国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 115 托管人报告............................................................................................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 116 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 12 6.2 利润表............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 14 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 157 投资组合报告......................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 37 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 38 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 38 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 388 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 40 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 409 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4010 重大事件揭示....................................................................................................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 41 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 41 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 41 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 41 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 4411 备查文件目录....................................................................................................................................... 49 11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 49 11.2 存放地点...................................................................................................................................... 49 11.3 查阅方式...................................................................................................................................... 49 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安德盛小盘精选证券投资基金 基金简称 国联安小盘精选混合 基金主代码 257010 交易代码 257010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月12日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,234,499,407.57份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国A股市场上具有成长 潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，在严 投资目标 格的风险控制机制下，采用积极主动的投资策略，通过多角度、多层次的 基本面研究，充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会，并通 过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益，从而实现投资者资产的 长期增值。 本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是自下而上的证券选 择。总体上说，对于本基金的投资重点——小盘股而言，将采取自下而上 的方式，综合使用数量化的金融工程模型、科学严谨的财务分析和深入的 上市公司调研与独特的草根研究等多种手段精选个股，并在此基础上构建 投资策略 股票投资组合。第二个层次是资产类别配置层面的风险管理，即对基金资 产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置进行实时监控，并根据当时 的宏观经济形势和证券市场行情调整资产配置比例，达到控制基金风险的 目的。总之，本基金在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有 机地结合起来，从而保证投资决策的科学性与风险收益结构的最优性。 业绩比较基准 （天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）×60%＋上证国债指数 ×40% 本基金是一只积极成长型的股票基金，由于其股票投资组合以小盘股为 风险收益特征 主，本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中 的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高 于业绩比较基准的单位风险收益值。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 陆康芸 蒋松云 信 息 披 露 联系电话 021-38992806 010-66105799 负责人 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.co m custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 北京市西城区复兴门内大街55 1318号星展银行大厦9楼 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 北京市西城区复兴门内大街55 1318号星展银行大厦9楼 号 邮政编码 200121 100140 法定代表人 庹启斌 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦9楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银 行大厦9楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 811,507,526.78 本期利润 1,014,735,196.07 加权平均基金份额本期利润 0.6407 本期加权平均净值利润率 45.13% 本期基金份额净值增长率 58.