国联安德盛优势混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 §6 审计报告 ......17 6.1 审计意见......17 6.2 形成审计意见的基础......17 6.3 其他信息......17 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......18 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......18 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表......19 7.2 利润表......21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......22 7.4 报表附注......24 §8 投资组合报告 ......53 8.1 期末基金资产组合情况......53 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59 8.12 投资组合报告附注......59 §9 基金份额持有人信息 ......60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......60 §10 开放式基金份额变动 ......60 §11 重大事件揭示......61 11.1 基金份额持有人大会决议......61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61 11.4 基金投资策略的改变......61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61 11.8 其他重大事件......64 §12 影响投资者决策的其他重要信息......66 §13 备查文件目录 ......67 13.1 备查文件目录......67 13.2 存放地点......67 13.3 查阅方式......67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安德盛优势混合型证券投资基金 基金简称 国联安优势混合 基金主代码 257030 交易代码 257030(前端) 257031(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 1 月 24 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 947,051,830.73 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依 投资目标 法公开发行的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，实 现基金资产的持续、稳定增值。 1、资产配置策略 本基金属于混合型基金，在运作期间，将会结合宏观经济、政策、资金供 求、市场波动周期等因素的判断，以及各类证券风险收益特征的相对变化， 适度地动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例，以规避或控 制市场风险，提高基金收益率； 2、行业及股票投资策略 投资策略 本基金将优选个股做为投资重点。行业配置是在股票优选的基础之上形 成。即我们在构建组合的过程中，会首先优选出具有竞争优势的公司。在 此基础上，通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析 和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，同时考 虑行业的成长性，得出各行业的相对投资价值与投资时机，结合这些行业 评估值来确定上述优势公司的配置比例。我们主要对行业经济基本面因 素、上市公司基本面因素以及证券市场交易信息这三类相关因素进行分 析，最终形成本基金的行业配置。 3、个股选择 个股的选择的流程如下： （1）通过毛利率，费用指标、资产负债率等财务指标选择出备选库。 （2）在备选股的基础上，本公司研究员通过对公司的实地调研及安联的 草根研究方法对上市公司的成长性等进行深入的分析构建核心股票库。 （3）在核心股票库的基础上通过一系列衡量上市公司的优势指标（如每 股资源储量，研发费用占销售收入比等）对投资标的进一步优选，构建本 公司的投资组合。 总体而言，本基金的投资标的是指那些具备估值潜力又有强大竞争优势的 上市公司。 4、债券投资 本基金将采取“自上而下”投资策略，对各类债券进行合理的配置。本基金 将深入分析国内外宏观经济形势、国内财政货币政策以及结构调整因素对 债券市场的影响，判断债券市场的走势，采取相应的资产配置策略。本基 金在债券投资组合构建和管理过程中，采取利率预期、久期管理、收益率 曲线策略、收益率利差策略等积极的投资策略，力求获取高于市场平均水 平的投资回报。 5、权证投资 权证投资的包括两个方面：一是基金经理提出投资要求；二是数量策略研 究员提供投资建议。 基金经理提出投资权证的要求，相关的数量策略研究员应该根据投资目的 进行相关的投资价值分析，作为投资决策的依据。对于作为基础证券备选 方案的权证，研究基础证券与权证在风险和收益方面的区别；对于在组合 管理层面利用权证调整组合风险收益特征的投资，测算所选权证与投资组 合的相关性及其稳定性，并研究此项投资的风险因素等。 业绩比较基准 沪深 300 指数×70%+上证国债指数×30% 风险收益特征 较高的预期收益和风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 李华 张燕 信 息 披 露 联系电话 021-38992888 0755-83199084 负责人 customer.service@cpicfunds.co 电子邮箱 yan_zhang@cmbchina.com m 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95555 传真 021-50151582 0755-83195201 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 注册地址 陆家嘴环路1318号9楼 行大厦 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 办公地址 陆家嘴环路1318号9楼 行大厦 邮政编码 200121 518040 法定代表人 于业明 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.cpicfunds.com 网网址 基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 毕马威华振会计师事务所 （特殊 上海市南京西路1266号恒隆广场2号楼25 会计师事务所 普通合伙） 楼 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 1318 号 9 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 200,532,370.25 121,722,844.90 32,761,882.78 本期利润 21,983,765.14 240,081,493.35 114,713,445.12 加权平均基金份额本期利润 0.0211 0.6022 0.3639 本期加权平均净值利润率 1.94% 47.50% 32.31% 本期基金份额净值增长率 1.01% 55.77% 39.55% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 90,374,543.81 108,046,748.86 81,550,201.17 期末可供分配基金份额利润 0.0954 0.0836 0.2426 期末基金资产净值 1,037,426,374.54 1,400,016,309.11 417,649,642.59 期末基金份额净值 1.095 1.084 1.243 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 325.96% 321.68% 170.71% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 7.56% 1.11% 1.41% 0.56% 6.15% 0.55% 过去六个月 1.20% 1.17% -2.98% 0.72% 4.18% 0.45% 过去一年 1.01% 1.23% -2.12% 0.82% 3.13% 0.41% 过去三年 119.58% 1.30% 48.54% 0.90% 71.04% 0.40% 过去五年 104.67% 1.23% 42.40% 0.84% 62.27% 0.39% 自基金合同生 325.96% 1.62% 111.55% 1.19% 214.41% 0.43% 效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛优势混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007 年 1 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日) 注：1、本基金业绩比较基准为沪深 300 指数×70%+上证国债指数×30%； 2、本基金基金合同于 2007 年 1 月 24 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安德盛优势混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2021 - - - - - 2020 7.090 341,241,362.16 104,367,887.71 445,609,249.87 - 2019 0.580 14,352,535.37 8,132,216.83 22,484,752.20 - 合计 7.670 355,593,897.53 112,500,104.54 468,094,002.07 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股 份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国 联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结 合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中 国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 刘斌先生，硕士研究生。2004 年 4 月至 2007 年 8 月在杭州城建设 计研究院有限公司担任工程师； 2007年9月至 2009年8 月在群益 国际控股有限公司担任行业研究 本基金基金经 员。2009 年 8 月加入国联安基金 理、兼任国联 管理有限公司，历任研究员、基 安德盛稳健证 金经理助理，现任权益投资部副 券投资基金基 总监。2013 年 12 月至 2015 年 3 金经理、国联 月担任国联安德盛安心成长混合 安智能制造混 型证券投资基金的基金经理， 合型证券投资 2013年12月起兼任国联安德盛稳 基金基金经 健证券投资基金的基金经理， 理、国联安远 2014 年 2 月至 2015 年 12 月兼任 见成长混合型 2015-04-2 14 年（自 国联安德盛精选混合型证券投资 刘斌 证券投资基金 8 - 2007 年起） 基金的基金经理，2014 年 6 月至 基金经理、国 2015年12月兼任国联安通盈灵活 联安新蓝筹红 配置混合型证券投资基金的基金 利一年定期开 经理，2015 年 4 月起兼任国联安 放混合型发起 德盛优势混合型证券投资基金的 式证券投资基 基金经理，2019 年 4 月起兼任国 金基金经理、 联安智能制造混合型证券投资基 国联安核心优 金的基金经理，2019 年 7 月至 势混合型证券 2021年10月兼任国联安远见成长 投资基金基金 混合型证券投资基金的基金经 经理。 