国联安德盛稳健证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告 ......46 7.1 期末基金资产组合情况......46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52 7.12 投资组合报告附注......52 8 基金份额持有人信息 ......53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......53 9 开放式基金份额变动 ......54 10 重大事件揭示 ......54 10.1 基金份额持有人大会决议......54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4 基金投资策略的改变......54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8 其他重大事件......56 11 备查文件目录......57 11.1 备查文件目录......57 11.2 存放地点......58 11.3 查阅方式......58 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安德盛稳健证券投资基金 基金简称 国联安稳健混合 基金主代码 255010 交易代码 255010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 8 月 8 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 249,408,788.10 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金为平衡型基金，基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经 投资目标 验，深入研究中国经济发展的价值驱动因素，采用积极主动的投资策略， 运用全程风险管理技术，追求长期稳定的投资收益，为基金持有人提供安 全可靠的理财服务。 本基金严格遵守科学的投资管理流程，首先采取“自上而下”的分析方法， 制定基金资产类别配置和行业配置策略，然后采取“自下而上”的基本面分 投资策略 析，挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特的 上市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深 入了解，在对市场趋势准确判断的前提下，进行积极的战略性和战术性资 产配置和调整，构建在既定投资风险下的最优投资组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数×65%+上证国债指数×35% 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其风险收益特征从长期平均 风险收益特征 及预期来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间，也介于单 纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险 收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 李华 郭明 信 息 披 露 联系电话 021-38992888 010-66105799 负责人 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.co m custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 陆家嘴环路1318号9楼 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 陆家嘴环路1318号9楼 号 邮政编码 200121 100140 法定代表人 于业明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 8,282,653.14 本期利润 2,357,647.99 加权平均基金份额本期利润 0.0095 本期加权平均净值利润率 0.98% 本期基金份额净值增长率 0.86% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 5,897,043.83 期末可供分配基金份额利润 0.0236 期末基金资产净值 255,305,831.93 期末基金份额净值 1.024 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 820.36% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字； 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允 价值调整的影响； 3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 8.02% 0.78% 6.26% 0.69% 1.76% 0.09% 过去三个月 10.23% 1.06% 4.54% 0.93% 5.69% 0.13% 过去六个月 0.86% 1.20% -5.16% 0.94% 6.02% 0.26% 过去一年 4.05% 1.05% -7.60% 0.81% 11.65% 0.24% 过去三年 79.52% 1.00% 17.23% 0.82% 62.29% 0.18% 自基金合同生 820.36% 1.21% 206.95% 1.07% 613.41% 0.14% 效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛稳健证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2003 年 8 月 8 日至 2022 年 6 月 30 日） 注：1、本基金业绩比较基准为沪深 300 指数×65%+上证国债指数×35%； 2、本基金基金合同于 2003 年 8 月 8 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月，建 仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 刘斌先生，硕士研究生。2004 年 4 月至 2007 年 8 月在杭州城建设计 研究院有限公司担任工程师；2007 年 9 月至 2009 年 8 月在群益国际 控股有限公司担任行业研究员。 2009 年 8 月加入国联安基金管理 有限公司，历任研究员、基金经理 助理，现任权益投资部副总监。 本基金基金经 2013 年 12 月至 2015 年 3 月担任 理、兼任国联 国联安德盛安心成长混合型证券 安德盛优势混 投资基金的基金经理，2013 年 12 合型证券投资 月起兼任国联安德盛稳健证券投 基金基金经 资基金的基金经理，2014 年 2 月 理、国联安智 至2015年12月兼任国联安德盛精 刘斌 能制造混合型 2013-12-2 - 15 年（自 选混合型证券投资基金的基金经 证券投资基金 8 2007 年起） 理，2014 年 6 月至 2015 年 12 月 基金经理、国 兼任国联安通盈灵活配置混合型 联安核心优势 证券投资基金的基金经理，2015 混合型证券投 年 4 月起兼任国联安德盛优势混 资基金基金经 合型证券投资基金的基金经理， 理。 2019 年 4 月起兼任国联安智能制 造混合型证券投资基金的基金经 理，2019 年 7 月至 2021 年 10 月 兼任国联安远见成长混合型证券 投资基金的基金经理，2020 年 8 月至 2021 年 9 月兼任国联安新蓝 筹红利一年定期开放混合型发起 式证券投资基金的基金经理，2021 年 8 月起兼任国联安核心优势混 合型证券投资基金的基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛稳健证 券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理 符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年的市场整体下跌，创业板指一度出现了 35%以上的跌幅，5 月以来大幅反弹，截至半年末创业板指仍有 15.41%的下跌，HS300 指数则下跌 9.22%。分结构来看煤炭、石油等上游能源类资产表现较好，尤其煤炭指数上半年涨幅达 33.74%；其次如我们 2021 年年报中提及的房地产相关产业表现也相对较好。