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 685,057,368.67 期末可供分配基金份额利润 0.5549 期末基金资产净值 2,116,595,936.34 期末基金份额净值 1.715 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 481.89% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.38% 3.14% -5.88% 2.19% 4.50% 0.95% 过去三个月 24.10% 2.36% 13.87% 1.66% 10.23% 0.70% 过去六个月 58.01% 1.92% 35.77% 1.32% 22.24% 0.60% 过去一年 104.20% 1.55% 69.22% 1.04% 34.98% 0.51% 过去三年 136.59% 1.34% 84.74% 0.88% 51.85% 0.46% 自基金合同生 481.89% 1.35% 272.80% 1.15% 209.09% 0.20% 效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安德盛小盘精选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004年4月12日至2015年6月30日） 注：1、本基金业绩比较基准为（天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）×60%+上证国债指数×40%； 2、本基金基金合同于2004年4月12日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时除小盘股投资比例低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理二十八只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 邹新进先生,硕士.于2004年7月加 盟中信建投证券有限责任公司(前 身为华夏证券有限责任公司)任分 析师.2007年7月加入国联安基金 本基金基金经 管理有限公司,历任高级研究员、 邹新进 理、投资组合 2010-03-0 - 11年(自 基金经理助理；现担任研究部副总 管理部总监 6 2004年起) 监、投资组合管理部总监,2010年 3 月起担任国联安德盛小盘精选 证券投资基金基金经理。2012年2 月至2013年4月兼任国联安信心 增长定期开放债券型证券投资基 金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年中国股市经历一波剧烈振荡，前五个月股指高歌猛进，但六月则风云突变，特别是下半月，中国股市大多数股票断崖式跳水，连续跌停，股指下跌幅度和速度甚至超过著名的5.30，这很大程度上缘于融资盘的作用。 本基金报告期内在仓位上保持高仓位。在行业配置上，本基金主要按照年初的投资思路以稳定的医药板块、低估值的汽车行业为主，辅以环保新能源、农业板块，基金报告期内收益较好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为58.01%，同期业绩比较基准收益率为35.77%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为有两点值得关注：一是经济能否有所回升或政策是否继续加码；二是改革措施（包括资本市场）的实质性实施，如国企改革等。 我们认为，2015年随着宽松政策的陆续实施和外围资金逐步进入，资本市场整体会有较好表现，但风险已逐步聚集，需要关注。经过近一年的持续上涨，大小盘股都轮番表现过，泡沫化较重，特别是以创业板为代表的小盘股，虽然经过六月份的大跌，泡沫仍相当严重。宏观经济依然弱势，股指波动也开始加大。 我们坚信，通过勤勉尽职的工作，持续挖掘优质上市公司进行长期投资，我们将努力为基金持有人带来一定的中长期投资回报，来分享中国经济持续快速成长的成果。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金对本报告期内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。 本基金以截止至2014年12月31日的可供分配利润为基准，于2015年1月23日实施分红，向截止至2015年1月22日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额0.310元派发红利。共发放红利59,030,743.84元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对国联安德盛小盘精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，国联安德盛小盘精选证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在国联安德盛小盘精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国联安德盛小盘精选证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为59,030,743.84元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛小盘精选证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安德盛小盘精选证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 18,490,250.87 40,496,215.61 结算备付金 1,446,829.74 3,684,075.48 存出保证金 536,824.59 349,842.96 交易性金融资产 6.4.7.2 2,088,018,094.96 2,051,134,547.54 其中：股票投资 1,578,586,869.08 1,564,414,494.14 基金投资 - - 债券投资 509,431,225.88 486,720,053.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 56,876,433.79 25,156,450.67 应收利息 6.4.7.5 9,360,759.50 4,339,944.79 应收股利 - - 应收申购款 2,794,578.07 410,071.69 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,177,523,771.52 2,125,571,148.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 10,000,000.00 - 应付证券清算款 - 4,040,913.46 应付赎回款 44,671,419.03 10,468,438.78 应付管理人报酬 2,878,535.16 2,718,281.36 应付托管费 479,755.87 453,046.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,144,524.45 1,338,080.00 应交税费 1,132,463.60 330,070.40 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 621,137.07 660,366.92 负债合计 60,927,835.18 20,009,197.82 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,234,499,407.57 1,890,018,350.56 未分配利润 6.4.7.10 882,096,528.77 215,543,600.36 所有者权益合计 2,116,595,936.34 2,105,561,950.92 负债和所有者权益总计 2,177,523,771.52 2,125,571,148.74 注：报告截止2015年6月30日，基金份额净值1.715元，基金份额总额1,234,499,407.57份。6.2 利润表 会计主体：国联安德盛小盘精选证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 1,040,405,131.60 120,764,332.67 1.利息收入 7,110,311.70 3,522,146.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 305,373.80 201,487.54 债券利息收入 6,368,086.66 3,274,225.16 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 436,851.24 46,433.33 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 829,148,544.35 85,020,801.45 其中：股票投资收益 6.4.7.12 723,498,676.96 74,662,291.