国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十四日 1  国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安稳健混合 基金主代码 255010 交易代码 255010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 8 月 8 日 报告期末基金份额总额 202,976,314.65 份 本基金为平衡型基金,基金管理人将充分利用国内外成功 的基金管理经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因 投资目标 素,采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术, 追求长期稳定的投资收益,为基金持有人提供安全可靠的 理财服务。 本基金严格遵守科学的投资管理流程,首先采取“自上而 投资策略 下”的分析方法,制定基金资产类别配置和行业配置策 2  国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 略,然后采取“自下而上”的基本面分析,挖掘出管理团 队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特的上 市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对 国内市场的深入了解,在对市场趋势准确判断的前提下, 进行积极的战略性和战术性资产配置和调整,构建在既定 投资风险下的最优投资组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数×65%+上证国债指数×35% 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其风险收益 特征从长期平均及预期来看,介于单纯的股票型组合与单 风险收益特征 纯的债券型组合之间,也介于单纯的成长型组合与单纯的 价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从 长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 10,295,486.88 2.本期利润 6,837,233.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0336 4.期末基金资产净值 231,513,751.78 5.期末基金份额净值 1.141 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含 停牌股票按公允价值调整的影响; 3  国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费 等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 3.07% 0.68% 2.55% 0.52% 0.52% 0.16% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国联安德盛稳健证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003 年 8 月 8 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:1、本基金业绩比较基准为沪深300指数×65%+上证国债指数×35%; 4  国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2、本基金基金合同于2003年8月8日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓 期结束时各项资产配置符合合同约定; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 刘斌,硕士研究生,2004 年 4 月至 2007 年 8 月在杭州城 建设计研究院有限公司担 任工程师;2007 年 9 月至 2009 年 8 月在群益国际控 股有限公司担任行业研究 员。2009 年 8 月起加入国联 本基金 安基金管理有限公司,担任 基金经 研究员;2013 年 12 月起至 理、兼 2015 年 3 月担任国联安德 任国联 盛安心成长混合型证券投 安优势 9 年(自 2007 资基金的基金经理,2013 刘斌 2013-12-28 - 混合型 年起) 年 12 月起兼任国联安德盛 证券投 稳健证券投资基金基金经 资基金 理,自 2014 年 2 月起至 2015 基金经 年 12 月兼任国联安德盛精 理。 选混合型证券投资基金的 基金经理,2014 年 6 月起至 2015 年 12 月兼任国联安通 盈灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,2015 年 4 月起兼任国联安德盛优势 混合型证券投资基金基金 经理。 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 5  国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛 稳健证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决 策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环 节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严 格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的 交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场略有上行,传统行业好于新兴行业,但市场更多的特征是在个股上,板块配 置的作用有限。 维持之前观点,本基金认为中国的经济增长模式正在由投资驱动转向生产率提升驱动模 式,在这一模式下,如何满足居民的需求将成为企业的商机所在,尤其是高品质的消费品将 迎来大发展,品牌的价值将越来越大。 6  国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 本基金在三季度适当的调整布局了布局,配置上仍然以新型消费、工业升级为主要方向, 具体行业主要有轻工、电子、机械等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 3.07%,同期业绩比较基准收益率为 2.55%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 161,378,744.93 69.35 其中:股票 161,378,744.93 69.35 2 固定收益投资 58,117,690.50 24.97 其中:债券 58,117,690.50 24.97 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 12,316,320.46 5.29 7 其他各项资产 898,246.46 0.39 8 合计 232,711,002.35 100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 7  国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 122,378,667.70 52.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 7,245,239.63 3.13 F 批发和零售业 16,267.98 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,340,241.74 0.58 J 金融业 26,752.88 0.01 K 房地产业 12,789,000.00 5.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,680,800.00 2.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,778,000.00 2.50 R 文化、体育和娱乐业 6,123,775.00 2.65 S 综合 - - 合计 161,378,744.93 69.71 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600584 长电科技 900,000 17,469,000.00 7.55 2 002572 索菲亚 250,000 15,470,000.00 6.68 3 002007 华兰生物 259,878 9,766,215.24 4.22 4 600667 太极实业 1,100,000 9,471,000.00 4.09 8  国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5 300145 中金环境 300,000 7,959,000.00 3.44 6 002387 黑牛食品 399,983 7,895,664.42 3.41 7 300203 聚光科技 220,000 7,235,800.00 3.13 8 002081 金 螳 螂 600,000 7,224,000.00 3.12 9 600048 保利地产 700,000 6,720,000.00 2.90 10 300144 宋城演艺 249,950 6,123,775.00 2.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 47,324,889.30 20.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,250,051.20 4.00 其中:政策性金融债 9,250,051.20 4.00 4 企业债券 1,542,750.00 0.67 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 58,117,690.50 25.10 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 010107 21 国债⑺ 150,570 16,335,339.30 7.06 2 019533 16 国债 05 157,500 15,768,900.00 6.81 3 010303 03 国债⑶ 145,000 15,220,650.00 6.57 4 018003 国开 1401 71,440 9,250,051.20 4.00 5 112138 12 苏宁 01 15,000 1,542,750.00 0.67 9  国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门 立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库 10  国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 61,768.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 795,756.70 5 应收申购款 40,721.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 898,246.46 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 202,955,802.95 报告期基金总申购份额 3,565,319.94 减:报告期基金总赎回份额 3,544,808.24 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 202,976,314.65 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期 11  国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安德盛稳健证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》 3、 《国联安德盛稳健证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安德盛稳健证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 8.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日 12