这两部分都是去年末中央经济工作会议中所提及的政策需要进行调整的方向，市场对此做出了积极的回应。表现较差的行业主要是 TMT、军工、轻工、医药等。 上半年我们对仓位进行了调整，增持和减持资产的原则是一贯的，我们都是按照当时资产的相对风险回报水平来评价的，因为仓位总是有限的，在买入风险收益比较好的资产的时候，就需要在持仓中减持那些风险收益比相对较差的资产，以维持组合较好的风险收益水平，使组合的潜在回报水平保持在合宜的范围内。 上半年末我们组合的加权 ROE(ttm)、PB、PE(ttm)分别为 17.8%、3.0X、17.1X， 2021 年末这三 个指标分别为 21.4%、3.8X、28.0X，组合的加权盈利能力略有下降，但估值也明显下降了，组合的 潜在回报水平基本是稳定的。引起这些数据变化的原因主要有：1）部分公司 2021 年业绩低于预期， ROE 回落明显，同时我们新增仓的资产 ROE 较高，因此加权 ROE 基本保持了稳定；2）PB、PE 下 降主要因为新增仓的资产 PB、PE 均较低，同时我们也卖出了部分估值较高的资产。截至上半年末组合风格依然相对稳健，潜在回报仍然合宜。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.86%，同期业绩比较基准收益率为-5.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 和半年前比我们对宏观、市场的看法并没有显著的变化，我们一如既往的看好中国经济，尽管上半年遭遇了新冠疫情的扰动，但中国市场巨大，工业产业链完整且高效，抗风险能力是非常强的，短期的扰动不改变经济基本的走势。如去年年报所述，国人处于持续改善福利水平的惯性之中，与发达国家相比仍有巨大的提升改善空间，宏观整体上必然是供需两旺，唯有结构性的问题需要特别关注。 去年年报我们提及了能源和房地产两个方面的主要变化，在当下时点这两方面仍然是我们讨论的重点。 能源方面我们看好煤炭、石油以及下游相关的化工类公司。主要有以下几点原因：1）过去 10年里全球范围的石油行业资本开支都非常低，产能增长非常少，国内的煤炭行业也是如此，过去 10年里行业资本开支持续低位，部分年份甚至是负增长，总体产能增加很少。长期来看，能源的需求总是增加的，因为它贯穿于经济活动的所有环节中，随着全球经济的持续增长，供给如不增加必然会出现不足的情况，去年以来能源行业资本开支过低的影响已然显现，各种能源的价格持续上涨；2）能源行业产能释放的周期较长，平均释放时间在 3 年以上，即使是现在开始新的资本开支周期，未来的两三年里也不会有的大量的新产能释放出来，供给依然会比较紧张；3）国际地缘政治冲突、大国之间持续的贸易争端从宏观上降低了全球经济的分工合作程度，使得总资本/资产周转率有所下降，在保持经济不衰退也即各国国民福利不下降的情况下，上游资源的消耗会增加，能源首当其冲。目前逆全球化的趋势比较明显，因此能源的消耗会有所上升，全球经济变得更加低效；4）产能的转移实际上是投资的扩张，一定程度上是全球范围内的重复投资，也会增加对上游资源的需求，若有部分低端制造业产能从中国转向其它国家，实际上是总需求的扩张，是增加能源消耗的；5）能源类资产大部分估值非常低廉，分红率也很高，满足我们对投资回报的要求。 因为能源行业的供求关系在短期难以逆转，基于防通胀的要求，发改委对煤炭企业采取了限价保供的措施，这一方面限制了煤炭企业的盈利水平的上限，但另一方面却给了下游企业盈利空间， 尤其是那些产品销往国际市场或能够和国际市场同步对产品定价的企业，如部分煤化工、电解铝等。由于国内外能源价格的巨大价差导致生产同类产品的厂商竞争力出现了差异，中国企业的优势进一步加强，除了利润有保障外份额也会扩张。考虑到此类企业的估值大部分处于历史低位水平，也会是较好的投资标的，是我们深入挖掘的方向之一。 我们仍然看好头部房地产及部分金融类资产。基于以下几点原因：1）房地产行业去产能非常明显，粗略的估算，按规模来看有近 20%的房产商在过去两三年里丧失了资本金，也即意味着不能再持续运作，后续会缓慢退出市场。即使考虑到房地产市场未来规模难以增长，这个规模的去产能也是有利于行业供给格局改善的；2）房地产行业必然是个持久的行业，人对居住的要求是随着收入的提升持续提升的，除非经济不增长；3）行业规模也不会大幅衰退，不仅仅是因为目前的占比高，而是因为房屋需求是最终消费最重要的一部分，从足够长的时间来看，房屋是消费品，是人一生中最重要的消费品，也是生活品质高低的关键性物质因素，其在经济中有自然的占比，不可能是一个会消失的行业；4）中国的房地产市场有显著的结构性特征，城市化过程还未结束，工业格局还在持续的变动之中，人口也会随着工业的变动而流动，新兴的工业城市会有大量的住房需求；5）房地产企业的估值处于历史最低水平；6）金融业是和房地产粘连程度最高的行业之一，其资产质量有赖于房地产市场的繁荣与否，因此随着房地产行业出清的结束，金融企业的风险也会释放，大部分银行估值也处于历史最低位水平。 如我们所一贯所强调的，我们很在意投资的安全边际，会充分考虑所投标的的成长性和估值相匹配，对于那些包含过度预期的行业和个股则较为谨慎。我们可以忍受组合一段时间对市场偏离，也有足够耐心去等待属于我们的机会。我们对所投资的具体标的都有深刻的理解和信任，认可这些公司足够优秀的管理能力，是各自所在的行业的佼佼者，也能够持续发展壮大，成为行业的绝对龙头。 我们目前所看好的标的主要集中于房地产、化工、能源、轻工、物流、家电、机械、食品饮料等行业，我们看重的是这些公司本身卓越的经营能力和长期发展空间，而低的估值则提供给我们足够的安全边际，降低组合的系统风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，量化投资部、研究部、 权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金对本报告期内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。 本基金以截止至 2021 年 12 月 31 日的可供分配利润为基准，于 2022 年 1 月 19 日宣告 2022 年 度第 1 次分红，向截止至 2022 年 1 月 20 日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册 的全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额 1.29 元派发红利。共发放红利 29,341,949.60 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——国联安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安德盛稳健证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 12,834,740.71 14,407,056.51 结算备付金 100,510.48 9,709.66 存出保证金 14,390.66 8,891.05 交易性金融资产 6.4.7.2 243,051,410.44 245,494,276.87 其中：股票投资 177,903,705.52 179,894,628.67 基金投资 - - 债券投资 65,147,704.92 65,599,648.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 719,446.04 70,379.40 应收股利 - - 应收申购款 8,839.36 18,974.08 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 1,106,019.88 资产总计 256,729,337.69 261,115,307.45 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 579,812.49 - 应付赎回款 227,984.17 214,046.90 应付管理人报酬 297,392.88 322,104.25 应付托管费 49,565.48 53,684.02 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 22,400.00 22,400.00 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 246,350.74 193,687.99 负债合计 1,423,505.76 805,923.16 净资产： 实收基金 6.4.7.7 249,408,788.10 227,649,270.80 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 5,897,043.83 32,660,113.49 净资产合计 255,305,831.93 260,309,384.29 负债和净资产总计 256,729,337.69 261,115,307.45 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.024 元，基金份额总额 249,408,788.10 份。 