的,应承担由此引起的基金份额持有人损失 的赔偿责任。 基金管理人和基金托管人应保存基金份额持有人名册15 年以上。 七、争议解决方式 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应先友 好协商解决。协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会根据该 会届时有效的金融争议仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持 有人的合法权益。 八、托管协议的修改和终止 ·13·1 (一)本协议经双方当事人协商一致,可以进行修改。修改后的新协议, 其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会核 准后生效。 (二)发生以下情况,本托管协议终止: 1、基金合同终止; 2、基金管理人职责终止,在六个月内没有新基金管理人承接的; 3、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金托管人承接的; 4、发生《基金法》、基金合同或其他法律法规规定的终止事项。 ·13·2 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基 金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容 如下: (一)持有人注册登记服务 基金管理人担任注册登记机构为基金份额持有人提供注册登记服务,配备 安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账 户、基金份额的登记、管理、托管与转托管,股东名册的管理,权益分配时红 利的登记、权益分配时红利的派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金 的交收等服务。 (二)邮寄服务 1. 定期对账单邮寄服务 基金管理人设立客户服务中心。每季度结束后20 个工作日内,客户服务中 心将向该季度发生过交易的基金份额持有人邮寄该持有人最近一季度基金账户 状况对账单。年度结束后的20 个工作日内,客户服务中心向所有在册有基金份 额的持有人及第四季度发生过交易的投资者寄送最近一季度基金账户状况对账 单。 2.其它相关的信息资料 指不定期寄送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务的相关材料等。 (三)红利再投资服务 若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配,该份额持有人 当期分配所得基金收益将按红利发放日的基金份额资产净值自动转基金份额, 且不收取任何申购费用,客户的分红方式以注册登记机构——国联安基金管理有 限公司登记的方式为准。 (四)定期定额投资计划 投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和 扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣 款和基金申购申请。 ·13·3 目前已开通基金定期定额投资计划的销售机构为:国联安网上交易(仅限 农行卡、民生卡、招商卡、工行卡)、中国工商银行股份有限公司、中国建设 银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公 司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、银泰证券有限责任公 司、国信证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、中信建投证券有限责任 公司、广发华福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、平安银行股 份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、齐鲁证券有限 公司、华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、申银万国证券股 份有限公司、、中信证券股份有限公司、华融证券有限公司、中国银行股份有 限公司、信达证券股份有限公司、海通证券股份有限公司和华泰证券有限责任 公司,该定期定额投资计划的有关规则另行公告。 基金管理人为满足广大投资人的理财需求,将不断增加定期定额业务的代 理销售渠道,代理销售网点名称以公告为准。 (五)客户服务中心 1.客服中心电话服务 1)自动语音服务 呼叫中心自动语音查询系统提供7×24 小时自动语音服务和查询服务,客 户可通过电话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。 2)人工服务 客服中心提供每周5 个工作日的人工服务。 客服中心电话:021-38784766、400-7000-365(免长途话费) 2.网上客户服务 网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务以及相互交流的平台。投 资者可以查询热点问题,并对服务进行投诉和建议。 网址:www.gtja-allianz.com、www.vip-funds.com 客服电子邮箱: customer.service@gtja-allianz.com 3.电子邮件服务 国联安基金向投资人提供邮件服务,内容包括理财周刊、快讯等;投资者 还可以在网上定制电子账单。 (六)网上交易 ·13·4 基金管理人已开通工行卡、农行卡、建行卡、招行卡、民生卡、浦发卡、 中信卡和兴业卡的基金网上直销业务,持有上述借记卡的基金投资人满足相关 条件下,可以直接通过基金管理人网站(www.gtja-allianz.com,www.vipfunds. com)办理开户手续,并通过基金管理人网上直销系统办理本基金的申 购、赎回和转换等业务。通过基金管理人网上直销系统办理本基金申购业务的 基金投资人可享受前端申购费率的优惠,通过基金管理人网上直销系统办理本 基金前端收费模式下转换入业务的基金投资人将享受转换费中相应前端申购补 差费率的优惠。持有农行卡、招行卡、工行卡或民生卡的基金投资人还可以直 接通过基金管理人网上直销系统办理定期定额投资业务。有关详情可参见相关 公告。 在条件成熟的时候,基金管理人将根据基金网上交易业务的发展状况,适 时扩大可用于基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类,敬请基金投资 人留意相关公告。 (七)客户投诉受理服务 投资者可以通过电话(021-38784766、400-7000-365(免长途话费))、邮 件(customer.service@gtja-allianz.com)、网上留言、书信等主要投诉受理 渠道对基金管理人的工作提出投诉和建议,客户服务人员会及时地进行处理。 ·13·5 第二十三部分 其他应披露事项 基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解 决。 1、经中国证监会批准后,基金管理人将申请本基金在证券交易所上市交 易,具体规定请参见基金管理人公告。 2、自合同生效以来,本基金管理人及基金托管人涉及托管业务无诉讼、仲 裁事项。 3、最近3年本基金管理人在本期内未受到任何处分。 4、基金披露的其他重要事项 披露日期 公告名称 披露媒体 2010-10-26 国联安德盛红利股票证券投资基金2010 年 第3 季度报告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-11-05 国联安基金管理有限公司关于旗下基金开 通工商银行借记卡网上直销业务的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-11-12 国联安基金管理有限公司关于开通旗下部 分基金工商银行借记卡网上直销业务前端 申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-11-25 国联安基金管理有限公司关于公司住所变 更和章程修改的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-11-26 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加长江证券为代销机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-12-03 国联安德盛红利股票证券投资基金招募说 明书(更新) 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-12-08 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加平安证券有限责任公司为代销机构 的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-12-23 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 金在华泰联合证券基金转换业务的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-12-24 国联安基金管理有限公司关于国联安德盛 红利股票证券投资基金分红公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 ·13·6 《证券时报》 2010-12-31 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 金参与交通银行股份有限公司相关开放式 基金费率优惠活动延期的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-12-31 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加工商银行“2011 倾心回馈”基金定 投优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011-01-17 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加中航证券有限公司为代销机构的公 告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011-01-18 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加东北证券为代销机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011-01-20 国联安基金管理有限公司关于运用人才激 励基金认购国联安德盛红利股票证券投资 基金的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011-01-22 国联安基金管理有限公司更正关于运用公 司人才激励基金申购国联安德盛红利股票 证券投资基金的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011-01-24 国联安德盛红利股票证券投资基金2010 年 第4 季度报告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011-02-18 国联安基金管理有限公司关于基金行业高 级管理人员变更公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2011-03-17 国联安基金管理有限公司关于增加中信证 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