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 97,449,057.44 -1,499,656.17 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 8,200,809.95 11,858,165.94 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 203,227,669.29 31,943,714.22 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 918,606.26 277,670.97 减：二、费用 25,669,935.53 18,044,043.57 1．管理人报酬 16,634,069.20 12,645,706.59 2．托管费 2,772,344.80 2,107,617.79 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 4,557,918.48 2,970,157.75 5．利息支出 1,491,913.37 107,782.95 其中：卖出回购金融资产支出 1,491,913.37 107,782.95 6．其他费用 6.4.7.19 213,689.68 212,778.49 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,014,735,196.07 102,720,289.10 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,014,735,196.07 102,720,289.10 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安德盛小盘精选证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,890,018,350.56 215,543,600.36 2,105,561,950.92 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,014,735,196.07 1,014,735,196.07 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -655,518,942.99 -289,151,523.82 -944,670,466.81 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 515,077,711.70 248,064,563.11 763,142,274.81 2.基金赎回款 -1,170,596,654.69 -537,216,086.93 -1,707,812,741.62 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -59,030,743.84 -59,030,743.84 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,234,499,407.57 882,096,528.77 2,116,595,936.34 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,252,534,297.47 -427,330,481.31 1,825,203,816.16 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 102,720,289.10 102,720,289.10 润） 三、本期基金份额交易产 -397,046,318.99 68,005,196.90 -329,041,122.09 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 16,579,378.47 -2,919,535.54 13,659,842.93 2.基金赎回款 -413,625,697.46 70,924,732.44 -342,700,965.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,855,487,978.48 -256,604,995.31 1,598,882,983.17 金净值） 注：1、报表附注为财务报表的组成部分。 2、本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意德盛小盘精选证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2004]19号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2004年4月12日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为8,324,975,786.82份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》和《国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产20%-75%；债券资产20%-65%；现金类资产5%-15%。本基金的业绩比较基准为：(60%×天相小盘股指数+40%×天相中盘股指数)×60% + 上证国债指数×40%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 6月30日的财务状况、2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除6.4.5.2中提及的会计估计变更，本报告期所采用的会计政策、会计估计与2014年度报告相一致。 6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称“《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》”)，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），自2015年3月26日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月26 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生会计差错。6.4.6 税项 (1) 主要税项说明 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 (2) 应交税费 债券利息收入所得税:2015年6月30日 1,132,463.60元 2014年12月31日 330,070.40元 该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 18,490,250.87 定期存款 - 其他存款 - 合计 18,490,250.87 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 972,929,604.94 1,578,586,869.08 605,657,264.14 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 418,057,700.20 421,994,225.88 3,936,525.68 债券 银行间市场 86,893,406.71 87,437,000.00 543,593.29 合计 504,951,106.91 509,431,225.88 4,480,118.97 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,477,880,711.85 2,088,018,094.96 610,137,383.11 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末（2015年6月30日）本基金未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末（2015年6月30日）本基金未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末（2015年6月30日）本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 8,666.40 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 651.00 应收债券利息 9,351,200.60 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 241.50 合计 9,360,759.50 注：此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的权证交易保证金的期末应收利息。