6.2 利润表 会计主体：国联安德盛稳健证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 4,546,930.11 8,636,203.77 1.利息收入 27,103.39 1,330,748.95 其中：存款利息收入 6.4.7.9 27,103.39 26,101.89 债券利息收入 - 1,304,647.06 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,373,726.29 32,945,164.90 其中：股票投资收益 6.4.7.10 6,804,701.97 31,722,802.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 1,005,686.75 -90,731.63 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 2,563,337.57 1,313,093.65 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益（若有） - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -5,925,005.15 -25,672,609.30 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 71,105.58 32,899.22 减：二、营业总支出 2,189,282.12 2,500,603.24 1．管理人报酬 1,799,926.21 1,895,690.56 2．托管费 299,987.76 315,948.38 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.16 89,368.15 288,964.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 2,357,647.99 6,135,600.53 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,357,647.99 6,135,600.53 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 2,357,647.99 6,135,600.53 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国联安德盛稳健证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 227,649,270.80 - 32,660,113.49 260,309,384.2 产（基金净值） 9 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 227,649,270.80 - 32,660,113.49 260,309,384.2 产（基金净值） 9 三、本期增减变动 额（减少以“-” 21,759,517.30 - -26,763,069.66 -5,003,552.36 号填列） （一）、综合收益 - - 2,357,647.99 2,357,647.99 总额 （二）、本期基金 21,759,517.30 - 221,231.95 21,980,749.25 份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 59,460,228.20 - 78,445.16 59,538,673.36 款 2.基金赎回 -37,700,710.90 - 142,786.79 -37,557,924.11 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 -29,341,949.6 配利润产生的基 - - -29,341,949.60 0 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 249,408,788.10 - 5,897,043.83 255,305,831.9 产（基金净值） 3 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 145,111,773.89 - 71,954,503.25 217,066,277.1 产（基金净值） 4 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 145,111,773.89 - 71,954,503.25 217,066,277.1 产（基金净值） 4 三、本期增减变动 额（减少以“-” 94,174,448.65 - -46,055,254.93 48,119,193.72 号填列） （一）、综合收益 - - 6,135,600.53 6,135,600.53 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 115,464,512.7 基金净值变动数 94,174,448.65 - 21,290,064.12 7 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 114,214,074.39 - 25,093,071.85 139,307,146.2 款 4 2.基金赎回 -20,039,625.74 - -3,803,007.73 -23,842,633.4 款 7 （三）、本期向基 - - -73,480,919.58 -73,480,919.5 金份额持有人分 8 配利润产生的基 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 239,286,222.54 - 25,899,248.32 265,185,470.8 产（基金净值） 6 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安德盛稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]80 号《关于同意德盛稳健证券投资基金设立的批复》核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，业经毕马威华振会计师事务所KPMG-B(2003)CR No.0032 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国联安德盛稳健证券投资 基金基金合同》于 2003 年 8 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,666,118,147.89 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票，债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产20%-70%；债券资产 25%-75%；现金类资产 5%-10%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×65%＋上证国债指数×35%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》和 在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净资产变动情况等有关信 息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期与最近一期年度报告所采用的会计政策列示如下，除明确区分新金融工具准则与原金融工具准则段落外，其余会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应 考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费 在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度可比期间的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为14,407,056.51元、9,709.66元、8,891.05元、1,106,019.88元、70,379.40 元和 18,974.08 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 14,408,543.48 元、9,714.50 元、8,895.45 元、0.00 元、70,379.40 元和 18,974.08 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 245,494,276.87 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 246,598,800.54 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 214,046.90 元、322,104.25 元、53,684.02 元、12,881.29 元和 806.70 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 214,046.90 元、 322,104.25 元、53,684.02 元、12,881.29 元和 806.70 元。 