国联安德盛小盘精选证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................ 1 1.1 重要提示............................................................................................................................ 1 §2 基金简介............................................................................................................................ 4 2.1 基金基本情况.................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明.................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料.................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现.................................................................................................................... 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................... 8 §4 管理人报告........................................................................................................................ 8 4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................... 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................... 13 §5 托管人报告...................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................... 13 §6 审计报告.......................................................................................................................... 14 6.1 管理层对财务报表的责任............................................................................................... 14 6.2 注册会计师的责任.......................................................................................................... 14 6.3 审计意见.......................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表.................................................................................................................. 15 7.1 资产负债表...................................................................................................................... 15 7.2 利润表.............................................................................................................................. 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................... 17 7.4 报表附注.......................................................................................................................... 18 §8 投资组合报告.................................................................................................................. 39 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 39 8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................... 40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................... 41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................... 42 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................... 43 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................... 44 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........ 44 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....... 44 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................... 44 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................... 44 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................... 45 8.12 投资组合报告附注.......................................................................................................... 45 9 基金份额持有人信息...................................................................................................... 46 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................... 46 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................... 46 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................... 46 10 开放式基金份额变动........................................................................................................ 47 11 重大事件揭示..................................................................................................................... 47 11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 47 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................... 47 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 47 11.4 基金投资策略的改变...................................................................................................... 48 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 48 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 48 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 48 11.8 其他重大事件.................................................................................................................. 51 12 备查文件目录.................................................................................................................. 54 12.1 备查文件目录.................................................................................................................. 54 12.2 存放地点.......................................................................................................................... 54 12.3 查阅方式.......................................................................................................................... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况基金名称 国联安德盛小盘精选证券投资基金 基金简称 国联安小盘精选混合 基金主代码 257010 交易代码 257010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月12日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,890,018,350.56份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国A股市场上具 有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管 投资目标 理经验，在严格的风险控制机制下，采用积极主动的投资策略，通 过多角度、多层次的基本面研究，充分发掘小盘股所具有的潜在成 长性带来的投资机会，并通过波段操作的择时策略追求较高的资本 利得收益，从而实现投资者资产的长期增值。 本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是自下而上的证 券选择。总体上说，对于本基金的投资重点——小盘股而言，将采 取自下而上的方式，综合使用数量化的金融工程模型、科学严谨的 财务分析和深入的上市公司调研与独特的草根研究等多种手段精选 投资策略 个股，并在此基础上构建股票投资组合。第二个层次是资产类别配 置层面的风险管理，即对基金资产在股票、债券和现金三大资产类 别间的配置进行实时监控，并根据当时的宏观经济形势和证券市场 行情调整资产配置比例，达到控制基金风险的目的。总之，本基金 在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有机地结合起 来，从而保证投资决策的科学性与风险收益结构的最优性。 业绩比较基准 （天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）×60%＋上证国 债指数×40% 本基金是一只积极成长型的股票基金，由于其股票投资组合以小盘 风险收益特征 股为主，本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券 投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值 从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 陆康芸 蒋松云 负责人 联系电话 021-38992806 010-66105799 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 北京市西城区复兴门内大街55号 星展银行大厦9楼 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 北京市西城区复兴门内大街55号 星展银行大厦9楼 邮政编码 200121 100140 法定代表人 庹启斌 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大 厦9楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 上海市南京西路1266号恒隆广场49-51楼 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展 银行大厦9楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 289,008,856.75 143,054,852.46 -207,163,239.88 本期利润 588,965,919.51 138,442,393.71 169,195,551.80 加权平均基金份额本期利 0.2976 0.0646 0.0719 润 本期加权平均净值利润率 32.88% 7.94% 10.08% 本期基金份额净值增长率 37.53% 8.14% 10.80% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 63,715,460.47 -427,330,481.31 -563,639,426.63 期末可供分配基金份额利 0.0337 -0.1897 -0.2512 润 期末基金资产净值 2,105,561,950.92 1,825,203,816.16 1,680,459,317.18 期末基金份额净值 1.114 0.810 0.749 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 268.27% 167.77% 147.60% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ② ④ 过去三个月 10.08% 1.31% 10.22% 0.81% -0.14% 0.50% 过去六个月 29.23% 1.10% 24.64% 0.68% 4.59% 0.42% 过去一年 37.53% 1.10% 25.86% 0.69% 11.67% 0.41% 过去三年 64.79% 1.19% 42.18% 0.79% 22.61% 0.40% 过去五年 30.29% 1.21% 21.47% 0.85% 8.82% 0.36% 自基金合同 268.27% 1.32% 174.59% 1.14% 93.68% 0.18% 生效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛小盘精选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004年4月12日至2014年12月31日） 注：1、本基金业绩比较基准为（天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）×60%+上证国债指数×40%； 2、本基金基金合同于2004年4月12日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时除小盘股投资比例低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安德盛小盘精选证券投资基金 基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 份额分红数 2014 - - - - - 2013 - - - - - 2012 - - - - - 合计 - - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理二十三只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 邹新进先生，硕士。曾任中信建 投证券有限责任公司（前身为华 夏证券有限责任公司）分析师； 本基金 2007年7月起加入国联安基金管 邹新进 基金经 2010-03-06 - 10年(自 理有限公司，曾先后担任高级研 理 2004年起) 究员、基金经理助理、研究部副 总监。2010年3月起担任本基金 基金经理， 2012年2月至2013 年4月兼任国联安信心增长债券 型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为2次，一次是两个投资组合根据不同的投资策略进行的调仓操作, 一次是其中一个投资组合即将到期进行的清仓操作。 本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，执行了95%置信区间、假设溢价率为0的T分布检验，同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。 公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年是我国证券市场自2010年下跌趋势以来由熊转牛的关键之年。上半年中国股市总体呈窄幅震荡，略有下跌，上证指数跌3.2%，但振幅仅9.62%，是上证指数历史振幅最小的一个半年，市场也许正在为未来的变化积累能量。下半年中国股市终于在经历三季度的触底反弹后继续高歌猛进，基本上是光头光脚大阳线，特别是11月降息以后的暴涨，市场明显进入了牛市氛围。市场人气爆棚，增量资金疯狂进入。2014年全年上证指数上涨了52.87%，沪深300指数上涨了51.66%，是全球主要股市中表现最好的国家。 本基金2014年整体表现良好。本基金报告期内在仓位上保持高仓位。在行业配置上，本基金主要按照年初的投资思路重点配置在景气较好的汽车行业、高成长的TMT板块、稳定增长的医药板块及景气回升的新能源板块和农业板块，取得较好的收益；期间也参与了军工等热点板块的配置，并在第四季度较大仓位参与金融地产板块，效果也不错。 截至2014年12月31日，本基金基金份额净值全年收益率37.53%，相对业绩表现良好。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为37.53%，同期业绩比较基准收益率为25.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，我们认为有两点值得关注：一是经济能否有所回升或政策是否有所加码；二是改革措施（包括资本市场）的实质性实施，如国企改革等。 对于市场策略，我们认为，2015 年随着各项改革措施的陆续实施，整体经济发展有望迎来新的改革红利，不确实性也有所消除；外围资金逐步进入，资本市场整体仍将有所表现，但风险正逐步聚集，需要关注。在行业配置上，我们将主要仓位配置在早周期且低估值的汽车行业和地产板块、稳定增长的医药板块及景气回升的新能源板块和农业板块。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作监察报告报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面： （1）随着相关法律法规的相继公布和实施，监管机构对基金行业的管理也日趋细化和深化。公司对合规经营和风险防范十分重视，为此，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，紧跟监管机构的步伐，组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。除及时对新进员工进行合规培训外，还在新的法律法规出台时安排了相关法律培训，使员工加深对法律法规及公司规范的理解，力求加强员工的合规意识。 （2）报告期内，中国证监会进一步加强日常监管和自律监管，始终保持对资管行业违法行为的高压态势，查处大案、要案尤其是“老鼠仓”案件的速度和数量达到空前，且从依靠内部举报、突击检查，变为依靠大数据等更高效的技术手段，并将专户业务特别是子公司业务的风险管控作为了监管重点，强调了八个“不得”原则。公司在监管机构的指导下，进一步推动合规经营和风险防范，高度重视投研“三条底线”和八个“不得”原则。多次通过邮件和培训等多种形式对投研人员加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。 （3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售以及信息披露等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。 （4）加强与托管行相关监督部门的日常联系。监察部门分别与托管银行的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。 基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金对本报告期内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。 本基金以截止至2014年12月31日的可供分配利润为基准，于2015年1月23日实施分红，向截止至2015年1月22日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额0.310元派发红利。共发放红利59,030,743.84元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对国联安德盛小盘精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，国联安德盛小盘精选证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在国联安德盛小盘精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国联安德盛小盘精选证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛小盘精选证券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 毕马威华振审字第1500255号 国联安德盛小盘精选证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了国联安德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“国联安德盛小盘基金”)财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是国联安德盛小盘基金管理人国联安基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价国联安基金管理有限公司管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 审计意见 我们认为，国联安德盛小盘基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了国联安德盛小盘基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果及基金净值变动情况。 毕马威华振会计师事务所 注册会计师 王国蓓 张楠 上海市南京西路1266号恒隆广场49-51楼 2015-03-26 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体：国联安德盛小盘精选证券投资基金报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 40,496,215.61 81,597,282.24 结算备付金 3,684,075.48 1,425,047.90 存出保证金 349,842.96 503,779.43 交易性金融资产 7.4.7.2 2,051,134,547.54 1,737,938,877.43 其中：股票投资 1,564,414,494.14 1,328,696,996.47 基金投资 - - 债券投资 486,720,053.40 409,241,880.96 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 25,156,450.67 10,646,186.05 应收利息 7.4.7.5 4,339,944.79 3,075,607.68 应收股利 - - 应收申购款 410,071.69 30,855.05 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,125,571,148.74 1,835,217,635.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,040,913.46 326,859.06 应付赎回款 10,468,438.78 944,766.19 应付管理人报酬 2,718,281.36 2,162,471.37 应付托管费 453,046.90 360,411.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,338,080.00 1,117,643.78 应交税费 330,070.40 4,441,666.70 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 660,366.92 660,000.62 负债合计 20,009,197.82 10,013,819.62 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,890,018,350.56 2,252,534,297.47 未分配利润 7.4.7.10 215,543,600.36 -427,330,481.31 所有者权益合计 2,105,561,950.92 1,825,203,816.16 负债和所有者权益总计 2,125,571,148.74 1,835,217,635.78 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.114元，基金份额总额1,890,018,350.56份。 7.2 利润表会计主体：国联安德盛小盘精选证券投资基金本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 一、收入 628,205,739.00 176,491,163.13 1.利息收入 8,117,858.41 6,994,350.52 其中：存款利息收入 7.4.7.11 502,699.93 342,794.12 债券利息收入 7,294,338.35 6,278,279.35 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 320,820.13 373,277.05 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 319,799,797.56 173,971,268.02 其中：股票投资收益 7.4.7.12 275,961,352.88 158,296,213.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 28,813,339.74 -916,292.34 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 15,025,104.94 16,591,346.48 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 299,957,062.76 -4,612,458.75 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 331,020.27 138,003.34 减：二、费用 39,239,819.49 38,048,769.42 1．管理人报酬 26,883,984.83 26,181,871.89 2．托管费 4,480,664.17 4,363,645.29 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 6,378,327.15 7,000,417.25 5．利息支出 1,066,638.76 72,888.99 其中：卖出回购金融资产支出 1,066,638.76 72,888.99 6．其他费用 7.4.7.19 430,204.58 429,946.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 588,965,919.51 138,442,393.71 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 588,965,919.51 138,442,393.71 列 7.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：国联安德盛小盘精选证券投资基金本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,252,534,297.47 -427,330,481.31 1,825,203,816.16 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 588,965,919.51 588,965,919.51 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净 -362,515,946.91 53,908,162.16 -308,607,784.75 值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 494,000,637.51 -9,854,761.10 484,145,876.41 2.基金赎回款 -856,516,584.42 63,762,923.26 -792,753,661.16 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 1,890,018,350.56 215,543,600.36 2,105,561,950.92 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,244,098,743.81 -563,639,426.63 1,680,459,317.18 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 138,442,393.71 138,442,393.71 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净 8,435,553.66 -2,133,448.39 6,302,105.27 值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 336,600,866.67 -61,699,049.20 274,901,817.47 2.基金赎回款 -328,165,313.01 59,565,600.81 -268,599,712.20 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 2,252,534,297.47 -427,330,481.31 1,825,203,816.