6.4.7.6 其他资产 本报告期末（2015年6月30日）本基金未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,144,524.45 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,144,524.45 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 67,823.39 审计费用 54,547.97 信息披露费用 248,765.71 合计 621,137.07 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,890,018,350.56 1,890,018,350.56 本期申购 515,077,711.70 515,077,711.70 本期赎回（以“-”号填列） -1,170,596,654.69 -1,170,596,654.69 本期末 1,234,499,407.57 1,234,499,407.57 注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 63,715,460.47 151,828,139.89 215,543,600.36 本期利润 811,507,526.78 203,227,669.29 1,014,735,196.07 本期基金份额交易产生的 -131,134,874.74 -158,016,649.08 -289,151,523.82 变动数 其中：基金申购款 113,327,170.55 134,737,392.56 248,064,563.11 基金赎回款 -244,462,045.29 -292,754,041.64 -537,216,086.93 本期已分配利润 -59,030,743.84 - -59,030,743.84 本期末 685,057,368.67 197,039,160.10 882,096,528.77 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 248,969.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 43,574.30 其他 12,829.66 合计 305,373.80 注：此处其他列示的是基金上交所与深交所权证交易保证金利息以及基金申购款滞留利息。6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,867,433,826.39 减：卖出股票成本总额 1,143,935,149.43 买卖股票差价收入 723,498,676.96 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 97,449,057.44 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 97,449,057.44 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 637,826,882.73 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 535,887,213.97 付）成本总额 减：应收利息总额 4,490,611.32 买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 97,449,057.44 差价收入 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 8,200,809.95 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,200,809.95 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 203,227,669.29 ——股票投资 288,677,478.19 ——债券投资 -85,449,808.90 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 203,227,669.29 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 908,804.28 转换费收入 9,801.98 合计 918,606.26 注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 4,557,693.48 银行间市场交易费用 225.00 合计 4,557,918.48 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 54,547.97 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 1,376.00 账户维护费 9,000.00 合计 213,689.68 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安 3,916,780.00 0.15% 55,613,156.95 2.95% 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 国泰君安 92,396,977.11 8.07% 16,818,459.60 6.04% 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安 3,565.77 0.15% - - 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安 50,629.95 3.00% 50,629.95 7.45% 注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安获得证券研究综合服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 16,634,069.20 12,645,706.59 其中：支付销售机构的客户维护费 1,499,920.10 1,681,521.91 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,772,344.80 2,107,617.79 注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，其他关联方末均未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 18,490,250.8 248,969.84 31,210,099.6 171,799.73 7 4 注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计算。本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2015年6月30日的相关余额为人民币1,446,829.74元。(2014年6月30日:人民币1,167,572.87元) 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 分红数 发放总额 额 计 内 外 1 2015-01-22 - 2015- 0.310 30,044,047.5 28,986,696.3 59,030,743.8 - 01-22 1 3 4 30,044,047.5 28,986,696.3 59,030,743.8 合计 0.310 - 1 3 4 注：本期利润分配的收益基准日为2014年12月31日。