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入 返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科 目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存 款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 12,834,740.71 等于：本金 12,833,445.13 加：应计利息 1,295.58 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 12,834,740.71 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 173,245,952.09 - 177,903,705.52 4,657,753.43 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 1,008,413.22 市场 64,225,814.30 65,147,704.92 -86,522.60 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 64,225,814.30 1,008,413.22 65,147,704.92 -86,522.60 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 237,471,766.39 1,008,413.22 243,051,410.44 4,571,230.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 858.93 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 36,231.66 其中：交易所市场 36,231.66 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 29,752.78 预提信息披露费 179,507.37 合计 246,350.74 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 227,649,270.80 227,649,270.80 本期申购 59,460,228.20 59,460,228.20 本期赎回（以“-”号填列） -37,700,710.90 -37,700,710.90 本期末 249,408,788.10 249,408,788.10 注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 181,708,847.81 -149,048,734.32 32,660,113.49 本期利润 8,282,653.14 -5,925,005.15 2,357,647.99 本期基金份额交易产生的 14,486,008.96 -14,264,777.01 221,231.95 变动数 其中：基金申购款 39,864,971.53 -39,786,526.37 78,445.16 基金赎回款 -25,378,962.57 25,521,749.36 142,786.79 本期已分配利润 -29,341,949.60 - -29,341,949.60 本期末 175,135,560.31 -169,238,516.48 5,897,043.83 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 26,404.18 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 613.32 其他 85.89 合计 27,103.39 注：此处其他列示的是基金上交所与深交所交易保证金利息以及基金申购款滞留利息。 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 47,188,564.64 减：卖出股票成本总额 40,240,991.47 减：交易费用 142,871.20 买卖股票差价收入 6,804,701.97 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 1,078,324.82 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -72,638.07 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,005,686.75 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 29,674,326.83 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 29,122,490.43 成本总额 减：应计利息总额 624,436.83 减：交易费用 37.64 买卖债券差价收入 -72,638.07 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本报告期内本基金无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本报告期内本基金无债券申购差价收入。 6.4.7.12 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,563,337.57 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,563,337.57 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -5,925,005.15 ——股票投资 -5,701,016.22 ——债券投资 -223,988.93 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -5,925,005.15 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 70,941.67 转换费收入 163.91 合计 71,105.58 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 108.00 合计 89,368.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资管”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,799,926.21 1,895,690.56 其中：支付销售机构的客户维护费 347,262.77 787,946.59 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 299,987.76 315,948.38 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方发生转融通出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 12,834,740.7 26,404.18 14,382,186.4 24,909.35 1 4 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金 于 2022 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 100,510.48 元。