理，2020 年 8 月至 2021 年 9 月兼 任国联安新蓝筹红利一年定期开 放混合型发起式证券投资基金的 基金经理，2021 年 8 月起兼任国 联安核心优势混合型证券投资基 金的基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛优势混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部对银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对 投资流程独立稽核等。 本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 3 次，发生原因是为了满足产品合同中相关投资比例的限制要求。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。 本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组合同向交易的 交易价差进行了分析，执行了 95%置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分布检验，同时进一步对不同投 资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。 公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年，市场主要围绕新能源汽车销售放量和传统上游原材料涨价两个主题展开，相应的，电力设备、新能源、有色金属、化工、煤炭、钢铁等板块表现较好。另一方面，2020 年表现较好的医疗健康及食品饮料由于估值过高而景气又较为一般则表现不佳；受个别头部地产企业风险暴露的影响，地产相关的整个产业链表现也较差，如地产、家电等。 本基金遵循基本的价值原则（高 ROE 且与 ROE 匹配的低 PB），对于 2021 年的热门行业配置较 低，主要因为该类资产估值难以符合要求，对于成长的假设相对更为谨慎，能接受的估值相对较为保守。 上半年，本基金减持了部分高估值股票，主要因估值已超合理区间上限，隐含回报难以满足要求；相应的增持了部分价格受到各种负面因素影响而下跌的股票，主要因其长期的价值因素没有变化，长期隐含回报上升。 2020 年末，本基金的加权 ROE(ttm)、PB、PE(ttm)分别为 19.4%、6.1X、38.5X，而至 2021 年末， 这三个指标分别为 21.5%、3.6X、25.6X，在盈利能力略有提升的条件下，估值明显下降。引起此变化的主要原因有：1、部分公司盈利快速回升，但股价上涨较少，roe 上升，pe 下降，pb 下降；2、部分公司股价下跌导致 pb 回落，但 roe 大致保持稳定；3、部分公司盈利能力受短期因素冲击，股 价出现大幅回落，pe、roe、pb 均回落。综合以上这些因素，我们认为截至 2021 年年末本基金相对2020 年年末更加稳健。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 1.01%，同期业绩比较基准收益率为-2.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 如前一年年报中我们所表达的，我们对中国经济持续看好，虽然历经了两年多的疫情扰动，经济的基本面仍然比较强韧。根本原因在于我国市场巨大，工业产业链完整且高效，人民又处于持续改善生活水平的惯性之中，且与发达国家相比仍有巨大的提升改善空间，因此宏观整体上必然供需两旺，唯有结构性的问题需要特别关注。 2021 年 12 月的中央经济工作会议提到了“必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预 期转弱三重压力”，结合会议内容全文，我们认为至少在以下两方面短期政策或会有所调整：一是运动式的减碳导致能源供给明显收缩，与我国经济持续扩张的大背景相悖，或需要一定的调整；二是房地产市场由于个别企业风险暴露以及政策偏紧导致的负面预期持续发酵，或需要有适度调整以改善预期。 从 2021 年的宏观经济运行情况尤其是上游原材料价格的上涨现象来看，我们认为绝大部分行业与宏观经济的整体运行是同向的。比如经济总规模扩张意味着人民收入总规模也是扩张的，除了最基本的食物需求之外，其它的绝大部分需求或都会处于同步扩张的状态。同样的，在经济总量中占比相对稳定的投资需求也会是扩张的。这些变动都会传导到最上游的原材料或者其它的基础性需求上，比如能源、土地等。这提示我们除了关注需求外，更需要关注供给的变化。有一些行业由于需求预期较弱以及相关政策壁垒的阻碍，很少有新的资本进入，甚至不能维持同等产能所需要的基本资本开支，实际上处于产能收缩的状态，这样的行业如若需求仍然维持缓慢增长，在某个时刻或会体现出需求价格弹性，相应的盈利水平也会系统性的提高，在发达国家的经济历史中已经有很多这样的案例，我们未来会特别关注此类机会。 总体来说，我们不以对宏观经济的预测和市场的预测作为我们具体投资决策的依据，所以我们关注宏观、行业，更多的是理解和正确的归因已发生的诸经济现象，以分析研究其内在的运行逻辑，不在于做出预测。组合构建更多的是基于具体公司的内在价值和我们支付的对价来形成的。组合构建也是放在中国经济持续增长以及中国这个超级巨大的国内市场不断增长的背景之下来考虑的，我们不把这些条件作为可变动条件来考虑，我们认为这些条件是稳定的。比如我们投资物流类公司时考虑的背景是中国的快递件量会持续增长且会出现分层，会有越来越多的客户愿意支付更高的价格 来购买更好的配送服务，同时如若需要满足这样的客户需求，则先期需要巨大的资本开支来支撑，这两者都要求一个巨大的能形成规模效应的市场。 我们组合中有较多房地产和其下游的资产，在当前时刻我们认为这些资产会有较高的隐含回报，我们认为这些资产在未来能够维持其较高的盈利能力，取决于以下几点：1、产品价格相对稳定；2、市场规模保持稳定或扩张；3、没有新的进入者，也即产能不扩张。在较高的盈利能力条件下，这些资产的估值处于历史较低水平，PB 估值大部分在 10 年均值的一个负标准差之外，是非常好的盈利估值组合。如前文所提及的，我们对宏观背景总是乐观的，房地产行业我们也持有同样的看法，我们认为这仍然是一个具有系统性、重要性且有内在稳定要求的行业，房地产政策是内生的，当行业下行的时候必然会有托底的政策，行业过度繁荣的时候也必然会有压制的政策。在这样的条件下，合理安排资源稳健运行的公司会获得越来越大的份额，考虑到行业的规模以及土地价格背后的公共开支，我们不认为行业的商业模式会面临颠覆式的变化。 总体的看，在当前的市场背景下，我们仍然可以找到足够多的满足风险收益比要求的标的。如我们所一贯所强调的，我们很在意投资的安全边际，会充分考虑所投标的的成长性和估值相匹配，对于那些包含过度预期的行业和个股则较为谨慎。我们可以忍受组合一段时间对市场偏离，也有足够耐心去等待属于我们的机会。我们对所投资的具体标的都有深刻的理解和信任，认可这些公司足够优秀的管理能力，是各自所在的行业的佼佼者，也能够持续发展壮大，成为行业的绝对龙头。 我们目前所看好的标的主要集中于房地产、轻工、化工、物流、机械、食品饮料、家电等行业，我们更看重的是这些公司本身卓越的经营能力和长期发展空间。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作报告上报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面： （1）报告期内，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，及时进行法律法规及监管政策的通报和解读。此外，公司还通过组织各项专题合规培训，使投研、市场、中后台的各条线人员加深对法律法规及公司制度的理解，加强员工的合规意识。 （2）报告期内，公司在监管机构的指导下，持续推动合规经营和风险防范，多次通过邮件和培训等多种形式对公司员工加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。 （3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对 公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。 （4）加强与托管人的日常联系。公司与托管人的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。 基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，量化投资部、研究部、权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 毕马威华振审字第 2201863 号 国联安德盛优势混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了后附的国联安德盛优势混合型证券投资基金 (以下简称“国联安德盛优势基金”) 财 务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了国联安德盛优势基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国联安德盛优势基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 国联安德盛优势基金管理人国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他 信息负责。其他信息包括国联安德盛优势基金 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及财务报表附注 7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国联安德盛优势基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非国联安德盛优势基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督国联安德盛优势基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国联安德盛优势基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国联安德盛优势基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 张楠 钱茹雯 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 号楼 25 楼 2022 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国联安德盛优势混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 139,066,627.75 319,326,230.48 结算备付金 - 1,388,721.60 存出保证金 61,178.03 120,632.90 交易性金融资产 7.4.7.2 928,165,330.87 1,249,194,032.60 其中：股票投资 928,165,330.87 1,249,194,032.60 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 70,397.97 - 应收利息 7.4.7.5 11,754.48 18,781.01 应收股利 - - 应收申购款 598,047.44 985,823.14 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,067,973,336.54 1,571,034,221.73 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 28,552,340.43 166,694,501.66 应付赎回款 234,808.82 1,329,666.36 应付管理人报酬 1,253,276.95 1,268,518.73 应付托管费 208,879.49 211,419.