6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30040 九强 2014-1 2015-1 新股 432,68 3,098, 20,258 6 生物 0-27 0-29 锁定 14.32 46.82 2 003.12 ,171.2 - 4 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00078北新建2015-04 重大事 19.13 - -1,600,000.017,449,171.16 30,608,000.0 - 6 材 -10 项 0 0 60049科达洁2015-06 重大事 22.85 - - 900,000.0018,879,688.89 20,565,000.0 - 9 能 -10 项 0 60056江西长2015-05 重大事 20.592015-0 17.362,000,000.028,533,781.80 41,180,000.0 - 1 运 -04 项 8-20 0 0 00077新兴铸2015-06 重大事 10.16 - -3,500,000.019,821,362.78 35,560,000.0 - 8 管 -15 项 0 0 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额10,000,000.00元，于2015年7月1日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： 信用风险 流动性风险 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 262,816,368.48 319,064,364.00 AAA以下 9,228,000.00 79,332,689.40 未评级 - - 合计 272,044,368.48 398,397,053.40 注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资； 2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 6个月以 3个月 6个月 1年以内 2015年6月30 内 个月 内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 其他资产 - - - - - - - - - - 银行存款 18,490,2 - - - - - - - - 18,490,2 50.87 50.87 结算备付金 1,446,82 - - - - - - - - 1,446,82 9.74 9.74 存出保证金 536,824. - - - - - - - - 536,824. 59 59 交易性金融资 - 48,065,0 - 110,353, - - 300,862, 50,150,000 1,578,586, 2,088,01 产 00.00 795.00 430.88 .00 869.08 8,094.96 应收证券清算 - - - - - - - - 56,876,433 56,876,4 款 .79 33.79 应收利息 - - - - - - - - 9,360,759. 9,360,75 50 9.50 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 497.02 - - - - - - - 2,794,081. 2,794,57 05 8.07 资产总计 20,474,4 48,065,0 110,353, 300,862, 50,150,000 1,647,618, 2,177,52 02.22 00.00 - 795.00 - - 430.88 .00 143.42 3,771.52 负债 其他负债 - - - - - - - - 621,137.07 621,137. 07 卖出回购金融 10,000,0 - - - - - - - - 10,000,0 资产款 00.00 00.00 应付证券清算 - - - - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - - - - 44,671,419 44,671,4 .03 19.03 应付管理人报 - - - - - - - - 2,878,535. 2,878,53 酬 16 5.16 应付托管费 - - - - - - - - 479,755.87 479,755. 87 应付交易费用 - - - - - - - - 1,144,524. 1,144,52 45 4.45 应交税费 - - - - - - - - 1,132,463. 1,132,46 60 3.60 应付利息 - - - - - - - - - - 负债总计 10,000,0 - 50,927,835 60,927,8 00.00 - - - - - - .18 35.18 利率敏感度缺10,474,4 48,065,0 110,353, 300,862, 50,150,000 1,596,690, 2,116,59 口 02.22 00.00 - 795.00 - - 430.88 .00 308.24 5,936.34 上年度末 1个月以 1-3 6个月以 3个月 6个月 1年以内 2014年12月31 内 个月 内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 40,496,2 - - - - - - - - 40,496,2 15.61 15.61 结算备付金 3,684,07 - - - - - - - - 3,684,07 5.48 5.48 存出保证金 349,842. - - - - - - - - 349,842. 96 96 交易性金融资 68,559,6 108,277, - 289,453, - - 20,430,0 - 1,564,414, 2,051,13 产 00.00 000.00 453.40 00.00 494.14 4,547.54 应收证券清算 - - - - - - - - 25,156,450 25,156,4 款 .67 50.67 应收利息 - - - - - - - - 4,339,944. 4,339,94 79 4.79 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 410,071.69 410,071. 69 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 113,089, 108,277, 289,453, 20,430,0 1,594,320, 2,125,57 734.05 000.00 - 453.40 - - 00.00 - 961.29 1,148.74 负债 卖出回购金融 - - - - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - - - - 4,040,913. 4,040,91 款 46 3.46 应付赎回款 - - - - - - - -10,468,438 10,468,4 .78 38.78 应付管理人报 - - - - - - - - 2,718,281. 2,718,28 酬 36 1.36 应付托管费 - - - - - - - -453,046.90 453,046. 90 应付交易费用 - - - - - - - - 1,338,080. 1,338,08 00 0.00 应交税费 - - - - - - - -330,070.40 330,070. 40 应付利息 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - -660,366.92 660,366. 92 负债总计 - 20,009,197 20,009,1 - - - - - - - .82 97.82 利率敏感度缺113,089, 108,277, 289,453, 20,430,0 1,574,311,7 2,105,56 口 734.05 000.00 - 453.40 - - 00.00 - 63.47 1,950.92 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 市场利率下降25个基点 增加2,243,564.35 增加225,734.47 市场利率上升25个基点 减少2,243,564.35 减少225,734.47 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的74.58%，债券投资为24.07%，无衍生金融资产。于2015年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 1,578,586,869. 1,564,414,494 交易性金融资产－股票投资 74.58 74.30 08 .14 交易性金融资产－基金投资 - - - - 509,431,225.88 24.07 486,720,053.4 23.12 交易性金融资产－债券投资 0 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 2,088,018,094. 2,051,134,547 合计 98.65 97.42 96 .54 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 业绩比较基准上升5% 增加142,994,505.15 增加155,066,795.14 业绩比较基准下降5% 减少142,994,505.15 减少155,066,795.14 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,578,586,869.08 72.49 其中：股票 1,578,586,869.08 72.49 2 固定收益投资 509,431,225.88 23.39 其中：债券 509,431,225.88 23.