(2021 年 6 月 30 日：人民币 46,794.36 元) 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 除息日 基金份额 式发放总 备注 日 发放总额 计 分红数 额 1 2022-01-20 2022-01-20 1.290 6,270,515.61 23,071,433.9 29,341,949.6 - 9 0 23,071,433.9 29,341,949.6 合计 1.290 6,270,515.61 - 9 0 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30122 亚香 2022-0 6 个月 新股 35.98 39.15 285 10,254 11,157 - 0 股份 6-15 锁定 .30 .75 30123 盛帮 2022-0 1 个月 新股 58,875 58,875 3 股份 6-24 内 待上 41.52 41.52 1,418 .36 .36 - （含） 市 新股 30123 盛帮 2022-0 6 个月 待上 41.52 41.52 158 6,560. 6,560. - 3 股份 6-24 市并 16 16 锁定 30117 中科 2022-0 1 个月 新股 85,762 85,762 5 环保 6-30 内 待上 3.82 3.82 22,451 .82 .82 - （含） 市 新股 30117 中科 2022-0 6 个月 待上 3.82 3.82 2,495 9,530. 9,530. - 5 环保 6-30 市并 90 90 锁定 30123 普瑞 2022-0 1 个月 新股 81,197 81,197 9 眼科 6-22 内 待上 33.65 33.65 2,413 .45 .45 - （含） 市 新股 30123 普瑞 2022-0 6 个月 待上 33.65 33.65 269 9,051. 9,051. - 9 眼科 6-22 市并 85 85 锁定 30113 元道 2022-0 1 个月 新股 99,726 99,726 9 通信 6-30 内 待上 38.46 38.46 2,593 .78 .78 - （含） 市 新股 30113 元道 2022-0 6 个月 待上 38.46 38.46 289 11,114. 11,114. - 9 通信 6-30 市并 94 94 锁定 68840 凌云 2022-0 1 个月 新股 86,250 86,250 0 光 6-27 内 待上 21.93 21.93 3,933 .69 .69 - （含） 市 30130 华如 2022-0 6 个月 新股 52.03 56.42 207 10,770 11,678 - 2 科技 6-16 锁定 .21 .94 301112 信邦 2022-0 6 个月 新股 27.53 45.04 332 9,139. 14,953 - 智能 6-20 锁定 96 .28 30125 富士 2022-0 6 个月 新股 48.30 41.68 133 6,423. 5,543. - 8 莱 3-21 锁定 90 44 30121 万凯 2022-0 6 个月 新股 35.68 29.84 210 7,492. 6,266. - 6 新材 3-21 锁定 80 40 30115 中科 2022-0 6 个月 新股 33.68 43.98 239 8,049. 10,511 - 3 江南 5-10 锁定 52 .22 30126 泰恩 2022-0 6 个月 新股 19.93 31.38 331 6,596. 10,386 - 3 康 3-22 锁定 83 .78 30118 欧圣 2022-0 6 个月 新股 21.33 22.54 520 11,091 11,720 - 7 电气 4-13 锁定 .60 .80 30116 国能 2022-0 6 个月 新股 45.13 54.11 228 10,289 12,337 - 2 日新 4-19 锁定 .64 .08 30126 宇邦 2022-0 6 个月 新股 26.86 47.07 402 10,797 18,922 - 6 新材 5-30 锁定 .72 .14 30109 天益 2022-0 6 个月 新股 52.37 47.83 179 9,374. 8,561. - 7 医疗 3-25 锁定 23 57 68804 长光 2022-0 6 个月 新股 80.80 111.97 1,240 100,19 138,84 - 8 华芯 3-25 锁定 2.00 2.80 30110 军信 2022-0 1-6 个 新股 2,824. 9 股份 6-17 月 锁定 - 16.14 175 - 50 - （含） 30110 军信 2022-0 6 个月 新股 34.81 16.14 350 12,183 5,649. - 9 股份 4-06 锁定 .50 00 30127 金道 2022-0 6 个月 新股 31.20 22.81 245 7,644. 5,588. - 9 科技 4-06 锁定 00 45 30112 新特 2022-0 6 个月 新股 13.73 15.49 894 12,274 13,848 - 0 电气 4-11 锁定 .62 .06 60093 中国 2022-0 6 个月 新股 10.80 15.86 84,004 907,24 1,332, - 8 海油 4-14 锁定 3.20 303.44 30128 清研 2022-0 6 个月 新股 19.09 19.98 452 8,628. 9,030. - 8 环境 4-14 锁定 68 96 30115 冠龙 2022-0 6 个月 新股 30.82 21.46 281 8,660. 6,030. - 1 节能 3-30 锁定 42 26 30112 采纳 2022-0 6 个月 新股 50.31 70.37 155 7,798. 10,907 - 2 股份 1-19 锁定 05 .35 30120 三元 2022-0 1-6 个 新股 2,467. 6 生物 6-17 月 锁定 - 45.69 54 - 26 - （含） 30120 三元 2022-0 6 个月 新股 109.30 45.69 107 11,695 4,888. - 6 生物 1-26 锁定 .10 83 30125 华融 2022-0 6 个月 新股 8.05 10.08 936 7,534. 9,434. - 6 化学 3-14 锁定 80 88 30113 哈焊 2022-0 6 个月 新股 15.37 15.99 515 7,915. 8,234. - 7 华通 3-14 锁定 55 85 30121 中汽 2022-0 6 个月 新股 3.80 6.39 2,372 9,013. 15,157 - 5 股份 2-28 锁定 60 .08 30110 兆讯 2022-0 6 个月 新股 39.88 31.09 193 7,696. 6,000. - 2 传媒 3-15 锁定 84 37 68825 井松 2022-0 6 个月 新股 35.62 36.66 3,392 120,82 124,35 - 1 智能 5-27 锁定 3.04 0.72 30113 瑞德 2022-0 6 个月 新股 31.98 26.26 249 7,963. 6,538. - 5 智能 4-01 锁定 02 74 30121 联盛 2022-0 6 个月 新股 29.67 33.28 255 7,565. 8,486. - 2 化学 4-07 锁定 85 40 301110 青木 2022-0 6 个月 新股 63.10 39.85 110 6,941. 4,383. - 股份 3-04 锁定 00 50 30121 腾远 2022-0 1-6 个 新股 2,546. 9 钴业 5-24 月 锁定 - 87.82 29 - 78 - （含） 30121 腾远 2022-0 6 个月 新股 173.98 87.82 36 6,263. 3,161. - 9 钴业 3-10 锁定 28 52 30123 和顺 2022-0 6 个月 新股 56.69 41.86 140 7,936. 5,860. - 7 科技 3-16 锁定 60 40 68823 超卓 2022-0 1 个月 新股 89,927 89,927 7 航科 6-24 内 待上 41.27 41.27 2,179 .33 .33 - （含） 市 30122 浙江 2022-0 6 个月 新股 33.98 28.96 195 6,626. 5,647. - 2 恒威 3-02 锁定 10 20 30113 西点 2022-0 6 个月 新股 22.55 37.70 237 5,344. 