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 92,611.16 1,314,959.56 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 205,045.15 198,846.52 负债合计 30,546,962.00 171,017,912.62 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 947,051,830.73 1,291,969,560.25 未分配利润 7.4.7.10 90,374,543.81 108,046,748.86 所有者权益合计 1,037,426,374.54 1,400,016,309.11 负债和所有者权益总计 1,067,973,336.54 1,571,034,221.73 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.095 元，基金份额总额 947,051,830.73 份。 7.2 利润表 会计主体：国联安德盛优势混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 43,885,541.76 252,082,158.24 1.利息收入 460,311.57 269,957.71 其中：存款利息收入 7.4.7.11 460,270.47 269,957.71 债券利息收入 41.10 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 221,428,949.39 133,163,590.16 其中：股票投资收益 7.4.7.12 196,303,020.50 124,314,409.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 165,146.58 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 24,960,782.31 8,849,180.63 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 -178,548,605.11 118,358,648.45 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 544,885.91 289,961.92 减：二、费用 21,901,776.62 12,000,664.89 1．管理人报酬 17,080,679.47 7,484,099.79 2．托管费 2,846,779.96 1,247,349.97 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 1,749,210.99 3,054,719.11 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.14 - 7．其他费用 7.4.7.19 225,106.06 214,496.02 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 21,983,765.14 240,081,493.35 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,983,765.14 240,081,493.35 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安德盛优势混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,291,969,560.25 108,046,748.86 1,400,016,309.11 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 21,983,765.14 21,983,765.14 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -344,917,729.52 -39,655,970.19 -384,573,699.71 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 108,247,577.26 11,285,381.61 119,532,958.87 2.基金赎回款 -453,165,306.78 -50,941,351.80 -504,106,658.58 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 947,051,830.73 90,374,543.81 1,037,426,374.54 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 336,099,441.42 81,550,201.17 417,649,642.59 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 240,081,493.35 240,081,493.35 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 955,870,118.83 232,024,304.21 1,187,894,423.04 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,178,182,139.80 281,992,029.57 1,460,174,169.37 2.基金赎回款 -222,312,020.97 -49,967,725.36 -272,279,746.33 四、本期向基金份额持 - -445,609,249.87 -445,609,249.87 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,291,969,560.25 108,046,748.86 1,400,016,309.11 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国联安德盛优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) (原“国联安德盛优势股票证券投资基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意德盛优势股票证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]223 号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《德盛优势股票证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2007 年 1 月24 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 4,462,883,026.84 份基金 份额。根据《国联安基金管理有限公司关于旗下五只基金变更基金名称的公告》，自 2015 年 8 月 8 日起，“国联安德盛优势股票证券投资基金”更名为“国联安德盛优势混合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛优势混合型证券投资基金基金合同》和《国联安德盛优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票，债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的 60%-90%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的10%-40%，其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×70%+上证国债指数×30%。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 -应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： -收取该金融资产现金流量的合同权利终止； -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； -该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收 入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配采用现金分红或红利再投资方式，基金份额持有人可选择现金分红或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金份额持有人事先未做出选择的，本基金默认的收益分配方式是现金分红。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少 1 次，最多 12 次，年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的 90%，但若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。基金投资当年出现净亏损，则不进行收益分配，基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理 标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税 务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》 （财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的 通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征 收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建 筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 139,066,627.75 319,326,230.48 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 139,066,627.75 319,326,230.48 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 942,890,503.71 928,165,330.87 -14,725,172.84 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 942,890,503.71 928,165,330.87 -14,725,172.84 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,085,370,600.33 1,249,194,032.60 163,823,432.27 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,085,370,600.33 1,249,194,032.60 163,823,432.27 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 11,724.23 18,033.89 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 687.39 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 30.25 59.73 合计 11,754.48 18,781.01 注：此处其他列示的是沪深交易所结算保证金应收利息。 