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：庹启斌，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国联安德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意德盛小盘精选证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2004]19号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2004年4月12日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为8,324,975,786.82份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》和《国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产 20%-75%；债券资产20%-65%；现金类资产5%-15%。本基金的业绩比较基准为：(60%×天相小盘股指数+40%×天相中盘股指数)×60% + 上证国债指数×40%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项和其他金融负债。 本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债) 本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。 —应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 —其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： —金融所转移金融资产的账面价值 —结转因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： —本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； —本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 收入是本基金在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加且与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本基金、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10费用的确认和计量 根据《国联安德盛小盘股票证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 根据《国联安德盛小盘股票证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配采用现金分红或红利再投资方式，基金份额持有人可选择现金分红或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，本基金默认的收益分配方式为现金分红。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年至少1次，年度收益分配比例不低于该年度基金净收益的90%。但若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配。如果基金投资当年出现净亏损，则不进行收益分配。基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称“《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》”)，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金于2014年7月1日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则： (i) 《企业会计准则第2号—长期股权投资》(以下简称“准则2号(2014)”) (ii) 《企业会计准则第9号—职工薪酬》(以下简称“准则9号(2014)”) (iii) 《企业会计准则第30号—财务报表列报》(以下简称“准则30(2014)”) (iv) 《企业会计准则第33号—合并财务报表》(以下简称“准则33(2014)”) (v) 《企业会计准则第39号—公允价值计量》(以下简称“准则39号”) (vi) 《企业会计准则第40号—合营安排》(以下简称“准则40号”) (vii) 《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》(以下简称“准则41号”) 同时，本基金于2014年3月17日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(“财会[2014]13号文”) 以及在2014年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“准则37号(2014)”)。 采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在7.4.4中列示。采用上述企业会计准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。 7.4.6税项 (1) 主要税项说明 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 (2) 应交税费 债券利息收入所得税:2014年12月31日 330,070.40元 2013年12月31日 4,441,666.70元 该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 40,496,215.61 81,597,282.24 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 40,496,215.61 81,597,282.24 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,247,434,708.19 1,564,414,494.14 316,979,785.95 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 308,785,242.52 398,513,053.40 89,727,810.88 债券 银行间市场 88,004,883.01 88,207,000.00 202,116.99 合计 396,790,125.53 486,720,053.40 89,929,927.87 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,644,224,833.72 2,051,134,547.54 406,909,713.82 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,205,169,882.30 1,328,696,996.47 123,527,114.17 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 336,305,441.06 320,200,880.96 -16,104,560.10 债券 银行间市场 89,510,903.01 89,041,000.00 -469,903.01 合计 425,816,344.07 409,241,880.96 -16,574,463.11 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,630,986,226.37 1,737,938,877.43 106,952,651.06 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日）未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日）未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日）未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 13,592.55 18,501.39 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,823.69 641.20 应收债券利息 4,324,355.41 3,056,238.39 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 173.14 226.70 合计 4,339,944.79 3,075,607.68 注：此处其他列示基金存于上交所与深交所的权证交易保证金的期末应收利息。 7.4.7.6其他资产 本基金于本报告期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日）未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,337,280.00 1,117,393.78 银行间市场应付交易费用 800.00 250.00 合计 1,338,080.00 1,117,643.78 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 366.92 0.62 应付后端申购费 - - 信息披露费用 300,000.00 300,000.00 银行手续费 - - 审计费用 110,000.00 110,000.00 合计 660,366.92 660,000.62 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,252,534,297.47 2,252,534,297.47 本期申购 494,000,637.51 494,000,637.51 本期赎回（以“-”号填列） -856,516,584.42 -856,516,584.42 本期末 1,890,018,350.56 1,890,018,350.56 注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -255,179,935.70 -172,150,545.61 -427,330,481.31 本期利润 289,008,856.75 299,957,062.76 588,965,919.51 本期基金份额交易产生 29,886,539.42 24,021,622.74 53,908,162.16 的变动数 其中：基金申购款 -26,089,868.23 16,235,107.13 -9,854,761.10 基金赎回款 55,976,407.65 7,786,515.61 63,762,923.26 本期已分配利润 - - - 本期末 63,715,460.47 151,828,139.89 215,543,600.36 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 活期存款利息收入 434,250.75 297,110.07 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 36,294.61 35,978.22 其他 32,154.57 9,705.83 合计 502,699.93 342,794.12 注：此处其他列示的是基金上交所与深交所权证交易保证金利息以及基金申购款滞留利息。 