8,934. - 0 药业 2-16 锁定 35 90 30120 大族 2022-0 6 个月 新股 76.56 51.92 143 10,948 7,424. - 0 数控 2-18 锁定 .08 56 30123 华康 2022-0 6 个月 新股 39.30 37.93 268 10,532 10,165 - 5 医疗 1-21 锁定 .40 .24 30112 奕东 2022-0 6 个月 新股 37.23 25.39 164 6,105. 4,163. - 3 电子 1-14 锁定 72 96 68823 天岳 2022-0 6 个月 新股 82.79 65.19 1,062 87,922 69,231 - 4 先进 1-05 锁定 .98 .78 301117 佳缘 2022-0 6 个月 新股 46.80 54.44 157 7,347. 8,547. - 科技 1-07 锁定 60 08 30083 星辉 2022-0 6 个月 新股 55.57 30.03 153 8,502. 4,594. - 4 环材 1-06 锁定 21 59 30119 唯科 2022-0 6 个月 新股 64.08 37.52 71 4,549. 2,663. - 6 科技 1-04 锁定 68 92 30120 诚达 2022-0 6 个月 新股 72.69 71.54 116 8,432. 8,298. - 1 药业 1-12 锁定 04 64 301116 益客 2022-0 6 个月 新股 11.40 20.46 577 6,577. 11,805 - 食品 1-10 锁定 80 .42 30115 德石 2022-0 6 个月 新股 15.64 20.38 379 5,927. 7,724. - 8 股份 1-07 锁定 56 02 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行 业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单 和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0.00%（2021 年 12 月 31 日：0.00%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动 性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 3 个月 2022 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 12,834,7 - - - - - 12,834,740.71 40.71 结算备付 100,510. - - - - - 100,510.48 金 48 存出保证 14,390.6 - - - - - 14,390.66 金 6 交易性金 - - 27,212,27 22,744,50 15,190,9 177,903,7 243,051,410.44 融资产 4.25 7.75 22.92 05.52 应收清算 - - - - - 719,446.0 719,446.04 款 4 应收申购 - - - - - 8,839.36 8,839.36 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 12,949,6 - 27,212,27 22,744,50 15,190,9 178,631,9 41.85 4.25 7.75 22.92 90.92 256,729,337.69 负债 应付赎回 - - - - - 227,984.1 227,984.17 款 7 应付管理 - - - - - 297,392.8 297,392.88 人报酬 8 应付托管 - - - - - 49,565.48 49,565.48 费 应付税费 - - - - - 22,400.00 22,400.00 其他负债 - - - - - 826,163.2 826,163.23 3 负债总计 - 1,423,505. - - - - 76 1,423,505.76 利率敏感 12,949,6 - 27,212,27 22,744,50 15,190,9 177,208,4 255,305,831.93 度缺口 41.85 4.25 7.75 22.92 85.16 上年度末 2021 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计 12 月 31 内 个月 -1 年 日 资产 银行存款 14,407,0 - - - - - 14,407,056.51 56.51 结算备付 9,709.66 - - - - - 9,709.66 金 存出保证 8,891.05 - - - - - 8,891.05 金 交易性金 - - 24,607,38 26,403,00 14,589,2 179,894,6 245,494,276.87 融资产 0.00 0.00 68.20 28.67 应收清算 - - - - - 70,379.40 70,379.40 款 应收申购 - - - - - 18,974.08 18,974.08 款 其他资产 - - - - - 1,106,019. 1,106,019.88 88 资产总计 14,425,6 - 24,607,38 26,403,00 14,589,2 181,090,0 261,115,307.45 57.22 0.00 0.00 68.20 02.03 负债 应付赎回 - - - - - 214,046.9 214,046.90 款 0 应付管理 - - - - - 322,104.2 322,104.25 人报酬 5 应付托管 - - - - - 53,684.02 53,684.02 费 应付税费 - - - - - 22,400.00 22,400.00 其他负债 - - - - - 193,687.9 193,687.99 9 负债总计 - - - - - 805,923.1 805,923.16 6 利率敏感 14,425,6 - 24,607,38 26,403,00 14,589,2 180,284,0 260,309,384.29 度缺口 57.22 0.00 0.00 68.20 78.87 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加 349,764.39 增加 314,973.93 市场利率上升 25 个基点 减少 347,462.34 减少 314,973.93 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产 20%-70%；债券资产 25%-75%；现金留存的范围 5%-10%。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 公允价值 产净值比 净值比例 例（%） （%） 179,894,628.6 交易性金融资产－股票投资 177,903,705.52 69.68 69.11 7 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 179,894,628.6 合计 177,903,705.52 69.68 69.11 7 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加 12,647,794.03 增加 12,468,005.41 业绩比较基准下降 5% 减少 12,647,794.03 减少 12,468,005.41 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属 本期末 上年度末 的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 175,367,930.38 177,922,471.40 第二层次 65,685,703.20 67,571,805.47 第三层次 1,997,776.86 - 合计 243,051,410.44 245,494,276.87 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日： 同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 177,903,705.52 69.30 其中：股票 177,903,705.52 69.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 65,147,704.92 25.38 其中：债券 65,147,704.92 25.