7.4.7.6 其他资产 本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 92,611.16 1,314,959.56 银行间市场应付交易费用 - - 合计 92,611.16 1,314,959.56 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 545.15 3,386.52 预提审计费 80,000.00 70,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 预提账户维护费 4,500.00 4,500.00 应付后端申购费 - 960.00 合计 205,045.15 198,846.52 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,291,969,560.25 1,291,969,560.25 本期申购 108,247,577.26 108,247,577.26 本期赎回（以“-”号填列） -453,165,306.78 -453,165,306.78 本期末 947,051,830.73 947,051,830.73 注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 155,542,351.20 -47,495,602.34 108,046,748.86 本期利润 200,532,370.25 -178,548,605.11 21,983,765.14 本期基金份额交易产生的 -67,733,882.06 28,077,911.87 -39,655,970.19 变动数 其中：基金申购款 24,862,241.20 -13,576,859.59 11,285,381.61 基金赎回款 -92,596,123.26 41,654,771.46 -50,941,351.80 本期已分配利润 - - - 本期末 288,340,839.39 -197,966,295.58 90,374,543.81 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 443,940.76 261,609.45 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,341.38 6,485.94 其他 3,988.33 1,862.32 合计 460,270.47 269,957.71 注：此处其他列示的是沪深结算保证金利息收入和直销申购款滞留利息。 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 122020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 677,767,447.42 772,180,391.24 减：卖出股票成本总额 481,464,426.92 647,865,981.71 买卖股票差价收入 196,303,020.50 124,314,409.53 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 165,146.58 - 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 165,146.58 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 509,188.80 - 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 343,996.98 - 本总额 减：应收利息总额 45.24 - 买卖债券差价收入 165,146.58 - 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益申购差价收入。 7.4.7.14 衍生工具收益 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无衍生工具投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 24,960,782.31 8,849,180.63 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 24,960,782.31 8,849,180.63 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 -178,548,605.11 118,358,648.45 ——股票投资 -178,548,605.11 118,358,648.45 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -178,548,605.11 118,358,648.45 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 基金赎回费收入 539,071.46 282,859.44 转换费收入 5,814.45 7,102.48 合计 544,885.91 289,961.92 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 1,749,210.99 3,054,719.11 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 1,749,210.99 3,054,719.11 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月31日 31日 审计费用 80,000.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行汇划费用 7,106.06 6,496.02 合计 225,106.06 214,496.02 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2022 年 1 月 20 日宣告 2022 年度第 1 次分红，向截至 2022 年 1 月 21 日 止在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利 0.86 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司（"太平洋资管"） 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 17,080,679.47 7,484,099.79 其中：支付销售机构的客户维护费 1,831,074.52 919,623.86 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,846,779.96 1,247,349.97 注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月31 日 日 期初持有的基金份额 - 8,481,764.21 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 8,481,764.21 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金总 - 0.00% 份额比例 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公 139,066,627.75 443,940.76 319,326,230.48 261,609.45 司 注：1、本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计算。 2、本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金，于 2021 年 12 月 31 日无相关余额。(2020 年 12 月 31 日：人民币 1,388,721.60 元) 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00123 泰慕 2021-1 2022-0 新股 5,504. 5,504. 4 士 2-31 1-11 待上 16.53 16.53 333 49 49 - 市 30113 招标 2021-1 2022-0 新股 75,449 75,449 6 股份 2-31 1-11 待上 10.52 10.52 7,172 .44 .44 - 市 68826 国芯 2021-1 2022-0 新股 299,27 299,27 2 科技 2-28 1-06 待上 41.98 41.98 7,129 5.42 5.42 - 市 30077 倍杰 2021-0 2022-0 新股 4.57 21.08 444 2,029. 9,359. - 4 特 7-26 2-16 锁定 08 52 30081 中富 2021-0 2022-0 新股 8.40 23.88 328 2,755. 7,832. - 4 电路 8-04 2-14 锁定 20 64 30085 中兰 2021-0 2022-0 新股 9.96 27.29 203 2,021. 5,539. - 4 环保 9-08 3-16 锁定 88 87 30099 久祺 2021-0 2022-0 新股 11.90 45.45 420 4,998. 19,089 - 4 股份 8-02 2-14 锁定 00 .00 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 8.86 23.80 555 4,917. 13,209 - 7 平民 6-23 1-05 锁定 30 .00 30102 密封 2021-0 2022-0 新股 10.64 30.44 421 4,479. 12,815 - 0 科技 6-28 1-06 锁定 44 .24 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 9.46 41.43 290 2,743. 12,014 - 1 激光 6-28 1-06 锁定 40 .70 30102 读客 2021-0 2022-0 新股 1.55 20.88 403 624.65 8,414. - 5 文化 7-06 1-24 锁定 64 30102 浩通 2021-0 2022-0 新股 18.03 62.73 203 3,660. 12,734 - 6 科技 7-08 1-17 锁定 09 .19 30102 华蓝 2021-0 2022-0 新股 11.45 16.65 286 3,274. 4,761. - 7 集团 7-08 1-19 锁定 70 90 30102 东亚 2021-0 2022-0 新股 5.31 13.50 733 3,892. 9,895. - 8 机械 7-12 1-20 锁定 23 50 30102 怡合 2021-0 2022-0 新股 14.14 89.87 462 6,532. 41,519 - 9 达 7-14 1-24 锁定 68 .94 30103 仕净 2021-0 2022-0 新股 6.10 31.52 242 1,476. 7,627. - 0 科技 7-15 1-24 锁定 20 84 30103 新柴 2021-0 2022-0 新股 4.97 12.51 513 2,549. 6,417. - 2 股份 7-15 1-24 锁定 61 63 30103 迈普 2021-0 2022-0 新股 15.14 59.97 108 1,635. 6,476. - 3 医学 7-15 1-26 锁定 12 76 30103 润丰 2021-0 2022-0 新股 22.04 56.28 644 14,193 36,244 - 5 股份 7-21 1-28 锁定 .76 .32 30103 双乐 2021-0 2022-0 新股 23.38 29.93 205 4,792. 