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 卖出股票成交总额 2,204,041,274.44 2,338,097,485.83 减：卖出股票成本总额 1,928,079,921.56 2,179,801,271.95 买卖股票差价收入 275,961,352.88 158,296,213.88 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年12 年12月31日 月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 28,813,339.74 -916,292.34 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 28,813,339.74 -916,292.34 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 卖出债券（、债转股及债券到期 551,404,453.21 566,960,947.42 兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券 516,125,471.44 562,534,544.77 到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 6,465,642.03 5,342,694.99 买卖债券（、债转股及债券到期 28,813,339.74 -916,292.34 兑付）差价收入 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 股票投资产生的股利收益 15,025,104.94 16,591,346.48 基金投资产生的股利收益 - - 合计 15,025,104.94 16,591,346.48 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 1.交易性金融资产 299,957,062.76 -4,612,458.75 ——股票投资 193,452,671.78 14,492,374.76 ——债券投资 106,504,390.98 -19,104,833.51 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 299,957,062.76 -4,612,458.75 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 基金赎回费收入 320,970.20 65,147.09 转换费收入 10,050.07 1,029.74 其他 - 71,826.51 合计 331,020.27 138,003.34 注：1、本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。 2、此处其他列示的是证管费退回款。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 交易所市场交易费用 6,377,827.15 6,999,167.25 银行间市场交易费用 500.00 1,250.00 合计 6,378,327.15 7,000,417.25 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31日 日 审计费用 110,000.00 110,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行划款手续费 2,204.58 1,946.00 其他 - - 合计 430,204.58 429,946.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金于2015年1月23日实施分红，向截止至2015年1月22日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额人民币0.31元派发红利，该分红的收益分配基准日2014年12月31日，红利发放日为2015年1月23日，共发放红利人民币59,030,743.84元，其中以现金形式发放人民币30,044,047.51元，以红利再投资形式发放人民币28,986,696.33元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31 关联方名称 日 占当期股票 占当期股 成交金额 成交总额的 成交金额 票成交总 比例 额的比例 国泰君安 141,592,273.56 3.44% - - 7.4.10.1.2权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 占当期债券成 占当期债券 成交金额 交总额的比例 成交金额 成交总额的 比例 国泰君安 91,029,585.70 10.84% - - 7.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券 成交金额 购成交总额的 成交金额 回购成交总 比例 额的比例 国泰君安 414,700,000.00 17.03% - - 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 量的比例 总额的比例 国泰君安 128,905.25 3.49% 68,065.02 5.09% 上年度可比期间 关联方名称 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 量的比例 总额的比例 国泰君安 - - - - 注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安获得证券研究综合服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的管理 26,883,984.83 26,181,871.89 费 其中：支付销售机构的客户维护 3,395,523.52 3,712,964.42 费 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的托管 4,480,664.17 4,363,645.29 费 注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 国泰君安 - - - - 10,000,000.00 6,498.63 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 国泰君安 - - - - - - 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 40,496,215.61 434,250.75 81,597,282.24 297,110.07 注：本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2014年12月31日的相关余额为人民币元3,684,075.48元。(2013年12月31日：人民币1,425,047.90元) 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本报告期内，本基金未实施利润分配。 7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备 代码 证券名称 认购日 通日 受限 价格 估值 （单位： 成本总额 估值总额 注 类型 单价 股） 300406 九强生物 2014-10- 2015-10- 新股 14.32 76.95 216,341 3,098,003.12 16,647,439.95 - 27 29 锁定 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 期末 复牌 期末 期末 股票代码 股票名称 停牌日期 原因 估值单 复牌日期 开盘 数量（股） 成本总额 估值总额 备注 价 单价 002531 天顺风能 2014-12-18 重大 15.28 2015-01-2615.48 616,502 9,442,691.20 9,420,150.56 - 事项 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： 信用风险 流动性风险 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2014年12月31日 2013年12月31日 AAA 319,064,364.00 228,585,393.80 AAA以下 79,332,689.40 101,264,487.16 未评级 - - 合计 398,397,053.40 329,849,880.96 注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。 