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 12,935,251.19 5.04 8 其他各项资产 742,676.06 0.29 9 合计 256,729,337.69 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,774,420.89 5.79 C 制造业 89,676,420.10 35.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,307,154.78 1.69 G 交通运输、仓储和邮政业 19,929,751.00 7.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 158,299.54 0.06 J 金融业 5,313,100.00 2.08 K 房地产业 43,519,220.00 17.05 L 租赁和商务服务业 6,000.37 0.00 M 科学研究和技术服务业 25,322.32 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 103,767.22 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 90,249.30 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 177,903,705.52 69.68 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002572 索菲亚 860,000 23,650,000.00 9.26 2 000002 万 科Ａ 1,130,000 23,165,000.00 9.07 3 002352 顺丰控股 357,100 19,929,751.00 7.81 4 600887 伊利股份 380,000 14,801,000.00 5.80 5 601225 陕西煤业 605,000 12,813,900.00 5.02 6 600048 保利发展 727,000 12,693,420.00 4.97 7 600309 万华化学 130,000 12,608,700.00 4.94 8 000651 格力电器 310,000 10,453,200.00 4.09 9 002595 豪迈科技 420,000 9,382,800.00 3.68 10 600426 华鲁恒升 270,000 7,884,000.00 3.09 11 600383 金地集团 570,000 7,660,800.00 3.00 12 603816 顾家家居 104,000 5,889,520.00 2.31 13 601577 长沙银行 670,000 5,313,100.00 2.08 14 600546 山煤国际 220,800 4,296,768.00 1.68 15 000830 鲁西化工 240,000 4,149,600.00 1.63 16 600938 中国海油 120,005 1,960,520.89 0.77 17 688048 长光华芯 1,240 138,842.80 0.05 18 688251 井松智能 3,392 124,350.72 0.05 19 301139 元道通信 2,882 110,841.72 0.04 20 301175 中科环保 24,946 95,293.72 0.04 21 301239 普瑞眼科 2,682 90,249.30 0.04 22 688237 超卓航科 2,179 89,927.33 0.04 23 688400 凌云光 3,933 86,250.69 0.03 24 688234 天岳先进 1,062 69,231.78 0.03 25 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.03 26 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 27 301266 宇邦新材 402 18,922.14 0.01 28 301215 中汽股份 2,372 15,157.08 0.01 29 301112 信邦智能 332 14,953.28 0.01 30 301120 新特电气 894 13,848.06 0.01 31 301162 国能日新 228 12,337.08 0.00 32 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 33 301187 欧圣电气 520 11,720.80 0.00 34 301302 华如科技 207 11,678.94 0.00 35 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 36 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 37 301122 采纳股份 155 10,907.35 0.00 38 301153 中科江南 239 10,511.22 0.00 39 301263 泰恩康 331 10,386.78 0.00 40 301235 华康医疗 268 10,165.24 0.00 41 301256 华融化学 936 9,434.88 0.00 42 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 43 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 44 301097 天益医疗 179 8,561.57 0.00 45 301117 佳缘科技 157 8,547.08 0.00 46 301212 联盛化学 255 8,486.40 0.00 47 301109 军信股份 525 8,473.50 0.00 48 301201 诚达药业 116 8,298.64 0.00 49 301137 哈焊华通 515 8,234.85 0.00 50 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 51 301200 大族数控 143 7,424.56 0.00 52 301206 三元生物 161 7,356.09 0.00 53 301135 瑞德智能 249 6,538.74 0.00 54 301216 万凯新材 210 6,266.40 0.00 55 301151 冠龙节能 281 6,030.26 0.00 56 301102 兆讯传媒 193 6,000.37 0.00 57 301237 和顺科技 140 5,860.40 0.00 58 301219 腾远钴业 65 5,708.30 0.00 59 301222 浙江恒威 195 5,647.20 0.00 60 301279 金道科技 245 5,588.45 0.00 61 301258 富士莱 133 5,543.44 0.00 62 300834 星辉环材 153 4,594.59 0.00 63 301110 青木股份 110 4,383.50 0.00 64 301123 奕东电子 164 4,163.96 0.00 65 301196 唯科科技 71 2,663.92 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601225 陕西煤业 9,595,901.00 3.69 2 000002 万 科Ａ 6,640,133.00 2.55 3 601577 长沙银行 5,436,954.00 2.09 4 000830 鲁西化工 4,592,774.00 1.76 5 600546 山煤国际 3,880,955.00 1.49 6 002572 索菲亚 1,640,838.00 0.63 7 600938 中国海油 1,296,054.00 0.50 8 600585 海螺水泥 1,270,131.90 0.49 9 600426 华鲁恒升 1,211,693.00 0.47 10 000651 格力电器 1,180,120.00 0.45 11 002352 顺丰控股 1,142,425.00 0.44 12 688348 昱能科技 168,542.00 0.06 13 688297 中无人机 154,212.45 0.06 14 688349 三一重能 126,471.20 0.05 15 301120 新特电气 122,691.28 0.05 16 301109 军信股份 121,521.71 0.05 17 688251 井松智能 120,823.04 0.05 18 688223 晶科能源 120,700.00 0.05 19 301206 