6,135. - 6 股份 7-21 2-16 锁定 90 65 30103 保立 2021-0 2022-0 新股 14.82 24.26 193 2,860. 4,682. - 7 佳 7-21 2-07 锁定 26 18 30103 深水 2021-0 2022-0 新股 6.68 20.23 266 1,776. 5,381. - 8 规院 7-22 2-07 锁定 88 18 30103 中集 2021-0 2022-0 新股 6.96 12.51 2,064 14,365 25,820 - 9 车辆 7-01 1-10 锁定 .44 .64 30104 中环 2021-0 2022-0 新股 13.57 38.51 241 3,270. 9,280. - 0 海陆 7-26 2-07 锁定 37 91 30104 金百 2021-0 2022-0 新股 7.31 28.21 215 1,571. 6,065. - 1 泽 8-02 2-11 锁定 65 15 30104 天禄 2021-0 2022-0 新股 15.81 28.37 335 5,296. 9,503. - 5 科技 8-06 2-17 锁定 35 95 30104 能辉 2021-0 2022-0 新股 8.34 48.99 290 2,418. 14,207 - 6 科技 8-10 2-17 锁定 60 .10 30104 金鹰 2021-0 2022-0 新股 4.13 12.96 843 3,481. 10,925 - 8 重工 8-11 2-28 锁定 59 .28 30104 超越 2021-0 2022-0 新股 19.34 32.92 196 3,790. 6,452. - 9 科技 8-17 2-24 锁定 64 32 30105 雷电 2021-0 2022-0 新股 60.64 234.74 233 14,129 54,694 - 0 微力 8-17 2-24 锁定 .12 .42 30105 果麦 2021-0 2022-0 新股 8.11 33.64 252 2,043. 8,477. - 2 文化 8-23 2-28 锁定 72 28 30105 远信 2021-0 2022-0 新股 11.87 28.78 155 1,839. 4,460. - 3 工业 8-25 3-01 锁定 85 90 30105 张小 2021-0 2022-0 新股 6.90 21.78 355 2,449. 7,731. - 5 泉 8-26 3-07 锁定 50 90 30105 汇隆 2021-0 2022-0 新股 8.03 19.02 218 1,750. 4,146. - 7 新材 8-31 3-09 锁定 54 36 30105 金三 2021-0 2022-0 新股 8.09 19.30 259 2,095. 4,998. - 9 江 9-03 3-14 锁定 31 70 30106 兰卫 2021-0 2022-0 新股 4.17 30.94 587 2,447. 18,161 - 0 医学 9-06 3-14 锁定 79 .78 30106 上海 2021-0 2022-0 新股 3.31 17.01 523 1,731. 8,896. - 2 艾录 9-07 3-14 锁定 13 23 30106 海锅 2021-0 2022-0 新股 17.40 36.11 153 2,662. 5,524. - 3 股份 9-09 3-24 锁定 20 83 30106 万事 2021-0 2022-0 新股 5.24 22.84 344 1,802. 7,856. - 6 利 9-13 3-22 锁定 56 96 30106 大地 2021-0 2022-0 新股 13.98 28.38 144 2,013. 4,086. - 8 海洋 9-16 3-28 锁定 12 72 30106 凯盛 2021-0 2022-0 新股 5.17 44.21 539 2,786. 23,829 - 9 新材 9-16 3-28 锁定 63 .19 30107 中捷 2021-0 2022-0 新股 7.46 33.41 181 1,350. 6,047. - 2 精工 9-22 3-29 锁定 26 21 30107 君亭 2021-0 2022-0 新股 12.24 32.00 144 1,762. 4,608. - 3 酒店 9-22 3-30 锁定 56 00 30107 孩子 2021-0 2022-0 新股 5.77 12.14 756 4,362. 9,177. - 8 王 9-30 4-14 锁定 12 84 30107 邵阳 2021-1 2022-0 新股 11.92 24.82 140 1,668. 3,474. - 9 液压 0-11 4-19 锁定 80 80 30108 久盛 2021-1 2022-0 新股 15.48 21.53 915 14,164 19,699 - 2 电气 0-14 4-27 锁定 .20 .95 30108 百胜 2021-1 2022-0 新股 9.08 14.21 416 3,777. 5,911. - 3 智能 0-13 4-21 锁定 28 36 30108 戎美 2021-1 2022-0 新股 33.16 24.67 704 23,344 17,367 - 8 股份 0-19 4-28 锁定 .64 .68 30108 拓新 2021-1 2022-0 新股 19.11 67.93 220 4,204. 14,944 - 9 药业 0-20 4-27 锁定 20 .60 30109 深城 2021-1 2022-0 新股 36.50 31.31 524 19,126 16,406 - 1 交 0-20 4-29 锁定 .00 .44 30109 华兰 2021-1 2022-0 新股 58.08 49.85 409 23,754 20,388 - 3 股份 0-21 5-05 锁定 .72 .65 30109 百诚 2021-1 2022-0 新股 79.60 78.53 272 21,651 21,360 - 6 医药 2-13 6-20 锁定 .20 .16 30110 风光 2021-1 2022-0 新股 27.81 31.14 599 16,658 18,652 - 0 股份 2-10 6-17 锁定 .19 .86 30110 明月 2021-1 2022-0 新股 26.91 43.36 371 9,983. 16,086 - 1 镜片 2-09 6-16 锁定 61 .56 30110 洁雅 2021-1 2022-0 新股 57.27 53.71 280 16,035 15,038 - 8 股份 1-25 6-06 锁定 .60 .80 30112 天源 2021-1 2022-0 新股 12.03 17.12 1,685 20,270 28,847 - 7 环保 2-23 6-30 锁定 .55 .20 30113 金钟 2021-1 2022-0 新股 14.33 26.95 286 4,098. 7,707. - 3 股份 1-19 5-26 锁定 38 70 30113 华研 2021-1 2022-0 新股 26.17 44.86 285 7,458. 12,785 - 8 精机 2-08 6-15 锁定 45 .10 30114 隆华 2021-1 2022-0 新股 10.07 16.76 1,214 12,224 20,346 - 9 新材 1-03 5-10 锁定 .98 .64 30116 优宁 2021-1 2022-0 新股 86.06 94.50 253 21,773 23,908 - 6 维 2-21 6-28 锁定 .18 .50 30117 迪阿 2021-1 2022-0 新股 116.88 116.08 396 46,284 45,967 - 7 股份 2-08 6-15 锁定 .48 .68 30117 泽宇 2021-1 2022-0 新股 43.99 50.77 295 12,977 14,977 - 9 智能 2-01 6-08 锁定 .05 .15 30118 凯旺 2021-1 2022-0 新股 27.12 30.58 294 7,973. 8,990. - 2 科技 2-16 6-23 锁定 28 52 30118 力诺 2021-1 2022-0 新股 13.00 20.48 647 8,411. 13,250 - 8 特玻 1-04 5-11 锁定 00 .56 30118 奥尼 2021-1 2022-0 新股 66.18 56.62 435 28,788 24,629 - 9 电子 2-21 6-28 锁定 .30 .70 30119 善水 2021-1 2022-0 新股 27.85 27.46 575 16,013 15,789 - 0 科技 2-17 6-24 锁定 .75 .50 30119 家联 2021-1 2022-0 新股 30.73 29.14 297 9,126. 8,654. - 3 科技 2-02 6-09 锁定 81 58 30119 喜悦 2021-1 2022-0 新股 21.76 29.20 262 5,701. 7,650. - 8 智行 1-25 6-02 锁定 12 40 30121 亨迪 2021-1 2022-0 新股 25.80 33.65 967 24,948 32,539 - 1 药业 2-14 6-22 锁定 .60 .55 30122 光庭 2021-1 2022-0 新股 69.89 88.72 280 19,569 24,841 - 1 信息 2-15 6-22 锁定 .20 .60 68803 中科 2021-0 2022-0 新股 8.60 18.72 2,132 18,335 39,911 - 8 通达 7-05 1-13 锁定 .20 .04 68851 天微 2021-0 2022-0 新股 28.09 54.52 1,490 41,854 81,234 - 1 电子 7-22 2-07 锁定 .10 .80 68867 金迪 2021-0 2022-0 新股 55.18 74.11 2,310 127,46 171,19 - 0 克 7-23 2-07 锁定 5.80 4.10 68873 壹石 2021-0 2022-0 新股 15.49 75.36 3,409 52,805 256,90 - 3 通 8-10 2-17 锁定 .41 2.24 68878 悦安 2021-0 2022-0 新股 11.76 54.01 1,513 17,792 81,717 - 6 新材 8-18 2-28 锁定 .88 .13 注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00 元，因此没有作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币0.00 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单 和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0.00%（2020 年 12 月 31 日：0.00%）。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本 基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 139,066,62 - - - - - 139,066,62 7.75 7.75 结算备付金 - - - - - - 0.00 存出保证金 61,178.03 - - - - - 61,178.03 交易性金融资 - - - - - 928,165,33 928,165,33 产 0.87 0.87 买入返售金融 - - - - - - 0.00 资产 应收证券清算 - - - - - 70,397.97 70,397.97 款 应收利息 - - - - - 11,754.48 11,754.48 应收股利 - - - - - - 0.00 应收申购款 - - - - - 598,047.44 598,047.44 其他资产 - - - - - - 0.00 139,127,80 0.00 928,845,53 1,067,973,3 资产总计 0.00 0.00 0.00 5.78 0.76 36.54 负债 卖出回购金融 - - - - - - 0.00 资产款 应付证券清算 - - - - - 28,552,340. 