2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可于银行间同业市场交易，因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 6个月 3个月 6个月-1 2014年12 内 个月 以内 -1年 年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 40,496,21 - 40,496,21 银行存款 - - - - - - - 5.61 5.61 结算备付 3,684,075 - 3,684,075 - - - - - - - 金 .48 .48 存出保证 349,842.9 - 349,842.9 - - - - - - - 金 6 6 交易性金 68,559,60 108,277,0 289,453,4 20,430,00 1,564,414 2,051,134 - - - - 融资产 0.00 00.00 53.40 0.00 ,494.14 ,547.54 应收证券 25,156,45 25,156,45 - - - - - - - - 清算款 0.67 0.67 4,339,944 4,339,944 应收利息 - - - - - - - - .79 .79 应收股利 - - - - - - - - 0.00 0.00 应收申购 410,071.6 410,071.6 0.00 - - - - - - - 款 9 9 其他资产 - - - - - - - - - 0.00 113,089,7 108,277,0 289,453,4 20,430,00 1,594,320 2,125,571 资产总计 - - - - 34.05 00.00 53.40 0.00 ,961.29 ,148.74 负债 卖出回购 - 金融资产 0.00 - - - - - - - 0.00 款 应付证券 4,040,913 4,040,913 - - - - - - - - 清算款 .46 .46 应付赎回 10,468,43 10,468,43 - - - - - - - - 款 8.78 8.78 应付管理 2,718,281 2,718,281 - - - - - - - - 人报酬 .36 .36 应付托管 453,046.9 453,046.9 - - - - - - - - 费 0 0 应付交易 1,338,080 1,338,080 - - - - - - - - 费用 .00 .00 330,070.4 330,070.4 应交税费 - - - - - - - - 0 0 应付利息 - - - - - - - - 0.00 0.00 660,366.9 660,366.9 其他负债 - - - - - - - - 2 2 20,009,19 20,009,19 负债总计 0.00 - - - - - - - 7.82 7.82 利率敏感 113,089,7 108,277,0 289,453,4 20,430,00 1,574,311 2,105,561 - - - - 度缺口 34.05 00.00 53.40 0.00 ,763.47 ,950.92 上年度末 不计息 1个月以 6个月以 3个月-1 6个月-1 2013年12 1-3个月 1年以内 1-5年 5年以上 合计 内 内 年 年 月31日 资产 81,597,28 - 81,597,28 银行存款 - - - - - - - 2.24 2.24 结算备付 1,425,047 - 1,425,047 - - - - - - - 金 .90 .90 存出保证 503,779.4 - 503,779.4 - - - - - - - 金 3 3 交易性金 191,434,1 208,158,7 9,649,000 1,328,696 1,737,938 - - - - - 融资产 46.10 34.86 .00 ,996.47 ,877.43 应收证券 10,646,18 10,646,18 - - - - - - - - 清算款 6.05 6.05 3,075,607 3,075,607 应收利息 - - - - - - - - .68 .68 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购 30,358.03 497.02 - - - - - - - 30,855.05 款 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 83,526,60 191,434,1 - 208,158,7 - - 9,649,000 - 1,342,449 1,835,217 6.59 46.10 34.86 .00 ,148.23 ,635.78 负债 卖出回购 - 金融资产 - - - - - - - - - 款 应付证券 326,859.0 326,859.0 - - - - - - - - 清算款 6 6 应付赎回 944,766.1 944,766.1 - - - - - - - - 款 9 9 应付管理 2,162,471 2,162,471 - - - - - - - - 人报酬 .37 .37 应付托管 360,411.9 360,411.9 - - - - - - - - 费 0 0 应付交易 1,117,643 1,117,643 - - - - - - - - 费用 .78 .78 4,441,666 4,441,666 应交税费 - - - - - - - - .70 .70 应付利息 - - - - - - - - - - 660,000.6 660,000.6 其他负债 - - - - - - - - 2 2 10,013,81 10,013,81 负债总计 - - - - - - - - 9.62 9.62 利率敏感 83,526,60 191,434,1 208,158,7 9,649,000 1,332,435 1,825,203 - - - - 度缺口 6.59 46.10 34.86 .00 ,328.61 ,816.16 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 市场利率下降25个基点 增加225,734.47 增加208,852.17 市场利率上升25个基点 减少225,734.47 减少208,852.17 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的74.30%，债券投资为23.12%，无衍生金融资产。于2014年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,564,414,494.14 74.30 1,328,696,996.47 72.80 交易性金融资产-债券投资 486,720,053.40 23.12 409,241,880.96 22.42 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,051,134,547.54 97.42 1,737,938,877.43 95.22 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 业绩比较基准上升5% 增加155,066,795.14 增加140,265,427.33 业绩比较基准下降5% 减少155,066,795.14 减少140,265,427.33 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,564,414,494.14 73.60 其中：股票 1,564,414,494.14 73.60 2 固定收益投资 486,720,053.40 22.90 其中：债券 486,720,053.40 22.90 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 5 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 44,180,291.09 2.08 7 其他各项资产 30,256,310.11 1.42 8 合计 2,125,571,148.74 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 48,051,432.00 2.28 B 采矿业 65,400,000.00 3.11 C 制造业 1,046,280,164.57 49.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,598,975.30 2.55 E 建筑业 - - F 批发和零售业 101,321,221.42 4.81 G 交通运输、仓储和邮政业 8,034,770.76 0.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,361,545.40 0.54 J 金融业 66,040.00 0.00 K 房地产业 220,592,574.69 10.48 L 租赁和商务服务业 9,676,000.00 0.46 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 31,770.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,564,414,494.14 74.30 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300171 东富龙 8,427,124 194,413,750.68 9.23 2 000625 长安汽车 11,800,000 193,874,000.00 9.21 3 600376 首开股份 10,000,000 100,800,000.00 4.79 4 002146 荣盛发展 5,404,700 85,772,589.00 4.07 5 002022 科华生物 3,957,912 83,907,734.40 3.99 6 600511 国药股份 2,696,158 83,553,936.42 3.97 7 600066 宇通客车 3,515,600 78,503,348.00 3.73 8 600337 美克家居 7,622,933 72,722,780.82 3.45 9 600157 永泰能源 15,000,000 65,400,000.00 3.11 10 000685 中山公用 2,411,110 53,598,975.30 2.55 11 002465 海格通信 2,700,000 52,164,000.00 2.48 12 002714 牧原股份 1,092,078 48,051,432.00 2.28 13 002340 格林美 2,800,000 36,176,000.00 1.72 14 002202 金风科技 2,400,000 33,912,000.00 1.61 15 002638 勤上光电 2,600,000 31,018,000.00 1.47 16 002028 思源电气 2,400,000 29,880,000.00 1.42 17 000778 新兴铸管 4,600,000 28,428,000.00 1.35 18 600197 伊力特 2,000,000 24,560,000.00 1.17 19 603766 隆鑫通用 1,600,000 21,504,000.00 1.02 20 002559 亚威股份 1,150,000 20,803,500.00 0.99 21 600970 中材国际 1,500,000 20,115,000.00 0.96 22 000402 金 融 街 1,400,000 17,262,000.00 0.82 23 600510 黑牡丹 2,173,539 16,757,985.69 0.80 24 300406 九强生物 216,341 16,647,439.95 0.79 25 000513 丽珠集团 312,300 15,440,112.00 0.73 26 600499 科达洁能 792,447 14,628,571.62 0.69 27 002595 豪迈科技 522,112 12,948,377.60 0.61 28 000028 国药一致 254,500 12,147,285.00 0.58 29 002124 天邦股份 1,300,000 11,856,000.00 0.56 30 002531 天顺风能 616,502 9,420,150.56 0.45 31 300310 宜通世纪 623,964 9,265,865.40 0.44 32 600561 江西长运 633,657 8,034,770.76 0.38 33 000861 海印股份 1,000,000 8,030,000.00 0.38 34 000786 北新建材 301,440 7,620,403.20 0.36 35 002567 唐人神 849,332 7,278,775.24 0.35 36 002367 康力电梯 600,000 6,810,000.00 0.32 37 300045 华力创通 247,416 4,198,649.52 0.20 38 002727 一心堂 100,000 4,111,000.00 0.20 39 600469 风神股份 300,000 3,672,000.00 0.17 40 002433 太安堂 300,000 3,456,000.00 0.16 41 000901 航天科技 100,000 3,375,000.00 0.16 42 300101 振芯科技 107,302 2,359,570.98 0.11 43 002454 松芝股份 150,000 2,103,000.00 0.10 44 603636 南威软件 88,500 2,095,680.00 0.10 45 600138 中青旅 100,000 1,646,000.00 0.08 46 600858 银座股份 150,000 1,509,000.00 0.07 47 002303 美盈森 100,000 1,342,000.00 0.06 48 000880 潍柴重机 100,000 1,142,000.00 0.05 49 002736 国信证券 6,500 66,040.00 0.00 50 603588 高能环境 1,000 31,770.