三元生物 116,623.10 0.04 20 688047 龙芯中科 115,074.96 0.04 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002572 索菲亚 9,175,971.00 3.53 2 300124 汇川技术 7,041,985.00 2.71 3 000002 万 科Ａ 6,323,257.00 2.43 4 603666 亿嘉和 5,704,806.00 2.19 5 600585 海螺水泥 3,712,352.00 1.43 6 600309 万华化学 1,675,580.00 0.64 7 600048 保利发展 1,227,860.00 0.47 8 600383 金地集团 1,213,472.00 0.47 9 002292 奥飞娱乐 1,154,521.00 0.44 10 600426 华鲁恒升 1,093,536.00 0.42 11 688348 昱能科技 281,249.17 0.11 12 688297 中无人机 245,813.85 0.09 13 688223 晶科能源 244,296.80 0.09 14 301215 中汽股份 237,929.85 0.09 15 688711 宏微科技 184,198.20 0.07 16 301112 信邦智能 180,774.00 0.07 17 688047 龙芯中科 179,165.16 0.07 18 301116 益客食品 175,164.99 0.07 19 301136 招标股份 174,853.36 0.07 20 301266 宇邦新材 166,731.24 0.06 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 43,951,084.54 卖出股票的收入（成交）总额 47,188,564.64 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 30,642,721.34 12.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 34,504,983.58 13.52 其中：政策性金融债 34,504,983.58 13.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 65,147,704.92 25.52 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 010303 03 国债(3) 267,000 27,212,274.25 10.66 2 018008 国开 1802 183,000 19,314,060.66 7.57 3 018003 国开 1401 128,460 15,190,922.92 5.95 4 019538 16 国债 10 33,750 3,430,447.09 1.34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,390.66 2 应收清算款 719,446.04 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,839.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 742,676.06 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 5,201 47,954.01 65,161,037.85 26.13% 184,247,750.25 73.87% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 686.92 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003 年 8 月 8 日）基金份额总额 3,666,118,147.89 本报告期期初基金份额总额 227,649,270.80 本报告期基金总申购份额 59,460,228.20 减：本报告期基金总赎回份额 37,700,710.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 249,408,788.10 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安证券 2 43,945,151.86 52.45% 40,208.83 52.01% - 股份有限公司 申万宏源证券 1 39,835,337.68 47.55% 37,098.64 47.99% - 有限公司 中国银河证券 1 - - - - - 股份有限公司 中国国际金融 1 - - - - - 股份有限公司 招商证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出 基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更。 3、由于四舍五入的原因？分项之和与合计项可能存在尾差。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 申万宏源证券 36,836,012.8 100.00% - - - - 有限公司 6 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-01-05 参加中国银行费率优惠活动的公告 2 国联安德盛稳健证券投资基金分红公告 规定报刊、规定网站 2022-01-19 3 国联安德盛稳健证券投资基金暂停大额申购、 规定报刊、规定网站 2022-01-19 转换转入、定期定额投资业务的公告 4 国联安德盛稳健证券投资基金 2021 年第 4 季 规定网站 2022-01-24 度报告 5 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 规定报刊 2022-01-24 年第 4 季度报告提示性公告 6 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-01-25 参加中国人寿股份有限公司相关费率优惠活 动的公告 7 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-02-10 参与第一创业证券相关费率优惠活动的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 8 增加华瑞保险为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2022-03-23 惠活动的公告 9 国联安德盛稳健证券投资基金 2021 年年度报 规定网站 2022-03-31 告 10 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 规定报刊 2022-03-31 年年度报告提示性公告 11 国联安德盛稳健证券投资基金 2022 年 1 季度 规定网站 2022-04-22 报告 12 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2022-04-22 年 1 季度报告提示性公告 国联安基金管理有限公司关于终止深圳前海 13 凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关 规定报刊、规定网站 2022-04-28 销售业务的公告 14 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-05-10 参加泰信财富相关费率优惠活动的公告 国联安基金管理有限公司关于终止北京植信 15 基金销售有限公司等办理旗下基金相关销售 规定报刊、规定网站 2022-05-17 业务的公告 16 国联安德盛稳健证券投资基金招募说明书更 规定网站 2022-05-18 新（2022 年第 1 号） 17 国联安德盛稳健证券投资基金产品资料概要 规定网站 2022-05-18 更新 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安德盛稳健证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》 3、《国联安德盛稳健证券投资基金招募说明书》 4、《国联安德盛稳健证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 11.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二二年八月三十一日