28,552,340. 款 43 43 应付赎回款 - - - - - 234,808.82 234,808.82 应付管理人报 - - - - - 1,253,276.9 1,253,276.9 酬 5 5 应付托管费 - - - - - 208,879.49 208,879.49 应付销售服务 - - - - - - 0.00 费 应付交易费用 - - - - - 92,611.16 92,611.16 应交税费 - - - - - - 0.00 应付利息 - - - - - - 0.00 其他负债 - - - - - 205,045.15 205,045.15 30,546,962. 30,546,962. 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 利率敏感度缺 139,127,80 898,298,56 1,037,426,3 0.00 0.00 0.00 0.00 口 5.78 8.76 74.54 上年度末 2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 319,326,23 - - - - - 319,326,23 0.48 0.48 结算备付金 1,388,721.6 - - - - - 1,388,721.6 0 0 存出保证金 120,632.90 - - - - - 120,632.90 交易性金融资 - - - - - 1,249,194,0 1,249,194,0 产 32.60 32.60 买入返售金融 - - - - - - 0.00 资产 应收证券清算 - - - - - - 0.00 款 应收利息 - - - - - 18,781.01 18,781.01 应收股利 - - - - - - 0.00 应收申购款 - - - - - 985,823.14 985,823.14 其他资产 - - - - - - 0.00 320,835,58 0.00 1,250,198,6 1,571,034,2 资产总计 0.00 0.00 0.00 4.98 36.75 21.73 负债 卖出回购金融 - - - - - - 0.00 资产款 应付证券清算 - - - - - 166,694,50 166,694,50 款 1.66 1.66 应付赎回款 - - - - - 1,329,666.3 1,329,666.3 6 6 应付管理人报 - - - - - 1,268,518.7 1,268,518.7 酬 3 3 应付托管费 - - - - - 211,419.79 211,419.79 应付销售服务 - - - - - - 0.00 费 应付交易费用 - - - - - 1,314,959.5 1,314,959.5 6 6 应交税费 - - - - - - 0.00 应付利息 - - - - - - 0.00 其他负债 - - - - - 198,846.52 198,846.52 171,017,91 171,017,91 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.62 2.62 利率敏感度缺 320,835,58 1,079,180,7 1,400,016,3 0.00 0.00 0.00 0.00 口 4.98 24.13 09.11 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占基金资产净值 的比例为 0.00%(上年度 2020 年 12 月 31 日：0.00%)，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响，因而未进行敏感性分析(上年度 2020 年 12 月 31 日：同)。银行存款、结算备付金及存出保证 金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-90%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的 10％-40％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 928,165,330.87 89.47 1,249,194,032.60 89.23 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 928,165,330.87 89.47 1,249,194,032.60 89.23 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加 60,244,511.02 增加 87,719,989.75 业绩比较基准下降 5% 减少 60,244,511.02 减少 87,719,989.75 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债 下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于 第一层次的余额为人民币 926,208,818.60 元，属于第二层次的余额为人民币 1,956,512.27 元，无属于 第三层次的余额（2020 年 12 月 31 日：第一层次的余额为人民币 1,245,278,325.67 元，第二层次的 余额为人民币 3,915,706.93 元，无属于第三层次的余额）。 (a) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020 年 12 月 31 日：无)。 7.4.14.2 其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 7.4.14.3 其他事项 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－ 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工 具准则对财务报表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则 施行日(即 2022 年 1 月 1 日) 未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值) 进行追溯调整。本基金 将不调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益或其他综合收益。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 928,165,330.87 86.91 其中：股票 928,165,330.87 86.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 139,066,627.75 13.02 8 其他各项资产 741,377.92 0.07 9 合计 1,067,973,336.54 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 617,306,554.33 59.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 109,630.70 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 93,042,000.00 8.97 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 379,005.21 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 217,096,000.00 20.93 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 137,566.22 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 50,198.91 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.00 S 综合 - - 合计 928,165,330.87 89.47 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002572 索菲亚 4,400,000 97,680,000.00 9.42 2 000002 万科 A 4,800,000 94,848,000.00 9.14 3 002352 顺丰控股 1,350,000 93,042,000.00 8.97 4 600048 保利发展 5,000,000 78,150,000.00 7.53 5 600887 伊利股份 1,820,000 75,457,200.00 7.27 6 600309 万华化学 610,000 61,610,000.00 5.94 7 002595 豪迈科技 1,900,000 52,744,000.00 5.08 8 002508 老板电器 1,350,000 48,627,000.00 4.69 9 600383 金地集团 3,400,000 44,098,000.00 4.25 10 000651 格力电器 1,100,000 40,733,000.00 3.93 11 600426 华鲁恒升 1,200,000 37,560,000.00 3.62 12 300124 汇川技术 500,000 34,300,000.00 3.31 13 600585 海螺水泥 826,000 33,287,800.00 3.21 14 603816 顾家家居 425,000 32,793,000.00 3.16 15 000338 潍柴动力 1,600,000 28,624,000.00 2.76 16 600486 扬农化工 200,000 26,240,000.00 2.53 17 603666 亿嘉和 330,000 24,789,600.00 2.39 18 000100 TCL 科技 3,500,000 21,595,000.00 2.08 19 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.03 20 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.02 21 688670 金迪克 2,310 171,194.10 0.02 22 688786 悦安新材 1,513 81,717.13 0.01 23 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.01 24 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01 25 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01 26 301177 迪阿股份 396 45,967.68 0.00 27 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 28 688038 中科通达 2,132 39,911.04 0.00 29 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 30 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00 31 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00 32 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 33 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 34 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00 35 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00 