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000625 长安汽车 77,756,670.17 4.26 2 002146 荣盛发展 69,892,437.37 3.83 3 600376 首开股份 69,017,962.88 3.78 4 000063 中兴通讯 67,444,168.69 3.70 5 600511 国药股份 65,793,279.47 3.60 6 300171 东富龙 64,085,991.34 3.51 7 002714 牧原股份 53,535,219.32 2.93 8 000685 中山公用 53,129,100.12 2.91 9 600066 宇通客车 50,267,769.32 2.75 10 002340 格林美 40,474,604.45 2.22 11 600337 美克家居 39,262,518.80 2.15 12 600499 科达洁能 37,596,500.93 2.06 13 600261 阳光照明 36,374,080.23 1.99 14 600089 特变电工 36,348,789.04 1.99 15 002202 金风科技 34,341,127.85 1.88 16 002028 思源电气 33,808,281.07 1.85 17 600330 天通股份 33,310,664.70 1.83 18 002548 金新农 29,961,452.31 1.64 19 600197 伊力特 29,226,164.51 1.60 20 002465 海格通信 28,738,948.91 1.57 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000063 中兴通讯 129,917,523.38 7.12 2 000625 长安汽车 105,202,153.97 5.76 3 002202 金风科技 104,761,319.86 5.74 4 300088 长信科技 80,098,425.65 4.39 5 600089 特变电工 74,640,068.60 4.09 6 000650 仁和药业 66,262,340.57 3.63 7 002638 勤上光电 65,446,522.09 3.59 8 300101 振芯科技 62,587,118.33 3.43 9 002273 水晶光电 58,721,757.58 3.22 10 600016 民生银行 56,959,098.00 3.12 11 600066 宇通客车 55,097,776.02 3.02 12 002008 大族激光 46,731,857.53 2.56 13 002548 金新农 42,378,651.05 2.32 14 002028 思源电气 40,896,492.84 2.24 15 600056 中国医药 39,359,624.98 2.16 16 600330 天通股份 37,795,078.47 2.07 17 000961 中南建设 37,501,757.67 2.05 18 002032 苏泊尔 36,078,672.57 1.98 19 603766 隆鑫通用 32,555,937.40 1.78 20 600261 阳光照明 32,110,462.34 1.76 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,970,344,747.45 卖出股票的收入（成交）总额 2,204,041,274.44 注：不考虑相关交易费用 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 88,323,000.00 4.19 其中：政策性金融债 88,323,000.00 4.19 4 企业债券 51,410,689.40 2.44 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 346,986,364.00 16.48 8 其他 - - 9 合计 486,720,053.40 23.12 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 113001 中行转债 760,000 119,008,400.00 5.65 2 110015 石化转债 670,000 90,396,400.00 4.29 3 113005 平安转债 380,000 68,559,600.00 3.26 4 140352 14进出52 500,000 48,005,000.00 2.28 5 126019 09长虹债 421,860 41,253,689.40 1.96 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 349,842.96 2 应收证券清算款 25,156,450.67 3 应收股利 - 4 应收利息 4,339,944.79 5 应收申购款 410,071.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,256,310.11 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 119,008,400.00 5.65 2 110015 石化转债 90,396,400.00 4.29 3 113005 平安转债 68,559,600.00 3.26 4 110020 南山转债 27,922,000.00 1.33 5 127002 徐工转债 17,880,600.00 0.85 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 (户) 份额 占总份额 占总份额比 持有份额 比例 持有份额 例 52,250 36,172.60 435,494,948.90 23.04% 1,454,523,401.66 76.96% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,229,355.92 0. 0650% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 0 本开放式基金 本基金基金经理持有本开放 >100 式基金 10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2004年4月12日)基金份额总额 8,324,975,786.82 本报告期期初基金份额总额 2,252,534,297.47 本报告期基金总申购份额 494,000,637.51 减：本报告期基金总赎回份额 856,516,584.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,890,018,350.56 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2014年9月17日，基金管理人发布关于《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。经国联安基金管理有限公司第四届董事会第九次会议审议通过，由董事长庹启斌先生代任公司总经理一职，邵杰军先生不再担任公司总经理。上述事项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告，并经中国证券监督管理委员会审核批准。 2、本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“工行”）工作需要，周月秋同志不再担任工行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使工行资产托管部总经理部分业务授权职责。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为11万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续11年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 占当期 占当期佣 券商名称 交易单元数量 成交金额 股票成 佣金 金总量的 交总额 比例 的比例 招商证券股份 1 1,196,989,402.79 29.05% 1,059,216.56 28.72% - 有限公司 中国中投证券 1 457,368,460.24 11.10% 416,384.75 11.29% - 有限责任公司 海通证券股份 本期 有限公司 2 453,488,047.58 11.01% 408,935.00 11.09% 增加 兴业证券股份 1 311,041,688.16 7.55% 283,171.80 7.68% - 有限公司 东方证券股份 1 304,944,298.89 7.40% 269,845.45 7.32% - 有限公司 齐鲁证券有限 1 294,965,192.59 7.16% 261,014.57 7.08% - 公司 中银国际证券 1 264,437,298.19 6.42% 234,000.09 6.34% - 有限责任公司 平安证券有限 1 218,631,140.98 5.31% 199,042.46 5.40% - 责任公司 光大证券股份 1 147,837,324.83 3.59% 130,821.40 3.55% - 有限公司 国泰君安证券 1 141,592,273.56 3.44% 128,905.25 3.49% - 股份有限公司 中信证券股份 本期 有限公司 1 112,666,937.76 2.73% 102,572.74 2.78% 减少 申银万国证券 1 61,435,961.81 1.49% 54,364.66 1.47% - 股份有限公司 国信证券股份 1 56,405,386.45 1.37% 51,351.92 1.39% - 有限公司 中国国际金融 1 49,280,871.27 1.20% 43,608.65 1.18% - 有限公司 华泰证券股份 1 49,536,128.88 1.20% 45,097.66 1.22% - 有限公司 国元证券股份 1 - - - - - 有限公司 华宝证券有限 1 - - - - - 责任公司 国联证券股份 1 - - - - - 有限公司 华融证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内，停止租用中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司交易单元各一个，新增海通证券股份有限公司一个交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 其它交易 占当期债 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 额的比例 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 招商证券股份有限 51,458,705.63 6.13% - - - - - - 公司 中国中投证券有限 135,048,619.77 16.08% 1,360,000,000. 