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 19,937,080.61 0.92 7 其他各项资产 69,568,595.95 3.19 8 合计 2,177,523,771.52 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 155,978,196.00 7.37 B 采矿业 - - C 制造业 1,128,702,903.08 53.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 214,145,770.00 10.12 G 交通运输、仓储和邮政业 41,180,000.00 1.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 38,580,000.00 1.82 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,578,586,869.08 74.58 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000625 长安汽车 9,800,000 207,270,000.00 9.79 2 300171 东富龙 6,426,980 180,533,868.20 8.53 3 002714 牧原股份 2,655,400 155,978,196.00 7.37 4 600511 国药股份 2,400,000 120,936,000.00 5.71 5 600337 美克家居 7,510,000 112,199,400.00 5.30 6 002022 科华生物 2,600,000 110,916,000.00 5.24 7 000028 国药一致 1,164,000 86,729,640.00 4.10 8 002202 金风科技 4,000,000 77,880,000.00 3.68 9 002340 格林美 4,818,700 73,292,427.00 3.46 10 600664 哈药股份 5,420,616 65,264,216.64 3.08 11 000513 丽珠集团 680,000 46,124,400.00 2.18 12 600561 江西长运 2,000,000 41,180,000.00 1.95 13 600376 首开股份 2,000,000 38,580,000.00 1.82 14 600197 伊力特 2,300,000 35,765,000.00 1.69 15 000778 新兴铸管 3,500,000 35,560,000.00 1.68 16 002124 天邦股份 1,667,100 33,675,420.00 1.59 17 000786 北新建材 1,600,000 30,608,000.00 1.45 18 600584 长电科技 1,600,000 30,576,000.00 1.44 19 600499 科达洁能 900,000 20,565,000.00 0.97 20 300406 九强生物 432,682 20,258,171.24 0.96 21 002185 华天科技 1,000,000 18,020,000.00 0.85 22 600066 宇通客车 800,000 16,440,000.00 0.78 23 002243 通产丽星 800,000 11,040,000.00 0.52 24 000701 厦门信达 281,500 6,480,130.00 0.31 25 000902 新洋丰 100,000 2,715,000.00 0.13 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300171 东富龙 86,408,357.50 4.10 2 000028 国药一致 58,211,349.42 2.76 3 600664 哈药股份 54,206,637.94 2.57 4 000625 长安汽车 53,740,962.26 2.55 5 600028 中国石化 40,674,839.73 1.93 6 002185 华天科技 36,937,584.06 1.75 7 002340 格林美 36,423,221.09 1.73 8 600337 美克家居 35,433,344.06 1.68 9 002202 金风科技 31,385,864.86 1.49 10 002124 天邦股份 30,952,842.23 1.47 11 600584 长电科技 29,600,485.50 1.41 12 000513 丽珠集团 26,343,300.00 1.25 13 002714 牧原股份 25,916,972.66 1.23 14 601788 光大证券 23,811,072.15 1.13 15 600499 科达洁能 23,075,175.30 1.10 16 002098 浔兴股份 22,138,528.84 1.05 17 600561 江西长运 21,502,637.68 1.02 18 601988 中国银行 19,608,777.12 0.93 19 000402 金 融 街 17,415,500.00 0.83 20 002008 大族激光 16,398,252.52 0.78 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300171 东富龙 329,778,238.57 15.66 2 600157 永泰能源 161,605,410.18 7.68 3 600376 首开股份 118,944,845.69 5.65 4 000625 长安汽车 96,532,818.64 4.58 5 002146 荣盛发展 91,420,291.19 4.34 6 600066 宇通客车 83,695,142.05 3.97 7 002022 科华生物 65,336,224.38 3.10 8 002465 海格通信 65,227,512.38 3.10 9 002559 亚威股份 56,960,054.00 2.71 10 600337 美克家居 53,932,008.59 2.56 11 000685 中山公用 52,134,408.33 2.48 12 600028 中国石化 40,774,539.10 1.94 13 002124 天邦股份 35,521,255.36 1.69 14 002028 思源电气 34,595,287.09 1.64 15 601788 光大证券 34,221,185.00 1.63 16 600970 中材国际 32,469,371.85 1.54 17 002638 勤上光电 31,031,107.83 1.47 18 002098 浔兴股份 30,364,423.99 1.44 19 000402 金 融 街 29,531,147.00 1.40 20 002531 天顺风能 29,076,813.18 1.38 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 869,430,046.18 卖出股票的收入（成交）总额 1,867,433,826.39 注：不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 123,313,357.40 5.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 114,073,500.00 5.39 其中：政策性金融债 114,073,500.00 5.39 4 企业债券 253,438,561.18 11.97 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 18,605,807.30 0.88 8 其他 - - 9 合计 509,431,225.88 24.07 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019317 13国债17 717,710 73,163,357.40 3.46 2 126018 08江铜债 699,990 68,858,016.30 3.25 3 112138 12苏宁01 500,000 50,850,000.00 2.40 4 010303 03国债⑶ 500,000 50,150,000.00 2.37 5 140352 14进出52 500,000 48,065,000.00 2.27 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 536,824.59 2 应收证券清算款 56,876,433.79 3 应收股利 - 4 应收利息 9,360,759.50 5 应收申购款 2,794,578.