36 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 37 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 38 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 39 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 40 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00 41 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 42 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 43 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 44 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 45 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 46 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 47 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 48 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 49 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 50 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 51 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 52 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 53 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 54 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 55 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 56 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 57 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 58 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 59 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 60 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 61 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 62 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 63 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 64 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 65 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 66 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 67 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 68 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 69 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 70 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 71 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 72 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 73 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 74 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 75 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 76 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 77 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 78 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 79 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 80 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 81 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 82 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 83 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 84 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 85 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 86 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 87 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 88 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 89 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 90 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 91 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 92 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 93 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 94 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 95 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 96 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000002 万科 A 71,787,389.13 5.13 2 002352 顺丰控股 70,330,051.65 5.02 3 002572 索菲亚 46,356,204.53 3.31 4 600486 扬农化工 23,299,248.00 1.66 5 000100 TCL 科技 21,702,059.81 1.55 6 002508 老板电器 18,337,925.10 1.31 7 000651 格力电器 16,873,697.43 1.21 8 600048 保利发展 13,622,168.20 0.97 9 002595 豪迈科技 13,504,633.00 0.96 10 600585 海螺水泥 10,877,856.00 0.78 11 600887 伊利股份 8,621,810.00 0.62 12 688235 百济神州 1,665,412.20 0.12 13 688538 和辉光电 636,262.35 0.05 14 688187 时代电气 513,627.84 0.04 15 301177 迪阿股份 462,844.80 0.03 16 688739 成大生物 441,540.00 0.03 17 688110 东芯股份 381,475.20 0.03 18 688151 华强科技 377,919.30 0.03 19 688032 禾迈股份 369,821.40 0.03 20 300957 贝泰妮 366,712.84 0.03 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600309 万华化学 90,138,542.67 6.44 2 603486 科沃斯 83,362,340.20 5.95 3 000002 万科 A 74,919,388.55 5.35 4 002572 索菲亚 72,830,675.00 5.20 5 300124 汇川技术 64,971,904.90 4.64 6 601633 长城汽车 44,361,241.88 3.17 7 002352 顺丰控股 41,248,623.70 2.95 8 000651 格力电器 23,786,775.50 1.70 9 603666 亿嘉和 23,057,663.18 1.65 10 002595 豪迈科技 22,661,787.38 1.62 11 600585 海螺水泥 19,750,011.00 1.41 12 600426 华鲁恒升 18,884,754.00 1.35 13 002508 老板电器 12,241,286.00 0.87 14 600048 保利发展 11,336,884.60 0.81 15 600887 伊利股份 10,550,405.00 0.75 16 000338 潍柴动力 6,138,901.00 0.44 17 600383 金地集团 2,507,368.07 0.18 18 603816 顾家家居 1,831,367.00 0.13 19 688235 百济神州 1,478,550.53 0.11 20 300957 贝泰妮 1,389,223.00 0.10 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 338,984,330.30 卖出股票的收入（成交）总额 677,767,447.42 注：不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,178.03 2 应收证券清算款 70,397.97 3 应收股利 - 4 应收利息 11,754.48 5 应收申购款 598,047.