55.85% - - - - 责任公司 00 海通证券股份有限 171,795,167.08 20.46% 142,100,000.0 5.84% - - - - 公司 0 兴业证券股份有限 187,403,305.69 22.32% 132,100,000.0 5.42% - - - - 公司 0 东方证券股份有限 17,409,107.10 2.07% - - - - - - 公司 齐鲁证券有限公司 18,427,626.63 2.19% - - - - - - 中银国际证券有限 12,950,217.20 1.54% - - - - - - 责任公司 平安证券有限责任 101,615,192.39 12.10% - - - - - - 公司 光大证券股份有限 - - - - - - - - 公司 国泰君安证券股份 91,029,585.70 10.84% 414,700,000.0 17.03% - - - - 有限公司 0 中信证券股份有限 11,793,299.70 1.40% - - - - - - 公司 申银万国证券股份 1,549,812.51 0.18% - - - - - - 有限公司 国信证券股份有限 39,157,703.00 4.66% 386,200,000.0 15.86% - - - - 公司 0 中国国际金融有限 - - - - - - - - 公司 华泰证券股份有限 - - - - - - - - 公司 国元证券股份有限 - - - - - - - - 公司 华宝证券有限责任 - - - - - - - - 公司 国联证券股份有限 - - - - - - - - 公司 华融证券股份有限 - - - - - - - - 公司 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013 年 《中国证券报》、《上 1 第四季度报告 海证券报》、《证券 2014-1-22 时报》、公司网站 《中国证券报》、《上 2 国联安基金管理有限公司澄清公告 海证券报》、《证券 2014-2-25 时报》、公司网站 3 国联安基金管理有限公司关于网上直销平 《中国证券报》、《上 2014-2-27 台调整相关费率优惠的公告 海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、 公司网站 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013 年 《中国证券报》、《上 4 年报 海证券报》、《证券 2014-3-31 时报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于网上直销平 《中国证券报》、《上 5 台汇款交易方式相关费率优惠活动延期的 海证券报》、《证券 2014-4-1 公告 时报》、《证券日报》、 公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 《中国证券报》、《上 6 金参与中国工商银行股份有限公司个人电 海证券报》、《证券 2014-4-2 子银行基金前端申购费率优惠活动的公告 时报》、《证券日报》、 公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所 《中国证券报》、《上 7 持宇通客车（600066）估值调整的公告 海证券报》、《证券 2014-4-24 时报》、公司网站 国联安德盛小盘精选证券投资基金2014年1 《中国证券报》、《上 8 季报 海证券报》、《证券 2014-4-21 时报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 《中国证券报》、《上 9 金参加国泰君安证券股份有限公司相关费 海证券报》、《证券 2014-4-30 率优惠活动的公告 时报》、《证券日报》、 公司网站 《中国证券报》、《上 10 国联安基金管理有限公司关于网上直销平 海证券报》、《证券 2014-5-21 台暂停量化定投业务的公告 时报》、《证券日报》、 公司网站 《中国证券报》、《上 11 关于旗下部分基金参加交通银行股份有限 海证券报》、《证券 2014-7-2 公司申购费率优惠活动的公告 时报》、《证券日报》、 公司网站 国联安德盛小盘精选证券投资基金2014年2 《中国证券报》、《上 12 季报 海证券报》、《证券 2014-7-18 时报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 《中国证券报》、《上 13 金参加华龙证券有限责任公司相关费率优 海证券报》、《证券 2014-8-8 惠活动的公告 时报》、《证券日报》、 公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 《中国证券报》、《上 14 金增加中国国际期货有限公司为代销机构 海证券报》、《证券 2014-8-15 并参加相关费率优惠活动的公告 时报》、公司网站 15 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2014 年 《中国证券报》、《上 2014-8-29 半年报 海证券报》、《证券 时报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所 《中国证券报》、《上 16 持金风科技（002202）和东华软件（002065）海证券报》、《证券 2014-9-4 估值调整的公告 时报》、公司网站 《中国证券报》、《上 17 国联安基金管理有限公司高级管理人员变 海证券报》、《证券 2014-9-17 更公告 时报》、《证券日报》、 公司网站 国联安德盛小盘精选证券投资基金2014年3 《中国证券报》、《上 18 季报 海证券报》、《证券 2014-10-27 时报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于调整网上直 《中国证券报》、《上 19 销平台汇款交易方式相关费率优惠的公告 海证券报》、《证券 2014-11-21 时报》、公司网站 国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说 《中国证券报》、《上 20 明书（更新） 海证券报》、《证券 2014-11-25 时报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 《中国证券报》、《上 21 金在华宝证券有限责任公司开通定期定额 海证券报》、《证券 2014-12-1 投资业务并参加相关费率优惠活动的公告 时报》、《证券日报》、 公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所 《中国证券报》、《上 22 持中航资本（600705）估值调整的公告 海证券报》、《证券 2014-12-6 时报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所 《中国证券报》、《上 23 持隆鑫通用（603766）估值调整的公告 海证券报》、《证券 2014-12-10 时报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所 《中国证券报》、《上 24 持中航电测（300114）估值调整的公告 海证券报》、《证券 2014-12-11 时报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所 《中国证券报》、《上 25 持中国南车（601766）估值调整的公告 海证券报》、《证券 2014-12-13 时报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所 《中国证券报》、《上 26 持三泰电子（002312）估值调整的公告 海证券报》、《证券 2014-12-13 时报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所 《中国证券报》、《上 27 持中国北车（601299）估值调整的公告 海证券报》、《证券 2014-12-18 时报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 《中国证券报》、《上 28 金增加德邦证券有限责任公司为代销机构 海证券报》、《证券 2014-12-26 的公告 时报》、《证券日报》、 公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所 《中国证券报》、《上 29 持普邦园林（002663）估值调整的公告 海证券报》、《证券 2014-12-31 时报》、公司网站 12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安德盛小盘精选证券投资基金发行及募集的文件 2、国联安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程 3、《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》 4、《国联安德盛小盘精选证券投资基金托管协议》 5、国联安德盛小盘精选证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 12.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 12.3查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一五年三月三十日