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,568,595.95 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 28,494 43,324.89 284,662,721.43 23.06% 949,836,686.14 76.94% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,250,099.30 0.10% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年4月12日）基金份额总额 8,324,975,786.82 本报告期期初基金份额总额 1,890,018,350.56 本报告期基金总申购份额 515,077,711.70 减：本报告期基金总赎回份额 1,170,596,654.69 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,234,499,407.57 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2015年6月6日，基金管理人发布关于《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。自该日起谭晓雨女士担任我司总经理一职。公司董事长庹启斌先生不再代为履行总经理职责。上述事项已经2015年4月7日召开的国联安基金管理有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过。 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 安信证券股份 1 - - - - 本期增加 有限公司 国泰君安证券 1 3,916,780.00 0.15% 3,565.77 0.15% - 股份有限公司 中国国际金融 1 - - - - - 有限公司 海通证券股份 2 127,423,745.97 4.78% 113,524.66 4.77% - 有限公司 平安证券有限 1 130,872,183.05 4.91% 119,144.89 5.00% - 责任公司 招商证券股份 1 1,415,948,335.24 53.13% 1,252,973.45 52.61% - 有限公司 国元证券股份 1 - - - - - 有限公司 光大证券股份 1 94,544,710.80 3.55% 83,662.54 3.51% - 有限公司 华泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 国信证券股份 1 100,167,991.98 3.76% 91,192.38 3.83% - 有限公司 申万宏源证券 1 - - - - - 有限公司 兴业证券股份 1 179,849,535.71 6.75% 163,734.00 6.87% - 有限公司 中银国际证券 1 31,921,209.84 1.20% 28,246.97 1.19% - 有限责任公司 中国中投证券 1 460,125,636.02 17.26% 418,897.86 17.59% - 有限责任公司 中信证券股份 1 4,500,000.00 0.17% 4,096.65 0.17% - 有限公司 华宝证券有限 1 - - - - - 责任公司 国联证券股份 1 - - - - - 有限公司 齐鲁证券有限 1 22,876,886.37 0.86% 20,243.76 0.85% - 公司 东方证券股份 1 93,103,085.22 3.49% 82,387.21 3.46% - 有限公司 浙商证券股份 1 - - - - 本期增加 有限公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内，停止租用华融证券股份有限公司交易单元一个，新增浙商证券股份有限公司一个交易单元和安信证券股份有限公司一个交易单元。申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 国泰君安证券 92,396,977.1 8.07% - - - - 股份有限公司 1 中国国际金融 - - - - - - 有限公司 海通证券股份 125,513,339. 10.97% 50,000,00 2.00% - - 有限公司 81 0.00 平安证券有限 172,840,672. 15.10% 1,367,000, 54.80% - - 责任公司 93 000.00 招商证券股份 45,665,149.8 3.99% - - - - 有限公司 1 国元证券股份 - - - - - - 有限公司 光大证券股份 9,110,970.35 0.80% - - - - 有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 国信证券股份 162,922,416. 14.24% 40,000,00 1.60% - - 有限公司 56 0.00 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 兴业证券股份 266,355,349. 23.27% 704,500,0 28.24% - - 有限公司 89 00.00 中银国际证券 - - - - - - 有限责任公司 中国中投证券 259,455,549. 22.67% 332,900,0 13.35% - - 有限责任公司 81 00.00 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 华宝证券有限 - - - - - - 责任公司 国联证券股份 - - - - - - 有限公司 齐鲁证券有限 - - - - - - 公司 东方证券股份 10,166,951.7 0.89% - - - - 有限公司 8 浙商证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 1 万达信息（300168）和宏源证券（000562）估 报、证券时报、公司网站 2015-01-08 值调整的公告 2 国联安德盛小盘精选证券投资基金分红公告 中国证券报、上海证券 2015-01-20 报、证券时报、公司网站 3 国联安德盛小盘精选证券投资基金2014年第 中国证券报、上海证券 2015-01-21 4季度报告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 4 东方财富（300059）和泰格医药（300347）估 报、证券时报、公司网站 2015-01-23 值调整的公告 5 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-01-24 哈药股份（600664）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 6 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-01-28 银座股份（600858）和三花股份（002050）估 报、证券时报、公司网站 值调整的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 7 参加和讯网申购、定投、转换费率优惠活动的 报、证券时报、证券日报、 2015-02-05 公告 公司网站 8 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-02-07 华侨城A（000069）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 9 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-02-13 久其软件（002279）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 10 国联安基金管理有限公司关于网上直销平台 中国证券报、上海证券 2015-02-17 调整相关费率优惠的公告 报、证券时报、公司网站 11 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-02-13 久其软件（002279）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 12 东方财富（300059）和硕贝德（300322）估值 报、证券时报、公司网站 2015-02-17 调整的公告 13 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-02-25 鹏博士（600804）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加长量基金 中国证券报、上海证券 14 