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 741,377.92 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 8,815 107,436.40 647,908,392.01 68.41% 299,143,438.72 31.59% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 3,035,073.59 0.32% 本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2007 年 1 月 24 日)基金份额总额 4,462,883,026.84 本报告期期初基金份额总额 1,291,969,560.25 本报告期基金总申购份额 108,247,577.26 减：本报告期基金总赎回份额 453,165,306.78 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 947,051,830.73 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2021 年 2 月 18 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更 公告》，李柯女士不再担任公司副总经理（财务总监、首席运营官）及首席信息官职务。 2、2021 年 7 月 24 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更 公告》，叶培智先生担任公司副总经理（财务总监兼首席运营官）职务。 3、自 2021 年 10 月 27 日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 8 万元，目前该事务所已向本基金提供连续 15 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 华泰证券股份 1 321,821,319.17 32.41% 293,275.77 32.13% - 有限公司 国金证券有限 1 167,165,072.64 16.83% 152,338.14 16.69% - 责任公司 华西证券股份 1 143,038,362.78 14.40% 133,212.16 14.59% - 有限公司 招商证券股份 1 108,445,657.36 10.92% 98,827.06 10.83% - 有限公司 申万宏源证券 1 97,656,777.50 9.83% 90,947.97 9.96% - 有限公司 国泰君安证券 1 58,133,195.26 5.85% 54,139.28 5.93% - 股份有限公司 中信建投证券 2 48,903,272.15 4.92% 45,543.89 4.99% - 股份有限公司 中国银河证券 1 47,916,833.41 4.83% 44,625.19 4.89% - 股份有限公司 中国中投证券 1 - - - - - 有限责任公司 野村东方国际 1 - - - - - 证券有限公司 中信证券股份 1 - - - - - 有限公司 北京高华证券 1 - - - - - 有限责任公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内退租了联讯证券席位 39937 上海交易单元，新增了华西证券席位 51336 上海交易单 元、野村东方国际证券席位 012264 深圳交易单元。 3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 国金证券有限 - - - - - - 责任公司 华西证券股份 509,188.80 100.00% - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 中国中投证券 - - - - - - 有限责任公司 野村东方国际 - - - - - - 证券有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 北京高华证券 - - - - - - 有限责任公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地 1 瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销 规定报刊、规定网站 2021-01-05 售业务的公告 2 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2020 年 规定网站 2021-01-22 第 4 季度报告 3 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 规定报刊 2021-01-22 年第四季度报告提示性公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 4 增加中欧财富为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2021-01-25 惠活动的公告 5 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理 规定报刊、规定网站 2021-02-18 人员变更公告 国联安基金管理有限公司关于终止上海有鱼 6 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 规定报刊、规定网站 2021-03-05 务的公告 国联安基金管理有限公司关于终止上海凯石 7 财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销 规定报刊、规定网站 2021-03-05 售业务的公告 国联安基金管理有限公司关于终止深圳富济 8 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 规定报刊、规定网站 2021-03-05 务的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 9 增加创金启富为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2021-03-30 惠活动的公告 10 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2020 年 规定网站 2021-03-31 年度报告 11 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 规定报刊 2021-03-31 年年度报告提示性公告 国联安基金管理有限公司关于在网上直销平 12 台开展货币基金转认/申购业务、网上直销平 规定报刊、规定网站 2021-04-09 台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告 13 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2021 年 规定网站 2021-04-22 第 1 季度报告 14 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 规定报刊 2021-04-22 年第 1 季度报告提示性公告 15 国联安德盛优势混合型证券投资基金招募说 规定网站 2021-05-20 明书更新(2021 年第 1 号) 16 国联安德盛优势混合型证券投资基金（后端） 规定网站 2021-05-20 基金产品资料概要更新 17 国联安德盛优势混合型证券投资基金（前端） 规定网站 2021-05-20 基金产品资料概要更新 18 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定报刊 2021-06-29 参加交通银行相关费率优惠活动的公告 19 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定报刊 2021-07-06 参加中国人寿相关费率优惠活动的公告 20 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定报刊 2021-07-19 在国信证券开通定期定额投资业务的公告 21 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定报刊 2021-07-21 参加招商银行相关费率优惠活动的公告 22 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2021 年 规定网站 2021-07-21 第 2 季度报告 23 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 规定报刊 2021-07-21 年第 2 季度报告提示性公告 24 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理 规定报刊、规定网站 2021-07-24 人员变更公告 25 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2021-07-30 参加浦发银行相关费率优惠活动的公告 26 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定报刊 2021-08-02 参加招商证券相关费率优惠活动的公告 27 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2021 年 规定网站 2021-08-31 中期报告 28 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 规定报刊 2021-08-31 年中期报告提示性公告 国联安基金管理有限公司关于终止中国国际 29 金融股份有限公司办理旗下基金相关销售业 规定网站、规定报刊 2021-09-27 务的公告 30 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定报刊 2021-10-22 参加宁波银行相关费率优惠活动的公告 31 国联安德盛优势混合型证券投资基金 2021 年 规定网站 2021-10-27 第 3 季度报告 32 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 规定报刊 2021-10-27 年第 3 季度报告提示性公告 33 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定报刊 2021-11-15 参加新时代证券相关费率优惠活动的公告 34 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定报刊 2021-11-15 参与华夏银行前端费率优惠活动的公告 国联安基金管理有限公司关于在网上直销平 35 台开展银行卡自动扣款申购基金费率优惠活 规定网站、规定报刊 2021-12-02 动的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 36 增加泰信财富为代销机构并参加相关费率优 规定网站、规定报刊 2021-12-15 惠活动的公告 37 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定报刊 2021-12-24 参与工商银行前端费率优惠活动的公告 国联安基金管理有限公司关于终止天相投资 38 顾问有限公司办理旗下基金相关销售业务的 规定网站、规定报刊 2021-12-28 公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2021 年 1 月 1 日 471,79 471,799,729. 机构 1 至 2021 年 12 月 9,729.0 - - 06 49.82% 31 日 6 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安德盛优势股票证券投资基金（现国联安德盛优势混合型证券投资基金） 发行及募集的文件 2、《国联安德盛优势混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安德盛优势混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安德盛优势混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 13.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二二年三月三十一日