为旗下部分开放式基金代销机构及开通定投、报、证券时报、公司网站 2015-02-27 转换及费率优惠的公告 国联安基金管理有限公司旗下部分基金参加 中国证券报、上海证券 15 数米基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2015-03-02 公司网站 16 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-06 众生药业（002317）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 17 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-07 精诚铜业（002171）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 18 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券 2015-03-09 天天基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、公司网站 19 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-10 永泰能源和城投控股估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 20 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-12 信邦制药估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 21 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-14 长安汽车估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券 22 好买基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2015-03-16 公司网站 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券 23 和讯网费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2015-03-16 公司网站 24 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券 2015-03-16 数米基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 公司网站 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券 25 众禄基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2015-03-16 公司网站 26 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-14 华宇软件（300271）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 27 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-18 中科金财和华仁药业估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 28 增加中山证券有限责任公司为代销机构的公 报、证券时报、证券日报、 2015-03-19 告 公司网站 29 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-20 皖通科技估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 30 国联安基金管理有限公司关于调整交易所固 中国证券报、上海证券 2015-03-25 定收益品种估值方法的公告 报、证券时报、公司网站 31 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-25 鑫龙电器估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 32 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-27 股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 33 国联安德盛小盘精选证券投资基金2014年年 中国证券报、上海证券 2015-03-30 度报告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 34 参与中国工商银行股份有限公司个人电子银 报、证券时报、证券日报、 2015-04-01 行基金前端申购费率优惠活动的公告 公司网站 35 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-01 桑德环境和传化股份估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 36 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-02 华润双鹤估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 37 恒宝股份、宏达新材、久联发展及键桥通讯估 报、证券时报、公司网站 2015-04-03 值调整的公告 38 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-04 黄河旋风、中国国旅估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 39 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-04 航天信息、三元达估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加北京增财 中国证券报、上海证券 40 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代 报、证券时报、公司网站 2015-04-07 销机构及开通定投、转换及费率优惠的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 41 长电科技、阳光电源、金新农、艾派克、鼎立 报、证券时报、公司网站 2015-04-09 股份估值调整的公告 42 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-10 招商地产、招商银行估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 43 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-11 银之杰估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 44 华昌达、佳讯飞鸿、三诺生物、红日药业估值 报、证券时报、公司网站 2015-04-15 调整的公告 45 国联安德盛小盘精选证券投资基金2015年度 中国证券报、上海证券 2015-04-20 1季报 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加上海利得 中国证券报、上海证券 46 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代 报、证券时报、证券日报、 2015-04-21 销机构及开通定投及费率优惠的公告 公司网站 47 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-23 宝鹰股份估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 48 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-25 三钢闽光和金达威估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 49 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-25 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二〇一五年八月二十八日